华安上证龙头企业交易型开放式指数

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1 上 证 龙 头 ETF 更 新 的 招 书 摘 要 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月

2 重 要 提 示 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 由 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 基 金 管 理 人 ) 依 照 有 关 法 律 法 规 及 约 定 发 起, 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 )2010 年 9 月 1 日 关 于 核 准 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ) 核 准 本 基 金 基 金 合 同 自 2010 年 11 月 18 日 正 式 生 效 本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 投 资 有 风 险, 投 资 者 应 当 认 真 阅 读 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 基 金 法 律 文 件, 了 解 基 金 的 风 险 收 益 特 征, 并 根 据 自 身 的 投 资 目 的 投 资 期 限 投 资 经 验 资 产 状 况 等 判 断 基 金 是 否 和 投 资 者 的 风 险 承 受 能 力 相 适 应 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 基 金 管 理 人 管 理 的 其 它 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 担 本 招 募 说 明 书 摘 要 中 涉 及 与 基 金 托 管 人 相 关 的 基 金 信 息 已 经 与 基 金 托 管 人 复 核 除 特 别 说 明 外, 本 招 募 说 明 书 摘 要 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 5 月 18 日, 有 关 财 务 数 据 截 止 日 为 2016 年 3 月 31 日, 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日

3 目 录 一 基 金 管 理 人... 4 二 基 金 托 管 人... 8 三 相 关 服 务 机 构... 9 四 基 金 的 名 称 五 基 金 的 类 型 六 基 金 的 投 资 目 标 七 基 金 的 投 资 方 向 八 基 金 的 投 资 策 略 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 十 一 基 金 投 资 组 合 报 告 十 二 基 金 的 业 绩 十 三 费 用 概 览 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明... 31

4 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 1 名 称 : 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 2 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道 8 号 国 金 中 心 二 期 层 3 法 定 代 表 人 : 朱 学 华 4 设 立 日 期 :1998 年 6 月 4 日 5 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]20 号 6 注 册 资 本 :1.5 亿 元 人 民 币 7 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 8 经 营 范 围 : 从 事 基 金 管 理 业 务 发 起 设 立 基 金 以 及 从 事 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 9 存 续 期 间 : 持 续 经 营 10 联 系 电 话 :(021) 客 户 服 务 电 话 : 联 系 人 : 王 艳 13 网 址 : ( 二 ) 注 册 资 本 和 股 权 结 构 1 注 册 资 本 :1.5 亿 元 人 民 币 2 股 权 结 构 持 股 单 位 持 股 占 总 股 本 比 例 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 20% 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 20% 上 海 锦 江 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 20% 上 海 工 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 20% 国 泰 君 安 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 20% ( 三 ) 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 监 事 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 的 姓 名 从 业 简 历 4

5 学 历 及 兼 职 情 况 等 (1) 董 事 会 朱 学 华 先 生, 大 专 学 历 历 任 武 警 上 海 警 卫 局 首 长 处 副 团 职 参 谋, 上 海 财 政 证 券 有 限 公 司 党 总 支 副 书 记, 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 党 委 书 记 副 董 事 长 副 总 经 理 工 会 主 席, 兼 任 海 际 大 和 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 长 现 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 党 总 支 书 记 董 事 长 法 定 代 表 人 童 威 先 生, 博 士 研 究 生 学 历 历 任 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 发 展 中 心 总 经 理, 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 研 究 发 展 总 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ), 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理, 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 战 略 发 展 总 部 总 经 理 兼 董 事 会 办 公 室 主 任, 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 邱 平 先 生, 本 科 学 历, 高 级 政 工 师 职 称 历 任 上 海 红 星 轴 承 总 厂 党 委 书 记, 上 海 东 风 机 械 ( 集 团 ) 公 司 总 裁 助 理 副 总 裁, 上 海 全 光 网 络 科 技 股 份 公 司 总 经 理, 上 海 赛 事 商 务 有 限 公 司 总 经 理, 上 海 东 浩 工 艺 品 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 国 盛 集 团 科 教 投 资 有 限 公 司 党 委 副 书 记 总 裁 董 事, 上 海 建 筑 材 料 ( 集 团 ) 总 公 司 党 委 书 记 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 总 裁 现 任 上 海 工 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 党 委 副 书 记 执 行 董 事 ( 法 定 代 表 人 ) 总 裁 马 名 驹 先 生, 工 商 管 理 硕 士, 高 级 会 计 师 历 任 凤 凰 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理, 上 海 东 方 上 市 企 业 博 览 中 心 副 总 经 理 现 任 锦 江 国 际 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 总 裁 兼 计 划 财 务 部 经 理 及 金 融 事 业 部 总 经 理 上 海 锦 江 国 际 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 锦 江 麦 德 龙 现 购 自 运 有 限 公 司 董 事 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 董 事 上 海 景 域 文 化 传 播 有 限 公 司 董 事 Crystal Bright Developments Limited 董 事 史 带 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 监 事 上 海 上 国 投 资 产 管 理 有 限 公 司 监 事 董 鑑 华 先 生, 大 学 学 历, 高 级 经 济 师 历 任 上 海 市 审 计 局 基 建 处 科 员 副 主 任 科 员 处 长 助 理 副 处 长, 固 定 资 产 投 资 审 计 处 副 处 长 ( 主 持 工 作 ) 处 长, 上 海 市 审 计 局 财 政 审 计 处 处 长, 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 财 务 总 监 现 任 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 副 总 裁 财 务 总 监 聂 小 刚 先 生, 经 济 学 博 士 历 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 三 部 助 5

6 理 业 务 董 事 企 业 融 资 总 部 助 理 业 务 董 事 总 裁 办 公 室 主 管 总 裁 办 公 室 副 经 理 营 销 管 理 总 部 副 经 理 董 事 会 秘 书 处 主 任 助 理 董 事 会 秘 书 处 副 主 任 董 事 会 秘 书 处 主 任 上 市 办 公 室 主 任 国 泰 君 安 创 新 投 资 有 限 公 司 总 裁 等 职 务 现 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 战 略 管 理 部 总 经 理 独 立 董 事 : 吴 伯 庆 先 生, 大 学 学 历, 一 级 律 师, 曾 被 评 为 上 海 市 优 秀 律 师 与 上 海 市 十 佳 法 律 顾 问 历 任 上 海 市 城 市 建 设 局 秘 书 科 长 上 海 市 第 一 律 师 事 务 所 副 主 任 上 海 市 金 茂 律 师 事 务 所 主 任 上 海 市 律 师 协 会 副 会 长 现 任 上 海 市 金 茂 律 师 事 务 所 高 级 合 伙 人 夏 大 慰 先 生, 研 究 生 学 历, 教 授 现 任 上 海 国 家 会 计 学 院 学 术 委 员 会 主 任 教 授 博 士 生 导 师, 中 国 工 业 经 济 学 会 副 会 长, 财 政 部 会 计 准 则 委 员 会 咨 询 专 家, 财 政 部 企 业 内 部 控 制 标 准 委 员 会 委 员, 香 港 中 文 大 学 名 誉 教 授, 复 旦 大 学 管 理 学 院 兼 职 教 授, 上 海 证 券 交 易 所 上 市 委 员 会 委 员 享 受 国 务 院 政 府 津 贴 (2) 监 事 会 张 志 红 女 士, 经 济 学 博 士 历 任 中 国 证 监 会 上 海 监 管 局 ( 原 上 海 证 管 办 ) 机 构 处 副 处 长 机 构 监 管 处 副 处 长 机 构 监 管 处 处 长 机 构 监 管 一 处 处 长 上 市 公 司 监 管 一 处 处 长 等 职 务, 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 党 委 委 员 纪 委 书 记 预 算 管 理 委 员 会 委 员 合 规 总 监 副 总 经 理 投 资 决 策 委 员 会 委 员 等 职 务, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 投 行 业 务 委 员 会 副 总 裁 中 小 企 业 融 资 部 总 经 理 现 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 投 行 业 务 委 员 会 副 总 裁 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 长 赵 敏 先 生, 研 究 生 学 历 曾 在 上 海 社 会 科 学 院 人 口 与 发 展 研 究 所 工 作, 历 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 电 子 商 务 部 总 经 理 上 海 营 销 总 部 总 经 理 现 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 诸 慧 女 士, 研 究 生 学 历, 经 济 师 历 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 高 级 监 察 员, 集 中 交 易 部 总 监 助 理 现 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 集 中 交 易 部 总 监 (3) 高 级 管 理 人 员 朱 学 华 先 生, 大 专 学 历,17 年 证 券 基 金 从 业 经 验 历 任 武 警 上 海 警 卫 局 首 长 处 副 团 职 参 谋, 上 海 财 政 证 券 有 限 公 司 党 总 支 副 书 记, 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 6

7 党 委 书 记 副 董 事 长 副 总 经 理 工 会 主 席, 兼 任 海 际 大 和 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 长 现 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 党 总 支 书 记 董 事 长 法 定 代 表 人 童 威 先 生, 博 士 研 究 生 学 历,14 年 证 券 基 金 从 业 经 验 历 任 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 发 展 中 心 总 经 理, 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 研 究 发 展 总 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ), 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理, 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 战 略 发 展 总 部 总 经 理 兼 董 事 会 办 公 室 主 任, 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 章 国 富 先 生, 博 士 研 究 生 学 历,28 年 经 济 金 融 从 业 经 验 曾 任 上 海 财 经 大 学 副 教 授 硕 士 生 导 师, 上 海 大 华 会 计 师 事 务 所 会 计 师 中 国 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 上 海 分 公 司 副 总 经 理 上 海 华 虹 ( 集 团 ) 有 限 公 司 财 务 部 副 部 长 ( 主 持 工 作 ) 上 海 信 虹 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 上 海 新 鑫 投 资 有 限 公 司 财 务 总 监 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 现 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 薛 珍 女 士, 研 究 生 学 历,15 年 证 券 基 金 从 业 经 验 曾 任 华 东 政 法 大 学 副 教 授, 中 国 证 监 会 上 海 证 管 办 机 构 处 副 处 长, 中 国 证 监 会 上 海 监 管 局 法 制 工 作 处 处 长 现 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 2 本 基 金 基 金 经 理 现 任 基 金 经 理 : 牛 勇 先 生, 复 旦 大 学 经 济 学 硕 士,FRM( 金 融 风 险 管 理 师 ),11 年 证 券 金 融 从 业 经 历, 曾 在 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 从 事 研 究 工 作 2008 年 5 月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 后 任 风 险 管 理 与 金 融 工 程 部 高 级 金 融 工 程 师,2009 年 7 月 至 2010 年 8 月 担 任 华 安 MSCI 中 国 A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2010 年 6 月 至 2012 年 12 月 担 任 上 证 180 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2010 年 9 月 起 同 时 担 任 华 安 MSCI 中 国 A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2010 年 11 月 起 同 时 担 任 本 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 2012 年 6 月 至 2015 年 5 月 同 时 担 任 华 安 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 12 月 起 担 任 华 安 沪 深 300 量 化 增 强 型 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 历 任 基 金 经 理 : 许 之 彦 先 生, 自 2010 年 11 月 18 日 至 2012 年 12 月 22 日 担 任 本 基 金 基 金 经 理 7

8 徐 宜 宜 先 生, 自 2010 年 11 月 18 日 至 2012 年 12 月 22 日 担 任 本 基 金 基 金 经 理 3 本 公 司 采 取 集 体 投 资 决 策 制 度, 投 资 决 策 委 员 会 成 员 的 姓 名 和 职 务 如 下 : 朱 学 华 先 生, 董 事 长 党 总 支 书 记 翁 启 森 先 生, 基 金 投 资 部 兼 全 球 投 资 部 高 级 总 监 基 金 经 理 杨 明 先 生, 投 资 研 究 部 高 级 总 监 许 之 彦 先 生, 指 数 投 资 部 高 级 总 监 贺 涛 先 生, 固 定 收 益 部 总 监 基 金 经 理 上 述 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 4 业 务 人 员 的 准 备 情 况 截 至 2016 年 3 月 31 日, 公 司 目 前 共 有 员 工 327 人 ( 含 香 港 公 司 7 人 ), 其 中 55.6% 具 有 硕 士 及 以 上 学 位,84.7% 以 上 具 有 三 年 证 券 业 或 五 年 金 融 业 从 业 经 历, 具 有 丰 富 的 实 际 操 作 经 验 所 有 上 述 人 员 在 最 近 三 年 内 均 未 受 到 所 在 单 位 及 有 关 管 理 部 门 的 处 罚 公 司 业 务 由 投 资 与 研 究 营 销 后 台 支 持 等 三 个 业 务 板 块 组 成 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 基 本 情 况 名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 注 册 资 本 : 人 民 币 35,640, 万 元 联 系 电 话 : 联 系 人 : 洪 渊 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 截 至 2015 年 12 月 末, 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 198 人, 平 均 8

9 年 龄 30 岁,95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历, 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 ( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者, 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 务 以 来, 秉 承 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 宗 旨, 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 规 范 的 管 理 模 式 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队, 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责, 为 境 内 外 广 大 投 资 者 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 高 效 专 业 的 托 管 服 务, 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 最 成 熟 的 产 品 线 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 信 托 资 产 保 险 资 产 社 会 保 障 基 金 安 心 账 户 资 金 企 业 年 金 基 金 QFII 资 产 QDII 资 产 股 权 投 资 基 金 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 QDII 专 户 资 产 ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系, 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 风 险 管 理 等 增 值 服 务, 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 截 至 2015 年 12 月, 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 522 只 自 2003 年 以 来, 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 亚 洲 货 币 英 国 全 球 托 管 人 香 港 财 资 美 国 环 球 金 融 内 地 证 券 时 报 上 海 证 券 报 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 49 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行, 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 及 其 联 系 人 1 申 购 赎 回 代 办 证 券 公 司 ( 简 称 : 一 级 交 易 商 ): (1) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 层 法 定 代 表 人 : 万 建 华 9

10 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (2) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 电 话 :(010) 传 真 :(010) 客 户 服 务 电 话 :,95587 网 址 : (3) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 法 定 代 表 人 : 何 如 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 客 户 服 务 电 话 :95536 网 址 : (4) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 客 户 服 务 热 线 :95565 网 站 : (5) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 10

11 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 2-6 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 2-6 层 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 电 话 :(010) 传 真 :(010) 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (6) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (7) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 世 纪 商 贸 广 场 45 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 世 纪 商 贸 广 场 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :(021) 网 址 : (8) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 268 号 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 268 号 证 券 大 厦 ; 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 兰 荣 电 话 :(021) 传 真 :(021)

12 客 户 服 务 电 话 :95562 网 址 : (9) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 办 公 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 法 定 代 表 人 : 杨 泽 柱 电 话 : 客 户 服 务 电 话 :95579 网 址 : (10) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (11) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 办 公 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 余 维 佳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (12) 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 办 公 地 址 : 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 A 座 层 法 定 代 表 人 : 侯 巍 12

13 电 话 :(0351) 传 真 :(0351) 客 户 服 务 电 话 :95573 网 址 : (13) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 ( 新 盛 大 厦 )12 15 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 ( 新 盛 大 厦 )B 座 层 法 定 代 表 人 : 魏 庆 华 电 话 :(010) 传 真 :(010) 客 户 服 务 电 话 :(010) 网 址 : (14) 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 苏 州 市 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 办 公 地 址 : 苏 州 市 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 法 定 代 表 人 : 范 力 电 话 :(0512) 传 真 :(0512) 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (15) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 电 话 :(010) 传 真 :(010) 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (16) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 13

14 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 22 层 23 层 25 层 -29 层 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 21 层 -23 层 25 层 29 层 层 法 定 代 表 人 : 潘 鑫 军 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 户 服 务 电 话 :95503 网 址 : (17) 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 站 : (18) 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 336 号 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 336 号 法 定 代 表 人 : 龚 德 雄 联 系 人 : 张 瑾 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (19) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 无 锡 市 金 融 一 街 8 号 办 公 地 址 : 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号, 国 联 金 融 大 厦 7-9 楼 法 定 代 表 人 : 姚 志 勇 14

15 电 话 :(0510) 传 真 :(0510) 客 户 服 务 电 话 :(0510) 网 址 : (20) 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 内 蒙 古 自 治 区 呼 和 浩 特 市 赛 罕 区 敕 勒 川 大 街 东 方 君 座 D 座 光 大 银 行 办 公 楼 楼 办 公 地 址 : 内 蒙 古 自 治 区 呼 和 浩 特 市 赛 罕 区 敕 勒 川 大 街 东 方 君 座 D 座 光 大 银 行 办 公 楼 楼 法 定 代 表 人 : 庞 介 民 电 话 :(0471) 传 真 :(0471) 客 户 服 务 电 话 :(0471) 网 址 : (21) 中 泰 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 法 定 代 表 人 : 李 玮 传 真 :(0531) 客 户 服 务 电 话 :95538 网 址 : (22) 中 航 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 南 昌 市 红 谷 中 大 道 1619 号 南 昌 国 际 金 融 大 厦 A 栋 41 层 办 公 地 址 : 江 西 省 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1619 号 南 昌 国 际 金 融 大 厦 A 栋 41 层 法 定 代 表 人 : 王 宜 四 电 话 :(0791) 传 真 :(0791) 客 户 服 务 电 话 :

16 网 址 : (23) 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 曹 杨 路 510 号 南 半 幢 9 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 500 号 城 建 国 际 中 心 26 楼 法 定 代 表 人 : 姚 文 平 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (24) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 鼓 楼 区 温 泉 街 道 五 四 路 157 号 7-8 层 办 公 地 址 : 福 州 市 鼓 楼 区 温 泉 街 道 五 四 路 157 号 7-8 层 法 定 代 表 人 : 黄 金 琳 电 话 :(0591) 传 真 :(0591) 客 户 服 务 电 话 :96326 网 址 : (25) 红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 云 南 省 昆 明 市 北 京 路 155 号 附 1 号 办 公 地 址 : 云 南 省 昆 明 市 北 京 路 155 号 附 1 号 红 塔 大 厦 7-11 楼 法 定 代 表 人 : 况 雨 林 电 话 :(0871) 传 真 :(0871) 客 户 服 务 电 话 :(0871) 网 址 : (26) 国 融 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 锡 林 南 路 18 号 办 公 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 锡 林 南 路 18 号 法 定 代 表 人 : 孔 佑 杰 16

17 电 话 :(0471) 传 真 :(0471) 网 址 : (27) 江 海 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 办 公 地 址 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 法 定 代 表 人 : 孙 名 扬 电 话 :(0451) 传 真 :(0451) 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (28) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层 法 定 代 表 人 : 陈 林 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (29) 天 风 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 东 湖 新 技 术 开 发 区 关 东 园 路 2 号 高 科 大 厦 四 楼 办 公 地 址 : 武 汉 市 武 昌 区 中 南 路 99 号 武 汉 保 利 广 场 A 座 37 楼 法 定 代 表 人 : 余 磊 电 话 :(027) 传 真 :(027) 客 户 服 务 电 话 :(028) 网 址 : 2 二 级 市 场 交 易 代 办 证 券 公 司 包 括 具 有 经 纪 业 务 资 格 及 上 海 证 券 交 易 所 会 员 资 格 的 所 有 证 券 公 司 17

18 ( 二 ) 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 27 号 投 资 广 场 23 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 27 号 投 资 广 场 23 层 法 定 代 表 人 : 金 颖 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 李 健 ( 三 ) 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 名 称 : 通 力 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负 责 人 : 韩 炯 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 秦 悦 民 经 办 律 师 : 秦 悦 民 王 利 民 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 李 丹 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 周 祎 经 办 会 计 师 : 汪 棣 周 祎 18

19 四 基 金 的 名 称 本 基 金 名 称 : 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 本 基 金 类 型 : 股 票 型 基 金, 指 数 基 金 运 作 方 式 : 交 易 型, 开 放 式 六 基 金 的 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 七 基 金 的 投 资 方 向 本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 备 选 成 份 股 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 本 基 金 可 少 量 投 资 于 部 分 非 成 份 股 新 股 债 券 权 证 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90%, 权 证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 八 基 金 的 投 资 策 略 ( 一 ) 投 资 策 略 19

20 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法, 即 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 票 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 在 一 般 情 况 下, 本 基 金 将 根 据 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 股 票 资 产 组 合, 但 因 特 殊 情 况 ( 如 流 动 性 不 足 成 份 股 长 期 停 牌 法 律 法 规 限 制 等 ) 导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 本 基 金 可 以 选 择 其 他 证 券 或 证 券 组 合 对 标 的 指 数 中 的 股 票 加 以 替 换 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% ( 二 ) 投 资 管 理 1 投 资 决 策 依 据 (1) 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ; (2) 标 的 指 数 编 制 调 整 等 相 关 规 定 ; (3) 对 证 券 市 场 发 展 趋 势 的 研 究 与 判 断 2 投 资 决 策 体 系 本 基 金 管 理 人 实 行 三 级 决 策 体 系 下 的 基 金 经 理 负 责 制 三 级 决 策 体 系 的 责 任 主 体 是 投 资 决 策 委 员 会 投 资 协 调 小 组 和 基 金 经 理 决 策 管 理 的 原 则 是 集 体 决 策 分 层 授 权 职 责 明 确 和 运 作 规 范 投 资 决 策 委 员 会 是 基 金 投 资 的 最 高 决 策 机 构, 投 资 协 调 小 组 是 基 金 投 资 的 协 调 机 构 和 中 间 桥 梁, 投 资 协 调 小 组 由 基 金 投 资 部 研 究 发 展 部 固 定 收 益 部 的 负 责 人 及 业 务 骨 干 组 成 基 金 经 理 是 基 金 运 作 的 直 接 管 理 人 3 投 资 管 理 程 序 研 究 支 持 投 资 决 策 组 合 构 建 交 易 评 估 组 合 维 护 的 有 机 配 合 共 同 构 成 了 本 基 金 的 投 资 管 理 程 序 严 格 的 投 资 管 理 程 序 可 以 保 证 投 资 理 念 的 正 确 执 行, 避 免 重 大 风 险 的 发 生 (1) 研 究 支 持 : 金 融 工 程 部 依 托 公 司 整 体 研 究 平 台, 整 合 外 部 研 究 机 构 的 研 究 成 果 开 展 标 的 指 数 跟 踪, 通 过 对 成 份 股 公 司 行 为 等 相 关 信 息 的 搜 集 与 分 析, 进 行 基 金 资 产 流 动 性 分 析 跟 踪 误 差 及 其 归 因 分 析 等 工 作, 作 为 基 金 投 资 决 策 的 重 要 依 据 (2) 投 资 决 策 : 投 资 决 策 委 员 会 依 据 金 融 工 程 部 提 供 的 研 究 报 告, 定 期 召 20

21 开 或 遇 重 大 事 项 时 召 开 投 资 决 策 会 议, 决 策 相 关 事 项 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议, 每 日 进 行 基 金 投 资 管 理 的 日 常 决 策 (3) 组 合 构 建 : 根 据 标 的 指 数 情 况, 结 合 研 究 支 持, 基 金 经 理 以 完 全 复 制 指 数 成 份 股 权 重 的 方 法 构 建 组 合 在 追 求 跟 踪 误 差 和 偏 离 度 最 小 化 的 前 提 下, 基 金 经 理 将 采 取 适 当 的 方 法, 以 降 低 买 入 成 本 控 制 投 资 风 险 (4) 交 易 执 行 : 集 中 交 易 部 负 责 具 体 的 交 易 执 行, 同 时 履 行 一 线 监 控 的 职 责 (5) 绩 效 评 估 : 金 融 工 程 部 定 期 和 不 定 期 对 投 资 组 合 的 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 进 行 跟 踪 和 评 估, 并 对 风 险 隐 患 提 出 预 警 绩 效 评 估 能 够 确 认 组 合 是 否 实 现 了 投 资 预 期 组 合 误 差 的 来 源 及 投 资 策 略 成 功 与 否, 基 金 经 理 可 以 据 此 检 讨 投 资 策 略, 进 而 调 整 投 资 组 合 (6) 组 合 监 控 与 调 整 : 基 金 经 理 将 跟 踪 标 的 指 数 变 动, 结 合 成 份 股 基 本 面 情 况 成 份 股 公 司 行 为 流 动 性 状 况 基 金 申 购 和 赎 回 的 现 金 流 量 情 况 以 及 组 合 投 资 绩 效 评 估 的 结 果, 采 取 适 当 的 跟 踪 技 术 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调 整, 密 切 跟 踪 标 的 指 数 (7) 合 规 监 察 : 合 规 与 监 察 稽 核 部 对 整 个 投 资 管 理 流 程 进 行 实 时 监 控 基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需 要 对 上 述 投 资 管 理 程 序 做 出 调 整, 并 在 基 金 招 募 说 明 书 更 新 中 公 告 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数, 即 上 证 龙 头 企 业 指 数 如 果 中 证 指 数 有 限 公 司 变 更 或 停 止 上 证 龙 头 企 业 指 数 的 编 制 及 发 布 或 上 证 龙 头 企 业 指 数 由 其 他 指 数 替 代 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 上 证 龙 头 企 业 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数, 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表 性 更 强 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出 时, 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则, 在 履 行 适 当 程 序 后, 有 权 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数, 并 相 应 地 变 更 业 绩 比 较 基 准 21

22 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 基 金, 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 风 险 较 高 收 益 较 高 的 品 种 本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 股 票 型 指 数 基 金, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 其 风 险 收 益 特 征 与 标 的 指 数 所 代 表 的 市 场 组 合 的 风 险 收 益 特 征 相 似 十 一 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2016 年 3 月 31 日 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 125,960, 其 中 : 股 票 125,960, 固 定 收 益 投 资 294, 其 中 : 债 券 294, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售

23 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,021, 其 他 各 项 资 产 4, 合 计 127,281, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 2.1 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 股 票 投 资 2.2 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 7,880, C 制 造 业 50,560, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 5,430, E 建 筑 业 3,360, F 批 发 和 零 售 业 8,483, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 5,104, H 住 宿 和 餐 饮 业 1,684, I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 10,147, J 金 融 业 17,495, K 房 地 产 业 5,483, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 7,498, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,374, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育

24 Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 1,459, S 综 合 - - 合 计 125,960, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 的 股 票 投 资 明 细 3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 贵 州 茅 台 9,755 2,415, 华 域 汽 车 154,216 2,347, 长 电 科 技 105,451 2,322, 海 螺 水 泥 125,776 2,124, 中 信 证 券 118,152 2,103, 航 天 信 息 37,497 2,096, 农 业 银 行 652,500 2,088, 上 汽 集 团 102,826 2,062, 伊 利 股 份 140,356 2,044, 宝 钢 股 份 385,412 2,023, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 股 票 投 资 4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券

25 2 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 294, 同 业 存 单 其 他 合 计 294, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 航 信 转 债 2, , 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 没 有 投 资 股 指 期 货 9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 无 25

26 10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 10.1 本 基 金 投 资 国 债 期 货 的 投 资 政 策 无 10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 没 有 投 资 国 债 期 货 10.3 本 基 金 投 资 国 债 期 货 的 投 资 评 价 无 11 投 资 组 合 报 告 附 注 11.1 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 不 存 在 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 11.2 本 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 4, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 4,

27 11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 航 信 转 债 294, 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 长 电 科 技 2,322, 航 天 信 息 2,096, 重 大 资 产 重 组 重 大 资 产 重 组 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 下 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ( 一 ) 基 金 净 值 表 现 历 史 各 时 间 段 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较 ( 截 止 时 间 2015 年 12 月 31 日 ) 27

28 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日 20.25% 2.51% 21.88% 2.52% -1.63% -0.01% 40.76% 1.01% 40.18% 1.01% 0.58% 0.00% % 1.28% % 1.27% 2.56% 0.01% 14.30% 1.12% 12.53% 1.12% 1.77% 0.00% % 1.14% % 1.15% 0.11% -0.01% 自 基 金 成 立 (2010 年 11 月 18 日 ) 至 2010 年 % 0.75% -2.38% 1.17% 0.28% -0.42% 月 31 日 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 十 三 费 用 概 览 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 28

29 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 5 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 6 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 7 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 8 基 金 的 标 的 指 数 使 用 费 ; 9 基 金 上 市 费 及 年 费 ; 10 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用 ; 11 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 本 基 金 终 止 清 算 时 所 发 生 费 用, 按 实 际 支 出 额 从 基 金 财 产 总 值 中 扣 除 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 (1) 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.5% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 (2) 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.1% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 29

30 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 (3) 基 金 的 标 的 指 数 使 用 费 本 基 金 作 为 指 数 基 金, 需 根 据 与 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 约 定 向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 使 用 费 指 数 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.03% 的 年 费 率 计 提, 且 收 取 下 限 为 每 季 度 ( 包 括 基 金 成 立 当 季 ) 人 民 币 5 万 元, 当 季 标 的 指 数 使 用 费 不 足 5 万 元 的, 按 照 5 万 元 支 付 指 数 使 用 费 适 用 比 例 费 率 时, 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.03% 当 年 天 数 H 为 每 日 计 提 的 指 数 使 用 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 指 数 使 用 费 从 基 金 合 同 生 效 日 开 始 每 日 计 算, 按 季 支 付 指 数 使 用 费 的 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 季 初 10 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 中 证 指 数 有 限 公 司, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 上 述 一 基 金 费 用 的 种 类 中 第 3-10 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 或 摊 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 2 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用 (1) 申 购 赎 回 费 用 : 投 资 者 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 需 按 照 本 招 募 说 明 书 十 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 的 规 定, 交 纳 一 定 的 申 购 赎 回 佣 金 本 基 金 申 购 赎 回 均 以 份 额 申 请, 费 用 计 算 公 式 为 : 申 购 / 赎 回 佣 金 = 申 购 / 赎 回 份 额 佣 金 比 率 本 基 金 申 购 赎 回 佣 金 由 申 购 赎 回 代 理 券 商 在 投 资 者 申 购 赎 回 确 认 时 收 取, 用 于 市 场 推 广 费 用 销 售 服 务 费 用 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 机 构 收 取 的 相 关 费 用 等 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 30

31 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用, 包 括 但 不 限 于 验 资 费 会 计 师 和 律 师 费 信 息 披 露 费 用 等 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 费 用 调 整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 基 金 销 售 费 率 等 相 关 费 率 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 调 低 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率, 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 2 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 公 告 行 ( 五 ) 基 金 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 基 金 管 理 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动, 对 本 基 金 的 原 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 主 要 更 新 的 内 容 如 下 : 章 节 主 要 更 新 内 容 三 基 金 管 理 人 更 新 了 基 金 管 理 人 相 关 信 息 31

32 四 基 金 托 管 人 更 新 了 基 金 托 管 人 的 相 关 信 息 五 相 关 服 务 机 构 更 新 了 部 分 代 销 机 构 的 信 息 十 一 基 金 的 投 资 披 露 了 本 基 金 最 近 一 期 投 资 组 合 报 告 的 内 容, 详 见 招 募 说 明 书 十 二 基 金 的 业 绩 披 露 了 基 金 合 同 生 效 以 来 的 投 资 业 绩, 详 见 招 募 说 明 书 二 十 四 其 他 应 披 露 事 项 披 露 了 自 2015 年 11 月 18 日 至 2016 年 5 月 18 日 期 间 本 基 金 的 公 告 信 息, 详 见 招 募 说 明 书 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 二 一 六 年 七 月 二 日 32