金融工程研究

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1 定 量 研 究 定 期 报 告 证 券 研 究 报 告 分 析 师 : 任 瞳 rentong@xyzq.com.cn S #assauthor# 研 究 助 理 : 苏 竞 为 sujingwei@xyzq.com.cn 报 告 关 键 点 #relatedreport# 相 关 报 告 警 惕 标 的 短 线 回 调 风 险 兴 业 期 权 水 晶 球 隐 含 波 动 率 价 差 依 然 偏 高 维 持 中 性 偏 谨 慎 预 期 兴 业 期 权 水 晶 球 波 动 率 风 险 溢 价 仍 处 高 位 继 续 看 淡 标 的 反 弹 兴 业 期 权 水 晶 球 #title# 投 资 要 点 兴 业 瞭 望 :3 只 行 业 指 数 ETF 获 受 理 #createtime1# #summary# 本 报 告 统 计 国 际 市 场 ( 欧 洲 香 港 台 湾 ) 新 发 基 金 及 特 点, 统 计 中 国 市 场 新 成 立 新 发 行 新 批 准 新 申 请 的 基 金 及 特 点 分 析 国 际 市 场 及 国 内 市 场 基 金 发 行 趋 势, 给 国 内 基 金 产 品 设 计 及 发 行 以 借 鉴 本 报 告 统 计 国 际 市 场 中 的 开 放 式 基 金 ETFs 综 合 基 金 等 不 同 国 家 的 基 金 名 称 不 同, 我 们 按 Bloomberg 中 相 应 类 型 统 计 本 期 市 场 欧 洲 市 场 香 港 市 场 台 湾 市 场 共 发 基 金 97 只 其 中 美 国 13 只, 欧 洲 83 只, 香 港 0 只, 台 湾 1 只 本 期 市 场 新 发 基 金 13 只, 其 中 有 7 只 ETF/ETN 新 发 基 金 中, 股 票 型 关 注 地 域 行 业 和 策 略 等, 有 3 只 杠 杆 ETN( 跟 踪 能 源 业 和 欧 洲 市 场 ); 2 只 商 品 型 ETN, 跟 踪 原 油 期 货 详 情 请 见 正 文 本 期 欧 洲 新 发 基 金 83 只, 其 中 有 22 只 ETF 新 发 基 金 中, 债 券 型 居 多, 投 资 于 国 债 公 司 债 通 胀 挂 钩 债 券 可 转 债 和 高 收 益 债 券 等 股 票 型 关 注 地 域 规 模 与 风 格 行 业 和 策 略 等 型 中,Franklin Templeton 发 行 了 6 只 不 同 投 资 风 格 的 FOF, 均 投 资 于 该 公 司 旗 下 产 品, 值 得 关 注 本 期 香 港 无 新 发 基 金 本 期 台 湾 新 发 1 只 投 资 新 兴 市 场 的 股 票 基 金 本 期 国 内 新 成 立 基 金 72 只, 其 中 规 模 最 大 的 是 诺 安 安 鑫 保 本 (50 亿 ), 其 次 是 建 信 安 心 保 本 五 号 (45 亿 ) 和 华 安 安 康 保 本 A(43 亿 ) 新 发 行 基 金 36 只, 型 居 多, 关 注 保 本 低 碳 科 技 科 技 创 新 和 医 改 等 主 题 ; 股 票 型 关 注 量 化 精 选 和 大 盘 波 动 精 选, 详 情 见 正 文 本 期 (2016/1/23-2/5) 国 内 新 批 准 基 金 30 只, 型 居 多, 关 注 保 本 量 化 选 股 科 技 创 新 和 龙 头 精 选 等 主 题, 其 中 新 成 立 3 只 主 动 量 化 基 金 股 票 型 关 注 香 港 互 联 网 和 航 天 军 工 指 数 2016 年 02 月 21 日 本 期 (2016/1/23-2/5) 新 受 理 基 金 66 只, 其 中 : 按 简 易 程 序 审 核 基 金 65 只, 按 普 通 程 序 审 核 基 金 1 只 型 关 注 保 本 机 构 重 仓 精 选 转 型 创 新 成 长 服 务 业 精 选 信 息 经 济 和 同 花 顺 投 资 趋 势 大 数 据 等 主 题 ; 股 票 型 中, 新 受 理 的 3 只 行 业 指 数 ETF( 券 商 军 工 和 银 行 ) 值 得 关 注 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

2 目 录 1 国 际 市 场 新 发 基 金 国 际 市 场 基 金 统 计 范 围 新 发 基 金 欧 洲 新 发 基 金 香 港 新 发 基 金 台 湾 新 发 基 金 国 内 新 成 立 新 发 行 基 金 新 成 立 基 金 新 发 行 基 金 国 内 新 批 准 基 金 新 受 理 基 金 ( 至 ) 新 批 准 基 金 新 受 理 基 金 附 录 表 1 香 港 新 发 基 金 表 2 台 湾 新 发 基 金 表 3 国 内 新 成 立 基 金 表 4 国 内 新 发 行 基 金 表 5 国 内 新 批 准 基 金 表 6 国 内 新 申 请 基 金 表 7 新 发 基 金 表 8 欧 洲 新 发 基 金 ( 除 ETF) 表 9 欧 洲 新 发 ETF 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 2 -

3 报 告 正 文 1 国 际 市 场 新 发 基 金 1.1 国 际 市 场 基 金 统 计 范 围 本 报 告 统 计 在 西 欧 香 港 台 湾 注 册 的 开 放 式 基 金 ETFs 综 合 基 金 对 冲 基 金 等, 不 含 封 闭 式 基 金 私 募 基 金 和 可 变 年 金 不 同 国 家 的 基 金 名 称 不 同, 我 们 按 Bloomberg 中 相 应 类 型 统 计 在 Bloomberg 中 相 应 类 型 为 如 下 名 称 : 开 放 式 基 金 (Open-end fund) FCP( 普 通 型 共 同 投 资 基 金, 主 要 注 册 于 法 国 ) 共 同 基 金 (Mutual fund, 主 要 注 册 于 ) OEIC(Open-end investment company, 主 要 注 册 于 英 国 ) SICAV( 可 变 资 本 投 资 公 司, 主 要 注 册 于 法 国 ) 单 位 信 托 (Unit trust, 主 要 注 册 于 英 国 的 共 同 基 金 ) 可 交 易 产 品 (Exchange traded products) 可 交 易 基 金 (Exchange traded funds, 简 称 ETFs) ( 注 :1 由 于 Bloomberg 基 金 数 据 发 布 有 延 迟, 本 报 告 本 期 统 计 数 目 可 能 不 包 括 所 有 本 期 新 发 基 金 ;2 翻 译 仅 供 参 考, 以 英 文 为 准, 下 同 ) 本 期 市 场 欧 洲 市 场 香 港 市 场 台 湾 市 场 共 发 基 金 97 只 其 中 13 只, 欧 洲 83 只, 香 港 0 只, 台 湾 1 只 1.2 新 发 基 金 本 期 市 场 新 发 基 金 13 只, 其 中 有 7 只 ETFs/ETNs 新 发 基 金 中, 分 别 是 股 票 型 5 只, 债 券 型 3 只, 型 和 商 品 型 各 2 只, 以 及 其 他 型 各 1 只 从 Bloomberg 的 基 金 描 述 中 可 知 主 要 有 如 下 特 点 ( 新 发 基 金 具 体 信 息 详 见 附 录, 统 计 仅 包 括 Bloomberg 中 标 记 为 主 份 额 的 新 发 基 金 ): 债 券 型 主 要 投 资 于 抗 通 胀 债 券 和 高 收 益 债 券 等, 以 及 追 求 总 收 益 股 票 型 关 注 地 域 ( 国 际 和 欧 洲 等 ) 行 业 ( 能 源 ) 和 策 略 ( 杠 杆 ) 等 其 中 有 3 只 ETN, 都 是 杠 杆 产 品, 均 由 UBS 发 行 : 有 2 只 能 源 行 业 的 杠 杆 ETN, 提 供 标 的 指 数 月 收 益 率 的 2 倍 杠 杆, 跟 踪 指 数 分 别 为 : the S&P MLP Index the Alerian MLP Infrastructure Index 其 余 1 只 关 注 欧 洲 市 场, 提 供 2 倍 杠 杆 收 益, 跟 踪 指 数 为 : the STOXX Europe 50 D (Gross Return) Index 型 关 注 策 略, 分 别 是 保 守 和 激 进 商 品 型 关 注 原 油 期 货, 均 为 ETN, 分 别 是 Credit Suisse 和 UBS 发 行, 跟 踪 指 数 分 别 为 : 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 3 -

4 the Bloomberg WTI Crude Oil Total Return Sub-index the S&P GSCI Crude Oil Total Return Index 其 他 型 关 注 CTA 策 略, 跟 踪 标 的 指 数 为 : the S&P Strategic Futures Index 1.3 欧 洲 新 发 基 金 本 期 欧 洲 新 发 基 金 83 只, 其 中 有 22 只 ETFs 新 发 基 金 中, 分 别 是 债 券 型 31 只, 股 票 型 26 只, 型 17 只 和 其 他 型 2 只 ( 信 息 不 明 的 有 7 只 ) 从 Bloomberg 的 基 金 描 述 中 可 知 有 如 下 特 点 ( 具 体 新 发 基 金 信 息 详 见 附 录, 只 统 计 Bloomberg 中 标 记 为 主 份 额 的 新 发 基 金 ): 债 券 型 关 注 地 域 ( 全 球 新 兴 市 场 欧 元 区 和 等 ), 投 资 于 国 债 公 司 债 券 通 胀 挂 钩 债 券 可 转 换 债 券 和 高 收 益 债 券 等 有 13 只 债 券 ETF: 其 中 2 只 是 UBS 发 行, 关 注 新 兴 市 场 和, 跟 踪 指 数 分 别 为 : the Barclays Emerging Markets D Sovereign & Agency 3% Country Capped Total Return the Barclays Capital 1-3 Year Treasury Bond hedged to EUR Total Return 其 余 11 只 均 由 SSgA 发 行, 主 要 投 资 国 债 和 公 司 债, 分 别 关 注 短 期 中 期 和 长 期 等 股 票 型 注 重 地 域 ( 全 球 欧 洲 日 本 亚 太 地 区 除 日 本 和 德 国 等 ) 规 模 与 风 格 ( 小 盘 成 长 ) 行 业 ( 房 地 产 基 建 和 金 融 ) 和 策 略 ( 绝 对 收 益 宏 观 基 本 面 等 ) 其 中 9 只 股 票 ETF: 有 1 只 策 略 指 数 ETF, 由 Amundi 发 行, 关 注 多 资 产 和 Scientific Beta 其 余 均 跟 踪 指 数, 包 括 : the WisdomTree Europe CHF Hedged Index the WisdomTree Japan CHF Hedged Index the WisdomTree Germany CHF Hedged Index the NMX 30 Infrastructure Global (TR) Index the FTSE EPRA/NAREIT Index the JPX-Nikkei Index 400 Net Total Return Swiss Franc Daily Hedged the S&P Select Sector Capped 20% (Real Estate) Net Total Return Index the S&P Select Sector Capped 20% (Financial Services) Net Total Return Index 型 关 注 全 球 资 产 和 FOF 投 资 策 略 等, 其 中 Franklin Templeton 发 行 了 6 只 不 同 投 资 风 格 的 FOF, 均 投 资 于 该 公 司 旗 下 产 品 商 品 型 主 要 是 投 资 原 油 (WTI 和 Brent), 跟 踪 指 数 分 别 是 : the RICI Enhanced WTI TR Index the RICI Enhanced Brent TR Index 其 他 型 追 求 绝 对 收 益, 采 用 多 空 组 合 等 多 重 策 略 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 4 -

5 1.4 香 港 新 发 基 金 本 期 香 港 无 新 发 基 金 表 1 香 港 新 发 基 金 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 基 金 管 理 公 司 注 册 地 1.5 台 湾 新 发 基 金 本 期 台 湾 新 发 1 只 股 票 基 金, 主 要 投 资 于 新 兴 市 场 表 2 台 湾 新 发 基 金 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 EDREMA E LX Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 2/5/2016 共 同 基 金 股 票 新 兴 市 场 基 金 管 理 公 司 Edmond de Rothschild Asset 注 册 地 台 湾 2 国 内 新 成 立 新 发 行 基 金 2.1 新 成 立 基 金 国 内 新 成 立 基 金 72 只, 分 别 是 型 46 只 债 券 型 15 只 股 票 型 6 只 和 货 币 市 场 型 5 只 新 成 立 基 金 中 规 模 最 大 的 是 诺 安 安 鑫 保 本, 约 50 亿 ; 其 次 是 建 信 安 心 保 本 五 号 和 华 安 安 康 保 本 A, 规 模 分 别 为 45 亿 和 43 亿 详 情 见 下 表 : 表 3 国 内 新 成 立 基 金 证 券 代 码 证 券 简 称 基 金 规 模 [ 亿 元 ] 基 金 成 立 日 投 资 风 格 银 河 基 金 类 型 发 行 日 期 OF 诺 安 安 鑫 保 本 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 建 信 安 心 保 本 五 号 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 华 安 安 康 保 本 A 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 广 发 稳 安 保 本 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 华 安 安 华 保 本 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 招 商 安 德 保 本 A 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 博 时 安 泰 18 个 月 A 债 券 型 封 闭 式 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 汇 添 富 6 月 红 添 利 A 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 兴 业 保 本 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 南 方 日 添 益 A 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 平 安 大 华 安 享 保 本 保 本 型 保 本 型 基 金 OF 华 安 安 康 保 本 C 保 本 型 保 本 型 基 金 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 5 -

6 OF 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 A 债 券 型 封 闭 式 普 通 债 券 型 基 金 OF 九 泰 锐 富 事 件 驱 动 型 灵 活 策 略 基 金 OF 泰 康 稳 健 增 利 A 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 中 邮 纯 债 聚 利 A 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 博 时 新 收 益 A 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 华 夏 消 费 升 级 A 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 浦 银 安 盛 睿 智 精 选 A 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 中 欧 纯 债 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 易 方 达 瑞 财 I 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 南 方 君 选 灵 活 型 灵 活 策 略 基 金 OF 泰 信 鑫 选 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 长 盛 医 疗 行 业 股 票 型 医 药 行 业 股 票 型 基 金 OF 大 成 互 联 网 + 大 数 据 被 动 指 数 型 标 准 指 数 股 票 型 基 金 OF 国 泰 大 健 康 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 长 信 利 众 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 东 方 大 健 康 型 灵 活 型 基 金 OF 国 联 安 鑫 悦 C 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 大 成 慧 成 B 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 大 摩 沪 港 深 新 价 值 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 德 邦 如 意 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 融 通 中 国 风 1 号 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 交 银 卓 越 回 报 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 嘉 实 创 新 成 长 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 浦 银 安 盛 睿 智 精 选 C 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 浙 商 汇 金 转 型 升 级 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 国 寿 安 保 核 心 产 业 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 国 联 安 鑫 禧 C 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 招 商 康 泰 养 老 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 国 富 恒 瑞 A 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 嘉 实 智 能 汽 车 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 大 成 慧 成 A 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 工 银 瑞 信 前 沿 医 疗 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 富 国 中 证 智 能 汽 车 被 动 指 数 型 标 准 指 数 股 票 型 基 金 OF 光 大 风 格 轮 动 型 偏 股 型 基 金 OF 博 时 安 泰 18 个 月 C 债 券 型 封 闭 式 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 东 吴 安 盈 量 化 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 中 银 宝 利 C 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 博 时 外 延 增 长 主 题 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 兴 业 聚 宝 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 中 银 瑞 利 C 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 兴 业 聚 盛 灵 活 型 灵 活 策 略 基 金 OF 华 夏 消 费 升 级 C 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 泰 康 稳 健 增 利 C 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 国 富 恒 瑞 C 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 中 邮 纯 债 聚 利 C 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 国 联 安 鑫 悦 A 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 中 银 瑞 利 A 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 中 银 宝 利 A 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 汇 添 富 6 月 红 添 利 C 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 国 联 安 鑫 禧 A 灵 活 型 灵 活 型 基 金 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 6 -

7 OF 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 C 债 券 型 封 闭 式 普 通 债 券 型 基 金 OF 易 方 达 瑞 财 E 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 博 时 新 收 益 C 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 大 成 慧 成 E 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 工 银 瑞 信 优 质 精 选 型 保 本 型 基 金 OF 德 邦 新 添 利 C 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 上 投 摩 根 天 颐 年 丰 C 型 灵 活 策 略 基 金 OF 上 投 摩 根 红 利 回 报 C 型 股 债 平 衡 型 基 金 OF 汇 添 富 优 选 回 报 C 灵 活 型 灵 活 型 基 金 OF 博 时 裕 乾 C 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 资 料 来 源 :Wind, 兴 业 证 券 研 究 所 2.2 新 发 行 基 金 本 期 新 发 行 36 只 基 金, 分 别 是 型 20 只 债 券 型 13 只 和 股 票 型 3 只 其 中 型 关 注 保 本 低 碳 科 技 科 技 创 新 和 医 改 等 主 题, 股 票 型 关 注 量 化 精 选 和 大 盘 波 动 精 选 详 情 如 下 : 表 4 国 内 新 发 行 基 金 证 券 代 码 证 券 简 称 投 资 风 格 银 河 基 金 类 型 发 行 时 间 OF 工 银 瑞 信 优 质 精 选 保 本 型 基 金 型 OF 招 商 量 化 精 选 标 准 股 票 型 基 金 股 票 型 OF 财 通 多 策 略 升 级 灵 活 型 基 金 灵 活 型 OF 中 融 产 业 升 级 灵 活 型 基 金 灵 活 型 OF 景 顺 长 城 低 碳 科 技 主 题 灵 活 型 基 金 灵 活 型 OF 国 联 安 安 稳 保 本 保 本 型 基 金 保 本 型 OF 汇 添 富 6 月 红 添 利 C 普 通 债 券 型 基 金 债 券 型 OF 汇 添 富 6 月 红 添 利 A 普 通 债 券 型 基 金 债 券 型 OF OF 南 方 亚 洲 美 元 债 C 美 元 现 汇 南 方 亚 洲 美 元 债 A 美 元 现 汇 QDII 债 券 基 金 债 券 型 QDII 债 券 基 金 债 券 型 OF 安 信 安 盈 保 本 保 本 型 基 金 保 本 型 OF 南 方 亚 洲 美 元 债 C 人 民 币 QDII 债 券 基 金 债 券 型 OF 南 方 亚 洲 美 元 债 A 人 民 币 QDII 债 券 基 金 债 券 型 OF 招 商 安 德 保 本 A 保 本 型 基 金 保 本 型 OF 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 型 基 金 灵 活 型 OF 广 发 安 享 A 灵 活 型 基 金 灵 活 型 OF 广 发 安 享 C 灵 活 型 基 金 灵 活 型 OF 长 信 利 众 普 通 债 券 型 基 金 债 券 型 OF OF 长 信 富 全 纯 债 一 年 C 长 信 富 全 纯 债 一 年 A 封 闭 式 长 期 标 准 债 券 型 基 金 封 闭 式 长 期 标 准 债 券 型 基 金 债 券 型 债 券 型 OF 创 金 合 信 尊 享 长 期 标 准 债 券 型 基 金 债 券 型 OF 新 华 科 技 创 新 主 题 灵 活 型 基 金 灵 活 型 OF 易 方 达 瑞 财 I 灵 活 型 基 金 灵 活 型 OF 易 方 达 瑞 财 E 灵 活 型 基 金 灵 活 型 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 7 -

8 OF 中 欧 纯 债 长 期 标 准 债 券 型 基 金 债 券 型 OF 圆 信 永 丰 兴 利 C 长 期 标 准 债 券 型 基 金 债 券 型 OF 中 信 建 投 医 改 灵 活 型 基 金 灵 活 型 OF 中 银 宝 利 A 灵 活 型 基 金 灵 活 型 OF 圆 信 永 丰 兴 利 A 长 期 标 准 债 券 型 基 金 债 券 型 OF 中 银 宝 利 C 灵 活 型 基 金 灵 活 型 OF 汇 丰 晋 信 大 盘 波 动 精 选 C 标 准 股 票 型 基 金 股 票 型 OF 汇 丰 晋 信 大 盘 波 动 精 选 A 标 准 股 票 型 基 金 股 票 型 OF 华 夏 新 活 力 C 灵 活 型 基 金 灵 活 OF 华 夏 新 活 力 A 灵 活 型 基 金 灵 活 OF 中 银 瑞 利 A 灵 活 型 基 金 灵 活 型 OF 中 银 瑞 利 C 灵 活 型 基 金 灵 活 型 资 料 来 源 :Wind, 兴 业 证 券 研 究 所 3 国 内 新 批 准 基 金 新 受 理 基 金 ( 至 ) 3.1 新 批 准 基 金 本 期 国 内 新 批 准 基 金 30 只, 其 中 有 型 16 只 债 券 型 12 只 和 股 票 型 2 只 型 关 注 保 本 量 化 选 股 科 技 创 新 和 龙 头 精 选 等 主 题, 其 中 新 成 立 3 只 主 动 量 化 基 金, 分 别 是 东 吴 安 鑫 量 化 民 生 加 银 量 化 中 国 和 银 华 量 化 智 慧 股 票 型 关 注 香 港 互 联 网 和 航 天 军 工 指 数 表 5 国 内 新 批 准 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 申 请 材 料 受 理 决 定 或 者 不 予 申 请 事 项 人 接 收 日 受 理 决 定 日 决 定 鹏 华 工 商 银 行 香 港 互 联 网 股 票 型 (LOF) 2015/8/ ( 受 理 ) 2016/1/25 创 金 合 信 招 商 银 行 尊 利 纯 债 债 券 型 2015/10/ ( 受 理 ) 2016/1/25 中 银 浦 发 银 行 瑞 利 灵 活 型 2015/11/ ( 受 理 ) 2016/1/25 创 金 合 信 招 商 银 行 尊 益 纯 债 债 券 型 2015/11/ ( 受 理 ) 2016/1/25 融 通 建 设 银 行 通 盈 保 本 型 2015/11/ ( 受 理 ) 2016/1/25 信 达 澳 银 建 设 银 行 纯 债 债 券 型 2015/11/ ( 受 理 ) 2016/1/25 国 泰 建 设 银 行 国 证 航 天 军 工 指 数 基 金 2015/11/ ( 受 理 ) 2016/1/25 中 信 建 投 渤 海 银 行 医 改 灵 活 型 2015/12/ ( 受 理 ) 2016/1/25 平 安 大 华 广 发 证 券 睿 享 文 娱 灵 活 型 2015/12/ ( 受 理 ) 2016/1/25 长 盛 中 国 银 行 同 泰 债 券 型 2015/10/ ( 受 理 ) 2016/1/27 创 金 合 信 招 商 银 行 尊 盛 纯 债 债 券 型 2015/11/ ( 受 理 ) 2016/1/27 天 弘 中 信 银 行 乐 享 保 本 型 2015/12/ ( 受 理 ) 2016/1/27 汇 添 富 工 商 银 行 盈 鑫 保 本 型 2016/1/ ( 受 理 ) 2016/1/27 创 金 合 信 招 商 银 行 尊 泽 纯 债 债 券 型 2015/11/ ( 受 理 ) 2016/1/28 东 吴 江 苏 银 行 安 鑫 量 化 灵 活 型 2015/12/ ( 受 理 ) 2016/1/28 中 银 中 信 银 行 宏 利 灵 活 型 2015/12/ ( 受 理 ) 2016/1/28 中 银 中 信 银 行 丰 利 灵 活 型 2015/12/ ( 受 理 ) 2016/1/28 交 银 施 罗 德 工 商 银 行 科 技 创 新 灵 活 型 2015/12/ ( 受 理 ) 2016/1/28 汇 添 富 建 设 银 行 盈 安 保 本 型 2016/1/ ( 受 理 ) 2016/1/28 前 海 开 源 工 商 银 行 沪 港 深 龙 头 精 选 灵 活 型 2015/10/ ( 受 理 ) 2016/1/29 国 投 瑞 银 中 国 银 行 全 球 债 券 精 选 证 券 投 资 基 金 2015/11/ ( 受 理 ) 2016/1/29 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 8 -

9 中 加 建 设 银 行 心 安 保 本 型 2015/11/ ( 受 理 ) 2016/1/29 民 生 加 银 兴 业 银 行 和 鑫 债 券 型 2015/6/ ( 受 理 ) 2016/2/2 民 生 加 银 包 商 银 行 鑫 喜 灵 活 型 2015/6/ ( 受 理 ) 2016/2/2 博 时 南 京 银 行 裕 新 纯 债 债 券 型 2015/11/ ( 受 理 ) 2016/2/3 平 安 大 华 平 安 银 行 惠 盈 纯 债 债 券 型 2015/12/ ( 受 理 ) 2016/2/3 中 欧 招 商 银 行 天 添 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 2015/12/ ( 受 理 ) 2016/2/3 民 生 加 银 招 商 银 行 量 化 中 国 灵 活 型 2015/5/ ( 受 理 ) 2016/2/5 上 银 兴 业 银 行 慧 添 利 债 券 型 2015/10/ ( 受 理 ) 2016/2/5 银 华 建 设 银 行 量 化 智 慧 动 力 灵 活 2015/11/ ( 受 理 ) 2016/2/5 注 : 决 定 日 为 证 监 会 网 站 公 布 的 批 准 日 资 料 来 源 : 证 监 会 网 站, 兴 业 证 券 研 究 所 3.2 新 受 理 基 金 本 期 国 内 新 受 理 基 金 66 只 其 中 按 简 易 程 序 受 理 65 只, 分 别 是 型 29 只 债 券 型 23 只 股 票 型 12 只 和 货 币 型 1 只 型 关 注 保 本 机 构 重 仓 精 选 转 型 创 新 成 长 服 务 业 精 选 信 息 经 济 和 同 花 顺 投 资 趋 势 大 数 据 等 主 题 ; 股 票 型 关 注 创 业 板 50 领 先 科 技 红 利 生 态 旅 游 和 互 联 网 金 融 等 主 题 与 行 业, 其 中 新 上 报 的 3 只 行 业 指 数 ETF( 券 商 军 工 和 银 行 ) 值 得 关 注 按 普 通 程 序 受 理 1 只, 是 浙 江 浙 商 证 券 上 报 的 一 只 型 发 起 式 基 金 注 : 根 据 关 于 审 核 基 金 审 核 制 度 改 革 有 关 问 题 的 通 知, 从 2013 年 开 始, 基 金 审 核 实 行 简 易 程 序 和 普 通 程 序 实 行 简 易 程 序 审 核 的 常 规 产 品 包 括 普 通 股 票 型 ( 型 ) 债 券 型 指 数 型 货 币 基 金 发 起 式 基 金 常 规 QDII 产 品 及 单 市 场 ETF, 审 核 期 限 为 20 天 对 于 分 级 基 金 理 财 基 金 跨 市 场 ( 境 )ETF 以 及 其 他 有 特 殊 安 排 的 基 金 产 品, 考 虑 到 产 品 尚 不 成 熟 或 运 作 机 制 复 杂, 暂 不 实 行 简 易 程 序, 审 核 期 限 为 6 个 月 表 6 国 内 新 申 请 基 金 1 简 易 程 序 ( 审 核 期 限 为 20 天 ) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 申 请 事 项 申 请 材 料 接 收 日 受 理 决 定 或 者 不 予 受 理 决 定 日 中 银 国 际 证 券 建 设 银 行 中 银 证 券 保 本 1 号 型 2015/12/ ( 受 理 ) 博 时 交 通 银 行 安 源 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 2015/12/ ( 受 理 ) 交 银 施 罗 德 兴 业 银 行 裕 兴 纯 债 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 光 大 保 德 信 民 生 银 行 安 宏 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 金 鹰 工 商 银 行 元 和 保 本 型 2016/1/ ( 受 理 ) 光 大 保 德 信 交 通 银 行 产 业 新 动 力 灵 活 型 2016/1/ ( 受 理 ) 国 投 瑞 银 中 国 银 行 和 安 债 券 型 2015/12/ ( 受 理 ) 华 安 建 设 银 行 创 业 板 50 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 2016/1/ ( 受 理 ) 鹏 华 上 海 银 行 兴 益 定 期 开 放 型 2016/1/ ( 受 理 ) 长 盛 建 设 银 行 同 泽 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 上 海 东 方 资 管 中 国 银 行 东 方 红 收 益 强 化 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 长 信 工 商 银 行 创 新 驱 动 股 票 型 2016/1/ ( 受 理 ) 红 塔 红 土 渤 海 银 行 长 益 定 期 开 放 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 中 邮 创 业 农 业 银 行 聚 力 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 招 商 中 国 银 行 丰 凯 灵 活 型 2016/1/ ( 受 理 ) 泓 德 工 商 银 行 裕 泽 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 前 海 开 源 建 设 银 行 恒 利 保 本 型 2015/12/ ( 受 理 ) 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 9 -

10 博 时 光 大 银 行 安 怡 6 个 月 定 期 开 放 债 券 型 2015/12/ ( 受 理 ) 景 顺 长 城 建 设 银 行 沪 港 深 领 先 科 技 股 票 型 2015/12/ ( 受 理 ) 上 海 东 方 资 管 工 商 银 行 东 方 红 收 益 进 取 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 鹏 华 光 大 银 行 兴 华 定 期 开 放 灵 活 型 2016/1/ ( 受 理 ) 金 信 招 商 银 行 机 构 重 仓 量 化 精 选 灵 活 型 发 起 式 基 金 2016/1/ ( 受 理 ) 金 信 招 商 银 行 转 型 创 新 成 长 灵 活 型 发 起 式 基 金 2016/1/ ( 受 理 ) 金 信 招 商 银 行 深 圳 未 来 灵 活 型 发 起 式 基 金 2016/1/ ( 受 理 ) 北 信 瑞 丰 北 京 银 行 丰 利 保 本 型 2016/1/ ( 受 理 ) 国 泰 建 设 银 行 中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 2015/12/ ( 受 理 ) 华 富 浦 发 银 行 诚 鑫 灵 活 型 2015/12/ ( 受 理 ) 华 富 工 商 银 行 益 鑫 灵 活 型 2015/12/ ( 受 理 ) 华 富 工 商 银 行 华 鑫 灵 活 型 2015/12/ ( 受 理 ) 广 发 中 国 银 行 服 务 业 精 选 灵 活 型 2016/1/ ( 受 理 ) 广 发 中 国 银 行 优 企 精 选 灵 活 型 2016/1/ ( 受 理 ) 光 大 保 德 信 民 生 银 行 安 富 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 光 大 保 德 信 宁 波 银 行 尊 富 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 光 大 保 德 信 宁 波 银 行 尊 辉 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 招 商 民 生 银 行 安 荣 保 本 型 2016/1/ ( 受 理 ) 北 信 瑞 丰 建 设 银 行 富 利 保 本 型 2016/1/ ( 受 理 ) 中 加 邮 政 储 蓄 丰 泽 纯 债 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 泰 康 资 产 招 商 银 行 沪 港 深 精 选 灵 活 型 2016/1/ ( 受 理 ) 汇 添 富 工 商 银 行 沪 港 深 互 联 网 金 融 股 票 型 2016/1/ ( 受 理 ) 国 泰 建 设 银 行 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 2015/12/ ( 受 理 ) 华 宝 兴 业 中 国 银 行 中 证 银 行 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 2015/12/ ( 受 理 ) 华 宝 兴 业 中 国 银 行 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 2015/12/ ( 受 理 ) 华 宝 兴 业 中 国 银 行 标 普 中 国 A 股 红 利 机 会 指 数 基 金 (LOF) 2015/12/ ( 受 理 ) 新 华 建 设 银 行 双 利 债 券 型 2015/12/ ( 受 理 ) 博 时 宁 波 银 行 裕 顺 纯 债 债 券 型 2015/12/ ( 受 理 ) 长 城 平 安 银 行 久 源 保 本 型 2015/12/ ( 受 理 ) 华 安 建 设 银 行 创 业 板 50 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 联 接 基 金 2016/1/ ( 受 理 ) 创 金 合 信 招 商 银 行 润 金 增 利 货 币 市 场 基 金 2016/1/ ( 受 理 ) 光 大 保 德 信 宁 波 银 行 尊 享 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 招 商 中 国 银 行 招 益 两 年 定 期 开 放 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 光 大 保 德 信 宁 波 银 行 吉 鑫 灵 活 型 2016/1/ ( 受 理 ) 中 银 招 商 银 行 合 利 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 新 华 交 通 银 行 鑫 享 保 本 一 号 型 2016/1/ ( 受 理 ) 招 商 工 商 银 行 安 裕 保 本 型 2016/1/ ( 受 理 ) 长 信 平 安 银 行 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 长 信 平 安 银 行 先 锐 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 博 时 南 京 银 行 裕 盛 纯 债 债 券 型 2016/1/ ( 受 理 ) 长 盛 建 设 银 行 信 息 经 济 主 题 灵 活 型 2016/1/ ( 受 理 ) 大 成 中 国 银 行 同 花 顺 投 资 趋 势 大 数 据 型 2015/12/ ( 受 理 ) 中 银 招 商 银 行 颐 利 灵 活 型 2015/12/ ( 受 理 ) 中 信 建 投 浦 发 银 行 稳 溢 保 本 型 2015/12/ ( 受 理 ) 东 方 建 设 银 行 合 家 保 本 型 2015/12/ ( 受 理 ) 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

11 富 国 工 商 银 行 中 证 生 态 100 指 数 基 金 (LOF) 2015/12/ ( 受 理 ) 华 商 建 设 银 行 瑞 鑫 定 期 开 放 债 券 型 2015/12/ ( 受 理 ) 鹏 华 建 设 银 行 中 证 旅 游 主 题 指 数 基 金 2016/1/ ( 受 理 ) 资 料 来 源 : 证 监 会 网 站, 兴 业 证 券 研 究 所 2 普 通 程 序 ( 审 核 期 限 为 6 个 月 ) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 申 请 事 项 申 请 材 料 接 收 日 浙 江 浙 商 证 券 宁 波 银 行 资 料 来 源 : 证 监 会 网 站, 兴 业 证 券 研 究 所 汇 金 顺 鑫 灵 活 定 期 开 放 型 发 起 式 基 金 受 理 决 定 或 者 不 予 受 理 决 定 日 2015/12/ ( 受 理 ) 附 录 表 7 新 发 基 金 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 TGX HRISX FNCAX FNGBX OIIL MLPZ MLPQ GTO FIEE BKIPX OILX DXHYX FUT TCW New America Premier Equities Fund Harbor International Small Cap Fund Franklin NextStep Conservative Fund/A Franklin NextStep Growth Fund/A Credit Suisse X-Links WTI Crude Oil Index ETN ETRACS 2xMonthly Leveraged S&P MLP Index ETN Series B ETRACS 2xMonthly Leveraged Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B Guggenheim Total Return Bond ETF FI Enhanced Europe 50 ETN/UBS BlackRock Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETRACS S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund ProShares Managed Futures Strategy ETF 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 2/1/2016 共 同 基 金 股 票 基 金 管 理 公 司 TCW Co/A 注 册 国 家 2/1/2016 共 同 基 金 股 票 国 际, 小 盘 股 2/5/2016 综 合 基 金 2/6/2016 综 合 基 金 保 守 激 进 2/8/2016 ETN 商 品 原 油 /8/2016 ETN 股 票 2/8/2016 ETN 股 票 能 源,2 倍 杠 杆 能 源,2 倍 杠 杆 2/10/2016 ETF 债 券 总 收 益 /12/2016 ETN 股 票 2 倍 杠 杆 2/12/2016 共 同 基 金 债 券 抗 通 胀 2/17/2016 ETN 商 品 原 油 2/17/2016 共 同 基 金 债 券 高 收 益 债 券, 1.2 倍 杠 杆 2/18/2016 ETF 特 殊 CTA Franklin Advisers Inc Franklin Advisers Inc Credit Suisse AG UBS Securities UBS Securities Guggenheim Partners UBS Securities BlackRock Advisors UBS Securities Rafferty Asset ProShare Advisors 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

12 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 TGX HRISX FNCAX FNGBX OIIL MLPZ MLPQ GTO FIEE BKIPX OILX DXHYX FUT TCW New America Premier Equities Fund Harbor International Small Cap Fund Franklin NextStep Conservative Fund/A Franklin NextStep Growth Fund/A Credit Suisse X-Links WTI Crude Oil Index ETN ETRACS 2xMonthly Leveraged S&P MLP Index ETN Series B ETRACS 2xMonthly Leveraged Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B Guggenheim Total Return Bond ETF FI Enhanced Europe 50 ETN/UBS BlackRock Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETRACS S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 2/1/2016 共 同 基 金 股 票 基 金 管 理 公 司 TCW Co/A 注 册 国 家 2/1/2016 共 同 基 金 股 票 国 际, 小 盘 股 2/5/2016 综 合 基 金 2/6/2016 综 合 基 金 保 守 激 进 2/8/2016 ETN 商 品 原 油 /8/2016 ETN 股 票 2/8/2016 ETN 股 票 能 源,2 倍 杠 杆 能 源,2 倍 杠 杆 2/10/2016 ETF 债 券 总 收 益 /12/2016 ETN 股 票 2 倍 杠 杆 2/12/2016 共 同 基 金 债 券 抗 通 胀 2/17/2016 ETN 商 品 原 油 2/17/2016 共 同 基 金 债 券 高 收 益 债 券, 1.2 倍 杠 杆 ProShares Managed 2/18/2016 ETF 特 殊 CTA Futures Strategy ETF 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 Franklin Advisers Inc Franklin Advisers Inc Credit Suisse AG UBS Securities UBS Securities Guggenheim Partners UBS Securities BlackRock Advisors UBS Securities Rafferty Asset ProShare Advisors 表 8 欧 洲 新 发 基 金 ( 除 ETF) 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 UNIECB L LX SYVHY1 9 DC SPEZQ15 AV OBK58B K AV Uniinstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable Sydinvest-Virksomhedso bligationer HY 2019 基 金 种 类 资 产 类 别 2/1/2016 FCP 债 券 2/1/2016 封 闭 式 基 金 Spezialfonds Q /1/2016 共 同 基 金 3 Banken Generali - GmbH - OBK 58 特 点 新 兴 市 场, CSR 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 基 金 管 理 公 司 Union 注 册 国 家 丹 麦 全 球 资 产 配 臵 2/1/2016 共 同 基 金 股 票 全 球 股 票 奥 地 利 奥 地 利 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

13 NKAJVA J LX HFFASL 1 LX CSMAFB U LX CSLSFD C GU AVSTMA A LX ALGSM AU LX AIXFAK T GR ACDAU AU ID UBGBA UC LX SPEZL11 AV LSLAPI1 LX KAPIKIA DC ARIACA I GR VALAE M2 AV UBIS4FA LX UBIGLS A LX SCIEUE C LX EFAEA2 1 IM BGSRIS A LX PAGESC U LX Nikko AM Japan Value Fund Hereford Funds - FIRTH ASIAN Systematic Equities Fund Credit Suisse Lux Multi-Advisor Alpha Fund Credit Suisse L/s Swiss Franc Bond Fund Ltd Aviva Investors - Strategic Multi Asset Fund Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund: 2/1/2016 SICAV 股 票 日 本 2/1/2016 SICAV 股 票 亚 太 地 区 除 日 本 /1/2016 SICAV 另 类 多 空 组 合 Nikko Asset BSI Fund SA Credit Suisse Fund Services 2/1/2016 共 同 基 金 债 券 多 空 组 合 /1/2016 SICAV 2/1/2016 SICAV 股 票 A.IX Faktor Fonds 2/1/2016 共 同 基 金 Acadian Diversified Alpha UCITS 动 态, 小 盘 成 长 投 资 于 ETFs /1/2016 共 同 基 金 股 票 绝 对 收 益 UBAM - Global Bond 2/2/2016 SICAV 债 券 全 球 债 券 Raiffeisen Salzburg Invest - Spezial 11 Lyxor Selection Fund - Lyxor Alpha Plus Fund Kapitalforeningen Investin - K Invest Alternativ Kredit ARIAD Active Allocation Valida Anleihen EmergingMarkets N 2 UBI SICAV - Social 4 Future UBI SICAV - Global Stars Schroder ISF EURO Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021 BNP Paribas Portfolio FoF Growth SRI Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Fund 2/2/2016 共 同 基 金 全 球 资 产 配 臵 2/2/2016 SICAV 另 类 多 重 策 略 Aviva Investors La Francaise AM International HANSAINVE ST Hanseatische -G mbh Russell s Ireland Ltd UBP Asset Europe SA Lyxor Asset SAS 格 恩 西 岛 德 国 奥 地 利 2/2/2016 共 同 基 金 丹 麦 2/2/2016 共 同 基 金 股 票 宏 观 基 本 面, 行 为 金 融 Monega KAGmbH 2/3/2016 共 同 基 金 债 券 新 兴 市 场 2/3/2016 SICAV 债 券 平 衡 2/3/2016 SICAV 动 态 2/3/2016 SICAV 股 票 欧 盟 2/3/2016 共 同 基 金 2/4/2016 SICAV 成 长 型 /5/2016 SICAV 股 票 小 盘 UBI Co SA UBI Co SA Schroder Epsilon SGR SpA BNP Paribas Partners MDO Co SA 德 国 奥 地 利 意 大 利 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

14 FRNSAA U LX FRNMA AP LX FRNGA AP LX FRNDA AH LX FRNCAA U LX FRNBAA H LX EEPDET P LX EDRISA E LX EDREM AE LX ALCSPA 2 LX EFFCA2 1 IM HLMMS AI LN CITMAG P LX CAMG31 R FP PRACFM P LX PAGPAT U LX MSECW TI LX KEPLK3 5 AV FGGFLX P LX BNMIET I LX Franklin NextStep Stable Growth Fund Franklin Nextstep Moderate Fund Franklin Nextstep Growth Fund Franklin Nextstep Dynamic Growth Fund Franklin Nextstep Conservative Fund Franklin NextStep Balanced Growth Fund BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe - Track Privilege QD Edmond de Rothschild Fund - Infrasphere Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging Allianz Coupon Select Plus Epsilon Flexible Forex Coupon Aprile 2021 Hargreaves Lansdown HL Multi-Manager Strategic Assets 2/5/2016 SICAV 2/5/2016 SICAV 2/5/2016 SICAV 2/5/2016 SICAV 2/5/2016 SICAV 2/5/2016 SICAV 稳 健 成 长 型 Franklin Templeton International Services Sarl 平 衡 型 同 上 成 长 型 同 上 动 态 成 长 型 同 上 保 守 型 同 上 平 衡 成 长 型 同 上 2/5/2016 FCP 股 票 房 地 产 /5/2016 SICAV 股 票 基 建 BNP Paribas Partners Edmond de Rothschild Asset 2/5/2016 SICAV 股 票 新 兴 市 场 同 上 2/8/2016 SICAV 全 球 资 产 配 臵 /9/2016 共 同 基 金 2/10/2016 共 同 基 金 多 经 理 策 略 Allianz Global Investors GmbH Epsilon SGR SpA Hargreaves Lansdown Fund Managers Ltd Citus - Multi Asset GVI 2/10/2016 FCP Axxion SA Camgestion Generation Protea Fund - Atlantic Capital - The Flexible Multi-Assets Fund Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund MSCI EMU ex Controversial Weapons 意 大 利 英 国 2/10/2016 SICAV CamGestion 法 国 2/11/2016 SICAV 全 球 资 产 配 臵 /12/2016 SICAV 股 票 稳 健 收 益 FundPartner Solutions Europe SA MDO Co SA 2/12/2016 SICAV 股 票 欧 洲 Kepler - K 35 2/12/2016 共 同 基 金 Frederik G - Gaffino Flex Markit IBoxx EUR Liquid Corporates 2/12/2016 SICAV 奥 地 利 可 转 换 证 券 Casa4Funds SA 2/12/2016 SICAV 债 券 欧 洲 奥 地 利 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

15 BNMEX TC LX BNJPGT C LX BNBEGT C LX UNIERP L GR UNICHB D LX UNIBGC I LX UNIBGC H LX UNIBEM K LX EBSUEU I GR EBSEBU I GR EBSCBU I GR ARRISP M IM PSPEED A LX MLSTB2 U LX AGSDA HE LX BAUHA UA ID MPCAFA C LX MSCI Europe ex Controversial Weapons 2/12/2016 SICAV 股 票 欧 洲 JPM GBI EMU 2/12/2016 SICAV 债 券 欧 洲 Barclays Euro Government Inflation Linked All Maturities UniInstitutional Euro Reserve Plus Uniinstitutional Corporate Hybrid Bonds Uniinstitutional Basic Global Corporates IG Uniinstitutional Basic Global Corporates HY Uniinstitutional Basic Emerging Markets EB - Sustainable European Fund UI EB - Sustainable European Bond Fund UI EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI 2/12/2016 SICAV 债 券 通 胀 挂 钩 债 券 2/15/2016 FCP 债 券 投 资 级 债 券 /15/2016 FCP 债 券 可 转 换 债 券 Union Privatfonds GmbH Union 2/15/2016 FCP 债 券 公 司 债 0 同 上 2/15/2016 FCP 债 券 公 司 债 0 同 上 2/15/2016 FCP 债 券 新 兴 市 场 债 券 2/15/2016 共 同 基 金 股 票 欧 盟 同 上 Universal-Inve stment-gesells chaft mbh 德 国 德 国 2/15/2016 共 同 基 金 债 券 欧 盟 同 上 德 国 2/15/2016 共 同 基 金 债 券 公 司 债 同 上 德 国 Arca Risparmio 2/15/2016 共 同 基 金 债 券 公 司 债 Pioneer Structured Solution Fund - Progetto Cedola 02/2021 Mandatum Life Slim Tail Fund AXA World Funds-Global Inflation Short Duration Bonds Babson Capital Global Umbrella Fund PLC - Babson Capital High Yield Bond Fund Multipartner Sicav - Carthesio Frame Axis Fund 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 2/16/2016 FCP 全 球 资 产 配 臵 2/16/2016 SICAV 股 票 2/16/2016 SICAV 债 券 通 胀 挂 钩 债 券 Pioneer SGRpA/Italy Mandatum Life Fund AXA Funds SA 2/17/2016 共 同 基 金 债 券 高 收 益 债 券 2/18/2016 SICAV 股 票 欧 洲 GAM SA 意 大 利 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

16 表 9 欧 洲 新 发 ETF 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 SMRE FP HEDD SW DXJD SW DXGD SW ENG FP EEP FP UEFS GR T1F IM JPHC FP SYBV GR SYBR GR SYB7 GR SYB6 GR SYB1 GR SPPX GR SPPL GR SPPI GR AMUNDI ETF EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF WisdomTree Europe UCITS ETF - CHF Hedged Acc WisdomTree Japan UCITS ETF - CHF Hedged Acc WisdomTree Germany UCITS ETF - CHF Acc BNP Paribas Easy NMX 30 Infractructure Global BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UBS ETF - Barclays D Emerging Markets Sovereign UCITS ETF UBS ETF - Barclays Capital 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF hedged to EUR AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - DAILY HEDGED CHF SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF SPDR Barclays 10 + Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 基 金 管 理 公 司 注 册 国 家 2/2/2016 ETF 股 票 策 略 指 数 Amundi SA 法 国 2/4/2016 ETF 股 票 欧 洲 WisdomTree Ltd 2/4/2016 ETF 股 票 日 本 同 上 2/4/2016 ETF 股 票 德 国 同 上 2/5/2016 ETF 股 票 基 建 BNP Paribas Partners 2/5/2016 ETF 股 票 房 地 产 同 上 2/9/2016 ETF 债 券 新 兴 市 场 UBS Fund 2/16/2016 ETF 债 券 短 期 国 债 同 上 2/16/2016 ETF 股 票 日 本 Amundi SA 法 国 2/18/2016 ETF 债 券 长 期 国 债 State Street Global Advisors Ltd 2/18/2016 ETF 债 券 中 期 国 债 同 上 2/18/2016 ETF 债 券 中 长 期 国 债 同 上 2/18/2016 ETF 债 券 中 期 国 债 同 上 2/18/2016 ETF 债 券 公 司 债 同 上 2/18/2016 ETF 债 券 长 期 国 债 同 上 2/18/2016 ETF 债 券 中 期 公 司 债 同 上 2/18/2016 ETF 债 券 中 期 公 司 债 同 上 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

17 SPP7 GR SPP5 GR SPP3 GR XRES LN XFNS LN SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Source Real Estate S&P Select Sector UCITS ETF Source Financial Services S&P Select Sector UCITS ETF 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 2/18/2016 ETF 债 券 2/18/2016 ETF 债 券 2/18/2016 ETF 债 券 中 长 期 国 债 中 期 国 债 中 期 国 债 2/19/2016 ETF 股 票 房 地 产 同 上 同 上 同 上 Source Ltd 2/19/2016 ETF 股 票 金 融 同 上 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

18 投 资 评 级 说 明 行 业 评 级 报 告 发 布 日 后 的 12 个 月 内 行 业 股 票 指 数 的 涨 跌 幅 度 相 对 同 期 上 证 综 指 / 深 圳 成 指 的 涨 跌 幅 为 基 准, 投 资 建 议 的 评 级 标 准 为 : 推 荐 : 相 对 表 现 优 于 市 场 ; 中 回 性 : 相 对 表 现 与 市 场 持 平 避 : 相 对 表 现 弱 于 市 场 公 司 评 级 报 告 发 布 日 后 的 12 个 月 内 公 司 的 涨 跌 幅 度 相 对 同 期 上 证 综 指 / 深 圳 成 指 的 涨 跌 幅 为 基 准, 投 资 建 议 的 评 级 标 准 为 : 买 入 : 相 对 大 盘 涨 幅 大 于 15% ; 增 中 持 : 相 对 大 盘 涨 幅 在 5%~15% 之 间 性 : 相 对 大 盘 涨 幅 在 -5%~5%; 减 持 : 相 对 大 盘 涨 幅 小 于 -5% 机 构 销 售 经 理 联 系 方 式 机 构 销 售 负 责 人 邓 亚 萍 dengyp@xyzq.com.cn 上 海 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 罗 龙 飞 luolf@xyzq.com.cn 盛 英 君 shengyj@xyzq.com.cn 杨 忱 yangchen@xyzq.com.cn 王 政 wangz@xyzq.com.cn 冯 诚 fengcheng@xyzq.com.cn 王 溪 wangxi@xyzq.com.cn 顾 超 guchao@xyzq.com.cn 李 远 帆 liyuanfan@xyzq.com.cn 胡 岩 huyanjg@xyzq.com.cn 王 立 维 wanglw@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 北 京 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 朱 圣 诞 zhusd@xyzq.com.cn 郑 小 平 zhengxiaoping@xyzq.com.cn 肖 霞 xiaoxia@xyzq.com.cn 陈 杨 chenyangjg@xyzq.com.cn 刘 晓 浏 liuxiaoliu@xyzq.com.cn 吴 磊 wulei@xyzq.com.cn 何 嘉 hejia@xyzq.com.cn 地 址 : 北 京 市 西 城 区 武 定 侯 街 2 号 泰 康 国 际 大 厦 6 层 609(100033) 传 真 : 深 圳 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 朱 元 彧 zhuyy@xyzq.com.cn 李 昇 lisheng@xyzq.com.cn 杨 剑 yangjian@xyzq.com.cn 邵 景 丽 shaojingli@xyzq.com.cn 王 维 宇 wangweiyu@xyzq.com.cn 地 址 : 福 田 区 中 心 四 路 一 号 嘉 里 建 设 广 场 第 一 座 701(518035) 传 真 : 海 外 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 刘 易 容 liuyirong@xyzq.com.cn 徐 皓 xuhao@xyzq.com.cn 张 珍 岚 zhangzhenlan@xyzq.com.cn 陈 志 云 chanchiwan@xyzq.com.cn 曾 雅 琪 zengyaqi@xyzq.com.cn 申 胜 雄 shensx@xyzq.com.cn 赵 新 莉 zhaoxinli@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 私 募 及 企 业 客 户 负 责 人 刘 俊 文 liujw@xyzq.com.cn 私 募 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 徐 瑞 xur@xyzq.com.cn 杨 雪 婷 yangxueting@xyzq.com.cn 唐 恰 tangqia@xyzq.com.cn 韩 立 峰 hanlf@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

19 港 股 机 构 销 售 服 务 团 队 机 构 销 售 负 责 人 丁 先 树 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 郑 梁 燕 阳 焓 王 子 良 周 围 孙 博 轶 地 址 : 香 港 中 环 德 辅 道 中 199 号 无 限 极 广 场 32 楼 3201 室 传 真 :(852) 信 息 披 露 股 情 况 本 公 司 在 知 晓 的 范 围 内 履 行 信 息 披 露 义 务 客 户 可 登 录 内 幕 交 易 防 控 栏 内 查 询 静 默 期 安 排 和 关 联 公 司 持 分 析 师 声 明 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格 并 注 册 为 证 券 分 析 师, 以 勤 勉 的 职 业 态 度, 独 立 客 观 地 出 具 本 报 告 本 报 告 清 晰 准 确 地 反 映 了 本 人 的 研 究 观 点 本 人 不 曾 因, 不 因, 也 将 不 会 因 本 报 告 中 的 具 体 推 荐 意 见 或 观 点 而 直 接 或 间 接 收 到 任 何 形 式 的 补 偿 法 律 声 明 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 已 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 本 报 告 仅 供 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 客 户 应 当 认 识 到 有 关 本 报 告 的 短 信 提 示 电 话 推 荐 等 只 是 研 究 观 点 的 简 要 沟 通, 需 以 本 公 司 网 站 刊 载 的 完 整 报 告 为 准, 本 公 司 接 受 客 户 的 后 续 问 询 本 报 告 并 非 针 对 或 意 图 发 送 予 或 为 任 何 就 发 送 发 布 可 得 到 或 使 用 此 报 告 而 使 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 及 其 关 联 子 公 司 等 违 反 当 地 的 法 律 或 法 规 或 可 致 使 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 受 制 于 相 关 法 律 或 法 规 的 任 何 地 区 国 家 或 其 他 管 辖 区 域 的 公 民 或 居 民, 包 括 但 不 限 于 及 公 民 (1934 年 证 券 交 易 所 第 15a-6 条 例 定 义 为 本 主 要 机 构 投 资 者 除 外 ) 本 公 司 的 销 售 人 员 交 易 人 员 以 及 其 他 专 业 人 士 可 能 会 依 据 不 同 假 设 和 标 准 采 用 不 同 的 分 析 方 法 而 口 头 或 书 面 发 表 与 本 报 告 意 见 及 建 议 不 一 致 的 市 场 评 论 和 / 或 交 易 观 点 本 公 司 没 有 将 此 意 见 及 建 议 向 报 告 所 有 接 收 者 进 行 更 新 的 义 务 本 公 司 的 资 产 管 理 部 门 自 营 部 门 以 及 其 他 投 资 业 务 部 门 可 能 独 立 做 出 与 本 报 告 中 的 意 见 或 建 议 不 一 致 的 投 资 决 策 本 公 司 系 列 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 们 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 报 告 中 的 信 息 或 意 见 并 不 构 成 所 述 证 券 的 买 卖 出 价 或 征 价, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 和 作 者 无 关 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 可 能 会 持 有 本 报 告 中 提 及 公 司 所 发 行 的 证 券 头 寸 并 进 行 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 业 务 服 务 因 此, 投 资 者 应 当 考 虑 到 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 及 / 或 其 相 关 人 员 可 能 存 在 影 响 本 报 告 观 点 客 观 性 的 潜 在 利 益 冲 突 投 资 者 请 勿 将 本 报 告 视 为 投 资 或 其 他 决 定 的 唯 一 信 赖 依 据 若 本 报 告 的 接 收 人 非 本 公 司 的 客 户, 应 在 基 于 本 报 告 作 出 任 何 投 资 决 定 或 就 本 报 告 要 求 任 何 解 释 前 咨 询 独 立 投 资 顾 问 本 报 告 的 版 权 归 本 公 司 所 有 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 利 除 非 另 有 书 面 显 示, 否 则 本 报 告 中 的 所 有 材 料 的 版 权 均 属 本 公 司 未 经 本 公 司 事 先 书 面 授 权, 本 报 告 的 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 方 式 制 作 任 何 形 式 的 拷 贝 复 印 件 或 复 制 品, 或 再 次 分 发 给 任 何 其 他 人, 或 以 任 何 侵 犯 本 公 司 版 权 的 其 他 方 式 使 用 未 经 授 权 的 转 载, 本 公 司 不 承 担 任 何 转 载 责 任 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明