国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

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1 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 招募说明书摘要 (2016 年 2 月更新 ) 基金管理人 : 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司

2 重要提示 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2007 年 12 月 5 日证监基金字 [2007]332 号文核准募集 本基金基金合同于 2008 年 1 月 11 日正式生效 国投瑞银基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 或 本公司 ) 保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资有风险, 投资人申购基金份额时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本招募说明书摘要所载内容截止日期为 2016 年 1 月 11 日, 其中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2015 年 12 月 31 日 有关财务数据未经审计 本基金托管人中国银行股份有限公司于 2016 年 1 月 27 日对本招募说明书摘要 (2016 年 2 月更新 ) 进行了复核 1

3 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 国投瑞银基金管理有限公司英文名称 :UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD 住所 : 上海市虹口区东大名路 638 号 7 层办公地址 : 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层法定代表人 : 叶柏寿设立日期 :2002 年 6 月 13 日批准设立机关 : 中国证监会批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 号组织形式 : 有限责任公司注册资本 : 壹亿元人民币存续期限 : 持续经营联系人 : 杨蔓客服电话 : 传真 :(0755) 股权结构 : 股东名称 持股比例 国投泰康信托有限公司 51% 瑞士银行股份有限公司 (UBS 49% AG) 合计 100% ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员叶柏寿先生, 董事长, 中国籍, 经济学学士, 现任国家开发投资公司副总经济师 国投资本控股有限公司董事长 ( 法定代表人 ) 国投泰康信托有限公司董事长( 法 2

4 定代表人 ) 国投财务有限公司董事 国投电力控股股份有限公司监事会主席 国投融资租赁有限公司董事长 曾任国家计委经济研究所干部 研究室副主任, 国家开发投资公司财务会计部干部 处长 副主任 主任, 国投资本控股有限公司副董事长 凌新源先生, 董事, 中国籍, 硕士, 高级经济师 现任瑞士银行 ( 香港 ) 环球资产管理公司董事总经理, 中国区主席 曾任华夏基金管理有限公司董事长, 北京证券有限公司董事长, 华夏证券有限公司执行副总裁, 中国钢铁工贸集团公司总裁助理, 中国冶金进出口总公司总裁助理, 北京国际信托投资公司业务部副经理 王彬女士, 总经理, 董事, 中国籍, 硕士, 高级经济师 香港中文大学工商管理硕士, 高级经济师 曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书 国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书 国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书, 北京京能热电股份有限公司董事会秘书 北京国际电力开发投资公司董事会秘书 北京市人民政府新闻处主任科员 北京天然气联合公司职员 董日成先生, 董事, 中国香港籍, 英国 Sheffield 大学学士, 现任瑞银环球资产管理公司中国区董事总经理 曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理 执行董事, 瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官, 瑞银环球资产管理台湾总经理, 香港瑞银财富管理部门主管, 国投瑞银基金管理有限公司代总经理和首席营运官, 美林投资经理人公司亚太地区首席营运官, 美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等 刘纯亮先生, 董事, 中国籍, 经济学学士, 中国注册会计师协会和特许公认会计师公会 (ACCA) 会员, 曾任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事长, 北京建工集团总公司会计, 柏德豪 (BDO) 关黄陈方国际会计师行会计师, 中国证券监督管理委员会稽查部科员, 博时基金管理有限公司监察法律部负责人 督察长, 国投瑞银基金管理有限公司副总经理 总经理 李哲平先生, 独立董事, 中国籍, 金融学硕士, 现任当代金融家杂志社主编 中信银行独立董事 中航证券有限公司独立董事 曾任统信资产评估公司董事长 中国证券报理论版主编 中国金融培训中心助教 史克通先生, 独立董事, 中国籍, 法学学士, 现任北京金诚同达律师事务所高 3

5 级合伙人 律师, 主要从事公司经常性业务及 IPO 上市公司再融资及重大重组 证券投资基金及私募基金的设立 投资等业务 ; 兼任中国忠旺控股有限公司 ( 香港主板上市 ) 独立董事, 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 ( 中小板上市 ) 独立董事, 北京公共交通控股 ( 集团 ) 有限公司外部董事 ( 北京市国资委任命 ) 曾任职于山东鲁中律师事务所 北京市京都律师事务所 龙涛先生, 独立董事, 中国籍, 硕士 现任北京海问投资咨询有限公司董事长, 中央财经大学会计系副教授, 兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有限公司独立董事 曾任华夏基金管理有限公司独立董事, 曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作 2 监事会成员卢永燊先生, 监事会主席, 中国香港籍, 工商管理硕士, 现任瑞银环球资产管理公司中国区财务部主管和瑞银环球资产管理 ( 中国 ) 有限公司监事 曾任瑞银环球资产管理公司泛亚地区财务部主管 以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理职位 展飞先生, 监事, 中国籍, 硕士, 现任国投泰康信托有限公司固有业务总部负责人 曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理, 国投信托有限公司信托资产运营部和信托资产管理部项目经理 王明辉先生, 监事, 中国籍, 经济学硕士, 特许金融分析师协会会员 全球风险协会会员, 拥有特许金融分析师 (CFA) 金融风险管理师(FRM) 国际注册内部审计师 (CIA) 资格 现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监 曾任职国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监 国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监 冯伟女士, 监事, 中国籍, 经济学硕士, 高级会计师 现任国投瑞银基金管理有限公司总经理助理 曾任职中融基金管理有限公司清算主管, 深圳投资基金管理有限公司投研人员 3 公司高级管理人员及督察长王彬女士, 总经理, 董事, 中国籍, 硕士, 高级经济师 香港中文大学工商管理硕士, 高级经济师 曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书 国投瑞 4

6 银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书 国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书, 北京京能热电股份有限公司董事会秘书 北京国际电力开发投资公司董事会秘书 北京市人民政府新闻处主任科员 北京天然气联合公司职员 王书鹏先生, 副总经理, 中国籍, 北京航空航天大学工程硕士, 兼任国投瑞银资本管理有限公司总经理及董事 曾任职内蒙古哲盟交通规划设计院, 内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局, 北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理, 利安达信隆会计师事务所项目经理, 国投信托有限公司财务 信托资产运营管理部门经理 张南森先生, 副总经理, 中国籍, 北京大学高级管理人员工商管理硕士 曾任湘财证券有限公司营业部总经理助理, 银华基金管理有限公司市场营销部执行主管, 中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理, 国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监 总经理助理 袁野先生, 副总经理, 中国籍, 复旦大学工商管理硕士, 兼任国投瑞银资本管理有限公司副总经理 曾任深圳投资基金管理公司基金经理, 国信证券基金债券部投资经理, 国投瑞银基金管理有限公司基金经理 基金投资部总监, 招商基金管理有限公司总经理助理 刘凯先生, 督察长, 中国籍, 复旦大学工商管理学硕士, 兼任国投瑞银资本管理有限公司董事 曾任尊荣集团证券投资项目经理, 君安证券东门南营业部研究员, 平安证券蛇口营业部投资顾问, 招商基金管理有限公司客户服务部总监, 国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监 总经理助理 4 本基金基金经理刘兴旺先生, 中国籍, 复旦大学管理学硕士,11 年证券从业经历 曾先后任职于申银万国证券股份有限公司 华宝兴业基金管理有限公司 泰信基金管理有限公司, 从事固定收益研究和投资工作 2012 年 11 月加入国投瑞银基金管理有限公司 2013 年 5 月 11 日起任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2013 年 5 月 16 日起兼任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2013 年 8 月 21 日起兼任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015 年 1 月 20 日起兼任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理,2015 年 7 月 21 日起兼任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015 年 8 月 26 日 5

7 起兼任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理,2015 年 12 月 29 日起兼任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理 曾于 2011 年 2 月 9 日至 2012 年 10 月 24 日担任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理, 于 2011 年 4 月 27 日至 2012 年 10 月 24 日担任泰信天天收益开放式证券投资基金基金经理 蔡玮菁女士, 中国籍, 北京大学经济学硕士,12 年金融行业从业经历 曾任光大证券股份有限公司债券业务部经理 浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员 太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理 2012 年 9 月加入国投瑞银基金管理有限公司, 先后任职于专户投资部 固定收益部 2015 年 3 月 3 日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理,2015 年 8 月 25 日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2015 年 9 月 17 日起兼任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理 本基金历任基金经理 : 芮颖女士,2008 年 1 月 11 日 ( 本基金基金合同生效日 ) 至 2008 年 5 月 30 日 ; 韩海平先生,2008 年 4 月 3 日至 2012 年 9 月 14 日 ; 陈翔凯先生,2012 年 9 月 15 日至 2015 年 1 月 19 日 5 投资决策委员会成员的姓名 职务 (1) 投资决策委员会召集人 : 袁野先生, 副总经理 (2) 投资决策委员会成员 : 韩海平先生 : 总经理助理兼固定收益部总监李怡文女士 : 固定收益部副总监, 基金经理何明女士 : 研究部总监蒋旭东先生 : 总经理助理, 量化投资部负责人杨俊先生 : 交易部总监马少章先生 : 专户投资部副总监, 投资经理汤海波先生 : 国际业务部副总监, 基金经理陈小玲女士 : 基金投资部副总监, 基金经理杨冬冬先生, 基金投资部副总监, 基金经理 (3) 总经理和督察长列席投资决策委员会会议 6

8 6 上述人员之间不存在近亲属关系 二 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管部门信息披露联系人 : 王永民传真 :(010) 中国银行客服电话 :95566 ( 二 ) 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 ( 三 ) 证券投资基金托管情况截至 2015 年 12 月 31 日, 中国银行已托管 418 只证券投资基金, 其中境内基金 390 只,QDII 基金 28 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前 7

9 列 三 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1 直销机构: 国投瑞银基金管理有限公司直销中心办公地址 : 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层法定代表人 : 叶柏寿电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 贾亚莉 曹丽丽客服电话 : 网站 : 2 代销机构 (1) 中国光大银行股份有限公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 25 号 甲 25 号中国光大中心办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号法定代表人 : 唐双宁电话 : 传真 : 联系人 : 薛军丽客服电话 :95595 公司网站 : (2) 中国工商银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清传真 : 联系人 : 杨菲 8

10 客服电话 :95588 公司网站 : (3) 中国建设银行股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 ( 长安兴融中心 ) 法定代表人 : 王洪章电话 : 传真 : 联系人 : 王琳客服电话 :95533 网站 : (4) 中国银行股份有限公司住所 : 北京市复兴门内大街 1 号办公地址 : 北京市复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立电话 : 联系人 : 客户服务中心客服电话 :95566 网站 : (5) 中国农业银行股份有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 蒋超良传真 : 联系人 : 客服中心客服电话 :95599 公司网站 : (6) 交通银行股份有限公司 9

11 住所 : 上海市银城中路 188 号办公地址 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明电话 : 传真 : 联系人 : 曹榕客服电话 :95559 公司网站 : (7) 中国民生银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 洪崎电话 : 传真 : 联系人 : 王继伟客服电话 :95568 公司网站 : (8) 中信银行股份有限公司住所 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 田国立电话 : 传真 : 联系人 : 郭伟客服电话 :95558 公司网站 : (9) 华夏银行股份有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 22 号 10

12 办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人 : 吴建电话 : 传真 : 联系人 : 刘军祥客服电话 :95577 公司网站 : (10) 北京银行股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人 : 闫冰竹电话 : 传真 : 联系人 : 谢小华客服电话 :95526 公司网站 : (11) 招商银行股份有限公司住所 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红电话 : 传真 : 联系人 : 邓炯鹏客服电话 :95555 公司网站 : (12) 平安银行股份有限公司住所 : 广东省深圳市深南东路 5047 号办公地址 : 广东省深圳市深南东路 5047 号 11

13 法定代表人 : 孙建一联系人 : 张莉电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : bank.pingan.com (13) 上海浦东发展银行股份有限公司住所 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 : 传真 : 联系人 : 高天虞谷云客服电话 :95528 公司网站 : (14) 中国邮政储蓄银行股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 3 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华电话 : 传真 : 联系人 : 陈春林客服电话 :95580 公司网站 : (15) 江苏吴江农村商业银行股份有限公司住所 : 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号办公地址 : 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号法定代表人 : 陆玉根 12

14 电话 : 传真 : 联系人 : 王健客服电话 : 公司网站 : (16) 包商银行股份有限公司住所 : 内蒙古包头市钢铁大街 6 号办公地址 : 内蒙古包头市钢铁大街 6 号法定代表人 : 李镇西电话 : 传真 : 联系人 : 刘芳客服电话 :96016( 内蒙 北京 ),967210( 深圳 宁波 ), ( 成都 ) 公司网站 : (17) 杭州联合农村商业银行股份有限公司住所 : 杭州市建国中路 99 号办公地址 : 杭州市建国中路 99 号法定代表人 : 张晨电话 : 传真 : 联系人 : 胡莹客服电话 :96592 公司网址 : (18) 大连银行股份有限公司住所 : 大连市中山区中山路 88 号办公地址 : 大连市中山区上海路 51 号法定代表人 : 陈占维电话 :

15 传真 : 联系人 : 李格格客服电话 : 公司网站 : (19) 东亚银行 ( 中国 ) 有限公司住所 : 上海市浦东新区花园石桥路 66 号 25 楼 2501 室 26 楼 27 楼 2701 室 28 楼 37 楼 38 楼 ( 名义楼层 28 楼 2801 室 29 楼 30 楼 3001 室 31 楼 41 楼 42 楼 ) 办公地址 : 上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼法定代表人 : 李国宝电话 : 传真 : 联系人 : 杨俊垂询热线 : 公司网址 : (20) 渤海银行股份有限公司住所 : 天津市河西区马场道 号办公地址 : 天津市河西区马场道 号法定代表人 : 李伏安联系人 : 王宏电话 : 传真 : 客服电话 :95541 公司网站 : (21) 兴业银行股份有限公司住所 : 福建省福州市湖东路 154 号办公地址 : 上海江宁路 168 号 9 楼法定代表人 : 高建平 14

16 电话 : 传真 : 联系人 : 卞晸煜客服电话 :95561 公司网站 : (22) 国泰君安证券股份有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层法定代表人 : 杨德红电话 : 传真 : 联系人 : 芮敏祺客服电话 :95521 公司网站 : (23) 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市东城区朝内大街 188 号法定代表人 : 王常青传真 : 联系人 : 权唐客服电话 : 公司网站 : (24) 国信证券股份有限公司住所 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 楼办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 楼法定代表人 : 何如电话 : 传真 :

17 联系人 : 周杨客服电话 :95536 公司网站 : (25) 招商证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 : 传真 : 联系人 : 黄婵君客服电话 : 公司网站 : (26) 广发证券股份有限公司住所 : 广州市天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东广州天河北路大都会广场 楼法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚统一客户服务热线 :95575 或致电各地营业网点公司网站 : (27) 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安电话 : 传真 : 联系人 : 宋明客服电话 :

18 公司网站 : (28) 海通证券股份有限公司住所 : 上海市广东路 689 号办公地址 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 联系人 : 金芸 李笑鸣客服电话 :95553 公司网站 : (29) 华泰证券股份有限公司住所 : 南京市江东中路 228 号办公地址 : 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼法定代表人 : 吴万善电话 : 传真 : ( 南京 ) ( 深圳 ) 联系人 : 庞晓芸客服电话 :95597 公司网站 : (30) 申万宏源证券有限公司住所 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 ( 邮编 :200031) 法定代表人 : 李梅电话 : 传真 : 联系人 : 曹晔客服电话 :95523 或

19 公司网站 : (31) 申万宏源西部证券有限公司 住所 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 19 号法定代表人 : 许建平电话 : 传真 : 联系人 : 李巍客服电话 : 网址 : (32) 兴业证券股份有限公司住所 : 福州市湖东路 268 号办公地址 : 浦东新区民生路 1199 弄证大 五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人 : 兰荣电话 : 传真 : 联系人 : 林武能客服电话 :95562 公司网站 : (33) 湘财证券股份有限公司住所 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼办公地址 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼法定代表人 : 林俊波电话 : 传真 : 联系人 : 吴昊客服电话 :

20 公司网站 : (34) 光大证券股份有限公司住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 联系人 : 李芳芳客服电话 : 公司网站 : (35) 平安证券有限责任公司住所 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 谢永林电话 : 传真 : 联系人 : 吴琼客服电话 : 公司网站 : (36) 中银国际证券有限责任公司住所 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 法定代表人 : 许刚电话 : 传真 : 联系人 : 王炜哲客服电话 : 公司网站 : 19

21 (37) 国盛证券有限责任公司住所 : 南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦办公地址 : 南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦法定代表人 : 曾小普电话 : 传真 : 联系人 : 俞驰客服电话 : 公司网站 : (38) 华安证券股份有限公司住所 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号办公地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人 : 李工电话 : 传真 : 联系人 : 汪燕 范超客服电话 :96518( 安徽 ) ( 全国 ) 公司网站 : (39) 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明电话 : 传真 : 联系人 : 顾凌客服电话 :95548 公司网站 : (40) 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司 20

22 住所 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层办公地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层法定代表人 : 沈强电话 : 传真 : 联系人 : 王佳苗客服电话 :95548 公司网站 : (41) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司住所 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 : 传真 : 联系人 : 吴忠超客服电话 :95548 公司网站 : (42) 中泰证券股份有限公司住所 : 山东省济南市经七路 86 号办公地址 : 济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮电话 : 传真 : 联系人 : 马晓男客服电话 :95538 公司网站 : (43) 安信证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 21

23 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层法定代表人 : 牛冠兴电话 : 传真 : 联系人 : 陈剑虹客服电话 : 公司网站 : (44) 瑞银证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 层法定代表人 : 程宜荪电话 : 传真 : 联系人 : 冯爽客服电话 : 公司网站 : (45) 国元证券股份有限公司住所 : 合肥市寿春路 179 号办公地址 : 合肥市寿春路 179 号法定代表人 : 蔡咏电话 : 传真 : 联系人 : 李蔡客服电话 :95578 公司网站 : (46) 第一创业证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼办公地址 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 22

24 法定代表人 : 刘学民电话 : 传真 : 联系人 : 毛诗莉客服电话 : 公司网站 : (47) 财通证券股份有限公司住所 : 杭州杭大路 15 号嘉华国际商务中心办公地址 : 杭州杭大路 15 号嘉华国际商务中心法定代表人 : 沈继宁电话 : 传真 : 联系人 : 夏吉慧客服电话 :96336( 浙江 ), ( 全国 ) 公司网站 : (48) 长城证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 黄耀华电话 : 传真 : 联系人 : 刘阳客服电话 : 公司网站 : (49) 渤海证券股份有限公司住所 : 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址 : 天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人 : 王春峰 23

25 电话 : 传真 : 联系人 : 蔡霆客服电话 : 公司网站 : (50) 山西证券股份有限公司住所 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼办公地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 : 传真 : 联系人 : 郭熠客服电话 : 公司网站 : (51) 中国中投证券有限责任公司住所 : 深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 层及第 04 层 单元办公地址 : 深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 层至 21 层电话 : 传真 : 联系人 : 刘毅客服电话 : 公司网站 : (52) 东方证券股份有限公司住所 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 23 层 25 层 -29 层办公地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 -23 层 25 层 -29 层法定代表人 : 潘鑫军电话 :

26 传真 : 联系人 : 胡月茹客服电话 :95503 公司网站 : (53) 广州证券股份有限公司住所 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层办公地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层法定代表人 : 邱三发电话 : 传真 : 联系人 : 梁薇客服电话 : 公司网站 : (54) 东莞证券股份有限公司住所 : 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼办公地址 : 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼法定代表人 : 张运勇电话 : 传真 : 联系人 : 李荣客服电话 : 公司网站 : (55) 东海证券股份有限公司住所 : 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 朱科敏电话 : 传真 :

27 联系人 : 王一彦客服电话 :95531; 公司网站 : (56) 上海证券有限责任公司住所 : 上海市西藏中路 336 号办公地址 : 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼法定代表人 : 龚德雄电话 : 传真 : , 联系人 : 许曼华客服电话 : 公司网站 : (57) 国都证券股份有限公司住所 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆电话 : 传真 : 联系人 : 黄静客服电话 : 公司网站 : (58) 国金证券股份有限公司住所 : 成都市东城根上街 95 号办公地址 : 成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云电话 : 传真 : 联系人 : 刘婧漪 26

28 客服电话 : 公司网站 : (59) 万联证券有限责任公司住所 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 层办公地址 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 层法定代表人 : 张建军联系电话 : 传真 : 联系人 : 王鑫客服电话 : 网址 : (60) 江海证券有限公司住所 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬电话 : 传真 : 联系人 : 周俊客服电话 : 公司网站 : (61) 华宝证券有限责任公司住所 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层法定代表人 : 陈林电话 : 传真 : 联系人 : 刘闻川客服电话 :

29 公司网站 : (62) 财富证券有限责任公司住所 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层办公地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层法定代表人 : 孙智勇电话 : 传真 : 联系人 : 郭磊客服电话 : 公司网站 : (63) 华西证券股份有限公司住所 : 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦办公地址 : 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦法定代表人 : 杨炯洋电话 : 传真 : 联系人 : 张曼客服电话 :95584 公司网站 : (64) 方正证券股份有限公司住所 : 北京市西城区阜外大街甲 34 号方正证券大厦 5 楼办公地址 : 北京市西城区阜外大街甲 34 号方正证券大厦 5 楼法定代表人 : 雷杰电话 : 传真 : 联系人 : 徐锦福客服电话 :95571 公司网站 : 28

30 (65) 信达证券股份有限公司住所 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚电话 : 传真 : 联系人 : 唐静客服电话 :95321 公司网站 : (66) 国联证券股份有限公司住所 : 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层办公地址 : 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 法定代表人 : 姚志勇电话 : 传真 : 联系人 : 沈刚客服电话 :95570 公司网站 : (67) 中国国际金融股份有限公司住所 : 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层法定代表人 : 丁学东电话 : 传真 : 联系人 : 陈曦 杨涵宇 任敏客服电话 : 公司网站 : (68) 华福证券有限责任公司 29

31 住所 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层法定代表人 : 黄金琳电话 : 传真 : 联系人 : 徐松梅客服电话 :96326( 福建省外加拨 0591) 公司网站 : (69) 中航证券有限公司住所 : 南昌市红谷滩中心区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 41 层办公地址 : 南昌市红谷滩中心区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 41 层法定代表人 : 王宜四电话 : 传真 : 联系人 : 戴蕾客服电话 : 公司网站 : (70) 华龙证券股份有限公司住所 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号办公地址 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号法定代表人 : 李晓安电话 : 传真 : 联系人 : 邓鹏怡客服电话 :95368 公司网站 : (71) 华融证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 8 号 30

32 办公地址 : 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层法定代表人 : 祝献忠电话 : 传真 : 联系人 : 李慧灵客服电话 : 公司网站 : (72) 世纪证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层法定代表人 : 姜昧军电话 : 传真 : 联系人 : 袁媛客服电话 : 公司网站 : (73) 中原证券股份有限公司住所 : 郑州市郑东新区商务外环路 10 号办公地址 : 郑州市郑东新区商务外环路 10 号法定代表人 : 菅明军电话 : 传真 : 联系人 : 程月艳范春艳客服电话 :95377 公司网站 : (74) 长城国瑞证券有限公司住所 : 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼办公地址 : 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 31

33 法定代表人 : 王勇电话 : 传真 : 联系人 : 赵钦客服电话 : 公司网站 : (75) 爱建证券有限责任公司住所 : 上海市浦东世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼办公地址 : 上海市浦东世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼法定代表人 : 钱华电话 : 传真 : 联系人 : 王薇客服电话 : 公司网站 : (76) 财达证券有限责任公司住所 : 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层办公地址 : 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层法定代表人 : 翟建强电话 : 传真 : 联系人 : 马辉客服电话 : 公司网址 : (77) 东北证券股份有限公司住所 : 长春市自由大路 1138 号办公地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 杨树财 32

34 电话 : 传真 : 联系人 : 安岩岩客服电话 : 公司网站 : (78) 日信证券有限责任公司住所 : 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融大厦 11 层法定代表人 : 孔佑杰电话 : 传真 : 联系人 : 陈文彬客服电话 : 公司网站 : (79) 民生证券有限责任公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层法定代表人 : 余政电话 : 传真 : 联系人 : 赵明客户服务电话 : 网址 : (80) 东吴证券股份有限公司住所 : 苏州工业园区星阳街 5 号办公地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦法定代表人 : 范力电话 :

35 传真 : 联系人 : 方晓丹客户服务电话 : 网址 : (81) 国海证券股份有限公司注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号办公地址 : 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 11 楼法定代表人 : 何春梅电话 : 传真 : 联系人 : 陈炽华客户服务电话 :95563 网址 : (82) 联讯证券股份有限公司住所 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 四楼办公地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 四楼法定代表人 : 徐刚电话 : 传真 : 联系人 : 彭莲客户服务电话 :95564 公司网址 : (83) 华鑫证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 8 号法定代表人 : 俞洋电话 : 传真 :

36 联系人 : 杨莉娟客服电话 : ; ; 公司网址 : (84) 浙商证券股份有限公司住所 : 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座办公地址 : 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座法定代表人 : 吴承根电话 : 传真 : 联系人 : 陆云客服电话 : 公司网站 : (85) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 法定代表人 : 林义相联系电话 : 传真 : 联系人 : 尹伶客服电话 : 天相投顾网址 : 天相基金网网址 : (86) 深圳众禄金融控股股份有限公司住所 : 深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼办公地址 : 深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 :

37 联系人 : 童彩平客户服务电话 : 网址 : 及 (87) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 单丙烨电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (88) 上海好买基金销售有限公司住所 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室上海市虹口区欧阳路 196 号 ( 法兰桥创意园 )26 号楼 2 楼法定代表人 : 杨文斌电话 : 传真 : 联系人 : 张茹客户服务电话 : 网址 : (89) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司住所 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 :

38 联系人 : 王建辉客户服务电话 : 网址 : (90) 杭州数米基金销售有限公司住所 : 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址 : 浙江省杭州省滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青电话 : 传真 : 联系人 : 朱晓超客服电话 : 公司网址 : (91) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层办公地址 : 上海市龙田路 195 号 3C 座 7 楼法定代表人 : 其实联系人 : 潘世友电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (92) 北京展恒基金销售股份有限公司住所 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦二层法定代表人 : 闫振杰电话 : 传真 : 联系人 : 王琳 37

39 客服电话 : 公司网站 : (93) 浙江同花顺基金销售有限公司住所 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 汪林林客服电话 : 公司网站 : (94) 和讯信息科技有限公司住所 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉电话 : 传真 : 联系人 : 吴卫东客服电话 : 公司网站 :licaike.hexun.com (95) 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司住所 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室法定代表人 : 沈伟桦电话 : 传真 : 联系人 : 王巨明客服电话 :

40 公司网站 : (96) 上海大智慧财富管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 层办公地址 : 上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 层法定代表人 : 申健电话 : 传真 : 联系人 : 付江客服电话 : 公司网站 :8.gw.com.cn (97) 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市黄浦区 100 号 19 层办公地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 冯修敏电话 : 传真 : 联系人 : 周丹客服电话 : 网站 :fund.bundtrade.com (98) 中信建投期货有限公司住所 : 重庆渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B, 名义层 11-A,8-B4,9-B C 办公地址 : 重庆渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼法定代表人 : 彭文德电话 : 传真 : 联系人 : 刘芸客服电话 :

41 公司网站 : (99) 中信期货有限公司住所 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层办公地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓电话 : 传真 : 联系人 : 洪诚客户服务电话 : 网址 : (100) 上海陆金所资产管理有限公司办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (101) 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市福泉北路 518 号 8 座 3 层法定代表人 : 燕斌电话 : 传真 : 联系人 : 凌秋艳客服电话 :

42 网站 : (102) 珠海盈米财富管理有限公司住所 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼法定代表人 : 肖雯联系人 : 吴煜浩电话 : 传真 : 客服电话 : 网站 : 3 基金管理人可根据有关法律法规的规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 ( 二 ) 注册登记机构名称 : 国投瑞银基金管理有限公司住所 : 上海市虹口区东大名路 638 号 7 层办公地址 : 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层法定代表人 : 叶柏寿电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 冯伟 ( 三 ) 律师事务所名称 : 北京市金杜律师事务所住所 : 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层办公地址 : 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层负责人 : 王玲经办律师 : 靳庆军 宋萍萍联系人 : 宋萍萍电话 :(010)

43 传真 :(010) ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层办公地址 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层执行事务合伙人 :Ng Albert Kong Ping 吴港平电话 :(010) (0755) 传真 :(010) (0755) 签章注册会计师 : 昌华 高鹤联系人 : 昌华 四 基金的名称 本基金名称 : 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 五 基金的类型 本基金类型 : 债券型 基金运作方式 : 契约型 开放式 六 基金的投资目标 本基金的投资目标为 : 追求基金资产稳定增值的基础上, 力求获得高于业绩比 较基准的投资收益 七 基金的投资方向本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的债券 股票 权证及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 本基金主要投资于国债 金融债 央行票据 企业债 公司债 次级债 可转换债券 ( 含分离交易可转债 ) 短期融资券 资产支持证券 债券回购 银行存款等固定收益证券品种 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%, 持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 42

44 本基金也可投资于非债券类金融工具 本基金不直接从二级市场买入股票 权证等权益类资产, 但可以参与一级市场新股申购或增发新股, 并可持有因可转债转股所形成的股票 因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种 本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的 20% 因上述原因持有的股票和权证等资产, 本基金将在其可交易之日起的 90 个交易日内卖出 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 八 基金的投资策略本基金将根据国内外宏观经济形势 市场利率走势以及债券市场资金供求情况来预测债券市场利率走势, 并对各固定收益品种收益率 流动性 信用风险 久期和利率敏感性进行综合分析, 评定各品种的投资价值, 在严格控制风险的前提下, 主动构建及调整固定收益投资组合, 力争获取超额收益 此外, 通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的细致分析, 积极参与一级市场申购, 获得较为安全的新股申购收益 1 资产配置本基金采取稳健的投资策略, 通过固定收益类金融工具的主动管理, 力求降低基金净值波动风险, 并根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测, 积极参与风险较低的一级市场新股申购和增发新股, 力求提高基金收益率 2 债券类资产的投资管理本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法, 采取 自上而下 的债券分析方法, 确定债券模拟组合, 并管理组合风险 (1) 评估债券价值债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线 (Equilibrium Yield Curves) 均衡收益率曲线是所有相关的风险都得到补偿时, 收益率曲线的合理位置 风险补偿包括四个方面 : 资金的时间价值 ( 补偿 ) 通货膨胀补偿 期限补偿 流动性及信用风险补偿 43

45 本基金基于均衡收益率曲线, 计算不同资产类别 不同剩余期限债券品种的预期超额回报, 并对预期超额回报进行排序, 得到投资评级 (2) 选择投资策略债券投资策略主要包括 : 久期策略 收益率曲线策略 类别选择策略和个券选择策略 在不同时期, 以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同, 具体采用何种策略, 取决于债券组合允许的风险程度 (3) 可转换债券的投资管理可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性, 具有抵御下行风险 分享股票价格上涨收益的特点 本基金将选择公司基本面优良的可转换债券进行投资, 并采用期权定价模型等数量化估值工具进行定价 本基金持有的可转换债券可以转换为股票 (4) 资产支持证券等的投资管理资产支持证券的定价受市场利率 发行条款 标的资产的构成及质量 提前偿还率等多种因素影响 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上, 辅以数量化模型确定其内在价值 (5) 组合构建及调整由公司投资主管和债券组负责人组成债券策略组 该小组将借鉴 UBS AM 债券研究方法, 结合各成员债券投资管理经验, 评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠, 据此构建债券模拟组合 债券策略组每周开会讨论债券策略组合, 买入低估债券, 卖出高估债券 同时从风险管理的角度, 评估组合调整对组合久期 类别权重等的影响 随着债券市场的发展与金融创新的深入, 以及相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时, 本基金将基于审慎的原则, 在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资范围和投资比例 (6) 风险管理与归因分析国投瑞银借鉴 UBS AM 的风险管理方法管理债券组合风险 组合风险来源, 包括久期 剩余期限 汇率和信用特征 把组合总体风险分解为市场风险 发行人特定风险和汇率风险等 44

46 3 新股申购策略本基金将积极参与新股申购 在进行新股申购时, 基金管理人将结合金融工程数量化模型, 参考现金流贴现模型等方法评估股票的内在价值, 充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果, 对于拟发行上市的新股 ( 或增发新股 ) 等权益类资产价值进行深入发掘, 评估申购收益率, 并通过对申购资金的积极管理, 制定相应的申购和择时卖出策略以获取较好投资收益 本基金结合发行市场资金状况和新股上市首日表现, 预测股票上市后的市场价格, 分析和比较申购收益率, 从而决定是否参与新股申购 一般情况下, 本基金对获配新股将在上市首日起择机卖出, 以控制基金净值的波动 若上市初价格低于合理估值, 则等待至价格上升至合理价位时卖出, 但持有时间最长不得超过可交易之日起的 90 个交易日 九 基金的业绩比较基准本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数收益率本基金为债券型基金, 主要投资于固定收益类金融工具, 强调基金资产的稳定增值, 为此, 本基金选取中信标普全债指数作为本基金的业绩比较基准 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时, 基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序后, 可以变更本基金业绩比较基准并及时公告 备注 :2015 年 8 月 6 日, 本基金管理人在指定媒体刊登了 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更基金名称及业绩比较基准的公告, 自 2015 年 8 月 6 日起, 本基金业绩比较基准变更如下 : 本基金的业绩比较基准为中债综合指数收益率本基金为债券型基金, 主要投资于固定收益类金融工具, 强调基金资产的稳定增值, 为此, 本基金选取中债综合指数收益率作为本基金的业绩比较基准 45

47 十 基金的风险收益特征 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的低风险品种, 其预期风险与收益 高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金 十一 基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日, 本报告中所列财务数据未经 审计 1 基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序占基金总资产项目金额号的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 2,575,513, 其中 : 债券 2,575,513, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 62,414, 其他各项资产 170,578, 合计 2,808,507, 注 : 本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股 2 按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产 3 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 46

48 本基金本报告期末未持有股票资产 4 按券种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序占基金资产净债券品种公允价值号值比例 (%) 1 国家债券 50, 央行票据 金融债券 571,108, 其中 : 政策性金融债 571,108, 企业债券 1,331,505, 企业短期融资券 291,622, 中期票据 204,892, 可转债 176,335, 同业存单 其他 合计 2,575,513, 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 农发 20 1,100, ,113, 国开 ,000 90,261, 渝大足债 821,140 87,081, 国开 ,000 84,016, 苏家屯 731,100 76,699, 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资 47

49 8 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定, 本基金未参与股指期货交易 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定, 本基金未参与国债期货交易 11 投资组合报告附注 (1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的 (2) 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票 (3) 其他资产构成 金额单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 266, 应收证券清算款 107,181, 应收股利 - 4 应收利息 59,508, 应收申购款 3,622, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 170,578, (4) 持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 电气转债 54,480, 歌尔转债 2,158, (5) 前十名股票中存在流通受限情况的说明 48

50 本基金本报告期末未持有股票资产 (6) 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 十二 基金的业绩基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金净值表现详见下表 : 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 ( 截止 2015 年 12 月 31 日 ) 阶段 净值增长 率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 ( 基金合同生效日 ) 9.67% 0.11% 9.34% 0.10% 0.33% 0.01% 至 至 至 至 至 至 至 % 0.19% 0.27% 0.06% 3.85% 0.13% 9.23% 0.20% 2.00% 0.07% 7.23% 0.13% -1.17% 0.23% 3.79% 0.06% -4.96% 0.17% 7.85% 0.15% 4.03% 0.04% 3.82% 0.11% -0.90% 0.21% 1.78% 0.05% -2.68% 0.16% 25.17% 0.28% 9.41% 0.16% 15.76% 0.12% 49

51 至 自基金合同生效至今 10.85% 0.17% 5.10% 0.07% 5.75% 0.10% 82.82% 0.20% 41.38% 0.09% 41.44% 0.11% 注 :1 本基金为债券型基金, 主要投资于固定收益类金融工具, 强调基金资产的稳定增值 为此, 综合基金资产配置与市场指数代表性等因素, 本基金选用市场代表性较好的中债综合指数作为本基金的投资业绩评价基准 2 本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法 十三 费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 与基金运作有关的费用列示 (1) 基金管理人的管理费 ; (2) 基金托管人的托管费 ; (3) 基金销售服务费 ; (4) 因基金的证券交易或结算而产生的费用 ( 包括但不限于经手费 印花税 证管费 过户费 手续费 券商佣金 权证交易的结算费及其他类似性质的费用等 ); (5) 基金合同生效以后的信息披露费用 ; (6) 基金份额持有人大会费用 ; (7) 基金合同生效以后的会计师费和律师费 ; (8) 基金的资金汇划费用 ; (9) 按照国家有关法律法规规定可以列支的其他费用 2 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.6% 年费率计提 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.6% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 50

52 E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付 由基金管理人于次月首日起 2 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令, 基金托管人复核后于 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 (2) 基金托管人的基金托管费基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2% 年费率计提 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付 由基金管理人于次月首日起 2 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于 5 个工作日内从基金财产中一次性支取 (3) 基金销售服务费基金销售服务费用于支付销售机构佣金 基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等 在通常情况下, 本基金的销售服务年费率为 0.3%, 基金销售服务费计提的计算公式如下 : H=E 0.3% 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值基金销售服务费每日计提, 按月支付 由基金管理人于次月首日起 2 个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构, 由注册登记机构代付给销售机构 3 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 本条第 ( 一 ) 款约定以外的其他费用, 以及基金管理人和基金托管人因未履行 51

53 或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用 4 基金管理费和基金托管费的调整基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费, 无须召开基金份额持有人大会 ( 二 ) 与基金销售有关的费用 1 本基金的申购费用本基金基金份额的申购不收取申购费用 2 本基金的赎回费用 (1) 本基金的赎回费率本基金的赎回费用在投资者赎回本基金基金份额时收取, 赎回费率为 : 持有时间 (T) 赎回费率 T<60 日 0.10% T 60 日 0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担, 其中不低于 25% 的部分归入基金财产, 其余部分用于支付注册登记费等相关手续费 (2) 赎回费用的计算方式赎回费用 = 赎回份数 赎回当日基金份额净值 赎回费率 3 本基金的转换费用投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行转换, 转换业务的具体开办时间和转换规则请参见基金管理人发布的基金转换公告 ( 三 ) 基金的税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 依照国家法律法规的规定履行纳税义务 十四 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理方法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实 52

54 施的投资管理活动, 对 2015 年 8 月 24 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 更新的主要内容如下 : 1 在 重要提示 部分, 更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期 2 在 三 基金管理人 部分, 更新了基金管理人的信息 3 在 四 基金托管人 部分, 更新了基金托管人的信息 4 在 五 相关服务机构 部分, 更新了代销机构信息和会计师事务所的信息 5 在 七 基金份额的申购 赎回及其他注册登记业务 部分, 增加了发生指数熔断期间对基金申购 赎回开放时间调整的说明 6 在 九 基金的投资 部分, 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容 7 在 十一 基金的业绩 部分, 更新了基金合同生效以来的投资业绩 8 在 二十三 其他应披露事项 部分, 更新披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要, 详细资料须以本更新招募说明书 正文所载的内容为准 欲查询本更新招募说明书详细内容, 可登录国投瑞银基金管 理有限公司网站 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一六年二月二十二日 53