卖 出 本 基 金, 投 资 收 益 增 加 ; 当 折 价 交 易 时, 买 入 份 额 的 投 资 人 以 低 于 面 值 的 价 格 买 入 本 基 金, 投 资 收 益 增 加, 而 卖 出 份 额 的 投 资 人 以 低 于 面 值 的 价 格 卖 出 本 基 金, 投 资 收 益 减 少

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1 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币 市 场 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 ( 摘 要 ) 2016 年 第 1 号 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 根 据 2014 年 9 月 9 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 准 予 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币 市 场 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ) 的 注 册, 并 根 据 2015 年 5 月 28 日 中 国 证 监 会 证 券 基 金 机 构 监 管 部 关 于 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币 市 场 基 金 延 期 募 集 备 案 的 回 函 ( 机 构 部 函 号 ) 进 行 募 集 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 14 日 正 式 生 效 重 要 提 示 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 基 金 管 理 人 或 管 理 人 或 本 公 司 ) 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 在 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前, 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 包 括 : 因 政 治 经 济 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 由 于 基 金 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 本 基 金 的 特 定 风 险 等 等 另 外, 本 基 金 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 对 于 选 择 买 卖 的 投 资 人 而 言, 交 易 费 用 和 二 级 市 场 流 动 性 等 因 素 都 会 在 一 定 程 序 上 影 响 投 资 人 的 投 资 收 益, 由 于 货 币 基 金 的 每 日 收 益 有 限, 交 易 费 用 会 降 低 投 资 人 的 投 资 收 益 ; 另 外, 二 级 市 场 的 价 格 受 供 需 关 系 的 影 响, 可 能 高 于 或 低 于 基 金 的 份 额 净 值, 形 成 溢 价 交 易 或 折 价 交 易 当 溢 价 交 易 时, 买 入 份 额 的 投 资 人 以 高 于 面 值 的 价 格 买 入 本 基 金, 投 资 收 益 减 少, 而 卖 出 份 额 的 投 资 人 以 高 于 面 值 的 价 格

2 卖 出 本 基 金, 投 资 收 益 增 加 ; 当 折 价 交 易 时, 买 入 份 额 的 投 资 人 以 低 于 面 值 的 价 格 买 入 本 基 金, 投 资 收 益 增 加, 而 卖 出 份 额 的 投 资 人 以 低 于 面 值 的 价 格 卖 出 本 基 金, 投 资 收 益 减 少 由 于 上 海 证 券 交 易 所 可 根 据 基 金 管 理 人 的 要 求 对 本 基 金 当 日 的 赎 回 申 请 进 行 总 量 控 制, 所 以 投 资 人 可 能 面 临 无 法 及 时 赎 回 本 基 金 的 风 险 在 目 前 结 算 规 则 下,T 日 买 入 的 基 金 份 额, 当 日 可 卖 出 和 赎 回 ;T 日 申 购 的 基 金 份 额, T+2 日 可 卖 出 和 赎 回 投 资 者 认 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 基 金 管 理 人 建 议 投 资 者 根 据 自 身 的 风 险 收 益 偏 好, 选 择 适 合 自 己 的 基 金 产 品, 并 且 中 长 期 持 有 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 1 月 13 日, 有 关 财 务 和 业 绩 表 现 数 据 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日, 财 务 和 业 绩 表 现 数 据 未 经 审 计 本 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 已 对 本 次 更 新 的 招 募 说 明 书 中 的 投 资 组 合 报 告 和 业 绩 表 现 进 行 了 复 核 确 认 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1 号 17 层 法 定 代 表 人 : 齐 亮 成 立 日 期 :2004 年 11 月 18 日 批 准 设 立 机 关 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 号 经 营 范 围 : 基 金 管 理 业 务 ; 发 起 设 立 基 金 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 : 贰 亿 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 人 : 汪 莹 白 联 系 电 话 : ,( 021) 股 权 结 构 : 柏 瑞 投 资 有 限 责 任 公 司 ( 原 AIGGIC)49% 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 49% 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 2% ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 齐 亮 先 生 : 董 事 长, 硕 士, 年 任 国 务 院 发 展 研 究 中 心 情 报 中 心 处 长 副 局 长,

3 年 任 中 央 财 经 领 导 小 组 办 公 室 副 局 长,2001 年 至 2004 年 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 杨 智 雅 女 士 : 董 事, 硕 士, 曾 就 职 于 升 强 工 业 股 份 有 限 公 司, 华 之 杰 国 际 商 业 顾 问 有 限 公 司,1992 年 4 月 至 1996 年 12 月 任 AIG 友 邦 证 券 投 资 顾 问 股 份 有 限 公 司 管 理 部 经 理, 1997 年 1 月 至 2001 年 7 月 任 AIG 友 邦 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司 管 理 部 经 理 资 深 经 理 协 理,2001 年 7 月 至 2010 年 2 月 任 AIG 友 邦 证 券 投 资 顾 问 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理 董 事 长 暨 总 经 理,2010 年 2 月 至 今 任 柏 瑞 证 券 投 资 顾 问 股 份 有 限 公 司 董 事 长 暨 总 经 理 总 经 理 吴 祖 芳 先 生 : 董 事, 硕 士,1992 年 起 至 今 历 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 部 门 负 责 人 子 公 司 负 责 人 总 裁 助 理 业 务 总 监 总 经 济 师 副 总 裁 Rajeev Mittal 先 生 : 董 事, 学 士,1992 年 加 入 美 国 国 际 集 团, 年 担 任 柏 瑞 投 资 ( 欧 洲 分 公 司 ) 总 经 理, 新 兴 市 场 投 资 主 管, 全 球 固 定 收 益 研 究 团 队 主 管 和 行 政 总 裁 ( 欧 洲 分 公 司 ),2011 年 至 今 担 任 柏 瑞 投 资 亚 洲 有 限 公 司 业 务 行 政 总 裁 ( 亚 洲, 日 本 除 外 ) 总 经 理 新 兴 市 场 投 资 总 管, 全 球 固 定 收 益 研 究 团 队 主 管 韩 勇 先 生 : 董 事, 博 士, 曾 任 职 于 君 安 证 券 有 限 公 司 华 夏 证 券 有 限 公 司 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会,2007 年 7 月 至 2011 年 9 月 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 2011 年 10 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 朱 小 平 先 生, 独 立 董 事, 硕 士,1983 至 今 任 中 国 人 民 大 学 商 学 院 教 授 陈 念 良 先 生, 独 立 董 事,1977 年 至 今 任 香 港 陈 应 达 律 师 事 务 所 首 席 合 伙 人 薛 加 玉 先 生, 独 立 董 事, 博 士, 年 任 江 苏 巨 龙 水 泥 集 团 有 限 公 司 团 委 书 记 财 务 处 长 副 总 经 济 师, 年 任 长 城 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 部 副 总 经 理, 年 任 亚 洲 控 股 有 限 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理, 年 任 北 京 华 创 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 总 裁,2001 年 至 今 任 上 海 德 汇 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 裁 杨 科 先 生 : 独 立 董 事, 学 士,2001 年 至 今 任 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 律 师 2010 年 至 今 任 该 律 师 事 务 所 合 伙 人 2 监 事 会 成 员 严 玉 珍 女 士 : 监 事, 学 士,1987 年 1 月 至 1988 年 9 月 任 罗 兵 咸 永 道 ( 前 容 永 道 会 计 ) 高 级 稽 核 员,1988 年 12 月 至 1990 年 4 月 任 香 港 电 讯 ( 前 大 东 电 报 ) 管 理 会 计,1990 年 5 月 至 1996 年 11 月 任 宝 达 证 券 ( 施 罗 德 集 团 ) 副 财 务 总 监,1996 年 12 月 至 2007 年 9 月 任 施 罗 德 投 资 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 财 务 董 事,2007 年 9 月 至 2008 年 6 月 任 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 总 经 理 顾 问,2008 年 7 月 至 2012 年 9 月 任 施 罗 德 投 资 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 首 席 营 运 官,2012 年 9 月 至 今 任 柏 瑞 投 资 亚 洲 有 限 公 司 首 席 财 务 官 王 桂 芳 女 士 : 监 事, 硕 士, 年 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 西 藏 南 路 营 业 部 总 经 理, 年 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 总 部 总 经 理,2006 年 至 今 任 华 泰 证 券 股 份 有

4 限 公 司 上 海 城 市 中 心 营 业 部 总 经 理 柳 军 先 生 : 监 事, 硕 士, 年 任 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司 财 务, 年 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 基 金 核 算 员,2004 年 7 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 基 金 事 务 部 总 监 上 证 红 利 ETF 基 金 经 理 助 理 上 证 红 利 ETF 基 金 经 理,2010 年 10 月 起 担 任 指 数 投 资 部 副 总 监 2011 年 1 月 起 兼 任 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF 基 金 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF 联 接 基 金 基 金 经 理 2012 年 5 月 起 担 任 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 及 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 基 金 基 金 经 理 2015 年 2 月 起 任 指 数 投 资 部 总 监 2015 年 5 月 起 任 华 泰 柏 瑞 中 证 500ETF 及 华 泰 柏 瑞 中 证 500ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 童 辉 先 生 : 监 事, 硕 士 年 任 上 海 众 恒 信 息 产 业 有 限 公 司 程 序 员, 年 任 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 经 理,2004 年 4 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 信 息 技 术 与 电 子 商 务 部 总 监 3 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 韩 勇 先 生 : 总 经 理, 博 士, 曾 任 职 于 君 安 证 券 有 限 公 司 华 夏 证 券 有 限 公 司 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会,2007 年 7 月 至 2011 年 9 月 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 2011 年 10 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 王 溯 舸 先 生 : 副 总 经 理, 硕 士, 年 任 深 圳 特 区 证 券 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 年 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 受 托 资 产 管 理 总 部 总 经 理 陈 晖 女 士 : 督 察 长, 硕 士, 年 任 江 苏 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 代 表, 年 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 总 部 总 经 理 房 伟 力 先 生 : 副 总 经 理, 硕 士, 年 就 职 于 上 海 证 券 交 易 所 登 记 结 算 公 司, 年 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 部 门 总 监, 年 5 月 任 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 田 汉 卿 女 士 : 副 总 经 理 曾 在 美 国 巴 克 莱 全 球 投 资 管 理 有 限 公 司 (BGI) 担 任 投 资 经 理, 2012 年 8 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司,2013 年 8 月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 10 月 起 任 公 司 副 总 经 理,2014 年 12 月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 3 月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理, 2015 年 6 月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 本 科 与 研 究 生 毕 业 于 清 华 大 学,MBA 毕 业 于 美 国 加 州 大 学 伯 克 利 分 校 哈 斯 商 学 院 高 山 先 生, 副 总 经 理, 博 士 2001 年 5 月 至 2013 年 7 月 任 职 于 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 投 资 部, 任 处 长 ;2013 年 7 月 起 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 本 科 毕 业 于 山 东 大 学 经 济 管 理 学 院, 硕 士 毕 业 于 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部, 博 士 毕 业 于 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 研 究 生 部

5 董 元 星 先 生, 副 总 经 理, 博 士 任 巴 克 莱 资 本 ( 纽 约 ) 债 券 交 易 员, 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 2012 年 8 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 固 定 收 益 部 总 监 2013 年 10 月 起 任 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 2 月 起 任 总 经 理 助 理 2015 年 12 月 起 任 公 司 副 总 经 理 北 京 大 学 经 济 学 学 士, 纽 约 大 学 STERN 商 学 院 金 融 学 博 士 程 安 至 先 生, 副 总 经 理, 硕 士 任 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 信 贷 经 理, 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 部 销 售 总 监 2012 年 5 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 总 经 理 助 理 2015 年 12 月 起 任 公 司 副 总 经 理 本 科 毕 业 于 华 东 师 范 大 学 国 际 金 融 专 业, 硕 士 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 国 民 经 济 学 专 业,EMBA 毕 业 于 上 海 交 通 大 学 中 欧 国 际 工 商 学 院 4 本 基 金 基 金 经 理 郑 青 女 士,10 年 证 券 ( 基 金 ) 从 业 经 验, 经 济 学 硕 士 曾 任 职 于 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司,2008 年 3 月 至 2010 年 4 月 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 员,2010 年 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 债 券 研 究 员 2012 年 6 月 起 任 华 泰 柏 瑞 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2013 年 7 月 起 任 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 1 月 起 任 固 定 收 益 部 副 总 监 2015 年 7 月 起 任 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 主 席 : 总 经 理 韩 勇 先 生 ; 成 员 : 副 总 经 理 王 溯 舸 先 生 ; 副 总 经 理 高 山 先 生 ; 副 总 经 理 田 汉 卿 女 士 ; 副 总 经 理 兼 固 定 收 益 部 总 监 董 元 星 先 生 ; 投 资 部 总 监 方 伦 煜 先 生 ; 投 资 部 总 监 吕 慧 建 先 生 列 席 人 员 : 督 察 长 陈 晖 女 士 ; 投 资 决 策 委 员 会 主 席 指 定 的 其 他 人 员 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 ( 三 ) 基 金 管 理 人 的 职 责 1 依 法 募 集 基 金, 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 申 购 赎 回 和 登 记 事 宜 ; 2 办 理 基 金 备 案 手 续 ; 3 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 监 察 与 稽 核 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度, 保 证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 ; 4 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ; 5 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ; 6 编 制 季 度 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ; 7 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值, 确 定 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 ; 按 规 定 受 理 申 购 和 赎 回

6 申 请, 及 时 足 额 支 付 赎 回 款 项 ; 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 开 放 式 基 金 份 额 认 购 申 购 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 基 金 合 同 等 法 律 文 件 的 规 定 ; 8 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ; 9 依 据 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 托 管 人 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 10 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 账 册 报 表 代 表 基 金 签 订 的 重 大 合 同 及 其 他 相 关 资 料 ; 11 以 基 金 管 理 人 名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ; 12 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 清 理 估 价 变 现 和 分 配 ; 13 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 职 责 ( 四 ) 基 金 管 理 人 的 承 诺 1 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 现 行 有 效 的 相 关 法 律 法 规 规 章 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 规 章 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 有 关 规 定 的 行 为 发 生 2 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 基 金 法 及 有 关 法 律 法 规, 建 立 健 全 的 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 下 列 行 为 发 生 : (1) 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ; (2) 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ; (3) 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 谋 取 利 益 ; (4) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ; (5) 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 3 本 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理, 强 化 职 业 操 守, 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 行 业 规 范, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责, 不 从 事 以 下 活 动 : (1) 越 权 或 违 规 经 营 ; (2) 违 反 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ; (3) 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 其 他 基 金 相 关 机 构 的 合 法 利 益 ; (4) 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ; (5) 拒 绝 干 扰 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ; (6) 玩 忽 职 守 滥 用 职 权 ; (7) 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 规 章 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密, 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ; (8) 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则, 利 用 对 敲 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格, 扰 乱 市 场 秩 序 ;

7 (9) 贬 损 同 行, 以 抬 高 自 己 ; (10) 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 ; (11) 有 悖 社 会 公 德, 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 ; (12) 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 误 导 欺 诈 成 分 ; (13) 其 他 法 律 行 政 法 规 以 及 中 国 证 监 会 禁 止 的 行 为 4 基 金 经 理 承 诺 (1) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 ; (2) 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 及 其 代 理 人 受 雇 人 或 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ; (3) 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 规 章 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ; (4) 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 ( 五 ) 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度 1 内 部 控 制 的 原 则 (1) 健 全 性 原 则 内 部 控 制 必 须 覆 盖 公 司 各 个 部 门 和 各 级 岗 位, 并 渗 透 到 各 项 业 务 过 程, 涵 盖 决 策 执 行 监 督 反 馈 等 各 个 经 营 环 节 ; (2) 有 效 性 原 则 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法, 建 立 合 理 的 内 控 程 序, 维 护 内 控 制 度 的 有 效 执 行 ; (3) 独 立 性 原 则 公 司 在 精 简 的 基 础 上 设 立 能 够 充 分 满 足 经 营 运 作 需 要 的 机 构 部 门 和 岗 位, 各 机 构 部 门 和 岗 位 职 能 上 保 持 相 对 独 立 内 部 控 制 的 检 查 评 价 部 门 必 须 独 立 于 内 部 控 制 的 建 立 和 执 行 部 门 ; (4) 相 互 制 约 原 则 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 应 权 责 分 明 相 互 制 衡, 消 除 内 部 控 制 中 的 盲 点 ; (5) 防 火 墙 原 则 公 司 基 金 资 产 自 有 资 产 其 他 资 产 的 运 作 应 当 分 离, 基 金 投 资 研 究 决 策 执 行 清 算 评 估 等 部 门 和 岗 位, 应 当 在 物 理 上 和 制 度 上 适 当 隔 离, 以 达 到 风 险 防 范 的 目 的 ; (6) 成 本 效 益 原 则 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本, 提 高 经 济 效 益, 以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 2 内 部 控 制 的 主 要 内 容 (1) 控 制 环 境 董 事 会 下 设 风 险 管 理 与 审 计 委 员 会, 全 面 负 责 公 司 的 风 险 管 理 风 险 控 制 和 财 务 监 控, 审 查 公 司 的 内 控 制 度, 并 对 重 大 关 联 交 易 进 行 审 计 ; 董 事 会 下 设 薪 酬 考 核 与 资 格 审 查 委 员 会, 对 董 事 总 经 理 督 察 长 财 务 总 监 和 其 他 高 级 管 理 人 员 的 候 选 人 进 行 资 格 审 查 以 确 保

8 其 具 有 中 国 证 监 会 所 要 求 的 任 职 资 格, 制 定 董 事 监 事 总 经 理 督 察 长 财 务 总 监 其 他 高 级 管 理 人 员 及 基 金 经 理 的 薪 酬 / 报 酬 计 划 或 方 案 公 司 管 理 层 在 总 经 理 领 导 下, 认 真 执 行 董 事 会 确 定 的 内 部 控 制 战 略, 为 了 有 效 贯 彻 公 司 董 事 会 制 定 的 经 营 方 针 及 发 展 战 略, 设 立 了 投 资 决 策 委 员 会 和 风 险 控 制 委 员 会, 就 基 金 投 资 和 风 险 控 制 等 发 表 专 业 意 见 及 建 议 公 司 设 立 督 察 长, 对 董 事 会 负 责, 主 要 负 责 对 公 司 内 部 控 制 的 合 法 合 规 性 有 效 性 和 合 理 性 进 行 审 查, 发 现 重 大 风 险 事 件 时 向 公 司 董 事 长 和 中 国 证 监 会 报 告 (2) 风 险 评 估 公 司 风 险 控 制 人 员 定 期 评 估 公 司 风 险 状 况, 范 围 包 括 所 有 能 对 经 营 目 标 产 生 负 面 影 响 的 内 部 和 外 部 因 素, 评 估 这 些 因 素 对 公 司 总 体 经 营 目 标 产 生 影 响 的 程 度 及 可 能 性, 并 将 评 估 报 告 报 公 司 董 事 会 及 高 层 管 理 人 员 (3) 控 制 活 动 控 制 活 动 包 括 自 我 控 制 职 责 分 离 监 察 稽 核 实 物 控 制 业 绩 评 价 严 格 授 权 资 产 分 离 危 机 处 理 等 政 策 程 序 或 措 施 自 我 控 制 以 各 岗 位 的 目 标 责 任 制 为 基 础, 是 内 部 控 制 的 第 一 道 防 线 在 公 司 内 部 建 立 科 学 严 格 的 岗 位 分 离 制 度, 在 相 关 部 门 和 相 关 岗 位 之 间 建 立 重 要 业 务 处 理 凭 据 传 递 和 信 息 沟 通 制 度, 后 续 部 门 及 岗 位 对 前 一 部 门 及 岗 位 负 有 监 督 责 任, 使 相 互 监 督 制 衡 的 机 制 成 为 内 部 控 制 的 第 二 道 防 线 充 分 发 挥 督 察 长 和 法 律 监 察 部 对 各 岗 位 各 部 门 各 机 构 各 项 业 务 全 面 监 察 稽 核 作 用, 建 立 内 部 控 制 的 第 三 道 防 线 (4) 信 息 与 沟 通 公 司 建 立 了 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系, 形 成 了 自 上 而 下 的 信 息 传 播 渠 道 和 自 下 而 上 的 信 息 呈 报 渠 道 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠 道, 保 证 了 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职 责 相 关 的 信 息, 并 及 时 送 达 适 当 的 人 员 进 行 处 理 (5) 内 部 监 控 内 部 监 控 由 公 司 风 险 管 理 与 审 计 委 员 会 督 察 长 风 险 控 制 委 员 会 和 法 律 监 察 部 等 部 门 在 各 自 的 职 权 范 围 内 开 展 本 公 司 设 立 了 独 立 于 各 业 务 部 门 的 法 律 监 察 部, 其 中 监 察 稽 核 人 员 履 行 内 部 稽 核 职 能, 检 查 评 价 公 司 内 部 控 制 制 度 合 理 性 完 备 性 和 有 效 性, 监 督 公 司 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况, 揭 示 公 司 内 部 管 理 及 基 金 运 作 中 的 风 险, 及 时 提 出 改 进 意 见, 促 进 公 司 内 部 管 理 制 度 有 效 地 执 行 3 基 金 管 理 人 关 于 内 部 控 制 的 声 明 (1) 基 金 管 理 人 确 知 建 立 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任 ; (2) 本 公 司 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 制 度 的 披 露 真 实 准 确 ; (3) 本 公 司 承 诺 将 根 据 市 场 环 境 的 变 化 及 公 司 的 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度

9 二 基 金 托 管 人 一 基 金 托 管 人 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 名 称 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 中 国 建 设 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 成 立 时 间 :2004 年 09 月 17 日 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 : 贰 仟 伍 佰 亿 壹 仟 零 玖 拾 柒 万 柒 仟 肆 佰 捌 拾 陆 元 整 存 续 期 间 : 持 续 经 营 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]12 号 联 系 人 : 田 青 联 系 电 话 :(010) 中 国 建 设 银 行 成 立 于 1954 年 10 月, 是 一 家 国 内 领 先 国 际 知 名 的 大 型 股 份 制 商 业 银 行, 总 部 设 在 北 京 中 国 建 设 银 行 于 2005 年 10 月 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市 ( 股 票 代 码 939), 于 2007 年 9 月 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 ( 股 票 代 码 ) 2015 年 6 月 末, 本 集 团 资 产 总 额 182,192 亿 元, 较 上 年 末 增 长 8.81%; 客 户 贷 款 和 垫 款 总 额 101,571 亿 元, 增 长 7.20%; 客 户 存 款 总 额 136,970 亿 元, 增 长 6.19% 净 利 润 1,322 亿 元, 同 比 增 长 0.97%; 营 业 收 入 3,110 亿 元, 同 比 增 长 8.34%, 其 中, 利 息 净 收 入 同 比 增 长 6.31%, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 同 比 增 长 5.76% 成 本 收 入 比 23.23%, 同 比 下 降 0.94 个 百 分 点 资 本 充 足 率 14.70%, 处 于 同 业 领 先 地 位 物 理 与 电 子 渠 道 协 同 发 展 总 行 成 立 了 渠 道 与 运 营 管 理 部, 全 面 推 进 渠 道 整 合 ; 营 业 网 点 三 综 合 建 设 取 得 新 进 展, 综 合 性 网 点 达 到 1.44 万 个, 综 合 营 销 团 队 达 到 19,934 个 综 合 柜 员 占 比 达 到 84%, 客 户 可 在 转 型 网 点 享 受 便 捷 舒 适 的 一 站 式 服 务 加 快 打 造 电 子 银 行 的 主 渠 道 建 设, 有 力 支 持 物 理 渠 道 的 综 合 化 转 型, 电 子 银 行 和 自 助 渠 道 账 务 性 交 易 量 占 比 达 94.32%, 较 上 年 末 提 高 6.29 个 百 分 点 ; 个 人 网 上 银 行 客 户 企 业 网 上 银 行 客 户 手 机 银 行 客 户 分 别 增 长 8.19% 10.78% 和 11.47%; 善 融 商 务 推 出 精 品 移 动 平 台, 个 人 商 城 手 机 客 户 端 建 行 善 融 商 城 正 式 上 线 转 型 重 点 业 务 快 速 发 展 2015 年 6 月 末, 累 计 承 销 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 2, 亿 元, 承 销 金 额 继 续 保 持 同 业 第 一 ; 证 券 投 资 基 金 托 管 只 数 和 新 发 基 金 托 管 只 数 均 列 市 场 第 一, 成 为 首 批 香 港 基 金 内 地 销 售 代 理 人 中 唯 一 一 家 银 行 代 理 人 ; 多 模 式 现 金 池 票 据 池 银

10 联 单 位 结 算 卡 等 战 略 性 产 品 市 场 份 额 不 断 扩 大, 现 金 管 理 品 牌 禹 道 的 市 场 影 响 力 持 续 提 升 ; 代 理 中 央 财 政 授 权 支 付 业 务 代 理 中 央 非 税 收 入 收 缴 业 务 客 户 数 保 持 同 业 第 一, 在 同 业 中 首 家 按 照 财 政 部 要 求 实 现 中 央 非 税 收 入 收 缴 电 子 化 上 线 试 点 鑫 存 管 证 券 客 户 保 证 金 第 三 方 存 管 客 户 数 3,076 万 户, 管 理 资 金 总 额 7, 亿 元, 均 为 行 业 第 一 2015 年 上 半 年, 本 集 团 各 方 面 良 好 表 现, 得 到 市 场 与 业 界 广 泛 认 可, 先 后 荣 获 国 内 外 知 名 机 构 授 予 的 40 多 项 重 要 奖 项 在 英 国 银 行 家 杂 志 2015 年 世 界 银 行 1000 强 排 名 中, 以 一 级 资 本 总 额 继 续 位 列 全 球 第 2; 在 美 国 福 布 斯 杂 志 2015 年 全 球 上 市 公 司 2000 强 排 名 中 继 续 位 列 第 2; 在 美 国 财 富 杂 志 2015 年 世 界 500 强 排 名 第 29 位, 较 上 年 上 升 9 位 ; 荣 获 美 国 环 球 金 融 杂 志 颁 发 的 2015 年 中 国 最 佳 银 行 奖 项 ; 荣 获 中 国 银 行 业 协 会 授 予 的 年 度 最 具 社 会 责 任 金 融 机 构 奖 和 年 度 社 会 责 任 最 佳 民 生 金 融 奖 两 个 综 合 大 奖 中 国 建 设 银 行 总 行 设 投 资 托 管 业 务 部, 下 设 综 合 处 基 金 市 场 处 证 券 保 险 资 产 市 场 处 理 财 信 托 股 权 市 场 处 QFII 托 管 处 养 老 金 托 管 处 清 算 处 核 算 处 监 督 稽 核 处 等 9 个 职 能 处 室, 在 上 海 设 有 投 资 托 管 服 务 上 海 备 份 中 心, 共 有 员 工 210 余 人 自 2007 年 起, 托 管 部 连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制 审 计, 并 已 经 成 为 常 规 化 的 内 控 工 作 手 段 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 赵 观 甫, 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理, 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 郑 州 市 分 行 总 行 信 贷 部 总 行 信 贷 二 部 行 长 办 公 室 工 作, 并 在 中 国 建 设 银 行 河 北 省 分 行 营 业 部 总 行 个 人 银 行 业 务 部 总 行 审 计 部 担 任 领 导 职 务, 长 期 从 事 信 贷 业 务 个 人 银 行 业 务 和 内 部 审 计 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 张 军 红, 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理, 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 青 岛 分 行 中 国 建 设 银 行 总 行 零 售 业 务 部 个 人 银 行 业 务 部 行 长 办 公 室, 长 期 从 事 零 售 业 务 和 个 人 存 款 业 务 管 理 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 张 力 铮, 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理, 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建 筑 经 济 部 信 贷 二 部 信 贷 部 信 贷 管 理 部 信 贷 经 营 部 公 司 业 务 部, 并 在 总 行 集 团 客 户 部 和 中 国 建 设 银 行 北 京 市 分 行 担 任 领 导 职 务, 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客 户 业 务 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 黄 秀 莲, 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理, 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部, 长 期 从 事 托 管 业 务 管 理 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 ( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行, 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念, 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制, 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责, 切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益, 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 经 过 多 年 稳 步 发 展, 中 国

11 建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大, 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加, 已 形 成 包 括 证 券 投 资 基 金 社 保 基 金 保 险 资 金 基 本 养 老 个 人 账 户 QFII 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务 体 系, 是 目 前 国 内 托 管 业 务 品 种 最 齐 全 的 商 业 银 行 之 一 截 至 2015 年 末, 中 国 建 设 银 行 已 托 管 556 只 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 专 业 高 效 的 托 管 服 务 能 力 和 业 务 水 平, 赢 得 了 业 内 的 高 度 认 同 中 国 建 设 银 行 自 2009 年 至 今 连 续 五 年 被 国 际 权 威 杂 志 全 球 托 管 人 评 为 中 国 最 佳 托 管 银 行 二 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 ( 一 ) 内 部 控 制 目 标 作 为 基 金 托 管 人, 中 国 建 设 银 行 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 行 业 监 管 规 章 和 本 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经 营 规 范 运 作 严 格 监 察, 确 保 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整, 确 保 有 关 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ( 二 ) 内 部 控 制 组 织 结 构 中 国 建 设 银 行 设 有 风 险 与 内 控 管 理 委 员 会, 负 责 全 行 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 控 制 工 作 进 行 检 查 指 导 投 资 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 监 督 稽 核 处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 具 有 独 立 行 使 监 督 稽 核 工 作 职 权 和 能 力 ( 三 ) 内 部 控 制 制 度 及 措 施 投 资 托 管 业 务 部 具 备 系 统 完 善 的 制 度 控 制 体 系, 建 立 了 管 理 制 度 控 制 制 度 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程, 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业 务 管 理 严 格 实 行 复 核 审 核 检 查 制 度, 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制, 业 务 印 章 按 规 程 保 管 存 放 使 用, 账 户 资 料 严 格 保 管, 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置, 封 闭 管 理, 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责, 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作, 防 止 人 为 事 故 的 发 生, 技 术 系 统 完 整 独 立 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 ( 一 ) 监 督 方 法 依 照 基 金 法 及 其 配 套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定, 监 督 所 托 管 基 金 的 投 资 运 作 利 用 自 行 开 发 的 托 管 业 务 综 合 系 统 基 金 监 督 子 系 统, 严 格 按 照 现 行 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 规 定, 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 的 投 资 比 例 投 资 范 围 投 资 组 合 等 情 况 进 行 监 督, 并 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告, 报 送 中 国 证 监 会 在 日 常 为 基 金 投 资 运 作 所 提 供 的 基 金 清 算 和 核 算 服 务 环 节 中, 对 基 金 管 理 人 发 送 的 投 资 指 令 基 金 管 理 人 对 各 基 金 费 用 的 提 取 与 开 支 情 况 进 行 检 查 监 督 ( 二 ) 监 督 流 程 1. 每 工 作 日 按 时 通 过 基 金 监 督 子 系 统, 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 控 制 指 标 进 行 例 行 监 控, 发 现 投 资 比 例 超 标 等 异 常 情 况, 向 基 金 管 理 人 发 出 书 面 通 知, 与 基 金 管 理 人 进 行 情 况 核 实,

12 督 促 其 纠 正, 并 及 时 报 告 中 国 证 监 会 2. 收 到 基 金 管 理 人 的 划 款 指 令 后, 对 涉 及 各 基 金 的 投 资 范 围 投 资 对 象 及 交 易 对 手 等 内 容 进 行 合 法 合 规 性 监 督 3. 根 据 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况, 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告, 对 各 基 金 投 资 运 作 的 合 法 合 规 性 投 资 独 立 性 和 风 格 显 著 性 等 方 面 进 行 评 价, 报 送 中 国 证 监 会 4. 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易, 电 话 或 书 面 要 求 基 金 管 理 人 进 行 解 释 或 举 证, 并 及 时 报 告 中 国 证 监 会 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 一 级 代 办 券 商 1) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2008 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 9 层 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 联 系 人 : 陈 剑 虹 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 2) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 天 津 市 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 42 号 写 字 楼 101 室 办 公 地 址 : 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号 法 定 代 表 人 : 王 春 峰 联 系 人 : 王 星 电 话 :(022) 传 真 :(022) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 3) 财 达 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 河 北 省 石 家 庄 市 桥 西 区 自 强 路 35 号 庄 家 金 融 大 厦 23 至 26 层 办 公 地 址 : 河 北 省 石 家 庄 市 桥 西 区 自 强 路 35 号 庄 家 金 融 大 厦 23 至 26 层 法 定 代 表 人 : 翟 建 强

13 联 系 人 : 胡 士 光 电 话 :(0311) 传 真 :(0311) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 4) 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 联 系 人 : 高 峰 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 客 服 电 话 :(0755) 公 司 网 址 : 5) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 胡 运 钊 联 系 人 : 奚 博 宇 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 服 电 话 :95579 或 公 司 客 服 网 址 : 6) 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 福 山 路 500 号 26 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 福 山 路 500 号 26 楼 法 定 代 表 人 : 姚 文 平 联 系 人 : 朱 磊 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 7) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号 投 行 大 厦 18 楼

14 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号 投 行 大 厦 18 楼 法 定 代 表 人 : 刘 学 民 联 系 人 : 吴 军 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 8) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 办 公 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 法 定 代 表 人 : 矫 正 中 联 系 人 : 安 岩 岩 电 话 :(0431) 传 真 :(0431) 客 服 电 话 : ,( 0431) 公 司 网 址 : 9) 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 常 州 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1928 号 东 海 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 朱 科 敏 联 系 人 : 王 一 彦 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 或 公 司 网 址 : 10) 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 苏 州 市 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 办 公 地 址 : 江 苏 省 苏 州 市 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 法 定 代 表 人 : 吴 永 敏 联 系 人 : 方 晓 丹 电 话 :(0512) 传 真 :(0512) 客 服 电 话 : 或 公 司 网 址 :

15 11) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 层 法 定 代 表 人 : 徐 勇 力 联 系 人 : 汤 漫 川 电 话 :(010) 传 真 :(010) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 12) 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 2 段 华 侨 国 际 大 厦 层 办 公 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 2 段 华 侨 国 际 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 雷 杰 联 系 人 : 郭 军 瑞 电 话 :(0731) 传 真 :(0731) 客 服 电 话 :95571 公 司 网 址 : 13) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 周 洁 瑾 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 服 电 话 :95525 公 司 网 址 : 14) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 联 系 人 : 黄 岚 电 话 :(020)

16 传 真 :(020) 客 服 电 话 :95575 公 司 网 址 : 15) 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 : 常 喆 联 系 人 : 黄 静 电 话 :(010) 传 真 :(010) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 16) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 办 公 地 址 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 楼 法 定 代 表 人 : 冉 云 联 系 人 : 刘 婧 漪 电 话 :(028) 传 真 :(028) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 17) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 层 法 定 代 表 人 : 万 建 华 联 系 人 : 芮 敏 棋 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 服 电 话 :95521 公 司 网 址 : 18) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层

17 法 定 代 表 人 : 何 如 联 系 人 : 周 杨 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 客 服 电 话 :95536 公 司 网 址 : 19) 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 新 城 区 新 华 东 街 111 号 办 公 地 址 : 内 蒙 古 呼 和 浩 特 市 新 城 区 新 华 东 街 111 号 法 定 代 表 人 : 庞 介 民 联 系 人 : 扬 子 莹 电 话 :(0471) 客 服 电 话 :(0471) 公 司 网 址 : 20) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大 厦 20 楼 2005 室 办 公 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 天 山 区 文 艺 路 233 号 宏 源 大 厦 8 楼 法 定 代 表 人 : 李 季 联 系 人 : 王 君 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 21) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 57 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 57 楼 法 定 代 表 人 : 陈 林 联 系 人 : 刘 闻 川 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 22) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司

18 注 册 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 8 层 办 公 地 址 : 福 建 省 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7-10 层 法 定 代 表 人 : 黄 金 琳 联 系 人 : 徐 松 梅 电 话 :(0591) 传 真 :(0591) 客 服 电 话 :96326( 福 建 省 外 请 加 拨 0591) 公 司 网 址 : 23) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 办 公 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 联 系 人 : 庞 晓 云 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 客 服 电 话 :95597 公 司 网 址 : 24) 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01 B01(b) 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 肇 家 浜 路 750 号 法 定 代 表 人 : 俞 洋 联 系 人 : 陈 敏 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 25) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 交 易 广 场 群 楼 8 楼 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 联 系 人 : 吴 琼 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 客 服 电 话 :95511*8

19 公 司 网 址 :stock.pingan.com 26) 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 西 藏 中 路 336 号 办 公 地 址 : 上 海 市 四 川 中 路 213 号 久 事 商 务 大 厦 7 楼 法 定 代 表 人 : 龚 德 雄 联 系 人 : 许 曼 华 电 话 : 传 真 : , 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 27) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 联 系 人 : 黄 莹 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 服 电 话 :95523 或 公 司 网 址 : 28) 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 栋 层 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 栋 层 法 定 代 表 人 : 张 建 军 联 系 人 : 甘 蕾 电 话 :(020) 传 真 :(020) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 29) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 办 公 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 余 维 佳 联 系 人 : 张 煜 电 话 :(023)

20 传 真 :(023) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 30) 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 黄 兴 中 路 63 号 中 山 国 际 大 厦 12 楼 办 公 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 黄 兴 中 路 63 号 中 山 国 际 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 联 系 人 : 钟 康 莺 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 31) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 联 系 人 : 尹 旭 航 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95321 公 司 网 址 : 32) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 268 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 21 楼 法 定 代 表 人 : 兰 荣 联 系 人 : 夏 中 苏 电 话 :(0591) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 33) 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 1 号 黄 龙 世 纪 广 场 A 座 6-7 楼 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 1 号 黄 龙 世 纪 广 场 A 座 6-7 楼 法 定 代 表 人 : 吴 承 根 联 系 人 : 张 梦 莹

21 电 话 :(021) 传 真 :(0571) 客 服 电 话 :(0571)95345 公 司 网 址 : 34) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 28 层 办 公 地 址 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 28 层 法 定 代 表 人 : 丁 学 东 联 系 人 : 罗 文 雯 电 话 :(021) 传 真 :(021) 客 服 电 话 :(021) 公 司 网 址 : 35) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 18 层 -21 层 及 第 04 层 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 层 至 21 层 法 定 代 表 人 : 高 涛 联 系 人 : 刘 毅 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 客 服 电 话 :95532 公 司 网 址 : 36) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 权 唐 电 话 : 传 真 :(010) 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 37) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层

22 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层 (266061) 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 联 系 人 : 赵 艳 青 电 话 :(0532) 传 真 :(0532) 客 服 电 话 :95548 公 司 网 址 : 38) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 东 明 联 系 人 : 侯 艳 红 电 话 :(010) 传 真 :(010) 客 服 电 话 :95558 公 司 网 址 : 39) 中 原 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 郑 州 市 郑 东 新 区 商 务 外 环 路 10 号 办 公 地 址 : 郑 州 市 郑 东 新 区 商 务 外 环 路 10 号 法 定 代 表 人 : 菅 明 军 联 系 人 : 程 月 艳 范 春 艳 电 话 :(0371) 传 真 :(0371) 客 服 电 话 :95377 公 司 网 址 : 40) 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 政 务 文 化 新 区 天 鹅 湖 路 198 号 办 公 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 政 务 文 化 新 区 天 鹅 湖 路 198 号 财 智 中 心 B1 座 法 定 代 表 人 : 李 工 联 系 人 : 范 超 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : ( 全 国 ) 96518( 安 徽 ) 公 司 网 址 :

23 41) 江 海 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 哈 尔 滨 香 坊 区 赣 水 路 56 号 办 公 地 址 : 哈 尔 滨 香 坊 区 赣 水 路 56 号 法 定 代 表 人 : 孙 名 扬 联 系 人 : 周 俊 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 42) 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 云 南 省 昆 明 市 青 年 路 389 号 志 远 大 厦 18 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 北 展 北 街 9 号 华 远 企 业 号 D 座 3 单 元 法 定 代 表 人 : 李 长 伟 联 系 人 : 唐 昌 田 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 3 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金, 并 及 时 公 告 ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 中 国 北 京 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 金 颖 电 话 : ( 三 ) 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 名 称 : 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 1405 室 负 责 人 : 廖 海 电 话 :(021) 传 真 :(021) 经 办 律 师 : 刘 佳 范 佳 斐 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师

24 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 法 定 代 表 人 : 杨 绍 信 经 办 注 册 会 计 师 : 薛 竞 刘 颖 电 话 : 传 真 : 四 基 金 的 名 称 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币 市 场 基 金 五 基 金 的 类 型 货 币 市 场 基 金 六 基 金 的 投 资 目 标 在 力 争 保 持 基 金 资 产 安 全 和 高 流 动 性 的 前 提 下, 追 求 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 稳 健 投 资 收 益 七 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 投 资 于 以 下 金 融 工 具 : 现 金 通 知 存 款 短 期 融 资 券 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 大 额 存 单 等 银 行 存 款 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 债 券 回 购 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 中 央 银 行 票 据 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 中 期 票 据 资 产 支 持 证 券 等 债 券 品 种, 以 及 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 它 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 ( 但 需 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 对 于 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 将 采 用 主 动 的 投 资 管 理 策 略 对 短 期 货 币 市 场 工 具 进 行 投 资, 在 投 资 中 将 充 分 利 用 现 代 金 融 工 程 理 论 以 及 数 量 分 析 方 法 来 提 高 投 资 决 策 的 及 时 性 与 合 理 性, 在 保 证 基 金 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 的 基 础 上, 获 得 稳 健 的 投 资 收 益 1 利 率 预 期 策 略 : 本 基 金 将 首 先 采 用 利 率 预 期 策 略 (Interest-Rate Expectation

25 Strategy), 通 过 利 率 分 析 系 统, 综 合 研 究 国 内 外 宏 观 经 济 趋 势 财 政 及 货 币 政 策 导 向 短 期 资 金 的 供 求 状 况 等 因 素 从 而 对 货 币 市 场 利 率 走 势 进 行 预 测 根 据 对 未 来 利 率 走 势 的 科 学 预 测 最 终 形 成 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限, 若 预 测 未 来 利 率 将 上 升, 则 降 低 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限, 反 之, 则 增 加 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 本 基 金 的 平 均 剩 余 期 限 将 控 制 在 120 天 之 内 2 估 值 中 枢 策 略 : 运 用 不 同 品 种 的 收 益 率 曲 线 预 测 模 型, 对 货 币 市 场 工 具 进 行 合 理 估 值, 确 定 价 格 中 枢 的 变 动 趋 势 综 合 考 虑 基 金 资 产 组 合 的 流 动 性 收 益 率 风 险 等 因 素 以 及 债 券 的 估 值 原 则, 合 理 选 择 不 同 市 场 中 有 投 资 价 值 的 券 种, 并 根 据 投 资 环 境 的 变 化 作 相 应 调 整 3 类 属 配 置 策 略 : 在 保 持 组 合 资 产 相 对 稳 定 的 条 件 下, 本 基 金 在 实 际 操 作 中 将 主 要 依 据 各 类 短 期 金 融 工 具 细 分 市 场 的 规 模 流 动 性 和 当 时 的 利 率 环 境, 决 定 不 同 类 属 的 配 置 比 例 ; 再 通 过 评 估 各 类 资 产 的 流 动 性 和 收 益 性 利 差, 确 定 不 同 期 限 类 别 品 种 的 具 体 资 产 配 置 比 例 4 流 动 性 管 理 策 略 : 本 基 金 将 在 动 态 测 算 基 金 投 资 者 净 赎 回 资 金 需 求 季 节 性 资 金 流 动 等 因 素 的 前 提 下, 对 基 金 资 产 进 行 合 理 配 置, 通 过 实 时 追 踪 基 金 资 产 的 现 金 库 存 资 产 变 现 能 力 等 因 素, 合 理 配 置 和 动 态 调 整 组 合 现 金 流, 在 保 持 基 金 财 产 高 流 动 性 的 前 提 下, 确 保 基 金 的 稳 定 收 益, 结 合 持 续 性 投 资 的 方 法, 将 各 类 属 资 产 的 到 期 日 进 行 均 衡 等 量 配 置, 以 确 保 基 金 资 产 的 整 体 变 现 能 力 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 当 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 基 金 管 理 人 在 合 理 的 市 场 化 利 率 基 金 推 出 的 情 况 下, 可 根 据 投 资 目 标 投 资 方 向 和 投 资 策 略, 确 定 变 更 业 绩 比 较 基 准 业 绩 比 较 基 准 的 变 更 须 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 基 金 管 理 人 应 在 调 整 前 在 至 少 一 种 指 定 媒 介 上 公 告, 并 在 更 新 的 招 募 说 明 书 中 列 示 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 较 高 流 动 性 低 风 险 的 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 都 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 和 债 券 型 基 金 十 一 基 金 的 投 资 组 合 报 告 投 资 组 合 报 告 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况

26 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 1,631,518, 其 中 : 债 券 1,631,518, 资 产 支 持 证 券 买 入 返 售 金 融 资 产 478,901, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 - - 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,471,460, 其 他 资 产 11,994, 合 计 3,593,876, 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 0.00 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 228,687, 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 注 : 在 本 报 告 期 内 本 基 金 债 券 正 回 购 的 基 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 (1) 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 100 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 118 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 75 (2) 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 注 : 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 180 天 (3) 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 序 号 平 均 剩 余 期 限 净 值 的 比 例 (%) 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内

27 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 )-60 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 )-90 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 )-180 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 99,836, 央 行 票 据 金 融 债 券 100,023, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 100,023, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 1,431,658, 中 期 票 据 其 他 合 计 1,631,518, 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 舟 交 投 1,000, ,350, SCP 重 汽 SCP007 1,000, ,294,

28 津 保 税 SCP 闽 投 CP 中 色 CP 财 通 证 券 CP 金 隅 SCP 中 信 建 投 CP 中 节 能 SCP 贴 现 国 债 14 1,000, ,209, ,000, ,193, ,000, ,145, ,000,000 99,995, ,000,000 99,993, ,000,000 99,986, ,000,000 99,958, ,000 69,867, 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 - 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 % 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 % 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 % 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 本 基 金 计 价 采 用 摊 余 成 本 法, 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 期 限 内 按 照 实 际 利 率 法 每 日 计 提 收 益 本 基 金 通 过 每 日 计 算 基 金 收 益 并 分 配 的 方 式, 使 基 金 份 额 资 产 净 值 保 持 在 人 民 币 元 (2) 本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况

29 (3) 本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 (4) 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 11,994, 应 收 申 购 款 - 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 11,994, 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 下 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 基 金 的 业 绩 报 告 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 率 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 (2015 年 10 月 1 日 % % % % 2015 年 12 月 31 日 ) 成 立 至 今 (2015 年 7 月 14 日 年 % % % % 12 月 31 日 ) 2 基 金 的 收 益 分 配 情 况 % % % %

30 本 基 金 成 立 以 来 未 进 行 收 益 分 配 3 图 示 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 净 值 的 变 动 情 况, 并 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 的 变 动 的 比 较 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 注 :1. 图 示 日 期 为 2015 年 7 月 14 日 至 2015 年 12 月 31 日 十 三 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 销 售 服 务 费 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 5 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 仲 裁 费 和 诉 讼 费 ; 6 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 7 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 8 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ;

31 9 基 金 的 开 户 费 用 账 户 维 护 费 用 ; 10 基 金 上 市 费 及 年 费 ; 11 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.33% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.33% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 核 对 一 致 的 财 务 数 据, 自 动 在 次 月 起 3 个 工 作 日 内 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付, 基 金 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 或 不 可 抗 力 等, 支 付 日 期 顺 延 费 用 自 动 划 扣 后, 基 金 管 理 人 应 进 行 核 对, 如 发 现 数 据 不 符, 及 时 联 系 基 金 托 管 人 协 商 解 决 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.09% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.09% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 核 对 一 致 的 财 务 数 据, 自 动 在 次 月 起 3 个 工 作 日 内 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付, 基 金 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 或 不 可 抗 力 等, 支 付 日 期 顺 延 费 用 自 动 划 扣 后, 基 金 管 理 人 应 进 行 核 对, 如 发 现 数 据 不 符, 及 时 联 系 基 金 托 管 人 协 商 解 决 3. 基 金 销 售 服 务 费 本 基 金 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0.25%, 销 售 服 务 费 计 提 的 计 算 公 式 相 同, 具 体 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费 E 为 前 一 日 该 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 核 对 一 致 的 财 务 数 据, 自 动 在 次 月 起 3 个 工 作 日 内 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付, 基 金 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的, 支 付 日 期 顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 费 用 自 动 划 扣 后, 基 金 管 理 人 应 进 行 核 对, 如 发 现 数 据 不 符, 及 时 联 系 基 金 托 管 人 协 商 解 决 上 述 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4-11 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 或 者 摊 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付

32 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 基 金 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 ( 五 ) 基 金 管 理 费 基 金 托 管 费 和 销 售 服 务 费 的 调 整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 规 模 等 因 素 协 商 一 致, 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 或 销 售 服 务 费 率, 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 提 高 上 述 费 率 需 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过, 但 法 律 法 规 要 求 提 高 该 等 报 酬 标 准 或 费 率 的 除 外 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 基 金 管 理 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动, 本 基 金 的 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 主 要 更 新 的 内 容 如 下 : 1 重 要 提 示 部 分, 增 加 了 基 金 合 同 生 效 时 间 等 相 关 信 息 2 三 基 金 管 理 人 部 分, 对 监 事 会 成 员 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 本 基 金 基 金 经 理 投 资 决 策 委 员 会 成 员 作 了 更 新 3 四 基 金 托 管 人 部 分, 根 据 基 金 托 管 人 提 供 的 更 新 内 容 作 了 相 应 的 更 新 4 五 相 关 服 务 机 构 部 分, 更 新 了 代 销 机 构 的 相 关 信 息 ; 5 六 基 金 的 募 集 部 分, 增 加 了 募 集 结 果 的 相 关 内 容 6 十 一 基 金 的 投 资 部 分, 对 基 金 投 资 组 合 报 告 作 了 更 新 7 十 二 基 金 的 业 绩 部 分, 对 基 金 投 资 业 绩 作 了 更 新 8 二 十 四 其 他 应 披 露 事 项 部 分, 根 据 基 金 合 同 生 效 之 日 至 本 次 更 新 内 容 截 止 日 的 历 次 信 息 披 露 作 了 更 新 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 二 月 二 十 三 日