时间：

Size: px

Start display at page:

Download "时间："

罄计
5 years ago
Views:

1 2018 年 6 月 20 日星期三周维容从业证书 :T 研究员投资咨询证书 :TZ @qq.com 早报提要内容概况仲培从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 黄衍菘从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 目录行情中心期市资金情况... 3 小仲看盘... 5 板块分析... 8 操作建议今日关注周三日盘 (2018/6/20) 换月品种如下 : 粳稻 JR807.CZC ->JR809.CZC; 请注意调整仓位图表目录图表 1: 国际汇市股指及利率... 2 图表 2: 国际大宗商品市场... 2 图表 3: 国内大宗商品市场... 2 图表 4:CRB 及 WIND 商品指数... 2 图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况... 3 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况... 3 图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况... 4 图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况... 4 风险提示 : 本报告内容分析方法或模型是历史经验的总结所形成的, 在市场不断变化下存在失效的可能请投资者注意风险请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

2 行情中心图表 1: 国际汇市股指及利率品种收盘价隔日涨跌幅一周涨跌幅外汇报价欧元 / 美元 % -0.33% 美元 / 日元 % 0.30% 美元 / 人民币 % -0.02% 美元指数 % 0.27% 主要股指走势道琼指数 % -0.01% 标普指数 % 0.17% 日经指数 % 0.33% 恒生指数 % 0.13% 上证指数 % 0.89% 深成指数 % 1.38% 创业板指数 % 1.43% 利率指标一周 Shibor(%) 基点变化 (BP) 上海银行间同业拆放利率 (Shibor) 图表 2: 国际大宗商品市场 -0.1 品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅伦敦金属交易所 (LME) 伦铜美元 / 吨 -1.99% -0.58% 伦铝美元 / 吨 -1.82% -0.37% 伦铅 2417 美元 / 吨 -0.68% -0.28% 伦锌 3003 美元 / 吨 -2.09% -0.06% 纽约商品交易所 (COMEX) 黄金美元 / 盎司 -0.24% -0.28% WTI 原油 64.9 美元 / 桶 -1.20% -0.09% 洲际交易所 (ICE) Brent 原油美元 / 桶 -0.30% -1.35% 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆美分 / 蒲式耳 -2.17% 0.03% 豆油美分 / 磅 -2.31% -1.73% 豆粕美元 / 短吨 -0.35% 0.65% 小麦美分 / 蒲式耳 -2.44% 3.79% 玉米美分 / 蒲式耳 -0.33% 2.79% 纽约期货交易所 (NYBOT) 白糖美分 / 磅 -0.57% 0.16% 棉花美分 / 磅 -4.56% 1.42% 图表 3: 国内大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅上海期货交易所 (SHFE) 沪铜元 / 吨 -3.42% -0.52% 沪铝元 / 吨 -2.82% -0.17% 沪铅元 / 吨 -0.69% 0.41% 沪锌元 / 吨 -2.36% 0.68% 沪金元 / 克 -0.88% -0.15% 沪银 3733 元 / 千克 -3.54% 0.00% 橡胶元 / 吨 -5.74% -0.04% 螺纹钢 3769 元 / 吨 -2.91% 1.85% 大连商品交易所 (DCE) 铁矿石元 / 吨 -4.56% 0.96% 豆粕 3054 元 / 吨 3.56% 0.07% 豆油 5458 元 / 吨 -3.57% -0.66% 棕榈油 4630 元 / 吨 -4.97% -1.08% 焦炭 2086 元 / 吨 -4.07% 3.96% 鸡蛋 4186 元 /500 千克 1.41% 0.34% 淀粉 2214 元 / 吨 0.23% 0.05% 郑州商品交易所 (CZCE) 白糖 5106 元 / 吨 -2.33% 0.13% 动力煤元 / 吨 -0.83% 3.31% 中国金融期货交易所 (CFFEX) 沪深 300 股指 % 1.39% 中证 500 股指 % 1.11% 上证 50 股指 % 1.29% 国债 % -0.18% 中国黄金交易所金 AU(T+D) 元 / 克 -0.50% 0.00% 银 AG(T+D) 3653 元 / 千克 -2.85% 0.08% 上海金属网现货价铜 1# 元 / 吨 -0.29% 铝 A 元 / 吨 -0.93% 锌 0# 元 / 吨 -0.52% 图表 4:CRB 及 Wind 商品指数 CRB 综合现货 Wind 商品指数请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

3 沪深 300 中证 500 上证年期国债黄金塑料锌 5 年期热轧卷板晚籼稻动力煤纤维板早籼稻铅聚氯乙烯 PTA 焦煤铁矿石菜粕镍棕榈油甲醇聚丙烯豆油菜油白银锰硅铜螺纹钢焦炭豆粕橡胶棉花期市资金情况图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况隔夜资金变化 E+08 螺纹钢镍锌白银黄金铜沥青豆一菜粕硅铁聚丙烯玉米淀粉塑料玉米鸡蛋动力煤 5 年期 10 年期国债 PTA 铅铝白糖热轧卷板菜油豆粕棕榈油橡胶甲醇棉花焦煤锰硅铁矿石焦炭 -4E+08-6E+08-8E+08 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况 2E+09 一周资金变化 1.5E+09 1E 一周资金变化 0-5E+08-1E E+09 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

4 中证 500 沪深 300 上证 50 5 年期晚籼稻塑料 10 年期国债锌黄金热轧卷板纤维板早籼稻普麦豆粕铜鸡蛋焦炭棕榈油白银锡聚氯乙烯橡胶玻璃甲醇聚丙烯菜粕棉花铅菜油菜籽动力煤粳稻锰硅图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况 0.2 隔夜持仓变化镍螺纹钢锌豆一白银沥青菜粕铜黄金硅铁聚丙烯玉米淀粉塑料玉米鸡蛋 5 年期 10 年期国债聚氯乙烯玻璃白糖热轧卷板橡胶铝菜油铅棉花棕榈油甲醇铁矿石焦炭焦煤动力煤锰硅图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况 1.5 一周持仓变化一周持仓变化请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

附近的空单建议继续持有, 尝试持有至 10000 附近截至收盘, 该目标位已经接近, 继续持有, 可在

5 小仲看盘铜 : 铜日线级别上大幅低开, 跌破前期低点 53060, 开盘附近空单进场的可以持有, 没有空单的暂时等待市场反弹找机会空暂时观望橡胶 : 橡胶本周二早盘建议 : 在附近的空单建议继续持有, 尝试持有至附近截至收盘, 该目标位已经接近, 继续持有, 可在点减仓请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

6 螺纹 : 螺纹在本周二早盘开盘时出现明显的看空信号, 多单及时出场 ( 前期多单也建议保护性止盈 ) 目前空头对待, 逢高空短线操作焦炭 : 焦炭 2130 多单在 2180 保护出场之后, 重新原价接回, 而跌回 2180 仍应该坚决出场激进者应该反手空单进场目前没有空单, 可以等反弹入空单, 暂时观望请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

7 动力煤 : 动力煤在本周二早盘建议 : 前期 642 的多单持有, 利润最高到到 20 点, 而本周二盘中大幅下跌, 截至周二收盘看可以在收盘价 644 附近先出场观望甲醇 : 甲醇 2800 附近的多单收盘价附近出场观望或者参考 2800 附近空,20 点止损请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

鸡蛋是少数上涨品种, 但是参考价位都尚未成交, 目前仍维持低多思路, 参考 4130 4100

8 棕榈油 : 棕榈油早盘建议 : 多单等待, 暂时不参与本周二盘中跌停, 空头继续鸡蛋 : 鸡蛋本周二早盘建议 :2 小时 K 上是在上行通道内, 尝试逢低多截至收盘看, 鸡蛋是少数上涨品种, 但是参考价位都尚未成交, 目前仍维持低多思路, 参考分批多,4080 止损请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

9 板块分析宏观 1 美方在推出 500 亿美元征税清单之后, 又威胁将制定 2000 亿美元征税清单商务部回应称, 如果美方失去理性出台清单, 中方将做出强有力反制 2 中国外交部发言人耿爽表示, 中方奉劝美方回归理性, 停止损人不利己的言行, 这才是出路所在 ; 中方不想打贸易战, 但也不怕打贸易战, 将继续采取有效举措坚决捍卫国家利益和人民利益, 坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制 3 个人所得税法修正案草案提请人大常委会会议审议, 将迎来一次根本性变革 : 工资薪金劳务报酬稿酬和特许权使用费等四项劳动性所得首次实行综合征税 ; 个税起征点由每月 3500 元提高至每月 5000 元 ; 首次增加子女教育支出继续教育支出大病医疗支出住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除 4 个税法修正案草案拟首次增加反避税条款, 针对个人不按独立交易原则转让财产在境外避税地避税实施不合理商业安排获取不当税收利益等避税行为, 赋予税务机关按合理方法进行纳税调整的权力 5 央行公告称, 为对冲税期高峰政府债券发行缴款央行逆回购到期等因素的影响, 同时弥补银行体系中长期流动性缺口,6 月 19 日人民银行开展逆回购操作 1000 亿元, 同时开展 MLF 操作 2000 亿元 6 央行双管齐下投放流动性, 资金面整体平稳宽松, 但跨季资金价格仍高 Shibor 涨跌不一, 跨月品种上涨隔夜 Shibor 跌 0.2bp 报 2.59%,7 天 Shibor 跌 0.1bp 报 %,14 天 Shibor 涨 2.7bp 报 3.69%,1 个月 Shibor 涨 1.8bp 报 % 7 据一财, 接近政策人士表示, 央行 6 月两次 MLF 操作, 意在稳定跨季资金面, 防范期限错配风险当前货币政策稳健中性未变, 两次 MLF 操作不是放水, 更没有进入 QE 8 新华社: 最新出炉的 5 月宏观经济数据显示国民经济继续保持总体平稳稳中向好发展态势无论是生产端还是消费端, 各种积极信号频现背后彰显我国经济发展的强大韧性, 这意味着我们有底气应对各种不确定因素 9 新华社: 长三角在沪浙交界地区率先探索建设跨省市的融合创新实践区域作为打造跨省市融合创新实践区域的载体, 张江长三角科技城位于上海市金山区枫泾镇与浙江省平湖市新埭镇的交界处, 由张江国家自主创新示范区的张江金山园和张江平湖园共建而成世纪经济报道头版刊文称, 在贸易摩擦频发的大背景下, 个税改革有利于刺激中国内需, 摆脱对出口的依赖, 消化国内制造业产能, 推动进出口的再平衡应当说, 个税改革有利于调整经济结构, 有利于调节收入分配, 有利于中美经济再平衡, 对处于转型期的中国意义重大 11 人民日报: 多位资本市场人士表示,5 月宏观经济数据显示, 国民经济继续保持总体平稳稳中向好的态势国债收益率出现回落, 说明市场的无风险收益率在下降, 在去杠杆的大背景下, 这是好现象, 说明市场资金并没有特别紧张金属 1 周二,COMEX 黄金期货收跌 0.24%, 报 1277 美元 / 盎司, 创今年以来收盘新低, 主要因美元指数攀升至今年以来最高水平 COMEX 白银期货收跌 0.82%, 报美元 / 盎司 2 周二, 伦敦基本金属普跌,LME 期锌收跌 2.09%, 报 3003 美元 / 吨 ;LME 期锡收跌 0.49%, 报美元 / 吨 ; LME 期铜收跌 1.99%, 报美元 / 吨 ;LME 期铅收跌 0.68%, 报 2417 美元 / 吨 ;LME 期镍收跌 1.7%, 报美元 / 吨 ;LME 期铝收跌 1.82%, 报 2179 美元 / 吨煤焦钢矿 1 周二, 国内商品期货夜盘黑色系多数下跌焦炭焦煤动力煤分别收跌 0.61% 1.23% 0.99% 铁矿石收跌 0.77% 2 6 月 19 日普氏 62% 铁矿石指数报美元 / 吨, 较前一交易日下跌 1.75 美元 / 吨, 跌幅 2.65% 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

10 3 鄂尔多斯煤炭网: 最近一周沿海六大火电在日耗持续保持在 70 万吨左右, 库存增加 100 多万吨, 已经逼近 1400 万吨的历史高位, 据判断或与进口煤政策放宽有关能源化工 1 周二,WTI 原油期货收跌 1.2%, 报美元 / 桶市场预计欧佩克将在本周后期宣布提高原油产量布伦特原油期货收跌 0.36%, 报美元 / 桶 2 上期所夜盘, 原油期货主力合约 SC1809 收涨 0.30%, 报元 3 美国 6 月 15 日当周 API 原油库存 -302 万桶, 预期万桶, 前值万桶美国 6 月 15 日当周 API 库欣地区原油库存万桶, 前值 -73 万桶美国 6 月 15 日当周 API 汽油库存万桶, 前值 +233 万桶美国 6 月 15 日当周 API 精炼油库存 +75 万桶, 前值 +210 万桶 4 美国芝加哥商业交易所(CME): 将布伦特原油期货 8 月合约的保证金上调 5.7%, 至 2775 美元 / 手合约, 此前为 2625 美元 / 手合约将 NYMEX 汽油期货 1 月合约的保证金上调 2.0%, 至 2600 美元 / 手合约, 此前为 2550 美元 / 手合约 5 伊朗油长赞加内: 不认为欧佩克将会在本次大会上能达成任何协议 ; 即使是最温和的增产, 伊朗也不会接受 ; 现在不需要增产万桶 / 日 ; 将不会参加周六举行的欧佩克与非欧佩克产油国会议据英国金融时报 : 沙特据称将对欧佩克代表介绍有关增产万桶 / 日的提议沙特急切确保需要逐步地进行额外增产, 希望避免新一轮的油价下滑 6 外媒援引欧佩克消息人士称, 欧佩克和非欧佩克国家技术委员会认为 2018 年下半年石油需求强劲, 意味着市场能够吸收额外产量 7 俄罗斯能源部长诺瓦克: 若不对产量采取行动, 石油市场三季度可能出现缺口 ; 欧佩克目前实际上减产了 280 万桶 / 日, 已经足够多了 ; 油市已经接近平衡, 欧佩克可能考虑增产 150 万桶 / 日 ; 若各个国家产量能够按照相应比例增长, 将会是公平的农产品 1 周二, 国内商品期货夜盘农产品普遍下跌豆油菜油棕榈油分别收跌 2.04% 2.17% 2.25% 豆粕菜粕大豆分别收跌 1.11% 0.65% 0.76% 2 周二, 洲际交易所 (ICE) 农产品期货主力合约集体下跌原糖期货收跌 0.57%, 报美分 / 磅棉花期货收跌 4.56%, 报美分 / 磅 3 周二, 芝加哥期货交易所 (CBOT) 农产品期货主力合约集体收跌大豆期货收跌 2.17%, 报美元 / 蒲式耳 ; 玉米期货收跌 0.53%, 报美元 / 蒲式耳 ; 小麦期货收跌 1.99%, 报美元 / 蒲式耳 4 洲际交易所(ICE) 宣布, 美国棉花期货日常价格波动限制扩大至 5 美分 / 磅, 将在当地时间周三开盘生效请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

11 操作建议今日关注日本央行行长黑田东彦发表讲话 ; 美国 5 月成屋销售总数年化 ( 万户 ); 美国 6 月 15 日当周 EIA 原油库存变动 ( 万桶 ) 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请

12 江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映研究人员个人于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布, 亦不得作为诉讼仲裁传媒及任何单位或个人引用之证明或依据, 不得用于未经允许的其它任何用途如引用刊发, 需注明出处为江苏东华期货有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改请参阅本报告最后一页重要声明 : / 12

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67

. 市场概况返回首页类别 ---- 涨跌幅当日成交成交变化期末市值市值变化持仓影响 % 亿亿 % 亿亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67 资金流向 _79 品种 _ 代码市场概况品种概况股指期货上证指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证指数 _IC 国债期货年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属黄金 _AU 白银 _AG 有色金属铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁 _SF