易方达沪深300ETF

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1 易 方 达 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月

2 重 要 提 示 本 基 金 根 据 2014 年 9 月 29 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 准 予 易 方 达 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]999 号 ) 进 行 募 集 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 27 日 正 式 生 效 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 投 资 价 值 收 益 及 市 场 前 景 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 基 金 投 资 于 中 证 500 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 资 产 的 80% 且 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90%, 其 投 资 目 标 是 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 本 基 金 投 资 于 证 券 期 货 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 期 货 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前, 请 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 对 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策, 承 担 基 金 投 资 中 可 能 出 现 的 各 类 风 险 投 资 本 基 金 可 能 遇 到 的 主 要 风 险 包 括 : 本 基 金 特 有 风 险 市 场 风 险 管 理 风 险 流 动 性 风 险 及 其 他 风 险 等 本 基 金 特 有 风 险 包 括 : 指 数 化 投 资 的 风 险 标 的 指 数 的 风 险 基 金 投 资 组 合 回 报 与 标 的 指 数 回 报 偏 离 的 风 险 基 金 交 易 价 格 与 份 额 净 值 发 生 偏 离 的 风 险 参 考 IOPV 决 策 和 IOPV 计 算 错 误 的 风 险 投 资 人 申 购 失 败 的 风 险 投 资 人 赎 回 失 败 的 风 险 基 金 场 内 份 额 赎 回 对 价 的 变 现 风 险 场 内 外 份 额 申 购 赎 回 对 价 方 式 业 务 规 则 等 不 同 的 风 险 套 利 风 险 申 购 赎 回 清 单 差 错 风 险 退 市 风 险 第 三 方 机 构 服 务 的 风 险 等 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 相 似 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 以 1 元 初 始 面 值 进 行 募 集, 在 市 场 波 动 等 因 素 的 影 响 下, 存 在 单 位 份 额 净 值 跌 破 1 元 初 始 面 值 的 风 险 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 基 金 不 同 于 银 行 储 蓄 与 债 券, 基 金 投 资 人 有 可 能 获 得 较 高 的 收 益, 也 有 可 能 损 失 本 金 投 资 有 风 险, 投 资 人 在 进 行 投 资 决 策 前, 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 合 同 1

3 对 于 场 内 申 购 : 投 资 者 申 购 的 基 金 份 额 当 日 可 卖 出, 当 日 未 卖 出 的 基 金 份 额 在 份 额 交 收 成 功 之 前 不 得 卖 出 和 赎 回 ; 即 在 目 前 结 算 规 则 下,T 日 申 购 的 基 金 份 额 当 日 可 卖 出,T 日 申 购 当 日 未 卖 出 的 基 金 份 额,T+1 日 不 得 卖 出 和 赎 回,T+1 日 交 收 成 功 后 T+2 日 可 卖 出 和 赎 回 因 此, 为 投 资 者 办 理 申 购 业 务 的 代 理 券 商 若 发 生 交 收 违 约, 将 导 致 投 资 者 不 能 及 时 足 额 获 得 申 购 当 日 未 卖 出 的 基 金 份 额, 投 资 者 的 利 益 可 能 受 到 影 响 场 外 申 购 赎 回 业 务 的 申 购 冲 击 成 本 率 赎 回 冲 击 成 本 率 可 能 会 根 据 市 场 交 易 佣 金 水 平 印 花 税 率 等 相 关 交 易 成 本 的 变 动 而 调 整 投 资 者 在 办 理 场 外 申 购 赎 回 业 务 时 之 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 管 理 人 的 相 关 公 告 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 除 非 另 有 说 明, 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 2 月 27 日, 有 关 财 务 数 据 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日, 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日 ( 本 报 告 中 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 2

4 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 1 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 中 路 3 号 室 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 广 州 银 行 大 厦 楼 设 立 日 期 :2001 年 4 月 17 日 法 定 代 表 人 : 刘 晓 艳 联 系 电 话 : 联 系 人 : 贺 晋 注 册 资 本 :12,000 万 元 人 民 币 2 股 权 结 构 股 东 名 称 出 资 比 例 广 东 粤 财 信 托 有 限 公 司 1/4 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 1/4 盈 峰 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 1/4 广 东 省 广 晟 资 产 经 营 有 限 公 司 1/6 广 州 市 广 永 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 1/12 总 计 100% ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 叶 俊 英 先 生, 经 济 学 博 士, 董 事 长 曾 任 中 国 南 海 石 油 联 合 服 务 总 公 司 条 法 部 科 员 副 科 长 科 长, 广 东 省 烟 草 专 卖 局 专 卖 办 公 室 干 部, 广 发 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理 公 司 董 事 副 总 裁, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 董 事 副 董 事 长 现 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 易 方 达 国 际 控 股 有 限 公 司 董 事 长 刘 晓 艳 女 士, 经 济 学 博 士, 副 董 事 长 总 裁 曾 任 广 发 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 理 财 部 副 经 理 基 金 经 理, 基 金 投 资 理 财 部 副 总 经 理 基 金 资 产 管 理 部 总 经 理, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 员 监 察 部 总 经 理 市 场 部 总 经 理 总 裁 助 理 公 司 副 总 裁 常 务 副 总 裁 董 事 现 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 副 董 事 长 总 裁, 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 长, 易 方 达 国 际 控 股 有 限 公 司 董 事 秦 力 先 生, 经 济 学 博 士, 董 事 曾 任 广 发 证 券 投 资 银 行 部 常 务 副 总 经 理 投 资 理 财 部 总 经 理 资 金 营 运 部 总 经 理 规 划 管 理 部 总 经 理 投 资 自 营 部 总 经 理 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理 现 任 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理, 广 发 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事, 广 东 金 融 高 新 区 股 权 交 易 中 心 有 限 公 司 董 事 长 杨 力 先 生, 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 (EMBA), 董 事 曾 任 美 的 集 团 空 调 事 业 部 技 术 主 3

5 管 企 划 经 理, 佛 山 顺 德 百 年 科 技 有 限 公 司 行 政 总 监, 美 的 空 调 深 圳 营 销 中 心 区 域 经 理, 佛 山 顺 德 创 佳 电 器 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 长 虹 空 调 广 州 营 销 中 心 营 销 总 监, 广 东 盈 峰 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 战 略 总 监 董 事 副 总 裁 现 任 盈 峰 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事, 盈 峰 资 本 管 理 有 限 公 司 总 经 理 刘 东 辉 先 生, 管 理 学 博 士, 董 事 曾 任 广 州 市 东 建 实 业 总 公 司 发 展 部 投 资 计 划 员, 广 州 商 贸 中 心 ( 马 来 西 亚 ) 有 限 公 司 副 总 经 理 董 事 总 经 理, 广 州 东 建 南 洋 经 贸 发 展 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 广 东 粤 财 信 托 有 限 公 司 综 合 管 理 部 副 总 经 理 信 托 管 理 三 部 副 总 经 理 总 经 理 助 理 现 任 广 东 粤 财 信 托 有 限 公 司 副 总 经 理 信 托 管 理 三 部 总 经 理 刘 韧 先 生, 经 济 学 硕 士, 董 事 曾 任 湖 南 证 券 发 行 部 经 理 助 理, 湘 财 证 券 投 资 银 行 总 部 总 经 理 助 理, 财 富 证 券 投 资 银 行 总 部 副 总 经 理, 五 矿 二 十 三 冶 建 设 集 团 副 总 经 理 党 委 委 员 现 任 广 东 省 广 晟 资 产 经 营 有 限 公 司 总 经 理 助 理 资 本 运 营 部 部 长, 兼 任 佛 山 市 国 星 光 电 股 份 有 限 公 司 董 事, 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 监 事, 新 晟 期 货 有 限 公 司 董 事, 佛 山 电 器 照 明 股 份 有 限 公 司 董 事 王 化 成 先 生, 经 济 学 博 士, 独 立 董 事 曾 任 中 国 人 民 大 学 商 学 院 助 教 讲 师 副 教 授 现 任 中 国 人 民 大 学 商 学 院 教 授 博 士 生 导 师 何 小 锋 先 生, 经 济 学 硕 士, 独 立 董 事 曾 任 广 东 省 韶 关 市 教 育 局 干 部, 中 共 广 东 省 韶 关 市 委 宣 传 部 干 部, 北 京 大 学 经 济 学 院 讲 师 副 教 授 金 融 系 主 任 现 任 北 京 大 学 经 济 学 院 教 授 博 士 生 导 师 朱 征 夫 先 生, 法 学 博 士, 独 立 董 事 曾 任 广 东 经 济 贸 易 律 师 事 务 所 金 融 房 地 产 部 主 任, 广 东 大 陆 律 师 事 务 所 合 伙 人, 广 东 省 国 土 厅 广 东 地 产 法 律 咨 询 服 务 中 心 副 主 任 现 任 广 东 东 方 昆 仑 律 师 事 务 所 主 任 陈 国 祥 先 生, 经 济 学 硕 士, 监 事 会 主 席 曾 任 交 通 银 行 广 州 分 行 江 南 西 营 业 部 经 理, 广 东 粤 财 信 托 投 资 公 司 证 券 部 副 总 经 理 基 金 部 总 经 理, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 拓 展 部 总 经 理 总 裁 助 理 市 场 总 监 现 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 会 主 席 李 舫 金 先 生, 经 济 学 硕 士, 监 事 曾 任 华 南 师 范 大 学 外 语 系 党 总 支 书 记, 中 国 证 监 会 广 州 证 管 办 处 长 广 州 市 广 永 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 董 事 长 广 州 股 权 交 易 中 心 有 限 公 司 董 事 长 立 根 融 资 租 赁 有 限 公 司 董 事 长 现 任 广 州 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理, 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 广 州 银 行 副 董 事 长, 广 州 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 广 州 金 控 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 广 州 中 盈 ( 三 明 ) 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 广 永 期 货 有 限 公 司 董 事, 广 州 立 根 小 额 再 贷 款 股 份 有 限 公 司 董 事 长 廖 智 先 生, 经 济 学 硕 士, 监 事 曾 任 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 部 主 管, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 综 合 管 理 部 副 总 经 理 人 力 资 源 部 副 总 经 理 市 场 部 总 经 理 互 联 网 金 融 部 总 经 理 现 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理, 兼 任 广 东 粤 财 互 联 网 金 融 股 份 有 限 公 司 董 事 张 优 造 先 生, 工 商 管 理 硕 士 (MBA), 常 务 副 总 裁 曾 任 南 方 证 券 交 易 中 心 业 务 发 展 部 经 理, 广 东 证 券 公 司 发 行 上 市 部 经 理 深 圳 证 券 业 务 部 总 经 理 基 金 部 总 经 理, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 4

6 公 司 董 事 副 总 裁 现 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 常 务 副 总 裁, 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 肖 坚 先 生, 经 济 学 硕 士, 副 总 裁 曾 任 广 东 粤 财 信 托 投 资 公 司 职 员, 香 港 安 财 投 资 有 限 公 司 财 务 部 经 理, 粤 信 ( 香 港 ) 投 资 有 限 公 司 业 务 部 副 经 理, 广 东 粤 财 信 托 投 资 公 司 基 金 部 经 理, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 常 务 副 总 经 理 研 究 部 总 经 理 基 金 投 资 部 总 经 理 总 裁 助 理 专 户 投 资 总 监 专 户 首 席 投 资 官 ; 基 金 科 翔 基 金 经 理 易 方 达 策 略 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 易 方 达 策 略 成 长 二 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 投 资 经 理, ACE GP 董 事,ACE MANCO 董 事,ACE Investment Fund LP 投 资 决 策 委 员 会 委 员 现 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁, 易 方 达 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 广 东 易 方 达 源 臻 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 陈 彤 先 生, 经 济 学 博 士, 副 总 裁 曾 任 中 国 经 济 开 发 信 托 投 资 公 司 成 都 营 业 部 研 发 部 副 经 理 交 易 部 经 理 研 发 部 经 理 证 券 总 部 研 究 部 行 业 研 究 员, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 拓 展 部 主 管 基 金 科 瑞 基 金 经 理 市 场 部 华 东 区 大 区 销 售 经 理 市 场 部 总 经 理 助 理 南 京 分 公 司 总 经 理 成 都 分 公 司 总 经 理 上 海 分 公 司 总 经 理 总 裁 助 理 市 场 总 监 现 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 马 骏 先 生, 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 (EMBA), 副 总 裁 曾 任 君 安 证 券 有 限 公 司 营 业 部 职 员, 深 圳 众 大 投 资 有 限 公 司 投 资 部 副 总 经 理, 广 发 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 员, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 总 经 理 现 金 管 理 部 总 经 理 总 裁 助 理 固 定 收 益 投 资 总 监 固 定 收 益 首 席 投 资 官 ; 基 金 科 讯 基 金 经 理 易 方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 易 方 达 深 证 100 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 基 金 经 理 现 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 兼 固 定 收 益 总 部 总 经 理, 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 人 民 币 合 格 境 外 投 资 者 (RQFII) 业 务 负 责 人 证 券 交 易 负 责 人 员 (RO) 就 证 券 提 供 意 见 负 责 人 员 (RO) 提 供 资 产 管 理 负 责 人 员 (RO) RQFII/QFII 产 品 投 资 决 策 委 员 会 委 员, 中 债 资 信 评 估 有 限 责 任 公 司 独 立 董 事 张 南 女 士, 经 济 学 博 士, 督 察 长 曾 任 广 东 省 经 济 贸 易 委 员 会 主 任 科 员 副 处 长, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 拓 展 部 副 总 经 理 监 察 部 总 经 理 现 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 范 岳 先 生, 工 商 管 理 硕 士 (MBA), 首 席 产 品 执 行 官 曾 任 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 国 际 业 务 部 科 员, 深 圳 证 券 登 记 结 算 公 司 办 公 室 经 理 国 际 部 经 理, 深 圳 证 券 交 易 所 北 京 中 心 助 理 主 任 上 市 部 副 总 监 基 金 债 券 部 副 总 监 基 金 管 理 部 总 监 现 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 产 品 执 行 官, 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 另 类 投 资 决 策 委 员 会 委 员 2 基 金 经 理 林 伟 斌 先 生, 经 济 学 博 士 曾 任 中 国 金 融 期 货 交 易 所 股 份 有 限 公 司 研 发 部 研 究 员, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 与 量 化 投 资 部 指 数 量 化 研 究 员 基 金 经 理 助 理 兼 任 指 数 量 化 研 究 员 现 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2013 年 3 月 6 日 起 任 职 ) 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 联 接 5

7 基 金 基 金 经 理 ( 自 2013 年 11 月 14 日 起 任 职 ) 易 方 达 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2013 年 11 月 29 日 起 任 职 ) 易 方 达 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 8 月 27 日 起 任 职 ), 兼 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 基 金 经 理 3 指 数 与 量 化 投 资 决 策 委 员 会 成 员 本 公 司 指 数 与 量 化 投 资 决 策 委 员 会 成 员 包 括 : 林 飞 先 生 罗 山 先 生 张 胜 记 先 生 林 飞 先 生, 经 济 学 博 士 曾 任 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 基 金 经 理 助 理, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 指 数 与 量 化 投 资 部 总 经 理 助 理 指 数 与 量 化 投 资 部 副 总 经 理 易 方 达 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 易 方 达 深 证 100 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 基 金 经 理 易 方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 易 方 达 深 证 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 现 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 与 量 化 投 资 部 总 经 理, 兼 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 基 金 经 理 就 证 券 提 供 意 见 负 责 人 员 (RO) 提 供 资 产 管 理 负 责 人 员 (RO) 证 券 交 易 负 责 人 员 (RO) RQFII / QFII 产 品 投 资 决 策 委 员 会 成 员 罗 山 先 生, 天 体 物 理 学 博 士 曾 任 巴 克 莱 银 行 纽 约 分 行 衍 生 品 交 易 部 董 事 新 加 坡 分 行 信 用 产 品 交 易 部 董 事, 苏 格 兰 皇 家 银 行 香 港 分 行 权 益 及 信 用 产 品 部 总 经 理, 加 拿 大 皇 家 银 行 香 港 分 行 结 构 化 产 品 部 总 经 理, 诚 信 资 本 合 伙 人, 五 矿 证 券 公 司 副 总 裁, 安 信 证 券 资 产 管 理 部 副 总 经 理, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 及 量 化 投 资 部 资 深 基 金 经 理 现 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 及 量 化 投 资 部 副 总 经 理 易 方 达 沪 深 300 量 化 增 强 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 兼 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 基 金 经 理 张 胜 记 先 生, 管 理 学 硕 士 曾 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 助 理 基 金 经 理 助 理 行 业 研 究 员 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 原 易 方 达 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 ) 基 金 经 理 现 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 与 量 化 投 资 部 总 经 理 助 理 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 易 方 达 恒 生 中 国 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 易 方 达 恒 生 中 国 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 易 方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 易 方 达 标 普 全 球 高 端 消 费 品 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 兼 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 基 金 经 理 4 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 基 本 情 况 名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日 6

8 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 注 册 资 本 : 人 民 币 35,640, 元 联 系 电 话 : 联 系 人 : 洪 渊 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 销 售 机 构 1 场 内 申 购 赎 回 代 办 证 券 公 司 ( 以 下 排 序 不 分 先 后 ) (1) 广 发 证 券 注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 联 系 人 : 黄 岚 客 户 服 务 电 话 :95575 网 址 : (2) 长 城 证 券 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 联 系 人 : 刘 阳 联 系 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (3) 国 都 证 券 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 : 常 喆 联 系 人 : 黄 静 联 系 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 开 放 式 基 金 业 务 传 真 : 网 址 : (4) 新 时 代 证 券 7

9 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 院 1 号 楼 15 层 1501 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 院 1 号 楼 15 层 1501 法 定 代 表 人 : 田 德 军 联 系 人 : 田 芳 芳 联 系 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (5) 银 河 证 券 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 联 系 人 : 邓 颜 联 系 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (6) 招 商 证 券 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 联 系 人 : 黄 婵 君 联 系 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 传 真 : 网 址 : (7) 中 信 建 投 证 券 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 权 唐 开 放 式 基 金 咨 询 电 话 :95587 开 放 式 基 金 业 务 传 真 : 网 址 : 2 二 级 市 场 交 易 代 办 证 券 公 司 投 资 者 在 上 海 证 券 交 易 所 各 会 员 单 位 证 券 营 业 部 均 可 参 与 基 金 二 级 市 场 交 易 3 场 外 份 额 销 售 机 构 8

10 直 销 机 构 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 中 路 3 号 室 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 广 州 银 行 大 厦 楼 法 定 代 表 人 : 刘 晓 艳 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 温 海 萍 网 址 : 直 销 机 构 网 点 信 息 : (1) 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 直 销 中 心 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 广 州 银 行 大 厦 40 楼 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 温 海 萍 (2) 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 直 销 中 心 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 1703 室 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 蕾 (3) 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 直 销 中 心 办 公 地 址 : 上 海 市 世 纪 大 道 88 号 金 茂 大 厦 室 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 于 楠 ( 二 ) 登 记 结 算 机 构 1 场 内 份 额 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 周 明 联 系 人 : 郑 奕 莉 电 话 :(021) 传 真 :(021) 场 外 份 额 登 记 结 算 机 构 名 称 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 中 路 3 号 室 9

11 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 广 州 银 行 大 厦 楼 法 定 代 表 人 : 刘 晓 艳 成 立 时 间 :2001 年 4 月 17 日 客 户 服 务 电 话 : ( 免 长 途 话 费 ) 传 真 :(020) 联 系 人 : 余 贤 高 ( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 律 师 事 务 所 : 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 十 二 层 负 责 人 : 王 丽 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 徐 建 军 刘 焕 志 联 系 人 : 刘 焕 志 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 本 基 金 的 法 定 验 资 机 构 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 主 要 经 营 场 所 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 17 层 室 执 行 事 务 合 伙 人 :Ng Albert Kong Ping 吴 港 平 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 昌 华 熊 姝 英 联 系 人 : 许 建 辉 本 基 金 的 年 度 财 务 报 表 及 其 他 规 定 事 项 的 审 计 机 构 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 首 席 合 伙 人 : 李 丹 电 话 :(021) 传 真 :(021) 经 办 注 册 会 计 师 : 陈 玲 沈 兆 杰 联 系 人 : 沈 兆 杰 10

12 四 基 金 的 名 称 易 方 达 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 股 票 型 基 金 指 数 型 基 金 六 基 金 的 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 七 基 金 的 投 资 方 向 本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 除 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 以 外 的 其 他 股 票 ( 包 括 创 业 板 中 小 板 以 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股 票 ) 债 券 债 券 回 购 资 产 支 持 证 券 银 行 存 款 货 币 市 场 工 具 权 证 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 本 基 金 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 其 投 资 原 则 及 投 资 比 例 按 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 相 关 规 定 执 行 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 资 产 的 80% 且 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90%, 因 法 律 法 规 的 规 定 而 受 限 制 的 情 形 除 外 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 即 完 全 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 但 在 因 特 殊 情 形 导 致 基 金 无 法 完 全 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 时, 基 金 管 理 人 可 采 取 包 括 抽 样 复 制 在 内 的 其 他 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投 资 组 合, 以 达 到 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 特 殊 情 形 包 括 但 不 限 于 :(1) 法 律 法 规 的 限 制 ;(2) 标 的 指 数 成 份 股 流 动 性 严 重 不 足 ;(3) 标 的 指 数 的 成 份 股 票 长 期 停 牌 ;(4) 标 的 指 数 成 份 股 进 行 配 股 或 增 发 ;(5) 标 的 指 数 成 份 股 派 发 现 金 股 息 ;(6) 标 的 指 数 编 制 方 法 发 生 变 化 ;(7) 其 他 可 能 严 重 限 制 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 合 理 原 因 等 本 基 金 力 争 将 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在 0.2% 以 内, 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 2% 以 内 如 因 标 的 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围, 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 此 外, 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标, 本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品, 如 权 证 以 及 其 他 与 标 的 指 数 或 标 的 指 数 成 份 股 备 选 成 份 股 相 关 的 衍 生 工 具 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 进 行 交 易 11

13 本 基 金 可 在 综 合 考 虑 预 期 收 益 率 信 用 风 险 流 动 性 等 因 素 的 基 础 上, 选 择 投 资 价 值 较 高 的 资 产 支 持 证 券 进 行 投 资 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数, 即 中 证 500 指 数 中 证 500 指 数 由 中 证 指 数 公 司 编 制 并 发 布, 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 小 市 值 公 司 的 整 体 状 况 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 相 似 的 风 险 收 益 特 征 十 一 基 金 投 资 组 合 报 告 ( 未 经 审 计 ) 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 的 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 的 规 定, 复 核 了 本 报 告 的 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 有 关 数 据 的 期 间 为 2015 年 10 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 12,015, 其 中 : 股 票 12,015, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,477, 其 他 资 产 115,

14 8 合 计 13,609, 注 : 上 表 中 的 股 票 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值, 而 2 的 合 计 项 不 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 (1) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 203, B 采 矿 业 495, C 制 造 业 6,773, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 411, E 建 筑 业 294, F 批 发 和 零 售 业 1,207, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 325, H 住 宿 和 餐 饮 业 25, I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 712, J 金 融 业 113, K 房 地 产 业 763, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 207, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 63, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 91, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 34, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 162, S 综 合 129, 合 计 12,015, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 药 一 致 3, , 天 音 控 股 19, , 宁 波 华 翔 12, , 兴 业 矿 业 25, ,

15 七 星 电 子 7, , 哈 投 股 份 7,900 85, 洲 际 油 气 9,100 71, 天 齐 锂 业 , 四 维 图 新 1,400 54, 巨 化 股 份 2,300 53, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 说 明 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) - 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) 146, 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) - 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 (2) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生 金 融 产 品 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 股 指 期 货 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 的 10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 11 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 14

16 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 (2) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 (3) 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 115, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 115, (4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 (5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 国 药 一 致 257, 重 大 事 项 停 牌 天 音 控 股 239, 重 大 事 项 停 牌 宁 波 华 翔 217, 重 大 事 项 停 牌 兴 业 矿 业 177, 重 大 事 项 停 牌 七 星 电 子 152, 重 大 事 项 停 牌 哈 投 股 份 85, 重 大 事 项 停 牌 洲 际 油 气 71, 重 大 事 项 停 牌 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 8 月 27 日, 基 金 合 同 生 效 以 来 ( 截 至 2015 年 12 月 31 日 ) 的 投 资 业 绩 及 与 同 期 基 准 的 比 较 如 下 表 所 示 : 15

17 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 基 金 合 同 生 效 日 至 2015 年 12 月 % 2.11% 22.11% 2.56% -1.64% -0.45% 日 十 三 费 用 概 览 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 合 同 生 效 后 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 5 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 诉 讼 费 和 仲 裁 费 ; 6 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 7 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 8 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 9 证 券 账 户 开 户 费 用 账 户 维 护 费 用 ; 10 基 金 上 市 初 费 及 年 费 ; 11 场 内 份 额 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用 ; 12 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 因 基 金 运 作 而 发 生 的, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.50% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.50% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 16

18 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.1% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 3 标 的 指 数 许 可 使 用 费 基 金 合 同 生 效 后 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 按 照 基 金 管 理 人 与 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 约 定 从 基 金 财 产 中 向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 标 的 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.03% 的 年 费 率 计 提, 计 算 方 法 如 下 : H = E 0.03 % / 当 年 天 数 H 为 每 日 应 付 的 标 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 标 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 收 取 下 限 为 每 季 度 人 民 币 5 万 元, 计 费 期 间 不 足 一 季 度 的, 根 据 实 际 天 数 按 比 例 计 算 标 的 指 数 许 可 使 用 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 季 度 末, 按 季 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 指 数 使 用 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 季 前 10 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 中 证 指 数 有 限 公 司 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 如 果 基 金 管 理 人 和 中 证 指 数 有 限 公 司 对 指 数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 费 率 或 支 付 方 式 等 另 有 约 定 的, 本 基 金 从 其 最 新 约 定 此 项 变 更 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议, 但 基 金 管 理 人 应 及 时 在 指 定 媒 介 予 以 公 告 上 述 一 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4-12 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 与 基 金 销 售 相 关 的 费 用 1 场 内 申 购 赎 回 费 申 购 费 用 由 申 购 基 金 的 投 资 人 承 担, 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 投 资 人 在 申 购 或 赎 回 场 内 份 额 时, 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 申 购 或 赎 回 份 额 0.5% 的 标 准 向 投 资 人 收 取 佣 金, 其 中 包 含 证 券 交 易 所 登 记 结 算 机 构 等 收 取 的 相 关 费 用 17

19 2 场 外 申 购 赎 回 费 (1) 投 资 者 在 申 购 或 赎 回 场 外 份 额 时, 基 金 管 理 人 可 参 考 当 时 市 场 的 交 易 佣 金 印 花 税 等 相 关 交 易 成 本 水 平, 收 取 一 定 的 申 购 冲 击 成 本 和 / 或 赎 回 冲 击 成 本 并 归 入 基 金 资 产, 确 保 覆 盖 场 外 现 金 申 购 赎 回 引 起 的 证 券 交 易 费 用 当 前 场 外 份 额 的 申 购 赎 回 冲 击 成 本 率 如 下 : 申 购 冲 击 成 本 率 :0.05% 赎 回 冲 击 成 本 率 :0.15% 本 基 金 场 外 份 额 的 申 购 冲 击 成 本 由 申 购 人 承 担, 赎 回 冲 击 成 本 由 赎 回 人 承 担, 申 购 冲 击 成 本 与 赎 回 冲 击 成 本 均 全 部 归 入 基 金 财 产 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 调 整 申 购 冲 击 成 本 率 赎 回 冲 击 成 本 率, 经 公 告 后 实 施 (2) 申 购 份 额 赎 回 金 额 的 计 算 方 式 : 1) 申 购 份 额 的 计 算 本 基 金 的 申 购 金 额 包 括 申 购 冲 击 成 本 和 净 申 购 金 额, 其 通 用 的 计 算 方 式 为 : 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 (1+ 申 购 冲 击 成 本 率 ) 申 购 冲 击 成 本 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 申 购 份 数 = 净 申 购 金 额 T 日 基 金 份 额 净 值 申 购 的 有 效 份 额 为 净 申 购 金 额 除 以 当 日 的 基 金 份 额 净 值, 有 效 份 额 单 位 为 份, 份 额 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法, 保 留 到 整 数 位, 申 购 冲 击 成 本 以 人 民 币 元 为 单 位, 四 舍 五 入 保 留 至 小 数 点 后 两 位, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 2) 赎 回 金 额 的 计 算 赎 回 冲 击 成 本 = 赎 回 份 额 T 日 基 金 份 额 净 值 赎 回 冲 击 成 本 率 赎 回 金 额 = 赎 回 份 额 T 日 基 金 份 额 净 值 - 赎 回 冲 击 成 本 赎 回 金 额 为 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 减 去 赎 回 冲 击 成 本 ( 如 有 ), 赎 回 金 额 赎 回 冲 击 成 本 的 单 位 为 人 民 币 元, 四 舍 五 入 保 留 到 小 数 点 两 位, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 (3) 由 于 场 内 份 额 与 场 外 份 额 申 购 赎 回 方 式 上 的 差 异, 本 基 金 投 资 者 依 据 基 金 份 额 净 值 所 支 付 取 得 的 场 外 份 额 申 购 赎 回 现 金 对 价, 与 场 内 份 额 申 购 赎 回 所 支 付 取 得 的 对 价 方 式 不 同 投 资 者 可 自 行 判 断 并 选 择 适 合 自 身 的 申 购 赎 回 场 所 方 式 3 转 换 费 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 场 外 份 额 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务, 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费, 具 体 规 定 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告, 并 提 前 告 知 基 金 托 管 人 与 相 关 机 构 ( 五 ) 费 用 调 整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 可 按 照 基 金 发 展 情 况, 并 根 据 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 针 对 全 部 或 部 分 基 金 份 额 类 别 调 整 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 等 相 关 费 率 18

20 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 易 方 达 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 本 基 金 管 理 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 易 方 达 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同, 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动, 对 2015 年 7 月 29 日 刊 登 的 本 基 金 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 主 要 更 新 的 内 容 如 下 : 1 在 三 基 金 管 理 人 部 分, 更 新 了 部 分 内 容 2 在 四 基 金 托 管 人 部 分, 根 据 最 新 资 料 进 行 了 更 新 3 在 五 相 关 服 务 机 构 部 分, 更 新 了 基 金 份 额 销 售 机 构 信 息 4 更 新 了 六 基 金 的 募 集 部 分 的 内 容, 概 述 了 基 金 的 募 集 情 况 5 更 新 了 七 基 金 合 同 的 生 效 部 分 的 内 容, 概 述 了 基 金 合 同 生 效 的 情 况 6 在 八 基 金 份 额 的 上 市 交 易 部 分, 更 新 了 部 分 内 容 7 在 九 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 部 分, 更 新 了 部 分 内 容 8 在 十 一 基 金 的 投 资 部 分, 补 充 了 本 基 金 2015 年 第 4 季 度 投 资 组 合 报 告 的 内 容 9 增 加 了 十 二 基 金 的 业 绩 部 分, 补 充 了 基 金 合 同 生 效 以 来 的 投 资 业 绩 数 据, 并 相 应 调 整 其 他 部 分 的 序 号 10 在 十 六 基 金 的 费 用 与 税 收 部 分, 更 新 了 部 分 内 容 11 在 二 十 二 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 部 分, 更 新 了 一 托 管 协 议 当 事 人 的 部 分 内 容 12 在 二 十 四 其 他 应 披 露 事 项 部 分, 根 据 相 关 公 告 的 内 容 进 行 了 补 充 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 12 日 19