务 ( 涉 及 行 政 许 可 的 凭 许 可 证 经 营 ) 批 准 设 立 机 关 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 文 号 : 证 监 基 金 字 [2004]24 号 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 注 册 资 本 : 壹 亿

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1 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 9 月 12 日 生 效 重 要 提 示 投 资 有 风 险, 投 资 人 申 购 基 金 时 应 认 真 阅 读 招 募 说 明 书 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 3 月 12 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 基 金 管 理 人 为 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 本 信 息 如 下 : 名 称 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 室 及 30 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 室 及 30 层 邮 政 编 码 : 成 立 日 期 :2004 年 3 月 18 日 法 定 代 表 人 : 黄 鹏 总 经 理 : 黄 鹏 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 1

2 务 ( 涉 及 行 政 许 可 的 凭 许 可 证 经 营 ) 批 准 设 立 机 关 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 文 号 : 证 监 基 金 字 [2004]24 号 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 注 册 资 本 : 壹 亿 肆 仟 陆 佰 陆 拾 陆 万 陆 仟 柒 佰 元 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 人 : 兰 嵘 联 系 电 话 : 股 东 名 称 及 其 出 资 比 例 : 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 % 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 % 法 国 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 银 行 股 份 有 限 公 司 % ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 黄 晓 峰 先 生, 董 事 长 中 国 人 民 大 学 硕 士, 高 级 经 济 师 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 总 裁 党 委 书 记 历 任 湖 北 省 计 划 管 理 干 部 学 院 助 教, 国 家 海 洋 局 管 理 司 主 任 科 员, 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 计 划 项 目 处 经 济 评 价 处 干 部 保 险 处 保 险 主 管, 中 海 石 油 有 限 公 司 税 收 保 险 岗 代 理 融 资 岗 位 经 理 资 金 部 副 总 监 代 理 总 监 总 监, 中 海 石 油 财 务 有 限 责 任 公 司 总 经 理 庞 建 先 生, 董 事 中 国 人 民 大 学 本 科 学 历, 高 级 会 计 师 现 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 资 金 部 总 经 理 历 任 渤 海 石 油 公 司 对 外 合 作 部 计 划 财 务 部 外 事 会 计, 渤 海 13/03 合 作 区 联 管 会 财 务 专 业 代 表,10/15 11/19 06/17 合 作 区 联 管 会 财 务 专 业 代 表, 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 审 计 部 干 部, 中 海 会 计 审 计 公 司 第 三 业 务 处 干 部 审 计 业 务 三 部 经 理 ( 副 处 级 ), 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 审 计 部 审 计 三 处 处 长 项 目 审 计 经 理 审 计 监 察 部 投 资 项 目 审 计 调 查 经 理 内 审 岗 经 理, 中 国 海 洋 石 油 有 限 公 司 审 计 监 察 部 总 经 理, 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 ( 有 限 公 司 ) 审 计 监 察 部 副 总 经 理 兼 审 计 中 心 主 任, 中 国 海 洋 石 油 国 际 有 限 公 司 2

3 副 总 经 理 黄 鹏 先 生, 董 事 复 旦 大 学 硕 士 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 兼 中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 销 售 经 理, 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书, 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 综 合 管 理 部 经 理 助 理 投 资 管 理 部 经 理 风 控 委 员 会 委 员, 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 总 经 理 助 理 兼 营 销 中 心 总 经 理 彭 焰 宝 先 生, 董 事 清 华 大 学 学 士 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 历 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 原 无 锡 证 券 ) 交 易 员 投 资 经 理 投 资 部 副 总 经 理, 国 联 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理, 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 ( 期 间 曾 兼 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ) 风 险 管 理 部 总 经 理 兼 风 控 总 监, 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 兼 证 券 投 资 部 总 经 理 江 志 强 先 生, 董 事 东 南 大 学 硕 士 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 历 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 原 无 锡 证 券 ) 上 海 海 伦 路 证 券 营 业 部 交 易 员 证 券 投 资 部 投 资 主 管 上 海 邯 郸 路 证 券 营 业 部 副 总 经 理 总 经 理 无 锡 县 前 东 街 证 券 营 业 部 总 经 理 无 锡 人 民 东 路 证 券 营 业 部 总 经 理 财 富 管 理 中 心 总 经 理 无 锡 华 夏 南 路 证 券 营 业 部 总 经 理 总 裁 助 理 兼 资 产 管 理 部 总 经 理 副 总 裁 兼 资 产 管 理 部 总 经 理 TAY SOO MENG( 郑 树 明 ) 先 生, 董 事 新 加 坡 国 籍 新 加 坡 国 立 大 学 学 士 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 市 场 行 销 总 监 历 任 新 加 坡 Coopers & Lybrand 审 计 师, 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 行 政 及 财 务 部 门 主 管 董 事 总 经 理 兼 营 运 总 监 ( 亚 太 区, 日 本 除 外 ) 董 事 总 经 理 兼 法 国 兴 业 资 产 管 理 新 加 坡 执 行 长, 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 市 场 行 销 总 监 陈 道 富 先 生, 独 立 董 事 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 硕 士 现 任 国 务 院 发 展 研 究 中 心 金 融 研 究 所 综 合 研 究 室 主 任 曾 任 中 关 村 证 券 公 司 总 裁 助 理 WEIDONG WANG( 王 卫 东 ) 先 生, 独 立 董 事 美 国 国 籍 芝 加 哥 大 学 博 士 现 任 美 国 德 杰 律 师 事 务 所 合 伙 人 历 任 Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所 ) 芝 加 哥 总 部 律 师, 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际 MBA 项 目 访 问 教 授, 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 合 伙 人 3

4 张 军 先 生, 独 立 董 事 复 旦 大 学 博 士 现 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 院 长 中 国 经 济 研 究 中 心 主 任 复 旦 大 学 当 代 中 国 经 济 长 江 学 者 特 聘 教 授 复 旦 发 展 研 究 院 副 院 长 博 士 生 导 师 2 监 事 会 成 员 张 悦 女 士, 监 事 长 硕 士, 高 级 会 计 师 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 纪 委 副 书 记 总 稽 核 兼 合 规 总 监 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 历 任 北 京 石 油 交 易 所 交 易 部 副 经 理, 中 国 海 洋 石 油 东 海 公 司 计 财 部 会 计 企 管 部 企 业 管 理 岗, 中 海 石 油 总 公 司 平 湖 生 产 项 目 计 财 部 经 理, 中 海 石 油 有 限 公 司 上 海 分 公 司 计 财 部 岗 位 经 理, 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 会 计 计 划 财 务 部 经 理 稽 核 审 计 部 经 理 Denis LEFRANC( 陆 云 飞 ) 先 生, 监 事 法 国 国 籍 学 士 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 执 行 总 监 历 任 法 国 期 货 市 场 监 管 委 员 会 审 计 师, 法 国 兴 业 银 行 法 律 顾 问 资 本 市 场 及 资 产 管 理 法 务 部 门 副 主 管, 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 法 遵 主 管 及 法 律 顾 问, 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 常 务 副 总 裁, 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 亚 太 区 执 行 长, 东 方 汇 理 资 产 管 理 香 港 有 限 公 司 北 亚 区 副 执 行 长, 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 亚 洲 区 副 执 行 总 监 康 铁 祥 先 生, 职 工 监 事 博 士 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 控 稽 核 部 总 经 理 历 任 山 东 省 招 远 市 绣 品 厂 财 务 科 科 员, 上 海 浦 发 银 行 外 汇 业 务 部 科 员, 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 助 理 风 控 经 理 风 控 经 理 风 险 管 理 部 总 经 理 助 理 风 险 管 理 部 总 经 理 兼 风 控 总 监 张 奇 先 生, 职 工 监 事 学 士 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 历 任 沈 阳 联 正 科 技 有 限 公 司 技 术 部 经 理, 北 京 致 达 赛 都 科 技 有 限 公 司 网 络 部 经 理, 上 海 致 达 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 技 术 支 持 部 经 理, 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 工 程 师 信 息 技 术 部 总 经 理 助 理 信 息 技 术 部 副 总 经 理 3 高 级 管 理 人 员 4

5 黄 鹏 先 生, 总 经 理 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 销 售 经 理, 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书, 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 综 合 管 理 部 经 理 助 理 投 资 管 理 部 经 理 风 控 委 员 会 委 员 2007 年 10 月 进 入 本 公 司 工 作, 曾 任 董 事 会 秘 书 总 经 理 助 理 兼 营 销 中 心 总 经 理,2011 年 10 月 至 今 任 本 公 司 总 经 理,2013 年 2 月 至 今 任 本 公 司 董 事, 2013 年 7 月 至 今 任 中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 宋 宇 先 生, 常 务 副 总 经 理 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士, 经 济 师 历 任 无 锡 市 统 计 局 秘 书, 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 营 业 部 副 经 理 发 行 调 研 部 副 经 理 办 公 室 主 任 研 究 发 展 部 总 经 理 2004 年 3 月 进 入 本 公 司 工 作, 历 任 本 公 司 督 察 长 副 总 经 理 ( 期 间 2011 年 1 月 至 2011 年 10 月 兼 任 本 公 司 代 理 总 经 理,2014 年 5 月 至 2014 年 10 月 兼 任 本 公 司 代 理 督 察 长 ),2015 年 4 月 至 今 任 本 公 司 常 务 副 总 经 理 王 莉 女 士, 督 察 长 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济 法 专 业 学 士 历 任 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 部 翻 译, 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 律 师 助 理 2006 年 9 月 进 入 本 公 司 工 作, 历 任 监 察 稽 核 部 监 察 稽 核 经 理 监 察 稽 核 部 部 门 负 责 人 督 察 长 兼 监 察 稽 核 部 总 经 理 兼 信 息 披 露 负 责 人 2015 年 5 月 至 今 任 本 公 司 督 察 长 兼 信 息 披 露 负 责 人 4 基 金 经 理 冯 小 波 先 生, 上 海 交 通 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业 硕 士 历 任 华 泰 保 险 股 份 有 限 公 司 交 易 员, 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 经 理, 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 债 券 交 易 员 高 级 副 理 2012 年 8 月 进 入 本 公 司 工 作, 任 职 于 投 研 中 心 2012 年 10 月 至 今 任 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 4 月 至 今 任 中 海 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 5 月 至 今 任 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 5 月 至 今 任 中 海 惠 利 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 8 月 至 今 任 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 5

6 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 2016 年 2 月 至 今 任 中 海 进 取 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 5 历 任 基 金 经 理 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 9 月 12 日 生 效, 历 任 基 金 经 理 如 下 表 : 基 金 经 理 姓 名 陆 成 来 冯 小 波 管 理 本 基 金 时 间 2013 年 9 月 12 日 年 5 月 25 日 2015 年 5 月 26 日 - 至 今 6 投 资 决 策 委 员 会 成 员 黄 鹏 先 生, 主 任 委 员 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 夏 春 晖 先 生, 委 员 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 研 中 心 副 总 经 理 首 席 策 略 分 析 师 基 金 经 理 许 定 晴 女 士, 委 员 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 代 理 投 资 总 监 投 资 副 总 监 基 金 经 理 江 小 震 先 生, 委 员 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 总 经 理 基 金 经 理 7 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 1. 基 本 情 况 名 称 : 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 州 市 越 秀 区 东 风 东 路 713 号 办 公 地 址 : 广 州 市 越 秀 区 东 风 东 路 713 号 6

7 法 定 代 表 人 : 董 建 岳 注 册 日 期 :1988 年 7 月 8 日 注 册 资 本 :154 亿 元 人 民 币 托 管 部 门 联 系 人 : 李 春 磊 电 话 : 传 真 : 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1988 年, 是 国 务 院 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成 立 的 我 国 首 批 股 份 制 商 业 银 行 之 一, 总 部 设 于 广 东 省 广 州 市, 注 册 资 本 154 亿 元 二 十 多 年 来, 广 发 银 行 栉 风 沐 雨, 艰 苦 创 业, 以 自 己 不 断 壮 大 的 发 展 历 程, 见 证 了 中 国 经 济 腾 飞 和 金 融 体 制 改 革 的 每 一 个 脚 印 2006 年, 广 发 银 行 成 功 重 组, 引 入 了 花 旗 集 团 中 国 人 寿 国 家 电 网 中 信 信 托 等 世 界 一 流 的 知 名 企 业 作 为 战 略 投 资 者 重 组 后, 广 发 银 行 紧 紧 围 绕 建 设 一 流 商 业 银 行 的 战 略 目 标, 注 重 战 略 规 划 的 执 行, 坚 持 调 结 构 打 基 础 抓 创 新 促 发 展, 强 化 风 险 控 制, 坚 持 又 好 又 快 可 持 续 发 展, 取 得 了 良 好 的 经 营 业 绩 截 至 2014 年 12 月 31 日, 全 行 总 资 产 亿 元, 总 负 债 亿 元, 全 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 净 利 润 亿 元 根 据 英 国 银 行 家 杂 志 对 全 球 1000 家 大 银 行 排 定 的 位 次,2014 年 广 发 银 行 排 名 第 108 位 2. 主 要 人 员 情 况 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 总 行 设 资 产 托 管 部, 是 从 事 资 产 托 管 业 务 的 职 能 部 门, 内 设 业 务 运 行 处 监 控 管 理 处 产 品 营 销 处 和 期 货 业 务 处, 部 门 全 体 人 员 均 具 备 本 科 以 上 学 历 和 基 金 从 业 资 格, 部 门 经 理 以 上 人 员 均 具 备 研 究 生 以 上 学 历 总 经 理 寻 卫 国 先 生 具 有 十 余 年 银 行 托 管 业 务 从 业 经 历, 熟 悉 我 国 监 管 制 度 和 相 关 行 业 准 则 曾 就 职 于 中 国 工 商 银 行 2014 年 5 月, 经 中 国 证 监 会 7

8 核 准 资 格, 任 广 发 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理 职 务 3. 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2009 年 5 月 4 日 获 得 中 国 证 监 会 银 监 会 核 准 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务, 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 证 监 许 可 [2009]363 号 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 销 售 机 构 1 直 销 机 构 (1) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 室 及 30 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 室 及 30 层 法 定 代 表 人 : 黄 鹏 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 周 颖 客 户 服 务 电 话 : ( 免 长 途 话 费 ) 或 公 司 网 址 : (2) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 1 号 楼 F218 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 1 号 楼 F218 负 责 人 : 李 想 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 邹 意 客 户 服 务 电 话 : ( 免 长 途 话 费 ) 8

9 公 司 网 站 : 2 场 外 代 销 机 构 (1) 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 仅 代 销 A 类 份 额 ) 住 所 : 广 州 市 东 风 东 路 713 号 办 公 地 址 : 广 州 市 东 风 东 路 713 号 法 定 代 表 人 : 董 建 岳 联 系 人 : 丁 树 客 服 电 话 : 网 址 : (2) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 仅 代 销 A 类 份 额 ) 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 联 系 人 : 杨 菲 客 户 服 务 电 话 :95588 公 司 网 址 : (3) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 仅 代 销 A 类 份 额 ) 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 九 层 法 定 代 表 人 : 刘 士 余 传 真 :(010) 联 系 人 : 蒋 浩 客 户 服 务 电 话 :95599 公 司 网 址 : (4) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 9

10 法 定 代 表 人 : 李 建 红 传 真 : 联 系 人 : 邓 炯 鹏 客 户 服 务 电 话 :95555 公 司 网 址 : (5) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 联 系 电 话 : 传 真 电 话 : 联 系 人 : 张 莉 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (6) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 高 天 杨 文 川 客 户 服 务 电 话 :95528 公 司 网 址 : (7) 上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 8 号 楼 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 8 号 楼 楼 法 定 代 表 人 : 胡 平 西 联 系 人 : 施 传 荣 10

11 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 户 服 务 电 话 :(021) 公 司 网 站 : (8) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层 办 公 地 址 : 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层 法 定 代 表 人 : 姚 志 勇 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 沈 刚 客 户 服 务 电 话 :95570 公 司 网 址 : (9) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 胡 运 钊 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 良 客 户 服 务 电 话 :95579 或 公 司 网 址 : (10) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 电 话 : 传 真 :

12 联 系 人 : 田 薇 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (11) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 权 唐 许 梦 园 电 话 : 开 放 式 基 金 咨 询 电 话 : 开 放 式 基 金 业 务 传 真 : 公 司 网 址 : (12) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 : 杨 德 红 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 芮 敏 祺 客 户 服 务 电 话 : /95521 公 司 网 址 : (13) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黄 莹 12

13 客 户 服 务 电 话 :95523 或 公 司 网 址 : (14) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 268 号 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 21 楼 法 定 代 表 人 : 兰 荣 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 谢 高 得 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (15) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 裙 楼 8 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 裙 楼 8 楼 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 郑 舒 丽 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 :stock.pingan.com (16) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 8 楼 法 定 代 表 人 : 王 珠 林 联 系 人 : 陈 诚 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : 13

14 (17) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 晨 客 户 服 务 电 话 :95525 公 司 网 址 : (18) 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 甘 肃 省 兰 州 市 静 宁 路 308 号 办 公 地 址 : 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 财 富 大 厦 法 定 代 表 人 : 李 晓 安 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 昕 田 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (19) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 何 如 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 周 杨 客 户 服 务 电 话 :95536 公 司 网 址 : (20) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 14

15 住 所 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 经 纪 业 务 总 部 法 定 代 表 人 : 李 玮 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吴 阳 客 户 服 务 电 话 :95538 公 司 网 址 : (21) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号 投 行 大 厦 20 楼 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号 投 行 大 厦 18 楼 法 定 代 表 人 : 刘 学 民 联 系 人 : 吴 军 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (22) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 办 公 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 ( 邮 编 :830002) 法 定 代 表 人 : 许 建 平 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 巍 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (23) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 15

16 住 所 : 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 办 公 地 址 : 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 楼 法 定 代 表 人 : 冉 云 联 系 人 : 金 喆 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (24) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 联 系 人 : 唐 静 联 系 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95321 公 司 网 址 : (25) 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 湖 南 长 沙 芙 蓉 中 路 2 段 华 侨 国 际 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 雷 杰 联 系 人 : 彭 博 联 系 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95571 公 司 网 址 : (26) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 办 公 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 证 券 大 厦 1005 室 法 定 代 表 人 : 矫 正 中 联 系 人 : 安 岩 岩 16

17 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (27) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 28 号 C 座 5 层 法 定 代 表 人 : 林 义 相 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 尹 伶 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : 天 相 基 金 网 网 址 : (28) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层 法 定 代 表 人 : 陈 林 联 系 人 : 宋 歌 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (29) 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 西 桂 林 市 辅 星 路 13 号 办 公 地 址 : 广 西 南 宁 市 滨 湖 路 46 号 国 海 大 厦 法 定 代 表 人 : 张 雅 锋 联 系 人 : 牛 梦 宇 联 系 电 话 : 传 真 :

18 公 司 网 址 : 客 服 热 线 :95563 (30) 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01 B01(b) 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 肇 嘉 浜 路 750 号 法 定 代 表 人 : 俞 洋 联 系 人 : 陈 敏 业 务 联 系 电 话 : 客 服 热 线 : ; ; 公 司 网 址 : (31) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 法 定 代 表 人 : 丁 学 东 联 系 人 : 杨 涵 宇 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (32) 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心 三 四 楼 办 公 地 址 : 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心 三 四 楼 法 定 代 表 人 : 徐 刚 联 系 人 : 彭 莲 电 话 : 传 真 :

19 客 户 服 务 电 话 :95564 网 址 : (33) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 文 一 西 路 1218 号 1 幢 202 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 联 系 人 : 韩 爱 彬 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (34) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 童 彩 平 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 及 (35) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 220 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层 法 定 代 表 人 : 张 跃 伟 业 务 联 系 人 : 郑 茵 华 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (36) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室 办 公 地 址 : 上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 508 号 北 美 广 场 B 座 12 层 19

20 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联 系 人 : 徐 诚 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (37) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 联 系 人 : 朱 玉 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (38) 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 盘 古 大 观 3201 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 望 京 浦 项 中 心 A 座 9 层 法 定 代 表 人 : 李 招 弟 联 系 人 : 付 少 帅 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (39) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 欧 阳 路 196 号 26 号 楼 2 楼 41 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 903~ 906 室 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 联 系 人 : 张 茹 联 系 电 话 :

21 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (40) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 宝 山 区 蕴 川 路 5475 号 1033 室 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 峨 山 路 91 弄 61 号 10 号 楼 12 楼 法 定 代 表 人 : 沈 继 伟 联 系 人 : 吴 鸿 飞 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (41) 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 ( 仅 代 销 A 类 份 额 ) 住 所 : 北 京 市 经 济 技 术 开 发 区 宏 达 北 路 10 号 五 层 5122 室 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层 法 定 代 表 人 : 梁 越 联 系 人 : 周 斌 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (42) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 10 层 1006# 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 10 号 庄 胜 广 场 中 央 办 公 楼 东 翼 7 层 727 室 法 定 代 表 人 : 杨 懿 联 系 人 : 刘 宝 文 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 :8.jrj.com.cn (43) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 21

22 住 所 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 翠 柏 路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号 楼 2 楼 法 定 代 表 人 : 凌 顺 平 联 系 人 : 胡 璇 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (44) 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 住 所 : 杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 45 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 幢 10 楼 1001 室 办 公 地 址 : 杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 45 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 幢 10 楼 1001 室 法 定 代 表 人 : 陈 峥 联 系 人 : 周 立 枫 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (45) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 336 号 室 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 法 定 代 表 人 : 张 皛 联 系 人 : 周 丹 联 系 电 话 : *8318 客 服 电 话 : 公 司 网 址 :fund.bundtrade.com (46) 中 信 期 货 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 室 14 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 室 14 层 22

23 法 定 代 表 人 : 张 皓 联 系 人 : 洪 诚 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (47) 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 四 川 省 成 都 市 高 新 区 天 府 二 街 198 号 华 西 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 四 川 省 成 都 市 高 新 区 天 府 二 街 198 号 华 西 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 杨 炯 洋 联 系 人 : 周 志 茹 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95584 和 公 司 网 址 : (48) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 联 系 人 : 宁 博 宇 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (49) 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 住 所 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 359 号 国 睿 大 厦 一 号 楼 B 区 4 楼 A506 室 办 公 地 址 : 上 海 市 长 宁 区 虹 桥 路 1386 号 文 广 大 厦 15 楼 法 定 代 表 人 : 袁 顾 明 23

24 联 系 人 : 何 庭 宇 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : / 公 司 网 址 : (50) 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 高 新 南 七 道 12 号 惠 恒 集 团 二 期 418 室 法 定 代 表 人 : 齐 小 贺 联 系 人 : 陈 勇 军 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (51) 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 南 路 765 号 室 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼 法 定 代 表 人 : 陈 继 武 联 系 人 : 李 晓 明 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (52) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 住 所 : 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 华 路 6 号 105 室 办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B 法 定 代 表 人 : 肖 雯 24

25 联 系 人 : 黄 敏 嫦 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (53) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 特 北 路 277 号 3 层 310 室 办 公 地 址 : 上 海 市 长 宁 区 福 泉 北 路 518 号 8 座 3 层 法 定 代 表 人 : 燕 斌 联 系 人 : 陈 东 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (54) 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 住 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 海 德 三 路 海 岸 大 厦 东 座 室 法 定 代 表 人 :TAN YIK KUAN 联 系 人 : 项 晶 晶 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : / 公 司 网 址 : (55) 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层 法 定 代 表 人 : 赵 荣 春 25

26 联 系 人 : 盛 海 娟 联 系 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 3 场 内 代 销 机 构 惠 丰 B 份 额 办 理 场 内 认 购 业 务 的 发 售 机 构 为 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 ( 具 体 名 单 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 或 相 关 业 务 公 告 ) 尚 未 取 得 相 应 业 务 资 格, 但 属 于 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 的 其 他 机 构, 可 在 惠 丰 B 份 额 上 市 后, 代 理 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 参 与 惠 丰 B 份 额 的 上 市 交 易 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 增 加 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金, 并 及 时 公 告 ( 二 ) 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 周 明 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 崔 巍 ( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 26

27 法 定 代 表 人 : 韩 炯 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黎 明 经 办 律 师 : 吕 红 黎 明 ( 四 ) 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 杨 绍 信 联 系 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 赵 钰 经 办 会 计 师 : 薛 竞 赵 钰 四 基 金 的 名 称 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 债 券 型 六 基 金 份 额 的 分 级 ( 一 ) 基 金 份 额 的 分 级 本 基 金 第 一 个 运 作 周 期 选 择 分 级 运 作 模 式, 本 基 金 的 基 金 份 额 分 为 惠 丰 A 份 额 惠 丰 B 份 额 两 类, 所 募 集 的 基 金 资 产 合 并 运 作 27

28 1 运 作 周 期 2 年 为 一 个 运 作 周 期, 按 运 作 周 期 滚 动 的 方 式 运 作 本 基 金 的 第 一 个 分 级 运 作 周 期 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 至 2 个 公 历 年 后 对 应 日 止 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 或 该 公 历 年 不 存 在 对 应 日, 则 分 级 运 作 周 期 到 期 日 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 第 一 个 分 级 运 作 周 期 届 满 前 10 个 工 作 日, 基 金 管 理 人 将 就 本 基 金 进 入 下 一 个 分 级 运 作 周 期 事 宜 进 行 公 告 本 基 金 第 一 个 分 级 运 作 周 期 后 的 各 运 作 周 期 自 基 金 管 理 人 公 告 的 运 作 周 期 起 始 日 起 至 2 个 公 历 年 后 对 应 日 止, 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 或 该 公 历 年 不 存 在 对 应 日, 则 运 作 周 期 到 期 日 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 本 基 金 第 一 个 分 级 运 作 周 期 后 的 各 运 作 周 期 的 具 体 起 讫 日 期 以 本 基 金 管 理 人 届 时 公 告 为 准 基 金 合 同 中 如 无 特 别 指 明, 运 作 周 期 即 为 第 一 个 分 级 运 作 周 期 例 : 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2013 年 6 月 18 日, 则 本 基 金 第 1 个 运 作 周 期 的 运 作 期 间 为 2013 年 6 月 18 日 至 2015 年 6 月 18 日 ; 若 本 基 金 第 2 个 运 作 周 期 的 起 始 日 为 2015 年 7 月 16 日, 则 本 基 金 第 2 个 运 作 周 期 的 运 作 期 间 为 2015 年 7 月 16 日 至 2017 年 7 月 14 日 (2017 年 7 月 16 日 为 周 日 ), 以 此 类 推 2 基 金 份 额 配 比 本 基 金 募 集 设 立 时, 惠 丰 A 份 额 惠 丰 B 份 额 的 份 额 配 比 将 不 超 过 7:3 本 基 金 基 金 合 同 生 效 后 分 级 运 作 周 期 内 的 每 一 个 开 放 日, 经 登 记 机 构 确 认 后 的 惠 丰 A 份 额 惠 丰 B 份 额 的 份 额 配 比 原 则 上 不 超 过 7:3 本 基 金 基 金 合 同 生 效 后 每 个 分 级 运 作 周 期 内, 惠 丰 A 份 额 自 分 级 运 作 周 期 起 始 日 起 每 6 个 月 开 放 一 次, 惠 丰 B 份 额 封 闭 运 作 并 上 市 交 易 分 级 运 作 周 期 内, 分 级 运 作 周 期 起 始 日 起 每 6 个 月 的 对 应 日 ( 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 或 该 公 历 年 不 存 在 对 应 日, 则 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 ), 惠 丰 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 调 整 为 元, 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 惠 丰 A 份 额 数 按 折 28

29 算 比 例 相 应 增 减 在 惠 丰 A 份 额 的 单 个 开 放 日, 如 果 惠 丰 A 份 额 没 有 赎 回 或 者 净 赎 回 份 额 极 小, 惠 丰 A 份 额 惠 丰 B 份 额 在 该 次 开 放 日 后 的 份 额 配 比 可 能 会 出 现 大 于 7:3 的 情 形 ; 如 果 惠 丰 A 份 额 的 净 赎 回 份 额 较 多, 惠 丰 A 份 额 惠 丰 B 份 额 在 该 次 开 放 日 后 的 份 额 配 比 可 能 会 出 现 小 于 7:3 的 情 形 3 运 作 周 期 内 惠 丰 A 份 额 的 运 作 (1) 收 益 率 惠 丰 A 份 额 根 据 基 金 合 同 的 规 定 获 取 约 定 收 益, 其 收 益 率 将 在 每 个 分 级 运 作 周 期 起 始 日 及 每 个 申 购 开 放 日 设 定 一 次 并 公 告 计 算 公 式 为 : 惠 丰 A 份 额 的 年 约 定 收 益 率 ( 单 利 )=1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 前 )+ 利 差 利 差 的 取 值 范 围 从 0%( 含 ) 至 3%( 含 ), 由 基 金 管 理 人 在 惠 丰 A 份 额 的 认 ( 申 ) 购 日 前 根 据 国 内 利 率 市 场 情 况 确 定 并 提 前 进 行 公 告 惠 丰 A 份 额 的 年 收 益 率 计 算 按 照 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 到 以 百 分 比 计 算 的 小 数 点 后 第 2 位 在 基 金 合 同 生 效 日 ( 或 分 级 运 作 周 期 起 始 日 ) 当 日, 基 金 管 理 人 将 根 据 届 时 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 和 公 告 的 利 差 设 定 惠 丰 A 份 额 的 首 次 年 收 益 率, 该 收 益 率 适 用 于 分 级 运 作 周 期 起 始 日 ( 含 ) 到 第 1 个 申 购 开 放 日 ( 含 ) 的 时 间 段 ; 在 惠 丰 A 份 额 的 每 个 申 购 开 放 日 ( 最 后 1 个 申 购 开 放 日 除 外 ), 基 金 管 理 人 将 根 据 该 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 和 公 告 的 利 差 重 新 设 定 惠 丰 A 份 额 的 年 收 益 率, 该 收 益 率 即 为 惠 丰 A 份 额 接 下 来 6 个 月 的 年 收 益 率, 适 用 于 该 申 购 开 放 日 ( 不 含 ) 到 下 个 申 购 开 放 日 ( 含, 若 为 分 级 运 作 周 期 最 后 一 个 开 放 期 的, 则 为 该 分 级 运 作 周 期 的 到 期 日 ) 的 时 间 段 (2) 开 放 日 惠 丰 A 份 额 在 分 级 运 作 周 期 内 每 6 个 月 开 放 一 次, 接 受 投 资 人 的 申 购 与 赎 回 ( 最 后 1 个 开 放 日 只 接 受 投 资 人 的 赎 回 ) 29

30 其 中 每 个 分 级 运 作 周 期 内 前 3 个 惠 丰 A 份 额 的 开 放 日 既 开 放 赎 回 也 开 放 申 购, 开 放 日 为 每 个 分 级 运 作 周 期 起 始 日 起 每 6 个 月 的 对 应 日 ( 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 或 该 公 历 年 不 存 在 对 应 日, 则 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 ) 及 其 前 一 个 工 作 日, 其 中 该 对 应 日 的 前 一 个 工 作 日 为 赎 回 开 放 日, 该 对 应 日 为 申 购 开 放 日 ; 每 个 分 级 运 作 周 期 的 第 4 个 惠 丰 A 份 额 的 开 放 日 只 开 放 赎 回, 开 放 日 为 分 级 运 作 周 期 到 期 日 在 分 级 运 作 周 期 内 除 惠 丰 A 份 额 的 开 放 日 以 外 的 时 间 本 基 金 不 接 受 惠 丰 A 份 额 的 申 购 与 赎 回 申 请 例 : 如 基 金 合 同 的 生 效 日 为 2013 年 6 月 18 日, 基 金 合 同 生 效 之 日 起 每 6 个 月 12 个 月 18 个 月 和 24 个 月 的 对 日 分 别 为 2013 年 12 月 18 日 ( 周 三 ) 2014 年 6 月 18 日 ( 周 三 ) 2014 年 12 月 18 日 ( 周 四 ) 2015 年 6 月 18 日 ( 周 四 ), 则 惠 丰 A 份 额 赎 回 开 放 日 和 申 购 开 放 日 分 别 为 2013 年 12 月 17 日 ( 周 二 ) 和 2013 年 12 月 18 日 ( 周 三 ) 2014 年 6 月 17 日 ( 周 二 ) 和 2014 年 6 月 18 日 ( 周 三 ) 2014 年 12 月 17 日 ( 周 三 ) 和 2014 年 12 月 18 日 ( 周 四 ) 2015 年 6 月 18 日 ( 周 四 ), 其 中 第 四 个 开 放 日 2015 年 6 月 18 日 ( 周 四 ) 不 开 放 惠 丰 A 份 额 的 申 购, 只 开 放 赎 回 (3) 基 金 份 额 折 算 基 金 合 同 生 效 后 分 级 运 作 周 期 内, 在 分 级 运 作 周 期 起 始 日 起 每 6 个 月 的 对 日 ( 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 或 该 公 历 年 不 存 在 对 应 日, 则 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 ), 惠 丰 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 调 整 为 元, 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 惠 丰 A 份 额 数 按 折 算 比 例 相 应 增 减 惠 丰 A 份 额 的 基 金 份 额 折 算 日 与 前 3 个 惠 丰 A 份 额 的 申 购 开 放 日 为 同 一 个 工 作 日, 与 第 4 个 惠 丰 A 份 额 的 赎 回 开 放 日 为 同 一 个 工 作 日 惠 丰 A 份 额 的 基 金 份 额 折 算 具 体 见 招 募 说 明 书 第 十 部 分 以 及 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 (4) 规 模 限 制 基 金 合 同 生 效 后 分 级 运 作 周 期 内 的 每 个 开 放 日, 经 登 记 机 构 确 认 后 的 惠 丰 A 份 额 的 份 额 余 额 较 惠 丰 B 份 额 的 份 额 余 额 原 则 上 不 得 超 过 7/3 具 体 规 模 限 30

31 制 及 其 控 制 措 施 见 基 金 份 额 发 售 公 告 以 及 基 金 管 理 人 发 布 的 其 他 相 关 公 告 4 运 作 周 期 内 惠 丰 B 份 额 的 运 作 (1) 惠 丰 B 份 额 封 闭 运 作, 封 闭 期 内 不 接 受 申 购 与 赎 回 惠 丰 B 份 额 的 封 闭 期 为 自 分 级 运 作 周 期 起 始 之 日 起 至 2 个 公 历 年 后 对 应 日 止 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 或 该 公 历 年 不 存 在 对 应 日 的, 则 封 闭 期 届 满 日 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 (2) 基 金 份 额 折 算 封 闭 期 届 满 日, 基 金 管 理 人 将 对 惠 丰 B 份 额 进 行 基 金 份 额 折 算, 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 调 整 为 元, 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 惠 丰 B 份 额 数 按 折 算 比 例 相 应 增 减 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 折 算 具 体 见 招 募 说 明 书 第 十 部 分 以 及 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 (3) 本 基 金 基 金 合 同 生 效 后 3 个 月 内, 在 符 合 基 金 上 市 交 易 条 件 下, 惠 丰 B 份 额 将 申 请 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 (4) 本 基 金 在 扣 除 惠 丰 A 份 额 的 应 计 收 益 后 的 全 部 剩 余 收 益 归 惠 丰 B 份 额 享 有, 亏 损 以 惠 丰 B 份 额 的 资 产 净 值 为 限 由 惠 丰 B 份 额 承 担 基 金 管 理 人 并 不 承 诺 或 保 证 惠 丰 A 份 额 的 约 定 应 得 收 益, 即 如 在 本 基 金 资 产 出 现 极 端 损 失 情 况 下, 惠 丰 A 份 额 仍 可 能 面 临 无 法 取 得 约 定 应 得 收 益 乃 至 投 资 本 金 受 损 的 风 险, 此 时 惠 丰 B 份 额 剩 余 资 产 可 能 为 0 ( 二 ) 基 金 份 额 净 值 的 计 算 1 本 基 金 基 金 份 额 净 值 的 计 算 本 基 金 的 基 金 份 额 净 值 计 算 公 式 如 下 : T 日 基 金 份 额 净 值 =T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值 /T 日 基 金 份 额 的 余 额 数 量 基 金 合 同 生 效 后 运 作 周 期 内,T 日 基 金 份 额 的 余 额 数 量 为 惠 丰 A 份 额 和 惠 31

32 丰 B 份 额 的 份 额 总 额 本 基 金 基 金 份 额 净 值 的 计 算, 保 留 到 小 数 点 后 3 位, 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入, 由 此 误 差 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算, 并 在 T+1 日 内 公 告 如 遇 特 殊 情 况, 经 中 国 证 监 会 同 意, 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 2 分 级 运 作 周 期 内 惠 丰 A 份 额 和 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算 分 级 运 作 周 期 内, 在 惠 丰 A 份 额 的 开 放 日 计 算 惠 丰 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ; 在 惠 丰 B 份 额 的 封 闭 期 届 满 日 分 别 计 算 惠 丰 A 份 额 和 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 (1) 惠 丰 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算 基 金 合 同 生 效 后, 截 止 惠 丰 A 份 额 的 某 一 申 购 开 放 日 或 者 惠 丰 B 份 额 的 封 闭 期 届 满 日 (T 日 ), 设 T 为 自 惠 丰 A 份 额 上 一 次 申 购 开 放 日 ( 如 T 日 为 a 第 一 次 申 购 开 放 日, 则 为 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 T 日 的 运 作 天 数, NV T 为 T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值, F at 为 T 日 惠 丰 A 份 额 的 份 额 余 额, F b 为 T 日 惠 丰 B 份 额 的 份 额 余 额, NAV at 为 T 日 惠 丰 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值, NAV a(t0) 为 惠 丰 A 份 额 上 一 开 放 日 折 算 后 的 份 额 净 值 1.000, 若 上 一 申 购 开 放 日 未 发 生 折 算, 则 为 上 一 开 放 日 惠 丰 A 份 额 的 份 额 净 值, r 为 在 惠 丰 A 份 额 上 一 次 申 购 开 放 日 ( 如 T 日 为 第 一 次 申 购 开 放 日, 则 为 基 金 合 同 生 效 日 ) 设 定 的 惠 丰 A 份 额 的 年 收 益 率 1) 如 果 T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值 大 于 或 等 于 NAV a( T0) T 日 惠 丰 A 份 额 的 份 额 余 额 加 上 T 日 全 部 惠 丰 A 份 额 应 计 收 益 之 和, 则 : NAV at NAV a( T 0 ) 1 r T 运 作 当 年 实 际 天 数 a T 日 全 部 惠 丰 A 份 额 应 计 收 益 计 算 公 式 如 下 : T 日 全 部 惠 丰 A 份 额 应 计 收 益 = F at NAV a( T0) r T 运 作 当 年 实 际 天 数 a 32

33 ( 下 同 ) 以 上 各 式 中, 运 作 当 年 实 际 天 数 指 惠 丰 A 份 额 上 一 次 申 购 开 放 日 ( 如 T 日 为 第 一 次 申 购 开 放 日, 则 为 基 金 合 同 生 效 日 ) 所 在 年 度 的 实 际 天 数, 下 同 2) 如 果 T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值 小 于 NAV a( T 0) T 日 惠 丰 A 份 额 的 份 额 余 额 加 上 T 日 全 部 惠 丰 A 份 额 应 计 收 益 之 和, 则 : NAV at NV F at T (2) 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算 设 NAV bt 为 惠 丰 B 份 额 封 闭 期 届 满 日 (T 日 ) 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值, 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算 公 式 如 下 : NAV bt NV T NAV F b at F at 惠 丰 A 份 额 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算, 保 留 到 小 数 点 后 3 位, 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入, 由 此 误 差 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 例 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 之 日 起 2 年 内, 设 自 惠 丰 A 份 额 上 一 次 申 购 开 放 日 和 折 算 日 起 的 运 作 天 数 为 180 天, 基 金 运 作 当 年 的 实 际 天 数 为 365 天, 基 金 资 产 净 值 为 21 亿 元, 惠 丰 A 份 额 惠 丰 B 份 额 的 份 额 余 额 分 别 为 14 亿 份 和 6 亿 份, 惠 丰 A 份 额 上 一 次 申 购 开 放 日 设 定 的 惠 丰 A 份 额 年 收 益 率 为 4.50% 则 惠 丰 A 份 额 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算 如 下 : 4.50% 惠 丰 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 = = ( 元 ) 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 = = ( 元 ) 6 3 分 级 运 作 周 期 内 惠 丰 A 份 额 和 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 基 金 合 同 生 效 后 分 级 运 作 周 期 内, 基 金 管 理 人 在 计 算 基 金 资 产 净 值 的 基 础 上, 采 用 虚 拟 清 算 原 则 分 别 计 算 并 公 告 惠 丰 A 份 额 和 惠 丰 B 份 额 的 基 33

34 金 份 额 参 考 净 值, 其 中, 惠 丰 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 日 不 包 括 惠 丰 A 份 额 的 开 放 日 基 金 份 额 参 考 净 值 是 对 两 级 基 金 份 额 价 值 的 一 个 估 算, 并 不 代 表 基 金 份 额 持 有 人 可 获 得 的 实 际 价 值 (1) 惠 丰 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 基 金 合 同 生 效 后 分 级 运 作 周 期 内, 在 惠 丰 A 份 额 的 非 开 放 日 (T 日 ), 设 T 为 自 惠 丰 A 份 额 上 一 次 申 购 开 放 日 ( 如 T 日 之 前 惠 丰 A 份 额 尚 未 进 行 a 开 放, 则 为 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 T 日 的 运 作 天 数, NV T 为 T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值, F at 为 T 日 惠 丰 A 份 额 的 份 额 余 额, F b 为 T 日 惠 丰 B 份 额 的 份 额 余 额, NAV 为 T 日 惠 丰 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值, NAV a ( T 0) at 为 惠 丰 A 份 额 上 一 申 购 开 放 日 折 算 后 的 份 额 净 值 1.000, 若 上 一 申 购 开 放 日 未 发 生 折 算, 则 为 上 一 申 购 开 放 日 惠 丰 A 份 额 的 份 额 净 值, r 为 在 惠 丰 A 份 额 上 一 次 申 购 开 放 日 ( 如 T 日 之 前 惠 丰 A 份 额 尚 未 进 行 开 放, 则 为 基 金 合 同 生 效 日 ) 设 定 的 惠 丰 A 份 额 的 年 收 益 率 1) 如 果 T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值 大 于 或 等 于 NAV a( T0) 元 T 日 惠 丰 A 份 额 的 份 额 余 额 加 上 T 日 全 部 惠 丰 A 份 额 应 计 收 益 之 和, 则 : NAV at NAV a( T 0 ) 1 r T 运 作 当 年 实 际 天 数 a T 日 全 部 惠 丰 A 份 额 应 计 收 益 计 算 公 式 如 下 : T 日 全 部 惠 丰 A 份 额 应 计 收 益 = F at 34 NAV a( T0) r T 运 作 当 年 实 际 天 数 ( 下 同 ) 以 上 各 式 中, 运 作 当 年 实 际 天 数 指 惠 丰 A 份 额 上 一 次 申 购 开 放 日 ( 如 T 日 之 前 惠 丰 A 份 额 尚 未 进 行 开 放, 则 为 基 金 合 同 生 效 日 ) 所 在 年 度 的 实 际 天 数, 下 同 2) 如 果 T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值 小 于 NAV a( T 0) T 日 惠 丰 A 份 额 的 份 额 余 额 加 上 T 日 全 部 惠 丰 A 份 额 应 计 收 益 之 和, 则 : NV NAVaT F at T a

35 (2) 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 NAV bt 为 T 日 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值, 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 公 式 如 下 : NAV bt NVT NAVaT F at max,0 Fb 上 式 中, 在 本 基 金 运 作 周 期 内 的 惠 丰 A 份 额 非 开 放 日, NAV 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 ; 在 惠 丰 A 份 额 的 开 放 日, NAV at at 为 惠 丰 A 为 惠 丰 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 惠 丰 A 份 额 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 的 计 算, 保 留 到 小 数 点 后 3 位, 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入, 由 此 误 差 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 T 日 的 惠 丰 A 份 额 和 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算, 并 在 T+1 日 内 公 告 如 遇 特 殊 情 况, 经 中 国 证 监 会 同 意, 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 例 : 基 金 合 同 生 效 之 日 起 2 年 内, 设 自 惠 丰 A 份 额 上 一 次 申 购 开 放 日 和 折 算 日 起 的 运 作 天 数 为 90 天, 基 金 运 作 当 年 的 实 际 天 数 为 365 天, 基 金 资 产 净 值 为 21 亿 元, 惠 丰 A 份 额 惠 丰 B 份 额 的 份 额 余 额 分 别 为 14 亿 份 和 6 亿 份, 惠 丰 A 份 额 上 一 次 开 放 日 设 定 的 惠 丰 A 份 额 年 收 益 率 为 4.50% 则 惠 丰 A 份 额 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 如 下 : 4.50% 惠 丰 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 = =1.011( 元 ) 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 = =1.141( 元 ) 6 4 过 渡 期 内 惠 丰 A 份 额 和 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算 在 过 渡 期 内, 惠 丰 A 份 额 不 再 获 取 约 定 收 益, 两 级 份 额 同 涨 同 跌 各 负 盈 亏 T 日 惠 丰 A 份 额 净 值 =T 日 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 型 基 金 资 产 净 值 (T-1 35

36 日 惠 丰 A 份 额 资 产 净 值 /T-1 日 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 型 基 金 资 产 净 值 )/T 日 惠 丰 A 份 额 数 T 日 惠 丰 B 份 额 净 值 =T 日 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 型 基 金 资 产 净 值 (T-1 日 惠 丰 B 份 额 资 产 净 值 /T-1 日 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 型 基 金 资 产 净 值 )/T 日 惠 丰 B 份 额 数 惠 丰 A 份 额 惠 丰 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算, 保 留 到 小 数 点 后 3 位, 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入, 由 此 误 差 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 七 基 金 的 投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 八 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 包 括 国 债 央 行 票 据 金 融 债 券 企 业 债 券 公 司 债 券 可 转 换 债 券 中 小 企 业 私 募 债 中 期 票 据 短 期 融 资 券 地 方 政 府 债 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 货 币 市 场 工 具 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 以 及 经 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 权 证 等, 也 不 参 与 一 级 市 场 的 新 股 申 购 或 增 发 新 股, 但 可 持 有 因 所 持 可 转 换 债 券 转 股 形 成 的 股 票 因 投 资 于 可 分 离 交 易 可 转 换 债 券 等 金 融 工 具 而 产 生 的 权 证 因 上 述 原 因 持 有 的 股 票, 本 基 金 应 在 其 可 交 易 之 日 起 的 6 个 月 内 卖 出 ; 因 上 述 原 因 持 有 的 权 证, 本 基 金 应 在 其 可 交 易 之 日 起 的 1 个 月 内 卖 出 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 投 资 于 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 现 金 或 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 36

37 九 基 金 的 投 资 策 略 1 固 定 收 益 品 种 的 配 置 策 略 (1) 久 期 配 置 本 基 金 基 于 对 宏 观 经 济 指 标 和 宏 观 经 济 政 策 的 分 析, 判 断 宏 观 经 济 所 处 的 经 济 周 期, 由 此 预 测 利 率 变 动 的 方 向 和 趋 势 根 据 不 同 大 类 资 产 在 宏 观 经 济 周 期 的 属 性, 即 货 币 市 场 顺 周 期 债 券 市 场 逆 周 期 的 特 点, 确 定 债 券 资 产 配 置 的 基 本 方 向 和 特 征 ; 同 时 结 合 债 券 市 场 资 金 供 求 分 析, 最 终 确 定 投 资 组 合 的 久 期 配 置 (2) 期 限 结 构 配 置 在 确 定 组 合 久 期 后, 通 过 研 究 收 益 率 曲 线 形 态, 采 用 统 计 和 数 量 分 析 技 术, 对 各 期 限 段 的 风 险 收 益 情 况 进 行 评 估, 对 收 益 率 曲 线 各 个 期 限 的 收 益 进 行 分 析, 在 子 弹 组 合 杠 铃 组 合 和 梯 形 组 合 中 选 择 风 险 收 益 比 最 佳 的 配 置 方 案 子 弹 组 合, 即, 使 组 合 的 现 金 流 尽 量 集 中 分 布 ; 杠 铃 组 合, 即, 使 组 合 的 现 金 流 尽 量 呈 两 极 分 布 ; 梯 形 组 合, 即, 使 组 合 的 现 金 流 在 投 资 期 内 尽 可 能 平 均 分 布 (3) 债 券 类 别 配 置 在 宏 观 分 析 和 久 期 及 期 限 结 构 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 对 不 同 类 型 固 定 收 益 品 种 的 信 用 风 险 市 场 流 动 性 市 场 风 险 等 因 素 进 行 分 析, 以 其 历 史 价 格 关 系 的 数 量 分 析 为 依 据, 同 时 兼 顾 其 基 本 面 分 析, 综 合 分 析 各 品 种 的 利 差 和 变 化 趋 势 在 信 用 利 差 水 平 较 高 时 持 有 公 司 债 ( 企 业 债 ) 中 小 企 业 私 募 债 资 产 支 持 证 券 等 信 用 品 种, 在 信 用 利 差 水 平 较 低 时 持 有 国 债 央 行 票 据 等 利 率 品 种, 从 而 确 定 整 个 债 券 组 合 中 各 类 别 债 券 投 资 比 例 2 个 券 的 投 资 策 略 ( 可 转 换 债 券 除 外 ) 个 券 的 选 择 应 遵 循 如 下 原 则 : 相 对 价 值 原 则 : 同 等 风 险 中 收 益 率 较 高 的 品 种, 同 等 收 益 率 风 险 较 低 的 品 种 流 动 性 原 则 : 其 它 条 件 类 似, 选 择 流 动 性 较 好 的 品 种 (1) 利 率 品 种 的 投 资 策 略 37

38 本 基 金 对 国 债 央 行 票 据 等 利 率 品 种 的 投 资, 是 在 久 期 配 置 策 略 与 期 限 结 构 配 置 策 略 基 础 上, 在 合 理 控 制 风 险 的 前 提 下, 综 合 考 虑 组 合 的 流 动 性, 通 过 采 取 利 差 套 利 策 略 相 对 价 值 策 略 等 决 定 投 资 品 种 (2) 信 用 品 种 的 投 资 策 略 ( 中 小 企 业 私 募 债 除 外 ) 本 基 金 对 企 业 债 公 司 债 和 资 产 支 持 证 券 等 信 用 品 种 采 取 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策 略 自 上 而 下 投 资 策 略 指 本 基 金 在 久 期 配 置 策 略 与 期 限 结 构 配 置 策 略 基 础 上, 运 用 数 量 化 分 析 方 法 对 信 用 品 种 的 信 用 风 险 流 动 性 风 险 市 场 风 险 等 因 素 进 行 分 析, 对 利 差 走 势 及 其 收 益 和 风 险 进 行 判 断 自 下 而 上 投 资 策 略 指 本 基 金 运 用 行 业 和 公 司 基 本 面 研 究 方 法 对 债 券 发 行 人 信 用 风 险 进 行 分 析 和 度 量, 选 择 风 险 与 收 益 相 匹 配 的 更 优 品 种 进 行 配 置 本 基 金 将 借 助 公 司 内 部 的 行 业 及 公 司 研 究 员 的 专 业 研 究 能 力, 并 综 合 参 考 外 部 研 究 机 构 的 研 究 成 果, 对 发 债 主 体 企 业 进 行 深 入 的 基 本 面 分 析, 主 要 包 括 经 营 历 史 行 业 地 位 竞 争 实 力 公 司 治 理 股 东 或 地 方 政 府 的 实 力 以 及 支 持 力 度 等 ; 并 结 合 债 券 的 发 行 条 款, 综 合 考 虑 信 用 等 级 期 限 流 动 性 市 场 分 割 息 票 率 税 赋 特 点 提 前 偿 还 和 赎 回 等 因 素 的 基 础 上 以 确 定 信 用 品 种 的 实 际 信 用 风 险 状 况 及 其 信 用 利 差 水 平, 投 资 于 信 用 风 险 相 对 较 低 信 用 利 差 收 益 相 对 较 大 的 优 质 品 种 (3) 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 的 投 资 策 略 主 要 基 于 信 用 品 种 投 资 略, 在 此 基 础 上 重 点 分 析 私 募 债 的 信 用 风 险 及 流 动 性 风 险 首 先, 确 定 经 济 周 期 所 处 阶 段, 研 究 私 募 债 发 行 人 所 处 行 业 在 经 济 周 期 和 政 策 变 动 中 所 受 的 影 响, 以 确 定 行 业 总 体 信 用 风 险 的 变 动 情 况, 并 投 资 具 有 积 极 因 素 的 行 业, 规 避 具 有 潜 在 风 险 的 行 业 ; 其 次, 对 私 募 债 发 行 人 的 经 营 管 理 发 展 前 景 公 司 治 理 财 务 状 况 及 偿 债 能 力 综 合 分 析 ; 最 后, 结 合 私 募 债 的 票 面 利 率 剩 余 期 限 担 保 情 况 及 发 行 规 模 等 因 素, 综 合 评 价 私 募 债 的 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险, 选 择 风 险 与 收 益 相 匹 配 的 品 种 进 行 配 置 3 可 转 换 债 券 投 资 策 略 可 转 换 债 券 兼 具 债 券 和 股 票 的 相 关 特 性, 其 投 资 风 险 和 收 益 介 于 债 券 和 38

39 股 票 之 间 在 进 行 可 转 换 债 券 筛 选 时, 本 基 金 将 首 先 对 可 转 换 债 券 自 身 的 内 在 债 券 价 值 ( 如 票 面 利 息 利 息 补 偿 及 无 条 件 回 售 价 格 ) 保 护 条 款 的 适 用 范 围 流 动 性 等 方 面 进 行 研 究 ; 然 后 对 可 转 换 债 券 的 基 础 股 票 的 基 本 面 进 行 分 析, 形 成 对 基 础 股 票 的 价 值 评 估 ; 最 后 将 可 转 换 债 券 自 身 的 基 本 面 评 分 和 其 基 础 股 票 的 基 本 面 评 分 结 合 在 一 起 以 确 定 投 资 的 可 转 换 债 券 品 种 4 其 它 交 易 策 略 (1) 杠 杆 放 大 策 略 : 即 以 组 合 现 有 债 券 为 基 础, 利 用 回 购 等 方 式 融 入 低 成 本 资 金, 并 购 买 剩 余 年 限 相 对 较 长 并 具 有 较 高 收 益 的 债 券, 以 期 获 取 超 额 收 益 的 操 作 方 式 (2) 公 司 债 跨 市 场 套 利 : 公 司 债 将 在 银 行 间 市 场 和 交 易 所 市 场 同 时 挂 牌, 根 据 以 往 的 经 验, 两 个 市 场 的 品 种 将 出 现 差 价 套 利 交 易 的 机 会 本 基 金 将 利 用 两 个 市 场 相 同 公 司 债 券 交 易 价 格 的 差 异, 锁 定 其 中 的 收 益 进 行 跨 市 场 套 利, 增 加 基 金 资 产 收 益 十 基 金 的 投 资 限 制 1 组 合 限 制 基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 : (1) 本 基 金 投 资 于 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%; (2) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; (3) 本 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 的 股 票, 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (4) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 超 过 该 证 券 的 10%; (5) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%; (6) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证, 不 得 超 过 该 权 证 的 10%; (7) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 39

40 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (8) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; (9) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10%; (10) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券, 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%; (11) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以 上 ( 含 BBB) 的 资 产 支 持 证 券 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间, 如 果 其 信 用 等 级 下 降 不 再 符 合 投 资 标 准, 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; (12) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%; (13) 本 基 金 持 有 的 全 部 中 小 企 业 私 募 债 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 5%; 本 基 金 持 有 的 中 小 企 业 私 募 债 券 的 剩 余 期 限 不 得 超 过 惠 丰 B 份 额 的 剩 余 封 闭 运 作 期 ; (14) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 投 资 限 制 因 证 券 市 场 波 动 上 市 公 司 合 并 基 金 规 模 变 动 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 2 禁 止 行 为 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益, 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 40

41 动 : (1) 承 销 证 券 ; (2) 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 买 卖 其 他 基 金 份 额, 但 是 国 务 院 另 有 规 定 的 除 外 ; (5) 向 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 发 行 的 股 票 或 者 债 券 ; (6) 买 卖 与 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 ; (7) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (8) 依 照 法 律 法 规 有 关 规 定, 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 十 一 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 全 债 指 数 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 强 调 基 金 资 产 的 稳 定 增 值, 为 此, 本 基 金 选 取 中 证 全 债 指 数 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 中 证 全 债 指 数 是 中 证 指 数 公 司 编 制 的 综 合 反 映 银 行 间 债 券 市 场 和 沪 深 交 易 所 债 券 市 场 的 跨 市 场 债 券 指 数 若 未 来 市 场 发 生 变 化 导 致 本 业 绩 比 较 基 准 不 再 适 用, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 人 合 法 权 益 的 原 则, 在 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后, 适 当 调 整 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告, 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 十 二 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 低 风 险 的 基 金 品 种, 其 风 险 收 益 预 期 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 本 基 金 基 金 合 同 生 效 后 的 分 级 运 作 周 期 内, 本 基 金 经 过 基 金 份 额 分 41

42 级 后, 惠 丰 A 份 额 为 低 风 险 收 益 相 对 稳 定 的 基 金 份 额 ; 惠 丰 B 份 额 为 较 高 风 险 较 高 收 益 的 基 金 份 额 十 三 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 基 金 投 资 组 合 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 规 定 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 为 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1 基 金 资 产 组 合 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 为 596,748, 元, 基 金 份 额 净 值 为 元, 累 计 基 金 份 额 净 值 为 元 其 资 产 组 合 情 况 如 下 : 号 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 占 基 金 总 资 产 的 比 项 目 金 额 ( 元 ) 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 固 定 收 益 投 资 976,045, 其 中 : 债 券 976,045, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 - - 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 14,428, 其 他 资 产 16,802,

43 8 合 计 1,007,277, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 为 纯 债 基 金, 不 进 行 股 票 投 资 资 明 细 3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 本 基 金 为 纯 债 基 金, 不 进 行 股 票 投 资 4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 28,262, 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 517,981, 企 业 短 期 融 资 券 10,017, 中 期 票 据 372,345, 可 转 债 47,439, 同 业 存 单 其 他 合 计 976,045, 资 明 细 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 马 城 投 MTN001 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 500,000 54,020, 山 煤 债 500,000 51,190,

44 泛 海 MTN 玉 皇 化 工 MTN ,000 50,860, ,000 50,500, 如 意 债 500,000 50,025, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 (2) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 (3) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 10 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 (2) 本 基 金 为 纯 债 基 金, 不 进 行 股 票 投 资 (3) 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 的 其 他 资 产 项 目 构 成 如 下 : 金 额 单 位 : 人 民 币 元 号 序 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 37,

45 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 16,765, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 16,802, (4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 歌 尔 转 债 8,427, 航 信 转 债 8,178, 电 气 转 债 8,033, 格 力 转 债 5,519, (5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 为 纯 债 基 金, 不 进 行 股 票 投 资 (6) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 十 四 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 ( 截 至 2015 年 12 月 31 日 ): 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差

46 % 0.08% -2.31% 0.12% 1.61% -0.04% % 0.29% 10.82% 0.09% 5.27% 0.20% % 0.25% 8.74% 0.08% 3.43% 0.17% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 29.18% 0.26% 18.28% 0.09% 10.90% 0.17% 十 五 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 销 售 服 务 费 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 5 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 6 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 7 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 8 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 9 基 金 上 市 费 用 ; 10 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 46

47 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.75% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.75% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.2% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.2% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 3 基 金 销 售 服 务 费 基 金 合 同 生 效 后, 惠 丰 A 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.35%, 惠 丰 B 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 惠 丰 A 份 额 销 售 服 务 费 按 前 一 日 惠 丰 A 份 额 基 金 资 产 净 值 的 0.35% 年 费 率 计 提 销 售 服 务 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.35% 当 年 天 数 H 为 惠 丰 A 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费 E 为 惠 丰 A 份 额 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 经 基 金 管 47

48 理 人 和 基 金 托 管 人 双 方 核 对 后, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人, 由 基 金 管 理 人 支 付 给 基 金 销 售 机 构 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 上 述 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4-9 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 过 渡 期 内 本 基 金 不 计 提 管 理 费 托 管 费 和 销 售 服 务 费 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 基 金 管 理 费 基 金 托 管 费 和 销 售 服 务 费 的 调 整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 协 商 酌 情 降 低 基 金 管 理 费 基 金 托 管 费 和 销 售 服 务 费, 此 项 调 整 不 需 要 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 2 个 工 作 日 前 在 指 定 媒 体 上 刊 登 公 告 ( 五 ) 基 金 税 收 基 金 和 基 金 份 额 持 有 人 根 据 国 家 法 律 法 规 的 规 定, 履 行 纳 税 义 务 十 六 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 ( 一 ) 在 基 金 管 理 人 部 分, 对 主 要 人 员 情 况 进 行 了 更 新 ( 二 ) 对 相 关 服 务 机 构 部 分 进 行 了 更 新 ( 三 ) 对 基 金 份 额 的 分 级 部 分, 对 基 金 份 额 的 分 级 及 基 金 份 48

49 额 净 值 的 计 算 进 行 了 更 新 ( 四 ) 在 基 金 的 投 资 部 分, 对 基 金 投 资 组 合 报 告 按 最 新 资 料 进 行 了 更 新 ( 五 ) 对 基 金 业 绩 按 最 新 资 料 进 行 了 更 新 ( 六 ) 在 其 他 应 披 露 事 项 部 分, 披 露 了 本 期 间 本 基 金 的 公 告 信 息 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 二 一 六 年 四 月 二 十 五 日 49