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锥茹
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1 2018 年 4 月 23 日星期一周维容从业证书 :T 研究员投资咨询证书 :TZ @qq.com 早报提要内容概况仲培从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 黄衍菘从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 目录行情中心期市资金情况... 3 小仲看盘... 5 板块分析... 8 操作建议今日关注图表目录图表 1: 国际汇市股指及利率... 2 图表 2: 国际大宗商品市场... 2 图表 3: 国内大宗商品市场... 2 图表 4:CRB 及 WIND 商品指数... 2 图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况... 3 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况... 3 图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况... 4 图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况... 4 风险提示 : 本报告内容分析方法或模型是历史经验的总结所形成的, 在市场不断变化下存在失效的可能请投资者注意风险请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

2 行情中心图表 1: 国际汇市股指及利率品种收盘价隔日涨跌幅一周涨跌幅外汇报价欧元 / 美元 % 0.41% 美元 / 日元 % -0.21% 美元 / 人民币 % 0.06% 美元指数 % -0.41% 主要股指走势道琼指数 % 0.87% 标普指数 % 0.81% 日经指数 % 0.26% 恒生指数 % -1.60% 上证指数 % -1.53% 深成指数 % -0.61% 创业板指数 % 0.77% 利率指标一周 Shibor(%) 基点变化 (BP) 上海银行间同业拆放利率 (Shibor) 图表 2: 国际大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅伦敦金属交易所 (LME) 伦铜美元 / 吨 0.29% 0.73% 伦铝美元 / 吨 0.48% 4.68% 伦铅美元 / 吨 -0.43% 2.13% 伦锌美元 / 吨 0.76% 1.02% 纽约商品交易所 (COMEX) 黄金美元 / 盎司 -0.83% 0.07% WTI 原油美元 / 桶 -0.40% -1.50% 洲际交易所 (ICE) Brent 原油美元 / 桶 -0.30% -1.39% 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆 1039 美分 / 蒲式耳 -0.95% -1.10% 豆油美分 / 磅 -0.28% -0.76% 豆粕美元 / 短吨 0.85% -1.27% 小麦美分 / 蒲式耳 -2.65% -1.99% 玉米美分 / 蒲式耳 -1.47% -0.89% 纽约期货交易所 (NYBOT) 白糖美分 / 磅 -0.50% -0.41% 棉花美分 / 磅 2.35% 0.00% 0.9 图表 3: 国内大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅上海期货交易所 (SHFE) 沪铜元 / 吨 -0.94% 0.14% 沪铝元 / 吨 -2.16% 0.90% 沪铅元 / 吨 -0.41% 0.38% 沪锌元 / 吨 -0.67% 0.94% 沪金元 / 克 -0.44% 0.24% 沪银 3750 元 / 千克 0.37% 0.44% 橡胶元 / 吨 0.30% -3.01% 螺纹钢 3454 元 / 吨 -1.12% -1.90% 大连商品交易所 (DCE) 铁矿石 461 元 / 吨 -0.97% -2.56% 豆粕 3232 元 / 吨 0.69% -0.87% 豆油 5810 元 / 吨 0.03% -0.45% 棕榈油 5010 元 / 吨 -0.04% -0.63% 焦炭 1840 元 / 吨 -1.68% 0.23% 鸡蛋 4006 元 /500 千克 -0.50% -0.02% 淀粉 2136 元 / 吨 0.80% -0.19% 郑州商品交易所 (CZCE) 白糖 5500 元 / 吨 0.62% -0.89% 动力煤元 / 吨 -0.27% 2.93% 中国金融期货交易所 (CFFEX) 沪深 300 股指 % -1.82% 中证 500 股指 % -0.26% 上证 50 股指 % -2.68% 国债 % 0.37% 中国黄金交易所金 AU(T+D) 元 / 克 -0.49% 0.21% 银 AG(T+D) 3721 元 / 千克 -0.35% 0.11% 上海金属网现货价铜 1# 元 / 吨 -0.29% 铝 A 元 / 吨 -0.93% 锌 0# 元 / 吨 -0.52% 图表 4:CRB 及 Wind 商品指数 CRB 综合现货 Wind 商品指数请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

3 豆粕白糖棕榈油塑料豆油中证 500 热轧卷板甲醇铅聚丙烯沪深 300 PTA 聚氯乙烯晚籼稻粳稻玉米玻璃 5 年期橡胶沥青硅铁铝焦煤黄金 10 年期国债镍螺纹钢锰硅铜白银锌焦炭铁矿石期市资金情况图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况隔夜资金变化 0-2E+08 黄金锌热轧卷板棉花 PTA 菜粕白银菜油锡豆一橡胶铅白糖豆粕线材燃料油聚丙烯玉米淀粉晚籼稻粳稻铝玻璃棕榈油沥青豆油镍铜焦煤甲醇锰硅螺纹钢焦炭铁矿石 -4E+08-6E+08-8E+08-1E E E E+09 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况一周资金变化 0-5E+08-1E+09 一周资金变化 -1.5E+09-2E E+09 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

4 铅锡塑料棕榈油白糖强麦热轧卷板中证 500 甲醇聚氯乙烯玉米淀粉聚丙烯上证 50 粳稻橡胶玉米黄金螺纹钢 5 年期铝玻璃镍铜焦煤 10 年期国债沥青白银锌铁矿石焦炭硅铁动力煤锰硅图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况 0.2 隔夜持仓变化锡热轧卷板锌棉花黄金豆一菜粕铅 PTA 菜油白银橡胶白糖豆粕聚丙烯玉米淀粉塑料玉米粳稻铝棕榈油豆油铜镍玻璃螺纹钢沥青焦煤甲醇焦炭铁矿石动力煤锰硅图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况 0.6 一周持仓变化一周持仓变化请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

小仲看盘铜 : 铜 1804 合约自 52300 价格成交之后一直建议空单持有, 最大利润达 3780 点,50000 点保护止盈平仓出局, 这一波利润 2300 点上周在日线级别上,MACD 完成回抽 0 轴的动作, 价格回落上周三的的思路仍是逢高空, 参考 50650 空,100

14 开始提出的 1805 合约操作建议 12800 价位空单成交,12890 止损, 高位空单利润可观之后盘面小幅反弹, 收盘建议尚无空单者尝试在 11300 11600 附近分批空单入场总仓位保持轻仓在价格冲高至 11385 之后仍没有建议追多, 而是维持逢高空的操作思路, 建议

5 小仲看盘铜 : 铜 1804 合约自价格成交之后一直建议空单持有, 最大利润达 3780 点,50000 点保护止盈平仓出局, 这一波利润 2300 点上周在日线级别上,MACD 完成回抽 0 轴的动作, 价格回落上周三的的思路仍是逢高空, 参考空,100 点止损, 截至周三收盘, 止损出场截至周四收盘看, 不追多, 观望在日线级别 60MA 价位处的表现 ( 大概率出三卖 ) 周五价格回落目前的操作建议仍是不追多, 等待反弹结束确认进空单, 目前价位只能轻仓入场橡胶 : 3.14 开始提出的 1805 合约操作建议价位空单成交,12890 止损, 高位空单利润可观之后盘面小幅反弹, 收盘建议尚无空单者尝试在附近分批空单入场总仓位保持轻仓在价格冲高至之后仍没有建议追多, 而是维持逢高空的操作思路, 建议空单可以逢低附近平仓, 应该有机会出,11400 止损 ( 最低 11120, 止盈出局 ) 目前橡胶在低位反弹, 有再次回落中枢的大概率, 回调建多单是较好的策略, 参考价位 11300~11500, 止损附近请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

6 螺纹 : 螺纹前面一波空头趋势利润最大时达 650 点上周的操作思路 : 基本维持震荡区间 3400~3537, 一旦 3500 附近出现见顶信号, 适当加仓空单截至上周一收盘, 螺纹空单盈利近 100 点截至上周二收盘盈利回吐, 可以减仓或全部平仓 ( 鉴于之前震荡行情的判断 ) 截至周三看, 螺纹仍是冲高回落的行情, 仍然维持震荡态势看, 短线思路操作, 目前看反弹行情有结束迹象, 空单保护持有焦炭 : 前几周焦炭也是单边下跌行情, 焦炭的节奏踏的很准, 第一批空单逢高 2210 附近进场, 参考止损价 2220( 后来最高价位 ), 之后空单一直持有, 盈利近 400 点平仓上一波行情建议在 1805 合约上依托附近分批空, 止损 1930 而 1809 合约更显弱势, 类比空单价格在 1820, 持有过程中最大盈利达 110 点截至上周一收盘, 焦炭盈利 74 点, 全部平仓出场空单出场没有及时的改做多单, 截至周四收盘看, 焦炭上破 1872, 操作上不建议追多, 观望在 1872 附近的表现而上周五价格回落, 仍维持高空思路,1872 保护请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

盈利达 20 多点截至上周三收盘, 盈利达 30 点,MACD 在高点出现死叉, 有回调的可能, 没有多单的等待 MACD 回抽零轴之后的金叉再次买入截至上周四看,15 分级别完成对 0 轴的回抽, 多单安全, 没有多单的可以再少量进场目前动力煤多单可以持有,1805

7 动力煤 : 近几周动力煤观点比较明确, 以 655 作为多空分界线, 以 655 作为保护做空, 开仓价位在 650 附近截至 3.30 收盘, 盈利 70 点, 全部平仓观望截至 4.4 收盘看, 空头会继续, 但是看下方空间有限, 要是参与需要轻仓 1805 合约上,30 分级别上有背离迹象, 空单逢低平仓, 等待机会做多 ( 短线可能还有走低的可能, 但是下方空间有限 ) 考虑 560 之下部分建仓,550 止损上周一, 盈利达 10 点截至周二收盘, 盈利达 20 多点截至上周三收盘, 盈利达 30 点,MACD 在高点出现死叉, 有回调的可能, 没有多单的等待 MACD 回抽零轴之后的金叉再次买入截至上周四看,15 分级别完成对 0 轴的回抽, 多单安全, 没有多单的可以再少量进场目前动力煤多单可以持有,1805 合约可以换到 1809 合约上 ( 1805 合约先出现信号, 在 1805 合约上建仓 ) 甲醇 : 甲醇在前期区间上沿止跌, 近期高点出现, 甲醇冲高遇阻回落, 前期多单减仓目前的操作思路是逢高空的思路 ( 短期可能还是震荡思路 ), 参考区间 2600~2680 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

( 当天收盘在 4986, 止损价 4960 附近 ), 目前多单持有, 可以止损上移做好保护鸡蛋 : 鸡蛋空单是建议在 3660 做保护进场短线空单 ( 最高反弹到 3651),

8 棕榈油 : 自 4.9 棕榈油冲高回落, 呈现弱势, 多单回避 1809 合约当时没有建仓多单但仍是弱势, 轻仓空单参与截至上周二收盘看, 棕榈油尾盘强势反拉, 空单回避, 多头可以试仓,20 点止损 ( 当天收盘在 4986, 止损价 4960 附近 ), 目前多单持有, 可以止损上移做好保护鸡蛋 : 鸡蛋空单是建议在 3660 做保护进场短线空单 ( 最高反弹到 3651), 该波下跌行情出现两个跌停板, 截至 3.30 早盘, 空单平仓 ( 实盘指导的账户中 ) 之后的多头行情没有参与进来 ( 跳空高开没有给机会 ) 没有建议追高, 建议回调买多, 但是目前看回调行情还没有结束, 可以观望, 或者短期可以少量空单参与请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

9 板块分析宏观 1 习主席致信祝贺首届数字中国建设峰会开幕, 强调以信息化培育新动能用新动能推动新发展以新发展创造新辉煌贺信中指出, 信息技术创新日新月异, 数字化网络化智能化深入发展, 在推动经济社会发展促进国家治理体系和治理能力现代化满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着越来越重要的作用 2 美国财长姆努钦表示, 他正考虑去中国就贸易问题进行谈判, 并对两国未来达成协议解决争端的可能性持谨慎乐观态度商务部称中方已收到美方希来北京进行经贸问题磋商的信息, 中方对此表示欢迎 3 京津冀协同发展领导小组办公室主要负责人: 具体而言, 雄安新区的定位包括 4 个, 即绿色生态宜居新城区创新驱动发展引领区协调发展示范区开放发展先行区规划建设雄安新区的目标是, 到 2035 年, 基本建成绿色低碳信息智能宜居宜业具有较强竞争力和影响力人与自然和谐共生的高水平社会主义现代化城市 4 海通姜超发文称, 只要下决心去杠杆补短板, 一手管住影子银行和货币超发, 抑制地产泡沫, 一手放开资本市场发展, 坚信中国的实体经济与创新企业充满希望 5 经济参考报头版刊文称, 十九大报告提出, 培育具有全球竞争力的世界一流企业这是我国产业迈向全球价值链中高端的需求, 也是构建现代化经济体系提升经济发展质量的要求, 为中国企业进一步发展壮大明确了目标和方向对于国企特别是央企而言, 应当担负起成为世界一流企业的历史使命 6 21 世纪经济报道头版刊文称, 我国半导体领域依然处于起步和学习阶段, 因此, 保持开放的心态才是正确的做法首先, 我们需要在一个开放的环境中发展半导体业其次, 我国在半导体领域的弱势是基础研究过于落后, 但我国也有巨大的优势, 即在应用端需求大, 进步快, 因此, 保持制造业开放同时中国企业在应用端不断深入, 完全有可能逆流而上金属 1 全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 黄金持仓量截至上周五为吨, 较前一交易日持平, 较上周持平 2 山东黄金公告称, 公司今年一季度实现营收亿元, 同比增长 41.58%; 净利 3.47 亿元, 同比增长 5.92%; 每股收益 0.19 元 3 COMEX 黄金期货上周五收跌 0.83%, 报美元 / 盎司, 连跌两日, 全周跌 0.76% 全球紧张局势缓解, 美元汇率走高 COMEX 白银期货上周五收跌 0.72%, 报美元 / 盎司, 全周涨 2.74% 煤焦钢矿 1 新华网: 一季度内蒙古煤炭价格小幅上涨据内蒙古自治区发改委价格监测中心, 一季度内蒙古煤炭价格延续小幅上涨走势, 全区动力煤平均坑口价格为元 / 吨, 环比上涨 2.15%, 同比上涨 8.34% 2 河北日报: 河北省长许勤 : 要有序推进钢铁煤炭水泥平板玻璃焦炭火电等行业去产能 ; 严禁新增钢铁产能, 严厉打击制售地条钢, 对违法违规的从严查处能源化工 1 据外媒: 伊朗与伊拉克就以成品油换原油进行讨论 2 NYMEX 原油期货上周五收跌 0.4%, 报美元 / 桶, 连跌三日, 全周涨 1.08%, 连涨两周特朗普称油价被人为推高 3 据外媒: 截止 4 月 17 日当周,ICE 布伦特原油投机性净多头持仓增加手至手 4 油服贝克休斯: 美国 4 月 20 日当周石油钻井数增加 5 台至 820 台美国 4 月 20 日当周天然气钻井数持平于 192 台美国 4 月 20 日当周总钻井数增加 5 台至 1013 台请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

10 5 瑞银 : 油价走高可能影响美国消费者行为和通胀预期农产品 1 上周五洲际交易所(ICE) 农产品期货主力合约涨跌不一原糖期货收跌 0.5%, 报美分 / 磅棉花期货收涨 2.35%, 报美分 / 磅 2 上周五芝加哥期货交易所(CBOT) 农产品期货主力合约集体下跌, 大豆期货收跌 0.71%, 报美元 / 蒲式耳 ; 玉米期货收跌 1.34%, 报美元 / 蒲式耳 ; 小麦期货收跌 2.65%, 报美元 / 蒲式耳请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

11 操作建议今日关注日本 4 月制造业 PMI 初值 ; 法国 4 月制造业 PMI 初值 ; 美国 4 月 Markit 制造业 PMI 初值请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请

12 江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映研究人员个人于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布, 亦不得作为诉讼仲裁传媒及任何单位或个人引用之证明或依据, 不得用于未经允许的其它任何用途如引用刊发, 需注明出处为江苏东华期货有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67 资金流向 _79 品种 _ 代码市场概况品种概况股指期货上证指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证指数 _IC 国债期货年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属黄金 _AU 白银 _AG 有色金属铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁 _SF