一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 光大保德信基金管理有限公司设立日期 :2004 年 4 月 22 日批准设立机关及批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 [2004]42 号注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层 办公地址 : 上

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1 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 招募说明书更新 ( 摘要 ) 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 于 2007 年 8 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监基金字 [2007]223 号文核准公开募集 本基金份额于 2007 年 8 月 21 日发售, 本基金合同于 2007 年 8 月 24 日生效 重要提示光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 本基金管理人 或 本公司 ) 保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资有风险, 投资人申购基金时应认真阅读招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2017 年 8 月 23 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日 1

2 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 光大保德信基金管理有限公司设立日期 :2004 年 4 月 22 日批准设立机关及批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 [2004]42 号注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层 办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢 ( 北区 3 号楼 ) 6 层至 10 层法定代表人 : 林昌注册资本 : 人民币 1.6 亿元股权结构 : 光大证券股份有限公司 ( 以下简称 光大证券 ) 持 55% 的股权 ; 保德信投资管理有限公司持 45% 的股权电话 :(021) 传真 :(021) 客服电话 : 网址 : 联系人 : 殷瑞皞 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员林昌先生, 董事长, 北京大学硕士, 中国国籍 历任光大证券南方总部研究部总经理 投资银行一部总经理 南方总部副总经理 投资银行总部总经理 光大证券助理总裁 现任本基金管理人董事长 Glenwyn P. Baptist 先生, 副董事长, 美国西北大学管理系硕士学位,CFA, 美国国籍 历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁 保德信金融集团研究部总监 保德信金融集团业务管理部首席运营官 保德信金融集团市场及业务管理部共同基金总监 保德信金融集团投资管理部首席投资官 保德信金融集团业务管理部总裁兼首席投资官 现任保德信国际投资总裁兼 CIO 2

3 包爱丽女士, 董事 总经理, 美国哥伦比亚大学硕士, 中国国籍 历任贝莱德资产管理公司研究员 经理 业务负责人, 银华基金管理有限公司战略发展部负责人, 国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人 总经理助理 督察长 副总经理 现任本基金管理人董事 总经理 葛新元先生, 董事, 北京师范大学博士 南京大学博士后, 中国国籍 历任上海社会科学院研究员, 湘财证券研究所金融工程研究员, 国信证券研究所金融工程首席分析师 衍生品部副总经理, 国信证券研究所金融工程首席分析师 副所长 现任光大富尊投资有限公司总经理 俞大伟先生, 董事, 同济大学工商管理硕士, 中国国籍 历任江苏东华期货有限公司苏州办交易部经纪人, 上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理, 河南鑫福期货有限公司苏州代表处经理, 上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理 经理, 上海中期期货经纪有限公司副总经理 现任光大期货有限公司常务副总经理 王俪玲女士, 董事, 美国波士顿大学硕士, 曾任荷兰银行 ( 中国台湾 ) 的法务长, 联鼎法律事务所 ( 中国台湾 ) 泰运法律事务所( 中国台湾 ) 律师 现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问 ( 中国台湾 ) 夏小华先生, 独立董事, 复旦大学政治经济学系学士, 中国国籍 历任交通银行研究开发部经济研究处处长 研究开发部副总经理, 广东发展银行上海分行常务副行长 行长 党委书记, 华夏银行上海分行行长 金德环先生, 独立董事, 上海财经大学硕士 教授, 中国国籍 曾任上海财经大学财政金融系教研室主任 财政系副主任 证券期货学院副院长 现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任 郑志先生, 独立董事, 华东政法学院 ( 现华东政法大学 ) 法律史专业硕士 曾任安徽国运律师事务所上海分所律师 国浩律师集团 ( 上海 ) 事务所律师 上海东方华银律师事务所合伙人及律师 现任北京市大成律师事务所上海分所律师 2 监事会成员孙佚先生, 监事长, 复旦大学博士研究生 历任交通银行总行国际业务部产品策划经理, 光大证券公司办公室综合处副处长 光大证券公司办公室副主任兼综合处处长 现任光大国际营运总监 3

4 颜微潓女士, 监事, 新加坡国立大学经济和数学双学士, 马来西亚国籍, 香港证券业协会会员 历任新加坡 Farenew Mondial 投资私人有限公司分析员,DBS 唯高达亚洲有限公司合规经理, 香港交易所上市部副总监, 富通集团亚洲区域合规总监 现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监 王永万先生, 监事, 吉林财贸学院经济管理专业学士 曾任海口会计师事务所审计员, 海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管, 湘财证券有限责任公司海口营业部 深圳营业部及南方总部财务经理, 宝盈基金管理有限公司基金会计主管, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务 现任本基金管理人运营部总监 郁疆先生, 监事, 澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士 曾任湘财证券有限责任公司长沙新民路营业部营销部经理 市场总部经理及董事会办公室秘书, 诺安基金管理有限公司上海分公司高级经理等职务 加入光大保德信基金管理有限公司后, 先后担任销售部高级经理 广州分公司总经理 现任本基金管理人副首席市场总监兼渠道销售部总监 广州分公司总经理 3 公司高级管理人员林昌先生, 现任本基金管理人董事长, 简历同上 包爱丽女士, 现任本基金管理人董事 总经理, 简历同上 李常青先生, 中欧国际工商学院 EMBA 历任中国科学技术大学化学系教师, 安徽众城高昕律师事务所律师, 天同 ( 万家 ) 基金管理有限公司市场拓展部高级经理 监察稽核部总监助理 北京办事处主任, 诺德基金管理有限公司监察稽核部总监等职务,2010 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司, 先后担任监察稽核部总监 战略发展部总监, 现任本基金管理人督察长 盛松先生, 北京大学硕士, 中国国籍 历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理, 光大证券资产管理总部总经理,2003 年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作,2004 年 4 月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长 现任本基金管理人副总经理 首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 梅雷军先生, 吉林大学博士 曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理, 光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理 4

5 光大证券股份有限公司电子商务一部总经理 信息技术部总经理兼客户服务中心总经理 2004 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司, 现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监 董文卓先生, 中山大学金融学硕士 历任招商基金管理有限公司实习研究助理 研究员, 平安资产管理有限责任公司助理投资经理 投资经理, 平安养老保险股份有限公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理 投资决策委员会委员 另类投资决策委员会委员 年金基金经理 专户投资经理 社保基金经理等 2017 年 5 月加入光大保德信基金管理有限公司, 现任副总经理兼固定收益投资总监 4 本基金基金经理历任基金经理 : 高宏华女士, 担任本基金基金经理时间为 2007 年 8 月 24 日至 2011 年 3 月 25 日 周炜炜先生, 担任本基金基金经理时间为 2011 年 3 月 26 日至 2014 年 8 月 1 日 于进杰先生, 担任本基金基金经理时间为 2014 年 8 月 2 日至 2016 年 3 月 31 日 现任基金经理 : 何奇先生,2010 年获得武汉大学经济学 法学双学士学位,2012 年获得武汉大学经济学硕士学位 2012 年 7 月至 2014 年 5 月在长江证券担任分析师 高级分析师 ;2014 年 5 月加入光大保德信基金管理有限公司, 担任投资研究部研究员 高级研究员, 并于 2015 年 6 月起担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理 现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金基金经理 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金基金经理 王维诚先生, 博士,2005 年获得南京大学管理学硕士学位,2010 年获得美国华盛顿州立大学金融学博士学位 2010 年 9 月至 2011 年 9 月在东吴基金任职宏观策略助理分析师 ;2011 年 9 月至 2013 年 9 月在中国银河证券任职策略分析师 ;2013 年 9 月至 2015 年 6 月在川财证券任职宏观策略部总监,2015 年 6 月加 5

6 入光大保德信基金管理有限公司, 担任策略分析师 现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理 5 投资决策委员会成员盛松先生, 现任本基金管理人副总经理 首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 戴奇雷先生, 现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理 董文卓先生, 现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监 林晓凤女士, 现任本基金管理人专户投资部总监 上述人员无近亲属关系 二 基金托管人名称 : 招商银行股份有限公司 ( 以下简称 招商银行 ) 设立日期 :1987 年 4 月 8 日注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦注册资本 : 亿元法定代表人 : 李建红行长 : 田惠宇资产托管业务批准文号 : 证监基金字 [2002]83 号电话 : 传真 : 资产托管部信息披露负责人 : 张燕 三 相关服务机构 6

7 ( 一 ) 直销机构 名称 : 光大保德信基金管理有限公司 注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层 办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢 ( 北区 3 号楼 ) 6 层至 10 层电话 :(021) 传真 :(021) 客服电话 : 联系人 : 孙荣伟网址 : ( 二 ) 代销机构 1. 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章客服电话 :95533 联系人 : 王嘉朔网址 : 2. 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清客服电话 :95588 网址 : 3. 交通银行股份有限公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明客服电话 :95559 联系人 : 曹榕 7

8 电话 : 传真 : 网址 : 4. 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 3 号办公地址 : 北京市西城区金融街 3 号法定代表人 : 李国华客户服务电话 :95580 联系人 : 陈春林传真 : 公司网址 : 5. 中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号 甲 25 号中国光大中心法定代表人 : 唐双宁客服电话 :95595 联系人 : 薛军丽电话 : 传真 : 网址 : 6. 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限公司大厦法定代表人 : 李建红客服电话 :95555 联系人 : 邓炯鹏电话 : 传真 : 网址 : 7. 中国民生银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 洪崎 8

9 客服电话 :95568 联系人 : 董云巍电话 : 传真 : 网址 : 8. 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 倪苏云, 虞谷云客户服务热线 :95528 公司网站 : 9. 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 田国立客服电话 :95558 联系人 : 丰靖网址 : 10. 兴业银行股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 154 号法定代表人 : 高建平电话 :(021) 联系人 : 刘玲客服电话 :95561 网址 : 11. 北京银行股份有限公司 注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号 9

10 法定代表人 : 闫冰竹联系人 : 谢小华电话 : 传真 : 客户服务电话 :95526 公司网站 : 12. 宁波银行股份有限公司注册地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼办公地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼法定代表人 : 陆华裕电话 : 传真 : 联系人 : 胡技勋客服电话 :96528( 上海 北京地区 ) 网址 : 13. 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 蒋超良客服电话 :95599 联系人 : 刘一宁电话 : 传真 : 网址 : 14. 平安银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人 : 孙建一客服电话 : 网址 : 15. 华夏银行股份有限公司 注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号 10

11 法定代表人 : 吴建 客服电话 :95577 网址 : 16. 广发银行股份有限公司注册地址 : 广东省广州市东风东路 713 号办公地址 : 广东省广州市东风东路 713 号法定代表人 : 董建岳客服电话 : 网址 : 17. 上海农村商业银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东大道 981 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 层法定代表人 : 胡平西客服电话 : 联系人 : 吴海平电话 : 网址 : 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址 : 东莞市南城路 2 号办公地址 : 东莞市南城路 2 号法定代表人 : 何沛良客服电话 : 联系人 : 谭少筠电话 : 传真 : 网址 : 浙江稠州商业银行股份有限公司注册地址 : 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧办公地址 : 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧法定代表人 : 金子军客服电话 :(0571)

12 联系人 : 董晓岚 邵利兵电话 : 传真 : 网址 : 20. 洛阳银行股份有限公司注册地址 : 河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口办公地址 : 河南省洛阳市新区开元大道 256 号法定代表人 : 王建甫客服电话 :96699 联系人 : 王军电话 : 传真 : 网址 : 21. 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 刘晨 李芳芳网址 : 22. 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 金芸网址 : 12

13 23. 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 林生迎网址 : 24. 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 万建华电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 芮敏祺网址 : 25. 山西证券股份有限公司地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 :(0351) 传真 :(0351) 客服电话 : 联系人 : 郭熠网址 : 26. 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人 : 杨宇翔联系人 : 郑舒丽电话 :(0755) 传真 :(0755)

14 客服电话 : 网址 : 27. 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 层法定代表人 : 沈强客服电话 :(0571)96598 传真 :(0571) 联系人 : 丁思聪网址 : 房 ) 楼 28. 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 和 42 法定代表人 : 林治海联系人 : 黄岚客服电话 :95575 或致电各地营业网点传真 :(020) 网站 : 29. 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 黄莹电话 : 传真 : 客服热线 :95523 或 网址 : 30. 中信建投证券股份有限公司 注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号 14

15 法定代表人 : 王常青电话 :(010) 传真 :(010) 客服电话 : 联系人 : 权唐网址 : 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 (266061) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 :(0532) 传真 :(0532) 联系人 : 吴忠超网址 : 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 29 层办公地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 29 层法定代表人 : 王益民电话 :(021) 传真 :(021) 客服电话 :(021)95503 联系人 : 吴宇网址 : 33. 湘财证券有限责任公司地址 : 长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼法定代表人 : 林俊波电话 : 传真 : 联系人 : 钟康莺网址 : 15

16 34. 国元证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市寿春路 179 号办公地址 : 安徽省合肥市寿春路 179 号法定代表人 : 凤良志电话 : 传真 : 联系人 : 李飞客服电话 : 网址 : 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 99 号标力大厦法定代表人 : 兰荣电话 :(021) 客服电话 : 联系人 : 谢高得网址 : 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安联系人 : 田薇电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 37. 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市深南大道 2028 号中国凤凰大厦 1 号楼 7 层法定代表人 : 牛冠兴联系人 : 陈剑虹电话 : 客服电话 : 网址 : 16

17 38. 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市西藏中路 336 号法定代表人 : 郁忠民联系电话 : 联系人 : 张瑾公司网址 : 客服电话 : ( 全国 ) 39. 齐鲁证券有限公司注册地址 : 济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮客服电话 :95538 网站 : 40. 浙商证券有限责任公司地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼法定代表人 : 吴承根电话 :(0571) 联系人 : 吴颖客服电话 : 网址 : 41. 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如电话 : 传真 : 联系人 : 齐晓燕客服电话 :95536 网址 : 42. 华泰证券股份有限公司 注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 17

18 办公地址 : 深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 层法定代表人 : 吴万善电话 : 传真 : 联系人 : 孔晓君客服电话 :95597 网址 : 43. 中信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层法定代表人 : 王东明电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 陈忠网址 : 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心法定代表人 : 张志刚联系人 : 唐静联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : 45. 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人 : 林义相客服电话 : 网站 : 或 华福证券有限责任公司 注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层 办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 层 18

19 法定代表人 : 黄金琳联系人 : 张腾联系电话 : 业务传真 : 客服电话 : 网址 : 47. 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元办公地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 层至 21 层法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 48. 江海证券有限公司注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬联系人 : 徐世旺联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 49. 财富证券有限责任公司注册地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼办公地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼法定代表人 : 周晖联系人 : 郭磊 19

20 联系电话 : 传真 : 网址 : 50. 方正证券股份有限公司注册地址 : 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 层办公地址 : 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 雷杰联系人 : 彭博联系电话 : 传真 : 客服电话 :95571 网址 : 51. 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌客服电话 : 联系人 : 张茹电话 : 传真 : 网址 : 52. 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼法定代表人 : 其实客服电话 : 联系人 : 潘世友电话 : 分机 7019 传真 : 网址 : 53. 深圳众禄基金销售有限公司 20

21 注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰客服电话 : 联系人 : 汤素娅电话 : 传真 : 网址 : 及 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 周嬿旻电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 55. 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 沈雯斌联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人 : 汪静波客服电话 : 联系人 : 刘艳妮 ( 运营部 ) 电话 :

22 传真 : 网址 : 57. 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人 : 闫振杰客服电话 : 联系人 : 张晶晶电话 : 传真 : 地址 : 包商银行股份有限公司注册地址 : 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号包商银行办公地址 : 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号包商银行法定代表人 : 李镇西客服电话 :96016( 内蒙 北京 ),967210( 深圳 宁波 ), ( 成都 ) 联系人 : 刘芳电话 : 传真 : 网址 : 59. 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉客服电话 : 联系人 : 周轶电话 : 传真 : 网址 :licaike.hexun.com 60. 上海利得基金销售有限公司 注册地址 : 上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室 22

23 办公地址 : 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室法定代表人 : 盛大客服电话 : 联系人 : 程毅电话 : 传真 : 网址 : 61. 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 法定代表人 : 李招弟客服电话 : 联系人 : 高晓芳电话 : 传真 : 网址 : 62. 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼法定代表人 : 凌顺平联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 63. 晋商银行股份有限公司注册地址 : 山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦办公地址 : 山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦法定代表 : 上官永清客服电话 : 联系人 : 杨瑞电话 : 传真 :

24 公司网址 : 64. 北京增财基金销售有限公司注册地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室办公地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 室法定代表人 : 罗细安客服电话 : 联系人 : 孙晋峰电话 : 传真 : 公司网址 : 65. 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702( 德胜园区 ) 办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀客服电话 : 联系人 : 卜石红电话 : 传真 : 公司网址 : 66. 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春客服电话 : 联系人 : 魏争电话 : 传真 : 公司网址 : 67. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层 24

25 法定代表人 : 陈操客服电话 : 联系人 : 刘宝文电话 : 传真 : 公司网址 : 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 上海市自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市金钟路 658 号 2 号楼 B 座 6 层法定代表人 : 燕斌客服电话 : 联系人 : 凌秋艳电话 : 传真 : 公司网址 : 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室法定代表人 : 沈伟桦客服电话 : 联系人 : 宋欣晔电话 : 传真 公司网址 : 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼办公地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 冯修敏客服电话 : 联系人 : 陈云卉电话 : *5611 传真 :

26 71. 浙江金观诚财富管理有限公司注册地址 : 浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦昌大厦 )1 幢 10 单元 1001 室办公地址 : 浙江省杭州市拱墅区登云路 55 号 ( 锦昌大厦 )1 号楼 1 楼金观诚财富大厅法定代表人 : 徐黎云客服电话 : 联系人 : 来舒岚电话 : 传真 : 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号法定代表人 : 郭坚客服电话 : 联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室法定代表人 : 齐小贺客服电话 : 联系人 : 陈勇军电话 : 传真 : 网址 : 大泰金石基金销售有限公司注册地址 : 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室办公地址 : ( 上海 ) 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼法定代表人 : 袁顾明 26

27 客服电话 : 联系人 : 何庭宇电话 : 传真 : 网址 : 北京乐融多源投资咨询有限公司注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室办公地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室法定代表人 : 董浩客服电话 : 联系人 : 张婷婷电话 : 传真 : 网址 : 上海凯石财富基金销售有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室办公地址 : 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人 : 陈继武客服电话 : 联系人 : 李晓明电话 : 传真 : 网址 : 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层办公地址 : 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层法定代表人 : 徐福星联系人 : 李美电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 27

28 78. 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯客服电话 : 联系人 : 黄敏嫦电话 : 传真 : 网址 : 层 层 79. 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 办公地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 法定代表人 : 邱三发客服电话 : 联系人 : 梁微电话 : 传真 : 网址 : 国金证券股份有限公司注册地址 : 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号办公地址 : 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云客服电话 : 联系人 : 贾鹏电话 : 传真 : 网址 : 联讯证券股份有限公司 28

29 四楼 四楼 注册地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 办公地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 法定代表人 : 徐刚客服电话 :95564 联系人 : 彭莲电话 : 传真 : 公司网址 : 82. 海银基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼法定代表人 : 刘惠联系人 : 毛林传真 : 电话 : 客户服务电话 : 公司网站 : 83. 和耕传承基金销售有限公司注册地址 : 郑州市郑东新区东风东路 康宁北街 6 号楼 6 楼办公地址 : 郑州市郑东新区东风东路 康宁北街 6 号楼 6 楼法定代表人 : 李淑慧客服电话 : 联系人 : 胡静华网址 : 84. 南京苏宁基金销售有限公司注册地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表 : 钱燕飞联系人 : 喻明明传真 :

30 电话 : 客服电话 :95177 网址 : 85. 上海万得基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址 : 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼法定代表人 : 王廷富联系人 : 孙骏传真 : 电话 : 客户服务电话 : 北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 办公地址 : 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 法定代表人 : 陈超联系人 : 江卉传真 : 电话 : 客户服务电话 : 网址 :list.jr.jd.com/fundlist/ htm 87. 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市生态大街 6666 号办公地址 : 吉林省长春市生态大街 6666 号法定代表人 : 李福春联系人 : 安岩岩联系电话 : 客服电话 :95360 公司网址 : 88. 东兴证券股份有限公司 注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层 办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层 30

31 法定代表人 : 魏庆华联系人 : 汤漫川电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 89. 上海基煜基金销售有限公司注册地址 : 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 ( 上海泰和经济发展区 ) 办公地址 : 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室法定代表人 : 王翔联系人 : 蓝杰电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址 : 南京市高淳区砖墙集镇 78 号办公地址 : 江苏省南京市中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座法定代表人 : 吴言林客户服务电话 : 联系人 : 张宏鹤传真 : 公司网址 : ( 三 ) 登记机构名称 : 光大保德信基金管理有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢 ( 北区 3 号楼 ) 6 层至 10 层法定代表人 : 林昌电话 :(021)

32 传真 :(021) 联系人 : 杨静 ( 四 ) 律师事务所和经办律师名称 : 国浩律师集团 ( 上海 ) 事务所注册地址 : 上海市南京西路 580 号南证大厦 层办公地址 : 上海市南京西路 580 号南证大厦 层负责人 : 倪俊骥电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 宣伟华经办律师 : 宣伟华 屠勰 孙翀 ( 五 ) 会计师事务所和经办注册会计师公司全称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 ( 东三办公楼 )16 层办公地址 : 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼法定代表人 : 吴港平电话 : 传真 : 联系人 : 蒋燕华经办会计师 : 徐艳 蒋燕华 四 基金的名称 : 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 五 基金的类型 : 契约型开放式 六 基金的投资目标本基金追求投资回报的实现, 在严格管理风险的基础上, 根据证券市场的变化进行行业配置, 通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报 32

33 七 基金的投资方向本基金为混合型基金, 投资范围包括国内依法发行 上市的股票 债券 权证 资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 股票资产占基金资产不少于 60%, 最高可达基金资产的 90%, 现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证不超过基金资产净值的 3% 今后在有关法律法规许可时, 本基金资产配置比例可作相应调整, 股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额 八 基金的投资策略本基金为追求绝对收益的基金, 强调在敏锐把握证券市场和中国经济变化方向的基础上, 适当配置资产在各类证券和行业之间的比重, 通过收益管理和稳健的投资操作为基金份额持有人谋取超过业绩比较基准的稳定回报 1 资产配置策略 (1) 宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响 本基金通过综合国内外宏观经济状况 国家财政政策 央行货币政策 物价水平变化趋势等因素, 构建宏观经济分析平台 ; (2) 运用历史数据并结合光大保德信内部的定性和定量分析模型, 确定影响各类资产收益水平的先行指标, 将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响, 进而判断对各类资产收益的影响 ; (3) 结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理, 确定各类资产的投资比重 2 股票类品种投资策略 (1) 行业配置策略 33

34 在行业配置方面, 本基金将主要投资于国家重点支柱型产业 由于国家重点支柱产业代表了未来中国经济的发展方向, 为中国经济的增长提供了强劲的动力, 因此, 这些行业必将随着中国经济的高速发展而发展, 处于这些产业中的上市公司具有业务增长快 盈利能力持续稳健上升的特点 在具体的行业选择上, 本基金将从三个维度进行考虑 : 一是从全球产业分工和全球化背景下我国的比较优势角度 ; 二是从国家的宏观经济调控和产业政策角度, 即行业发展受国民经济发展的拉动作用的大小 ; 三是从行业竞争状况 盈利状况 行业所处生命周期和行业平均市盈率 市净率 等角度进行敏感度分析 在以上综合分析的基础上, 利用公司开发的树状集群评价体系选择出本基金投资的重点考虑行业 树状集群行业分析体系是本基金行业分析及配置的主要工具, 该体系利用定量和定性指标对不同行业进行重点因素分析 在定量方面主要利用行业投资回报 ( 行业平均的资本回报率等 ) 行业盈利状况( 行业平均的利润率等 ) 行业估值水平等指标 ; 在定性方面则重点考虑利用行业周期阶段 行业竞争状况 产业政策 行业进入壁垒 买方议价能力等指标 (2) 个股选择策略在个股选择上, 本基金将主要投资于以上确定的目标行业内按总市值排名前三分之一的大盘绩优股 A. 根据上市公司的财务指标 公司管理的规范程度等相关信息对目标行业的上市公司进行筛选, 从而形成一级股票池 所选择的财务指标主要为能够反映上市公司盈利能力 增长速度和财务安全性的指标, 具体包括 : 市盈率 市净率 每股收益 净资产收益率 销售毛利率 存货周转率 应收账款周转率 总资产增长率 主营业务收入增长率 主营业务利润增长率 净利润增长率 资产负债率 流动比率 速动比率 已获利息覆盖率等 公司管理的规范程度主要参考最近几年有无重大违法违规事件发生 财务报告有无重大问题 公司管理层是否出现较大变动等方面 B. 在一级股票池基础上, 本基金管理人将结合相关研究报告和实地调研结果, 在光大保德信内部定量模型和定性分析体系的支持下, 筛选出备选股票, 作为二级股票池 34

35 C. 对二级股票池中的股票进行相关性分析, 并结合其他的定量分析模型确定出投资组合, 在有效分散风险的前提下, 为基金份额持有人获取尽可能高的稳健回报 D. 通过光大保德信股票实时跟踪模型, 对投资组合内的目标公司进行实时跟踪, 当目标股票价格跌入估值水平以下时发出购买信号 此外, 考虑到一 二级市场的价差带来的套利机会, 本基金将在分析新发行股票内在价值的基础上 在基金合同规定的额度内积极参与新股申购, 为投资者获取稳定的套利回报 3 固定收益类品种投资策略固定收益类品种的投资追求在严格控制风险基础上获取稳健回报的原则 (1) 本基金采用利率预期调整方法作为本基金固定收益类证券投资的核心策略 通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势, 作为组合久期选择的主要依据 ; (2) 根据各子类品种的收益水平和对利率的敏感性等指标确定各子类资产的配置比重 ; (3) 在利率预期调整方法基础上, 通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况 信用等级状况 流动性指标等因素, 选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象, 并形成组合 ; (4) 根据基金申购 赎回等情况, 对投资组合进行流动性管理, 确保基金资产的变现能力 基金经理将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况, 将部分资产投资于央行票据 债券回购等短期金融工具或保留为现金 同时基金经理将适时的通过回购 ( 逆回购 ) 等资产调控工具, 提高基金资产的使用效率 4 权证投资策略除了本基金被动持有股权分置改革而发行的权证外, 也将根据基金管理人对权证价值的判断, 以及各类其它金融衍生品种的投资特性, 在进行充分风险控制和遵守中国证监会相关法律规定的基础上, 适当投资, 为基金持有人谋求收益, 减少风险 35

36 本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则, 根据证券市场实际情况 对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整, 此类变更不需经过基 金份额持有人大会通过 九 基金的业绩比较标准本基金业绩比较基准为 75% 沪深 300 指数 +25% 中债全债指数 如果今后证券市场中出现其他代表性更强, 更适合投资的指数, 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整 本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经本基金管理人的投资决策委员会批准后报中国证监会核准, 基金管理人必须在核准后 2 日内在至少一种指定报刊和网站上刊登公告 十 基金的风险收益特征 本基金为主动操作的股票型证券投资基金, 属于证券投资基金中的较高风险 品种 本基金力争在科学的风险管理的前提下, 谋求实现基金财产的安全和增值 十一 基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 3,201,995, 其中 : 股票 3,201,995, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 100,000, 其中 : 买断式回购的买

37 入返售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 407,979, 其他各项资产 12,609, 合计 3,722,584, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 120,876, B 采矿业 C 制造业 2,179,580, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 299,427, E 建筑业 48,052, F 批发和零售业 5, G 交通运输 仓储和邮政业 83, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 17, J 金融业 454,416, K 房地产业 26,534, L 租赁和商务服务业 13,481, M 科学研究和技术服务业 13, N 水利 环境和公共设施管理业 59,504, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 2, S 综合 - - 合计 3,201,995, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 太阳纸业 42,601, ,119, 大华股份 13,661, ,607, 晨鸣纸业 23,300, ,580, 百川能源 21,220, ,425,

38 天顺风能 42,784, ,516, 中信证券 8,800, ,776, 广发证券 8,248, ,283, 南钢股份 37,817, ,301, 方大特钢 14,377, ,642, 牧原股份 4,440, ,876, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 9.2 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金基金合同, 本基金不能投资于股指期货 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策根据本基金基金合同, 本基金不能投资于国债期货 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中, 广发证券 (000776) 的发行主体于 2016 年 11 月 28 日发布公告称收到中国证券监督管理委员会下发的 行政处罚决定书 ([2016]128 号 ), 该告知书主要内容为 : 2014 年 9 月, 广发证券对杭州恒生网络技术服务有限责任公 38

39 司 HOMS 系统 ( 以下简称 HOMS 系统 ) 开放接入 同年 12 月, 广发证券上海分公司对该系统开放专线接入,2015 年 5 月 19 日, 专线连通 2015 年 3 月 30 日, 广发证券上海分公司为上海铭创软件技术有限公司系统 ( 以下简称铭创系统 ) 安装第三个交易网关 对于上述外部接入的第三方交易终端软件, 广发证券未进行软件认证许可, 未对外部系统接入实施有效管理, 对相关客户身份情况缺乏了解 截止调查日, 广发证券客户中有 123 个使用 HOMS 系统 铭创系统接入的主账户 对上述客户, 广发证券未采集客户交易终端信息, 未能确保客户交易终端信息的真实性 准确性 完整性 一致性 可读性, 未采取可靠措施采集 记录与客户身份识别有关的信息 2015 年 5 月 25 日, 广发证券已知悉并关注 HOMS 系统等系统存在引发违规配资及违反账户实名制管理有关规定等问题, 广发证券在未采集上述客户身份识别信息的情况下, 未实施有效的了解客户身份的回访 检查等程序 综上, 广发证券未按照 证券登记结算管理办法 第二十四条, 关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定 第六条 第八条 第十三条, 中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定 第三条第 ( 四 ) 项, 中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则 第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解, 违反了 证券公司监督管理条例 第二十八条第一款的规定, 构成 证券公司监督管理条例 第八十四条第 ( 四 ) 项所述的行为, 获利 6,805, 元 时任广发证券经纪业务总部总经理王新栋 信息技术部总经理林建何为直接负责的主管人员, 广发证券上海分公司总经理梅纪元 上海分公司电脑部主管周翔为其他直接责任人员 对该股票投资决策程序的说明 : 投资研究部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究, 在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策 该行政处罚事件发生后, 本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析, 认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响 本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序 报告期内本基金投资的前十名证券中, 中信证券 (600030) 的发行主体于 2017 年 5 月 24 日发布公告称收到中国证券监督管理委员会下发的 行政处罚事先告知书 ( 处罚字 [2017]57 号 ), 该告知书主要内容为 : 年 2 月 23 日, 司度 ( 上海 ) 贸易有限公司 ( 以下简称 司度 ) 在中信证券开立普通证券账户, 一直未从事证券交易 根据 中信证券股份有限公司融资融券业务客户征信授信实施细则 (2010 年 3 月发布, 沿用至 2013 年 3 月 25 日, 以下简称 实施细则 ) 的规定, 在公司开户满半年 ( 试点期间, 开户满 18 个月 ) 为开立信用账户的条件之一, 中信证券在司度从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下, 为司度提供融资融券服务, 于 2012 年 3 月 12 日为其开立了信用证券账户 2012 年 3 月 19 日, 中信证券与司度签订 融资融券业务合同, 致使司度得以开展融券交易 实施细则 由当时中信证券信用交易管理部负责人宋成牵头制定, 由分管副总经理笪新亚签批实施 39

40 截至 2015 年 10 月 22 日, 中信证券向司度收取融券收益人民币 52,886, 元, 融券成本人民币 47,263, 元, 净融券收益人民币 5,622, 元 ; 截至 2015 年 10 月 10 日, 中信证券向司度收取交易佣金人民币 89,428, 元, 扣除交易所规费人民币 33,395, 元, 净佣金收益人民币 56,033, 元 ; 共计收益人民币 61,655, 元 上述行为违反了 证券公司融资融券业务管理办法 ( 证监会公告 [2011]31 号 ) 2 第十一条 对未按照要求提供有关情况 在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年 证券公司不得向其融资 融券 的规定, 构成 证券公司监督管理条例 第八十四条第 ( 七 ) 项 未按照规定与客户签订业务合同 所述行为 对上述行为直接负责的主管人员为笪新亚 其他直接责任人员为宋成 对该股票投资决策程序的说明 : 投资研究部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究, 在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策 该行政处罚事件发生后, 本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析, 认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响 本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序 11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,226, 应收证券清算款 10,950, 应收股利 - 4 应收利息 316, 应收申购款 115, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,609, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末前十名股票中不存在流通受限情况 40

41 十二 基金的业绩 ( 一 ) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 业绩比较业绩比较基净值增净值增长率基准收益准收益率标长率 1 标准差 2 率 3 准差 年 5.60% 1.54% 3.38% 1.43% 2.22% 0.11% 2008 年 % 2.38% % 2.28% -2.08% 0.10% 2009 年 79.32% 1.70% 68.17% 1.54% 11.15% 0.16% 2010 年 -7.46% 1.39% -8.52% 1.19% 1.06% 0.20% 2011 年 % 1.12% % 0.97% -2.71% 0.15% 2012 年 5.23% 1.15% 6.80% 0.96% -1.57% 0.19% 2013 年 17.25% 1.32% -4.81% 1.04% 22.06% 0.28% 2014 年 30.32% 1.09% 40.69% 0.91% % 0.18% 2015 年 49.62% 2.20% 7.91% 1.86% 41.71% 0.34% 2016 年 -8.74% 1.56% -7.71% 1.05% -1.03% 0.51% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 % 0.67% 7.96% 0.43% -4.61% 0.24% 日 自基金合同生效起至今 39.27% 1.58% -7.23% 1.36% 46.50% 0.22% 注 : 为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作 情况, 经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致, 自 2014 年 1 月 1 日起, 将本基金 的业绩比较基准由原 75% 沪深 300 指数 +25% 天相国债全价指数 变更为 75% 沪深 300 指数 +25% 中证全债指数 ( 二 ) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图光大保德信优势配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007 年 8 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 41

42 注 :1 为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况, 经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致, 自 2014 年 1 月 1 日起, 将本基金的业绩比较基准由原 75% 沪深 300 指数 +25% 天相国债全价指数 变更为 75% 沪深 300 指数 +25% 中证全债指数 2 根据基金合同的规定, 本基金建仓期为 2007 年 8 月 24 日至 2008 年 2 月 23 日 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围 十三 费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 基金费用的种类 (1) 基金管理人的管理费 ; (2) 基金托管人的托管费 ; (3) 证券交易费用 ; (4) 基金合同生效后的基金信息披露费用 ; (5) 基金份额持有人大会费用 ; (6) 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费 ; (7) 基金财产划拨支付的银行费用 ; 42

43 (8) 按照国家有关规定可以列入的其他费用 2 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年费率计提 计算方法如下 : 每日应付的基金管理费 = 前一日的基金资产净值 年管理费率 当年天数基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 休息日等, 支付日期顺延 (2) 基金托管人的托管费基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提 计算方法如下 : 每日应付的基金托管费 = 前一日的基金资产净值 年托管费率 当年天数基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 (3) 上述 1 基金费用的种类 中第 (3)-(8) 项费用由基金托管人根据其他有关法规及相关协议规定, 按费用实际支出金额列入当期基金费用, 由基金托管人从基金资产中支付 (4) 其他费用包括证券交易费用 ; 基金合同生效后的基金信息披露费用 ; 基金份额持有人大会费用 ; 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费 ; 基金合同生效后与基金相关的诉讼费用 ; 按照国家有关规定可以列入的其他费用 上述费用由基金托管人根据其他有关法规及相关协议规定, 按费用实际支出金额列入当期基金费用, 由基金托管人从基金资产中支付 3 不列入基金费用的项目基金合同生效前的相关费用, 包括但不限于会计师费 律师费 验资费 信息披露费用, 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用 4 基金费用的调整 43

44 基金管理人与基金托管人可根据市场和基金发展情况磋商酌情降低基金管理费及基金托管费, 或者可按届时有效的法律法规或中国证监会的规定, 采取其他不增加基金份额持有人费用负担的收费模式 上述调整届时需经中国证监会核准后公告, 而无须召开基金份额持有人大会通过, 法律法规或中国证监会另有规定的除外 基金管理人最迟须于新的费率或收费模式开始实施前 2 日在至少一种指定报刊和网站上公告 ( 二 ) 与基金销售有关的费用 1 本基金的申购费率见下表: 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 50 万元以下 1.5% 50 万元 ( 含 50 万元 ) 到 500 万元 0.9% 500 万元 ( 含 500 万元以上每笔交易 1000 元 2 本基金的赎回费率见下表持续持有期赎回费率 1 年以内 0.5% 1 年 ( 含 1 年 ) 至 2 年 0.2% 2 年 ( 含 2 年 ) 及以上 0% 注 : 赎回费的计算中 1 年指 365 个公历日 本基金的申购费由申购人承担, 用于基金的市场推广 销售及注册登记等各项费用, 不记入基金资产 本基金的赎回费由赎回人承担, 赎回费中 25% 归入基金资产, 其余部分用于支付销售及注册登记费等手续费用 基金管理人可以在法律法规和基金合同约定的范围内调整申购费率和赎回费率, 调低后的申购费率和赎回费率应在最新的招募说明书中列示 在招募说明书有效期间上述费率如发生变更, 基金管理人应最迟在调整实施新的费率之日前 2 日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告并报中国证监会备案 如果调高申购或赎回费率, 则须经基金份额持有人大会通过 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对特定地域范围 特定行业 特定职业的投资人以及以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资人定期或不定 44

45 期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 基金管理人可以适当调低基金申 购费率和基金赎回费率 十四 对招募说明书更新部分的说明 1. 在 重要提示 中, 更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期 2. 在 三 基金管理人 部分, 根据实际情况进行了更新 3. 在 四 基金托管人 部分, 根据实际情况进行了更新 4. 在 五 相关服务机构 部分, 根据实际情况进行了更新 5. 在 八 基金份额的申购与赎回 部分, 对 ( 十三 ) 基金转换 和 ( 十四 ) 定期定额投资计划 中 销售机构 的信息进行了更新 6. 在 九 基金的投资 部分, 将 ( 十二 ) 基金投资组合报告, 数据更新至 2017 年 6 月 30 日 7. 将 十 基金的业绩 数据更新至 2017 年 6 月 30 日 8. 在 二十 基金托管协议的内容摘要 部分, 根据实际情况进行了更新 9. 在 二十一 对基金份额持有人的服务 部分, 根据实际情况进行了更新 10. 在 二十二 其他应披露事项 部分, 对 2017 年 2 月 24 日至 2017 年 8 月 23 日期间公司及本基金涉及的事项进行了披露 光大保德信基金管理有限公司 2017 年 9 月 29 日 45