一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场 第 一 座 21 层 法 定 代 表 人 : 赵 如 冰 批 准 设 立 文 号 : 证 监

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1 景 顺 长 城 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 号 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 重 要 提 示 ( 一 ) 景 顺 长 城 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 由 基 金 管 理 人 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 运 作 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 销 售 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 信 息 披 露 办 法 ) 景 顺 长 城 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 ) 及 其 他 有 关 规 定 募 集, 并 经 中 国 证 监 会 2014 年 7 月 18 日 证 监 许 可 号 文 准 予 募 集 注 册 ( 二 ) 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 ( 三 ) 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 ( 四 ) 基 金 合 同 是 约 定 基 金 合 同 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 ( 五 ) 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 投 资 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 ( 六 ) 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 人 根 据 所 持 有 的 基 金 份 额 享 受 基 金 收 益, 同 时 承 担 相 应 的 投 资 风 险 本 基 金 为 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 (ETF), 已 于 2014 年 8 月 19 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 本 基 金 的 标 的 指 数 组 合 证 券 横 跨 上 海 及 深 圳 两 个 证 券 交 易 所 通 常 情 况 下, 投 资 人 申 购 的 基 金 份 额 当 日 可 卖 出, 当 日 未 卖 出 的 基 金 份 额 在 份 额 交 收 成 功 之 前 不 得 卖 出 和 赎 回 ; 即 在 目 前 结 算 规 则 下,T 日 申 购 的 基 金 份 额 当 日 可 卖 出,T 日 申 购 当 日 未 卖 出 的 基 金 份 额,T+1 日 不 得 卖 出 和 赎 回,T+1 日 交 收 成 功 后 T+2 日 可 卖 出 和 赎 回 因 此 为 投 资 人 办 理 申 购 业 务 的 代 理 机 构 若 发 生 交 收 违 约, 将 导 致 投 资 人 不 能 及 时 足 额 获 得 申 购 当 日 未 卖 出 的 基 金 份 额, 投 资 人 的 利 益 可 能 受 到 影 响 投 资 人 投 资 本 基 金 时 需 具 有 上 海 证 券 账 户, 但 需 注 意, 使 用 上 海 证 券 交 易 所 基 金 账 户 只 能 进 行 基 金 的 现 金 认 购 和 二 级 市 场 交 易, 如 投 资 人 需 要 使 用 标 的 指 数 成 份 股 中 的 上 海 证 券 交 易 所 上 市 股 票 参 与 网 下 股 票 认 购 或 基 金 的 申 购 赎 回, 则 应 开 立 上 海 证 券 交 易 所 A 股 账 户 ; 如 投 资 人 需 要 使 用 标 的 指 数 成 份 股 中 的 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 股 票 参 与 网 下 股 票 认 购, 则 还 应 开 立 深 圳 证 券 交 易 所 A 股 账 户 ( 七 ) 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前, 请 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 对 认 购 和 / 或 申 购 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策, 获 得 基 金 投 资 收 益, 亦 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 投 资 本 基 金 可 能 遇 到 的 风 险 包 括 但 不 限 于 : 市 场 风 险 信 用 风 险 管 理 风 险 流 动 性 风 险 操 作 或 技 术 风 险 合 规 风 险 本 基 金 的 特 有 风 险 和 其 他 风 险 等 ( 八 ) 本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 1 月 18 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日 本 更 新 招 募 说 明 书 中 财 务 数 据 未 经 审 计 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 被 动 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 人 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 人 自 行 负 责 基 金 管 理 人 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司

2 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场 第 一 座 21 层 法 定 代 表 人 : 赵 如 冰 批 准 设 立 文 号 : 证 监 基 金 字 号 设 立 日 期 :2003 年 6 月 12 日 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1 号 嘉 里 建 设 广 场 第 一 座 21 层 电 话 :(0755) 客 户 服 务 电 话 : 传 真 :(0755) 联 系 人 : 杨 皞 阳 ( 二 ) 基 金 管 理 人 基 本 情 况 本 基 金 管 理 人 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2003]76 号 文 批 准 设 立 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司, 由 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 景 顺 资 产 管 理 有 限 公 司 开 滦 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 大 连 实 德 集 团 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立, 并 于 2003 年 6 月 9 日 获 得 开 业 批 文, 注 册 资 本 1.3 亿 元 人 民 币, 目 前, 各 家 出 资 比 例 分 别 为 49% 49% 1% 1% 公 司 设 立 了 两 个 专 门 机 构 : 风 险 管 理 委 员 会 和 投 资 决 策 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 负 责 公 司 整 体 运 营 风 险 的 控 制 投 资 决 策 委 员 会 负 责 指 导 基 金 财 产 的 运 作 确 定 基 本 的 投 资 策 略 和 投 资 组 合 的 原 则 公 司 设 置 如 下 部 门 : 股 票 投 资 部 固 定 收 益 部 国 际 投 资 部 量 化 及 ETF 投 资 部 专 户 投 资 部 研 究 部 渠 道 销 售 部 机 构 客 户 部 ETF 销 售 部 市 场 服 务 部 产 品 开 发 部 交 易 管 理 部 基 金 事 务 部 信 息 技 术 部 人 力 资 源 部 财 务 行 政 部 法 律 监 察 稽 核 部 总 经 理 办 公 室 各 部 门 的 职 责 如 下 : 1 股 票 投 资 部 : 负 责 根 据 投 资 决 策 委 员 会 制 定 的 投 资 原 则 进 行 国 内 股 票 选 择 和 组 合 的 投 资 管 理 2 固 定 收 益 部 : 负 责 根 据 投 资 决 策 委 员 会 制 定 的 投 资 原 则 进 行 国 内 债 券 选 择 和 组 合 的 -2-

3 投 资 管 理 并 完 成 固 定 收 益 的 研 究 3 国 际 投 资 部 : 主 要 负 责 与 QDII QFII 等 国 际 业 务 相 关 的 投 资 管 理 国 际 合 作 和 培 训 等 业 务 4 量 化 及 ETF 投 资 部 : 负 责 根 据 投 资 决 策 委 员 会 制 定 的 投 资 原 则, 以 严 谨 的 量 化 投 资 流 程 为 依 托, 负 责 各 类 主 动 和 被 动 量 化 产 品 的 投 资 管 理 5 专 户 投 资 部 : 负 责 完 成 一 对 一 一 对 多 等 特 定 客 户 资 产 管 理 产 品 的 投 资 管 理 6 研 究 部 : 负 责 对 宏 观 经 济 行 业 公 司 及 市 场 的 研 究 7 渠 道 销 售 部 : 负 责 公 司 产 品 在 各 银 行 券 商 等 渠 道 的 销 售 8 机 构 客 户 部 : 负 责 公 司 产 品 在 机 构 客 户 等 渠 道 的 销 售 9 ETF 销 售 部 : 负 责 公 司 ETF 类 产 品 的 销 售 及 服 务 10 市 场 服 务 部 : 负 责 公 司 市 场 营 销 策 略 计 划 制 定 及 推 广, 电 子 商 务 和 客 户 服 务 管 理 等 工 作 11 产 品 开 发 部 : 负 责 基 金 产 品 及 其 他 投 资 产 品 的 设 计 开 发 报 批 等 工 作 12 基 金 事 务 部 : 负 责 公 司 产 品 的 注 册 登 记 清 算 和 估 值 核 算 等 工 作 13 信 息 技 术 部 : 负 责 公 司 的 计 算 机 设 备 维 护 系 统 开 发 及 网 络 运 行 和 维 护 14 交 易 管 理 部 : 负 责 完 成 投 资 部 下 达 的 交 易 指 令, 并 进 行 事 前 的 风 险 控 制 15 人 力 资 源 部 : 负 责 公 司 各 项 人 力 资 源 管 理 工 作, 包 括 招 聘 薪 资 福 利 绩 效 管 理 培 训 员 工 关 系 从 业 资 格 管 理 高 管 及 基 金 经 理 资 格 管 理 等 16 财 务 行 政 部 : 负 责 公 司 财 务 管 理 及 日 常 行 政 事 务 管 理 17 法 律 监 察 稽 核 部 : 负 责 对 公 司 管 理 和 基 金 运 作 合 规 性 进 行 全 方 位 的 监 察 稽 核, 并 向 公 司 管 理 层 和 监 管 机 关 提 供 独 立 客 观 公 正 的 法 律 监 察 稽 核 报 告 18 总 经 理 办 公 室 : 主 要 受 总 经 理 委 托, 协 调 各 部 门 的 工 作, 并 负 责 公 司 日 常 办 公 秩 序 监 督 工 作 项 目 管 理 跟 进 等, 并 负 责 基 金 风 险 的 评 估 控 制 及 管 理 公 司 已 经 建 立 了 健 全 的 内 部 风 险 控 制 制 度 内 部 稽 核 制 度 财 务 管 理 制 度 人 事 管 理 制 度 信 息 披 露 制 度 和 员 工 行 为 准 则 等 公 司 管 理 制 度 体 系 ( 三 ) 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 赵 如 冰 先 生, 董 事 长, 经 济 学 硕 士 曾 任 葛 洲 坝 水 力 发 电 厂 主 任 研 究 员 级 高 级 工 程 师, 葛 洲 坝 至 上 海 超 高 压 直 流 输 电 葛 洲 坝 站 站 长 书 记, 葛 洲 坝 水 力 发 电 厂 办 公 室 主 任 兼 外 办 主 任, 华 能 南 方 开 发 公 司 党 组 书 记 总 经 理, 华 能 房 地 产 开 发 公 司 党 组 书 记 总 经 理, 中 住 地 -3-

4 产 开 发 公 司 总 经 理 党 组 书 记, 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 副 董 事 长 党 委 副 书 记 等 职 2009 年 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 董 事 长 罗 德 城 先 生, 董 事, 工 商 管 理 硕 士 曾 任 大 通 银 行 信 用 分 析 师 花 旗 银 行 投 资 管 理 部 副 总 裁 Capital House 亚 洲 分 公 司 的 董 事 总 经 理 1992 至 1996 年 间 出 任 香 港 投 资 基 金 公 会 管 理 委 员 会 成 员, 并 于 1996 至 1997 年 间 担 任 公 会 主 席 1997 至 2000 年 间, 担 任 香 港 联 交 所 委 员 会 成 员, 并 在 1997 至 2001 年 间 担 任 香 港 证 监 会 顾 问 委 员 会 成 员 现 任 景 顺 集 团 亚 太 区 首 席 执 行 官 黄 海 洲 先 生, 董 事, 工 商 管 理 硕 士 1992 年 9 月 起, 历 任 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 蛇 口 支 行 会 计 工 程 管 理 部 员 工 人 力 资 源 部 干 部, 新 江 南 投 资 公 司 副 总 经 理 2005 年 5 月 起 担 任 长 城 证 券 副 总 经 理, 现 任 长 城 证 券 副 总 经 理 党 委 委 员 许 义 明 先 生, 董 事, 总 经 理, 金 融 工 程 学 硕 士 曾 先 后 就 职 于 前 美 国 大 通 银 行 香 港 台 湾 及 伦 敦 分 行 财 资 部, 汇 丰 银 行 中 国 区 财 资 部 ; 也 曾 担 任 台 湾 景 顺 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 总 经 理 香 港 景 顺 资 产 管 理 有 限 公 司 大 中 华 区 业 务 拓 展 总 监 等 职 务 2009 年 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 董 事 兼 总 经 理 伍 同 明 先 生, 独 立 董 事, 文 学 学 士 (1972 年 毕 业 ) 香 港 会 计 师 公 会 会 员 (HKICPA) 英 国 特 许 公 认 会 计 师 (ACCA) 香 港 执 业 会 计 师 (CPA) 加 拿 大 公 认 管 理 会 计 师 (CMA) 拥 有 超 过 二 十 年 以 上 的 会 计 审 核 管 治 税 务 的 专 业 经 验 及 知 识, 受 训 于 国 际 知 名 会 计 师 楼 毕 马 威 会 计 师 行 [KPMG] 现 为 伍 同 明 会 计 师 行 所 有 者 靳 庆 军 先 生, 独 立 董 事, 法 学 硕 士 曾 担 任 中 信 律 师 事 务 所 涉 外 专 职 律 师, 在 香 港 马 士 打 律 师 行 英 国 律 师 行 C1yde & Co. 从 事 律 师 工 作,1993 年 发 起 设 立 信 达 律 师 事 务 所, 担 任 执 行 合 伙 人 现 任 金 杜 律 师 事 务 所 合 伙 人 李 晓 西 先 生, 独 立 董 事 曾 任 国 务 院 研 究 室 宏 观 经 济 研 究 司 司 长 现 任 北 京 师 范 大 学 校 学 术 委 员 会 副 主 任, 教 授 博 士 生 导 师 ; 中 国 社 会 科 学 院 研 究 生 院 教 授 博 士 生 导 师 ; 教 育 部 社 会 科 学 委 员 会 经 济 学 部 召 集 人 2 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员 王 天 广 先 生, 监 事, 金 融 学 学 士, 注 册 会 计 师 律 师 1996 年 7 月 至 1997 年 8 月 分 别 在 万 科 财 务 顾 问 公 司 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 部 工 作 ;1998 年 起 历 任 中 国 证 监 会 深 圳 监 管 局 任 副 处 长 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 投 行 部 总 经 理 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 投 行 总 部 总 经 理 等 职 务 2012 年 2 月 进 入 长 城 证 券 担 任 公 司 副 总 经 理 兼 投 资 银 行 事 业 部 总 经 理, 现 任 长 城 证 券 副 总 经 理 党 委 委 员 -4-

5 郭 慧 娜 女 士, 监 事, 管 理 理 学 硕 士 曾 任 伦 敦 安 永 会 计 师 事 务 所 核 数 师, 历 任 景 顺 投 资 管 理 有 限 公 司 项 目 主 管 业 务 发 展 部 副 经 理 企 业 发 展 部 经 理 亚 太 区 监 察 总 监 现 任 景 顺 投 资 管 理 有 限 公 司 亚 太 区 首 席 行 政 官 邵 媛 媛 女 士, 监 事, 管 理 学 硕 士 曾 任 职 于 深 圳 市 天 健 ( 信 德 ) 会 计 师 事 务 所 福 建 兴 业 银 行 深 圳 分 行 计 财 部 现 任 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 事 务 部 总 监 赵 春 来 先 生, 监 事, 经 济 学 硕 士 曾 担 任 阳 光 基 金 公 司 研 究 部 研 究 员 ; 先 后 任 职 于 国 信 证 券 基 金 债 券 部 投 资 管 理 部 投 资 研 究 部 风 险 监 管 部 投 资 管 理 总 部 等 部 门, 从 事 宏 观 经 济 股 票 债 券 研 究 行 业 公 司 研 究, 投 资 业 务 风 险 监 管, 自 营 投 资 交 易 管 理 等 工 作 ; 也 曾 担 任 交 银 施 罗 德 基 金 交 易 部 交 易 主 管 现 任 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 管 理 部 总 监 3 高 级 管 理 人 员 赵 如 冰 先 生, 董 事 长, 简 历 同 上 许 义 明 先 生, 总 经 理, 简 历 同 上 周 伟 达 先 生, 副 总 经 理, 工 商 管 理 硕 士 曾 担 任 联 博 香 港 有 限 公 司 分 析 员 中 国 研 究 总 监 兼 上 海 代 表 处 首 席 代 表 亚 洲 ( 除 日 本 外 ) 增 长 型 股 票 投 资 负 责 人 高 级 副 总 裁, 友 邦 保 险 有 限 公 司 上 海 分 公 司 资 产 管 理 中 心 副 总 裁 2014 年 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 毛 从 容 女 士, 副 总 经 理, 经 济 学 硕 士 曾 先 后 任 职 于 交 通 银 行 深 圳 市 分 行 国 际 业 务 部, 长 城 证 券 金 融 研 究 所 高 级 分 析 师 债 券 小 组 组 长 2003 年 3 月 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 康 乐 先 生, 副 总 经 理, 经 济 学 硕 士 曾 先 后 担 任 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 研 究 部 研 究 员 组 合 管 理 部 投 资 经 理 国 际 业 务 部 投 资 经 理, 景 顺 投 资 管 理 有 限 公 司 市 场 销 售 部 经 理 北 京 代 表 处 首 席 代 表, 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 销 售 交 易 部 副 总 经 理 2011 年 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 刘 奇 伟 先 生, 副 总 经 理, 工 商 管 理 硕 士 曾 担 任 上 海 国 际 信 托 投 资 公 司 实 业 部 高 级 项 目 经 理, 长 盛 基 金 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 上 海 分 公 司 总 经 理 2005 年 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 吴 建 军 先 生, 副 总 经 理, 经 济 学 硕 士 曾 任 海 南 汇 通 国 际 信 托 投 资 公 司 证 券 部 副 经 理, 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 机 构 管 理 部 总 经 理 公 司 总 裁 助 理 2003 年 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 刘 焕 喜 先 生, 副 总 经 理, 投 资 与 金 融 系 博 士 历 任 武 汉 大 学 教 师 工 作 处 副 科 长 武 汉 大 学 成 人 教 育 学 院 讲 师, 证 券 时 报 社 编 辑 记 者, 长 城 证 券 研 发 中 心 研 究 员 总 裁 办 副 主 -5-

6 任 行 政 部 副 总 经 理 2003 年 加 入 本 公 司, 曾 担 任 公 司 督 察 长, 现 任 公 司 副 总 经 理 杨 皞 阳 先 生, 督 察 长, 法 学 硕 士 历 任 黑 龙 江 省 大 庆 市 红 岗 区 人 民 法 院 助 理 审 判 员, 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 监 察 稽 核 经 理 监 察 稽 核 高 级 经 理 总 监 助 理 2008 年 加 入 本 公 司, 现 任 公 司 督 察 长 4 本 基 金 现 任 基 金 经 理 简 历 本 公 司 采 用 团 队 投 资 方 式, 即 通 过 整 个 投 资 部 门 全 体 人 员 的 共 同 努 力, 争 取 良 好 投 资 业 绩 本 基 金 现 任 基 金 经 理 如 下 : 薛 显 志 先 生, 经 济 学 硕 士 2011 年 7 月 加 入 本 公 司, 先 后 担 任 风 险 管 理 助 理 风 险 管 理 专 员 量 化 及 ETF 投 资 部 量 化 及 ETF 专 员 职 务 ; 自 2015 年 2 月 起 担 任 基 金 经 理 具 有 5 年 证 券 基 金 行 业 从 业 经 验 5 本 基 金 现 任 基 金 经 理 曾 管 理 的 基 金 名 称 及 管 理 时 间 无 6 本 基 金 现 任 基 金 经 理 兼 任 其 他 基 金 基 金 经 理 的 情 况 本 基 金 现 任 基 金 经 理 薛 显 志 先 生 同 时 兼 任 景 顺 长 城 中 证 800 食 品 饮 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 景 顺 长 城 中 证 TMT150 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 景 顺 长 城 中 证 TMT150 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 7 本 基 金 历 任 基 金 经 理 姓 名 及 管 理 时 间 基 金 经 理 姓 名 江 科 宏 薛 显 志 管 理 时 间 2014 年 7 月 18 日 2016 年 2 月 29 日 2015 年 2 月 10 日 至 今 8 投 资 决 策 委 员 会 委 员 名 单 本 公 司 的 投 资 决 策 委 员 会 由 公 司 总 经 理 分 管 投 资 的 副 总 经 理 各 投 资 总 监 研 究 总 监 基 金 经 理 代 表 等 组 成 公 司 的 投 资 决 策 委 员 会 成 员 姓 名 及 职 务 如 下 : 许 义 明 先 生, 总 经 理 ; 周 伟 达 先 生, 副 总 经 理 ; 毛 从 容 女 士, 副 总 经 理 ; 余 广 先 生, 股 票 投 资 部 投 资 总 监 ; 黎 海 威 先 生, 量 化 及 ETF 投 资 部 投 资 总 监 ; 刘 彦 春 先 生, 研 究 部 总 监 ; -6-

7 杨 鹏 先 生, 股 票 投 资 部 投 资 副 总 监 兼 基 金 经 理 9 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 本 情 况 名 称 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 银 行 ) 住 所 及 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 首 次 注 册 登 记 日 期 :1983 年 10 月 31 日 注 册 资 本 : 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元 整 法 定 代 表 人 : 田 国 立 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 号 托 管 部 门 信 息 披 露 联 系 人 : 王 永 民 传 真 :(010) 中 国 银 行 客 服 电 话 :95566 ( 二 ) 基 金 托 管 部 门 及 主 要 人 员 情 况 中 国 银 行 托 管 业 务 部 设 立 于 1998 年, 现 有 员 工 110 余 人, 大 部 分 员 工 具 有 丰 富 的 银 行 证 券 基 金 信 托 从 业 经 验, 且 具 有 海 外 工 作 学 习 或 培 训 经 历,60% 以 上 的 员 工 具 有 硕 士 以 上 学 位 或 高 级 职 称 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托 管 服 务, 中 国 银 行 已 在 境 内 外 分 行 开 展 托 管 业 务 作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行, 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 基 金 ( 一 对 多 一 对 一 ) 社 保 基 金 保 险 资 金 QFII RQFII QDII 境 外 三 类 机 构 券 商 资 产 管 理 计 划 信 托 计 划 企 业 年 金 银 行 理 财 产 品 股 权 基 金 私 募 基 金 资 金 托 管 等 门 类 齐 全 产 品 丰 富 的 托 管 业 务 体 系 在 国 内, 中 国 银 行 首 家 开 展 绩 效 评 估 风 险 分 析 等 增 值 服 务, 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 增 值 服 务, 是 国 内 领 先 的 大 型 中 资 托 管 银 行 ( 三 ) 证 券 投 资 基 金 托 管 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 中 国 银 行 已 托 管 418 只 证 券 投 资 基 金, 其 中 境 内 基 金 390 只, QDII 基 金 28 只, 覆 盖 了 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 指 数 型 等 多 种 类 型 的 基 金, 满 足 了 不 同 客 户 多 元 化 的 投 资 理 财 需 求, 基 金 托 管 规 模 位 居 同 业 前 列 ( 四 ) 托 管 业 务 的 内 部 控 制 制 度 -7-

8 中 国 银 行 托 管 业 务 部 风 险 管 理 与 控 制 工 作 是 中 国 银 行 全 面 风 险 控 制 工 作 的 组 成 部 分, 秉 承 中 国 银 行 风 险 控 制 理 念, 坚 持 规 范 运 作 稳 健 经 营 的 原 则 中 国 银 行 托 管 业 务 部 风 险 控 制 工 作 贯 穿 业 务 各 环 节, 通 过 风 险 识 别 与 评 估 风 险 控 制 措 施 设 定 及 制 度 建 设 内 外 部 检 查 及 审 计 等 措 施 强 化 托 管 业 务 全 员 全 面 全 程 的 风 险 管 控 2007 年 起, 中 国 银 行 连 续 聘 请 外 部 会 计 会 计 师 事 务 所 开 展 托 管 业 务 内 部 控 制 审 阅 工 作 先 后 获 得 基 于 SAS70 AAF01/06 ISAE3402 和 SSAE16 等 国 际 主 流 内 控 审 阅 准 则 的 无 保 留 意 见 的 审 阅 报 告 2014 年, 中 国 银 行 同 时 获 得 了 基 于 ISAE3402 和 SSAE16 双 准 则 的 内 部 控 制 审 计 报 告 中 国 银 行 托 管 业 务 内 控 制 度 完 善, 内 控 措 施 严 密, 能 够 有 效 保 证 托 管 资 产 的 安 全 ( 五 ) 托 管 人 对 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 的 相 关 规 定, 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 法 律 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定, 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的, 应 当 拒 绝 执 行, 及 时 通 知 基 金 管 理 人, 并 及 时 向 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 报 告 基 金 托 管 人 如 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法 律 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定, 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的, 应 当 及 时 通 知 基 金 管 理 人, 并 及 时 向 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 报 告 三 相 关 服 务 机 构 一 基 金 份 额 销 售 机 构 1 申 购 赎 回 代 理 券 商 ( 简 称 一 级 交 易 商 ) (1) 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 联 系 人 : 李 春 芳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : (2) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 -8-

9 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 联 系 人 : 宋 明 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (3) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 人 : 李 笑 鸣 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95553 网 址 : (4) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 深 圳 市 益 田 路 江 苏 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 联 系 人 : 黄 婵 君 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : ,95565 网 址 : (5) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 268 号 法 定 代 表 人 : 兰 荣 联 系 人 : 林 武 能 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95562 网 址 : (6) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 刘 晨 李 芳 芳 -9-

10 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (7) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 魏 明 电 话 :(010) 传 真 :(010) 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (8) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 联 系 人 : 黄 岚 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (9) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 联 系 人 : 曹 晔 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95523 或 网 址 : (10) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 杨 泽 柱 联 系 人 : 奚 博 宇 -10-

11 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95579 或 网 址 : (11) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 法 定 代 表 人 : 万 建 华 联 系 人 : 芮 敏 祺 电 话 :(021) 转 6161 传 真 :(021) 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (12) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 东 明 联 系 人 : 顾 凌 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95548 网 址 : (13) 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 华 侨 国 际 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 何 其 聪 联 系 人 : 邵 艳 霞 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 :95571 网 址 : (14) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦 层 法 人 代 表 : 谢 永 林 联 系 人 : 周 一 涵 电 话 :

12 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (15) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 8 层 法 定 代 表 人 : 黄 金 琳 联 系 人 : 张 腾 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :96326( 福 建 省 外 请 加 拨 0591) 网 址 : (16) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层 (266061) 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层 (266061) 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 联 系 人 : 孙 秋 月 联 系 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95548 网 址 : (17) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 潘 鑫 军 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 22 层 23 层 25 层 -29 层 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 21 层 -23 层 25 层 -29 层 联 系 人 : 胡 月 茹 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 热 线 :95503 公 司 网 站 : 客 户 服 务 电 话 :95548 网 址 : (18) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 ( 办 公 ) 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 -12-

13 六 层 法 定 代 表 人 : 何 如 联 系 人 : 周 杨 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95536 网 址 : 2 二 级 市 场 交 易 代 理 券 商 包 括 具 有 经 纪 业 务 资 格 及 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 资 格 的 所 有 证 券 公 司 3 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规, 变 更 增 减 销 售 本 基 金 的 代 理 机 构, 并 及 时 公 告 二 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 周 明 联 系 人 : 崔 巍 联 系 电 话 : 三 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负 责 人 : 俞 卫 锋 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 黎 明 孙 睿 联 系 人 : 孙 睿 四 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 -13-

14 法 定 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 李 丹 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 俞 伟 敏 经 办 注 册 会 计 师 : 单 峰 俞 伟 敏 四 基 金 的 名 称 景 顺 长 城 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 契 约 型 开 放 式 六 基 金 的 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 本 基 金 力 争 使 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 七 基 金 的 投 资 方 向 本 基 金 投 资 范 围 主 要 为 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股, 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90%, 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 此 外, 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 本 基 金 可 少 量 投 资 于 部 分 非 成 份 股 ( 包 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 衍 生 工 具 ( 股 指 期 货 等 ) 债 券 资 产 ( 国 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 次 级 债 可 转 换 债 券 分 离 交 易 可 转 债 央 行 票 据 中 期 票 据 短 期 融 资 券 等 ) 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 -14-

15 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 现 金 资 产 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 未 来 若 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 同 业 存 单 的, 本 基 金 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 参 与 同 业 存 单 的 投 资, 具 体 投 资 比 例 限 制 按 届 时 有 效 的 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 执 行 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 以 中 证 医 药 卫 生 指 数 为 标 的 指 数, 采 用 完 全 复 制 法, 即 以 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 为 原 则, 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 股 票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 在 因 特 殊 情 况 ( 包 括 但 不 限 于 成 份 股 停 牌 流 动 性 不 足 法 律 法 规 限 制 其 它 合 理 原 因 导 致 本 基 金 管 理 人 对 标 的 指 数 的 跟 踪 构 成 严 重 制 约 等 ) 导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时, 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情 况, 结 合 经 验 判 断, 综 合 考 虑 相 关 性 估 值 流 动 性 等 因 素 挑 选 标 的 指 数 中 其 他 成 份 股 或 备 选 成 份 股 进 行 替 代 或 者 采 用 其 他 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投 资 组 合, 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之 内, 尽 量 缩 小 跟 踪 误 差 本 基 金 力 争 使 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 九 基 金 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 标 的 指 数 及 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 医 药 卫 生 指 数 如 果 指 数 发 布 机 构 变 更 或 者 停 止 上 述 标 的 指 数 编 制 及 发 布, 或 者 上 述 标 的 指 数 由 其 他 指 数 代 替, 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 上 述 指 数 不 宜 继 续 作 为 -15-

16 标 的 指 数, 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表 性 更 强 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出 时, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则, 通 过 适 当 的 程 序 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数, 并 同 时 更 换 本 基 金 的 基 金 名 称 与 业 绩 比 较 基 准 若 标 的 指 数 变 更 对 基 金 投 资 无 实 质 性 影 响 ( 包 括 但 不 限 于 编 制 机 构 变 更 指 数 更 名 等 ), 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 基 金 管 理 人 可 在 取 得 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 标 的 指 数 和 业 绩 比 较 基 准, 报 中 国 证 监 会 备 案 并 及 时 公 告 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 其 长 期 平 均 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 被 动 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 十 一 基 金 投 资 组 合 报 告 ( 未 经 审 计 ) 景 顺 长 城 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 根 据 基 金 合 同 规 定, 已 经 复 核 了 本 投 资 组 合 报 告, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 73,463, 其 中 : 股 票 73,463, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 766,

17 8 其 他 资 产 26, 合 计 74,257, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 占 基 金 资 产 净 值 比 例 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 码 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 69,592, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 539, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 1,423, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 1,908, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 73,463, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 3. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) -17-

18 恒 瑞 医 药 94,600 4,646, 云 南 白 药 42,100 3,057, 同 仁 堂 55,300 2,466, 东 阿 阿 胶 42,300 2,212, 复 星 医 药 93,100 2,186, 天 士 力 52,400 2,144, 吉 林 敖 东 57,800 1,788, 上 海 莱 士 44,600 1,773, 通 化 东 宝 64,100 1,741, 生 物 股 份 46,200 1,708, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 4. 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 6. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 -18-

19 成 本 和 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 10. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 11. 投 资 组 合 报 告 附 注 11.1 本 报 告 期 内 未 出 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 者 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 26, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 26, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 -19-

20 11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 基 金 业 绩 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日 1. 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较 表 阶 段 业 绩 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 净 值 增 长 基 准 收 益 率 标 准 差 基 准 收 益 率 1 率 标 准 差 2 率 年 7 月 18 日 至 2014 年 12 月 31 日 7.79% 1.03% 15.97% 1.09% -8.18% -0.06% 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 36.37% 2.44% 42.72% 2.61% -6.35% -0.17% 2014 年 7 月 18 日 至 2015 年 12 月 31 日 46.99% 2.10% 65.51% 2.24% % -0.14% 2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 -20-

21 注 : 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 投 资 范 围 主 要 为 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股, 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90%, 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 2014 年 7 月 18 日 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 投 资 组 合 达 到 上 述 投 资 组 合 比 例 的 要 求 十 三 基 金 费 用 概 览 ( 一 ) 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 合 同 生 效 后 的 指 数 许 可 使 用 费 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 的 信 息 披 露 费 用 ; 5 基 金 上 市 费 及 年 费 ; 6 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; -21-

22 7 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 有 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 8 因 基 金 的 证 券 期 货 交 易 或 结 算 而 产 生 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 经 手 费 印 花 税 证 管 费 过 户 费 手 续 费 经 纪 商 佣 金 权 证 交 易 的 结 算 费 及 其 他 类 似 性 质 的 费 用 等 ); 9 基 金 财 产 拨 划 支 付 的 银 行 费 用 ; 10 证 券 期 货 账 户 开 户 费 用 ; 11 按 照 国 家 有 关 规 定 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.50% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.50% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 后, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.10% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.10% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 后, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 3 基 金 合 同 生 效 后 的 指 数 许 可 使 用 费 基 金 管 理 人 可 与 指 数 许 可 方 签 订 书 面 协 议, 约 定 指 数 许 可 使 用 的 费 用 及 支 付 -22-

23 方 式 在 通 常 情 况 下, 指 数 许 可 使 用 基 点 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 万 分 之 3( 叁 个 基 点 ) 的 年 费 率 计 提 指 数 许 可 使 用 基 点 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计, 按 季 支 付 计 算 方 法 如 下 : H=E 年 费 率 / 当 年 天 数 H 为 每 日 应 付 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费,E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 如 果 基 金 管 理 人 与 指 数 许 可 方 约 定 了 每 季 指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 下 限, 则 该 下 限 超 出 正 常 指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 部 分 ( 即 : 每 季 指 数 许 可 使 用 基 点 费 下 限 - 该 季 指 数 许 可 使 用 基 点 费 ) 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 如 果 指 数 许 可 使 用 协 议 约 定 的 指 数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 费 率 和 支 付 方 式 等 发 生 调 整, 本 基 金 将 采 用 调 整 后 的 方 法 或 费 率 计 算 指 数 许 可 使 用 费, 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 基 金 管 理 人 可 根 据 指 数 许 可 使 用 协 议 和 为 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益, 对 计 提 方 式 进 行 合 理 变 更 并 公 告, 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 基 金 管 理 人 应 在 招 募 说 明 书 及 其 更 新 中 披 露 基 金 最 新 适 用 的 方 法 4 上 述 ( 一 ) 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 中 第 4-11 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 四 基 金 税 收 -23-

24 行 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 1 在 三 基 金 管 理 人 部 分, 更 新 了 基 金 管 理 人 主 要 人 员 情 况 和 基 金 经 理 等 的 相 关 信 息 ; 2 在 四 基 金 托 管 人 部 分, 更 新 了 托 管 人 相 关 情 况 信 息 ; 3 在 五 相 关 服 务 机 构 部 分, 更 新 了 基 金 申 购 赎 回 代 理 券 商 和 审 计 基 金 财 产 的 会 计 事 务 所 的 相 关 信 息 ; 4 在 十 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 和 非 交 易 过 户 部 分, 更 新 基 金 申 购 赎 回 清 单 格 式 的 相 关 信 息 ; 5 在 十 一 基 金 的 投 资 部 分, 更 新 了 基 金 投 资 组 合 报 告, 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日 ; 6 更 新 了 十 二 基 金 的 业 绩, 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日 ; 7 在 二 十 六 其 它 应 披 露 事 项 部 分, 更 新 了 近 期 发 布 的 与 本 基 金 有 关 的 公 告 目 录, 目 录 更 新 至 2016 年 1 月 18 日 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 二 一 六 年 三 月 三 日 -24-