富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书

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1 富 兰 克 林 国 海 岁 岁 恒 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 ( 摘 要 ) (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司

2 重 要 提 示 本 基 金 的 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]1187 号 文 注 册, 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2013 年 11 月 20 日 生 效 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 申 请 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 根 据 所 持 有 份 额 享 受 基 金 的 收 益, 但 同 时 也 要 承 担 相 应 的 投 资 风 险 基 金 投 资 中 的 风 险 包 括 : 因 整 体 政 治 经 济 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险, 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险, 由 于 基 金 份 额 持 有 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险, 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险, 某 一 基 金 的 特 定 风 险 等 除 上 述 风 险 外, 本 基 金 以 定 期 开 放 方 式 运 作, 封 闭 期 为 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ( 包 括 该 日 ) 或 自 每 一 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 ( 包 括 该 日 )1 年 的 期 间 在 本 基 金 的 封 闭 运 作 期 间, 基 金 份 额 持 有 人 面 临 不 能 赎 回 基 金 份 额 的 流 动 性 风 险 基 金 分 为 股 票 基 金 混 合 基 金 债 券 基 金 货 币 市 场 基 金 等 不 同 类 型, 投 资 者 投 资 不 同 类 型 的 基 金 将 获 得 不 同 的 收 益 预 期, 也 将 承 担 不 同 程 度 的 风 险 一 般 来 说, 基 金 的 收 益 预 期 越 高, 投 资 者 承 担 的 风 险 也 越 大 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种, 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 进 行 投 资 决 策 前, 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 合 同 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 本 招 募 说 明 书 中 基 金 投 资 组 合 报 告 和 基 金 业 绩 中 的 数 据 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 本 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 5 月 20 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2016 年 3 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 1

3 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 西 南 宁 市 西 乡 塘 区 总 部 路 1 号 中 国 - 东 盟 科 技 企 业 孵 化 基 地 一 期 C-6 栋 二 层 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 9 层 法 定 代 表 人 : 吴 显 玲 成 立 日 期 :2004 年 11 月 15 日 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]145 号 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 :2.2 亿 元 人 民 币 存 续 期 限 :50 年 联 系 人 : 施 颖 楠 联 系 电 话 : 股 权 结 构 : 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 原 名 国 海 证 券 有 限 责 任 公 司 ) 持 有 51% 股 权, 邓 普 顿 国 际 股 份 有 限 公 司 持 有 49% 股 权 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 : 董 事 长 麦 敬 恩 (Gregory E. McGowan) 先 生, 硕 士 学 位 以 及 法 学 博 士 学 位 在 加 入 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 之 前, 麦 敬 恩 先 生 是 美 国 证 券 交 易 委 员 会 的 资 深 律 师 现 任 邓 普 顿 国 际 股 份 有 限 公 司 执 行 副 总 裁, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 股 东 代 表 董 事 长, 国 海 富 兰 克 林 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 同 时 担 任 多 个 富 兰 克 林 邓 普 顿 公 司 董 事, 其 中 包 括 : Templeton Investment Counsel, LLC,Franklin Templeton Management Luxembourg S.A. ( 卢 森 堡 ), 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 ( 亚 洲 ) 有 限 公 司 ( 香 港 ), 邓 普 顿 资 产 管 理 公 司 ( 新 加 坡 ),Franklin Templeton Holding Limited( 毛 里 求 斯 ), Franklin Templeton Services Limited( 爱 尔 兰 ) 麦 敬 恩 先 生 于 1986 年 加 2

4 入 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团, 并 担 任 Templeton Global Advisors Limited ( 巴 哈 马 ) 执 行 副 总 裁 副 董 事 长 吴 显 玲 女 士, 中 共 党 员, 管 理 学 硕 士, 经 济 师 历 任 中 国 人 民 银 行 广 西 壮 族 自 治 区 金 融 管 理 处 主 任 科 员, 广 西 证 券 交 易 中 心 副 总 经 理 ( 主 持 全 面 工 作 ), 广 西 证 券 登 记 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 总 经 理, 广 西 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁, 国 海 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 董 事 长 国 海 富 兰 克 林 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 现 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 副 董 事 长 兼 总 经 理, 兼 任 国 海 富 兰 克 林 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 代 为 履 行 总 经 理 职 责, 同 时 兼 任 国 海 富 兰 克 林 投 资 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 董 事 何 春 梅 女 士, 中 共 党 员, 工 程 硕 士 历 任 广 西 壮 族 自 治 区 政 府 办 公 厅 第 五 秘 书 处 科 员 副 主 任 科 员, 广 西 开 发 投 资 有 限 责 任 公 司 融 资 部 副 经 理 财 务 部 副 经 理 经 理 总 经 理, 广 西 投 资 集 团 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 办 公 室 主 任, 国 海 证 券 有 限 责 任 公 司 监 事, 广 西 壮 族 自 治 区 金 融 工 作 办 公 室 副 主 任 党 组 成 员 机 关 党 委 书 记, 广 西 北 部 湾 股 权 交 易 所 股 份 有 限 公 司 董 事 现 任 广 西 投 资 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记, 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 裁 党 委 书 记, 国 海 良 时 期 货 有 限 公 司 董 事, 国 海 创 新 资 本 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 董 事 阮 博 文 (William Y. Yun) 先 生, 工 商 管 理 硕 士,CFA 阮 先 生 担 任 Franklin Resources, Inc. 的 管 理 人 员, 亦 是 该 公 司 的 投 资 管 理 和 风 险 管 理 委 员 会 成 员 他 也 是 Fiduciary Trust Company International( Fiduciary Trust ) 的 董 事 会 成 员, 于 1992 年 加 入 Fiduciary Trust 担 任 基 金 经 理 8 年, 之 后 成 为 执 行 副 总 裁, 负 责 Fiduciary Trust 的 全 球 权 益 类 部 门, 并 在 2000 年 至 2005 年 期 间 担 任 Fiduciary Trust 的 总 裁 他 于 2002 年 又 担 任 Franklin Templeton Institutional 的 总 裁, 负 责 富 兰 克 林 邓 普 顿 全 球 业 务 发 展 团 队 的 机 构 业 务, 其 职 责 还 包 括 负 责 富 兰 克 林 邓 普 顿 养 老 金 固 定 收 益 计 划 和 投 资 固 定 缴 款 业 务, 以 及 负 责 Franklin Templeton Portfolio Advisors 通 过 投 资 顾 问 和 咨 询 人 员 为 个 人 和 机 构 客 户 提 供 专 户 管 理 在 2008 年, 他 开 始 担 任 目 前 于 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 的 职 务 现 任 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 执 行 副 3

5 总 裁, 并 负 责 特 定 和 另 类 投 资 团 队, 同 时 兼 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 和 国 海 富 兰 克 林 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 董 事 胡 德 忠 先 生, 中 共 党 员, 管 理 学 博 士, 经 济 师 历 任 广 西 区 人 民 银 行 计 划 处 科 员, 广 西 证 券 公 司 国 债 交 易 部 办 事 员, 广 西 证 券 有 限 责 任 公 司 深 圳 深 南 中 路 证 券 营 业 部 出 市 代 表 清 算 部 经 理 交 易 部 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理 总 经 理, 广 西 证 券 (2011 年 10 月 增 资 扩 股 并 更 名 为 国 海 证 券 ) 有 限 责 任 公 司 公 司 总 裁 助 理 兼 经 纪 业 务 部 总 经 理, 国 海 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 兼 经 纪 业 务 部 总 经 理, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理, 上 海 凯 石 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 国 海 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 事 业 总 部 总 经 理 常 务 副 总 裁, 广 西 北 部 湾 股 权 交 易 所 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 国 海 创 新 资 本 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 现 任 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 裁 兼 资 产 管 理 分 公 司 总 经 理, 广 西 北 部 湾 股 权 交 易 所 股 份 有 限 公 司 董 事, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事, 同 时 兼 任 国 海 富 兰 克 林 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 董 事 燕 文 波 先 生, 中 共 党 员, 工 商 管 理 硕 士 历 任 君 安 证 券 有 限 责 任 公 司 人 力 资 源 部 职 员 资 产 管 理 部 职 员, 上 海 浦 东 科 创 有 限 公 司 投 资 部 经 理, 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 人 力 资 源 部 总 经 理, 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 人 力 资 源 部 总 经 理 机 构 客 户 部 总 经 理, 国 海 证 券 有 限 责 任 公 司 总 裁 助 理 ( 并 先 后 兼 任 总 裁 办 公 室 主 任 和 资 产 管 理 部 资 本 市 场 部 北 京 管 理 总 部 总 经 理 等 职 务 ), 副 总 裁 兼 北 京 分 公 司 总 经 理, 国 海 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 兼 资 本 市 场 部 总 经 理 北 京 分 公 司 总 经 理 现 任 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 兼 北 京 分 公 司 总 经 理, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 董 事 张 伟 先 生, 硕 士 研 究 生 学 历 历 任 澳 纽 银 行 集 团 ( 悉 尼 ) 企 业 银 行 主 任, 香 港 上 海 汇 丰 银 行 国 际 信 托 有 限 公 司 副 总 裁, 银 行 家 信 托 有 限 公 司 ( 英 国 ) 联 席 董 事, 德 意 志 信 托 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事, 德 意 志 银 行 ( 香 港 ) 副 总 裁 2000 年 7 月 加 入 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资, 先 后 担 任 机 构 业 务 拓 展 董 事 香 港 区 销 售 及 市 场 业 务 拓 展 主 管 香 港 区 总 监 现 任 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 ( 亚 洲 ) 有 限 公 司 大 中 华 区 总 监 及 董 事, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 独 立 董 事 张 忠 国 先 生, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 学 历, 高 级 会 计 师 历 任 广 西 柳 州 地 区 财 政 局 副 局 长, 广 西 鹿 寨 县 人 民 政 府 副 县 长, 柳 州 地 区 行 署 副 秘 书 4

6 长 财 办 主 任, 广 西 财 政 厅 预 算 处 处 长, 广 西 财 政 厅 总 会 计 师 副 厅 长 ( 享 受 正 厅 级 待 遇 ), 现 已 退 休 现 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 独 立 董 事 洪 荣 光 先 生,MBA 商 学 硕 士 历 任 台 湾 亚 洲 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 及 第 一 大 股 东 ( 后 与 元 大 京 华 证 券 股 份 有 限 公 司 合 并 ),H&Q(Hambrecht & Quist Group) 汉 茂 风 险 投 资 公 司 董 事, 越 南 国 家 投 资 基 金 公 司 董 事, 邓 普 顿 新 兴 市 场 信 托 股 份 有 限 公 司 董 事, 邓 普 顿 开 发 中 国 投 资 信 托 基 金 ( 卢 森 堡 ) 董 事, 台 股 指 数 基 金 公 司 ( 英 国 ) 董 事, 菲 律 宾 信 安 银 行 董 事, 富 兰 克 林 邓 普 顿 国 际 基 金 董 事, 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 兴 亚 置 业 集 团 ( 中 国 ) 董 事 长, 亚 洲 环 球 证 券 公 司 ( 香 港 ) 董 事 长, 菲 律 宾 信 安 银 行 独 立 董 事, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 独 立 董 事 徐 同 女 士, 复 旦 大 学 经 济 学 硕 士, 曾 任 上 海 普 陀 区 政 协 委 员 历 任 深 圳 特 区 证 券 公 司 交 易 部 经 理 办 公 室 主 任 深 圳 上 证 总 经 理, 国 泰 证 券 公 司 总 经 理 助 理, 北 京 证 券 公 司 副 总 经 理, 北 京 华 远 集 团 总 经 济 师, 国 都 证 券 公 司 总 经 济 师 现 任 三 亚 财 经 论 坛 发 展 有 限 公 司 董 事, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 独 立 董 事 刘 戎 戎 女 士,MBA 商 学 硕 士 历 任 麦 肯 锡 公 司 商 业 分 析 员, 昆 仲 亚 洲 基 金 合 伙 人,Vision Investment Management(Asia) Limited 董 事 总 经 理, 博 信 资 本 业 务 合 伙 人 现 任 得 仕 股 份 有 限 公 司 董 事 及 副 总 经 理, 联 新 国 际 医 疗 集 团 投 资 管 理 委 员 会 首 席 顾 问, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 管 理 层 董 事 徐 荔 蓉 先 生,CFA,CPA( 非 执 业 ), 律 师 ( 非 执 业 ), 中 央 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 历 任 中 国 技 术 进 出 口 总 公 司 金 融 部 副 总 经 理, 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理, 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 现 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ) 基 金 经 理, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 顾 问 资 产 管 理 部 总 经 理 兼 投 资 经 理 现 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 投 资 总 监 研 究 分 析 部 总 经 理, 国 富 中 国 收 益 混 合 基 金 国 富 潜 力 组 合 混 合 基 金 和 国 富 研 究 精 选 混 合 基 金 基 金 经 理, 管 理 层 董 事 2 监 事 会 成 员 监 事 会 主 席 余 天 丽 女 士, 经 济 学 学 士 历 任 富 达 基 金 ( 香 港 ) 有 限 公 司 投 5

7 资 服 务 代 表,Asiabondportal.com 营 销 助 理, 富 达 基 金 ( 香 港 ) 有 限 公 司 亚 洲 区 项 目 经 理, 英 国 保 诚 资 产 管 理 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 亚 洲 区 战 略 及 产 品 发 展 部 副 董 事, 瑞 士 信 贷 资 产 管 理 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 亚 洲 区 产 品 发 展 部 总 监, 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 专 户 投 资 部 产 品 负 责 人 现 任 富 兰 克 林 邓 普 顿 资 本 控 股 有 限 公 司 ( 富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资 集 团 全 资 子 公 司 ) 亚 洲 区 产 品 策 略 部 董 事, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 会 主 席 监 事 刘 俊 红 女 士, 博 士 研 究 生, 律 师 ( 非 执 业 ) 历 任 太 原 师 范 学 校 教 师, 太 原 市 人 民 律 师 事 务 所 执 业 律 师, 中 国 工 商 银 行 广 西 分 行 营 业 部 法 律 顾 问, 中 国 证 监 会 南 宁 特 派 办 上 市 公 司 监 管 处 主 任 科 员, 国 海 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 会 秘 书 兼 董 事 会 办 公 室 主 任, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 拟 任 督 察 长 督 察 长, 国 海 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 会 秘 书 合 规 总 监, 国 海 良 时 期 货 有 限 公 司 董 事 长 ( 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 兼 任 ), 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 合 规 总 监, 国 海 良 时 期 货 有 限 公 司 董 事 现 任 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 广 西 北 部 湾 股 权 交 易 所 股 份 有 限 公 司 董 事, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 职 工 监 事 张 志 强 先 生,CFA 纽 约 州 立 大 学 ( 布 法 罗 ) 计 算 机 科 学 硕 士, 中 国 科 技 大 学 数 学 专 业 硕 士 历 任 美 国 Enreach Technology Inc. 软 件 工 程 师, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 高 级 研 究 员, 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 数 量 分 析 师, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 数 量 分 析 师 风 险 控 制 部 总 经 理 业 务 发 展 部 总 经 理 现 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 与 指 数 投 资 总 监 金 融 工 程 部 总 经 理 国 富 沪 深 300 指 数 增 强 基 金 和 国 富 中 证 100 指 数 增 强 基 金 基 金 经 理 职 工 监 事 职 工 监 事 赵 晓 东 先 生, 香 港 大 学 MBA 历 任 淄 博 矿 业 集 团 项 目 经 理, 浙 江 证 券 分 析 员, 上 海 交 大 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 高 级 投 资 经 理, 国 海 证 券 有 限 责 任 公 司 行 业 研 究 员, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 高 级 研 究 员 国 富 弹 性 市 值 股 票 基 金 ( 现 更 名 为 国 富 弹 性 市 值 混 合 基 金 ) 和 国 富 潜 力 组 合 股 票 基 金 ( 现 更 名 为 国 富 潜 力 组 合 混 合 基 金 ) 的 基 金 经 理 助 理, 国 富 沪 深 300 指 数 增 强 基 金 基 金 经 理 现 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 总 监 QDII 投 资 总 监, 国 富 中 小 盘 股 票 基 金 国 富 焦 点 驱 动 混 合 基 金 国 富 弹 性 市 值 混 合 基 金 和 国 富 恒 瑞 债 券 基 金 基 金 经 理 职 工 监 事 6

8 3 经 营 管 理 层 人 员 总 经 理 吴 显 玲 女 士, 中 共 党 员, 管 理 学 硕 士, 经 济 师 历 任 中 国 人 民 银 行 广 西 壮 族 自 治 区 金 融 管 理 处 主 任 科 员, 广 西 证 券 交 易 中 心 副 总 经 理 ( 主 持 全 面 工 作 ), 广 西 证 券 登 记 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 总 经 理, 广 西 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁, 国 海 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 董 事 长 国 海 富 兰 克 林 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 现 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 副 董 事 长 兼 总 经 理, 兼 任 国 海 富 兰 克 林 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 代 为 履 行 总 经 理 职 责, 同 时 兼 任 国 海 富 兰 克 林 投 资 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 副 总 经 理 徐 荔 蓉 先 生,CFA,CPA( 非 执 业 ), 律 师 ( 非 执 业 ), 中 央 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 历 任 中 国 技 术 进 出 口 总 公 司 金 融 部 副 总 经 理, 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理, 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 现 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ) 基 金 经 理, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 顾 问 资 产 管 理 部 总 经 理 兼 投 资 经 理 现 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 投 资 总 监 研 究 分 析 部 总 经 理, 国 富 中 国 收 益 混 合 基 金 国 富 潜 力 组 合 混 合 基 金 及 国 富 研 究 精 选 混 合 基 金 基 金 经 理, 管 理 层 董 事 副 总 经 理 胡 昕 彦 女 士, 工 商 管 理 硕 士 历 任 中 国 银 行 上 海 市 分 行 会 计 科 科 员, 汇 丰 数 据 处 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 共 同 基 金 部 高 级 专 员,2004 年 加 入 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 基 金 事 务 部 副 总 经 理 行 政 管 理 部 副 总 经 理 行 政 管 理 部 总 经 理 总 经 理 助 理 现 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 4 督 察 长 督 察 长 储 丽 莉 女 士, 中 共 党 员, 律 师 ( 非 执 业 ), 英 国 伦 敦 大 学 亚 非 学 院 法 律 硕 士 历 任 上 海 物 资 贸 易 中 心 股 份 有 限 公 司 法 律 顾 问 投 资 经 营 部 副 总 经 理, 李 宁 体 育 ( 上 海 ) 有 限 公 司 法 律 顾 问 2005 年 加 入 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 公 司 法 律 顾 问 高 级 法 律 顾 问 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 监 察 稽 核 部 总 经 理, 管 理 层 董 事 自 2006 年 起, 还 同 时 兼 任 公 司 董 事 会 秘 书 现 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 兼 董 事 会 秘 书 高 级 法 律 顾 问, 同 时 兼 任 国 海 富 兰 克 林 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 5 基 金 经 理 7

9 胡 永 燕 女 士, 中 国 人 民 大 学 金 融 学 硕 士 历 任 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 组 合 管 理 部 研 究 员 投 资 助 理 及 投 资 经 理, 并 曾 在 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 负 责 公 司 投 资 管 理 部 固 定 收 益 小 组 固 定 收 益 类 产 品 的 投 资 与 研 究 工 作 截 至 本 报 告 期 末 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 国 富 日 日 收 益 货 币 基 金 国 富 恒 丰 定 期 债 券 基 金 国 富 新 机 遇 混 合 基 金 国 富 新 增 长 混 合 基 金 及 国 富 新 价 值 混 合 基 金 的 基 金 经 理 历 任 基 金 经 理 无, 该 基 金 自 成 立 以 来 一 直 由 胡 永 燕 女 士 任 基 金 经 理, 没 有 发 生 基 金 经 理 变 更 6 投 资 决 策 委 员 会 成 员 本 基 金 采 取 集 体 投 资 决 策 制 度 投 资 决 策 委 员 会 由 下 述 委 员 组 成 : 吴 显 玲 女 士 ( 总 经 理 ); 徐 荔 蓉 先 生 ( 公 司 副 总 经 理 投 资 总 监 研 究 分 析 部 总 经 理 基 金 经 理 ); 张 志 强 先 生 ( 量 化 与 指 数 投 资 总 监 金 融 工 程 部 总 经 理 基 金 经 理 职 工 监 事 ); 赵 晓 东 先 生 ( 权 益 投 资 总 监 QDII 投 资 总 监 基 金 经 理 职 工 监 事 ); 储 丽 莉 女 士 ( 督 察 长 ) 7 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 1 基 本 情 况 名 称 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 法 定 代 表 人 : 刘 士 余 成 立 日 期 :2009 年 1 月 15 日 批 准 设 立 机 关 和 批 准 设 立 文 号 : 中 国 银 监 会 银 监 复 [2009]13 号 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]23 号 8

10 注 册 资 本 :32,479,411.7 万 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 林 葛 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京 经 国 务 院 批 准, 中 国 农 业 银 行 整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 并 于 2009 年 1 月 15 日 依 法 成 立 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 承 继 原 中 国 农 业 银 行 全 部 资 产 负 债 业 务 机 构 网 点 和 员 工 中 国 农 业 银 行 网 点 遍 布 中 国 城 乡, 成 为 国 内 网 点 最 多 业 务 辐 射 范 围 最 广, 服 务 领 域 最 广, 服 务 对 象 最 多, 业 务 功 能 齐 全 的 大 型 国 有 商 业 银 行 之 一 在 海 外, 中 国 农 业 银 行 同 样 通 过 自 己 的 努 力 赢 得 了 良 好 的 信 誉, 每 年 位 居 财 富 世 界 500 强 企 业 之 列 作 为 一 家 城 乡 并 举 联 通 国 际 功 能 齐 备 的 大 型 国 有 商 业 银 行, 中 国 农 业 银 行 一 贯 秉 承 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念, 坚 持 审 慎 稳 健 经 营 可 持 续 发 展, 立 足 县 域 和 城 市 两 大 市 场, 实 施 差 异 化 竞 争 策 略, 着 力 打 造 伴 你 成 长 服 务 品 牌, 依 托 覆 盖 全 国 的 分 支 机 构 庞 大 的 电 子 化 网 络 和 多 元 化 的 金 融 产 品, 致 力 为 广 大 客 户 提 供 优 质 的 金 融 服 务, 与 广 大 客 户 共 创 价 值 共 同 成 长 中 国 农 业 银 行 是 中 国 第 一 批 开 展 托 管 业 务 的 国 内 商 业 银 行, 经 验 丰 富, 服 务 优 质, 业 绩 突 出,2004 年 被 英 国 全 球 托 管 人 评 为 中 国 最 佳 托 管 银 行 2007 年 中 国 农 业 银 行 通 过 了 美 国 SAS70 内 部 控 制 审 计, 并 获 得 无 保 留 意 见 的 SAS70 审 计 报 告, 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 的 全 面 认 可 中 国 农 业 银 行 着 力 加 强 能 力 建 设, 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升, 在 2010 年 首 届 金 牌 理 财 TOP10 颁 奖 盛 典 中 成 绩 突 出, 获 最 佳 托 管 银 行 奖 2010 年 再 次 荣 获 首 席 财 务 官 杂 志 颁 发 的 最 佳 资 产 托 管 奖 中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于 1998 年 5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成 立,2004 年 9 月 更 名 为 托 管 业 务 部, 内 设 养 老 金 管 理 中 心 技 术 保 障 处 营 运 中 心 委 托 资 产 托 管 处 保 险 资 产 托 管 处 证 券 投 资 基 金 托 管 处 境 外 资 产 托 管 处 综 合 管 理 处 风 险 管 理 处, 拥 有 先 进 的 安 全 防 范 设 施 和 基 金 托 管 业 务 系 统 9

11 2 主 要 人 员 情 况 中 国 农 业 银 行 托 管 业 务 部 现 有 员 工 140 余 名, 其 中 高 级 会 计 师 高 级 经 济 师 高 级 工 程 师 律 师 等 专 家 10 余 名, 服 务 团 队 成 员 专 业 水 平 高 业 务 素 质 好 服 务 能 力 强, 高 级 管 理 层 均 有 20 年 以 上 金 融 从 业 经 验 和 高 级 技 术 职 称, 精 通 国 内 外 证 券 市 场 的 运 作 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 截 止 到 2016 年 3 月 31 日, 中 国 农 业 银 行 托 管 的 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 和 开 放 式 证 券 投 资 基 金 共 334 只 ( 二 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 风 险 控 制 制 度 说 明 1 内 部 控 制 目 标 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经 营 规 范 运 作 严 格 监 察, 确 保 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整, 确 保 有 关 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 2 内 部 控 制 组 织 结 构 风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 监 督 和 评 价 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽 核 职 权 3 内 部 控 制 制 度 及 措 施 具 备 系 统 完 善 的 制 度 控 制 体 系, 建 立 了 管 理 制 度 控 制 制 度 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程, 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业 务 管 理 实 行 严 格 的 复 核 审 核 检 查 制 度, 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制, 业 务 印 章 按 规 程 保 管 存 放 使 用, 账 户 资 料 严 格 保 管, 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置, 封 闭 管 理, 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责, 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作, 防 止 人 为 事 故 的 发 生, 技 术 系 统 完 整 独 立 ( 三 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 10

12 基 金 托 管 人 通 过 参 数 设 置 将 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 托 管 协 议 规 定 的 投 资 比 例 和 禁 止 投 资 品 种 输 入 监 控 系 统, 每 日 登 录 监 控 系 统 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作, 并 通 过 基 金 资 金 账 户 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 等 监 督 基 金 管 理 人 的 其 他 行 为 当 基 金 出 现 异 常 交 易 行 为 时, 基 金 托 管 人 应 当 针 对 不 同 情 况 进 行 以 下 方 式 的 处 理 : 1 电 话 提 示 对 媒 体 和 舆 论 反 映 集 中 的 问 题, 电 话 提 示 基 金 管 理 人 ; 2 书 面 警 示 对 本 基 金 投 资 比 例 接 近 超 标 资 金 头 寸 不 足 等 问 题, 以 书 面 方 式 对 基 金 管 理 人 进 行 提 示 ; 3 书 面 报 告 对 投 资 比 例 超 标 清 算 资 金 透 支 以 及 其 他 涉 嫌 违 规 交 易 等 行 为, 书 面 提 示 有 关 基 金 管 理 人 并 报 中 国 证 监 会 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 : 名 称 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 西 南 宁 市 西 乡 塘 区 总 部 路 1 号 中 国 - 东 盟 科 技 企 业 孵 化 基 地 一 期 C-6 栋 二 层 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 9 层 法 定 代 表 人 : 吴 显 玲 联 系 人 : 王 蓉 婕 联 系 电 话 : 传 真 : 代 销 机 构 : (1) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 法 定 代 表 人 : 刘 士 余 11

13 客 户 服 务 电 话 :95599 公 司 网 址 : (2) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号 办 公 地 址 : 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号 法 定 代 表 人 : 田 国 立 客 户 服 务 电 话 :95566 公 司 网 址 : (3) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 曹 榕 客 户 服 务 电 话 :95559 公 司 网 址 : (4) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 唐 苑 客 户 服 务 电 话 :95528 公 司 网 址 : 12

14 (5) 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 天 津 市 河 西 区 马 场 道 号 办 公 地 址 : 天 津 市 河 西 区 马 场 道 号 法 定 代 表 人 : 刘 宝 凤 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 王 宏 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (6) 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 西 桂 林 市 辅 星 路 13 号 办 公 地 址 : 广 西 南 宁 市 滨 湖 路 46 号 国 海 大 厦 法 定 代 表 人 : 何 春 梅 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 牛 孟 宇 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (7) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 权 唐 客 户 服 务 电 话 :95587 公 司 网 址 : 13

15 (8) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 : 杨 德 红 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 朱 雅 崴 客 户 服 务 电 话 : /95521 公 司 网 址 : (9) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 海 通 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 海 通 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 开 国 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 笑 鸣 客 户 服 务 电 话 :95553 或 拨 打 各 城 市 营 业 网 点 咨 询 电 话 公 司 网 址 : (10) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 邓 颜 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : 14

16 (11) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 268 号 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 21 层 法 定 代 表 人 : 兰 荣 电 话 : 联 系 人 : 黄 英 客 户 服 务 电 话 :95562 公 司 网 址 : (12) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黄 莹 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (13) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 林 生 迎 客 户 服 务 电 话 :95565 公 司 网 址 : (14) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 15

17 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 东 明 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 顾 凌 客 户 服 务 电 话 :95548 公 司 网 址 : (15) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 法 定 代 表 人 : 李 玮 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吴 阳 客 户 服 务 电 话 :95538 公 司 网 址 : (16) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 办 公 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 法 定 代 表 人 : 杨 树 财 电 话 : 联 系 人 : 安 岩 岩 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (17) 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 16

18 办 公 地 址 : 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 法 定 代 表 人 : 侯 巍 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 郭 熠 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (18) 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 26 层 办 公 地 址 : 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 26 层 法 定 代 表 人 : 蔡 一 兵 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 郭 静 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (19) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 28 号 C 座 505 法 定 代 表 人 : 林 义 相 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 景 平 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : 天 相 基 金 网 网 站 : (20) 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 17

19 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 大 钟 亭 8 号 办 公 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 大 钟 亭 8 号 法 定 代 表 人 : 步 国 旬 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陈 秀 丛 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (21) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陈 剑 虹 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (22) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 办 公 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 法 定 代 表 人 : 蔡 咏 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陈 琳 琳 客 户 服 务 电 话 : 或 安 徽 省 内 客 服 电 话 :96888 公 司 网 址 : (23) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 18

20 注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 晨 李 芳 芳 客 户 服 务 电 话 :95525 公 司 网 址 : (24) 江 海 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 办 公 地 址 : 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 法 定 代 表 人 : 孙 名 扬 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 爽 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (25) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 楼 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 楼 法 定 代 表 人 : 陈 林 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 闻 川 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (26) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 19

21 注 册 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 杨 泽 柱 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 奚 博 宇 客 户 服 务 电 话 :95579 或 客 户 服 务 网 站 : (27) 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 9 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 9 楼 法 定 代 表 人 : 陈 海 平 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 倪 丹 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (28) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 孙 秋 月 客 户 服 务 电 话 :95548 公 司 网 址 : (29) 中 信 期 货 有 限 公 司 20

22 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 室 14 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 室 14 层 法 定 代 表 人 : 张 皓 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 洪 诚 公 司 网 站 : 客 服 电 话 : (30) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 9 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 联 系 人 : 潘 世 友 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (31) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 文 一 西 路 1218 号 1 栋 202 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 联 系 人 : 徐 昳 绯 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : 21

23 (32) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 欧 阳 路 196 号 26 号 楼 2 楼 41 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 大 厦 9 楼 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 联 系 人 : 张 茹 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (33) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室 办 公 地 址 : 上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 508 号 北 美 广 场 B 座 12F 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联 系 人 : 徐 诚 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (34) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 童 彩 平 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : 及 22

24 (35) 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 后 沙 峪 镇 安 富 街 6 号 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 德 胜 门 外 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层 法 定 代 表 人 : 闫 振 杰 联 系 人 : 马 林 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (36) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 1002 室 法 定 代 表 人 : 王 莉 联 系 人 : 魏 亚 斐 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 :licaike.hexun.com (37) 众 升 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 院 5 号 楼 3201 内 3201 单 元 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 望 京 浦 项 中 心 A 座 9 层 法 定 代 表 人 : 王 斐 联 系 人 : 李 艳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : 23

25 (38) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 220 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 楼 法 定 代 表 人 : 张 跃 伟 联 系 人 : 单 丙 烨 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (39) 海 银 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1217 号 16 楼 B 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1217 号 6 楼 法 定 代 表 人 : 刘 惠 联 系 人 : 毛 林 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (40) 泰 诚 财 富 基 金 销 售 ( 大 连 ) 有 限 公 司 注 册 地 址 : 辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 星 海 中 龙 园 3 号 办 公 地 址 : 辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 星 海 中 龙 园 3 号 法 定 代 表 人 : 林 卓 联 系 人 : 孙 先 帅 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : 24

26 (41) 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 海 德 三 路 海 岸 大 厦 东 座 室 法 定 代 表 人 :TAN YIK KUAN 联 系 人 : 项 晶 晶 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : ( 二 ) 登 记 机 构 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 西 南 宁 市 西 乡 塘 区 总 部 路 1 号 中 国 - 东 盟 科 技 企 业 孵 化 基 地 一 期 C-6 栋 二 层 法 定 代 表 人 : 吴 显 玲 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 胡 昕 彦 ( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 1405 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 1405 室 负 责 人 : 廖 海 联 系 人 : 廖 海 经 办 律 师 : 刘 佳 张 兰 联 系 电 话 : 传 真 :

27 ( 四 ) 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 李 丹 联 系 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 赵 钰 经 办 注 册 会 计 师 : 单 峰 赵 钰 四 基 金 名 称 富 兰 克 林 国 海 岁 岁 恒 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 债 券 型 证 券 投 资 基 金 六 基 金 的 投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理, 力 争 获 得 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 七 投 资 范 围 本 基 金 主 要 投 资 于 国 债 央 行 票 据 金 融 债 次 级 债 地 方 政 府 债 企 业 债 公 司 债 ( 含 中 小 企 业 私 募 债 券 ) 中 期 票 据 短 期 融 资 券 可 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 权 证 等 权 益 类 资 产, 但 可 参 与 一 级 市 场 的 新 股 申 购 新 股 增 发 和 可 转 债 申 购, 并 可 持 有 因 可 转 换 债 券 转 股 所 形 成 的 股 票 以 及 股 票 派 发 或 可 分 离 交 易 可 转 债 分 离 交 易 的 权 证 等 资 产 26

28 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 但 在 每 次 开 放 期 开 始 前 三 个 月 开 放 期 及 开 放 期 结 束 后 三 个 月 的 期 间 内, 本 基 金 投 资 不 受 上 述 比 例 限 制 本 基 金 在 封 闭 期 内 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 受 限 制, 但 在 开 放 期 内, 本 基 金 持 有 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 八 投 资 策 略 本 基 金 遵 循 组 合 久 期 与 运 作 周 期 的 期 限 适 当 匹 配 的 原 则 在 通 过 自 上 而 下 的 方 法 所 确 定 的 组 合 久 期 的 控 制 下, 结 合 自 下 而 上 的 个 券 选 择 方 法 ( 一 ) 封 闭 期 投 资 策 略 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 通 过 综 合 分 析 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 利 率 走 势 资 金 供 求 关 系 证 券 市 场 走 势 流 动 性 风 险 信 用 风 险 和 有 关 政 策 法 规 等 因 素, 研 判 各 类 属 固 定 收 益 类 资 产 以 及 参 与 新 股 申 购 等 非 固 定 收 益 类 资 产 投 资 的 预 期 收 益 和 预 期 风 险, 确 定 各 类 金 融 资 产 的 配 置 比 例 2 类 属 配 置 策 略 基 金 将 根 据 各 类 属 债 券 的 相 对 投 资 价 值 分 析, 确 定 债 券 类 属 配 置 策 略, 并 根 据 市 场 变 化 及 时 进 行 调 整, 从 而 选 择 既 能 匹 配 目 标 久 期 同 时 又 能 获 得 较 高 持 有 期 收 益 的 类 属 债 券 配 置 比 例 3 久 期 管 理 策 略 本 基 金 将 根 据 基 金 封 闭 期 的 剩 余 运 作 期 限 以 及 宏 观 经 济 因 素 与 不 同 种 类 债 券 收 益 率 之 间 的 关 系, 确 定 债 券 组 合 的 久 期 4 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略 本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 的 投 资 综 合 考 虑 安 全 性 收 益 性 和 流 动 性 等 方 面 特 征 进 行 全 方 位 的 研 究 和 比 较, 对 个 券 发 行 主 体 的 性 质 行 业 经 营 情 况 以 及 债 券 的 增 信 措 施 等 进 行 全 面 分 析, 选 择 具 有 优 势 的 品 种 进 行 投 资, 并 通 过 久 期 控 制 和 调 整 适 度 分 散 投 资 来 管 理 组 合 的 风 险 5 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 27

29 对 于 资 产 支 持 证 券, 本 基 金 将 综 合 考 虑 市 场 利 率 发 行 条 款 支 持 资 产 的 构 成 和 质 量 等 因 素, 研 究 资 产 支 持 证 券 的 收 益 和 风 险 匹 配 情 况, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 选 择 合 适 的 投 资 对 象 以 获 得 稳 定 收 益 6 新 股 申 购 策 略 本 基 金 将 深 入 研 究 首 次 发 行 (IPO) 股 票 及 增 发 新 股 的 上 市 公 司 基 本 面, 挖 掘 公 司 的 内 在 价 值, 根 据 当 时 股 票 市 场 整 体 投 资 环 境 及 定 价 水 平, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 制 定 相 应 的 新 股 认 购 策 略 对 通 过 新 股 申 购 获 得 的 股 票, 将 根 据 其 实 际 的 投 资 价 值 确 定 持 有 或 卖 出 ( 二 ) 开 放 期 投 资 策 略 开 放 期 内, 本 基 金 为 保 持 较 高 的 组 合 流 动 性, 方 便 投 资 人 安 排 投 资, 在 遵 守 本 基 金 有 关 投 资 限 制 与 投 资 比 例 的 前 提 下, 将 主 要 投 资 于 高 流 动 性 的 投 资 品 种 九 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 一 年 期 定 期 存 款 税 后 收 益 率 +1.2% 本 基 金 选 择 一 年 期 定 期 存 款 税 后 收 益 率 +1.2% 作 为 业 绩 比 较 基 准 的 原 因 如 下 : 本 基 金 是 定 期 开 放 式 债 券 型 基 金 产 品, 封 闭 期 为 一 年 为 满 足 开 放 期 的 流 动 性 需 求, 本 基 金 在 投 资 管 理 中 将 持 有 债 券 的 组 合 久 期 与 封 闭 期 进 行 适 当 的 匹 配 以 一 年 期 定 期 存 款 税 后 收 益 率 上 浮 1.2% 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准, 能 够 使 本 基 金 投 资 人 理 性 判 断 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征, 合 理 地 衡 量 比 较 本 基 金 的 业 绩 表 现 如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 者 有 更 权 威 的 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出 时, 本 基 金 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告, 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 十 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 和 混 合 型 基 金 28

30 十 一 基 金 的 投 资 组 合 报 告 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 的 托 管 人 中 国 农 业 银 行 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 计 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2016 年 3 月 31 日, 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 1. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 540,398, 其 中 : 债 券 540,398, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 48,058, 其 他 资 产 12,421, 合 计 600,878, 注 : 本 基 金 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 2. 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 29

31 2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 3. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 4. 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 26,815, 央 行 票 据 金 融 债 券 51,730, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 51,730, 企 业 债 券 268,014, 企 业 短 期 融 资 券 65,142, 中 期 票 据 128,144, 可 转 债 551, 同 业 存 单 其 他 合 计 540,398, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 沪 世 贸 MTN ,000 42,028, 国 开 ,000 30,960, 通 威 发 225,000 23,051, 邯 郸 城 投 债 200,000 22,166, 凯 迪 债 202,376 22,101, 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 6. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 30

32 7. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 贵 金 属 8. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 股 指 期 货 10. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 基 金 合 同, 本 基 金 不 投 资 国 债 期 货 11. 投 资 组 合 报 告 附 注 11.1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中, 报 告 期 内 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 证 监 会 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 如 下 : 凯 迪 生 态 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 凯 迪 生 态 ") 于 2015 年 9 月 10 日 收 到 深 交 所 下 发 的 公 司 部 监 管 函 [2015] 第 93 号 文 件, 文 件 中 深 交 所 因 凯 迪 生 态 2015 年 8 月 21 日 收 到 涉 案 金 额 为 1.58 亿 元 的 民 事 裁 决 书 ( 凯 迪 生 态 为 此 案 的 原 告 ) 而 未 及 时 予 以 信 息 披 露 而 出 具 监 管 函 深 交 所 希 望 凯 迪 生 态 及 全 体 董 事 吸 取 教 训, 严 格 遵 守 证 券 法 公 司 法 等 法 规 及 上 市 规 则 的 规 定, 及 时 真 实 准 确 完 整 地 履 行 信 息 披 露 义 务, 杜 绝 此 类 事 件 发 生 收 到 深 交 所 监 管 函 后, 凯 迪 生 态 及 时 组 织 有 关 人 员 和 部 门 进 行 了 自 查 整 改 和 培 训, 加 强 信 息 披 露 履 职 部 门 与 法 律 部 之 间 的 信 息 沟 通, 建 立 有 效 的 沟 通 机 制, 确 保 中 洲 投 资 涉 及 诉 讼 仲 裁 以 及 其 他 重 大 事 项 信 息 披 露 合 法 合 规 本 基 金 对 11 凯 迪 债 的 投 资 决 策 说 明 : 本 公 司 的 债 券 投 研 团 队 经 过 充 分 研 究, 认 为 证 监 会 的 监 管 措 施 不 会 对 凯 迪 生 态 的 业 务 财 务 及 经 营 业 绩 构 成 重 大 不 利 影 响 本 基 金 管 理 人 对 该 债 券 的 投 资 决 策 遵 循 公 司 的 投 资 决 策 制 度 11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 31

33 1 存 出 保 证 金 64, 应 收 证 券 清 算 款 3,956, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 8,401, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 12,421, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 间 的 可 转 债 11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 截 至 2016 年 3 月 31 日 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 : ( 一 ) 富 兰 克 林 国 海 岁 岁 恒 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 [A 类 ] 阶 段 2013 年 11 月 20 日 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 2013 年 11 月 20 日 年 3 月 31 日 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 % 0.05% 0.48% 0.01% 0.12% 0.04% 10.56% 0.13% 4.17% 0.01% 6.39% 0.12% 9.86% 0.09% 3.17% 0.01% 6.69% 0.08% 1.46% 0.08% 0.62% 0.01% 0.84% 0.07% 23.97% 0.10% 8.64% 0.01% 15.33% 0.09% 32

34 ( 二 ) 富 兰 克 林 国 海 岁 岁 恒 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 [C 类 ] 阶 段 2013 年 11 月 20 日 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 2013 年 11 月 20 日 年 3 月 31 日 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 % 0.05% 0.48% 0.01% 0.02% 0.04% 10.25% 0.13% 4.17% 0.01% 6.08% 0.12% 9.38% 0.08% 3.17% 0.01% 6.21% 0.07% 1.36% 0.08% 0.62% 0.01% 0.74% 0.07% 22.84% 0.10% 8.64% 0.01% 14.20% 0.09% 十 三 基 金 费 用 的 种 类 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 C 类 基 金 份 额 提 取 的 基 金 销 售 服 务 费 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 5 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 仲 裁 费 和 诉 讼 费 ; 6 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 7 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 8 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 9 证 券 账 户 开 户 费 用 银 行 账 户 维 护 费 用 ; 10 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 33

35 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.70% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.70% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.20% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.20% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 3 基 金 销 售 服 务 费 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费,C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.35% 本 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 资 产 净 值 的 0.35% 年 费 率 计 提 销 售 服 务 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.35% 当 年 天 数 H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费 E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值 销 售 服 务 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 销 售 服 务 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 34

36 作 日 内 从 基 金 财 产 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人, 经 基 金 管 理 人 代 付 给 各 个 基 金 销 售 机 构 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 上 述 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4-10 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 费 用 的 调 整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 协 商 酌 情 降 低 基 金 管 理 费 基 金 托 管 费 和 销 售 服 务 费, 此 项 调 整 不 需 要 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 2 日 前 在 指 定 媒 体 上 刊 登 公 告 ( 五 ) 基 金 税 收 执 行 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 1 重 要 提 示 一 章 中 更 新 了 本 招 募 说 明 书 (2016 年 第 1 号 ) 所 载 内 容 截 止 日 及 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 2 基 金 管 理 人 一 章 相 关 内 容 更 新 如 下 : (1) 董 事 长 由 吴 显 玲 女 士 变 更 为 麦 敬 恩 (Gregory E. McGowan) 先 生 ; (2) 副 董 事 长 由 阮 博 文 (William Y. Yun) 先 生 变 更 为 吴 显 玲 女 士 ; (3) 更 新 了 董 事 阮 博 文 (William Y. Yun) 先 生 的 信 息 ; 35

37 (4) 删 去 了 独 立 董 事 陈 伟 力 女 士 的 信 息 ; (5) 新 增 了 独 立 董 事 刘 戎 戎 女 士 的 信 息 ; (6) 新 增 了 管 理 层 董 事 徐 荔 蓉 先 生 的 信 息 ; (7) 更 新 了 监 事 刘 俊 红 女 士 的 信 息 ; (8) 更 新 了 职 工 监 事 赵 晓 东 先 生 的 信 息 ; (9) 新 增 了 总 经 理 吴 显 玲 女 士 的 信 息 ; (10) 更 新 了 副 总 经 理 徐 荔 蓉 先 生 的 信 息 ; (11) 删 去 了 副 总 经 理 李 彪 先 生 的 信 息 ; (12) 更 新 了 督 察 长 储 丽 莉 女 士 的 信 息 ; (13) 更 新 了 基 金 经 理 胡 永 燕 女 士 的 信 息 ; (14) 更 新 了 投 资 决 策 委 员 会 成 员 的 信 息 3 基 金 托 管 人 一 章 更 新 了 基 金 托 管 人 部 分 信 息 4 相 关 服 务 机 构 一 章 更 新 如 下 : (1) 更 新 了 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 众 升 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 海 银 基 金 销 售 有 限 公 司 的 信 息 (2) 新 增 了 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 泰 诚 财 富 基 金 销 售 ( 大 连 ) 有 限 公 司 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 的 信 息 (3) 更 新 了 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 相 关 信 息 5 在 基 金 的 投 资 基 金 投 资 组 合 报 告 一 章 中, 更 新 了 本 基 金 最 近 一 期 投 资 组 合 的 内 容, 内 容 更 新 到 2016 年 3 月 31 日 6 在 基 金 的 业 绩 一 章 中, 更 新 了 基 金 合 同 生 效 以 来 至 2016 年 3 月 31 日 的 本 基 金 投 资 业 绩 7 更 新 了 其 他 应 披 露 事 项 一 章 中 自 上 次 招 募 说 明 书 披 露 以 来 涉 及 本 基 金 的 相 关 公 告 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 1 日 36