银华保本增值证券投资基金

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1 银华保本增值证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2016 年第 2 号 ) 基金管理人 : 银华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 基金担保人担保人 : 北京首创融资担保有限公司 1

2 重要提示 银华保本增值证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会于 2004 年 1 月 30 日证监基金字 [2004]9 号文批准募集 本基金的基金合同于 2004 年 3 月 2 日正式生效 本基金为契约型开放式 银华基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 或 管理人 ) 保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 投资有风险, 投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 但本基金可以为投资者控制本金损失的风险, 并由担保人提供保证担保 本招募说明书 ( 更新 ) 摘要所载内容截止日为 2016 年 3 月 2 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日, 所披露的投资组合为 2015 年 4 季度的数据 ( 财务数据未经审计 ) 2

3 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 名称 住所 银华基金管理有限公司 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 王珠林设立日期 2001 年 5 月 28 日批准设立机关中国证监会批准设立文号中国证监会证监基金字 [2001]7 号组织形式有限责任公司注册资本 2 亿元人民币存续期间持续经营冯晶电话 传真 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日, 是经中国证监会批准 ( 证监基金字 [2001]7 号文 ) 设立的全国性资产管理公司 公司注册资本为 2 亿元人民币, 公司的股权结构为西南证券股份有限公司 ( 出资比例 49%) 第一创业证券股份有限公司( 出资比例 29%) 东北证券股份有限公司 ( 出资比例 21%) 及山西海鑫实业股份有限公司 ( 出资比例 1%) 公司的主要业务是基金募集 基金销售 资产管理及中国证监会许可的其他业务 公司注册地为广东省深圳市 公司治理结构完善, 经营运作规范, 能够切实维护基金投资人的利益 公司董事会下设 风险控制委员会 和 薪酬与提名委员会 等专业委员会, 有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况, 制定相应的政策, 并充分发挥独立董事的职能, 切实加强对公司运作的监督 公司监事会由 4 位监事组成, 主要负责检查公司的财务以及对公司董事 高级管理人员的行为进行监督 公司具体经营管理由总经理负责, 公司根据经营运作需要设置投资管理一部 量化投资部 研究部 市场营销部 机构业务部 国际合作与产品开发部 境外投资部 投资管理二部 交易管理部 固定收益部 养老金业务部 风险管理部 运作保障部 信息技术部 互联网金融部 投资银行部 公司办公室 人力资源部 行政财务部 深圳管理部 监察稽核部 战略发展部等 22 个职能部门, 并设有北京分公司 青岛分公司和上海分公司 此外, 公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构, 同时下设 主动型 A 股投资决策 固定收益投资决策 量化和境外投资决策 三个专门委员会 公司投资决策委员会负责确定 3

4 公司投资业务理念 投资政策及投资决策流程和风险管理 ( 二 ) 主要人员情况 1. 基金管理人董事 监事 经理及其他高级管理人员王珠林先生 : 董事长, 经济学博士 曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师 ; 甘肃省证券公司发行部经理 ; 中国蓝星化学工业总公司处长, 蓝星清洗股份有限公司董事 副总经理 董事会秘书, 蓝星化工新材料股份公司筹备组组长 ; 西南证券有限责任公司副总裁 ; 中国银河证券股份有限公司副总裁 ; 西南证券股份有限公司董事 总裁 此外, 还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员 中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员 中国证券业协会投资银行业委员会委员 重庆市证券期货业协会会长 盐田港集团外部董事 国投电力控股股份有限公司独立董事 上海城投控股股份有限公司独立董事等职务 现任银华基金管理有限公司董事长 银华国际资本管理有限公司董事长 银华财富资本管理 ( 北京 ) 有限公司董事 西南证券股份有限公司董事, 兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任 中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长 中证机构间报价系统股份有限公司董事 中航动力股份有限公司独立董事 财政部资产评估准则委员会委员 北京大学公共经济管理研究中心研究员 钱龙海先生 : 董事, 经济学硕士 曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理 ; 佛山证券有限责任公司副总经理 现任第一创业证券股份有限公司党委书记 董事 总裁, 兼任第一创业投资管理有限公司董事长 第一创业摩根大通证券有限责任公司董事 还担任中国证券业协会第五届理事会理事, 中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员, 深圳市证券业协会副会长 李福春先生 : 董事, 中共党员, 研究生, 高级工程师 曾任一汽集团公司发展部部长 吉林省经济贸易委员会副主任 吉林省发展和改革委员会副主任 长春市副市长 吉林省发展和改革委员会主任 吉林省政府秘书长 现任东北证券股份有限公司董事长 党委书记 常忠先生 : 董事, 中共党员,EMBA 硕士 曾任宁夏大元化工股份有限公司董事会秘书, 宁夏沙湖旅游股份有限公司副董事长 副总经理, 宁夏农垦局产业处副处长, 汇中天恒投资有限公司董事长助理 现任海鑫钢铁集团有限公司副总经理, 建龙钢铁集团有限公司投资总监 王立新先生, 董事 总经理, 经济学博士 曾任中国工商银行总行科员 ; 南方证券股份有限公司基金部副处长 ; 南方基金管理有限公司研究开发部 市场拓展部总监 ; 银华基金管理有限公司总经理助理 副总经理 代总经理 代董事长 现任银华基金管理有限公司董事 4

5 总经理 银华财富资本管理 ( 北京 ) 有限公司董事长 银华国际资本管理有限公司董事 郑秉文先生 : 独立董事, 经济学博士后, 教授, 博士生导师 曾任中国社会科学院培训中心主任, 院长助理, 副院长 现任中国社会科学院美国研究所党委书记 所长 ; 中国社科院世界社会保障中心主任 ; 中国社科院研究生院教授, 博士生导师, 政府特殊津贴享受者, 中国人民大学劳动人事学院兼职教授, 武汉大学社会保障研究中心兼职研究员, 西南财经大学保险学院暨社会保障研究所兼职教授, 辽宁工程技术大学客座教授 王恬先生 : 独立董事, 大学学历, 高级经济师 曾任中国银行深圳分行行长, 深圳天骥基金董事, 中国国际财务有限公司 ( 深圳 ) 董事长, 首长四方 ( 集团 ) 有限公司执行董事 现任南方国际租赁有限公司副董事长, 首长四方 ( 集团 ) 有限公司副董事总经理 陆志芳先生 : 独立董事, 法律硕士, 律师 曾任对外经济贸易大学法律系副主任, 北京仲裁委员会仲裁员, 北京市律师协会国际业务委员会副主任委员, 海问律师事务所律师 合伙人 现任浩天信和律师事务所律师 合伙人, 浩天信和律师事务所合伙人 律师 现任北京天达共和律师事务所合伙人 律师 刘星先生 : 独立董事, 管理学博士, 重庆大学经济与工商管理学院会计学教授 博士生导师, 政府特殊津贴享受者 中国注册会计师协会非执业会员 中国会计学会理事 中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任 中国会计学会教育分会前任会长 中国管理现代化研究会常务理事 中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事 周兰女士 : 监事会主席, 中国社会科学院货币银行学专业研究生学历 曾任北京建材研究院财务科长 ; 北京京放经济发展公司计财部经理 ; 佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员 现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员 王致贤先生, 监事, 硕士 曾任重庆市地方税务局办公室秘书 重庆市政府办公厅一处秘书 重庆市国有资产监督管理委员会办公室秘书 重庆市国有资产监督管理委员会企业管理三处副处长 现任西南证券股份有限公司办公室 ( 党委办公室 ) 主任 证券事务代表 杜永军先生 : 监事, 大专学历 曾任五洲大酒店财务部收款主管 ; 北京赛特饭店财务部收款主管 收款主任 经理助理 副经理 经理 现任银华基金管理有限公司行政财务部总监助理 龚飒女士 : 监事, 硕士学历 曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人 ; 泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理 ; 湘财证券有限责任公司稽核经理 ; 交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理 现任银华基金管理有限公司运作保障部总监 封树标先生 : 副总经理, 工学硕士 曾任国信证券天津营业部经理 平安证券综合研究 5

6 所副所长 平安证券资产管理事业部总经理 平安大华基金管理有限责任公司总经理 广发基金机构投资部总经理等职 2011 年 3 月加盟银华基金管理有限公司, 曾担任公司总经理助理职务, 现任银华基金管理有限公司副总经理, 同时兼任公司投资管理二部总监及投资经理 周毅先生 : 副总经理, 硕士学位 曾任美国普华永道金融服务部部门经理 巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职 2009 年 9 月加盟银华基金管理有限公司, 曾担任银华全球核心优选证券投资基金 银华沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 及银华抗通胀主题证券投资基金 (LOF) 基金经理和公司总经理助理职务 现任银华基金管理有限公司副总经理, 兼任公司量化投资总监 量化投资部总监以及境外投资部总监 银华财富资本管理 ( 北京 ) 有限公司董事 银华国际资本管理有限公司总经理, 并同时兼任银华深证 100 指数分级证券投资基金 银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务 凌宇翔先生, 副总经理, 工商管理硕士 曾任机械工业部主任科员 ; 西南证券有限责任公司基金管理部总经理 ; 银华基金管理有限公司督察长 现任银华基金管理有限公司副总经理及银华国际资本管理有限公司董事 杨文辉先生, 督察长, 法学博士 曾任职于北京市水利经济发展有限公司 中国证监会 现任银华基金管理有限公司督察长 2. 本基金基金经理贾鹏先生 : 硕士学位,2008 年 3 月至 2011 年 3 月期间任职于银华基金管理有限公司, 担任行业研究员职务 ;2011 年 4 月至 2012 年 3 月期间任职于瑞银证券有限责任公司, 担任行业研究组长职务 ;2012 年 4 月至 2014 年 6 月期间任职于建信基金管理有限公司, 担任基金经理助理职务 2014 年 6 月起任职于银华基金管理有限公司, 自 2014 年 8 月 27 日起担任银华永祥保本混合型证券投资基金及银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理, 自 2014 年 9 月 12 日起兼任本基金基金经理, 自 2014 年 12 月 31 日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理, 自 2016 年 4 月 1 日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理 孙慧女士 : 硕士学位,2010 年 6 月至 2012 年 6 月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部, 任投资经理助理 ;2012 年 7 月至 2015 年 2 月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心, 任投资经理 ;2015 年 3 月加盟银华基金管理有限公司, 历任基金经理助理职务 自 2016 年 2 月 6 日起兼任本基金基金经理 本基金历任基金经理姜永康先生, 管理本基金时间为 2007 年 1 月 30 日至 2014 年 12 月 15 日 3. 公司投资决策委员会成员 6

7 委员会主席 : 王立新委员 : 封树标 周毅 王华 姜永康 王世伟 郭建兴 倪明 董岚枫王立新先生 : 详见主要人员情况 封树标先生 : 详见主要人员情况 周毅先生 : 详见主要人员情况 王华先生, 硕士学位, 中国注册会计师协会非执业会员 曾任职于西南证券有限责任公司 2000 年 10 月加盟银华基金管理有限公司 ( 筹 ), 先后在研究策划部 基金经理部工作, 曾任银华保本增值证券投资基金 银华货币市场证券投资基金 银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理 现任银华中小盘精选混合型证券投资基金 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金和银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理 公司总经理助理 投资管理一部总监及 A 股基金投资总监 姜永康先生, 硕士学位 2001 年至 2005 年曾就职于中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司, 历任研究员 组合经理等职 2005 年 9 月加盟银华基金管理有限公司, 曾任养老金管理部投资经理职务 曾担任银华货币市场证券投资基金 银华保本增值证券投资基金 银华永祥保本混合型证券投资基金 银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理 现任公司总经理助理 投资管理三部总监及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理 ( 北京 ) 有限公司董事, 并同时担任银华增强收益债券型证券投资基金 银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理 王世伟先生, 硕士学位, 曾担任吉林大学系统工程研究所讲师 ; 平安证券营业部总经理 ; 南方基金公司市场部总监 ; 都邦保险投资部总经理 ; 金元证券资本市场部总经理 2013 年 1 月加盟银华基金管理有限公司, 曾担任银华财富资本管理 ( 北京 ) 有限公司副总经理, 现任银华财富资本管理 ( 北京 ) 有限公司总经理 郭建兴先生, 学士学位 曾在山西证券股份有限公司 ( 原山西证券有限责任公司 ) 从事证券自营业务工作, 历任交易主管 总经理助理兼监理等职 ; 并曾就职于华商基金管理有限公司投资管理部, 曾担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理职务 2011 年 4 月加盟银华基金管理有限公司, 现任银华优质增长混合型证券投资基金基金经理 倪明先生, 经济学博士 ; 曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作, 历任债券信用分析师 债券基金助理 行业研究员 股票基金助理等职, 并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务 2011 年 4 月加盟银华基金管理有限公司 现任银华核心价值优选混合型证券投资基金 银华领先策略混合型证券投资基金及银华战略新兴灵活配置定期开放混 7

8 合型发起式基金基金经理 董岚枫先生, 博士学位 ; 曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员 2010 年 10 月加盟银华基金管理有限公司, 历任研究部助理研究员 行业研究员 研究部副总监 现任研究部总监 4. 上述人员之间均不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1. 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2. 办理基金备案手续 ; 3. 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; 6. 编制季度报告 半年度报告和年度基金报告 ; 7. 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项 ; 9. 召集基金份额持有人大会 ; 10. 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 ; 11. 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12. 中国证监会规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人承诺 1. 基金管理人承诺严格遵守 基金法 及相关法律法规, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反上述法律法规行为的发生 ; 2. 基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 依照法律 行政法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他行为 3. 基金经理承诺 (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 8

9 最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己及其代理人 代表人 受雇人或任何第三人谋取利益 ; (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度 1. 内部控制的原则 (1) 全面性原则 内部控制制度覆盖公司的各项业务 各个部门和各级人员, 并渗透到决策 执行 监督 反馈等各个经营环节 (2) 独立性原则 公司设立独立的督察长与监察稽核部门, 并使它们保持高度的独立性与权威性 (3) 相互制约原则 公司部门和岗位的设置权责分明 相互牵制, 并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点 (4) 有效性原则 公司的内部风险控制工作必须从实际出发, 主要通过对工作流程的控制, 进而实现对各项经营风险的控制 (5) 防火墙原则 公司的投资管理 基金运作 计算机技术系统等相关部门, 在物理上和制度上适当隔离 对因业务需要知悉内幕信息的人员, 制定严格的批准程序和监督处罚措施 (6) 适时性原则 公司内部风险控制制度的制定, 应具有前瞻性, 并且必须随着公司经营战略 经营方针 经营理念等内部环境的变化和国家法律 法规 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善 2. 内部控制的主要内容 (1) 控制环境公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系 本公司在董事会下设立了风险控制委员会, 负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究并制定相应的控制制度 在特殊情况下, 风险控制委员会可依据其职权, 在上报董事会的同时, 对公司业务进行一定的干预 公司管理层在总经理领导下, 认真执行董事会确定的内部控制战略, 为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略, 设立了投资决策委员会, 就基金投资等发表专业意见及建议 9

10 此外, 公司设有督察长, 负责组织指导公司的监察与稽核工作, 对公司和基金运作的合法性 合规性及合理性进行全面检查与监督, 参与公司风险控制工作, 发生重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告 (2) 风险评估公司风险控制人员定期评估公司风险状况, 范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素, 评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性, 并将评估报告报公司董事会及高层管理人员 (3) 操作控制公司内部组织结构的设计方面, 体现部门之间职责有分工, 但部门之间又相互合作与制衡的原则 基金投资管理 基金运作 市场等业务部门有明确的授权分工, 各部门的操作相互独立, 并且有独立的报告系统 各业务部门之间相互核对 相互牵制 各业务部门内部工作岗位分工合理 职责明确, 形成相互检查 相互制约的关系, 以减少舞弊或差错发生的风险, 各工作岗位均制定有相应的书面管理制度 在明确的岗位责任制度基础上, 设置科学 合理 标准化的业务操作流程, 每项业务操作有清晰 书面化的操作手册, 同时, 规定完备的处理手续, 保存完整的业务记录, 制定严格的检查 复核标准 (4) 信息与沟通公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系, 通过建立有效的信息交流渠道, 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 保证信息及时送达适当的人员进行处理 (5) 监督与内部稽核本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部, 其中监察稽核人员履行内部稽核职能, 检查 评价公司内部控制制度合理性 完备性和有效性, 监督公司内部控制制度的执行情况, 揭示公司内部管理及基金运作中的风险, 及时提出改进意见, 促进公司内部管理制度有效地执行 监察稽核人员具有相对的独立性, 定期出具监察稽核报告, 报公司督察长 董事会及中国证监会 3. 基金管理人关于内部控制的声明 (1) 本公司确知建立 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任 ; (2) 上述关于内部控制的披露真实 准确 ; (3) 本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度 10

11 二 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 : 王洪章成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号 : 田青联系电话 :(010) 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 2015 年 6 月末, 本集团资产总额 182,192 亿元, 较上年末增长 8.81%; 客户贷款和垫款总额 101,571 亿元, 增长 7.20%; 客户存款总额 136,970 亿元, 增长 6.19% 净利润 1,322 亿元, 同比增长 0.97%; 营业收入 3,110 亿元, 同比增长 8.34%, 其中, 利息净收入同比增长 6.31%, 手续费及佣金净收入同比增长 5.76% 成本收入比 23.23%, 同比下降 0.94 个百分点 资本充足率 14.70%, 处于同业领先地位 物理与电子渠道协同发展 总行成立了渠道与运营管理部, 全面推进渠道整合 ; 营业网点 三综合 建设取得新进展, 综合性网点达到 1.44 万个, 综合营销团队达到 19,934 个 综合柜员占比达到 84%, 客户可在转型网点享受便捷舒适的 一站式 服务 加快打造电子银行的主渠道建设, 有力支持物理渠道的综合化转型, 电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 94.32%, 较上年末提高 6.29 个百分点 ; 个人网上银行客户 企业网上银行客户 手机银行客户分别增长 8.19% 10.78% 和 11.47%; 善融商务推出精品移动平台, 个人商城手机客户端 建行善融商城 正式上线 转型重点业务快速发展 2015 年 6 月末, 累计承销非金融企业债务融资工具 2, 亿 11

12 元, 承销金额继续保持同业第一 ; 证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一, 成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人 ; 多模式现金池 票据池 银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大, 现金管理品牌 禹道 的市场影响力持续提升 ; 代理中央财政授权支付业务 代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一, 在同业中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点 鑫存管 证券客户保证金第三方存管客户数 3,076 万户, 管理资金总额 7, 亿元, 均为行业第一 2015 年上半年, 本集团各方面良好表现, 得到市场与业界广泛认可, 先后荣获国内外知名机构授予的 40 多项重要奖项 在英国 银行家 杂志 2015 年 世界银行 1000 强排名 中, 以一级资本总额继续位列全球第 2; 在美国 福布斯 杂志 2015 年全球上市公司 2000 强排名中继续位列第 2; 在美国 财富 杂志 2015 年世界 500 强排名第 29 位, 较上年上升 9 位 ; 荣获美国 环球金融 杂志颁发的 2015 年中国最佳银行 奖项 ; 荣获中国银行业协会授予的 年度最具社会责任金融机构奖 和 年度社会责任最佳民生金融奖 两个综合大奖 中国建设银行总行设投资托管业务部, 下设综合处 基金市场处 证券保险资产市场处 理财信托股权市场处 QFII 托管处 养老金托管处 清算处 核算处 监督稽核处等 9 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 210 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 ( 二 ) 主要人员情况赵观甫, 投资托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行 总行信贷部 总行信贷二部 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部 总行个人银行业务部 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务 个人银行业务和内部审计等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张军红, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行 中国建设银行总行零售业务部 个人银行业务部 行长办公室, 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张力铮, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部 信贷二部 信贷部 信贷管理部 信贷经营部 公司业务部, 并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管 12

13 业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 ( 三 ) 基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户 为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维 护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国 建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保 基金 保险资金 基本养老个人账户 QFII 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2015 年末, 中国建设银行已托管 556 只证券 投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 中 国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志 全球托管人 评为 中国最佳托管银行 三 相关服务机构 ( 一 ) 基金管理人 名称 银华基金管理有限公司 住所 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 王珠林 设立日期 2001 年 5 月 28 日 批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字 [2001]7 号 组织形式 有限责任公司 注册资本 2 亿元人民币 存续期间 持续经营 冯晶 电话 传真 ( 二 ) 基金托管人 名称 中国建设银行股份有限公司北京市西城区金融大街 25 号北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼王洪章 ( 三 ) 基金担保人 名称 北京首创融资担保有限公司 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 4 号楼 3 层 马力 崔晓琴 电话 邮编 ( 四 ) 销售机构及有关中介机构 1 销售机构 (1) 直销机构 : 1) 银华基金管理有限公司北京直销中心 13

14 地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 电话 传真 展璐网址 全国统一客户服务电话 ) 银华基金管理有限公司网上直销交易系统 网上交易网址 手机交易网站 trade.yhfund.com.cn/etrading m.yhfund.com.cn 客户服务电话 , (2) 代销机构 : 1) 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区金融大街 25 号 王洪章 客服电话 网址 2) 中国银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街 1 号 田国立 客服电话 网址 3) 中国工商银行股份有限公司 中国北京复兴门内大街 55 号 姜建清 客服电话 网址 4) 中国农业银行股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 69 号 蒋超良 客服电话 网址 5) 交通银行股份有限公司 上海市银城中路 188 号 牛锡明 客服电话 网址 6) 招商银行股份有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 李建红 客服电话 网址 7) 中国民生银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街 2 号 洪崎 客服电话 网址 8) 平安银行股份有限公司 14

15 中国深圳市深南东路 5047 号 孙建一 客服电话 网址 9) 上海浦东发展银行股份有限公司 上海市浦东新区浦东南路 500 号 吉晓辉 客服电话 网址 10) 中国光大银行股份有限公司 北京西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 唐双宁 客服电话 网址 11) 广发银行股份有限公司 广州市越秀区东风东路 713 号 董建岳 客服电话 网址 12) 华夏银行股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 22 号 吴建 客服电话 网址 13) 兴业银行股份有限公司 福州市湖东路 154 号中山大厦 高建平 客服电话 网址 14) 浙江稠州商业银行股份有限公司 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 金子军 客服电话 (0571)96527, 网址 15) 中国邮政储蓄银行有限责任公司 北京市西城区宣武门西大街 131 号 刘安东 客服电话 网址 16) 西安银行股份有限公司 陕西省西安市新城区东四路 35 号 王西省 客服电话 网址 17) 北京银行股份有限公司 北京市西城区金融大街甲 17 号首层 15

16 闫冰竹 客服电话 网址 18) 中信银行股份有限公司北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 常振明 客服电话 网址 19) 包商银行股份有限公司内蒙古包头市钢铁大街 6 号 李镇西 客服电话 网址 20) 渤海银行股份有限公司天津市河西区马场道 号 李伏安 客服电话 网址 21) 东莞银行股份有限公司东莞市莞城区体育路 21 号 廖玉林 客服电话 网址 22) 东莞农村商业银行股份有限公司广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 网址 何沛良 23) 杭州银行股份有限公司 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 吴太普 客服电话 网址 24) 吉林银行股份有限公司 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号 唐国兴 客服电话 网址 25) 宁波银行股份有限公司 16

17 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 陆华裕 客服电话 网址 26) 青岛银行股份有限公司青岛市市南区香港中路 68 号 郭少泉 客服电话 ( 青岛 ) ( 全国 ) 网址 27) 上海农村商业银行股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 8 号 楼 楼 胡平西 客服电话 网址 28) 上海银行股份有限公司 上海市银城中路 168 号 范一飞 客服电话 网址 29) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司新疆乌鲁木齐市新华北路 8 号 农惠臣 客服电话 网址 30) 大连银行股份有限公司大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼 陈占维 客服电话 网址 31) 广东顺德农村商业银行股份有限公司广东省佛山市顺德大良新城区拥翠路 2 号 网址 姚真勇 32) 哈尔滨银行股份有限公司 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 郭志文 17

18 客服电话 95537; 网址 33) 重庆银行股份有限公司重庆市渝中区邹容路 153 号 马千真 96899( 重庆地区 ); 客服电话 ( 其他 网址 地区 ) 34) 渤海证券股份有限公司 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 王春峰 客服电话 网址 35) 大通证券股份有限公司辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座 - 大连期货大厦 层 张智河 客服电话 网址 36) 大同证券有限责任公司大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 董祥 客服电话 网址 37) 东北证券股份有限公司长春市自由大路 1138 号 杨树财 客服电话 ; 网址 38) 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层 魏庆华 客服电话 网址 39) 国都证券股份有限公司北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 常喆 18

19 客服电话 网址 40) 恒泰证券股份有限公司内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 庞介民 客服电话 网址 41) 申万宏源西部证券有限公司新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 李季 客服电话 网址 42) 华龙证券股份有限公司兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 4 楼 李晓安 客服电话 网址 43) 华融证券股份有限公司北京市西城区金融大街 8 号 祝献忠 客服电话 网址 44) 华西证券股份有限公司四川省成都市青羊区陕西街 239 号 杨炯洋 客服电话 网址 45) 江海证券有限公司黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 孙名扬 客服电话 网址 46) 开源证券股份有限公司 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 李刚 客服电话 网址 47) 联讯证券股份有限公司 中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心 19

20 徐刚 客服电话 网址 48) 中泰证券股份有限公司山东省济南市经七路 86 号 李玮 客服电话 网址 49) 日信证券有限责任公司呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 孔佑杰 客服电话 网址 50) 瑞银证券有限责任公司北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 程宜荪 客服电话 网址 51) 山西证券股份有限公司太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 侯巍 客服电话 ;95573 网址 52) 天相投资顾问有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 林义相 客服电话 网址 53) 西部证券股份有限公司西安市东新街 232 号陕西信托大厦 层 刘建武 客服电话 网址 54) 新时代证券股份有限公司 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 田德军 客服电话 网址 55) 信达证券股份有限公司 20

21 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 张志刚 客服电话 网址 56) 中国民族证券有限责任公司 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 赵大建 客服电话 网址 57) 中国银河证券股份有限公司北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 陈有安 客服电话 网址 58) 中国国际金融股份有限公司北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 李剑阁 客服电话 ; 网址 59) 中天证券有限责任公司 辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号甲 马功勋 客服电话 网址 60) 中信建投证券股份有限公司北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 王常青 客服电话 网址 61) 中信证券股份有限公司深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 王东明 客服电话 网址 62) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 (266061) 杨宝林 21

22 客服电话 网址 63) 中原证券股份有限公司郑州市郑东新区商务外环路 10 号 菅明军 客服电话 网址 64) 爱建证券有限责任公司上海市世纪大道 1600 号 32 楼 网址 钱华 65) 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 王连志 客服电话 网址 66) 财通证券股份有限公司杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 沈继宁 客服电话 95336; 网址 67) 长城证券股份有限公司深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层 黄耀华 客服电话 ; 网址 68) 长江证券股份有限公司 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 杨泽柱 客服电话 95579; 网址 69) 德邦证券有限责任公司上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 姚文平 客服电话 网址 70) 第一创业证券股份有限公司 22

23 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 刘学民 客服电话 网址 71) 东方证券股份有限公司上海市中山南路 318 号 2 号楼 层 潘鑫军 客服电话 网址 72) 东莞证券有限责任公司东莞市莞城可园南路 1 号 张运勇 客服电话 网址 73) 东海证券股份有限公司江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 朱科敏 客服电话 网址 74) 东吴证券股份有限公司 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 范力 客服电话 网址 75) 方正证券股份有限公司北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层 雷杰 客服电话 网址 76) 光大证券股份有限公司上海市静安区新闸路 1508 号 薛峰 客服电话 ; ; 网址 77) 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 号大都会广场 43 楼 孙树明 23

24 客服电话 或致电各地营 业网点 网址 78) 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层 邱三发 客服电话 网址 79) 国海证券股份有限公司广西桂林市辅星路 13 号 张雅锋 客服电话 网址 80) 国金证券股份有限公司 成都市青羊区东城根上街 95 号 冉云 客服电话 网址 81) 国盛证券有限责任公司 江西省南昌市北京西路 88 号 ( 江信国际金融大厦 ) 曾小普 客服电话 网址 82) 国泰君安证券股份有限公司中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 杨德红 客服电话 网址 83) 国信证券股份有限公司深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层 何如 客服电话 网址 84) 国元证券股份有限公司安徽省合肥市寿春路 179 号 蔡咏 客服电话 网址 85) 海通证券股份有限公司 24

25 上海市广东路 689 王开国 客服电话 或拨打各城市 营业网点咨询电话 网址 86) 红塔证券股份有限公司 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 况雨林 客服电话 网址 87) 华安证券股份有限公司安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 李工 客服电话 96518( 安徽 ) ; ( 全国 ) 网址 88) 华宝证券有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层 陈林 客服电话 网址 89) 华福证券有限责任公司福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层 黄金琳 客服电话 96326( 福建省外请先 拨 0591) 网址 90) 华林证券有限责任公司 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 6 楼 薛荣年 全国统一客服热线 客服电话 ; 全国统一电话委托号 网址 码 : ) 华泰证券股份有限公司 南京市江东中路 228 号 吴万善 25

26 客服电话 网址 92) 华鑫证券有限责任公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元 俞洋 ; 客服电话 ; 网址 ) 金元证券股份有限公司 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 陆涛 客服电话 网址 94) 南京证券有限责任公司江苏省南京市大钟亭 8 号 步国旬 客服电话 网址 95) 平安证券有限责任公司深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层 谢永林 客服电话 网址 stock.pingan.com 96) 长城国瑞证券有限公司厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 王勇 客服电话 网址 97) 上海证券有限责任公司上海市西藏中路 336 号 龚德雄 客服电话 网址 98) 申万宏源证券有限公司上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 李梅 客服电话 95523; 网址 26

27 99) 世纪证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 层 网址 姜昧军 100) 太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 李长伟 客服电话 网址 101) 天风证券股份有限公司湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 余磊 客服电话 ; 网址 102) 万联证券有限责任公司 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 层 张建军 客服电话 网址 103) 五矿证券有限公司 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 赵立功 客服电话 网址 104) 西藏同信证券股份有限公司西藏自治区拉萨市北京中路 101 号 贾绍君 客服电话 网址 105) 西南证券股份有限公司重庆市江北区桥北苑 8 号 余维佳 客服电话 网址 106) 湘财证券股份有限公司湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 27

28 林俊波 客服电话 网址 107) 兴业证券股份有限公司福州市湖东路 268 号 兰荣 客服电话 网址 108) 英大证券有限责任公司深圳市福田区深南中路华能大厦 层 吴骏 客服电话 网址 109) 招商证券股份有限公司深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层 宫少林 客服电话 ;95565 网址 110) 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6/7 吴承根 客服电话 网址 111) 中国中投证券有限责任公司 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层 及第 04 层 单元 高涛 客服电话 网址 112) 中航证券有限公司南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 王宜四 客服电话 网址 113) 中山证券有限责任公司 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层 黄扬录 28

29 客服电话 网址 114) 中银国际证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 许刚 客服电话 网址 115) 中信期货有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层 张皓 客服电话 网址 116) 深圳众禄金融控股股份有限公司 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 童彩平 客服电话 网址 及 117) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 单丙烨 客服电话 网址 118) 北京展恒基金销售有限公司 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 朱亚菲 客服电话 网址 119) 杭州数米基金销售有限公司 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 徐昳绯 客服电话 网址 120) 上海好买基金销售有限公司 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 (200120) 罗梦 客服电话 网址 121) 浙江同花顺基金销售有限公司 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦

30 吴杰 客服电话 网址 122) 上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 潘世友 客服电话 网址 123) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 方成 客服电话 网址 124) 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 付少帅 客服电话 网址 125) 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 刘梦轩 客服电话 网址 126) 深圳腾元基金销售有限公司 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F(07) 单元 叶健 客服电话 网址 127) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层 张燕 客服电话 网址 t.jrj.com 128) 和讯信息科技有限公司 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 吴卫东 客服电话 网址 licaike.hexun.com 129) 北京增财基金销售有限公司 30

31 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 王天 客服电话 网址 130) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 苏昊 客服电话 网址 131) 北京钱景财富投资管理有限公司 北京市海淀区海淀南路 13 号楼 6 层 616 室 魏争 客服电话 网址 132) 嘉实财富管理有限公司 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 费勤雯 客服电话 网址 133) 北京恒天明泽基金销售有限公司 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 马鹏程 客服电话 网址 134) 中国国际期货有限公司 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层 孟夏 客服电话 网址 135) 北京创金启富投资管理有限公司 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 赵海峰 客服电话 网址 136) 海银基金销售有限公司 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼 31

32 刘艳妮 客服电话 网址 137) 上海联泰资产管理有限公司 上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 凌秋艳 客服电话 网址 138) 北京微动利投资管理有限公司 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室 季长军 客服电话 网址 139) 北京君德汇富投资咨询有限公司 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室 魏尧 客服电话 网址 140) 北京乐融多源投资咨询有限公司 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 张婷 客服电话 网址 141) 上海陆金所资产管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴 1333 号 14 楼 宁博宇 客服电话 网址 142) 大泰金石投资管理有限公司 江苏省南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心 ( 西便门 ) 文体创业 中心 朱海涛 客服电话 网址 143) 珠海盈米财富管理有限公司 32

33 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 黄敏嫦 客服电话 网址 基金管理人可根据有关法律 法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 2 注册登记机构: 名称 银华基金管理有限公司 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 王珠林 伍军辉 电话 传真 出具法律意见书的律师事务所 名称 北京市金杜律师事务所 住所及 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层 负责人 王玲 宋萍萍 电话 传真 经办律师 靳庆军宋萍萍 4 会计师事务所和经办注册会计师 名称 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 北京分所 北京市东城区东长安街 1 号东方经贸城西二办公楼 7 层 8 层 9 层 15 层 1-3 室 陈建明 郭新华 电话 传真 经办注册会计师 吕静 姜金玲 四 基金的名称 银华保本增值证券投资基金 五 基金的类型 契约型 开放式 六 基金的投资目标 33

34 增值 本基金的投资目标是 : 在确保保本周期到期时本金安全的基础上, 谋求基金资产的稳定 七 基金的投资对象和投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行的各类债券 股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 本基金的投资对象主要分为两类 : 保本资产和收益资产 现阶段, 保本资产主要是债券, 包括国债 高信用等级的企业债与金融债等 ; 收益资产主要是股票, 此外, 基金管理人还将在基金合同和证券法律法规的约束范围内积极参与包括新股申购 新债申购 可转债投资等有可能带来高收益的收益资产的投资 如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生产品且在开放式基金许可的投资范围之内, 本基金管理人保留调整投资对象的权利 八 基金的投资策略和投资组合的构建 1. 总体投资策略本基金的投资采用恒定比例投资组合保险策略 (CPPI) CPPI 是国际通行的一种投资组合保险策略, 它主要是通过数量分析, 根据市场的波动来调整 修正收益资产与保本资产在投资组合中的比重, 以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值, 从而达到对投资组合保值增值的目的 在保证资产配置符合基金合同规定的前提下, 基金管理人将按照 CPPI 策略的要求动态调整保本资产与收益资产的投资比例, 在保证收益资产可能的损失额不超过保本资产的潜在收益与基金前期收益并扣除相关费用后 ( 此时的值即安全垫,cushion) 的基础上, 实现基金资产最大限度的增值 如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生产品且在开放式基金许可的投资范围之内, 本基金管理人保留调整保本投资策略的权利 本基金总体投资策略包括以下三个层面 : (1) 按照恒定比例投资组合保险策略对股票资产进行动态调整 CPPI 投资策略的投资步骤大致可分为三步 : 第一步, 根据投资组合期末最低目标价值 ( 在本基金中该值为基金的本金 ) 和合理的折现率设定当前应持有的保本资产的数量, 即投资组合的价值底线 ; 第二步, 计算投资组合现时净值超过价值底线的数额, 该数值等于安全垫 ; 最后, 将相当于安全垫特定倍数的资金规模投资于收益资产 ( 如股票 ) 以创造高于最低目标价值的收益, 其余资产投资于保本资产以在期末实现最低目标价值 34

35 在期间 0,T 内, 收益资产价值的计算公式为 : R t MC t M( Vt Ft ) M( Rt Bt Ft ) V t 投资组合 t 时净值 R t 收益资产 t 时价值 C t t 时安全垫价值 B t 保本资产 t 时值 F t t 时的价值底线 M 特定的放大倍数 安全垫的放大将同时带来股票投资可能的收益增加和股票投资可能的风险加大两个结果 因此, 在 CPPI 中, 随着安全垫放大倍数的变化, 基金管理人必须在股票投资风险加大和收益增加这两者间寻找适当的平衡点, 也就是确定适当的安全垫放大倍数, 以力求既能保证基金本金的安全, 又能尽量为投资者创造更多的收益 依照 CPPI 投资的关键点主要有三点 : 1 保本资产的确定在 CPPI 中, 保本资产在保本期末需要有确定的现金流 如果在保本期末没有确定的现金流, 将无法确定在当前为实现保本期末最低目标价值所需投资的保本资产的数量 在实际投资中, 有确定现金流的保本资产最好是选用剩余期限与保本周期相匹配的高信用等级的零息票据, 如零息国债 由于国内债券市场中此类国债较少, 因此在本基金的投资中, 主要选用高信用等级的三年期债券 对于认购期以后投资者追加的申购资金, 将尽可能地投入剩余期限与保本周期剩余期限相匹配的高信用等级的三年期债券 2 放大倍数的确定在 CPPI 中, 安全垫是收益资产可承受的最高损失限额 因此收益资产变现时所能承担损失的比例上限是放大倍数的倒数 所以, 安全垫放大倍数不能过高, 过高则可能出现在需要清空股票时, 因为流动性不足而使股票损失超过安全垫 但安全垫放大倍数又不能过低, 过低则收益资产数量不够, 使基金收益性不足 因此, 在本基金的投资中, 本基金管理人将着重考察保本周期内的市场中长期走势, 根据市场的中长期态势, 适度调整安全垫中长期的放大倍数 在市场处于弱市时, 辅以 TIPP 投资策略以控制基金风险, 确保基金保本目标的实现 TIPP 是 CPPI 一种保守投资的发展形式, 主要是在投资组合净值提升时, 将投资组合的期末最低目标价值随之提高, 以锁定前期已实现收益 3 安全垫放大倍数的维持根据 CPPI, 只有当安全垫的放大倍数在一定时间内保持恒定, 才能保证在安全垫减少至 35

36 零时, 收益资产的数量也能按需要同时减少至零, 以保证基金的本金安全 如下图所示 : 安全垫趋近于零时收益资产投资额同时趋近于零在实际应用中, 如果要保持安全垫放大倍数的恒定, 则需要根据投资组合市值的变化随时调整收益资产与保本资产的比例, 而这将给基金带来高昂的交易费用, 同时当市场发生较大变化时, 为维持固定的放大倍数, 基金有可能出现过激投资 ( 收益资产过多或过少 ) 因此, 在本基金的实际投资中, 对于 恒定比例 采取如下两个方法进行处理 : I 为维持收益资产与安全垫的放大倍数, 基金管理人对收益资产与保本资产的比例进行定期调整而不是随时调整, 同时管理人还将根据这种调整可能造成的交易费用与冲击成本, 设立调整阀值 ( 即调整资产比例所能接受的最高冲击成本与交易费用 ), 根据调整阀值来确定调整的最佳时点, 以降低交易费用 II 为尽量减少基金可能出现的过激投资, 本基金管理人将在市场可能发生剧烈变化时, 对基金安全垫的中长期放大倍数进行调整, 调整的时间间隔将比日常保本资产与收益资产比例调整的时间间隔长, 这样一方面保证基金能够有充足的时间间隔实现 恒定比例 的投资组合保险策略, 另一方面, 本基金管理人又能根据对市场中长期态势的判断来决定是否该减小或增大放大倍数, 以尽量避免过激投资 (2) 债券投资策略本基金的债券投资策略主要包括以下几方面 : 1 基本持有久期与保本周期相匹配的债券, 主要按买入并持有方式操作以保证组合收益的稳定性, 以有效回避利率风险, 形成本基金的保本资产 2 综合考虑收益性 流动性和风险性, 进行主动性的品种选择, 主要包括根据利率预测调整组合久期 选择低估值债券进行投资 把握市场上的无风险套利机会, 增加盈利性 控制风险等等, 以争取获得适当的超额收益, 提高整体组合收益率 3 利用银行间市场和交易所市场现券存量回购所得资金积极参与新股申购和配售, 以获得稳定的股票一级市场投资回报 4 利用未来可能推出的金融衍生工具, 有效地规避利率风险 (3) 股票投资策略本基金注重对股市趋势的研究, 根据 CPPI 策略, 控制股票市场下跌风险, 分享股票市场成长收益 本基金的股票投资以价值选股 组合投资为原则, 通过选择高流动性股票, 保证组合的高流动性 ; 通过选择具有上涨或分红潜力的股票, 保证组合的收益性 ; 通过分散投资 组合 36

37 投资, 降低个股风险与集中性风险 2. 投资组合管理 (1) 投资组合构建原则 CPPI 的投资策略, 是本基金实现本金安全的基础, 其主要原则有以下几点 : 1 根据 CPPI 的要求确定基金安全垫 2 根据基金安全垫和放大倍数调整基金资产中债券和股票的投资额 (2) 资产配置资产配置的确定 : 资产配置以基金合同的规定和 CPPI 策略为原则 在基金运行过程中, 基金管理人可以根据基金运作的实际情况和对市场的判断调整 CPPI 机制的各要素 投资范围和操作模式的确定 : 固定收益部在研究市场投资品种的风险 收益 流动性和操作模式的基础上, 定期向公司投资决策委员会提交投资品种和操作模式建议书 公司投资决策委员会在研究之后, 确定本基金在运作过程中可以投资的品种类别及可以使用的操作模式 本基金在每一个保本周期内, 资产类别的配置关系如下 : 固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于 15%; 债券投资在资产配置中的比例不低于 60%; 本基金管理人应在基金合同生效日起 6 个月内完成建仓 ; 本基金投资运作应符合本基金合同规定 从第三个保本周期开始, 基金管理人自保本周期开始之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 本基金保持适当比例现金以应付赎回 (3) 选择债券的标准根据投资组合构建的原则, 本基金选择债券的标准为 : 1 期限 : 债券资产主要是久期与保本周期相匹配的债券 2 信用等级 : 债券资产, 投资品种必须是具有 AA 级以上投资评级的债券, 其中评级为 AAA 级的债券在债券组合中的比例不低于 60% 3 流动性 : 本基金投资的债券必须具有良好的流动性 4 收益性 : 投资品种必须在同等流动性的债券中具有合理的收益率水平 九 业绩比较基准 与保本周期同期限的银行定期存款税后收益率 37

38 十 风险收益特征 本基金为保本基金, 在证券投资基金中属于低风险的品种 十一 投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定, 复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 54,186, 其中 : 股票 54,186, 基金投资 固定收益投资 730,888, 其中 : 债券 730,888, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 241,590, 其他资产 31,417, 合计 1,058,083, 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 42,488, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 4,657,

39 E 建筑业 - - F 批发和零售业 222, G 交通运输 仓储和邮政业 1,040, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,218, J 金融业 - - K 房地产业 4,449, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 109, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 54,186, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序占基金资产净值股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 号比例 (%) 大族激光 400,000 10,356, 华神集团 600,000 9,900, 歌尔声学 280,000 9,688, 上风高科 186,300 5,005, 湖南发展 250,000 4,657, 广宇集团 461,100 4,449, 泸州老窖 138,600 3,758, 美亚光电 63,300 2,554, 南方航空 121,400 1,040, 中科创达 6, ,

40 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 20,022, 央行票据 金融债券 50,180, 其中 : 政策性金融债 50,180, 企业债券 105,259, 企业短期融资券 411,926, 中期票据 141,514, 可转债 ( 可交换债 ) 1,987, 同业存单 其他 合计 730,888, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序债券代码号 债券名称 15 鲁高速股 SCP 金隅 SCP 中电投 MTN1 15 电网 CP 杭金投 SCP001 数量占基金资产净值比公允价值 ( 元 ) ( 张 ) 例 (%) 600,000 60,390, ,000 60,114, ,000 50,510, ,000 50,460, ,000 50,240, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 40

41 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 11. 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形 11.3 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 335, 应收证券清算款 10,262, 应收股利 - 4 应收利息 20,025, 应收申购款 794, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,417, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注 : 本基金在本报告期未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 比例的分项之和与合计可能有尾差 十二 基金的业绩 41

42 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 阶段 净值 增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基准 收益率标准差 自基金合同生效日 ( ) 至 % 0.13% 1.68% 0.00% -2.09% 0.13% 2005 年 3.37% 0.09% 2.03% 0.00% 1.34% 0.09% 2006 年 17.91% 0.21% 2.03% 0.00% 15.88% 0.21% 第一个保本周期 ( 至 ) 23.61% 0.16% 6.22% 0.00% 17.39% 0.16% 自第二个保本周期起始日 ( ) 至 % 0.39% 2.48% 0.00% 22.16% 0.39% 2008 年 -5.66% 0.37% 3.00% 0.00% -8.66% 0.37% 2009 年 21.42% 0.31% 2.99% 0.00% 18.43% 0.31% 第二个保本周期 ( 至 ) 41.80% 0.35% 9.24% 0.00% 32.56% 0.35% 自第三个保本周期起始日 ( ) 至 % 0.08% 2.81% 0.00% -2.14% 0.08% 2011 年 1.41% 0.09% 3.39% 0.00% -1.98% 0.09% 2012 年 2.38% 0.09% 3.39% 0.00% -1.01% 0.09% 自第三个保本周期起始日 ( ) 至 % 0.08% 10.49% 0.00% -5.40% 0.08% 自第四个保本周期开始 (2013 年 3 月 2 日 ) 至 % 0.12% 3.60% 0.01% -4.17% 0.11% 自第四个保本周期开始 (2013 年 3 月 2 日 ) 至 % 0.13% 5.81% 0.01% -2.38% 0.12% 2014 年 14.08% 0.18% 4.34% 0.01% 9.74% 0.17% 2015 年 9.18% 0.39% 4.34% 0.01% 4.84% 0.38% 自第四个保本周期开始 (2013 年 3 月 2 日 ) 23.85% 0.26% 12.79% 0.01% 11.06% 0.25% 至 自基金合同生效日起至 % 0.24% 44.65% 0.01% 83.47% 0.23% 十三 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1. 基金管理人的管理费 ; 2. 基金托管人的托管费 ; 42

43 3. 投资交易费用 ; 4. 基金信息披露费用 ; 5. 基金份额持有人大会费用 ; 6. 与基金相关的会计师费和律师费 ; 7. 证券账户开户费用 基金财产划拨支付的银行费用 银行账户维护费 ; 8. 按照国家有关规定可以列入的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1. 基金管理人的基金管理费基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.2% 年费率计提 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.2% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 1.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值基金管理费由基金管理人每日计算, 每日计提, 按月支付 经基金托管人复核后于次月首日起的两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日 休息日等, 支付日期顺延 2. 基金托管人的基金托管费在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费由基金管理人每日计算, 每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日 休息日, 支付日期顺延 3. 本条第 ( 一 ) 款第 3 至第 8 项费用由基金托管人根据有关法律 法规及相应协议的规定, 按费用实际支出金额支付, 列入当期基金费用 基金发售过程中所发生的验资费 ( 会计师费 ) 和律师费从基金认购费用中列支, 招募说明书 发售公告等信息披露费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支 ( 三 ) 不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损 43

44 失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用 ( 四 ) 基金管理费和基金托管费的调整基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费, 此项调整不需要召开基金份额持有人大会 基金管理人必须最迟于新的费率实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告 ( 五 ) 税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 依照国家法律 法规的规定履行纳税义务 十四 对招募说明书更新部分的说明银华保本增值证券投资基金招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 以及其它有关法律法规的要求, 对本基金原更新招募说明书进行了更新, 主要更新内容如下 : 1 在 重要提示 部分, 更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期 2 在 三 基金管理人 中, 对基金管理人的概况和主要人员情况进行了更新 3 在 四 基金托管人 中, 对基金托管人的基本情况进行了更新 4 在 五 相关服务机构 中, 增加了代销机构, 更新了部分代销机构的资料 5 在 十 基金的投资 部分, 更新了最近一期投资组合报告的内容 6 在 十一 基金的业绩 部分, 更新了截至 2015 年 12 月 31 日的基金投资业绩 7 在 二十六 其他应披露事项 部分, 更新了自本基金上次招募说明书更新以来涉及本基金的重要公告 8 对部分表述进行了更新 银华基金管理有限公司 2016 年 4 月 16 日 44