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璜攻融
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1 2018 年 6 月 15 日星期五周维容从业证书 :T 研究员投资咨询证书 :TZ @qq.com 早报提要内容概况仲培从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 黄衍菘从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 目录行情中心期市资金情况... 3 小仲看盘... 5 板块分析... 8 操作建议今日关注周二日盘 (2018/1/30) 换月品种如下 : IF IF1806.CFE ->IF1807.CFE; IH IH1806.CFE ->IH1807.CFE; 请注意调整仓位图表目录图表 1: 国际汇市股指及利率... 2 图表 2: 国际大宗商品市场... 2 图表 3: 国内大宗商品市场... 2 图表 4:CRB 及 WIND 商品指数... 2 图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况... 3 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况... 3 图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况... 4 图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况... 4 风险提示 : 本报告内容分析方法或模型是历史经验的总结所形成的, 在市场不断变化下存在失效的可能请投资者注意风险请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

2 行情中心图表 1: 国际汇市股指及利率品种收盘价隔日涨跌幅一周涨跌幅外汇报价欧元 / 美元 % -0.25% 美元 / 日元 % -0.15% 美元 / 人民币 % 0.25% 美元指数 % 0.12% 主要股指走势道琼指数 % 0.30% 标普指数 % 0.31% 日经指数 % -0.56% 恒生指数 % -1.76% 上证指数 % -1.36% 深成指数 % -1.05% 创业板指数 % -1.09% 利率指标一周 Shibor(%) 基点变化 (BP) 上海银行间同业拆放利率 (Shibor) 图表 2: 国际大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅伦敦金属交易所 (LME) 伦铜美元 / 吨 -1.34% -0.36% 伦铝美元 / 吨 -0.99% -0.09% 伦铅 2460 美元 / 吨 -1.01% -2.64% 伦锌 3180 美元 / 吨 -1.12% 0.60% 纽约商品交易所 (COMEX) 黄金美元 / 盎司 0.35% 0.04% WTI 原油美元 / 桶 0.45% -0.59% 洲际交易所 (ICE) Brent 原油美元 / 桶 -0.30% -1.27% 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆美分 / 蒲式耳 -0.21% -0.54% 豆油美分 / 磅 0.00% -0.29% 豆粕美元 / 短吨 -0.91% -0.08% 小麦 518 美分 / 蒲式耳 -2.77% -0.81% 玉米美分 / 蒲式耳 -2.77% 0.40% 纽约期货交易所 (NYBOT) 白糖美分 / 磅 -1.49% 4.43% 棉花美分 / 磅 0.04% -0.28% 0.9 图表 3: 国内大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅上海期货交易所 (SHFE) 沪铜元 / 吨 -0.15% -0.30% 沪铝元 / 吨 -0.78% -0.53% 沪铅元 / 吨 -1.00% -1.31% 沪锌元 / 吨 -0.10% -0.31% 沪金元 / 克 0.39% -0.06% 沪银 3857 元 / 千克 1.47% -0.05% 橡胶元 / 吨 -1.50% -2.35% 螺纹钢 3897 元 / 吨 0.88% -0.34% 大连商品交易所 (DCE) 铁矿石元 / 吨 0.85% -1.16% 豆粕 2947 元 / 吨 0.72% -3.24% 豆油 5656 元 / 吨 0.28% -1.17% 棕榈油 4864 元 / 吨 0.16% -0.88% 焦炭元 / 吨 2.39% 0.73% 鸡蛋 4118 元 /500 千克 0.78% -1.41% 淀粉 2195 元 / 吨 0.00% -0.73% 郑州商品交易所 (CZCE) 白糖 5223 元 / 吨 -0.13% -2.98% 动力煤 643 元 / 吨 -0.71% 0.35% 中国金融期货交易所 (CFFEX) 沪深 300 股指 % -1.53% 中证 500 股指 % -1.11% 上证 50 股指 % -1.89% 国债 % 0.14% 中国黄金交易所金 AU(T+D) 元 / 克 0.38% 0.07% 银 AG(T+D) 3745 元 / 千克 1.35% 0.05% 上海金属网现货价铜 1# 元 / 吨 -0.29% 铝 A 元 / 吨 -0.93% 锌 0# 元 / 吨 -0.52% 图表 4:CRB 及 Wind 商品指数 CRB 综合现货 Wind 商品指数请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

3 白银螺纹钢黄金锌热轧卷板 10 年期国债铝聚丙烯棉花焦煤塑料沥青棕榈油菜粕锡甲醇玻璃硅铁豆一铜 PTA 聚氯乙烯镍白糖菜油中证 500 橡胶豆油锰硅上证 50 铁矿石豆粕沪深 300 东华期货投资研究报告期市资金情况图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况隔夜资金变化 0-2E+08 锌黄金铝沥青白糖豆一热轧卷板聚丙烯玉米淀粉塑料玉米鸡蛋动力煤 5 年期 10 年期国债聚氯乙烯沪深 300 中证 500 棕榈油豆油玻璃橡胶 PTA 白银甲醇豆粕镍螺纹钢焦煤棉花铁矿石锰硅焦炭 -4E+08-6E+08-8E+08-1E E+09 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况 1.5E+09 一周资金变化 1E E+08 一周资金变化 -1E E+09-2E E+09 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

4 白银锌铝螺纹钢 10 年期国债热轧卷板黄金焦煤聚丙烯晚籼稻塑料 5 年期棉花白糖豆油铁矿石玉米淀粉豆粕菜油铅强麦聚氯乙烯豆一中证 500 玻璃锡硅铁菜籽粳稻上证 50 沪深 300 动力煤锰硅东华期货投资研究报告图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况 0.2 隔夜持仓变化锌铝豆一沥青黄金白糖热轧卷板聚丙烯玉米淀粉塑料玉米鸡蛋 5 年期 10 年期国债聚氯乙烯沪深 300 中证 500 强麦棕榈油螺纹钢白银锡豆粕 PTA 镍甲醇玻璃棉花铁矿石焦煤焦炭动力煤锰硅图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况 0.4 一周持仓变化一周持仓变化请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

小仲看盘铜 : 截至周一早盘建议 : 日线上仍多头对待, 但是短线有回调迹象, 现价不追多, 前期有多单的可以持有, 尚无多单的等回调, 参考价格 53500

橡胶近期在 2 小时 K 线级别上, 跌破上行通道, 近期青岛上合峰会影响橡胶下游需求, 导致橡胶在上周五遇到压力位转而下跌, 本周一早盘开始建议逢高做空, 最高价在

5 小仲看盘铜 : 截至周一早盘建议 : 日线上仍多头对待, 但是短线有回调迹象, 现价不追多, 前期有多单的可以持有, 尚无多单的等回调, 参考价格附近,100 点止损截至本周二收盘, 盘中最低价格 53540, 回调买入的多单最多盈利达 400 点, 没有止盈的新进多单在止损出场观望橡胶 : 橡胶近期在 2 小时 K 线级别上, 跌破上行通道, 近期青岛上合峰会影响橡胶下游需求, 导致橡胶在上周五遇到压力位转而下跌, 本周一早盘开始建议逢高做空, 最高价在附近, 空单可以暂时持有, 尝试在点附近止盈请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

没有跟进的不追多, 回调买截至周三收盘继续等待回调, 参考 2010 2030 分批多,2000 点止损截止周四收盘看,2030 的多单

6 螺纹 : 本周二行情强势, 截至收盘看, 螺纹强势, 但是现价不建议追多,3840,3820 分批多,3800 止损截至周四收盘看,3840 多单在 3860 保护止盈出场焦炭 : 本周二早盘建议近期可以观望, 等待三角形结构突破盘中完成向上突破, 及时跟进的可以持有, 没有跟进的不追多, 回调买截至周三收盘继续等待回调, 参考分批多,2000 点止损截止周四收盘看,2030 的多单成交, 盈利 57 点, 以 2080 保护止盈请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

截至本周三收盘看, 甲醇继续回调的概率较大, 目前可以等待回调至 2780~2790 区间的买点截止周四收盘看, 甲

7 动力煤 : 截至本周二收盘 : 动力煤止损出场, 行情呈现多头态势, 近期不建议做空, 逢低买入多单, 参考 642 附近,635 止损截至周三收盘, 继续等待价格成交截止周四收盘看,642 多单成交, 盈利有限, 仍以 635 止损甲醇 : 截至本周三收盘看, 甲醇继续回调的概率较大, 目前可以等待回调至 2780~2790 区间的买点截止周四收盘看, 甲醇继续回调, 等待 2780~2790 区间请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

8 棕榈油 : 棕榈油跌破 4930, 空头态势, 等待做多机会或者逢高短空鸡蛋 : 鸡蛋近期维持震荡态势, 可以暂时不参与也可以短线级别参与多单, 仍需回调买, 不追请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

9 板块分析宏观 1 新华社: 国家主席习近平 14 日会见美国国务卿蓬佩奥习近平强调, 中美建交近 40 年来两国关系发展历程给我们的重要启迪就是, 要始终正确看待彼此战略意图, 尊重和照顾彼此核心利益和重大关切希望美方慎重妥善处理经贸摩擦等敏感问题, 防止中美关系受到大的干扰 2 国家统计局数据显示, 中国 5 月规模以上工业增加值同比增长 6.8%, 预期 7%, 前值 7% 1-5 月份, 规模以上工业增加值同比增长 6.9%, 与 1-4 月份持平 3 5 月社会消费品零售总额同比增长 8.5%, 创 2003 年 6 月以来新低, 预期 9.6%, 前值为 9.4% 1-5 月份, 社会消费品零售总额同比增长 9.5% 月固定资产投资同比增 6.1%, 续创 1999 年以来新低, 预期 7%,1-4 月增速为 7%, 其中, 民间固定资产投资同比增长 8.1% 1-5 月房地产开发投资同比增 10.2%,1-4 月增速为 10.3% 5 月发电量同比增长 9.8%, 前值 6.9%;1-5 月发电量增长 8.5%,1-4 月同比增 7.7% 5 5 月份, 全国城镇调查失业率为 4.8%, 比上月下降 0.1 个百分点 6 统计局表示, 中国有信心实现今年约 6.5% 的 GDP 增速的目标 ; 从中国过往的经验和现实情况看, 美联储加息对中国经济的影响短期来看是有限的 ; 从产业来看, 中国经济下半年有条件保持比较好的增长态势 7 央行周四进行 700 亿元 7 天 500 亿元 14 天 300 亿元 28 天逆回购操作, 当日有 800 亿元逆回购到期, 净投放 700 亿元当天 Shibor 全线上涨央行当天公告,7 天 14 天 28 天逆回购中标利率分别为 2.55% 2.70% 2.85%, 均与上次持平此前美联储加息 25 个基点 8 央行行长易纲: 推动人民币国际化, 支持上海创新试点人民币跨境业务和产品 ; 稳步推进资本项目可兑换, 支持上海先行先试外汇管理改革, 推进资本项目管理的便利化和可兑换 ; 中国金融业对外开放未来的主线是按照国民待遇原则逐步放开股比限制和业务牌照限制 9 郭树清: 防范化解金融风险是攻坚战也是持久战, 去杠杆考虑机构市场的承受能力 ; 针对房地产贷款互联网金融地方政府债务, 设立了宏观审慎指标, 有效遏制了风险累计 ; 稳定大局逐步加严 ; 妥善处理企业债务违约问题, 市场经济下出现违约问题非常正常, 违约金额和信用债总量比只有 0.43%, 低于许多国家金属 1 COMEX 黄金期货收涨 0.35%, 报美元 / 盎司, 创近一个月新高 COMEX 白银期货收涨 1.17%, 报美元 / 盎司国际贸易紧张关系提振金价 2 伦敦基本金属普跌,LME 期锌收跌 1.12%, 报 3180 美元 / 吨 ;LME 期锡收跌 0.24%, 报美元 / 吨 ;LME 期铜收跌 1.34%, 报 7160 美元 / 吨 ;LME 期铅收跌 1.01%, 报 2460 美元 / 吨 ;LME 期镍收跌 2.21%, 报美元 / 吨 ;LME 期铝收跌 0.99%, 报美元 / 吨煤焦钢矿 1 国内商品期货夜盘多数下跌焦煤动力煤分别收跌 1.27% 0.12%, 焦炭收涨 0.21% 铁矿石收跌 0.21% 螺纹钢热轧卷板分别收跌 0.39% 0.18% 能源化工 1 NYMEX 原油期货收涨 0.45%, 报美元 / 桶, 续创两周新高美国上周 EIA 原油库存大幅下降, 令油价得到支撑布伦特原油期货收跌 1.09%, 报美元 / 桶 2 中国 5 月规模以上工业原煤原油天然气生产基本平稳原油加工量 5066 万吨, 同比增长 8.2%, 环比回落 3.3 个百分点 ; 原煤产量同比增长 3.5%, 环比回落 0.6 个百分点请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

10 3 伊朗石油部官方网站 Shana: 伊朗反对沙特提高原油产量, 沙特不能提高产量以吞噬伊朗市场份额 4 俄罗斯能源部长诺瓦克: 俄罗斯和沙特都认为减产联盟应逐步恢复原油产量, 但增产时机和数量仍在讨论中下周将会讨论减产联盟产量调整的细节, 减产联盟可能考虑增产不超过 150 万桶 / 天 ; 欧佩克与非欧佩克产油国或在 7 月起逐步增产 5 沙特能源部长法利赫: 预计 6 月 22 日召开的欧佩克会议将会达成协议, 预计协议将是温和合理的, 协议料会让油市满意 ; 有人提议将原油产量提高 180 万桶 / 天 ; 不认为在欧佩克会议上会和伊朗及委内瑞拉发生争执 ; 在被问及协议是否会同意增产时表示这是必然的 6 证监会副主席方星海: 上海原油期货上市不到三个月, 交易量和持仓量已经稳步迈入世界前三农产品 1 芝加哥期货交易所(CBOT) 农产品期货主力合约集体收跌, 大豆期货收跌 0.96%, 报美元 / 蒲式耳 ; 玉米期货收跌 3.02%, 报 3.85 美元 / 蒲式耳 ; 小麦期货收跌 2.76%, 报美元 / 蒲式耳 2 洲际交易所(ICE) 农产品期货主力合约涨跌不一原糖期货收跌 1.49%, 报美分 / 磅棉花期货收涨 0.04%, 报美分 / 磅 3 郑商所: 将于 6 月 19 日起, 在仿真环境开展棉花期权仿真交易, 首日挂牌标的合约月份为 CF809 CF811 CF901 CF905 4 发改委: 为保障纺织企业用棉需要, 今年发放一定数量的棉花关税配额外优惠关税税率进口配额 ; 本次棉花进口滑准税配额数量为 80 万吨, 全部为非国营贸易配额请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

11 操作建议今日关注日本央行公布货币政策声明 ; 欧元区 5 月调和 CPI 同比终值 ; 美国 5 月工业产出环比请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请

12 江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映研究人员个人于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布, 亦不得作为诉讼仲裁传媒及任何单位或个人引用之证明或依据, 不得用于未经允许的其它任何用途如引用刊发, 需注明出处为江苏东华期货有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67 资金流向 _79 品种 _ 代码市场概况品种概况股指期货上证指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证指数 _IC 国债期货年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属黄金 _AU 白银 _AG 有色金属铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁 _SF