值, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 对 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 投 资 者 在

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1 九 泰 锐 富 事 件 驱 动 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 摘 要 2016 年 第 1 号 基 金 管 理 人 : 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 的 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 2015 年 6 月 3 日 证 监 许 可 号 文 注 册 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 中 国 证 监 会 不 对 基 金 的 投 资 价 值 及 市 场 前 景 等 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 本 基 金 基 金 合 同 生 效 后 前 五 年 内 ( 含 第 五 年 ) 仅 对 场 外 基 金 份 额 每 年 受 限 开 放 一 次 申 购 赎 回 业 务, 且 申 购 赎 回 业 务 采 取 以 申 定 赎 原 则, 发 生 申 购 赎 回 份 额 部 分 确 认 时, 采 取 按 比 例 确 认 原 则 故 可 能 出 现 在 基 金 合 同 生 效 后 前 五 年 内, 基 金 份 额 持 有 人 连 续 提 出 申 购 赎 回 申 请 但 无 法 完 全 确 认 或 完 全 无 法 确 认 的 情 况 基 金 份 额 持 有 人 在 每 年 受 限 开 放 日 无 法 全 部 赎 回 或 全 部 无 法 赎 回 时, 可 以 将 基 金 份 额 进 行 跨 系 统 转 托 管 到 场 内 交 易 在 场 内 交 易 过 程 中, 可 能 出 现 基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 低 于 基 金 份 额 净 值 的 情 形, 即 基 金 折 价 交 易, 从 而 影 响 持 有 人 收 益 或 产 生 损 失 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ; 尤 其 在 基 金 合 同 生 效 前 五 年 内 ( 含 第 五 年 ), 本 基 金 由 于 采 取 事 件 驱 动 的 投 资 策 略 为 主 要 投 资 目 标, 可 能 会 参 与 定 向 增 发 股 票 的 投 资, 公 募 基 金 参 与 定 向 增 发 股 票 投 资 需 采 取 摊 余 成 本 法 进 行 估 值, 故 本 基 金 基 金 净 值 可 能 由 于 估 值 方 法 的 原 因 偏 离 所 持 有 股 票 的 收 盘 价 所 对 应 的 净 值 投 资 有 风 险, 投 资 者 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 等 信 息 披 露 文 件, 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价

2 值, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 对 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 投 资 者 在 获 得 基 金 投 资 收 益 的 同 时, 亦 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 可 能 包 括 : 证 券 市 场 整 体 环 境 引 发 的 系 统 性 风 险 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 大 量 赎 回 或 暴 跌 导 致 的 流 动 性 风 险 基 金 管 理 人 在 投 资 经 营 过 程 中 产 生 的 操 作 风 险 以 及 本 基 金 特 有 风 险 等 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 本 基 金 属 于 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 一 般 情 况 下 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 高 风 险 收 益 特 征 的 证 券 投 资 基 金 品 种 本 基 金 可 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券, 中 小 企 业 私 募 债 券 是 指 中 小 微 型 企 业 在 中 国 境 内 以 非 公 开 方 式 发 行 和 转 让, 约 定 在 一 定 期 限 还 本 付 息 的 公 司 债 券, 其 发 行 人 是 非 上 市 中 小 微 企 业, 发 行 方 式 为 面 向 特 定 对 象 的 私 募 发 行 因 此, 中 小 企 业 私 募 债 券 较 传 统 企 业 债 的 信 用 风 险 及 流 动 性 风 险 更 大, 从 而 增 加 了 本 基 金 整 体 的 债 券 投 资 风 险 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 新 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 8 月 4 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2016 年 6 月 30 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 第 一 部 分 基 金 管 理 人 一 基 金 管 理 人 的 基 本 情 况 名 称 : 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 18 号 院 1 号 楼 室 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 广 宁 伯 街 2 号 金 泽 大 厦 西 区 6 层

3 法 定 代 表 人 : 卢 伟 忠 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 :2 亿 元 人 民 币 存 续 期 限 : 持 续 经 营 联 系 电 话 : 股 权 结 构 : 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 同 创 九 鼎 投 资 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 拉 萨 昆 吾 九 鼎 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 九 州 证 券 股 份 有 限 公 司, 分 别 持 有 本 基 金 管 理 人 26% 25% 25% 24% 的 股 权 二 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 吴 强 先 生, 管 理 学 硕 士, 董 事 长 曾 任 万 联 证 券 投 行 部 业 务 经 理, 宏 源 证 券 资 本 市 场 部 副 总 经 理, 安 信 证 券 投 行 部 业 务 副 总 裁, 国 信 证 券 投 行 业 务 部 总 经 理 助 理 现 任 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 九 州 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 卢 伟 忠 先 生, 金 融 学 硕 士, 董 事 法 定 代 表 人, 总 经 理 曾 任 金 瑞 期 货 研 究 员, 安 信 证 券 股 指 期 货 IB 业 务 专 员, 安 信 期 货 办 公 室 主 任, 安 信 期 货 IB 业 务 部 总 经 理, 安 信 证 券 资 产 管 理 部 产 品 总 监, 安 信 乾 盛 常 务 副 总 经 理 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 法 定 代 表 人, 总 经 理 吴 刚 先 生, 管 理 学 硕 士, 董 事 曾 任 闽 发 证 券 投 资 银 行 部 项 目 经 理, 中 国 证 监 会 机 构 监 管 部 副 处 长 处 长 现 任 同 创 九 鼎 投 资 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 陈 晓 红 女 士, 工 学 博 士, 独 立 董 事 曾 任 中 南 工 业 大 学 管 理 工 程 系 副 院 长, 日 本 东 京 工 业 大 学 高 级 访 问 学 者, 中 南 大 学 商 学 院 名 誉 院 长 兼 教 授 ( 学 术 ) 委 员 会 主 任 校 长 助 理 现 任 中 南 大 学 商 学 院 院 长, 教 授, 中 国 管 理 学 会 副 理 事 长 徐 艳 女 士, 经 济 学 博 士, 独 立 董 事 曾 任 长 春 税 务 学 院 金 融 系 国 际 金 融 教 研 室 主 任, 海 国 投 工 业 开 发 股 份 有 限 公 司 投 资 部 经 理, 现 任 海 南 大 学 MBA 教 育 中 心 主 任 职 务, 院 学 位 委 员 会 委 员 院 学 术 委 员 会 委 员 等 职 务 陈 耿 先 生, 经 济 学 博 士, 教 授, 独 立 董 事 曾 任 青 岛 崂 山 区 政 府 ( 高 科 技 开 发 区 ) 职 员, 重 庆 大 学 工 商 管 理 博 士 后 科 研 站 博 士 后, 重 庆 大 学 经 济 与 工 商 管 理 学 院 教 师, 现 任 重 庆 大 学 经 济 与 工 商 管 理 学 院 EMBA 中 心 主 任 职 务

4 2 监 事 会 成 员 古 志 鹏 先 生, 大 学 本 科, 监 事 曾 任 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 经 理 助 理, 中 国 科 学 院 中 国 科 学 传 播 研 究 所 业 务 主 管, 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 吉 林 业 务 部 负 责 人 东 北 业 务 大 区 总 经 理 现 任 同 创 九 鼎 投 资 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 刘 开 运 先 生, 金 融 学 硕 士, 监 事 曾 任 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 审 计 助 理, 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 合 伙 人 助 理 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 3 公 司 高 级 管 理 人 员 卢 伟 忠 先 生, 简 历 同 上 王 玉 女 士, 涉 外 经 济 本 科, 副 总 经 理 曾 任 陕 西 群 力 子 弟 学 校 教 师, 北 京 思 拓 克 斯 商 贸 有 限 公 司 经 理 助 理, 太 平 洋 人 寿 保 险 北 京 分 公 司 营 销 业 务 部 经 理 海 淀 支 公 司 总 经 理 分 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理, 国 风 共 创 管 理 咨 询 有 限 公 司 总 经 理 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 王 彦 斌 先 生, 经 济 学 硕 士, 董 事 会 秘 书 曾 任 中 国 建 设 银 行 邯 郸 市 分 行 科 员, 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 科 员, 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 主 管, 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 营 中 心 副 总 经 理 监 察 稽 核 总 监, 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 谢 海 波 先 生, 经 济 学 硕 士, 督 察 长 曾 任 南 宁 铁 路 局 助 理 工 程 师, 广 西 斯 壮 股 份 有 限 公 司 投 资 部 负 责 人, 中 国 证 监 会 广 西 监 管 局 主 任 科 员 副 处 长, 中 国 证 监 会 青 海 监 管 局 局 长 助 理, 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 管 委 会 委 员 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 吴 祖 尧 先 生, 工 学 硕 士, 总 经 理 助 理 曾 任 中 国 信 达 信 托 投 资 公 司 证 券 研 究 部 副 经 理, 中 国 银 河 证 券 研 究 中 心 研 究 主 管 董 事 总 经 理, 中 国 银 河 证 券 投 行 内 核 小 组 成 员, 中 国 银 河 证 券 投 资 顾 问 部 董 事 总 经 理, 中 国 银 河 证 券 投 资 决 策 委 员 会 委 员 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 严 军 先 生, 工 商 管 理 硕 士, 总 经 理 助 理 曾 任 天 津 证 券 深 圳 营 业 部 电 脑 部 总 经 理, 渤 海 证 券 电 子 商 务 部 银 证 通 中 心 总 经 理, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 运 维 主 管, 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 运 营 总 监 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理

5 郑 立 昌 先 生, 工 商 管 理 硕 士, 总 经 理 助 理 曾 任 立 信 会 计 师 事 务 所 北 京 总 部 高 级 审 计 经 理, 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 风 险 控 制 部 负 责 人 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 4 基 金 经 理 刘 开 运 先 生, 金 融 学 硕 士, 中 国 籍, 具 有 基 金 从 业 资 格,5 年 证 券 从 业 经 验 曾 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计 师, 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 合 伙 人 助 理 2014 年 7 月 加 入 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 现 任 九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2015 年 7 月 16 日 至 今 ) 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2015 年 8 月 14 日 至 今 ) 九 泰 锐 富 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2016 年 2 月 4 日 至 今 ) 的 基 金 经 理 5 公 募 投 资 决 策 委 员 会 成 员 本 公 司 公 募 投 资 决 策 委 员 会 成 员 包 括 : 吴 祖 尧 先 生 ( 委 员 会 主 席 ) 张 勇 先 生 黄 祥 斌 先 生 李 永 兴 先 生 刘 开 运 先 生 吴 祖 尧 先 生, 同 上 张 勇 先 生, 经 济 学 硕 士, 基 金 经 理 15 年 证 券 从 业 经 验, 历 任 南 京 市 商 业 银 行 信 贷 员 债 券 交 易 员, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 交 易 员 基 金 经 理 助 理 固 定 收 益 部 副 总 经 理 固 定 收 益 总 部 现 金 管 理 组 投 资 总 监 博 时 现 金 收 益 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2006 年 7 月 至 2015 年 5 月 ) 博 时 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2009 年 8 月 至 2015 年 5 月 ) 博 时 稳 定 价 值 债 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2010 年 8 月 至 2014 年 2 月 ) 博 时 安 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2013 年 4 月 至 2015 年 5 月 ) 博 时 宏 观 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2014 年 2 月 至 2015 年 5 月 ) 博 时 天 天 增 利 货 币 市 场 基 金 (2014 年 8 月 至 2015 年 6 月 ) 基 金 经 理 博 时 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 (2014 年 9 月 至 2015 年 6 月 ) 基 金 经 理 博 时 月 月 盈 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (2014 年 9 月 至 2015 年 6 月 ) 基 金 经 理 博 时 保 证 金 实 时 交 易 型 货 币 市 场 基 金 (2014 年 11 月 至 2015 年 6 月 ) 基 金 经 理 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 绝 对 收 益 部 总 经 理 黄 祥 斌 先 生, 武 汉 大 学 产 业 经 济 学 硕 士, 中 国 籍, 具 有 基 金 从 业 资 格 9 年 证 券 从 业 经 历 历 任 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 开 发 中 心 首 席 策 略 分 析 师

6 资 产 管 理 部 研 究 员, 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 研 究 员 基 金 经 理 助 理 投 资 部 基 金 经 理, 信 达 证 券 首 席 策 略 分 析 师 投 资 经 理 至 任 益 民 服 务 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (000410) 基 金 经 理 加 入 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金 经 理 李 永 兴 先 生, 经 济 学 硕 士, 中 国 籍, 具 有 基 金 从 业 资 格,10 年 证 券 从 业 经 验 曾 任 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 基 金 经 理 助 理, 交 银 施 罗 德 主 题 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2012 年 3 月 至 2015 年 6 月 ) 交 银 施 罗 德 周 期 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2014 年 5 月 至 2015 年 6 月 ) 基 金 经 理 2015 年 12 月 加 入 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 刘 开 运 先 生, 金 融 学 硕 士, 中 国 籍, 具 有 基 金 从 业 资 格,5 年 证 券 从 业 经 验 曾 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计 师, 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 合 伙 人 助 理 2014 年 7 月 加 入 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 现 任 九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2015 年 7 月 16 日 至 今 ) 九 泰 锐 智 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2015 年 8 月 14 日 至 今 ) 九 泰 锐 富 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2016 年 2 月 4 日 至 今 ) 的 基 金 经 理 6 公 司 董 事 长 吴 强 先 生 与 公 司 董 事 吴 刚 先 生 系 兄 弟 关 系 除 此 以 外, 上 述 人 员 之 间 无 近 亲 属 关 系 三 基 金 管 理 人 的 职 责 1 依 法 募 集 资 金, 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 申 购 赎 回 和 登 记 事 宜 ; 2 办 理 基 金 备 案 手 续 ; 3 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起, 以 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ; 4 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 决 策, 以 专 业 化 的 经 营 方 式 管 理 和 运 作 基 金 财 产 ; 5 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 监 察 与 稽 核 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度, 保 证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理, 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 ; 6 除 依 据 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外, 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任 何 第 三 人 谋 取 利 益, 不 得 委 托 第 三 人 运 作 基 金 财 产 ;

7 7 依 法 接 受 基 金 托 管 人 的 监 督 ; 8 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 申 购 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 基 金 合 同 等 法 律 文 件 的 规 定, 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值, 确 定 基 金 份 额 申 购 赎 回 的 价 格 ; 9 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ; 10 编 制 季 度 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ; 11 严 格 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定, 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ; 12 保 守 基 金 商 业 秘 密, 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 投 资 意 向 等 除 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外, 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密, 不 向 他 人 泄 露 ; 13 按 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基 金 收 益 ; 14 按 规 定 受 理 申 购 与 赎 回 申 请, 及 时 足 额 支 付 赎 回 款 项 ; 15 依 据 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 托 管 人 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 16 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 报 表 记 录 和 其 他 相 关 资 料 20 年 以 上 ; 17 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出, 并 且 保 证 投 资 者 能 够 按 照 基 金 合 同 规 定 的 时 间 和 方 式, 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料, 并 在 支 付 合 理 成 本 的 条 件 下 得 到 有 关 资 料 的 复 印 件 ; 18 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 清 理 估 价 变 现 和 分 配 ; 19 面 临 解 散 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时, 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金 托 管 人 ; 20 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时, 应 当 承 担 赔 偿 责 任, 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ; 21 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务, 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时, 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基

8 金 托 管 人 追 偿 ; 22 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时, 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行 为 承 担 责 任 ; 23 以 基 金 管 理 人 名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行 为 ; 24 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件, 基 金 合 同 不 能 生 效, 基 金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用, 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后 30 日 内 退 还 基 金 认 购 人 ; 25 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ; 26 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ; 27 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 义 务 四 基 金 管 理 人 的 承 诺 1 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 现 行 有 效 的 相 关 法 律 法 规 规 章 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 2 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 基 金 法 及 有 关 法 律 法 规, 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 下 列 行 为 发 生 : (1) 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ; (2) 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ; (3) 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 谋 取 利 益 ; (4) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ; (5) 侵 占 挪 用 基 金 财 产 ; (6) 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ; (7) 玩 忽 职 守, 不 按 照 规 定 履 行 职 责 ; (8) 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 3 本 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理, 强 化 职 业 操 守, 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 行 业 规 范, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责, 不 从 事 以 下 活 动 : (1) 越 权 或 违 规 经 营 ; (2) 违 反 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ;

9 (3) 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 其 他 基 金 相 关 机 构 的 合 法 利 益 ; (4) 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ; (5) 拒 绝 干 扰 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ; (6) 玩 忽 职 守 滥 用 职 权, 不 按 照 规 定 履 行 职 责 ; (7) 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 规 章 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密, 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息, 或 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ; (8) 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则, 利 用 对 敲 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格, 扰 乱 市 场 秩 序 ; (9) 贬 损 同 行, 以 抬 高 自 己 ; (10) 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 ; (11) 有 悖 社 会 公 德, 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 ; (12) 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 误 导 欺 诈 成 分 ; (13) 其 他 法 律 行 政 法 规 以 及 中 国 证 监 会 禁 止 的 行 为 4 基 金 管 理 人 关 于 履 行 诚 信 义 务 的 承 诺 基 金 管 理 人 承 诺 将 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 为 宗 旨, 按 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则, 严 格 遵 守 有 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 发 布 的 监 管 规 定, 不 断 更 新 投 资 理 念, 规 范 基 金 运 作 5 基 金 经 理 承 诺 (1) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 ; (2) 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 及 其 代 理 人 受 雇 人 或 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ; (3) 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 规 章 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息, 或 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ; (4) 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 五 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 体 系

10 为 保 证 公 司 规 范 化 运 作, 有 效 地 防 范 和 化 解 经 营 风 险, 促 进 公 司 诚 信 合 法 有 效 经 营, 保 障 基 金 份 额 持 有 人 利 益, 维 护 公 司 及 公 司 股 东 的 合 法 权 益, 本 基 金 管 理 人 建 立 了 科 学 严 密 高 效 的 内 部 控 制 体 系 1 公 司 的 内 部 控 制 目 标 (1) 确 保 合 法 合 规 经 营 ; (2) 防 范 和 化 解 风 险 ; (3) 提 高 经 营 效 率 ; (4) 保 护 基 金 份 额 持 有 人 和 股 东 的 合 法 权 益 2 公 司 内 部 控 制 遵 循 的 原 则 (1) 健 全 性 原 则 风 险 管 理 必 须 涵 盖 公 司 各 个 部 门 和 各 个 岗 位, 并 渗 透 到 各 项 业 务 过 程 和 业 务 环 节, 包 括 各 项 业 务 的 决 策 执 行 监 督 反 馈 等 环 节 (2) 有 效 性 原 则 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法, 建 立 合 理 的 内 控 程 序, 维 护 风 险 管 理 制 度 的 有 效 执 行 (3) 独 立 性 原 则 公 司 各 机 构 部 门 和 岗 位 确 保 相 对 独 立 并 承 担 各 自 的 风 险 控 制 职 责 公 司 基 金 资 产 自 有 资 产 其 他 资 产 的 运 作 须 分 离 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 对 公 司 风 险 控 制 制 度 的 执 行 情 况 进 行 检 查 和 监 督 (4) 相 互 制 约 原 则 公 司 在 制 度 安 排 组 织 机 构 的 设 计 部 门 和 岗 位 设 置 上 形 成 权 责 分 明 相 互 制 约 的 机 制, 从 而 建 立 起 不 同 岗 位 之 间 的 制 衡 体 系, 消 除 内 部 风 险 控 制 中 的 盲 点, 强 化 监 察 稽 核 部 对 业 务 的 监 督 检 查 功 能 (5) 成 本 效 益 原 则 公 司 将 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法, 并 充 分 发 挥 各 机 构 部 门 及 员 工 的 工 作 积 极 性, 尽 量 降 低 经 营 成 本, 提 高 经 营 效 益, 保 证 以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 (6) 适 时 性 原 则 风 险 管 理 应 具 有 前 瞻 性, 并 且 必 须 随 着 国 家 法 律 法 规 政 策 制 度 等 外 部 环

11 境 的 改 变 和 公 司 经 营 战 略 经 营 方 针 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 及 时 进 行 相 应 的 修 改 和 完 善 (7) 内 控 优 先 原 则 内 控 制 度 具 有 高 度 的 权 威 性, 所 有 员 工 必 须 严 格 遵 守, 自 觉 形 成 风 险 防 范 意 识 ; 执 行 内 控 制 度 不 能 有 任 何 例 外, 任 何 人 不 得 拥 有 超 越 制 度 或 违 反 规 章 的 权 力 ; 公 司 业 务 的 发 展 必 须 建 立 在 内 控 制 度 完 善 并 稳 固 的 基 础 之 上 (8) 防 火 墙 原 则 公 司 在 敏 感 岗 位 如 : 基 金 投 资 交 易 执 行 基 金 清 算 岗 位 之 间, 基 金 会 计 和 公 司 会 计 之 间 会 计 与 出 纳 之 间 等 等, 在 物 理 上 和 制 度 上 设 置 严 格 的 防 火 墙 进 行 隔 离, 以 控 制 风 险 3 内 部 控 制 的 制 度 体 系 公 司 制 定 了 合 理 完 备 有 效 并 易 于 执 行 的 制 度 体 系 公 司 制 度 体 系 由 不 同 层 面 的 制 度 构 成 按 照 其 效 力 大 小 分 为 四 个 层 面 : 第 一 个 层 面 是 公 司 章 程 ; 第 二 个 层 面 是 公 司 内 部 控 制 大 纲, 它 是 公 司 制 定 各 项 规 章 制 度 的 基 础 和 依 据 ; 第 三 个 层 面 是 公 司 基 本 管 理 制 度 ; 第 四 个 层 面 是 公 司 各 机 构 部 门 根 据 业 务 需 要 制 定 的 各 种 制 度 及 实 施 细 则 等 它 们 的 制 订 修 改 实 施 废 止 遵 循 相 应 的 程 序, 每 一 层 面 的 内 容 不 得 与 其 以 上 层 面 的 内 容 相 违 背 监 察 稽 核 部 定 期 对 公 司 制 度 内 部 控 制 方 式 方 法 和 执 行 情 况 实 行 持 续 的 检 验, 并 出 具 专 项 报 告 4 内 控 监 控 防 线 为 体 现 职 责 明 确 相 互 制 约 的 原 则, 公 司 根 据 基 金 管 理 业 务 的 特 点, 设 立 顺 序 递 进 权 责 分 明 严 密 有 效 的 三 道 监 控 防 线 : (1) 建 立 以 各 岗 位 目 标 责 任 制 为 基 础 的 第 一 道 监 控 防 线 各 岗 位 均 制 定 明 确 的 岗 位 职 责, 各 业 务 均 制 定 详 尽 的 操 作 流 程, 各 岗 位 人 员 上 岗 前 必 须 以 书 面 形 式 声 明 已 知 悉 并 承 诺 遵 守, 在 授 权 范 围 内 承 担 各 自 职 责 ; (2) 建 立 相 关 部 门 相 关 岗 位 之 间 相 互 监 督 的 第 二 道 监 控 防 线 公 司 在 相 关 部 门 相 关 岗 位 之 间 建 立 重 要 业 务 处 理 凭 据 传 递 和 信 息 沟 通 制 度, 后 续 部 门 及 岗 位 对 前 一 部 门 及 岗 位 负 有 监 督 的 责 任 ; (3) 建 立 以 督 察 长 监 察 稽 核 部 对 各 岗 位 各 部 门 各 机 构 各 项 业 务 全 面 实 施 监 督 反 馈 的 第 三 道 监 控 防 线 公 司 督 察 长 和 内 部 监 察 稽 核 部 门 独 立 于 其 他

12 部 门, 对 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 实 行 严 格 的 检 查 和 反 馈 5 关 于 授 权 研 究 投 资 交 易 等 方 面 的 控 制 点 (1) 授 权 制 度 公 司 的 授 权 制 度 贯 穿 于 整 个 公 司 活 动 股 东 会 董 事 会 监 事 会 和 管 理 层 必 须 充 分 履 行 各 自 的 职 权, 健 全 公 司 逐 级 授 权 制 度, 确 保 公 司 各 项 规 章 制 度 的 贯 彻 执 行 ; 各 项 经 济 经 营 业 务 和 管 理 程 序 必 须 遵 从 管 理 层 制 定 的 操 作 规 程, 经 办 人 员 的 每 一 项 工 作 必 须 是 在 业 务 授 权 范 围 内 进 行 公 司 重 大 业 务 的 授 权 必 须 采 取 书 面 形 式, 授 权 书 应 当 明 确 授 权 内 容 和 时 效 公 司 授 权 要 适 当, 对 已 获 授 权 的 部 门 和 人 员 应 建 立 有 效 的 评 价 和 反 馈 机 制, 对 已 不 适 用 的 授 权 应 及 时 修 改 或 取 消 授 权 (2) 公 司 研 究 业 务 研 究 工 作 应 保 持 独 立 客 观, 不 受 任 何 部 门 及 个 人 的 不 正 当 影 响 ; 建 立 严 密 的 研 究 工 作 业 务 流 程, 形 成 科 学 有 效 的 研 究 方 法 ; 建 立 投 资 产 品 备 选 库 制 度, 研 究 部 门 根 据 投 资 产 品 的 特 征, 在 充 分 研 究 的 基 础 上 建 立 和 维 护 备 选 库 建 立 研 究 与 投 资 的 业 务 交 流 制 度, 保 持 畅 通 的 交 流 渠 道 ; 建 立 研 究 报 告 质 量 评 价 体 系, 不 断 提 高 研 究 水 平 (3) 基 金 投 资 业 务 基 金 投 资 应 确 立 科 学 的 投 资 理 念, 根 据 决 策 的 风 险 防 范 原 则 和 效 率 性 原 则 制 定 合 理 的 决 策 程 序 ; 在 进 行 投 资 时 应 有 明 确 的 投 资 授 权 制 度, 并 应 建 立 与 所 授 权 限 相 应 的 约 束 制 度 和 考 核 制 度 建 立 严 格 的 投 资 禁 止 和 投 资 限 制 制 度, 保 证 基 金 投 资 的 合 法 合 规 性 建 立 投 资 风 险 评 估 与 管 理 制 度, 将 重 点 投 资 限 制 在 规 定 的 风 险 权 限 额 度 内 ; 对 于 投 资 结 果 建 立 科 学 的 投 资 管 理 业 绩 评 价 体 系 (4) 交 易 业 务 建 立 集 中 交 易 室 和 集 中 交 易 制 度, 投 资 指 令 通 过 集 中 交 易 室 完 成 ; 建 立 了 交 易 监 测 系 统 预 警 系 统 和 交 易 反 馈 系 统, 完 善 了 相 关 的 安 全 设 施 ; 集 中 交 易 室 对 交 易 指 令 进 行 审 核, 建 立 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 确 保 各 基 金 利 益 的 公 平 ; 交 易 记 录 应 完 善, 并 及 时 进 行 反 馈 核 对 和 存 档 保 管 ; 同 时 建 立 了 科 学 的 投 资 交 易 绩 效 评 价 体 系 (5) 基 金 会 计 核 算 公 司 根 据 法 律 法 规 及 业 务 的 要 求 建 立 会 计 制 度, 并 根 据 风 险 控 制 重 点 建 立 严

13 密 的 会 计 系 统, 对 于 不 同 基 金 不 同 客 户 独 立 建 账, 独 立 核 算 ; 公 司 通 过 复 核 制 度 凭 证 制 度 合 理 的 估 值 方 法 和 估 值 程 序 等 会 计 措 施 真 实 完 整 及 时 地 记 载 每 一 笔 业 务 并 正 确 进 行 会 计 核 算 和 业 务 核 算 同 时 还 建 立 会 计 档 案 保 管 制 度, 确 保 档 案 真 实 完 整 (6) 信 息 披 露 公 司 建 立 了 完 善 的 信 息 披 露 制 度, 保 证 公 开 披 露 的 信 息 真 实 准 确 完 整 公 司 设 立 了 信 息 披 露 负 责 人, 并 建 立 了 相 应 的 程 序 进 行 信 息 的 收 集 组 织 审 核 和 发 布 工 作, 以 此 加 强 对 信 息 的 审 查 核 对, 使 所 公 布 的 信 息 符 合 法 律 法 规 的 规 定, 同 时 加 强 对 信 息 披 露 的 检 查 和 评 价, 对 存 在 的 问 题 及 时 提 出 改 进 办 法 (7) 监 察 稽 核 公 司 设 立 督 察 长, 对 董 事 会 负 责, 经 董 事 会 聘 任, 报 中 国 证 监 会 核 准 根 据 公 司 监 察 稽 核 工 作 的 需 要 和 董 事 会 授 权, 督 察 长 可 以 列 席 公 司 相 关 会 议, 调 阅 公 司 相 关 档 案, 就 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 独 立 地 履 行 检 查 评 价 报 告 建 议 职 能 督 察 长 定 期 和 不 定 期 向 董 事 会 报 告 公 司 内 部 控 制 执 行 情 况, 董 事 会 对 督 察 长 的 报 告 进 行 审 议 公 司 设 立 监 察 稽 核 部 开 展 监 察 稽 核 工 作, 并 保 证 监 察 稽 核 部 的 独 立 性 和 权 威 性 公 司 明 确 了 监 察 稽 核 部 及 内 部 各 岗 位 的 具 体 职 责, 配 备 了 充 足 的 人 员, 严 格 制 订 了 专 业 任 职 条 件 操 作 程 序 和 组 织 纪 律 监 察 稽 核 部 强 化 内 部 检 查 制 度, 通 过 定 期 或 不 定 期 检 查 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况, 确 保 公 司 各 项 经 营 管 理 活 动 的 有 效 运 行 公 司 董 事 会 和 管 理 层 充 分 重 视 和 支 持 监 察 稽 核 工 作, 对 违 反 法 律 法 规 和 公 司 内 部 控 制 制 度 的, 追 究 有 关 部 门 和 人 员 的 责 任 6 基 金 管 理 人 关 于 内 部 控 制 制 度 声 明 书 (1) 基 金 管 理 人 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 制 度 的 披 露 真 实 准 确 ; (2) 基 金 管 理 人 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 基 金 管 理 人 业 务 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 第 二 部 分 基 金 托 管 人 一 基 金 托 管 人 的 基 本 情 况

14 1 基 本 情 况 名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 工 商 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 (100032) 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 : 易 会 满 成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日 注 册 资 本 : 人 民 币 35,640, 万 元 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 电 话 :(010) 传 真 :(010) 联 系 人 : 洪 渊 2 主 要 人 员 情 况 截 至 2016 年 6 月 末, 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 190 人, 平 均 年 龄 30 岁,95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历, 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者, 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 务 以 来, 秉 承 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 宗 旨, 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 规 范 的 管 理 模 式 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队, 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责, 为 境 内 外 广 大 投 资 者 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 高 效 专 业 的 托 管 服 务, 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 最 成 熟 的 产 品 线 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 信 托 资 产 保 险 资 产 社 会 保 障 基 金 企 业 年 金 基 金 QFII 资 产 QDII 资 产 股 权 投 资 基 金 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 QDII 专 户 资 产 ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系, 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 风 险 管 理 等 增 值 服 务, 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 截 至 2016 年 6 月, 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 587 只 自 2003 年 以 来, 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 亚 洲 货 币 英 国 全 球 托 管 人 香 港 财 资 美 国 环 球 金 融 内 地 证 券 时 报 上 海 证 券 报 等 境 内 外 权

15 威 财 经 媒 体 评 选 的 51 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行, 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 二 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来, 各 项 业 务 飞 速 发 展, 始 终 保 持 在 资 产 托 管 行 业 的 优 势 地 位 这 些 成 绩 的 取 得, 是 与 资 产 托 管 部 一 手 抓 业 务 拓 展, 一 手 抓 内 控 建 设 的 做 法 是 分 不 开 的 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作, 在 积 极 拓 展 各 项 托 管 业 务 的 同 时, 把 加 强 风 险 防 范 和 控 制 的 力 度, 精 心 培 育 内 控 文 化, 完 善 风 险 控 制 机 制, 强 化 业 务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 继 年 八 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分 的 最 权 威 的 SAS70( 审 计 标 准 第 70 号 ) 审 阅 后,2015 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第 九 次 通 过 ISAE3402( 原 SAS70) 审 阅 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报 告, 表 明 独 立 第 三 方 对 我 行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 内 部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨, 达 到 国 际 先 进 水 平 目 前, ISAE3402 审 阅 已 经 成 为 年 度 化 常 规 化 的 内 控 工 作 手 段 1 内 部 控 制 目 标 保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则, 强 化 和 建 立 守 法 经 营 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格, 形 成 一 个 运 作 规 范 化 管 理 科 学 化 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ; 防 范 和 化 解 经 营 风 险, 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ; 维 护 持 有 人 的 权 益 ; 保 障 资 产 托 管 业 务 安 全 有 效 稳 健 运 行 2 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 ( 内 控 合 规 部 内 部 审 计 局 ) 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 总 行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策, 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 监 督 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处, 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员, 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下, 依 照 有 关 法 律 规 章, 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 各 业 务 处 室 在 各 自 职 责 范 围 内 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措 施 3 内 部 风 险 控 制 原 则

16 (1) 合 法 性 原 则 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求, 并 贯 穿 于 托 管 业 务 经 营 管 理 活 动 的 始 终 (2) 完 整 性 原 则 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督 制 约 ; 监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节, 覆 盖 所 有 的 部 门 岗 位 和 人 员 (3) 及 时 性 原 则 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ; 按 照 内 控 优 先 的 原 则, 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时, 必 须 做 到 已 建 立 相 关 的 规 章 制 度 (4) 审 慎 性 原 则 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险, 审 慎 经 营, 保 证 基 金 资 产 和 其 他 委 托 资 产 的 安 全 与 完 整 (5) 有 效 性 原 则 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修 改 完 善, 并 保 证 得 到 全 面 落 实 执 行, 不 得 有 任 何 空 间 时 限 及 人 员 的 例 外 (6) 独 立 性 原 则 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ; 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人 员 应 相 对 独 立, 适 当 分 离 ; 内 控 制 度 的 检 查 评 价 部 门 必 须 独 立 于 内 控 制 度 的 制 定 和 执 行 部 门 4 内 部 风 险 控 制 措 施 实 施 (1) 严 格 的 隔 离 制 度 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离, 建 立 了 明 确 的 岗 位 职 责 科 学 的 业 务 流 程 详 细 的 操 作 手 册 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度, 并 采 取 了 良 好 的 防 火 墙 隔 离 制 度, 能 够 确 保 资 产 独 立 环 境 独 立 人 员 独 立 业 务 制 度 和 管 理 独 立 网 络 独 立 (2) 高 层 检 查 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策 略 的 制 定 者 和 管 理 者, 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情 况, 以 检 查 资 产 托 管 部 在 实 现 内 部 控 制 目 标 方 面 的 进 展, 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措 施, 督 促 职 能 管 理 部 门 改 进 (3) 人 事 控 制 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制, 建 立 自 控 防 线 互 控 防 线 监 控 防 线 三 道 控 制 防 线, 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制, 树 立 以 人 为 本 的 内 控 文 化, 增 强 员 工 的 责 任 心 和 荣 誉 感, 培 育 团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 并 通 过 进 行 定 期 定 向 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训 签 订 承 诺 书, 使 员 工 树 立 风 险 防 范 与 控 制 理 念

17 (4) 经 营 控 制 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营 销 活 动 处 理 各 项 事 务, 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源, 达 到 资 源 利 用 和 效 益 最 大 化 目 的 (5) 内 部 风 险 管 理 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风 险 管 理, 定 期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 监 控, 指 导 业 务 部 门 进 行 风 险 识 别 评 估, 制 定 并 实 施 风 险 控 制 措 施, 排 查 风 险 隐 患 (6) 数 据 安 全 控 制 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 数 据 和 传 真 加 密 数 据 传 输 线 路 的 冗 余 备 份 监 控 设 施 的 运 用 和 保 障 等 措 施 来 保 障 数 据 安 全 (7) 应 急 准 备 与 响 应 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心, 制 定 了 基 于 数 据 应 用 操 作 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案, 并 组 织 员 工 定 期 演 练 为 使 演 练 更 加 接 近 实 战, 资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准, 从 最 初 的 按 照 预 订 时 间 演 练 发 展 到 现 在 的 随 机 演 练 从 演 练 结 果 看, 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业 务 5 资 产 托 管 部 内 部 风 险 控 制 情 况 (1) 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门, 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员, 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下, 依 照 有 关 法 律 规 章, 全 面 贯 彻 落 实 全 程 监 控 思 想, 确 保 资 产 托 管 业 务 健 康 稳 定 地 发 展 (2) 完 善 组 织 结 构, 实 施 全 员 风 险 管 理 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至 下 每 个 员 工 的 共 同 参 与, 只 有 这 样, 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 有 效 资 产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管 理, 将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 部 门 和 业 务 岗 位, 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风 险 负 责, 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 横 向 多 部 门 制 的 内 部 组 织 结 构, 形 成 不 同 部 门 不 同 岗 位 相 互 制 衡 的 组 织 结 构 (3) 建 立 健 全 规 章 制 度 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设, 一 贯 坚 持 把 风 险 防 范 和 控 制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 制 度 建 设 和 工 作 流 程 中 经 过 多 年 努 力, 资 产 托 管 部 已 经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度, 包 括 : 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程 稽 核 监 察 制 度 信 息 披 露 制 度 等, 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位, 渗 透 各 项 业 务 过 程, 形 成 各 个 业 务 环 节 之 间 的 相 互 制 约 机 制 (4) 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一, 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 资 产 托 管 业 务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务, 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调

18 规 范 运 作, 一 直 将 建 立 一 个 系 统 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作 重 点 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展, 新 问 题 新 情 况 不 断 出 现, 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位 置, 视 风 险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的 生 命 线 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 根 据 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 和 有 关 基 金 法 律 法 规 的 规 定, 对 基 金 的 投 融 资 基 金 的 禁 止 投 资 行 为 基 金 的 投 资 范 围 投 资 对 象 基 金 资 产 的 核 算 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 管 理 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 基 金 托 管 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 基 金 申 购 资 金 的 到 账 和 赎 回 资 金 的 划 付 基 金 收 益 分 配 等 行 为 的 合 法 性 合 规 性 进 行 监 督 和 核 查 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 违 反 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 和 有 关 基 金 法 律 法 规 规 定 的 行 为, 基 金 托 管 人 有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 规 定 的 期 限 内 进 行 整 改, 并 且 有 权 向 中 国 证 监 会 报 告 基 金 托 管 人 如 果 对 基 金 实 际 投 资 是 否 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 存 在 疑 义, 应 及 时 向 基 金 管 理 人 提 出, 基 金 管 理 人 应 及 时 做 出 解 释 澄 清 或 纠 正 第 三 部 分 相 关 服 务 机 构 一 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 (1) 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 直 销 中 心 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 华 远 北 街 2 号 通 港 大 厦 室 电 话 : 传 真 : 邮 箱 :service@jtamc.com 网 址 : 联 系 人 : 潘 任 会 (2) 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 交 易 平 台 1) 2 代 销 机 构

19 (1) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 北 京 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 中 国 北 京 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 客 户 服 务 电 话 :95551 或 网 址 : (2) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 客 户 服 务 电 话 :95587/ 网 址 : (3) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 客 户 服 务 电 话 :95565 网 址 : (4) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 楼 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 楼 28 层 A02 单 元 法 定 代 表 人 : 王 连 志 客 户 服 务 电 话 :95517 网 址 : (5) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 至 二 十 六 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 至 二 十 六 层 法 定 代 表 人 : 何 如 客 户 服 务 电 话 :95536

20 网 址 : (6) 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 一 号 办 公 地 址 : 广 东 省 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 一 号 22 楼 法 定 代 表 人 : 张 运 勇 客 户 服 务 电 话 :95328 网 址 : (7) 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 西 桂 林 市 辅 星 路 13 号 办 公 地 址 : 广 西 南 宁 市 滨 湖 路 46 号 国 海 大 厦 法 定 代 表 人 : 何 春 梅 客 户 服 务 电 话 :95563 网 址 : (8) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 南 京 市 江 东 中 路 228 号 办 公 地 址 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 228 号 华 泰 证 券 广 场 法 定 代 表 人 : 周 易 客 户 服 务 电 话 :95597 网 址 : (9) 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心 三 四 楼 办 公 地 址 : 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心 三 四 楼 法 定 代 表 人 : 徐 刚 客 户 服 务 电 话 :95564 网 址 : (10) 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 座 层

21 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 座 层 法 定 代 表 人 : 张 建 军 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : (11) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 四 川 省 成 都 市 青 羊 区 东 城 根 上 街 95 号 办 公 地 址 : 四 川 省 成 都 市 青 羊 区 东 城 根 上 街 95 号 法 定 代 表 人 : 冉 云 客 户 服 务 电 话 :95310 网 址 : (12) 九 州 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 青 海 省 西 宁 市 南 川 工 业 园 区 创 业 路 108 号 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 30 号 仰 山 公 园 东 一 门 2 号 楼 法 定 代 表 人 : 魏 先 锋 客 户 服 务 电 话 :95305 网 址 : (13) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 客 户 服 务 电 话 :95321 网 址 : (14) 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 内 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 : 常 喆 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (15) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司

22 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 东 明 客 户 服 务 电 话 :95548 网 址 : (16) 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 普 陀 区 曹 杨 路 510 号 南 半 幢 9 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 福 山 路 500 号 城 建 国 际 中 心 26 楼 法 定 代 表 人 : 姚 文 平 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (17) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 (100032) 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 客 户 服 务 电 话 :95588 网 址 : (18) 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 四 川 省 成 都 市 高 新 区 天 府 二 街 198 号 办 公 地 址 : 四 川 省 成 都 市 高 新 区 天 府 二 街 198 号 法 定 代 表 人 : 杨 炯 洋 客 户 服 务 电 话 :95584/ 网 址 : (19) 大 同 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 大 同 市 城 区 迎 宾 街 15 号 桐 城 中 央 21 层 办 公 地 址 : 山 西 省 太 原 市 长 治 路 111 号 山 西 世 贸 中 心 A 座 F12,F13 法 定 代 表 人 : 董 祥 客 户 服 务 电 话 : 网 址 :

23 (20) 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 甘 肃 省 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 财 富 中 心 办 公 地 址 : 甘 肃 省 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 文 化 大 厦 21 楼 法 定 代 表 人 : 李 晓 安 客 户 服 务 电 话 : /95368 网 址 : (21) 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 赛 罕 区 敕 勒 川 大 街 东 方 君 座 D 座 办 公 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 赛 罕 区 敕 勒 川 大 街 东 方 君 座 D 座 法 定 代 表 人 : 庞 介 民 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (22) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 天 泰 金 融 广 场 A 座 20 层 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 天 泰 金 融 广 场 A 座 20 层 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 客 户 服 务 电 话 :95548 网 址 : (23) 中 信 期 货 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 室 14 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 室 14 层 法 定 代 表 人 : 张 皓 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (24) 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 门 北 大 街 18 号 中 国 人 保 寿 险 大 厦 层

24 法 定 代 表 人 : 祝 献 忠 客 服 服 务 电 话 :95390/ 网 址 : (25) 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 115 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 德 胜 门 外 大 街 115 号 法 定 代 表 人 : 吴 涛 客 服 服 务 电 话 : 网 址 : (26) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 客 户 服 务 电 话 :95553 或 网 址 : (27) 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 杭 大 路 1 号 黄 龙 世 纪 广 场 A 座 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 杭 大 路 1 号 黄 龙 世 纪 广 场 A 座 6,7 楼 法 定 代 表 人 : 吴 承 根 客 户 服 务 电 话 :95345 网 址 : (28) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 40 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 客 户 服 务 电 话 :95523 网 址 : (29) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦

25 20 楼 2005 室 办 公 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 天 山 区 文 艺 路 233 号 宏 源 大 厦 8 楼 法 定 代 表 人 : 李 季 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (30) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 220 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层 法 定 代 表 人 : 张 跃 伟 客 服 服 务 电 话 : 网 站 : (31) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 43 楼 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 5,18,19,36,38,39,41,42,43 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 客 户 服 务 电 话 :95575 网 址 : (32) 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋 11 楼 办 公 地 点 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋 11 楼 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 联 系 人 : 李 欣 客 服 电 话 : 网 址 : (33) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 7 楼 法 定 代 表 人 : 其 实

26 联 系 人 : 潘 世 友 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (34) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 文 一 西 路 1218 号 1 栋 202 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 联 系 人 : 韩 爱 彬 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (35) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 1 号 元 茂 大 厦 903 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 翠 柏 路 7 号 电 子 商 务 产 业 园 2 号 楼 2 楼 法 定 代 表 人 : 凌 顺 平 联 系 人 : 吴 强 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (36) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 1 号 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 1 号 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 童 彩 平 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (37) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 欧 阳 路 196 号 26 号 楼 2 楼 41 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 903~906 室

27 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 联 系 人 : 张 茹 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (38) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 峨 山 路 91 弄 61 号 10 号 楼 12 楼 注 册 地 址 : 上 海 市 宝 山 区 蕴 川 路 5475 号 1033 室 法 定 代 表 人 : 沈 继 伟 联 系 人 : 徐 鹏 客 服 电 话 : 电 话 : 传 真 : 网 址 : (39) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 18 号 保 利 广 场 E 座 18F 法 定 代 表 人 : 王 莉 客 服 电 话 : 联 系 人 : 吴 卫 东 电 话 : 传 真 : 网 址 : (40) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 10 层 1006# 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 28 号 富 卓 大 厦 16 层 法 定 代 表 人 : 杨 懿 联 系 人 : 张 燕 客 户 服 务 电 话 :

28 传 真 : 网 址 : (41) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208 法 定 代 表 人 : 罗 细 安 联 系 人 : 李 皓 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (42) 一 路 财 富 ( 北 京 ) 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 9 号 院 5 号 楼 702 室 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 2 号 万 通 新 世 界 A 座 2208 法 定 代 表 人 : 吴 雪 秀 联 系 人 : 段 京 璐 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (43) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室 办 公 地 址 : 上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 508 号 北 美 广 场 B 座 12 楼 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联 系 人 : 张 裕 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (44) 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 SOHO 1008 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 SOHO 1008

29 法 定 代 表 人 : 赵 荣 春 联 系 人 : 高 静 客 服 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (45) 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 南 路 765 号 室 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼 法 定 代 表 人 : 陈 继 武 联 系 人 : 李 晓 明 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (46) 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号 楼 16 层 1603 室 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号 楼 16 层 1603 室 法 定 代 表 人 : 董 浩 联 系 人 : 张 婷 婷 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (47) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 虹 梅 路 1801 号 凯 科 国 际 大 厦 7 楼 法 定 代 表 人 : 冯 修 敏 联 系 人 : 陈 云 卉 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 :

30 (48) 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 区 富 特 北 路 277 号 3 层 310 室 办 公 地 址 : 上 海 市 长 宁 区 福 泉 北 路 518 号 8 座 3 楼 法 定 代 表 人 : 燕 斌 联 系 人 : 兰 敏 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (49) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 15 楼 法 定 代 表 人 : 鲍 东 华 联 系 人 : 宁 博 宇 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (50) 上 海 大 智 慧 财 富 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 杨 高 南 路 428 号 1 号 楼 单 元 办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 杨 高 南 路 428 号 1 号 楼 单 元 法 定 代 表 人 : 申 健 联 系 人 : 印 强 明 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 :8.gw.com.cn (51) 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 222 号 南 京 奥 体 中 心 现 代 五 项 馆 2105 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 峨 山 路 505 号 东 方 纯 一 大 厦 15 层

31 法 定 代 表 人 : 袁 顾 明 联 系 人 : 朱 真 卿 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (52) 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 ( 金 牛 理 财 网 ) 注 册 地 址 : 北 京 市 丰 台 区 东 管 头 1 号 2 号 楼 2-45 室 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 甲 1 号 环 球 财 讯 中 心 A 座 5 层 法 定 代 表 人 : 钱 昊 旻 联 系 人 : 孙 雯 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (53) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 华 路 6 号 105 室 办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B 法 定 代 表 人 : 肖 雯 联 系 人 : 黄 敏 嫦 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (54) 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 高 新 南 七 道 12 号 惠 恒 集 团 二 期 418 室 法 定 代 表 人 : 齐 小 贺 联 系 人 : 杨 涛 客 户 服 务 电 话 : 传 真 :

32 网 址 : 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基 金, 并 及 时 履 行 公 告 义 务 二 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 周 明 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 程 爽 三 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 住 所 : 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 28 号 太 平 洋 保 险 大 厦 10 层 负 责 人 : 朱 小 辉 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 吴 冠 雄 李 晗 联 系 人 : 李 晗 四 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北 京 分 所 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 西 二 办 公 楼 8 层 10 室 北 京 分 所 负 责 人 : 崔 劲 联 系 人 : 张 军 峰 联 系 电 话 : 传 真 电 话 : 经 办 注 册 会 计 师 : 郭 新 华 张 军 峰

33 第 四 部 分 基 金 的 名 称 九 泰 锐 富 事 件 驱 动 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 第 五 部 分 基 金 的 运 作 方 式 本 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 五 年 内 ( 含 第 五 年 ) 场 内 份 额 不 开 放 申 购 赎 回 业 务, 但 可 上 市 交 易 场 外 份 额 每 年 定 期 开 放 一 次 申 购 赎 回 业 务, 此 开 放 日 为 受 限 开 放 日, 受 限 开 放 日 基 金 管 理 人 可 采 取 部 分 确 认 的 方 式 确 保 本 基 金 份 额 申 购 与 赎 回 后 总 份 额 基 本 保 持 不 变 基 金 合 同 生 效 后 第 五 个 年 度 对 日 起, 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF), 并 更 名 为 九 泰 锐 富 事 件 驱 动 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF), 接 受 场 内 场 外 申 购 与 赎 回 等 业 务, 并 继 续 上 市 交 易 本 基 金 运 作 过 程 中, 开 放 跨 系 统 转 托 管 业 务, 不 开 放 系 统 内 转 托 管 业 务 受 限 开 放 日 为 每 个 基 金 合 同 生 效 日 的 年 度 对 日 的 前 一 个 工 作 日, 赎 回 预 约 期 为 受 限 开 放 日 的 前 四 个 工 作 日 整 个 赎 回 预 约 期 内 和 受 限 开 放 日 收 到 的 基 金 赎 回 与 受 限 开 放 日 收 到 的 申 购 申 请 于 受 限 开 放 日 按 照 当 日 基 金 份 额 净 值 统 一 进 行 确 认 ; 在 受 限 开 放 日 结 束 后, 本 基 金 需 保 持 基 金 总 份 额 基 本 保 持 不 变 开 放 日 的 具 体 时 间 以 基 金 管 理 人 届 时 公 告 为 准, 且 基 金 管 理 人 最 迟 应 于 赎 回 预 约 期 开 始 前 2 日 进 行 公 告 如 在 受 限 开 放 日 发 生 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 无 法 按 时 开 放 申 购 与 赎 回 业 务 的, 受 限 开 放 日 中 止 开 放, 在 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 影 响 因 素 消 除 之 日 次 日 起, 继 续 计 算 该 受 限 开 放 日 时 间, 直 到 满 足 受 限 开 放 日 的 时 间 要 求 本 基 金 基 金 合 同 生 效 后 第 五 个 年 度 对 日 起, 本 基 金 按 照 基 金 合 同 约 定 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF), 并 更 名 为 九 泰 锐 富 事 件 驱 动 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF), 同 时 开 放 场 内 与 场 外 份 额 的 申 购 与 赎 回 业 务 本 基 金 在 转 型 前 后 可 根 据 情 况 暂 停 上 市 与 交 易, 恢 复 时 间 以 本 基 金 管 理 人 公 告 为 准 第 六 部 分 基 金 的 投 资 目 标 基 于 对 宏 观 经 济 资 本 市 场 的 深 入 分 析 和 理 解, 深 入 挖 掘 并 充 分 理 解 国 内 经 济 增 长 和 结 构 转 型 所 带 来 的 事 件 性 投 资 机 会, 精 选 具 有 估 值 优 势 和 成 长 优 势 的 公 司 股 票 进 行 投 资, 力 争 获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 收 益, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值

34 第 七 部 分 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 创 业 板 中 小 板 股 票 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股 票 ), 债 券 ( 国 债 金 融 债 企 业 ( 公 司 ) 债 次 级 债 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 中 小 企 业 私 募 债 央 行 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 中 期 票 据 等 ) 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产, 权 证, 股 指 期 货, 货 币 市 场 工 具, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 基 金 合 同 生 效 后 五 年 内 ( 含 第 五 年 ), 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 10%- 95%; 投 资 事 件 驱 动 类 公 司 的 证 券 占 非 现 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80%, 非 公 开 发 行 股 票 资 产 占 股 票 资 产 的 0%-100% 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 本 基 金 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 后, 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 10%- 95%; 投 资 事 件 驱 动 类 公 司 的 证 券 占 非 现 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80%, 非 公 开 发 行 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 超 过 20%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 本 基 金 的 期 货 交 易 账 户 内 应 当 保 持 不 低 于 期 货 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金, 同 时 本 基 金 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 投 资 品 种 的 投 资 比 例 限 制, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 调 整 上 述 投 资 品 种 的 投 资 比 例 第 八 部 分 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 在 积 极 把 握 宏 观 经 济 周 期 证 券 市 场 变 化 以 及 证 券 市 场 参 与 各 方 行 为 逻 辑 的 基 础 上, 深 入 挖 掘 可 能 对 行 业 或 公 司 的 当 前 或 未 来 价 值 产 生 重 大 影 响 的 事 件, 将 事 件 性 因 素 作 为 投 资 的 主 线, 形 成 以 事 件 驱 动 为 核 心 的 投 资 策 略 1 大 类 资 产 配 置 策 略 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 环 境 财 政 及 货 币 政 策 资 金 供 需 情 况 等 因 素 的 综 合 分 析 以 及 对 资 本 市 场 趋 势 的 判 断, 结 合 主 要 大 类 资 产 的 相 对 估 值, 合 理 确 定 基 金

35 在 股 票 债 券 现 金 等 各 类 资 产 类 别 上 的 投 资 比 例, 并 适 时 进 行 动 态 调 整 2 股 票 投 资 策 略 本 基 金 从 估 值 水 平 和 发 展 前 景 两 个 角 度 出 发, 注 重 事 件 性 因 素 对 行 业 影 响 的 分 析 采 取 定 性 和 定 量 分 析 相 结 合 的 方 法 对 影 响 上 市 公 司 当 前 及 未 来 价 值 的 事 件 性 因 素 进 行 全 面 的 分 析, 精 选 股 价 受 益 或 未 能 充 分 体 现 事 件 影 响 的 股 票, 在 严 格 掌 控 投 资 组 合 风 险 与 收 益 的 前 提 下, 对 行 业 进 行 优 化 配 置 和 动 态 调 整 本 基 金 的 股 票 定 量 分 析 方 法 将 分 析 各 行 业 公 司 的 估 值 指 标 ( 如 PE PB PE/G PS 股 息 率 等 ) 成 长 性 指 标 ( 主 营 业 务 收 入 增 长 率 净 利 润 增 长 率 毛 利 率 增 长 率 净 利 润 现 金 保 障 倍 数 等 ) 现 金 流 量 指 标 和 其 他 财 务 指 标, 从 中 选 出 价 值 相 对 低 估 成 长 性 确 定 现 金 流 量 状 况 好 盈 利 能 力 和 偿 债 能 力 强 的 公 司, 作 为 本 基 金 的 备 选 股 票 ; 再 通 过 分 析 备 选 股 票 所 代 表 的 公 司 的 资 产 收 益 率 资 产 周 转 率 等 变 量 的 时 间 序 列, 以 及 通 过 对 市 场 整 体 估 值 水 平 行 业 估 值 水 平 主 要 竞 争 对 手 估 值 水 平 的 比 较, 并 参 考 国 际 市 场 估 值 水 平 来 评 估 其 投 资 价 值 在 定 量 分 析 的 基 础 上, 本 基 金 的 股 票 定 性 分 析 方 法 采 用 深 度 价 值 挖 掘 和 多 层 面 立 体 投 资 分 析 体 系, 并 结 合 基 金 管 理 人 的 股 票 研 究 平 台, 多 层 面 地 分 析 备 选 股 票 所 对 应 的 公 司 的 业 务 环 节 的 竞 争 优 势 和 劣 势, 分 析 公 司 治 理 和 公 司 管 理 方 面 的 优 势 和 劣 势, 分 析 公 司 所 处 行 业 的 波 特 五 力 结 构 行 业 历 史 及 行 业 变 革 力 量 经 过 严 格 的 定 量 分 析 和 定 性 分 析, 最 终 确 定 股 票 投 资 组 合, 并 适 时 进 行 投 资 组 合 调 整 本 基 金 将 影 响 个 股 估 值 的 事 件 驱 动 因 素 归 纳 为 如 下 几 个 方 面 : (1) 股 权 变 动, 包 括 定 向 增 发 增 持 与 回 购 等 公 司 股 权 的 变 动 不 仅 仅 直 接 改 变 公 司 的 资 产 结 构, 同 时 也 会 对 企 业 未 来 在 生 产 经 营 管 理 等 多 个 方 面 产 生 影 响 本 基 金 通 过 定 性 和 定 量 方 法 对 股 权 变 动 可 能 带 来 的 影 响 进 行 模 拟 分 析, 挑 选 具 有 绝 对 或 相 对 估 值 吸 引 力 的 公 司 股 票, 再 通 过 分 析 和 评 估 股 权 变 化, 结 合 预 期 盈 利 水 平 和 成 长 潜 力, 择 优 选 取 安 全 边 际 较 高 成 长 性 较 好 的 公 司 进 行 投 资 定 向 增 发 是 指 公 司 向 符 合 条 件 的 少 数 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 股 份 的 行 为, 以 促 进 公 司 行 业 整 合 和 产 业 升 级, 拓 宽 融 资 渠 道, 提 高 兼 并 效 率 股 份 增 持 包 括 股 东 增 持 和 高 管 增 持, 其 中 股 东 增 持 是 指 公 司 股 东 及 其 一 致 行

36 动 人 增 持 股 份 行 为 ; 高 管 增 持 是 指 公 司 高 管 及 其 一 致 行 动 人 增 持 股 份 的 行 为 ; 股 份 回 购 是 指 公 司 按 一 定 的 程 序 购 回 发 行 或 流 通 在 外 的 本 公 司 股 份 的 行 为 其 他 股 权 变 化 事 件 包 括 但 不 限 于 公 司 通 过 增 发 发 行 可 转 换 债 券 等 方 式 在 证 券 市 场 上 进 行 的 融 资 ; 其 对 公 司 的 发 展 起 到 了 较 大 的 推 动 作 用 (2) 业 绩 预 告 与 超 预 期 根 据 交 易 所 规 定, 公 司 预 计 年 度 经 营 业 绩 将 出 现 下 列 情 形 之 一 的, 应 当 在 会 计 年 度 结 束 后 一 个 月 内 进 行 业 绩 预 告, 预 计 中 期 和 第 三 季 度 业 绩 将 出 现 下 列 情 形 之 一 的, 可 以 进 行 业 绩 预 告 : 净 利 润 为 负 值 ; 净 利 润 与 上 年 同 期 相 比 上 升 或 者 下 降 50% 以 上 ; 实 现 扭 亏 为 盈 业 绩 超 预 期 是 指 公 司 披 露 的 实 际 业 绩 显 著 超 越 过 去 3 个 月 券 商 等 研 究 机 构 的 预 测 平 均 数 的 情 况 此 两 种 情 况 都 显 示 公 司 经 营 上 出 现 显 著 变 化, 本 基 金 将 通 过 筛 选 与 分 析 业 绩 变 化 情 况, 自 下 而 上 评 估, 结 合 公 司 基 本 面 情 况, 择 优 选 取 成 长 性 好, 安 全 边 际 高 的 公 司 进 行 投 资 (3) 资 产 重 组, 包 括 重 组 注 入 与 并 购 资 产 重 组 是 企 业 与 其 他 主 体 对 企 业 资 产 的 分 布 状 态 进 行 重 新 组 合 调 整 配 置 的 过 程, 或 对 设 在 企 业 资 产 上 的 权 利 进 行 重 新 配 置 的 过 程 重 组 前 后 公 司 的 估 值 往 往 会 有 明 显 的 改 变 本 基 金 在 市 场 上 收 集 公 开 的 事 件 信 息, 对 事 件 影 响 中 的 公 司 进 行 分 析 与 估 值, 挑 选 具 有 吸 引 力 的 公 司 股 票 (4) 高 分 红 及 高 转 送 分 红 指 公 司 以 现 金 分 红 方 式 将 盈 余 公 积 和 当 期 应 付 利 润 的 部 分 或 全 部 发 放 给 股 东, 是 股 东 分 享 公 司 红 利 的 重 要 方 式, 高 分 红 是 指 公 司 分 红 比 例 较 高 的 股 票 高 转 送 是 实 施 较 高 比 例 的 送 股 或 者 转 股 的 股 票 本 基 金 将 通 过 筛 选 分 析 和 评 估 高 分 红, 高 转 送 股 票 ; 结 合 预 期 盈 利 水 平 和 成 长 潜 力, 择 优 选 取 安 全 边 际 较 高 成 长 性 较 好 的 公 司 进 行 投 资 (5) 股 权 激 励 股 权 激 励 包 括 员 工 持 股 股 票 期 权 等 不 同 形 式, 使 企 业 经 营 者 与 所 有 者 利 益 一 致, 利 润 与 风 险 共 担 ; 起 到 改 善 公 司 治 理, 提 升 公 司 运 营 效 率 的 作 用 本 基 金 将 对 采 用 股 权 激 励 的 公 司 进 行 调 研, 综 合 分 析 公 司 基 本 面 预 期 盈 利

37 水 平 和 成 长 潜 力, 择 优 选 取 安 全 边 际 较 高 成 长 性 较 好 的 公 司 进 行 投 资 (6) 其 他 影 响 公 司 的 重 大 因 素 其 他 事 件 包 括 但 不 限 于 公 司 发 布 对 预 期 业 绩 及 行 业 造 成 极 大 影 响 的 重 要 产 品 或 重 大 合 同 公 告 ; 有 影 响 上 下 游 公 司 的 重 大 事 项 发 生 ; 公 司 遭 遇 重 大 危 机 ; 管 理 层 发 生 重 大 变 更 等 此 类 事 件 会 对 公 司 的 运 营 造 成 深 远 的 影 响, 继 而 影 响 其 市 场 估 值 本 基 金 将 通 过 筛 选 分 析 和 评 估 发 生 重 大 变 动 的 股 票, 结 合 其 预 期 盈 利 水 平 和 成 长 潜 力, 择 优 选 取 安 全 边 际 较 高 成 长 性 较 好 的 公 司 进 行 投 资 3 债 券 投 资 策 略 本 基 金 通 过 深 入 分 析 宏 观 经 济 数 据 货 币 政 策 和 利 率 变 化 趋 势 以 及 不 同 类 属 的 收 益 率 水 平 流 动 性 和 信 用 风 险 等 因 素 的 基 础 上, 构 建 债 券 投 资 组 合 本 基 金 运 用 久 期 控 制 策 略 期 限 结 构 配 置 策 略 类 属 配 置 策 略 骑 乘 策 略 杠 杆 放 大 策 略 等 多 种 策 略 进 行 债 券 投 资 4 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略 中 小 企 业 私 募 债 票 面 利 率 较 高 信 用 风 险 较 大 二 级 市 场 流 动 性 较 差 本 基 金 将 运 用 基 本 面 研 究, 结 合 公 司 财 务 分 析 方 法 对 债 券 发 行 人 信 用 风 险 进 行 分 析 和 度 量, 综 合 考 虑 中 小 企 业 私 募 债 券 的 安 全 性 收 益 性 和 流 动 性 等 特 征, 选 择 风 险 与 收 益 相 匹 配 的 品 种 进 行 投 资 5 权 证 投 资 策 略 本 基 金 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 主 动 进 行 权 证 投 资 基 金 权 证 投 资 将 以 价 值 分 析 为 基 础, 在 采 用 数 量 化 模 型 分 析 其 合 理 定 价 的 基 础 上, 把 握 市 场 的 短 期 波 动, 进 行 积 极 操 作, 追 求 在 风 险 可 控 的 前 提 下 实 现 稳 健 的 超 额 收 益 6 股 指 期 货 的 投 资 策 略 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 套 期 保 值 将 主 要 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 并 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平

38 第 九 部 分 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 1 基 金 合 同 生 效 后 五 年 内 ( 含 第 五 年 ), 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 年 化 收 益 率 5.5% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 力 争 在 基 金 合 同 生 效 后 五 年 内 ( 含 第 五 年 ) 为 投 资 者 提 供 稳 定 的 绝 对 回 报 因 此, 本 基 金 采 取 年 化 收 益 率 5.5% 作 为 本 基 金 业 绩 比 较 基 准, 能 够 较 好 反 应 本 基 金 的 产 品 特 性 及 风 险 收 益 特 征 2 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 后, 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 60%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 40% 本 基 金 股 票 投 资 部 分 选 取 沪 深 300 指 数 作 为 业 绩 比 较 基 准, 该 指 数 能 够 较 为 全 面 地 反 映 中 国 股 票 市 场 的 状 况 ; 债 券 投 资 部 分 选 择 中 国 债 券 总 指 数 作 为 业 绩 比 较 基 准, 该 指 数 能 够 较 为 全 面 地 反 映 中 国 固 定 收 益 市 场 的 状 况, 具 有 广 泛 的 市 场 代 表 性 3 如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 者 有 更 权 威 的 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出, 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 时, 本 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 可 以 变 更 业 绩 比 较 基 准, 在 履 行 适 当 程 序 后 报 中 国 证 监 会 备 案, 并 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 及 时 公 告, 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 第 十 部 分 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 一 般 情 况 下 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 高 风 险 收 益 特 征 的 证 券 投 资 基 金 品 种 第 十 一 部 分 基 金 投 资 组 合 报 告 1.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 140,751, 其 中 : 股 票 140,751, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - -

39 4 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 94,486, 其 他 资 产 400,243, 合 计 635,481, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 140,751, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 140,751, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 占 基 金 资 产 净 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 号 值 比 例 (%) 再 升 科 技 1,666,600 53,981,

40 良 信 电 器 2,418,682 48,446, 凯 撒 股 份 1,770,978 38,323, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 1.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 1.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 1.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 1.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 1.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 1.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易

41 1.11 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 400,199, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 44, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 400,243, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 再 升 科 技 53,981, 非 公 开 发 行 良 信 电 器 48,446, 非 公 开 发 行 凯 撒 股 份 38,323, 非 公 开 发 行 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 第 十 二 部 分 基 金 的 业 绩

42 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 % 0.13% 1.36% 0.01% -0.06% 0.12% 第 十 三 部 分 基 金 费 用 与 税 收 一 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 5 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 6 基 金 的 证 券 期 货 交 易 费 用 ; 7 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 8 证 券 账 户 开 户 费 用 账 户 维 护 费 用 ; 9 基 金 的 上 市 费 和 年 费 ; 10 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 二 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 基 金 管 理 人 的 管 理 费 为 基 金 管 理 人 的 基 本 管 理 费 和 基 金 管 理 人 的 附 加 管 理 费 之 和 其 中, 基 金 管 理 人 的 基 本 管 理 费 和 基 金 管 理 人 的 附 加 管 理 费 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 如 下 : (1) 基 金 管 理 人 的 基 本 管 理 费 在 通 常 情 况 下, 基 本 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 年 管 理 费 率 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 基 本 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值

43 基 金 基 本 管 理 费 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 基 本 管 理 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的, 顺 延 至 法 定 节 假 日 休 息 日 结 束 之 日 起 2 个 工 作 日 内 或 不 可 抗 力 情 形 消 除 之 日 起 2 个 工 作 日 内 支 付 (2) 基 金 管 理 人 的 附 加 管 理 费 在 基 金 合 同 生 效 后 前 五 年 内 ( 含 第 五 年 ), 每 日 附 加 管 理 费 余 额 按 照 如 下 公 式 计 算 : E= max{s (P-1.275) 15%,0} 其 中,E 为 当 日 附 加 管 理 费 余 额 ; S 为 附 加 管 理 费 提 取 对 应 日 的 基 金 份 额 ; P 为 每 日 基 金 计 提 附 加 管 理 费 前 累 计 份 额 净 值 ( 含 截 止 前 一 日 计 提 的 附 加 管 理 费 的 余 额 ) 基 金 附 加 管 理 费 在 基 金 合 同 生 效 后 前 五 年 内 ( 含 第 五 年 ) 每 日 计 提, 在 基 金 合 同 生 效 满 五 年 后, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 附 加 管 理 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 的 附 加 管 理 费 余 额 于 基 金 合 同 生 效 后 第 五 个 年 度 对 日 起 5 个 工 作 日 内 支 付 给 基 金 管 理 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的, 顺 延 至 法 定 节 假 日 休 息 日 结 束 之 日 起 2 个 工 作 日 内 或 不 可 抗 力 情 形 消 除 之 日 起 2 个 工 作 日 内 支 付 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的, 顺 延 至 法 定 节 假 日 休 息 日 结 束 之 日 起 2 个 工 作 日 内 或 不 可 抗 力 情 形 消 除 之