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运砧夏
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2018 年 10 月 22 日星期一周维容从业证书 :T277916 研究员投资咨询证书 :TZ014500 84208666-1518 504566098@qq.com 早报提要内容概况仲培从业证书 :T204068 联系人投资咨询证书 :TZ008898 569990564@qq.

1 2018 年 10 月 22 日星期一周维容从业证书 :T 研究员投资咨询证书 :TZ 早报提要内容概况仲培从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ 黄衍菘从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ 目录行情中心... 2 期市资金情况... 5 小仲看盘... 7 板块分析操作建议今日关注东华乐投欢迎扫码下载图表目录图表 1: 国际汇市股指及利率... 2 图表 2: 国际大宗商品市场... 3 图表 3: CRB 及 WIND 商品指数... 3 图表 4: 国内大宗商品市场... 4 图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况... 5 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况... 5 图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况... 6 图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况... 6 风险提示 : 本报告内容分析方法或模型是历史经验的总结所形成的, 在市场不断变化下存在失效的可能请投资者注意风险请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

2 行情中心图表 1: 国际汇市股指及利率品种收盘价隔日涨跌幅一周涨跌幅外汇报价欧元 / 美元 % 0.16% 美元 / 日元 % -0.39% 美元 / 人民币 % -0.04% 英镑 / 美元 % -0.01% 澳元 / 美元 % 0.21% 美元 / 加元 % -0.25% 美元 / 瑞郎 % -0.40% 美元指数 % -0.20% 人民币指数 % -0.07% 主要股指走势道琼指数 % -0.35% 标普指数 % -0.59% 纳斯达克指数 % -0.88% 法国 CAC % -0.02% 富时 % 0.48% 德国 DAX % 0.78% 台湾加权指数 % -1.44% 日经指数 % -1.87% 恒生指数 % -1.38% 上证指数 % -1.49% 深成指数 % -1.51% 创业板指数 % -1.43% 利率指标一周 Shibor(%) 基点变化 (BP) 上海银行间同业拆放利率 (Shibor) 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

3 图表 2: 国际大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅伦敦金属交易所 (LME) 伦铜美元 / 吨 1.06% -0.99% 伦铝美元 / 吨 -0.32% -0.39% 伦铅美元 / 吨 -0.32% 1.36% 伦锌 2623 美元 / 吨 -2.25% -1.95% 纽约商品交易所 (COMEX) 黄金美元 / 盎司 -0.01% 0.70% WTI 原油美元 / 桶 1.21% 0.52% 洲际交易所 (ICE) Brent 原油美元 / 桶 -0.30% 0.41% 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆美分 / 蒲式耳 -0.93% 2.59% 豆油美分 / 磅 0.38% 1.33% 豆粕美元 / 短吨 -0.41% 3.12% 小麦美分 / 蒲式耳 0.15% 1.50% 玉米美分 / 蒲式耳 -1.15% 0.87% 纽约期货交易所 (NYBOT) 白糖美分 / 磅 0.14% 2.60% 棉花 77.9 美分 / 磅 -0.19% 0.47% 图表 3: CRB 及 Wind 商品指数 CRB 综合现货 Wind 商品指数请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

4 图表 4: 国内大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅上海期货交易所 (SHFE) 沪铜元 / 吨 -0.02% 0.16% 沪铝元 / 吨 -0.07% -0.53% 沪铅元 / 吨 -1.88% 1.65% 沪锌元 / 吨 0.11% -0.68% 沪金元 / 克 0.35% 1.12% 沪银 3562 元 / 千克 0.34% 0.82% 橡胶元 / 吨 -0.62% -0.41% 螺纹钢 4055 元 / 吨 -2.36% 1.59% 大连商品交易所 (DCE) 铁矿石 515 元 / 吨 -1.62% -0.88% 豆粕 3440 元 / 吨 -0.29% -0.89% 豆油 5774 元 / 吨 -1.03% 0.37% 棕榈油 4736 元 / 吨 -0.67% 0.92% 焦炭元 / 吨 -3.92% -0.42% 鸡蛋 4268 元 /500 千克 0.00% 2.49% 淀粉 2380 元 / 吨 0.04% -0.04% 郑州商品交易所 (CZCE) 白糖 5206 元 / 吨 0.70% 0.37% 甲醇 3350 元 / 吨 -0.39% 0.70% 苹果元 / 吨 -3.83% -2.82% 动力煤元 / 吨 -2.07% -0.66% 上海国际能源交易中心 (INE) 原油元 / 桶 -0.38% 0.47% 中国金融期货交易所 (CFFEX) 沪深 300 股指 % -1.55% 中证 500 股指 % -2.06% 上证 50 股指 % -1.26% 国债 % -0.05% 中国黄金交易所金 AU(T+D) 元 / 克 0.29% 1.03% 银 AG(T+D) 3541 元 / 千克 0.57% 1.00% 上海金属网现货价铜 1# 元 / 吨 -0.29% 铝 A 元 / 吨 -0.93% 锌 0# 元 / 吨 -0.52% 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

5 镍螺纹钢 PTA 沪深 300 热轧卷板焦煤聚氯乙烯 10 年期国债上证 50 中证 500 铝硅铁铁矿石锡玉米铅菜粕豆一塑料菜油动力煤棕榈油沥青白银甲醇黄金铜苹果豆粕焦炭期市资金情况图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况隔夜资金变化 E+08 铜螺纹钢锌铁矿石原油铅铝镍白银锡豆一热轧卷板聚丙烯玉米淀粉塑料白糖菜油棕榈油玻璃黄金沥青菜粕橡胶动力煤棉花 PTA 甲醇豆粕焦煤焦炭 -4E+08-6E+08-8E+08-1E E+09 隔夜资金流入较大的是铜螺纹钢锌铁矿石原油 ; 流出较大的是焦炭焦煤豆粕甲醇 PTA 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况 1E+09 一周资金变化一周资金变化 -5E+08-1E E+09 一周资金流入较大的是镍螺纹钢 PTA 沪深 300 热轧卷板 ; 流出较大的是焦炭豆粕苹果铜黄金请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

6 图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况铅铜锌原油铁矿石螺纹钢铝锡镍白银豆一热轧卷板聚丙烯玉米淀粉塑料白糖菜油黄金棕榈油橡胶沥青菜粕玻璃棉花豆粕动力煤 PTA 甲醇焦煤焦炭镍聚氯乙烯硅铁焦煤沪深 300 热轧卷板 PTA 上证年期国债锡中证 500 铝螺纹钢铁矿石玉米淀粉玉米 5 年期菜油黄金棕榈油玻璃塑料白银动力煤豆粕豆一沥青焦炭苹果甲醇铜铅隔夜持仓变化隔夜增仓较大的是铅铜锌原油铁矿石 ; 减仓较大的是焦炭焦煤甲醇 PTA 动力煤图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况 0.5 一周持仓变化一周持仓变化一周增仓较大的是镍聚氯乙烯硅铁焦煤沪深 300; 减仓较大的是铅铜甲醇苹果焦炭请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

小仲看盘铜 1811 合约 : 铜 1811 合约上周震荡弱势行情, 上周 50800 的空单持有中,51130 止损

合约 : 橡胶 1901 合约上周下半周震荡走弱, 跌破了上行通道在之前是滚动多的策略, 直到出现两次小止损 ( 每次都是 100 点 )

7 小仲看盘铜 1811 合约 : 铜 1811 合约上周震荡弱势行情, 上周的空单持有中,51130 止损持有过程中出现了三次背离 ( 之前有预料很可能会出现 ), 好在三次背离行情较弱, 没有反弹到止损点, 所以目前空单持有中橡胶 1901 合约 : 橡胶 1901 合约上周下半周震荡走弱, 跌破了上行通道在之前是滚动多的策略, 直到出现两次小止损 ( 每次都是 100 点 ) 改变操作建议, 停止滚动多, 暂时观望 ( 也不空 ) 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

焦炭 1901 合约上周震荡回落的行情 ( 过程有点反复 ), 回落前高空仓位止损出局 ( 节奏没踏好 ) 上周三开始建议做 2410~2500 区间行情

8 螺纹 1901 合约 : 螺纹 1901 合约上周在下行趋势线附近震荡 ( 先扬后抑 ), 但是连续两次高空操作止损出局 ( 节奏没踏好 ) 上周三收盘开始建议震荡行情对待,4100~4200 区间短线参与上周五收盘, 仍建议逢高空操作, 参考价位分批空,4160 止损焦炭 1901 合约 : 焦炭 1901 合约上周震荡回落的行情 ( 过程有点反复 ), 回落前高空仓位止损出局 ( 节奏没踏好 ) 上周三开始建议做 2410~2500 区间行情上周四继续建议逢高空操作, 截至上周五收盘, 继续逢高空, 不追空, 建议反弹空, 参考分批空,2450 以上止损请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

合约上周从日线级别看是回调行情, 但是从 2 小时 K 线上, 回调行情没有走完, 上周四的一波短多行情也及时在高位止盈出场

9 动力煤 1901 合约 : 动力煤 1901 合约目前也是震荡回调的行情, 上周三收盘 : 操作上暂时建议参考 657~666 区间高抛低吸一旦突破震荡区间, 可以轻仓跟进截至上周四收盘, 价格下跌走出震荡区间 657 附近的空单持有中甲醇 1901 合约 : 甲醇 1901 合约上周从日线级别看是回调行情, 但是从 2 小时 K 线上, 回调行情没有走完, 上周四的一波短多行情也及时在高位止盈出场目前看行情大概率会在中枢震荡逢高空思路, 参考 3400 附近空,20 点止损请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

目前维持该建议鸡蛋 1901 合约 : 鸡蛋 1901 合约上周是高位震荡行情, 连续 2 周的强势多头行情之后出现停顿,

10 棕油 1901 合约 : 棕榈油 1901 合约上周出现震荡上扬行情, 但是价格行至双均线附近略显弱势, 所以目前稍微好的操作建议仍是逢高空, 上周四开始建议可以暂时观望, 或者等待 4800 附近的高空机会,30 点止损目前维持该建议鸡蛋 1901 合约 : 鸡蛋 1901 合约上周是高位震荡行情, 连续 2 周的强势多头行情之后出现停顿, 但是多单仍建议持有中,4180 保护出场请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

11 板块分析宏观 1 国务院金融稳定发展委员会召开防范化解金融风险专题会议强调,10 月 19 日对外宣布的稳定市场完善市场基本制度鼓励长期资金入市促进国企改革和民企发展扩大开放等五方面政策, 要快速扎实地落实到位 2 新个人所得税法增加了反避税条款, 借鉴企业所得税法的成熟经验, 实施条例细化了反避税的有关规定, 明确了有关概念和判定标准 3 中国证券报头版刊文称, 一系列改革举措的推出将进一步稳定市场预期, 提振市场信心, 保障资本市场平稳运行可以预见, 在新一轮金融监管体制改革过程中, 金融监管的协调性统一性将进一步提升, 政策工具更为充足, 政策实施更为精准, 防范系统性风险能力将明显增强 4 证券时报头版刊文称, 此次个税大修开启了我国个税制度的新时代其最显著的一点就是从分类征税进入综合征税, 更显公平让全社会不仅享受个税起征点提高和税制改革带来的民生福利, 也更有利于促进收入分配更合理更有序, 专项抵扣机制的建立影响深远 5 李迅雷: 中国经济体量已经很大, 不可能长期高速发展, 前三季度 6.7% 的增速并不低 ; 预计四季度经济增速会缓慢下行, 今年全年预计有 6.5% 的增速, 明年经济增速估计为 6.2%; 去杠杆有利于中国经济质量的提高, 但要把握好力度 6 人民日报海外版: 专家指出, 当前 CPI 涨幅扩大的因素主要是一些季节性的短期因素, 这些因素在未来几个月很难给价格上涨带来压力, 物价并不具备大幅上涨的基础, 全年 CPI 涨幅控制在 3% 以内问题不大 7 人民日报: 资金流入也是信心流入 10 月 11 日, 财政部在香港顺利发行 30 亿美元无评级主权债券, 总认购规模超过 130 亿美元 ; 今年前 7 个月涉外投资者累计净买入 A 股达亿元, 明显高于去年同期看多做多中国的发展, 仍将是富有远见的正确选择金属 1 上周五,COMEX 黄金期货收跌 0.01%, 报 1230 美元 / 盎司, 周涨 0.65%, 连涨三周 COMEX 白银期货收涨 0.31%, 报美元 / 盎司, 周涨 0.1% 全球股市下跌以及美元走软均推动本周金价上涨 2 上周五, 伦敦基本金属涨跌不一 LME 期锌收跌 2.25%, 报 2623 美元 / 吨 ;LME 期锡收涨 0.58%, 报美元 / 吨 ;LME 期铜收涨 1.06%, 报 6222 美元 / 吨 ;LME 期铅收跌 0.32%, 报美元 / 吨 ;LME 期镍收涨 1.01%, 报美元 / 吨 ;LME 期铝收跌 0.32%, 报美元 / 吨 3 全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 持仓较上日减少 2.94 吨, 当前持仓量为吨 4 CFTC 金属持仓周报 : 至 10 月 16 日当周, 投机者所持 COMEX 黄金期货和期权净空头头寸减少 65,637 手合约, 至 37,372 手合约, 创最近 12 周新低 5 新华社: 黄金协会会长宋鑫透露, 我国黄金连年产销量领跑全球, 探明储量仅次于南非, 全行业已经进入新的发展阶段煤焦钢矿 1 上周五, 国内商品期货夜盘黑色系涨跌不一, 其中铁矿石涨 1.36%, 焦炭焦煤动力煤分别收跌 0.63% 0.29% 0.52% 2 10 月 19 日普氏 62% 铁矿石指数报美元 / 吨, 较前一交易日下跌 0.85 美元 / 吨, 跌幅 1.14%, 止步三连涨 3 新华社: 受到期货市场的影响, 国内现货钢市起而又落, 钢价总体涨幅收窄铁矿石市场稳中有升, 港口矿石库存水平有所上行相关机构分析认为, 目前钢市的终端采购需求较为旺盛, 而钢厂的资源供给较为理性, 这给钢价提供了一定的支撑力度请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

12 能源化工 1 上周五,WTI 原油期货收涨 1.21%, 报美元 / 桶, 周跌 2.3%, 连跌两周布伦特原油期货收涨 1%, 报美元 / 桶, 周跌 1.11%, 连跌两周上周受库存增加和贸易紧张局势拖累下跌 2 美国财长努钦: 各国必须将从伊朗购买的石油减少 20% 以上, 才能有资格获得美国制裁的豁免 ; 并不期待进口伊朗石油的国家在 11 月将购买量降至零, 但最终不得不降至零 3 洲际交易所(ICE) 持仓周报 : 至 10 月 16 日当周, 投机者所持布伦特原油净多头头寸减少 66,403 手合约, 至 409,118 合约 4 美国油服贝克休斯周报: 美国 10 月 19 日当周石油钻井数增加 4 台, 至 873 台美国 10 月 19 日当周天然气钻井数增加 1 台, 至 194 台 ; 总钻井数增加 4 台, 至 1067 台农产品 1 上周五, 国内商品期货夜盘农产品涨跌不一, 其中棕榈油豆油分别收涨 0.25% 0.03%, 菜油收跌 0.03% 2 上周五, 洲际交易所 (ICE) 农产品期货主力合约涨跌不一原糖期货收涨 0.14%, 报美分 / 磅 ; 棉花期货收跌 0.19%, 报美分 / 磅 3 上周五, 芝加哥期货交易所 (CBOT) 农产品期货主力合约多数收跌大豆期货收跌 0.84%, 报美元 / 蒲式耳 ; 玉米期货收跌 1.21%, 报美元 / 蒲式耳 ; 小麦期货收涨 0.15%, 报美元 / 蒲式耳 4 黑龙江日报: 千吨俄产中国大豆运抵国内这是中国企业在俄罗斯种植的非转基因大豆首次通过水路大批量回运国内伴随着该粮食专用驳船首航成功, 中俄界江首个粮食专用码头正式启用请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

13 操作建议今日关注美国 9 月芝加哥联储全国活动指数日本 8 月所有产业活动指数环比加拿大 8 月批发销售环比请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

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14 江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映研究人员个人于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布, 亦不得作为诉讼仲裁传媒及任何单位或个人引用之证明或依据, 不得用于未经允许的其它任何用途如引用刊发, 需注明出处为江苏东华期货有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改请参阅本报告最后一页重要声明 : / 14

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Microsoft Word _ doc 2017 7 3 S1080510120001 S1080116060038 0755-23838255 wangjunyjs@fcsc.com A 16 A 6 OPEC OPEC 7 1.72% 95.63 9 A First Capital Securities Corporation Limited 1 16 2 2.1 A A 1.09% 3157.87 0.59% 1807.43 50