重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2014 年 12 月 3 日 证 监 许 可 [2014]1303 号 文 注 册 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2014 年

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1 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 2015 年 第 2 号 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司

2 重 要 提 示 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 监 会 2014 年 12 月 3 日 证 监 许 可 [2014]1303 号 文 注 册 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2014 年 12 月 23 日 正 式 生 效 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 本 基 金 跟 踪 香 港 市 场 股 票 指 数, 基 金 净 值 会 因 为 香 港 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 根 据 所 持 有 的 基 金 份 额 享 受 基 金 收 益, 同 时 承 担 相 应 的 投 资 风 险 本 基 金 投 资 中 的 风 险 包 括 : 因 政 治 经 济 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 汇 率 风 险 ; 基 金 所 投 资 的 股 票 债 券 衍 生 品 等 各 种 投 资 工 具 的 相 关 风 险 ; 由 于 基 金 份 额 持 有 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 ; 本 基 金 的 特 定 风 险 等 本 基 金 是 股 票 基 金, 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 基 金 和 混 合 基 金 本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股, 基 金 优 先 通 过 港 股 通 投 资 标 的 指 数 的 成 份 股 备 选 成 份 股, 未 来 如 果 出 现 由 于 沪 港 通 额 度 受 限 业 务 规 则 发 生 重 大 变 更 等 影 响 投 资 运 作 的 情 形 时, 为 了 更 好 地 保 护 投 资 人 利 益, 实 现 投 资 目 标, 本 基 金 将 可 以 直 接 委 托 香 港 的 经 纪 商 投 资 标 的 指 数 的 成 份 股 备 选 成 份 股 在 目 前 的 结 算 规 则 下,T 日 申 购 的 基 金 份 额 在 T+1 日 可 以 卖 出 或 赎 回 投 资 者 认 购 本 基 金 时 需 具 有 上 海 证 券 账 户, 上 海 证 券 账 户 是 指 上 海 证 券 交 易 所 A 股 账 户 或 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 账 户, 但 需 注 意 : 使 用 基 金 账 户 只 能 参 与 本 基 金 的 现 金 认 购 和 二 级 市 场 交 易, 如 投 资 者 需 要 参 与 基 金 的 申 购 赎 回, 则 应 使 用 A 股 账 户 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 之 前, 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同, 全 面 认 识 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 并 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 谨 慎 做 出 投 资 决 策 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2015 年 12 月 23 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 数 据 截 止 日 为 2015 年 9 月 30 日 ( 本 招 募 说 明 书 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 )

3 目 录 一 绪 言... 1 二 释 义... 1 三 基 金 管 理 人... 4 四 基 金 托 管 人 五 相 关 服 务 机 构 六 基 金 的 募 集 七 基 金 合 同 的 生 效 八 基 金 份 额 的 交 易 九 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 十 基 金 的 投 资 十 一 基 金 的 业 绩 十 二 基 金 的 财 产 十 三 基 金 资 产 的 估 值 十 四 基 金 的 收 益 与 分 配 十 五 基 金 的 费 用 与 税 收 十 六 基 金 的 会 计 与 审 计 十 七 基 金 的 信 息 披 露 十 八 风 险 揭 示 十 九 基 金 合 同 的 变 更 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 二 十 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 二 十 一 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 二 十 二 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 二 十 三 其 他 应 披 露 事 项 二 十 四 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 二 十 五 备 查 文 件... 87

4 一 绪 言 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) ( 以 下 简 称 本 招 募 说 明 书 ) 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 销 售 办 法 ) 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 运 作 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 信 息 披 露 办 法 ) 及 其 他 有 关 规 定 以 及 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 ) 编 写 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 法 律 责 任 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息, 或 对 本 招 募 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 注 册 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 者 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 者 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 二 释 义 本 招 募 说 明 书 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 : 1 基 金 或 本 基 金 : 指 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 基 金 管 理 人 : 指 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 3 基 金 托 管 人 : 指 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 4 基 金 合 同 基 金 合 同 : 指 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 对 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 5 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 6 招 募 说 明 书 : 指 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 定 期 的 更 新 7 基 金 份 额 发 售 公 告 : 指 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 8 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 行 政 法 规 规 范 性 文 件 司 法 解 释 1

5 行 政 规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 决 议 通 知 等 9 基 金 法 : 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 10 销 售 办 法 : 指 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 11 信 息 披 露 办 法 : 指 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 12 运 作 办 法 : 指 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 13 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 : 指 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 定 义 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 14 中 国 证 监 会 : 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 15 银 行 业 监 督 管 理 机 构 : 指 中 国 人 民 银 行 和 / 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 16 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束, 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体, 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 17 个 人 投 资 者 : 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人 18 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 事 业 法 人 社 会 团 体 或 其 他 组 织 19 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 及 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资 者 20 投 资 人 投 资 者 : 指 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 的 合 称 21 基 金 份 额 持 有 人 : 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 人 22 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金, 发 售 基 金 份 额, 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 等 业 务 23 销 售 机 构 : 指 直 销 机 构 和 代 销 机 构 24 直 销 机 构 : 指 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 25 代 销 机 构 : 指 申 购 赎 回 代 理 机 构 26 申 购 赎 回 代 理 机 构 : 指 基 金 管 理 人 指 定 的 代 理 本 基 金 申 购 赎 回 业 务 的 机 构 27 登 记 业 务 : 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 以 及 相 关 业 务 规 则 定 义 的 基 金 份 额 的 登 记 托 管 和 结 算 业 务 28 登 记 机 构 : 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 基 金 的 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 2

6 公 司 29 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件, 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕, 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期 30 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后, 基 金 财 产 清 算 完 毕, 清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期 31 基 金 募 集 期 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间, 最 长 不 得 超 过 3 个 月 32 存 续 期 : 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限 33 工 作 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 34 T 日 : 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 开 放 日 35 T+n 日 : 指 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日 ) 36 开 放 日 : 指 为 投 资 人 办 理 基 金 份 额 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日 37 开 放 时 间 : 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段 38 业 务 规 则 : 指 基 金 管 理 人 上 海 证 券 交 易 所 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 则 和 规 定 39 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内, 投 资 人 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 40 申 购 : 指 基 金 合 同 生 效 后, 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 41 赎 回 : 指 基 金 合 同 生 效 后, 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 要 求 基 金 管 理 人 购 回 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 42 申 购 赎 回 清 单 : 指 由 基 金 管 理 人 编 制 的 用 以 公 告 申 购 对 价 赎 回 对 价 等 信 息 的 文 件 43 申 购 对 价 : 指 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时, 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 应 交 付 的 现 金 替 代 现 金 差 额 和 / 或 其 他 对 价 44 赎 回 对 价 : 指 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时, 基 金 管 理 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 应 交 付 给 赎 回 人 的 现 金 替 代 现 金 差 额 和 / 或 其 他 对 价 45 最 小 申 购 赎 回 单 位 : 指 基 金 申 购 份 额 赎 回 份 额 的 最 低 数 量, 投 资 者 申 购 赎 回 的 基 金 份 额 应 为 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 整 数 倍 46 元 : 指 人 民 币 元 47 基 金 收 益 : 指 基 金 投 资 所 得 红 利 股 息 债 券 利 息 买 卖 证 券 价 差 银 行 存 款 利 息 已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 和 费 用 的 节 约 3

7 48 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 银 行 存 款 本 息 基 金 应 收 申 购 款 及 其 他 资 产 的 价 值 总 和 49 基 金 资 产 净 值 : 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 50 基 金 份 额 净 值 : 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数 51 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值, 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的 过 程 52 指 定 媒 介 : 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 互 联 网 网 站 或 其 他 媒 介 53 不 可 抗 力 : 指 基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件 三 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区 A 区 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 33 号 通 泰 大 厦 B 座 12 层 设 立 日 期 :1998 年 4 月 9 日 法 定 代 表 人 : 杨 明 辉 联 系 人 : 张 静 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 资 本 为 万 元, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 持 股 单 位 持 股 占 总 股 本 比 例 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 62.2% 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 10% POWER CORPORATION OF CANADA 10% 青 岛 海 鹏 科 技 投 资 有 限 公 司 10% 南 方 工 业 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 7.8% 合 计 100% ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 监 事 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 杨 明 辉 先 生 : 董 事 长 党 委 书 记, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 党 委 委 员, 硕 士, 4

8 高 级 经 济 师 兼 任 华 夏 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长 曾 任 中 信 证 券 公 司 董 事 襄 理 副 总 经 理, 中 信 控 股 公 司 董 事 常 务 副 总 裁, 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 党 委 副 书 记 执 行 董 事 总 裁, 兼 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 等 杨 一 夫 先 生 : 董 事, 硕 士 现 任 鲍 尔 太 平 有 限 公 司 总 裁, 负 责 总 部 加 拿 大 鲍 尔 公 司 在 中 国 的 投 资 活 动, 兼 任 三 川 能 源 开 发 有 限 公 司 董 事 中 国 投 资 协 会 常 务 理 事 曾 任 国 际 金 融 公 司 ( 世 界 银 行 组 织 成 员 ) 驻 中 国 的 首 席 代 表 等 胡 祖 六 先 生 : 董 事, 博 士, 教 授 现 任 春 华 资 本 集 团 主 席 曾 任 国 际 货 币 基 金 组 织 高 级 经 济 学 家, 达 沃 斯 世 界 经 济 论 坛 首 席 经 济 学 家, 高 盛 集 团 大 中 华 区 主 席 合 伙 人 董 事 总 经 理 徐 刚 先 生 : 董 事, 博 士 现 任 中 信 证 券 执 行 委 员 会 委 员 董 事 总 经 理 经 纪 业 务 发 展 与 管 理 委 员 会 主 任 战 略 规 划 部 行 政 负 责 人, 亦 担 任 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 中 信 期 货 有 限 公 司 前 海 股 权 交 易 中 心 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 青 岛 蓝 海 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 厦 门 两 岸 股 权 交 易 中 心 有 限 公 司 证 通 股 份 有 限 公 司 等 公 司 董 事 葛 小 波 先 生 : 董 事, 硕 士 现 任 中 信 证 券 执 行 委 员 会 委 员 董 事 总 经 理 全 球 首 席 财 务 官 财 务 负 责 人, 亦 担 任 金 石 投 资 有 限 公 司 中 信 证 券 投 资 有 限 公 司 等 公 司 董 事, 中 信 证 券 上 海 自 贸 试 验 区 分 公 司 负 责 人 葛 先 生 于 2007 年 荣 获 全 国 金 融 五 一 劳 动 奖 章 汤 晓 东 先 生 : 董 事 总 经 理, 硕 士 兼 任 华 夏 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 曾 任 职 于 摩 根 大 通 荷 兰 银 行 苏 格 兰 皇 家 银 行 中 国 证 监 会 等 朱 武 祥 先 生 : 独 立 董 事, 博 士, 教 授 现 任 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 金 融 系 教 授 博 士 生 导 师, 兼 任 北 京 建 设 ( 香 港 上 市 ) 华 夏 幸 福 基 业 中 海 油 海 洋 工 程 荣 信 股 份 东 兴 证 券 等 五 家 上 市 公 司 独 立 董 事 贾 建 平 先 生 : 独 立 董 事, 大 学 本 科, 高 级 经 济 师 现 已 退 休 兼 任 东 莞 银 行 独 立 董 事 曾 任 职 于 北 京 工 艺 品 进 出 口 公 司 美 国 纽 约 中 国 物 产 有 限 公 司 ( 外 派 工 作 ), 曾 担 任 中 国 银 行 信 托 咨 询 公 司 副 处 长 处 长, 中 国 银 行 卢 森 堡 公 司 副 总 经 理, 中 国 银 行 意 大 利 代 表 处 首 席 代 表, 中 银 集 团 投 资 管 理 公 司 副 董 事 长 总 经 理, 中 国 银 行 重 组 上 市 办 公 室 董 事 会 秘 书 办 公 室 上 市 办 公 室 总 经 理, 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 谢 德 仁 先 生 : 独 立 董 事, 博 士, 教 授 现 任 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 会 计 学 教 授 博 士 生 导 师, 兼 任 同 方 环 境 股 份 有 限 公 司 博 彦 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 公 司 ) 朗 新 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 中 国 会 计 学 会 第 八 届 理 事 会 理 事, 中 国 会 计 学 会 财 务 成 本 分 会 第 八 届 理 事 会 副 会 长 5

9 张 霄 岭 先 生 : 副 总 经 理, 博 士 现 兼 任 上 海 高 级 金 融 学 院 客 座 教 授 清 华 大 学 五 道 口 金 融 学 院 特 聘 教 授 曾 任 中 国 技 术 进 出 口 总 公 司 项 目 经 理 美 国 联 邦 储 备 委 员 会 ( 华 盛 顿 总 部 ) 经 济 学 家 摩 根 士 丹 利 ( 纽 约 总 部 ) 信 用 衍 生 品 交 易 模 型 风 险 主 管 中 国 银 监 会 银 行 监 管 三 部 副 主 任 等 刘 义 先 生 : 副 总 经 理, 硕 士 现 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 党 委 委 员 曾 任 中 国 人 民 银 行 总 行 计 划 资 金 司 副 主 任 科 员 主 任 科 员, 中 国 农 业 发 展 银 行 总 行 信 息 电 脑 部 信 息 综 合 处 副 处 长 ( 主 持 工 作 ), 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 党 办 主 任 养 老 金 业 务 总 监 等 阳 琨 先 生 : 副 总 经 理 投 资 总 监, 硕 士 现 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 党 委 委 员 曾 任 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 投 资 有 限 公 司 财 务 部 部 门 经 理, 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理, 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部 部 门 经 理, 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票 投 资 部 副 总 经 理 等 李 一 梅 女 士 : 副 总 经 理, 硕 士 兼 任 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 总 经 理 曾 任 基 金 营 销 部 总 经 理 营 销 总 监 市 场 总 监 等 孙 毅 先 生 : 副 总 经 理, 硕 士 现 任 华 夏 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 兼 任 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 曾 任 中 国 南 方 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 项 目 经 理, 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 高 级 经 理, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 副 总 经 理, 中 信 证 券 ( 香 港 ) 有 限 公 司 企 业 融 资 业 务 董 事 总 经 理, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 业 务 执 行 总 经 理 董 事 总 经 理 ( 担 任 投 行 委 运 营 部 资 本 巿 场 部 交 通 行 业 组 行 政 负 责 人 ) 等 周 璇 女 士 : 督 察 长, 硕 士 现 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 纪 委 书 记 曾 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ; 曾 任 职 于 中 国 证 监 会 北 京 金 融 街 建 设 开 发 公 司 李 红 源 先 生 : 监 事 长, 硕 士, 研 究 员 级 高 级 工 程 师 现 任 南 方 工 业 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 曾 任 中 国 北 方 光 学 电 子 总 公 司 信 息 部 职 员, 中 国 兵 器 工 业 总 公 司 教 育 局 职 员 主 任 科 员 规 划 处 副 处 长 计 划 处 处 长, 中 国 兵 器 装 备 集 团 公 司 发 展 计 划 部 副 主 任 经 济 运 营 部 副 主 任 资 本 运 营 部 巡 视 员 兼 副 主 任 吕 翔 先 生 : 监 事, 学 士 现 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 部 执 行 总 经 理 曾 任 国 家 劳 动 部 综 合 计 划 与 工 资 司 副 主 任 科 员, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 管 理 部 执 行 总 经 理 张 伟 先 生 : 监 事, 硕 士, 高 级 工 程 师 现 任 山 东 高 速 投 资 控 股 有 限 公 司 党 委 书 记 副 总 经 理, 兼 任 山 东 渤 海 轮 渡 股 份 有 限 公 司 董 事 曾 任 山 东 省 济 青 公 路 工 程 建 设 指 挥 部 办 公 室 财 务 科 职 员, 济 青 高 速 公 路 管 理 局 经 营 财 务 处 副 主 任 科 员, 山 东 基 建 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 经 理, 山 东 高 速 股 份 有 限 公 司 董 事 党 委 委 员 总 会 计 师 汪 贵 华 女 士 : 监 事, 博 士 现 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 曾 任 财 政 部 科 研 所 6

10 助 理 研 究 员 中 关 村 证 券 股 份 有 限 公 司 计 划 资 金 部 总 经 理 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 财 务 总 监 等 李 彬 女 士 : 监 事, 硕 士 现 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 部 总 监 曾 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 部 项 目 经 理 中 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 监 察 稽 核 部 高 级 副 总 裁 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 部 副 总 经 理 等 宁 晨 新 先 生 : 监 事, 博 士, 高 级 编 辑 现 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 室 总 监 董 事 会 秘 书 ( 兼 ) 曾 任 中 国 证 券 报 社 记 者 编 辑 办 公 室 主 任 副 总 编 辑, 中 国 政 法 大 学 讲 师 2 本 基 金 基 金 经 理 王 路 先 生, 博 士 曾 任 美 国 纽 约 德 意 志 资 产 管 理 公 司 基 金 经 理 及 定 量 股 票 研 究 负 责 人 美 国 纽 约 法 兴 银 行 组 合 经 理 大 成 基 金 国 际 业 务 部 副 总 监 等 2008 年 11 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 数 量 投 资 部 总 经 理 等, 现 任 数 量 投 资 部 执 行 总 经 理 首 席 量 化 投 资 官, 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2012 年 8 月 9 日 起 任 职 ) 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 (2012 年 8 月 21 日 起 任 职 ) 上 证 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2013 年 3 月 28 日 起 任 职 ) 上 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2013 年 3 月 28 日 起 任 职 ) 上 证 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2013 年 3 月 28 日 起 任 职 ) 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2014 年 12 月 23 日 起 任 职 ) 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 (2015 年 1 月 13 日 起 任 职 ) 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 2 月 10 日 起 ) 张 弘 弢 先 生, 硕 士 2000 年 4 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 发 展 部 总 经 理 数 量 投 资 部 副 总 经 理 等, 现 任 数 量 投 资 部 执 行 总 经 理, 华 夏 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 (2009 年 7 月 10 日 起 任 职 ) 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2012 年 8 月 9 日 起 任 职 ) 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 (2012 年 8 月 21 日 起 任 职 ) 华 夏 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2012 年 12 月 25 日 起 任 职 ) 上 证 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2013 年 3 月 28 日 起 任 职 ) 上 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2013 年 3 月 28 日 起 任 职 ) 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2014 年 12 月 23 日 起 任 职 ) 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 (2015 年 1 月 13 日 起 任 职 ) MSCI 中 国 A 股 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 2 月 12 日 起 任 职 ) MSCI 中 国 A 股 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 (2015 年 2 月 12 日 起 7

11 任 职 ) 徐 猛 先 生, 清 华 大 学 工 学 硕 士 曾 任 财 富 证 券 助 理 研 究 员, 原 中 关 村 证 券 研 究 员 等 2006 年 2 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 数 量 投 资 部 基 金 经 理 助 理 等, 现 任 数 量 投 资 部 高 级 副 总 裁, 上 证 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2013 年 4 月 8 日 起 任 职 ) 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 3 月 12 日 起 任 职 ) 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 (2015 年 3 月 12 日 起 任 职 ) 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 12 月 21 日 起 任 职 ) 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 (2015 年 12 月 21 日 起 任 职 ) 上 证 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2016 年 1 月 29 日 起 任 职 ) 3 本 公 司 量 化 投 资 决 策 委 员 会 主 任 : 王 路 先 生, 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 执 行 总 经 理 首 席 量 化 投 资 官, 基 金 经 理 成 员 : 汤 晓 东 先 生, 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 张 弘 弢 先 生, 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 执 行 总 经 理, 基 金 经 理 方 军 先 生, 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 总 监, 基 金 经 理 杨 志 诚 先 生, 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 总 监 4 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 ( 三 ) 基 金 管 理 人 的 职 责 1 依 法 募 集 基 金, 办 理 或 者 委 托 经 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 申 购 赎 回 和 登 记 事 宜 2 办 理 基 金 备 案 手 续 3 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 4 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 5 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 6 编 制 中 期 和 年 度 基 金 报 告 7 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值, 确 定 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 8 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 9 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 账 册 报 表 和 其 他 相 关 资 料 11 以 基 金 管 理 人 名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 8

12 12 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 规 定 的 其 他 职 责 ( 四 ) 基 金 管 理 人 承 诺 1 本 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 按 照 招 募 说 明 书 列 明 的 投 资 目 标 策 略 及 限 制 等 全 权 处 理 本 基 金 的 投 资 2 本 基 金 管 理 人 不 从 事 违 反 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 行 为, 并 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 违 反 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 行 为 的 发 生 3 本 基 金 管 理 人 不 从 事 违 反 基 金 法 的 行 为, 并 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 保 证 基 金 财 产 不 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1) 购 买 不 动 产 (2) 购 买 房 地 产 抵 押 按 揭 (3) 购 买 贵 重 金 属 或 代 表 贵 重 金 属 的 凭 证 (4) 购 买 实 物 商 品 (5) 除 应 付 赎 回 交 易 清 算 等 临 时 用 途 以 外, 借 入 现 金 该 临 时 用 途 借 入 现 金 的 比 例 不 得 超 过 基 金 集 合 计 划 资 产 净 值 的 10% (6) 利 用 融 资 购 买 证 券, 但 投 资 金 融 衍 生 品 除 外 (7) 参 与 未 持 有 基 础 资 产 的 卖 空 交 易 (8) 从 事 证 券 承 销 业 务 (9) 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 4 本 基 金 管 理 人 将 加 强 人 员 管 理, 强 化 职 业 操 守, 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 行 业 规 范, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责, 不 从 事 以 下 行 为 : (1) 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 (2) 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 (3) 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 (4) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 (5) 依 照 法 律 行 政 法 规 有 关 规 定, 由 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 规 定 禁 止 的 其 他 行 为 5 基 金 经 理 承 诺 (1) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 利 益 (2) 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 被 代 理 人 被 代 表 人 受 雇 人 或 任 何 其 他 第 三 人 谋 取 不 当 利 益 9

13 (3) 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密, 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ( 五 ) 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度 基 金 管 理 人 根 据 全 面 性 原 则 有 效 性 原 则 独 立 性 原 则 相 互 制 约 原 则 防 火 墙 原 则 和 成 本 收 益 原 则 建 立 了 一 套 比 较 完 整 的 内 部 控 制 体 系 该 内 部 控 制 体 系 由 一 系 列 业 务 管 理 制 度 及 相 应 的 业 务 处 理 控 制 程 序 组 成, 具 体 包 括 控 制 环 境 风 险 评 估 控 制 活 动 信 息 沟 通 内 部 监 控 等 要 素 公 司 已 经 通 过 了 ISAE3402( 鉴 证 业 务 国 际 准 则 第 3402 号 ) 认 证, 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 设 计 合 理 性 及 运 行 有 效 性 的 报 告 1 控 制 环 境 良 好 的 控 制 环 境 包 括 科 学 的 公 司 治 理 有 效 的 监 督 管 理 合 理 的 组 织 结 构 和 有 力 的 控 制 文 化 (1) 公 司 引 入 了 独 立 董 事 制 度, 目 前 有 独 立 董 事 3 名 董 事 会 下 设 审 计 委 员 会 等 专 门 委 员 会 公 司 管 理 层 设 立 了 投 资 决 策 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 等 专 业 委 员 会 (2) 公 司 各 部 门 之 间 有 明 确 的 授 权 分 工, 既 互 相 合 作, 又 互 相 核 对 和 制 衡, 形 成 了 合 理 的 组 织 结 构 (3) 公 司 坚 持 稳 健 经 营 和 规 范 运 作, 重 视 员 工 的 合 规 守 法 意 识 和 职 业 道 德 的 培 养, 并 进 行 持 续 教 育 2 风 险 评 估 公 司 各 层 面 和 各 业 务 部 门 在 确 定 各 自 的 目 标 后, 对 影 响 目 标 实 现 的 风 险 因 素 进 行 分 析 对 于 不 可 控 风 险, 风 险 评 估 的 目 的 是 决 定 是 否 承 担 该 风 险 或 减 少 相 关 业 务 ; 对 于 可 控 风 险, 风 险 评 估 的 目 的 是 分 析 如 何 通 过 制 度 安 排 来 控 制 风 险 程 度 风 险 评 估 还 包 括 各 业 务 部 门 对 日 常 工 作 中 新 出 现 的 风 险 进 行 再 评 估 并 完 善 相 应 的 制 度, 以 及 新 业 务 设 计 过 程 中 评 估 相 关 风 险 并 制 定 风 险 控 制 制 度 3 控 制 活 动 公 司 对 投 资 会 计 技 术 系 统 和 人 力 资 源 等 主 要 业 务 制 定 了 严 格 的 控 制 制 度 在 业 务 管 理 制 度 上, 做 到 了 业 务 操 作 流 程 的 科 学 合 理 和 标 准 化, 并 要 求 完 整 的 记 录 保 存 和 严 格 的 检 查 复 核 ; 在 岗 位 责 任 制 度 上, 内 部 岗 位 分 工 合 理 职 责 明 确, 不 相 容 的 职 务 岗 位 分 离 设 置, 相 互 检 查 相 互 制 约 (1) 投 资 控 制 制 度 投 资 决 策 委 员 会 是 公 司 的 最 高 投 资 决 策 机 构, 负 责 资 产 配 置 和 重 大 投 资 决 策 等 ; 基 金 10

14 经 理 小 组 负 责 在 投 资 决 策 委 员 会 资 产 配 置 基 础 上 进 行 组 合 构 建, 基 金 经 理 领 导 基 金 经 理 小 组 在 基 金 合 同 和 投 资 决 策 权 限 范 围 内 进 行 日 常 投 资 运 作 ; 交 易 管 理 部 负 责 所 有 交 易 的 集 中 执 行 1 投 资 决 策 与 执 行 相 分 离 投 资 管 理 决 策 职 能 和 交 易 执 行 职 能 严 格 隔 离, 实 行 集 中 交 易 制 度, 建 立 和 完 善 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 2 投 资 授 权 控 制 建 立 明 确 的 投 资 决 策 授 权 制 度, 防 止 越 权 决 策 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定 投 资 原 则 并 审 定 资 产 配 置 比 例 ; 基 金 经 理 小 组 在 投 资 决 策 委 员 会 确 定 的 范 围 内, 负 责 确 定 与 实 施 投 资 策 略 建 立 和 调 整 投 资 组 合 并 下 达 投 资 指 令, 对 于 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 ; 交 易 管 理 部 依 据 基 金 经 理 或 基 金 经 理 授 权 的 小 组 成 员 的 指 令 负 责 交 易 执 行 3 警 示 性 控 制 按 照 法 规 或 公 司 规 定 设 置 各 类 资 产 投 资 比 例 的 预 警 线, 交 易 系 统 在 投 资 比 例 达 到 接 近 限 制 比 例 前 的 某 一 数 值 时 自 动 预 警 4 禁 止 性 控 制 根 据 法 律 法 规 和 公 司 相 关 规 定, 基 金 禁 止 投 资 受 限 制 的 证 券 并 禁 止 从 事 受 限 制 的 行 为 交 易 系 统 通 过 预 先 的 设 定, 对 上 述 禁 止 进 行 自 动 提 示 和 限 制 5 多 重 监 控 和 反 馈 交 易 管 理 部 对 投 资 行 为 进 行 一 线 监 控 ; 风 险 管 理 部 进 行 事 中 的 监 控 ; 监 察 稽 核 部 门 进 行 事 后 的 监 控 在 监 控 中 如 发 现 异 常 情 况 将 及 时 反 馈 并 督 促 调 整 (2) 会 计 控 制 制 度 1 建 立 了 基 金 会 计 的 工 作 制 度 及 相 应 的 操 作 和 控 制 规 程, 确 保 会 计 业 务 有 章 可 循 2 按 照 相 互 制 约 原 则, 建 立 了 基 金 会 计 业 务 的 复 核 制 度 以 及 与 托 管 人 相 关 业 务 的 相 互 核 查 监 督 制 度 3 为 了 防 范 基 金 会 计 在 资 金 头 寸 管 理 上 出 现 透 支 风 险, 制 定 了 资 金 头 寸 管 理 制 度 4 制 定 了 完 善 的 档 案 保 管 和 财 务 交 接 制 度 (3) 技 术 系 统 控 制 制 度 为 保 证 技 术 系 统 的 安 全 稳 定 运 行, 公 司 对 硬 件 设 备 的 安 全 运 行 数 据 传 输 与 网 络 安 全 管 理 软 硬 件 的 维 护 数 据 的 备 份 信 息 技 术 人 员 操 作 管 理 危 机 处 理 等 方 面 都 制 定 了 完 善 的 制 度 (4) 人 力 资 源 管 理 制 度 公 司 建 立 了 科 学 的 招 聘 解 聘 制 度 培 训 制 度 考 核 制 度 薪 酬 制 度 等 人 事 管 理 制 度, 确 保 人 力 资 源 的 有 效 管 理 (5) 监 察 制 度 公 司 设 立 了 监 察 部 门, 负 责 公 司 的 法 律 事 务 和 监 察 工 作 监 察 制 度 包 括 违 规 行 为 的 调 11

15 查 程 序 和 处 理 制 度, 以 及 对 员 工 行 为 的 监 察 (6) 反 洗 钱 制 度 公 司 设 立 了 反 洗 钱 工 作 小 组 作 为 反 洗 钱 工 作 的 专 门 机 构, 指 定 专 门 人 员 负 责 反 洗 钱 和 反 恐 融 资 合 规 管 理 工 作 ; 各 相 关 部 门 设 立 了 反 洗 钱 岗 位, 配 备 反 洗 钱 负 责 人 员 除 建 立 健 全 反 洗 钱 组 织 体 系 外, 公 司 还 制 定 了 反 洗 钱 工 作 内 部 控 制 制 度 及 相 关 业 务 操 作 规 程, 确 保 依 法 切 实 履 行 金 融 机 构 反 洗 钱 义 务 4 信 息 沟 通 公 司 建 立 了 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系, 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠 道, 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职 责 相 关 的 信 息, 信 息 及 时 送 交 适 当 的 人 员 进 行 处 理 目 前 公 司 业 务 均 已 做 到 了 办 公 自 动 化, 不 同 的 人 员 根 据 其 业 务 性 质 及 层 级 具 有 不 同 的 权 限 5 内 部 监 控 公 司 设 立 了 独 立 于 各 业 务 部 门 的 稽 核 部 门, 通 过 定 期 或 不 定 期 检 查, 评 价 公 司 内 部 控 制 制 度 合 理 性 完 备 性 和 有 效 性, 监 督 公 司 各 项 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况, 确 保 公 司 各 项 经 营 管 理 活 动 的 有 效 运 行 6 基 金 管 理 人 关 于 内 部 控 制 的 声 明 (1) 本 公 司 确 知 建 立 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任 (2) 上 述 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 准 确 (3) 本 公 司 承 诺 将 根 据 市 场 环 境 的 变 化 及 公 司 的 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 四 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 1 基 本 情 况 名 称 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 法 定 代 表 人 : 刘 士 余 成 立 日 期 :2009 年 1 月 15 日 批 准 设 立 机 关 和 批 准 设 立 文 号 : 中 国 银 监 会 银 监 复 [2009]13 号 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]23 号 注 册 资 本 :32,479,411.7 万 元 人 民 币 12

16 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 林 葛 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京 经 国 务 院 批 准, 中 国 农 业 银 行 整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 并 于 2009 年 1 月 15 日 依 法 成 立 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 承 继 原 中 国 农 业 银 行 全 部 资 产 负 债 业 务 机 构 网 点 和 员 工 中 国 农 业 银 行 网 点 遍 布 中 国 城 乡, 成 为 国 内 网 点 最 多 业 务 辐 射 范 围 最 广, 服 务 领 域 最 广, 服 务 对 象 最 多, 业 务 功 能 齐 全 的 大 型 国 有 商 业 银 行 之 一 在 海 外, 中 国 农 业 银 行 同 样 通 过 自 己 的 努 力 赢 得 了 良 好 的 信 誉, 每 年 位 居 财 富 世 界 500 强 企 业 之 列 作 为 一 家 城 乡 并 举 联 通 国 际 功 能 齐 备 的 大 型 国 有 商 业 银 行, 中 国 农 业 银 行 一 贯 秉 承 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念, 坚 持 审 慎 稳 健 经 营 可 持 续 发 展, 立 足 县 域 和 城 市 两 大 市 场, 实 施 差 异 化 竞 争 策 略, 着 力 打 造 伴 你 成 长 服 务 品 牌, 依 托 覆 盖 全 国 的 分 支 机 构 庞 大 的 电 子 化 网 络 和 多 元 化 的 金 融 产 品, 致 力 为 广 大 客 户 提 供 优 质 的 金 融 服 务, 与 广 大 客 户 共 创 价 值 共 同 成 长 中 国 农 业 银 行 是 中 国 第 一 批 开 展 托 管 业 务 的 国 内 商 业 银 行, 经 验 丰 富, 服 务 优 质, 业 绩 突 出,2004 年 被 英 国 全 球 托 管 人 评 为 中 国 最 佳 托 管 银 行 2007 年 中 国 农 业 银 行 通 过 了 美 国 SAS70 内 部 控 制 审 计, 并 获 得 无 保 留 意 见 的 SAS70 审 计 报 告, 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 的 全 面 认 可 中 国 农 业 银 行 着 力 加 强 能 力 建 设, 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升, 在 2010 年 首 届 金 牌 理 财 TOP10 颁 奖 盛 典 中 成 绩 突 出, 获 最 佳 托 管 银 行 奖 2010 年 再 次 荣 获 首 席 财 务 官 杂 志 颁 发 的 最 佳 资 产 托 管 奖 中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于 1998 年 5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成 立,2004 年 9 月 更 名 为 托 管 业 务 部, 内 设 养 老 金 管 理 中 心 技 术 保 障 处 营 运 中 心 委 托 资 产 托 管 处 保 险 资 产 托 管 处 证 券 投 资 基 金 托 管 处 境 外 资 产 托 管 处 综 合 管 理 处 风 险 管 理 处, 拥 有 先 进 的 安 全 防 范 设 施 和 基 金 托 管 业 务 系 统 2 主 要 人 员 情 况 中 国 农 业 银 行 托 管 业 务 部 现 有 员 工 140 余 名, 其 中 高 级 会 计 师 高 级 经 济 师 高 级 工 程 师 律 师 等 专 家 10 余 名, 服 务 团 队 成 员 专 业 水 平 高 业 务 素 质 好 服 务 能 力 强, 高 级 管 理 层 均 有 20 年 以 上 金 融 从 业 经 验 和 高 级 技 术 职 称, 精 通 国 内 外 证 券 市 场 的 运 作 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 13

17 截 止 到 2015 年 12 月 31 日, 中 国 农 业 银 行 托 管 的 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 和 开 放 式 证 券 投 资 基 金 共 321 只 ( 二 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 风 险 控 制 制 度 说 明 1 内 部 控 制 目 标 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经 营 规 范 运 作 严 格 监 察, 确 保 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整, 确 保 有 关 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 2 内 部 控 制 组 织 结 构 风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 监 督 和 评 价 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽 核 职 权 3 内 部 控 制 制 度 及 措 施 具 备 系 统 完 善 的 制 度 控 制 体 系, 建 立 了 管 理 制 度 控 制 制 度 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程, 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业 务 管 理 实 行 严 格 的 复 核 审 核 检 查 制 度, 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制, 业 务 印 章 按 规 程 保 管 存 放 使 用, 账 户 资 料 严 格 保 管, 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置, 封 闭 管 理, 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责, 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作, 防 止 人 为 事 故 的 发 生, 技 术 系 统 完 整 独 立 ( 三 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 基 金 托 管 人 通 过 参 数 设 置 将 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 托 管 协 议 规 定 的 投 资 比 例 和 禁 止 投 资 品 种 输 入 监 控 系 统, 每 日 登 录 监 控 系 统 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作, 并 通 过 基 金 资 金 账 户 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 等 监 督 基 金 管 理 人 的 其 他 行 为 当 基 金 出 现 异 常 交 易 行 为 时, 基 金 托 管 人 应 当 针 对 不 同 情 况 进 行 以 下 方 式 的 处 理 : 1 电 话 提 示 对 媒 体 和 舆 论 反 映 集 中 的 问 题, 电 话 提 示 基 金 管 理 人 ; 2 书 面 警 示 对 本 基 金 投 资 比 例 接 近 超 标 资 金 头 寸 不 足 等 问 题, 以 书 面 方 式 对 基 金 管 理 人 进 行 提 示 ; 3 书 面 报 告 对 投 资 比 例 超 标 清 算 资 金 透 支 以 及 其 他 涉 嫌 违 规 交 易 等 行 为, 书 面 提 示 有 关 基 金 管 理 人 并 报 中 国 证 监 会 五 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 销 售 机 构 14

18 1 申 购 赎 回 代 理 机 构 (1) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 : 万 建 华 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 芮 敏 祺 网 址 : 客 户 服 务 电 话 : (2) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 权 唐 网 址 : (3) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 法 定 代 表 人 : 何 如 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 周 杨 网 址 : 客 户 服 务 电 话 :95536 (4) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 40 层 15

19 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黄 健 网 址 : 客 户 服 务 电 话 : (5) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 办 公 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黄 岚 网 址 : 客 户 服 务 电 话 :95575 或 致 电 各 地 营 业 网 点 (6) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 第 A 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 东 明 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陈 忠 网 址 : 客 户 服 务 电 话 :95548 (7) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 2-6 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 2-6 层 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 电 话 :

20 传 真 : 联 系 人 : 田 薇 网 址 : 客 户 服 务 电 话 : (8) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 广 东 路 689 号 10 楼 法 定 代 表 人 : 王 开 国 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 金 芸 李 笑 鸣 网 址 : 客 户 服 务 电 话 : (9) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 住 所 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 文 艺 路 233 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 19 号 法 定 代 表 人 : 李 梅 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 钱 达 琛 网 址 : (10) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 杨 泽 柱 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 良 网 址 : 客 户 服 务 电 话 :

21 (11) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陈 剑 虹 网 址 : 客 户 服 务 电 话 : (12) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 办 公 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 余 维 佳 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 张 煜 网 址 : 客 户 服 务 电 话 : (13) 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋 11 楼 办 公 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋 11 楼 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 赵 小 明 网 址 : 客 户 服 务 电 话 : (14) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 住 所 : 山 东 省 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 1 号 楼 2001 办 公 地 址 : 山 东 省 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 1 号 楼

22 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吴 忠 超 网 址 : 客 户 服 务 电 话 :95548 (15) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 唐 静 网 址 : 客 户 服 务 电 话 :95321 (16) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 晨 网 址 : 客 户 服 务 电 话 : (17) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 办 公 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 法 定 代 表 人 : 李 福 春 电 话 : 传 真 :

23 联 系 人 : 安 岩 岩 网 址 : 客 户 服 务 电 话 :95360 (18) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 国 联 金 融 大 厦 办 公 地 址 : 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 国 联 金 融 大 厦 法 定 代 表 人 : 姚 志 勇 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 徐 欣 网 址 : 客 户 服 务 电 话 :95570 (19) 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 : 常 喆 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黄 静 网 址 : 客 户 服 务 电 话 : (20) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 86 号 办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 86 号 法 定 代 表 人 : 李 玮 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吴 阳 网 址 : 客 户 服 务 电 话 :

24 (21) 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01 B01(b) 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 宛 平 南 路 8 号 法 定 代 表 人 : 俞 洋 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 王 逍 网 址 : 客 户 服 务 电 话 : (22) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 18 层 -21 层 及 第 04 层 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 层 至 21 层 法 定 代 表 人 : 高 涛 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 毅 网 址 : 客 户 服 务 电 话 : 二 级 市 场 交 易 代 理 券 商 包 括 具 有 经 纪 业 务 资 格 及 上 海 证 券 交 易 所 会 员 资 格 的 所 有 证 券 公 司 3 本 基 金 管 理 人 可 以 根 据 情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 销 售 机 构, 并 予 以 公 告 销 售 机 构 可 以 根 据 情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 其 销 售 城 市 网 点 ( 二 ) 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 周 明 联 系 人 : 陈 文 祥 电 话 :

25 传 真 : ( 三 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 住 所 : 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 28 号 太 平 洋 保 险 大 厦 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 28 号 太 平 洋 保 险 大 厦 10 层 法 定 代 表 人 : 朱 小 辉 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 晗 经 办 律 师 : 吴 冠 雄 李 晗 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 本 公 司 聘 请 的 法 定 验 资 机 构 为 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 名 称 : 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 延 安 东 路 222 号 30 楼 办 公 地 址 : 中 国 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 德 勤 大 楼 8 层 法 定 代 表 人 : 卢 伯 卿 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吕 静 六 基 金 的 募 集 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 基 金 法 运 作 办 法 销 售 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 募 集 本 基 金 募 集 申 请 已 经 中 国 证 监 会 2014 年 12 月 3 日 证 监 许 可 [2014]1303 号 文 注 册 本 基 金 为 交 易 型 开 放 式 基 金, 基 金 存 续 期 限 为 不 定 期 本 基 金 每 份 基 金 份 额 初 始 面 值 为 1.00 元, 认 购 价 格 为 1.00 元 本 基 金 自 2014 年 12 月 9 日 至 2014 年 12 月 17 日 进 行 发 售 募 集 期 间, 本 基 金 共 募 集 878,332,037 份 基 金 份 额, 有 效 认 购 户 数 为 9,016 户 七 基 金 合 同 的 生 效 根 据 有 关 规 定, 本 基 金 满 足 基 金 合 同 生 效 条 件, 基 金 合 同 于 2014 年 12 月 23 日 正 式 生 效 自 基 金 合 同 生 效 日 起, 本 基 金 管 理 人 正 式 开 始 管 理 本 基 金 基 金 合 同 生 效 后, 连 续 20 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 22

26 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ; 连 续 60 个 工 作 日 出 现 前 述 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 法 律 法 规 另 有 规 定 时, 从 其 规 定 八 基 金 份 额 的 交 易 ( 一 ) 基 金 在 上 海 证 券 交 易 所 的 上 市 根 据 有 关 规 定, 本 基 金 合 同 生 效 后, 具 备 上 市 条 件, 于 2015 年 1 月 26 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ( 交 易 代 码 :513660) ( 二 ) 基 金 在 上 海 证 券 交 易 所 的 交 易 基 金 在 上 海 证 券 交 易 所 的 上 市 交 易 需 遵 照 上 海 证 券 交 易 所 交 易 规 则 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 等 有 关 规 定 ( 三 ) 基 金 份 额 参 考 净 值 (IOPV) 的 计 算 与 公 告 基 金 管 理 人 在 每 一 交 易 日 开 市 前 向 中 证 指 数 公 司 提 供 当 日 的 申 购 赎 回 清 单, 中 证 指 数 公 司 在 开 市 后 根 据 申 购 赎 回 清 单 香 港 市 场 实 时 行 情 以 及 汇 率 公 允 价, 计 算 并 发 布 基 金 份 额 参 考 净 值 (IOPV), 供 投 资 者 交 易 申 购 赎 回 基 金 份 额 时 参 考 1 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 公 式 为 : 基 金 份 额 参 考 净 值 =( 申 购 赎 回 清 单 中 必 须 用 现 金 替 代 的 成 份 证 券 的 必 须 替 代 金 额 之 和 + 申 购 赎 回 清 单 中 退 补 现 金 替 代 的 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 乘 积 之 和 + 申 购 赎 回 清 单 中 的 预 估 现 金 部 分 )/ 最 小 申 购 赎 回 单 位 对 应 的 基 金 份 额 ( 最 新 成 交 价 按 照 汇 率 公 允 价 调 整 为 人 民 币 价 格 ) 汇 率 公 允 价 包 括 中 证 指 数 公 司 在 发 布 和 计 算 境 外 指 数 产 品 中 采 用 的 实 时 汇 率 价 格 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 商 定 的 其 他 公 允 价 格 ( 如 : 中 国 人 民 银 行 或 国 家 外 汇 管 理 局 或 中 国 外 汇 交 易 中 心 正 式 对 外 发 文 后 公 布 的 北 京 时 间 16:30 的 人 民 币 兑 主 要 外 汇 当 日 收 盘 价, 如 上 述 机 构 未 正 式 发 文 规 定 公 布 上 述 收 盘 价, 则 为 中 国 人 民 银 行 或 其 授 权 机 构 最 新 公 布 的 人 民 币 汇 率 中 间 价 ) 等 2 基 金 份 额 参 考 净 值 的 计 算 以 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 小 数 点 后 3 位 3 基 金 管 理 人 可 以 调 整 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 公 式, 并 予 以 公 告 ( 四 ) 基 金 在 上 海 证 券 交 易 所 终 止 上 市 交 易 的 情 形 基 金 份 额 上 市 交 易 后, 有 下 列 情 形 之 一 的, 上 海 证 券 交 易 所 可 终 止 基 金 的 上 市 交 易, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 : 23

27 1 不 再 具 备 本 条 第 ( 一 ) 款 规 定 的 上 市 条 件 2 基 金 合 同 终 止 3 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 上 市 4 基 金 合 同 约 定 的 终 止 上 市 的 其 他 情 形 5 上 海 证 券 交 易 所 认 为 应 当 终 止 上 市 的 其 他 情 形 若 因 上 述 项 等 原 因 使 本 基 金 不 再 具 备 上 市 条 件 而 被 上 海 证 券 交 易 所 终 止 上 市 的, 在 不 违 反 法 律 法 规 的 前 提 下, 履 行 适 当 程 序 后, 本 基 金 可 由 交 易 型 开 放 式 基 金 变 更 为 跟 踪 标 的 指 数 的 非 上 市 的 开 放 式 指 数 基 金, 届 时, 基 金 管 理 人 可 变 更 本 基 金 的 登 记 机 构 并 相 应 调 整 申 购 赎 回 业 务 规 则 ( 五 ) 法 律 法 规 监 管 部 门 或 上 海 证 券 交 易 所 对 上 市 交 易 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 ( 六 ) 在 不 违 反 法 律 法 规 的 前 提 下, 本 基 金 可 以 申 请 在 包 括 境 外 交 易 所 在 内 的 其 他 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 九 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ( 一 ) 申 购 和 赎 回 场 所 投 资 者 应 当 在 申 购 赎 回 代 理 机 构 办 理 基 金 申 购 赎 回 业 务 的 营 业 场 所 或 按 申 购 赎 回 代 理 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 的 申 购 和 赎 回 本 基 金 申 购 赎 回 代 理 机 构 的 名 称 住 所 等 信 息 请 详 见 本 招 募 说 明 书 五 相 关 服 务 机 构 中 ( 一 ) 基 金 份 额 销 售 机 构 的 相 关 描 述 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 申 购 赎 回 代 理 机 构, 并 予 以 公 告 ( 二 ) 申 购 和 赎 回 的 开 放 日 及 时 间 1 开 放 日 及 开 放 时 间 本 基 金 的 开 放 日 为 港 股 通 交 易 日, 但 基 金 管 理 人 公 告 暂 停 申 购 或 赎 回 等 业 务 时 除 外 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 的 交 易 时 间 ( 如 基 金 开 放 日 为 香 港 联 合 交 易 所 半 日 市, 则 当 日 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 截 至 上 海 证 券 交 易 所 上 午 连 续 竞 价 交 易 时 间 结 束 ) 若 证 券 交 易 场 所 交 易 时 间 变 更 或 实 际 情 况 需 要, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 申 购 赎 回 的 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 并 公 告 2 申 购 赎 回 开 始 日 及 业 务 办 理 时 间 本 基 金 已 于 2015 年 1 月 26 日 起 开 始 办 理 日 常 申 购 赎 回 业 务 ( 三 ) 申 购 与 赎 回 的 原 则 1 基 金 采 用 份 额 申 购 和 份 额 赎 回 的 方 式, 即 申 购 和 赎 回 均 以 份 额 申 请 24

28 2 本 基 金 申 购 赎 回 的 币 种 为 人 民 币 基 金 的 申 购 对 价 赎 回 对 价 包 括 组 合 证 券 现 金 替 代 现 金 差 额 及 其 他 对 价 3 基 金 的 申 购 赎 回 价 格 依 据 招 募 说 明 书 约 定 的 代 理 买 卖 原 则 确 定, 与 受 理 申 请 当 日 的 基 金 份 额 净 值 或 有 不 同 4 申 购 赎 回 申 请 提 交 后 不 得 撤 销 5 申 购 赎 回 应 遵 守 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 及 其 他 相 关 规 定 6 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 的 情 况 下, 增 加 其 他 币 种 的 申 购 赎 回, 其 他 币 种 申 购 赎 回 的 具 体 规 则 届 时 将 另 行 公 告 7 未 来, 在 条 件 允 许 的 情 况 下 基 金 管 理 人 可 以 调 整 基 金 的 申 购 赎 回 方 式 及 申 购 对 价 赎 回 对 价 组 成 基 金 管 理 人 可 在 不 违 反 法 律 法 规 的 情 况 下, 对 上 述 原 则 进 行 调 整 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 ( 四 ) 申 购 与 赎 回 的 程 序 1 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式 投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序, 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时, 必 须 根 据 相 应 的 申 购 赎 回 清 单 备 足 申 购 对 价 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时, 必 须 持 有 足 够 的 基 金 份 额 余 额 和 现 金 2 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认 投 资 者 T 日 的 申 购 赎 回 申 请 在 T 日 进 行 确 认 如 投 资 者 未 能 提 供 符 合 要 求 的 申 购 对 价, 则 申 购 申 请 失 败 如 投 资 者 持 有 的 符 合 要 求 的 基 金 份 额 不 足 或 未 能 根 据 要 求 准 备 足 额 的 现 金, 或 基 金 投 资 组 合 内 不 具 备 足 额 的 符 合 要 求 的 赎 回 对 价, 则 赎 回 申 请 失 败 3 申 购 和 赎 回 的 清 算 交 收 与 登 记 本 基 金 申 购 赎 回 过 程 中 涉 及 的 现 金 和 基 金 份 额 交 收 适 用 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 投 资 者 T 日 申 购 成 功 后, 登 记 机 构 在 T 日 收 市 后 为 投 资 者 办 理 基 金 份 额 与 现 金 替 代 等 的 交 收, 并 将 结 果 发 送 给 申 购 赎 回 代 理 机 构 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 与 申 购 赎 回 代 理 机 构 在 T+2 日 办 理 现 金 差 额 的 交 收 25

29 投 资 者 T 日 赎 回 成 功 后, 登 记 机 构 在 T 日 收 市 后 为 投 资 者 办 理 基 金 份 额 的 交 收, 并 将 结 果 发 送 给 申 购 赎 回 代 理 机 构 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 与 申 购 赎 回 代 理 机 构 在 T+2 日 办 理 现 金 差 额 的 交 收 赎 回 现 金 替 代 款 将 自 有 效 赎 回 申 请 之 日 起 7 个 开 放 日 内 划 往 基 金 份 额 持 有 人 账 户 如 果 出 现 基 金 投 资 市 场 交 易 清 算 规 则 发 生 较 大 变 化 基 金 赎 回 数 额 较 大 或 组 合 证 券 内 的 部 分 证 券 因 停 牌 流 动 性 不 足 等 原 因 导 致 无 法 足 额 卖 出, 或 国 家 外 汇 管 理 相 关 规 定 的 限 制 等 情 况, 则 赎 回 款 项 的 清 算 交 收 可 延 迟 办 理 如 果 登 记 机 构 和 基 金 管 理 人 在 清 算 交 收 时 发 现 不 能 正 常 履 约 的 情 形, 则 依 据 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 和 参 与 各 方 相 关 协 议 的 有 关 规 定 进 行 处 理 基 金 管 理 人 登 记 机 构 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 对 上 述 申 购 赎 回 的 程 序 以 及 清 算 交 收 和 登 记 的 办 理 时 间 方 式 处 理 规 则 等 进 行 调 整, 并 最 迟 于 开 始 实 施 前 在 至 少 一 种 指 定 媒 介 公 告 ( 五 ) 申 购 与 赎 回 的 数 额 限 制 投 资 者 申 购 赎 回 的 基 金 份 额 需 为 基 金 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 整 数 倍 目 前, 本 基 金 的 最 小 申 购 赎 回 单 位 为 100 万 份 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 情 况 市 场 变 化 以 及 投 资 者 需 求 等 因 素 对 基 金 的 最 小 申 购 赎 回 单 位 进 行 调 整 并 提 前 公 告 ( 六 ) 申 购 和 赎 回 的 对 价 费 用 及 其 用 途 1 本 基 金 份 额 净 值 的 计 算, 保 留 到 小 数 点 后 四 位, 小 数 点 后 第 五 位 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算, 并 在 T+1 日 内 公 告 遇 特 殊 情 况, 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 T 日 的 申 购 赎 回 清 单 在 当 日 上 海 证 券 交 易 所 开 市 前 公 告 未 来, 若 市 场 情 况 发 生 变 化, 或 相 关 业 务 规 则 发 生 变 化, 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 相 关 法 律 法 规 的 情 况 下 对 基 金 份 额 净 值 申 购 赎 回 清 单 计 算 和 公 告 时 间 进 行 调 整 并 提 前 公 告 2 申 购 对 价 是 指 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 应 交 付 的 现 金 替 代 现 金 差 额 及 其 他 对 价 赎 回 对 价 是 指 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时, 基 金 管 理 人 应 交 付 给 赎 回 人 的 现 金 替 代 现 金 差 额 及 其 他 对 价 申 购 对 价 赎 回 对 价 根 据 申 购 赎 回 清 单 和 投 资 者 申 购 赎 回 的 基 金 份 额 数 额 确 定 3 投 资 者 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 赎 回 代 理 机 构 可 按 照 不 超 过 0.5% 的 标 准 收 取 佣 金, 其 中 包 含 证 券 交 易 所 登 记 机 构 等 收 取 的 相 关 费 用 26

30 ( 七 ) 申 购 赎 回 清 单 的 内 容 与 格 式 1 申 购 赎 回 清 单 的 内 容 T 日 申 购 赎 回 清 单 公 告 内 容 包 括 最 小 申 购 赎 回 单 位 所 对 应 的 组 合 证 券 内 各 成 份 证 券 数 据 T 日 预 估 现 金 部 分 T-1 日 现 金 差 额 基 金 份 额 净 值 以 及 其 他 相 关 内 容 2 组 合 证 券 相 关 内 容 组 合 证 券 是 指 本 基 金 投 资 组 合 所 包 含 的 全 部 或 部 分 证 券 申 购 赎 回 清 单 将 公 告 最 小 申 购 赎 回 单 位 所 对 应 的 各 证 券 名 称 证 券 代 码 及 数 量 3 现 金 替 代 相 关 内 容 现 金 替 代 是 指 申 购 赎 回 过 程 中, 投 资 者 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定, 用 于 替 代 本 基 金 组 合 证 券 中 全 部 或 部 分 证 券 的 一 定 数 量 的 现 金 (1) 现 金 替 代 分 为 两 种 类 型 : 退 补 现 金 替 代 ( 标 志 为 退 补 ) 和 必 须 现 金 替 代 ( 标 志 为 必 须 ) 退 补 现 金 替 代 是 指 当 投 资 者 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 允 许 使 用 现 金 作 为 该 成 份 证 券 的 替 代, 基 金 管 理 人 按 照 申 购 赎 回 清 单 要 求, 代 理 投 资 者 买 入 或 卖 出 证 券, 并 与 投 资 者 进 行 相 应 结 算 必 须 现 金 替 代 是 指 在 申 购 赎 回 基 金 份 额 时, 该 成 份 证 券 必 须 使 用 现 金 作 为 替 代, 基 金 管 理 人 按 照 固 定 现 金 替 代 金 额 与 投 资 者 进 行 结 算 (2) 退 补 现 金 替 代 1 适 用 情 形 : 退 补 现 金 替 代 的 证 券 是 指 基 金 管 理 人 认 为 需 要 在 投 资 者 申 购 或 赎 回 时 代 投 资 者 买 入 或 卖 出 的 证 券 2 申 购 现 金 替 代 保 证 金 : 对 于 退 补 现 金 替 代 的 证 券, 申 购 现 金 替 代 保 证 金 的 计 算 公 式 为 : 替 代 金 额 = 替 代 证 券 数 量 该 证 券 T 日 预 计 开 盘 价 T-1 日 估 值 汇 率 申 购 现 金 替 代 保 证 金 = 替 代 金 额 (1+ 现 金 替 代 溢 价 比 例 ) 收 取 溢 价 的 原 因 是, 基 金 管 理 人 需 要 在 收 到 申 购 确 认 信 息 后, 在 香 港 市 场 买 入 组 合 证 券, 结 算 成 本 与 替 代 金 额 可 能 有 所 差 异 为 便 于 操 作, 基 金 管 理 人 在 申 购 赎 回 清 单 中 预 先 确 定 溢 价 率, 并 据 此 收 取 申 购 现 金 替 代 保 证 金 如 果 申 购 现 金 替 代 保 证 金 高 于 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 结 算 成 本, 则 基 金 管 理 人 将 退 还 多 收 取 的 差 额 ; 如 果 预 先 收 取 的 申 购 现 金 替 代 保 证 金 低 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 结 算 成 本, 则 基 金 管 理 人 将 向 投 资 者 收 取 欠 缺 的 差 额 3 申 购 现 金 替 代 保 证 金 的 处 理 程 序 对 于 确 认 成 功 的 T 日 申 购 申 请,T 日 内 基 金 管 理 人 根 据 申 购 规 模 进 行 组 合 证 券 的 代 理 买 27

31 入, 通 常 情 况 下 代 理 买 入 在 T 日 接 近 收 盘 时 点 完 成 T 日 日 终, 基 金 管 理 人 根 据 所 购 入 的 被 替 代 证 券 的 实 际 单 位 购 入 成 本 ( 包 括 买 入 价 格 与 相 关 费 用 ) 和 未 买 入 的 被 替 代 证 券 的 T 日 收 盘 价 ( 折 算 为 人 民 币, 折 算 汇 率 采 用 当 天 的 估 值 汇 率 ;T 日 在 证 券 交 易 所 无 交 易 的, 取 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 ; 交 易 日 无 收 盘 价 的, 取 最 后 成 交 价 ) 计 算 被 替 代 证 券 的 单 位 结 算 成 本, 在 此 基 础 上 根 据 替 代 证 券 数 量 和 申 购 现 金 替 代 保 证 金 确 定 基 金 应 退 还 投 资 者 或 投 资 者 应 补 交 的 款 项 T 日 后 的 第 2 个 工 作 日 内, 基 金 管 理 人 将 应 退 款 或 补 款 与 相 关 申 购 赎 回 代 理 机 构 办 理 交 收 若 发 生 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 可 以 对 交 收 日 期 进 行 相 应 调 整 如 遇 港 股 通 临 时 停 市 港 股 通 交 易 每 日 额 度 或 总 额 度 不 足 等 特 殊 情 况, 组 合 证 券 的 代 理 买 入 及 结 算 价 格 可 依 次 顺 延 至 下 一 港 股 通 交 易 日 直 至 交 易 正 常 如 遇 证 券 长 期 停 牌 流 动 性 不 足 等 可 能 导 致 收 盘 价 或 最 后 成 交 价 不 公 允 的 特 殊 情 况, 可 参 照 证 券 的 估 值 价 格, 对 结 算 价 格 进 行 调 整, 如 果 基 金 管 理 人 认 为 该 证 券 复 牌 后 的 价 格 可 能 存 在 较 大 波 动, 且 可 能 对 基 金 资 产 净 值 产 生 较 大 影 响, 为 了 更 好 的 维 护 持 有 人 利 益, 该 证 券 对 应 的 现 金 替 代 款 的 清 算 交 收 可 在 其 复 牌 后 按 照 实 际 交 易 成 本 办 理 在 此 期 间 若 该 证 券 发 生 除 息 送 股 ( 转 增 ) 配 股 等 重 要 权 益 变 动, 则 进 行 相 应 调 整 4 赎 回 替 代 金 额 的 处 理 程 序 对 于 确 认 成 功 的 T 日 赎 回 申 请,T 日 内, 基 金 管 理 人 根 据 赎 回 规 模 进 行 组 合 证 券 的 代 理 卖 出, 通 常 情 况 下 代 理 卖 出 在 T 日 接 近 收 盘 时 点 完 成 T 日 日 终, 基 金 管 理 人 根 据 所 卖 出 的 被 替 代 证 券 的 实 际 单 位 卖 出 金 额 ( 扣 除 相 关 费 用 ) 和 未 卖 出 的 被 替 代 证 券 的 T 日 收 盘 价 ( 折 算 为 人 民 币, 折 算 汇 率 采 用 当 天 的 估 值 汇 率 ; 被 替 代 证 券 T 日 在 证 券 交 易 所 无 交 易 的, 取 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 ; 交 易 日 无 收 盘 价 的, 取 最 后 成 交 价 ) 计 算 被 替 代 证 券 的 单 位 结 算 金 额, 在 此 基 础 上 根 据 替 代 证 券 数 量 确 定 赎 回 替 代 金 额 T 日 后 的 第 2 个 港 股 通 交 收 日 后 的 第 2 个 工 作 日 内, 基 金 管 理 人 将 应 支 付 的 赎 回 替 代 金 额 与 相 关 申 购 赎 回 代 理 机 构 办 理 交 收 若 发 生 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 可 以 对 交 收 日 期 进 行 相 应 调 整 如 遇 港 股 通 临 时 停 市 等 特 殊 情 况, 组 合 证 券 的 代 理 卖 出 及 结 算 价 格 可 依 次 顺 延 至 下 一 港 股 通 交 易 日 直 至 交 易 正 常 如 遇 证 券 长 期 停 牌 流 动 性 不 足 等 可 能 导 致 收 盘 价 或 最 后 成 交 价 不 公 允 的 特 殊 情 况, 可 参 照 证 券 的 估 值 价 格, 对 结 算 价 格 进 行 调 整, 如 果 基 金 管 理 人 认 为 该 证 券 复 牌 后 的 价 格 可 能 存 在 较 大 波 动, 且 可 能 对 基 金 资 产 净 值 产 生 较 大 影 响, 为 了 更 好 的 维 护 持 有 人 利 益, 该 证 券 对 应 的 现 金 替 代 款 的 清 算 交 收 可 在 其 复 牌 后 按 照 实 际 交 易 成 本 办 理 在 此 期 间 若 该 证 券 发 生 除 息 送 股 ( 转 增 ) 配 股 等 重 要 权 益 变 动, 则 进 行 相 应 调 整 5 未 来 如 港 股 通 的 交 易 结 算 规 则 发 生 改 变, 或 上 海 证 券 交 易 所 登 记 机 构 ETF 申 购 28

32 赎 回 交 易 结 算 规 则 发 生 改 变, 或 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 之 间 的 结 算 相 关 安 排 发 生 改 变, 基 金 管 理 人 可 对 退 补 现 金 替 代 处 理 规 则 进 行 调 整, 并 按 规 定 公 告 (3) 必 须 现 金 替 代 1 适 用 情 形 : 必 须 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 标 的 指 数 调 整, 即 将 被 剔 除 的 成 份 证 券 ; 或 法 律 法 规 限 制 投 资 的 证 券 ; 或 基 金 管 理 人 出 于 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 等 原 因 认 为 有 必 要 实 行 必 须 现 金 替 代 的 成 份 证 券 2 替 代 金 额 : 对 于 必 须 现 金 替 代 的 证 券, 基 金 管 理 人 将 在 申 购 赎 回 清 单 中 公 告 替 代 的 一 定 数 量 的 现 金, 即 固 定 替 代 金 额 固 定 替 代 金 额 的 计 算 方 法 为 申 购 赎 回 清 单 中 该 证 券 的 数 量 乘 以 其 T 日 预 计 开 盘 价 并 按 照 T-1 日 估 值 汇 率 换 算 或 基 金 管 理 人 认 为 合 理 的 其 他 方 法 4 预 估 现 金 部 分 相 关 内 容 预 估 现 金 部 分 是 指 为 便 于 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 及 申 购 赎 回 代 理 机 构 预 先 冻 结 申 请 申 购 赎 回 的 投 资 者 的 相 应 资 金, 由 基 金 管 理 人 计 算 的 现 金 数 额 T 日 申 购 赎 回 清 单 中 公 告 T 日 预 估 现 金 部 分 其 计 算 公 式 为 : T 日 预 估 现 金 部 分 =T-1 日 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净 值 -( 申 购 赎 回 清 单 中 必 须 现 金 替 代 成 份 证 券 的 替 代 金 额 + 申 购 赎 回 清 单 中 退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 T 日 预 计 开 盘 价 以 及 T-1 日 估 值 汇 率 的 乘 积 之 和 ) 若 T 日 为 基 金 分 红 除 息 日, 则 预 估 现 金 需 进 行 相 应 的 调 整 预 估 现 金 部 分 的 数 值 可 能 为 正 为 负 或 为 零 5 现 金 差 额 相 关 内 容 T 日 现 金 差 额 在 T+1 日 的 申 购 赎 回 清 单 中 公 告, 其 计 算 公 式 为 : T 日 现 金 差 额 =T 日 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净 值 -( 申 购 赎 回 清 单 中 必 须 现 金 替 代 成 份 证 券 的 替 代 金 额 + 申 购 赎 回 清 单 中 退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 T 日 收 盘 价 以 及 T 日 估 值 汇 率 的 乘 积 之 和 ) T 日 投 资 者 申 购 赎 回 基 金 份 额 时, 需 按 T+1 日 公 告 的 T 日 现 金 差 额 进 行 资 金 的 清 算 交 收 现 金 差 额 的 数 值 可 能 为 正 为 负 或 为 零 在 投 资 者 申 购 时, 如 现 金 差 额 为 正 数, 则 投 资 者 应 根 据 其 申 购 的 基 金 份 额 支 付 相 应 的 现 金, 如 现 金 差 额 为 负 数, 则 投 资 者 将 根 据 其 申 购 的 基 金 份 额 获 得 相 应 的 现 金 ; 在 投 资 者 赎 回 时, 如 现 金 差 额 为 正 数, 则 投 资 者 将 根 据 其 赎 回 的 基 金 份 额 获 得 相 应 的 现 金, 如 现 金 差 额 为 负 数, 则 投 资 者 应 根 据 其 赎 回 的 基 金 份 额 支 付 相 应 29

33 的 现 金 6 申 购 赎 回 清 单 的 格 式 申 购 赎 回 清 单 的 格 式 举 例 如 下 : 基 本 信 息 最 新 公 告 日 期 华 夏 沪 港 通 恒 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 基 金 名 称 投 资 基 金 基 金 管 理 公 司 名 称 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 一 级 市 场 基 金 代 码 信 息 内 容 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 现 金 差 额 ( 单 位 : 元 ) 36, 最 小 申 购 赎 回 单 位 资 产 净 值 ( 单 位 : 元 ) 1,833, 基 金 份 额 净 值 ( 单 位 : 元 ) 信 息 内 容 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 预 估 现 金 部 分 ( 单 位 : 元 ) 36, 现 金 替 代 比 例 上 限 100% 是 否 需 要 公 布 IOPV 是 最 小 申 购 赎 回 单 位 ( 单 位 : 份 ) 1,000,000 申 购 赎 回 的 允 许 情 况 允 许 申 购 和 赎 回 成 份 股 信 息 内 容 溢 价 比 替 代 金 额 股 票 代 码 股 票 简 称 股 票 数 量 替 代 标 志 例 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 长 和 中 电 控 股 中 华 煤 气 九 龙 仓 汇 丰 控 股 电 能 实 业 恒 生 银 行 恒 基 地 产 新 鸿 基 新 世 界 % % % % % % % % % %

34 00019 太 古 股 份 东 亚 银 行 银 河 娱 乐 港 铁 公 司 信 和 置 业 恒 隆 地 产 昆 仑 能 源 招 商 局 旺 旺 控 股 中 信 股 份 华 润 啤 酒 国 泰 航 空 康 师 傅 中 石 化 港 交 所 利 丰 中 国 海 外 腾 讯 控 股 中 国 联 通 领 展 房 产 华 润 电 力 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 非 沪 深 市 场 成 份 证 券 必 须 现 金 替 代 % 中 国 石 油 %

35 00883 中 海 洋 建 设 银 行 中 国 移 动 联 想 集 团 恒 安 国 际 中 国 神 华 华 润 置 地 长 实 地 产 友 邦 保 险 工 商 银 行 百 丽 金 沙 中 国 中 国 平 安 蒙 牛 乳 业 中 银 香 港 中 国 人 寿 交 通 银 行 中 国 银 行 ( 八 ) 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形 10% % % % % % % % % % % % % % % % % % 发 生 下 列 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 的 申 购 申 请 : 1 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 2 上 海 或 / 和 香 港 市 场 临 时 停 市 或 者 港 股 通 临 时 停 市 32

36 3 因 上 海 证 券 交 易 所 或 / 和 香 港 交 易 所 假 期 休 市 等 原 因 造 成 的 可 能 影 响 基 金 正 常 运 作 的 情 况 4 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 收 投 资 人 的 申 购 申 请 5 相 关 证 券 交 易 所 登 记 机 构 申 购 赎 回 代 理 机 构 等 因 异 常 情 况 无 法 办 理 申 购 业 务 6 基 金 管 理 人 开 市 前 因 异 常 情 况 未 能 公 布 申 购 赎 回 清 单 7 因 异 常 情 况 导 致 申 购 赎 回 清 单 无 法 编 制 或 编 制 不 当, 或 基 金 份 额 参 考 净 值 (IOPV 计 算 错 误 ) 8 港 股 通 交 易 每 日 额 度 或 总 额 度 不 足 9 基 金 所 投 资 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 时 10 基 金 资 产 规 模 过 大, 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种, 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响, 从 而 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 11 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 12 法 律 法 规 上 海 证 券 交 易 所 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 第 1-10 项 暂 停 申 购 情 形, 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 时, 基 金 管 理 人 应 当 及 时 公 告 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝, 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理 ( 九 ) 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 发 生 下 列 情 形 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 : 1 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 2 上 海 或 / 和 香 港 市 场 临 时 停 市 或 者 港 股 通 临 时 停 市 3 因 上 海 证 券 交 易 所 或 / 和 香 港 交 易 所 假 期 休 市 等 原 因 造 成 的 可 能 影 响 基 金 正 常 运 作 的 情 况 4 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 收 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 5 相 关 证 券 交 易 所 登 记 机 构 申 购 赎 回 代 理 机 构 等 因 异 常 情 况 无 法 办 理 赎 回 业 务 6 基 金 管 理 人 开 市 前 因 异 常 情 况 未 能 公 布 申 购 赎 回 清 单 7 因 异 常 情 况 导 致 申 购 赎 回 清 单 无 法 编 制 或 编 制 不 当, 或 基 金 份 额 参 考 净 值 (IOPV 计 算 错 误 ) 33

37 8 基 金 所 投 资 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 时 9 法 律 法 规 上 海 证 券 交 易 所 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 情 形, 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 公 告 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 赎 回 业 务 的 办 理 并 公 告 ( 十 ) 其 他 申 购 赎 回 方 式 1 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 且 对 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 情 况 下, 调 整 基 金 申 购 赎 回 方 式 ( 如 增 加 场 外 申 赎 ) 或 申 购 赎 回 对 价 组 成 ( 如 增 加 实 物 申 赎 ), 并 提 前 公 告 2 ETF 联 接 基 金 是 指 将 其 绝 大 部 分 基 金 财 产 投 资 于 跟 踪 同 一 标 的 指 数 的 ETF, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 表 现, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化, 采 用 开 放 式 运 作 方 式 的 基 金 若 本 基 金 推 出 联 接 基 金, 联 接 基 金 可 以 用 股 票 或 现 金 特 殊 申 购 本 基 金 基 金 份 额, 不 收 取 申 购 费 用 3 在 条 件 允 许 时, 基 金 管 理 人 可 开 放 集 合 申 购, 即 允 许 多 个 投 资 者 集 合 其 持 有 的 组 合 证 券, 共 同 构 成 最 小 申 购 赎 回 单 位 或 其 整 数 倍, 进 行 申 购 4 基 金 管 理 人 指 定 的 代 理 机 构 可 依 据 基 金 合 同 开 展 其 他 服 务, 双 方 需 签 订 书 面 委 托 代 理 协 议, 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 ( 十 一 ) 基 金 份 额 折 算 为 提 高 交 易 便 利 或 根 据 需 要 ( 如 变 更 标 的 指 数 ), 基 金 管 理 人 可 向 登 记 机 构 申 请 办 理 基 金 份 额 折 算 与 变 更 登 记 基 金 份 额 折 算 后, 基 金 的 基 金 份 额 总 额 与 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 数 额 将 发 生 调 整, 但 调 整 后 的 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 份 额 总 额 的 比 例 不 发 生 变 化 基 金 份 额 折 算 对 基 金 份 额 持 有 人 的 权 益 无 实 质 性 影 响 基 金 份 额 折 算 后, 基 金 份 额 持 有 人 将 按 照 折 算 后 的 基 金 份 额 享 有 权 利 并 承 担 义 务 基 金 管 理 人 应 就 其 具 体 事 宜 进 行 必 要 公 告, 并 提 前 通 知 基 金 托 管 人 ( 十 二 ) 基 金 份 额 的 非 交 易 过 户 等 其 他 业 务 基 金 登 记 机 构 可 依 据 相 关 法 律 法 规 及 其 业 务 规 则, 受 理 基 金 份 额 的 转 托 管 非 交 易 过 户 质 押 冻 结 与 解 冻 等 业 务, 并 收 取 一 定 的 手 续 费 用 ( 十 三 ) 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 在 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 实 质 利 益 的 前 提 下, 根 据 市 场 情 况 对 上 述 申 购 和 赎 回 的 安 排 进 行 补 充 和 调 整 并 提 前 公 告 十 基 金 的 投 资 ( 一 ) 投 资 目 标 34

38 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ( 二 ) 标 的 指 数 本 基 金 的 标 的 指 数 为 恒 生 指 数 如 果 指 数 发 布 机 构 变 更 或 停 止 恒 生 指 数 的 编 制 及 发 布 或 恒 生 指 数 由 其 他 指 数 替 代 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 恒 生 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数, 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表 性 更 强 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出 时, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则, 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 ( 三 ) 投 资 范 围 基 金 主 要 投 资 于 跟 踪 标 的 指 数 的 成 份 股 备 选 成 份 股 替 代 性 股 票 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 基 金 还 可 投 资 于 全 球 市 场 的 债 券 基 金 金 融 衍 生 工 具 ( 包 括 远 期 合 约 互 换 期 货 期 权 权 证 等 ) 符 合 证 监 会 要 求 的 银 行 存 款 等 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 其 中, 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 80% 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 ( 四 ) 投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 用 组 合 复 制 策 略 及 适 当 的 替 代 性 策 略 以 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数, 实 现 基 金 投 资 目 标 1 组 合 复 制 策 略 本 基 金 主 要 采 取 复 制 法, 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 构 建 基 金 的 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 对 股 票 投 资 组 合 进 行 相 应 地 调 整 2 替 代 性 策 略 对 于 出 现 市 场 流 动 性 不 足 因 法 律 法 规 原 因 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 等 情 况, 导 致 本 基 金 无 法 获 得 对 个 别 成 份 股 足 够 数 量 的 投 资 时, 基 金 管 理 人 将 通 过 投 资 其 他 成 份 股 非 成 份 股 成 份 股 个 股 衍 生 品 等 方 式 进 行 替 代 3 衍 生 品 投 资 策 略 本 基 金 股 指 期 货 投 资 主 要 遵 循 有 效 管 理 投 资 策 略, 主 要 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约, 通 过 对 现 货 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 结 合 股 指 期 货 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 估 值 水 平, 谨 慎 参 与 股 指 期 货 投 资 此 外, 基 金 还 将 适 度 投 资 于 期 权 等 其 他 衍 生 品 本 基 金 力 争 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 35