华福基金管理有限责任公司

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1 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 华 福 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月

2 重 要 提 示 华 福 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 的 募 集 申 请 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2014 年 3 月 27 日 证 监 许 可 号 文 准 予 募 集 注 册 本 基 金 基 金 合 同 于 2014 年 8 月 27 日 起 正 式 生 效, 自 该 日 起 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 本 基 金 管 理 人 ) 正 式 开 始 管 理 本 基 金 本 招 募 说 明 书 是 对 原 华 福 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 的 定 期 更 新, 原 招 募 说 明 书 与 本 招 募 说 明 书 不 一 致 的, 以 本 招 募 说 明 书 为 准 本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 投 资 有 风 险, 投 资 人 认 购 ( 或 申 购 ) 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书, 全 面 认 识 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 并 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 谨 慎 做 出 投 资 决 策 本 基 金 面 临 的 主 要 风 险 是 市 场 风 险 流 动 性 风 险 信 用 风 险 政 策 风 险 管 理 风 险 操 作 风 险 技 术 风 险 合 规 性 风 险 及 本 基 金 的 特 有 风 险 等 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 本 基 金 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 本 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 投 资 者 购 买 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机 构, 本 基 金 管 理 人 不 保 证 投 资 于 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 本 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 导 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 担 本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 2016 年 2 月 27 日 ( 特 别 事 项 注 明 除 外 ), 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 摘 自 本 基 金 2015 年 第 4 季 度 年 度 报 告, 数 据 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 本 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 已 复 核 了 本 次 更 新 的 招 募 说 明 书

3 目 录 第 一 部 分 绪 言... 4 第 二 部 分 释 义... 5 第 三 部 分 基 金 管 理 人 第 四 部 分 基 金 托 管 人 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 第 六 部 分 基 金 份 额 的 分 类 第 七 部 分 基 金 的 募 集 第 八 部 分 基 金 合 同 的 生 效 第 九 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 第 十 部 分 基 金 的 投 资 第 十 一 部 分 基 金 的 业 绩 第 十 二 部 分 基 金 的 财 产 第 十 三 部 分 基 金 资 产 的 估 值 第 十 四 部 分 基 金 的 收 益 与 分 配 第 十 五 部 分 基 金 费 用 与 税 收 第 十 六 部 分 基 金 的 会 计 与 审 计 第 十 七 部 分 基 金 的 信 息 披 露 第 十 八 部 分 风 险 揭 示 第 十 九 部 分 基 金 合 同 的 变 更 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 第 二 十 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 第 二 十 一 部 分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 第 二 十 二 部 分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 第 二 十 三 部 分 其 他 应 披 露 事 项 第 二 十 四 部 分 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 第 二 十 五 部 分 备 查 文 件

4 第 一 部 分 绪 言 本 招 募 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 货 币 市 场 基 金 管 理 暂 行 规 定 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 5 号 < 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 > 关 于 货 币 市 场 基 金 投 资 等 相 关 问 题 的 通 知 等 其 他 有 关 法 律 法 规 以 及 华 福 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 编 写 本 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 法 律 责 任 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息, 或 对 本 招 募 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 注 册 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 本 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 当 事 人, 其 持 有 本 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 本 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 4

5 第 二 部 分 释 义 在 本 招 募 说 明 书 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 语 或 简 称 具 有 以 下 含 义 : 1 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 : 指 华 福 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 及 其 定 期 的 更 新 2 基 金 或 本 基 金 : 指 华 福 货 币 市 场 基 金 3 基 金 管 理 人 : 指 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 4 基 金 托 管 人 : 指 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 5 基 金 合 同 : 指 华 福 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 及 对 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 6 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 华 福 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 7 基 金 份 额 发 售 公 告 : 指 华 福 货 币 市 场 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 8 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 行 政 法 规 规 范 性 文 件 司 法 解 释 行 政 规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 决 议 通 知 等 9 基 金 法 : 指 2003 年 10 月 28 日 经 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过,2012 年 12 月 28 日 经 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 通 过, 自 2013 年 6 月 1 日 起 实 施 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 10 销 售 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2013 年 3 月 15 日 颁 布 同 年 6 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 11 信 息 披 露 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2004 年 6 月 8 日 颁 布 同 年 7 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 12 运 作 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2014 年 7 月 7 日 颁 布 同 年 8 月 8 日 实 施 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 13 暂 行 规 定 : 指 货 币 市 场 基 金 管 理 暂 行 规 定 14 信 息 披 露 特 别 规 定 : 指 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 15 中 国 证 监 会 : 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 16 银 行 业 监 督 管 理 机 构 : 指 中 国 人 民 银 行 和 / 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 5

6 会 17 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束, 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体, 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 18 个 人 投 资 者 : 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人 19 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 事 业 法 人 社 会 团 体 或 其 他 组 织 20 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境 内 合 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 基 金 管 理 机 构 保 险 公 司 证 券 公 司 以 及 其 他 资 产 管 理 机 构 21 投 资 人 : 指 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 的 合 称 22 基 金 份 额 持 有 人 : 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 人 23 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金, 发 售 基 金 份 额, 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 转 换 转 托 管 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务 24 销 售 机 构 : 指 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 以 及 符 合 销 售 办 法 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件, 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议, 代 为 办 理 基 金 销 售 业 务 的 机 构 25 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 存 管 过 户 清 算 和 结 算 业 务, 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 基 金 份 额 登 记 基 金 销 售 业 务 的 确 认 清 算 和 结 算 代 理 发 放 红 利 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 和 办 理 非 交 易 过 户 等 26 登 记 机 构 : 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 基 金 的 登 记 机 构 为 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 或 接 受 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 委 托 代 为 办 理 登 记 业 务 的 机 构 27 基 金 账 户 : 指 登 记 机 构 为 投 资 人 开 立 的 记 录 其 持 有 的 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户 28 基 金 交 易 账 户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 办 理 认 购 申 购 赎 回 转 换 及 转 托 管 等 业 务 而 引 起 的 基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况 的 账 户 29 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件, 6

7 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕, 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期 30 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后, 基 金 财 产 清 算 完 毕, 清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期 31 基 金 募 集 期 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间, 最 长 不 得 超 过 3 个 月 32 存 续 期 : 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限 33 工 作 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 34 T 日 : 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 开 放 日 35 T+n 日 : 指 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日 ) 36 开 放 日 : 指 为 投 资 人 办 理 基 金 份 额 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日 37 开 放 时 间 : 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段 38 业 务 规 则 : 指 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则, 是 由 基 金 管 理 人 制 定 并 不 时 修 订, 规 范 基 金 管 理 人 所 管 理 的 由 基 金 管 理 人 担 任 注 册 登 记 机 构 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 登 记 方 面 的 业 务 规 则, 由 基 金 管 理 人 和 投 资 人 共 同 遵 守 39 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内, 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 40 申 购 : 指 基 金 合 同 生 效 后, 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 41 赎 回 : 指 基 金 合 同 生 效 后, 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 要 求 将 基 金 份 额 兑 换 为 现 金 的 行 为 42 基 金 转 换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件, 申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 基 金 份 额 的 行 为 43 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机 构 的 操 作 44 定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请, 约 定 每 期 扣 款 日 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式, 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 7

8 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 45 巨 额 赎 回 : 指 本 基 金 单 个 开 放 日, 基 金 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 46 元 : 指 人 民 币 元 47 基 金 收 益 : 指 基 金 投 资 所 得 债 券 利 息 票 据 投 资 收 益 买 卖 证 券 价 差 银 行 存 款 利 息 已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 和 费 用 的 节 约 48 摊 余 成 本 法 : 指 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 照 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 剩 余 存 续 期 内 平 均 摊 销, 每 日 计 提 损 益 49 每 万 份 基 金 净 收 益 : 指 按 照 相 关 法 规 计 算 的 每 万 份 基 金 份 额 的 日 净 收 益 由 于 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 采 用 摊 余 成 本 法 估 值, 本 基 金 所 指 每 万 份 基 金 净 收 益 即 为 每 万 份 基 金 净 收 益 50 7 日 年 化 收 益 率 : 指 以 最 近 7 个 自 然 日 ( 含 节 假 日 ) 每 万 份 基 金 净 收 益 所 折 算 的 年 资 产 收 益 率 51 销 售 服 务 费 : 指 本 基 金 用 于 持 续 销 售 和 服 务 基 金 份 额 持 有 人 的 费 用, 该 笔 费 用 从 基 金 财 产 中 扣 除, 属 于 基 金 的 营 运 费 用 52 基 金 份 额 分 类 : 本 基 金 分 设 两 类 基 金 份 额 :A 类 基 金 份 额 和 B 类 基 金 份 额 两 类 基 金 份 额 按 不 同 费 率 收 取 管 理 费 和 销 售 服 务 费, 并 分 别 公 布 每 万 份 基 金 净 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 53 A 类 基 金 份 额 : 指 按 照 0.27% 年 费 率 计 提 管 理 费 0.25% 年 费 率 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 类 别 54 B 类 基 金 份 额 : 指 按 照 0.17% 年 费 率 计 提 管 理 费 0.15% 年 费 率 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 类 别 55 升 级 : 指 当 投 资 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的 A 类 基 金 份 额 达 到 B 类 基 金 份 额 的 最 低 份 额 要 求 时, 本 基 金 自 动 将 投 资 人 在 该 基 金 账 户 保 留 的 A 类 基 金 份 额 全 部 升 级 为 B 类 基 金 份 额 56 降 级 : 指 当 投 资 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的 B 类 基 金 份 额 不 能 满 足 该 类 基 金 份 额 的 最 低 份 额 要 求 时, 本 基 金 自 动 将 投 资 人 在 该 基 金 账 户 保 留 的 B 类 基 金 份 额 全 部 降 级 为 A 类 基 金 份 额 8

9 57 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 银 行 存 款 本 息 基 金 应 收 申 购 款 及 其 他 资 产 的 价 值 总 和 58 基 金 资 产 净 值 : 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 59 基 金 份 额 净 值 : 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数 60 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值, 以 确 定 基 金 资 产 净 值 每 万 份 基 金 净 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 的 过 程 61 指 定 媒 体 : 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 体 62 不 可 抗 力 : 指 基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件 9

10 第 三 部 分 基 金 管 理 人 一 概 况 名 称 : 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 住 所 : 福 建 省 福 州 市 平 潭 县 潭 城 镇 西 航 路 西 航 住 宅 新 区 11 号 楼 4 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1088 号 上 海 招 商 银 行 大 厦 16 楼 法 定 代 表 人 : 陈 文 奇 设 立 时 间 :2013 年 10 月 25 日 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 胡 玥 注 册 资 本 : 人 民 币 1.00 亿 元 股 权 结 构 : 股 东 名 称 出 资 比 例 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 76% 国 脉 科 技 股 份 有 限 公 司 24% 合 计 100% 二 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 陈 文 奇 : 董 事 长, 男, 经 济 学 博 士 研 究 生, 现 任 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 兼 任 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 党 委 委 员 曾 任 中 国 银 行 福 建 省 分 行 私 人 银 行 部 副 总 经 理 兴 业 银 行 总 行 私 人 银 行 部 副 总 经 理 兴 业 银 行 总 行 零 售 信 贷 部 副 总 经 理 张 力 : 董 事, 男, 会 计 学 硕 士 研 究 生, 中 级 经 济 师, 现 任 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理, 兼 任 上 海 兴 瀚 资 产 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 曾 任 兴 业 银 行 资 金 营 运 中 心 市 场 销 售 板 块 负 责 人, 兴 业 银 行 资 金 营 运 中 心 自 营 投 资 板 块 副 处 长 处 长 冯 静 : 董 事, 女, 本 科 学 历, 高 级 经 济 师, 现 任 国 脉 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 10

11 会 董 事 董 事 会 秘 书 曾 任 福 建 华 福 咨 询 有 限 公 司 评 估 部 副 经 理 国 际 业 务 部 经 理 福 建 华 福 信 息 资 源 有 限 公 司 副 总 经 理 福 建 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 投 行 部 总 经 理 助 理 投 行 部 负 责 人, 国 脉 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 国 脉 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 第 四 届 董 事 会 董 事 等 职 马 庆 泉 : 独 立 董 事, 男, 经 济 学 博 士, 现 任 中 国 人 民 大 学 兼 职 教 授 博 士 生 导 师 曾 任 中 共 中 央 党 校 教 授, 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 总 裁 副 董 事 长, 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 证 券 业 协 会 副 理 事 长 秘 书 长 中 国 证 券 业 协 会 副 会 长 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 王 忠 林 : 独 立 董 事, 男, 副 巡 视 员 曾 任 中 国 人 民 银 行 总 行 办 公 厅 干 部, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 法 律 部 稽 查 处 负 责 人, 稽 查 局 信 访 处 副 处 长 处 长 办 公 厅 信 访 办 主 任 叶 少 琴 : 独 立 董 事, 女, 管 理 学 ( 会 计 学 ) 博 士, 现 任 厦 门 大 学 管 理 学 院 教 授 福 建 龙 溪 轴 承 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 和 福 建 富 顺 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 曾 兼 任 厦 门 大 学 会 计 师 事 务 所 和 厦 门 永 大 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 潘 越 : 独 立 董 事, 女, 管 理 学 博 士 ( 财 务 管 理 方 向 ), 现 任 厦 门 大 学 经 济 学 院 金 融 系 教 授 博 士 生 导 师 曾 任 厦 门 大 学 经 济 学 院 金 融 系 讲 师 硕 士 生 导 师 副 教 授 2 监 事 会 成 员 林 煜 : 监 事 会 主 席, 男, 硕 士 研 究 生 曾 任 广 发 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 自 营 部 总 经 理 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 自 营 部 总 经 理 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 总 部 总 经 理 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 洪 木 妹 : 监 事, 女, 硕 士 研 究 生, 特 许 金 融 分 析 师 (CFA), 现 任 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理 曾 任 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 自 营 部 和 资 产 管 理 总 部 研 究 员 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 投 资 管 理 部 副 总 经 理 黄 辉 : 监 事, 男, 大 学 学 历, 现 任 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 曾 任 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 室 文 秘 宣 传 组 经 理 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 闽 侯 营 业 部 总 经 理 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 室 督 查 督 办 专 员 3 高 级 管 理 人 员 陈 文 奇 : 董 事 长, 男, 经 济 学 博 士 研 究 生, 兼 任 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 党 委 委 员 曾 任 中 国 银 行 福 建 省 分 行 私 人 银 行 部 副 总 经 理 兴 业 银 行 总 行 私 11

12 人 银 行 部 副 总 经 理 兴 业 银 行 总 行 零 售 信 贷 部 副 总 经 理 张 力 : 总 经 理, 男, 会 计 学 硕 士 研 究 生, 中 级 经 济 师, 兼 任 上 海 兴 瀚 资 产 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 曾 任 兴 业 银 行 资 金 营 运 中 心 市 场 销 售 板 块 负 责 人, 兴 业 银 行 资 金 营 运 中 心 自 营 投 资 板 块 副 处 长 处 长 郑 泽 星 : 副 总 经 理, 男, 金 融 学 博 士 研 究 生, 中 级 经 济 师, 兼 任 上 海 兴 瀚 资 产 管 理 有 限 公 司 总 经 理 曾 任 兴 业 银 行 总 行 资 产 管 理 部 资 本 市 场 处 高 级 副 理 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部 副 总 经 理 兼 兴 业 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 专 户 投 资 部 总 经 理 刘 建 新 : 副 总 经 理, 男, 本 科 学 历 曾 任 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 信 息 技 术 部 群 组 经 理 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 助 理 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理 兼 运 营 保 障 部 负 责 人 卢 银 英 : 副 总 经 理, 女, 本 科 学 历 曾 任 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 上 杭 北 环 路 证 券 营 业 部 总 经 理 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 龙 岩 中 山 路 证 券 营 业 部 总 经 理 兼 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 龙 岩 分 公 司 副 总 经 理 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 及 资 管 部 副 总 经 理 林 佳 : 督 察 长, 女, 本 科 学 历, 高 级 会 计 师 曾 任 福 建 省 华 福 证 券 总 部 及 营 业 部 财 务 财 务 经 理, 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 计 划 财 务 部 财 务 管 理 组 经 理 总 经 理 助 理, 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 财 务 总 监 兼 计 划 财 务 部 总 经 理 4 基 金 经 理 洪 木 妹 : 女, 硕 士 研 究 生, 特 许 金 融 分 析 师 (CFA), 拥 有 9 年 证 券 基 金 行 业 工 作 经 验 曾 任 职 于 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 自 营 部 和 资 产 管 理 总 部 研 究 员 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 投 资 管 理 部 副 总 经 理, 现 任 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理, 自 2014 年 8 月 起 担 任 华 福 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 5 月 起 担 任 华 福 鼎 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 6 月 起 担 任 华 福 长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 6 月 起 担 任 华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 11 月 起 担 任 华 福 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 11 月 起 担 任 华 福 瑞 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2015 年 12 月 起 担 任 华 福 稳 健 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 5 本 基 金 投 资 采 取 集 体 决 策 制 度, 投 资 决 策 委 员 会 成 员 的 姓 名 及 职 务 如 下 : 12

13 主 席 : 公 司 总 经 理 张 力 ; 成 员 : 公 司 副 总 经 理 郑 泽 星 总 经 理 助 理 洪 木 妹 固 定 收 益 总 监 陈 博 亮 中 央 交 易 室 部 门 副 总 经 理 陈 晖 基 金 经 理 张 晓 南 6 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 三 基 金 管 理 人 的 职 责 1 依 法 募 集 资 金, 办 理 或 者 委 托 经 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 申 购 赎 回 和 登 记 事 宜 ; 2 办 理 基 金 备 案 手 续 ; 3 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 ; 4 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ; 5 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ; 6 编 制 季 度 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ; 7 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值, 确 定 各 类 基 金 份 额 的 每 万 份 基 金 净 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 ; 8 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ; 9 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 10 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 账 册 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ; 11 以 基 金 管 理 人 名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ; 12 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 规 定 的 其 他 职 责 四 基 金 管 理 人 承 诺 1 基 金 管 理 人 承 诺 : (1) 严 格 遵 守 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 违 反 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 行 为 的 发 生 ; (2) 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 按 照 招 募 说 明 书 列 明 的 投 资 目 标 策 略 及 限 制 进 行 基 金 资 产 的 投 资 2 基 金 管 理 人 严 格 按 照 法 律 法 规 规 章 的 规 定, 基 金 资 产 不 得 用 于 下 列 13

14 投 资 或 者 活 动 : (1) 将 基 金 管 理 人 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ; (2) 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ; (3) 利 用 基 金 财 产 或 者 职 务 之 便 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ; (4) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ; (5) 侵 占 挪 用 基 金 财 产 ; (6) 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ; (7) 玩 忽 职 守, 不 按 照 规 定 履 行 职 责 ; (8) 法 律 行 政 法 规 以 及 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 行 为 3 基 金 经 理 承 诺 : (1) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 ; (2) 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 代 理 人 代 表 人 受 雇 人 或 任 何 其 他 第 三 人 谋 取 不 当 利 益 ; (3) 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ; (4) 不 协 助 接 受 委 托 或 以 其 他 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 五 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度 基 金 管 理 人 的 内 部 风 险 控 制 制 度 包 括 内 部 控 制 大 纲 基 本 管 理 制 度 部 门 业 务 规 章 等 内 部 控 制 大 纲 是 对 公 司 章 程 规 定 的 内 控 原 则 的 细 化 和 展 开, 对 各 项 基 本 管 理 制 度 的 总 揽 和 指 导 内 部 控 制 大 纲 明 确 了 内 部 控 制 目 标 和 原 则 内 部 控 制 组 织 体 系 内 部 控 制 制 度 体 系 内 部 控 制 环 境 内 部 控 制 措 施 等 基 本 管 理 制 度 包 括 风 险 控 制 制 度 投 资 管 理 制 度 业 绩 评 估 考 核 制 度 交 易 工 作 管 理 制 度 基 金 会 计 制 度 信 息 披 露 制 度 信 息 系 统 运 行 管 理 制 度 保 密 管 理 制 度 危 机 处 理 制 度 监 察 稽 核 制 度 等 部 门 业 务 规 章 是 在 基 本 管 理 制 度 的 基 础 上, 对 各 部 门 的 主 要 职 责 岗 位 设 置 工 作 要 求 业 务 流 程 等 的 具 体 说 明 根 据 基 金 管 理 业 务 的 特 点, 公 司 设 立 顺 序 递 进 权 责 统 一 严 密 有 效 的 四 道 内 控 防 线 : 14

15 1 建 立 以 各 岗 位 目 标 责 任 制 为 基 础 的 第 一 道 监 控 防 线 各 岗 位 均 制 定 明 确 的 岗 位 职 责, 各 业 务 均 制 定 详 尽 的 操 作 流 程, 各 岗 位 人 员 上 岗 前 必 须 声 明 已 知 悉 并 承 诺 遵 守, 在 授 权 范 围 内 承 担 各 自 职 责 2 建 立 相 关 部 门 相 关 岗 位 之 间 相 互 监 督 的 第 二 道 监 控 防 线 公 司 在 相 关 部 门 相 关 岗 位 之 间 建 立 重 要 业 务 处 理 凭 据 传 递 和 信 息 沟 通 制 度, 后 续 部 门 及 岗 位 对 前 一 部 门 及 岗 位 负 有 监 督 的 责 任 3 建 立 以 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部 对 各 岗 位 各 部 门 各 机 构 各 项 业 务 全 面 实 施 监 督 反 馈 的 第 三 道 监 控 防 线 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部 属 于 内 核 部 门, 直 接 对 总 经 理 负 责, 独 立 于 其 他 部 门 和 业 务 活 动, 对 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 实 行 严 格 的 检 查 和 监 督 4 建 立 以 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 和 督 察 长 为 核 心, 对 公 司 所 有 经 营 管 理 行 为 进 行 监 督 的 第 四 道 监 控 防 线 5 基 金 管 理 人 关 于 内 部 控 制 制 度 声 明 书 (1) 基 金 管 理 人 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 制 度 的 披 露 真 实 准 确 ; (2) 基 金 管 理 人 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 基 金 管 理 人 业 务 发 展 不 断 完 善 内 部 风 险 控 制 制 度 15

16 第 四 部 分 基 金 托 管 人 一 基 本 情 况 名 称 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 兴 业 银 行 ) 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 154 号 办 公 地 址 : 上 海 市 江 宁 路 168 号 法 定 代 表 人 : 高 建 平 成 立 时 间 :1988 年 8 月 22 日 注 册 资 本 : 亿 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 号 托 管 部 门 联 系 人 : 刘 峰 电 话 : 传 真 : 二 发 展 概 况 及 财 务 状 况 兴 业 银 行 成 立 于 1988 年 8 月, 是 经 国 务 院 中 国 人 民 银 行 批 准 成 立 的 首 批 股 份 制 商 业 银 行 之 一, 总 行 设 在 福 建 省 福 州 市,2007 年 2 月 5 日 正 式 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 ( 股 票 代 码 :601166), 注 册 资 本 亿 元 开 业 二 十 多 年 来, 兴 业 银 行 始 终 坚 持 真 诚 服 务, 相 伴 成 长 的 经 营 理 念, 致 力 于 为 客 户 提 供 全 面 优 质 高 效 的 金 融 服 务 根 据 2015 年 业 绩 快 报, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 兴 业 银 行 资 产 总 额 达 5.30 万 亿 元, 实 现 营 业 收 入 亿 元, 全 年 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 亿 元 三 托 管 业 务 部 的 部 门 设 置 及 员 工 情 况 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 总 行 设 资 产 托 管 部, 下 设 综 合 处 运 营 管 理 处 稽 核 监 察 处 科 技 支 持 处 市 场 处 委 托 资 产 管 理 处 企 业 年 金 中 心 等 处 室, 共 有 员 工 100 余 人, 业 务 岗 位 人 员 均 具 有 基 金 从 业 资 格 四 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2005 年 4 月 26 日 取 得 基 金 托 管 资 格 基 金 托 管 业 16

17 务 批 准 文 号 : 证 监 基 金 字 号 截 止 2015 年 12 月 31 日, 兴 业 银 行 已 托 管 开 放 式 基 金 73 只, 托 管 基 金 财 产 规 模 总 计 亿 元 五 基 金 托 管 人 的 内 部 风 险 控 制 制 度 说 明 1 内 部 控 制 目 标 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经 营 规 范 运 作 严 格 监 察, 确 保 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 资 产 的 安 全 完 整, 确 保 有 关 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 2 内 部 控 制 组 织 架 构 兴 业 银 行 基 金 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 架 构 由 总 行 内 部 控 制 委 员 会 风 险 管 理 部 审 计 部 法 律 与 合 规 部, 资 产 托 管 部 内 设 稽 核 监 察 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 总 行 内 部 控 制 委 员 会 作 为 本 行 内 设 专 门 委 员 会, 主 要 负 责 本 行 内 部 控 制 重 大 事 项 的 审 议 ; 风 险 管 理 部 作 为 本 行 风 险 管 理 战 略 政 策 制 定 实 施 及 日 常 风 险 管 理 工 作 的 主 管 部 门, 对 本 行 资 产 托 管 业 务 内 部 控 制 工 作 进 行 指 导 和 监 督 ; 审 计 部 作 为 本 行 内 部 审 计 的 主 管 部 门, 对 本 行 资 产 托 管 业 务 内 部 控 制 工 作 进 行 检 查 评 价 ; 法 律 与 合 规 部 作 为 总 行 内 部 控 制 委 员 会 办 公 室 所 在 部 门, 对 本 行 资 产 托 管 业 务 内 部 控 制 行 使 相 关 管 理 职 责 资 产 托 管 部 内 设 独 立 专 职 的 稽 核 监 察 处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 具 有 独 立 行 使 监 督 稽 核 工 作 职 权 和 能 力 各 业 务 处 室 在 各 自 职 责 范 围 内 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措 施 3 内 部 风 险 控 制 原 则 (1) 合 规 性 原 则 内 部 控 制 应 当 符 合 法 律 行 政 法 规 的 规 定 和 监 管 部 门 的 监 管 要 求 ; (2) 全 面 性 原 则 内 部 控 制 应 当 贯 穿 本 行 资 产 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节, 覆 盖 所 有 的 部 门 和 岗 位, 并 由 全 体 人 员 参 与, 不 能 留 有 任 何 死 角 ; (3) 重 要 性 原 则 内 部 控 制 应 当 在 全 面 控 制 的 基 础 上 突 出 重 点, 针 对 重 要 业 务 与 事 项 高 风 险 领 域 与 环 节 采 取 更 为 严 格 的 控 制 措 施, 确 保 不 存 在 重 大 缺 陷 ; (4) 独 立 性 原 则 内 部 处 室 和 岗 位 的 设 置 应 权 责 分 明 相 对 独 立 相 互 制 衡, 内 部 控 制 的 监 督 检 查 部 门 独 立 于 内 部 控 制 的 建 设 和 执 行 部 门 ; (5) 有 效 性 原 则 内 部 控 制 体 系 应 同 所 处 的 环 境 相 适 应, 以 合 理 的 成 本 实 现 内 控 目 标, 内 部 制 度 的 制 订 应 当 具 有 前 瞻 性, 并 应 当 根 据 国 家 政 策 法 律 及 经 17

18 营 管 理 的 需 要, 适 时 进 行 相 应 修 改 和 完 善 ; 内 部 控 制 应 当 具 有 高 度 的 权 威 性, 任 何 人 不 得 拥 有 不 受 内 部 控 制 约 束 的 权 力, 内 部 控 制 存 在 的 问 题 应 当 能 够 得 到 及 时 反 馈 和 纠 正 ; (6) 审 慎 性 原 则 内 控 与 风 险 管 理 必 须 以 防 范 风 险, 保 证 托 管 资 产 的 安 全 与 完 整 为 出 发 点, 内 控 优 先, 制 度 优 先, 审 慎 发 展 本 行 资 产 托 管 业 务 ; (7) 责 任 追 究 原 则 各 业 务 环 节 都 应 有 明 确 的 责 任 人, 并 按 规 定 对 违 反 制 度 的 直 接 责 任 人 以 及 对 负 有 领 导 责 任 的 主 管 领 导 进 行 问 责 ; (8) 制 衡 性 原 则 内 部 控 制 应 当 在 治 理 结 构 机 构 设 置 及 权 责 分 配 业 务 流 程 等 方 面 形 成 相 互 制 约 相 互 监 督, 同 时 兼 顾 运 营 效 率 六 内 部 控 制 制 度 及 措 施 1 制 度 建 设 : 建 立 了 明 确 的 岗 位 职 责 科 学 的 业 务 流 程 详 细 的 操 作 手 册 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度 2 建 立 健 全 的 组 织 管 理 结 构 : 前 后 台 分 离, 不 同 部 门 岗 位 相 互 牵 制 3 风 险 识 别 与 评 估 : 稽 核 监 察 处 指 导 业 务 处 室 进 行 风 险 识 别 评 估, 制 定 并 实 施 风 险 控 制 措 施 4 相 对 独 立 的 业 务 操 作 空 间 : 业 务 操 作 区 相 对 独 立, 实 施 门 禁 管 理 和 音 像 监 控 5 人 员 管 理 : 进 行 定 期 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训, 使 员 工 树 立 风 险 防 范 与 控 制 理 念, 并 签 订 承 诺 书 6 应 急 预 案 : 制 定 完 备 的 应 急 预 案, 并 组 织 员 工 定 期 演 练 ; 建 立 异 地 灾 备 中 心, 保 证 业 务 不 中 断 七 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 基 金 托 管 人 负 有 对 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 行 使 监 督 权 的 职 责 根 据 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定, 托 管 人 对 基 金 的 投 资 对 象 和 范 围 投 资 组 合 比 例 投 资 限 制 费 用 的 计 提 和 支 付 方 式 基 金 会 计 核 算 基 金 资 产 估 值 和 基 金 净 值 的 计 算 收 益 分 配 申 购 赎 回 以 及 其 他 有 关 基 金 投 资 和 运 作 的 事 项, 对 基 金 管 理 人 进 行 业 务 监 督 核 查 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 和 有 关 法 律 法 规 规 定 的 行 为, 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正, 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 对 基 金 托 管 人 发 出 回 函 在 限 期 内, 基 金 18

19 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金 管 理 人 改 正 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的, 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为, 立 即 报 告 中 国 证 监 会, 同 时, 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正, 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 指 令 违 反 法 律 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定, 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的, 应 当 拒 绝 执 行, 立 即 通 知 基 金 管 理 人, 并 及 时 向 中 国 证 监 会 报 告 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法 律 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定, 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的, 应 当 立 即 通 知 基 金 管 理 人, 并 及 时 向 中 国 证 监 会 报 告 19

20 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 一 基 金 份 额 发 售 机 构 ( 一 ) 直 销 机 构 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 及 本 公 司 的 网 上 交 易 平 台 注 册 地 址 : 福 建 省 福 州 市 平 潭 县 潭 城 镇 西 航 路 西 航 住 宅 新 区 11 号 楼 4 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1088 号 上 海 招 商 银 行 大 厦 16 楼 法 定 代 表 人 : 陈 文 奇 联 系 人 : 姚 媛 电 话 : 传 真 : 公 司 网 站 : ( 二 ) 代 销 机 构 1 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 154 号 办 公 地 址 : 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 154 号 法 定 代 表 人 : 高 建 平 联 系 人 : 曾 鸣 电 话 : 传 真 : 公 司 网 址 : 客 户 服 务 电 话 : 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 8 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1088 号 上 海 招 商 银 行 大 厦 18 楼 法 定 代 表 人 : 黄 金 琳 联 系 人 : 张 宗 锐 电 话 : 传 真 :

21 公 司 网 站 : 客 服 电 话 :96326( 全 国 热 线 : ) 3 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 人 : 李 笑 鸣 电 话 : 传 真 : 公 司 网 站 : 客 服 电 话 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 43 楼 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 43 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 公 司 网 站 : 客 服 电 话 : 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 欧 阳 路 196 号 26 号 楼 2 楼 41 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 大 厦 9 楼 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 联 系 人 : 陆 敏 电 话 : 传 真 : 公 司 网 站 : 客 服 电 话 : 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 21

22 联 系 人 : 宁 博 宇 电 话 : 传 真 : 公 司 网 站 : 客 服 电 话 : 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 9 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 联 系 人 : 黄 妮 娟 电 话 : 传 真 : 公 司 网 站 : 客 服 电 话 : ( 三 ) 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基 金 或 变 更 上 述 销 售 机 构, 并 及 时 公 告 二 登 记 机 构 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 福 建 省 福 州 市 平 潭 县 潭 城 镇 西 航 路 西 航 住 宅 新 区 11 号 楼 4 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1088 号 上 海 招 商 银 行 大 厦 16 楼 法 定 代 表 人 : 陈 文 奇 联 系 人 : 高 文 军 联 系 电 话 : 传 真 : 三 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼 22

23 负 责 人 : 廖 海 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 刘 佳 张 兰 联 系 人 : 刘 佳 四 审 计 基 金 资 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 地 址 : 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 9 层 邮 编 : 执 行 事 务 合 伙 人 : 胡 少 先 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 谭 炼 吴 志 辉 联 系 人 : 吴 志 辉 23

24 第 六 部 分 基 金 份 额 的 分 类 一 基 金 份 额 分 类 本 基 金 根 据 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的 基 金 份 额 数 量, 对 其 持 有 的 基 金 份 额 按 照 不 同 的 费 率 计 提 管 理 费 和 销 售 服 务 费 用, 因 此 形 成 不 同 的 基 金 份 额 类 别 本 基 金 将 设 A 类 和 B 类 两 类 基 金 份 额, 两 类 基 金 份 额 单 独 设 置 基 金 代 码, 并 单 独 公 布 各 类 基 金 份 额 每 万 份 基 金 净 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 A 类 基 金 份 额 的 基 金 代 码 为 ,B 类 基 金 份 额 的 基 金 代 码 为 根 据 基 金 实 际 运 作 情 况, 在 履 行 适 当 程 序 后, 基 金 管 理 人 可 对 基 金 份 额 分 类 进 行 调 整 并 公 告 二 基 金 份 额 类 别 的 限 制 投 资 人 可 自 行 选 择 认 ( 申 ) 购 的 基 金 份 额 类 别, 不 同 基 金 份 额 类 别 之 间 不 得 互 相 转 换, 但 依 据 基 金 合 同 招 募 说 明 书 约 定 因 认 购 申 购 赎 回 基 金 转 换 等 交 易 及 每 日 收 益 结 转 份 额 而 发 生 基 金 份 额 自 动 升 级 或 者 降 级 的 除 外 本 基 金 A 类 和 B 类 基 金 份 额 的 适 用 费 率 和 金 额 限 制 如 下 表 : 份 额 类 别 A 类 基 金 份 额 B 类 基 金 份 额 基 金 账 户 最 低 基 金 份 额 余 额 0.01 元 5,000,000 元 管 理 费 ( 年 费 率 ) 0.27% 0.17% 销 售 服 务 费 ( 年 费 率 ) 0.25% 0.15% 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内, 在 不 对 份 额 持 有 人 权 益 产 生 实 质 性 不 利 影 响 的 情 况 下, 基 金 管 理 人 可 以 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 在 履 行 相 关 程 序 后, 调 整 认 ( 申 ) 购 各 类 基 金 份 额 的 最 低 金 额 限 制 基 金 份 额 升 降 级 的 数 量 限 制 及 规 则, 基 金 管 理 人 应 当 在 开 始 调 整 前 依 据 信 息 披 露 办 法 的 规 定 在 指 定 媒 介 公 告 24

25 三 基 金 份 额 的 自 动 升 降 级 1 若 A 类 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的 基 金 份 额 达 到 或 超 过 500 万 份 时, 本 基 金 注 册 登 记 机 构 自 动 将 其 在 该 基 金 账 户 持 有 的 A 类 基 金 份 额 升 级 为 B 类 基 金 份 额 2 若 B 类 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的 基 金 份 额 低 于 500 万 份 时, 本 基 金 注 册 登 记 机 构 自 动 将 其 在 该 基 金 账 户 持 有 的 B 类 基 金 份 额 降 级 为 A 类 基 金 份 额 四 根 据 基 金 实 际 运 作 情 况, 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 情 况 下, 在 履 行 适 当 程 序 后, 本 基 金 可 增 加 新 的 基 金 份 额 类 别, 或 调 整 现 有 基 金 份 额 类 别 设 置 及 其 金 额 限 制 费 率 水 平 基 金 份 额 升 降 级 数 额 限 制 及 规 则 等, 或 对 基 金 份 额 分 类 办 法 及 规 则 进 行 调 整, 该 等 调 整 实 施 前 基 金 管 理 人 需 及 时 公 告, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 25

26 第 七 部 分 基 金 的 募 集 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 基 金 法 运 作 办 法 销 售 办 法 信 息 披 露 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 华 福 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同, 经 2014 年 3 月 27 日 中 国 证 监 会 证 监 许 可 号 文 件 准 予 注 册 一 基 金 类 型 运 作 方 式 和 存 续 期 间 基 金 类 别 : 货 币 市 场 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 存 续 期 间 : 不 定 期 二 募 集 方 式 和 募 集 场 所 通 过 各 销 售 机 构 的 基 金 销 售 网 点 公 开 发 售, 各 销 售 机 构 的 具 体 名 单 见 基 金 份 额 发 售 公 告 以 及 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 调 整 销 售 机 构 的 相 关 公 告 三 募 集 情 况 本 基 金 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 号 文 批 准, 由 基 金 管 理 人 依 照 基 金 法 运 作 办 法 销 售 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定, 于 2014 年 8 月 11 日 至 2014 年 8 月 22 日 向 全 社 会 公 开 募 集 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 资, 募 集 期 募 集 的 基 金 份 额 及 利 息 转 份 额 共 计 1,214,384, 份, 其 中 利 息 结 转 基 金 份 额 共 计 101, 份, 募 集 户 数 为 12,219 户 26

27 第 八 部 分 基 金 合 同 的 生 效 一 基 金 合 同 生 效 时 间 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2014 年 8 月 27 日 正 式 生 效 自 基 金 合 同 生 效 日 起, 本 基 金 管 理 人 正 式 开 始 管 理 本 基 金 二 基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模 基 金 合 同 生 效 后, 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的, 基 金 管 理 人 应 当 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ; 连 续 20 个 工 作 日 出 现 前 述 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 说 明 原 因 并 报 送 解 决 方 案 法 律 法 规 或 监 管 部 门 另 有 规 定 时, 从 其 规 定 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 至 今 未 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 况 27

28 第 九 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 一 申 购 与 赎 回 的 场 所 本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 销 售 机 构 进 行 具 体 的 销 售 网 点 见 本 招 募 说 明 书 第 五 部 分 或 其 他 相 关 公 告 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销 售 机 构, 并 予 以 公 告 基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 二 申 购 与 赎 回 的 开 放 日 及 时 间 1 开 放 日 及 开 放 时 间 投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回, 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 2 申 购 赎 回 开 始 日 及 业 务 办 理 时 间 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 3 个 月 开 始 办 理 申 购, 具 体 业 务 办 理 时 间 在 申 购 开 始 公 告 中 规 定 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 3 个 月 开 始 办 理 赎 回, 具 体 业 务 办 理 时 间 在 赎 回 开 始 公 告 中 规 定 本 基 金 自 2014 年 10 月 9 日 起 办 理 日 常 申 购 赎 回 业 务 在 确 定 申 购 开 始 与 赎 回 开 始 时 间 后, 基 金 管 理 人 应 在 申 购 赎 回 开 放 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 申 购 与 赎 回 的 开 始 时 间 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 或 者 赎 回 或 者 转 换 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接 受 的, 视 为 下 一 开 放 日 的 申 购 赎 回 或 转 换 申 请 28

29 三 申 购 与 赎 回 的 原 则 1 确 定 价 原 则, 即 申 购 赎 回 价 格 以 每 份 基 金 份 额 净 值 为 1.00 元 的 基 准 进 行 计 算 ; 2 金 额 申 购 份 额 赎 回 原 则, 即 申 购 以 金 额 申 请, 赎 回 以 份 额 申 请 ; 3 当 日 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 ; 4 赎 回 遵 循 先 进 先 出 原 则, 即 按 照 投 资 人 认 购 申 购 的 先 后 次 序 进 行 顺 序 赎 回 ; 5 基 金 管 理 人 有 权 决 定 基 金 份 额 持 有 人 持 有 本 基 金 的 最 高 限 额 和 本 基 金 的 总 规 模 限 额, 但 应 最 迟 在 新 的 限 额 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 对 上 述 原 则 进 行 调 整 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 四 申 购 与 赎 回 的 程 序 1 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式 投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序, 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 2 申 购 和 赎 回 的 款 项 支 付 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时, 必 须 全 额 交 付 申 购 款 项, 投 资 人 交 付 申 购 款 项, 申 购 申 请 成 立 ; 登 记 机 构 确 认 基 金 份 额 时, 申 购 生 效 基 金 份 额 持 有 人 递 交 赎 回 申 请, 赎 回 成 立 ; 登 记 机 构 确 认 赎 回 时, 赎 回 生 效 投 资 人 赎 回 申 请 生 效 后, 基 金 管 理 人 将 指 示 基 金 托 管 人 在 T+3 日 ( 包 括 该 日 ) 内 支 付 赎 回 款 项 在 发 生 巨 额 赎 回 或 基 金 合 同 载 明 的 其 他 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 时, 款 项 的 支 付 办 法 参 照 基 金 合 同 有 关 条 款 处 理 遇 交 易 所 或 交 易 市 场 数 据 传 输 延 迟 通 讯 系 统 故 障 银 行 数 据 交 换 系 统 故 障 或 其 他 非 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 所 能 控 制 的 因 素 影 响 业 务 处 理 流 程, 则 赎 回 款 项 划 付 时 间 相 应 顺 延 3 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日 (T 日 ), 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 登 记 机 构 在 T+1 日 内 对 该 交 易 的 有 29

30 效 性 进 行 确 认 T 日 提 交 的 有 效 申 请, 投 资 人 可 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 若 申 购 不 成 功 或 无 效, 则 申 购 款 项 本 金 退 还 给 投 资 人 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 本 基 金 登 记 机 构 可 根 据 相 关 业 务 规 则, 对 上 述 业 务 办 理 时 间 进 行 调 整, 本 基 金 管 理 人 将 于 开 始 实 施 前 按 照 有 关 规 定 予 以 公 告 销 售 机 构 对 申 购 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 申 购 赎 回 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 对 于 申 请 的 确 认 情 况, 投 资 者 应 及 时 查 询 五 申 购 和 赎 回 的 数 量 限 制 1 通 过 代 销 机 构 或 华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 上 直 销 首 次 申 购 A 类 基 金 份 额 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 0.01 元, 追 加 申 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 0.01 元 ; 首 次 申 购 B 类 基 金 份 额 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 5,000,000 元, 追 加 申 购 单 笔 最 低 限 额 为 0.01 元 通 过 直 销 中 心 柜 台 首 次 申 购 A 类 基 金 份 额 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 10,000 元, 追 加 申 购 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 0.01 元 ; 首 次 申 购 B 类 基 金 份 额 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 5,000,000 元, 追 加 申 购 单 笔 最 低 限 额 为 0.01 元 代 销 机 构 如 另 有 规 定, 从 其 规 定 投 资 人 累 计 持 有 本 基 金 基 金 份 额 500 万 份 ( 含 ) 以 上, 追 加 申 购 A 类 基 金 份 额 后 自 动 升 级 为 B 类 基 金 份 额 的, 追 加 申 购 的 单 笔 最 低 金 额 不 受 B 类 基 金 份 额 追 加 申 购 单 笔 最 低 金 额 限 制 各 销 售 机 构 对 最 低 申 购 限 额 及 交 易 级 差 有 其 他 规 定 的, 以 各 销 售 机 构 的 业 务 规 定 为 准 2 基 金 份 额 持 有 人 在 基 金 账 户 保 留 的 A 类 基 金 最 低 份 额 余 额 无 下 限 投 资 者 在 基 金 账 户 保 留 的 B 类 基 金 份 额 最 低 余 额 为 500 万 份 ( 含 500 万 份 ), 若 最 低 余 额 小 于 500 万 份, 则 本 基 金 自 动 将 其 基 金 账 户 的 B 类 基 金 份 额 降 级 为 A 类 基 金 份 额 3 基 金 份 额 持 有 人 可 将 其 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回, 单 笔 赎 回 不 得 少 于 0.01 份 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 时 或 赎 回 后 将 导 致 在 销 售 机 构 ( 网 点 ) 保 留 的 基 金 份 额 余 额 不 足 前 述 最 低 限 制 的, 需 一 并 全 部 赎 回 4 基 金 管 理 人 可 以 规 定 单 个 投 资 者 累 计 持 有 的 基 金 份 额 数 量 限 制, 具 体 规 定 见 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 或 相 关 公 告 30

31 5 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 六 申 购 和 赎 回 的 价 格 费 用 及 其 用 途 1 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 价 格 均 为 每 份 基 金 份 额 人 民 币 1.00 元 2 本 基 金 不 收 取 申 购 费 用 和 赎 回 费 用 七 申 购 份 额 与 赎 回 金 额 的 计 算 1 申 购 份 额 的 计 算 申 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 : 申 购 份 额 = 申 购 金 额 /1.00 申 购 份 额 的 计 算 结 果 按 四 舍 五 入 方 法, 保 留 到 小 数 点 后 2 位, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 例 2: 某 投 资 人 投 资 10,000 元 申 购 本 基 金 的 A 类 基 金 份 额, 则 其 可 得 到 的 申 购 份 额 为 : 申 购 份 额 =10,000/1.00=10, 份 即 投 资 人 投 资 10,000 元 申 购 本 基 金 A 类 基 金 份 额, 其 可 得 10, 份 A 类 基 金 份 额 2 赎 回 金 额 的 计 算 赎 回 金 额 的 计 算 方 法 如 下 : 赎 回 金 额 = 赎 回 份 额 赎 回 份 额 对 应 的 未 付 收 益 赎 回 金 额 计 算 结 果 按 四 舍 五 入 方 法, 保 留 到 小 数 点 后 2 位, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 例 3: 某 投 资 人 持 有 本 基 金 A 类 基 金 份 额 100,000 份, 赎 回 50,000 份, 赎 回 份 额 对 应 的 未 付 收 益 为 1.50 元, 则 其 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 : 赎 回 金 额 =50, = 元 即 : 投 资 者 赎 回 本 基 金 50,000 份 A 类 基 金 份 额, 则 其 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 元 31

32 八 申 购 份 额 与 赎 回 份 额 的 登 记 1 投 资 人 T 日 申 购 基 金 份 额 成 功 后, 正 常 情 况 下, 基 金 登 记 机 构 在 T+1 日 为 投 资 人 增 加 权 益 并 办 理 登 记 手 续, 投 资 人 自 T+2 日 起 有 权 赎 回 该 部 分 基 金 份 额 ; 2 投 资 人 T 日 赎 回 基 金 份 额 成 功 后, 正 常 情 况 下, 基 金 登 记 机 构 在 T+1 日 为 投 资 人 扣 除 权 益 并 办 理 相 应 的 登 记 手 续 ; 3 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 对 上 述 注 册 登 记 办 理 时 间 进 行 调 整, 并 最 迟 于 开 始 实 施 前 按 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 九 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形 发 生 下 列 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 的 申 购 申 请 : 1 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 2 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 或 拒 绝 接 受 投 资 人 的 申 购 申 请 3 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 4 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 5 基 金 资 产 规 模 过 大, 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种, 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响, 从 而 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形. 6 本 基 金 当 日 达 到 或 超 出 基 金 管 理 人 规 定 的 总 规 模 限 额 7 本 基 金 出 现 当 日 净 收 益 或 累 计 净 收 益 小 于 零 的 情 形, 为 保 护 持 有 人 的 利 益, 基 金 管 理 人 可 视 情 况 暂 停 本 基 金 的 申 购 8 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 第 项 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 时, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝, 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理 32

33 十 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 发 生 下 列 情 形 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 : 1 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 2 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 3 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 4 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回 5 本 基 金 出 现 当 日 净 收 益 或 累 计 净 收 益 小 于 零 的 情 形, 为 保 护 持 有 人 的 利 益, 基 金 管 理 人 可 视 情 况 暂 停 本 基 金 的 赎 回 6 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 时, 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案, 已 确 认 的 赎 回 申 请, 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付, 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请 人, 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付 若 出 现 上 述 第 4 项 所 述 情 形, 按 基 金 合 同 的 相 关 条 款 处 理 基 金 份 额 持 有 人 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 赎 回 业 务 的 办 理 并 公 告 十 一 巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式 1 巨 额 赎 回 的 认 定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 前 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 的 10%, 即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎 回 2 巨 额 赎 回 的 处 理 方 式 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回 或 部 分 延 期 赎 回 (1) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时, 按 正 常 赎 回 程 序 执 行 33

34 (2) 部 分 延 期 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时, 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 10% 的 前 提 下, 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 对 于 当 日 的 赎 回 申 请, 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例, 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分, 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 选 择 延 期 赎 回 的, 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回, 直 到 全 部 赎 回 为 止 ; 选 择 取 消 赎 回 的, 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理, 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额, 以 此 类 推, 直 到 全 部 赎 回 为 止 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作 自 动 延 期 赎 回 处 理 (3) 暂 停 赎 回 : 连 续 2 个 开 放 日 以 上 ( 含 本 数 ) 发 生 巨 额 赎 回, 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要, 可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项, 但 不 得 超 过 20 个 工 作 日, 并 应 当 在 指 定 媒 介 上 进 行 公 告 3 巨 额 赎 回 的 公 告 当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时, 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 传 真 或 者 招 募 说 明 书 规 定 的 其 他 方 式 在 3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人, 说 明 有 关 处 理 方 法, 同 时 在 指 定 媒 介 上 刊 登 公 告 十 二 暂 停 申 购 或 赎 回 的 公 告 和 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 1 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的, 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案, 并 在 规 定 期 限 内 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 公 告 2 如 发 生 暂 停 的 时 间 为 1 日, 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日, 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告, 并 公 布 最 近 1 个 开 放 日 的 各 类 基 金 份 额 每 万 份 基 金 净 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 3 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 1 日, 基 金 管 理 人 自 行 确 定 公 告 增 加 次 数, 据 信 息 披 露 办 法 的 规 定 在 指 定 媒 介 刊 登 公 告 并 在 重 新 开 始 办 理 申 购 或 赎 回 的 开 放 日 公 告 最 近 一 个 工 作 日 的 各 类 基 金 份 额 每 万 份 基 金 净 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 34

35 十 三 基 金 转 换 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务, 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费, 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告, 并 提 前 告 知 基 金 托 管 人 与 相 关 机 构 十 四 基 金 的 非 交 易 过 户 基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 登 记 机 构 受 理 继 承 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 等 情 形 而 产 生 的 非 交 易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下, 接 受 划 转 的 主 体 必 须 是 依 法 可 以 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资 人 继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡, 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ; 捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 法 人 或 其 他 组 织 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料, 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 登 记 机 构 的 规 定 办 理, 并 按 基 金 登 记 机 构 规 定 的 标 准 收 费 十 五 基 金 的 转 托 管 基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托 管, 基 金 销 售 机 构 可 以 按 照 规 定 的 标 准 收 取 转 托 管 费 十 六 定 期 定 额 投 资 计 划 基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划, 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 另 行 规 定 投 资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额, 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计 划 最 低 申 购 金 额 十 七 基 金 的 冻 结 解 冻 和 质 押 基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻, 以 及 35

36 登 记 机 构 认 可 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 基 金 份 额 被 冻 结 的, 被 冻 结 部 分 产 生 的 权 益 一 并 冻 结, 被 冻 结 部 分 份 额 仍 然 参 与 收 益 分 配 与 支 付 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外 如 相 关 法 律 法 规 允 许 基 金 管 理 人 办 理 基 金 份 额 的 质 押 业 务 或 其 他 基 金 业 务, 基 金 管 理 人 将 制 定 和 实 施 相 应 的 业 务 规 则 36

37 第 十 部 分 基 金 的 投 资 一 投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 保 持 较 高 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 二 投 资 范 围 本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 及 监 管 机 构 允 许 投 资 的 金 融 工 具, 具 体 如 下 : 1 现 金 ; 2 通 知 存 款 ; 3 短 期 融 资 券 ; 4 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 大 额 存 单 ; 5 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 ; 6 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 中 央 银 行 票 据 ; 7 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 债 券 回 购 ; 8 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 中 期 票 据 ; 9 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 资 产 支 持 证 券 ; 10 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 三 投 资 策 略 本 基 金 将 在 深 入 研 究 国 内 外 的 宏 观 经 济 走 势 货 币 政 策 变 化 趋 势 市 场 资 金 供 求 状 况 的 基 础 上, 分 析 和 判 断 利 率 走 势 与 收 益 率 曲 线 变 化 趋 势, 并 综 合 考 虑 各 类 投 资 品 种 的 收 益 性 流 动 性 和 风 险 特 征, 对 基 金 资 产 组 合 进 行 积 极 管 理 ( 一 ) 利 率 预 期 策 略 影 响 利 率 走 势 的 因 素 很 多, 影 响 短 期 利 率 变 动 的 因 素 更 多, 运 行 方 式 也 更 为 复 杂 基 金 管 理 人 将 重 点 考 察 以 下 两 个 因 素 : 1 中 央 银 行 财 政 部 等 国 家 宏 观 经 济 管 理 部 门 的 政 策 意 图 政 府 对 金 融 市 37

38 场 运 行 的 影 响 非 常 深 远 国 家 宏 观 经 济 管 理 部 门 尤 其 是 中 央 银 行 对 经 济 运 行 形 势 的 判 断 及 采 取 的 应 对 政 策 是 影 响 市 场 利 率 走 势 的 关 键 因 素 之 一 2 短 期 资 金 供 求 变 化 短 期 资 金 市 场 参 与 者 的 头 寸 宽 紧 程 度 是 短 期 利 率 变 动 的 重 要 主 导 力 量 短 期 利 率 随 短 期 资 金 供 求 变 化 呈 一 定 的 季 节 波 动 形 态 具 体 而 言, 本 基 金 管 理 人 将 持 续 跟 踪 反 映 国 民 经 济 变 化 的 宏 观 经 济 指 标, 对 国 家 经 济 政 策 进 行 深 入 分 析, 进 而 对 短 期 利 率 的 变 化 态 势 做 出 及 时 反 应 重 点 关 注 的 宏 观 经 济 指 标 包 括 : 国 家 经 济 管 理 部 门 政 策 预 期 物 价 指 数 相 关 市 场 资 金 供 求 关 系 等 等 在 分 析 方 法 上, 本 基 金 管 理 人 坚 持 定 性 与 定 量 相 结 合 的 分 析 方 法 ( 二 ) 期 限 配 置 策 略 在 短 期 利 率 期 限 结 构 分 析 的 基 础 上, 根 据 对 投 资 对 象 流 动 性 和 收 益 性 的 动 态 考 察, 构 建 合 理 期 限 结 构 的 投 资 组 合 从 组 合 总 的 剩 余 期 限 结 构 来 看, 一 般 说 来, 预 期 利 率 上 涨 时, 将 适 当 缩 短 组 合 的 平 均 期 限 ; 预 期 利 率 下 降 时, 将 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 适 当 延 长 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 ( 三 ) 品 种 配 置 策 略 在 短 期 利 率 期 限 结 构 分 析 和 品 种 深 入 分 析 的 基 础 上, 进 行 品 种 合 理 配 置 当 预 期 利 率 上 涨 时, 可 以 增 加 回 购 资 产 的 比 重, 适 度 降 低 债 券 资 产 的 比 重 ; 预 期 利 率 下 降, 将 降 低 回 购 资 产 的 比 重, 增 加 债 券 资 产 的 比 重 ( 四 ) 银 行 定 期 存 款 及 大 额 存 单 投 资 策 略 银 行 定 期 存 款 及 大 额 存 单 是 本 基 金 的 主 要 投 资 对 象, 因 此, 银 行 定 期 存 款 及 大 额 存 单 的 投 资 将 是 本 基 金 关 注 的 重 点 之 一 具 体 而 言, 在 组 合 投 资 过 程 中, 本 基 金 将 在 综 合 考 虑 成 本 收 益 的 基 础 上, 尽 可 能 的 扩 大 交 易 对 手 方 的 覆 盖 范 围, 通 过 对 这 些 银 行 广 泛 耐 心 而 细 致 的 询 价, 挖 掘 出 利 率 报 价 较 高 的 多 家 银 行 进 行 银 行 定 期 存 款 及 大 额 存 单 的 投 资, 在 获 取 较 高 投 资 收 益 的 同 时 尽 量 分 散 投 资 风 险, 提 高 存 款 及 存 单 资 产 的 流 动 性 ( 五 ) 套 利 策 略 在 久 期 控 制 的 基 础 上, 本 基 金 管 理 人 将 对 货 币 市 场 的 各 个 细 分 市 场 进 行 深 入 研 究 分 析, 在 严 格 控 制 风 险 和 保 障 流 动 性 的 前 提 下, 寻 找 跨 市 场 跨 期 限 跨 品 种 的 套 利 投 资 机 会, 以 期 获 得 更 高 的 收 益 当 然, 由 于 交 易 机 制 的 限 制, 目 前 挖 掘 套 利 投 资 机 会 的 投 资 方 法 主 要 是 用 风 险 相 当, 但 收 益 更 高 的 品 种 替 代 收 益 较 低 38

39 的 品 种, 或 者 用 收 益 相 当, 风 险 较 低 的 品 种 替 代 风 险 较 高 的 品 种 ( 六 ) 流 动 性 管 理 策 略 流 动 性 好 是 货 币 市 场 基 金 的 重 要 特 征 之 一 在 日 常 的 投 资 管 理 过 程 中, 本 基 金 将 会 紧 密 关 注 申 购 / 赎 回 现 金 流 变 化 情 况 季 节 性 资 金 流 动 等 影 响 货 币 市 场 基 金 流 动 性 管 理 的 因 素, 建 立 组 合 流 动 性 监 控 管 理 指 标, 实 现 对 基 金 资 产 流 动 性 的 实 时 管 理 具 体 而 言, 本 基 金 将 综 合 平 衡 基 金 资 产 在 流 动 性 资 产 和 收 益 性 资 产 之 间 的 配 置 比 例, 通 过 现 金 留 存 银 行 定 期 存 款 提 前 支 取 持 有 高 流 动 性 券 种 正 向 回 购 降 低 组 合 久 期 等 方 式 提 高 基 金 资 产 整 体 的 流 动 性, 也 可 采 用 持 续 滚 动 投 资 方 法, 将 回 购 或 债 券 的 到 期 日 进 行 均 衡 等 量 配 置, 以 满 足 日 常 的 基 金 资 产 变 现 需 求 四 投 资 决 策 依 据 和 投 资 程 序 ( 一 ) 投 资 决 策 依 据 1 国 家 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 2 宏 观 经 济 发 展 趋 势 微 观 经 济 运 行 趋 势 和 证 券 市 场 走 势 ( 二 ) 投 资 决 策 程 序 1 投 资 决 策 委 员 会 定 期 和 不 定 期 召 开 会 议, 根 据 基 金 投 资 目 标, 并 综 合 考 虑 政 治 经 济 及 债 券 市 场 状 况 等 因 素 决 定 基 金 的 总 体 投 资 策 略, 审 核 并 批 准 基 金 经 理 提 出 的 资 产 行 业 配 置 计 划 或 重 大 投 资 决 定 2 研 究 发 展 部 根 据 宏 观 经 济 债 券 市 场 运 行 态 势 信 用 债 券 发 行 人 调 研 数 量 化 支 持 等 研 究 成 果 对 基 金 经 理 提 供 研 究 支 持 3 基 金 经 理 在 授 权 的 范 围 内, 根 据 投 资 决 策 委 员 会 授 权 的 资 产 类 别 配 置 比 例 ( 范 围 ) 组 合 剩 余 期 限 ( 范 围 ) 和 组 合 的 信 用 风 险 结 构 ( 范 围 ), 以 及 内 外 部 的 研 究 支 持, 在 自 身 的 职 权 范 围 内 确 定 具 体 的 投 资 品 种 数 量 价 位 策 略 等, 构 建 优 化 和 调 整 投 资 组 合, 并 进 行 投 资 组 合 的 日 常 管 理 4 基 金 经 理 根 据 授 权 范 围 内 的 投 资 方 案, 结 合 市 场 的 运 行 特 点, 根 据 权 限 范 围 内 作 出 投 资 决 定, 并 通 过 交 易 系 统 向 中 央 交 易 室 发 出 交 易 委 托 交 易 员 在 执 行 交 易 前 应 检 查 核 对 基 金 经 理 交 易 指 令 是 否 符 合 投 资 限 制 是 否 合 法 合 规 是 否 有 效 等 交 易 员 根 据 投 资 限 制 和 市 场 情 况, 按 交 易 委 托 确 定 的 种 类 价 格 数 量 时 间 等 要 素, 执 行 交 易 指 令, 最 终 实 现 投 资 计 划 如 果 市 场 和 交 易 出 现 异 常 39

40 情 况, 及 时 提 示 基 金 经 理 5 投 资 管 理 部 对 基 金 投 资 组 合 的 收 益 率 收 益 归 因 分 析 按 风 险 调 整 的 收 益 率 等 进 行 分 析 计 算 将 基 金 实 际 投 资 业 绩 与 投 资 基 准, 以 及 与 同 行 业 可 类 比 基 金 的 业 绩 分 别 进 行 比 较, 定 期 或 根 据 需 要 及 时 有 效 评 价 基 金 运 作 情 况, 为 下 一 阶 段 投 资 工 作 提 供 参 考 6 风 险 管 理 部 根 据 市 场 变 化 对 投 资 组 合 的 资 产 配 置 和 调 整 提 出 风 险 防 范 建 议, 对 投 资 的 执 行 过 程 进 行 合 规 监 控 基 金 经 理 依 据 市 场 变 化 申 购 赎 回 等 情 况, 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调 整 控 制 投 资 组 合 的 流 动 性 风 险 五 投 资 限 制 1 组 合 限 制 本 基 金 不 得 投 资 于 以 下 金 融 工 具 : (1) 股 票 权 证 及 股 指 期 货 ; (2) 可 转 换 债 券 ; (3) 剩 余 期 限 超 过 三 百 九 十 七 天 的 债 券 ; (4) 信 用 等 级 在 AAA 级 以 下 的 企 业 债 券 ; (5) 以 定 期 存 款 利 率 为 基 准 利 率 的 浮 动 利 率 债 券, 但 市 场 条 件 发 生 变 化 后 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 ; (6) 流 通 受 限 证 券 ; (7) 非 在 全 国 银 行 间 债 券 交 易 市 场 或 证 券 交 易 所 交 易 的 资 产 支 持 证 券 ; (8) 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 禁 止 投 资 的 其 他 金 融 工 具 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 后, 本 基 金 不 受 上 述 规 定 的 限 制, 但 需 提 前 公 告 基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 : (1) 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 120 天 ; (2) 投 资 于 同 一 公 司 发 行 的 短 期 融 资 券 及 短 期 企 业 债 券 的 比 例, 合 计 不 得 超 过 基 金 资 金 净 值 的 10%; (3) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 超 过 该 证 券 的 10%; (4) 投 资 于 定 期 存 款 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 30%, 但 如 果 基 金 40

41 投 资 有 固 定 期 限 但 协 议 中 约 定 可 以 提 前 支 取 且 提 前 支 取 利 率 不 变 的 存 款, 不 受 该 比 例 限 制 ; (5) 除 发 生 巨 额 赎 回 情 形 外, 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; 因 发 生 巨 额 赎 回 导 致 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 20% 的, 基 金 管 理 人 应 在 5 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ; (6) 本 基 金 的 存 款 银 行 为 具 有 证 券 投 资 基 金 托 管 人 资 格 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 资 格 或 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 人 资 格 的 商 业 银 行 存 放 在 具 有 基 金 托 管 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 存 款, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 30%; 存 放 在 不 具 有 基 金 托 管 资 格 的 同 一 商 业 银 行 的 存 款, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 5%; (7) 本 基 金 通 过 买 断 式 回 购 融 入 的 基 础 债 券 的 剩 余 期 限 不 得 超 过 397 天 ; (8) 本 基 金 持 有 的 剩 余 期 限 ( 或 回 售 期 限 ) 不 超 过 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 摊 余 成 本 总 计 不 得 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20%; (9) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10%; 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券, 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%; 本 基 金 投 资 的 资 产 支 持 证 券 须 具 有 评 级 资 质 的 资 信 评 级 机 构 进 行 持 续 信 用 评 级, 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 AAA 以 上 ( 含 AAA) 的 资 产 支 持 证 券 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间, 如 果 其 信 用 等 级 下 降 不 再 符 合 投 资 标 准, 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; (10) 本 基 金 投 资 的 短 期 融 资 券 的 信 用 评 级, 应 不 低 于 以 下 标 准 : 1) 国 内 信 用 评 级 机 构 评 定 的 A-1 级 或 相 当 于 A-1 级 的 短 期 信 用 级 别 ; 2) 根 据 有 关 规 定 予 以 豁 免 信 用 评 级 的 短 期 融 资 券, 其 发 行 人 最 近 三 年 的 信 用 评 级 和 跟 踪 评 级 具 备 下 列 条 件 之 一 : i) 国 内 信 用 评 级 机 构 评 定 的 AAA 级 或 相 当 于 AAA 级 的 长 期 信 用 级 别 ; ii) 国 际 信 用 评 级 机 构 评 定 的 低 于 中 国 主 权 评 级 一 个 级 别 的 信 用 级 别 ( 例 如, 若 中 国 主 权 评 级 为 A- 级, 则 低 于 中 国 主 权 评 级 一 个 级 别 的 为 BBB+ 级 ); 3) 同 一 发 行 人 同 时 具 有 国 内 信 用 评 级 和 国 际 信 用 评 级 的, 以 国 内 信 用 级 别 为 准 ; 41

42 4) 本 基 金 持 有 短 期 融 资 券 期 间, 如 果 其 信 用 等 级 下 降 不 再 符 合 投 资 标 准, 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 20 个 交 易 日 内 予 以 全 部 减 持 ; (11) 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 年, 债 券 回 购 到 期 后 不 得 展 期 ; (12) 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 比 例 限 制 除 上 述 第 (5) (9) (10) 项 外, 因 证 券 市 场 波 动 证 券 发 行 人 合 并 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 法 律 法 规 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 变 更 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 或 以 变 更 后 的 规 定 为 准, 但 须 提 前 公 告, 不 需 要 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 2 禁 止 行 为 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益, 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1) 承 销 证 券 ; (2) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 买 卖 其 他 基 金 份 额, 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ; (5) 向 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 ; (6) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (7) 依 照 法 律 法 规 有 关 规 定, 由 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 六 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 定 位 为 现 金 管 理 工 具, 注 重 基 金 资 产 的 流 动 性 和 安 全 性, 因 此 采 用 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 作 为 业 绩 比 较 基 准 活 期 存 款 利 率 由 中 国 人 民 银 行 公 布, 如 42

43 果 活 期 存 款 利 率 或 利 息 税 发 生 调 整, 则 新 的 业 绩 比 较 基 准 将 从 调 整 当 日 起 开 始 生 效 如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 者 中 国 人 民 银 行 调 整 或 停 止 该 基 准 利 率 的 发 布, 或 者 有 其 他 代 表 性 更 强 更 科 学 客 观 的 业 绩 比 较 基 准 适 用 于 本 基 金 时, 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 本 基 金 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告 七 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 货 币 市 场 基 金, 长 期 风 险 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 和 债 券 型 基 金 八 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 的 计 算 1 平 均 剩 余 期 限 ( 天 ) 的 计 算 公 式 如 下 : 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 剩 余 期 限 - 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 剩 余 期 限 + 债 券 正 回 购 剩 余 期 限 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 - 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 + 债 券 正 回 购 其 中 : 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 包 括 现 金 类 资 产 ( 含 银 行 存 款 清 算 备 付 金 交 易 保 证 金 证 券 清 算 款 买 断 式 回 购 履 约 金 ) 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 大 额 存 单 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 逆 回 购 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 中 央 银 行 票 据 买 断 式 回 购 产 生 的 待 回 购 债 券 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 允 许 投 资 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 包 括 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 正 回 购 买 断 式 回 购 产 生 的 待 返 售 债 券 等 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 附 息 债 券 成 本 包 括 债 券 的 面 值 和 折 溢 价 ; 贴 现 式 债 券 成 本 包 括 债 券 投 资 成 本 和 内 在 应 收 利 息 2 各 类 资 产 和 负 债 剩 余 期 限 的 确 定 (1) 银 行 存 款 清 算 备 付 金 交 易 保 证 金 的 剩 余 期 限 为 0 天 ; 证 券 清 算 款 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 交 收 日 的 剩 余 交 易 日 天 数 计 算 ; 买 断 式 回 购 履 约 金 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; 43

44 (2) 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 银 行 定 期 存 款 大 额 存 单 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; 银 行 通 知 存 款 的 剩 余 期 限 以 存 款 协 议 中 约 定 的 通 知 期 计 算 ; (3) 组 合 中 债 券 的 剩 余 期 限 是 指 计 算 日 至 债 券 到 期 日 为 止 所 剩 余 的 天 数, 以 下 情 况 除 外 : 允 许 投 资 的 浮 动 利 率 债 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 下 一 个 利 率 调 整 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; 允 许 投 资 的 含 回 售 条 款 债 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 回 售 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; (4) 回 购 ( 包 括 正 回 购 和 逆 回 购 ) 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 回 购 协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; (5) 中 央 银 行 票 据 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 中 央 银 行 票 据 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; (6) 买 断 式 回 购 产 生 的 待 回 购 债 券 的 剩 余 期 限 为 该 基 础 债 券 的 剩 余 期 限 ; (7) 买 断 式 回 购 产 生 的 待 返 售 债 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 回 购 协 议 到 期 日 的 实 际 剩 余 天 数 计 算 ; (8) 短 期 融 资 券 的 剩 余 期 限 以 计 算 日 至 短 期 融 资 券 到 期 日 所 剩 余 的 天 数 计 算 ; (9) 对 其 它 金 融 工 具, 本 基 金 管 理 人 将 基 于 审 慎 原 则, 根 据 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 的 规 定 或 参 照 行 业 公 认 的 方 法 计 算 其 剩 余 期 限 平 均 剩 余 期 限 的 计 算 结 果 保 留 至 整 数 位, 小 数 点 后 四 舍 五 入 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 对 剩 余 期 限 计 算 方 法 另 有 规 定 的 从 其 规 定 九 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法 1 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 权 利, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ; 2 有 利 于 基 金 财 产 的 安 全 与 增 值 ; 3 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 雇 员 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三 方 牟 取 任 何 不 当 利 益 十 基 金 的 融 资 融 券 本 基 金 可 以 按 照 国 家 的 有 关 规 定 进 行 融 资 融 券 44

45 十 一 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 复 核 了 本 投 资 组 合 报 告, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 取 自 华 福 货 币 市 场 基 金 2015 年 第 四 季 度 报 告, 所 载 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 19,280,011, 其 中 : 债 券 19,091,567, 资 产 支 持 证 券 188,443, 买 入 返 售 金 融 资 产 6,238,382, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 - - 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 17,357,131, 其 他 资 产 202,956, 合 计 43,078,482, 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0.91 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 0.00 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 注 : 本 报 告 期 内 无 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 (1) 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 67 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 109 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 67 45