光大保德信证券投资基金

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1 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 基 金 募 集 申 请 核 准 文 件 名 称 : 关 于 核 准 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]1341 号 ) 核 准 日 期 :2011 年 8 月 24 日 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 投 资 有 风 险, 投 资 人 认 购 ( 或 申 购 ) 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征, 应 充 分 考 虑 投 资 人 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 并 对 于 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 人 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 人 自 行 负 责 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 新 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 8 月 14 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2016 年 6 月 30 日 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 8 月 29 日 复 核 了 本 次 招 募 说 明 书 中 与 基 金 托 管 业 务 有 关 的 更 新 内 容

2 目 录 一 绪 言... 1 二 释 义... 2 三 基 金 管 理 人... 6 四 基 金 托 管 人 五 相 关 服 务 机 构 六 基 金 的 募 集 七 基 金 合 同 的 生 效 八 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 九 基 金 的 投 资 十 基 金 的 业 绩 十 一 基 金 的 财 产 十 二 基 金 资 产 的 估 值 十 三 基 金 的 收 益 与 分 配 十 四 基 金 的 费 用 与 税 收 十 五 基 金 的 会 计 与 审 计 十 六 基 金 的 信 息 披 露 十 七 风 险 揭 示 十 八 基 金 合 同 的 终 止 与 清 算 十 九 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 二 十 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 二 十 一 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 二 十 二 其 他 应 披 露 事 项 二 十 三 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 二 十 四 备 查 文 件

3 一 绪 言 本 招 募 说 明 书 由 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 运 作 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 销 售 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 信 息 披 露 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 治 理 准 则 ( 试 行 ) ( 以 下 简 称 治 理 准 则 ) 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 ) 及 其 他 有 关 规 定 编 写 本 招 募 说 明 书 阐 述 了 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 目 标 策 略 风 险 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 全 部 必 要 事 项, 投 资 人 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明 书 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 法 律 责 任 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息, 或 对 本 招 募 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 1

4 二 释 义 本 招 募 说 明 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 : 1 基 金 或 本 基 金 : 指 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 基 金 管 理 人 或 本 基 金 管 理 人 : 指 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 3 基 金 托 管 人 或 本 基 金 托 管 人 : 指 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 4 基 金 合 同 : 指 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 对 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 5 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 6 招 募 说 明 书 : 指 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书, 及 其 定 期 的 更 新 7 基 金 份 额 发 售 公 告 : 指 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公 告 8 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 行 政 法 规 司 法 解 释 部 门 规 章 地 方 性 法 规 地 方 政 府 规 章 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 规 范 性 文 件 及 对 该 等 法 律 法 规 不 时 作 出 的 修 订 9 基 金 法 : 指 2003 年 10 月 28 日 经 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过,2012 年 12 月 28 日 经 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订, 自 2013 年 6 月 1 日 起 实 施 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 作 出 的 修 订 10 销 售 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2013 年 3 月 15 日 颁 布 同 年 6 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 11 信 息 披 露 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2004 年 6 月 8 日 颁 布 同 年 7 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 对 其 不 时 作 出 的 修 订 12 运 作 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2014 年 7 月 7 日 颁 布 同 年 8 月 8 日 实 施 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 对 其 不 时 作 出 的 修 订 13 中 国 : 指 中 华 人 民 共 和 国, 就 基 金 合 同 而 言, 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 2

5 14 中 国 证 监 会 : 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 15 中 国 银 监 会 : 指 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 16 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束, 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体, 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 17 个 人 投 资 者 : 指 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人 18 机 构 投 资 者 : 指 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 在 中 华 人 民 共 和 国 注 册 登 记 或 经 政 府 有 关 部 门 批 准 设 立 的 机 构 19 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 规 定 的 条 件, 经 中 国 证 监 会 批 准 可 投 资 于 中 国 证 券 市 场, 并 取 得 国 家 外 汇 管 理 局 额 度 批 准 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资 者 20 基 金 投 资 者 : 指 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 者 21 基 金 份 额 持 有 人 : 指 依 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 合 法 取 得 基 金 份 额 的 基 金 投 资 者 22 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 的 宣 传 推 介 认 购 申 购 赎 回 转 换 非 交 易 过 户 转 托 管 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务 23 销 售 机 构 : 指 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 销 售 办 法 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件, 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议, 代 为 办 理 基 金 销 售 业 务 的 机 构 24 直 销 机 构 : 指 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 25 代 销 机 构 : 指 符 合 销 售 办 法 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件, 取 得 基 金 代 销 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议, 代 为 办 理 基 金 销 售 业 务 的 机 构 26 基 金 销 售 网 点 : 指 直 销 机 构 的 直 销 中 心 及 代 销 机 构 的 代 销 网 点 27 注 册 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 存 管 过 户 清 算 和 结 算 业 务, 具 体 内 容 包 括 基 金 投 资 者 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 基 金 份 额 注 册 登 记 基 金 销 售 业 务 的 确 认 清 算 和 结 算 代 理 发 放 红 利 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 和 办 理 非 交 易 过 户 等 3

6 28 注 册 登 记 机 构 : 指 办 理 注 册 登 记 业 务 的 机 构 本 基 金 的 注 册 登 记 机 构 为 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 29 基 金 账 户 : 指 注 册 登 记 机 构 为 基 金 投 资 者 开 立 的 记 录 其 持 有 的 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户 30 基 金 交 易 账 户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 办 理 认 购 申 购 赎 回 转 换 及 转 托 管 业 务 而 引 起 基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况 的 账 户 31 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 期 结 束 后 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 备 案 条 件, 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕, 并 收 到 其 书 面 确 认 的 日 期 32 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后, 按 照 基 金 合 同 规 定 的 程 序 终 止 基 金 合 同 的 日 期 33 基 金 募 集 期 限 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间, 最 长 不 得 超 过 3 个 月 34 存 续 期 : 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限 35 工 作 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 36 日 : 指 公 历 日 37 月 : 指 公 历 月 38 T 日 : 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 基 金 投 资 者 有 效 申 请 工 作 日 39 T+n 日 : 指 T 日 起 ( 不 包 括 T 日 ) 第 N 个 工 作 日,N 为 自 然 数 40 开 放 日 : 指 为 基 金 投 资 者 办 理 基 金 份 额 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日 41 交 易 时 间 : 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段 42 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 间, 基 金 投 资 者 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 43 申 购 : 指 在 基 金 存 续 期 内, 基 金 投 资 者 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 44 赎 回 : 指 在 基 金 存 续 期 内 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 规 定 的 条 件 要 求 卖 出 基 金 份 额 的 行 为 45 基 金 转 换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 的 公 告 在 本 基 金 份 额 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 份 额 间 的 转 换 行 为 46 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 变 更 所 持 4

7 基 金 份 额 销 售 机 构 的 操 作 47 巨 额 赎 回 : 本 基 金 单 个 开 放 日, 基 金 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 上 一 日 基 金 总 份 额 的 10% 的 情 形 48 元 : 指 人 民 币 元 49 基 金 收 益 : 指 基 金 利 息 收 入 投 资 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 50 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 银 行 存 款 本 息 基 金 应 收 申 购 款 及 其 他 资 产 的 价 值 总 和 51 基 金 资 产 净 值 : 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 净 资 产 值 52 基 金 份 额 净 值 : 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数 的 数 值 53 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值, 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的 过 程 54 指 定 媒 体 : 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 体 55 业 务 规 则 : 指 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 注 册 登 记 业 务 规 则, 是 规 范 基 金 管 理 人 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 注 册 登 记 方 面 的 业 务 规 则, 由 基 金 管 理 人 和 基 金 投 资 者 共 同 遵 守 56 不 可 抗 力 : 指 基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 不 能 避 免 且 不 能 克 服, 且 在 基 金 合 同 由 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 签 署 之 日 后 发 生 的, 使 基 金 合 同 当 事 人 无 法 全 部 或 部 分 履 行 基 金 合 同 的 任 何 事 件, 包 括 但 不 限 于 洪 水 地 震 及 其 他 自 然 灾 害 战 争 骚 乱 火 灾 政 府 征 用 没 收 法 律 法 规 变 化 突 发 停 电 或 其 他 突 发 事 件 证 券 交 易 所 非 正 常 暂 停 或 停 止 交 易 5

8 三 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 设 立 日 期 :2004 年 4 月 22 日 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]42 号 注 册 地 址 : 上 海 市 延 安 东 路 222 号 外 滩 中 心 46 层 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 中 山 东 二 路 558 号 外 滩 金 融 中 心 1 幢 ( 北 区 3 号 楼 ) 6 层 至 10 层 法 定 代 表 人 : 林 昌 注 册 资 本 : 人 民 币 1.6 亿 元 股 权 结 构 : 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 光 大 证 券 ) 持 55% 的 股 权 保 德 信 投 资 管 理 有 限 公 司 持 45% 的 股 权 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 服 电 话 : 网 址 : 联 系 人 : 殷 瑞 皞 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 林 昌 先 生, 董 事 长, 北 京 大 学 硕 士, 中 国 国 籍 历 任 光 大 证 券 南 方 总 部 研 究 部 总 经 理 投 资 银 行 一 部 总 经 理 南 方 总 部 副 总 经 理 投 资 银 行 总 部 总 经 理 光 大 证 券 助 理 总 裁 现 任 本 基 金 管 理 人 董 事 长 Glenwyn P. Baptist 先 生, 副 董 事 长, 美 国 西 北 大 学 管 理 系 硕 士 学 位,CFA, 美 国 国 籍 历 任 保 德 信 金 融 集 团 企 业 金 融 部 助 理 副 总 裁 保 德 信 金 融 集 团 研 究 部 总 监 保 德 信 金 融 集 团 业 务 管 理 部 首 席 运 营 官 保 德 信 金 融 集 团 市 场 及 业 务 管 理 部 共 同 基 金 总 监 保 德 信 金 融 集 团 投 资 管 理 部 首 席 投 资 官 现 任 保 德 信 金 融 集 团 业 务 管 理 部 总 裁 兼 首 席 投 资 官 6

9 包 爱 丽 女 士, 董 事 总 经 理, 美 国 哥 伦 比 亚 大 学 硕 士, 中 国 国 籍 历 任 贝 莱 德 资 产 管 理 公 司 研 究 员 经 理 业 务 负 责 人, 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 战 略 发 展 部 负 责 人, 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 发 展 团 队 负 责 人 总 经 理 助 理 督 察 长 副 总 经 理 现 任 本 基 金 管 理 人 董 事 总 经 理 葛 新 元 先 生, 董 事, 北 京 师 范 大 学 博 士 南 京 大 学 博 士 后, 中 国 国 籍 历 任 上 海 社 会 科 学 院 研 究 员, 湘 财 证 券 研 究 所 金 融 工 程 研 究 员, 国 信 证 券 研 究 所 金 融 工 程 首 席 分 析 师 衍 生 品 部 副 总 经 理, 国 信 证 券 研 究 所 金 融 工 程 首 席 分 析 师 副 所 长 现 任 光 大 富 尊 投 资 有 限 公 司 总 经 理 俞 大 伟 先 生, 董 事, 同 济 大 学 工 商 管 理 硕 士, 中 国 国 籍 历 任 江 苏 东 华 期 货 有 限 公 司 苏 州 办 交 易 部 经 纪 人, 上 海 中 期 期 货 经 纪 有 限 公 司 苏 州 交 易 部 经 理, 河 南 鑫 福 期 货 有 限 公 司 苏 州 代 表 处 经 理, 上 海 中 期 期 货 经 纪 有 限 公 司 苏 州 营 业 部 副 经 理 经 理, 上 海 中 期 期 货 经 纪 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 光 大 期 货 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 王 俪 玲 女 士, 董 事, 美 国 波 士 顿 大 学 硕 士, 曾 任 荷 兰 银 行 ( 中 国 台 湾 ) 的 法 务 长, 联 鼎 法 律 事 务 所 ( 中 国 台 湾 ) 泰 运 法 律 事 务 所 ( 中 国 台 湾 ) 律 师 现 任 保 德 信 金 融 集 团 高 级 副 总 裁 兼 区 域 顾 问 ( 中 国 台 湾 ) 夏 小 华 先 生, 独 立 董 事, 复 旦 大 学 政 治 经 济 学 系 学 士, 中 国 国 籍 历 任 交 通 银 行 研 究 开 发 部 经 济 研 究 处 处 长 研 究 开 发 部 副 总 经 理, 广 东 发 展 银 行 上 海 分 行 常 务 副 行 长 行 长 党 委 书 记, 华 夏 银 行 上 海 分 行 行 长 金 德 环 先 生, 独 立 董 事, 上 海 财 经 大 学 硕 士 教 授, 中 国 国 籍 曾 任 上 海 财 经 大 学 财 政 金 融 系 教 研 室 主 任 财 政 系 副 主 任 证 券 期 货 学 院 副 院 长 现 任 上 海 财 经 大 学 金 融 学 院 证 券 研 究 中 心 主 任 郑 志 先 生, 独 立 董 事, 华 东 政 法 学 院 ( 现 华 东 政 法 大 学 ) 法 律 史 专 业 硕 士 曾 任 安 徽 国 运 律 师 事 务 所 上 海 分 所 律 师 国 浩 律 师 集 团 ( 上 海 ) 事 务 所 律 师 上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 合 伙 人 及 律 师 现 任 北 京 市 大 成 律 师 事 务 所 上 海 分 所 律 师 2 监 事 会 成 员 孙 佚 先 生, 监 事 长, 复 旦 大 学 博 士 研 究 生 历 任 交 通 银 行 总 行 国 际 业 务 部 产 品 策 划 经 理, 光 大 证 券 公 司 办 公 室 综 合 处 副 处 长 光 大 证 券 公 司 办 公 室 副 主 任 兼 综 合 处 处 长 现 任 光 大 国 际 营 运 总 监 7

10 颜 微 潓 女 士, 监 事, 新 加 坡 国 立 大 学 经 济 和 数 学 双 学 士, 马 来 西 亚 国 籍, 香 港 证 券 业 协 会 会 员 历 任 新 加 坡 Farenew Mondial 投 资 私 人 有 限 公 司 分 析 员,DBS 唯 高 达 亚 洲 有 限 公 司 合 规 经 理, 香 港 交 易 所 上 市 部 副 总 监, 富 通 集 团 亚 洲 区 域 合 规 总 监 现 任 香 港 保 德 信 亚 洲 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 及 首 席 合 规 总 监 王 永 万 先 生, 监 事, 吉 林 财 贸 学 院 经 济 管 理 专 业 学 士 曾 任 海 口 会 计 师 事 务 所 审 计 员, 海 南 省 国 际 租 赁 有 限 公 司 证 券 营 业 部 财 务 主 管, 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 海 口 营 业 部 深 圳 营 业 部 及 南 方 总 部 财 务 经 理, 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 会 计 主 管, 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 营 部 总 监 等 职 务 现 任 本 基 金 管 理 人 运 营 部 总 监 郁 疆 先 生, 监 事, 澳 大 利 亚 堪 培 拉 大 学 工 商 管 理 硕 士 曾 任 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 长 沙 新 民 路 营 业 部 营 销 部 经 理 市 场 总 部 经 理 及 董 事 会 办 公 室 秘 书, 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 分 公 司 高 级 经 理 等 职 务 加 入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 后, 先 后 担 任 销 售 部 高 级 经 理 广 州 分 公 司 总 经 理 现 任 本 基 金 管 理 人 副 首 席 市 场 总 监 兼 市 场 部 总 监 3 公 司 高 级 管 理 人 员 林 昌 先 生, 现 任 本 基 金 管 理 人 董 事 长, 简 历 同 上 包 爱 丽 女 士, 现 任 本 基 金 管 理 人 董 事 总 经 理, 简 历 同 上 李 常 青 先 生, 中 欧 国 际 工 商 学 院 EMBA 历 任 中 国 科 学 技 术 大 学 化 学 系 教 师, 安 徽 众 城 高 昕 律 师 事 务 所 律 师, 天 同 ( 万 家 ) 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 拓 展 部 高 级 经 理 监 察 稽 核 部 总 监 助 理 北 京 办 事 处 主 任, 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 总 监 等 职 务,2010 年 7 月 加 入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 监 察 稽 核 部 总 监 战 略 发 展 部 总 监, 现 任 本 基 金 管 理 人 督 察 长 盛 松 先 生, 北 京 大 学 硕 士, 中 国 国 籍 历 任 中 国 光 大 国 际 信 托 投 资 公 司 证 券 部 交 易 部 经 理, 光 大 证 券 资 产 管 理 总 部 总 经 理,2003 年 参 加 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 工 作,2004 年 4 月 起 担 任 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 现 任 本 基 金 管 理 人 副 总 经 理 兼 首 席 投 资 总 监 梅 雷 军 先 生, 吉 林 大 学 机 械 系 博 士, 武 汉 大 学 机 械 系 学 士 曾 任 深 圳 蛇 口 安 达 实 业 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 部 经 理, 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 南 方 总 部 机 构 管 理 部 总 经 理 兼 任 电 脑 部 总 经 理 光 大 证 券 电 子 商 务 一 部 总 经 理 信 息 技 术 部 总 经 理 8

11 兼 客 户 服 务 中 心 总 经 理 2004 年 7 月 加 入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 本 基 金 管 理 人 副 总 经 理 兼 首 席 运 营 总 监 10 日 4 本 基 金 基 金 经 理 历 任 基 金 经 理 : 于 进 杰 先 生, 担 任 本 基 金 基 金 经 理 时 间 为 2012 年 2 月 15 日 至 2014 年 2 月 魏 晓 雪 女 士, 担 任 本 基 金 基 金 经 理 时 间 为 2012 年 11 月 15 日 至 2014 年 2 月 10 日 现 任 基 金 经 理 : 黄 兴 亮 先 生,2002 年 毕 业 于 清 华 大 学 电 机 系 电 气 工 程 及 自 动 化 专 业,2007 年 获 得 清 华 大 学 计 算 机 系 计 算 机 应 用 技 术 专 业 博 士 学 位 2007 年 8 月 至 2011 年 5 月 在 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 员 高 级 研 究 员,2011 年 6 月 加 入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 高 级 研 究 员 现 任 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 光 大 保 德 信 一 带 一 路 战 略 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 光 大 保 德 信 中 国 制 造 2025 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 盛 松 先 生, 现 任 本 基 金 管 理 人 副 总 经 理 兼 首 席 投 资 总 监 戴 奇 雷 先 生, 现 任 本 基 金 管 理 人 权 益 投 资 部 总 监 兼 光 大 保 德 信 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 光 大 保 德 信 均 衡 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 光 大 保 德 信 动 态 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 光 大 保 德 信 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 林 洪 钧 先 生, 现 任 本 基 金 管 理 人 固 定 收 益 部 总 监 林 晓 凤 女 士, 现 任 本 基 金 管 理 人 专 户 投 资 部 总 监 上 述 人 员 无 近 亲 属 关 系 ( 三 ) 基 金 管 理 人 的 职 责 1 依 法 募 集 基 金, 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 申 购 赎 回 和 登 记 事 宜 ; 2 办 理 基 金 备 案 手 续 ; 3 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 ; 4 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 9

12 配 收 益 ; 5 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ; 6 编 制 基 金 季 度 报 告 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 年 度 报 告 ; 7 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值, 确 定 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 ; 8 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ; 9 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 10 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 账 册 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ; 11 以 基 金 管 理 人 名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ; 12 中 国 证 监 会 规 定 和 本 基 金 基 金 合 同 约 定 的 其 他 职 责 ( 四 ) 基 金 管 理 人 的 承 诺 1 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同, 按 照 招 募 说 明 书 列 明 的 投 资 目 标 策 略 及 限 制 全 权 处 理 本 基 金 的 投 资 ; 2 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 证 券 法 基 金 法 信 息 披 露 办 法 运 作 办 法 销 售 办 法 治 理 准 则 等 法 律 法 规, 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 保 证 基 金 财 产 不 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1) 承 销 证 券 ; (2) 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 买 卖 其 他 基 金 份 额, 但 是 国 务 院 另 有 规 定 的 除 外 ; (5) 向 本 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 发 行 的 股 票 或 者 债 券 ; (6) 买 卖 与 本 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 本 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 ; (7) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (8) 依 照 法 律 行 政 法 规 有 关 规 定, 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 3 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 法 律 法 规, 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 10

13 措 施, 防 止 以 下 禁 止 性 行 为 的 发 生 : (1) 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ; (2) 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ; (3) 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ; (4) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ; (5) 法 律 法 规 及 监 管 机 关 规 定 禁 止 从 事 的 其 他 行 为 4 本 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理, 强 化 职 业 操 守, 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 行 业 规 范, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责, 不 从 事 以 下 活 动 : (1) 越 权 或 违 规 经 营 ; (2) 违 反 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ; (3) 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 其 他 基 金 合 同 当 事 人 的 合 法 利 益 ; (4) 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ; (5) 拒 绝 干 扰 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ; (6) 玩 忽 职 守 滥 用 职 权 ; (7) 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密, 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ; (8) 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则, 利 用 对 敲 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格, 扰 乱 市 场 秩 序 ; (9) 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 误 导 欺 诈 成 份 ; (10) 其 他 法 律 行 政 法 规 以 及 中 国 证 监 会 禁 止 的 行 为 5 基 金 经 理 承 诺 (1) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 ; (2) 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 代 理 人 受 雇 人 或 任 何 第 三 人 谋 取 不 当 利 益 ; (3) 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ; (4) 不 以 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 ( 五 ) 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度 11

14 1 内 部 控 制 概 述 内 部 控 制 是 指 基 金 管 理 人 为 防 范 和 化 解 风 险, 保 证 经 营 运 作 符 合 基 金 管 理 人 的 发 展 规 划, 在 充 分 考 虑 内 外 部 环 境 的 基 础 上, 通 过 建 立 组 织 机 制 运 用 管 理 方 法 实 施 操 作 程 序 与 控 制 措 施 而 形 成 的 有 机 系 统 内 部 控 制 是 由 为 保 障 业 务 正 常 运 作 实 现 既 定 的 经 营 目 标 防 范 经 营 风 险 而 设 立 的 各 种 内 部 控 制 机 制 和 一 系 列 规 范 内 部 运 作 程 序 描 述 控 制 措 施 和 方 法 等 制 度 构 成 的 统 一 整 体 内 部 控 制 是 由 基 金 管 理 人 的 董 事 会 管 理 层 和 员 工 共 同 实 施 的 合 理 保 证 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 要 达 到 的 总 体 目 标 是 : (1) 保 证 基 金 管 理 人 的 经 营 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则, 自 觉 形 成 守 法 经 营 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 理 念 ; (2) 防 范 和 化 解 经 营 风 险, 提 高 经 营 管 理 效 益, 确 保 经 营 业 务 的 稳 健 运 行 和 受 托 资 产 的 安 全 完 整, 实 现 基 金 管 理 人 的 持 续 稳 定 健 康 发 展 ; (3) 确 保 基 金 基 金 管 理 人 财 务 和 其 他 信 息 真 实 准 确 完 整 及 时 ; (4) 确 保 基 金 管 理 人 成 为 一 个 决 策 科 学 经 营 规 范 管 理 高 效 运 作 安 全 的 持 续 稳 定 健 康 发 展 的 基 金 管 理 公 司 2 内 部 控 制 的 五 个 要 素 内 部 控 制 的 基 本 要 素 包 括 控 制 环 境 风 险 评 估 控 制 活 动 信 息 沟 通 和 内 部 监 控 (1) 控 制 环 境 控 制 环 境 是 内 部 控 制 其 他 要 素 的 基 础, 它 决 定 了 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 基 调, 并 影 响 着 基 金 管 理 人 内 部 员 工 的 内 控 意 识 为 此, 基 金 管 理 人 从 两 方 面 入 手 营 造 一 个 好 的 控 制 环 境 首 先, 从 硬 控 制 来 看, 本 基 金 管 理 人 遵 循 健 全 的 法 人 治 理 结 构 原 则, 设 置 了 职 责 明 确 相 互 制 约 的 组 织 结 构, 各 部 门 有 明 确 的 岗 位 设 置 和 授 权 分 工, 操 作 相 互 独 立 其 次, 基 金 管 理 人 更 注 重 软 控 制, 基 金 管 理 人 的 管 理 层 牢 固 树 立 内 部 控 制 和 风 险 管 理 优 先 的 理 念 和 实 行 科 学 高 效 的 运 行 方 式, 培 养 全 体 员 工 的 风 险 防 范 意 识, 营 造 一 个 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围, 加 强 全 体 员 工 道 德 规 范 和 自 身 素 质 建 设, 使 风 险 意 识 贯 穿 到 基 金 管 理 人 的 各 个 部 门 各 个 岗 位 和 各 个 环 节 12

15 (2) 风 险 评 估 本 基 金 管 理 人 的 风 险 评 估 和 管 理 分 三 个 层 次 进 行 : 一, 各 部 门 进 行 风 险 的 自 我 评 估 和 分 析, 通 过 制 定 相 应 的 控 制 措 施 进 行 自 我 风 险 管 理 ; 二, 管 理 层 下 属 的 风 险 管 理 工 作 委 员 会 负 责 风 险 管 理 工 作, 设 定 明 确 的 风 险 管 理 目 标, 建 立 科 学 严 密 的 风 险 控 制 评 估 体 系, 辨 认 和 识 别 基 金 管 理 人 内 外 部 的 重 大 风 险, 评 估 和 分 析 风 险 的 重 大 性 制 定 相 应 的 风 险 控 制 方 案 和 有 效 防 范 措 施 风 险 管 理 工 作 委 员 会 通 过 定 期 与 不 定 期 风 险 评 估 及 时 防 范 和 化 解 风 险 ; 三, 董 事 会 专 门 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 负 责 基 金 管 理 人 的 全 面 风 险 管 理 工 作, 监 控 和 评 价 管 理 层 的 风 险 管 理 工 作, 并 决 策 重 大 的 风 险 管 理 事 项 (3) 控 制 活 动 本 基 金 管 理 人 制 定 了 各 项 规 章 制 度, 通 过 各 种 预 防 性 的 检 查 性 的 和 修 正 性 的 控 制 措 施, 把 控 制 活 动 贯 穿 于 基 金 管 理 人 经 营 活 动 的 始 终, 尤 其 是 强 调 对 于 基 金 资 产 与 基 金 管 理 人 的 资 产 不 同 基 金 的 资 产 和 其 他 委 托 资 产 实 行 独 立 运 作, 分 别 核 算 ; 严 格 岗 位 分 离, 明 确 划 分 各 岗 位 职 责, 明 确 授 权 控 制 ; 对 重 要 业 务 部 门 和 岗 位 进 行 了 适 当 的 物 理 隔 离 ; 制 订 应 急 应 变 措 施, 危 机 处 理 机 制 和 程 序 (4) 信 息 沟 通 本 基 金 管 理 人 建 立 清 晰 有 效 的 垂 直 报 告 制 度 和 平 行 通 报 制 度, 以 确 保 识 别 收 集 和 交 流 有 关 运 营 活 动 的 关 键 指 标, 使 员 工 了 解 各 自 的 工 作 职 责 和 基 金 管 理 人 的 各 项 规 章 制 度, 并 建 立 与 客 户 和 第 三 方 的 合 理 交 流 机 制 (5) 内 部 监 控 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 负 责 监 督 检 查 基 金 和 公 司 运 作 的 合 法 合 规 情 况 公 司 内 部 风 险 控 制 以 及 公 司 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况, 保 证 内 部 控 制 制 度 的 落 实 各 部 门 必 须 切 实 协 助 经 营 管 理 层 对 日 常 业 务 管 理 活 动 和 各 类 风 险 的 总 体 控 制, 并 协 助 解 决 所 出 现 的 相 关 问 题 按 照 基 金 管 理 人 内 部 控 制 体 系 的 设 置, 实 现 一 线 业 务 岗 位 各 部 门 及 其 子 部 门 根 据 职 责 与 授 权 范 围 的 自 控 与 互 控, 确 保 实 现 内 部 监 控 活 动 的 全 方 位 多 层 次 的 展 开 3 内 部 控 制 原 则 (1) 健 全 性 原 则 : 内 部 控 制 应 当 包 括 基 金 管 理 人 的 各 项 业 务 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员, 并 贯 穿 于 到 决 策 执 行 监 督 反 馈 等 各 个 环 节 ; 13

16 (2) 有 效 性 原 则 : 通 过 科 学 的 内 部 控 制 手 段 和 方 法, 建 立 合 理 的 内 部 控 制 程 序, 维 护 内 部 控 制 制 度 的 有 效 执 行 ; (3) 独 立 性 原 则 : 各 机 构 部 门 和 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立, 基 金 资 产 自 有 资 产 其 他 资 产 的 运 作 应 当 分 离 ; (4) 相 互 制 约 原 则 : 部 门 和 岗 位 的 设 置 应 当 权 责 分 明 相 互 制 衡 ; (5) 成 本 效 益 原 则 : 基 金 管 理 人 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本, 提 高 经 济 效 益, 以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 4 内 部 控 制 机 制 内 部 控 制 机 制 是 指 基 金 管 理 人 的 组 织 结 构 及 其 相 互 之 间 的 制 约 关 系 内 部 控 制 机 制 是 内 部 控 制 的 重 要 组 成, 健 全 合 理 的 内 部 控 制 机 制 是 基 金 管 理 人 经 营 活 动 得 以 正 常 开 展 的 重 要 保 证 从 功 能 上 划 分, 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 机 制 可 分 为 决 策 系 统 执 行 系 统 监 督 系 统 三 个 方 面 监 督 系 统 在 各 个 内 部 控 制 层 次 上 对 决 策 系 统 和 执 行 系 统 实 施 监 督 决 策 系 统 是 指 在 基 金 管 理 人 经 营 管 理 过 程 中 拥 有 决 策 权 力 的 有 关 机 构 及 其 之 间 的 关 系 执 行 系 统 是 指 具 体 负 责 将 基 金 管 理 人 决 策 系 统 的 各 项 决 议 付 诸 实 现 的 一 些 职 能 部 门 执 行 系 统 在 总 经 理 办 公 会 的 直 接 领 导 下, 承 担 了 公 司 日 常 经 营 管 理 基 金 投 资 运 作 和 内 部 管 理 工 作 监 督 系 统 对 基 金 管 理 人 的 决 策 系 统 执 行 系 统 进 行 全 程 动 态 的 监 控, 监 督 的 对 象 覆 盖 基 金 管 理 人 经 营 管 理 的 全 部 内 容 基 金 管 理 人 的 监 督 系 统 从 监 督 内 容 划 分, 大 致 分 为 三 个 层 次 : (1) 监 事 会 对 董 事 高 管 人 员 的 行 为 及 董 事 会 的 决 策 进 行 监 督 ; (2) 董 事 会 专 门 委 员 会 及 督 察 长 根 据 董 事 会 的 授 权 对 基 金 管 理 人 的 经 营 活 动 进 行 监 督 ; (3) 监 察 稽 核 部 根 据 总 经 理 及 督 察 长 的 安 排, 对 基 金 管 理 人 的 经 营 活 动 及 各 职 能 部 门 进 行 内 部 监 督 5 内 部 控 制 层 次 (1) 员 工 自 律 和 部 门 主 管 的 监 控 所 有 员 工 上 岗 前 必 须 经 过 岗 位 培 训, 签 14

17 署 自 律 承 诺 书, 保 证 遵 守 国 家 的 法 律 法 规 以 及 基 金 管 理 人 的 各 项 管 理 制 度 ; 保 证 良 好 的 职 业 操 守 ; 保 证 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 等 基 金 管 理 人 的 各 部 门 主 管 在 权 限 范 围 之 内, 对 其 管 理 负 责 的 业 务 进 行 检 查 监 督 和 控 制, 保 证 业 务 的 开 展 符 合 国 家 法 律 法 规 监 管 规 定 基 金 管 理 人 的 规 章 制 度, 并 对 部 门 的 内 部 控 制 和 风 险 管 理 负 直 接 责 任 ; (2) 管 理 层 的 控 制 管 理 层 采 取 各 种 控 制 措 施, 管 理 和 监 督 各 个 部 门 和 各 项 业 务 进 行, 以 确 保 基 金 管 理 人 运 作 在 有 效 的 控 制 下 管 理 层 对 内 部 控 制 制 度 的 有 效 执 行 承 担 责 任 ; (3) 董 事 会 及 其 专 门 委 员 会 的 监 控 和 指 导 所 有 员 工 应 自 觉 接 受 并 配 合 董 事 会 及 其 专 门 委 员 会 对 各 项 业 务 和 工 作 行 为 的 检 查 监 督 合 理 的 风 险 分 析 和 管 理 建 议 应 予 采 纳, 基 金 管 理 人 规 定 的 风 险 控 制 措 施 必 须 坚 决 执 行 董 事 会 对 内 部 控 制 负 最 终 责 任 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 负 责 对 基 金 管 理 人 内 部 控 制 和 风 险 控 制 的 充 分 性 合 理 性 和 有 效 性 实 施 独 立 客 观 的 检 查 和 评 价 6 内 部 控 制 制 度 内 部 控 制 制 度 指 规 范 内 部 控 制 的 一 系 列 规 章 制 度 和 义 务 规 则, 是 内 部 控 制 的 重 要 组 成 部 分 内 部 控 制 制 度 制 订 的 基 本 依 据 为 法 律 法 规 中 国 证 监 会 及 其 他 主 管 部 门 有 关 文 件 的 规 定 内 部 控 制 制 度 分 为 四 个 层 次 : (1) 公 司 章 程 指 经 股 东 会 批 准 的 公 司 章 程, 是 基 金 管 理 人 制 定 各 项 基 本 管 理 制 度 和 具 体 管 理 规 章 的 指 导 性 文 件 ; (2) 内 部 控 制 大 纲 是 对 公 司 章 程 规 定 的 内 部 控 制 原 则 的 细 化 和 展 开, 是 各 项 基 本 管 理 制 度 的 纲 要 和 总 揽 ; (3) 公 司 基 本 管 理 制 度 是 基 金 管 理 人 在 经 营 管 理 宏 观 方 面 进 行 内 部 控 制 的 制 度 依 据 基 本 管 理 制 度 须 经 董 事 会 审 议 并 批 准 后 实 施 基 本 管 理 制 度 包 括 但 不 限 于 风 险 管 理 制 度 投 资 管 理 制 度 基 金 会 计 核 算 办 法 信 息 披 露 管 理 办 法 监 察 稽 核 制 度 信 息 技 术 管 理 制 度 固 有 资 金 投 资 内 部 控 制 制 度 公 司 财 务 制 度 档 案 管 理 制 度 印 章 管 理 办 法 行 政 管 理 制 度 人 力 资 源 管 理 制 度 业 绩 评 估 考 核 制 度 员 工 对 外 兼 职 管 理 办 法 员 工 行 为 规 范 纪 律 程 序 和 应 急 情 况 处 理 与 业 务 连 续 制 度 等 ; 15

18 (4) 部 门 规 章 制 度 以 及 业 务 流 程 部 门 规 章 制 度 以 及 业 务 流 程 是 在 公 司 基 本 管 理 制 度 的 基 础 上, 对 各 部 门 的 主 要 职 责 岗 位 设 置 岗 位 责 任 操 作 守 则 等 的 具 体 说 明 它 不 仅 是 基 金 管 理 人 的 业 务 管 理 监 督 的 需 要, 同 时 也 是 避 免 工 作 中 主 管 随 意 性 的 有 效 手 段 部 门 制 度 及 具 体 管 理 规 章 根 据 总 经 理 办 公 会 的 决 定 进 行 拟 订 修 改, 经 总 经 理 办 公 会 批 准 后 实 施 的 制 定 的 依 据 包 括 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 公 司 章 程 及 公 司 基 本 管 理 制 度 7 基 金 管 理 人 关 于 内 部 控 制 的 声 明 本 基 金 管 理 人 确 知 建 立 维 持 完 善 实 施 和 有 效 执 行 风 险 管 理 和 内 部 控 制 制 度 是 本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任, 董 事 会 承 担 最 终 责 任 本 基 金 管 理 人 特 别 声 明 以 上 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 准 确 完 备, 并 承 诺 将 根 据 市 场 环 境 的 变 化 和 业 务 的 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 16

19 四 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 1 基 本 情 况 名 称 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 法 定 代 表 人 : 周 慕 冰 成 立 日 期 :2009 年 1 月 15 日 批 准 设 立 机 关 和 批 准 设 立 文 号 : 中 国 银 监 会 银 监 复 [2009]13 号 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]23 号 注 册 资 本 :32,479,411.7 万 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 林 葛 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京 经 国 务 院 批 准, 中 国 农 业 银 行 整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 并 于 2009 年 1 月 15 日 依 法 成 立 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 承 继 原 中 国 农 业 银 行 全 部 资 产 负 债 业 务 机 构 网 点 和 员 工 中 国 农 业 银 行 网 点 遍 布 中 国 城 乡, 成 为 国 内 网 点 最 多 业 务 辐 射 范 围 最 广, 服 务 领 域 最 广, 服 务 对 象 最 多, 业 务 功 能 齐 全 的 大 型 国 有 商 业 银 行 之 一 在 海 外, 中 国 农 业 银 行 同 样 通 过 自 己 的 努 力 赢 得 了 良 好 的 信 誉, 每 年 位 居 财 富 世 界 500 强 企 业 之 列 作 为 一 家 城 乡 并 举 联 通 国 际 功 能 齐 备 的 大 型 国 有 商 业 银 行, 中 国 农 业 银 行 一 贯 秉 承 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念, 坚 持 审 慎 稳 健 经 营 可 持 续 发 展, 立 足 县 域 和 城 市 两 大 市 场, 实 施 差 异 化 竞 争 策 略, 着 力 打 造 伴 你 成 长 服 务 品 牌, 依 托 覆 盖 全 国 的 分 支 机 构 庞 大 的 电 子 化 网 络 和 多 元 化 的 金 融 产 品, 致 力 为 广 大 客 户 提 供 优 质 的 金 融 服 务, 与 广 大 客 户 共 创 价 值 共 同 成 长 中 国 农 业 银 行 是 中 国 第 一 批 开 展 托 管 业 务 的 国 内 商 业 银 行, 经 验 丰 富, 服 务 优 质, 业 绩 突 出,2004 年 被 英 国 全 球 托 管 人 评 为 中 国 最 佳 托 管 银 行 2007 年 中 国 农 业 银 行 通 过 了 美 国 SAS70 内 部 控 制 审 计, 并 获 得 无 保 留 意 见 的 SAS70 审 计 报 告 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 (ISAE3402) 认 证, 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 17

20 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 的 全 面 认 可 中 国 农 业 银 行 着 力 加 强 能 力 建 设, 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升, 在 2010 年 首 届 金 牌 理 财 TOP10 颁 奖 盛 典 中 成 绩 突 出, 获 最 佳 托 管 银 行 奖 2010 年 再 次 荣 获 首 席 财 务 官 杂 志 颁 发 的 最 佳 资 产 托 管 奖 2013 年 至 2015 年 连 续 获 得 中 国 债 券 市 场 优 秀 托 管 机 构 奖,2015 年 被 中 国 银 行 业 协 会 授 予 养 老 金 业 务 最 佳 发 展 奖 中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于 1998 年 5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成 立,2014 年 更 名 为 托 管 业 务 部 / 养 老 金 管 理 中 心, 内 设 综 合 管 理 处 证 券 投 资 基 金 托 管 处 委 托 资 产 托 管 处 境 外 资 产 托 管 处 保 险 资 产 托 管 处 风 险 管 理 处 技 术 保 障 处 营 运 中 心 市 场 营 销 处 内 控 监 管 处 账 户 管 理 处, 拥 有 先 进 的 安 全 防 范 设 施 和 基 金 托 管 业 务 系 统 2 主 要 人 员 情 况 中 国 农 业 银 行 托 管 业 务 部 现 有 员 工 140 余 名, 其 中 具 有 高 级 职 称 的 专 家 30 余 名, 服 务 团 队 成 员 专 业 水 平 高 业 务 素 质 好 服 务 能 力 强, 高 级 管 理 层 均 有 20 年 以 上 金 融 从 业 经 验 和 高 级 技 术 职 称, 精 通 国 内 外 证 券 市 场 的 运 作 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 截 止 到 2016 年 6 月 30 日, 中 国 农 业 银 行 托 管 的 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 和 开 放 式 证 券 投 资 基 金 共 342 只 ( 二 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 风 险 控 制 制 度 说 明 1 内 部 控 制 目 标 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经 营 规 范 运 作 严 格 监 察, 确 保 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整, 确 保 有 关 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 2 内 部 控 制 组 织 结 构 风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 监 督 和 评 价 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽 核 职 权 3 内 部 控 制 制 度 及 措 施 具 备 系 统 完 善 的 制 度 控 制 体 系, 建 立 了 管 理 制 度 控 制 制 度 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程, 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业 务 管 理 实 行 严 格 的 复 核 审 核 检 查 制 度, 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制, 业 务 印 章 按 规 程 保 管 存 放 使 用, 账 户 资 料 严 格 保 管, 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置, 封 闭 管 理, 实 施 音 像 监 控 ; 业 18

21 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责, 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作, 防 止 人 为 事 故 的 发 生, 技 术 系 统 完 整 独 立 ( 三 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 基 金 托 管 人 通 过 参 数 设 置 将 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 托 管 协 议 规 定 的 投 资 比 例 和 禁 止 投 资 品 种 输 入 监 控 系 统, 每 日 登 录 监 控 系 统 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作, 并 通 过 基 金 资 金 账 户 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 等 监 督 基 金 管 理 人 的 其 他 行 为 当 基 金 出 现 异 常 交 易 行 为 时, 基 金 托 管 人 应 当 针 对 不 同 情 况 进 行 以 下 方 式 的 处 理 : 1 电 话 提 示 对 媒 体 和 舆 论 反 映 集 中 的 问 题, 电 话 提 示 基 金 管 理 人 ; 2 书 面 警 示 对 本 基 金 投 资 比 例 接 近 超 标 资 金 头 寸 不 足 等 问 题, 以 书 面 方 式 对 基 金 管 理 人 进 行 提 示 ; 3 书 面 报 告 对 投 资 比 例 超 标 清 算 资 金 透 支 以 及 其 他 涉 嫌 违 规 交 易 等 行 为, 书 面 提 示 有 关 基 金 管 理 人 并 报 中 国 证 监 会 19

22 五 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 直 销 机 构 名 称 : 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 延 安 东 路 222 号 外 滩 中 心 大 厦 46 层 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 中 山 东 二 路 558 号 外 滩 金 融 中 心 1 幢 ( 北 区 3 号 楼 ) 6 层 至 10 层 电 话 :(021) , 传 真 :(021) 客 服 电 话 : 联 系 人 : 孙 荣 伟 网 址 : ( 二 ) 代 销 机 构 1. 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 客 服 电 话 :95533 联 系 人 : 王 嘉 朔 网 址 : 2. 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 客 服 电 话 :95588 网 址 : 20

23 3. 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 法 定 代 表 人 : 田 国 立 客 服 电 话 :95566( 全 国 ) 网 址 : 4. 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 客 服 电 话 :95559 联 系 人 : 曹 榕 电 话 : 传 真 : 网 址 : 5. 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 25 号 甲 25 号 中 国 光 大 中 心 法 定 代 表 人 : 唐 双 宁 客 服 电 话 :95595 联 系 人 : 薛 军 丽 电 话 : 传 真 : 网 址 : 6. 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 大 厦 法 定 代 表 人 : 李 建 红 客 服 电 话 :95555 联 系 人 : 邓 炯 鹏 21

24 电 话 : 传 真 : 网 址 : 7. 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 法 定 代 表 人 : 洪 崎 客 服 电 话 :95568 联 系 人 : 董 云 巍 电 话 : 传 真 : 网 址 : 8. 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 倪 苏 云, 虞 谷 云 客 户 服 务 热 线 :95528 公 司 网 站 : 9. 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 田 国 立 客 服 电 话 :

25 联 系 人 : 丰 靖 网 址 : 10. 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 154 号 法 定 代 表 人 : 高 建 平 电 话 :(021) 联 系 人 : 刘 玲 客 服 电 话 :95561 网 址 : 11. 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 17 号 首 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丙 17 号 法 定 代 表 人 : 闫 冰 竹 联 系 人 : 谢 小 华 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95526 公 司 网 站 : 12. 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 700 号 宁 波 银 行 大 楼 办 公 地 址 : 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 700 号 宁 波 银 行 大 楼 法 定 代 表 人 : 陆 华 裕 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 胡 技 勋 客 服 电 话 :96528( 上 海 北 京 地 区 ) 23

26 网 址 : 13. 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 法 定 代 表 人 : 蒋 超 良 客 服 电 话 :95599 联 系 人 : 刘 一 宁 电 话 : 传 真 : 网 址 : 14. 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 法 定 代 表 人 : 范 一 飞 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 张 萍 客 服 电 话 : 网 址 : 15. 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 1099 号 平 安 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 客 服 电 话 : 网 址 : 16. 上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 24

27 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 981 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 8 号 中 融 碧 玉 蓝 天 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 胡 平 西 客 服 电 话 : 联 系 人 : 吴 海 平 电 话 : 网 址 : 浙 江 稠 州 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 义 乌 市 江 滨 路 义 乌 乐 园 东 侧 办 公 地 址 : 浙 江 省 义 乌 市 江 滨 路 义 乌 乐 园 东 侧 法 定 代 表 人 : 金 子 军 客 服 电 话 :(0571) 联 系 人 : 董 晓 岚 邵 利 兵 电 话 : 传 真 : 网 址 : 18. 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 河 南 省 洛 阳 市 新 区 开 元 大 道 与 通 济 街 交 叉 口 办 公 地 址 : 河 南 省 洛 阳 市 新 区 开 元 大 道 256 号 法 定 代 表 人 : 王 建 甫 客 服 电 话 :96699 联 系 人 : 王 军 电 话 : 传 真 : 网 址 : 19. 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 25

28 注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 联 系 人 : 刘 晨 李 芳 芳 网 址 : 20. 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 联 系 人 : 金 芸 网 址 : 21. 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 联 系 人 : 林 生 迎 网 址 : 22. 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 26

29 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 : 万 建 华 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 联 系 人 : 芮 敏 祺 网 址 : 23. 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 山 西 省 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 贸 中 心 东 塔 楼 法 定 代 表 人 : 侯 巍 电 话 :(0351) 传 真 :(0351) 客 服 电 话 : 联 系 人 : 郭 熠 网 址 : 24. 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 联 系 人 : 郑 舒 丽 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 客 服 电 话 : 网 址 : 25. 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 27

30 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 588 号 恒 鑫 大 厦 主 楼 层 法 定 代 表 人 : 沈 强 客 服 电 话 :(0571)96598 传 真 :(0571) 联 系 人 : 丁 思 聪 网 址 : 26. 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 和 42 楼 法 定 代 表 人 : 林 治 海 联 系 人 : 黄 岚 客 服 电 话 :95575 或 致 电 各 地 营 业 网 点 传 真 :(020) 网 站 : 27. 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 联 系 人 : 黄 莹 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 或 网 址 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 28

31 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 电 话 :(010) 传 真 :(010) 客 服 电 话 : 联 系 人 : 权 唐 网 址 : 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 (266061) 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 电 话 :(0532) 传 真 :(0532) 联 系 人 : 吴 忠 超 网 址 : 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 长 沙 市 黄 兴 中 路 63 号 中 山 国 际 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 钟 康 莺 网 址 : 31. 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 办 公 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 寿 春 路 179 号 29

32 法 定 代 表 人 : 凤 良 志 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 飞 客 服 电 话 : 网 址 : 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 99 号 标 力 大 厦 法 定 代 表 人 : 兰 荣 电 话 :(021) 客 服 电 话 : 联 系 人 : 谢 高 得 网 址 : 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 联 系 人 : 田 薇 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : 34. 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 2028 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 号 楼 7 层 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 联 系 人 : 陈 剑 虹 30

33 电 话 : 客 服 电 话 : 网 址 : 35. 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 西 藏 中 路 336 号 法 定 代 表 人 : 郁 忠 民 联 系 电 话 : 联 系 人 : 张 瑾 公 司 网 址 : 客 服 电 话 : ( 全 国 ) 36. 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 济 南 市 市 中 区 经 七 路 86 号 法 定 代 表 人 : 李 玮 客 服 电 话 :95538 网 站 : 37. 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 法 定 代 表 人 : 何 如 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 齐 晓 燕 客 服 电 话 :95536 网 址 : 38. 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 31

34 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 4011 号 港 中 旅 大 厦 24 层 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 孔 晓 君 客 服 电 话 :95597 网 址 : 39. 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 A 层 法 定 代 表 人 : 王 东 明 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 陈 忠 网 址 : 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 三 里 河 东 路 5 号 中 商 大 厦 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 信 达 金 融 中 心 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 联 系 人 : 唐 静 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 41. 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座

35 法 定 代 表 人 : 林 义 相 客 服 电 话 : 网 站 : 或 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 8 层 办 公 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 黄 金 琳 联 系 人 : 张 腾 联 系 电 话 : 业 务 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : 43. 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 18 层 -21 层 及 第 04 层 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 层 至 21 层 法 定 代 表 人 : 龙 增 来 联 系 人 : 刘 毅 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : 44. 江 海 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 办 公 地 址 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 33

36 法 定 代 表 人 : 孙 名 扬 联 系 人 : 徐 世 旺 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : 45. 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 26 楼 办 公 地 址 : 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 26 楼 法 定 代 表 人 : 周 晖 联 系 人 : 郭 磊 联 系 电 话 : 传 真 : 网 址 : 46. 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 湖 南 长 沙 芙 蓉 中 路 二 段 华 侨 国 际 大 厦 层 办 公 地 址 : 湖 南 长 沙 芙 蓉 中 路 二 段 华 侨 国 际 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 雷 杰 联 系 人 : 彭 博 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95571 网 址 : 47. 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 场 中 路 685 弄 37 号 4 号 楼 449 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 903~906 室 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 34

37 客 服 电 话 : 联 系 人 : 张 茹 电 话 : 传 真 : 网 址 : 48. 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浦 东 新 区 峨 山 路 613 号 6 幢 551 室 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 客 服 电 话 : 联 系 人 : 潘 世 友 电 话 : 分 机 7019 传 真 : 网 址 : 49. 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 法 定 代 表 人 : 薛 峰 客 服 电 话 : 联 系 人 : 汤 素 娅 电 话 : 传 真 : 网 址 : 及 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 海 曙 路 东 2 号 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 35

38 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 联 系 人 : 周 嬿 旻 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : 51. 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 220 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层 法 定 代 表 人 : 张 跃 伟 联 系 人 : 沈 雯 斌 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 金 山 区 廊 下 镇 漕 廊 公 路 7650 号 205 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 客 服 电 话 : 联 系 人 : 刘 艳 妮 ( 运 营 部 ) 电 话 : 传 真 : 网 址 : 53. 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 后 沙 峪 镇 安 富 街 6 号 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 德 胜 门 外 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层 36

39 法 定 代 表 人 : 闫 振 杰 客 服 电 话 : 联 系 人 : 张 晶 晶 电 话 : 传 真 : 地 址 : 包 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 内 蒙 古 包 头 市 青 山 区 钢 铁 大 街 6 号 包 商 银 行 办 公 地 址 : 内 蒙 古 包 头 市 青 山 区 钢 铁 大 街 6 号 包 商 银 行 法 定 代 表 人 : 李 镇 西 客 服 电 话 :96016( 内 蒙 北 京 ),967210( 深 圳 宁 波 ), ( 成 都 ) 联 系 人 : 刘 芳 电 话 : 传 真 : 网 址 : 55. 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法 定 代 表 人 : 王 莉 客 服 电 话 : 联 系 人 : 周 轶 电 话 : 传 真 : 网 址 :licaike.hexun.com 56. 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 37

40 注 册 地 址 : 上 海 市 宝 山 区 蕰 川 路 5475 号 1033 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 989 号 中 达 广 场 201 室 法 定 代 表 人 : 盛 大 客 服 电 话 : 联 系 人 : 程 毅 电 话 : 传 真 : 网 址 : 57. 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 盘 古 大 观 3201 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 盘 古 大 观 3201 法 定 代 表 人 : 李 招 弟 客 服 电 话 : 联 系 人 : 高 晓 芳 电 话 : 传 真 : 网 址 : 58. 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 翠 柏 路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号 楼 2 楼 法 定 代 表 人 : 凌 顺 平 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : 59. 晋 商 银 行 股 份 有 限 公 司 38

41 注 册 地 址 : 山 西 省 太 原 市 万 柏 林 区 长 风 西 街 1 号 丽 华 大 厦 办 公 地 址 : 山 西 省 太 原 市 万 柏 林 区 长 风 西 街 1 号 丽 华 大 厦 法 定 代 表 : 上 官 永 清 客 服 电 话 : 联 系 人 : 杨 瑞 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : 60. 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208 室 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 室 法 定 代 表 人 : 罗 细 安 客 服 电 话 : 联 系 人 : 孙 晋 峰 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : 61. 一 路 财 富 ( 北 京 ) 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 9 号 院 5 号 楼 702( 德 胜 园 区 ) 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 大 街 2 号 万 通 新 世 界 广 场 A 座 2208 法 定 代 表 人 : 吴 雪 秀 客 服 电 话 : 联 系 人 : 卜 石 红 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : 39

42 62. 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 6 号 1 幢 9 层 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 6 号 1 幢 9 层 法 定 代 表 人 : 赵 荣 春 客 服 电 话 : 联 系 人 : 魏 争 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : 63. 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 10 层 1006# 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 9 层 法 定 代 表 人 : 陈 操 客 服 电 话 : 联 系 人 : 刘 宝 文 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 自 由 贸 易 试 验 区 富 特 北 路 277 号 3 层 310 室 办 公 地 址 : 上 海 市 金 钟 路 658 号 2 号 楼 B 座 6 层 法 定 代 表 人 : 燕 斌 客 服 电 话 : 联 系 人 : 凌 秋 艳 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : 40

43 65. 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 ( 北 京 ) 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 88 号 9 号 楼 15 层 1809 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 88 号 SOHO 现 代 城 C 座 1809 室 法 定 代 表 人 : 沈 伟 桦 客 服 电 话 : 联 系 人 : 宋 欣 晔 电 话 : 传 真 公 司 网 址 : 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 法 定 代 表 人 : 冯 修 敏 客 服 电 话 : 联 系 人 : 陈 云 卉 电 话 : *5611 传 真 : 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 45 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 幢 10 单 元 1001 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 55 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 号 楼 1 楼 金 观 诚 财 富 大 厅 法 定 代 表 人 : 徐 黎 云 客 服 电 话 : 联 系 人 : 来 舒 岚 电 话 : 传 真 :

44 68. 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 法 定 代 表 人 : 郭 坚 客 服 电 话 : 联 系 人 : 宁 博 宇 电 话 : 传 真 : 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 高 新 南 七 道 12 号 惠 恒 集 团 二 期 418 室 法 定 代 表 人 : 齐 小 贺 客 服 电 话 : 联 系 人 : 陈 勇 军 电 话 : 传 真 : 网 址 : 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 359 号 国 睿 大 厦 一 号 楼 B 区 4 楼 A506 室 办 公 地 址 : ( 上 海 ) 上 海 市 长 宁 区 虹 桥 路 1386 号 文 广 大 厦 15 楼 法 定 代 表 人 : 袁 顾 明 客 服 电 话 : 联 系 人 : 何 庭 宇 电 话 : 传 真 : 网 址 : 42

45 71. 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号 楼 16 层 1603 室 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号 楼 16 层 1603 室 法 定 代 表 人 : 董 浩 客 服 电 话 : 联 系 人 : 张 婷 婷 电 话 : 传 真 : 网 址 : 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 南 路 765 号 室 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼 法 定 代 表 人 : 陈 继 武 客 服 电 话 : 联 系 人 : 李 晓 明 电 话 : 传 真 : 网 址 : 中 经 北 证 ( 北 京 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 4 号 5 号 楼 1 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 4 号 5 号 楼 1 层 法 定 代 表 人 : 徐 福 星 联 系 人 : 李 美 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :

46 网 址 : 74. 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 华 路 6 号 105 室 办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B 法 定 代 表 人 : 肖 雯 客 服 电 话 : 联 系 人 : 黄 敏 嫦 电 话 : 传 真 : 网 址 : 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 主 塔 19 层 20 层 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 主 塔 19 层 20 层 法 定 代 表 人 : 邱 三 发 客 服 电 话 : 联 系 人 : 梁 微 电 话 : 传 真 : 网 址 : 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 四 川 省 成 都 市 青 羊 区 东 城 根 上 街 95 号 办 公 地 址 : 四 川 省 成 都 市 青 羊 区 东 城 根 上 街 95 号 法 定 代 表 人 : 冉 云 客 服 电 话 :

47 联 系 人 : 贾 鹏 电 话 : 传 真 : 网 址 : 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心 三 四 楼 办 公 地 址 : 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心 三 四 楼 法 定 代 表 人 : 徐 刚 客 服 电 话 :95564 联 系 人 : 彭 莲 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : 78. 海 银 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1217 号 16 楼 B 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1217 号 陆 家 嘴 金 融 服 务 广 场 6 楼 法 定 代 表 人 : 刘 惠 联 系 人 : 毛 林 传 真 : 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 站 : 79. 和 耕 传 承 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 郑 州 市 郑 东 新 区 东 风 东 路 康 宁 北 街 6 号 楼 6 楼 办 公 地 址 : 郑 州 市 郑 东 新 区 东 风 东 路 康 宁 北 街 6 号 楼 6 楼 45

48 法 定 代 表 人 : 李 淑 慧 客 服 电 话 : 联 系 人 : 胡 静 华 网 址 : 80. 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 南 京 市 玄 武 区 苏 宁 大 道 1-5 号 办 公 地 址 : 南 京 市 玄 武 区 苏 宁 大 道 1-5 号 法 定 代 表 : 钱 燕 飞 联 系 人 : 喻 明 明 传 真 : 电 话 : 客 服 电 话 :95177 网 址 : 81. 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 海 淀 东 三 街 2 号 4 层 办 公 地 址 : 北 京 市 亦 庄 经 济 开 发 区 科 创 十 一 街 18 号 院 A 座 17 层 法 定 代 表 人 : 陈 超 联 系 人 : 江 卉 传 真 : 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 :list.jr.jd.com/fundlist/ htm 82. 上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 福 山 路 33 号 11 楼 B 座 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 33 号 8 楼 法 定 代 表 人 : 王 廷 富 联 系 人 : 孙 骏 46

49 传 真 : 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金, 并 及 时 公 告 基 金 份 额 发 售 机 构 可 以 根 据 情 况 变 化 增 加 或 减 少 其 销 售 网 点, 并 另 行 公 告 ( 三 ) 注 册 登 记 机 构 名 称 : 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 延 安 东 路 222 号 外 滩 中 心 大 厦 46 层 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 中 山 东 二 路 558 号 外 滩 金 融 中 心 1 幢 ( 北 区 3 号 楼 ) 6 层 至 10 层 法 定 代 表 人 : 林 昌 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 杨 静 ( 四 ) 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 名 称 : 国 浩 律 师 集 团 ( 上 海 ) 事 务 所 注 册 地 址 : 上 海 市 南 京 西 路 580 号 南 证 大 厦 层 办 公 地 址 : 上 海 市 南 京 西 路 580 号 南 证 大 厦 层 负 责 人 : 倪 俊 骥 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 孙 翀 经 办 律 师 : 宣 伟 华 孙 翀 ( 五 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 47

50 公 司 全 称 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 地 址 : 中 国 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼 ( 东 三 办 公 楼 )16 层 办 公 地 址 : 上 海 市 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 50 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 吴 港 平 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 蒋 燕 华 经 办 会 计 师 : 徐 艳 蒋 燕 华 48

51 六 基 金 的 募 集 本 基 金 募 集 期 为 2012 年 1 月 4 日 至 2012 年 2 月 10 日, 本 次 募 集 的 最 终 有 效 确 认 净 认 购 金 额 为 925,695, 元 人 民 币, 认 购 款 项 在 基 金 验 资 确 认 日 之 前 产 生 的 银 行 利 息 共 计 202, 元 人 民 币 本 次 募 集 有 效 认 购 户 数 为 10,223 户, 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 1.00 元 人 民 币 计 算, 本 次 募 集 资 金 及 其 产 生 的 利 息 折 算 成 基 金 份 额 共 计 925,897, 份 基 金 份 额, 已 全 部 计 入 投 资 者 基 金 账 户, 归 投 资 者 所 有 49

52 七 基 金 合 同 的 生 效 根 据 有 关 规 定, 本 基 金 满 足 基 金 合 同 生 效 条 件, 基 金 合 同 于 2012 年 2 月 15 日 正 式 生 效 自 基 金 合 同 生 效 日 起, 本 基 金 管 理 人 正 式 开 始 管 理 本 基 金 50

53 八 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ( 一 ) 申 购 与 赎 回 办 理 的 场 所 本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 及 代 销 机 构 的 代 销 网 点 进 行 具 体 的 销 售 网 点 将 由 基 金 管 理 人 在 招 募 说 明 书 或 其 他 公 告 中 列 明 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 代 销 机 构, 并 予 以 公 告 投 资 者 可 以 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 的 申 购 与 赎 回 ( 二 ) 申 购 和 赎 回 办 理 的 的 开 放 日 及 时 间 1 开 放 日 及 开 放 时 间 基 金 投 资 者 在 开 放 日 申 请 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回, 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 2 申 购 赎 回 开 始 日 及 业 务 办 理 时 间 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 3 个 月 开 始 办 理 申 购, 具 体 业 务 办 理 时 间 在 申 购 开 始 公 告 中 规 定 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 3 个 月 开 始 办 理 赎 回, 具 体 业 务 办 理 时 间 在 赎 回 开 始 公 告 中 规 定 在 确 定 申 购 开 始 与 赎 回 开 始 时 间 后, 由 基 金 管 理 人 在 开 始 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 的 公 司 网 站 上 公 告 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 基 金 投 资 者 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 赎 回 申 请 的, 其 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 为 下 次 办 理 基 金 份 额 申 购 赎 回 时 间 所 在 开 放 日 的 价 格 ( 三 ) 申 购 与 赎 回 的 原 则 1 未 知 价 原 则, 即 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 51

54 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 ; 2 基 金 采 用 金 额 申 购 和 份 额 赎 回 的 方 式, 即 申 购 以 金 额 申 请, 赎 回 以 份 额 申 请 ; 3 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 时, 除 指 定 赎 回 外, 基 金 管 理 人 按 先 进 先 出 的 原 则, 对 该 持 有 人 账 户 在 该 销 售 机 构 托 管 的 基 金 份 额 进 行 处 理, 即 先 确 认 的 份 额 先 赎 回, 后 确 认 的 份 额 后 赎 回, 以 确 定 所 适 用 的 赎 回 费 率 ; 4 当 日 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 ; 5 基 金 管 理 人 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 权 益 的 情 况 下 可 更 改 上 述 原 则, 但 最 迟 应 在 新 的 原 则 实 施 前 依 照 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 上 予 以 公 告 ( 四 ) 申 购 与 赎 回 的 程 序 1 申 购 和 赎 回 的 申 请 基 金 投 资 者 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序, 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 基 金 投 资 者 在 提 交 申 购 申 请 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金, 基 金 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 须 持 有 足 够 可 用 的 基 金 份 额 余 额, 否 则 所 提 交 的 申 购 赎 回 申 请 无 效 而 不 予 成 交 2 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认 T 日 规 定 时 间 受 理 的 申 请, 正 常 情 况 下, 注 册 登 记 机 构 在 T+1 日 内 ( 包 括 该 日 ) 为 投 资 者 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认, 基 金 投 资 者 可 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 销 售 机 构 对 申 购 / 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 购 / 赎 回 申 请 申 购 / 赎 回 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 3 申 购 和 赎 回 的 款 项 支 付 申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式, 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 功 若 申 购 不 成 功 或 无 效, 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 指 定 的 代 销 机 构 将 基 金 投 资 者 已 缴 付 的 申 购 款 项 本 金 退 还 给 投 资 者 52

55 基 金 投 资 者 赎 回 申 请 成 功 后, 基 金 管 理 人 将 通 过 注 册 登 记 机 构 及 其 相 关 销 售 机 构 在 T+7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 支 付 赎 回 款 项 在 发 生 巨 额 赎 回 时, 款 项 的 支 付 办 法 参 照 基 金 合 同 有 关 条 款 处 理 ( 五 ) 申 购 与 赎 回 的 数 额 限 制 1 代 销 网 点 每 个 账 户 每 次 申 购 的 最 低 金 额 为 人 民 币 1,000 元 ( 含 申 购 费 用 ); 2 直 销 网 点 每 个 账 户 每 次 申 购 的 最 低 金 额 为 人 民 币 1 元 ( 含 申 购 费 用 ); 3 本 基 金 对 单 个 基 金 份 额 持 有 人 持 有 基 金 份 额 的 比 例 或 数 量 不 设 限 制, 法 律 另 有 规 定 的 除 外 ; 4 赎 回 的 最 低 份 额 为 100 份 基 金 份 额, 基 金 份 额 持 有 人 可 将 其 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回, 但 某 笔 赎 回 导 致 单 个 交 易 账 户 的 基 金 份 额 余 额 少 于 100 份 时, 余 额 部 分 基 金 份 额 将 由 注 册 登 记 人 发 起 强 制 赎 回 ; 5 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况, 调 整 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 的 数 量 限 制, 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 在 调 整 前 2 日 在 至 少 一 种 指 定 报 刊 和 网 站 上 刊 登 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ( 六 ) 申 购 与 赎 回 的 价 格 1 申 购 份 额 余 额 及 赎 回 金 额 的 处 理 方 式 申 购 份 额 余 额 的 处 理 方 式 : 申 购 的 有 效 份 额 为 按 实 际 确 认 的 申 购 金 额 在 扣 除 相 应 的 费 用 后, 以 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 准 计 算, 以 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ; 由 此 误 差 产 生 的 损 失 由 基 金 资 产 承 担, 产 生 的 收 益 归 基 金 资 产 所 有 赎 回 金 额 的 处 理 方 式 : 赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 的 金 额, 赎 回 净 额 为 赎 回 金 额 扣 除 相 应 的 费 用 的 金 额, 以 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ; 由 此 误 差 产 生 的 损 失 由 基 金 资 产 承 担, 产 生 的 收 益 归 基 金 资 产 所 有 2 基 金 申 购 份 额 的 计 算 : 基 金 的 申 购 金 额 包 括 申 购 费 用 和 净 申 购 金 额, 计 算 公 式 如 下 : 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 /(1+ 申 购 费 率 ) 53

56 申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 / 申 购 当 日 基 金 单 位 净 值 申 购 费 用 按 申 购 金 额 按 采 用 比 例 费 率 投 资 人 在 一 天 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 具 体 费 率 如 下 : 申 购 金 额 ( 含 申 购 费 ) 申 购 费 率 50 万 元 以 下 1.5% 50 万 元 ( 含 50 万 元 ) 到 100 万 元 0.8% 100 万 元 ( 含 100 万 元 ) 到 500 万 元 0.6% 500 万 元 以 上 ( 含 500 万 元 ) 每 笔 交 易 1000 元 例 : 某 投 资 人 投 资 5,000 元 申 购 本 基 金, 对 应 费 率 为 1.5%, 申 购 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 1.20 元, 则 其 可 得 到 的 基 金 份 额 为 : 净 申 购 金 额 =5,000/(1+1.5%)=4, 元 申 购 费 用 =5,000-4,926.11=73.89 元 申 购 份 额 =4,926.11/1.20=4, 份 即 投 资 人 投 资 5,000 元 申 购 本 基 金, 可 得 到 4, 份 基 金 份 额 3 基 金 赎 回 金 额 的 计 算 : 基 金 的 净 赎 回 金 额 为 赎 回 金 额 扣 减 赎 回 费 用, 计 算 公 式 如 下 : 赎 回 价 格 = 申 请 日 基 金 份 额 净 值 赎 回 金 额 = 赎 回 份 额 赎 回 价 格 赎 回 费 用 = 赎 回 金 额 赎 回 费 率 净 赎 回 金 额 = 赎 回 金 额 - 赎 回 费 用 赎 回 费 用 按 持 有 期 递 减, 最 高 不 超 过 赎 回 总 额 的 0.5%, 由 赎 回 人 承 担 具 体 费 率 如 下 : 持 有 期 赎 回 费 率 1 年 以 内 0.5% 1 年 至 2 年 ( 含 1 年 ) 0.2% 2 年 及 以 上 0% 注 : 赎 回 费 的 计 算 中 1 年 指 365 个 公 历 日 例 : 某 投 资 人 投 资 赎 回 5000 份 本 基 金, 持 有 时 间 为 1 年 以 内, 在 对 应 费 率 54

57 为 0.5%, 赎 回 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 1.20 元, 则 其 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 : 赎 回 总 金 额 =5, =6,000 元 赎 回 费 用 =5, %=30 元 赎 回 金 额 =6,000-30=5,970 元 即 投 资 人 赎 回 5,000 份 本 基 金, 可 得 到 5,970 元 4 基 金 份 额 资 产 净 值 的 计 算 公 式 申 请 日 (T 日 ) 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 证 券 交 易 所 收 市 后 计 算, 本 基 金 份 额 净 值 的 计 算, 保 留 到 小 数 点 后 3 位, 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算, 并 在 次 日 内 公 告 遇 特 殊 情 况, 经 中 国 证 监 会 同 意, 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 基 金 份 额 净 值 的 计 算 公 式 为 : T 日 基 金 份 额 净 值 =T 日 基 金 资 产 净 值 总 额 /T 日 基 金 份 额 总 份 数 ( 七 ) 申 购 和 赎 回 的 费 用 及 其 用 途 1 基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 范 围 内 调 低 申 购 费 率 和 赎 回 费 率 费 率 如 发 生 变 更, 基 金 管 理 人 应 在 调 整 实 施 2 日 前 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 刊 登 公 告 2 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 况 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 基 金 投 资 者 定 期 和 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 基 金 管 理 人 可 以 按 中 国 证 监 会 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 对 基 金 投 资 者 适 当 调 整 基 金 申 购 费 率 赎 回 费 率 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 对 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 电 话 交 易 等 ) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 者 采 用 低 于 柜 台 费 率 的 申 购 费 率 3 申 购 费 用 由 申 购 基 金 份 额 的 基 金 投 资 人 承 担, 不 列 入 基 金 财 产, 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 注 册 登 记 等 各 项 费 用 4 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 赎 回 费 总 额 的 25% 应 归 入 本 基 金 财 产, 其 余 部 分 用 于 支 付 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 55

58 ( 八 ) 申 购 和 赎 回 的 注 册 登 记 1. 投 资 者 T 日 申 购 基 金 成 功 后, 正 常 情 况 下, 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T+1 日 为 投 资 者 增 加 权 益 并 办 理 注 册 登 记 手 续, 投 资 者 自 T+2 日 起 有 权 赎 回 该 部 分 基 金 份 额 2. 投 资 者 T 日 赎 回 基 金 成 功 后, 正 常 情 况 下, 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T+1 日 为 投 资 者 扣 除 权 益 并 办 理 相 应 的 注 册 登 记 手 续 3. 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 对 上 述 注 册 登 记 办 理 时 间 进 行 调 整, 并 最 迟 于 开 始 实 施 前 3 个 工 作 日 在 指 定 媒 体 上 公 告 ( 九 ) 巨 额 赎 回 的 认 定 及 处 理 方 式 1 巨 额 赎 回 的 认 定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 前 一 日 的 基 金 总 份 额 的 10%, 即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎 回 2 巨 额 赎 回 的 处 理 方 式 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回 或 部 分 顺 延 赎 回 (1) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 基 金 投 资 者 的 赎 回 申 请 时, 按 正 常 赎 回 程 序 执 行 (2) 部 分 顺 延 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 基 金 投 资 者 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 支 付 投 资 者 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时, 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 日 基 金 总 份 额 的 10% 的 前 提 下, 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 对 于 当 日 的 赎 回 申 请, 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例, 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 基 金 投 资 者 未 能 赎 回 部 分, 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 选 择 延 期 赎 回 的, 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回, 直 到 全 部 赎 回 为 止 ; 选 择 取 消 赎 回 的, 当 日 未 获 赎 回 的 部 分 申 请 将 被 撤 销 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理, 无 优 先 权 并 以 该 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 如 基 金 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 投 资 者 未 能 赎 回 部 分 作 自 动 延 期 赎 回 处 理 56

59 3 巨 额 赎 回 的 公 告 当 发 生 巨 额 赎 回 并 顺 延 赎 回 时, 基 金 管 理 人 应 在 2 日 内 通 过 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 基 金 管 理 人 的 公 司 网 站 刊 登 公 告, 并 在 公 开 披 露 日 向 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案, 并 通 过 邮 寄 传 真 或 者 招 募 说 明 书 规 定 的 其 他 方 式 在 3 个 工 作 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人, 并 说 明 有 关 处 理 方 法 连 续 2 日 以 上 ( 含 本 数 ) 发 生 巨 额 赎 回, 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要, 可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项, 但 不 得 超 过 20 个 工 作 日, 并 应 当 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 进 行 公 告 ( 十 ) 拒 绝 或 暂 停 申 购 暂 停 赎 回 的 情 形 及 处 理 1 发 生 下 列 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 : (1) 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 ; (2) 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 ; (3) 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 ; (4) 基 金 资 产 规 模 过 大, 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种, 或 基 金 管 理 人 认 为 会 损 害 已 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 申 购 ; (5) 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 暂 停 申 购 情 形 时, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 如 果 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 被 拒 绝, 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 者 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理 2 发 生 下 列 情 形 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 基 金 投 资 者 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 : (1) 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 (2) 证 券 交 易 所 交 易 时 间 依 法 决 定 临 时 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 57

60 (3) 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回, 导 致 本 基 金 的 现 金 支 付 出 现 困 难 (4) 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 (5) 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 情 形 时, 基 金 管 理 人 应 在 当 日 向 中 国 证 监 会 报 告, 已 接 受 的 赎 回 申 请, 基 金 管 理 人 应 按 时 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付, 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请 人, 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付, 并 以 后 续 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 依 据 计 算 赎 回 金 额, 若 出 现 上 述 第 3 项 所 述 情 形, 按 基 金 合 同 的 相 关 条 款 处 理 投 资 者 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 赎 回 业 务 的 办 理 并 公 告 3 暂 停 期 间 结 束, 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时, 基 金 管 理 人 应 按 规 定 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 (1) 如 发 生 暂 停 的 时 间 为 1 日, 第 2 个 工 作 日 基 金 管 理 人 应 依 照 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告, 并 公 布 最 近 1 个 工 作 日 的 基 金 份 额 净 值 ; (2) 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 1 日 但 少 于 2 周, 暂 停 结 束, 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时, 基 金 管 理 人 应 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定, 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告, 并 公 告 最 近 1 个 工 作 日 的 基 金 份 额 净 值 (3) 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 2 周, 暂 停 期 间, 基 金 管 理 人 应 每 2 周 至 少 刊 登 暂 停 公 告 1 次 暂 停 结 束, 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时, 基 金 管 理 人 应 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定, 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告, 并 公 告 最 近 1 个 工 作 日 的 基 金 份 额 净 值 ( 十 一 ) 基 金 转 换 1. 基 金 转 换 业 务 适 用 投 资 者 范 围 已 持 有 本 公 司 管 理 的 基 金 中 任 一 只 基 金 的 投 资 者 58

61 2. 销 售 机 构 投 资 者 可 通 过 本 公 司 直 销 柜 台 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 浙 江 稠 州 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 江 海 证 券 有 限 公 司 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 包 商 银 行 股 份 有 限 公 司 和 讯 科 技 信 息 有 限 公 司 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 晋 商 银 行 股 份 有 限 公 司 一 路 财 富 ( 北 京 ) 信 息 科 技 有 限 公 司 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 ( 北 京 ) 有 限 公 司 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 中 经 北 证 ( 北 京 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 海 银 基 金 销 售 有 限 公 司 和 耕 传 承 基 金 销 售 有 限 公 司 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 相 59

62 关 营 业 网 点 办 理 本 基 金 与 公 司 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 基 金 转 换 业 务 根 据 业 务 需 要, 本 基 金 管 理 人 还 将 会 选 择 其 他 销 售 机 构 开 办 此 业 务 并 将 按 有 关 规 定 予 以 公 告 3. 基 金 转 换 办 理 时 间 投 资 者 可 在 基 金 开 放 日 申 请 办 理 基 金 转 换 业 务, 具 体 办 理 时 间 与 基 金 申 购 赎 回 业 务 办 理 时 间 相 同 4. 基 金 转 换 费 率 基 金 转 换 费 用 由 转 出 和 转 入 基 金 的 申 购 费 补 差 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 两 部 分 构 成, 具 体 收 取 情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 率 和 赎 回 费 率 的 差 异 情 况 而 定 基 金 转 换 费 用 由 申 请 办 理 该 项 业 务 的 基 金 投 资 者 承 担 具 体 公 式 如 下 : 1) 转 出 金 额 : 转 出 金 额 = 转 出 基 金 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 单 位 资 产 净 值 2) 转 换 费 用 : 如 果 转 入 基 金 的 申 购 费 率 转 出 基 金 的 申 购 费 率 : 转 换 费 用 = 转 出 金 额 转 出 基 金 赎 回 费 率 + 转 出 金 额 (1- 转 出 基 金 赎 回 费 率 ) 转 出 基 金 与 转 入 基 金 的 申 购 费 率 差 /(1+ 转 出 基 金 与 转 入 基 金 的 申 购 费 率 差 ) 如 果 转 出 基 金 的 申 购 费 率 转 入 基 金 的 申 购 费 率 : 转 换 费 用 = 转 出 金 额 转 出 基 金 赎 回 费 率 各 混 合 型 基 金 在 转 换 过 程 中 转 出 金 额 对 应 的 转 出 基 金 或 转 入 基 金 申 购 费 用 为 固 定 费 用 时, 则 该 基 金 计 算 补 差 费 率 时 的 转 出 基 金 的 原 申 购 费 率 或 转 入 基 金 的 申 购 费 率 视 为 0; 基 金 在 完 成 转 换 后 不 连 续 计 算 持 有 期 ; 转 出 基 金 与 转 入 基 金 的 申 购 费 率 差 为 基 金 转 换 当 日 转 出 金 额 对 应 得 转 出 基 金 和 转 入 基 金 的 申 购 费 率 之 差 具 体 赎 回 费 费 率 以 及 各 基 金 申 购 费 率 差 请 参 照 相 应 的 基 金 合 同 或 相 关 公 告 3) 转 入 金 额 与 转 入 份 额 : 转 入 金 额 = 转 出 金 额 - 转 换 费 用 转 入 份 额 = 转 入 金 额 转 入 基 金 当 日 基 金 单 位 资 产 净 值 60

63 5. 基 金 转 换 规 则 1) 基 金 转 换 只 能 在 同 一 销 售 机 构 办 理, 且 该 销 售 机 构 须 同 时 代 理 拟 转 出 基 金 及 拟 转 入 基 金 的 销 售 2) 基 金 转 换 采 取 未 知 价 法, 即 以 申 请 受 理 当 日 各 转 出 转 入 基 金 的 单 位 资 产 净 值 为 基 础 进 行 计 算 3) 基 金 转 换 遵 循 份 额 转 换 的 原 则, 转 换 申 请 份 额 精 确 到 小 数 点 后 两 位, 单 笔 转 换 申 请 份 额 不 得 低 于 100 份, 当 单 个 交 易 账 户 的 基 金 份 额 余 额 少 于 100 份 时, 必 须 一 次 性 申 请 转 换 4) 当 日 的 基 金 转 换 申 请 可 以 在 当 日 交 易 结 束 时 间 前 撤 销, 在 当 日 的 交 易 时 间 结 束 后 不 得 撤 销 5) 转 换 费 用 实 行 内 扣 法 收 取, 基 金 转 换 费 用 由 基 金 持 有 人 承 担 6. 基 金 转 换 的 注 册 登 记 1) 基 金 投 资 者 提 出 的 基 金 转 换 申 请, 在 当 日 交 易 时 间 结 束 前 可 以 撤 销, 交 易 时 间 结 束 后 即 不 得 撤 销 2) 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 转 换 成 功 后, 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T+1 工 作 日 为 基 金 份 额 持 有 人 申 请 进 行 确 认, 确 认 成 功 后 为 基 金 持 有 人 办 理 相 关 的 注 册 登 记 手 续 3) 本 公 司 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 对 上 述 注 册 登 记 办 理 时 间 进 行 调 整, 并 按 规 定 予 以 公 告 7. 暂 停 基 金 转 换 的 情 形 及 处 理 出 现 下 列 情 况 之 一 时, 基 金 管 理 人 可 以 暂 停 接 受 基 金 持 有 人 的 基 金 转 换 申 请 : 1) 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 ; 2) 证 券 交 易 场 所 在 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 ; 3) 因 市 场 剧 烈 波 动 或 其 它 原 因 而 出 现 连 续 巨 额 赎 回, 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要 暂 停 接 受 该 基 金 份 额 的 转 出 申 请 ; 4) 法 律 法 规 规 章 规 定 的 其 他 情 形 或 其 他 在 基 金 合 同 招 募 说 明 书 已 载 明 并 获 中 国 证 监 会 批 准 的 特 殊 情 形 61

64 发 生 上 述 情 形 之 一 的, 基 金 管 理 人 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案 并 于 规 定 期 限 内 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 公 告 重 新 开 放 基 金 转 换 时, 基 金 管 理 人 应 按 规 定 予 以 公 告 ( 十 二 ) 定 期 定 额 投 资 计 划 开 放 式 基 金 定 期 定 额 申 购 业 务 是 指 投 资 者 可 通 过 基 金 销 售 机 构 提 交 申 请, 约 定 每 月 申 购 时 间 和 申 购 金 额, 由 销 售 机 构 于 每 月 约 定 申 购 日 在 投 资 者 指 定 资 金 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 和 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 1. 定 期 定 额 申 购 业 务 适 用 投 资 者 范 围 符 合 基 金 合 同 规 定 的 所 有 个 人 投 资 者 和 机 构 投 资 者 2. 办 理 时 间 投 资 者 可 在 基 金 开 放 日 申 请 办 理 定 期 定 额 申 购 业 务, 具 体 办 理 时 间 与 基 金 申 购 赎 回 业 务 办 理 时 间 相 同 3. 销 售 机 构 投 资 者 可 通 过 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 浙 江 稠 州 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 江 海 证 券 有 限 公 司 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 长 量 基 金 销 62

65 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 包 商 银 行 股 份 有 限 公 司 和 讯 科 技 信 息 有 限 公 司 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 晋 商 银 行 股 份 有 限 公 司 一 路 财 富 ( 北 京 ) 信 息 科 技 有 限 公 司 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 ( 北 京 ) 有 限 公 司 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 中 经 北 证 ( 北 京 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 海 银 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 和 耕 传 承 基 金 销 售 有 限 公 司 上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 相 关 营 业 网 点 办 理 本 基 金 的 定 期 定 额 申 购 业 务 根 据 业 务 需 要, 本 基 金 管 理 人 还 将 会 选 择 其 他 销 售 机 构 开 办 此 业 务 并 将 按 有 关 规 定 予 以 公 告 4. 办 理 方 式 1. 申 请 办 理 定 期 定 额 申 购 业 务 的 投 资 者 须 拥 有 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 账 户, 具 体 开 户 程 序 请 遵 循 各 销 售 机 构 规 定 ; 2. 投 资 者 开 立 基 金 账 户 后 携 带 本 人 有 效 身 份 证 件 和 有 关 凭 证 到 指 定 的 各 销 售 机 构 网 点 申 请 办 理 光 大 保 德 信 开 放 式 基 金 的 定 期 定 额 申 购 业 务, 具 体 办 理 程 序 请 遵 循 各 销 售 机 构 的 有 关 规 定 5. 扣 款 金 额 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 投 资 者 可 与 代 销 机 构 约 定 每 月 固 定 扣 款 金 额, 每 月 扣 款 金 额 不 得 低 于 人 民 币 100 元 ( 含 100 元 ), 不 设 金 额 级 差 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 投 资 者 可 与 本 公 司 网 上 直 销 交 易 平 台 约 定 每 月 固 定 扣 款 金 额, 每 月 扣 款 金 额 不 得 低 于 人 民 币 1 元 ( 含 1 元 ), 不 设 金 额 级 差 6. 扣 款 日 期 1. 投 资 者 应 遵 循 销 售 机 构 的 规 定 并 与 销 售 机 构 约 定 每 月 固 定 扣 款 日 期 ; 63

66 2. 如 果 在 约 定 的 扣 款 日 前 投 资 者 开 办 定 期 定 额 业 务 的 申 请 得 到 成 功 确 认, 则 首 次 扣 款 日 为 当 月, 否 则 为 次 月 7. 扣 款 方 式 1. 销 售 机 构 将 按 照 投 资 者 申 请 时 所 约 定 的 每 月 固 定 扣 款 日 和 扣 款 金 额 进 行 自 动 扣 款, 若 遇 非 基 金 开 放 日 则 顺 延 到 下 一 基 金 开 放 日 ; 2. 投 资 者 须 指 定 一 个 销 售 机 构 认 可 的 资 金 账 户 作 为 每 月 固 定 扣 款 账 户 ; 3. 投 资 者 账 户 余 额 不 足 则 不 扣 款, 请 投 资 者 于 每 月 扣 款 日 前 在 账 户 内 按 约 定 存 足 资 金, 以 保 证 业 务 申 请 的 成 功 受 理 8. 申 购 费 率 目 前 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 申 购 业 务 采 取 " 前 端 收 费 " 模 式, 故 定 期 定 额 申 购 也 只 采 取 " 前 端 收 费 " 模 式, 如 无 另 行 公 告, 定 期 定 额 申 购 费 率 及 计 费 方 式 等 同 于 一 般 的 申 购 业 务 9. 交 易 确 认 每 月 实 际 扣 款 日 与 基 金 申 购 申 请 日 为 同 一 日, 以 该 日 ( T 日 ) 的 基 金 单 位 资 产 净 值 为 基 准 计 算 申 购 份 额, 申 购 份 额 将 在 T+1 工 作 日 确 认 成 功 后 直 接 计 入 投 资 者 的 基 金 账 户 投 资 者 可 自 T+2 工 作 日 起 查 询 定 期 定 额 申 购 成 交 情 况 10. 变 更 与 解 约 如 果 投 资 者 想 变 更 每 月 扣 款 金 额 和 扣 款 日 期, 可 提 出 变 更 申 请 ; 如 果 投 资 者 想 终 止 定 期 定 额 申 购 业 务, 可 提 出 解 除 申 请, 具 体 办 理 程 序 请 遵 循 相 关 销 售 机 构 的 规 定 ( 十 三 ) 基 金 的 非 交 易 过 户 与 转 托 管 1 非 交 易 过 户 是 指 指 基 金 注 册 登 记 机 构 受 理 继 承 捐 赠 离 婚 司 法 强 制 执 行 和 经 注 册 登 记 机 构 认 可 的 其 他 情 况 而 产 生 的 非 交 易 过 户 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下, 接 受 划 转 的 主 体 必 须 是 依 法 可 以 持 有 本 基 金 基 金 份 额 投 资 者 继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡, 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ; 捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 离 婚 是 指 原 属 夫 妻 共 同 财 产 的 基 金 份 额 因 基 金 份 额 持 有 人 离 婚 而 使 原 在 某 一 方 名 下 的 部 分 或 全 部 基 金 份 额 划 转 至 另 一 方 名 下 ; 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机 64

67 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 法 人 或 其 他 组 织 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 注 册 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料, 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过 户 申 请 自 申 请 受 理 日 起 2 个 月 内 办 理, 并 按 基 金 注 册 登 记 机 构 规 定 的 标 准 收 费 基 金 注 册 登 记 机 构 受 理 上 述 情 况 下 的 非 交 易 过 户 业 务, 其 他 销 售 机 构 不 得 办 理 该 项 业 务 2 基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托 管, 基 金 销 售 机 构 可 以 按 照 规 定 的 标 准 收 取 转 托 管 费 如 果 出 现 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 办 理 转 托 管 的 销 售 机 构 因 技 术 系 统 性 能 限 制 或 其 他 合 理 原 因, 可 以 暂 停 该 业 务 或 者 拒 绝 基 金 份 额 持 有 人 的 转 托 管 申 请 ( 十 四 ) 基 金 的 销 售 本 基 金 的 销 售 业 务 指 接 受 投 资 人 申 请 为 其 办 理 的 本 基 金 的 认 购 申 购 赎 回 转 换 等 业 务 本 基 金 的 销 售 业 务 由 基 金 管 理 人 及 基 金 管 理 人 委 托 的 其 他 符 合 条 件 的 机 构 办 理 基 金 管 理 人 委 托 代 销 机 构 办 理 本 基 金 认 购 申 购 赎 回 等 销 售 业 务 的, 应 与 代 销 机 构 签 订 代 销 协 议, 以 明 确 基 金 管 理 人 和 代 销 机 构 之 间 在 基 金 份 额 认 购 申 购 赎 回 等 销 售 事 宜 中 的 权 利 和 义 务, 确 保 基 金 财 产 的 安 全, 保 护 基 金 投 资 人 和 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ( 十 五 ) 基 金 份 额 的 冻 结 解 冻 及 质 押 基 金 账 户 和 基 金 份 额 冻 结 解 冻 的 业 务, 由 注 册 登 记 机 构 办 理 基 金 注 册 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 关 机 关 依 法 要 求 的 基 金 账 户 或 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 以 及 注 册 登 记 机 构 认 可 的 其 他 情 况 的 基 金 账 户 或 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 基 金 账 户 或 基 金 份 额 被 冻 结 的, 被 冻 结 基 金 份 额 所 产 生 的 权 益 一 并 冻 结, 法 律 法 规 中 国 证 监 会 或 法 院 判 决 裁 定 另 有 规 定 的 除 外 当 基 金 份 额 处 于 冻 结 状 态 时, 基 金 注 册 登 记 机 构 或 其 他 相 关 机 构 应 拒 绝 该 部 分 基 金 份 额 的 赎 回 申 请 转 出 申 请 非 交 易 过 户 以 及 基 金 的 转 托 管 65

68 九 基 金 的 投 资 ( 一 ) 投 资 目 标 本 基 金 通 过 对 整 体 宏 观 经 济 周 期 和 行 业 景 气 度 的 分 析 判 断, 根 据 行 业 基 本 面 轮 动 策 略 和 行 业 量 化 轮 动 策 略, 力 争 把 握 不 同 经 济 周 期 阶 段 下 的 相 对 优 势 行 业, 以 获 取 不 同 行 业 之 间 轮 动 效 应 所 带 来 的 资 本 增 值 回 报 ( 二 ) 投 资 理 念 中 国 经 济 在 经 历 了 改 革 开 放 30 年 来 的 快 速 增 长 后, 正 逐 渐 向 成 熟 经 济 体 的 方 向 发 展, 未 来 中 国 经 济 的 发 展 前 景 仍 十 分 广 阔 从 中 国 各 行 业 的 发 展 情 况 来 看, 众 多 行 业 的 发 展 势 头 良 好 且 潜 力 巨 大 然 而 在 不 同 的 经 济 周 期 下, 各 行 业 的 股 票 之 间 体 现 出 比 较 明 显 的 轮 动 效 应 在 各 行 业 形 势 整 体 向 好 的 前 提 下, 本 基 金 通 过 把 握 行 业 与 行 业 之 间 的 轮 动 规 律, 力 争 获 得 资 本 的 长 期 增 值 ( 三 ) 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 60%-95%, 其 他 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 5%-40%, 权 证 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-3%, 债 券 等 固 定 收 益 类 证 券 投 资 范 围 主 要 包 括 公 司 债 券 企 业 债 券 可 转 换 债 券 短 期 融 资 券 金 融 债 资 产 支 持 证 券 国 债 央 行 票 据 等 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 此 外, 今 后 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 本 基 金 的 投 资 范 围 ; 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 上 述 投 资 品 种 的 比 例 限 制, 基 金 管 理 人 可 在 履 行 适 当 程 序 后 调 整 本 基 金 的 投 资 比 例 规 定 66

69 ( 四 ) 投 资 策 略 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 将 通 过 对 宏 观 经 济 基 本 面 及 证 券 市 场 双 层 面 的 数 据 进 行 研 究, 并 通 过 定 性 定 量 分 析 风 险 测 算 及 组 合 优 化, 最 终 形 成 大 类 资 产 配 置 决 策 首 先, 建 立 宏 观 指 标 监 测 体 系 本 基 金 将 严 密 跟 踪 分 析 反 映 宏 观 经 济 及 证 券 市 场 运 行 的 指 标, 以 求 把 握 整 个 宏 观 经 济 形 势 的 未 来 走 向 和 节 奏, 进 而 为 本 基 金 的 资 产 配 置 决 策 提 供 支 持 具 体 来 说, 宏 观 经 济 运 行 指 标 主 要 包 括 : (1) 宏 观 经 济 先 行 指 标, 如 狭 义 货 币 供 应 量 (M1) 广 义 货 币 供 应 量 (M2) 财 政 预 算 制 造 业 采 购 经 理 指 数 (PMI) 大 宗 商 品 库 存 及 价 格 变 化 等 ; (2) 宏 观 经 济 状 态 指 标, 如 GDP CPI PPI 规 模 以 上 工 业 企 业 增 加 值 及 利 润 和 失 业 率 等 证 券 市 场 指 标 主 要 包 括 : (1) 股 票 市 场 : 估 值 水 平 及 历 史 估 值 波 动 区 间 资 金 供 求 状 况 成 交 量 及 换 手 率 等 投 资 者 结 构 数 据 及 其 变 化 等 ; (2) 债 券 市 场 : 债 券 收 益 率 水 平 收 益 率 曲 线 历 史 变 动 流 动 性 和 资 金 供 求 状 况 等 其 次, 对 上 述 数 据 与 大 类 资 产 收 益 率 数 据 进 行 分 析 研 究, 把 握 其 联 系 及 规 律 本 基 金 将 运 用 定 性 和 定 量 分 析 模 型, 将 上 述 宏 观 指 标 ( 包 括 经 济 基 本 面 及 证 券 市 场 两 个 方 面 ) 的 历 史 数 据 及 大 类 资 产 收 益 率 历 史 数 据 进 行 对 比 分 析 及 量 化 回 归 分 析, 确 定 各 类 资 产 收 益 率 与 各 类 指 标 之 间 的 影 响 模 式, 包 括 关 联 方 向 及 关 联 度 等 方 面 本 基 金 在 确 立 上 述 宏 观 经 济 指 标 和 证 券 市 场 指 标 对 各 类 资 产 预 期 收 益 率 的 影 响 模 式 后, 再 结 合 对 上 述 宏 观 指 标 的 分 析 预 测, 运 用 金 融 工 程 的 各 类 资 产 风 险 测 算 及 优 化, 最 终 确 定 各 大 类 资 产 的 配 置 比 例 2 股 票 投 资 策 略 (1) 行 业 配 置 策 略 行 业 配 置 策 略 是 本 基 金 的 核 心 投 资 策 略, 本 基 金 主 要 采 用 行 业 轮 动 策 略 作 为 行 业 配 置 的 指 导 本 基 金 将 从 估 值 成 长 和 动 量 三 个 因 素 进 行 行 业 配 置 和 轮 动 具 体 地, 本 基 金 将 通 过 行 业 基 本 面 轮 动 策 略 对 行 业 的 成 长 性 和 估 值 合 理 性 进 67

70 行 分 析, 同 时 结 合 行 业 量 化 轮 动 策 略 从 行 业 的 动 量 反 转 策 略 进 行 分 析 1) 行 业 基 本 面 轮 动 策 略 A. 行 业 基 本 面 轮 动 的 类 型 本 基 金 从 研 究 经 济 周 期 以 及 行 业 的 基 本 面 出 发, 将 行 业 的 基 本 面 轮 动 策 略 分 为 行 业 周 期 性 轮 动 策 略 与 行 业 政 策 性 轮 动 策 略 两 方 面 其 中 行 业 周 期 性 轮 动 策 略 是 指 根 据 对 经 济 周 期 和 行 业 生 命 周 期 的 判 断, 分 析 和 筛 选 出 在 特 定 经 济 周 期 条 件 下 的 优 势 行 业 进 行 配 置 而 行 业 政 策 性 轮 动 策 略 是 指 根 据 国 家 政 策 扶 持 和 产 业 规 划 的 变 迁, 寻 找 和 筛 选 出 具 有 政 策 优 势 且 发 展 前 景 良 好 的 行 业 进 行 投 资 1 行 业 周 期 性 轮 动 本 基 金 主 要 从 宏 观 经 济 周 期 和 行 业 生 命 周 期 两 个 层 次 来 分 析 不 同 行 业 间 的 周 期 性 轮 动, 并 且 采 用 宏 观 经 济 周 期 分 析 为 主 导 行 业 生 命 周 期 分 析 为 辅 助 的 周 期 性 轮 动 策 略 首 先, 本 基 金 将 基 于 投 资 时 钟 理 论 对 宏 观 经 济 周 期 进 行 分 析, 将 宏 观 经 济 周 期 分 解 为 复 苏 过 热 滞 胀 和 衰 退 四 个 阶 段 图 1: 宏 观 经 济 周 期 变 动 与 行 业 配 置 为 了 找 出 受 益 于 各 个 不 同 周 期 阶 段 的 具 体 行 业, 本 基 金 通 过 测 算 行 业 增 长 对 68

71 GDP 的 弹 性 等 指 标, 将 行 业 分 为 周 期 性 行 业 与 防 御 性 行 业 通 过 测 算 行 业 估 值 指 标 与 成 长 性 指 标, 将 通 行 业 划 分 为 价 值 型 行 业 与 成 长 性 行 业 因 此, 按 照 上 述 两 个 纬 度, 可 以 将 所 有 行 业 分 为 四 类, 即 周 期 成 长 型 行 业 周 期 价 值 型 行 业 防 御 价 值 型 行 业 以 及 防 御 成 长 型 行 业 本 基 金 将 定 期 通 过 对 上 述 指 标 的 测 算, 对 行 业 的 划 分 进 行 定 期 评 估, 提 高 行 业 划 分 的 准 确 性 通 过 对 历 史 数 据 的 大 量 测 算 及 模 拟, 本 基 金 认 为 当 宏 观 经 济 周 期 处 于 复 苏 阶 段 时, 周 期 成 长 型 行 业 往 往 能 产 生 一 定 的 超 额 收 益 ; 相 应 地, 在 经 济 周 期 的 过 热 阶 段 滞 胀 阶 段 和 衰 退 阶 段 分 别 配 置 周 期 价 值 型 行 业 防 御 价 值 型 行 业 和 防 御 成 长 型 行 业 也 能 产 生 一 定 的 超 额 收 益 其 次, 在 通 过 宏 观 经 济 周 期 分 析 形 成 对 行 业 的 初 步 选 择 结 果 后, 本 基 金 还 将 根 据 行 业 本 身 的 生 命 周 期 分 析, 对 上 述 行 业 选 择 结 果 进 行 修 正 本 基 金 将 每 个 行 业 的 生 命 周 期 分 为 创 始 期 成 长 期 成 熟 期 和 收 缩 期 四 个 阶 段 在 行 业 创 始 期, 整 个 行 业 的 不 确 定 性 较 大, 产 品 需 求 无 法 有 效 界 定, 上 下 游 联 动 关 系 还 未 有 效 形 成, 行 业 增 长 缓 慢 ; 在 行 业 的 成 长 期, 行 业 产 出 品 的 需 求 开 始 明 确, 相 关 上 下 游 产 业 配 套 开 始 完 善, 行 业 的 增 长 率 进 入 快 速 上 升 阶 段 ; 在 行 业 的 成 熟 期, 整 个 市 场 都 已 相 当 成 熟, 市 场 参 与 者 不 断 增 多 使 得 行 业 竞 争 开 始 加 剧, 整 体 行 业 的 增 长 率 开 始 稳 定 ; 在 行 业 的 收 缩 期, 市 场 对 该 行 业 产 出 品 的 需 求 开 始 下 降, 行 业 的 规 模 开 始 下 降, 行 业 增 长 率 和 行 业 利 润 水 平 也 开 始 回 落 本 基 金 将 在 宏 观 经 济 周 期 分 析 得 到 的 行 业 选 择 基 础 上, 重 点 加 强 对 成 长 期 行 业 和 成 熟 期 行 业 的 配 置, 适 当 减 少 对 创 始 期 行 业 和 收 缩 期 行 业 的 配 置, 对 行 业 配 置 组 合 进 行 优 化 2 行 业 政 策 性 轮 动 本 基 金 认 为 除 了 经 济 周 期 变 动 的 因 素 外, 国 家 相 关 的 经 济 政 策 也 是 影 响 行 业 相 对 表 现 的 重 要 因 素 这 些 政 策 主 要 包 括 产 业 扶 持 政 策 财 政 政 策 和 货 币 政 策 等 如 果 相 关 政 策 确 定 了 对 某 些 特 定 行 业 的 扶 持 ( 如 新 兴 战 略 产 业 布 局 产 业 结 构 升 级 产 业 规 划 调 整 等 ), 则 相 应 的 资 源 和 配 套 设 施 都 会 逐 渐 向 被 扶 持 的 行 业 倾 斜, 这 些 行 业 在 未 来 也 更 有 可 能 产 生 一 定 的 超 额 收 益 因 此, 本 基 金 将 重 点 关 注 国 家 相 关 政 策 的 变 化, 并 且 根 据 政 策 的 变 化 重 点 配 置 有 政 策 扶 持 且 预 期 前 景 良 好 的 行 业, 同 时 减 少 被 政 策 抑 制 的 行 业 的 配 置 比 例 B. 行 业 基 本 面 轮 动 策 略 的 应 用 69

72 在 实 际 的 经 济 运 行 中, 宏 观 经 济 周 期 和 行 业 自 身 的 生 命 周 期 往 往 是 决 定 行 业 的 景 气 程 度 的 重 要 因 素, 但 是 国 家 反 周 期 的 调 控 政 策 往 往 会 对 正 常 的 经 济 周 期 和 行 业 周 期 因 素 产 生 一 定 的 修 正 和 平 滑 因 此 行 业 政 策 性 因 素 往 往 会 独 立 于 行 业 周 期 性 因 素, 对 行 业 的 阶 段 性 表 现 产 生 重 大 影 响 国 家 的 相 关 产 业 政 策 会 阶 段 性 地 平 抑 或 加 剧 经 济 周 期 的 影 响, 因 此, 本 基 金 将 在 充 分 分 析 宏 观 经 济 周 期 和 行 业 生 命 周 期 的 基 础 上, 重 点 关 注 国 家 相 关 政 策 对 特 定 行 业 的 短 期 长 期 影 响, 从 而 通 过 行 业 政 策 性 轮 动 策 略 对 行 业 周 期 性 轮 动 策 略 进 行 补 充 本 基 金 通 过 行 业 周 期 性 轮 动 策 略 和 行 业 政 策 性 轮 动 策 略 的 分 析, 最 终 对 单 个 行 业 的 基 本 面 情 况 作 出 判 断, 同 时 对 于 影 响 行 业 景 气 度 和 成 长 性 的 关 键 指 标 ( 如 行 业 利 润 增 速 行 业 生 产 成 本 行 业 收 入 增 速 行 业 资 本 结 构 等 ) 进 行 预 测, 筛 选 出 成 长 性 良 好 的 行 业 另 一 方 面, 本 基 金 还 将 对 各 行 业 在 市 场 上 的 相 对 估 值 进 行 分 析 对 于 基 本 面 指 标 良 好 且 相 对 估 值 较 低 的 行 业 重 点 配 置 ; 对 于 基 本 面 良 好 但 相 对 估 值 较 高 和 相 对 估 值 较 低 但 基 本 面 指 标 一 般 的 行 业 进 行 保 持 关 注, 从 中 筛 选 出 具 有 投 资 价 值 的 行 业 进 行 配 置 ; 对 于 基 本 面 情 况 较 差 且 相 对 估 值 较 高 的 行 业 不 予 配 置 2) 行 业 量 化 轮 动 策 略 本 基 金 在 使 用 基 本 面 策 略 进 行 行 业 轮 动 配 置 的 同 时, 也 结 合 本 基 金 管 理 人 在 量 化 投 资 方 面 的 经 验, 采 用 行 业 量 化 轮 动 策 略 对 本 基 金 的 行 业 配 置 策 略 进 行 补 充 和 完 善 本 基 金 的 量 化 轮 动 策 略 主 要 体 现 在 对 行 业 动 量 反 转 效 应 的 分 析 和 把 握 方 面 在 A 股 市 场 上 行 业 层 面 存 在 明 显 的 反 转 效 应, 即 在 一 段 时 期 收 益 率 较 差 的 行 业 在 未 来 一 段 时 间 则 有 可 能 获 得 较 高 的 超 额 收 益, 而 在 一 段 时 间 内 收 益 率 明 显 较 高 的 行 业 在 未 来 一 段 时 间 则 可 能 会 出 现 较 高 的 超 额 负 收 益 本 基 金 认 为 市 场 情 绪 量 能 和 价 格 等 因 素 的 变 化 是 决 定 行 业 短 期 表 现 的 重 要 方 面, 而 行 业 的 中 长 期 发 展 趋 势 则 更 多 地 由 其 基 本 面 因 素 决 定, 从 而 受 市 场 因 素 的 影 响 相 对 较 小 因 此, 本 基 金 认 为 在 行 业 轮 动 的 投 资 过 程 中, 通 过 基 本 面 轮 动 策 略 把 握 行 业 中 长 期 趋 势, 同 时 通 过 量 化 轮 动 策 略 把 握 短 期 反 转 效 应 的 方 式 将 较 为 有 效 本 基 金 将 运 用 金 融 工 程 数 量 化 模 型 对 行 业 反 转 效 应 进 行 测 算, 动 态 跟 踪 行 业 70

73 的 市 场 表 现, 本 着 在 趋 势 中 把 握 反 转 的 策 略 宗 旨, 灵 活 应 用 行 业 量 化 轮 动 策 略 为 本 基 金 的 行 业 配 置 提 供 优 化 (2) 个 股 选 择 策 略 本 基 金 将 以 定 性 和 定 量 相 结 合 的 方 式 从 价 值 成 长 和 动 量 等 因 素 对 个 股 进 行 选 择, 精 选 估 值 合 理 且 成 长 性 良 好 的 上 市 公 司 进 行 投 资 1) 定 量 分 析 本 基 金 结 合 与 上 市 公 司 经 营 有 关 的 重 要 定 量 指 标, 对 目 标 上 市 公 司 的 价 值 进 行 深 入 挖 掘 具 体 的 定 量 指 标 包 括 : A 盈 利 增 长 指 标 : 盈 利 增 长 率 ( E) 等 ; B 现 金 流 量 指 标 : 过 去 一 个 财 年 的 (P/CF) 等 ; C 负 债 比 率 指 标 : 财 务 杠 杆 (A/E) 等 ; D 市 净 率 指 标 (P/B); E 盈 利 质 量 指 标 本 基 金 将 结 合 上 述 指 标, 对 上 市 公 司 的 盈 利 能 力 财 务 质 量 和 经 营 效 率 进 行 评 析, 为 个 股 选 择 提 供 依 据 2) 定 性 分 析 本 基 金 认 为 股 票 价 格 的 合 理 区 间 并 非 完 全 由 其 财 务 数 据 决 定, 还 必 须 结 合 企 业 学 习 与 创 新 能 力 企 业 发 展 战 略 技 术 专 利 优 势 市 场 拓 展 能 力 公 司 治 理 结 构 和 管 理 水 平 公 司 的 行 业 地 位 公 司 增 长 的 可 持 续 性 等 定 性 因 素, 给 予 股 票 一 定 的 折 溢 价 水 平, 并 最 终 决 定 股 票 合 理 的 价 格 区 间 根 据 上 述 定 性 定 量 分 析 的 结 果, 本 基 金 进 一 步 从 价 值 和 成 长 两 个 纬 度 对 备 选 股 票 进 行 评 估 对 于 价 值 被 低 估 且 成 长 性 良 好 的 股 票, 本 基 金 将 重 点 关 注 ; 对 于 价 值 被 高 估 但 成 长 性 良 好, 或 价 值 被 低 估 但 成 长 性 较 差 的 股 票, 本 基 金 将 通 过 升 入 的 调 研 和 缜 密 的 分 析, 有 选 择 地 进 行 投 资 ; 对 于 价 值 被 高 估 且 成 长 性 较 差 的 股 票, 本 基 金 不 予 考 虑 投 资 3) 个 股 动 量 策 略 在 个 股 的 买 卖 策 略 上, 本 基 金 将 结 合 动 量 策 略 的 研 究, 力 争 把 握 股 票 较 佳 的 买 卖 时 机, 从 而 增 强 本 基 金 的 投 资 收 益 动 量 策 略 主 要 研 究 上 市 公 司 股 价 变 化 历 史 成 交 量 换 手 率 等 指 标 以 求 把 握 股 价 涨 跌 与 成 交 量 变 化 的 规 律, 通 过 分 析 量 71

74 价 的 配 合 情 况, 判 断 个 股 未 来 阶 段 性 运 行 趋 势, 从 而 强 化 本 基 金 对 价 值 低 估 上 市 公 司 的 买 入 时 机 及 对 估 值 已 经 反 映 投 资 价 值 或 者 高 估 的 上 市 公 司 的 卖 出 时 机 3 固 定 收 益 类 品 种 投 资 策 略 本 基 金 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 将 在 限 定 的 投 资 范 围 内, 根 据 国 家 货 币 政 策 和 财 政 政 策 实 施 情 况 市 场 收 益 率 曲 线 变 动 情 况 市 场 流 动 性 情 况 来 预 测 债 券 市 场 整 体 利 率 趋 势, 同 时 结 合 各 具 体 品 种 的 供 需 情 况 流 动 性 信 用 状 况 和 利 率 敏 感 度 等 因 素 进 行 综 合 分 析, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 构 建 和 调 整 债 券 投 资 组 合 在 组 合 的 久 期 选 择 方 面, 本 基 金 将 综 合 分 析 宏 观 面 的 各 个 要 素, 主 要 包 括 宏 观 经 济 所 处 周 期 货 币 财 政 政 策 取 向 市 场 流 动 性 变 动 情 况 等, 通 过 对 各 宏 观 变 量 的 分 析, 判 断 其 对 市 场 利 率 水 平 的 影 响 方 向 和 程 度, 从 而 确 定 本 基 金 固 定 收 益 投 资 组 合 久 期 的 合 理 范 围 在 确 定 固 定 收 益 投 资 组 合 的 具 体 品 种 时, 本 基 金 将 根 据 市 场 对 于 个 券 的 市 场 成 交 情 况, 对 各 个 目 标 投 资 对 象 进 行 利 差 分 析, 包 括 信 用 利 差, 流 动 性 利 差, 期 权 调 整 利 差 (OAS), 并 利 用 利 率 模 型 对 利 率 进 行 模 拟 预 测, 选 出 定 价 合 理 或 被 低 估, 到 期 期 限 符 合 组 合 构 建 要 求 的 固 定 收 益 品 种 (1) 类 属 资 产 配 置 策 略 对 类 属 资 产 配 置 进 行 决 策 的 主 要 依 据 是 对 不 同 债 券 资 产 类 收 益 与 风 险 的 估 计 和 判 断 我 们 基 于 对 未 来 的 宏 观 经 济 和 利 率 环 境 的 研 究 和 预 测, 根 据 国 债 金 融 债 等 不 同 品 种 的 信 用 利 差 变 动 情 况, 以 及 各 品 种 的 市 场 容 量 和 流 动 性 情 况, 通 过 情 景 分 析 的 方 法, 判 断 各 个 债 券 资 产 类 属 的 预 期 回 报, 在 不 同 债 券 品 种 之 间 进 行 配 置 具 体 考 量 指 标 包 括 收 益 率 分 析 利 差 分 析 信 用 等 级 分 析 和 流 动 性 分 析, 以 此 确 定 各 类 属 资 产 的 相 对 收 益 和 风 险 因 素, 并 以 此 进 行 投 资 判 断 依 据 (2) 组 合 久 期 调 整 策 略 在 确 定 了 组 合 的 整 体 久 期 后, 组 合 将 基 于 宏 观 经 济 研 究 和 债 券 市 场 跟 踪, 结 合 收 益 率 曲 线 的 拟 合 和 波 动 模 拟 模 型, 对 未 来 的 收 益 率 曲 线 移 动 进 行 情 景 分 析, 从 而 根 据 不 同 期 限 的 收 益 率 变 动 情 况, 在 长 期 中 期 和 短 期 债 券 间 进 行 配 置, 以 期 在 收 益 率 曲 线 调 整 的 过 程 中 获 得 较 好 收 益 (3) 信 用 利 差 策 略 随 着 债 券 市 场 的 发 展, 企 业 债 和 公 司 债 的 发 行 将 快 速 发 展, 我 们 预 计 大 批 优 72

75 质 企 业 将 在 交 易 所 或 者 银 行 间 市 场 发 行 债 券 在 这 种 情 况 下, 本 基 金 将 通 过 对 行 业 经 济 周 期 发 行 主 体 内 外 部 评 级 和 市 场 利 差 分 析 等 判 断, 加 强 对 企 业 债 资 产 抵 押 债 券 等 新 品 种 的 投 资, 并 通 过 对 信 用 利 差 的 分 析 和 管 理, 获 取 超 额 收 益 (4) 跨 市 场 套 利 投 资 策 略 目 前 我 国 的 债 券 市 场 分 成 交 易 所 和 银 行 间 两 个 投 资 市 场, 其 参 与 主 体 资 金 量 交 易 模 式 等 方 面 均 存 在 较 大 的 差 异, 本 基 金 将 关 注 银 行 间 市 场 和 交 易 所 市 场 之 间 的 利 差 波 动 情 况, 以 博 取 跨 市 场 的 套 利 机 会 4. 权 证 及 其 他 品 种 投 资 策 略 本 基 金 在 权 证 投 资 中 将 对 权 证 标 的 证 券 的 基 本 面 进 行 研 究, 结 合 期 权 定 价 量 化 模 型 估 算 权 证 价 值, 主 要 考 虑 运 用 的 策 略 有 : 价 值 挖 掘 策 略 杠 杆 策 略 双 向 权 证 策 略 获 利 保 护 策 略 和 套 利 策 略 等 ( 五 ) 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 75% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +25% 中 证 全 债 指 数 收 益 率 如 果 上 述 基 准 指 数 停 止 计 算 编 制 或 更 改 名 称, 或 者 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化, 又 或 者 市 场 推 出 更 具 权 威 且 更 能 够 表 征 本 基 金 风 险 收 益 特 征 的 指 数, 则 本 基 金 管 理 人 将 视 情 况 经 与 本 基 金 托 管 人 协 商 同 意 后, 基 金 管 理 人 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告, 但 不 需 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ( 六 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 风 险 较 高 的 品 种, 其 预 期 收 益 和 风 险 高 于 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 ( 七 ) 投 资 决 策 1 投 资 依 据 本 基 金 管 理 人 将 主 要 依 据 下 述 因 素 决 定 基 金 资 产 配 置 和 具 体 证 券 的 买 卖 : (1) 符 合 基 金 份 额 持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 ; (2) 符 合 国 家 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定 ; 73

76 (3) 国 家 宏 观 经 济 环 境 及 其 对 证 券 市 场 的 影 响 ; (4) 国 家 货 币 政 策 产 业 政 策 以 及 证 券 市 场 政 策 ; (5) 各 行 业 地 区 发 展 状 况 ; (6) 上 市 公 司 财 务 状 况 行 业 环 境 市 场 需 求 状 况 及 其 当 前 市 场 价 格 ; (7) 证 券 市 场 资 金 供 求 状 况 及 未 来 走 势 2 投 资 管 理 程 序 本 基 金 强 调 团 队 式 的 投 资 管 理 机 制, 这 是 国 际 成 熟 投 资 理 念 及 本 土 长 期 投 资 经 验 的 集 中 体 现 在 强 调 深 入 挖 掘 投 研 团 队 集 体 智 慧 的 同 时, 各 层 次 的 投 资 决 策 主 体 各 司 其 职, 明 确 权 限 设 置 及 分 工, 对 投 资 决 策 过 程 进 行 严 格 的 风 险 管 理 (1) 投 资 决 策 委 员 会 是 基 金 管 理 人 负 责 宏 观 投 资 决 策 和 投 资 监 督 的 机 构, 确 定 投 资 原 则 投 资 方 向 和 投 资 范 围 ; 制 定 投 资 决 策 流 程 及 权 限 设 置 ; 决 定 业 绩 比 较 基 准 的 变 更 ; 决 定 对 基 金 经 理 的 投 资 授 权 并 审 核 批 准 超 出 基 金 经 理 投 资 权 限 的 投 资 项 目 ; 定 期 对 投 资 流 程 及 投 资 决 定 进 行 审 查 投 资 决 策 委 员 会 将 通 过 定 期 决 策, 确 定 资 产 的 战 略 配 置 比 例 投 资 决 策 委 员 会 一 般 每 月 召 开 例 会, 如 发 生 重 大 事 宜, 投 资 决 策 委 员 会 召 开 临 时 会 议 做 出 相 应 决 策 ; (2) 首 席 投 资 总 监 负 责 资 产 配 置 小 组 的 日 常 管 理 资 产 配 置 小 组 由 首 席 投 资 总 监 基 金 经 理 研 究 总 监 首 席 策 略 分 析 师 以 及 宏 观 研 究 员 等 人 组 成, 一 般 每 月 召 开 例 会, 并 提 出 下 个 月 的 资 产 配 置 建 议, 资 产 配 置 所 需 的 风 险 收 益 的 测 算 工 作 由 金 融 工 程 小 组 负 责 ; (3) 基 金 经 理 充 分 考 虑 资 产 配 置 小 组 及 行 业 研 究 员 债 券 研 究 员 的 投 资 建 议, 制 定 投 资 策 略, 负 责 投 资 组 合 的 日 常 管 理, 使 投 资 组 合 的 风 险 收 益 特 征 符 合 既 定 目 标 基 金 经 理 着 重 关 注 宏 观 经 济 及 行 业 景 气 状 况 及 未 来 变 动 趋 势, 与 资 产 配 置 小 组 探 讨 行 业 的 投 资 评 级, 关 注 上 市 公 司 盈 利 变 化 此 外, 基 金 经 理 对 于 需 要 重 点 投 资 的 个 股 进 行 估 值 定 价 ; (4) 高 级 宏 观 研 究 员 侧 重 于 宏 观 经 济 研 究 及 债 券 研 究, 负 责 提 出 投 资 组 合 中 债 券 部 分 的 投 资 建 议 ; (5) 金 融 工 程 师 着 重 关 注 量 化 研 究, 关 注 证 券 估 值 及 预 期 收 益 率 预 测, 每 日 将 股 票 基 本 数 据 导 入 多 因 素 数 量 模 型, 由 数 量 模 型 预 估 股 票 预 期 收 益 率, 作 为 74

77 投 资 组 合 构 建 的 重 要 依 据 ; (6) 行 业 研 究 员 着 重 评 估 数 据 质 量 及 可 靠 度, 通 过 走 访 公 司, 对 上 市 公 司 商 业 运 营 模 式 公 司 治 理 情 况 盈 利 状 况 及 成 长 性 管 理 者 能 力 和 诚 信 度 等 基 本 面 因 素 进 行 综 合 评 估, 并 结 合 定 量 分 析 与 定 性 分 析 对 上 市 公 司 进 行 评 级, 为 投 资 组 合 优 化 提 供 个 股 选 择 的 建 议 ; 债 券 研 究 员 负 责 研 究 宏 观 经 济, 央 行 货 币 政 策, 监 测 并 分 析 影 响 收 益 率 曲 线 变 动 的 因 素, 为 各 类 债 券 定 价 并 提 出 投 资 债 券 投 资 建 议 ; (7) 基 金 经 理 在 投 资 决 策 委 员 会 授 权 范 围 内 管 理 基 金 的 日 常 运 作, 建 立 和 调 整 基 金 的 实 际 资 产 组 合, 下 达 交 易 指 令 到 交 易 部 ; (8) 交 易 部 依 据 投 资 指 令 制 定 交 易 策 略, 统 一 执 行 投 资 交 易 计 划, 进 行 具 体 交 易, 并 将 指 令 的 执 行 情 况 反 馈 给 基 金 经 理 投 资 组 合 决 定 权 必 须 与 交 易 下 单 权 严 格 分 离 ; (9) 基 金 管 理 人 管 理 层 下 属 的 风 险 管 理 工 作 委 员 会 负 责 拟 定 投 资 风 险 管 理 的 策 略 制 度 及 控 制 阀 值 等 监 察 稽 核 部 和 风 险 控 制 专 员 对 投 资 计 划 的 执 行 过 程 进 行 日 常 监 督 和 实 时 风 险 控 制 (10) 风 险 控 制 专 员 定 期 或 不 定 期 对 基 金 进 行 风 险 评 估, 并 提 供 相 关 报 告, 帮 助 投 资 团 队 和 风 险 管 理 工 作 委 员 会 及 时 了 解 投 资 组 合 的 风 险 水 平 及 风 险 来 源, 从 而 及 时 调 整 投 资 组 合, 使 其 风 险 收 益 水 平 符 合 既 定 目 标 (11) 金 融 工 程 小 组 进 行 基 金 投 资 表 现 绩 效 分 析, 并 提 供 相 关 报 告, 帮 助 投 资 团 队 及 时 了 解 基 金 收 益 主 要 来 源 及 投 资 策 略 实 施 效 果 基 金 管 理 人 有 权 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 根 据 实 际 情 况 对 上 述 投 资 程 序 进 行 调 整 ( 八 ) 投 资 禁 止 行 为 及 限 制 1 禁 止 用 本 基 金 财 产 从 事 以 下 行 为 (1) 承 销 证 券 ; (2) 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 买 卖 其 他 基 金 份 额, 但 是 国 务 院 另 有 规 定 的 除 外 ; 75

78 (5) 向 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 发 行 的 股 票 或 者 债 券 ; (6) 买 卖 与 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 ; (7) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (8) 依 照 法 律 法 规 有 关 规 定, 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 若 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定, 履 行 适 当 程 序 后, 本 基 金 投 资 可 不 受 上 述 规 定 限 制 2 基 金 投 资 组 合 比 例 限 制 (1) 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 60%-95%, 其 他 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 5%-40% (2) 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (3) 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 超 过 该 证 券 的 10%; (4) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40% 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 年, 债 券 回 购 到 期 后 不 得 展 期 ; (5) 本 基 金 参 与 股 票 发 行 申 购, 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产, 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ; (6) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; (7) 本 基 金 投 资 权 证, 在 任 何 交 易 日 买 入 的 总 金 额, 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%, 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 同 一 权 证 的 比 例 不 超 过 该 权 证 的 10% 投 资 于 其 他 权 证 的 投 资 比 例, 遵 从 法 律 法 规 或 监 管 部 门 的 相 关 规 定 (8) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10%; 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 10%; 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 证 券 投 资 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券, 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%; 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券, 其 市 值 不 得 超 过 该 基 金 资 产 净 值 的 20% 76

79 (9) 流 通 受 限 证 券 投 资 遵 照 有 关 法 律 法 规 及 基 金 管 理 人 相 关 规 定 执 行 ; (10) 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 百 分 之 一 百 四 十 (11) 本 基 金 不 得 违 反 基 金 合 同 中 有 关 投 资 范 围 投 资 策 略 投 资 比 例 的 规 定 ; (12) 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 上 述 比 例 限 制 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 约 定 在 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 的 前 提 下, 因 证 券 市 场 波 动 上 市 公 司 合 并 基 金 规 模 变 动 等 非 本 基 金 管 理 人 的 因 素 致 使 基 金 的 投 资 组 合 不 符 合 上 述 (1)-(4) 项 以 及 (6)-(11) 项 规 定 的 投 资 比 例 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 法 律 法 规 或 监 管 部 门 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 若 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制, 履 行 适 当 程 序 后, 本 基 金 投 资 可 不 受 上 述 规 定 限 制 ( 九 ) 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 股 东 权 利 及 债 权 人 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法 1 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ; 2 不 谋 求 对 上 市 公 司 的 控 股, 不 参 与 所 投 资 上 市 公 司 的 经 营 管 理 ; 3 有 利 于 基 金 财 产 的 安 全 与 增 值 ; 4 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 雇 员 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三 人 牟 取 任 何 不 当 利 益 ( 十 ) 基 金 的 融 资 融 券 本 基 金 可 以 按 照 国 家 的 有 关 规 定 进 行 融 资 融 券 ( 十 一 ) 基 金 投 资 组 合 报 告 1. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 53,302, 其 中 : 股 票 53,302,

80 2 固 定 收 益 投 资 1,998, 其 中 : 债 券 1,998, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,800, 其 他 资 产 879, 合 计 57,980, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 29,424, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,392, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 6,485,

81 技 术 服 务 业 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 7,275, M N O 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 4,952, ,772, P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 53,302, 报 告 期 末 按 市 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 明 细 股 占 基 金 序 号 股 票 代 码 票 名 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 资 产 净 值 比 例 称 (%) 华 测 检 测 神 雾 环 400,000 4,952, ,000 4,116,

82 保 福 瑞 股 份 蓝 色 光 标 省 广 股 份 黑 牛 食 品 东 江 环 保 启 明 星 辰 阳 光 电 源 166,600 3,960, ,000 3,884, ,000 3,391, ,300 2,888, ,000 2,772, ,000 2,583, ,000 2,440,

83 华 平 股 份 200,000 2,400, 报 告 期 末 按 券 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 1,998, 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 其 他 合 计 报 告 期 末 按 市 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 债 11 20,000 1,998, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 资 产 支 持 证 券 7. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 81

84 8. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 能 投 资 于 股 指 期 货 10. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同, 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 11. 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 且 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 (2) 本 基 金 未 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 (3) 其 他 资 产 的 构 成 如 下 : 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 111, 应 收 证 券 清 算 款 634, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 7, 应 收 申 购 款 125, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 8 其 他 合 计 879,

85 (4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 (5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 十 基 金 的 业 绩 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明 书 基 金 业 绩 数 据 截 至 2016 年 6 月 30 日 ( 一 ) 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较 表 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 准 业 绩 比 较 基 阶 段 标 准 差 2 收 益 率 3 准 收 益 率 标 准 差 年 16.50% 0.89% 1.09% 0.89% 15.41% 0.00% 2013 年 -5.82% 1.28% -5.64% 1.05% -0.18% 0.23% 2014 年 36.85% 1.19% 40.69% 0.91% -3.84% 0.28% 2015 年 38.26% 2.80% 7.91% 1.86% 30.35% 0.94% 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 -6.25% 2.66% % 1.38% 4.89% 1.28% 94.62% 1.85% 28.71% 1.27% 65.91% 0.58% ( 二 ) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2012 年 2 月 15 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 83

86 注 : 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 建 仓 期 为 2012 年 2 月 15 日 至 2012 年 8 月 14 日 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 规 定 的 比 例 限 制 及 投 资 组 合 的 比 例 范 围 84