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怨习
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1 2018 年 6 月 19 日星期二周维容从业证书 :T 研究员投资咨询证书 :TZ @qq.com 早报提要内容概况仲培从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 黄衍菘从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 目录行情中心期市资金情况... 3 小仲看盘... 5 板块分析... 8 操作建议今日关注图表目录图表 1: 国际汇市股指及利率... 2 图表 2: 国际大宗商品市场... 2 图表 3: 国内大宗商品市场... 2 图表 4:CRB 及 WIND 商品指数... 2 图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况... 3 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况... 3 图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况... 4 图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况... 4 风险提示 : 本报告内容分析方法或模型是历史经验的总结所形成的, 在市场不断变化下存在失效的可能请投资者注意风险请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

2 行情中心图表 1: 国际汇市股指及利率品种收盘价隔日涨跌幅一周涨跌幅外汇报价欧元 / 美元 % 0.13% 美元 / 日元 % 0.44% 美元 / 人民币 % -0.04% 美元指数 % 0.04% 主要股指走势道琼指数 % 0.02% 标普指数 % 0.11% 日经指数 % 0.48% 恒生指数 % 0.34% 上证指数 % -0.47% 深成指数 % -0.30% 创业板指数 % -1.34% 利率指标一周 Shibor(%) 基点变化 (BP) 上海银行间同业拆放利率 (Shibor) 2.81 图表 2: 国际大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅伦敦金属交易所 (LME) 伦铜美元 / 吨 -2.31% -1.23% 伦铝美元 / 吨 -1.93% 0.43% 伦铅 2401 美元 / 吨 -2.12% 0.67% 伦锌 3078 美元 / 吨 -3.42% 0.11% 纽约商品交易所 (COMEX) 黄金美元 / 盎司 -2.01% 0.14% WTI 原油美元 / 桶 -3.75% 0.50% 洲际交易所 (ICE) Brent 原油美元 / 桶 -0.30% -0.13% 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆美分 / 蒲式耳 -2.18% -1.47% 豆油美分 / 磅 -2.26% 0.20% 豆粕美元 / 短吨 -1.20% -1.84% 小麦美分 / 蒲式耳 -0.72% -1.15% 玉米美分 / 蒲式耳 -0.33% -2.78% 纽约期货交易所 (NYBOT) 白糖美分 / 磅 -1.67% 1.52% 棉花美分 / 磅 -3.57% -0.83% 0.1 图表 3: 国内大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅上海期货交易所 (SHFE) 沪铜元 / 吨 -0.26% 0.06% 沪铝元 / 吨 -1.81% -0.23% 沪铅元 / 吨 -1.13% 0.29% 沪锌元 / 吨 -1.03% 0.82% 沪金元 / 克 0.42% 0.18% 沪银 3867 元 / 千克 1.15% 0.61% 橡胶元 / 吨 -0.28% -1.04% 螺纹钢 3902 元 / 吨 0.52% 0.05% 大连商品交易所 (DCE) 铁矿石 474 元 / 吨 0.32% 0.64% 豆粕 2935 元 / 吨 -0.31% -0.48% 豆油 5664 元 / 吨 0.18% -0.62% 棕榈油 4850 元 / 吨 -0.21% -0.68% 焦炭 2196 元 / 吨 1.62% -0.24% 鸡蛋 4131 元 /500 千克 0.10% -0.88% 淀粉 2208 元 / 吨 0.59% -0.09% 郑州商品交易所 (CZCE) 白糖 5220 元 / 吨 -0.27% -0.53% 动力煤元 / 吨 2.32% -1.01% 中国金融期货交易所 (CFFEX) 沪深 300 股指 % 0.49% 中证 500 股指 % 0.10% 上证 50 股指 % 0.71% 国债 % 0.03% 中国黄金交易所金 AU(T+D) 元 / 克 0.02% 0.06% 银 AG(T+D) 3760 元 / 千克 0.40% 1.04% 上海金属网现货价铜 1# 元 / 吨 -0.29% 铝 A 元 / 吨 -0.93% 锌 0# 元 / 吨 -0.52% 图表 4:CRB 及 Wind 商品指数 CRB 综合现货 Wind 商品指数请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

3 中证 500 沪深 300 螺纹钢白银锌上证 50 热轧卷板黄金 10 年期国债铝塑料玉米 5 年期动力煤纤维板早籼稻普麦胶合板线材燃料油粳稻强麦鸡蛋硅铁沥青铅锡聚氯乙烯镍聚丙烯铜橡胶锰硅东华期货投资研究报告期市资金情况图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况 0-1E+08 隔夜资金变化螺纹钢铁矿石甲醇豆粕白糖镍聚丙烯 PTA 豆油玉米淀粉菜粕棕榈油塑料锌白银橡胶玉米沥青中证 500 锡强麦上证 50 硅铁菜籽纤维板早籼稻普麦胶合板线材燃料油晚籼稻粳稻锰硅 -2E+08-3E+08-4E+08-5E+08-6E+08-7E+08 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况 1E+09 一周资金变化一周资金变化 0-2E+08-4E+08-6E+08-8E+08 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

4 菜籽中证 500 沪深 300 上证 50 锌热轧卷板铝 10 年期国债白银晚籼稻 5 年期玉米淀粉玉米铜甲醇沥青豆粕橡胶 PTA 菜油菜粕豆油强麦豆一铁矿石聚丙烯铅硅铁锡聚氯乙烯粳稻动力煤锰硅东华期货投资研究报告图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况隔夜持仓变化螺纹钢铁矿石甲醇豆粕白糖镍聚丙烯 PTA 豆油玉米淀粉菜粕棕榈油塑料锌白银橡胶玉米沥青锡强麦上证 50 硅铁菜籽纤维板早籼稻普麦胶合板线材燃料油晚籼稻粳稻动力煤锰硅图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况 0.8 一周持仓变化一周持仓变化请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

分批建仓多单,53060 止损橡胶 : 橡胶在 11500 附近的空单建议继续持有,

5 小仲看盘铜 : 铜在冲高至之后进行了高位修整, 目前看 1 小时级别暂时还需要集聚能量向上, 暂时不追多, 可以考虑分批建仓多单,53060 止损橡胶 : 橡胶在附近的空单建议继续持有, 尝试持有至附近请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

6 螺纹 : 螺纹多单持有中, 没有多单的可以轻仓跟进, 一旦有效突破尝试持有至 4200 焦炭 : 焦炭 2130 多单在 2180 保护出场之后, 重新原价接回, 目前看多头行情继续, 没有多单的轻仓接回, 持有请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

7 动力煤 : 动力煤 642 的多单持有中甲醇 : 甲醇建议在 2780~2790 附近接回多单, 上周五完成回踩的动作, 最低价 2800 附近, 多单可以持有请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

8 棕榈油 : 棕榈油多单等待, 暂时不参与鸡蛋 : 鸡蛋 2 小时 K 上是在上行通道内, 尝试逢低多, 参考分批多请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

9 板块分析宏观 1 央行有关负责人: 当前金融市场流动性合理稳定, 经济金融运行平稳, 将实施好稳健中性的货币政策, 加强形势预判和预调微调, 加强监管政策协调, 把握好政策的力度和节奏, 加大对小微企业等实体经济支持力度, 健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架, 积极有效应对可能的外部冲击, 稳定市场预期, 维护金融市场平稳运行, 有序推进金融改革开放, 促进经济金融平稳健康发展 2 商务部称,2018 年以来中国吸收外资形势稳中向好, 投资者信心不断提升 ; 中国将于近期完成修订外商投资负面清单, 大幅放宽市场准入 3 希腊议长武齐斯表示, 希中两国近年来在多个领域的合作取得了长足进展, 双方合作潜力巨大, 尤其是在金融和贸易领域, 希中双边关系在更广阔领域得到更快发展, 希腊是欧洲与中国之间经济和文化方面的一座桥梁, 希望希中双边关系可以发展得更快也更广泛 4 经济参考报头版刊文称, 国地税合并, 惠及当下, 更加立足长远面对这场兼具复杂性特殊性和挑战性的重大改革, 应该保持定力给予耐心, 同样也有理由相信, 改革的顺利推进, 必将全面提高税收征管能力建设水平, 为国家财政收入的可持续增长奠定良好的体制机制基础, 为进一步深化税制改革提供强有力的征管保障 5 人民日报: 专家表示, 中国经济稳中向好的发展态势没有变当前, 我国经济良好的基本面并未改变, 具备保持稳定增长的巨大潜力和坚实基础, 在动态均衡发展中砥砺前行仍是我国经济发展主旋律金属 1 周一,COMEX 黄金期货收涨 0.16%, 报美元 / 盎司 COMEX 白银期货收跌 0.09%, 报美元 / 盎司中美贸易紧张局势加剧, 支撑避险黄金价格 2 周一, 伦敦基本金属多数下跌,LME 期锌收跌 0.28%, 报美元 / 吨 ;LME 期锡收跌 0.96%, 报美元 / 吨 ;LME 期铜收跌 0.68%, 报 6972 美元 / 吨 ;LME 期铅收涨 1.39%, 报美元 / 吨 ;LME 期镍收跌 1.35%, 报美元 / 吨 ;LME 期铝收涨 1.09%, 报 2228 美元 / 吨 3 LME 锌注销仓单较上日减少 48%, 创去年 10 月来最大降幅, 并创 2012 年 3 月来最低水平煤焦钢矿 1 新华社: 需求表现尚可, 库存水平不断下降, 钢铁产能释放有所限制, 使得国内现货钢价最近一周保持小幅上涨的态势铁矿石市场则是以震荡运行为主分析认为, 接下来高温多雨天气可能会增多, 终端的采购需求将逐步放缓 2 6 月 18 日普氏 62% 铁矿石指数报美元 / 吨, 较前一交易日持平 3 力拓: 预计中国铁矿石产出增速为大约每年 2.4 亿吨 ; 中国钢铁行业正在发生结构性变化 ; 贸易紧张局势不太可能对钢铁需求造成实质性影响能源化工 1 周一,WTI 原油期货收涨 1.28%, 报美元 / 桶布伦特原油期货收涨 2.74%, 报美元 / 桶油价在欧佩克会议举行前上涨, 因高盛称原油市场仍然供不应求 2 据华尔街日报: 石油分析公司 Vortexa 的数据显示, 伊朗 6 月上半月原油出口减少至 215 万桶 / 日,4 月 -5 月为 276 万桶 / 日厄瓜多尔油长 : 欧佩克预计将会讨论增产, 沙特和俄罗斯希望能够放宽减产协议有提议认为, 欧佩克应当增产 150 万桶 / 日欧佩克正在考虑多个选项对 70 美元 / 桶左右的油价感到满意 3 高盛: 预计目前至 2019 年二季度, 整个原油市场将保持温和偏紧状态 4 外媒称, 欧佩克将讨论达成一项折中性协议, 增产万桶 / 日, 增产力度低于预期请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

10 农产品 1 周一, 芝加哥期货交易所 (CBOT) 农产品期货主力合约集体收跌大豆期货收跌 0.08%, 报美元 / 蒲式耳 ; 玉米期货收跌 1.5%, 报 3.77 美元 / 蒲式耳 ; 小麦期货收跌 2.34%, 报美元 / 蒲式耳 2 周一, 洲际交易所 (ICE) 农产品期货主力合约集体下跌原糖期货收跌 0.57%, 报美分 / 磅棉花期货收跌 2.07%, 报美分 / 磅请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

11 操作建议今日关注日本内阁公布 6 月政府经济报告 ; 2018FOMC 票委亚特兰大联储主席 Bostic 就经济和货币政策前景发表演讲 ; 美国 5 月新屋开工 ( 万户 ) 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

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12 江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映研究人员个人于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布, 亦不得作为诉讼仲裁传媒及任何单位或个人引用之证明或依据, 不得用于未经允许的其它任何用途如引用刊发, 需注明出处为江苏东华期货有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67 资金流向 _79 品种 _ 代码市场概况品种概况股指期货上证指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证指数 _IC 国债期货年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属黄金 _AU 白银 _AG 有色金属铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁 _SF