富国基金管理有限公司

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1 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) ( 二 〇 一 六 年 第 一 号 ) 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司

2 重 要 提 示 本 基 金 的 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 2010 年 10 月 11 日 证 监 许 可 号 文 核 准 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2011 年 1 月 30 日 正 式 生 效 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前, 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性, 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 包 括 : 因 整 体 政 治 经 济 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险, 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险, 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险, 本 基 金 的 特 定 风 险 等 等 本 基 金 为 股 票 基 金, 其 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 基 金 本 基 金 在 股 票 基 金 中 属 于 指 数 基 金, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 属 于 股 票 基 金 中 风 险 较 高 收 益 与 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 水 平 大 致 相 近 的 产 品 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 新 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 至 2016 年 1 月 30 日, 基 金 投 资 组 合 报 告 和 基 金 业 绩 表 现 截 止 至 2015 年 12 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 2

3 目 录 一 绪 言... 4 二 释 义... 4 三 基 金 管 理 人... 9 四 基 金 托 管 人 五 相 关 服 务 机 构 六 基 金 的 募 集 七 基 金 合 同 生 效 八 基 金 份 额 折 算 与 变 更 登 记 九 基 金 份 额 的 交 易 十 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 十 一 基 金 的 投 资 十 二 基 金 的 业 绩 十 三 基 金 财 产 十 四 基 金 资 产 估 值 十 五 基 金 收 益 与 分 配 十 六 基 金 的 费 用 与 税 收 十 七 基 金 的 会 计 与 审 计 十 八 基 金 的 信 息 披 露 十 九 风 险 揭 示 二 十 基 金 合 同 的 变 更 终 止 与 基 金 财 产 清 算 二 十 一 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 二 十 二 基 金 托 管 协 议 内 容 摘 要 二 十 三 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 二 十 四 其 他 应 披 露 事 项 二 十 五 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 二 十 六 备 查 文 件

4 一 绪 言 本 招 募 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 运 作 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 销 售 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 信 息 披 露 办 法 ) 其 他 有 关 规 定 及 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 ) 编 写 本 招 募 说 明 书 阐 述 了 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 投 资 目 标 策 略 风 险 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 必 要 事 项, 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明 书 本 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 法 律 责 任 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 资 料 申 请 募 集 的 本 招 募 说 明 书 由 本 基 金 管 理 人 解 释 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息, 或 对 本 招 募 说 明 书 做 出 任 何 解 释 或 者 说 明 本 招 募 说 明 书 根 据 基 金 合 同 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 二 释 义 本 招 募 说 明 书 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 : 基 金 或 本 基 金 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 指 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 对 合 同 的 任 何 有 效 的 修 订 和 补 充 招 募 说 明 书 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书, 及 其 定 期 的 更 新 4

5 托 管 协 议 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 签 订 的 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 及 其 任 何 有 效 修 订 和 补 充 发 售 公 告 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 中 国 中 华 人 民 共 和 国 ( 仅 为 基 金 合 同 目 的 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 及 台 湾 地 区 ) 法 律 法 规 中 国 现 时 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 规 范 性 文 件 以 及 对 于 该 等 法 律 文 件 的 不 时 修 改 和 补 充 基 金 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 销 售 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 运 作 办 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 信 息 披 露 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 元 中 国 证 监 会 银 行 监 管 机 构 中 国 法 定 货 币 人 民 币 元 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 或 其 他 经 国 务 院 授 权 的 机 构 基 金 合 同 当 事 人 受 基 金 合 同 约 束, 根 据 基 金 合 同 享 受 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体, 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 份 额 持 有 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 及 相 关 文 件 合 法 取 得 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资 者 ; 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 所 定 义 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金, 亦 称 ETF(Exchange Traded Fund) 或 者 ETF 基 金 联 接 基 金 将 绝 大 多 数 基 金 财 产 投 资 于 本 基 金, 与 本 基 金 的 投 5

6 资 目 标 类 似, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 表 现, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化, 采 用 开 放 式 运 作 的 基 金 销 售 机 构 直 销 机 构 代 销 机 构 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 发 售 代 理 机 构 和 / 或 申 购 赎 回 代 理 券 商 发 售 代 理 机 构 符 合 销 售 办 法 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件, 由 基 金 管 理 人 指 定 的 代 理 本 基 金 发 售 业 务 的 机 构 发 售 协 调 人 基 金 管 理 人 指 定 的 协 调 本 基 金 发 售 等 工 作 的 代 理 机 构 代 理 券 商 符 合 销 售 办 法 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件, 由 基 金 管 理 人 指 定 的 办 理 本 基 金 申 购 赎 回 业 务 的 证 券 公 司, 又 称 为 代 办 证 券 公 司 基 金 销 售 网 点 直 销 机 构 的 直 销 柜 台 网 点 和 / 或 基 金 代 销 机 构 的 代 销 网 点 基 金 网 上 交 易 系 统 直 销 机 构 的 网 上 直 销 系 统 及 代 销 机 构 的 网 上 交 易 系 统 注 册 登 记 业 务 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 定 义 的 基 金 份 额 登 记 托 管 和 结 算 业 务 注 册 登 记 机 构 个 人 投 资 者 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人 机 构 投 资 者 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 在 中 国 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 政 府 有 关 部 门 批 准 设 立 的 并 存 续 的 企 业 法 人 事 业 法 人 社 会 团 体 和 其 他 组 织 合 格 境 外 机 构 投 资 者 符 合 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 及 相 关 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境 内 合 法 募 集 6

7 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 基 金 管 理 机 构 保 险 公 司 证 券 公 司 以 及 其 他 资 产 管 理 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 合 格 境 外 机 构 投 资 者 和 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 者 的 总 称 基 金 合 同 生 效 日 基 金 募 集 达 到 法 律 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 条 件, 基 金 管 理 人 聘 请 法 定 机 构 验 资 并 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续, 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 募 集 期 基 金 存 续 期 日 / 天 月 工 作 日 开 放 日 T 日 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 不 超 过 3 个 月 的 期 限 基 金 合 同 生 效 后 合 法 存 续 的 不 定 期 之 期 间 公 历 日 公 历 月 上 海 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 销 售 机 构 办 理 本 基 金 份 额 申 购 赎 回 等 业 务 的 工 作 日 申 购 赎 回 或 办 理 其 他 基 金 业 务 的 申 请 日 T+n 日 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日 ) 认 购 发 售 在 本 基 金 募 集 期 内 投 资 者 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 在 本 基 金 募 集 期 内, 销 售 机 构 向 投 资 者 销 售 本 基 金 份 额 的 行 为 申 购 在 基 金 存 续 期 内, 基 金 投 资 者 按 基 金 合 同 规 定 的 条 件, 根 据 基 金 销 售 网 点 规 定 的 手 续, 向 基 金 管 理 人 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 赎 回 在 基 金 存 续 期 内, 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 规 定 的 条 件, 根 据 基 金 销 售 网 点 规 定 的 手 续, 向 基 金 管 理 人 申 请 将 基 金 份 额 兑 换 为 基 金 合 同 约 定 的 对 价 资 产 的 行 为 申 购 赎 回 清 单 由 基 金 管 理 人 编 制 的 用 以 公 告 申 购 对 价 赎 回 对 价 等 信 息 的 文 件 申 购 对 价 指 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时, 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 7

8 书 规 定 应 交 付 的 组 合 证 券 现 金 替 代 现 金 差 额 及 其 他 对 价 赎 回 对 价 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时, 基 金 管 理 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合 证 券 现 金 替 代 现 金 差 额 及 其 他 对 价 组 合 证 券 标 的 指 数 指 本 基 金 标 的 指 数 所 包 含 的 全 部 或 部 分 证 券 指 上 海 证 券 交 易 所 编 制 并 发 布 的 上 证 综 合 指 数 及 其 未 来 可 能 发 生 的 变 更 现 金 替 代 指 申 购 赎 回 过 程 中, 投 资 者 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定, 用 于 替 代 组 合 证 券 中 部 分 证 券 的 一 定 数 量 的 现 金 现 金 差 额 指 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 资 产 净 值 与 按 T 日 收 盘 价 计 算 的 最 小 申 购 赎 回 单 位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替 代 之 差 ; 投 资 者 申 购 赎 回 时 应 支 付 或 应 获 得 的 现 金 差 额 根 据 最 小 申 购 赎 回 单 位 对 应 的 现 金 差 额 和 申 购 或 赎 回 的 基 金 份 额 数 计 算 最 小 申 购 赎 回 单 位 指 本 基 金 申 购 份 额 赎 回 份 额 的 最 低 数 量, 投 资 者 申 购 赎 回 的 基 金 份 额 应 为 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 整 数 倍 基 金 份 额 参 考 净 值 指 上 海 证 券 交 易 所 在 交 易 时 间 内 根 据 基 金 管 理 人 提 供 的 申 购 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 发 布 的 基 金 份 额 参 考 净 值, 简 称 IOPV 预 估 现 金 部 分 指 为 便 于 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 及 申 购 赎 回 代 理 券 商 预 先 冻 结 申 请 申 购 或 赎 回 的 投 资 者 的 相 应 资 金, 由 基 金 管 理 人 计 算 并 公 布 的 现 金 数 额 基 金 份 额 折 算 指 本 基 金 建 仓 结 束 后, 基 金 管 理 人 根 据 基 金 合 同 规 定 将 投 资 者 的 基 金 份 额 进 行 变 更 登 记 的 行 为 8

9 最 优 化 抽 样 复 制 最 优 化 抽 样 方 法 以 最 优 化 模 型 为 决 策 的 主 要 辅 助 工 具, 通 过 选 取 特 定 的 成 分 股 组 合 来 使 指 数 跟 踪 误 差 最 小 收 益 评 价 日 基 金 管 理 人 计 算 本 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 增 长 率 差 额 之 日 基 金 净 值 增 长 率 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额 净 值 之 比 减 去 1 乘 以 100% 标 的 指 数 同 期 增 长 率 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一 日 标 的 指 数 收 盘 值 之 比 减 去 1 乘 以 100% 基 金 收 益 基 金 投 资 所 得 红 利 股 息 债 券 利 息 证 券 投 资 收 益 证 券 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 银 行 存 款 利 息 以 及 其 他 收 入 基 金 资 产 总 值 基 金 所 拥 有 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 银 行 存 款 本 息 和 本 基 金 应 收 的 申 购 基 金 款 以 及 其 他 投 资 所 形 成 的 价 值 总 和 基 金 资 产 净 值 基 金 资 产 估 值 基 金 资 产 总 值 扣 除 负 债 后 的 净 资 产 值 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值, 以 确 定 基 金 资 产 净 值 的 过 程 指 定 媒 体 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 和 互 联 网 网 站 不 可 抗 力 基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件 三 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 本 基 金 基 金 管 理 人 为 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 本 信 息 如 下 : 名 称 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 层 9

10 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 层 法 定 代 表 人 : 薛 爱 东 总 经 理 : 陈 戈 成 立 日 期 :1999 年 4 月 13 日 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 范 伟 隽 注 册 资 本 :1.8 亿 元 人 民 币 股 权 结 构 ( 截 止 于 2016 年 1 月 30 日 ): 股 东 名 称 出 资 比 例 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 % 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 % 加 拿 大 蒙 特 利 尔 银 行 % 山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 % 公 司 设 立 了 投 资 决 策 委 员 会 和 风 险 控 制 委 员 会 等 专 业 委 员 会 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定 基 金 投 资 的 重 大 决 策 和 投 资 风 险 管 理 风 险 控 制 委 员 会 负 责 公 司 日 常 运 作 的 风 险 控 制 和 管 理 工 作, 确 保 公 司 日 常 经 营 活 动 符 合 相 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则, 防 范 和 化 解 运 作 风 险 合 规 与 道 德 风 险 公 司 目 前 下 设 二 十 二 个 部 门 三 个 分 公 司 和 二 个 子 公 司, 分 别 是 : 权 益 投 资 部 固 定 收 益 投 资 部 固 定 收 益 专 户 投 资 部 固 定 收 益 研 究 部 量 化 与 海 外 投 资 部 权 益 专 户 投 资 部 养 老 金 投 资 部 权 益 研 究 部 集 中 交 易 部 董 事 会 办 公 室 综 合 管 理 部 机 构 业 务 部 零 售 业 务 部 营 销 管 理 部 客 户 服 务 部 电 子 商 务 部 战 略 与 产 品 部 监 察 稽 核 部 计 划 财 务 部 人 力 资 源 部 信 息 技 术 部 运 营 部 北 京 分 公 司 成 都 分 公 司 广 州 分 公 司 富 国 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 富 国 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 权 益 投 资 部 : 负 责 权 益 类 基 金 产 品 的 投 资 管 理 ; 固 定 收 益 投 资 部 : 负 责 固 定 收 益 类 公 募 产 品 和 非 固 定 收 益 类 公 募 产 品 的 债 券 部 分 ( 包 括 公 司 自 有 资 金 等 ) 的 投 资 管 理 ; 固 定 收 益 专 户 投 资 部 : 负 责 一 对 一 一 对 多 等 非 公 募 固 定 收 益 类 专 户 的 投 资 管 理 ; 固 定 收 益 研 究 部 : 负 责 固 定 收 益 类 公 募 产 品 和 非 固 定 收 益 类 公 募 产 品 的 债 券 部 分 的 研 究 管 理 等 ; 量 化 与 海 外 投 资 部 : 负 责 量 化 权 益 投 资 量 化 衍 生 品 投 资 及 境 外 权 益 等 各 类 投 资 的 研 究 与 投 资 管 理 ; 权 10

11 益 专 户 投 资 部 : 负 责 社 保 保 险 QFII 一 对 一 一 对 多 等 非 公 募 权 益 类 专 户 的 投 资 管 理 ; 养 老 金 投 资 部 : 负 责 养 老 金 ( 企 业 年 金 职 业 年 金 基 本 养 老 金 社 保 等 ) 及 类 养 老 金 专 户 等 产 品 的 投 资 管 理 ; 权 益 研 究 部 : 负 责 行 业 研 究 上 市 公 司 研 究 和 宏 观 研 究 等 ; 集 中 交 易 部 : 负 责 投 资 交 易 和 风 险 控 制 ; 董 事 会 办 公 室 : 履 行 公 司 章 程 规 定 的 工 作 职 责, 暂 与 综 合 管 理 部 合 署 办 公 ; 综 合 管 理 部 : 负 责 公 司 董 事 会 日 常 事 务 公 司 文 秘 管 理 公 司 ( 内 部 ) 宣 传 信 息 调 研 行 政 后 勤 管 理 等 工 作 ; 机 构 业 务 部 : 负 责 年 金 专 户 社 保 以 及 共 同 基 金 的 机 构 客 户 营 销 工 作 ; 零 售 业 务 部 : 管 理 华 东 营 销 中 心 华 中 营 销 中 心 华 南 营 销 中 心 ( 广 州 分 公 司 ) 北 方 营 销 中 心 ( 北 京 分 公 司 ) 西 部 营 销 中 心 ( 成 都 分 公 司 ) 华 北 营 销 中 心, 负 责 共 同 基 金 的 零 售 业 务 ; 营 销 管 理 部 : 负 责 营 销 计 划 的 拟 定 和 落 实 品 牌 建 设 和 媒 体 关 系 管 理, 为 零 售 和 机 构 业 务 团 队 子 公 司 等 提 供 一 站 式 销 售 支 持 ; 客 户 服 务 部 : 拟 定 客 户 服 务 策 略, 制 定 客 户 服 务 规 范, 建 设 客 户 服 务 团 队, 提 高 客 户 满 意 度, 收 集 客 户 信 息, 分 析 客 户 需 求, 支 持 公 司 决 策 ; 电 子 商 务 部 : 负 责 基 金 电 子 商 务 发 展 趋 势 分 析, 拟 定 并 落 实 公 司 电 子 商 务 发 展 策 略 和 实 施 细 则, 有 效 推 进 公 司 电 子 商 务 业 务 ; 战 略 与 产 品 部 : 负 责 开 发 维 护 公 募 和 非 公 募 产 品, 协 助 管 理 层 研 究 制 定 落 实 调 整 公 司 发 展 战 略, 建 立 数 据 搜 集 分 析 平 台, 为 公 司 投 资 决 策 销 售 决 策 业 务 发 展 绩 效 分 析 等 提 供 整 合 的 数 据 支 持 ; 监 察 稽 核 部 : 负 责 监 察 风 控 法 务 和 信 息 披 露 ; 信 息 技 术 部 : 负 责 软 件 开 发 与 系 统 维 护 等 ; 运 营 部 : 负 责 基 金 会 计 与 清 算 ; 计 划 财 务 部 : 负 责 公 司 财 务 计 划 与 管 理 ; 人 力 资 源 部 : 负 责 人 力 资 源 规 划 与 管 理 ; 富 国 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 : 证 券 交 易 就 证 券 提 供 意 见 和 提 供 资 产 管 理 ; 富 国 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 : 经 营 特 定 客 户 资 产 管 理 以 及 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 业 务 截 止 到 2015 年 11 月 30 日, 公 司 有 员 工 331 人, 其 中 62% 以 上 具 有 硕 士 以 上 学 历 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 薛 爱 东 先 生, 董 事 长, 研 究 生 学 历, 高 级 经 济 师 历 任 交 通 银 行 扬 州 分 行 监 察 室 副 主 任 办 公 室 主 任 会 计 部 经 理 证 券 部 经 理, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 扬 州 营 业 部 总 经 理, 兴 安 证 券 有 限 责 任 公 司 托 管 组 组 长, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 黑 龙 江 管 理 总 部 总 经 理 兼 党 委 书 记 上 海 分 公 司 总 经 理 兼 党 委 书 记 公 司 机 关 党 委 11

12 书 记 兼 总 经 理 办 公 室 主 任 陈 戈 先 生, 董 事, 总 经 理, 研 究 生 学 历 历 任 国 泰 君 安 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 所 研 究 员, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 基 金 经 理 研 究 部 总 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理,2005 年 4 月 至 2014 年 4 月 任 富 国 天 益 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 麦 陈 婉 芬 女 士 (Constance Mak), 董 事, 文 学 及 商 学 学 士, 加 拿 大 注 册 会 计 师 现 任 BMO 金 融 集 团 亚 洲 业 务 总 经 理 (General Manager, Asia, International, BMO Financial Group), 中 加 贸 易 理 事 会 董 事 和 加 拿 大 中 文 电 视 台 顾 问 团 的 成 员 历 任 St. Margaret s College 教 师, 加 拿 大 毕 马 威 (KPMG) 会 计 事 务 所 的 合 伙 人 方 荣 义 先 生, 董 事, 研 究 生 学 历, 高 级 会 计 师 现 任 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监 历 任 北 京 用 友 电 子 财 务 技 术 有 限 公 司 研 究 所 信 息 中 心 副 主 任, 厦 门 大 学 工 商 管 理 教 育 中 心 副 教 授, 中 国 人 民 银 行 深 圳 经 济 特 区 分 行 ( 深 圳 市 中 心 支 行 ) 会 计 处 副 处 长, 中 国 人 民 银 行 深 圳 市 中 心 支 行 非 银 行 金 融 机 构 处 处 长, 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 财 务 会 计 处 处 长 国 有 银 行 监 管 处 处 长, 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 裴 长 江 先 生, 董 事, 研 究 生 学 历 现 任 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 历 任 上 海 万 国 证 券 公 司 研 究 部 研 究 员 闸 北 营 业 部 总 经 理 助 理 总 经 理, 申 银 万 国 证 券 公 司 闸 北 营 业 部 总 经 理 浙 江 管 理 总 部 副 总 经 理 经 纪 总 部 副 总 经 理, 华 宝 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 投 资 总 监, 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 兼 总 经 理 Edgar Normund Legzdins 先 生, 董 事, 本 科 学 历, 加 拿 大 特 许 会 计 师 现 任 BMO 金 融 集 团 国 际 业 务 全 球 总 裁 (SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group) 1980 年 至 1984 年 在 Coopers & Lybrand 担 任 审 计 工 作 ; 1984 年 加 入 加 拿 大 BMO 银 行 金 融 集 团 蒙 特 利 尔 银 行 蒲 冰 先 生, 董 事, 本 科 学 历, 中 级 审 计 师 现 任 山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 自 营 业 务 部 副 总 经 理 历 任 山 东 正 源 和 信 会 计 师 事 务 所 审 计 部 评 估 部 员 工, 山 东 省 鲁 信 置 地 有 限 公 司 计 财 部 业 务 经 理, 山 东 省 国 际 信 托 有 限 公 司 计 财 部 业 务 经 理, 山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 合 规 审 计 部 副 总 经 理 张 克 均 先 生, 董 事, 研 究 生 学 历 现 任 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 战 略 规 划 总 部 12

13 总 经 理 历 任 福 建 兴 业 银 行 厦 门 分 行 电 脑 部 副 经 理 计 划 部 副 经 理 证 券 部 副 经 理 杏 林 支 行 副 行 长 ; 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 厦 门 证 券 营 业 部 副 经 理 经 理 深 圳 分 公 司 副 总 经 理 兼 厦 门 夏 禾 路 证 券 营 业 部 经 理 经 纪 总 部 总 经 理 黄 平 先 生, 独 立 董 事, 研 究 生 学 历 现 任 上 海 盛 源 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 局 主 席 历 任 上 海 市 劳 改 局 政 治 处 主 任 ; 上 海 华 夏 立 向 实 业 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 上 海 盛 源 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 经 理 总 裁 戴 国 强 先 生, 独 立 董 事, 研 究 生 学 历 现 任 上 海 财 经 大 学 MBA 学 院 院 长 党 委 书 记 历 任 上 海 财 经 大 学 助 教 讲 师 副 教 授 教 授, 金 融 学 院 副 院 长 金 融 学 院 常 务 副 院 长 金 融 学 院 院 长 ; 上 海 财 经 大 学 教 授 博 士 生 导 师, 金 融 学 院 党 委 书 记, 教 授 委 员 会 主 任 伍 时 焯 (Cary S. Ng) 先 生, 独 立 董 事, 研 究 生 学 历, 加 拿 大 特 许 会 计 师 现 任 圣 力 嘉 学 院 (Seneca College) 工 商 系 会 计 及 财 务 金 融 科 教 授 1976 年 加 入 加 拿 大 毕 马 威 会 计 事 务 所 的 前 身 Thorne Riddell 公 司 担 任 审 计 工 作, 有 30 余 年 财 务 管 理 及 信 息 系 统 项 目 管 理 经 验, 曾 任 职 在 Neo Materials Technologies Inc. 前 身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等 国 际 性 公 司 为 首 席 财 务 总 监 (CFO) 及 财 务 副 总 裁 李 宪 明 先 生, 独 立 董 事, 研 究 生 学 历 现 任 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 律 师 高 级 合 伙 人 历 任 吉 林 大 学 法 学 院 教 师 2 监 事 会 成 员 岳 增 光 先 生, 监 事 长, 本 科 学 历, 高 级 会 计 师 现 任 山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 纪 委 书 记 风 控 总 监 历 任 山 东 省 济 南 市 经 济 发 展 总 公 司 会 计, 山 东 正 源 和 信 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 室 主 任, 山 东 鲁 信 实 业 集 团 公 司 财 务, 山 东 省 鲁 信 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 财 务, 山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 财 务 部 经 理 沈 寅 先 生, 监 事, 本 科 学 历 现 任 申 银 宏 源 证 券 有 限 公 司 合 规 与 风 险 管 理 总 部 总 经 理 助 理 及 公 司 律 师 历 任 上 海 市 中 级 人 民 法 院 助 理 审 判 员 审 判 员 审 判 组 长 ; 上 海 市 第 二 中 级 人 民 法 院 办 公 室 综 合 科 科 长 夏 瑾 璐 女 士, 监 事, 研 究 生 学 历 现 任 蒙 特 利 尔 银 行 上 海 代 表 处 首 席 代 表 历 任 上 海 大 学 外 语 系 教 师 ; 荷 兰 银 行 上 海 分 行 结 构 融 资 部 经 理 ; 蒙 特 利 尔 银 行 金 融 机 构 部 总 裁 助 理 ; 荷 兰 银 行 上 海 分 行 助 理 副 总 裁 13

14 仇 夏 萍 女 士, 监 事, 研 究 生 学 历 现 任 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 总 经 理 历 任 中 国 工 商 银 行 上 海 分 行 杨 浦 支 行 所 任 职 ; 在 华 夏 证 券 有 限 公 司 东 方 路 营 业 部 任 职 孙 琪 先 生, 监 事, 本 科 学 历 现 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 IT 副 总 监 历 任 杭 州 恒 生 电 子 股 份 公 司 职 员, 东 吴 证 券 有 限 公 司 职 员, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 管 理 员 系 统 管 理 主 管 IT 总 监 助 理 唐 洁 女 士, 监 事, 本 科 学 历,CFA 现 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 策 略 研 究 员 历 任 上 海 夏 商 投 资 咨 询 有 限 公 司 研 究 员, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 助 理 助 理 研 究 员 王 旭 辉 先 生, 监 事, 研 究 生 学 历 现 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 华 东 营 销 中 心 总 经 理 历 任 职 于 郏 县 政 府 办 公 室 职 员, 郏 县 国 营 一 厂 厂 长, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 经 理 高 级 客 户 经 理 陆 运 天 先 生, 监 事, 研 究 生 学 历 现 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 商 务 部 电 子 商 务 总 监 助 理 历 任 汇 添 富 基 金 任 电 子 商 务 经 理, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 资 深 电 子 商 务 经 理 3 督 察 长 范 伟 隽 先 生, 研 究 生 学 历 现 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 历 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 项 目 经 理, 中 国 证 监 会 上 海 监 管 局 主 任 科 员 副 处 长 4 经 营 管 理 层 人 员 陈 戈 先 生, 总 经 理 ( 简 历 请 参 见 上 述 关 于 董 事 的 介 绍 ) 林 志 松 先 生, 本 科 学 历,19 年 证 券 基 金 从 业 经 验 现 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 历 任 漳 州 进 出 口 商 品 检 验 局 秘 书 办 事 处 负 责 人, 厦 门 证 券 公 司 业 务 经 理, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 稽 察 员 部 门 副 经 理 经 理 督 察 长 陆 文 佳 女 士, 研 究 生 学 历,13 年 证 券 基 金 从 业 经 验 现 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 历 任 中 国 建 设 银 行 上 海 市 分 支 行 职 员 经 理, 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 营 销 总 部 投 资 顾 问 总 监 助 理 市 场 部 总 监 助 理 上 海 分 公 司 总 经 理 助 理 市 场 部 总 经 理 市 场 总 监 公 司 副 营 销 总 裁 李 笑 薇 女 士, 研 究 生 学 历, 高 级 经 济 师,13 年 证 券 基 金 从 业 经 验 现 任 14

15 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 基 金 经 理 历 任 国 家 教 委 外 资 贷 款 办 公 室 项 目 官 员, 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际 Barra 公 司 (MSCIBARRA)BARRA 股 票 风 险 评 估 部 高 级 研 究 员, 巴 克 莱 国 际 投 资 管 理 公 司 (BarclaysGlobal Investors) 大 中 华 主 动 股 票 投 资 总 监 高 级 基 金 经 理 及 高 级 研 究 员, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 与 海 外 投 资 部 总 经 理 兼 基 金 经 理 总 经 理 助 理 兼 量 化 与 海 外 投 资 部 总 经 理 兼 基 金 经 理 朱 少 醒 先 生, 研 究 生 学 历,16 年 证 券 基 金 从 业 经 验 现 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 基 金 经 理 历 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发 主 管 基 金 经 理 助 理 基 金 经 理 研 究 部 总 经 理 兼 基 金 经 理 总 经 理 助 理 兼 研 究 部 总 经 理 兼 基 金 经 理 总 经 理 助 理 兼 权 益 投 资 部 总 经 理 兼 基 金 经 理 5 本 基 金 基 金 经 理 (1) 现 任 基 金 经 理 : 1) 王 保 合 先 生, 博 士, 曾 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 富 国 沪 深 300 增 强 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ;2011 年 3 月 起 任 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理,2013 年 9 月 起 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 4 月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 4 月 起 任 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 5 月 起 任 富 国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 兼 任 量 化 投 资 总 监 具 有 基 金 从 业 资 格 2) 方 旻 先 生, 硕 士, 自 2010 年 2 月 至 2014 年 4 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 定 量 研 究 员 ;2014 年 4 月 至 2014 年 11 月 任 富 国 中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 富 国 沪 深 300 增 强 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 助 理,2014 年 11 月 起 任 富 国 中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 富 国 沪 深 300 增 强 证 券 投 资 基 金 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理,2015 年 5 月 起 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 及 富 国 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 10 月 起 任 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ; 兼 任 量 化 投 资 总 监 助 15

16 理 具 有 基 金 从 业 资 格 (2) 历 任 基 金 经 理 : 李 笑 薇 女 士 自 2011 年 1 月 至 2012 年 5 月 任 本 基 金 基 金 经 理 6 投 资 决 策 委 员 会 投 资 决 策 委 员 会 成 员 构 成 如 下 : 公 司 总 经 理 陈 戈 先 生 主 动 权 益 及 固 定 收 益 投 资 副 总 经 理 朱 少 醒 先 生 和 量 化 与 海 外 投 资 副 总 经 理 李 笑 薇 女 士 列 席 人 员 包 括 : 督 察 长 集 中 交 易 部 总 经 理 以 及 投 委 会 主 席 邀 请 的 其 他 人 员 本 基 金 采 取 集 体 投 资 决 策 制 度 7 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 ( 三 ) 基 金 管 理 人 的 职 责 1 依 法 募 集 基 金, 办 理 或 者 委 托 经 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 申 购 赎 回 和 登 记 事 宜 ; 2 办 理 基 金 备 案 手 续 ; 3 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 ; 4 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ; 5 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ; 6 编 制 季 度 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ; 7 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值, 确 定 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 ; 8 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ; 9 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 10 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 账 册 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ; 11 以 基 金 管 理 人 名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ; 12 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 或 基 金 合 同 约 定 的 其 他 职 责 ( 四 ) 基 金 管 理 人 关 于 遵 守 法 律 法 规 的 承 诺 1 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 证 券 法 的 行 为, 并 承 诺 建 立 健 全 的 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 违 反 证 券 法 行 为 的 发 生 ; 2 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 以 下 违 反 基 金 法 的 行 为, 并 承 诺 建 立 健 全 的 16

17 内 部 风 险 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 下 列 行 为 的 发 生 : (1) 将 基 金 管 理 人 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ; (2) 不 公 平 地 对 待 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ; (3) 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ; (4) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ; (5) 依 照 法 律 行 政 法 规 有 关 规 定, 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 行 为 3 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理, 强 化 职 业 操 守, 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 行 业 规 范, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责, 不 从 事 以 下 活 动 : (1) 越 权 或 违 规 经 营 ; (2) 违 反 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ; (3) 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 其 他 基 金 相 关 机 构 的 合 法 权 益 ; (4) 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ; (5) 拒 绝 干 扰 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ; (6) 玩 忽 职 守 滥 用 职 权 ; (7) 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ; (8) 除 按 基 金 管 理 人 制 度 进 行 基 金 运 作 投 资 外, 直 接 或 间 接 进 行 其 他 股 票 投 资 ; (9) 协 助 接 受 委 托 或 以 其 他 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 ; (10) 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则, 利 用 对 敲 倒 对 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格, 扰 乱 市 场 秩 序 ; (11) 贬 损 同 行, 以 提 高 自 己 ; (12) 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 误 导 欺 诈 成 分 ; (13) 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 ; (14) 有 悖 社 会 公 德, 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 ; (15) 其 他 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 行 为 ( 五 ) 基 金 管 理 人 关 于 禁 止 性 行 为 的 承 诺 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益, 本 基 金 禁 止 从 事 下 列 行 为 : 1 承 销 证 券 ; 17

18 2 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; 3 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; 4 买 卖 其 他 基 金 份 额, 但 是 国 务 院 另 有 规 定 的 除 外 ; 5 向 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 发 行 的 股 票 或 者 债 券 ; 6 买 卖 与 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 ; 7 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; 8 依 照 法 律 行 政 法 规 有 关 规 定, 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 ( 六 ) 基 金 经 理 承 诺 1 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 ; 2 不 能 利 用 职 务 之 便 为 自 己 受 雇 人 或 任 何 第 三 者 谋 取 利 益 ; 3 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密, 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ; 4 不 以 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 ( 七 ) 基 金 管 理 人 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 制 度 1 风 险 管 理 体 系 本 基 金 在 运 作 过 程 中 面 临 的 风 险 主 要 包 括 市 场 风 险 信 用 风 险 流 动 性 风 险 管 理 风 险 操 作 或 技 术 风 险 合 规 性 风 险 以 及 其 他 风 险 针 对 上 述 各 种 风 险, 基 金 管 理 人 建 立 了 一 套 完 整 的 风 险 管 理 体 系, 具 体 包 括 以 下 内 容 : (1) 建 立 风 险 管 理 环 境 具 体 包 括 制 定 风 险 管 理 战 略 目 标, 设 置 相 应 的 组 织 机 构, 配 备 相 应 的 人 力 资 源 与 技 术 系 统, 设 定 风 险 管 理 的 时 间 范 围 与 空 间 范 围 等 内 容 (2) 识 别 风 险 辨 识 组 织 系 统 与 业 务 流 程 中 存 在 的 风 险 以 及 风 险 存 在 的 原 因 (3) 分 析 风 险 检 查 存 在 的 控 制 措 施, 分 析 风 险 发 生 的 可 能 性 及 其 引 起 的 后 果 18

19 (4) 度 量 风 险 评 估 风 险 水 平 的 高 低, 既 有 定 性 的 度 量 手 段, 也 有 定 量 的 度 量 手 段 定 性 的 度 量 是 把 风 险 水 平 划 分 为 若 干 级 别, 每 一 种 风 险 按 其 发 生 的 可 能 性 与 后 果 的 严 重 程 度 分 别 进 入 相 应 的 级 别 定 量 的 方 法 则 是 设 计 一 些 风 险 指 标, 测 量 其 数 值 的 大 小 (5) 处 理 风 险 将 风 险 水 平 与 既 定 的 标 准 相 对 比, 对 于 那 些 级 别 较 低 的 风 险, 则 承 担 它, 但 需 加 以 监 控 而 对 较 为 严 重 的 风 险, 则 实 施 一 定 的 管 理 计 划, 对 于 一 些 后 果 极 其 严 重 的 风 险, 则 准 备 相 应 的 应 急 处 理 措 施 (6) 监 视 与 检 查 对 已 有 的 风 险 管 理 系 统 要 监 视 及 评 价 其 管 理 绩 效, 在 必 要 时 加 以 改 变 (7) 报 告 与 咨 询 建 立 风 险 管 理 的 报 告 系 统, 使 公 司 股 东 公 司 董 事 会 公 司 高 级 管 理 人 员 及 监 管 部 门 了 解 公 司 风 险 管 理 状 况, 并 寻 求 咨 询 意 见 2 内 部 控 制 制 度 (1) 内 部 控 制 的 原 则 1 全 面 性 原 则 内 部 控 制 制 度 覆 盖 公 司 的 各 项 业 务 各 个 部 门 和 各 级 人 员, 并 渗 透 到 决 策 执 行 监 督 反 馈 等 各 个 经 营 环 节 2 独 立 性 原 则 公 司 设 立 独 立 的 督 察 长 与 监 察 稽 核 部 门, 并 使 它 们 保 持 高 度 的 独 立 性 与 权 威 性 3 相 互 制 约 原 则 公 司 部 门 和 岗 位 的 设 置 权 责 分 明 相 互 牵 制, 并 通 过 切 实 可 行 的 相 互 制 衡 措 施 来 消 除 内 部 控 制 中 的 盲 点 4 重 要 性 原 则 : 公 司 的 发 展 必 须 建 立 在 风 险 控 制 完 善 和 稳 固 的 基 础 上, 内 部 风 险 控 制 与 公 司 业 务 发 展 同 等 重 要 (2) 内 部 控 制 的 主 要 内 容 1 控 制 环 境 公 司 董 事 会 监 事 会 重 视 建 立 完 善 的 公 司 治 理 结 构 与 内 部 控 制 体 系 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 有 独 立 董 事 参 加 的 风 险 委 员 会, 负 责 评 价 与 完 善 公 司 的 内 部 控 制 体 系 ; 公 司 监 事 会 负 责 审 阅 外 部 独 立 审 计 机 构 的 审 计 报 告, 确 保 公 司 财 务 报 告 的 真 实 性 可 靠 性, 督 促 实 施 有 关 审 计 建 议 公 司 管 理 层 在 总 经 理 领 导 下, 认 真 执 行 董 事 会 确 定 的 内 部 控 制 战 略, 为 了 有 效 贯 彻 公 司 董 事 会 制 定 的 经 营 方 针 及 发 展 战 略, 设 立 了 总 经 理 办 公 会 投 资 决 策 19

20 委 员 会 风 险 控 制 委 员 会 等 委 员 会, 分 别 负 责 公 司 经 营 基 金 投 资 风 险 管 理 的 重 大 决 策 此 外, 公 司 设 有 督 察 长, 组 织 指 导 公 司 监 察 与 稽 核 工 作, 监 督 检 查 基 金 及 公 司 运 作 的 合 法 合 规 情 况 和 公 司 的 内 部 风 险 控 制 情 况 当 发 现 公 司 及 公 司 管 理 的 基 金 存 在 违 法 违 规 行 为 重 大 经 营 风 险 或 者 隐 患 等 情 形 时, 督 察 长 应 当 及 时 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 报 告 并 应 当 密 切 跟 踪 后 续 整 改 措 施, 并 将 处 理 情 况 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 报 告 2 风 险 评 估 公 司 内 部 稽 核 人 员 定 期 评 估 公 司 及 基 金 的 风 险 状 况, 包 括 所 有 能 对 经 营 目 标 投 资 目 标 产 生 负 面 影 响 的 内 部 和 外 部 因 素, 对 公 司 总 体 经 营 目 标 产 生 影 响 的 可 能 性 及 影 响 程 度, 并 将 评 估 报 告 报 总 经 理 办 公 会 和 风 险 控 制 委 员 会 3 操 作 控 制 公 司 内 部 组 织 结 构 的 设 计 方 面, 体 现 部 门 之 间 职 责 有 分 工, 但 部 门 之 间 又 相 互 合 作 与 制 衡 的 原 则 基 金 投 资 管 理 基 金 运 作 市 场 等 业 务 部 门 有 明 确 的 授 权 分 工, 各 部 门 的 操 作 相 互 独 立, 并 且 有 独 立 的 报 告 系 统 各 业 务 部 门 之 间 相 互 核 对 相 互 牵 制 各 业 务 部 门 内 部 工 作 岗 位 分 工 合 理 职 责 明 确, 形 成 相 互 检 查 相 互 制 约 的 关 系, 以 减 少 舞 弊 或 差 错 发 生 的 风 险, 各 工 作 岗 位 均 制 定 有 相 应 的 书 面 管 理 制 度 在 明 确 的 岗 位 责 任 制 度 基 础 上, 设 置 科 学 合 理 标 准 化 的 业 务 操 作 流 程, 每 项 业 务 操 作 有 清 晰 书 面 化 的 操 作 手 册, 同 时, 规 定 完 备 的 处 理 手 续, 保 存 完 整 的 业 务 记 录, 制 定 严 格 的 检 查 复 核 标 准 4 信 息 与 沟 通 公 司 建 立 了 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系, 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠 道, 保 证 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职 责 相 关 的 信 息, 保 证 信 息 及 时 送 达 适 当 的 人 员 进 行 处 理 5 监 督 与 内 部 稽 核 基 金 管 理 人 设 立 了 独 立 于 各 业 务 部 门 的 监 察 稽 核 部, 履 行 内 部 稽 核 职 能, 检 查 评 价 公 司 内 部 控 制 制 度 合 理 性 完 备 性 和 有 效 性, 监 督 公 司 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况, 揭 示 公 司 内 部 管 理 及 基 金 运 作 中 的 风 险, 及 时 提 出 改 进 意 见, 促 进 公 20

21 司 内 部 管 理 制 度 有 效 地 执 行 内 部 稽 核 人 员 具 有 相 对 的 独 立 性, 监 察 稽 核 报 告 提 交 全 体 董 事 审 阅 并 报 会 及 中 国 证 监 会 3 基 金 管 理 人 关 于 内 部 控 制 的 声 明 (1) 基 金 管 理 人 确 知 建 立 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 基 金 管 理 人 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任 ; (2) 上 述 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 准 确 ; (3) 基 金 管 理 人 承 诺 将 根 据 市 场 环 境 的 变 化 及 公 司 的 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 四 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 基 本 情 况 名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 注 册 资 本 : 人 民 币 35,640, 万 元 联 系 电 话 : 联 系 人 : 洪 渊 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 截 至 2015 年 9 月 末, 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 205 人, 平 均 年 龄 30 岁,95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历, 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 ( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者, 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 务 以 来, 秉 承 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 宗 旨, 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 规 范 的 管 理 模 式 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队, 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责, 为 境 内 外 广 大 投 资 者 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 高 效 专 业 的 托 管 服 务, 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 最 成 熟 的 产 品 线 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 21

22 金 信 托 资 产 保 险 资 产 社 会 保 障 基 金 安 心 账 户 资 金 企 业 年 金 基 金 QFII 资 产 QDII 资 产 股 权 投 资 基 金 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 QDII 专 户 资 产 ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系, 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 风 险 管 理 等 增 值 服 务, 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 截 至 2015 年 9 月, 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 496 只 自 2003 年 以 来, 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 亚 洲 货 币 英 国 全 球 托 管 人 香 港 财 资 美 国 环 球 金 融 内 地 证 券 时 报 上 海 证 券 报 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 49 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行, 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 ( 四 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来, 各 项 业 务 飞 速 发 展, 始 终 保 持 在 资 产 托 管 行 业 的 优 势 地 位 这 些 成 绩 的 取 得, 是 与 资 产 托 管 部 一 手 抓 业 务 拓 展, 一 手 抓 内 控 建 设 的 做 法 是 分 不 开 的 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作, 在 积 极 拓 展 各 项 托 管 业 务 的 同 时, 把 加 强 风 险 防 范 和 控 制 的 力 度, 精 心 培 育 内 控 文 化, 完 善 风 险 控 制 机 制, 强 化 业 务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 继 年 七 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分 的 最 权 威 的 SAS70 ( 审 计 标 准 第 70 号 ) 审 阅 后,2014 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第 八 次 通 过 ISAE3402( 原 SAS70) 审 阅 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报 告, 表 明 独 立 第 三 方 对 我 行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 内 部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨, 达 到 国 际 先 进 水 平 目 前,ISAE3402 审 阅 已 经 成 为 年 度 化 常 规 化 的 内 控 工 作 手 段 1 内 部 风 险 控 制 目 标 保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则, 强 化 和 建 立 守 法 经 营 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格, 形 成 一 个 运 作 规 范 化 管 理 科 学 化 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ; 防 范 和 化 解 经 营 风 险, 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ; 维 护 持 有 人 的 权 益 ; 保 障 资 产 托 管 业 务 安 全 有 效 稳 健 运 行 2 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 22

23 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 ( 内 控 合 规 部 内 部 审 计 局 ) 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 总 行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策, 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 监 督 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处, 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员, 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下, 依 照 有 关 法 律 规 章, 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 各 业 务 处 室 在 各 自 职 责 范 围 内 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措 施 3 内 部 风 险 控 制 原 则 (1) 合 法 性 原 则 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求, 并 贯 穿 于 托 管 业 务 经 营 管 理 活 动 的 始 终 (2) 完 整 性 原 则 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督 制 约 ; 监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节, 覆 盖 所 有 的 部 门 岗 位 和 人 员 (3) 及 时 性 原 则 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ; 按 照 内 控 优 先 的 原 则, 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时, 必 须 做 到 已 建 立 相 关 的 规 章 制 度 (4) 审 慎 性 原 则 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险, 审 慎 经 营, 保 证 基 金 资 产 和 其 他 委 托 资 产 的 安 全 与 完 整 (5) 有 效 性 原 则 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修 改 完 善, 并 保 证 得 到 全 面 落 实 执 行, 不 得 有 任 何 空 间 时 限 及 人 员 的 例 外 (6) 独 立 性 原 则 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ; 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人 员 必 须 相 对 独 立, 适 当 分 离 ; 内 控 制 度 的 检 查 评 价 部 门 必 须 独 立 于 内 控 制 度 的 制 定 和 执 行 部 门 4 内 部 风 险 控 制 措 施 实 施 (1) 严 格 的 隔 离 制 度 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离, 建 立 了 明 确 的 岗 位 职 责 科 学 的 业 务 流 程 详 细 的 操 作 手 册 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度, 并 采 取 了 良 好 的 防 火 墙 隔 离 制 度, 能 够 确 保 资 产 独 立 环 境 独 立 人 员 独 立 业 务 制 度 和 管 理 独 立 网 络 独 立 (2) 高 层 检 查 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 23

24 和 策 略 的 制 定 者 和 管 理 者, 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情 况, 以 检 查 资 产 托 管 部 在 实 现 内 部 控 制 目 标 方 面 的 进 展, 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措 施, 督 促 职 能 管 理 部 门 改 进 (3) 人 事 控 制 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制, 建 立 自 控 防 线 互 控 防 线 监 控 防 线 三 道 控 制 防 线, 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制, 树 立 以 人 为 本 的 内 控 文 化, 增 强 员 工 的 责 任 心 和 荣 誉 感, 培 育 团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 并 通 过 进 行 定 期 定 向 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训 签 订 承 诺 书, 使 员 工 树 立 风 险 防 范 与 控 制 理 念 (4) 经 营 控 制 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营 销 活 动 处 理 各 项 事 务, 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源, 达 到 资 源 利 用 和 效 益 最 大 化 目 的 (5) 内 部 风 险 管 理 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风 险 管 理, 定 期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 监 控, 指 导 业 务 部 门 进 行 风 险 识 别 评 估, 制 定 并 实 施 风 险 控 制 措 施, 排 查 风 险 隐 患 (6) 数 据 安 全 控 制 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 数 据 和 传 真 加 密 数 据 传 输 线 路 的 冗 余 备 份 监 控 设 施 的 运 用 和 保 障 等 措 施 来 保 障 数 据 安 全 (7) 应 急 准 备 与 响 应 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心, 制 定 了 基 于 数 据 应 用 操 作 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案, 并 组 织 员 工 定 期 演 练 为 使 演 练 更 加 接 近 实 战, 资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准, 从 最 初 的 按 照 预 订 时 间 演 练 发 展 到 现 在 的 随 机 演 练 从 演 练 结 果 看, 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业 务 5 资 产 托 管 部 内 部 风 险 控 制 情 况 (1) 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门, 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员, 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下, 依 照 有 关 法 律 规 章, 全 面 贯 彻 落 实 全 程 监 控 思 想, 确 保 资 产 托 管 业 务 健 康 稳 定 地 发 展 (2) 完 善 组 织 结 构, 实 施 全 员 风 险 管 理 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至 下 每 个 员 工 的 共 同 参 与, 只 有 这 样, 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 有 效 资 产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管 理, 将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 部 门 和 业 务 岗 位, 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风 险 负 责, 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 横 向 多 部 门 制 的 内 部 组 织 结 构, 形 成 不 同 部 门 不 同 岗 位 相 互 制 衡 的 组 24

25 织 结 构 (3) 建 立 健 全 规 章 制 度 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设, 一 贯 坚 持 把 风 险 防 范 和 控 制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 制 度 建 设 和 工 作 流 程 中 经 过 多 年 努 力, 资 产 托 管 部 已 经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度, 包 括 : 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程 稽 核 监 察 制 度 信 息 披 露 制 度 等, 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位, 渗 透 各 项 业 务 过 程, 形 成 各 个 业 务 环 节 之 间 的 相 互 制 约 机 制 (4) 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一, 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 资 产 托 管 业 务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务, 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调 规 范 运 作, 一 直 将 建 立 一 个 系 统 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作 重 点 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展, 新 问 题 新 情 况 不 断 出 现, 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位 置, 视 风 险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的 生 命 线 五 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 销 售 机 构 1 申 购 赎 回 代 理 券 商 ( 一 级 交 易 券 商 ) (1) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 电 话 :(021) 联 系 人 : 金 芸 客 服 热 线 : 公 司 网 站 : (2) 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 世 纪 商 贸 广 场 45 层 办 公 地 址 : 上 海 市 常 熟 路 171 号 法 定 代 表 人 : 储 晓 明 25

26 联 系 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 王 序 微 客 服 电 话 :(021) 公 司 网 站 : (3) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 电 话 :(010) 传 真 :(010) 联 系 人 : 田 薇 客 户 服 务 热 线 : 公 司 网 站 : (4) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 万 建 华 传 真 :(021) 联 系 人 : 芮 敏 琪 客 服 热 线 : 公 司 网 站 : (5) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 22 层 -29 层 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 21 层 -29 层 法 定 代 表 人 : 潘 鑫 军 联 系 人 : 胡 月 茹 电 话 : 传 真 :

27 客 户 服 务 热 线 :95503 公 司 网 站 : (6) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 电 话 : 联 系 人 : 郑 舒 丽 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (7) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 联 系 电 话 :(025) 传 真 :(025) 联 系 人 : 万 鸣 客 户 咨 询 电 话 :95597 公 司 网 站 : (8) 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1928 号 东 海 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 刘 化 军 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 王 一 彦 开 放 式 基 金 咨 询 电 话 :95531; 公 司 网 站 : (9) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 27

28 注 册 地 址 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 和 42 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 联 系 人 : 黄 岚 传 真 :(020) 客 服 电 话 :95575 公 司 网 站 : (10) 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 济 南 市 经 七 路 86 号 办 公 地 址 : 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 法 定 代 表 人 : 李 玮 联 系 人 : 王 霖 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95538 公 司 网 址 : (11) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 268 号 办 公 地 址 : 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 21 层 法 定 代 表 人 : 兰 荣 电 话 : 联 系 人 : 黄 英 客 服 热 线 :95562 公 司 网 站 : (12) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号 28

29 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 电 话 :(010) 联 系 人 : 权 唐 客 服 电 话 : 传 真 :(010) 公 司 网 站 : (13) 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 西 桂 林 市 辅 星 路 13 号 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 竹 子 林 四 路 光 大 银 行 大 厦 3F 法 定 代 表 人 : 张 雅 锋 联 系 人 : 曲 东 欧 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 客 服 热 线 :95563 公 司 网 站 : (14) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 联 系 人 : 唐 静 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (15) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 8 层 办 公 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 至 10 层 法 定 代 表 人 : 黄 金 琳 联 系 人 : 张 腾 联 系 电 话 : 业 务 传 真 :

30 统 一 客 户 服 务 电 话 :96326( 福 建 省 外 请 先 拨 0591) 公 司 网 址 : (16) 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 办 公 地 址 : 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 法 定 代 表 人 : 侯 巍 联 系 电 话 : 联 系 人 : 郭 熠 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : (17) 国 元 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 合 肥 市 寿 春 路 179 号 办 公 地 址 : 合 肥 市 寿 春 路 179 号 法 定 代 表 人 : 凤 良 志 联 系 人 : 程 维 传 真 :(0551) 客 服 热 线 : 公 司 网 站 : (18) 中 原 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 郑 州 郑 东 新 区 商 务 外 环 路 10 号 办 公 地 址 : 郑 州 郑 东 新 区 商 务 外 环 路 10 号 法 定 代 表 人 : 菅 明 军 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陈 利 民 客 户 咨 询 电 话 :967218( 郑 州 市 外 拨 打 加 拨 区 号 ) 公 司 网 站 : (19) 江 海 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 30

31 办 公 地 址 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 法 定 代 表 人 : 孙 名 扬 联 系 人 : 张 宇 宏 联 系 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 热 线 : 公 司 网 站 : (20) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 办 公 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 法 定 代 表 人 : 矫 正 中 联 系 人 : 安 岩 岩 电 话 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : (21) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 武 汉 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 武 汉 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 杨 泽 柱 电 话 :(027) 传 真 :(027) 联 系 人 : 李 良 客 服 热 线 :95579 或 公 司 网 站 : (22) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 联 系 电 话 :(0755)

32 传 真 :(0755) 联 系 人 : 林 生 迎 客 服 热 线 : 公 司 网 站 : (23) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 楼 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 楼 28 层 A02 单 元 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 陈 剑 虹 客 户 服 务 热 线 : 公 司 网 站 : (24) 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 甘 肃 省 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 财 富 中 心 办 公 地 址 : 甘 肃 省 兰 州 市 城 关 区 东 岗 西 路 638 号 财 富 中 心 法 定 代 表 人 : 李 晓 安 联 系 人 : 李 昕 田 电 话 : 传 真 :(0931) 客 服 电 话 :(0931) 公 司 网 站 : 2 二 级 市 场 交 易 代 理 券 商 包 括 具 有 经 纪 业 务 资 格 及 上 海 证 券 交 易 所 会 员 资 格 的 所 有 证 券 公 司 3 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金, 并 及 时 公 告 ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 地 址 : 中 国 北 京 西 城 区 金 融 大 街 27 号 投 资 广 场 22 层 法 定 代 表 人 : 周 明 32

33 联 系 人 : 刘 永 卫 联 系 电 话 : ( 三 ) 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 ( 基 金 募 集 时 ) 名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负 责 人 : 韩 炯 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 黎 明 经 办 律 师 : 吕 红 黎 明 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 名 称 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼 16 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 50 楼 法 定 代 表 人 : 葛 明 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 徐 艳 经 办 注 册 会 计 师 : 徐 艳 蒋 燕 华 六 基 金 的 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金, 基 金 存 续 期 限 为 不 定 期 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 基 金 法 运 作 办 法 销 售 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 募 集, 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 2010 年 10 月 11 日 证 监 许 可 号 文 核 准 ( 一 ) 基 金 类 型 : 股 票 型 33

34 ( 二 ) 基 金 运 作 方 式 : 交 易 型 开 放 式 ( 三 ) 标 的 指 数 : 上 证 综 合 指 数 ( 四 ) 基 金 存 续 期 间 : 不 定 期 ( 五 ) 基 金 的 面 值 认 购 价 格 本 基 金 每 份 基 金 份 额 的 初 始 面 值 为 人 民 币 1.00 元, 认 购 价 格 为 人 民 币 1.00 元 ( 六 ) 募 集 情 况 本 基 金 设 立 募 集 期 共 募 集 基 金 份 额 为 320,363, 份, 与 其 投 入 的 实 收 基 金 相 关 的 资 产 总 额 为 现 金 人 民 币 314,672, 元, 股 票 人 民 币 5,691, 元 有 效 认 购 户 数 为 2,626 户 在 基 金 募 集 期 内, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 从 业 人 员 未 认 购 本 基 金 ; 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 未 使 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 七 基 金 合 同 生 效 ( 一 ) 基 金 备 案 的 条 件 本 基 金 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 3 个 月 内, 在 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于 2 亿 份, 基 金 募 集 金 额 ( 含 网 下 股 票 认 购 所 募 集 的 股 票 市 值 ) 不 少 于 2 亿 元 人 民 币 且 基 金 认 购 户 数 不 少 于 200 户 的 条 件 下, 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售, 并 在 10 日 内 聘 请 法 定 验 资 机 构 验 资, 自 收 到 验 资 报 告 之 日 起 10 日 内, 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 基 金 募 集 达 到 基 金 备 案 条 件 的, 自 基 金 管 理 人 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 并 取 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 起, 基 金 合 同 生 效 ; 否 则 基 金 合 同 不 生 效 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 基 金 合 同 生 效 事 宜 予 以 公 告 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户, 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前, 任 何 人 不 得 动 用 ( 二 ) 基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模 基 金 合 同 生 效 后, 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5,000 万 元 的, 基 金 管 理 人 应 当 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ; 连 续 20 个 工 作 日 出 现 前 述 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 说 明 原 因 并 报 送 解 决 方 案 法 律 法 规 另 有 规 定 时, 从 其 规 定 ( 三 ) 基 金 合 同 生 效 34

35 根 据 有 关 规 定, 本 基 金 满 足 基 金 合 同 生 效 条 件, 基 金 合 同 于 2011 年 1 月 30 日 正 式 生 效 自 基 金 合 同 生 效 日 起, 本 基 金 管 理 人 正 式 开 始 管 理 本 基 金 八 基 金 份 额 折 算 与 变 更 登 记 ( 一 ) 基 金 份 额 折 算 的 时 间 基 金 合 同 生 效 后, 基 金 管 理 人 应 逐 步 调 整 实 际 组 合 直 至 达 到 跟 踪 标 的 指 数 要 求, 此 过 程 为 基 金 建 仓 基 金 建 仓 期 不 超 过 3 个 月 基 金 建 仓 期 结 束 后, 基 金 管 理 人 可 向 注 册 登 记 机 构 申 请 办 理 基 金 份 额 折 算 与 变 更 登 记 本 基 金 进 行 基 金 份 额 折 算 的, 基 金 管 理 人 确 定 基 金 份 额 折 算 日, 并 提 前 公 告 ( 二 ) 基 金 份 额 折 算 的 原 则 基 金 份 额 折 算 由 基 金 管 理 人 向 注 册 登 记 机 构 申 请 办 理, 并 由 注 册 登 记 机 构 进 行 基 金 份 额 的 变 更 登 记 折 算 后 的 基 金 份 额 净 值 与 折 算 日 标 的 指 数 收 盘 值 的 千 分 之 一 基 本 一 致 基 金 份 额 折 算 后, 本 基 金 的 基 金 份 额 总 额 与 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 数 额 将 发 生 调 整, 但 调 整 后 的 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 份 额 总 额 的 比 例 不 发 生 变 化 基 金 份 额 折 算 对 基 金 份 额 持 有 人 的 权 益 无 实 质 性 影 响 基 金 份 额 折 算 后, 基 金 份 额 持 有 人 将 按 照 折 算 后 的 基 金 份 额 享 有 权 利 并 承 担 义 务 如 果 基 金 份 额 折 算 过 程 中 发 生 不 可 抗 力, 基 金 管 理 人 可 延 迟 办 理 基 金 份 额 折 算 ( 三 ) 基 金 份 额 折 算 的 方 法 1 基 金 份 额 折 算 程 序 与 计 算 公 式 (1) 基 金 管 理 人 确 定 基 金 份 额 折 算 日 (T 日 ), 并 提 前 公 告 (2)T 日 收 市 后, 基 金 管 理 人 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 X 基 金 份 额 总 额 Y, 并 与 基 金 托 管 人 进 行 核 对 (3) 假 设 T 日 标 的 指 数 收 盘 值 为 I, 则 T 日 的 目 标 基 金 份 额 净 值 为 I/1000, 基 金 份 额 折 算 比 例 的 计 算 公 式 为 : 折 算 比 例 =(X/Y)/(I/1000), 以 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 小 数 点 后 8 位 (4) 基 金 管 理 人 根 据 上 述 折 算 比 例, 对 各 基 金 份 额 持 有 人 认 购 的 基 金 份 额 进 35

36 行 折 算, 折 算 后 的 基 金 份 额 采 取 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 到 整 数 位, 加 总 得 到 折 算 后 的 基 金 份 额 总 额 基 金 管 理 人 将 折 算 后 的 各 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 数 据 发 送 给 注 册 登 记 机 构, 并 将 折 算 后 的 基 金 份 额 总 额 数 据 发 送 给 基 金 托 管 人 (5) 注 册 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 提 供 的 数 据 为 基 金 份 额 持 有 人 进 行 基 金 份 额 的 变 更 登 记 (6) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 根 据 折 算 后 的 基 金 份 额 总 额, 进 行 相 应 的 会 计 处 理, 计 算 T 日 折 算 后 的 基 金 份 额 净 值, 并 互 相 核 对 (7)T+1 日, 基 金 管 理 人 公 告 折 算 比 例 及 折 算 后 的 基 金 份 额 净 值 投 资 人 可 以 在 其 办 理 认 购 的 销 售 网 点 查 询 折 算 后 其 持 有 的 基 金 份 额 2 基 金 份 额 折 算 的 举 例 假 设 某 投 资 人 在 基 金 募 集 期 内 认 购 了 1,000 份, 基 金 份 额 折 算 日 的 基 金 资 产 净 值 为 3,827,000, 元, 折 算 前 的 基 金 份 额 总 额 为 3,719,054,000 份, 当 日 标 的 指 数 收 盘 值 为 2, (1) 折 算 比 例 =(3,827,000,130.75/3,719,054,000)/(2,877.90/1000)= (2) 该 投 资 人 折 算 后 的 基 金 份 额 =1, =358 ( 四 ) 基 金 份 额 折 算 与 变 更 登 记 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定, 本 基 金 管 理 人 确 定 2011 年 3 月 11 日 为 本 基 金 的 基 金 份 额 折 算 日 当 日 上 证 综 合 指 数 收 盘 值 为 点, 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 为 321,657, 元, 折 算 前 基 金 份 额 总 额 为 320,363,407 份, 折 算 前 基 金 份 额 净 值 为 元 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式, 基 金 份 额 折 算 比 例 为 ( 以 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 到 小 数 点 后 8 位 ), 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为 109,638,513 份, 折 算 后 基 金 份 额 净 值 为 元 本 基 金 管 理 人 已 根 据 上 述 折 算 比 例, 对 各 基 金 份 额 持 有 人 认 购 的 基 金 份 额 进 行 了 折 算, 并 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 于 2011 年 3 月 14 日 完 成 了 变 更 登 记 折 算 后 的 基 金 份 额 采 取 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 到 整 数 位 投 资 者 可 以 自 2011 年 3 月 15 日 起 在 其 上 海 证 券 交 易 所 证 券 账 户 指 定 的 销 售 机 构 查 询 折 算 后 其 持 有 的 基 金 份 额 36

37 九 基 金 份 额 的 交 易 ( 一 ) 基 金 份 额 上 市 基 金 合 同 生 效 后, 具 备 下 列 条 件 的, 基 金 管 理 人 可 依 据 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则, 向 上 海 证 券 交 易 所 申 请 基 金 份 额 上 市 : 1 基 金 募 集 金 额 ( 含 网 下 股 票 认 购 所 募 集 股 票 市 值 ) 不 低 于 2 亿 元 ; 2 基 金 份 额 持 有 人 不 少 于 1000 人 ; 3 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 规 定 的 其 他 条 件 基 金 份 额 上 市 前, 基 金 管 理 人 应 与 上 海 证 券 交 易 所 签 订 上 市 协 议 书 基 金 份 额 获 准 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的, 基 金 管 理 人 应 在 基 金 份 额 上 市 日 前 至 少 3 个 工 作 日 发 布 基 金 上 市 交 易 公 告 书 ( 二 ) 基 金 份 额 的 上 市 交 易 本 基 金 基 金 份 额 在 上 海 证 券 交 易 所 的 上 市 交 易 需 遵 照 上 海 证 券 交 易 所 交 易 规 则 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 等 有 关 规 定 ( 三 ) 终 止 上 市 交 易 基 金 份 额 上 市 交 易 后, 有 下 列 情 形 之 一 的, 上 海 证 券 交 易 所 可 终 止 基 金 份 额 的 上 市 交 易, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 : 1 不 再 具 备 本 部 分 第 一 款 规 定 的 上 市 条 件 ; 2 基 金 合 同 终 止 ; 3 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 上 市 ; 4 上 海 证 券 交 易 所 认 为 应 当 终 止 上 市 的 其 他 情 形 基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 上 海 证 券 交 易 所 终 止 基 金 上 市 的 决 定 之 日 起 2 个 工 作 日 内 发 布 基 金 份 额 终 止 上 市 交 易 公 告 ( 四 ) 基 金 份 额 参 考 净 值 的 计 算 与 公 告 基 金 管 理 人 在 每 一 交 易 日 开 市 前 向 上 海 证 券 交 易 所 提 供 当 日 的 申 购 赎 回 清 单, 上 海 证 券 交 易 所 在 开 市 后 根 据 申 购 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据, 计 算 并 发 布 基 金 份 额 参 考 净 值 (IOPV), 供 投 资 者 交 易 申 购 赎 回 基 金 份 额 时 参 考 1 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 公 式 为 : 37

38 基 金 份 额 参 考 净 值 =( 申 购 赎 回 清 单 中 必 须 用 现 金 替 代 的 替 代 金 额 + 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和 + 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和 + 申 购 赎 回 清 单 中 的 预 估 现 金 部 分 )/ 最 小 申 购 赎 回 单 位 对 应 的 基 金 份 额 2 基 金 份 额 参 考 净 值 的 计 算 以 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 小 数 点 后 3 位 3 基 金 管 理 人 可 以 调 整 基 金 份 额 参 考 净 值 计 算 公 式, 并 予 以 公 告 十 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ( 一 ) 申 购 与 赎 回 场 所 投 资 者 应 当 在 申 购 赎 回 代 理 券 商 办 理 基 金 申 购 赎 回 业 务 的 营 业 场 所 或 按 申 购 赎 回 代 理 券 商 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 基 金 管 理 人 在 开 始 申 购 赎 回 业 务 前 公 告 申 购 赎 回 代 理 券 商 的 名 单, 并 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 申 购 赎 回 代 理 券 商 的 名 单, 经 上 海 证 券 交 易 所 确 认 后 予 以 公 告 ( 二 ) 申 购 与 赎 回 的 开 放 日 及 时 间 本 基 金 可 在 基 金 上 市 交 易 之 前 开 始 办 理 申 购 但 在 基 金 份 额 申 请 上 市 期 间, 基 金 可 暂 停 办 理 申 购 本 基 金 的 赎 回 自 基 金 合 同 生 效 后 不 超 过 3 个 月 的 时 间 内 开 始 办 理 基 金 管 理 人 应 在 开 始 办 理 申 购 赎 回 的 具 体 日 期 前 2 日 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 互 联 网 网 站 ( 以 下 简 称 网 站 ) 公 告 申 购 和 赎 回 的 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 交 易 日 ( 基 金 管 理 人 公 告 暂 停 申 购 或 赎 回 时 除 外 ), 开 放 时 间 为 上 午 9:30-11:30 和 下 午 1:00-3:00, 投 资 者 应 当 在 开 放 日 办 理 申 购 和 赎 回 申 请 本 基 金 已 于 2011 年 3 月 22 日 开 放 申 购 赎 回 业 务 若 上 海 证 券 交 易 所 交 易 时 间 更 改 或 实 际 情 况 需 要, 基 金 管 理 人 可 对 申 购 赎 回 开 放 日 和 具 体 业 务 办 理 时 间 进 行 相 应 调 整 并 公 告 ( 三 ) 申 购 与 赎 回 的 原 则 1 本 基 金 采 用 份 额 申 购 和 份 额 赎 回 的 方 式, 即 申 购 和 赎 回 均 以 份 额 申 请 ; 2 本 基 金 的 申 购 对 价 赎 回 对 价 包 括 组 合 证 券 现 金 替 代 现 金 差 额 及 其 他 对 价 ; 3 申 购 赎 回 申 请 提 交 后 不 得 撤 销 ; 38

39 4 申 购 赎 回 应 遵 守 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 的 规 定 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况, 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 实 质 利 益 的 情 况 下 不 违 背 上 海 证 券 交 易 所 相 关 规 则 的 情 况 下 更 改 上 述 原 则, 但 应 在 新 的 原 则 实 施 前 依 照 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 予 以 公 告 ( 四 ) 申 购 与 赎 回 的 程 序 1 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式 基 金 投 资 者 必 须 根 据 申 购 赎 回 代 理 券 商 规 定 的 程 序, 在 开 放 日 的 业 务 办 理 时 间 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 投 资 者 在 申 购 本 基 金 时 须 根 据 申 购 赎 回 清 单 备 足 相 应 数 量 的 股 票 和 现 金, 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时, 必 须 持 有 足 够 的 基 金 份 额 余 额 和 现 金 2 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认 投 资 者 申 购 赎 回 申 请 在 受 理 当 日 进 行 确 认 如 投 资 者 未 能 提 供 符 合 要 求 的 申 购 对 价, 则 申 购 申 请 失 败 如 投 资 者 持 有 的 符 合 要 求 的 基 金 份 额 不 足 或 未 能 根 据 要 求 准 备 足 额 的 现 金, 或 本 基 金 投 资 组 合 内 不 具 备 足 额 的 符 合 要 求 的 赎 回 对 价, 则 赎 回 申 请 失 败 3 申 购 和 赎 回 的 清 算 交 收 与 登 记 本 基 金 申 购 赎 回 过 程 中 涉 及 的 股 票 和 基 金 份 额 交 收 适 用 上 海 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 规 则 投 资 者 T 日 申 购 赎 回 成 功 后, 注 册 登 记 机 构 在 T 日 收 市 后 为 投 资 者 办 理 基 金 份 额 与 组 合 证 券 的 清 算 交 收 申 购 赎 回 发 生 的 现 金 替 代 款 和 现 金 差 额 分 别 于 T+1 日 和 T+2 日 交 收, 基 金 托 管 人 根 据 注 册 登 记 机 构 的 结 算 通 知 和 基 金 管 理 人 的 划 款 通 知 办 理 资 金 的 划 拨 如 果 注 册 登 记 机 构 在 清 算 交 收 时 发 现 不 能 正 常 履 约 的 情 形, 则 依 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 的 有 关 规 定 进 行 处 理 注 册 登 记 机 构 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 对 清 算 交 收 和 登 记 的 办 理 时 间 方 式 进 行 调 整, 并 最 迟 于 开 始 实 施 日 的 3 个 工 作 日 前 在 指 定 媒 体 公 告 ( 五 ) 申 购 与 赎 回 的 数 额 限 制 1 投 资 者 申 购 赎 回 的 基 金 份 额 需 为 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 整 数 倍 本 基 金 39

40 最 小 申 购 赎 回 单 位 为 50 万 份 ; 2 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况, 调 整 上 述 规 定 的 数 量 或 比 例 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 ( 六 ) 申 购 赎 回 的 对 价 和 费 用 1 申 购 对 价 赎 回 对 价 根 据 申 购 赎 回 清 单 和 投 资 者 申 购 赎 回 的 基 金 份 额 数 额 确 定 申 购 对 价 是 指 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 应 交 付 的 组 合 证 券 现 金 替 代 现 金 差 额 及 其 他 对 价 赎 回 对 价 是 指 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时, 基 金 管 理 人 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合 证 券 现 金 替 代 现 金 差 额 及 其 他 对 价 2 申 购 赎 回 清 单 由 基 金 管 理 人 编 制 T 日 的 申 购 赎 回 清 单 在 当 日 上 海 证 券 交 易 所 开 市 前 公 告 T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算, 并 在 T+1 日 公 告, 计 算 公 式 为 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 基 金 份 额 总 数 如 遇 特 殊 情 况, 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 3 投 资 者 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 申 购 或 赎 回 份 额 0.5% 的 标 准 收 取 佣 金, 其 中 包 含 证 券 交 易 所 注 册 登 记 机 构 等 收 取 的 相 关 费 用 ( 七 ) 申 购 赎 回 清 单 的 内 容 与 格 式 1 申 购 赎 回 清 单 的 内 容 T 日 申 购 赎 回 清 单 公 告 内 容 包 括 最 小 申 购 赎 回 单 位 所 对 应 的 组 合 证 券 内 各 成 份 证 券 数 据 现 金 替 代 T 日 预 估 现 金 部 分 T-1 日 现 金 差 额 基 金 份 额 净 值 及 其 他 相 关 内 容 2 组 合 证 券 相 关 内 容 组 合 证 券 是 指 本 基 金 标 的 指 数 所 包 含 的 全 部 或 部 分 证 券 申 购 赎 回 清 单 将 公 告 最 小 申 购 赎 回 单 位 所 对 应 的 各 成 份 证 券 名 称 证 券 代 码 及 数 量 3 现 金 替 代 相 关 内 容 现 金 替 代 是 指 申 购 赎 回 过 程 中, 投 资 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定, 用 于 替 代 组 合 证 券 中 部 分 证 券 的 一 定 数 量 的 现 金 (1) 现 金 替 代 分 为 3 种 类 型 : 禁 止 现 金 替 代 ( 标 志 为 " 禁 止 ") 可 以 现 金 替 代 ( 标 志 为 " 允 许 ") 和 必 须 现 金 替 代 ( 标 志 为 " 必 须 ") 禁 止 现 金 替 代 是 指 在 申 购 赎 回 基 金 份 额 时, 该 成 份 证 券 不 允 许 使 用 现 金 作 为 替 代 可 以 现 金 替 代 是 指 40

41 在 申 购 基 金 份 额 时, 允 许 使 用 现 金 作 为 全 部 或 部 分 该 成 份 证 券 的 替 代, 但 在 赎 回 基 金 份 额 时, 该 成 份 证 券 不 允 许 使 用 现 金 作 为 替 代 必 须 现 金 替 代 是 指 在 申 购 赎 回 基 金 份 额 时, 该 成 份 证 券 必 须 使 用 现 金 作 为 替 代 (2) 可 以 现 金 替 代 1 适 用 情 形 : 可 以 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 停 牌 等 原 因 导 致 投 资 人 无 法 在 申 购 时 买 入 的 证 券 2 替 代 金 额 : 对 于 可 以 现 金 替 代 的 证 券, 替 代 金 额 的 计 算 公 式 为 : 替 代 金 额 = 替 代 证 券 数 量 该 证 券 参 考 价 格 (1+ 现 金 替 代 溢 价 比 例 ) 其 中 : 该 证 券 参 考 价 格 目 前 确 定 原 则 为 :(i) 该 证 券 正 常 交 易 时, 采 用 最 新 成 交 价 ;(ii) 该 证 券 正 常 交 易 中 出 现 涨 停 / 跌 停 时, 采 用 涨 停 / 跌 停 价 格 ;(iii) 该 证 券 停 牌 且 当 日 有 成 交 时, 采 用 最 新 成 交 价 ;(iv) 该 证 券 停 牌 且 当 日 无 成 交 时, 采 用 前 收 盘 价 ( 考 虑 当 日 的 除 权 除 息 等 因 素 ) 如 果 上 海 证 券 交 易 所 参 考 价 格 确 定 原 则 发 生 变 化, 以 上 海 证 券 交 易 所 通 知 规 定 的 参 考 价 格 为 准 收 取 现 金 替 代 溢 价 的 原 因 是, 对 于 使 用 现 金 替 代 的 证 券, 基 金 管 理 人 需 在 证 券 恢 复 交 易 后 买 入, 而 实 际 买 入 价 格 加 上 相 关 交 易 费 用 后 与 申 购 时 的 参 考 价 格 可 能 有 所 差 异 为 便 于 操 作, 基 金 管 理 人 在 申 购 赎 回 清 单 中 预 先 确 定 现 金 替 代 溢 价 比 例, 并 据 此 收 取 替 代 金 额 如 果 预 先 收 取 的 金 额 高 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 成 本, 则 基 金 管 理 人 将 退 还 多 收 取 的 差 额 ; 如 果 预 先 收 取 的 金 额 低 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 成 本, 则 基 金 管 理 人 将 向 投 资 人 收 取 欠 缺 的 差 额 3 替 代 金 额 的 处 理 程 序 T 日, 基 金 管 理 人 在 申 购 赎 回 清 单 中 公 布 现 金 替 代 溢 价 比 例, 并 据 此 收 取 替 代 金 额 在 T 日 后 被 替 代 的 成 份 证 券 有 正 常 交 易 的 2 个 交 易 日 ( 简 称 为 T+2 日 ) 内, 基 金 管 理 人 将 以 收 到 的 替 代 金 额 买 入 被 替 代 的 部 分 证 券 T+2 日 日 终, 若 已 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券, 则 以 替 代 金 额 与 被 替 代 证 券 的 实 际 购 入 成 本 ( 包 括 买 入 价 格 与 交 易 费 用 ) 的 差 额, 确 定 基 金 应 退 还 投 资 人 或 投 资 人 应 补 交 的 款 项 ; 若 未 能 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券, 则 以 替 代 金 额 与 所 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 购 入 成 本 加 上 按 照 T+2 日 收 盘 价 计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的 差 额, 确 定 基 金 应 退 还 投 资 人 或 投 资 人 应 补 交 的 款 项 41

42 特 例 情 况 : 若 自 T 日 起, 上 海 证 券 交 易 所 正 常 交 易 日 已 达 到 20 日 而 该 证 券 正 常 交 易 日 低 于 2 日, 则 以 替 代 金 额 与 所 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 购 入 成 本 加 上 按 照 最 近 一 次 收 盘 价 计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的 差 额, 确 定 基 金 应 退 还 投 资 人 或 投 资 人 应 补 交 的 款 项 若 现 金 替 代 日 (T 日 ) 后 至 T+2 日 ( 若 在 特 例 情 况 下, 则 为 T 日 起 第 20 个 交 易 日 ) 期 间 发 生 除 息 送 股 ( 转 增 ) 配 股 以 及 由 于 股 权 分 置 改 革 等 发 生 的 权 益 变 动, 则 进 行 相 应 调 整 T+2 日 后 第 1 个 工 作 日 ( 若 在 特 例 情 况 下, 则 为 T 日 起 第 21 个 交 易 日 ), 基 金 管 理 人 将 应 退 款 和 补 款 的 明 细 及 汇 总 数 据 发 送 给 相 关 申 购 赎 回 代 理 券 商 和 基 金 托 管 人, 相 关 款 项 的 清 算 交 收 将 于 此 后 3 个 工 作 日 内 完 成 4 替 代 限 制 : 为 有 效 控 制 基 金 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差, 基 金 管 理 人 可 规 定 投 资 人 使 用 可 以 现 金 替 代 的 比 例 合 计 不 得 超 过 申 购 基 金 份 额 资 产 净 值 的 一 定 比 例 现 金 替 代 比 例 的 计 算 公 式 为 : 现 金 替 代 比 例 (%)= n i 1 第 i只 替 代 证 券 的 数 量 该 证 券 参 考 价 格 100% 申 购 基 金 份 额 参 考 基 金 份 额 净 值 ( IOPV) 参 考 基 金 份 额 净 值 目 前 为 最 新 基 金 份 额 参 考 净 值, 如 果 上 海 证 券 交 易 所 参 考 基 金 份 额 净 值 计 算 方 式 发 生 变 化, 以 上 海 证 券 交 易 所 通 知 规 定 的 参 考 基 金 份 额 净 值 为 准 (3) 必 须 现 金 替 代 1 适 用 情 形 : 必 须 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 标 的 指 数 调 整, 即 将 被 剔 除 的 成 份 证 券, 或 基 金 管 理 人 出 于 保 护 持 有 人 利 益 等 原 因 认 为 有 必 要 实 行 必 须 现 金 替 代 的 成 份 证 券 2 替 代 金 额 : 对 于 必 须 现 金 替 代 的 证 券, 基 金 管 理 人 将 在 申 购 赎 回 清 单 中 公 告 替 代 的 一 定 数 量 的 现 金, 即 固 定 替 代 金 额 固 定 替 代 金 额 的 计 算 方 法 为 申 购 赎 回 清 单 中 该 证 券 的 数 量 乘 以 其 T 日 预 计 开 盘 价 4 预 估 现 金 部 分 相 关 内 容 预 估 现 金 部 分 是 指 为 便 于 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 及 申 购 赎 回 代 理 券 商 预 先 冻 结 申 请 申 购 赎 回 的 投 资 人 的 相 应 资 金, 由 基 金 管 理 人 计 算 的 现 金 数 额 42