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浸董
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1 2017 年 8 月 11 日星期五周维容从业证书 :T 研究员投资咨询证书 :TZ @qq.com 早报提要内容概况仲培从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 黄衍菘从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 目录行情中心... 2 期市资金情况... 3 板块分析... 5 操作建议... 7 今日关注... 7 周四夜盘 (2017/08/10) 换月品种如下 : 锰硅 CZCE.SM : >201801; 图表目录图表 1: 国际汇市股指及利率... 2 图表 2: 国际大宗商品市场... 2 图表 3: 国内大宗商品市场... 2 图表 4:CRB 及 WIND 商品指数... 2 图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况... 3 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况... 3 图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况... 4 图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况... 4 风险提示 : 本报告内容分析方法或模型是历史经验的总结所形成的, 在市场不断变化下存在失效的可能请投资者注意风险请参阅本报告最后一页重要声明 : / 8

2 行情中心图表 1: 国际汇市股指及利率品种收盘价隔日涨跌幅一周涨跌幅外汇报价欧元 / 美元 % -0.80% 美元 / 日元 % 0.59% 美元 / 人民币 % 0.15% 美元指数 % 0.72% 主要股指走势道琼指数 % 0.30% 标普指数 % 0.19% 日经指数 % -0.38% 恒生指数 % 0.12% 上证指数 % -0.33% 深成指数 % -0.72% 创业板指数 % -0.78% 利率指标一周 Shibor(%) 基点变化 (BP) 上海银行间同业拆放利率 (Shibor) 图表 2: 国际大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅伦敦金属交易所 (LME) 伦铜美元 / 吨 -0.82% 0.27% 伦铝美元 / 吨 0.52% -0.26% 伦铅美元 / 吨 0.32% -0.23% 伦锌 2928 美元 / 吨 -0.41% 0.72% 纽约商品交易所 (COMEX) 黄金美元 / 盎司 1.00% -0.79% WTI 原油美元 / 桶 -2.12% 1.00% 洲际交易所 (ICE) Brent 原油美元 / 桶 -0.30% 0.87% 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆 944 美分 / 蒲式耳 -3.01% -0.36% 豆油美分 / 磅 -1.07% 0.56% 豆粕美元 / 短吨 -2.78% -0.96% 小麦美分 / 蒲式耳 -3.70% -0.49% 玉米美分 / 蒲式耳 -3.56% 0.99% 纽约期货交易所 (NYBOT) 白糖美分 / 磅 -3.01% -1.12% 棉花美分 / 磅 -3.84% 0.63% 图表 3: 国内大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅上海期货交易所 (SHFE) 沪铜元 / 吨 -0.63% 0.18% 沪铝元 / 吨 0.28% -0.24% 沪铅元 / 吨 0.18% 0.54% 沪锌元 / 吨 -0.08% 0.79% 沪金元 / 克 1.00% 0.29% 沪银 3973 元 / 千克 3.49% 0.20% 橡胶元 / 吨 0.06% 2.71% 螺纹钢 3964 元 / 吨 0.92% 3.63% 大连商品交易所 (DCE) 铁矿石元 / 吨 0.90% 1.01% 豆粕 2829 元 / 吨 0.43% -0.61% 豆油 6324 元 / 吨 0.64% -0.87% 棕榈油 5418 元 / 吨 0.11% -0.37% 焦炭 2161 元 / 吨 2.22% -1.37% 鸡蛋 4469 元 /500 千克 0.38% 4.05% 淀粉 1991 元 / 吨 0.71% 0.15% 郑州商品交易所 (CZCE) 白糖 6233 元 / 吨 0.48% 0.37% 动力煤元 / 吨 3.10% 0.24% 中国金融期货交易所 (CFFEX) 沪深 300 股指 % -0.79% 中证 500 股指 % -0.92% 上证 50 股指 % -1.00% 国债 % 0.05% 中国黄金交易所金 AU(T+D) 元 / 克 0.54% 0.68% 银 AG(T+D) 3884 元 / 千克 2.40% 0.76% 上海金属网现货价铜 1# 元 / 吨 -0.29% 铝 A 元 / 吨 -0.93% 数据来源锌 0# :Wind, 东华期货研究部元 / 吨 -0.52% 图表 4:CRB 及 Wind 商品指数 CRB 综合现货 Wind 商品指数请参阅本报告最后一页重要声明 : / 8

3 甲醇铝 10 年期国债棉花豆一锌镍菜油 PTA 聚丙烯鸡蛋玉米菜粕普麦胶合板线材燃料油粳稻热轧卷板黄金棕榈油锡 5 年期沪深 300 上证 50 早籼稻中证 500 铁矿石玻璃铅晚籼稻动力煤锰硅螺纹钢菜油豆油镍铝热轧卷板豆一黄金 PTA 锌菜粕橡胶白糖棉花锡聚丙烯玉米淀粉塑料燃料油晚籼稻粳稻锰硅铜玻璃铅沥青焦炭甲醇棕榈油白银豆粕焦煤铁矿石东华期货投资研究报告期市资金情况图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况隔夜资金变化 E+08-4E+08-6E+08-8E+08-1E E E+09 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况一周持仓变化一周持仓变化请参阅本报告最后一页重要声明 : / 8

4 螺纹钢铝镍锌 PTA 橡胶甲醇棉花菜油焦炭白银豆一白糖强麦上证 50 硅铁菜籽纤维板早籼稻普麦胶合板线材燃料油晚籼稻粳稻锰硅锡热轧卷板玻璃棕榈油铅黄金铁矿石菜油豆一热轧卷板镍菜粕铝豆油螺纹钢锌 PTA 锡黄金橡胶白糖棉花聚丙烯玉米淀粉塑料晚籼稻粳稻铜玻璃焦炭沥青豆粕白银棕榈油铅甲醇焦煤铁矿石动力煤锰硅东华期货投资研究报告图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况 0.2 隔夜持仓变化图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况 2E+09 一周资金变化 1.5E+09 1E 一周资金变化 0-5E+08-1E+09 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 8

5 板块分析宏观 1 央视: 印度军方向靠近洞朗地区印度一侧的一个村庄下发了要求村民尽快搬离并腾空房屋的命令该村距离中印边界对峙点仅 35 公里, 全村约有 100 名村民, 目前还不清楚腾空村庄是为安置上千名前往对峙地区的增兵, 还是为避免村民在可能的冲突中伤亡 2 央行周四进行 500 亿 7 天 400 亿 14 天逆回购操作, 当日有 600 亿逆回购到期, 净投放 300 亿 ; 央行就 7 14 和 28 天期逆回购操作需求询量资金面转松,Shibor 涨跌不一,7 天 Shibor 跌 0.54bp 报 % 3 财政部税务总局环保部联合下发通知, 要求各地全面做好环境保护税法实施准备工作, 要求各地落实税法授权事项, 确定本地区应税大气污染物和水污染物具体适用税额, 以及应税污染物排放量抽样测算和核定征收方法 4 武汉市政府网站公布武汉市政府性债务风险应急处置预案明确, 发生一般级以上债务风险事件即启动追责, 在终止应急措施前, 政府主要负责人不得重用或者提拔 9 月 1 日起实施 5 截至 8 月 10 日, 除了宁夏神耀 ( 筹 ) 建研软件有限公司( 筹 ) 外, 其余 8 家企业均披露了已经完成员工持股试点工作的消息试点企业的推进方式是成熟一户开展一户, 到 2018 年年底进行阶段性总结, 视情况再适时扩大试点 6 证券日报: 热点城市陆续下发十三五期间住房发展规划, 明确未来三年至五年将大量增加土地供应业内人士表示, 随着土地供应的大幅增加, 一方面将缓解当前热点城市供需紧张的局面, 另一方面也能逐步扭转房价持续看涨的市场预期, 助力楼市降温 7 人民日报刊登辽宁省委书记李希文章称, 辽宁将主动融入一带一路京津冀协同发展长江经济带三大战略, 不断加强辽宁与江苏沈阳与北京大连与上海深度交流与合作, 扎实推进辽宁自由贸易试验区沈阳大连营口三个片区建设 8 全球知名绩效管理公司尼尔森 10 日发布中国第二季度消费者信心指数报告, 其中显示, 中国第二季度消费者信心指数比一季度上升 2 个点, 创出继 2013 年第四季度以来的历史新高, 达到 112 点 9 新华社发文称, 今年以来, 中国主要经济指标好于预期, 经济结构持续优化, 经济韧性日益增强, 稳中向好的发展态势更趋明显今年上半年中国经济增长 6.9%, 宏观经济稳定性增强多家国际机构近期纷纷上调对今年中国经济增长预期这些机构普遍认为, 随着中国经济再平衡进程稳步推进, 经济前景得到良好支撑 10 经济参考报: 多个省份将今年视为国企改革的关键之年据了解, 进入下半年以来, 各地国企混改速度明显加快, 根据梳理, 上海广东江苏天津山西等地均在紧锣密鼓酝酿新动作, 并根据自身情况制定了改革路线图和时间表 11 人民日报: 国际机构纷纷上调中国增长预期, 并称中国有望继续成为全球经济的稳定器, 中国仍是世界经济的动力源, 并已展现出引领第四次工业革命的能力 12 人民日报海外版: 国研中心张立群指出, 新动能对于当前中国经济至关重要, 其带来的不仅仅是单纯的经济增长, 还有新生产力的涌现经济结构的转型升级, 这推动了中国经济增长含金量的提升, 为中国经济稳中向好发展提供了更有力的支撑金属 1 周四,COMEX 12 月黄金期货收涨美元, 涨幅 0.8%, 报美元 / 盎司, 创两个月收盘新高美朝局势升温, 加上美元疲软, 促进了市场的避险需求 2 周四, 伦敦基本金属多数上涨 LME 期铜收跌 32 美元, 报 6423 美元 / 吨 LME 期锌收涨 6 美元, 报 2938 美元 / 吨, 创 2007 年以来收盘新高 LME 期铝收涨 10 美元, 报 2037 美元 / 吨, 创 2014 年 11 月份以来收盘新高 LME 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 8

6 期铅收涨 16 美元, 报 2366 美元 / 吨 LME 期镍收涨 225 美元, 报美元 / 吨 LME 期锡收涨 120 美元, 报美元 / 吨 3 全球最大黄金上市交易基金 (ETF)SPDR Gold Trust 黄金持仓量截至周四为吨, 较前一交易日持平煤焦钢矿 1 周四,WTI 9 月原油期货收跌 0.97 美元, 跌幅 1.96%, 报美元 / 桶 ;ICE 布伦特 10 月原油期货收跌 0.80 美元, 跌幅 1.52%, 报美元 / 桶 2 欧佩克月报: 上调 2017 年全球原油需求增速至 137 万桶 / 日, 前值为 127 万桶 / 日 ; 上调 2018 年全球原油需求增速至 128 万桶 / 日, 前值为 126 万桶 / 日 ; 据二手资料显示, 欧佩克 7 月原油产量增加 0.5% 至 3287 万桶 / 日, 欧佩克产量增加是由沙特利比亚和尼日利亚推动 3 沙特石油部长: 与伊拉克石油部长一致同意应维持原油市场均衡, 同意应强化对减产承诺的遵守以内能源化工 1 周三,WTI 9 月原油期货收涨 0.43 美元, 涨幅 0.87%, 报美元 / 桶布伦特 10 月原油期货收涨 0.58 美元, 涨幅 1.12%, 报美元 / 桶 2 美国 7 月 28 日当周 EIA 原油库存万桶, 预期万桶, 前值万桶美国 7 月 28 日当周 EIA 库欣地区原油库存 -3.9 万桶, 前值万桶美国 7 月 28 日当周 EIA 汽油库存万桶, 预期万桶, 前值万桶农产品 1 周四, 国内商品期货夜盘农产品多数上涨菜油豆油棕榈油分别收涨 3.22% 2.26% 1.74% 菜粕豆粕分别收涨 1.38% 1.13% 2 周四, 芝加哥期货交易所 (CBOT) 农产品期货主力合约集体下跌玉米期货收跌 3.37%, 报美元 / 蒲式耳 ; 小麦期货收跌 3.49%, 报美元 / 蒲式耳 ; 大豆期货收跌 3.06%, 报美元 / 蒲式耳 3 周四, 洲际交易所 (ICE) 农产品期货主力合约集体下跌棉花期货收跌 3.84%, 报美分 / 磅原糖期货收跌 3.01%, 报美分 / 磅, 创 6 月底以来新低 4 美国农业部农作物供应与需求月报: 美国 2017 年期末玉米库存亿蒲式耳, 预期亿蒲式耳, 前值亿蒲式耳 ; 小麦库存 9.33 亿蒲式耳, 预期亿蒲式耳, 前值 9.38 亿蒲式耳 ; 大豆库存 4.75 亿蒲式耳, 预期亿蒲式耳, 前值 4.60 亿蒲式耳请参阅本报告最后一页重要声明 : / 8

7 操作建议今日关注德国 7 月 CPI 环比终值 IEA 公布月度原油市场报告美国 7 月 CPI 环比请参阅本报告最后一页重要声明 : / 8

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8 江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映研究人员个人于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布, 亦不得作为诉讼仲裁传媒及任何单位或个人引用之证明或依据, 不得用于未经允许的其它任何用途如引用刊发, 需注明出处为江苏东华期货有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改请参阅本报告最后一页重要声明 : / 8

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67 资金流向 _79 品种 _ 代码市场概况品种概况股指期货上证指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证指数 _IC 国债期货年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属黄金 _AU 白银 _AG 有色金属铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁 _SF