景顺长城沪深300等权重交易型开放式

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1 景 顺 长 城 沪 深 300 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 号 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 重 要 提 示 ( 一 ) 景 顺 长 城 沪 深 300 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 由 基 金 管 理 人 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 运 作 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 销 售 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 信 息 披 露 办 法 ) 景 顺 长 城 沪 深 300 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 ) 及 其 他 有 关 规 定 募 集, 并 经 中 国 证 监 会 2012 年 11 月 19 日 证 监 许 可 号 文 核 准 募 集, 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 5 月 7 日 正 式 生 效 ( 二 ) 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 ( 三 ) 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 ( 四 ) 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 ( 五 ) 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 投 资 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 ( 六 ) 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 人 根 据 所 持 有 的 基 金 份 额 享 受 基 金 收 益, 同 时 承 担 相 应 的 投 资 风 险 本 基 金 为 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 (ETF), 将 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 由 于 本 基 金 的 标 的 指 数 组 合 证 券 横 跨 深 圳 及 上 海 两 个 证 券 交 易 所, 本 基 金 的 申 购 赎 回 流 程 将 采 用 组 合 证 券 场 外 实 物 申 购 赎 回 的 模 式 办 理, 其 申 购 赎 回 流 程 与 仅 在 深 圳 或 上 海 交 易 所 上 市 的 非 跨 市 场 ETF 产 品 有 所 差 异 通 常 情 况 下, 投 资 人 的 申 购 赎 回 申 请 在 T+1 日 确 认, 申 购 所 得 ETF 份 额 及 赎 回 所 得 组 合 证 券 在 T+2 日 可 用 如 投 资 人 需 要 通 过 申 购 赎 回 代 理 券 商 参 与 本 基 金 的 申 购 赎 回, 则 应 同 时 持 有 并 使 用 深 圳 A 股 账 户 与 上 海 A 股 账 户, 且 该 两 个 账 户 的 证 件 号 码 及 名 称 属 于 同 一 投 资 人 所 有, 同 时 用 以 申 购 赎 回 的 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 的 托 管 证 券 公 司 和 上 海 A 股 账 户 的 指 定 交 易 证 券 公 司 应 为 同 一 申 购 赎 回 代 理 券 商 ( 七 ) 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前, 请 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 对 认 购 和 / 或 申 购 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策, 获 得 基 金 投 资 收 益, 亦 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 投 资 本 基 金 可 能 遇 到 的 风 险 包 括 但 不 限 于 : 市 场 风 险 信 用 风 险 管 理 风 险 流 动 性 风 险 操 作 或 技 术 风 险 合 规 风 险 本 基 金 的 特 有 风 险 和 其 他 风 险 等 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 被 动 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 人 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 人 自 行 负 责 ( 八 ) 本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2015 年 5 月 7 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 3 月 31 日 本 招 募 说 明 书 中 财 务 数 据 未 经 审 计 基 金 管 理 人 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 1 -

2 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 住 称 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 所 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场 第 一 座 21 层 法 定 代 表 人 : 赵 如 冰 批 准 设 立 文 号 : 证 监 基 金 字 号 设 立 日 期 :2003 年 6 月 12 日 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场 第 一 座 21 层 电 话 :(0755) 客 户 服 务 电 话 : 传 真 :(0755) 联 系 人 : 杨 皞 阳 ( 二 ) 基 金 管 理 人 基 本 情 况 本 基 金 管 理 人 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 号 文 批 准 设 立 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司, 由 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 景 顺 资 产 管 理 有 限 公 司 开 滦 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 大 连 实 德 集 团 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立, 并 于 2003 年 6 月 9 日 获 得 开 业 批 文, 注 册 资 本 1.3 亿 元 人 民 币, 目 前 各 家 出 资 比 例 分 别 为 49% 49% 1% 1% 公 司 设 立 了 两 个 专 门 机 构 : 风 险 管 理 委 员 会 和 投 资 决 策 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 负 责 公 司 整 体 运 营 风 险 的 控 制 投 资 决 策 委 员 会 负 责 指 导 基 金 财 产 的 运 作 确 定 基 本 的 投 资 策 略 和 投 资 组 合 的 原 则 公 司 设 置 如 下 部 门 : 股 票 投 资 部 固 定 收 益 部 国 际 投 资 部 量 化 及 ETF 投 资 部 专 户 投 资 部 研 究 部 渠 道 销 售 部 机 构 客 户 部 ETF 销 售 部 市 场 服 务 部 产 品 开 发 部 交 易 管 理 部 基 金 事 务 部 信 息 技 术 部 人 力 资 源 部 财 务 行 政 部 法 律 监 察 稽 核 部 总 经 理 办 公 室 各 部 门 的 职 责 如 下 : 1 股 票 投 资 部 : 负 责 根 据 投 资 决 策 委 员 会 制 定 的 投 资 原 则 进 行 国 内 股 票 选 择 和 组 合 的 投 资 管 理 2 固 定 收 益 部 : 负 责 根 据 投 资 决 策 委 员 会 制 定 的 投 资 原 则 进 行 国 内 债 券 选 - 2 -

3 择 和 组 合 的 投 资 管 理 并 完 成 固 定 收 益 的 研 究 3 国 际 投 资 部 : 主 要 负 责 与 QDII QFII 等 国 际 业 务 相 关 的 投 资 管 理 国 际 合 作 和 培 训 等 业 务 4 量 化 及 ETF 投 资 部 : 负 责 根 据 投 资 决 策 委 员 会 制 定 的 投 资 原 则, 以 严 谨 的 量 化 投 资 流 程 为 依 托, 负 责 各 类 主 动 和 被 动 量 化 产 品 的 投 资 管 理 5 专 户 投 资 部 : 负 责 完 成 一 对 一 一 对 多 等 特 定 客 户 资 产 管 理 产 品 的 投 资 管 理 6 研 究 部 : 负 责 对 宏 观 经 济 行 业 公 司 及 市 场 的 研 究 7 渠 道 销 售 部 : 负 责 公 司 产 品 在 各 银 行 券 商 等 渠 道 的 销 售 8 机 构 客 户 部 : 负 责 开 发 机 构 客 户, 并 使 其 认 识 并 了 解 我 公 司 在 企 业 年 金 社 保 等 方 面 所 提 供 的 基 金 产 品 及 服 务 9 ETF 销 售 部 : 负 责 公 司 ETF 类 产 品 的 销 售 及 服 务 10 市 场 服 务 部 : 负 责 公 司 市 场 营 销 策 略 计 划 制 定 及 推 广, 电 子 商 务 和 客 户 服 务 管 理 等 工 作 11 产 品 开 发 部 : 负 责 基 金 产 品 及 其 他 投 资 产 品 的 设 计 开 发 报 批 等 工 作 12 基 金 事 务 部 : 负 责 公 司 产 品 的 注 册 登 记 清 算 和 估 值 核 算 等 工 作 13 信 息 技 术 部 : 负 责 公 司 的 计 算 机 设 备 维 护 系 统 开 发 及 网 络 运 行 和 维 护 14 交 易 管 理 部 : 负 责 完 成 投 资 部 下 达 的 交 易 指 令, 并 进 行 事 前 的 风 险 控 制 15 人 力 资 源 部 : 负 责 公 司 各 项 人 力 资 源 管 理 工 作, 包 括 招 聘 薪 资 福 利 绩 效 管 理 培 训 员 工 关 系 从 业 资 格 管 理 高 管 及 基 金 经 理 资 格 管 理 等 16 财 务 行 政 部 : 负 责 公 司 财 务 管 理 及 日 常 行 政 事 务 管 理 17 法 律 监 察 稽 核 部 : 负 责 对 公 司 管 理 和 基 金 运 作 合 规 性 进 行 全 方 位 的 监 察 稽 核, 并 向 公 司 管 理 层 和 监 管 机 关 提 供 独 立 客 观 公 正 的 法 律 监 察 稽 核 报 告 18 总 经 理 办 公 室 : 主 要 受 总 经 理 委 托, 协 调 各 部 门 的 工 作, 并 负 责 公 司 日 常 办 公 秩 序 监 督 工 作 项 目 管 理 跟 进 等, 并 负 责 基 金 风 险 的 评 估 控 制 及 管 理 公 司 已 经 建 立 了 健 全 的 内 部 风 险 控 制 制 度 内 部 稽 核 制 度 财 务 管 理 制 度 人 事 管 理 制 度 信 息 披 露 制 度 和 员 工 行 为 准 则 等 公 司 管 理 制 度 体 系 ( 三 ) 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 - 3 -

4 赵 如 冰 先 生, 董 事 长, 经 济 学 硕 士 曾 任 葛 洲 坝 水 力 发 电 厂 主 任 研 究 员 级 高 级 工 程 师, 葛 洲 坝 至 上 海 超 高 压 直 流 输 电 葛 洲 坝 站 站 长 书 记, 葛 洲 坝 水 力 发 电 厂 办 公 室 主 任 兼 外 办 主 任, 华 能 南 方 开 发 公 司 党 组 书 记 总 经 理, 华 能 房 地 产 开 发 公 司 党 组 书 记 总 经 理, 中 住 地 产 开 发 公 司 总 经 理 党 组 书 记, 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 副 董 事 长 党 委 副 书 记 等 职 2009 年 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 董 事 长 罗 德 城 先 生, 董 事, 工 商 管 理 硕 士 曾 任 大 通 银 行 信 用 分 析 师 花 旗 银 行 投 资 管 理 部 副 总 裁 Capital House 亚 洲 分 公 司 的 董 事 总 经 理 1992 至 1996 年 间 出 任 香 港 投 资 基 金 公 会 管 理 委 员 会 成 员, 并 于 1996 至 1997 年 间 担 任 公 会 主 席 1997 至 2000 年 间, 担 任 香 港 联 交 所 委 员 会 成 员, 并 在 1997 至 2001 年 间 担 任 香 港 证 监 会 顾 问 委 员 会 成 员 现 任 景 顺 集 团 亚 太 区 首 席 执 行 官 黄 海 洲 先 生, 董 事, 工 商 管 理 硕 士 1992 年 9 月 起, 历 任 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 蛇 口 支 行 会 计 工 程 管 理 部 员 工 人 力 资 源 部 干 部, 新 江 南 投 资 公 司 副 总 经 理 2005 年 5 月 起 担 任 长 城 证 券 副 总 经 理, 现 任 长 城 证 券 副 总 经 理 党 委 委 员 许 义 明 先 生, 董 事, 总 经 理, 金 融 工 程 学 硕 士 曾 先 后 就 职 于 前 美 国 大 通 银 行 香 港 台 湾 及 伦 敦 分 行 财 资 部, 汇 丰 银 行 中 国 区 财 资 部 ; 也 曾 担 任 台 湾 景 顺 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 总 经 理 香 港 景 顺 资 产 管 理 有 限 公 司 大 中 华 区 业 务 拓 展 总 监 等 职 务 2009 年 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 董 事 兼 总 经 理 伍 同 明 先 生, 独 立 董 事, 文 学 学 士 (1972 年 毕 业 ) 香 港 会 计 师 公 会 会 员 (HKICPA) 英 国 特 许 公 认 会 计 师 (ACCA) 香 港 执 业 会 计 师 (CPA) 加 拿 大 公 认 管 理 会 计 师 (CMA) 拥 有 超 过 二 十 年 以 上 的 会 计 审 核 管 治 税 务 的 专 业 经 验 及 知 识, 受 训 于 国 际 知 名 会 计 师 楼 毕 马 威 会 计 师 行 [KPMG] 现 为 伍 同 明 会 计 师 行 所 有 者 靳 庆 军 先 生, 独 立 董 事, 法 学 硕 士 曾 担 任 中 信 律 师 事 务 所 涉 外 专 职 律 师, 在 香 港 马 士 打 律 师 行 英 国 律 师 行 C1yde & Co. 从 事 律 师 工 作,1993 年 发 起 设 立 信 达 律 师 事 务 所, 担 任 执 行 合 伙 人 现 任 金 杜 律 师 事 务 所 合 伙 人 李 晓 西 先 生, 独 立 董 事 曾 任 国 务 院 研 究 室 宏 观 经 济 研 究 司 司 长 现 任 北 京 师 范 大 学 校 学 术 委 员 会 副 主 任, 教 授 博 士 生 导 师 ; 中 国 社 会 科 学 院 研 究 生 院 教 授 博 士 生 导 师 ; 教 育 部 社 会 科 学 委 员 会 经 济 学 部 召 集 人 - 4 -

5 2 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员 王 天 广 先 生, 监 事, 金 融 学 学 士, 注 册 会 计 师 律 师 1996 年 7 月 至 1997 年 8 月 分 别 在 万 科 财 务 顾 问 公 司 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 部 工 作 ;1998 年 起 历 任 中 国 证 监 会 深 圳 监 管 局 任 副 处 长 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 投 行 部 总 经 理 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 投 行 总 部 总 经 理 等 职 务 2012 年 2 月 进 入 长 城 证 券 担 任 公 司 副 总 经 理 兼 投 资 银 行 事 业 部 总 经 理, 现 任 长 城 证 券 副 总 经 理 党 委 委 员 郭 慧 娜 女 士, 监 事, 管 理 理 学 硕 士 曾 任 伦 敦 安 永 会 计 师 事 务 所 核 数 师, 历 任 景 顺 投 资 管 理 有 限 公 司 项 目 主 管 业 务 发 展 部 副 经 理 企 业 发 展 部 经 理 亚 太 区 监 察 总 监 现 任 景 顺 投 资 管 理 有 限 公 司 亚 太 区 首 席 行 政 官 邵 媛 媛 女 士, 监 事, 管 理 学 硕 士 曾 任 职 于 深 圳 市 天 健 ( 信 德 ) 会 计 师 事 务 所 福 建 兴 业 银 行 深 圳 分 行 计 财 部 现 任 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 事 务 部 总 监 3 高 级 管 理 人 员 赵 如 冰 先 生, 董 事 长, 简 历 同 上 许 义 明 先 生, 总 经 理, 简 历 同 上 周 伟 达 先 生, 副 总 经 理, 工 商 管 理 硕 士 曾 担 任 联 博 香 港 有 限 公 司 分 析 员 中 国 研 究 总 监 兼 上 海 代 表 处 首 席 代 表 亚 洲 ( 除 日 本 外 ) 增 长 型 股 票 投 资 负 责 人 高 级 副 总 裁, 友 邦 保 险 有 限 公 司 上 海 分 公 司 资 产 管 理 中 心 副 总 裁 2014 年 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 Xie Sheng( 谢 生 ) 先 生, 副 总 经 理, 工 商 管 理 硕 士 曾 担 任 加 拿 大 丰 业 银 行 商 业 信 贷 经 理, 加 拿 大 道 明 资 产 管 理 公 司 亚 洲 市 场 部 总 经 理, 嘉 实 基 金 渠 道 总 监, 湘 财 荷 银 基 金 首 席 市 场 官, 富 国 基 金 总 经 理 助 理, 民 生 证 券 副 总 裁 执 行 委 员 会 委 员 兼 资 产 管 理 事 业 部 总 裁 职 务 2013 年 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 康 乐 先 生, 副 总 经 理, 经 济 学 硕 士 曾 先 后 担 任 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 研 究 部 研 究 员 组 合 管 理 部 投 资 经 理 国 际 业 务 部 投 资 经 理, 景 顺 投 资 管 理 有 限 公 司 市 场 销 售 部 经 理 北 京 代 表 处 首 席 代 表, 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 销 售 交 易 部 副 总 经 理 2011 年 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 吴 建 军 先 生, 副 总 经 理, 经 济 学 硕 士 曾 任 海 南 汇 通 国 际 信 托 投 资 公 司 证 券 部 副 经 理, 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 机 构 管 理 部 总 经 理 公 司 总 裁 助 理 2003 年 - 5 -

6 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 刘 焕 喜 先 生, 副 总 经 理, 投 资 与 金 融 系 博 士 历 任 武 汉 大 学 教 师 工 作 处 副 科 长 武 汉 大 学 成 人 教 育 学 院 讲 师, 证 券 时 报 社 编 辑 记 者, 长 城 证 券 研 发 中 心 研 究 员 总 裁 办 副 主 任 行 政 部 副 总 经 理 2003 年 加 入 本 公 司, 曾 担 任 公 司 督 察 长, 现 任 公 司 副 总 经 理 黄 卫 明 先 生, 督 察 长, 法 学 硕 士 历 任 国 家 工 商 局 市 场 司 主 任 科 员, 国 泰 君 安 证 券 公 司 总 裁 助 理 兼 人 力 资 源 部 总 经 理, 中 国 证 监 会 期 货 部 非 上 市 公 众 公 司 部 等 主 任 科 员 副 处 长 处 长 2010 年 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 督 察 长 4 本 基 金 基 金 经 理 简 历 本 公 司 采 用 团 队 投 资 方 式, 即 通 过 整 个 投 资 部 门 全 体 人 员 的 共 同 努 力, 争 取 良 好 投 资 业 绩 本 基 金 聘 任 基 金 经 理 如 下 : 徐 喻 军 先 生, 理 学 硕 士 曾 担 任 安 信 证 券 风 险 管 理 部 风 险 管 理 专 员 2012 年 3 月 加 入 本 公 司, 担 任 量 化 及 ETF 投 资 部 ETF 专 员 职 务 ; 自 2014 年 4 月 起 担 任 基 金 经 理 具 有 5 年 证 券 基 金 行 业 从 业 经 验 5 本 基 金 现 任 基 金 经 理 曾 管 理 的 基 金 名 称 及 管 理 时 间 无 6 本 基 金 现 任 基 金 经 理 兼 任 其 他 基 金 基 金 经 理 的 情 况 本 基 金 现 任 基 金 经 理 徐 喻 军 先 生 目 前 兼 任 上 证 180 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 上 证 180 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 和 景 顺 长 城 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 7 本 基 金 历 任 基 金 经 理 姓 名 及 管 理 时 间 基 金 经 理 姓 名 管 理 时 间 江 科 宏 先 生 2013 年 5 月 7 日 年 1 月 26 日 徐 喻 军 先 生 2014 年 4 月 19 日 - 至 今 8 投 资 决 策 委 员 会 委 员 名 单 本 公 司 的 投 资 决 策 委 员 会 由 公 司 总 经 理 分 管 投 资 的 副 总 经 理 各 投 资 总 监 研 究 总 监 基 金 经 理 代 表 等 组 成 公 司 的 投 资 决 策 委 员 会 成 员 姓 名 及 职 务 如 下 : 许 义 明 先 生, 总 经 理 ; 周 伟 达 先 生, 副 总 经 理 ; - 6 -

7 余 广 先 生, 股 票 投 资 部 投 资 总 监 ; 毛 从 容 女 士, 固 定 收 益 部 投 资 总 监 ; 黎 海 威 先 生, 量 化 及 ETF 投 资 部 投 资 总 监 ; 张 继 荣 先 生, 研 究 部 总 监 ; 杨 鹏 先 生, 股 票 投 资 部 投 资 副 总 监 兼 基 金 经 理 9 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 1 基 本 情 况 名 称 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 法 定 代 表 人 : 刘 士 余 成 立 日 期 :2009 年 1 月 15 日 批 准 设 立 机 关 和 批 准 设 立 文 号 : 中 国 银 监 会 银 监 复 [2009]13 号 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]23 号 注 册 资 本 :32,479,411.7 万 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 林 葛 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京 经 国 务 院 批 准, 中 国 农 业 银 行 整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 并 于 2009 年 1 月 15 日 依 法 成 立 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 承 继 原 中 国 农 业 银 行 全 部 资 产 负 债 业 务 机 构 网 点 和 员 工 中 国 农 业 银 行 网 点 遍 布 中 国 城 乡, 成 为 国 内 网 点 最 多 业 务 辐 射 范 围 最 广, 服 务 领 域 最 广, 服 务 对 象 最 多, 业 务 功 能 齐 全 的 大 型 国 有 商 业 银 行 之 一 在 海 外, 中 国 农 业 银 行 同 样 通 过 自 己 的 努 力 赢 得 了 良 好 的 信 誉, 每 年 位 居 财 富 世 界 500 强 企 业 之 列 作 为 一 家 城 乡 并 举 联 通 国 际 功 能 齐 备 的 大 型 国 有 商 业 银 行, 中 国 农 业 银 行 一 贯 秉 承 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念, 坚 持 审 慎 稳 健 经 营 可 持 续 发 展, 立 足 县 域 和 城 市 两 大 市 场, 实 施 差 异 - 7 -

8 化 竞 争 策 略, 着 力 打 造 伴 你 成 长 服 务 品 牌, 依 托 覆 盖 全 国 的 分 支 机 构 庞 大 的 电 子 化 网 络 和 多 元 化 的 金 融 产 品, 致 力 为 广 大 客 户 提 供 优 质 的 金 融 服 务, 与 广 大 客 户 共 创 价 值 共 同 成 长 中 国 农 业 银 行 是 中 国 第 一 批 开 展 托 管 业 务 的 国 内 商 业 银 行, 经 验 丰 富, 服 务 优 质, 业 绩 突 出,2004 年 被 英 国 全 球 托 管 人 评 为 中 国 最 佳 托 管 银 行 2007 年 中 国 农 业 银 行 通 过 了 美 国 SAS70 内 部 控 制 审 计, 并 获 得 无 保 留 意 见 的 SAS70 审 计 报 告, 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 的 全 面 认 可 中 国 农 业 银 行 着 力 加 强 能 力 建 设, 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升, 在 2010 年 首 届 金 牌 理 财 TOP10 颁 奖 盛 典 中 成 绩 突 出, 获 最 佳 托 管 银 行 奖 2010 年 再 次 荣 获 首 席 财 务 官 杂 志 颁 发 的 最 佳 资 产 托 管 奖 中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于 1998 年 5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成 立,2004 年 9 月 更 名 为 托 管 业 务 部, 内 设 养 老 金 管 理 中 心 技 术 保 障 处 营 运 中 心 委 托 资 产 托 管 处 保 险 资 产 托 管 处 证 券 投 资 基 金 托 管 处 境 外 资 产 托 管 处 综 合 管 理 处 风 险 管 理 处, 拥 有 先 进 的 安 全 防 范 设 施 和 基 金 托 管 业 务 系 统 2 主 要 人 员 情 况 中 国 农 业 银 行 托 管 业 务 部 现 有 员 工 140 余 名, 其 中 高 级 会 计 师 高 级 经 济 师 高 级 工 程 师 律 师 等 专 家 10 余 名, 服 务 团 队 成 员 专 业 水 平 高 业 务 素 质 好 服 务 能 力 强, 高 级 管 理 层 均 有 20 年 以 上 金 融 从 业 经 验 和 高 级 技 术 职 称, 精 通 国 内 外 证 券 市 场 的 运 作 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 截 止 2015 年 3 月 31 日, 中 国 农 业 银 行 托 管 的 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 和 开 放 式 证 券 投 资 基 金 共 254 只, 包 括 富 国 天 源 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 平 稳 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 阳 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 盛 同 德 主 题 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 博 时 内 需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汉 盛 证 券 投 资 基 金 裕 隆 证 券 投 资 基 金 景 福 证 券 投 资 基 金 鸿 阳 证 券 投 资 基 金 丰 和 价 值 证 券 投 资 基 金 久 嘉 证 券 投 资 基 金 长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 宝 盈 鸿 利 收 益 证 券 投 资 基 金 大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 大 成 债 券 投 资 基 金 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 - 8 -

9 银 河 收 益 证 券 投 资 基 金 长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 长 盛 动 态 精 选 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 内 需 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 万 家 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 信 银 利 精 选 开 放 式 证 券 投 资 基 金 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 中 海 分 红 增 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 新 华 优 选 分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金 交 银 施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 益 民 货 币 市 场 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 长 盛 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 益 民 创 新 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 复 兴 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 深 化 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 申 万 巴 黎 竞 争 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 成 长 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 治 稳 健 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 中 海 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 先 锋 股 票 证 券 投 资 基 金 东 吴 进 取 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 建 信 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 大 成 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 上 证 180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 上 证 180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 南 方 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 (LOF) 景 顺 长 城 能 源 基 建 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 博 时 创 业 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 商 信 用 - 9 -

10 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 消 费 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 汇 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 富 国 可 转 换 债 券 证 券 投 资 基 金 大 成 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 大 成 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金 (LOF) 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 四 季 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 消 费 服 务 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 黄 金 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF) 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 浙 商 聚 潮 产 业 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 领 先 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 南 方 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 先 进 制 造 股 票 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 新 兴 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 深 证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 南 方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 交 银 施 罗 德 深 证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 长 信 内 需 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 证 券 投 资 基 金 中 海 消 费 主 题 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 盛 同 瑞 中 证 200 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 亚 洲 ( 除 日 本 ) 机 会 股 票 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 逆 向 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 金 刚 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 全 球 房 地 产 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 新 经 济 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 建 新 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 恒 久 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 安 信

11 目 标 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 7 天 理 财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 理 财 21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 中 债 新 综 合 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 工 银 瑞 信 信 用 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 景 顺 长 城 支 柱 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 易 方 达 月 月 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 方 央 视 财 经 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 鹏 华 理 财 21 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 万 家 14 天 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 安 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 金 元 惠 理 惠 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 南 方 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 商 双 债 增 强 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 品 质 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 大 成 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 交 银 施 罗 德 荣 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 中 国 企 业 境 外 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 焦 点 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 沪 深 300 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 安 短 融 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 高 息 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 南 方 稳 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 四 季 金 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 永 福 养 老 理 财 混 合 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 易 方 达 投 资 级 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 润 元 大 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 盛 双 月 红 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 安 达 信 用 主 题 轮 动 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 安 信 永 利 信 用 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 祥 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 岁 岁 恒 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 景 益 货 币 市 场 基 金 万 家 市 政 纯 债 定 期 开 放 债 券

12 型 证 券 投 资 基 金 建 信 稳 定 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 融 通 通 源 一 年 目 标 触 发 式 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 大 成 信 用 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 品 牌 传 承 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 前 海 开 源 可 转 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 中 小 板 创 业 板 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 邮 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 建 信 改 革 红 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 交 银 施 罗 德 周 期 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 海 积 极 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 博 时 裕 隆 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 前 海 开 源 沪 深 300 指 数 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 季 加 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 大 成 景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 南 方 稳 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 商 可 转 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金 宝 盈 科 技 30 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 融 通 月 月 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 中 海 惠 祥 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 建 信 稳 定 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 东 方 新 兴 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 银 华 双 月 定 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 高 端 制 造 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 添 益 快 线 货 币 市 场 基 金 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 证 500 医 药 卫 生 指 数 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 鹏 华 先 进 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金 大 成 纳 斯 达 克 100 指 数 证 券 投 资 基 金 银 华 惠 增 利 货 币 市 场 基 金 华 润 元 大 富 时 中 国 A50 指 数 型 证 券 投 资 基 金 安 信 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 南 方 理 财 金 交 易 型 货 币 市 场 基 金 工 银 瑞 信 创 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 方 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开

13 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 前 海 开 源 股 息 率 100 强 等 权 重 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 开 泰 富 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 大 成 高 新 技 术 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 兰 克 林 国 海 大 中 华 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 工 银 瑞 信 战 略 转 型 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 云 端 生 活 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 安 信 消 费 医 药 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 泰 深 证 TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 二 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 风 险 控 制 制 度 说 明 1 内 部 控 制 目 标 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经 营 规 范 运 作 严 格 监 察, 确 保 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整, 确 保 有 关 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 2 内 部 控 制 组 织 结 构 风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 监 督 和 评 价 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽 核 职 权 3 内 部 控 制 制 度 及 措 施 具 备 系 统 完 善 的 制 度 控 制 体 系, 建 立 了 管 理 制 度 控 制 制 度 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程, 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业 务 管 理 实 行 严 格 的 复 核 审 核 检 查 制 度, 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制, 业 务 印 章 按 规 程 保 管 存 放 使 用, 账 户 资 料 严 格 保 管, 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置, 封 闭 管 理, 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责, 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作, 防 止 人 为 事 故 的 发 生, 技 术 系 统 完 整 独 立 ( 三 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 基 金 托 管 人 通 过 参 数 设 置 将 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 托 管 协 议 规 定 的 投 资 比 例 和 禁 止 投 资 品 种 输 入 监 控 系 统, 每 日 登 录 监 控 系 统 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作, 并 通 过 基 金 资 金 账 户 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 等 监 督 基 金 管 理

14 人 的 其 他 行 为 当 基 金 出 现 异 常 交 易 行 为 时, 基 金 托 管 人 应 当 针 对 不 同 情 况 进 行 以 下 方 式 的 处 理 : 1 电 话 提 示 对 媒 体 和 舆 论 反 映 集 中 的 问 题, 电 话 提 示 基 金 管 理 人 ; 2 书 面 警 示 对 本 基 金 投 资 比 例 接 近 超 标 资 金 头 寸 不 足 等 问 题, 以 书 面 方 式 对 基 金 管 理 人 进 行 提 示 ; 3 书 面 报 告 对 投 资 比 例 超 标 清 算 资 金 透 支 以 及 其 他 涉 嫌 违 规 交 易 等 行 为, 书 面 提 示 有 关 基 金 管 理 人 并 报 中 国 证 监 会 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 销 售 机 构 1 申 购 赎 回 代 理 券 商 ( 简 称 一 级 交 易 商 ) (1) 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 联 系 人 : 李 春 芳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (2) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 联 系 人 : 黄 岚 电 话 :

15 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (3) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 联 系 人 : 宋 明 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (4) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 法 定 代 表 人 : 万 建 华 联 系 人 : 芮 敏 祺 电 话 :(021) 转 6161 传 真 :(021) 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (5) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 魏 明 电 话 :(010) 传 真 :(010) 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (6) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅

16 联 系 人 : 曹 晔 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95523 或 网 址 : (7) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 深 圳 市 益 田 路 江 苏 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 联 系 人 : 林 生 迎 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : ,95565 网 址 : (8) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 268 号 法 定 代 表 人 : 兰 荣 联 系 人 : 林 武 能 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95562 网 址 : (9) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 刘 晨 李 芳 芳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (10) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司

17 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 人 : 李 笑 鸣 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95553 网 址 : (11) 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 解 放 东 路 29 号 迪 凯 银 座 22 层 法 定 代 表 人 : 沈 强 联 系 人 : 李 珊 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (12) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 法 定 代 表 人 : 何 如 联 系 人 : 周 杨 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95536 网 址 : (13) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 8 层 法 定 代 表 人 : 黄 金 琳 联 系 人 : 张 腾 电 话 : 传 真 :

18 客 户 服 务 电 话 :96326( 福 建 省 外 请 加 拨 0591) 网 址 : (14) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 联 系 人 : 庞 晓 芸 电 话 : 客 户 服 务 电 话 :95597 网 址 : (15) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 东 明 联 系 人 : 顾 凌 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95548 网 址 : (16) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 杨 泽 柱 联 系 人 : 奚 博 宇 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95579 或 网 址 : (17) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 潘 鑫 军 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 22 层 23 层 25 层 -29 层 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 21 层 -23 层 25 层 -29 层

19 联 系 人 : 胡 月 茹 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 热 线 :95503 公 司 网 站 : (18) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层 (266061) 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层 (266061) 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 联 系 人 : 吴 忠 超 联 系 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95548 网 址 : 2 二 级 市 场 交 易 代 理 券 商 包 括 具 有 经 纪 业 务 资 格 及 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 资 格 的 所 有 证 券 公 司 3 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规, 变 更 增 减 销 售 本 基 金 的 代 理 机 构, 并 及 时 公 告 ( 二 ) 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 周 明 联 系 人 : 崔 巍 联 系 电 话 :

20 ( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负 责 人 : 俞 卫 锋 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 吕 红 黎 明 联 系 人 : 黎 明 ( 四 ) 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 法 定 代 表 人 : 杨 绍 信 联 系 电 话 :(021) 传 真 :(021) 经 办 会 计 师 : 单 峰 陈 熹 四 基 金 的 名 称 景 顺 长 城 沪 深 300 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 六 基 金 的 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化

21 七 基 金 的 投 资 方 向 本 基 金 投 资 范 围 主 要 为 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股, 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% 此 外, 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 本 基 金 可 少 量 投 资 于 部 分 非 成 份 股 ( 包 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股 票 ) 一 级 市 场 新 股 或 增 发 的 股 票 衍 生 工 具 ( 权 证 股 指 期 货 等 ) 债 券 资 产 ( 国 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 次 级 债 可 转 换 债 券 分 离 交 易 可 转 债 央 行 票 据 中 期 票 据 短 期 融 资 券 等 ) 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 现 金 资 产 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 以 沪 深 300 等 权 重 指 数 为 标 的 指 数, 采 用 完 全 复 制 法, 即 以 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 为 原 则, 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 股 票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 在 因 特 殊 情 况 ( 如 成 份 股 停 牌 流 动 性 不 足 法 规 法 律 限 制 等 ) 导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情 况, 综 合 考 虑 相 关 性 估 值 流 动 性 等 因 素 挑 选 标 的 指 数 中 其 他 成 份 股 或 备 选 成 份 股 进 行 替 代 ( 同 行 业 股 票 优 先 考 虑 ) 或 者 采 用 其 他 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投 资 组 合, 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之 内, 尽 量 缩 小 跟 踪 误 差 本 基 金 力 争 使 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品, 如 期 权 权 证 以 及 其 他 与 标 的 指 数 或 标 的 指 数 成 份 股 备 选 成 份 股 相 关 的 衍 生 工 具 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的

22 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 标 的 指 数 及 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 等 权 重 指 数 如 果 指 数 发 布 机 构 变 更 或 者 停 止 上 述 标 的 指 数 编 制 及 发 布, 或 者 上 述 标 的 指 数 由 其 他 指 数 代 替, 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 上 述 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数, 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表 性 更 强 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出 时, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则, 通 过 适 当 的 程 序 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数, 并 同 时 更 换 本 基 金 的 基 金 名 称 与 业 绩 比 较 基 准 若 标 的 指 数 变 更 对 基 金 投 资 无 实 质 性 影 响 ( 包 括 但 不 限 于 编 制 机 构 变 更 指 数 更 名 等 ), 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 基 金 管 理 人 可 在 取 得 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 标 的 指 数, 报 中 国 证 监 会 备 案 并 及 时 公 告 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 被 动 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 十 一 基 金 投 资 组 合 报 告 景 顺 长 城 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 根 据 基 金 合 同 规 定, 已 经 复 核 了 本 投 资 组 合 报 告, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 财 务 数 据 截 至 2015 年 3 月 31 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 216,627, 其 中 : 股 票 216,627,

23 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,845, 其 他 资 产 1,248, 合 计 219,722, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 占 基 金 资 产 净 值 比 例 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 码 (%) A 农 林 牧 渔 业 1,170, B 采 矿 业 14,126, C 制 造 业 97,641, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 10,236, E 建 筑 业 11,898, F 批 发 和 零 售 业 9,369, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 7,235, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 14,755, J 金 融 业 24,805, K 房 地 产 业 6,911, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 5,176, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 2,716, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 777, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 7,744, S 综 合 2,063, 合 计 216,627, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票

24 3. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 北 车 81,831 1,506, 中 航 资 本 59,200 1,414, 中 国 南 车 82,987 1,409, 中 国 中 铁 100,328 1,267, 小 商 品 城 45,877 1,180, 金 螳 螂 32,262 1,134, 网 宿 科 技 12,500 1,117, 中 信 国 安 57,726 1,109, 中 国 电 建 110,170 1,089, 华 数 传 媒 22,152 1,085, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 4. 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 6. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货

25 9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 10. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 11. 投 资 组 合 报 告 附 注 11.1 本 报 告 期 内 未 出 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 者 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 3, 应 收 证 券 清 算 款 1,244, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,248, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券

26 11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 占 基 金 资 产 流 通 受 限 部 分 的 流 通 受 限 情 况 说 净 值 比 例 公 允 价 值 ( 元 ) 明 (%) 中 国 北 车 1,506, 筹 划 重 大 事 项 中 国 南 车 1,409, 筹 划 重 大 事 项 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 基 金 业 绩 数 据 截 至 2015 年 3 月 31 日 1 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较 表 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 年 5 月 7 日 至 2013 年 12 月 31 日 -6.20% 1.29% -3.61% 1.37% -2.59% -0.08% 2014 年 44.03% 1.15% 43.73% 1.17% 0.30% -0.02% 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 3 月 31 日 24.13% 1.60% 24.58% 1.61% -0.45% -0.01% 2013 年 5 月 7 日 至 2015 年 3 月 31 日 67.70% 1.27% 72.59% 1.30% -4.89% -0.03% 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较

27 注 : 本 基 金 的 资 产 配 置 比 例 为 : 本 基 金 投 资 范 围 主 要 为 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股, 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 本 基 金 可 少 量 投 资 于 部 分 非 成 份 股 ( 包 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股 票 ) 一 级 市 场 新 股 或 增 发 的 股 票 衍 生 工 具 ( 权 证 股 指 期 货 等 ) 债 券 资 产 ( 国 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 次 级 债 可 转 换 债 券 分 离 交 易 可 转 债 央 行 票 据 中 期 票 据 短 期 融 资 券 等 ) 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 现 金 资 产 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 2013 年 5 月 7 日 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 投 资 组 合 达 到 上 述 投 资 组 合 比 例 的 要 求 十 三 基 金 费 用 概 览 ( 一 ) 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 供 应 商 签 订 的 相 应 指 数 许 可 协 议 约 定 的 指 数 使 用

28 费 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 的 信 息 披 露 费 用 ; 5 基 金 上 市 费 及 年 费 ; 6 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 7 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 有 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 8 因 基 金 的 证 券 交 易 或 结 算 而 产 生 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 经 手 费 印 花 税 证 管 费 过 户 费 手 续 费 券 商 佣 金 权 证 交 易 的 结 算 费 及 其 他 类 似 性 质 的 费 用 等 ); 9 基 金 财 产 拨 划 支 付 的 银 行 费 用 ; 10 证 券 账 户 开 户 费 用 ; 11 按 照 国 家 有 关 规 定 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 ( 二 ) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定, 法 律 法 规 和 基 金 合 同 另 有 规 定 时 从 其 规 定 ( 三 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 在 通 常 情 况 下, 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.50% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 年 管 理 费 率 当 年 天 数, 本 基 金 年 管 理 费 率 为 0.50% H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 在 通 常 情 况 下, 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.10% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 年 托 管 费 率 当 年 天 数, 本 基 金 年 托 管 费 率 为 0.10% H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值

29 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 3 基 金 合 同 生 效 后 的 指 数 许 可 使 用 费 本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指 数 许 可 使 用 费 计 提 方 法 支 付 指 数 许 可 使 用 费 其 中, 基 金 合 同 生 效 前 的 许 可 使 用 固 定 费 不 列 入 基 金 费 用 在 通 常 情 况 下, 指 数 使 用 许 可 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.03% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.03% 当 年 天 数 H 为 每 日 计 提 的 指 数 使 用 许 可 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 合 同 生 效 后 的 指 数 许 可 使 用 费 按 日 计 提, 按 季 支 付 根 据 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 供 应 商 签 订 的 相 应 指 数 许 可 协 议 的 规 定, 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季 ( 自 然 季 度 ) 人 民 币 50,000 元, 当 季 标 的 指 数 许 可 使 用 费 不 足 50,000 元 的, 按 照 50,000 元 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 标 的 指 数 许 可 使 用 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 每 年 1 月,4 月,7 月,10 月 首 日 起 10 个 工 作 日 内 将 上 季 度 标 的 指 数 许 可 使 用 费 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 如 果 指 数 使 用 许 可 协 议 约 定 的 指 数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 费 率 和 支 付 方 式 等 发 生 调 整, 本 基 金 将 采 用 调 整 后 的 方 法 或 费 率 计 算 指 数 使 用 费 基 金 管 理 人 可 根 据 指 数 许 可 使 用 协 议 和 为 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益, 对 计 提 方 式 进 行 合 理 变 更 并 公 告 基 金 管 理 人 应 在 招 募 说 明 书 及 其 更 新 中 披 露 基 金 最 新 适 用 的 方 法 4 上 述 ( 一 ) 中 4 到 11 项 费 用 由 基 金 托 管 人 根 据 其 他 有 关 法 律 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定, 按 费 用 支 出 金 额 支 付, 列 入 或 摊 入 当 期 基 金 费 用 ( 四 ) 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用 1 认 购 费 用 本 基 金 的 认 购 采 用 份 额 认 购 的 原 则 基 金 管 理 人 办 理 网 下 现 金 认 购 和 网 下 股 票 认 购 时 可 按 照 下 表 费 率 收 取 认 购 费 用 发 售 代 理 机 构 办 理 网 上 现 金 认 购 网 下 现 金 认 购 网 下 股 票 认 购 时, 可 参

30 照 下 表 费 率 结 构 收 取 一 定 的 佣 金 投 资 者 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 认 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 认 购 份 额 认 购 费 率 M<50 万 份 1.00% 50 万 份 M<100 万 份 0.50% M 100 万 份 1000 元 / 笔 2 申 购 与 赎 回 的 对 价 费 用 申 购 对 价 赎 回 对 价 根 据 申 购 赎 回 清 单 和 投 资 者 申 购 赎 回 的 基 金 份 额 数 额 确 定 申 购 对 价 是 指 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 应 交 付 的 组 合 证 券 现 金 替 代 现 金 差 额 及 其 他 对 价 赎 回 对 价 是 指 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时, 基 金 管 理 人 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合 证 券 现 金 替 代 现 金 差 额 及 其 他 对 价 申 购 赎 回 清 单 由 基 金 管 理 人 编 制 T 日 的 申 购 赎 回 清 单 在 当 日 深 圳 证 券 交 易 所 开 市 前 通 知 深 圳 证 券 交 易 所 及 登 记 结 算 机 构, 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 及 基 金 管 理 人 网 站 公 告 T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算, 并 在 T+1 日 公 告, 计 算 公 式 为 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 基 金 份 额 总 数 如 遇 特 殊 情 况, 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 投 资 者 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 申 购 或 赎 回 份 额 0.5% 的 标 准 收 取 佣 金, 其 中 包 含 证 券 交 易 所 注 册 登 记 机 构 等 收 取 的 相 关 费 用 ( 五 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失, 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用, 包 括 但 不 限 于 验 资 费 会 计 师 和 律 师 费 信 息 披 露 费 等 费 用 不 列 入 基 金 费 用 ( 六 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 降 低 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率, 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 基 金 管 理 人 必 须 依 照 有 关 规 定 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 刊 登 公 告

31 ( 七 ) 基 金 税 收 基 金 和 基 金 份 额 持 有 人 根 据 国 家 法 律 法 规 的 规 定, 履 行 纳 税 义 务 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 1 在 三 基 金 管 理 人 部 分, 更 新 了 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 基 金 经 理 及 投 资 决 策 委 员 会 委 员 的 相 关 信 息 ; 2 在 四 基 金 托 管 人 部 分, 更 新 了 托 管 人 相 关 情 况 信 息 ; 3 在 五 相 关 服 务 机 构 部 分, 更 新 了 基 金 份 额 销 售 机 构 的 相 关 信 息 ; 4 在 十 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 和 非 交 易 过 户 部 分, 对 申 购 赎 回 清 单 的 格 式 举 例 的 成 分 股 信 息 进 行 了 更 新 ; 5 在 十 一 基 金 的 投 资 部 分, 更 新 了 基 金 投 资 组 合 报 告, 数 据 截 至 2015 年 3 月 31 日 ; 6 更 新 了 十 三 基 金 的 业 绩, 数 据 截 至 2015 年 3 月 31 日 ; 7 在 二 十 六 其 它 应 披 露 事 项 部 分, 更 新 了 近 期 发 布 的 与 本 基 金 有 关 的 公 告 目 录, 目 录 更 新 至 2015 年 5 月 7 日 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 二 一 五 年 六 月 十 九 日