5-平安大华加速回报混合型证券投资基金招募说明书-3稿

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1 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 平 安 大 华 智 慧 中 国 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 2016 年 第 1 期 基 金 管 理 人 : 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司

2 重 要 提 示 平 安 大 华 智 慧 中 国 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 募 集 申 请 于 2015 年 4 月 24 日 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2015]42 号 文 注 册, 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 6 月 9 日 正 式 生 效 本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 平 安 大 华 智 慧 中 国 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 根 据 所 持 有 的 基 金 份 额 享 受 基 金 收 益, 同 时 承 担 相 应 的 投 资 风 险 本 基 金 投 资 中 的 风 险 包 括 : 因 整 体 政 治 经 济 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 市 场 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险, 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险, 由 于 基 金 份 额 持 有 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险, 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 积 极 管 理 风 险, 本 基 金 的 特 定 风 险 等 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 低 于 股 票 型 基 金, 但 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 属 于 中 高 风 险 收 益 水 平 的 投 资 品 种 投 资 者 在 投 资 本 基 金 之 前, 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同, 全 面 认 识 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 并 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 谨 慎 做 出 投 资 决 策 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现, 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 也 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 投 资 有 风 险, 投 资 人 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 摘 要 本 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 期 ) 所 载 内 容 截 止 日 期 为 2016 年 6 月 8 日, 1

3 其 中 投 资 组 合 报 告 与 基 金 业 绩 截 止 日 期 为 2016 年 3 月 31 日 有 关 财 务 数 据 未 经 审 计 本 基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 7 月 6 日 对 本 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 期 ) 进 行 了 复 核 2

4 一 基 金 管 理 人 一 基 本 情 况 1 基 本 情 况 : 名 称 : 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 星 河 发 展 中 心 大 厦 酒 店 01:419 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 星 河 发 展 中 心 五 楼 批 准 设 立 机 关 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 许 可 号 法 定 代 表 人 : 罗 春 风 成 立 日 期 :2011 年 1 月 7 日 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 注 册 资 本 : 人 民 币 万 元 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 人 : 尹 延 君 联 系 电 话 : 股 东 名 称 股 权 结 构 及 持 股 比 例 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 18, % 大 华 资 产 管 理 有 限 公 司 7,500 25% 三 亚 盈 湾 旅 业 有 限 公 司 4, % 合 计 30, % 基 金 管 理 人 无 任 何 受 处 罚 记 录 二 主 要 人 员 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 1 董 事 会 成 员 罗 春 风 : 董 事 长, 博 士, 高 级 经 济 师 1966 年 生 曾 任 中 华 全 国 总 工 会 国 际 部 干 部, 平 安 保 险 集 团 办 公 室 主 任 助 理 平 安 人 寿 广 州 分 公 司 副 总 经 理 平 安 人 寿 总 公 司 人 事 行 政 部 / 培 训 部 总 经 理 平 安 保 险 集 团 品 牌 宣 传 部 总 经 理 平 安 3

5 人 寿 北 京 分 公 司 总 经 理 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 现 任 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 及 兼 任 深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 姚 波 先 生, 董 事, 硕 士,1971 年 生 曾 任 R.J.Michalski Inc.( 美 国 ) 养 老 金 咨 询 分 析 员 Guardian Life Ins.Co ( 美 国 ) 助 理 精 算 师 Swiss Re ( 美 国 ) 精 算 师 Deloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香 港 ) 精 算 师 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 副 总 精 算 师 总 经 理 助 理 等 职 务, 现 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 兼 首 席 财 务 官 兼 总 精 算 师 陈 敬 达 先 生, 董 事, 硕 士,1948 年 生, 新 加 坡 曾 任 香 港 罗 兵 咸 会 计 师 事 务 所 审 计 师 ; 新 鸿 基 证 券 有 限 公 司 执 行 董 事 ;DBS 唯 高 达 香 港 有 限 公 司 执 行 董 事 ; 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 ; 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 / 副 总 经 理 ; 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 长 ; 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 执 行 委 员 会 执 行 顾 问, 现 任 集 团 投 资 管 理 委 员 会 副 主 任 肖 宇 鹏 先 生, 董 事, 学 士,1970 年 生 曾 任 职 于 中 国 证 监 会 系 统 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 现 任 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 杨 玉 萍 女 士, 董 事, 学 士,1983 年 生 曾 于 平 安 数 据 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 从 事 运 营 规 划, 现 任 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 中 心 薪 酬 规 划 管 理 部 高 级 人 力 资 源 经 理 王 世 荣 先 生, 董 事, 学 士,1950 年 生, 新 加 坡 曾 任 大 华 银 行 有 限 公 司 金 融 机 构 ( 银 行 ) 部 业 务 高 级 经 理 ; 新 加 坡 贴 现 公 司 ( 大 华 银 行 的 子 公 司 ) 总 经 理 ; 大 华 银 行 有 限 公 司 政 府 证 券 及 债 券 部 第 一 副 总 裁 ; 大 华 银 行 有 限 公 司 黄 金 及 期 货 部 和 外 汇 资 金 服 务 部 高 级 副 总 裁 ; 大 华 银 行 有 限 公 司 国 际 银 行 业 务 执 行 副 总 裁 ; 现 任 大 华 银 行 有 限 公 司 环 球 金 融 与 投 资 管 理 业 务 高 级 执 行 副 总 裁 张 文 杰 先 生, 董 事, 学 士,1964 年 生, 新 加 坡 现 任 大 华 资 产 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 及 首 席 执 行 长, 新 加 坡 投 资 管 理 协 会 执 行 委 员 会 委 员 历 任 新 加 坡 政 府 投 资 公 司 特 别 投 资 部 门 首 席 投 资 员, 大 华 资 产 管 理 有 限 公 司 组 合 经 理, 国 际 股 票 和 全 球 科 技 团 队 主 管 曹 勇 先 生, 独 立 董 事, 博 士,1954 年 生, 新 加 坡 曾 任 中 国 社 会 科 学 院 经 4

6 济 研 究 所 发 展 研 究 室 副 主 任 ; 澳 大 利 亚 工 业 研 究 院 研 究 员 ; 新 加 坡 南 洋 理 工 大 学, 南 洋 商 学 院 讲 师, 南 洋 理 工 大 学, 亚 洲 商 业 与 经 济 研 究 中 心, 中 国 经 济 研 究 部 研 究 主 任 ; 南 洋 理 工 大 学, 南 洋 商 学 院, 管 理 经 济 学 硕 士 项 目 副 主 任 ; 南 洋 理 工 大 学, 亚 洲 商 业 与 经 济 研 究 中 心 主 任 ; 南 洋 理 工 大 学, 南 洋 商 学 院 副 院 长 ; 南 洋 理 工 大 学, 南 洋 商 学 院 副 教 授 现 任 南 京 大 学 特 聘 教 授 ; 瑞 丰 生 物 科 技 ( 新 加 坡 上 市 企 业 ) 独 立 董 事 刘 茂 山 先 生, 独 立 董 事, 学 士,1935 年 生 曾 任 中 央 人 民 政 府 林 业 部 干 部 学 校 干 部 ; 中 央 林 业 部 人 事 司 干 部 ; 南 开 大 学 经 济 学 系 政 经 教 研 室 主 任 兼 支 部 书 记 ; 南 开 大 学 金 融 学 系 副 主 任 主 任 ; 南 开 大 学 风 险 管 理 与 保 险 学 系 系 主 任 ; 中 国 平 安 保 险 集 团 博 士 后 工 作 站 指 导 专 家 郑 学 定 先 生, 独 立 董 事, 硕 士,1963 年 生 曾 任 江 西 财 经 大 学 会 计 系 教 师 ; 深 圳 市 财 政 局 会 计 处 公 务 员 ; 深 圳 市 注 册 会 计 师 协 会 秘 书 长 ; 深 圳 天 健 信 德 会 计 师 事 务 所 合 伙 人 ; 现 任 大 华 会 计 师 事 务 所 深 圳 分 所 合 伙 人 黄 士 林 先 生, 独 立 董 事, 学 士,1954 年 生 现 任 广 东 圣 天 平 律 师 事 务 所 首 席 合 伙 人 兼 主 任 律 师, 中 国 人 民 大 学 律 师 学 院 副 理 事 长, 兼 职 教 授 历 任 国 家 劳 动 人 事 部 政 策 研 究 室 法 规 处 副 处 长, 深 圳 法 学 研 究 服 务 中 心 主 任 兼 深 圳 市 振 昌 律 师 事 务 所 主 任 2 监 事 会 成 员 张 云 平 : 监 事 会 主 席, 学 士 曾 任 河 北 财 经 学 院 财 政 系 教 师 河 北 省 税 务 局 河 北 税 务 学 校 教 师 深 圳 市 义 达 会 计 师 事 务 所 职 员 深 圳 市 招 信 金 融 设 备 有 限 公 司 财 务 部 经 理 / 副 总 经 理 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 稽 核 监 察 部 职 员 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 理 赔 部 室 主 任 / 部 门 负 责 人 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 合 规 部 专 业 合 规 负 责 人 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 合 规 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ), 现 任 深 圳 平 安 综 合 金 融 服 务 有 限 公 司 反 洗 钱 监 控 中 心 高 级 稽 核 经 理 冯 方 女 士, 监 事, 硕 士,1975 年 生, 新 加 坡 曾 任 职 于 淡 马 锡 控 股 和 其 旗 下 的 富 敦 资 产 管 理 公 司 以 及 新 加 坡 毕 盛 资 产 公 司 鼎 崴 资 本 管 理 公 司 于 2013 年 加 入 大 华 资 产 管 理, 现 任 区 域 总 办 公 室 主 管 5

7 毛 晴 峰 先 生, 监 事, 硕 士,1986 年 生 曾 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 法 律 岗 ; 现 任 深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 管 理 有 限 公 司 法 律 合 规 部 负 责 人 郭 晶 女 士, 监 事, 硕 士,1979 年 生 曾 任 广 东 溢 达 集 团 研 发 总 监 助 理 侨 鑫 集 团 人 力 资 源 管 理 岗 ; 现 任 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 人 力 资 源 室 副 经 理 3 公 司 高 管 罗 春 风 : 博 士, 高 级 经 济 师 1966 年 生 曾 任 中 华 全 国 总 工 会 国 际 部 干 部, 平 安 保 险 集 团 办 公 室 主 任 助 理 平 安 人 寿 广 州 分 公 司 副 总 经 理 平 安 人 寿 总 公 司 人 事 行 政 部 / 培 训 部 总 经 理 平 安 保 险 集 团 品 牌 宣 传 部 总 经 理 平 安 人 寿 北 京 分 公 司 总 经 理 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 现 任 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 及 兼 任 深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 肖 宇 鹏 先 生, 总 经 理, 学 士,1970 年 生 曾 任 职 于 中 国 证 监 会 系 统 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 ; 现 任 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 林 婉 文 女 士,1969 年 生, 毕 业 于 新 加 坡 国 立 大 学, 拥 有 学 士 和 荣 誉 学 位, 新 加 坡 籍 曾 任 新 加 坡 国 防 部 职 员, 大 华 银 行 集 团 助 理 经 理 电 子 渠 道 负 责 人 个 人 金 融 部 投 资 产 品 销 售 主 管 大 华 银 行 集 团 行 长 助 理, 大 华 资 产 管 理 公 司 大 中 华 区 业 务 开 发 主 管, 高 级 董 事 现 任 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 汪 涛 先 生,1976 年 生, 毕 业 于 谢 菲 尔 德 大 学, 金 融 硕 士 学 位 曾 任 海 赛 宁 国 际 贸 易 有 限 公 司 销 售 经 理 汇 丰 银 行 上 海 分 行 市 场 代 表 新 加 坡 华 侨 银 行 产 品 经 理 渣 打 银 行 产 品 主 管 宁 波 银 行 总 行 个 人 银 行 部 总 经 理 助 理 总 行 审 计 部 副 总 经 理 总 行 资 产 托 管 部 副 总 经 理 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 宁 波 银 行 总 行 资 产 托 管 部 副 总 经 理 现 任 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 管 理 有 限 公 司 总 经 理 4 督 察 长 陈 特 正 先 生, 督 察 长, 学 士,1969 年 生 曾 任 深 圳 发 展 银 行 龙 岗 支 行 行 长 助 理, 龙 华 支 行 副 行 长 龙 岗 支 行 副 行 长 布 吉 支 行 行 长 深 圳 分 行 信 贷 风 控 部 总 经 理 平 安 银 行 深 圳 分 行 信 贷 审 批 部 总 经 理 平 安 银 行 总 行 公 司 授 信 审 批 部 高 级 审 批 师 平 安 银 行 沈 阳 分 行 行 长 助 理 兼 风 控 总 监 现 任 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 6

8 公 司 督 察 长 ( 二 ) 基 金 经 理 孙 健 先 生, 基 金 经 理, 硕 士,1975 年 生 曾 任 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 总 部 投 资 经 理, 中 国 太 平 人 寿 保 险 有 限 公 司 投 资 部 太 平 资 产 管 理 有 限 公 司 组 合 投 资 经 理, 摩 根 士 丹 利 华 鑫 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 银 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 银 华 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2011 年 9 月 加 入 平 安 大 华 基 金 公 司, 任 投 资 研 究 部 固 定 收 益 研 究 员, 现 担 任 平 安 大 华 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 日 增 利 货 币 市 场 基 金 平 安 大 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 智 慧 中 国 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 鑫 享 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 鑫 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 安 享 保 本 混 合 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 惠 盈 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 智 能 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 史 献 涛 先 生, 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 研 究 生,2007 年 毕 业 后 进 入 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 工 作, 曾 在 广 发 证 券 资 产 管 理 部 广 发 证 券 资 产 管 理 ( 广 东 ) 有 限 公 司 担 任 研 究 员 投 资 经 理 等 职 务 2015 年 加 盟 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 投 资 经 理,2015 年 以 来 主 要 负 责 平 安 大 华 新 鑫 先 锋 平 安 大 华 智 慧 中 国 灵 活 配 置 基 金 助 理 职 务 现 担 任 平 安 大 华 新 鑫 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 智 慧 中 国 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 三 ) 投 资 决 策 委 员 会 成 员 本 公 司 投 资 决 策 委 员 会 成 员 包 括 : 副 总 经 理 林 婉 文 女 士, 基 金 经 理 孙 健 先 生, 基 金 经 理 胡 昆 明 先 生 林 婉 文 女 士,1969 年 生, 毕 业 于 新 加 坡 国 立 大 学, 拥 有 学 士 和 荣 誉 学 位, 新 加 坡 籍 曾 任 新 加 坡 国 防 部 职 员, 大 华 银 行 集 团 助 理 经 理 电 子 渠 道 负 责 人 个 人 金 融 部 投 资 产 品 销 售 主 管 大 华 银 行 集 团 行 长 助 理, 大 华 资 产 管 理 公 司 大 中 华 区 业 务 开 发 主 管, 高 级 董 事 现 任 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 孙 健 先 生, 基 金 经 理, 硕 士,1975 年 生 曾 任 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 7

9 管 理 总 部 投 资 经 理, 中 国 太 平 人 寿 保 险 有 限 公 司 投 资 部 太 平 资 产 管 理 有 限 公 司 组 合 投 资 经 理, 摩 根 士 丹 利 华 鑫 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 银 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 银 华 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2011 年 9 月 加 入 平 安 大 华 基 金 公 司, 任 投 资 研 究 部 固 定 收 益 研 究 员, 现 担 任 平 安 大 华 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 日 增 利 货 币 市 场 基 金 平 安 大 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 智 慧 中 国 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 鑫 享 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 鑫 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 安 享 保 本 混 合 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 惠 盈 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 智 能 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 胡 昆 明 先 生, 基 金 经 理, 硕 士,1970 年 生 曾 任 巨 田 证 券 有 限 责 任 公 司 行 业 研 究 员 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 行 业 研 究 员 平 安 资 产 管 理 有 限 公 司 高 级 行 业 研 究 经 理 2009 年 加 入 平 安 大 华 基 金 公 司, 任 投 资 研 究 部 行 业 研 究 员, 现 担 任 平 安 大 华 行 业 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 三 基 金 管 理 人 的 职 责 1 依 法 募 集 基 金, 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 申 购 赎 回 转 换 和 登 记 事 宜 ; 2 办 理 基 金 备 案 手 续 ; 3 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 ; 4 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ; 5 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ; 6 编 制 季 度 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ; 7 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值, 确 定 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 ; 8 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ; 9 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 10 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 账 册 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ; 8

10 11 以 基 金 管 理 人 名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ; 12 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 职 责 四 基 金 管 理 人 的 承 诺 1 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 现 行 有 效 的 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 有 关 规 定 的 行 为 发 生 2 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 证 券 法 基 金 法 及 有 关 法 律 法 规, 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 下 列 行 为 发 生 : (1) 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ; (2) 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ; (3) 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 谋 取 利 益 ; (4) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ; (5) 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 3 本 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理, 强 化 职 业 操 守, 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 行 业 规 范, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责, 不 从 事 以 下 活 动 : (1) 越 权 或 违 规 经 营 ; (2) 违 反 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ; (3) 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 其 他 基 金 相 关 机 构 的 合 法 利 益 ; (4) 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ; (5) 拒 绝 干 扰 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ; (6) 玩 忽 职 守 滥 用 职 权 ; (7) 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密, 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ; (8) 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则, 利 用 对 敲 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格, 扰 乱 市 场 秩 序 ; (9) 贬 损 同 行, 以 抬 高 自 己 ; 9

11 (10) 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 ; (11) 有 悖 社 会 公 德, 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 ; (12) 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 误 导 欺 诈 成 分 ; (13) 其 他 法 律 行 政 法 规 以 及 中 国 证 监 会 禁 止 的 行 为 4 基 金 经 理 承 诺 (1) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 ; (2) 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 及 其 代 理 人 受 雇 人 或 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ; (3) 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ; (4) 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 五 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度 为 保 证 公 司 规 范 化 运 作, 有 效 地 防 范 和 化 解 经 营 风 险, 促 进 公 司 诚 信 合 法 有 效 经 营, 保 障 基 金 份 额 持 有 人 利 益, 维 护 公 司 及 公 司 股 东 的 合 法 权 益, 本 基 金 管 理 人 建 立 了 科 学 严 密 高 效 的 内 部 控 制 体 系 1 公 司 内 部 控 制 的 总 体 目 标 (1) 保 证 公 司 经 营 管 理 活 动 的 合 法 合 规 性 ; (2) 保 证 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 不 受 侵 犯 ; (3) 实 现 公 司 稳 健 持 续 发 展, 维 护 股 东 权 益 ; (5) 促 进 公 司 全 体 员 工 恪 守 职 业 操 守, 正 直 诚 信, 廉 洁 自 律, 勤 勉 尽 责 ; (6) 保 护 公 司 最 重 要 的 资 本 : 公 司 声 誉 2 公 司 内 部 控 制 遵 循 的 原 则 (1) 全 面 性 原 则 : 内 部 控 制 必 须 覆 盖 公 司 的 所 有 部 门 和 岗 位, 渗 透 各 项 业 务 过 程 和 业 务 环 节, 并 普 遍 适 用 于 公 司 每 一 位 职 员 ; (2) 审 慎 性 原 则 : 内 部 控 制 的 核 心 是 有 效 防 范 各 种 风 险, 公 司 组 织 体 系 的 构 成 内 部 管 理 制 度 的 建 立 都 要 以 防 范 风 险 审 慎 经 营 为 出 发 点 ; (3) 相 互 制 约 原 则 : 公 司 设 置 的 各 部 门 各 岗 位 权 责 分 明 相 互 制 衡 ; 10

12 (4) 独 立 性 原 则 : 公 司 根 据 业 务 的 需 要 设 立 相 对 独 立 的 机 构 部 门 和 岗 位 ; 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 必 须 权 责 分 明 ; (5) 有 效 性 原 则 : 各 种 内 部 管 理 制 度 具 有 高 度 的 权 威 性, 应 是 所 有 员 工 严 格 遵 守 的 行 动 指 南 ; 执 行 内 部 管 理 制 度 不 能 有 任 何 例 外, 任 何 人 不 得 拥 有 超 越 制 度 或 违 反 规 章 的 权 力 ; (6) 适 时 性 原 则 : 内 部 控 制 应 具 有 前 瞻 性, 并 且 必 须 随 着 公 司 经 营 战 略 经 营 方 针 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 和 国 家 法 律 法 规 政 策 制 度 等 外 部 环 境 的 改 变 及 时 进 行 相 应 的 修 改 和 完 善 ; (7) 成 本 效 益 原 则 : 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本, 提 高 经 济 效 益, 力 争 以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 ; (8) 防 火 墙 原 则 : 公 司 基 金 资 产 自 有 资 产 其 他 资 产 的 运 作 应 当 分 离, 基 金 投 资 研 究 决 策 执 行 清 算 评 估 等 部 门 和 岗 位, 应 当 在 物 理 上 和 制 度 上 适 当 隔 离 3 内 部 控 制 的 制 度 体 系 公 司 制 定 了 合 理 完 备 有 效 并 易 于 执 行 的 制 度 体 系 公 司 制 度 体 系 由 不 同 层 面 的 制 度 构 成 按 照 其 效 力 大 小 分 为 四 个 层 面 : 第 一 个 层 面 是 公 司 内 部 控 制 大 纲, 它 是 公 司 制 定 各 项 规 章 制 度 的 纲 要 和 总 揽 ; 第 二 个 层 面 是 公 司 基 本 管 理 制 度, 包 括 风 险 控 制 制 度 投 资 管 理 制 度 基 金 会 计 制 度 信 息 披 露 制 度 监 察 稽 核 制 度 信 息 技 术 管 理 制 度 公 司 财 务 制 度 资 料 档 案 制 度 业 绩 评 估 考 核 制 度 和 紧 急 应 变 制 度 ; 第 三 个 层 面 是 部 门 业 务 规 章, 是 在 基 本 管 理 制 度 的 基 础 上, 对 各 部 门 的 主 要 职 责 岗 位 设 置 岗 位 责 任 操 作 守 则 等 的 具 体 说 明 ; 第 四 个 层 面 是 业 务 操 作 手 册, 是 各 项 具 体 业 务 和 管 理 工 作 的 运 行 办 法, 是 对 业 务 各 个 细 节 流 程 进 行 的 描 述 和 约 束 它 们 的 制 订 修 改 实 施 废 止 应 该 遵 循 相 应 的 程 序, 每 一 层 面 的 内 容 不 得 与 其 以 上 层 面 的 内 容 相 违 背 公 司 重 视 对 制 度 的 持 续 检 验, 结 合 业 务 的 发 展 法 规 及 监 管 环 境 的 变 化 以 及 公 司 风 险 控 制 的 要 求, 不 断 检 讨 和 增 强 公 司 制 度 的 完 备 性 有 效 性 4 关 于 授 权 研 究 投 资 交 易 等 方 面 的 控 制 点 (1) 授 权 制 度 11

13 公 司 的 授 权 制 度 贯 穿 于 整 个 公 司 活 动 股 东 会 董 事 会 监 事 会 和 管 理 层 必 须 充 分 履 行 各 自 的 职 权, 健 全 公 司 逐 级 授 权 制 度, 确 保 公 司 各 项 规 章 制 度 的 贯 彻 执 行 ; 各 项 经 济 经 营 业 务 和 管 理 程 序 必 须 遵 从 管 理 层 制 定 的 操 作 规 程, 经 办 人 员 的 每 一 项 工 作 必 须 是 在 业 务 授 权 范 围 内 进 行 公 司 重 大 业 务 的 授 权 必 须 采 取 书 面 形 式, 授 权 书 应 当 明 确 授 权 内 容 和 时 效 公 司 授 权 要 适 当, 对 已 获 授 权 的 部 门 和 人 员 应 建 立 有 效 的 评 价 和 反 馈 机 制, 对 已 不 适 用 的 授 权 应 及 时 修 改 或 取 消 授 权 (2) 公 司 研 究 业 务 研 究 工 作 应 保 持 独 立 客 观, 不 受 任 何 部 门 及 个 人 的 不 正 当 影 响 ; 建 立 严 密 的 研 究 工 作 业 务 流 程, 形 成 科 学 有 效 的 研 究 方 法 ; 建 立 投 资 产 品 备 选 库 制 度, 研 究 部 门 根 据 投 资 产 品 的 特 征, 在 充 分 研 究 的 基 础 上 建 立 和 维 护 备 选 库 建 立 研 究 与 投 资 的 业 务 交 流 制 度, 保 持 畅 通 的 交 流 渠 道 ; 建 立 研 究 报 告 质 量 评 价 体 系, 不 断 提 高 研 究 水 平 (3) 基 金 投 资 业 务 基 金 投 资 应 确 立 科 学 的 投 资 理 念, 根 据 决 策 的 风 险 防 范 原 则 和 效 率 性 原 则 制 定 合 理 的 决 策 程 序 ; 在 进 行 投 资 时 应 有 明 确 的 投 资 授 权 制 度, 并 应 建 立 与 所 授 权 限 相 应 的 约 束 制 度 和 考 核 制 度 建 立 严 格 的 投 资 禁 止 和 投 资 限 制 制 度, 保 证 基 金 投 资 的 合 法 合 规 性 建 立 投 资 风 险 评 估 与 管 理 制 度, 将 重 点 投 资 限 制 在 规 定 的 风 险 权 限 额 度 内 ; 对 于 投 资 结 果 建 立 科 学 的 投 资 管 理 业 绩 评 价 体 系 (4) 交 易 业 务 建 立 集 中 交 易 室 和 集 中 交 易 制 度, 投 资 指 令 通 过 集 中 交 易 室 完 成 ; 应 建 立 交 易 监 测 系 统 预 警 系 统 和 交 易 反 馈 系 统, 完 善 相 关 的 安 全 设 施 ; 集 中 交 易 室 应 对 交 易 指 令 进 行 审 核, 建 立 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 确 保 各 基 金 利 益 的 公 平 ; 交 易 记 录 应 完 善, 并 及 时 进 行 反 馈 核 对 和 存 档 保 管 ; 同 时 应 建 立 科 学 的 投 资 交 易 绩 效 评 价 体 系 (5) 基 金 会 计 核 算 公 司 根 据 法 律 法 规 及 业 务 的 要 求 建 立 会 计 制 度, 并 根 据 风 险 控 制 点 建 立 严 密 的 会 计 系 统, 对 于 不 同 基 金 不 同 客 户 独 立 建 账, 独 立 核 算 ; 公 司 通 过 复 核 制 度 凭 证 制 度 合 理 的 估 值 方 法 和 估 值 程 序 等 会 计 措 施 真 实 完 整 及 时 地 记 载 每 一 12

14 笔 业 务 并 正 确 进 行 会 计 核 算 和 业 务 核 算 同 时 还 建 立 会 计 档 案 保 管 制 度, 确 保 档 案 真 实 完 整 (6) 信 息 披 露 公 司 建 立 了 完 善 的 信 息 披 露 制 度, 保 证 公 开 披 露 的 信 息 真 实 准 确 完 整 公 司 设 立 了 信 息 披 露 负 责 人, 并 建 立 了 相 应 的 程 序 进 行 信 息 的 收 集 组 织 审 核 和 发 布 工 作, 以 此 加 强 对 信 息 的 审 查 核 对, 使 所 公 布 的 信 息 符 合 法 律 法 规 的 规 定, 同 时 加 强 对 信 息 披 露 的 检 查 和 评 价, 对 存 在 的 问 题 及 时 提 出 改 进 办 法 (7) 监 察 稽 核 公 司 设 立 督 察 长, 经 董 事 会 聘 任, 报 中 国 证 监 会 核 准 根 据 公 司 监 察 稽 核 工 作 的 需 要 和 董 事 会 授 权, 督 察 长 可 以 列 席 公 司 相 关 会 议, 调 阅 公 司 相 关 档 案, 就 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 独 立 地 履 行 检 查 评 价 报 告 建 议 职 能 督 察 长 定 期 和 不 定 期 向 董 事 会 报 告 公 司 内 部 控 制 执 行 情 况, 董 事 会 对 督 察 长 的 报 告 进 行 审 议 公 司 设 立 监 察 稽 核 部 开 展 监 察 稽 核 工 作, 并 保 证 监 察 稽 核 部 的 独 立 性 和 权 威 性 公 司 明 确 了 监 察 稽 核 部 及 内 部 各 岗 位 的 具 体 职 责, 严 格 制 订 了 专 业 任 职 条 件 操 作 程 序 和 组 织 纪 律 监 察 稽 核 部 强 化 内 部 检 查 制 度, 通 过 定 期 或 不 定 期 检 查 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况, 促 使 公 司 各 项 经 营 管 理 活 动 的 规 范 运 行 公 司 董 事 会 和 管 理 层 充 分 重 视 和 支 持 监 察 稽 核 工 作, 对 违 反 法 律 法 规 和 公 司 内 部 控 制 制 度 的, 追 究 有 关 部 门 和 人 员 的 责 任 5 基 金 管 理 人 关 于 内 部 控 制 制 度 声 明 书 (1) 本 公 司 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 制 度 的 披 露 真 实 准 确 ; (2) 本 公 司 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 公 司 业 务 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 13

15 二 基 金 托 管 人 一 基 本 情 况 1 基 本 情 况 名 称 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 成 立 日 期 :1987 年 12 月 22 日 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 :5,123,350,416 元 存 续 期 间 : 持 续 经 营 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2008]1037 号 联 系 人 : 潘 琦 联 系 电 话 :(0755) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 是 一 家 总 部 设 在 深 圳 的 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行 ( 深 圳 证 券 交 易 所 简 称 : 平 安 银 行, 证 券 代 码 ) 其 前 身 是 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司, 于 2012 年 6 月 吸 收 合 并 原 平 安 银 行 并 于 同 年 7 月 更 名 为 平 安 银 行 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 计 持 有 平 安 银 行 59% 的 股 份, 为 平 安 银 行 的 控 股 股 东 截 至 2015 年 末, 平 安 银 行 在 职 员 工 37,937 人, 通 过 全 国 54 家 分 行 997 家 营 业 机 构 为 客 户 提 供 多 种 金 融 服 务 截 至 2015 年 12 月 31 日, 平 安 银 行 资 产 总 额 25, 亿 元, 较 年 初 增 长 14.67%; 各 项 存 款 余 额 17, 亿 元, 较 年 初 增 加 2, 亿 元, 增 幅 13.09%, 增 速 居 同 业 领 先 地 位, 市 场 份 额 稳 步 提 升 ; 各 项 贷 款 ( 含 贴 现 )12, 亿 元, 较 年 初 增 长 18.68% 2015 年 平 安 银 行 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 31.00%; 准 备 前 营 业 利 润 亿 元, 同 比 增 长 43.93%; 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 10.42%; 资 本 充 足 率 10.94% 一 级 资 本 充 足 率 及 核 心 一 级 资 本 充 足 率 9.03%, 满 足 监 管 标 准 14

16 平 安 银 行 总 行 设 资 产 托 管 事 业 部, 下 设 市 场 拓 展 处 创 新 发 展 处 估 值 核 算 处 资 金 清 算 处 规 划 发 展 处 IT 系 统 支 持 处 督 察 合 规 处 外 包 业 务 中 心 8 个 处 室, 目 前 部 门 人 员 为 55 人 2 主 要 人 员 情 况 陈 正 涛, 男, 中 共 党 员, 经 济 学 硕 士 高 级 经 济 师 高 级 理 财 规 划 师 国 际 注 册 私 人 银 行 家, 具 备 中 国 证 券 业 执 业 证 书 长 期 从 事 商 业 银 行 工 作, 具 有 本 外 币 资 金 清 算, 银 行 经 营 管 理 及 基 金 托 管 业 务 的 经 营 管 理 经 验 1985 年 7 月 至 1993 年 2 月 在 武 汉 金 融 高 等 专 科 学 校 任 教 ;1993 年 3 月 至 1993 年 7 月 在 招 商 银 行 武 汉 分 行 任 客 户 经 理 ;1993 年 8 月 至 1999 年 2 月 在 招 行 武 汉 分 行 武 昌 支 行 任 计 划 信 贷 部 经 理 行 长 助 理 ;1999 年 3 月 年 1 月 在 招 行 武 汉 分 行 青 山 支 行 任 行 长 助 理 ;2000 年 2 月 至 2001 年 7 月 在 招 行 武 汉 分 行 公 司 银 行 部 任 副 总 经 理 ;2001 年 8 月 至 2003 年 2 月 在 招 行 武 汉 分 行 解 放 公 园 支 行 任 行 长 ;2003 年 3 月 至 2005 年 4 月 在 招 行 武 汉 分 行 机 构 业 务 部 任 总 经 理 ;2005 年 5 月 至 2007 年 6 月 在 招 行 武 汉 分 行 硚 口 支 行 任 行 长 ;2007 年 7 月 至 2008 年 1 月 在 招 行 武 汉 分 行 同 业 银 行 部 任 总 经 理 ; 自 2008 年 2 月 加 盟 平 安 银 行 先 后 任 公 司 业 务 部 总 经 理 助 理 产 品 及 交 易 银 行 部 副 总 经 理, 一 直 负 责 公 司 银 行 产 品 开 发 与 管 理, 全 面 掌 握 银 行 产 品 包 括 托 管 业 务 产 品 的 运 作 营 销 和 管 理, 尤 其 是 对 商 业 银 行 有 关 的 各 项 监 管 政 策 比 较 熟 悉 2011 年 12 月 任 平 安 银 行 资 产 托 管 部 副 总 经 理 ;2013 年 5 月 起 任 平 安 银 行 资 产 托 管 事 业 部 副 总 裁 ( 主 持 工 作 );2015 年 3 月 5 日 起 任 平 安 银 行 资 产 托 管 事 业 部 总 裁 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 2008 年 8 月 15 日 获 得 中 国 证 监 会 银 监 会 核 准 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 截 至 2016 年 3 月 底, 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 净 值 规 模 合 计 4.3 万 亿, 托 管 证 券 投 资 基 金 共 35 只, 具 体 包 括 华 富 价 值 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 量 子 生 命 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 平 安 大 华 日 增 利 货 币 市 场 基 金 新 华 一 路 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 阿 里 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金 红 塔 红 土 盛 世 15

17 普 益 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 新 华 财 富 金 30 天 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 新 华 活 期 添 利 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 民 生 加 银 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 阿 鑫 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 平 安 大 华 新 鑫 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 海 进 取 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 普 惠 养 老 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 移 动 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 智 慧 中 国 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 金 通 用 鑫 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 嘉 合 磐 石 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 鑫 享 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 阿 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 弘 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 博 时 裕 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 增 利 货 币 市 场 基 金 中 海 顺 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 民 生 加 银 新 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 东 方 红 睿 轩 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 浙 商 汇 金 转 型 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 二 基 金 托 管 人 的 内 部 风 险 控 制 制 度 说 明 1 内 部 控 制 目 标 作 为 基 金 托 管 人, 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 行 业 监 管 要 求, 自 觉 形 成 守 法 经 营 规 范 运 作 的 经 营 理 念 和 经 营 风 格 ; 确 保 基 金 财 产 的 安 全 完 整, 确 保 有 关 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ; 确 保 内 部 控 制 和 风 险 管 理 体 系 的 有 效 性 ; 防 范 和 化 解 经 营 风 险, 确 保 业 务 的 安 全 稳 健 运 行, 促 进 经 营 目 标 的 实 现 2 内 部 控 制 组 织 结 构 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 设 有 总 行 独 立 一 级 部 门 资 产 托 管 事 业 部, 是 全 行 资 产 托 管 业 务 的 管 理 和 运 营 部 门, 专 门 配 备 了 专 职 内 部 监 察 稽 核 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 部 控 制 和 风 险 管 理 工 作, 具 有 独 立 行 使 监 督 稽 核 工 作 的 职 权 和 能 力 3 内 部 控 制 制 度 及 措 施 资 产 托 管 事 业 部 具 备 系 统 完 善 的 制 度 控 制 体 系, 建 立 了 管 理 制 度 控 制 制 度 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程, 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 取 得 16

18 基 金 从 业 资 格 的 人 员 符 合 监 管 要 求 ; 业 务 管 理 严 格 实 行 复 核 审 核 检 查 制 度, 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制, 业 务 印 章 按 规 程 保 管 存 放 使 用, 账 户 资 料 严 格 保 管, 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置, 封 闭 管 理, 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责, 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作, 防 止 人 为 事 故 的 发 生, 技 术 系 统 完 整 独 立 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 1 监 督 方 法 依 照 基 金 法 及 其 配 套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定, 监 督 所 托 管 基 金 的 投 资 运 作 利 用 行 业 普 遍 使 用 的 资 产 托 管 业 务 系 统 监 控 子 系 统, 严 格 按 照 现 行 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 规 定, 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 的 投 资 比 例 投 资 范 围 投 资 组 合 等 情 况 进 行 监 督, 并 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告, 报 送 中 国 证 监 会 在 日 常 为 基 金 投 资 运 作 所 提 供 的 基 金 清 算 和 核 算 服 务 环 节 中, 对 基 金 管 理 人 发 送 的 投 资 指 令 基 金 管 理 人 对 各 基 金 费 用 的 提 取 与 开 支 情 况 进 行 检 查 监 督 2 监 督 流 程 (1) 每 工 作 日 按 时 通 过 监 控 子 系 统, 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 控 制 指 标 进 行 例 行 监 控, 发 现 投 资 比 例 超 标 等 异 常 情 况, 向 基 金 管 理 人 发 出 书 面 通 知, 与 基 金 管 理 人 进 行 情 况 核 实, 督 促 其 纠 正, 并 及 时 报 告 中 国 证 监 会 (2) 收 到 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 后, 对 涉 及 各 基 金 的 投 资 范 围 投 资 对 象 及 交 易 对 手 等 内 容 进 行 合 法 合 规 性 监 督 (3) 根 据 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况, 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告, 对 各 基 金 投 资 运 作 的 合 法 合 规 性 投 资 独 立 性 和 风 格 显 著 性 等 方 面 进 行 评 价, 报 送 中 国 证 监 会 (4) 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易, 电 话 或 书 面 要 求 管 理 人 进 行 解 释 或 举 证, 并 及 时 报 告 中 国 证 监 会 17

19 三 相 关 服 务 机 构 一 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 (1) 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 星 河 发 展 中 心 五 楼 法 定 代 表 人 : 罗 春 风 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 尹 延 君 网 址 : (2) 平 安 大 华 基 金 网 上 交 易 平 台 网 址 : 联 系 人 : 张 勇 客 服 电 话 : 代 销 机 构 (1) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 联 系 人 : 张 莉 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 传 真 : 网 址 : (2) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号 办 公 地 址 : 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号 18

20 法 定 代 表 人 : 田 国 立 联 系 人 : 陈 洪 源 联 系 电 话 : 客 服 电 话 :95566 传 真 : 网 址 : (3) 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 154 号 办 公 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 154 号 法 定 代 表 人 : 高 建 平 联 系 人 : 卞 晸 煜 电 话 : 客 服 电 话 :95561 传 真 : / 网 址 : (4) 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 700 号 办 公 地 址 : 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 700 号 法 定 代 表 人 : 陆 华 裕 联 系 人 : 胡 技 勋 联 系 电 话 : 客 服 电 话 :95574 传 真 : 网 址 : (5) 华 融 湘 江 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 芙 蓉 南 路 828 号 鑫 远 杰 座 办 公 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 芙 蓉 南 路 828 号 鑫 远 杰 座 法 定 代 表 人 : 刘 永 生 19

21 联 系 人 : 杨 舟 电 话 : 客 服 电 话 : 网 址 : (6) 深 圳 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 10 层 1006# 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 28 号 富 卓 大 厦 16 层 法 定 代 表 人 : 杨 懿 联 系 人 : 张 燕 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (7) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 18 号 保 利 大 厦 18 楼 法 定 代 表 人 : 王 莉 联 系 人 : 刘 英 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (8) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 7 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 联 系 人 : 潘 世 友 电 话 :

22 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (9) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 场 中 路 685 弄 37 号 4 号 楼 449 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 903~906 室 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 联 系 人 : 张 茹 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (10) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 文 一 西 路 1218 号 1 栋 202 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 联 系 人 : 朱 晓 超 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (11) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 宝 山 区 蕴 川 路 5475 号 1033 室 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 峨 山 路 91 弄 61 号 10 号 楼 12 楼 法 定 代 表 人 : 沈 继 伟 联 系 人 : 徐 鹏 电 话 : 传 真 :

23 客 服 电 话 : 网 址 : (12) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208 室 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208 室 法 定 代 表 人 : 罗 细 安 联 系 人 : 李 皓 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 传 真 : 网 址 : (13) 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号 楼 16 层 1603 室 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号 楼 16 层 1603 室 法 定 代 表 人 : 董 浩 联 系 人 : 牛 亚 楠 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 网 址 : (14) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 联 系 人 : 宁 博 宇 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : 22

24 (15) 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 南 京 市 建 邺 市 江 东 中 路 359 号 办 公 地 址 : 上 海 市 长 宁 区 虹 桥 路 1386 号 文 广 大 厦 15 楼 法 定 代 表 人 : 袁 顾 明 联 系 人 : 何 庭 宇 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : / 网 址 : (16) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 华 路 6 号 办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 法 定 代 表 人 : 肖 雯 联 系 人 : 吴 煜 浩 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (17) 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 海 德 三 路 海 岸 城 大 厦 及 1307 室 法 定 代 表 人 :TAN YIK KUAN 联 系 人 : 项 晶 晶 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : 23

25 (18) 中 经 北 证 ( 北 京 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 4 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 4 号 法 定 代 表 人 : 徐 福 星 联 系 人 : 徐 娜 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (19) 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 怀 柔 区 九 渡 河 镇 黄 坎 村 735 号 03 室 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 甲 六 号 万 通 中 心 D 座 21&28 层 法 定 代 表 人 : 蒋 煜 联 系 人 : 朱 彬 电 话 : 传 真 : 网 址 : 客 服 电 话 : (20) 深 圳 市 华 融 金 融 服 务 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 滨 河 路 5022 号 联 合 广 场 A 座 裙 楼 A302 办 公 地 址 : 深 圳 福 田 区 联 合 广 场 A 座 裙 楼 A302 法 定 代 表 人 : 喻 天 柱 联 系 人 : 万 力 电 话 : 传 真 : 网 址 : 客 服 电 话 : (21) 北 京 微 动 利 投 资 管 理 有 限 公 司 24

26 注 册 地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 古 城 西 路 113 号 景 山 财 富 中 心 金 融 商 业 楼 341 室 办 公 地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 古 城 西 路 113 号 景 山 财 富 中 心 金 融 商 业 楼 341 室 法 定 代 表 人 : 梁 洪 军 联 系 人 : 季 长 军 电 话 : 传 真 : 网 址 : 客 服 电 话 : (22) 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层 法 定 代 表 人 : 赵 荣 春 联 系 人 : 盛 海 娟 电 话 : 传 真 : 网 址 : 客 服 电 话 : (23) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 北 路 大 都 会 广 场 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 联 系 人 : 黄 岚 客 服 电 话 :95575 传 真 : 网 址 : (24) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 25

27 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 2-6 层 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 联 系 人 : 田 薇 客 服 电 话 : 传 真 : 网 址 : (25) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层 办 公 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层 法 定 代 表 人 : 姚 志 勇 联 系 人 : 沈 刚 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95570 网 址 : (26) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 谢 永 林 联 系 人 : 周 一 涵 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 传 真 : 网 址 :stock.pingan.com (27) 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 赛 罕 区 敕 勒 川 大 街 东 方 君 座 D 座 办 公 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 赛 罕 区 敕 勒 川 大 街 东 方 君 座 D 座 26

28 法 定 代 表 人 : 庞 介 民 联 系 人 : 魏 巍 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (28) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 办 公 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 法 定 代 表 人 : 李 季 联 系 人 : 李 巍 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (29) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 十 路 号 办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 李 玮 联 系 人 : 许 曼 华 联 系 电 话 : 客 服 电 话 :95538 传 真 : 网 址 : (30) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号 投 行 大 厦 20 楼 27

29 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号 投 行 大 厦 18 楼 法 定 代 表 人 : 刘 学 民 联 系 人 : 吴 军 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95358 网 址 : (31) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 法 定 代 表 人 : 丁 学 东 联 系 人 : 秦 朗 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (32) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 办 公 地 址 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 法 定 代 表 人 : 冉 云 联 系 人 : 刘 婧 漪 贾 鹏 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95310 公 司 网 址 : (33) 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 东 湖 新 技 术 开 发 区 关 东 园 路 2 号 高 科 大 厦 4 楼 办 公 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 武 昌 区 中 南 路 99 号 保 利 广 场 A 座 37 楼 法 定 代 表 人 : 余 磊 28

30 联 系 人 : 杨 晨 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (34) 开 源 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 西 安 市 高 新 区 锦 业 路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层 办 公 地 址 : 西 安 市 高 新 区 锦 业 路 1 号 都 市 之 门 B 座 5 层 法 定 代 表 人 : 李 刚 联 系 人 : 黄 芳 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (35) 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 中 路 华 能 大 厦 三 十 三 十 一 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 中 路 华 能 大 厦 三 十 三 十 一 层 法 定 代 表 人 : 吴 骏 联 系 人 : 吴 尔 晖 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : 二 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 : 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 星 河 发 展 中 心 大 厦 酒 店 01:419 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 星 河 发 展 中 心 五 楼 法 定 代 表 人 : 罗 春 风 29

31 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 张 平 三 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 律 师 事 务 所 : 北 京 市 京 伦 律 师 事 务 所 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 17 号 韦 伯 时 代 中 心 C 座 1910 负 责 人 : 曹 斌 ( 执 业 证 号 : ) 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 杨 晓 勇 ( 执 业 证 号 : ) 伍 柳 ( 执 业 证 号 : ) 联 系 人 : 杨 晓 勇 ( 执 业 证 号 : ) 四 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 会 计 师 事 务 所 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 法 定 代 表 人 : 李 丹 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 边 晓 红 经 办 注 册 会 计 师 : 曹 翠 丽 边 晓 红 30

32 四 基 金 的 名 称 平 安 大 华 智 慧 中 国 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 混 合 型 六 基 金 的 运 作 方 式 开 放 式 31

33 七 基 金 的 投 资 一 投 资 目 标 本 基 金 致 力 于 发 掘 中 国 经 济 转 型 和 产 业 升 级 中 新 技 术 或 新 模 式 带 来 的 投 资 机 会 通 过 重 点 投 资 与 高 端 装 备 制 造 工 业 4.0 互 联 网 主 题 相 关 的 优 质 证 券, 在 合 理 控 制 风 险 并 保 持 基 金 资 产 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 二 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 上 市 的 股 票 ) 债 券 ( 包 括 国 债 央 行 票 据 金 融 债 券 企 业 债 券 公 司 债 券 中 期 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 次 级 债 券 政 府 支 持 机 构 债 政 府 支 持 债 券 地 方 政 府 债 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 及 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 债 券 ) 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 ( 包 括 协 议 存 款 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 货 币 市 场 工 具 权 证 股 指 期 货 以 及 经 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 在 不 改 变 基 金 投 资 目 标 不 改 变 基 金 风 险 收 益 特 征 的 条 件 下, 履 行 适 当 程 序 后, 本 基 金 可 参 与 证 券 投 资 基 金 同 业 存 单 的 投 资, 具 体 投 资 比 例 限 制 证 券 投 资 基 金 的 投 资 策 略 估 值 方 法 按 届 时 有 效 的 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 执 行 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-95%, 投 资 于 高 端 装 备 制 造 工 业 4.0 互 联 网 主 题 相 关 证 券 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 本 基 金 参 与 股 指 期 货 交 易, 应 符 合 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 的 投 资 限 制 并 遵 守 相 关 期 货 交 易 所 的 业 务 规 则 如 果 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 投 资 品 种 的 投 资 比 例 限 制, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 调 整 上 述 投 资 品 种 的 投 资 比 例 32

34 三 投 资 策 略 本 基 金 采 用 自 下 而 上, 个 股 优 选 的 投 资 策 略, 挖 掘 经 济 转 型 和 产 业 升 级 中 新 技 术 或 新 模 式 带 来 的 投 资 机 会, 重 点 投 资 高 端 装 备 制 造 业 工 业 4.0 互 联 网 主 题 相 关 的 股 票, 构 建 在 中 长 期 能 够 从 转 型 中 受 益 的 投 资 组 合 ( 一 ) 大 类 资 产 配 置 为 有 效 实 施 投 资 策 略, 本 基 金 将 在 资 产 配 置 允 许 的 范 围 内, 采 取 相 对 灵 活 的 资 产 配 置 策 略 在 大 类 资 产 配 置 过 程 中, 本 基 金 将 使 用 定 量 与 定 性 相 结 合 的 研 究 方 法 对 宏 观 经 济 国 家 政 策 资 金 面 和 市 场 情 绪 等 可 能 影 响 证 券 市 场 的 重 要 因 素 进 行 研 究 和 预 测, 通 过 多 因 子 动 态 资 产 配 置 模 型 和 基 于 投 资 时 钟 理 论 的 资 产 配 置 模 型 等 经 济 模 型 的 决 策 支 持, 对 股 票 资 产 和 固 定 收 益 资 产 等 不 同 金 融 工 具 的 风 险 收 益 特 征 进 行 预 测 分 析, 确 定 合 适 的 中 长 期 的 资 产 配 置 比 例 配 置 方 案 ( 二 ) 股 票 投 资 策 略 本 基 金 将 精 选 有 良 好 增 值 潜 力 的 与 高 端 装 备 制 造 业 工 业 4.0 互 联 网 主 题 相 关 的 上 市 公 司 股 票 构 建 股 票 投 资 组 合 股 票 投 资 策 略 将 从 定 性 和 定 量 两 方 面 入 手, 定 性 方 面 主 要 考 察 上 市 公 司 所 属 行 业 发 展 前 景 行 业 地 位 竞 争 优 势 管 理 团 队 创 新 能 力 等 多 种 因 素 ; 定 量 方 面 主 要 考 察 公 司 估 值 资 产 质 量 及 财 务 状 况, 比 较 分 析 各 优 质 上 市 公 司 的 估 值 成 长 及 财 务 指 标, 优 先 选 择 具 有 相 对 比 较 优 势 的 公 司 作 为 最 终 股 票 投 资 对 象 1 高 端 装 备 制 造 工 业 4.0 互 联 网 主 题 的 界 定 1) 高 端 装 备 制 造 主 题 的 相 关 证 券 界 定 本 基 金 所 指 的 高 端 装 备 制 造 业 为 : 在 制 造 业 中 具 有 先 进 核 心 技 术 新 产 品 创 新 能 力 高 附 加 值 产 品 和 国 际 竞 争 力 的 行 业, 以 及 围 绕 上 述 行 业 提 供 服 务 和 产 品 的 行 业 随 着 未 来 经 济 增 长 方 式 的 转 变 产 业 结 构 的 升 级, 从 事 或 受 益 于 上 述 投 资 主 题 的 外 延 也 将 逐 渐 扩 大, 基 金 管 理 人 有 权 适 时 对 上 述 定 义 进 行 补 充 和 修 订 2) 工 业 4.0 主 题 的 相 关 证 券 界 定 一 类 是 中 国 版 工 业 4.0 如 何 实 现 的 路 径 类 标 的, 包 括 智 能 工 厂 的 模 式 基 础 设 施 系 统 集 成 方 案 通 用 及 辅 助 设 备 等 ; 另 一 类 是 中 国 版 工 业 4.0 实 施 后 要 突 破 的 重 点 行 业 类 标 的 : 33

35 与 国 际 先 进 水 平 已 具 备 竞 争 力 的 产 业, 如 航 天 装 备 通 信 网 络 装 备 发 电 与 输 变 电 装 备 轨 道 交 通 装 备 等 ; 与 国 民 经 济 国 防 建 设 和 人 民 生 活 休 戚 相 关 的 战 略 必 争 产 业, 如 集 成 电 路 及 其 专 用 生 产 装 备 数 控 机 床 与 基 础 制 造 装 备 航 空 装 备 海 洋 工 程 装 备 及 船 舶 等 随 着 未 来 经 济 增 长 方 式 的 转 变 产 业 结 构 的 升 级, 从 事 或 受 益 于 上 述 投 资 主 题 的 外 延 也 将 逐 渐 扩 大, 基 金 管 理 人 有 权 适 时 对 上 述 定 义 进 行 补 充 和 修 订 3) 互 联 网 主 题 的 相 关 证 券 界 定 1 有 独 特 商 业 模 式 深 刻 影 响 人 们 生 活 方 式 的 快 速 成 长 的 互 联 网 公 司 等 ; 2 为 互 联 网 建 设 提 供 基 础 设 施 的 软 件 硬 件 设 备 等 行 业 的 公 司 等 ; 3 使 用 互 联 网 技 术 互 联 网 工 具 互 联 网 思 维 带 动 传 统 行 业 升 级 改 造 的 优 质 上 市 公 司 等 ; 若 未 来 由 于 技 术 进 步 或 政 策 变 化 导 致 本 基 金 互 联 网 主 题 相 关 行 业 和 公 司 相 关 业 务 的 覆 盖 范 围 发 生 变 动, 基 金 管 理 人 有 权 适 时 对 上 述 定 义 进 行 补 充 和 修 订 2 高 端 装 备 制 造 工 业 4.0 互 联 网 主 题 股 票 投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 取 自 下 而 上 的 选 股 策 略, 基 于 对 上 市 公 司 成 长 性 和 估 值 水 平 的 综 合 考 量, 使 用 定 性 与 定 量 相 结 合 的 方 法 精 选 股 票 进 行 投 资 首 先, 使 用 定 性 分 析 的 方 法, 从 技 术 能 力 市 场 前 景 以 及 公 司 治 理 结 构 等 方 面 对 上 市 公 司 的 基 本 情 况 进 行 分 析 1) 在 技 术 能 力 方 面, 选 择 研 发 团 队 技 术 实 力 强 技 术 的 发 展 与 应 用 前 景 广 阔 并 且 在 技 术 上 具 有 一 定 护 城 河 的 公 司 2) 在 市 场 前 景 方 面, 需 要 考 量 的 因 素 包 括 市 场 的 广 度 深 度 政 策 扶 持 的 强 度 以 及 上 市 公 司 利 用 科 技 创 新 能 力 取 得 竞 争 优 势 进 而 开 拓 市 场 创 造 利 润 增 长 的 能 力 3) 在 公 司 治 理 结 构 方 面, 将 从 上 市 公 司 的 管 理 层 评 价 战 略 定 位 和 管 理 制 度 体 系 等 方 面 进 行 评 价, 公 司 治 理 能 力 的 优 劣 对 公 司 战 略 创 新 能 力 盈 利 能 力 乃 至 估 值 水 平 都 有 至 关 重 要 的 影 响 其 次, 使 用 定 量 分 析 的 方 法, 通 过 财 务 和 运 营 数 据 对 企 业 价 值 进 行 评 估 本 基 金 主 要 从 行 业 景 气 度 盈 利 能 力 成 长 能 力 以 及 估 值 水 平 等 方 面 进 行 考 量 1) 行 业 景 气 度 34

36 本 基 金 通 过 一 系 列 定 量 指 标 对 行 业 景 气 度 进 行 研 判 这 些 指 标 包 括 行 业 销 售 收 入 增 长 率 行 业 毛 利 率 和 净 利 率 原 始 材 料 和 成 品 价 格 指 数 以 及 库 存 率 等 通 过 与 历 史 和 市 场 平 均 水 平 进 行 比 较, 并 结 合 定 性 分 析 的 结 果 来 评 判 行 业 的 景 气 度 水 平 2) 盈 利 能 力 本 基 金 通 过 盈 利 能 力 分 析 评 估 上 市 公 司 创 造 利 润 的 能 力, 主 要 参 考 的 指 标 包 括 变 现 能 力 净 资 产 收 益 率 (ROE), 毛 利 率, 净 利 率,EBITDA/ 主 营 业 务 收 入 等 3) 成 长 能 力 本 基 金 通 过 成 长 能 力 分 析 评 估 上 市 公 司 未 来 的 盈 利 增 长 速 度, 主 要 参 考 的 指 标 包 括 用 户 数 增 长 率 主 营 业 务 收 入 增 长 率 和 EPS 增 长 率 等 4) 估 值 水 平 本 基 金 通 过 估 值 水 平 分 析 评 估 当 前 市 场 估 值 的 合 理 性, 主 要 参 考 的 指 标 包 括 市 值 收 入 比 市 盈 率 (P/E) 市 净 率 (P/B) 市 盈 增 长 比 率 (PEG) 自 由 现 金 流 贴 现 (FCFF,FCFE) 和 企 业 价 值 /EBITDA 等 ( 三 ) 债 券 投 资 策 略 债 券 投 资 策 略 方 面, 本 基 金 在 综 合 研 究 的 基 础 上 实 施 积 极 主 动 的 组 合 管 理, 采 用 宏 观 环 境 分 析 和 微 观 市 场 定 价 分 析 两 个 方 面 进 行 债 券 资 产 的 投 资 在 宏 观 环 境 分 析 方 面, 结 合 对 宏 观 经 济 市 场 利 率 债 券 供 求 等 因 素 的 综 合 分 析, 根 据 交 易 所 市 场 与 银 行 间 市 场 类 属 资 产 的 风 险 收 益 特 征, 定 期 对 投 资 组 合 类 属 资 产 进 行 优 化 配 置 和 调 整, 确 定 不 同 类 属 资 产 的 最 优 权 重 在 微 观 市 场 定 价 分 析 方 面, 本 基 金 以 中 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础, 结 合 经 济 趋 势 货 币 政 策 及 不 同 债 券 品 种 的 收 益 率 水 平 流 动 性 和 信 用 风 险 等 因 素, 重 点 选 择 那 些 流 动 性 较 好 风 险 水 平 合 理 到 期 收 益 率 与 信 用 质 量 相 对 较 高 的 债 券 品 种 具 体 投 资 策 略 有 收 益 率 曲 线 策 略 骑 乘 策 略 息 差 策 略 等 积 极 投 资 策 略 构 建 债 券 投 资 组 合 ( 四 ) 权 证 投 资 策 略 本 基 金 将 权 证 的 投 资 作 为 提 高 基 金 投 资 组 合 收 益 的 辅 助 手 段 根 据 权 证 对 应 公 司 基 本 面 研 究 成 果 确 定 权 证 的 合 理 估 值, 发 现 市 场 对 股 票 权 证 的 非 理 性 定 价 ; 利 用 权 证 衍 生 工 具 的 特 性, 通 过 权 证 与 证 券 的 组 合 投 资, 来 达 到 改 善 组 合 风 险 收 35

37 益 特 征 的 目 的 ( 五 ) 衍 生 品 投 资 策 略 本 基 金 以 套 期 保 值 为 目 的, 参 与 股 指 期 货 交 易 投 资 原 则 为 有 于 基 金 资 产 增 值, 控 制 下 跌 风 险 实 现 保 和 锁 定 收 益 本 基 金 参 与 股 指 期 货 投 资 时 机 和 数 量 的 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判 断 和 组 合 风 险 收 益 分 析 的 基 础 上 基 金 管 理 人 将 根 据 宏 观 经 济 因 素 政 策 及 法 规 因 素 和 资 本 市 场 因 素, 结 合 定 性 和 定 量 方 法, 确 定 投 资 时 机 基 金 管 理 人 将 结 合 股 票 投 资 的 总 体 规 模, 以 及 中 国 证 监 会 的 相 关 限 定 和 要 求, 确 定 参 与 股 指 期 货 交 易 的 投 资 比 例 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 性 特 征, 运 用 股 指 期 货 对 冲 系 统 性 风 险 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险, 如 大 额 申 购 赎 回 等 ; 利 用 金 融 衍 生 品 的 杠 杆 作 用, 以 达 到 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 的 目 的 基 金 管 理 人 在 进 行 股 指 期 货 投 资 前 将 建 立 衍 生 品 投 资 决 策 部 门 或 小 组, 负 责 股 指 期 货 的 投 资 管 理 的 相 关 事 项, 同 时 针 对 股 指 期 货 投 资 管 理 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度, 并 经 基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 后 执 行 若 相 关 法 律 法 规 发 生 变 化 时, 基 金 管 理 人 期 货 投 资 管 理 从 其 最 新 规 定, 以 符 合 上 述 法 律 法 规 和 监 管 要 求 的 变 化 ( 六 ) 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略 本 基 金 将 通 过 对 中 小 企 业 私 募 债 券 进 行 信 用 评 级 控 制, 通 过 对 投 资 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 的 比 例 限 制, 严 格 控 制 风 险, 对 投 资 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 而 引 起 组 合 整 体 的 利 率 风 险 敞 口 和 信 用 风 险 敞 口 变 化 进 行 风 险 评 估, 并 充 分 考 虑 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 对 基 金 资 产 流 动 性 造 成 的 影 响, 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理 后, 决 定 投 资 品 种 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券, 基 金 管 理 人 将 根 据 审 慎 原 则, 制 定 严 格 的 投 资 决 策 流 程 风 险 控 制 制 度 和 信 用 风 险 流 动 性 风 险 处 置 预 案, 以 防 范 信 用 风 险 流 动 性 风 险 等 各 种 风 险 ( 七 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 本 基 金 将 分 析 资 产 支 持 证 券 的 资 产 特 征, 估 计 违 约 率 和 提 前 偿 付 比 率, 并 利 用 收 益 率 曲 线 和 期 权 定 价 模 型, 对 资 产 支 持 证 券 进 行 估 值 本 基 金 将 严 格 控 制 资 36

38 产 支 持 证 券 的 总 体 投 资 规 模 并 进 行 分 散 投 资, 以 降 低 流 动 性 风 险 四 投 资 决 策 依 据 及 程 序 1 决 策 依 据 以 基 金 法 基 金 合 同 公 司 章 程 等 有 关 法 律 法 规 为 决 策 依 据, 并 以 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 作 为 最 高 准 则 2 决 策 程 序 (1) 投 资 决 策 委 员 会 制 定 整 体 投 资 战 略 (2) 投 资 研 究 部 根 据 自 身 以 及 其 他 研 究 机 构 的 研 究 成 果, 构 建 股 票 备 选 库 精 选 库, 对 拟 投 资 对 象 进 行 持 续 跟 踪 调 研, 并 提 供 个 股 债 券 决 策 支 持 (3) 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 投 资 战 略, 结 合 投 资 研 究 部 对 证 券 市 场 上 市 公 司 投 资 时 机 的 分 析, 拟 订 所 辖 基 金 的 具 体 投 资 计 划, 包 括 : 资 产 配 置 行 业 配 置 重 仓 个 股 投 资 方 案 (4) 投 资 决 策 委 员 会 对 基 金 经 理 提 交 的 方 案 进 行 论 证 分 析, 并 形 成 决 策 纪 要 (5) 根 据 决 策 纪 要, 基 金 经 理 小 组 构 造 具 体 的 投 资 组 合 及 操 作 方 案, 交 由 集 中 交 易 室 执 行 (6) 集 中 交 易 室 按 有 关 交 易 规 则 执 行, 并 将 有 关 信 息 反 馈 基 金 经 理 (7) 基 金 绩 效 评 估 岗 及 风 险 管 理 岗 定 期 进 行 基 金 绩 效 评 估, 并 向 投 资 决 策 委 员 会 提 交 综 合 评 估 意 见 和 改 进 方 案 (8) 风 险 管 理 委 员 会 对 识 别 防 范 控 制 基 金 运 作 各 个 环 节 的 风 险 全 面 负 责, 尤 其 重 点 关 注 基 金 投 资 组 合 的 风 险 状 况 ; 基 金 绩 效 评 估 岗 及 风 险 管 理 岗 重 点 控 制 基 金 投 资 组 合 的 市 场 风 险 和 流 动 性 风 险 五 投 资 限 制 ( 一 ) 组 合 限 制 本 基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 : 1 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-95%, 投 资 于 高 端 装 备 制 造 工 业 4.0 互 联 网 主 题 相 关 证 券 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 2 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; 37

39 3 本 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 的 证 券, 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 4 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 超 过 该 证 券 的 10%; 5 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%; 6 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证, 不 得 超 过 该 权 证 的 10%; 7 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额, 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; 8 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 9 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; 10 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10%; 11 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券, 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%; 12 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以 上 ( 含 BBB) 的 资 产 支 持 证 券 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间, 如 果 其 信 用 等 级 下 降 不 再 符 合 投 资 标 准, 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; 13 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购, 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产, 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ; 14 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%; 15 本 基 金 投 资 单 只 中 期 票 据 的 额 度 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 公 司 旗 下 所 有 基 金 投 资 单 只 中 期 票 据 不 得 超 过 其 发 行 额 的 10%; 16 本 基 金 若 参 与 股 指 期 货 交 易, 应 当 符 合 下 列 投 资 限 制 : 1) 在 任 何 交 易 日 日 终, 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 2) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终, 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 95%; 其 中, 有 价 证 券 指 股 票 债 券 ( 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ) 权 证 资 产 支 持 证 券 买 入 返 售 金 融 资 产 ( 不 含 质 押 38

40 式 回 购 ) 等 ; 3) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终, 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的 20%; 本 基 金 管 理 人 应 当 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 要 求 的 内 容 格 式 与 时 限 向 交 易 所 报 告 所 交 易 和 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 情 况 交 易 目 的 及 对 应 的 证 券 资 产 情 况 等 ; 4) 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值, 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资 产 比 例 为 0-95%; 5) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 20%; 17 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券, 其 市 值 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 10%; 18 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 140%; 19 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 投 资 限 制 本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 交 易 之 前, 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 的 清 算 估 值 交 割 等 事 宜 另 行 具 体 协 商 因 证 券 市 场 波 动 上 市 公 司 合 并 基 金 规 模 变 动 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 期 间, 基 金 的 投 资 范 围 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制, 但 需 提 前 公 告, 不 需 要 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 ( 二 ) 禁 止 行 为 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益, 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : 1 承 销 证 券 ; 2 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; 3 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; 39

41 4 买 卖 其 他 基 金 份 额, 但 是 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 另 有 规 定 的 除 外 ; 5 向 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 ; 6 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; 7 法 律 行 政 法 规 和 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 者 与 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券, 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的, 应 当 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则, 防 范 利 益 冲 突, 符 合 中 国 证 监 会 的 规 定, 并 履 行 信 息 披 露 义 务 如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 不 受 上 述 规 定 的 限 制 六 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 20% 业 绩 比 较 基 准 选 择 理 由 : 沪 深 300 指 数 是 沪 深 证 券 交 易 所 第 一 次 联 合 发 布 的 反 映 A 股 市 场 整 体 走 势 的 指 数, 由 中 证 指 数 公 司 编 制 和 维 护 该 指 数 是 由 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取 300 只 A 股 作 为 样 本 编 制 而 成 的 成 份 股 指 数 其 样 本 覆 盖 了 沪 深 市 场 六 成 左 右 的 市 值, 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 本 基 金 选 择 该 指 数 来 衡 量 股 票 投 资 部 分 的 绩 效 中 证 综 合 债 券 指 数 是 综 合 反 映 银 行 间 和 交 易 所 市 场 国 债 金 融 债 企 业 债 央 票 及 短 融 整 体 走 势 的 跨 市 场 债 券 指 数, 其 选 样 是 在 中 证 全 债 指 数 样 本 的 基 础 上, 增 加 了 央 行 票 据 短 期 融 资 券 以 及 一 年 期 以 下 的 国 债 金 融 债 和 企 业 债 该 指 数 的 推 出 旨 在 更 全 面 地 反 映 我 国 债 券 市 场 的 整 体 价 格 变 动 趋 势, 为 债 券 投 资 者 提 供 更 切 合 的 市 场 基 准 本 基 金 选 择 该 指 数 来 衡 量 债 券 投 资 部 分 的 绩 效 根 据 本 基 金 的 投 资 范 围 和 投 资 比 例 约 束, 设 定 本 基 金 的 基 准 为 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 20%, 该 基 准 能 客 观 衡 量 本 基 金 的 投 资 绩 效 如 果 上 述 基 准 指 数 停 止 计 算 编 制 或 更 改 名 称, 或 者 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化, 又 或 者 有 更 权 威 的 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出, 又 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 的 指 数 时, 本 基 金 管 理 人 协 商 基 金 托 管 人 后 40

42 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 以 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告, 但 不 需 要 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 七 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 属 于 中 高 风 险 收 益 水 平 的 基 金, 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 八 基 金 管 理 人 代 表 行 使 股 东 及 债 权 人 权 利 的 处 原 则 及 方 法 1 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 及 债 权 人 权 利, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ; 2 不 谋 求 对 上 市 公 司 的 控 股, 不 参 与 所 投 资 上 市 公 司 的 经 营 管 理 ; 3 有 利 于 基 金 资 产 的 安 全 与 增 值 ; 4 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 雇 员 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三 人 牟 取 任 何 不 当 利 益 九 基 金 的 融 资 融 券 转 融 通 本 基 金 可 以 根 据 届 时 有 效 的 有 关 法 律 法 规 和 政 策 的 规 定 进 行 融 资 融 券 转 融 通 待 基 金 参 与 融 资 融 券 和 转 融 通 业 务 的 相 关 规 定 颁 布 后, 经 与 托 管 人 协 商 一 致, 基 金 管 理 人 可 以 在 不 改 变 本 基 金 既 有 投 资 策 略 和 风 险 收 益 特 征 并 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 参 与 融 资 融 券 业 务 以 及 通 过 证 券 金 融 公 司 办 理 转 融 通 业 务, 以 提 高 投 资 效 率 及 进 行 风 险 管 理 届 时 本 基 金 参 与 融 资 融 券 转 融 通 等 业 务 的 风 险 控 制 原 则 具 体 参 与 比 例 限 制 费 用 收 支 信 息 披 露 估 值 方 法 及 其 他 相 关 事 项 按 照 中 国 证 监 会 的 规 定 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求 执 行, 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 十 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2016 年 3 月 31 日, 本 财 务 数 据 未 经 审 计 41

43 1.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 901,703, 其 中 : 股 票 901,703, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 71,329, 其 他 资 产 2,500, 合 计 975,533, 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 1.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 占 基 金 资 产 净 值 比 例 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 码 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 485,787, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 24,484, E 建 筑 业 9,702, F 批 发 和 零 售 业 27,948, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 257,744, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 22,561, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业

44 P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 73,474, S 综 合 - - 合 计 901,703, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 序 资 产 净 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 号 值 比 例 (%) 旋 极 信 息 939,389 45,654, 奥 飞 娱 乐 1,109,920 45,184, 浙 江 金 科 850,180 32,876, 超 图 软 件 783,458 32,631, 奥 拓 电 子 1,922,450 30,739, 日 海 通 讯 1,933,390 30,508, 赣 锋 锂 业 586,500 30,052, 亿 纬 锂 能 1,081,600 29,635, 新 文 化 953,700 29,211, 长 电 科 技 1,562,600 29,204, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 报 告 期 末 无 债 券 投 资 情 况 1.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 报 告 期 末 无 债 券 投 资 情 况 1.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 资 产 支 持 证 券 投 资 43

45 1.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 贵 金 属 投 资 1.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 权 证 投 资 1.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 1.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 持 仓 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 1.11 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 其 他 资 产 构 成 44

46 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,185, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 16, 应 收 申 购 款 298, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,500, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 长 电 科 技 29,204, 重 大 事 项 45

47 八 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 一 自 基 金 合 同 生 效 以 来 (2015 年 6 月 9 日 ) 至 2016 年 3 月 31 日 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 : 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 % 1.21% % 2.98% 1.30% -1.77% % 1.86% % 2.14% 16.71% -0.28% % 3.55% % 1.94% % 1.61% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 % 2.46% % 2.16% -3.57% 0.30% 业 绩 比 较 基 准 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 20% 二 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 46