长城安心回报基金更新的招募说明书摘要

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1 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 2015 年 第 2 号 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 二 一 五 年 九 月

2 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 监 会 2006 年 6 月 22 日 证 监 基 金 字 号 文 批 准 发 起 设 立 基 金 合 同 于 2006 年 8 月 22 日 正 式 生 效 重 要 提 示 投 资 有 风 险, 投 资 人 申 购 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 ; 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现, 本 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2015 年 8 月 21 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 6 月 30 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 本 招 募 说 明 书 更 新 内 容 已 经 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 复 核 1

3 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 1 名 称 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 2 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 3 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 4 法 定 代 表 人 : 杨 光 裕 5 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 6 设 立 日 期 :2001 年 12 月 27 日 7 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 袁 江 天 9 管 理 基 金 情 况 : 目 前 管 理 久 嘉 证 券 投 资 基 金 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 岁 岁 金 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 淘 金 一 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 长 城 久 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 等 二 十 九 只 基 金 10 客 户 服 务 电 话 : 注 册 资 本 : 壹 亿 伍 仟 万 元 人 民 币 12 股 权 结 构 : 持 股 单 位 占 总 股 本 比 例 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 % 2

4 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 % 中 原 信 托 有 限 公 司 % 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 % 合 计 100% ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 监 事 及 高 管 人 员 介 绍 (1) 董 事 杨 光 裕 先 生, 董 事 长, 硕 士 曾 任 江 西 省 审 计 厅 办 公 室 主 任, 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 熊 科 金 先 生, 董 事 总 经 理, 硕 士 曾 任 中 国 银 行 江 西 信 托 投 资 公 司 证 券 业 务 部 负 责 人, 中 国 东 方 信 托 投 资 公 司 南 昌 证 券 营 业 部 总 经 理 公 司 证 券 总 部 负 责 人, 华 夏 证 券 有 限 公 司 江 西 管 理 总 部 总 经 理, 中 国 银 河 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 部 负 责 人 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 组 负 责 人, 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理 何 伟 先 生, 董 事, 硕 士 现 任 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 党 委 副 书 记 曾 任 职 于 北 京 兵 器 工 业 部 计 算 机 所 深 圳 蛇 口 工 业 区 电 子 开 发 公 司 深 圳 蛇 口 百 佳 超 市 有 限 公 司 等 公 司,1993 年 2 月 起 历 任 君 安 证 券 有 限 公 司 投 资 二 部 经 理 总 裁 办 主 任 公 司 总 裁 助 理 兼 资 产 管 理 公 司 常 务 副 总 经 理 营 业 部 总 经 理, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理, 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 筹 ) 拟 任 总 经 理, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 公 司 副 总 裁 范 小 新 先 生, 董 事, 博 士, 高 级 经 济 师 现 任 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 党 委 委 员 纪 委 书 记 曾 任 重 庆 市 对 外 经 济 贸 易 委 员 会 副 处 长, 西 南 技 术 进 出 口 公 司 总 经 理 助 理, 重 庆 对 外 经 贸 委 美 国 公 司 筹 备 组 组 长, 中 国 机 电 产 品 进 出 口 商 会 法 律 部 副 主 任, 华 能 资 本 服 务 有 限 公 司 总 经 理 工 作 部 副 经 理 杨 玉 成 先 生, 董 事, 硕 士 现 任 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 董 事 会 秘 书, 东 方 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 曾 任 上 海 财 经 大 学 财 政 系 教 师, 君 安 证 券 有 限 公 司 证 券 投 资 部 总 经 理 助 理, 上 海 大 众 科 技 创 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 副 总 经 理, 上 海 申 能 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 副 总 经 理, 申 能 集 团 财 务 有 限 公 司 董 事 总 经 理 姬 宏 俊 先 生, 董 事, 硕 士 现 任 中 原 信 托 有 限 公 司 副 总 裁 曾 任 河 南 省 计 划 委 员 会 老 干 部 处 副 处 长 投 资 处 副 处 长, 发 展 计 划 委 员 会 财 政 金 融 处 副 处 长, 国 家 开 发 银 行 河 南 省 3

5 分 行 信 贷 一 处 副 处 长 金 树 良 先 生, 董 事, 硕 士 现 任 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 总 经 济 师 曾 任 职 于 北 京 大 学 经 济 学 院 国 际 经 济 系 1992 年 7 月 起 历 任 海 南 省 证 券 公 司 副 总 裁 北 京 华 宇 世 纪 投 资 有 限 公 司 副 总 裁 昆 仑 证 券 有 限 责 任 公 司 总 裁 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经 理 及 公 司 总 经 理 助 理 兼 资 产 管 理 部 总 经 理 渤 海 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 及 总 经 理 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 王 连 洲 先 生, 独 立 董 事, 现 已 退 休 中 国 证 券 法 信 托 法 证 券 投 资 基 金 法 三 部 重 要 民 商 法 律 起 草 工 作 的 主 要 组 织 者 和 参 与 者 曾 在 中 国 人 民 银 行 总 行 印 制 管 理 局 工 作,1983 年 调 任 全 国 人 大 财 经 委 员 会, 历 任 办 公 室 财 金 组 组 长 办 公 室 副 主 任 经 济 法 室 副 主 任 研 究 室 负 责 人 巡 视 员 谢 志 华 先 生, 独 立 董 事, 博 士 现 任 北 京 工 商 大 学 副 校 长 曾 任 湖 南 国 营 大 通 湖 农 场 教 师 湘 西 自 治 州 商 业 学 校 教 师 北 京 商 学 院 ( 现 北 京 工 商 大 学 ) 副 院 长 北 京 工 商 大 学 校 长 助 理 刘 杉 先 生, 独 立 董 事, 博 士 现 任 中 华 工 商 时 报 社 副 总 编 辑, 兼 任 北 京 工 商 大 学 教 授 中 国 人 民 大 学 信 托 与 基 金 研 究 所 研 究 员 曾 任 中 华 工 商 时 报 社 海 外 部 编 辑 副 主 任 中 华 工 商 时 报 财 经 新 闻 部 主 任, 中 国 人 民 银 行 深 圳 分 行 金 融 早 报 社 总 编 辑, 中 华 工 商 时 报 社 总 编 辑 助 理 鄢 维 民 先 生, 独 立 董 事, 学 士 现 任 深 圳 市 证 券 业 协 会 常 务 副 会 长 兼 秘 书 长 深 圳 上 市 公 司 协 会 副 会 长 兼 秘 书 长 曾 任 江 西 省 社 会 科 学 院 经 济 研 究 所 发 展 室 副 主 任, 深 圳 市 体 改 委 宏 观 调 控 处 企 业 处 副 处 长, 深 圳 市 证 券 管 理 办 公 室 公 司 审 查 处 处 长, 招 银 证 券 公 司 副 总 经 理 (2) 监 事 吴 礼 信 先 生, 监 事 会 主 席, 会 计 师 中 国 注 册 会 计 师 ( 非 执 业 ) 现 任 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 曾 任 安 徽 省 地 矿 局 三 二 六 地 质 队 会 计 主 管, 深 圳 中 达 信 会 计 师 事 务 所 审 计 一 部 部 长, 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 计 财 综 合 部 经 理, 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 资 金 结 算 部 副 总 经 理, 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 计 划 财 务 部 副 总 经 理 2003 年 进 入 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司, 任 财 务 部 总 经 理 曾 广 炜 先 生, 监 事, 高 级 会 计 师 现 任 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 风 险 控 制 部 总 经 理 曾 任 职 于 中 国 燕 兴 天 津 公 司 天 津 开 发 区 总 公 司 天 津 滨 海 新 兴 产 业 公 司, 2003 年 1 月 起 历 任 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 信 托 业 务 四 部 副 总 经 理 证 券 投 资 部 副 总 经 4

6 理 财 务 中 心 总 经 理 风 险 控 制 部 总 经 理 张 令 先 生, 监 事, 硕 士 现 任 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 稽 核 总 部 总 经 理 历 任 中 国 纺 织 机 械 股 份 有 限 公 司 财 务 会 计 副 科 长 科 长 副 总 会 计 师 上 海 浦 发 银 行 信 托 证 券 部 科 长 副 总 经 理 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 管 理 总 部 总 经 理 黄 魁 粉 女 士, 监 事, 硕 士 现 任 中 原 信 托 有 限 公 司 固 有 业 务 部 总 经 理 2002 年 7 月 进 入 中 原 信 托 有 限 公 司 曾 在 信 托 投 资 部 信 托 综 合 部 风 险 与 合 规 管 理 部 信 托 理 财 服 务 中 心 工 作 袁 江 天 先 生, 监 事, 博 士 现 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 兼 综 合 管 理 部 总 经 理 曾 任 职 于 广 西 国 际 信 托 投 资 公 司 投 资 管 理 部 国 海 ( 广 西 ) 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 证 券 营 业 部 总 裁 办 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 博 士 后 工 作 站 王 燕 女 士, 监 事, 硕 士 现 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 财 务 经 理 综 合 管 理 部 副 总 经 理 2007 年 5 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 在 运 行 保 障 部 登 记 结 算 室 从 事 基 金 清 算 工 作, 2010 年 8 月 进 入 综 合 管 理 部 从 事 财 务 会 计 工 作 张 静 女 士, 监 事, 硕 士 现 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 曾 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 监 察 稽 核 员 (3) 高 级 管 理 人 员 杨 光 裕 先 生, 董 事 长, 简 历 同 上 熊 科 金 先 生, 董 事 总 经 理, 简 历 同 上 彭 洪 波 先 生, 副 总 经 理 运 行 保 障 部 总 经 理, 硕 士 曾 就 职 于 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司, 历 任 深 圳 东 园 路 营 业 部 电 脑 部 经 理, 公 司 电 子 商 务 筹 备 组 项 目 经 理, 公 司 审 计 部 技 术 主 审 2002 年 3 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 监 察 稽 核 部 业 务 主 管 部 门 副 总 经 理 部 门 总 经 理 公 司 督 察 长 兼 监 察 稽 核 部 总 经 理 公 司 总 经 理 助 理 兼 运 行 保 障 部 总 经 理 桑 煜 先 生, 副 总 经 理 市 场 开 发 部 总 经 理, 学 士 曾 任 职 于 中 国 建 设 银 行 山 东 省 分 行 中 国 建 设 银 行 总 行 基 金 托 管 部 2002 年 8 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 市 场 开 发 部 业 务 主 管 运 行 保 障 部 副 总 经 理 运 行 保 障 部 总 经 理 市 场 开 发 部 总 经 理 综 合 管 理 部 总 经 理 公 司 总 经 理 助 理 杨 建 华 先 生, 副 总 经 理 投 资 总 监 兼 基 金 管 理 部 总 经 理 基 金 经 理, 硕 士 曾 就 职 于 大 庆 石 油 管 理 局 华 为 技 术 有 限 公 司 深 圳 和 君 创 业 有 限 公 司 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 2001 年 10 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作, 历 任 基 金 经 理 助 理 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 5

7 车 君 女 士, 督 察 长 监 察 稽 核 部 总 经 理, 硕 士 曾 任 职 于 深 圳 本 鲁 克 斯 实 业 股 份 有 限 公 司,1993 年 起 先 后 在 中 国 证 监 会 深 圳 监 管 局 市 场 处 机 构 监 管 处 审 理 执 行 处 稽 查 一 处 机 构 监 管 二 处 党 办 等 部 门 工 作, 历 任 副 主 任 科 员 主 任 科 员 副 处 长 正 处 级 调 研 员 等 职 务 2 本 基 金 基 金 经 理 简 历 徐 九 龙 先 生, 兰 州 大 学 理 学 学 士 中 山 大 学 理 学 硕 士 曾 就 职 深 圳 市 沙 头 角 保 税 区 管 理 局 深 圳 市 经 济 贸 易 局 2002 年 3 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 基 金 管 理 部 研 究 员, 2008 年 2 月 5 日 至 2009 年 3 月 4 日 任 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2009 年 6 月 30 日 至 2010 年 11 月 17 日 任 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 自 2009 年 1 月 6 日 起 任 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2014 年 2 月 28 日 起 任 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 2 月 17 日 至 今 担 任 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 历 任 基 金 经 理 如 下 : 杨 毅 平 先 生 自 2006 年 8 月 22 日 该 基 金 合 同 生 效 至 2008 年 5 月 15 日 担 任 基 金 经 理 ; 杨 建 华 先 生 自 2007 年 9 月 25 日 至 2009 年 1 月 5 日 担 任 基 金 经 理 3 本 公 司 公 募 基 金 投 资 决 策 委 员 会 成 员 的 姓 名 和 职 务 如 下 : 熊 科 金 先 生, 投 资 决 策 委 员 会 主 任, 公 司 董 事 总 经 理 杨 建 华 先 生, 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员, 公 司 副 总 经 理 投 资 总 监 兼 基 金 管 理 部 总 经 理 基 金 经 理 钟 光 正 先 生, 投 资 决 策 委 员 会 委 员, 公 司 固 定 收 益 部 总 经 理 基 金 经 理 徐 九 龙 先 生, 投 资 决 策 委 员 会 委 员, 基 金 经 理 吴 文 庆 先 生, 投 资 决 策 委 员 会 委 员, 公 司 研 究 部 副 总 经 理 基 金 经 理 4 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 1 基 本 情 况 名 称 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 6

8 法 定 代 表 人 : 刘 士 余 成 立 日 期 :2009 年 1 月 15 日 批 准 设 立 机 关 和 批 准 设 立 文 号 : 中 国 银 监 会 银 监 复 [2009]13 号 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]23 号 注 册 资 本 :32,479,411.7 万 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 林 葛 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京 经 国 务 院 批 准, 中 国 农 业 银 行 整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 并 于 2009 年 1 月 15 日 依 法 成 立 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 承 继 原 中 国 农 业 银 行 全 部 资 产 负 债 业 务 机 构 网 点 和 员 工 中 国 农 业 银 行 网 点 遍 布 中 国 城 乡, 成 为 国 内 网 点 最 多 业 务 辐 射 范 围 最 广, 服 务 领 域 最 广, 服 务 对 象 最 多, 业 务 功 能 齐 全 的 大 型 国 有 商 业 银 行 之 一 在 海 外, 中 国 农 业 银 行 同 样 通 过 自 己 的 努 力 赢 得 了 良 好 的 信 誉, 每 年 位 居 财 富 世 界 500 强 企 业 之 列 作 为 一 家 城 乡 并 举 联 通 国 际 功 能 齐 备 的 大 型 国 有 商 业 银 行, 中 国 农 业 银 行 一 贯 秉 承 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念, 坚 持 审 慎 稳 健 经 营 可 持 续 发 展, 立 足 县 域 和 城 市 两 大 市 场, 实 施 差 异 化 竞 争 策 略, 着 力 打 造 伴 你 成 长 服 务 品 牌, 依 托 覆 盖 全 国 的 分 支 机 构 庞 大 的 电 子 化 网 络 和 多 元 化 的 金 融 产 品, 致 力 为 广 大 客 户 提 供 优 质 的 金 融 服 务, 与 广 大 客 户 共 创 价 值 共 同 成 长 中 国 农 业 银 行 是 中 国 第 一 批 开 展 托 管 业 务 的 国 内 商 业 银 行, 经 验 丰 富, 服 务 优 质, 业 绩 突 出,2004 年 被 英 国 全 球 托 管 人 评 为 中 国 最 佳 托 管 银 行 2007 年 中 国 农 业 银 行 通 过 了 美 国 SAS70 内 部 控 制 审 计, 并 获 得 无 保 留 意 见 的 SAS70 审 计 报 告, 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 的 全 面 认 可 中 国 农 业 银 行 着 力 加 强 能 力 建 设, 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升, 在 2010 年 首 届 金 牌 理 财 TOP10 颁 奖 盛 典 中 成 绩 突 出, 获 最 佳 托 管 银 行 奖 2010 年 再 次 荣 获 首 席 财 务 官 杂 志 颁 发 的 最 佳 资 产 托 管 奖 中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于 1998 年 5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成 立,2004 年 9 月 更 名 为 托 管 业 务 部, 内 设 养 老 金 管 理 中 心 技 术 保 障 处 营 运 中 心 委 托 资 产 托 管 处 保 险 资 产 托 管 处 证 券 投 资 基 金 托 管 处 境 外 资 产 托 管 处 综 合 管 理 处 风 险 管 理 处, 拥 有 先 进 的 安 全 防 范 设 施 和 基 金 托 管 业 务 系 统 7

9 2 主 要 人 员 情 况 中 国 农 业 银 行 托 管 业 务 部 现 有 员 工 140 余 名, 其 中 高 级 会 计 师 高 级 经 济 师 高 级 工 程 师 律 师 等 专 家 10 余 名, 服 务 团 队 成 员 专 业 水 平 高 业 务 素 质 好 服 务 能 力 强, 高 级 管 理 层 均 有 20 年 以 上 金 融 从 业 经 验 和 高 级 技 术 职 称, 精 通 国 内 外 证 券 市 场 的 运 作 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 截 止 到 2015 年 6 月 30 日, 中 国 农 业 银 行 托 管 的 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 和 开 放 式 证 券 投 资 基 金 共 287 只, 包 括 富 国 天 源 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 平 稳 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 阳 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 盛 同 德 主 题 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 博 时 内 需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汉 盛 证 券 投 资 基 金 裕 隆 证 券 投 资 基 金 景 福 证 券 投 资 基 金 鸿 阳 证 券 投 资 基 金 丰 和 价 值 证 券 投 资 基 金 久 嘉 证 券 投 资 基 金 长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 宝 盈 鸿 利 收 益 证 券 投 资 基 金 大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 大 成 债 券 投 资 基 金 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 银 河 收 益 证 券 投 资 基 金 长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 长 盛 动 态 精 选 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 内 需 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 万 家 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 信 银 利 精 选 开 放 式 证 券 投 资 基 金 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 中 海 分 红 增 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 新 华 优 选 分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金 交 银 施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 益 民 货 币 市 场 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 长 盛 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 益 民 创 新 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 复 兴 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 深 化 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 申 万 巴 黎 竞 争 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 成 长 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 治 稳 健 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 中 海 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 丰 利 债 券 8

10 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 先 锋 股 票 证 券 投 资 基 金 东 吴 进 取 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 建 信 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 大 成 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 上 证 180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 上 证 180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 南 方 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 (LOF) 景 顺 长 城 能 源 基 建 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 博 时 创 业 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 消 费 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 汇 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 富 国 可 转 换 债 券 证 券 投 资 基 金 大 成 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 大 成 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金 (LOF) 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 四 季 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 消 费 服 务 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 黄 金 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF) 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 浙 商 聚 潮 产 业 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 南 方 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 先 进 制 造 股 票 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 新 兴 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 深 证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 南 方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 交 银 施 罗 德 深 证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 长 信 内 需 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 证 券 投 资 基 金 中 海 消 费 主 题 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 盛 同 瑞 中 证 200 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 亚 洲 ( 除 日 本 ) 机 会 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 逆 向 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 金 刚 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 全 球 房 地 产 证 券 投 资 9

11 基 金 金 元 惠 理 新 经 济 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 建 新 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 恒 久 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 安 信 目 标 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 7 天 理 财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 理 财 21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 中 债 新 综 合 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 工 银 瑞 信 信 用 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 景 顺 长 城 支 柱 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 月 月 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 方 央 视 财 经 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 鹏 华 理 财 21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 万 家 14 天 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 安 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 惠 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 南 方 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 品 质 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 大 成 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 交 银 施 罗 德 荣 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 中 国 企 业 境 外 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 焦 点 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 沪 深 300 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 安 短 融 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 高 息 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 南 方 稳 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 四 季 金 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 永 福 养 老 理 财 混 合 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 易 方 达 投 资 级 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 润 元 大 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 盛 双 月 红 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 安 达 信 用 主 题 轮 动 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 安 信 永 利 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 祥 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 岁 岁 恒 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 景 益 货 币 市 场 基 金 万 家 市 政 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 建 信 稳 定 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 融 通 通 源 一 年 目 标 触 发 式 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 10

12 大 成 信 用 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 品 牌 传 承 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 前 海 开 源 可 转 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 中 小 板 创 业 板 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 建 信 改 革 红 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 周 期 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 海 积 极 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 博 时 裕 隆 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 前 海 开 源 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 季 加 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 南 方 稳 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 可 转 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金 宝 盈 科 技 30 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 融 通 月 月 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 中 海 惠 祥 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 建 信 稳 定 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 东 方 新 兴 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 银 华 双 月 定 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 高 端 制 造 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 添 益 快 线 货 币 市 场 基 金 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 证 500 医 药 卫 生 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 鹏 华 先 进 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 纳 斯 达 克 100 指 数 证 券 投 资 基 金 银 华 惠 增 利 货 币 市 场 基 金 华 润 元 大 富 时 中 国 A50 指 数 型 证 券 投 资 基 金 安 信 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 南 方 理 财 金 交 易 型 货 币 市 场 基 金 工 银 瑞 信 创 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 方 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 前 海 开 源 股 息 率 100 强 等 权 重 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 大 成 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 大 中 华 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 战 略 转 型 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 云 端 生 活 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 安 信 消 费 医 药 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 深 证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 证 11

13 500 工 业 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 华 融 新 锐 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 证 500 原 材 料 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 华 安 智 能 装 备 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 转 型 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 明 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 大 成 景 穗 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 英 大 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 南 方 改 革 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 融 通 新 区 域 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 鹏 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 农 业 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 中 证 海 外 中 国 互 联 网 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 国 寿 安 保 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 国 寿 安 保 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 交 银 施 罗 德 多 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 元 顺 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 医 药 科 技 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 国 企 改 革 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 乐 享 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 前 海 开 源 清 洁 能 源 主 题 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 弘 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 易 方 达 瑞 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 证 500 信 息 技 术 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 二 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 风 险 控 制 制 度 说 明 1 内 部 控 制 目 标 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经 营 规 范 运 作 严 格 监 察, 确 保 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整, 确 保 有 关 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 2 内 部 控 制 组 织 结 构 风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 监 督 和 评 价 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽 核 职 权 3 内 部 控 制 制 度 及 措 施 具 备 系 统 完 善 的 制 度 控 制 体 系, 建 立 了 管 理 制 度 控 制 制 度 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程, 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业 务 管 理 实 行 严 格 12

14 的 复 核 审 核 检 查 制 度, 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制, 业 务 印 章 按 规 程 保 管 存 放 使 用, 账 户 资 料 严 格 保 管, 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置, 封 闭 管 理, 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责, 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作, 防 止 人 为 事 故 的 发 生, 技 术 系 统 完 整 独 立 ( 三 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 基 金 托 管 人 通 过 参 数 设 置 将 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 托 管 协 议 规 定 的 投 资 比 例 和 禁 止 投 资 品 种 输 入 监 控 系 统, 每 日 登 录 监 控 系 统 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作, 并 通 过 基 金 资 金 账 户 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 等 监 督 基 金 管 理 人 的 其 他 行 为 当 基 金 出 现 异 常 交 易 行 为 时, 基 金 托 管 人 应 当 针 对 不 同 情 况 进 行 以 下 方 式 的 处 理 : 1 电 话 提 示 对 媒 体 和 舆 论 反 映 集 中 的 问 题, 电 话 提 示 基 金 管 理 人 ; 2 书 面 警 示 对 本 基 金 投 资 比 例 接 近 超 标 资 金 头 寸 不 足 等 问 题, 以 书 面 方 式 对 基 金 管 理 人 进 行 提 示 ; 3 书 面 报 告 对 投 资 比 例 超 标 清 算 资 金 透 支 以 及 其 他 涉 嫌 违 规 交 易 等 行 为, 书 面 提 示 有 关 基 金 管 理 人 并 报 中 国 证 监 会 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 名 称 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 法 定 代 表 人 : 杨 光 裕 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黄 念 英 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : 2 代 销 机 构 13

15 (1) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 复 兴 路 甲 23 号 法 定 代 表 人 : 刘 士 余 联 系 人 : 逄 慧 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95599 网 址 : (2) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 联 系 人 : 李 宏 岩 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95588 网 址 : (3) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 联 系 人 : 张 静 电 话 : 客 户 服 务 电 话 :95533 传 真 : 网 站 : (4) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 法 定 代 表 人 : 田 国 立 联 系 人 : 宋 亚 平 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :

16 网 址 : (5) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 胡 迪 峰 客 户 服 务 电 话 :95559 网 址 : (6) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 李 建 红 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 邓 炯 鹏 客 户 服 务 电 话 :95555 网 站 : (7) 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 外 大 街 6 号 光 大 大 厦 法 定 代 表 人 : 唐 双 宁 联 系 人 : 穆 欣 欣 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95595 网 站 : (8) 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 22 号 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 22 号 法 定 代 表 人 : 吴 建 联 系 人 : 刘 军 祥 电 话 : 传 真 : 网 址 : 15

17 (9) 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 17 号 首 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丙 17 号 法 定 代 表 人 : 闫 冰 竹 联 系 人 : 孔 超 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95526 网 址 : (10) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 法 定 代 表 人 : 董 文 标 联 系 人 : 王 继 伟 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95568 网 址 : (11) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 常 振 明 联 系 人 : 丰 靖 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95558 公 司 网 站 : (12) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 联 系 人 : 唐 苑 传 真 : 网 址 : 客 户 服 务 电 话 :

18 (13) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 1099 号 平 安 银 行 大 厦 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 1099 号 平 安 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 联 系 人 : 张 莉 电 话 : 传 真 : 网 址 : 客 户 服 务 电 话 : (14) 深 圳 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 3038 号 合 作 金 融 大 厦 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 3038 号 合 作 金 融 大 厦 法 定 代 表 人 : 李 伟 联 系 人 : 王 璇 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (15) 东 莞 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 东 莞 市 南 城 路 2 号 办 公 地 址 : 东 莞 市 南 城 路 2 号 法 定 代 表 人 : 何 沛 良 联 系 人 : 杨 亢 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (16) 包 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 内 蒙 古 包 头 市 钢 铁 大 街 6 号 法 定 代 表 人 : 李 镇 西 联 系 人 : 刘 芳 联 系 电 话 :(0472) 传 真 :(0472) 客 服 电 话 : 内 蒙 古 地 区 : ; 北 京 地 区 : ; 宁 波 地 区 : ; 17

19 深 圳 地 区 : ; 成 都 地 区 : 公 司 网 站 : (17) 泉 州 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 建 省 泉 州 市 丰 泽 区 云 鹿 路 3 号 法 定 代 表 人 : 傅 子 能 联 系 电 话 : 联 系 人 : 董 培 姗 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (18) 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 700 号 法 定 代 表 人 : 陆 华 裕 联 系 人 : 邱 艇 电 话 : 客 服 电 话 :95574 公 司 网 站 : (19) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 层 法 定 代 表 人 : 潘 鑫 军 联 系 人 : 吴 宇 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95503 网 站 : (20) 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 联 系 人 : 刘 阳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : , 网 站 : (21) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 18

20 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 张 佑 君 电 话 : 联 系 人 : 权 唐 网 站 : 客 户 服 务 电 话 : (22) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 层 法 定 代 表 人 : 杨 德 红 联 系 人 : 芮 敏 祺 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (23) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 顾 伟 国 电 话 : 联 系 人 : 田 嶶 网 站 : 客 户 服 务 电 话 : (24) 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 四 川 省 成 都 市 陕 西 街 239 号 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 4001 号 时 代 金 融 中 心 18 楼 法 定 代 表 人 : 张 慎 修 联 系 人 : 张 曼 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : (25) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 19

21 联 系 人 : 石 静 武 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (26) 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 法 定 代 表 人 : 常 喆 联 系 人 : 黄 静 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : (27) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 法 人 代 表 人 : 何 如 联 系 人 : 齐 晓 燕 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95536 网 站 : (28) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 天 津 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 42 号 写 字 楼 101 室 法 定 代 表 人 : 杜 庆 平 联 系 人 : 蔡 霆 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (29) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 20

22 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 林 生 迎 客 户 服 务 电 话 :95565 网 站 : (30) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 268 号 法 定 代 表 人 : 兰 荣 联 系 人 : 谢 高 得 电 话 : 客 户 服 务 热 线 :95562 网 址 : (31) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 联 系 人 : 曹 晔 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95523/ / 网 址 : (32) 中 航 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1619 号 国 际 金 融 大 厦 A 座 41 楼 法 定 代 表 人 : 王 宜 四 联 系 人 : 戴 蕾 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 站 : (33) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 海 通 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 开 国 21

23 联 系 人 : 程 丽 辉 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : (34) 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 江 西 省 南 昌 市 北 京 西 路 88 号 江 信 国 际 大 厦 办 公 地 址 : 江 西 省 南 昌 市 北 京 西 路 88 号 江 信 国 际 大 厦 法 定 代 表 人 : 曾 小 普 联 系 人 : 周 欣 玲 联 系 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : (35) 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 先 烈 中 路 69 号 东 山 广 场 主 楼 十 七 楼 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 楼 法 定 代 表 人 : 邱 三 发 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 林 洁 茹 客 服 电 话 : 网 站 : (36) 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 楼 法 定 代 表 人 : 姜 昧 军 联 系 人 : 袁 媛 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : (37) 齐 鲁 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 86 号 办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 86 号 22

24 法 定 代 表 人 : 李 炜 联 系 人 : 吴 阳 电 话 : 传 真 : 网 址 : 客 户 服 务 电 话 :95538 (38) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吴 忠 超 客 户 服 务 电 话 :95548 公 司 网 址 : (39) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2008 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 9 层 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 联 系 人 : 郑 向 溢 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : 客 服 热 线 : (40) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 电 话 : 联 系 人 : 庞 晓 芸 客 户 服 务 电 话 :95597 网 址 : (41) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 23

25 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 芳 芳 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (42) 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 常 州 延 陵 西 路 59 号 常 信 大 厦 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 区 东 方 路 989 号 中 达 广 场 17 楼 法 定 代 表 人 : 朱 科 敏 联 系 人 : 王 一 彦 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : , 网 址 : (43) 恒 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 新 城 区 新 华 东 街 111 号 办 公 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 新 城 区 新 华 东 街 111 号 法 定 代 表 人 : 刘 汝 军 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 孙 伟 客 服 电 话 : 网 址 : (44) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 办 公 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 法 定 代 表 人 : 凤 良 志 电 话 : 联 系 人 : 祝 丽 萍 客 服 电 话 : 全 国 统 一 热 线 , 安 徽 省 内 热 线 网 址 : (45) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 24

26 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 18 层 -21 层 及 第 04 层 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 层 至 21 层 法 定 代 表 人 : 龙 增 来 联 系 人 : 刘 毅 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (46) 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 西 安 市 东 新 街 232 号 陕 西 信 托 大 厦 层 地 址 : 西 安 市 东 新 街 232 号 陕 西 信 托 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 刘 建 武 联 系 人 : 刘 莹 电 话 : 客 服 热 线 : 网 址 : (47) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 胡 运 钊 联 系 人 : 李 良 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 :95579 或 网 址 : (48) 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 锡 林 南 路 18 号 法 定 代 表 人 : 孔 佑 杰 联 系 人 : 陈 文 彬 联 系 电 话 : 传 真 : 网 址 : (49) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 166 号 27 层 25

27 法 定 代 表 人 : 陈 林 联 系 人 : 刘 闻 川 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (50) 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 座 法 定 代 表 人 : 余 政 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 赵 明 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (51) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 第 A 层 法 定 代 表 人 : 王 东 明 联 系 人 : 侯 艳 红 电 话 : 客 户 服 务 电 话 :95548 网 站 : (52) 天 源 证 券 经 纪 有 限 公 司 注 册 地 址 : 青 海 省 西 宁 市 长 江 路 53 号 汇 通 大 厦 6 楼 法 人 代 表 : 林 小 明 联 系 人 : 王 斌 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (53) 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号 A 座 3 层 法 定 代 表 人 : 祝 献 忠 联 系 人 : 李 慧 灵 26

28 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (54) 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 西 南 宁 市 滨 湖 路 46 号 国 海 大 厦 电 话 : 传 真 : 法 定 代 表 人 : 张 雅 锋 联 系 人 : 张 亦 潇 客 服 电 话 :95563 公 司 网 站 : (55) 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 588 号 恒 鑫 大 厦 主 楼 19 层 20 层 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 588 号 恒 鑫 大 厦 主 楼 19 层 20 层 法 定 代 表 人 : 沈 强 联 系 人 : 丁 思 聪 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95548 网 址 : (56) 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 A 座 6-9 层 法 定 代 表 人 : 赵 大 建 联 系 人 : 赵 明 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (57) 大 同 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 大 同 市 城 区 迎 宾 街 15 号 桐 城 中 央 21 层 办 公 地 址 : 山 西 省 太 原 市 长 治 路 111 号 世 贸 中 心 A 座 13 层 法 定 代 表 人 : 董 祥 27

29 联 系 人 : 薛 津 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (58) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 层 法 定 代 表 人 : 徐 勇 力 联 系 人 : 汤 漫 川 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (59) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 高 冠 江 联 系 人 : 唐 静 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (60) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 联 系 人 : 黄 岚 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95575 或 致 电 各 地 营 业 网 点 公 司 网 站 : (61) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 28

30 办 公 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 法 定 代 表 人 : 余 维 佳 联 系 人 : 张 煜 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (62) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 写 字 楼 2 座 27 层 及 28 层 法 定 代 表 人 : 李 学 东 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 秦 朗 客 服 电 话 : 网 站 : (63) 中 信 期 货 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 室 14 层 法 定 代 表 人 : 张 磊 联 系 人 : 洪 成 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (64) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 深 圳 发 展 银 行 大 厦 25 层 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 童 彩 平 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 及 (65) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 29

31 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 联 系 人 : 朱 晓 超 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (66) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 室 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联 系 人 : 徐 诚 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (67) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 法 定 代 表 人 : 其 实 联 系 人 : 高 莉 莉 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (68) 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 院 盘 古 大 观 A 座 3201 法 定 代 表 人 : 李 招 弟 联 系 人 : 刘 媛 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (69) 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 30

32 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层 法 定 代 表 人 : 闫 振 杰 联 系 人 : 翟 飞 飞 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (70) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 室 法 定 代 表 人 : 王 昌 庆 联 系 人 : 张 蕾 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (71) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法 定 代 表 人 : 王 莉 联 系 人 : 吴 阿 婷 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 :licaike.hexun.com (72) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 场 中 路 685 弄 37 号 4 号 楼 449 室 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 联 系 人 : 胡 锴 隽 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : 基 金 管 理 人 可 以 根 据 情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 代 销 机 构, 并 另 行 公 告 销 售 机 构 可 以 根 据 情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 其 销 售 城 市 网 点, 并 另 行 公 告 ( 二 ) 基 金 注 册 登 记 机 构 31

33 名 称 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 法 定 代 表 人 : 杨 光 裕 成 立 时 间 :2001 年 12 月 27 日 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 张 真 珍 客 户 服 务 电 话 : ( 三 ) 律 师 事 务 所 与 经 办 律 师 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 甲 6 号 SK 大 厦 层 负 责 人 : 张 学 兵 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 雅 婷 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 会 计 师 事 务 所 名 称 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 ( 办 公 地 址 ): 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 17 层 室 执 行 事 务 合 伙 人 :Ng Albert Kong Ping 吴 港 平 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 妍 明 四 基 金 的 名 称 本 基 金 名 称 : 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 本 基 金 类 型 : 契 约 型 开 放 式 32

34 六 基 金 的 投 资 目 标 以 获 取 高 于 银 行 一 年 期 定 期 存 款 ( 税 前 ) 利 率 2 倍 的 回 报 为 目 标, 通 过 动 态 的 资 产 配 置 平 衡 当 期 收 益 与 长 期 资 本 增 值, 争 取 为 投 资 人 实 现 长 期 稳 定 的 绝 对 回 报 七 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 并 上 市 交 易 的 公 司 股 票 债 券 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 本 基 金 投 资 组 合 的 资 产 配 置 为 : 股 票 资 产 10%-85%, 权 证 投 资 0%-3%, 债 券 10%-85%, 本 基 金 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 重 点 投 资 于 具 有 持 续 分 红 能 力 或 持 续 成 长 潜 力 的 优 势 企 业, 采 取 适 度 灵 活 而 强 调 纪 律 的 资 产 配 置 策 略, 以 获 取 高 于 银 行 一 年 期 定 期 存 款 ( 税 前 ) 利 率 2 倍 的 回 报 为 目 标, 在 分 析 上 市 公 司 股 息 率 固 定 收 益 品 种 当 期 收 益 率 上 市 公 司 持 续 成 长 潜 力 的 基 础 上, 运 用 长 城 基 金 收 益 预 算 模 型 (Great Wall Return Budget Model) 动 态 配 置 稳 健 收 益 型 股 票 持 续 成 长 型 股 票 及 债 券 采 用 行 业 分 散 精 选 个 股 顺 应 趋 势 的 持 续 成 长 股 票 投 资 策 略 以 及 估 值 合 理 偏 低 持 续 分 红 波 段 操 作 的 稳 健 收 益 型 股 票 投 资 策 略, 通 过 把 握 上 市 公 司 股 息 率 预 期 持 续 成 长 潜 力, 选 择 具 有 持 续 分 红 能 力 或 持 续 成 长 潜 力 的 企 业 作 为 主 要 投 资 对 象, 对 稳 健 收 益 型 股 票 与 持 续 成 长 型 股 票 分 别 采 取 均 值 回 归 策 略 动 力 趋 势 策 略 进 行 投 资 债 券 投 资 以 获 取 稳 定 收 益 为 目 标, 主 要 关 注 当 期 收 益 率 收 益 率 变 动 趋 势 及 收 益 率 曲 线 型 变 特 征, 采 取 主 动 的 个 券 选 择 策 略 进 行 投 资 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 为 主 动 型 混 合 基 金, 在 对 宏 观 经 济 形 势 政 策 取 向 资 金 供 求 变 化 以 及 目 标 股 票 资 产 ( 符 合 本 基 金 股 票 选 择 标 准 的 股 票 资 产 ) 估 值 水 平 持 续 成 长 潜 力 持 续 分 红 能 力 债 券 收 益 率 曲 线 回 购 及 票 据 收 益 研 究 的 基 础 上, 结 合 三 类 资 产 ( 持 续 成 长 型 股 票 稳 健 收 益 型 股 票 债 券 ) 的 风 险 收 益 特 征 以 及 股 息 率 与 息 票 收 益 水 平, 通 过 对 持 续 成 长 型 股 票 稳 健 收 益 型 股 票 及 债 券 的 投 资 价 值 的 分 析, 运 用 长 城 基 金 收 益 预 算 模 型 确 定 并 动 态 调 整 三 类 资 产 33

35 的 配 置 比 例, 以 期 实 现 高 于 一 年 期 定 期 存 款 ( 税 前 ) 利 率 2 倍 的 收 益 2 股 票 投 资 策 略 基 于 精 细 研 究 挖 掘 当 期 投 资 收 益 的 理 念, 通 过 对 上 市 公 司 的 分 红 历 史 分 红 潜 力 及 分 红 意 愿 的 考 查, 结 合 上 市 公 司 当 期 股 息 率 分 析, 精 选 红 利 型 股 票 构 建 稳 健 收 益 股 票 组 合 稳 健 收 益 型 股 票 的 投 资 采 取 估 值 合 理 偏 低 持 续 分 红 波 段 操 作 的 策 略 基 于 品 质 分 析 获 取 持 续 成 长 增 值 的 理 念, 运 用 PEG 企 业 价 值 倍 数 (EV/EBITD A) 等 定 量 研 究, 精 选 具 备 持 续 成 长 潜 力 且 投 资 价 值 被 市 场 低 估 的 公 司, 构 建 持 续 成 长 股 票 组 合 持 续 成 长 型 股 票 的 投 资 采 取 行 业 分 散 精 选 个 股 顺 应 趋 势 的 策 略 3 债 券 及 短 期 金 融 工 具 投 资 策 略 基 于 精 细 研 究 挖 掘 当 期 稳 定 收 益 的 理 念, 通 过 对 当 期 收 益 率 的 考 查, 结 合 久 期 匹 配 策 略, 以 获 取 稳 定 利 息 收 入 为 目 标 构 建 并 动 态 优 化 债 券 组 合 4 衍 生 金 融 工 具 套 利 策 略 本 基 金 在 进 行 权 证 投 资 时 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋 取 最 大 的 收 益, 以 不 改 变 投 资 组 合 的 风 险 收 益 特 征 为 首 要 条 件, 运 用 有 关 数 量 模 型 进 行 估 值 和 风 险 评 估, 谨 慎 投 资 根 据 有 关 规 定, 本 基 金 投 资 权 证 目 前 遵 循 下 述 投 资 比 例 限 制, 若 相 关 法 律 法 规 另 有 规 定, 本 基 金 权 证 投 资 比 例 限 制 自 动 按 相 关 法 律 法 规 进 行 修 订, 不 受 下 述 条 款 限 制 : (1) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额, 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 千 分 之 五 (2) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证, 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 百 分 之 三 (3) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证, 不 超 过 该 权 证 的 百 分 之 十 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 银 行 一 年 期 定 期 存 款 ( 税 前 ) 利 率 的 2 倍 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 主 要 投 资 于 具 有 持 续 分 红 能 力 或 持 续 成 长 潜 力 的 优 势 企 业 以 及 当 期 收 益 率 较 高 的 债 券 品 种, 风 险 高 于 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 基 金, 属 于 中 低 风 险 的 证 券 投 资 基 金 产 品 34

36 十 一 投 资 组 合 报 告 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 9 月 11 日 复 核 了 本 报 告 中 投 资 组 合 报 告, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,486,793, 其 中 : 股 票 2,486,793, 固 定 收 益 投 资 427,904, 其 中 : 债 券 427,904, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 60,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 196,741, 其 他 资 产 6,586, 合 计 3,178,025, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,848,305, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 407,865, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 121,542, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 16,146, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业

37 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 82,801, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 10,134, 合 计 2,486,793, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 占 基 金 资 产 净 值 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 号 比 例 (%) 华 东 医 药 3,200, ,000, 国 药 股 份 3,500, ,365, 恒 瑞 医 药 3,800, ,252, 红 日 药 业 7,500, ,300, 人 福 医 药 3,700, ,085, 丽 珠 集 团 1,800, ,094, 长 春 高 新 900, ,000, 益 佰 制 药 2,000, ,260, 信 立 泰 4,000, ,400, 伊 利 股 份 6,000, ,400, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 70,501, 央 行 票 据 金 融 债 券 275,492, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 275,492, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 81,911, 可 转 债 其 他 合 计 427,904, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 占 基 金 资 产 净 值 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 号 比 例 (%) 国 开 34 1,500, ,640, 甘 公 投 MTN1 500,000 51,800, 国 债 ,000 50,385, 国 开 ,000 48,065, 农 发 ,000 30,387,

38 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货, 本 期 末 未 持 有 股 指 期 货 9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 本 期 末 未 持 有 国 债 期 货 10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 11 投 资 组 合 报 告 附 注 11.1 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚 11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,510, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 4,386, 应 收 申 购 款 689, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 6,586, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 37

39 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 占 基 金 资 产 序 流 通 受 限 部 分 的 流 通 受 限 情 况 说 股 票 代 码 股 票 名 称 净 值 比 例 号 公 允 价 值 ( 元 ) 明 (%) 华 东 医 药 200,000, 重 大 事 项 停 牌 11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 十 二 基 金 的 业 绩 过 往 一 定 阶 段 本 基 金 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 ( 截 至 2015 年 6 月 30 日 ) 阶 段 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 准 差 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 年 8 月 22 日 至 12 月 31 日 41.16% 1.02% 1.82% 0.00% 39.34% 1.02% 2007 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 % 1.86% 6.42% 0.02% % 1.84% 2008 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 % 2.42% 7.86% 0.02% % 2.40% 2009 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 61.32% 1.35% 4.50% 0.01% 56.82% 1.34% 2010 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 9.99% 1.22% 4.61% 0.01% 5.38% 1.21% 2011 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 % 0.96% 6.56% 0.02% % 0.94% 2012 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 7.01% 0.97% 6.49% 0.02% 0.52% 0.95% 2013 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 8.95% 0.83% 6.18% 0.02% 2.77% 0.81% 2014 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 7.50% 0.87% 6.00% 0.02% 1.50% 0.85% 2015 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 36.72% 1.89% 2.43% 0.01% 34.29% 1.88% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 2015 年 6 月 % 1.44% 69.27% 0.02% % 1.42% 日 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现, 本 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 38

40 十 三 基 金 的 费 用 概 览 ( 一 ) 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 包 括 : 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 基 金 财 产 拨 划 支 付 的 银 行 费 用 ; 基 金 合 同 生 效 后 的 信 息 披 露 费 用 ; 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 基 金 合 同 生 效 后 的 会 计 师 费 和 律 师 费 ; 基 金 的 证 券 交 易 费 用 以 及 按 照 国 家 有 关 规 定 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定, 法 律 法 规 另 有 规 定 时 从 其 规 定 1 基 金 管 理 费 在 通 常 情 况 下, 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 年 管 理 费 率 当 年 天 数, 本 基 金 年 管 理 费 率 为 1.5% H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 费 在 通 常 情 况 下, 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 年 托 管 费 率 当 年 天 数, 本 基 金 年 托 管 费 率 为 0.25% H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 3 上 述 其 他 运 作 费 用 由 基 金 托 管 人 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定, 按 费 用 支 出 金 额 支 付, 列 入 或 摊 入 当 期 基 金 费 用 ( 二 ) 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用 1 申 购 费 用 申 购 费 用 由 基 金 申 购 人 承 担, 归 基 金 管 理 人 及 代 销 机 构 所 有, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 39

41 广 销 售 等 各 项 费 用 本 基 金 的 申 购 费 用 按 申 购 金 额 进 行 分 档, 投 资 人 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 本 基 金 自 2015 年 3 月 13 日 起 对 通 过 直 销 柜 台 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 者 实 施 差 别 的 申 购 费 率 具 体 如 下 : (1) 申 购 费 率 申 购 金 额 ( 含 申 购 费 ) 申 购 费 率 50 万 元 以 下 1.5% 50 万 元 ( 含 )-200 万 元 1.0% 200 万 元 ( 含 )-500 万 元 0.5% 500 万 元 以 上 ( 含 ) 每 笔 500 元 注 : 上 述 申 购 费 率 适 用 于 除 通 过 本 公 司 直 销 柜 台 申 购 的 养 老 金 客 户 以 外 的 其 他 投 资 者 (2) 特 定 申 购 费 率 申 购 金 额 ( 含 申 购 费 ) 申 购 费 率 50 万 元 以 下 0.3% 50 万 元 ( 含 )-200 万 元 0.2% 200 万 元 ( 含 )-500 万 元 0.1% 500 万 元 以 上 ( 含 ) 每 笔 500 元 注 : 上 述 特 定 申 购 费 率 适 用 于 通 过 本 公 司 直 销 柜 台 申 购 本 基 金 份 额 的 养 老 金 客 户, 包 括 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成 的 补 充 养 老 基 金 等, 具 体 包 括 : 全 国 社 会 保 障 基 金 ; 可 以 投 资 基 金 的 地 方 社 会 保 障 基 金 ; 企 业 年 金 单 一 计 划 以 及 集 合 计 划 ; 企 业 年 金 理 事 会 委 托 的 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 ; 企 业 年 金 养 老 金 产 品 如 未 来 出 现 经 养 老 基 金 监 管 部 门 认 可 的 新 的 养 老 基 金 类 型, 本 公 司 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 可 将 其 纳 入 养 老 金 客 户 范 围 本 基 金 申 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 : 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 /(1+ 申 购 费 率 ), 对 于 500 万 元 ( 含 ) 以 上 的 申 购, 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 - 固 定 申 购 费 金 额 申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 申 购 份 数 = 净 申 购 金 额 /T 日 基 金 份 额 净 值 2 赎 回 费 用 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 赎 回 费 总 额 的 25% 归 基 金 财 产,75% 用 于 支 付 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 本 基 金 的 赎 回 费 用 按 持 有 时 间 的 增 加 而 递 减, 费 率 如 下 : 40

42 持 有 期 赎 回 费 率 1 年 以 下 0.5% 1 年 ( 含 )-2 年 0.25% 2 年 ( 含 ) 以 上 0 基 金 赎 回 金 额 的 计 算 方 式 : 本 基 金 的 赎 回 金 额 为 赎 回 总 额 扣 减 赎 回 费 用 其 中, 赎 回 总 额 = 赎 回 份 数 T 日 基 金 份 额 净 值 赎 回 费 用 = 赎 回 总 额 赎 回 费 率 赎 回 金 额 = 赎 回 总 额 - 赎 回 费 用 3 转 换 费 用 (1) 基 金 转 换 费 用 由 转 出 基 金 的 赎 回 费 和 转 出 与 转 入 基 金 的 申 购 费 补 差 二 部 分 构 成, 具 体 收 取 情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 率 差 异 情 况 和 赎 回 费 率 而 定 基 金 转 换 费 用 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 转 入 份 额 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 剩 余 部 分 舍 去, 舍 去 部 分 所 代 表 的 资 产 归 转 入 基 金 财 产 所 有 1 如 转 入 基 金 的 申 购 费 率 > 转 出 基 金 的 申 购 费 率 转 出 金 额 = 转 出 基 金 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 转 出 基 金 赎 回 费 = 转 出 金 额 转 出 基 金 赎 回 费 率 转 入 总 金 额 = 转 出 金 额 - 转 出 基 金 赎 回 费 转 入 基 金 申 购 费 补 差 费 率 = 转 入 基 金 适 用 申 购 费 率 - 转 出 基 金 适 用 申 购 费 率 转 入 基 金 申 购 费 补 差 = 转 入 总 金 额 - 转 入 总 金 额 /(1+ 转 入 基 金 申 购 费 补 差 费 率 ) 转 入 净 金 额 = 转 入 总 金 额 - 转 入 基 金 申 购 费 补 差 转 入 份 额 = 转 入 净 金 额 / 转 入 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 基 金 转 换 费 = 转 出 基 金 赎 回 费 + 转 入 基 金 申 购 费 补 差 例 : 某 投 资 者 持 有 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 10 万 份 基 金 份 额, 持 有 期 为 100 天, 决 定 转 换 为 本 基 金, 假 设 转 换 当 日 转 入 基 金 ( 本 基 金 ) 份 额 净 值 是 元, 转 出 基 金 ( 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ) 对 应 赎 回 费 率 为 0, 申 购 补 差 费 率 为 1.5%, 则 可 得 到 的 转 换 份 额 及 基 金 转 换 费 为 : 转 出 金 额 =100,000 1=100,000 元 转 出 基 金 赎 回 费 =0 转 入 总 金 额 =100,000-0=100,000 元 41