华安动态灵活配置混合型证券投资基金

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1 华安动态灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 2016 年第 2 号 基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二〇一六年八月

2 华安动态灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 重要提示 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由华安基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 依照有关法律法规及约定发起, 并经中国证券监督管理委员会 2009 年 10 月 29 日证监许可 [2009]1115 号文核准 本基金基金合同自 2009 年 12 月 22 日正式生效 本基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本基金招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现 ( 或 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证 ) 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负担 本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核 除特别说明外, 本招募说明书摘要所载内容截止日为 2016 年 6 月 22 日, 有关财务数据截止日为 2016 年 3 月 31 日, 净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日

3 华安动态灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 目录 一 基金管理人... 1 二 基金托管人... 6 三 相关服务机构... 7 四 基金的名称 五 基金的类型 六 基金的投资目标 七 基金的投资方向 八 基金的投资策略 九 基金的业绩比较基准 十 基金的风险收益特征 十一 基金投资组合报告 十二 基金的业绩 十三 费用概览 十四 对招募说明书更新部分的说明... 68

4 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 1 名称 : 华安基金管理有限公司 2 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 层 3 法定代表人: 朱学华 4 设立日期:1998 年 6 月 4 日 5 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基字 [1998]20 号 6 注册资本:1.5 亿元人民币 7 组织形式: 有限责任公司 8 经营范围: 从事基金管理业务 发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务 9 存续期间: 持续经营 10 联系电话:(021) 客户服务电话: 联系人: 王艳 13 网址: ( 二 ) 注册资本和股权结构 1 注册资本:1.5 亿元人民币 2 股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海国际信托有限公司 20% 上海电气 ( 集团 ) 总公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资 ( 集团 ) 有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% 1

5 ( 三 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事 监事 经理及其他高级管理人员的姓名 从业简历 学历及兼职情况等 (1) 董事会朱学华先生, 大专学历 历任武警上海警卫局首长处副团职参谋, 上海财政证券有限公司党总支副书记, 上海证券有限责任公司党委书记 副董事长 副总经理 工会主席, 兼任海际大和证券有限责任公司董事长 现任华安基金管理有限公司党总支书记 董事长 法定代表人 童威先生, 博士研究生学历 历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理, 上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理 ( 主持工作 ), 上投摩根基金管理有限责任公司副总经理, 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任, 华安基金管理有限公司副总经理 现任华安基金管理有限公司总经理 邱平先生, 本科学历, 高级政工师职称 历任上海红星轴承总厂党委书记, 上海东风机械 ( 集团 ) 公司总裁助理 副总裁, 上海全光网络科技股份公司总经理, 上海赛事商务有限公司总经理, 上海东浩工艺品股份有限公司董事长, 上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记 总裁 董事, 上海建筑材料 ( 集团 ) 总公司党委书记 董事长 ( 法定代表人 ) 总裁 现任上海工业投资( 集团 ) 有限公司党委副书记 执行董事 ( 法定代表人 ) 总裁 马名驹先生, 工商管理硕士, 高级会计师 历任凤凰股份有限公司副董事长 总经理, 上海东方上市企业博览中心副总经理 现任锦江国际 ( 集团 ) 有限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理 上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理 锦江麦德龙现购自运有限公司董事 华安基金管理有限公司董事 长江养老保险股份有限公司董事 上海景域文化传播有限公司董事 Crystal Bright Developments Limited 董事 史带财产保险股份有限公司监事 上海上国投资产管理有限公司监事 董鑑华先生, 大学学历, 高级经济师 历任上海市审计局基建处科员 副主任科员 处长助理 副处长, 固定资产投资审计处副处长 ( 主持工作 ) 处长, 2

6 上海市审计局财政审计处处长, 上海电气 ( 集团 ) 总公司财务总监 现任上海电气 ( 集团 ) 总公司副总裁 财务总监 聂小刚先生, 经济学博士 历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事 企业融资总部助理业务董事 总裁办公室主管 总裁办公室副经理 营销管理总部副经理 董事会秘书处主任助理 董事会秘书处副主任 董事会秘书处主任 上市办公室主任 国泰君安创新投资有限公司总裁等职务 现任国泰君安证券股份有限公司战略管理部总经理 独立董事 : 吴伯庆先生, 大学学历, 一级律师, 曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问 历任上海市城市建设局秘书科长 上海市第一律师事务所副主任 上海市金茂律师事务所主任 上海市律师协会副会长 现任上海市金茂律师事务所高级合伙人 夏大慰先生, 研究生学历, 教授 现任上海国家会计学院学术委员会主任 教授 博士生导师, 中国工业经济学会副会长, 财政部会计准则委员会咨询专家, 财政部企业内部控制标准委员会委员, 香港中文大学名誉教授, 复旦大学管理学院兼职教授, 上海证券交易所上市委员会委员 享受国务院政府津贴 (2) 监事会张志红女士, 经济学博士 历任中国证监会上海监管局 ( 原上海证管办 ) 机构处副处长 机构监管处副处长 机构监管处处长 机构监管一处处长 上市公司监管一处处长等职务, 长城证券有限责任公司党委委员 纪委书记 预算管理委员会委员 合规总监 副总经理 投资决策委员会委员等职务, 国泰君安证券股份有限公司总裁助理 投行业务委员会副总裁 中小企业融资部总经理 现任国泰君安证券股份有限公司总裁助理 投行业务委员会副总裁 华安基金管理有限公司监事长 赵敏先生, 研究生学历 曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作, 历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理 电子商务部总经理 上海营销总部总经理 现任华安基金管理有限公司总经理助理 诸慧女士, 研究生学历, 经济师 历任华安基金管理有限公司监察稽核部高 3

7 级监察员, 集中交易部总监助理 现任华安基金管理有限公司集中交易部总监 (3) 高级管理人员朱学华先生, 大专学历,17 年证券 基金从业经验 历任武警上海警卫局首长处副团职参谋, 上海财政证券有限公司党总支副书记, 上海证券有限责任公司党委书记 副董事长 副总经理 工会主席, 兼任海际大和证券有限责任公司董事长 现任华安基金管理有限公司党总支书记 董事长 法定代表人 童威先生, 博士研究生学历,14 年证券 基金从业经验 历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理, 上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理 ( 主持工作 ), 上投摩根基金管理有限责任公司副总经理, 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任, 华安基金管理有限公司副总经理 现任华安基金管理有限公司总经理 章国富先生, 博士研究生学历,28 年经济 金融从业经验 曾任上海财经大学副教授 硕士生导师, 上海大华会计师事务所会计师 中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理 上海华虹 ( 集团 ) 有限公司财务部副部长 ( 主持工作 ) 上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监 华安基金管理有限公司督察长 现任华安基金管理有限公司副总经理 薛珍女士, 研究生学历,15 年证券 基金从业经验 曾任华东政法大学副教授, 中国证监会上海证管办机构处副处长, 中国证监会上海监管局法制工作处处长 现任华安基金管理有限公司督察长 2 本基金基金经理谢振东先生, 硕士研究生,6 年证券 基金行业从业经验 具有基金从业资格证书 曾任华泰联合证券行业研究员 2011 年 9 月加入华安基金, 曾任投资研究部高级研究员 基金投资部基金经理助理 2015 年 3 月起同时担任本基金 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 华安科技动力混合型证券投资基金的基金经理 蒋璆先生, 硕士,8 年从业经历 曾任国泰君安证券有限公司研究员 华宝兴业基金管理有限公司研究员 2011 年 6 月加入华安基金管理有限公司, 担任投资研究部行业分析师 基金经理助理 2015 年 6 月起担任本基金 华安安信 4

8 消费服务混合型证券投资基金 华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理 ; 2015 年 11 月起, 同时担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理 历任基金经理 : 宋磊先生, 自 2009 年 12 月 22 日至 2012 年 8 月 17 日担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 张翥先生, 自 2009 年 12 月 22 日至 2013 年 3 月 2 日担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 李冠宇先生, 自 2013 年 4 月 8 日至 2014 年 4 月 23 日担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 陈逊先生, 自 2013 年 3 月 2 日至 2015 年 6 月 26 日担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 3 本公司采取集体投资决策制度, 股票投资决策委员会成员的姓名和职务如下 : 童威先生, 总经理翁启森先生, 总经理助理杨明先生, 投资研究部高级总监许之彦先生, 指数投资部高级总监贺涛先生, 固定收益部总监苏圻涵先生, 全球投资部助理总监上述人员之间不存在亲属关系 4 业务人员的准备情况: 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司目前共有员工 331 人 ( 不含香港公司 ), 其中 56.5% 具有硕士及以上学位,84.6% 以上具有三年证券业或五年金融业从业经历, 具有丰富的实际操作经验 所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚 公司业务由投资与研究 营销 后台支持等三个业务板块组成 5

9 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人基本情况名称 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号成立时间 :1984 年 1 月 1 日法定代表人 : 易会满注册资本 : 人民币 35,640, 万元联系电话 : 联系人 : 洪渊 ( 二 ) 主要人员情况截至 2016 年 3 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 198 人, 平均年龄 30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称 ( 三 ) 基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来, 秉承 诚实信用 勤勉尽责 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系 规范的管理模式 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者 金融资产管理机构和企业客户提供安全 高效 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力 建立了国内托管银行中最丰富 最成熟的产品线 拥有包括证券投资基金 信托资产 保险资产 社会保障基金 企业年金基金 QFII 资产 QDII 资产 股权投资基金 证券公司集合资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 商业银行信贷资产证券化 基金公司特定客户资产管理 QDII 专户资产 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务 截至 2016 年 3 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 555 只 自 2003 年以来, 本行连续 6

10 十一年获得香港 亚洲货币 英国 全球托管人 香港 财资 美国 环球金融 内地 证券时报 上海证券报 等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖 ; 是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评 三 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构及其联系人 1 直销机构 (1) 华安基金管理有限公司上海业务部地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号二期 31 层电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 姚佳岑 (2) 华安基金管理有限公司北京分公司地址 : 北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 朱江 (3) 华安基金管理有限公司广州分公司地址 : 广州市天河区珠江西路 8 号高德置地夏广场 D 座 504 单元电话 :(020) 传真 :(020) 联系人 : 林承壮 (4) 华安基金管理有限公司西安分公司地址 : 西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 A 座 706 室电话 :(029)

11 传真 :(029) 联系人 : 翟均 (5) 华安基金管理有限公司成都分公司地址 : 成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L 电话 :(028) 传真 :(028) 联系人 : 张晓帆 (6) 华安基金管理有限公司沈阳分公司地址 : 沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座 2103 室电话 :(024) 传真 :(024) 联系人 : 杨贺 (7) 华安基金管理有限公司电子交易平台华安电子交易网站 : 华安电子交易热线 : 智能手机 APP 平台 :iphone 交易客户端 Android 交易客户端传真电话 :(021) 联系人 : 谢伯恩 2 代销机构 (1) 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明电话 :(021) 传真 :(021) 客户服务电话 :95559 网址 : (2) 中国银行股份有限公司注册地址 : 中国北京市复兴门内大街 1 号 8

12 办公地址 : 中国北京市复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立电话 :(86) 传真 :(86) 客户服务电话 :95566 网址 : (3) 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 中国北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 中国北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清客户服务电话 : 传真 : 电话 : 网址 : (4) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 中国北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人 : 刘士余客户服务电话 :95599 网址 : (5) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章客户服务电话 :95533 网址 : (6) 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号 9

13 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人 : 李建红电话 :(0755) 传真 :(0755) 客户服务电话 :95555 网址 : (7) 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 常振明电话 : 传真 : 客户服务电话 :95558 网址 :bank.ecitic.com (8) 兴业银行股份有限公司注册地址 : 福建省福州市湖东路 154 号中山大厦办公地址 : 福建省福州市湖东路 154 号法定代表人 : 高建平电话 : 传真 : 客户服务电话 :95561 网址 : (9) 中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心法定代表人 : 唐双宁电话 : 传真 :

14 客户服务电话 :95595 网址 : (10) 中国民生银行股份有限公司注册地址 : 中国北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 洪崎客户服务电话 :95568 传真 : 网址 : (11) 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 3 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华客户服务电话 :95580 传真 : 公司网址 : (12) 北京银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址 : 北京市金融大街丙 17 号法定代表人 : 闫冰竹电话 : 传真 : 客户服务电话 :95526 网址 : (13) 华夏银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦法定代表人 : 吴建电话 :

15 传真 : 客户服务电话 :95577 网址 : (14) 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市银城中路 168 号办公地址 : 上海市银城中路 168 号法定代表人 : 范一飞电话 : 传真 : 客户服务电话 :(021)95594 网址 : (15) 广发银行股份有限公司注册地址 : 广州市越秀区东风东路 713 号法定代表人 : 董建岳传真 : 客户服务电话 : 网址 : (16) 平安银行股份有限公司注册地址 : 中国深圳市深南中路 5047 号法定代表人 : 孙建一联系电话 :(0755) 传真号码 :(0755) 客户服务电话 :95511 网址 :bank.pingan.com (17) 上海农村商业银行股份有限公司注册地址 : 中国上海市浦东新区银城中路 8 号 楼 楼办公地址 : 中国上海市浦东新区银城中路 8 号 楼 楼法定代表人 : 冀光恒 12

16 电话 : 传真 : 客户服务电话 :(021) 网址 : (18) 浙商银行股份有限公司注册地址 : 杭州市庆春路 288 号办公地址 : 杭州市庆春路 288 号法定代表人 : 张达洋电话 :(0571) , 传真 :(0571) 客户服务电话 :95527 网址 : (19) 东莞银行股份有限公司注册地址 : 东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦法定代表人 : 卢国锋电话 : 传真 :(0769) 客户服务电话 : 网址 : (20) 临商银行股份有限公司注册地址 : 山东省临沂市兰山区北京路 37 号法定代表人 : 钱进电话 :(0539) 客户服务电话 : 网址 : (21) 温州银行股份有限公司注册地址 : 温州市车站大道 196 号办公地址 : 温州市车站大道 196 号 13

17 法定代表人 : 邢增福电话 : 客户服务电话 : 网址 : (22) 渤海银行股份有限公司注册地址 : 天津市河西区马场道 号法定代表人 : 刘宝凤电话 : 传真 :+86(22) 客户服务电话 : 网址 : (23) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市新华北路 8 号法定代表人 : 农惠臣电话 : 传真 : 客户服务电话 :(0991)96518 网址 : (24) 烟台银行股份有限公司注册地址 : 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号法定代表人 : 庄永辉电话 :(0535) 传真 :(0535) 客户服务电话 : 网址 : (25) 大连银行股份有限公司注册地址 : 大连市中山区中山路 88 号办公地址 : 大连市中山区中山路 88 号 14

18 法定代表人 : 陈占维电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (26) 哈尔滨银行股份有限公司注册地址 : 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号法定代表人 : 郭志文电话 :(0451) 传真 :(0451) 客户服务电话 : / 网址 : (27) 浙江稠州商业银行股份有限公司注册地址 : 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧法定代表人 : 金子军电话 :(0579) 传真 :(0579) 客户服务电话 :(0571)96527/ 网址 : (28) 广州银行股份有限公司注册地址 : 广东省广州市越秀区广州大道北 195 号办公地址 : 广东省广州市天河区珠江东路 30 号法定代表人 : 姚建军电话 : 传真 : 客户服务电话 :96699( 广州 ) ( 全国 ) 网址 : (29) 国泰君安证券股份有限公司 15

19 注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层法定代表人 : 杨德红电话 :(021) 传真 :(021) 客户服务电话 : 网址 : (30) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市东城区朝内大街 188 号法定代表人 : 王常青电话 :(010) 传真 :(010) 客户服务电话 :95587 网址 : (31) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如电话 :(0755) 转 2181 传真 :(0755) 客户服务电话 :95536 网址 : (32) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 :(0755)

20 传真 :(0755) 客户服务热线 :95565 网站 : (33) 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼办公地址 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 楼法定代表人 : 孙树明电话 :(020) 传真 :(020) 客服服务热线 :95575 网址 : (34) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦法定代表人 : 张佑君电话 :(010) 传真 :(010) 客户服务电话 : 网址 : (35) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层法定代表人 : 陈有安电话 :(010) 传真 :(010) 客户服务电话 : 网址 : 17

21 (36) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市广东路 689 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国电话 :(021) 传真 :(021) 客户服务电话 : 网址 : (37) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人 : 李梅电话 :(021) 传真 :(021) 客户服务电话 :(021) 网址 : (38) 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 268 号证券大厦办公地址 : 福州市湖东路 268 号证券大厦 ; 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼法定代表人 : 兰荣电话 :(021) 传真 :(021) 客户服务电话 :95562 网址 : (39) 长江证券股份有限公司注册地址 : 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号办公地址 : 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 18

22 法定代表人 : 杨泽柱电话 : 客户服务电话 :95579 网址 : (40) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层法定代表人 : 王连志电话 :(0755) 传真 :(0755) 客服电话 : 网址 : (41) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人 : 余维佳电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (42) 湘财证券有限责任公司注册地址 : 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼办公地点 : 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表人 : 林俊波电话 :(021) 传真 :(021) 客户服务电话 : 网址 : 19

23 (43) 万联证券有限责任公司注册地址 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 楼全层办公地址 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 楼全层法定代表人 : 张建军电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (44) 民生证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层法定代表人 : 余政电话 :(010) 传真 :(010) 客户服务电话 : 网址 : (45) 国元证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市梅山路 18 号办公地址 : 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券法定代表人 : 蔡咏电话 :(0551) 客户服务电话 :95578 网址 : (46) 渤海证券股份有限公司注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址 : 天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人 : 王春峰电话 :(022)

24 客户服务电话 : 公司网站 : (47) 华泰证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市江东中路 228 号办公地址 : 江苏省南京市江东中路 228 号法定代表人 : 吴万善电话 :(025) 客户服务电话 :95597 网址 : (48) 山西证券股份有限公司注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼办公地址 : 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 层法定代表人 : 侯巍电话 :(0351) 传真 :(0351) 客户服务电话 :95573 网址 : (49) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 :(0532) 传真 :(0532) 客户服务电话 :95548 网址 : (50) 东兴证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号 ( 新盛大厦 )B 座 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号 ( 新盛大厦 )B 座 层 21

25 法定代表人 : 魏庆华电话 :(010) 传真 :(010) 客户服务电话 : 网址 : (51) 东吴证券股份有限公司注册地址 : 苏州市工业园区星阳街 5 号办公地址 : 苏州市工业园区星阳街 5 号法定代表人 : 范力电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (52) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚电话 :(010) 传真 :(010) 客户服务电话 : 网址 : (53) 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 23 层 层办公地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 -23 层 25 层 29 层 层法定代表人 : 潘鑫军电话 :(021) 传真 :(021)

26 客户服务电话 : 网址 : (54) 方正证券股份有限公司注册地址 : 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层办公地址 : 长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 何其聪电话 :(0731) 传真 :(0731) 客户服务电话 : 网址 : (55) 长城证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层法定代表人 : 邵崇 ( 代行 ) 电话 :(0755) 传真 :(0755) 客户服务电话 : 公司网站 : (56) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 :(021) 传真 :(021) 客户服务电话 : 网站 : (57) 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层 23

27 办公地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层法定代表人 : 邱三发电话 :(020) 传真 :(020) 客户服务电话 :(020) 网址 : (58) 东北证券股份有限公司注册地址 : 吉林省长春市自由大路 1138 号办公地址 : 吉林省长春市自由大路 1138 号东北证券大厦法定代表人 : 李福春电话 :(0431) 传真 :(0431) 客户服务电话 :95360 网址 : (59) 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼办公地址 : 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表人 : 李俊杰电话 :(021) 传真 :(021) 客户服务电话 : 网址 : (60) 新时代证券有限责任公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层法定代表人 : 田德军电话 :(010) 传真 :(010)

28 客户服务电话 : 网址 : (61) 国联证券股份有限公司注册地址 : 无锡市金融一街 8 号办公地址 : 无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼法定代表人 : 姚志勇电话 :(0510) 传真 :(0510) 客户服务电话 :(0510) 网址 : (62) 浙商证券股份有限公司注册地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号办公地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6/7 楼法定代表人 : 吴承根电话 :(0571) 传真 :(0571) 客户服务电话 :95345 网址 : (63) 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 层办公地址 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 谢永林电话 : 传真 :(0755) 客户服务电话 : 网址 : stock.pingan.com (64) 华安证券股份有限公司注册地址 : 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 25

29 办公地址 : 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人 : 李工电话 :(0551) 传真 :(0551) 客户服务电话 :95318 网址 : (65) 国海证券股份有限公司注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号办公地址 : 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号法定代表人 : 何春梅电话 :(0771) 传真 :(0771) 客户服务电话 :95563 网址 : (66) 财富证券有限责任公司注册地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层办公地址 : 湖南长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 层法定代表人 : 蔡一兵电话 :(0731) 传真 :(0731) 客户服务电话 : 网址 : (67) 东莞证券有限责任公司注册地址 : 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号办公地址 : 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼法定代表人 : 张运勇电话 :(0769) 传真 :(0769)

30 客户服务电话 : 网址 : (68) 中原证券股份有限公司注册地址 : 郑州市郑东新区商务外环路 10 号办公地址 : 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号法定代表人 : 菅明军电话 :(0371) 传真 :(0371) 客户服务电话 :95377 网址 : (69) 国都证券有限责任公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 王少华电话 :(010) 传真 :(010) 客户服务电话 : 网址 : (70) 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 朱科敏电话 :(021) 传真 :(021) 客户服务电话 :95531 网址 : (71) 中银国际证券有限责任公司注册地址 : 中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39F 办公地址 : 中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 层 27

31 法定代表人 : 钱卫电话 :(021) 传真 :(021) 客户服务电话 : 网址 : (72) 恒泰证券股份有限公司注册地址 : 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 楼办公地址 : 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 楼法定代表人 : 庞介民电话 :(0471) 传真 :(0471) 客户服务电话 :(0471) 网址 : (73) 国盛证券有限责任公司注册地址 : 南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦办公地址 : 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦法定代表人 : 马跃进电话 :(0791) 传真 :(0791) 客户服务电话 : 网址 : (74) 中泰证券有限公司注册地址 : 山东省济南市经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮传真 :(0531)

32 客户服务电话 :95538 网址 : (75) 世纪证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 层法定代表人 : 姜昧军电话 :(0755) 传真 :(0755) 客户服务电话 : 公司网站 : (76) 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼办公地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人 : 刘学民电话 : 传真 : 客户服务电话 :95358 网址 : (77) 中航证券有限公司注册地址 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层办公地址 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层法定代表人 : 王宜四电话 :(0791) 传真 :(0791) 客户服务电话 : 网址 : 29

33 (78) 德邦证券有限责任公司注册地址 : 上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼办公地址 : 上海市浦东新区福山路 500 号 城建国际中心 26 楼法定代表人 : 姚文平电话 :(021) 传真 :(021) 客户服务电话 : 网址 : (79) 西部证券股份有限公司注册地址 : 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 层办公地址 : 西安市东新街 232 号信托大厦 层法定代表人 : 刘建武电话 :(029) 客户服务电话 :95582 网址 : (80) 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层办公地址 : 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层法定代表人 : 黄金琳电话 :(0591) 传真 :(0591) 客户服务电话 : 网址 : (81) 华龙证券有限责任公司注册地址 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼办公地址 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼法定代表人 : 李晓安电话 :(0931)

34 传真 :(0931) 客户服务电话 : 网址 : (82) 中国国际金融股份有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层 26 层 27 层及 28 层 法定代表人 : 丁学东电话 :(010) 传真 :(010) 客户服务电话 :(010) 网址 : (83) 瑞银证券有限责任公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层办公地址 : 北京西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层法定代表人 : 程宜荪电话 :(010) 传真 :(010) 客户服务电话 : 网址 : (84) 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层 层办公地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层 层法定代表人 : 高涛电话 :(0755) 传真 :(0755)

35 客户服务电话 :95532; 网址 : (85) 中山证券有限责任公司注册地址 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层办公地址 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层法定代表人 : 黄扬录电话 :(0755) 传真 :(0755) 客户服务电话 : 网址 : (86) 红塔证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号办公地址 : 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 楼法定代表人 : 况雨林电话 :(0871) 传真 :(0871) 客户服务电话 :(0871) 网址 : (87) 日信证券有限责任公司注册地址 : 内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号办公地址 : 内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号法定代表人 : 孔佑杰电话 : 传真 : 网址 : (88) 江海证券有限公司注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 32

36 法定代表人 : 孙名扬电话 :(0451) 传真 :(0451) 客户服务电话 : 网址 : (89) 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市东城根上街 95 号办公地址 : 成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云电话 :(028) 传真 :(028) 客户服务电话 : 网址 : (90) 华宝证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层法定代表人 : 陈林电话 :(021) 传真 :(021) 客户服务电话 : 网址 : (91) 厦门证券有限公司注册地址 : 福建省厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼办公地址 : 厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼法定代表人 : 傅毅辉电话 : 传真 : 客户服务电话 :

37 网址 : (92) 爱建证券有限责任公司注册地址 : 上海市世纪大道 1600 号 32 楼办公地址 : 上海市世纪大道 1600 号 32 楼法定代表人 : 钱华电话 :(021) 传真 :(021) 客户服务电话 : 网址 : (93) 英大证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十 三十一层办公地址 : 深圳市福田区深南中路华能大厦十一 二十八 二十九 三十 三十一层法定代表人 : 吴骏电话 :(0755) 传真 :(0755) 客户服务电话 :(0755) 网址 : (94) 华融证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 8 号法定代表人 : 祝献忠电话 :(010) 传真 :(010) 客户服务电话 : 网址 : (95) 财达证券有限公司注册地址 : 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号 34

38 办公地址 : 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层法定代表人 : 翟建强电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (96) 天风证券股份有限公司注册地址 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼办公地址 : 武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 37 楼法定代表人 : 余磊电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (97) 中天证券有限责任公司注册地址 : 沈阳市和平区光荣街 23 号甲办公地址 : 沈阳市和平区光荣街 23 号甲法定代表人 : 马功勋电话 :(024) 传真 :(024) 客户服务电话 : 网址 : (98) 大通证券股份有限公司注册地址 : 大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座 - 大连期货大厦 层办公地址 : 大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座 - 大连期货大厦 层法定代表人 : 李红光 35

39 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (99) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人 : 林义相电话 :(010) 传真 :(010) 客户服务电话 :(010) 网址 : 或 jijin.txsec.com (100) 上海华信证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼法定代表人 : 郭林电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : (101) 财通证券股份有限公司注册地址 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心办公地址 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心法定代表人 : 沈继宁客服电话 : 网址 : (102) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 36

40 办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号 室法定代表人 : 杨文斌电话 : 传真 : 网址 : (103) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼法定代表人 : 其实电话 : 网址 : (104) 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼法定代表人 : 陈柏青电话 : 网址 : (105) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟电话 : 客户服务电话 : 网址 : (106) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋 2 楼法定代表人 : 汪静波 37

41 电话 : 网址 : (107) 北京展恒基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人 : 闫振杰电话 : 网址 : (108) 中期资产管理有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层办公地址 : 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层法定代表人 : 路瑶电话 :95162, 网址 : (109) 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元法定代表人 : 李招弟客服电话 : 网址 : (110) 深圳众禄金融控股股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人 : 薛峰电话 : 网址 : (111) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 38

42 办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼法定代表人 : 易峥电话 : 网址 : (112) 联讯证券有限责任公司注册地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三 四层办公地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三 四层法定代表人 : 徐刚电话 :95564 网址 : (113) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F 法定代表人 : 王莉电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 :licaike.hexun.com (114) 中国国际期货有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层 2 层 9 层 11 层 12 层办公地址 : 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层法定代表人 : 王兵客服电话 :95162 公司网站 : (115) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司住所 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 39

43 办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层法定代表人 : 陈操电话 :(010) 传真 :(010) 客户服务电话 : 网址 : (116) 北京增财基金销售有限公司客户服务电话 : 网址 : 注册地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号办公地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号法定代表人 : 罗细安联系电话 : 传真号码 : (117) 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏中路 336 号 室办公地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 张皛联系电话 : 传真号码 : 客户服务电话 : 网址 : fund.bundtrade.com (118) 太平洋证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层办公地址 : 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层法定代表人 : 李长伟客服电话 : 网址 : 40

44 (119) 泉州银行股份有限公司注册地址 : 泉州市云鹿路 3 号办公地址 : 泉州市云鹿路 3 号法定代表人 : 傅子能联系电话 : 传真号码 : (120) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司地址 : 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀客服电话 : 网址 : (121) 北京恒天明泽基金销售有限公司地址 : 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层法定代表人 : 梁越客服电话 : 网址 : (122) 海银基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元法定代表人 : 刘惠联系电话 : 传真号码 : 客户服务电话 : 网址 : (123) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚 41

45 联系人 : 宁博宇联系电话 : 传真号码 : (124) 北京乐融多源投资咨询有限公司地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人 : 董浩客户服务电话 : 网址 : (125) 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层法定代表人 : 燕斌客户服务电话 : 网址 : (126) 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室法定代表人 : 齐小贺客户服务电话 : 网址 : (127) 大泰金石投资管理有限公司注册地址 : 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室办公地址 : 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼法定代表人 : 袁顾明联系电话 : 传真号码 : 网址 : (128) 珠海盈米财富管理有限公司 42

46 注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 3491 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道 1 号宝利国际广场南塔 12 楼法定代表人 : 肖雯联系电话 : 传真号码 : (129) 宏信证券有限责任公司注册地址 : 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼办公地址 : 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼法定代表人 : 吴玉明客服电话 : 网址 : (130) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 沈继伟联系电话 : 传真号码 : 客户服务电话 : 网址 : (131) 北京君德汇富投资咨询有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心一座 22 层法定代表人 : 李振电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (132) 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司地址 : 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 43

47 法定代表人 : 彭运年客户服务电话 : 网址 : (133) 泰信财富投资管理有限公司地址 : 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间法定代表人 : 李静客户服务电话 : 网址 : (134) 上海凯石财富基金销售有限公司地址 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室法定代表人 : 陈继武客户服务电话 : 网址 : (135) 上海中正达广投资管理有限公司地址 : 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室法定代表人 : 黄欣客户服务电话 : 网址 : (136) 苏州银行股份有限公司注册地址 : 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号办公地址 : 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号法定代表人 : 王兰凤联系电话 : 传真号码 : (137) 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层办公地址 : 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层法定代表人 : 赵荣春联系电话 :

48 传真号码 : (138) 北京格上富信投资顾问有限公司注册地址 : 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室办公地址 : 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室法定代表人 : 李悦章联系电话 : (010) 传真号码 :(010) (139) 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层办公地址 : 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层法定代表人 : 徐福星联系电话 : 传真号码 : (140) 浙江金观诚财富管理有限公司注册地址 : 杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦昌大厦 )1 幢 10 楼 1001 室办公地址 : 杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富法定代表人 : 徐黎云联系电话 : 传真号码 : (141) 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址 : 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号办公地址 : 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表人 : 何沛良联系电话 : 传真号码 : (142) 北京晟视天下投资管理有限公司注册地址 : 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层法定代表人 : 蒋煜 45

49 联系电话 : 传真号码 : (143) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 法定代表人 :TAN YIK KUAN ( 二 ) 注册登记机构名称 : 华安基金管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海二期 层法定代表人 : 朱学华电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 赵良客户服务中心电话 : ( 三 ) 律师事务所和经办律师名称 : 通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 韩炯电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 秦悦民经办律师 : 秦悦民 王利民 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师 名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 46

50 办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼首席合伙人 : 李丹联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 周祎经办会计师 : 单峰 周祎 四 基金的名称 本基金名称 : 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 五 基金的类型 本基金类型 : 契约型开放式 六 基金的投资目标 本基金通过对股票 债券等金融资产的动态灵活配置, 在合理控制投资风险 和保障基金资产流动性的基础上, 追求基金资产的长期稳定增值, 力求为投资者 获取超额回报 47

51 七 基金的投资方向 本基金为混合型基金, 投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 债券 货币市场工具 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 基金的投资组合比例为 : 股票资产的投资比例占基金资产的 30%-80%; 债券等固定收益类资产的投资比例占基金资产的 0-65%; 权证的投资比例占基金资产净值的 0-3%; 现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 八 基金的投资策略 ( 一 ) 投资策略 本基金将主要运用战略资产配置的方法来确定投资组合中的资产类别和权重, 辅以战术资产配置来动态优化投资组合中各类资产的配置比例 在具体投资品种选择方面, 本基金将综合运用定量分析和定性分析手段, 精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合 在研究分析宏观经济和利率趋势等因素的基础上, 选择那些流动性较好 风险水平合理 到期收益率与信用质量相对较高的债券品种 1 资产配置策略 (1) 战略资产配置本基金将以战略资产配置策略为基础, 通过研究宏观经济环境 资本市场状况等相关影响因素, 对股票 债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析, 合理预测各类资产的价格变动趋势, 确定不同资产类别的投资比例, 构建符合特定风险收益特征的最优资产组合 在正常的市场环境下, 本基金将保持不同类型资 48

52 产配置比例的相对稳定 战略资产配置的基本原则是依据投资者风险偏好和大类资产表现进行资产的优化配置 结合本基金的实际运作情况, 战略资产配置主要体现在大类资产仓位的灵活配置 鉴于当前国内 A 股市场表现出的弱有效性特征, 基金经理对仓位的调整主要将依据市场历史利差均值和当前市场波动情况, 总体上将采用利差因子策略 (2) 战术资产配置在战略资产配置的基础上, 本基金也将采用战术资产配置策略, 积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化, 动态地调整股票 固定收益证券和现金等大类资产之间的投资比例, 在保持总体风险水平相对稳定的基础上, 获取相对较高的基金投资收益 本基金主要将对宏观经济 估值 制度和政策的变化 市场情绪等方面的影响因素进行分析和研究, 相应调整资产配置的比例关系, 最终达到大类资产的合理优化配置 1) 宏观经济考察宏观因素主要的目的在于评估宏观经济所处的周期阶段, 并根据宏观经济的周期阶段特征来预判不同类型资产 不同行业的变化趋势, 上述变化趋势将决定不同的阶段中金融资产的收益水平差异 2) 估值在动态调整对上市公司群体的业绩预测基础上, 采用定量分析工具, 基于价值分析方法, 估算股票市场整体的合理隐含股权风险溢价, 并与市场实际隐含股权风险溢价水平做比较, 判断股票市场是否被高估或低估以及相对偏离的程度 3) 制度和政策关注国家 产业政策的变化信息, 研究政策调整 经济周期和股市周期的内在联系, 及时调整对产业发展前景 资产价格水平等指标的判断 4) 市场情绪评估市场参与者的不理性对资产价格的过度影响作用 市场参与者不完全理性, 其对市场信息错误的认知和感受, 将通过其行为表现出来, 反馈于市场并产生相应的过度影响作用 49

53 2 股票投资策略从长期来看, 上市公司的内在价值是决定其股票价格的最终因素, 只有当股票价格低于其内在价值时进行投资才能从根本上降低基金的投资风险, 为投资者创造超额收益 本基金将以价值投资理念为导向, 采取 自下而上 的选股方法, 以深入研究股票的基本面为基础, 精选价值被低估 具备中长期持续为股东创造价值的企业, 构建投资组合, 以寻求超越业绩基准的超额收益 我们认为, 对上市公司深入的研究和分析是发掘优质股票的核心 本基金将通过定量和定性的股票筛选, 得出对公司质量 盈利能力 成长性等因素的全方位评价, 构建核心股票池 同时, 在此基础上通过运用财务模型和估值方法, 进一步发掘出符合本基金投资理念, 且价值被市场低估的公司构建股票组合, 并实时进行动态风险监控, 对组合进行优化调整 (1) 构建初选股票池本基金首先对 A 股市场中的所有股票进行初选, 以剔除掉明显不具备投资价值的股票, 建立初选股票池 剔除的股票包括法律法规和本基金管理人内部制度明确禁止投资的股票 ST 和 *ST 股票 筹码集中度高且流动性差的股票 涉及重大案件和诉讼的股票等 (2) 构建核心股票池在初选股票池的基础上, 本基金将结合定量评估 定性分析和估值分析, 发掘基本面状况健康 具有良好成长性且价值相对低估的公司股票, 构建核心股票池 1) 定量评估本基金主要是以公司资产质量 盈利能力和成长性等几个方面为对股票进行量化筛选, 考核的主要指标为 : 资产质量方面, 主要考察资产负债率 固定资产周转率 流动资产周转率 利息保障倍数 自由现金流水平等指标 ; 盈利能力方面, 主要考察净资产收益率 主营业务利润率等指标 ; 成长性方面, 主要考察主营业务收入增长率 每股收益增长率 每股销售收入增长率等 50

54 2) 定性分析本基金将通过包括案头分析 实际调研等在内的多种分析手段, 对上市公司的品质进行判断, 并根据公司品质对上市公司当前和未来的竞争优势加以评估 我们认为品质良好的企业往往具备以下特征 : 良好的公司治理结构 ; 稳定的公司管理层 ; 合理的公司发展战略 ; 财务透明, 资产质量及财务状况较好, 良好的历史盈利记录 ; 具备独特的核心竞争优势和定价能力 ; 规模效应明显 ; 具备中长期持续增长能力等 3) 估值分析在估值分析方面, 本基金将采用内在价值和相对价值相结合的评估方法, 根据公司业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平, 应用估值模型挑选出价值相对低估的股票, 完成核心股票池的构建 本基金采用的估值模型包括资产重置价格 市盈率法 (P/E) 市净率法(P/B) 动态市盈率(PEG) 经济价值/ 息税折旧摊销前利润法 (EV/EBITDA) 自由现金流贴现法(DCF) 等 (3) 构建投资组合基金经理根据本基金的投资决策程序, 结合产品的风险收益特征, 在本基金核心股票池内审慎选择, 构建投资组合并动态调整 (4) 动态风险评估对纳入本基金投资组合的股票进行持续紧密跟踪, 密切关注市场的发展变化, 动态评估公司价值 ; 同时由金融工程小组通过流动性测试 压力测试 情景分析和 VaR 分析等技术对投资组合进行动态风险评估 3 债券投资策略本基金将通过大类资产配置 类属资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理, 以实现稳定收益和充分流动性的投资目标 大资产配置主要是通过对宏观经济趋势 金融货币政策和利率趋势的判断对货币资产和债券类资产 51

55 进行选择配置, 同时也对银行间市场 交易所债券市场进行选择配置 类属资产配置主要通过分析债券市场变化 投资人行为 品种间相对价值变化 债券供求关系变化和信用分析等进行分类品种配置 可选择配置的品种范围有国债 金融债 企业债 央票 短期融资券 资产支持证券等 具体债券品种选择上, 主要通过利率趋势分析 投资人偏好分析 对收益率曲线形态变化的预期 信用评估 市场收益率定价 流动性分析, 筛选出流动性良好, 成交活跃 符合目标久期 到期收益率有优势且信用风险较低的券种 本基金的债券投资管理将主要采取以下投资策略 : (1) 久期管理策略通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析, 预测未来市场利率走势的变化, 结合基金未来现金流, 确定投资组合的目标久期 原则上, 预期未来利率上升, 可以通过缩短目标久期规避利率风险 ; 相反, 预期未来利率下降, 则延长目标久期来获取债券价格上涨的超额收益 (2) 收益率曲线策略在目标久期确定的基础上, 通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期, 调整组合期限结构策略 ( 主要包括子弹式策略 两极策略和梯式策略 ), 在短期 中期 长期债券间进行配置, 从短 中 长期债券的相对价格变化中获取收益 其中, 子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点 ; 两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极 ; 而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布 (3) 互换策略通过对债券市场运行情况的研究, 把握市场内部各品种之间 ( 既包括同类债券之间, 也包括不同市场债券之间 ) 价格关系的暂时偏差, 以获取超额收益 如果预计利差将缩小, 可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券, 买入收益率较高的债券 ; 反之亦然 (4) 信用类债券投资策略本基金根据对宏观经济运行周期的研究, 综合分析公司债 企业债 短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况 发行人所处的市场地位 财务状况 52

56 管理水平等因素后, 结合具体发行契约, 对债券进行信用评级, 在此基础上, 建立信用类债券池 ; 在目标久期确定的基础上, 积极发掘信用风险利差具有相对投资机会的个券进行投资 (5) 可转换债券投资策略可转换债券同时具有债券 股票和期权的相关特性, 结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全 收益固定的优势, 并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平 本基金将重点从可转换债券的内在债券价值 ( 如票面利息 利息补偿及无条件回售价格 ) 保护条款的适用范围 期权价值的大小 基础股票的质地和成长性 基础股票的流通性等方面进行研究, 在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下, 充分发掘投资价值, 并积极寻找各种套利机会, 以获取更高的投资收益 (6) 资产支持证券的投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理 收益率曲线 个券选择和把握市场交易机会等积极策略, 在严格遵守法律法规和基金合同基础上, 通过信用研究和流动性管理, 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益 4 权证投资策略本基金在进行权证投资时, 将通过对权证标的证券基本面的研究, 结合权证定价模型寻求其合理估值水平, 谨慎地进行投资, 在控制下跌风险 实现保值的前提下, 追求较为稳定的增值收益 5 其他衍生工具投资策略本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向, 一旦有新的产品推出市场, 将在届时相应法律法规的框架内, 制订符合本基金投资目标的投资策略, 同时结合对衍生工具的研究, 在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下, 谨慎进行投资 ( 二 ) 投资限制 1 禁止行为 53

57 为维护基金份额持有人的合法权益, 本基金禁止从事下列行为 : (1) 承销证券 ; (2) 向他人贷款或提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但法律法规或中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向基金管理人 基金托管人出资或者买卖其基金管理人 基金托管人发行的股票或债券 ; (6) 买卖与基金管理人 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 ; (7) 从事内幕交易 操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动 ; (8) 当时有效的法律法规 中国证监会及 基金合同 规定禁止从事的其他行为 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制 2 投资组合限制本基金的投资组合将遵循以下限制 : (1) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不得超过基金资产净值的 10%; (2) 本基金持有一家公司发行的债券不超过基金资产净值的 10%; (3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10%; (4) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (5) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%, 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%, 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 法律法规或中国证监会另有规定的, 遵从其规定 ; (6) 现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 54

58 (7) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11) 本基金财产参与股票发行申购, 所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (12) 本基金不得违反 基金合同 关于投资范围和投资比例的约定 ; (13) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定, 履行适当程序后, 本基金不受上述规定的限制 由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准 法律法规另有规定的从其规定 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 基金托管人对基金投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始 ( 三 ) 基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券 55

59 九 基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准 :60% 沪深 300 指数收益率 +40% 中国债券总指数收 益率 沪深 300 指数是由中证指数公司开发的中国 A 股市场统一指数, 它的样本选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值, 其成份股票为中国 A 股市场中代表性强 流动性高的主流投资股票, 能够反映 A 股市场总体发展趋势, 具有权威性, 适合作为本基金股票投资业绩比较基准 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数 该指数同时覆盖了上海证券交易所 银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券, 具有广泛的市场代表性, 能够反映债券市场总体走势, 适合作为本基金的债券投资业绩比较基准 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时, 本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告 十 基金的风险收益特征 本基金是一只混合型基金, 基金的风险与预期收益都要低于股票型基金, 高 于债券型基金和货币市场基金, 属于证券投资基金中的中等风险和中等收益品 种 十一 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 56

60 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 210,232, 其中 : 股票 210,232, 固定收益投资 22,360, 其中 : 债券 22,360, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 33,752, 其他各项资产 7,227, 合计 273,573, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 2,780, B 采矿业 2,740, C 制造业 177,815,

61 电力 热力 燃气及水生产和供应 D 业 - - E 建筑业 6,995, F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 4,342, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 6,317, J 金融业 - - K 房地产业 9,240, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 210,232, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 方正电机 800,000 20,896, 盈峰环境 744,300 14,268, 博信股份 654,500 13,384, 杭锅股份 816,000 12,998,

62 信质电机 441,800 10,532, 台海核电 206,536 10,353, 山东威达 737,901 9,386, 凯瑞德 359,900 8,536, 赣锋锂业 155,400 7,962, 玉龙股份 996,800 7,954, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 22,360, 同业存单 其他 合计 22,360, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 航信转债 101,310 13,154,

63 汽模转债 59,343 8,544, 江南转债 6, , 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 无 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策无 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 60

64 无 5.11 投资组合报告附注 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立 案调查的, 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 359, 应收证券清算款 6,534, 应收股利 - 4 应收利息 23, 应收申购款 311, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,227, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 航信转债 13,154, 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期期末前十名股票中不存在流通受限情况 61

65 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 十二 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 ( 一 ) 基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 ( 截止时间 2015 年 12 月 31 日 ) 阶段 净值 增长率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基准收益率标准差 自 2009 年 12 月 22 日 ( 合同生效 日 ) 起至 0.30% 0.05% 3.18% 1.02% -2.88% -0.97% 2009 年 12 月 31 日止 自 2010 年 1 月 1 日起至 4.89% 1.19% -7.86% 0.95% 12.75% 0.24% 62

66 2010 年 12 月 31 日止 自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 % 1.11% % 0.78% -3.30% 0.33% 31 日止 自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 -3.79% 1.10% 4.27% 0.76% -8.06% 0.34% 31 日止 自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 % 1.34% -6.69% 0.84% 34.53% 0.50% 月 31 日止 自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 % 1.20% 33.99% 0.72% -0.53% 0.48% 月 31 日止 自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 61.44% 2.51% 5.14% 1.49% 56.30% 1.02% 31 日止 基金的过往业绩并不预示其未来表现 63

67 十三 费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1.5% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.25% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 ( 二 ) 与基金销售有关的费用 1 申购费 本基金申购费率最高不超过 1.5%, 且随申购金额的增加而递减 投资者在 一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 64

68 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金, 包括全国社会保障基金 可以投资基金的地方社会保障基金 企业年金单一计划以及集合计划 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案 非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人 通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元 其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示 : 单笔申购金额 (M) 申购费率 M<100 万 1.5% 100 万 M<500 万 1.2% 500 万 M<1000 万 0.3% M 1000 万 每笔 1000 元 本基金的申购费用由基金申购人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用 2 赎回费本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的 0.5%, 按持有期递减 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在投资者赎回基金份额时收取赎回费用 其中, 须依法扣除所收取的赎回费总额的 25% 归入基金财产, 其余用于支付注册登记费 销售手续费等各项费用 具体费率如下 : 持有年限 (Y) 赎回费率 Y<1 年 0.5% 1 年 Y<2 年 0.25% Y 2 年 0 注 : 一年指 365 天, 两年为 730 天, 依此类推 65

69 3 转换费基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费 转出基金赎回费 = 转出份额 转出基金 T 日基金份额净值 转出基金赎回费率转出金额 = 转出份额 转出基金 T 日基金份额净值 - 转出基金赎回费基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取, 具体计算公式如下 : 基金转换申购补差费 = max[( 转入基金的申购费 - 转出基金的申购费 ),0 ], 即转入基金申购费减去转出基金申购费, 如为负数则取 0 转入金额 = 转出金额 基金转换申购补差费转入份额 = 转入金额 转入基金 T 日基金份额净值转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位 其中 : 转入基金的申购费 =[ 转出金额 - 转出金额 (1+ 转入基金的申购费率 )] 或转入基金固定收费金额转出基金的申购费 =[ 转出金额 - 转出金额 (1+ 转出基金的申购费率 )] 或转出基金固定收费金额注 1: 转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位, 由此产生的误差计入基金资产 注 2: 关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告 ( 三 ) 其他费用 1 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 2 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 3 基金份额持有人大会费用; 4 基金的证券交易费用; 5 基金的银行汇划费用; 6 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他 66

70 费用 上述基金费用根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入或摊 入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 四 ) 不列入基金费用的项目 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用, 包括但不限于验资费 会计师和律师费 信息披露费用等费用 ; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 五 ) 费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率 基金托管费率 基金销售费率等相关费率 调高基金管理费率 基金托管费率或基金销售费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议 ; 调低基金管理费率 基金托管费率或基金销售费率等费率, 无须召开基金份额持有人大会 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告 ( 六 ) 基金的税收 行 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执 67

71 十四 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对本基金的原招募说明书进行了更新, 主要更新的内容如下 : 章节 三 基金管理人 四 基金托管人 更新了基金管理人相关信息 更新了基金托管人相关信息 主要更新内容 五 相关服务机构更新了部分代销机构的信息 九 基金的投资十 基金的业绩二十二 其他应披露事项 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容 对基金合同生效以来的业绩进行了更新 披露了自 2015 年 12 月 22 日至 2016 年 6 月 22 日期间本基金的公告信息 华安基金管理有限公司 二〇一六年八月六日 68