金融工程研究

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1 定 量 研 究 定 期 报 告 证 券 研 究 报 告 分 析 师 : 任 瞳 rentong@xyzq.com.cn S #assauthor# 研 究 助 理 : 苏 竞 为 sujingwei@xyzq.com.cn 报 告 关 键 点 #relatedreport# 相 关 报 告 假 期 临 近 投 资 者 情 绪 有 所 降 低 兴 业 期 权 水 晶 球 标 的 震 荡 反 弹 投 资 者 情 绪 适 度 转 暖 兴 业 期 权 水 晶 球 期 权 投 资 者 情 绪 波 动 较 小 短 期 内 标 的 有 望 企 稳 兴 业 期 权 水 晶 球 #title# 兴 业 瞭 望 : 中 邮 绝 对 收 益 策 略 募 集 成 立, 公 募 对 冲 #createtime1# 投 资 要 点 #summary# 本 报 告 统 计 国 际 市 场 ( 欧 洲 香 港 台 湾 ) 新 发 基 金 及 特 点, 统 计 中 国 市 场 新 成 立 新 发 行 新 批 准 新 申 请 的 基 金 及 特 点 分 析 国 际 市 场 及 国 内 市 场 基 金 发 行 趋 势, 给 国 内 基 金 产 品 设 计 及 发 行 以 借 鉴 本 报 告 统 计 国 际 市 场 中 的 开 放 式 基 金 ETFs 综 合 基 金 等 不 同 国 家 的 基 金 名 称 不 同, 我 们 按 Bloomberg 中 相 应 类 型 统 计 本 期 市 场 欧 洲 市 场 香 港 市 场 台 湾 市 场 共 发 基 金 16 只 其 中 美 国 10 只, 欧 洲 6 只, 香 港 0 只, 台 湾 0 只 本 期 市 场 新 发 基 金 10 只, 其 中 有 4 只 ETF 新 发 基 金 中, 股 票 型 居 多, 关 注 地 域 规 模 风 格 和 策 略 等 有 1 只 主 动 管 理 ETF( 动 量 策 略 选 股 ) 和 2 只 策 略 指 数 ETF, 值 得 关 注 详 情 请 见 正 文 本 期 欧 洲 新 发 基 金 6 只, 无 ETF 新 发 基 金 中, 混 合 型 关 注 动 态 配 臵 和 长 期 资 本 增 值, 股 票 型 投 资 于 互 换 等 衍 生 工 具, 债 券 型 投 资 信 用 类 工 具, 以 及 商 品 型 投 资 除 农 产 品 和 牲 畜 之 外 的 大 宗 商 品 本 期 香 港 和 台 湾 无 新 发 基 金 本 期 国 内 新 成 立 基 金 51 只, 其 中 规 模 最 大 的 是 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货 币 B (134 亿 ), 其 次 是 农 银 汇 理 天 天 利 A(75 亿 ) 和 南 方 安 心 保 本 (40 亿 ) 新 成 立 一 只 公 募 对 冲 基 金, 为 中 邮 绝 对 收 益 策 略, 募 集 规 模 为 12 亿 新 发 行 基 金 44 只, 混 合 型 居 多, 关 注 生 态 环 保 健 康 环 保 物 联 网 转 型 升 级 和 保 本 等 主 题, 股 票 型 关 注 前 沿 医 疗 现 代 服 务 精 准 医 疗 智 能 汽 车 物 流 产 业 和 安 全 战 略 等 主 题, 其 中 汇 添 富 中 证 精 准 医 疗 指 数 基 金 正 在 发 行 中 基 金 行 列 再 添 一 员 本 期 (2015/12/12-12/18) 国 内 新 批 准 基 金 12 只, 混 合 型 居 多, 关 注 沪 港 深 和 保 本 等 主 题 股 票 型 中, 汇 添 富 获 批 了 两 只 指 数 基 金, 分 别 是 中 证 生 物 科 技 主 题 指 数 基 金 和 中 药 指 数 基 金, 值 得 关 注 本 期 (2015/12/12-12/18) 新 受 理 基 金 21 只, 其 中 : 按 简 易 程 序 审 核 基 金 21 只, 按 普 通 程 序 审 核 基 金 0 只 混 合 型 居 多, 关 注 医 改 健 康 产 业 科 技 领 先 中 国 制 造 新 兴 龙 头 和 保 本 等 主 题 2016 年 01 月 01 日 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

2 目 录 1 国 际 市 场 新 发 基 金 国 际 市 场 基 金 统 计 范 围 新 发 基 金 欧 洲 新 发 基 金 香 港 新 发 基 金 台 湾 新 发 基 金 国 内 新 成 立 新 发 行 基 金 新 成 立 基 金 新 发 行 基 金 国 内 新 批 准 基 金 新 受 理 基 金 ( 至 ) 新 批 准 基 金 新 受 理 基 金 附 录 表 1 香 港 新 发 基 金 表 2 台 湾 新 发 基 金 表 3 国 内 新 成 立 基 金 表 4 国 内 新 发 行 基 金 表 5 国 内 新 批 准 基 金 表 6 国 内 新 申 请 基 金 表 7 新 发 基 金 表 8 欧 洲 新 发 基 金 ( 除 ETF) 表 9 欧 洲 新 发 ETF 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 2 -

3 报 告 正 文 1 国 际 市 场 新 发 基 金 1.1 国 际 市 场 基 金 统 计 范 围 本 报 告 统 计 在 西 欧 香 港 台 湾 注 册 的 开 放 式 基 金 ETFs 综 合 基 金 对 冲 基 金 等, 不 含 封 闭 式 基 金 私 募 基 金 和 可 变 年 金 不 同 国 家 的 基 金 名 称 不 同, 我 们 按 Bloomberg 中 相 应 类 型 统 计 在 Bloomberg 中 相 应 类 型 为 如 下 名 称 : 开 放 式 基 金 (Open-end fund) FCP( 普 通 型 共 同 投 资 基 金, 主 要 注 册 于 法 国 ) 共 同 基 金 (Mutual fund, 主 要 注 册 于 ) OEIC(Open-end investment company, 主 要 注 册 于 英 国 ) SICAV( 可 变 资 本 投 资 公 司, 主 要 注 册 于 法 国 ) 单 位 信 托 (Unit trust, 主 要 注 册 于 英 国 的 共 同 基 金 ) 可 交 易 产 品 (Exchange traded products) 可 交 易 基 金 (Exchange traded funds, 简 称 ETFs) ( 注 :1 由 于 Bloomberg 基 金 数 据 发 布 有 延 迟, 本 报 告 本 期 统 计 数 目 可 能 不 包 括 所 有 本 期 新 发 基 金 ;2 翻 译 仅 供 参 考, 以 英 文 为 准, 下 同 ) 本 期 市 场 欧 洲 市 场 香 港 市 场 台 湾 市 场 共 发 基 金 16 只 其 中 10 只, 欧 洲 6 只, 香 港 0 只, 台 湾 0 只 1.2 新 发 基 金 本 期 市 场 新 发 基 金 10 只, 其 中 有 4 只 ETF 新 发 基 金 中, 分 别 是 股 票 型 8 只, 债 券 型 和 其 他 型 各 1 只 从 Bloomberg 的 基 金 描 述 中 可 知 主 要 有 如 下 特 点 ( 新 发 基 金 具 体 信 息 详 见 附 录, 统 计 仅 包 括 Bloomberg 中 标 记 为 主 份 额 的 新 发 基 金 ): 股 票 型 关 注 地 域 ( 国 际 市 场 欧 洲 地 区 和 等 ) 规 模 和 风 格 ( 小 市 值 分 红 型 ) 和 策 略 ( 动 量 效 应 多 空 组 合 和 反 向 做 空 ) 等 其 中 有 4 只 股 票 型 ETF: 有 1 只 主 动 管 理 型 ETF, 由 Alpha Architect 发 行, 根 据 动 量 策 略 进 行 量 化 选 股 有 2 只 策 略 指 数 ETF, 由 WisdomTree 发 行, 跟 踪 多 空 指 数 和 反 向 做 空 指 数, 跟 踪 指 数 分 别 为 : the WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Index the WisdomTree Dynamic Bearish U.S. Index 有 1 只 被 动 指 数 ETF, 关 注 欧 洲 市 场, 跟 踪 指 数 为 : the FTSE Developed Europe Diversified Factor Index 混 合 型 是 一 只 退 休 基 金,2060 年 到 期, 主 要 投 资 于 主 动 或 被 动 型 基 金 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 3 -

4 其 他 型 采 用 CTA 策 略, 由 Campbell 公 司 发 行 1.3 欧 洲 新 发 基 金 本 期 欧 洲 新 发 基 金 6 只, 无 ETF 新 发 基 金 中, 分 别 是 混 合 型 2 只, 股 票 型 债 券 型 和 商 品 型 各 1 只 ( 信 息 不 明 的 有 1 只 ) 从 Bloomberg 的 基 金 描 述 中 可 知 有 如 下 特 点 ( 具 体 新 发 基 金 信 息 详 见 附 录, 只 统 计 Bloomberg 中 标 记 为 主 份 额 的 新 发 基 金 ): 债 券 型 关 注 被 高 估 或 被 低 估 的 信 用 类 工 具 股 票 型 关 注 能 源 类 公 司, 主 要 投 资 于 总 收 益 互 换 股 票 互 换 和 组 合 互 换 等 场 外 衍 生 工 具 混 合 型 关 注 动 态 配 臵 和 长 期 资 本 增 值 商 品 型 投 资 除 农 产 品 和 牲 畜 之 外 的 大 宗 商 品 1.4 香 港 新 发 基 金 本 期 香 港 无 新 发 基 金 表 1 香 港 新 发 基 金 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 基 金 管 理 公 司 注 册 地 1.5 台 湾 新 发 基 金 本 期 台 湾 无 新 发 基 金 表 2 台 湾 新 发 基 金 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 基 金 管 理 公 司 注 册 地 2 国 内 新 成 立 新 发 行 基 金 2.1 新 成 立 基 金 国 内 新 成 立 基 金 51 只, 分 别 是 混 合 型 25 只, 债 券 型 和 货 币 市 场 型 各 11 只, 以 及 股 票 型 4 只 新 成 立 基 金 中 规 模 最 大 的 是 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货 币 B, 约 134 亿 ; 其 次 是 农 银 汇 理 天 天 利 A 和 南 方 安 心 保 本, 规 模 分 别 为 76 亿 和 40 亿 新 成 立 一 只 公 募 对 冲 基 金, 为 中 邮 绝 对 收 益 策 略, 募 集 规 模 为 12 亿 详 情 见 下 表 : 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 4 -

5 表 3 国 内 新 成 立 基 金 证 券 代 码 证 券 简 称 基 金 规 模 [ 亿 元 ] 基 金 成 立 日 投 资 风 格 银 河 基 金 类 型 发 行 日 期 OF 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货 币 B 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 农 银 汇 理 天 天 利 A 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 南 方 安 心 保 本 保 本 混 合 型 保 本 型 基 金 OF 招 商 安 弘 保 本 保 本 混 合 型 保 本 型 基 金 OF 农 银 汇 理 天 天 利 B 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 国 泰 鑫 保 本 保 本 混 合 型 保 本 型 基 金 OF 博 时 安 誉 18 个 月 债 券 型 封 闭 式 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 泓 德 泓 利 B 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 华 安 乐 惠 保 本 A 保 本 混 合 型 保 本 型 基 金 OF 国 投 瑞 银 瑞 兴 保 本 保 本 混 合 型 保 本 型 基 金 OF 嘉 实 环 保 低 碳 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 南 方 瑞 利 保 本 保 本 混 合 型 保 本 型 基 金 OF 华 安 乐 惠 保 本 C 保 本 混 合 型 保 本 型 基 金 OF 中 海 顺 鑫 保 本 混 合 型 保 本 型 基 金 OF 中 邮 绝 对 收 益 策 略 混 合 型 对 冲 策 略 基 金 OF 嘉 实 机 构 快 线 H 货 币 型 OF 中 邮 尊 享 一 年 定 期 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 长 盛 互 联 网 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 南 方 沪 港 深 价 值 主 题 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 新 华 积 极 价 值 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 工 银 瑞 信 文 体 产 业 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 光 大 中 国 制 造 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 国 都 创 新 驱 动 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 招 商 招 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 东 兴 蓝 海 财 富 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 东 吴 国 企 改 革 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 华 润 元 大 中 创 100ETF 联 接 被 动 指 数 型 ETF 联 接 基 金 OF 上 投 摩 根 文 体 休 闲 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 国 投 瑞 银 中 国 价 值 发 现 股 票 型 QDII 大 中 华 股 票 型 基 金 OF 民 生 加 银 新 收 益 A 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 交 银 裕 通 纯 债 A 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 圆 信 永 丰 兴 融 A 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 兴 业 丰 利 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 浙 商 惠 盈 纯 债 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 中 欧 骏 盈 B 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 广 发 安 宏 回 报 A 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 德 邦 增 利 B 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 广 发 安 富 回 报 A 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 财 通 保 本 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 民 生 加 银 新 收 益 C 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 汇 添 富 理 财 21 天 A 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 泓 德 泓 利 A 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 交 银 裕 通 纯 债 C 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 广 发 安 宏 回 报 C 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货 货 币 型 货 币 市 场 基 金 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 5 -

6 币 A OF 汇 丰 晋 信 大 盘 H 稳 健 增 长 型 OF 圆 信 永 丰 兴 融 C 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 广 发 安 富 回 报 C 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 德 邦 增 利 A 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 中 欧 骏 盈 A 货 币 型 货 币 市 场 基 金 F OF 华 泰 柏 瑞 量 化 H 混 合 型 资 料 来 源 :Wind, 兴 业 证 券 研 究 所 2.2 新 发 行 基 金 本 期 新 发 行 44 只 基 金, 分 别 是 混 合 型 20 只 股 票 型 14 只 债 券 型 9 只 和 货 币 型 1 只 其 中 混 合 型 关 注 生 态 环 保 健 康 环 保 物 联 网 转 型 升 级 和 保 本 等 主 题, 股 票 型 关 注 前 沿 医 疗 现 代 服 务 精 准 医 疗 智 能 汽 车 物 流 产 业 和 安 全 战 略 等 主 题, 其 中 汇 添 富 中 证 精 准 医 疗 指 数 基 金 正 在 发 行 中 详 情 如 下 : 表 4 国 内 新 发 行 基 金 证 券 代 码 证 券 简 称 投 资 风 格 银 河 基 金 类 型 发 行 时 间 OF 工 银 瑞 信 前 沿 医 疗 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 兴 业 聚 盛 灵 活 配 臵 型 灵 活 策 略 基 金 OF 建 信 现 代 服 务 业 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 南 方 安 心 保 本 保 本 混 合 型 保 本 型 基 金 OF 创 金 合 信 中 证 500A 增 强 指 数 型 增 强 指 数 股 票 型 基 金 OF 创 金 合 信 沪 深 300C 增 强 指 数 型 增 强 指 数 股 票 型 基 金 OF 创 金 合 信 沪 深 300A 增 强 指 数 型 增 强 指 数 股 票 型 基 金 OF 创 金 合 信 中 证 500C 增 强 指 数 型 增 强 指 数 股 票 型 基 金 OF 华 夏 大 中 华 企 业 精 选 灵 活 配 臵 型 QDII 混 合 基 金 OF 汇 添 富 中 证 精 准 医 疗 C 被 动 指 数 型 OF 平 安 大 华 安 心 保 本 保 本 混 合 型 保 本 型 基 金 OF 汇 添 富 中 证 精 准 医 疗 A 被 动 指 数 型 标 准 指 数 股 票 型 基 金 OF 长 城 久 安 保 本 保 本 混 合 型 保 本 型 基 金 OF 银 华 生 态 环 保 主 题 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 博 时 安 和 18 个 月 C 债 券 型 封 闭 式 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 博 时 安 和 18 个 月 A 债 券 型 封 闭 式 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 嘉 实 新 常 态 C 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 嘉 实 新 常 态 A 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 财 通 保 本 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 景 顺 长 城 景 盛 双 息 A 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 国 联 安 科 技 动 力 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 嘉 实 智 能 汽 车 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 建 信 安 心 保 本 三 号 保 本 混 合 型 保 本 型 基 金 OF 创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 浙 商 汇 金 转 型 升 级 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 鹏 华 健 康 环 保 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 广 发 安 富 回 报 A 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 汇 添 富 理 财 21 天 A 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 广 发 安 富 回 报 C 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 6 -

7 OF 中 银 美 元 债 人 民 币 债 券 型 QDII 债 券 基 金 OF 华 宝 兴 业 核 心 优 势 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 华 富 物 联 世 界 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 国 富 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 宝 盈 国 家 安 全 战 略 沪 港 深 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 工 银 瑞 信 物 流 产 业 股 票 型 标 准 股 票 型 基 金 OF 中 银 美 元 债 美 元 债 券 型 QDII 债 券 基 金 OF 中 银 稳 进 保 本 保 本 混 合 型 保 本 型 基 金 OF 中 邮 尊 享 一 年 定 期 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 兴 业 丰 利 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 民 生 加 银 新 收 益 A 债 券 型 普 通 债 券 型 基 金 OF 中 欧 骏 盈 A 货 币 型 货 币 市 场 基 金 OF 浙 商 惠 盈 纯 债 债 券 型 长 期 标 准 债 券 型 基 金 OF 广 发 安 宏 回 报 A 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 OF 广 发 安 宏 回 报 C 灵 活 配 臵 型 灵 活 配 臵 型 基 金 资 料 来 源 :Wind, 兴 业 证 券 研 究 所 3 国 内 新 批 准 基 金 新 受 理 基 金 ( 至 ) 3.1 新 批 准 基 金 本 期 国 内 新 批 准 基 金 12 只, 其 中 有 混 合 型 5 只, 股 票 型 和 货 币 型 各 3 只, 以 及 债 券 型 1 只 混 合 型 关 注 沪 港 深 和 保 本 等 主 题 ; 股 票 型 中, 汇 添 富 获 批 了 两 只 指 数 基 金, 分 别 是 中 证 生 物 科 技 主 题 指 数 基 金 和 中 药 指 数 基 金, 值 得 关 注 表 5 国 内 新 批 准 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 申 请 材 料 受 理 决 定 或 者 不 予 申 请 事 项 人 接 收 日 受 理 决 定 日 决 定 广 发 平 安 银 行 安 泽 回 报 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 汇 丰 晋 信 交 通 银 行 沪 港 深 股 票 型 ( 受 理 ) 长 城 建 设 银 行 久 安 保 本 混 合 型 ( 受 理 ) 招 商 中 信 银 行 招 福 宝 货 币 市 场 基 金 ( 受 理 ) 诺 安 建 设 银 行 安 鑫 保 本 混 合 型 ( 受 理 ) 诺 安 农 业 银 行 益 鑫 保 本 混 合 型 ( 受 理 ) 新 华 平 安 银 行 信 用 增 强 债 券 型 ( 受 理 ) 汇 添 富 建 设 银 行 中 证 生 物 科 技 主 题 指 数 型 发 起 式 基 金 ( 受 理 ) 广 发 工 商 银 行 货 币 市 场 基 金 ( 受 理 ) 嘉 实 上 海 浦 东 发 展 银 行 机 构 快 线 货 币 市 场 基 金 ( 受 理 ) 东 证 资 管 平 安 银 行 东 方 红 睿 轩 沪 港 深 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 汇 添 富 建 设 银 行 中 证 中 药 指 数 型 发 起 式 基 金 (LOF) ( 受 理 ) 注 : 决 定 日 为 证 监 会 网 站 公 布 的 批 准 日 资 料 来 源 : 证 监 会 网 站, 兴 业 证 券 研 究 所 3.2 新 受 理 基 金 本 期 国 内 新 受 理 基 金 21 只 其 中 按 简 易 程 序 受 理 21 只, 分 别 是 混 合 型 18 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 7 -

8 只 和 债 券 型 3 只 混 合 型 关 注 医 改 健 康 产 业 科 技 领 先 中 国 制 造 新 兴 龙 头 和 保 本 等 主 题 按 普 通 程 序 受 理 0 只 注 : 根 据 关 于 审 核 基 金 审 核 制 度 改 革 有 关 问 题 的 通 知, 从 2013 年 开 始, 基 金 审 核 实 行 简 易 程 序 和 普 通 程 序 实 行 简 易 程 序 审 核 的 常 规 产 品 包 括 普 通 股 票 型 ( 混 合 型 ) 债 券 型 指 数 型 货 币 基 金 发 起 式 基 金 常 规 QDII 产 品 及 单 市 场 ETF, 审 核 期 限 为 20 天 对 于 分 级 基 金 理 财 基 金 跨 市 场 ( 境 )ETF 以 及 其 他 有 特 殊 安 排 的 基 金 产 品, 考 虑 到 产 品 尚 不 成 熟 或 运 作 机 制 复 杂, 暂 不 实 行 简 易 程 序, 审 核 期 限 为 6 个 月 表 6 国 内 新 申 请 基 金 1 简 易 程 序 ( 审 核 期 限 为 20 天 ) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 申 请 事 项 申 请 材 料 接 收 日 受 理 决 定 或 者 不 予 受 理 决 定 日 上 投 摩 根 建 设 银 行 中 国 世 纪 灵 活 配 臵 混 合 型 (QDII) ( 受 理 ) 中 信 建 投 渤 海 银 行 医 改 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 泓 德 兴 业 银 行 泓 汇 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 摩 根 士 丹 利 华 鑫 民 生 银 行 健 康 产 业 混 合 型 ( 受 理 ) 新 疆 前 海 联 合 工 商 银 行 新 思 路 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 摩 根 士 丹 利 华 鑫 农 业 银 行 科 技 领 先 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 博 时 建 设 银 行 鑫 源 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 建 信 光 大 银 行 全 球 美 元 计 价 债 债 券 型 ( 受 理 ) 平 安 大 华 广 发 证 券 睿 享 文 娱 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 天 治 交 通 银 行 中 国 制 造 2025 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 东 吴 江 苏 银 行 安 鑫 量 化 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 前 海 开 源 招 商 银 行 量 化 优 选 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 中 银 中 信 银 行 宏 利 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 中 银 中 信 银 行 丰 利 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 中 银 中 信 银 行 腾 利 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 德 邦 民 生 银 行 纯 债 9 个 月 定 期 开 放 债 券 型 ( 受 理 ) 嘉 实 交 通 银 行 稳 益 债 券 型 ( 受 理 ) 招 商 中 国 银 行 安 元 保 本 混 合 型 ( 受 理 ) 招 商 中 国 银 行 安 德 保 本 混 合 型 ( 受 理 ) 南 方 中 国 银 行 荣 泽 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 南 方 工 商 银 行 新 兴 龙 头 灵 活 配 臵 混 合 型 ( 受 理 ) 资 料 来 源 : 证 监 会 网 站, 兴 业 证 券 研 究 所 2 普 通 程 序 ( 审 核 期 限 为 6 个 月 ) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 申 请 事 项 申 请 材 料 接 收 日 资 料 来 源 : 证 监 会 网 站, 兴 业 证 券 研 究 所 受 理 决 定 或 者 不 予 受 理 决 定 日 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 8 -

9 附 录 表 7 新 发 基 金 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 VRSAX JPEU IZIAX GLISX CCCFX ADX IMOM DYLS DYB NDGAX Voya Target Retirement 2060 Fund JPMorgan Diversified Return Europe ETF Invesco International Companies Fund Great Lakes Disciplined International Smaller Company Fund Campbell Core Carry Fund AllianzGI Discovery Portfolio MomentumShares International Quantitative Momentum ETF WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Fund WisdomTree Dynamic Bearish U.S. Fund Neuberger Berman Dividend Growth Fund 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 基 金 种 类 12/21/2015 共 同 基 金 资 产 类 别 混 合 配 臵 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 退 休 基 金 /21/2015 ETF 股 票 欧 洲 地 区 /21/2015 共 同 基 金 股 票 国 际 市 场 N.A. 12/21/2015 共 同 基 金 股 票 小 市 值 公 司 /21/2015 共 同 基 金 另 类 CTA 策 略 基 金 管 理 公 司 Voya Investments LLC JP Morgan Investment Management Invesco Advisers Inc Great Lakes Advisors LLC Campbell & Co Investment Adviser LLC 注 册 国 家 12/21/2015 共 同 基 金 股 票 N.A. N.A. 12/23/2015 ETF 股 票 12/23/2015 ETF 股 票 12/23/2015 ETF 股 票 策 略 指 数, 动 量 风 格 策 略 指 数, 多 空 组 合 策 略 指 数, 反 向 做 空 /29/2015 共 同 基 金 股 票 分 红 型 N.A. Alpha Architect LLC WisdomTree Asset Management 2.43 同 上 Neuberger Berman Management 表 8 欧 洲 新 发 基 金 ( 除 ETF) 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 THRME NC LX MAPSER T AV LVCEBE C LX HINRPH F GR THEAM Quant - Raw Materials Enhanced/Luxembourg Multi Asset Portfolio Select-Ertrag LFIS Vision UCITS - Credit Hinkel Relative Performance HI Fonds 基 金 种 类 资 产 类 别 12/21/2015 SICAV 商 品 12/21/2015 共 同 基 金 混 合 配 臵 特 点 大 宗 商 品 ( 除 农 产 品 和 牲 畜 ) 动 态 配 臵 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 N.A. N.A. 12/21/2015 SICAV 债 券 信 用 工 具 N.A. 12/21/2015 共 同 基 金 混 合 配 臵 长 期 资 本 增 值 4.07 基 金 管 理 公 司 THEAM Valartis Asset Management Austria KAG La Francaise Investment Solutions HANSAINVE ST Hanseatische Investment 注 册 国 家 卢 森 堡 奥 地 利 卢 森 堡 德 国 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 9 -

10 HEPC A ID DEKOSF I GR Heptagon Fund PLC - Cushing Energy Infrastructure Fund Deka - OSA StrategieFonds 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 12/22/2015 共 同 基 金 股 票 能 源, 主 要 投 资 于 互 换 N.A. 爱 尔 兰 12/21/2015 共 同 基 金 N.A. N.A. N.A. N.A. 德 国 表 9 欧 洲 新 发 ETF 代 码 完 整 名 称 成 立 日 期 资 料 来 源 :Bloomberg, 兴 业 证 券 研 究 所 基 金 种 类 资 产 类 别 特 点 总 资 产 ( 百 万 ) 美 元 基 金 管 理 公 司 注 册 国 家 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

11 投 资 评 级 说 明 行 业 评 级 报 告 发 布 日 后 的 12 个 月 内 行 业 股 票 指 数 的 涨 跌 幅 度 相 对 同 期 上 证 综 指 / 深 圳 成 指 的 涨 跌 幅 为 基 准, 投 资 建 议 的 评 级 标 准 为 : 推 荐 : 相 对 表 现 优 于 市 场 ; 中 回 性 : 相 对 表 现 与 市 场 持 平 避 : 相 对 表 现 弱 于 市 场 公 司 评 级 报 告 发 布 日 后 的 12 个 月 内 公 司 的 涨 跌 幅 度 相 对 同 期 上 证 综 指 / 深 圳 成 指 的 涨 跌 幅 为 基 准, 投 资 建 议 的 评 级 标 准 为 : 买 入 : 相 对 大 盘 涨 幅 大 于 15% ; 增 中 持 : 相 对 大 盘 涨 幅 在 5%~15% 之 间 性 : 相 对 大 盘 涨 幅 在 -5%~5%; 减 持 : 相 对 大 盘 涨 幅 小 于 -5% 机 构 销 售 经 理 联 系 方 式 机 构 销 售 负 责 人 邓 亚 萍 dengyp@xyzq.com.cn 上 海 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 罗 龙 飞 luolf@xyzq.com.cn 盛 英 君 shengyj@xyzq.com.cn 杨 忱 yangchen@xyzq.com.cn 王 政 wangz@xyzq.com.cn 冯 诚 fengcheng@xyzq.com.cn 王 溪 wangxi@xyzq.com.cn 顾 超 guchao@xyzq.com.cn 李 远 帆 liyuanfan@xyzq.com.cn 胡 岩 huyanjg@xyzq.com.cn 王 立 维 wanglw@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 北 京 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 朱 圣 诞 zhusd@xyzq.com.cn 郑 小 平 zhengxiaoping@xyzq.com.cn 肖 霞 xiaoxia@xyzq.com.cn 陈 杨 chenyangjg@xyzq.com.cn 刘 晓 浏 liuxiaoliu@xyzq.com.cn 吴 磊 wulei@xyzq.com.cn 何 嘉 hejia@xyzq.com.cn 地 址 : 北 京 市 西 城 区 武 定 侯 街 2 号 泰 康 国 际 大 厦 6 层 609(100033) 传 真 : 深 圳 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 朱 元 彧 zhuyy@xyzq.com.cn 李 昇 lisheng@xyzq.com.cn 杨 剑 yangjian@xyzq.com.cn 邵 景 丽 shaojingli@xyzq.com.cn 王 维 宇 wangweiyu@xyzq.com.cn 地 址 : 福 田 区 中 心 四 路 一 号 嘉 里 建 设 广 场 第 一 座 701(518035) 传 真 : 海 外 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 刘 易 容 liuyirong@xyzq.com.cn 徐 皓 xuhao@xyzq.com.cn 张 珍 岚 zhangzhenlan@xyzq.com.cn 陈 志 云 chanchiwan@xyzq.com.cn 曾 雅 琪 zengyaqi@xyzq.com.cn 申 胜 雄 shensx@xyzq.com.cn 赵 新 莉 zhaoxinli@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 私 募 及 企 业 客 户 负 责 人 刘 俊 文 liujw@xyzq.com.cn 私 募 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 徐 瑞 xur@xyzq.com.cn 杨 雪 婷 yangxueting@xyzq.com.cn 唐 恰 tangqia@xyzq.com.cn 韩 立 峰 hanlf@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

12 港 股 机 构 销 售 服 务 团 队 机 构 销 售 负 责 人 丁 先 树 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 郑 梁 燕 阳 焓 王 子 良 周 围 孙 博 轶 地 址 : 香 港 中 环 德 辅 道 中 199 号 无 限 极 广 场 32 楼 3201 室 传 真 :(852) 信 息 披 露 股 情 况 本 公 司 在 知 晓 的 范 围 内 履 行 信 息 披 露 义 务 客 户 可 登 录 内 幕 交 易 防 控 栏 内 查 询 静 默 期 安 排 和 关 联 公 司 持 分 析 师 声 明 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格 并 注 册 为 证 券 分 析 师, 以 勤 勉 的 职 业 态 度, 独 立 客 观 地 出 具 本 报 告 本 报 告 清 晰 准 确 地 反 映 了 本 人 的 研 究 观 点 本 人 不 曾 因, 不 因, 也 将 不 会 因 本 报 告 中 的 具 体 推 荐 意 见 或 观 点 而 直 接 或 间 接 收 到 任 何 形 式 的 补 偿 法 律 声 明 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 已 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 本 报 告 仅 供 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 客 户 应 当 认 识 到 有 关 本 报 告 的 短 信 提 示 电 话 推 荐 等 只 是 研 究 观 点 的 简 要 沟 通, 需 以 本 公 司 网 站 刊 载 的 完 整 报 告 为 准, 本 公 司 接 受 客 户 的 后 续 问 询 本 报 告 并 非 针 对 或 意 图 发 送 予 或 为 任 何 就 发 送 发 布 可 得 到 或 使 用 此 报 告 而 使 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 及 其 关 联 子 公 司 等 违 反 当 地 的 法 律 或 法 规 或 可 致 使 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 受 制 于 相 关 法 律 或 法 规 的 任 何 地 区 国 家 或 其 他 管 辖 区 域 的 公 民 或 居 民, 包 括 但 不 限 于 及 公 民 (1934 年 证 券 交 易 所 第 15a-6 条 例 定 义 为 本 主 要 机 构 投 资 者 除 外 ) 本 公 司 的 销 售 人 员 交 易 人 员 以 及 其 他 专 业 人 士 可 能 会 依 据 不 同 假 设 和 标 准 采 用 不 同 的 分 析 方 法 而 口 头 或 书 面 发 表 与 本 报 告 意 见 及 建 议 不 一 致 的 市 场 评 论 和 / 或 交 易 观 点 本 公 司 没 有 将 此 意 见 及 建 议 向 报 告 所 有 接 收 者 进 行 更 新 的 义 务 本 公 司 的 资 产 管 理 部 门 自 营 部 门 以 及 其 他 投 资 业 务 部 门 可 能 独 立 做 出 与 本 报 告 中 的 意 见 或 建 议 不 一 致 的 投 资 决 策 本 公 司 系 列 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 们 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 报 告 中 的 信 息 或 意 见 并 不 构 成 所 述 证 券 的 买 卖 出 价 或 征 价, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 和 作 者 无 关 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 可 能 会 持 有 本 报 告 中 提 及 公 司 所 发 行 的 证 券 头 寸 并 进 行 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 业 务 服 务 因 此, 投 资 者 应 当 考 虑 到 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 及 / 或 其 相 关 人 员 可 能 存 在 影 响 本 报 告 观 点 客 观 性 的 潜 在 利 益 冲 突 投 资 者 请 勿 将 本 报 告 视 为 投 资 或 其 他 决 定 的 唯 一 信 赖 依 据 若 本 报 告 的 接 收 人 非 本 公 司 的 客 户, 应 在 基 于 本 报 告 作 出 任 何 投 资 决 定 或 就 本 报 告 要 求 任 何 解 释 前 咨 询 独 立 投 资 顾 问 本 报 告 的 版 权 归 本 公 司 所 有 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 利 除 非 另 有 书 面 显 示, 否 则 本 报 告 中 的 所 有 材 料 的 版 权 均 属 本 公 司 未 经 本 公 司 事 先 书 面 授 权, 本 报 告 的 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 方 式 制 作 任 何 形 式 的 拷 贝 复 印 件 或 复 制 品, 或 再 次 分 发 给 任 何 其 他 人, 或 以 任 何 侵 犯 本 公 司 版 权 的 其 他 方 式 使 用 未 经 授 权 的 转 载, 本 公 司 不 承 担 任 何 转 载 责 任 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

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