长信利丰债券型证券投资基金

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1 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 2015 年 第 2 号 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 由 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 号 文 核 准 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2008 年 12 月 29 日 正 式 生 效 本 基 金 为 债 券 型 契 约 开 放 式 基 金 重 要 提 示 本 基 金 经 2008 年 10 月 31 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 号 文 核 准 募 集 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 投 资 有 风 险, 基 金 投 资 者 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者, 应 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征, 充 分 考 虑 投 资 者 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 并 对 于 认 购 ( 或 申 购 ) 本 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 基 金 投 资 要 承 担 相 应 风 险, 包 括 市 场 风 险 管 理 风 险 流 动 性 风 险 本 基 金 特 定 风 险 操 作 或 技 术 风 险 合 规 风 险 等 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产

2 基 金 管 理 人 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 更 新 的 招 募 说 明 书 所 载 的 内 容 截 止 日 为 2015 年 6 月 29 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 至 2015 年 3 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 已 经 复 核 了 本 次 更 新 的 招 募 说 明 书 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 基 金 管 理 人 概 况 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 9 楼 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 9 楼 邮 政 编 码 批 准 设 立 机 关 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 文 号 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2003]63 号 注 册 资 本 壹 亿 伍 仟 万 元 人 民 币 设 立 日 期 2003 年 5 月 9 日 组 织 形 式 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 田 丹 电 话 传 真 联 系 人 魏 明 东 存 续 期 间 持 续 经 营 经 营 范 围 基 金 管 理 业 务, 发 起 设 立 基 金, 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 ( 涉 及 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ) 股 东 名 称 出 资 额 出 资 比 例 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 7350 万 元 49% 股 权 结 构 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 万 元 34.33% 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 万 元 16.67% 总 计 万 元 100% 注 自 2015 年 7 月 21 日 起, 叶 烨 先 生 担 任 我 公 司 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ), 公 司 正 在 办 理 法 定 代 表 人 的 工 商 变 更 登 记 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 的 董 事 会 成 员 情 况 董 事 会 成 员 姓 名 职 务 性 别 简 历 杨 泽 柱 董 事 男 中 共 党 员, 博 士 研 究 生, 现 任 湖 北 省 人 大 常 务 委 员

3 陈 谋 亮 董 事 男 彭 辰 董 事 男 董 事 覃 波 ( 代 为 履 行 董 事 长 职 男 责 ) 胡 柏 枝 独 立 董 事 男 黄 宪 独 立 董 事 男 宋 晓 燕 独 立 董 事 女 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 会 委 员 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 长 曾 任 湖 北 省 松 滋 县 老 城 公 社 党 委 副 书 记 书 记, 松 滋 县 检 察 院 检 察 长, 松 滋 县 政 府 常 务 副 县 长 县 委 常 委, 巴 东 县 政 府 县 长 县 委 副 书 记, 荆 州 地 区 ( 荆 沙 市 ) 计 委 主 任 党 组 副 书 记, 荆 沙 市 副 市 长, 荆 州 市 委 常 委 副 市 长 市 行 政 学 院 院 长, 荆 门 市 委 副 书 记 副 市 长 市 行 政 学 院 院 长, 荆 门 高 新 技 术 开 发 区 党 委 第 一 书 记, 湖 北 省 委 台 湾 工 作 办 公 室 湖 北 省 政 府 台 湾 事 务 办 公 室 主 任, 湖 北 省 国 资 委 主 任 党 委 书 记, 湖 北 省 联 合 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司 党 委 书 记 中 共 党 员, 法 学 硕 士, 工 商 管 理 博 士, 高 级 经 济 师, 高 级 商 务 谈 判 师 现 任 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 总 裁 曾 任 湖 北 省 委 组 织 部 第 三 梯 队 干 部 班 干 部, 中 国 第 二 汽 车 制 造 厂 干 部, 湖 北 经 济 学 院 讲 师 特 聘 教 授, 扬 子 石 化 化 工 厂 保 密 办 主 任 集 团 总 裁 办 股 改 办 宣 传 部 企 管 处 管 理 干 部 集 团 法 律 顾 问, 中 石 化 / 扬 子 石 化 与 德 国 巴 斯 夫 合 资 特 大 型 一 体 化 石 化 项 目 中 方 谈 判 代 表, 交 大 南 洋 部 门 经 理 兼 董 事 会 证 券 事 务 代 表, 海 欣 集 团 董 事 会 秘 书 处 主 任 战 略 投 资 部 总 监 总 裁 助 理 副 总 裁 中 共 党 员, 博 士 研 究 生 学 历, 经 济 学 博 士, 正 高 职 高 级 会 计 师, 研 究 员 现 任 武 汉 钢 铁 ( 集 团 ) 公 司 党 委 常 委 副 总 经 理, 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 董 事 会 董 事 曾 任 武 汉 钢 铁 ( 集 团 ) 公 司 副 总 经 理 兼 总 会 计 师 党 委 常 委, 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 总 经 理 中 共 党 员, 硕 士, 上 海 国 家 会 计 学 院 EMBA 毕 业, 具 有 基 金 从 业 资 格 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 曾 任 职 于 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 2002 年 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 历 任 市 场 开 发 部 区 域 经 理 营 销 策 划 部 副 总 监 市 场 开 发 部 总 监 专 户 理 财 部 总 监 总 经 理 助 理 副 总 经 理 中 共 党 员, 大 专, 高 级 会 计 师, 注 册 会 计 师, 注 册 税 务 师 曾 任 湖 北 省 财 政 厅 副 厅 长 党 组 副 书 记, 湖 北 省 国 有 资 产 管 理 局 副 局 长 局 长, 中 国 三 峡 总 公 司 财 务 部 主 任 副 总 会 计 师, 三 峡 财 务 公 司 总 经 理, 财 政 部 驻 湖 北 省 专 员 办 监 察 专 员 党 组 书 记 巡 视 员, 湖 北 省 人 大 财 经 委 预 工 委 副 主 任 中 共 党 员, 博 士, 博 士 生 导 师 现 任 武 汉 大 学 经 济 与 管 理 学 院 金 融 系 教 授 博 士 生 导 师 曾 任 武 汉 大 学 教 师 商 学 院 副 院 长, 美 国 新 泽 西 西 东 大 学 访 问 学 者, 武 汉 大 学 珞 珈 城 市 信 用 社 副 董 事 长, 中 港 合 资 武 新 公 司 财 务 总 经 理 中 共 党 员, 法 学 博 士, 律 师 现 任 上 海 财 经 大 学 法 学 院 教 授 博 士 生 导 师 曾 任 武 汉 大 学 管 理 学 院 国 际 金 融 系 教 师

4 注 : 1 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 ; 2 自 2015 年 7 月 9 日 起, 叶 烨 先 生 担 任 我 公 司 董 事 ; 3 自 2015 年 7 月 21 日 起, 叶 烨 先 生 担 任 我 公 司 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ), 覃 波 先 生 不 再 代 为 履 行 公 司 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 职 责, 公 司 正 在 办 理 法 定 代 表 人 的 工 商 变 更 登 记 2 监 事 会 成 员 监 事 会 成 员 姓 名 职 务 性 别 简 历 余 汉 生 监 事 会 主 席 男 中 共 党 员, 本 科, 正 高 职 高 级 会 计 师 现 任 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 部 长 曾 任 武 钢 实 业 公 司 审 计 处 处 长 武 钢 实 业 公 司 财 务 处 处 长 武 汉 钢 铁 ( 集 团 ) 公 司 计 划 财 务 部 会 计 处 处 长 陈 水 元 监 事 男 硕 士 研 究 生, 会 计 师 经 济 师 现 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 执 行 副 总 裁 财 务 负 责 人 曾 任 湖 北 证 券 有 限 责 任 公 司 营 业 部 财 务 主 管 经 纪 事 业 部 财 务 经 理, 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 事 业 部 总 经 理 助 理 经 纪 业 务 总 部 总 经 理 助 理 营 业 部 总 经 理, 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 营 业 部 总 经 理 总 裁 特 别 助 理 杨 爱 民 监 事 男 中 共 党 员, 在 职 研 究 生 学 历, 会 计 师 现 任 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 曾 任 甘 肃 铝 厂 财 务 科 副 科 长 科 长, 甘 肃 省 铝 业 公 司 财 务 处 副 处 长 处 长, 上 海 海 欣 集 团 审 计 室 主 任 财 务 副 总 监 李 毅 监 事 女 中 共 党 员, 硕 士 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 零 售 服 务 部 总 监 曾 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 综 合 行 政 部 副 总 监 孙 红 辉 监 事 男 中 共 党 员, 硕 士 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 事 务 部 总 监 曾 任 职 于 上 海 机 械 研 究 所 上 海 家 宝 燃 气 具 公 司 和 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 魏 明 东 监 事 男 中 共 党 员, 硕 士 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 人 力 资 源 总 监 曾 任 职 于 上 海 市 徐 汇 区 政 府 华 夏 证 券 股 份 有 限 公 司 和 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 注 : 1 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 ; 2 自 2015 年 7 月 2 日 起, 魏 明 东 兼 任 综 合 行 政 部 总 监 3 经 理 层 成 员 经 理 层 成 员 姓 名 职 务 性 别 简 历 总 经 理 覃 波 男 简 历 同 上 ( 代 为 履

5 行 董 事 长 职 责 ) 周 永 刚 督 察 长 男 宋 小 龙 副 总 经 理 男 邵 彦 明 副 总 经 理 男 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 经 济 学 硕 士,EMBA 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 督 察 长 曾 任 湖 北 证 券 有 限 责 任 公 司 武 汉 自 治 街 营 业 部 总 经 理, 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 北 方 总 部 总 经 理 兼 北 京 展 览 路 证 券 营 业 部 总 经 理, 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 总 部 副 总 经 理 兼 上 海 代 表 处 主 任 上 海 汉 口 路 证 券 营 业 部 总 经 理 理 学 硕 士, 北 京 大 学 计 算 机 软 件 专 业 研 究 生 毕 业, 具 有 基 金 从 业 资 格 2012 年 10 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理, 兼 任 长 信 金 利 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 信 内 需 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 银 利 精 选 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 曾 任 北 京 北 大 青 鸟 公 司 项 目 经 理 富 国 基 金 管 理 公 司 项 目 经 理 行 业 研 究 员 基 金 经 理 及 权 益 投 资 部 总 经 理 硕 士, 毕 业 于 对 外 经 济 贸 易 大 学, 具 有 基 金 从 业 资 格 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 曾 任 职 于 北 京 市 审 计 局 上 海 申 银 证 券 公 司 大 鹏 证 券 公 司 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 2001 年 作 为 筹 备 组 成 员 加 入 长 信 基 金, 历 任 公 司 北 京 代 表 处 首 席 代 表 北 京 分 公 司 总 经 理 公 司 总 经 理 助 理 李 小 羽 副 总 经 理 男 上 海 交 通 大 学 工 学 学 士, 华 南 理 工 大 学 工 学 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格, 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格 (CIM) 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 固 定 收 益 部 总 监, 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 曾 任 职 长 城 证 券 公 司 加 拿 大 Investors Group Financial Services Co.,Ltd 2002 年 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 先 后 任 基 金 经 理 助 理 交 易 管 理 部 总 监 长 信 中 短 债 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 总 经 理 助 理 注 : 1 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 ; 2 自 2015 年 7 月 21 日 起, 叶 烨 先 生 担 任 我 公 司 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ), 覃 波 先 生 不 再 代 为 履 行 公 司 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 职 责 4 基 金 经 理 本 基 金 基 金 经 理 情 况 姓 名 职 务 任 职 时 间 简 历

6 李 小 羽 基 金 经 理 2008 年 12 月 29 日 至 今 上 海 交 通 大 学 工 学 学 士, 华 南 理 工 大 学 工 学 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格, 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格 (CIM) 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 固 定 收 益 部 总 监, 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 曾 任 职 长 城 证 券 公 司 加 拿 大 Investors Group Financial Services Co.,Ltd 2002 年 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 先 后 任 基 金 经 理 助 理 交 易 管 理 部 总 监 长 信 中 短 债 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 总 经 理 助 理 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 投 资 决 策 委 员 会 成 员 姓 名 职 务 覃 波 总 经 理 ( 代 为 履 行 董 事 长 职 责 ) 副 总 经 理 投 资 决 策 委 员 会 主 任 委 员 长 信 金 利 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 宋 小 龙 长 信 内 需 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 银 利 精 选 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 投 资 管 理 部 总 监 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 谈 洁 颖 证 券 投 资 基 金 和 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 姚 飞 军 李 小 羽 薛 天 黄 建 中 朱 君 荣 高 远 交 易 管 理 部 总 监 副 总 经 理 固 定 收 益 部 总 监 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 国 际 业 务 部 投 资 总 监 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 长 信 美 国 标 准 普 尔 100 等 权 重 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 专 户 投 资 部 ( 筹 ) 投 资 经 理 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 专 户 投 资 部 ( 筹 ) 副 总 监 投 资 经 理 研 究 发 展 部 负 责 人 注 : 1 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 ; 2 自 2015 年 7 月 1 日 起, 谈 洁 颖 兼 任 长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 3 自 2015 年 7 月 6 日 起, 谈 洁 颖 兼 任 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 4 自 2015 年 7 月 21 日 起, 叶 烨 先 生 担 任 我 公 司 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ), 覃 波 先 生 不 再 代 为 履 行 公 司 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 职 责 ( 三 ) 内 部 组 织 结 构 及 员 工 情 况 内 部 组 织 结 构 及 员 工 情 况 股 东 会 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构, 下 设 董 事 会 和 监 事 会 公 司 组 织 管 理 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制, 总 经 理 副 总 经 理 和 督 察 长 组 成 公 司 的 经 营 管 理 层 公 司 经 营 管 理 层 下 内 部 控 制 委 员 会 投 资 决 策 委 员 会 设 的 委 员 会

7 金 融 工 程 部 投 资 管 理 部 研 究 发 展 部 固 定 收 益 部 交 易 管 理 部 公 司 内 部 组 织 结 构 基 金 事 务 部 零 售 服 务 部 机 构 业 务 部 信 息 技 术 部 监 察 稽 核 部 综 合 行 政 部 专 户 理 财 部 国 际 业 务 部 产 品 开 发 部 电 子 商 务 部 分 支 机 构 北 京 分 公 司 深 圳 分 公 司 武 汉 办 事 处 员 工 总 数 127 人 ( 截 至 2015 年 6 月 29 日 ) 注 : 自 2015 年 7 月 23 日 起, 我 公 司 成 立 了 财 务 管 理 部 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 1 基 本 情 况 名 称 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 法 定 代 表 人 : 刘 士 余 成 立 日 期 :2009 年 1 月 15 日 批 准 设 立 机 关 和 批 准 设 立 文 号 : 中 国 银 监 会 银 监 复 [2009]13 号 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]23 号 注 册 资 本 :32,479,411.7 万 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 林 葛 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京 经 国 务 院 批 准, 中 国 农 业 银 行 整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 并 于 2009 年 1 月 15 日 依 法 成 立 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 承 继 原 中 国 农 业 银 行 全 部 资 产 负 债 业 务 机 构 网 点 和 员 工 中 国 农 业 银 行 网 点 遍 布 中 国 城 乡, 成 为 国 内 网 点 最 多 业 务 辐 射 范 围 最 广, 服 务 领 域 最 广, 服 务 对 象 最 多, 业 务 功 能 齐 全 的 大 型 国 有 商 业 银 行 之 一 在 海 外, 中 国 农 业 银 行 同 样 通 过 自 己 的 努 力 赢 得 了 良 好 的 信 誉, 每 年 位 居 财 富 世 界 500 强 企 业 之 列 作 为 一 家 城 乡 并 举 联 通 国 际 功 能 齐 备 的 大 型 国 有 商 业 银 行, 中 国 农 业 银 行 一 贯 秉 承 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念, 坚 持 审 慎 稳 健 经 营 可 持 续 发 展, 立 足 县 域 和 城 市 两 大 市 场, 实 施 差 异

8 化 竞 争 策 略, 着 力 打 造 伴 你 成 长 服 务 品 牌, 依 托 覆 盖 全 国 的 分 支 机 构 庞 大 的 电 子 化 网 络 和 多 元 化 的 金 融 产 品, 致 力 为 广 大 客 户 提 供 优 质 的 金 融 服 务, 与 广 大 客 户 共 创 价 值 共 同 成 长 中 国 农 业 银 行 是 中 国 第 一 批 开 展 托 管 业 务 的 国 内 商 业 银 行, 经 验 丰 富, 服 务 优 质, 业 绩 突 出,2004 年 被 英 国 全 球 托 管 人 评 为 中 国 最 佳 托 管 银 行 2007 年 中 国 农 业 银 行 通 过 了 美 国 SAS70 内 部 控 制 审 计, 并 获 得 无 保 留 意 见 的 SAS70 审 计 报 告, 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 的 全 面 认 可 中 国 农 业 银 行 着 力 加 强 能 力 建 设, 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升, 在 2010 年 首 届 金 牌 理 财 TOP10 颁 奖 盛 典 中 成 绩 突 出, 获 最 佳 托 管 银 行 奖 2010 年 再 次 荣 获 首 席 财 务 官 杂 志 颁 发 的 最 佳 资 产 托 管 奖 中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于 1998 年 5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成 立,2004 年 9 月 更 名 为 托 管 业 务 部, 内 设 养 老 金 管 理 中 心 技 术 保 障 处 营 运 中 心 委 托 资 产 托 管 处 保 险 资 产 托 管 处 证 券 投 资 基 金 托 管 处 境 外 资 产 托 管 处 综 合 管 理 处 风 险 管 理 处, 拥 有 先 进 的 安 全 防 范 设 施 和 基 金 托 管 业 务 系 统 2 主 要 人 员 情 况 中 国 农 业 银 行 托 管 业 务 部 现 有 员 工 140 余 名, 其 中 高 级 会 计 师 高 级 经 济 师 高 级 工 程 师 律 师 等 专 家 10 余 名, 服 务 团 队 成 员 专 业 水 平 高 业 务 素 质 好 服 务 能 力 强, 高 级 管 理 层 均 有 20 年 以 上 金 融 从 业 经 验 和 高 级 技 术 职 称, 精 通 国 内 外 证 券 市 场 的 运 作 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 截 止 2015 年 3 月 31 日, 中 国 农 业 银 行 托 管 的 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 和 开 放 式 证 券 投 资 基 金 共 254 只, 包 括 富 国 天 源 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 平 稳 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 阳 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 盛 同 德 主 题 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 博 时 内 需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汉 盛 证 券 投 资 基 金 裕 隆 证 券 投 资 基 金 景 福 证 券 投 资 基 金 鸿 阳 证 券 投 资 基 金 丰 和 价 值 证 券 投 资 基 金 久 嘉 证 券 投 资 基 金 长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 宝 盈 鸿 利 收 益 证 券 投 资

9 基 金 大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 大 成 债 券 投 资 基 金 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 银 河 收 益 证 券 投 资 基 金 长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 长 盛 动 态 精 选 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 内 需 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 万 家 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 信 银 利 精 选 开 放 式 证 券 投 资 基 金 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 中 海 分 红 增 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 新 华 优 选 分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金 交 银 施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 益 民 货 币 市 场 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 长 盛 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 益 民 创 新 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 复 兴 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 深 化 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 申 万 巴 黎 竞 争 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 成 长 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 治 稳 健 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 中 海 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 先 锋 股 票 证 券 投 资 基 金 东 吴 进 取 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 建 信 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 大 成 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 上 证 180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 上 证 180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 南 方 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 (LOF) 景 顺 长 城 能 源 基 建 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基

10 金 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 博 时 创 业 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 消 费 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 汇 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 富 国 可 转 换 债 券 证 券 投 资 基 金 大 成 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 大 成 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金 (LOF) 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 四 季 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 消 费 服 务 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 黄 金 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF) 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 浙 商 聚 潮 产 业 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 南 方 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 先 进 制 造 股 票 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 新 兴 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 深 证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 南 方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 交 银 施 罗 德 深 证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 长 信 内 需 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 证 券 投 资 基 金 中 海 消 费 主 题 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 盛 同 瑞 中 证 200 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 亚 洲 ( 除 日 本 ) 机 会 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 逆 向 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 金 刚 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 全 球 房 地 产 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 新 经 济 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 建 新 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国

11 海 恒 久 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 安 信 目 标 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 7 天 理 财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 理 财 21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 中 债 新 综 合 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 工 银 瑞 信 信 用 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 景 顺 长 城 支 柱 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 月 月 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 方 央 视 财 经 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 鹏 华 理 财 21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 万 家 14 天 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 安 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 惠 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 南 方 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 品 质 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 大 成 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 交 银 施 罗 德 荣 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 中 国 企 业 境 外 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 焦 点 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 沪 深 300 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 安 短 融 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 高 息 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 南 方 稳 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 四 季 金 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 永 福 养 老 理 财 混 合 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 易 方 达 投 资 级 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 润 元 大 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 盛 双 月 红 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 安 达 信 用 主 题 轮 动 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 安 信 永 利 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 祥 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 岁 岁 恒 丰 定 期 开 放

12 债 券 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 景 益 货 币 市 场 基 金 万 家 市 政 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 建 信 稳 定 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 融 通 通 源 一 年 目 标 触 发 式 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 大 成 信 用 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 品 牌 传 承 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 前 海 开 源 可 转 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 中 小 板 创 业 板 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 建 信 改 革 红 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 周 期 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 海 积 极 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 博 时 裕 隆 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 前 海 开 源 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 季 加 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 南 方 稳 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 可 转 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金 宝 盈 科 技 30 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 融 通 月 月 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 中 海 惠 祥 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 建 信 稳 定 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 东 方 新 兴 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 银 华 双 月 定 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 高 端 制 造 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 添 益 快 线 货 币 市 场 基 金 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 证 500 医 药 卫 生 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 鹏 华 先 进 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 纳 斯 达 克 100 指 数 证 券 投 资 基 金 银 华 惠 增 利 货 币 市 场 基 金 华 润 元 大 富 时 中 国 A50 指 数 型 证 券 投 资 基 金 安 信 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 南 方 理 财 金 交 易 型 货 币 市 场 基 金 工 银 瑞 信 创 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 方 添 益 债 券 型 证 券 投 资

13 基 金 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 前 海 开 源 股 息 率 100 强 等 权 重 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 大 成 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 大 中 华 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 战 略 转 型 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 云 端 生 活 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 安 信 消 费 医 药 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 深 证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 二 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 风 险 控 制 制 度 说 明 1 内 部 控 制 目 标 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经 营 规 范 运 作 严 格 监 察, 确 保 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整, 确 保 有 关 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 2 内 部 控 制 组 织 结 构 风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 监 督 和 评 价 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽 核 职 权 3 内 部 控 制 制 度 及 措 施 具 备 系 统 完 善 的 制 度 控 制 体 系, 建 立 了 管 理 制 度 控 制 制 度 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程, 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业 务 管 理 实 行 严 格 的 复 核 审 核 检 查 制 度, 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制, 业 务 印 章 按 规 程 保 管 存 放 使 用, 账 户 资 料 严 格 保 管, 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置, 封 闭 管 理, 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责, 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作, 防 止 人 为 事 故 的 发 生, 技 术 系 统 完 整 独 立 ( 三 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 基 金 托 管 人 通 过 参 数 设 置 将 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 托 管 协 议

14 规 定 的 投 资 比 例 和 禁 止 投 资 品 种 输 入 监 控 系 统, 每 日 登 录 监 控 系 统 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作, 并 通 过 基 金 资 金 账 户 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 等 监 督 基 金 管 理 人 的 其 他 行 为 的 处 理 : 当 基 金 出 现 异 常 交 易 行 为 时, 基 金 托 管 人 应 当 针 对 不 同 情 况 进 行 以 下 方 式 1 电 话 提 示 对 媒 体 和 舆 论 反 映 集 中 的 问 题, 电 话 提 示 基 金 管 理 人 ; 2 书 面 警 示 对 本 基 金 投 资 比 例 接 近 超 标 资 金 头 寸 不 足 等 问 题, 以 书 面 方 式 对 基 金 管 理 人 进 行 提 示 ; 3 书 面 报 告 对 投 资 比 例 超 标 清 算 资 金 透 支 以 及 其 他 涉 嫌 违 规 交 易 等 行 为, 书 面 提 示 有 关 基 金 管 理 人 并 报 中 国 证 监 会 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 中 心 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 九 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 九 楼 法 定 代 表 人 : 田 丹 联 系 人 : 朱 俊 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 站 : 2 场 外 代 销 机 构 (1) 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 法 定 代 表 人 : 李 国 华 联 系 人 : 孙 小 雅 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95580 网 址 : (2) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 法 定 代 表 人 : 刘 士 余 客 户 服 务 电 话 :95599 联 系 人 : 张 凯 学 传 真 : 网 址 : (3) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司

15 注 册 地 址 : 中 国 北 京 复 兴 门 内 大 街 55 号 办 公 地 址 : 中 国 北 京 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 电 话 : 客 户 服 务 电 话 :95588 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 联 系 人 : 李 鸿 岩 网 址 : (4) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 法 定 代 表 人 : 田 国 立 电 话 : 客 户 服 务 电 话 :95566 联 系 人 : 宋 亚 平 网 址 : (5) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 联 系 人 : 张 静 电 话 : 客 户 服 务 电 话 :95533 网 址 : (6) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 联 系 人 : 张 作 伟 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95559 网 址 : (7) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 李 建 红 联 系 人 : 林 本 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95555 网 址 : (8) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 法 定 代 表 人 : 董 文 标 联 系 人 : 姚 健 英 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95568 网 址 : (9) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司

16 注 册 地 址 : 北 京 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 常 振 明 联 系 人 : 方 爽 电 话 : 客 户 服 务 电 话 :95558 网 址 :bank.ecitic.com (10) 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 22 号 华 夏 银 行 大 厦 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 22 号 华 夏 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 吴 建 联 系 人 : 刘 军 祥 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (11) 汉 口 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 武 汉 市 江 汉 区 建 设 大 道 933 号 武 汉 商 业 银 行 大 厦 办 公 地 址 : 武 汉 市 江 汉 区 建 设 大 道 933 号 法 定 代 表 人 : 陈 新 民 联 系 人 : 李 星 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :(027)96558, 网 址 : (12) 重 庆 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 重 庆 市 渝 中 区 邹 容 路 153 号 办 公 地 址 : 重 庆 市 渝 中 区 邹 容 路 153 号 法 定 代 表 人 : 马 千 真 联 系 人 : 孔 文 超 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :(023) 网 址 : (13) 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 杭 州 银 行 庆 春 路 46 号 杭 州 银 行 大 厦 办 公 地 址 : 杭 州 银 行 庆 春 路 46 号 杭 州 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 吴 太 普 联 系 人 : 严 峻 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :96523, 网 址 : (14) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 1099 号 平 安 银 行 大 厦 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 1099 号 平 安 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 联 系 人 : 张 莉 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 :bank.pingan.com (15) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司

17 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 联 系 人 : 唐 苑 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95528 网 址 : (16) 厦 门 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 建 省 厦 门 市 思 明 区 湖 滨 北 路 101 号 商 业 银 行 大 厦 办 公 地 址 : 福 建 省 厦 门 市 思 明 区 湖 滨 北 路 101 号 商 业 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 吴 世 群 联 系 人 : 林 黎 云 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (17) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 联 系 人 : 陈 剑 虹 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (18) 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 联 系 人 : 高 峰 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (19) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 杨 泽 柱 联 系 人 : 李 良 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95579 或 网 址 : (20) 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 辽 宁 省 大 连 市 中 山 区 人 民 路 24 号 办 公 地 址 : 辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 会 展 路 129 号 大 连 期 货 大 厦 39 层 法 定 代 表 人 : 张 智 河 联 系 人 : 谢 立 军 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (21) 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司

18 注 册 地 址 : 上 海 市 普 陀 区 曹 阳 路 510 号 南 半 幢 9 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 福 山 路 500 号 城 建 国 际 中 心 26 楼 法 定 代 表 人 : 姚 文 平 联 系 人 : 王 志 琦 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (22) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号 投 行 大 厦 18 楼 法 定 代 表 人 : 刘 学 民 联 系 人 : 钟 兴 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (23) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 新 源 广 场 2 号 楼 层 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 新 源 广 场 2 号 楼 层 法 定 代 表 人 : 潘 鑫 军 联 系 人 : 沈 燕 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95503 网 址 : (24) 东 莞 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 1 号 办 公 地 址 : 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 1 号 金 源 中 心 30 楼 法 定 代 表 人 : 张 运 勇 联 系 人 : 乔 芳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (25) 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 办 公 地 址 : 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 法 定 代 表 人 : 范 力 联 系 人 : 陆 晓 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (26) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 刘 晨 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (27) 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司

19 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 主 塔 19 楼 20 楼 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 主 塔 19 楼 20 楼 法 定 代 表 人 : 邱 三 发 联 系 人 : 林 洁 茹 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (28) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 8 层 办 公 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 至 10 层 法 定 代 表 人 : 黄 金 琳 联 系 人 : 张 腾 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :96326( 福 建 省 外 请 先 拨 0591) 网 址 : (29) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 43 楼 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 43 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 联 系 人 : 黄 岚 电 话 : 转 各 营 业 网 点 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95575 或 致 电 各 地 营 业 部 网 址 : (30) 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 : 常 喆 联 系 人 : 李 弢 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (31) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 办 公 地 址 : 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 法 定 代 表 人 : 冉 云 联 系 人 : 刘 一 宏 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (32) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 县 前 东 街 168 号 办 公 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 国 联 金 融 大 厦 702 法 定 代 表 人 : 雷 建 辉 联 系 人 : 沈 刚 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95570 网 址 : (33) 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司

20 注 册 地 址 : 南 昌 市 北 京 西 路 88 号 ( 江 信 国 际 金 融 大 厦 ) 办 公 地 址 : 南 昌 市 北 京 西 路 88 号 ( 江 信 国 际 金 融 大 厦 ) 法 定 代 表 人 : 曾 小 普 联 系 人 : 陈 明 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (34) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 人 代 表 人 : 万 建 华 联 系 人 : 芮 敏 祺 叶 澍 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (35) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 法 定 代 表 人 : 何 如 联 系 人 : 周 杨 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95536 网 址 : (36) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 海 通 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 人 : 李 笑 鸣 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 或 网 址 : (37) 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 长 江 中 路 357 号 办 公 地 址 : 合 肥 市 蜀 山 区 南 二 环 959 号 B1 座 华 安 证 券 法 定 代 表 人 : 李 工 联 系 人 : 汪 燕 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (38) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 57 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 57 层 法 定 代 表 人 : 陈 林 联 系 人 : 刘 闻 川 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (39) 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司

21 注 册 地 址 : 甘 肃 省 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 财 富 大 厦 21 楼 办 公 地 址 : 甘 肃 省 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 财 富 大 厦 法 定 代 表 人 : 李 晓 安 联 系 人 : 邓 鹏 怡 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (40) 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 区 中 心 广 场 香 港 中 旅 大 厦 第 五 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 中 心 区 中 心 广 场 香 港 中 旅 大 厦 第 5 层 17 层 18 层 24 层 25 层 26 层 法 定 代 表 人 : 马 昭 明 联 系 人 : 庞 晓 芸 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95513 网 址 : (41) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 联 系 人 : 郭 琳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95597 网 址 : (42) 江 海 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 办 公 地 址 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 法 定 代 表 人 : 孙 名 扬 联 系 人 : 高 悦 铭 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (43) 中 航 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1619 号 国 际 金 融 大 厦 A 座 41 楼 办 公 地 址 : 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1619 号 国 际 金 融 大 厦 A 座 41 楼 法 定 代 表 人 : 王 宜 四 联 系 人 : 戴 蕾 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (44) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 (518048) 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 联 系 人 : 吴 琼 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 :

22 (45) 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 86 号 办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 86 号 法 定 代 表 人 : 李 玮 联 系 人 : 王 霖 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95538 网 址 : (46) 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 西 藏 中 路 336 号 上 海 证 券 办 公 地 址 : 上 海 市 西 藏 中 路 336 号 法 定 代 表 人 : 龚 德 雄 联 系 人 : 许 曼 华 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (47) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 40 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 联 系 人 : 黄 莹 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95523 或 网 址 : (48) 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 湖 北 省 武 汉 市 东 湖 新 技 术 开 发 区 关 东 园 路 2 号 高 科 大 厦 四 楼 办 公 地 址 : 中 国 湖 北 省 武 汉 市 东 湖 新 技 术 开 发 区 关 东 园 路 2 号 高 科 大 厦 四 楼 法 定 代 表 人 : 余 磊 联 系 人 : 翟 璟 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : (49) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 28 号 C 座 5 层 法 定 代 表 人 : 林 义 相 联 系 人 : 尹 伶 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (50) 西 藏 同 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 拉 萨 市 北 京 中 路 101 号 办 公 地 址 : 上 海 市 永 和 路 118 弄 东 方 企 业 园 24 号 法 定 代 表 人 : 贾 绍 君 联 系 人 : 汪 尚 斌 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 :

23 (51) 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号 标 志 商 务 中 心 11 楼 办 公 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号 标 志 商 务 中 心 11 楼 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 联 系 人 : 钟 康 莺 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (52) 日 信 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 呼 和 浩 特 市 新 城 区 锡 林 南 路 18 号 办 公 地 址 : 北 京 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 长 安 兴 融 中 心 西 楼 11 层 法 定 代 表 人 : 孔 佑 杰 联 系 人 : 陈 文 彬 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (53) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 268 号 办 公 地 址 : 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大. 五 道 口 广 场 1 号 楼 21 层 法 定 代 表 人 : 兰 荣 联 系 人 : 夏 中 苏 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (54) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 层 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 联 系 人 : 黄 婵 军 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95565 或 网 址 : (55) 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 5 号 新 盛 大 厦 A 座 6-9 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 5 号 新 盛 大 厦 A 座 6-9 层 法 定 代 表 人 : 赵 大 建 联 系 人 : 姜 建 平 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (56) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 联 系 人 : 宋 明 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 :

24 (57) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 张 颢 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (58) 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 588 号 恒 鑫 大 厦 主 楼 层 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 588 号 恒 鑫 大 厦 主 楼 层 法 定 代 表 人 : 沈 强 联 系 人 : 丁 思 聪 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (59) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 东 明 联 系 人 : 侯 艳 红 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95558 网 址 : (60) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 (266061) 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 (266061) 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 联 系 人 : 吴 忠 超 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95548 网 址 : (61) 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 中 心 29 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 中 心 29 层 法 定 代 表 人 : 吴 永 良 联 系 人 : 罗 艺 琳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (62) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 联 系 人 : 鹿 馨 方 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 网 址 :

25 (63) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 办 公 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 余 维 佳 联 系 人 : 张 煜 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 网 址 : (64) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 海 曙 路 东 2 号 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 联 系 人 : 张 裕 电 话 : , 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (65) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 场 中 路 685 弄 37 号 4 号 楼 449 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 室 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 联 系 人 : 苗 汀 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (66) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 金 山 区 廊 下 镇 漕 廊 公 路 7650 号 205 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联 系 人 : 徐 诚 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (67) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 220 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层 法 定 代 表 人 : 张 跃 伟 联 系 人 : 马 良 婷 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (68) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法 定 代 表 人 : 王 莉 联 系 人 : 吴 卫 东 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 :

26 (69) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 7 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 联 系 人 : 朱 珏 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 :fund.eastmoney.com (70) 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 ( 北 京 ) 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 88 号 9 号 楼 15 层 1809 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 88 号 SOHO 现 代 城 C 座 1809 法 定 代 表 人 : 沈 伟 桦 联 系 人 : 程 刚 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 :www,yixinfund.com 3 场 内 销 售 机 构 场 内 代 销 机 构 是 指 有 资 格 的 上 证 所 会 员, 名 单 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : 注 : 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金, 并 及 时 公 告 ( 二 ) 与 本 基 金 有 关 的 注 册 登 记 机 构 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 信 息 : 信 息 类 型 注 册 登 记 机 构 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 注 册 地 址 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 上 海 市 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 1405 室 北 京 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 2 座 8 层 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 上 海 市 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 1405 室 上 海 南 京 西 路 1266 号 恒 隆 广 场 50 楼 法 定 代 表 人 金 颖 廖 海 ( 负 责 人 ) 姚 建 华 联 系 电 话 传 真 联 系 人 崔 巍 廖 海 刘 佳 王 国 蓓 ( 石 海 云 陈 启 明 为 经 办 注 册 会 计 师 ) 四 基 金 的 名 称 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金

27 五 基 金 的 类 型 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 契 约 开 放 式 六 基 金 的 投 资 目 标 通 过 积 极 主 动 的 资 产 管 理 和 严 格 的 风 险 控 制, 在 保 持 基 金 资 产 流 动 性 和 严 格 控 制 基 金 资 产 风 险 的 前 提 下, 为 投 资 者 提 供 稳 定 增 长 的 投 资 收 益 七 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 债 金 融 债 公 司 债 券 企 业 债 券 短 期 融 资 券 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 央 行 票 据 回 购 银 行 定 期 存 单 股 票 权 证, 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 如 出 现 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 投 资 于 债 券 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 其 中 投 资 于 公 司 债 企 业 债 短 期 融 资 券 等 以 企 业 为 主 体 发 行 的 债 券 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 债 券 资 产 的 20%; 投 资 于 股 票 等 权 益 类 品 种 的 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 20%; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 基 金 资 产 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 品 种, 其 中 投 资 于 以 企 业 为 主 体 发 行 的 债 券 不 低 于 基 金 债 券 资 产 的 20%, 并 通 过 投 资 国 债 金 融 债 和 资 产 支 持 证 券 等, 增 加 企 业 债 投 资 组 合 的 投 资 收 益 本 基 金 主 要 采 用 积 极 管 理 型 的 投 资 策 略, 自 上 而 下 分 为 战 略 性 策 略 和 战 术 性 策 略 两 个 层 面, 结 合 对 各 市 场 上 不 同 投 资 品 种 的 具 体 分 析, 共 同 构 成 本 基 金 的 投 资 策 略 结 构

28 利 率 预 期 策 略 收 益 率 曲 线 策 略 优 化 配 置 策 略 久 期 控 制 策 略 战 略 性 策 略 自 上 而 下 战 术 性 策 略 现 金 流 管 理 策 略 对 冲 性 策 略 风 险 可 控 策 略 1 债 券 类 资 产 投 资 策 略 A 利 率 预 期 策 略 图 : 本 基 金 投 资 策 略 体 系 基 于 对 宏 观 经 济 货 币 政 策 财 政 政 策 等 利 率 影 响 因 素 的 分 析 判 断, 合 理 确 定 投 资 组 合 的 目 标 久 期, 提 高 投 资 组 合 的 盈 利 潜 力 如 果 预 测 利 率 趋 于 上 升, 则 适 当 降 低 投 资 组 合 的 修 正 久 期 ; 如 果 预 测 利 率 趋 于 下 降, 则 适 当 增 加 投 资 组 合 的 修 正 久 期 B 收 益 率 曲 线 策 略 债 券 市 场 的 收 益 率 曲 线 随 时 间 变 化 而 变 化, 本 基 金 将 根 据 收 益 率 曲 线 的 变 化, 和 对 利 率 走 势 变 化 情 况 的 判 断, 在 长 期 中 期 和 短 期 债 券 间 进 行 配 置, 并 从 相 对 变 化 中 获 利 适 时 采 用 哑 铃 型 梯 型 或 子 弹 型 投 资 策 略, 以 最 大 限 度 地 规 避 利 率 变 动 对 投 资 组 合 的 影 响 C 优 化 配 置 策 略 根 据 基 金 的 投 资 目 标 和 管 理 风 格, 分 析 符 合 投 资 标 准 的 债 券 的 各 种 量 化 指 标, 包 括 预 期 收 益 指 标 预 期 风 险 指 标 流 动 性 指 标 等, 利 用 量 化 模 型 确 定 投 资 组 合 配 置 比 例, 实 现 既 定 条 件 下 投 资 收 益 的 最 优 化 D 久 期 控 制 策 略 久 期 作 为 衡 量 债 券 利 率 风 险 的 指 标, 反 映 了 债 券 价 格 对 收 益 率 变 动 的 敏 感 度 本 基 金 通 过 建 立 量 化 模 型, 把 握 久 期 与 债 券 价 格 波 动 之 间 的 关 系, 根 据 未 来 利 率 变 化 预 期, 以 久 期 和 收 益 率 变 化 评 估 为 核 心, 严 格 控 制 组 合 的 目 标 久 期 根 据 对 市 场 利 率 水 平 的 预 期, 在 预 期 利 率 下 降 时, 增 加 组 合 久 期, 以 较 多 地 获 得 债

29 券 价 格 上 升 带 来 的 收 益 ; 在 预 期 利 率 上 升 时, 减 小 组 合 久 期, 以 规 避 债 券 价 格 下 降 的 风 险 通 过 久 期 控 制, 合 理 配 置 债 券 类 别 和 品 种 E 风 险 可 控 策 略 根 据 公 司 的 投 资 管 理 流 程 和 基 金 合 同, 结 合 对 市 场 环 境 的 判 断, 设 定 基 金 投 资 的 各 项 比 例 控 制, 确 保 基 金 投 资 满 足 合 规 性 要 求 ; 同 时 借 助 有 效 的 数 量 分 析 工 具, 对 基 金 投 资 进 行 风 险 预 算, 使 基 金 投 资 更 好 地 完 成 投 资 目 标, 规 避 潜 在 风 险 F 现 金 流 管 理 策 略 统 计 和 预 测 市 场 交 易 数 据 和 基 金 未 来 现 金 流, 并 在 投 资 组 合 配 置 中 考 虑 这 些 因 素, 使 投 资 组 合 具 有 充 分 的 流 动 性, 满 足 未 来 基 金 运 作 的 要 求 本 基 金 的 流 动 性 管 理 主 要 体 现 在 申 购 赎 回 资 金 管 理 交 易 金 额 控 制 和 修 正 久 期 控 制 三 个 方 面 G 对 冲 性 策 略 利 用 金 融 市 场 的 非 有 效 性 和 趋 势 特 征, 采 用 息 差 交 易 价 差 交 易 等 方 式, 在 不 占 用 过 多 资 金 的 情 况 下 获 得 息 差 收 益 和 价 差 收 益, 改 善 基 金 资 产 的 风 险 收 益 属 性, 获 取 更 高 的 潜 在 收 益 息 差 交 易 通 过 判 断 不 同 期 限 债 券 间 收 益 率 差 扩 大 或 缩 小 的 趋 势, 在 未 来 某 一 时 点 将 这 两 只 债 券 进 行 置 换, 从 而 获 取 利 息 差 额 ; 买 入 较 低 价 格 的 资 产, 卖 出 较 高 价 格 的 资 产, 赚 取 中 间 的 价 差 收 益 2 可 转 换 债 券 投 资 策 略 可 转 换 债 券 兼 具 权 益 类 证 券 与 固 定 收 益 类 证 券 的 特 性, 具 有 抵 御 下 行 风 险 分 享 股 票 价 格 上 涨 收 益 的 特 点 本 基 金 将 选 择 公 司 基 本 素 质 优 良 其 对 应 的 基 础 证 券 有 着 较 高 上 涨 潜 力 的 可 转 换 债 券 进 行 投 资, 并 采 用 期 权 定 价 模 型 等 数 量 化 估 值 工 具 评 定 其 投 资 价 值, 以 合 理 价 格 买 入 并 持 有 本 基 金 持 有 的 可 转 换 债 券 可 以 转 换 为 股 票 3 资 产 支 持 证 券 等 品 种 投 资 策 略 资 产 支 持 证 券 包 括 资 产 抵 押 贷 款 支 持 证 券 (ABS) 住 房 抵 押 贷 款 支 持 证 券 (MBS) 等 在 内 的 资 产 支 持 证 券 本 基 金 将 在 严 格 控 制 组 合 投 资 风 险 的 前 提 下 投 资 于 这 类 金 融 工 具 在 具 体 品 种 和 分 支 的 选 择 上, 本 基 金 主 要 从 资 产 池 信 用 状 况 违 约 相 关 性 历 史 违 约 记 录 和 损 失 比 例 证 券 的 信 用 增 强 方 式 利 差 补 偿 程 度 等 方 面 对 资 产 支 持 证 券 各 个 分 支 的 风 险 与 收 益 状 况 进 行 评 估, 根 据 基 金 投 资 组 合 管 理 的 目 标 选 择 合 适 的 分 支 进 行 投 资

30 4 新 股 申 购 投 资 策 略 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 在 股 票 发 行 市 场 上, 股 票 供 求 关 系 不 平 衡 经 常 导 致 股 票 发 行 价 格 与 二 级 市 场 价 格 之 间 存 在 一 定 的 价 差 在 我 国 证 券 市 场 上, 新 股 申 购 是 一 种 风 险 较 低 的 投 资 方 式 本 基 金 将 研 究 股 票 首 次 发 行 (IPO) 股 票 及 增 发 新 股 的 上 市 公 司 基 本 面 因 素, 根 据 股 票 市 场 整 体 定 价 水 平, 估 计 新 股 上 市 交 易 的 合 理 价 格, 同 时 参 考 一 级 市 场 资 金 供 求 关 系, 从 而 制 定 相 应 的 新 股 申 购 策 略 本 基 金 对 于 通 过 参 与 新 股 认 购 所 获 得 的 股 票, 将 根 据 其 市 场 价 格 相 对 于 其 合 理 内 在 价 值 的 高 低, 确 定 继 续 持 有 或 者 卖 出 5 股 票 投 资 策 略 本 基 金 将 采 取 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 个 股 选 择 策 略 在 自 上 而 下 的 分 析 中, 本 基 金 将 在 经 济 运 行 周 期 的 分 析 框 架 下, 通 过 国 家 分 析 和 行 业 分 析 进 行 深 度 的 研 究 和 预 测, 具 体 包 括 长 期 和 短 期 的 国 家 经 济 周 期 行 业 特 征 行 业 运 行 趋 势 行 业 周 期 产 业 政 策 等 多 因 素 的 分 析 和 预 测, 确 定 各 经 济 变 量 和 其 他 影 响 因 素 的 变 动 对 各 行 业 的 潜 在 影 响, 寻 找 出 最 具 投 资 价 值 的 行 业 基 于 行 业 的 分 析 选 取, 再 对 其 中 具 有 竞 争 力 的 上 市 公 司 进 行 投 资 在 自 下 而 上 的 分 析 中, 本 基 金 将 在 相 对 投 资 价 值 和 投 资 时 机 分 析 的 基 础 上, 挑 选 具 有 投 资 价 值 和 发 展 潜 力 的 上 市 公 司 具 体 包 括 : 长 信 品 质 分 析 模 型 估 值 模 型 和 风 险 收 益 分 析 三 个 方 面 (1) 长 信 基 金 的 品 质 评 估 模 型 包 括 : 财 务 品 质 评 估 经 营 品 质 评 估, 从 多 个 角 度 的 对 上 市 公 司 的 情 况 进 行 分 析 和 评 估 在 财 务 品 质 评 估 中, 分 析 的 因 素 包 括 : 盈 利 能 力 成 长 能 力 股 本 扩 张 能 力 现 金 流 量 营 运 能 力 财 务 预 警 ; 在 经 营 品 质 评 估 中, 分 析 的 因 素 包 括 : 经 营 环 境 公 司 竞 争 力 管 理 能 力 公 司 治 理 结 构 (2) 估 值 分 析 ; 个 股 的 估 值 主 要 是 利 用 绝 对 估 值 和 相 对 估 值 的 方 法, 寻 找 估 值 合 理 和 价 值 低 估 的 个 股 进 行 投 资 这 里 我 们 主 要 利 用 股 利 折 现 模 型 现 金 流 折 现 模 型 剩 余 收 入 折 现 模 型,Franchise P/E 模 型 等 针 对 不 同 类 型 的 产 业 和 个 股 进 行 估 值 分 析, 另 外 在 估 值 的 过 程 中 同 时 考 虑 通 货 膨 胀 因 素 对 股 票 估 值 的 影 响, 排 除 通 胀 的 影 响 因 素 (3) 风 险 因 素 分 析 ; 风 险 因 素 分 析 主 要 是 对 个 股 的 风 险 暴 露 程 度 进 行 多 因

31 素 分 析, 该 分 析 主 要 从 两 个 角 度 进 行, 一 个 是 利 用 个 股 本 身 特 有 的 信 息 进 行 分 析 另 一 个 是 利 用 对 风 险 的 影 响 因 素, 利 用 线 性 回 归 模 型 对 风 险 因 素 进 行 敏 感 性 分 析 6 权 证 投 资 策 略 本 基 金 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 进 行 权 证 的 投 资 ; 首 先 综 合 分 析 权 证 的 包 括 执 行 价 格 标 的 股 票 波 动 率 剩 余 期 限 等 因 素 在 内 的 定 价 因 素, 对 权 证 的 合 理 价 值 做 出 判 断 ; 其 次 基 于 权 证 的 价 值 分 析 以 及 对 权 证 标 的 股 票 未 来 走 势 的 预 期, 对 权 证 进 行 单 向 投 资 ; 最 后 基 于 权 证 价 值 对 标 的 价 格 波 动 率 的 敏 感 性 以 及 价 格 未 来 走 势 等 因 素 的 判 断, 将 权 证 标 的 股 票 等 金 融 工 具 合 理 配 置 进 行 结 构 性 组 合 投 资 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 中 证 全 债 指 数 90%+ 中 证 800 指 数 10% 如 果 今 后 证 券 市 场 中 有 其 他 代 表 性 更 强 或 者 更 科 学 客 观 的 业 绩 比 较 基 准 适 用 于 本 基 金 时, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则, 根 据 实 际 情 况 对 业 绩 比 较 基 准 进 行 相 应 调 整 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 低 于 股 票 型 基 金 和 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 产 品 中 风 险 收 益 程 度 中 等 偏 低 的 投 资 品 种 十 一 基 金 的 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2015 年 3 月 31 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经

32 审 计 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 ( 一 ) 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 368,974, 其 中 : 股 票 368,974, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 1,875,031, 其 中 : 债 券 1,875,031, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 234,125, 其 他 资 产 255,855, 合 计 2,733,986, ( 二 ) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 252,847, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 4,922, F 批 发 和 零 售 业 18,421, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 62,626, J 金 融 业 12,078, K 房 地 产 业 9,756, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -

33 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 1,641, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 6,681, S 综 合 - - 合 计 368,974, ( 三 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 沧 州 明 珠 1,141,845 24,994, 汤 臣 倍 健 479,952 19,678, 软 控 股 份 950,000 19,000, 汇 川 技 术 449,934 18,793, 九 州 通 680,000 18,421, 宝 莱 特 389,999 15,326, 四 维 图 新 350,065 14,282, 华 胜 天 成 499,998 14,099, 利 达 光 电 369,984 12,061, 北 陆 药 业 474,100 11,947, ( 四 ) 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 1,038,987, 企 业 短 期 融 资 券 300,481,

34 6 中 期 票 据 49,653, 可 转 债 485,909, 其 他 合 计 1,875,031, ( 五 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 电 气 转 债 1,146, ,193, 民 生 转 债 717,610 98,506, 浙 能 转 债 543,060 75,697, 歌 华 转 债 373,330 70,663, 武 安 债 500,000 53,015, ( 六 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 ( 七 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 资 明 细 ( 八 ) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 ( 九 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 ( 十 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明

35 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 ( 十 一 ) 投 资 组 合 报 告 附 注 1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 情 形 3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 387, 应 收 证 券 清 算 款 213,120, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 38,553, 应 收 申 购 款 3,793, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 255,855, 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 民 生 转 债 98,506, 歌 华 转 债 70,663, 齐 翔 转 债 30,623, 吉 视 转 债 16,549, 通 鼎 转 债 3,461, 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差

36 十 二 基 金 的 业 绩 部 分 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 ( 一 ) 基 金 各 时 间 段 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较 : 阶 段 2015 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 2014 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 2014 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 % 0.63% 2.77% 0.19% 7.14% 0.44% 14.93% 0.79% 6.00% 0.21% 8.93% 0.58% 7.73% 0.40% 2.99% 0.10% 4.74% 0.30% 7.66% 0.44% 4.57% 0.12% 3.09% 0.32% 5.71% 0.49% -0.98% 0.17% 6.69% 0.32% 12.77% 0.34% 3.95% 0.14% 8.82% 0.20% -6.92% 0.35% 2.17% 0.18% -9.09% 0.17% 10.81% 0.33% 2.29% 0.18% 8.52% 0.15% 3.74% 0.30% 6.53% 0.23% -2.79% 0.07% ( 二 ) 自 合 同 生 效 之 日 (2008 年 12 月 29 日 ) 至 2015 年 3 月 31 日 期 间, 本 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 :

37 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 长 信 利 丰 债 券 基 金 基 准 注 :1 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2008 年 12 月 29 日, 图 示 日 期 为 2008 年 12 月 29 日 至 2015 年 3 月 31 日 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 的 各 项 投 资 组 合 比 例 已 符 合 基 金 合 同 的 约 定 十 三 费 用 概 览 ( 一 ) 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 1 与 基 金 运 作 有 关 费 用 包 括 : (1) 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; (2) 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; (3) 销 售 服 务 费 ; (4) 基 金 合 同 生 效 后 的 信 息 披 露 费 用 ; (5) 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 ; (6) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; (7) 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; (8) 基 金 财 产 拨 划 支 付 银 行 费 用 ; (9) 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 2 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定, 法 律 法 规 另 有 规 定 时 从 其 规 定 3 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式