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善新贺
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1 2017 年 11 月 7 日星期二周维容从业证书 :T 研究员投资咨询证书 :TZ @qq.com 早报提要内容概况仲培从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 黄衍菘从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 目录行情中心期市资金情况... 3 小仲看盘... 5 板块分析... 9 操作建议今日关注周一夜盘 (2017/11/6) 换月品种如下 : 沪铜 SHFE.cu : >201801; 请注意, 仓位调整图表目录图表 1: 国际汇市股指及利率... 2 图表 2: 国际大宗商品市场... 2 图表 3: 国内大宗商品市场... 2 图表 4:CRB 及 WIND 商品指数... 2 图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况... 3 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况... 3 图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况... 4 图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况... 4 风险提示 : 本报告内容分析方法或模型是历史经验的总结所形成的, 在市场不断变化下存在失效的可能请投资者注意风险请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

2 行情中心图表 1: 国际汇市股指及利率品种收盘价隔日涨跌幅一周涨跌幅外汇报价欧元 / 美元 % -0.05% 美元 / 日元 % 0.42% 美元 / 人民币 % -0.17% 美元指数 % 0.08% 主要股指走势道琼指数 % 0.12% 标普指数 % 0.09% 日经指数 % 0.00% 恒生指数 % -0.32% 上证指数 % 0.09% 深成指数 % 0.49% 创业板指数 % 0.74% 利率指标一周 Shibor(%) 基点变化 (BP) 上海银行间同业拆放利率 (Shibor) 图表 2: 国际大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅伦敦金属交易所 (LME) 伦铜美元 / 吨 1.32% -0.01% 伦铝美元 / 吨 -0.75% 0.19% 伦铅 2506 美元 / 吨 1.54% 0.41% 伦锌 3236 美元 / 吨 0.57% 1.65% 纽约商品交易所 (COMEX) 黄金美元 / 盎司 1.04% -0.46% WTI 原油美元 / 桶 2.88% 0.90% 洲际交易所 (ICE) Brent 原油美元 / 桶 -0.30% 0.97% 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆 994 美分 / 蒲式耳 0.73% 0.03% 豆油美分 / 磅 0.84% -0.23% 豆粕美元 / 短吨 0.96% -0.10% 小麦美分 / 蒲式耳 1.12% -1.24% 玉米美分 / 蒲式耳 -0.14% -0.86% 纽约期货交易所 (NYBOT) 白糖美分 / 磅 1.04% 0.14% 棉花 68.8 美分 / 磅 0.12% -0.07% 图表 3: 国内大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅上海期货交易所 (SHFE) 沪铜元 / 吨 0.37% 0.58% 沪铝元 / 吨 -0.43% -0.09% 沪铅元 / 吨 0.86% 0.84% 沪锌元 / 吨 0.29% 1.95% 沪金元 / 克 -0.24% 0.07% 沪银 3856 元 / 千克 -0.64% 0.29% 橡胶元 / 吨 3.14% -0.45% 螺纹钢 3736 元 / 吨 2.89% 1.03% 大连商品交易所 (DCE) 铁矿石 468 元 / 吨 6.12% 0.00% 豆粕 2784 元 / 吨 -0.89% -0.46% 豆油 6108 元 / 吨 -0.03% -0.29% 棕榈油 5634 元 / 吨 -0.35% 0.10% 焦炭元 / 吨 3.47% -2.93% 鸡蛋 4346 元 /500 千克 1.05% -0.52% 淀粉 1993 元 / 吨 0.81% 0.05% 郑州商品交易所 (CZCE) 白糖 6418 元 / 吨 1.07% -0.48% 动力煤 626 元 / 吨 2.05% -2.17% 中国金融期货交易所 (CFFEX) 沪深 300 股指 % 0.38% 中证 500 股指 % 0.63% 上证 50 股指 % 0.01% 国债 % 0.25% 中国黄金交易所金 AU(T+D) 元 / 克 -0.18% 0.27% 银 AG(T+D) 3825 元 / 千克 -0.49% 0.24% 上海金属网现货价铜 1# 元 / 吨 -0.29% 铝 A 元 / 吨 -0.93% 锌 0# 元 / 吨 -0.52% 图表 4:CRB 及 Wind 商品指数 CRB 综合现货 Wind 商品指数请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

3 锌甲醇铝铜玉米淀粉 PTA 聚氯乙烯硅铁强麦动力煤 5 年期 10 年期国债沪深 300 塑料菜油沥青镍玉米菜粕聚丙烯豆油橡胶白银豆粕棉花棕榈油锰硅热轧卷板黄金焦煤焦炭铁矿石螺纹钢铜白银锌白糖聚丙烯聚氯乙烯菜油铝 PTA 棉花玉米淀粉锡强麦动力煤 5 年期 10 年期国债沪深 300 中证 500 玻璃豆油豆一黄金棕榈油菜粕豆粕甲醇热轧卷板镍焦煤螺纹钢锰硅铁矿石焦炭东华期货投资研究报告期市资金情况图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况隔夜资金变化 E+08-4E+08-6E+08-8E+08-1E+09 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况一周资金变化 0-5E+08-1E+09 一周资金变化 -1.5E+09-2E E+09 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

4 胶合板甲醇玉米淀粉锌纤维板聚氯乙烯铝铜硅铁 PTA 强麦菜籽早籼稻菜粕聚丙烯铅黄金沥青棕榈油铁矿石焦炭玻璃热轧卷板棉花螺纹钢焦煤动力煤 5 年期 10 年期国债沪深 300 中证 500 上证 50 锰硅铜白银聚氯乙烯锌聚丙烯菜油白糖锡玉米淀粉强麦铝棉花 PTA 塑料菜籽纤维板早籼稻普麦螺纹钢玻璃热轧卷板镍甲醇铁矿石焦炭焦煤动力煤 5 年期 10 年期国债沪深 300 中证 500 上证 50 锰硅东华期货投资研究报告图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况 0.2 隔夜持仓变化图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况 1.5 一周持仓变化一周持仓变化请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

分钟级别上找买卖点, 看小级别可否带动大级别的势, 而且在大区间之内做小区间突破行情, 也可以选择去做小区间的突破去做单, 按照小区间突破点大概是 13400, 大区间突破在

5 小仲看盘铜 : 铜近期行情回顾 : 自第一个箭头处建议多单进场, 第二个箭头处建议止盈, 第三个箭头建议不追多看回调, 此时空单进场, 止盈点是第四个箭头处连续性行情跟踪下来, 是可以实现收益的, 而且是 2 小时 K 线级别, 收益也相当可观目前铜价尚没有好的入场点位, 建议暂时观望橡胶 : 维持前期观点 : 在大区间高抛低吸操作前期一直建议在 30 分钟级别上找买卖点, 看小级别可否带动大级别的势, 而且在大区间之内做小区间突破行情, 也可以选择去做小区间的突破去做单, 按照小区间突破点大概是 13400, 大区间突破在附近 ( 无法完全预测行情, 但是可以有一个策略应对出现的价格走势 ) 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

6 螺纹 : 螺纹近期仍维持区间震荡行情对待, 在触及最低点 3530 附近有所反弹, 目前建议区间逢高分批卖出空单注意拉开价差, 保证总仓位轻仓区间上沿止损焦炭 : 焦炭近期思路 : 周一早盘建议参考 2 小时 K 线级别上 60MA, 一旦破位, 建议前期老空单平仓或减仓目前没有持仓的观望, 回踩之后的进多机会请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

因为有突破区间上沿的可能 ( 当时看 MACD 有死叉不死的可能, 及时建议空单止盈 ), 目前价格表现强势,

7 动力煤 : 周一早盘建议 : 价格还是处在 60MA 之下, 但是 60MA 斜率还是较大, 也有继续向上的可能, 而且上周下半周焦炭焦煤反弹, 动力煤建议有利润可以先出, 滚动做空单避开短线反弹甲醇 : 上周五收盘建议放弃空单, 因为有突破区间上沿的可能 ( 当时看 MACD 有死叉不死的可能, 及时建议空单止盈 ), 目前价格表现强势, 但是不追多单等待回调建多单请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

8 棕榈油 : 目前棕榈油价格弱势, 从 1 小时 K 线级别上找卖点, 参考 60MA 进场找卖出点小幅止损做小波段鸡蛋 : 目前仍建议等均线缠绕继续尚需能量可以进多单从 macd 看行情也比较焦灼, 价格随小幅上行, 但是压力很大, 等待机会请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

9 板块分析宏观 1 央行副行长易纲: 从明年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度, 无论是国企还是民企, 无论是内资还是外资, 无论规模大小, 均权利平等机会平等规则平等, 享有同等市场准入条件 2 财政部: 今年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日, 对金融机构向农户小型企业微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入, 免征增值税 ;2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对金融机构与小型企业微型企业签订的借款合同免征印花税 3 央行周一不开展公开市场操作, 当日净回笼 1600 亿本周央行公开市场有 6900 亿逆回购到期 Shibor 涨跌不一, 短期品种续跌,7 天 Shibor 跌 2.79bp 报 % 4 四川印发政府性债务风险应急处置预案, 要求建立健全地方政府性债务风险应急处置工作机制, 有序高效处置政府性债务风险突发事件任期内举借债务形成风险事件的, 在终止应急措施前, 政府主要领导同志不得重用或提拔 5 辽宁省印发国有企业公司制改制工作实施方案, 明确年底前, 按辽宁省各级国资委监管企业 ( 不含金融文化企业 ), 将全部改制为有限责任公司或股份有限公司 6 中证报: 上海自由贸易港方案细节出炉上海自由贸易港方案将围绕货物资金和人员三大要素的自由流动展开, 自由贸易港在外汇管理税收优惠外籍人士领取中国绿卡以及外地员工落户方面都有希望取得突破目前, 方案正在寻求各有关部门指导完善 7 廊坊市日前颁布廊坊市户口迁移管理实施细则, 户籍政策大幅度收紧一位接近官方人士称, 新户籍制度一是为了配合北京人口疏解政策, 进一步严控环京环雄安地区人口增加 ; 第二利用稀缺的户籍政策引进人才, 为当地经济转型升级做基础 8 海通宏观姜超: 中国央行货币政策框架从货币政策目标政策工具和政策传导机制三个方面发生转变展望未来, 完善双支柱框架, 大水漫灌难现从大水漫灌刺激经济, 到精准调控降低杠杆, 央行的政策思路出现了明显变化在去杠杆取得显著成果, 或者经济出现大幅回落之前, 货币政策将不会出现大幅放松 9 经济参考报: 业内人士表示, 在守住不发生系统性金融风险的底线要求下, 我国双支柱调控框架以及综合协调监管的金融监管体制改革均在探索之中, 并将成为未来金融体制改革的重要目标, 更多意在防控风险的强监管举措将逐步出台和落地 10 经济参考报头版刊文称, 十九大报告明确提出实施乡村振兴战略通过实施乡村振兴战略, 未来经济与社会城镇与农村的发展会更加协调, 并形成良性互动作为一个具有划时代里程碑式意义的重要战略, 总体来说, 乡村振兴战略的任务可以分为三大板块未来, 需要立体式全方位地推进相关工作金属 1 周一,COMEX 黄金期货收涨 1.07%, 报美元 / 盎司, 创六周来最大单日涨幅 COMEX 白银期货收涨 2.35%, 报美元 / 盎司 2 周一, 伦敦基本金属多数收涨 LME 期铜收涨 1.32%, 报 6972 美元 / 吨 LME 期铝收跌 0.75%, 报 2169 美元 / 吨 LME 期锌收涨 0.57%, 报 3236 美元 / 吨 LME 期铅收涨 1.54%, 报 2506 美元 / 吨 LME 期镍收涨 1.89%, 报美元 / 吨 LME 期锡收跌 0.44%, 报美元 / 吨煤焦钢矿 1 周一, 国内商品期货夜盘黑色系普涨铁矿石收涨 3.63% 焦煤动力煤分别收涨 1.91% 1.16% 螺纹钢热轧卷板分别收涨 1.00% 1.05% 2 十一月中旬, 大秦线维修结束后, 铁路港口加快煤炭运输, 环渤海港口煤炭发运量继续保持增长态势, 预计北方 11 个运煤港口合计发运煤炭将达到 7.2 亿吨, 同比增长 8000 万吨请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

10 能源化工 1 周一,WTI 原油期货收涨 1.6 美元, 涨幅为 2.88%, 报美元 / 桶, 创两年多以来收盘新高布伦特原油期货收涨 2.04 美元, 涨幅为 3.29%, 报美元 / 桶, 创 9 月 25 日以来最大单日百分比涨幅沙特周末逮捕大批官员与皇室家族成员行动造成的政治震荡推动原油价格攀升 2 尼日利亚石油部长: 如果存在合适的条款, 尼日利亚将支持欧佩克延长石油减产协议 ; 尼日利亚愿意将原油产量限制在 180 万桶 / 日 -190 万桶 / 日农产品 1 周一, 国内商品期货夜盘农产品普涨豆油菜油棕榈油分别收涨 0.26% 0.44% 0.14% 豆粕菜粕大豆分别收涨 0.14% 0.64% 0.91% 2 周一, 芝加哥期货交易所 (CBOT) 农产品期货主力合约多数收涨大豆期货收涨 0.73%, 报 9.94 美元 / 蒲式耳玉米期货收跌 0.07%, 报 3.48 美元 / 蒲式耳 ; 小麦期货收涨 1.17%, 报美元 / 蒲式耳 3 周一, 洲际交易所 (ICE) 农产品期货主力合约集体上涨原糖期货收涨 1.04%, 报美分 / 磅棉花期货收涨 0.12%, 报美分 / 磅请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

11 操作建议 VS 今日关注德国 9 月工业产出环比中国 10 月外汇储备 ( 亿美元 ) 美国 9 月 JOLTS 职位空缺 ( 千人 ) 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请

12 江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映研究人员个人于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布, 亦不得作为诉讼仲裁传媒及任何单位或个人引用之证明或依据, 不得用于未经允许的其它任何用途如引用刊发, 需注明出处为江苏东华期货有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67 资金流向 _79 品种 _ 代码市场概况品种概况股指期货上证指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证指数 _IC 国债期货年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属黄金 _AU 白银 _AG 有色金属铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁 _SF