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票潘
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1 2017 年 10 月 9 日星期一周维容从业证书 :T 研究员投资咨询证书 :TZ @qq.com 早报提要内容概况仲培从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 黄衍菘从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 目录行情中心期市资金情况... 3 小仲看盘... 5 板块分析... 9 操作建议今日关注图表目录图表 1: 国际汇市股指及利率... 2 图表 2: 国际大宗商品市场... 2 图表 3: 国内大宗商品市场... 2 图表 4:CRB 及 WIND 商品指数... 2 图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况... 3 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况... 3 图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况... 4 图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况... 4 风险提示 : 本报告内容分析方法或模型是历史经验的总结所形成的, 在市场不断变化下存在失效的可能请投资者注意风险请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

2 行情中心图表 1: 国际汇市股指及利率品种收盘价隔日涨跌幅一周涨跌幅外汇报价欧元 / 美元 % -0.84% 美元 / 日元 % -0.23% 美元 / 人民币 % 0.46% 美元指数 % 0.52% 主要股指走势道琼指数 % -0.24% 标普指数 % -0.22% 日经指数 % 0.50% 恒生指数 % -1.36% 上证指数 % -0.33% 深成指数 % -1.26% 创业板指数 % -1.22% 利率指标一周 Shibor(%) 基点变化 (BP) 上海银行间同业拆放利率 (Shibor) 图表 2: 国际大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅伦敦金属交易所 (LME) 伦铜美元 / 吨 -0.79% -0.22% 伦铝美元 / 吨 -1.50% -0.42% 伦铅 2489 美元 / 吨 0.20% -0.18% 伦锌 3161 美元 / 吨 0.03% 1.76% 纽约商品交易所 (COMEX) 黄金美元 / 盎司 -0.48% 1.28% WTI 原油美元 / 桶 0.16% 2.90% 洲际交易所 (ICE) Brent 原油美元 / 桶 -0.30% 3.72% 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆美分 / 蒲式耳 0.60% -1.37% 豆油美分 / 磅 0.27% -0.56% 豆粕美元 / 短吨 1.28% -1.47% 小麦 449 美分 / 蒲式耳 -1.32% 0.78% 玉米美分 / 蒲式耳 0.85% -0.28% 纽约期货交易所 (NYBOT) 白糖美分 / 磅 1.29% -1.71% 棉花美分 / 磅 -0.78% 1.50% 图表 3: 国内大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅上海期货交易所 (SHFE) 沪铜元 / 吨 2.83% 0.82% 沪铝元 / 吨 -0.21% -1.11% 沪铅元 / 吨 3.34% 0.64% 沪锌元 / 吨 1.80% 0.84% 沪金元 / 克 0.31% 0.14% 沪银 3874 元 / 千克 0.18% -0.03% 橡胶元 / 吨 -3.78% 0.31% 螺纹钢 3695 元 / 吨 1.48% 0.14% 大连商品交易所 (DCE) 铁矿石元 / 吨 -0.98% -0.21% 豆粕 2729 元 / 吨 -1.52% 1.41% 豆油 6088 元 / 吨 0.07% -1.06% 棕榈油 5524 元 / 吨 0.07% -0.78% 焦炭 1945 元 / 吨 1.22% -2.42% 鸡蛋 4185 元 /500 千克 0.87% -2.36% 淀粉 1976 元 / 吨 -0.45% -0.10% 郑州商品交易所 (CZCE) 白糖 6117 元 / 吨 0.05% -0.03% 动力煤元 / 吨 0.59% -0.22% 中国金融期货交易所 (CFFEX) 沪深 300 股指 % -0.67% 中证 500 股指 % -1.51% 上证 50 股指 % -0.02% 国债 % 0.09% 中国黄金交易所金 AU(T+D) 元 / 克 0.35% -0.20% 银 AG(T+D) 3830 元 / 千克 0.31% -0.21% 上海金属网现货价铜 1# 元 / 吨 -0.29% 铝 A 元 / 吨 -0.93% 锌 0# 元 / 吨 -0.52% 图表 4:CRB 及 Wind 商品指数 CRB 综合现货 Wind 商品指数请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

3 燃料油线材螺纹钢铁矿石甲醇豆粕白糖镍聚丙烯 PTA 豆油玉米淀粉菜粕动力煤 5 年期 10 年期国债聚氯乙烯沪深 300 铅热轧卷板中证 500 锡强麦上证 50 硅铁菜籽纤维板早籼稻普麦胶合板晚籼稻粳稻锰硅燃料油线材螺纹钢铁矿石甲醇豆粕白糖镍聚丙烯 PTA 豆油玉米淀粉菜粕棕榈油塑料锌白银橡胶铅热轧卷板中证 500 锡强麦上证 50 硅铁菜籽纤维板早籼稻普麦胶合板晚籼稻粳稻锰硅东华期货投资研究报告期市资金情况图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况隔夜资金变化 E E+08-2E E+08-3E E+08-4E E+08 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况一周资金变化 E E+08-2E+08 一周资金变化 -2.5E+08-3E E+08-4E E+08 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

4 早籼稻晚籼稻棕榈油铜玉米淀粉黄金玻璃白银锡纤维板玉米塑料甲醇上证 50 沪深 300 菜油强麦棉花铁矿石镍螺纹钢焦炭铝焦煤菜粕豆一热轧卷板铅 5 年期 10 年期国债硅铁动力煤锰硅早籼稻晚籼稻棕榈油铜玉米淀粉黄金玻璃白银锡纤维板玉米塑料甲醇豆油豆粕聚丙烯 PTA 白糖铁矿石镍螺纹钢焦炭铝焦煤菜粕豆一热轧卷板铅 5 年期 10 年期国债硅铁动力煤锰硅东华期货投资研究报告图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况 4 隔夜持仓变化图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况 4 一周持仓变化一周持仓变化请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

618 价格范围内大幅波动有色板块 : 有色板块目前表现较强, 但是尚未完成近一阶段的三角形结构突破, 结合 MACD 指标看,

5 小仲看盘文华指数 : 节前最后一个交易日收盘, 文华商品继续出逃资金高达 68 亿, 盘面是相对前一交易日大幅反弹, 明显看出前一交易日是多头资金出逃, 而今日是空方资金出场盘面价格还是在黄金分割线 0.5~0.618 价格范围内大幅波动有色板块 : 有色板块目前表现较强, 但是尚未完成近一阶段的三角形结构突破, 结合 MACD 指标看, 也是处在关键点, 建议 MACD 金叉形成并突破跟进板块内强势品种请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

分钟级别上有所体现,MACD 出现底背离, 目前关注该级别上 MACD 行至 0 轴附近的表现,

6 铜 : 铜在节前的操作建议上有提到, 上 2 小时 K 线的 60MA 跟进多单从 MACD 也可以确认多单安全目前已经盈利 1000 点节后仍是多头思维操作橡胶 : 橡胶在节前最后一个交易日反弹, 在 15 分钟级别上有所体现,MACD 出现底背离, 目前关注该级别上 MACD 行至 0 轴附近的表现, 同时关注价格可否上冲该级别 60MA 若上冲成功跟进短多单请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

7 螺纹 : 螺纹在节前在较大级别 (1 小时 K) 上形成了底背离, 目前仍需要确认, 关注 MACD 可否上冲零轴, K 线可否站稳 60MA 目前价位不追多, 建议等价格回踩, 均线缠绕之后再进多单动力煤 : 动力煤节前在图中圈圈范围内建议以 645 防守做空单, 最低到如果没有及时止盈, 节前最后一天会将利润回吐在以后建议客户操作时, 遇到这种利润回吐的行情, 一定要保护好利润, 起码要拿到利润的 60% 目前放弃空单请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

棕榈油 : 节日期间, 农产品走势相对较为平稳, 棕榈油目前价格在 60MA 处获得支撑, 但是反弹力度不强, MACD 处于深度回调中,

8 甲醇 : 按照节前的投资建议, 收盘价上 2710, 空单止损 ( 如果是长线空单下来, 收益也不错 ) 在之前的投资建议中说到下破 2710 一线, 目标位 2613, 如果设置好止盈价格, 是可以实现利润的目前放弃空单观望价格可否站稳棕榈油 : 节日期间, 农产品走势相对较为平稳, 棕榈油目前价格在 60MA 处获得支撑, 但是反弹力度不强, MACD 处于深度回调中, 目前看在短线级别如 30 分钟 60MA 上找卖点, 参考价格在分批,5610 止损请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

9 板块分析宏观 1 Wind 资讯统计显示, 本周央行公开市场将有 3200 亿元逆回购到期, 其中周一到期 1800 亿元 ( 国庆节期间 10 月 4 日 200 亿元逆回购到期顺延至周一 ), 本周无央票和正回购到期 2 海通证券姜超认为, 市场误读了定向降准, 因为定向降准一直都在, 只不过改变了标准, 但是标准并没有大幅下降, 所以这一次绝非大水漫灌本次定向降准可以释放的流动性有限 3 经济参考报: 综合多家机构预测,9 月份物价仍将在合理区间内运行其中, 居民消费价格指数 (CPI) 或受食品价格回落影响, 同比涨幅将出现小幅收窄, 涨幅或为 1.5% 左右, 而工业生产者出厂价格指数 (PPI) 则有望继续运行在 6% 涨幅以上的高位 4 中国社科院财经院: 初步预计 2017 年四季 GDP 增长 6.7% 左右,CPI 上涨 1.7%; 全年经济增长 6.8%,CPI 上涨 1.5% 四季度因我国房地产复苏周期可能出现拐点, 房地产投资和基建投资面临下行压力政策上需要在边际上微调, 具体包括继续实施积极财政政策补短板结构性降低法定存款准备金率适当调整人民币汇率目标等 5 经济参考报: 多家机构预测, 此次定向降准将增加市场资金 6000 亿至 8000 亿元, 一定程度上补充了银行体系流动性, 但将此政策解读为货币宽松信号有违政策初衷, 央行相关负责人也明确表示, 定向降准政策并不改变稳健货币政策的总体取向 6 证券时报头版刊文称, 楼市的传统旺季金九已归于平淡, 而十一黄金周热点城市楼市的清冷开局, 似乎也预示着银十风光不再从目前情来看, 一二线热点城市房价过快上涨的态势得到控制因城施策下, 三四线城市房地产去库存成效明显, 市场较为活跃因此, 调控步伐不会停, 差别化楼市调控会继续收紧, 长效机制才是重头戏 7 参考报头版刊文称, 监管当局严禁消费贷资金进入楼市, 住房投机炒作面临釜底抽薪, 楼市金九银十恐难如期而至今年以来, 我国商业银行消费贷增长偏快, 民间中介首付贷时隐时现, 楼市对金九银十仍存较大预期, 种种表象既反映出楼市投机炒作惯性的顽固, 也表明稳定房地产市场的任务仍然任重道远金属 1 上周五,COMEX 黄金期货收涨 0.45%, 报美元 / 盎司, 从两个月低位反弹, 因有关朝鲜准备试射远程导弹的报道引发了忧虑, 美元转跌也给金价提供了支撑上周金价跌 0.46% COMEX 白银期货收涨 1.27%, 报美元 / 盎司, 周涨 1.04% 2 上周五, 伦敦基本金属多数下跌 LME 期铜收跌 0.53%, 报 6654 美元 / 吨 LME 期铝收跌 1.06%, 报美元 / 吨 LME 期锌收跌 1.56%, 报美元 / 吨 LME 期铅收跌 2.18%, 报 2534 美元 / 吨 LME 期镍收涨 0.14%, 报美元 / 吨 LME 期锡收跌 1.97%, 报美元 / 吨 3 全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 黄金持仓量截至上周五为吨, 较前一交易日增加 0.35%, 当周累计减少 1.23% 煤焦钢矿 1 神华中煤同煤等多家大型煤企日前宣布下调北方港市场煤价 10 元 / 吨, 集体助推持续火热的动力煤市场向基本面回归专家预测, 随着后期煤炭市场供需结构发生变化, 煤炭价格将逐渐回归理性 2 新华社:9 月内蒙古主产地动力煤坑口平均结算价格为元 / 吨, 环比上涨 3.91%, 涨幅扩大 3.52 个百分点, 已连续第 3 个月上涨分析认为, 近期, 随着需求增量下降和有效供应增加, 港口电厂煤炭库存持续回升 10 月份, 随着今冬明春煤炭供应保障工作有效推进, 煤炭供应增加, 价格将趋稳回调请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

10 能源化工 1 上周五,WTI 原油期货收跌 1.54 美元, 跌幅为 3.03%, 报美元 / 桶, 创三周以来新低, 周跌 4.68% 布伦特原油期货收跌 1.32 美元, 跌幅为 2.32%, 报美元 / 桶, 周跌 1.95% 布伦特原油期货结束周线五连涨, 因供应过剩忧虑重新浮现 2 洲际交易所(ICE):10 月 3 日当周布伦特原油期货投机性净多头头寸减少 4382 手至手 ; 当周汽油期货投机性净多头头寸增加 4446 手至手 3 欧佩克秘书长巴尔金都: 有关是否延长减产协议的磋商正在进行, 可能会采取某些非常规手段来稳定油价目前没有要举行欧佩克成员国的非常规会议 4 俄石油公司计划同古巴发展合作, 包括扩大供应量石油开采和西恩富戈斯炼油厂现代化等方面新华社 : 俄罗斯直接投资基金总裁德米特里耶夫表示, 石油减产协议已使俄罗斯和沙特阿拉伯各增加了 400 亿美元财政收入 2016 年底, 欧佩克成员国和俄罗斯等 11 个非欧佩克产油国达成原油减产协议农产品 1 上周五, 洲际交易所 (ICE) 农产品期货主力合约涨跌不一原糖期货收跌 2.85%, 报美分 / 磅棉花期货收涨 0.45%, 报美分 / 磅 2 上周五, 芝加哥期货交易所 (CBOT) 农产品期货主力合约集体上涨大豆期货收涨 0.49%, 报 9.73 美元 / 蒲式耳玉米期货收涨 0.07%, 报美元 / 蒲式耳 ; 小麦期货收涨 0.62%, 报美元 / 蒲式耳请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

11 操作建议 VS 今日关注中国 9 月财新服务业 PMI 德国 8 月工业产出环比中国 9 月外汇储备 ( 亿美元 ) 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请

12 江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映研究人员个人于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布, 亦不得作为诉讼仲裁传媒及任何单位或个人引用之证明或依据, 不得用于未经允许的其它任何用途如引用刊发, 需注明出处为江苏东华期货有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67 资金流向 _79 品种 _ 代码市场概况品种概况股指期货上证指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证指数 _IC 国债期货年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属黄金 _AU 白银 _AG 有色金属铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁 _SF