时 承 担 相 应 的 投 资 风 险 本 基 金 投 资 中 的 风 险 包 括 : 因 整 体 政 治 经 济 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 市 场 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险, 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险, 由 于 基 金 份

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1 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 由 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 通 过 基 金 合 同 修 订 变 更 而 来 2015 年 12 月 15 日, 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 关 于 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 转 型 有 关 事 项 的 议 案, 决 议 事 项 已 向 中 国 证 监 会 的 备 案 本 基 金 为 契 约 开 放 式 基 金 自 2015 年 12 月 15 日 起, 由 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 修 订 而 成 的 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效, 原 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 同 日 起 失 效 重 要 提 示 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 由 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 通 过 基 金 合 同 修 订 变 更 而 来 2015 年 12 月 15 日, 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 关 于 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 转 型 有 关 事 项 的 议 案, 决 议 事 项 已 向 中 国 证 监 会 的 备 案 自 2015 年 12 月 15 日 起, 由 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 修 订 而 成 的 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效, 原 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 同 日 起 失 效 本 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 投 资 有 风 险, 投 资 人 在 投 资 本 基 金 之 前, 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同, 全 面 认 识 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 并 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 谨 慎 做 出 投 资 决 策 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 人 根 据 所 持 有 的 基 金 份 额 享 受 基 金 收 益, 同

2 时 承 担 相 应 的 投 资 风 险 本 基 金 投 资 中 的 风 险 包 括 : 因 整 体 政 治 经 济 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 市 场 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险, 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险, 由 于 基 金 份 额 持 有 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险, 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 积 极 管 理 风 险, 本 基 金 的 特 定 风 险 等 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 风 险 水 平 的 投 资 品 种 本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 中 小 企 业 私 募 债 券, 中 小 企 业 私 募 债 券 是 根 据 相 关 法 律 法 规 由 非 上 市 中 小 企 业 采 用 非 公 开 方 式 发 行 的 债 券 中 小 企 业 私 募 债 券 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 市 场 风 险 等 信 用 风 险 指 发 债 主 体 违 约 的 风 险, 是 中 小 企 业 私 募 债 券 最 大 的 风 险 流 动 性 风 险 是 由 于 中 小 企 业 私 募 债 券 交 投 不 活 跃 导 致 的 投 资 者 被 迫 持 有 到 期 的 风 险 市 场 风 险 是 未 来 市 场 价 格 ( 利 率 汇 率 股 票 价 格 商 品 价 格 等 ) 的 不 确 定 性 带 来 的 风 险, 它 影 响 债 券 的 实 际 收 益 率 这 些 风 险 可 能 会 给 基 金 净 值 带 来 一 定 的 负 面 影 响 和 损 失 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 人 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 人 自 行 负 责 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 招 募 说 明 书 中 涉 及 的 与 托 管 相 关 的 基 金 信 息 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 3 月 24 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日

3 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 218 号 宝 矿 国 际 大 厦 35 层 办 公 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 218 号 宝 矿 国 际 大 厦 35 层 法 定 代 表 人 : 姚 文 平 成 立 时 间 :2012 年 3 月 27 日 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 : 人 民 币 2 亿 元 批 准 设 立 机 关 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2012]249 号 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 特 定 客 户 资 产 管 理 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 人 : 刘 利 联 系 电 话 : 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 持 股 比 例 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司 70% 司 浙 江 省 土 产 畜 产 进 出 口 集 团 有 限 公 20% 西 子 联 合 控 股 有 限 公 司 10% 二 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 姚 文 平 先 生, 董 事 长, 硕 士, 国 籍 中 国 复 星 财 富 管 理 集 团 总 裁, 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 中 国 证 券 业 协 会 互 联 网 证 券 专 业 委 员 会 副 主 任 委 员, 上 海 新 金 融 研 究 院 创 始 理 事 曾 先 后 于 南 京 大 学 华 泰 证 券 东 海 证 券 工 作, 对 于 证 券 经 纪 投 资 银 行 固 定 收 益 资 产 管 理 等 业 务 具 有 丰 富 的 管 理 经 验, 同 时 在 财 富 管 理 资 产 证 券 化 对 冲 基 金 的 基 金 等 方 面 颇 有 创 新 易 强 先 生, 董 事, 硕 士, 国 籍 中 国 现 任 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理, 历 任 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 发 展 部 副 总 监, 比 利 时 联 合 资 产 管 理 有 限 公 司 中 国 地 区 业

4 务 发 展 总 监, 比 利 时 联 合 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 代 表 处 首 席 代 表, 金 元 比 联 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 林 燕 女 士, 董 事, 博 士, 国 籍 加 拿 大 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 裁, 加 拿 大 通 用 注 册 会 计 师 中 国 证 券 业 协 会 行 业 自 律 监 察 专 业 委 员 会 委 员 曾 先 后 任 职 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 助 理 财 务 总 监, 加 拿 大 Assante Advisory Services 财 务 总 监, 荷 兰 合 作 银 行 香 港 分 行 资 深 合 规 部 经 理, 美 国 Investors Bank & Trust Company 多 伦 多 分 公 司 经 理 骆 敏 华 女 士, 董 事, 学 士, 国 籍 中 国 审 计 师, 高 级 会 计 师 现 任 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 纪 委 委 员 部 门 经 理 董 振 东 先 生, 董 事, 硕 士, 国 籍 中 国 现 任 西 子 联 合 控 股 有 限 公 司 战 略 投 资 部 长 曾 任 中 国 银 行 江 苏 省 分 行 担 任 计 划 部 职 员, 新 利 软 件 集 团 股 份 有 限 公 司 担 任 投 资 部 副 总 监, 浙 江 国 信 创 业 投 资 有 限 公 司 高 级 经 理, 杭 州 锅 炉 集 团 股 份 有 限 公 司 证 券 事 务 代 表 吕 红 兵 先 生, 独 立 董 事, 硕 士, 国 籍 中 国 高 级 律 师, 国 浩 律 师 事 务 所 首 席 执 行 合 伙 人 中 华 全 国 律 师 协 会 党 组 成 员 副 会 长, 金 融 证 券 业 务 委 员 会 主 任, 第 七 届 上 海 市 律 师 协 会 会 长 中 国 证 监 会 第 六 届 股 票 发 行 审 核 委 员 会 专 职 委 员 中 国 证 监 会 重 组 委 咨 询 委 员 上 海 证 券 交 易 所 上 市 委 员 会 委 员 上 海 国 际 贸 易 仲 裁 委 员 会 上 海 仲 裁 委 员 会 委 员 及 仲 裁 员 复 旦 大 学 中 国 人 民 大 学 华 东 政 法 大 学 上 海 外 贸 大 学 等 高 校 兼 职 或 客 座 教 授 肖 斌 卿 先 生, 独 立 董 事, 博 士, 国 籍 中 国 南 京 大 学 管 理 科 学 与 工 程 博 士, 南 京 大 学 工 程 管 理 学 院 任 副 教 授 2 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员 胡 宝 发 先 生, 监 事 会 主 席, 学 士, 国 籍 中 国 现 任 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 管 理 部 副 总 经 理 曾 任 职 于 国 联 证 券 漕 宝 路 营 业 部 国 联 证 券 邯 郸 路 营 业 部 陈 亮 先 生, 监 事, 国 籍 中 国 现 任 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 金 融 产 业 部 专 员 曾 任 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 金 融 资 产 管 理 ( 金 融 与 产 业 ) 部 助 理 专 员, 信 中 利 资 本 集 团 投 资 部 投 资 经 理 王 刚 先 生, 职 工 监 事, 硕 士, 国 籍 中 国 现 任 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 总 经 理, 曾 任 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 总 监 助 理 职 工 董 事 子 公 司 监 事 栾 家 斌 先 生, 职 工 监 事, 学 士, 国 籍 中 国 现 任 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 副 总 监, 曾 任 职 于 恒 川 软 件 系 统 有 限 公 司

5 3 公 司 高 管 人 员 姚 文 平 先 生, 董 事 长, 硕 士 ( 简 历 请 参 见 上 述 董 事 会 成 员 介 绍 ) 易 强 先 生, 总 经 理, 硕 士 ( 简 历 请 参 见 上 述 董 事 会 成 员 介 绍 ) 汪 晖 先 生, 副 总 经 理, 投 资 研 究 部 总 经 理, 硕 士 曾 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 投 资 经 理 高 级 投 资 经 理, 华 宝 信 托 公 司 信 托 基 金 经 理, 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 基 金 经 理 助 理 基 金 经 理 投 资 总 监, 具 有 15 年 以 上 的 证 券 投 资 管 理 经 历 李 定 荣 先 生, 督 察 长, 硕 士 曾 任 长 城 证 券 研 究 员, 华 安 证 券 研 究 所 副 所 长, 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 总 监, 金 元 比 联 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 总 监 4 本 基 金 基 金 经 理 黎 莹 女 士, 硕 士, 毕 业 于 复 旦 大 学 生 基 础 医 学 专 业, 从 业 5 年 曾 任 群 益 证 券 ( 医 药 行 业 ) 研 究 员 2014 年 4 月 加 入 德 邦 基 金, 现 任 公 司 投 资 研 究 部 基 金 经 理, 目 前 担 任 德 邦 大 健 康 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 许 文 波 先 生, 硕 士, 毕 业 于 吉 林 大 学 工 商 管 理 硕 士, 从 业 14 年 曾 任 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 分 公 司 投 资 管 理 部 部 门 经 理 高 级 投 资 经 理 投 资 主 办 任 助 理 定 向 资 产 管 理 计 划 投 资 主 办 人 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 主 办 人 ; 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 策 略 研 究 员 ; 新 华 证 券 有 限 责 任 公 司 证 券 投 资 分 析 师 2015 年 7 月 加 入 德 邦 基 金, 现 任 公 司 投 资 研 究 部 副 总 经 理 兼 研 究 部 总 监 目 前 担 任 德 邦 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 鑫 星 稳 健 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 新 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 鑫 星 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 孔 飞 先 生 : 学 士, 毕 业 于 安 徽 财 经 大 学 金 融 专 业, 从 业 4 年 曾 任 平 安 保 险 深 圳 分 公 司 南 新 营 业 区 经 理 中 投 证 券 上 海 分 公 司 创 新 业 务 部 总 助 2015 年 12 月 加 入 德 邦 基 金, 现 任 公 司 投 资 研 究 部 基 金 经 理, 目 前 担 任 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 本 基 金 历 任 基 金 经 理 : 李 煜 先 生,2014 年 8 月 6 日 至 2015 年 6 月 18 日 管 理 本 基 金 白 仲 光 先 生,2012 年 9 月 25 日 至 2014 年 9 月 30 日 管 理 本 基 金 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员

6 汪 晖 先 生, 副 总 经 理 投 资 研 究 部 总 经 理 ;( 简 历 请 参 见 上 述 高 级 管 理 人 员 介 绍 ) 雷 鸣 先 生, 硕 士, 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 EMBA, 从 业 20 年 历 任 上 海 瑞 盈 财 富 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 兼 首 席 宏 观 分 析 师 德 邦 证 券 首 席 策 略 师 上 海 国 联 投 资 管 理 有 限 公 司 研 究 部 经 理 华 龙 证 券 分 析 师 上 海 证 联 投 资 服 务 有 限 公 司 分 析 师 上 海 新 兰 德 投 资 服 务 有 限 公 司 分 析 师 2013 年 1 月 加 入 德 邦 基 金, 现 任 公 司 投 资 研 究 部 首 席 策 略 师 黎 莹 女 士, 硕 士, 毕 业 于 复 旦 大 学 生 基 础 医 学 专 业, 从 业 5 年 曾 任 群 益 证 券 ( 医 药 行 业 ) 研 究 员 2014 年 4 月 加 入 德 邦 基 金, 现 任 公 司 投 资 研 究 部 基 金 经 理, 目 前 担 任 德 邦 大 健 康 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 陈 利 女 士, 硕 士, 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 数 量 经 济 学 专 业, 从 业 4 年 自 2011 年 11 月 硕 士 毕 业 后 即 加 入 德 邦 基 金 投 资 研 究 团 队, 现 任 公 司 投 资 研 究 部 基 金 经 理, 目 前 担 任 德 邦 德 信 中 证 中 高 收 益 企 债 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 德 邦 德 利 货 币 市 场 基 金 德 邦 纯 债 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 如 意 货 币 市 场 基 金 德 邦 纯 债 9 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 许 文 波 先 生, 硕 士, 毕 业 于 吉 林 大 学 工 商 管 理 硕 士, 从 业 14 年 曾 任 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 分 公 司 投 资 管 理 部 部 门 经 理 高 级 投 资 经 理 投 资 主 办 助 理 定 向 资 产 管 理 计 划 投 资 主 办 人 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 主 办 人 ; 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 策 略 研 究 员 ; 新 华 证 券 有 限 责 任 公 司 证 券 投 资 分 析 师 2015 年 7 月 加 入 德 邦 基 金, 现 任 公 司 投 资 研 究 部 副 总 经 理 兼 研 究 部 总 监 目 前 担 任 德 邦 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 鑫 星 稳 健 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 新 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 鑫 星 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 韩 庭 博, 硕 士, 毕 业 于 英 国 雷 丁 大 学 金 融 工 程 专 业 从 业 8 年, 曾 任 首 都 银 行 资 金 总 部 交 易 员 东 方 汇 理 银 行 资 金 总 部 交 易 员 中 国 建 设 银 行 天 津 分 行 资 金 部 交 易 员 2015 年 9 月 加 入 德 邦 基 金, 现 任 公 司 投 资 研 究 部 基 金 经 理, 目 前 担 任 德 邦 鑫 星 稳 健 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 纯 债 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 纯 债 9 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 张 翔 先 生, 硕 士 毕 业 于 荷 兰 代 尔 夫 特 理 工 大 学 风 险 分 析 专 业 从 业 8 年, 历

7 任 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 投 资 部 理 财 经 理 机 构 理 财 部 高 级 经 理, 派 杰 亚 洲 证 券 有 限 公 司 上 海 分 部 研 究 员 及 产 品 协 调 员, 上 海 汇 富 融 略 投 资 顾 问 有 限 公 司 助 理 副 总 裁 2014 年 10 月 加 入 德 邦 基 金, 现 任 公 司 投 资 研 究 部 基 金 经 理, 目 前 担 任 德 邦 福 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 增 利 货 币 市 场 基 金 德 邦 多 元 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 6 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 概 况 公 司 法 定 中 文 名 称 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 交 通 银 行 ) 公 司 法 定 英 文 名 称 :BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 邮 政 编 码 : 注 册 时 间 :1987 年 3 月 30 日 注 册 资 本 : 亿 元 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]25 号 联 系 人 : 汤 嵩 彦 电 话 :95559 交 通 银 行 始 建 于 1908 年, 是 中 国 历 史 最 悠 久 的 银 行 之 一, 也 是 近 代 中 国 的 发 钞 行 之 一 1987 年 重 新 组 建 后 的 交 行 正 式 对 外 营 业, 成 为 中 国 第 一 家 全 国 性 的 国 有 股 份 制 商 业 银 行, 总 部 设 在 上 海 2005 年 6 月 交 通 银 行 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市,2007 年 5 月 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 根 据 2015 年 英 国 银 行 家 杂 志 发 布 的 全 球 千 家 大 银 行 报 告, 交 通 银 行 一 级 资 本 位 列 第 17 位, 较 上 年 上 升 2 位 ; 根 据 2015 年 美 国 财 富 杂 志 发 布 的 世 界 500 强 公 司 排 行 榜, 交 通 银 行 营 业 收 入 位 列 第 190 位, 较 上 年 上 升 27 位 截 至 报 告 期 末, 交 通 银 行 资 产 总 额 为 人 民 币 71, 亿 元 报 告 期 内, 交 通 银 行 实 现 净 利 润 ( 归 属 于 母 公 司 股 东 ) 人 民 币 亿 元 交 通 银 行 总 行 设 资 产 托 管 业 务 中 心 ( 下 文 简 称 托 管 中 心 ) 现 有 员 工 具 有 多 年 基 金 证 券 和 银 行 的 从 业 经 验, 具 备 基 金 从 业 资 格, 以 及 经 济 师 会 计 师 工 程

8 师 和 律 师 等 中 高 级 专 业 技 术 职 称, 员 工 的 学 历 层 次 较 高, 专 业 分 布 合 理, 职 业 技 能 优 良, 职 业 道 德 素 质 过 硬, 是 一 支 诚 实 勤 勉 积 极 进 取 开 拓 创 新 奋 发 向 上 的 资 产 托 管 从 业 人 员 队 伍 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 牛 锡 明 先 生, 董 事 长 执 行 董 事 牛 先 生 2013 年 10 月 至 今 任 本 行 董 事 长 执 行 董 事,2013 年 5 月 至 2013 年 10 月 任 本 行 董 事 长 执 行 董 事 行 长,2009 年 12 月 至 2013 年 5 月 任 本 行 副 董 事 长 执 行 董 事 行 长 牛 先 生 1983 年 毕 业 于 中 央 财 经 大 学 金 融 系, 获 学 士 学 位,1997 年 毕 业 于 哈 尔 滨 工 业 大 学 管 理 学 院 技 术 经 济 专 业, 获 硕 士 学 位,1999 年 享 受 国 务 院 颁 发 的 政 府 特 殊 津 贴 彭 纯 先 生, 副 董 事 长 执 行 董 事 行 长 彭 先 生 2013 年 11 月 起 任 本 行 副 董 事 长 执 行 董 事,2013 年 10 月 起 任 本 行 行 长 ; 2010 年 4 月 至 2013 年 9 月 任 中 国 投 资 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 兼 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 执 行 董 事 总 经 理 ;2005 年 8 月 至 2010 年 4 月 任 本 行 执 行 董 事 副 行 长 ;2004 年 9 月 至 2005 年 8 月 任 本 行 副 行 长 ;2004 年 6 月 至 2004 年 9 月 任 本 行 董 事 行 长 助 理 ;2001 年 9 月 至 2004 年 6 月 任 本 行 行 长 助 理 ;1994 年 至 2001 年 历 任 本 行 乌 鲁 木 齐 分 行 副 行 长 行 长, 南 宁 分 行 行 长, 广 州 分 行 行 长 彭 先 生 1986 年 于 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 获 经 济 学 硕 士 学 位 袁 庆 伟 女 士, 资 产 托 管 业 务 中 心 总 裁 袁 女 士 2015 年 8 月 起 任 本 行 资 产 托 管 业 务 中 心 总 裁 ;2007 年 12 月 至 2015 年 8 月, 历 任 本 行 资 产 托 管 部 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 本 行 资 产 托 管 业 务 中 心 副 总 裁 ;1999 年 12 月 至 2007 年 12 月, 历 任 本 行 乌 鲁 木 齐 分 行 财 务 会 计 部 副 科 长 科 长 处 长 助 理 副 处 长, 会 计 结 算 部 高 级 经 理 袁 女 士 1992 年 毕 业 于 中 国 石 油 大 学 计 算 机 科 学 系, 获 得 学 士 学 位,2005 年 于 新 疆 财 经 学 院 获 硕 士 学 位 ( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 交 通 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 146 只 此 外, 交 通 银 行 还 托 管 了 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 计 划 银 行 理 财 产 品 信 托 计 划 私 募 投 资 基 金 保 险 资 金 全 国 社 保 基 金 养 老 保 障 管 理 基 金 企 业 年 金 基 金 QFII 证 券 投 资 资 产 RQFII 证 券 投 资 资 产 QDII 证 券 投 资 资 产 和 QDLP 资 金 等 产 品

9 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 中 心 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 及 基 金 管 理 人 的 网 上 交 易 平 台 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 218 号 宝 矿 国 际 大 厦 35 层 办 公 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 218 号 宝 矿 国 际 大 厦 35 层 法 定 代 表 人 : 姚 文 平 电 话 : 客 服 电 话 : ( 免 长 途 话 费 ) 直 销 联 系 人 : 王 伟 直 销 电 话 : 直 销 传 真 : 网 址 : 2 代 销 机 构 (1) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 联 系 人 : 张 宏 革 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95559 公 司 网 址 : (2) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 联 系 人 : 唐 苑 电 话 : 传 真 :

10 客 服 电 话 :95528 公 司 网 址 : (3) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办 公 地 址 :: 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 法 定 代 表 人 : 洪 崎 客 服 电 话 :95568 联 系 人 : 王 志 刚 电 话 : 传 真 : 网 址 : (4) 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 168 号 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 168 号 法 定 代 表 人 : 范 一 飞 联 系 人 : 汤 征 程 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (5) 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 普 陀 区 曹 杨 路 510 号 南 半 幢 9 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 500 号 城 建 国 际 中 心 26 楼 法 定 代 表 人 : 姚 文 平 联 系 人 : 朱 磊 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (6) 中 泰 ( 齐 鲁 ) 证 券 股 份 有 限 公 司

11 注 册 地 址 : 济 南 市 经 七 路 86 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 18 层 法 定 代 表 人 : 李 玮 联 系 人 : 马 晓 男 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95538 公 司 网 址 : (7) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 1 街 8 号 国 联 金 融 大 厦 办 公 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 国 联 金 融 大 厦 702 法 定 代 表 人 : 雷 建 辉 联 系 人 : 沈 刚 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95570 公 司 网 址 : (8) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 联 系 人 : 张 涵 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (9) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安

12 联 系 人 : 邓 颜 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (10) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 广 东 路 698 号 办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 人 : 王 立 群 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95553 公 司 网 址 : (11) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 联 系 人 : 周 一 涵 电 话 :: 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (12) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 欧 阳 路 196 号 26 号 楼 2 楼 41 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 903~906 室 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 客 服 电 话 : 联 系 人 : 陆 敏 联 系 电 话 :

13 公 司 网 址 : (13) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 文 一 西 路 1218 号 1 幢 202 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 联 系 人 : 黄 毅 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (14) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 办 公 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 法 定 代 表 人 : 蔡 咏 联 系 人 : 祝 丽 萍 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95578 公 司 网 址 : (15) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 : 杨 德 红 联 系 人 : 朱 雅 崴 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95521 公 司 网 址 : (16) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 余 杭 区 同 顺 街 18 号 同 花 顺 大 楼 4 楼

14 法 定 代 表 人 : 凌 顺 平 联 系 人 : 董 一 锋 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (17) 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 后 沙 峪 镇 安 富 街 6 号 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 德 胜 门 外 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层 法 定 代 表 人 : 闫 振 杰 联 系 人 : 乌 兰 其 其 格 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (18) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 220 室 办 公 地 址 : 浦 东 新 区 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层 法 定 代 表 人 : 张 跃 伟 联 系 人 : 苗 明 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (19) 中 国 国 际 期 货 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 光 华 路 14 号 1 幢 1 层 2 层 9 层 11 层 12 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 麦 子 店 西 路 3 好 新 恒 基 国 际 大 厦 15 层 法 定 代 表 人 : 王 兵 联 系 人 : 赵 森 电 话 :

15 传 真 : 网 址 : (20) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 法 定 代 表 人 : 陶 涛 客 服 电 话 : 联 系 人 : 许 云 婷 电 话 : 传 真 : 网 址 : (21) 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 光 华 路 16 号 中 国 中 期 大 厦 A 座 11 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 光 华 路 16 号 中 国 中 期 大 厦 A 座 11 层 法 定 代 表 人 : 路 瑶 客 服 电 话 : 联 系 人 : 侯 英 建 电 话 : 传 真 : 网 址 : (22) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 成 都 市 青 羊 区 东 城 根 上 街 95 号 办 公 地 址 : 中 国 成 都 市 青 羊 区 东 城 根 上 街 95 号 法 定 代 表 人 : 冉 云 客 服 电 话 : 联 系 人 : 刘 一 宏 电 话 : 传 真 : 网 址 : (23) 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司

16 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层 法 定 代 表 人 : 赵 荣 春 客 服 电 话 : 联 系 人 : 申 泽 灏 电 话 : 网 址 : (24) 中 州 期 货 有 限 公 司 注 册 地 址 : 山 东 省 烟 台 市 莱 山 区 迎 春 大 街 科 技 创 业 大 厦 办 公 地 址 : 山 东 省 烟 台 市 南 大 街 117 号 文 化 宫 大 厦 16 楼 法 定 代 表 人 : 章 国 政 客 服 电 话 : 联 系 人 : 姜 远 志 电 话 : 传 真 : 网 址 : (25) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 10 层 1006# 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 四 栋 10 层 1006 法 定 代 表 人 : 杨 懿 客 服 电 话 : 联 系 人 : 文 雯 电 话 : 网 址 : 电 话 : 传 真 : 网 址 : (26) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 18 号 保 利 广 场 E 座 18 楼

17 法 定 代 表 人 : 王 莉 联 系 人 : 刘 洋 联 系 电 话 : 传 真 号 码 : 全 国 统 一 客 服 热 线 : 公 司 网 址 : (27) 上 海 大 智 慧 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 杨 高 南 路 428 号 1 号 楼 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 杨 高 南 路 428 号 1 号 楼 10 层 ( 室 ) 11 层 ( 室 ) 法 定 代 表 人 : 申 健 客 服 电 话 : 电 话 : 传 真 : 网 址 : (28) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室 办 公 地 址 : 上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 508 号 北 美 广 场 B 座 12 楼 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 客 服 电 话 : 联 系 人 : 张 裕 电 话 : 传 真 : 网 址 : (29) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 法 定 代 表 人 : 薛 峰 客 服 电 话 : 联 系 人 : 童 彩 平

18 电 话 : 网 址 : (30) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 宝 山 区 蕴 川 路 5475 号 1033 室 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 峨 山 路 91 弄 61 号 10 号 楼 12 楼 法 定 代 表 人 : 沈 继 伟 客 服 电 话 : 联 系 人 : 徐 鹏 电 话 : 传 真 : 网 址 : (31) 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 45 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 幢 10 楼 1001 室 办 公 地 址 : 杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 45 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 幢 10 楼 1001 室 法 定 代 表 人 : 陈 峥 客 户 电 话 : 电 话 : 公 司 网 站 : (32) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 1 号 楼 12 层 1208 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 1 号 楼 12 层 1208 号 法 定 代 表 人 : 罗 细 安 客 服 电 话 : 联 系 人 : 李 皓 电 话 : 传 真 : 网 址 : (33) 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 经 济 技 术 开 发 区 宏 达 北 路 10 号 五 层 5122 室 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层

19 法 定 代 表 人 : 梁 越 客 服 电 话 : 联 系 人 : 张 晔 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : (34) 海 银 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1217 号 16 楼 B 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1217 号 16 楼 B 单 元 法 定 代 表 人 : 刘 惠 客 服 电 话 : 联 系 人 : 刘 燕 妮 电 话 : 传 真 : 网 址 : (35) 中 经 北 证 ( 北 京 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 4 号 5 号 楼 1 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 4 号 5 号 楼 1 层 法 定 代 表 人 : 徐 福 星 客 服 电 话 : 网 站 : (36) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 特 北 路 277 号 3 层 310 室 办 公 地 址 : 上 海 市 长 宁 区 福 泉 北 路 518 号 8 号 楼 3 层 法 定 代 表 人 : 燕 斌 客 服 电 话 : 联 系 人 : 陈 东 电 话 : 传 真 : 网 址 :

20 (37) 泰 诚 财 富 基 金 销 售 ( 大 连 ) 有 限 公 司 注 册 地 址 : 辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 星 海 中 龙 园 3 号 办 公 地 址 : 辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 星 海 中 龙 园 3 号 法 定 代 表 人 : 林 卓 客 服 电 话 : 联 系 人 : 鞠 言 电 话 : 传 真 : 网 址 : (38) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 法 定 代 表 人 : 冯 修 敏 客 服 电 话 : 电 话 : 传 真 : 网 址 : (39) 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 南 路 765 号 室 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼 法 定 代 表 人 : 陈 继 武 客 服 电 话 : 联 系 人 : 葛 佳 蕊 电 话 : 网 址 : (40) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 客 服 电 话 :

21 联 系 人 : 陈 思 乐 电 话 : 网 址 : (41) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 网 址 : (42) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号 投 行 大 厦 20 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号 投 行 大 厦 18 楼 法 定 代 表 人 : 刘 学 民 联 系 人 : 吴 军 电 话 : 传 真 : 网 址 : (43) 华 宝 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 57 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 57 层 法 定 代 表 人 : 陈 林 联 系 人 : 刘 闻 川 电 话 : 传 真 : 网 址 : (44) 开 源 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 西 安 市 高 新 区 锦 业 路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层 办 公 地 址 : 西 安 市 高 新 区 锦 业 路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层 法 定 代 表 人 : 李 刚 电 话 : 传 真 : 网 址 : (45) 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 常 州 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18 层

22 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1928 号 东 海 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 朱 科 敏 客 服 电 话 :95531 联 系 人 : 王 一 彦 电 话 : 传 真 : 网 址 : ( 二 ) 登 记 机 构 名 称 : 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 218 号 宝 矿 国 际 大 厦 35 层 办 公 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 218 号 宝 矿 国 际 大 厦 35 层 法 定 代 表 人 : 姚 文 平 联 系 电 话 : 联 系 人 : 吴 培 金 ( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 注 册 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 19 楼 电 话 : 传 真 : 负 责 人 : 俞 卫 锋 联 系 人 : 孙 睿 经 办 律 师 : 黎 明 孙 睿 ( 四 ) 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 葛 明 住 所 : 中 国 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 16 层 办 公 地 址 : 中 国 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 16 层 邮 政 编 码 : 公 司 电 话 :

23 公 司 传 真 : 签 章 会 计 师 : 陈 露 蔺 育 化 业 务 联 系 人 : 蔺 育 化 四 基 金 的 名 称 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 本 基 金 类 型 : 契 约 型 开 放 式 混 合 型 基 金 六 基 金 的 投 资 目 标 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 依 靠 对 宏 观 经 济 周 期 的 判 断, 结 合 数 量 化 投 资 模 型, 灵 活 配 置 基 金 资 产 于 各 类 风 险 资 产, 并 同 时 精 选 个 股 与 个 券, 通 过 上 述 积 极 的 组 合 管 理 投 资 策 略, 力 求 实 现 基 金 资 产 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 长 期 稳 定 增 值 七 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 权 证 股 指 期 货 等 权 益 类 金 融 工 具 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 ( 包 括 国 债 央 行 票 据 金 融 债 企 业 债 公 司 债 次 级 债 地 方 政 府 债 券 中 期 票 据 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 中 小 企 业 私 募 债 券 短 期 融 资 券 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 货 币 市 场 工 具 等 ) 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0-95%; 投 资 于 债 券 债 券 回 购 货 币 市 场 工 具 现 金 银 行 存 款 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 不 低 于 基 金 资 产 的 5%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 权 证 股 指 期 货 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程

24 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 强 调 自 上 而 下 的 投 资 策 略, 通 过 对 经 济 周 期 行 业 特 征 与 公 司 价 值 等 宏 观 中 观 微 观 层 面 的 信 息 进 行 全 面 分 析, 调 整 投 资 组 合 配 置 具 体 而 言, 本 基 金 具 体 投 资 策 略 分 三 个 层 次 : 第 一 是 大 类 资 产 的 配 置, 本 基 金 通 过 分 析 预 判 宏 观 经 济 周 期 及 市 场 走 势, 结 合 美 林 投 资 时 钟, 分 配 权 益 类 证 券 和 固 定 收 益 类 证 券 的 投 资 比 例, 以 在 充 分 分 散 系 统 风 险 的 同 时, 最 大 程 度 的 提 高 基 金 资 产 组 合 投 资 收 益 ; 第 二 根 据 宏 观 经 济 形 势 国 家 产 业 政 策 行 业 自 身 发 展 周 期 等 综 合 因 素 挑 选 前 景 景 气 的 行 业 进 行 配 置 ; 第 三 是 通 过 深 入 的 基 本 面 分 析, 挑 选 具 有 持 续 成 长 性 竞 争 优 势 估 值 水 平 合 理 的 优 质 股 票 以 及 债 券 权 证, 并 结 合 多 因 素 模 型 量 化 衡 量 投 资 组 合 在 各 因 素 上 的 风 险 暴 露, 综 合 考 虑 其 风 险 收 益 特 征, 构 建 适 应 市 场 环 境 的 投 资 组 合 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 采 用 自 上 而 下 分 析 方 法, 根 据 对 经 济 周 期 和 市 场 走 势 的 判 断, 在 长 期 资 产 配 置 保 持 稳 定 的 前 提 下, 提 前 布 局, 进 行 大 类 资 产 灵 活 配 置 本 基 金 将 依 据 宏 观 经 济 形 势 和 政 策 的 变 化, 以 经 济 周 期 为 基 础, 通 过 对 国 家 产 业 政 策 产 业 结 构 技 术 发 展 及 市 场 竞 争 的 动 态 跟 踪 和 研 究, 把 握 大 类 资 产 和 行 业 发 展 趋 势, 结 合 美 林 投 资 时 钟, 以 在 充 分 分 散 系 统 风 险 的 同 时, 最 大 程 度 的 提 高 基 金 资 产 组 合 投 资 收 益 其 运 作 思 路 如 下 : 在 经 济 衰 退 期, 经 济 增 速 下 滑, 通 胀 率 水 平 下 降, 企 业 盈 利 能 力 下 降, 政 府 以 货 币 及 财 政 宽 松 政 策 刺 激 经 济, 资 金 成 本 及 债 券 到 期 收 益 率 下 降, 此 阶 段 本 基 金 将 重 点 关 注 债 券 品 种 及 股 票 市 场 中 的 金 融 以 及 早 周 期 板 块 ; 在 复 苏 阶 段, 经 济 刺 激 政 策 发 挥 作 用,GDP 增 长 率 加 速, 企 业 盈 利 大 幅 上 升, 本 基 金 将 重 点 关 注 股 票 品 种, 并 对 具 有 较 高 超 额 收 益 率 的 潜 在 股 票 进 行 重 点 投 资 ; 在 过 热 阶 段, 企 业 生 产 能 力 增 长 减 慢, 开 始 面 临 产 能 约 束, 通 胀 抬 头, 央 行 加 息 以 控 制 通 胀 和 过 热 的 经 济, 本 基 金 将 重 点 关 注 选 择 黄 金 矿 产 和 能 源 等 与 大 宗 商 品 相 关 的 股 票 板 块 ; 在 滞 胀 阶 段,GDP 的 增 长 率 降 到 潜 能 之 下, 但 通 胀 却 继 续 上 升, 周 期 类 股 票 和 债 券 的 表 现 较 差, 本 基 金 将 降 低 投 资 仓 位, 并 有 针 对 性 的 关 注 股 票 市 场 中 需 求 弹 性 小 的 公 用 事 业 医 药 食 品 饮 料 等 防 御 性 板 块 总 体 而 言, 本 基 金 将 根 据 市 场 情 况, 择 机 灵 活 配 置 权 益 类 和 固 定 收 益 类 产 品

25 在 综 合 以 上 分 析 之 后, 当 权 益 类 市 场 形 势 有 利 时, 将 加 大 对 价 值 型 股 票 的 投 资 比 例, 以 提 高 基 金 收 益 ; 反 之, 市 场 存 在 较 大 的 下 跌 风 险 时, 本 基 金 将 降 低 股 票 投 资 比 例, 增 加 固 定 收 益 类 产 品 投 资 比 例 2 行 业 配 置 策 略 本 基 金 认 为, 作 为 构 成 国 民 经 济 有 机 整 体 的 因 素, 各 个 行 业 的 景 气 程 度 发 展 趋 势 受 到 国 内 外 政 治 社 会 经 济 等 各 方 面 外 在 因 素 的 影 响 ; 同 时, 行 业 本 身 也 处 于 各 自 不 同 的 生 命 周 期 中, 并 随 着 社 会 发 展 和 技 术 进 步 不 断 进 行 着 变 革 和 更 新 行 业 配 置 方 面, 本 基 金 将 采 取 由 外 及 内 由 表 及 里 的 深 入 研 究, 综 合 考 虑 各 方 面 因 素 后 筛 选 具 有 投 资 价 值 的 行 业 外 部 因 素 将 重 点 分 析 国 内 外 宏 观 经 济 环 境 国 家 产 业 政 策 社 会 变 化 科 技 进 步 等 社 会 经 济 环 境 因 素, 找 出 在 经 济 周 期 的 不 同 阶 段, 行 业 景 气 度 较 高 的 行 业 ; 内 部 因 素 着 重 研 究 行 业 处 于 自 身 生 命 周 期 的 哪 个 阶 段, 行 业 基 本 面 分 析 行 业 市 场 容 量 行 业 内 外 竞 争 格 局 行 业 盈 利 前 景 ( 考 察 主 营 业 务 收 入 增 长 率 净 利 润 增 长 率 资 产 收 益 率 等 指 标 ) 等 对 不 同 行 业 进 行 横 向 纵 向 比 较, 并 在 此 基 础 上 判 断 行 业 的 可 持 续 发 展 能 力, 从 而 确 定 本 基 金 的 行 业 布 局 3 股 票 选 择 策 略 本 基 金 认 为 公 司 的 持 续 成 长 是 公 司 股 价 不 断 上 涨 的 动 力 因 素, 是 决 定 上 市 公 司 投 资 价 值 的 首 要 因 素 ; 上 市 公 司 业 绩 保 持 稳 步 增 长 的 同 时, 合 理 的 估 值 水 平 是 保 证 证 券 投 资 的 安 全 边 际 在 确 定 行 业 配 置 之 后, 本 基 金 将 在 备 选 行 业 中, 自 下 而 上 地 精 选 出 具 有 持 续 成 长 性 竞 争 优 势 估 值 水 平 合 理 的 优 质 个 股 : 1 基 本 面 定 性 分 析 : 本 基 金 将 从 以 下 两 方 面 重 点 定 性 分 析 上 市 公 司 第 一, 考 察 公 司 所 处 行 业 成 长 空 间 政 策 支 持 力 度 竞 争 状 况, 评 估 公 司 是 否 具 备 持 续 成 长 所 需 的 外 部 环 境, 回 避 未 来 发 展 可 能 遭 遇 天 花 板 的 公 司 第 二, 本 基 金 将 通 过 实 地 调 研 方 式, 重 点 考 察 分 析 包 括 公 司 技 术 创 新 能 力 公 司 治 理 结 构 市 场 开 发 能 力 商 业 模 式 优 势 资 源 优 势 等 方 面 的 综 合 竞 争 实 力, 挖 掘 具 有 较 大 成 长 潜 力 的 公 司 2 价 值 定 量 分 析 : 本 基 金 通 过 价 值 定 量 分 析, 选 择 价 值 被 低 估 未 来 具 有 相 对 成 长 空 间 的 上 市 公 司 股 票, 形 成 优 化 的 股 票 池 主 要 进 行 上 市 公 司 的 成 长 能 力 分 析 收 益 质 量 分 析 财 务 品 质 分 析 估 值 水 平 分 析 等, 考 察 指 标 包 括 但 不 限 于 主 营 业 务 收 入 增 速 经 营 活 动 现 金 流 与 公 司 利 润 额 的 匹 配 程 度 偿 债 能 力 资 产 负 债 结 构 营 运 效 率 P/B,P/E,P/S 等 相 对 估 值 指 标 和 自 由 现 金 流 价 值 (FCF) 等 绝 对 估 值

26 指 标 3 同 时, 本 基 金 金 融 工 程 团 队 将 采 用 国 际 市 场 上 广 泛 应 用 的 多 因 素 模 型, 量 化 衡 量 投 资 组 合 在 各 因 素 上 的 风 险 暴 露, 综 合 考 虑 其 风 险 收 益 特 征, 构 建 适 应 市 场 环 境 的 投 资 组 合 具 体 而 言, 该 模 型 中 的 每 个 因 素 都 代 表 一 种 选 股 的 逻 辑, 我 们 会 根 据 不 同 的 市 场 环 境 不 同 的 行 业 等 因 素, 赋 予 和 调 整 因 素 权 重 例 如, 当 市 场 关 注 中 小 市 值 企 业 时, 反 映 公 司 市 值 大 小 的 因 素 权 重 要 大 一 些 ; 当 同 行 业 内 的 公 司 估 值 水 平 较 为 接 近 时, 反 映 估 值 水 平 的 因 素 权 重 要 小 一 些 本 基 金 的 金 融 工 程 团 队 将 定 期 跟 踪 回 顾 所 有 因 素 的 表 现 情 况, 及 时 剔 除 失 效 因 素 纳 入 发 挥 作 用 的 新 的 因 素, 确 保 整 体 模 型 的 有 效 性 4 流 动 性 分 析 : 为 了 确 保 投 资 组 合 配 置 能 及 时 实 现, 本 基 金 还 考 察 优 选 出 的 上 市 公 司 股 票 的 流 动 性, 分 析 拟 投 资 股 票 的 流 通 市 值 规 模 和 交 易 活 跃 程 度, 选 择 具 有 足 够 流 动 性 的 股 票 作 为 投 资 标 的 4 债 券 投 资 策 略 债 券 投 资 方 面, 本 基 金 亦 采 取 自 上 而 下 的 投 资 策 略, 通 过 深 入 分 析 宏 观 经 济 货 币 政 策 和 利 率 变 化 等 趋 势, 从 而 确 定 债 券 的 配 置 策 略 同 时, 通 过 考 察 不 同 券 种 的 收 益 率 水 平 流 动 性 信 用 风 险 等 因 素 认 识 债 券 的 核 心 内 在 价 值, 运 用 久 期 管 理 收 益 率 曲 线 策 略 收 益 率 利 差 策 略 和 套 利 等 投 资 策 略 进 行 债 券 组 合 的 灵 活 配 置 对 于 中 小 企 业 私 募 债 券 而 言, 由 于 其 采 取 非 公 开 方 式 发 行 和 交 易, 并 限 制 投 资 者 数 量 上 限, 会 导 致 一 定 的 流 动 性 风 险 同 时, 中 小 企 业 私 募 债 券 的 发 债 主 体 资 产 规 模 较 小 经 营 波 动 性 较 高 信 用 基 本 面 稳 定 性 较 差, 进 而 整 体 的 信 用 风 险 相 对 较 高 因 此, 本 基 金 在 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 的 过 程 中 将 从 以 下 三 个 方 面 控 制 投 资 风 险 首 先, 本 基 金 将 仔 细 甄 别 发 行 人 资 质, 建 立 风 险 预 警 机 制 ; 其 次, 将 严 格 控 制 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 比 例 上 限 第 三, 将 对 拟 投 资 或 已 投 资 的 品 种 进 行 流 动 性 分 析 和 监 测, 尽 量 选 择 流 动 性 相 对 较 好 的 品 种 进 行 投 资 5 衍 生 品 投 资 策 略 (1) 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 参 与 股 指 期 货 的 投 资

27 (2) 权 证 投 资 策 略 本 基 金 对 权 证 的 投 资 以 对 冲 下 跌 风 险 实 现 保 值 和 锁 定 收 益 为 主 要 目 的 本 基 金 在 权 证 投 资 中 以 权 证 的 市 场 价 值 分 析 为 基 础, 以 主 动 式 的 科 学 投 资 管 理 为 手 段, 综 合 考 虑 股 票 合 理 价 值 标 的 股 票 价 格, 结 合 权 证 定 价 模 型 市 场 供 求 关 系 交 易 制 度 设 计 等 多 种 因 素 估 计 权 证 合 理 价 值, 通 过 资 产 配 置 品 种 与 类 属 选 择, 谨 慎 进 行 投 资, 追 求 基 金 资 产 稳 定 的 当 期 收 益 6 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略 本 基 金 将 在 宏 观 经 济 和 基 本 面 分 析 的 基 础 上, 对 资 产 证 券 化 产 品 的 质 量 和 构 成 利 率 风 险 信 用 风 险 流 动 性 风 险 和 提 前 偿 付 风 险 等 进 行 定 性 和 定 量 的 全 方 面 分 析, 评 估 其 相 对 投 资 价 值 并 作 出 相 应 的 投 资 决 策, 力 求 在 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 尽 可 能 的 提 高 本 基 金 的 收 益 今 后, 随 着 证 券 市 场 的 发 展 金 融 工 具 的 丰 富 和 交 易 方 式 的 创 新 等, 基 金 还 将 积 极 寻 求 其 他 投 资 机 会, 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 本 基 金 将 在 履 行 适 当 程 序 后, 将 其 纳 入 投 资 范 围 以 丰 富 组 合 投 资 策 略 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 40%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 60% 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 风 险 水 平 的 投 资 品 种 十 一 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 会 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 截 至 时 间 为 2015 年 12 月 31 日

28 1. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 36,866, 其 中 : 股 票 36,866, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5,163, 其 他 资 产 445, 合 计 42,474, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 1,274, B 采 矿 业 - - C 制 造 业 27,588, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 2,074,

29 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 2,868, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,482, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 1,578, S 综 合 - - 合 计 36,866, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 贵 州 茅 台 8,000 1,745, 青 岛 金 王 55,000 1,713, 万 科 A 70,000 1,710, 美 的 集 团 50,000 1,641, 华 闻 传 媒 105,000 1,578, 朗 姿 股 份 20,000 1,509, 中 国 国 旅 25,000 1,482, 东 软 集 团 45,000 1,397, 苏 泊 尔 50,000 1,391, 东 阿 阿 胶 25,000 1,307, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 6. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券

30 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 (2) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 10. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 (2) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 11. 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 (2) 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 (3) 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 13, 应 收 证 券 清 算 款 397, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1, 应 收 申 购 款 32,990.44

31 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 445, (4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 (5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 的 净 值 比 例 (%) 公 允 价 值 万 科 A 1,710, 朗 姿 股 份 1,509, 流 通 受 限 情 况 说 明 停 牌 或 网 下 申 购 锁 定 期 停 牌 或 网 下 申 购 锁 定 期 (6) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 报 告 中 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 总 资 产 或 净 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 十 二 基 金 的 业 绩 本 基 金 管 理 人 依 照 恪 守 职 守 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 1 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2012 年 9 月 25 日, 基 金 合 同 生 效 以 来 ( 截 至 2015 年 12 月 31 日 ) 历 史 各 时 间 段 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 : 业 绩 比 份 额 净 业 绩 比 份 额 净 较 基 准 值 增 长 较 基 准 阶 段 值 增 长 收 益 率 率 标 准 收 益 率 率 1 标 准 差 差 年 09 月 25 日 % 0.54% 13.44% 1.24% -4.81% -0.70%

32 年 12 月 31 日 2013 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 2014 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 2015 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 9.63% 1.05% -7.16% 1.32% 16.79% -0.27% 33.41% 1.27% 48.69% 1.15% % 0.12% 26.38% 2.57% 5.43% 2.35% 20.95% 0.22% 注 : 本 基 金 份 额 持 有 人 大 会 于 2015 年 12 月 15 日 表 决 通 过 了 关 于 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 转 型 有 关 事 项 的 议 案, 自 2015 年 12 月 15 日 起, 本 基 金 由 原 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 变 更 为 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 业 绩 比 较 基 准 由 原 沪 深 300 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 税 后 利 率 5% 变 更 为 沪 深 300 指 数 收 益 率 40%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 60% 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 德 邦 优 化 业 绩 比 较 基 准 注 : 本 基 金 份 额 持 有 人 大 会 于 2015 年 12 月 15 日 表 决 通 过 了 关 于 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 转 型 有 关 事 项 的 议 案, 自 2015 年 12 月 15 日 起, 本 基 金 由 原 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 变 更 为 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 业 绩 比 较 基 准 由 原 沪 深 300 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 税 后 利 率 5% 变 更 为 沪 深 300 指 数 收 益 率 40%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 60% 十 三 基 金 费 用 与 税 收 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类

33 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 5 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 6 基 金 的 证 券 账 户 开 户 费 用 交 易 费 用 ; 7 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 账 户 维 护 费 ; 8 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.5% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 3 除 管 理 费 和 托 管 费 之 外 的 基 金 费 用, 由 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 :

34 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 基 金 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 基 金 由 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 通 过 基 金 合 同 修 订 变 更 而 来 2015 年 12 月 15 日 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 关 于 德 邦 优 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 转 型 有 关 事 项 的 议 案, 决 议 事 项 已 向 中 国 证 监 会 的 备 案 并 公 告 本 招 募 说 明 书 依 据 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 结 合 本 基 金 变 更 注 册 事 项 以 及 本 基 金 管 理 人 在 本 基 金 合 同 生 效 后 对 本 基 金 实 施 的 投 资 经 营 情 况, 对 本 基 金 原 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新 主 要 更 新 内 容 如 下 : 1 在 重 要 提 示 部 分 : 按 照 变 更 注 册 后 的 基 金 合 同 修 订 相 关 内 容, 并 明 确 了 更 新 招 募 说 明 书 内 容 的 截 止 日 期 及 有 关 财 务 数 据 的 截 止 日 期 2 按 照 变 更 注 册 后 的 基 金 合 同 修 订 了 第 一 部 分 绪 言 3 更 新 了 第 二 部 分 释 义 中 基 金 法 销 售 办 法 运 作 办 法 修 订 日 期, 并 按 照 2015 年 12 月 17 日 发 布 的 变 更 注 册 后 的 基 金 合 同 修 订 相 关 内 容 4 更 新 了 第 三 部 分 基 金 管 理 人 中 基 金 管 理 人 的 相 关 信 息 5 更 新 了 第 四 部 分 基 金 托 管 人 中 基 金 托 管 人 的 相 关 信 息 6 更 新 了 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 中 更 新 了 其 他 销 售 机 构 信 息 和 律 师 事 务 所 会 计 事 务 所 联 系 人 7 按 照 变 更 注 册 后 的 基 金 合 同 修 订 了 第 六 部 分 基 金 的 募 集 中 基 金 的 运 作 方 式 和 类 型 8 按 照 变 更 注 册 后 的 基 金 合 同 修 订 了 第 七 部 分 基 金 合 同 的 生 效 第 八 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 第 十 二 部 分 基 金 资 产 的 估 值 第 十 六 部 分 基

35 金 的 信 息 披 露 第 十 八 部 分 基 金 的 终 止 与 清 算 第 十 九 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 第 二 十 部 分 基 金 协 议 的 内 容 摘 要 9 按 照 变 更 注 册 后 的 基 金 合 同 修 订 了 第 九 部 分 基 金 的 投 资 中 投 资 目 标 投 资 范 围 投 资 策 略 投 资 限 制 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 等 并 更 新 了 最 近 一 期 ( 截 至 2015 年 12 月 31 日 ) 投 资 组 合 报 告 内 容 10 更 新 了 第 十 部 分 基 金 的 业 绩, 说 明 了 2012 年 09 月 25 日 至 2012 年 12 月 31 日 2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 12 月 31 日 2014 年 01 月 01 日 至 2014 年 12 月 31 日 以 及 2015 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 的 基 金 业 绩 11 按 照 变 更 注 册 后 的 基 金 合 同 修 订 了 第 十 七 部 分 风 险 揭 示 中 本 基 金 特 定 投 资 策 略 带 来 的 风 险 和 声 明 部 分 内 容 12 更 新 了 第 二 十 二 部 分 其 他 应 披 露 事 项, 列 示 了 自 2015 年 9 月 25 日 至 2016 年 3 月 24 日 涉 及 本 基 金 的 信 息 披 露 事 项 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 二 一 六 年 五 月 六 日