国际指数动态（200809）

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调司徒
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1 国际指数动态 (2013 年 12 月 )

2 国际指数动态 (201312) 一指数动态及综述国际投资者关注中国概念... 2 A) 标普发布中国 BMI 指数系列... 2 B) FTSE 授权中国 A50 指数给博时基金... 3 C) 近期拟发行的中国概念 ETF 其他动态及规则变更... 4 A) STOXX 发布全球可持续发展 100 指数... 4 B) STOXX 发布欧洲新兴市场敞口指数... 4 C) MSCI 授权新兴超越金砖指数给 SSgA... 4 D) MSCI 发布多因子指数系列... 4 E) 标普发布巴勒斯坦及津巴布韦指数... 4 F) FTSE 发布英国数字化服务指数系列... 5 二指数衍生品动态及综述美国市场 12 月新发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 5 A) 国别类 ETF... 5 B) 主题类 ETF... 5 C) 策略类 ETF... 5 D) 固定收益类 ETF... 6 E) ETN 与 ETC 美国市场 12 月拟成立 ETF ETN 及 ETC 情况... 6 A) 国别类 ETF... 6 B) 主题类 ETF... 7 C) 策略类 ETF... 7 D) 固定收益类 ETF... 8 E) ETN 与 ETC DEUTSCHE BÖRSE XETRA 12 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单 NYSE ARCA U.S. 12 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单... 9 附 1:2013 年 11 月份各交易所股指衍生品成交量附 2:2013 年 11 月份各交易所 ETF 交易量

3 一指数动态及综述 1. 国际投资者关注中国概念 2013 年 11 月,DB 和嘉实基金管理公司携手推出 X-trackers 嘉实沪深 300 中国 A 股基金 (DB X-trackers Harvest CSI 300 China A-shares fund) 成为美国首只能够直接投资中国 A 股市场的 ETF, 该 ETF 通过嘉实握有的人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 配额获得直接投资中国股票的渠道美国的基金公司 KraneShares 也采取类似的方式, 拟借助博时基金管理公司的 RQFII 配额推出一只 ETF 而更多希望投资于中国 A 股市场的海外机构则是通过存托凭证场外期权等方式来实现, 如 : 由纽约资产管理公司 Van Eck Global 发布的 Market Vectors China ETF, 以及 PowerShares 的中国 A 股组合 ETF(China A-Share Portfolio ETF) 这些海外机构同时等待着 QFII 额度的增加和中国股市的进一步开放, 以实现对 A 股的直接投资中国市场标的指数也在不断扩容, 标普琼斯指数在 2013 年 12 月宣布发布中国 BMI 指数系列该指数系列不仅包括覆盖中国 A 股宽基指数, 同时将标普 BMI 香港和标普 BMI 台湾一并纳入, 和标普完全中国指数共同构成大中华概念指数标普道琼斯指数环球股票指数部副总监 Michael Orzano 表示 : 随着中国股市进一步对外资开放, 越来越多希望实现投资多元化的国际投资者开始关注 A 股, 同时涵盖境内外上市中国公司的股市指标也日益受到投资者青睐 A) 标普发布中国 BMI 指数系列 2013 年 12 月 12 日, 考虑到中国未来将对全球投资者开放股票市场, 为了给投资者提供更多中国市场的业绩基准, 标普宣布发布中国 BMI 指数系列, 其中包括中国 A 股市场以及在其他市场上市的中国上市公司股票具体如下 : 标普中国 A 股 BMI 指数 : 覆盖中国 A 股的所有大中小盘股票的宽基指数 ; 2

4 标普中国 A+B 股 BMI 指数 : 覆盖中国 A 股和 B 股的所有大中小盘股票的宽基指数 ; 标普完全中国 BMI 指数 : 中国 A 股 BMI 指数 H 股红筹股民企股以及在美国新加坡等地上市的全球中国股票 ; 标普完全中国 BMI 指数 + 香港 BMI 指数 : 中国和香港的全部上市公司, 由标普全中国 BMI 指数和香港 BMI 指数组合而成 ; 标普完全大中华 BMI 指数 : 大中华地区的全部上市公司, 包括标普完全中国 BMI 指数标普香港 BMI 指数和标普台湾 BMI 指数 B) FTSE 授权中国 A50 指数给博时基金 2013 年 12 月 09 日, 富时宣布将中国 A50 指数授权给博时基金用于发行该机构的首只 RQFII ETF 该 ETF 将直接投资 A 股市场流动性好规模大具有代表性的 50 只股票, 全面复制富时中国 A50 指数, 提供给香港投资者以 RQFII 机制分享中国股市的增长 C) 近期拟发行的中国概念 ETF A 股行业 ETF:DB 拟发行基于 CSI800 一级行业指数的 7 只 ETF, 包括工业原材料金融等行业, 这些 ETF 将直接投资于中国 A 股市场 ; 全中国 ETF:Market Vectors 计划推出全中国 ETF, 投资范围包括 A 股 B 股 H 股以及在美国和新加坡上市的中国上市公司等 ; 中国高收益 ETF:Horizons ETF Trust 拟推出中国高收益 ETF 使用恒生高收益指数为跟踪标的 ; A 股小盘 ETF:DB 拟推出跟踪中证 500 指数的中国 A 股市场的小盘 ETF, 力争重新创造此前在发布沪深 300ETF 上取得的成功 ; A 股主题 ETF:Market Vectors 拟推出 4 只投资于中国 A 股市场的 ETF, 包括中国 A 股小盘 ETF 中国 A 股消费需求 ETF 中国 A 股质量 ETF 以及中国 A 股质量红利 ETF; 3

5 2. 其他动态及规则变更 A) STOXX 发布全球可持续发展 100 指数 2013 年 12 月 05 日,STOXX 宣布发布全球可持续发展 100 指数, 该指数在 STOXX 全球可持续发展指数中挑选那些红利支付率较高且波动率较低的公司, 采用最大化红利率以及低波动策略构建可持续发展的投资组合 B) STOXX 发布欧洲新兴市场敞口指数 2013 年 12 月 10 日,STOXX 发布欧洲 600 新兴市场敞口指数, 由欧洲 600 指数成分股中主营业务收入有相当一部分来源于新兴市场国家的公司组成, 该指数为投资者提供了投资新兴市场的一种新的方式 C) MSCI 授权新兴超越金砖指数给 SSgA 2013 年 12 月 09 日,MSCI 宣布将新兴市场超越金砖指数授权给 SSgA 发行新的 ETF 产品, 更多关注较小的新兴市场经济体, 这些国家具有快速发展特征政治稳定和日益完善的金融市场等多方面特点 D) MSCI 发布多因子指数系列 2013 年 12 月 03 日,MSCI 宣布发布多因子指数系列, 将多因子策略指数化, 提供给机构投资者透明和低成本的投资方式 MSCI 的多因子指数在 MSCI 标准指数的基础上, 采用 MSCI 或指数使用方提供的多因子模型, 构建成新的指数 E) 标普发布巴勒斯坦及津巴布韦指数 2013 年 12 月 18 日, 标普宣布在其前沿市场指数系列中, 增加巴勒斯坦和津巴布韦两个国别指数, 同时发布基于这两个指数的全收益指数和净收益指数等, 所有指数以美元计价 4

6 F) FTSE 发布英国数字化服务指数系列 2013 年 12 月 06 日, 富时宣布发布英国数字化服务指数系列, 主要针对从事数字化服务领域, 或主营业务收入有 50% 以上来源于数字化或线上服务的英国上市公司二指数衍生品动态及综述 1. 美国市场 12 月新发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 超越金砖 ETF:State Street 推出跟踪 MSCI 超越金砖指数的 ETF, 通过美国存托凭证和全球存托凭证, 投资于新兴市场中除金砖四国以外的其他区域 ; B) 主题类 ETF 红利 ETF:Cambria Investment Management 推出外资股东红利 ETF, 此前该机构的国内红利 ETF 运作非常成功, 在 2013 年获得了 1.72 亿的规模增长, 主要策略为投资于红利支付良好和有股份回购条款的公司 ; 威尔士红利 ETF:Cambria Investment Management 推出威尔士外资股东红利 ETF, 投资于红利支付率较高或带有回购条款的外资股东上市公司 ; 主题 ETF:First Trust 拟推出红利和行业两只 ETF, 一只跟踪 Richard Bernstein Advisors 质量收入指数, 投资于兼具红利收益和资本增值的证券 ; 另一只跟踪 Richard Bernstein Advisors 美国工业复兴指数投资于中小盘工业及社区银行行业的美国上市公司股票 ; C) 策略类 ETF 杠杆 ETF:WisdomTree 推出彭博美元杠杆基金, 提供给看好美元相对于全球一揽子货币涨势的投资者 ; 5

7 最小波动 ETF:Vanguard 推出全球最小波动率 ETF, 采用主动管理的方法投资于权益类资产, 为投资者提供长期相对全球股票市场较低波动的资产增长 ; Covered-call ETF:Recon Capital Advisors 推出跟踪 CBOE 纳斯达克 100 担保看涨期权指数的 ETF; D) 固定收益类 ETF 负久期 ETF:WisdomTree 推出 4 只零久期到负久期的债券基金, 包括美银美林高收益债券付久期基金巴克莱美国债券零久期基金等 ; E) ETN 与 ETC 杠杆 ETN:UBS 推出两倍杠杆封闭基金 ETN, 该 ETN 本质上是早前发行的红利股高收益 ETF 的杠杆版本 ; 2. 美国市场 12 月拟成立 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 新兴市场 ETF:ProShares 拟发行投资于新兴市场的 ETF, 跟踪美元计价新兴市场指数, 并且根据债券利息进行对冲 ; A 股行业 ETF:DB 拟发行基于 CSI800 一级行业指数的 7 只 ETF, 包括工业原材料金融等行业, 这些 ETF 将直接投资于中国 A 股市场 ; 全中国 ETF:Market Vectors 计划推出全中国 ETF, 投资范围包括 A 股 B 股 H 股以及在美国和新加坡上市的中国上市公司等 ; 日本 ETF:WisdomTree 拟在其日本系列 ETF 中增加日本利率策略基金, 力求获得该国家经济复苏所带来的收益 ; 6

8 国别 ETF:Horizons ETF Trust 拟推出三只国别红利 ETF, 分别投资于中国加拿大和韩国, 其中中国高收益 ETF 使用恒生高收益指数为标的, 同时还将推出韩国 KOSPI200ETF 以及标普 TSX60ETF; B) 主题类 ETF A 股小盘 ETF:DB 拟推出跟踪中证 500 指数的中国 A 股市场的小盘 ETF, 力争重新创造此前在发布沪深 300ETF 上取得的成功 ; 红利 ETF:First Trust 计划推出一只红利 ETF, 跟踪纳斯达克股息上涨成就指数 ; A 股主题 ETF:Market Vectors 拟推出 4 只投资于中国 A 股市场的 ETF, 包括中国 A 股小盘 ETF 中国 A 股消费需求 ETF 中国 A 股质量 ETF 以及中国 A 股质量红利 ETF; 成长价值 ETF:WBI Investments 拟推出多只 ETF, 包括投资于全球的价值成长红利和精选 ETF 等 ; C) 策略类 ETF 主动管理 ETF:Empowered Funds LLC 拟推出主动管理型量化策略 ETF, 使用量化策略投资于美国市场的权益类产品 ; 多策略 ETF:PowerShares 计划推出一只可选多策略 ETF, 该基金采取主从结构, 利用量化波动率和套利策略等寻找过剩的 alpha, 并将投资于高利率货币, 做空低利率货币 ; 多空 ETF:ETFis Capital 拟推出一只主动管理的多空基金, 投资于美国及全球的权益类证券 ; 主动管理 ETF:State Street Global Advisors 计划推出采用主从结构的主动管理型 ETF, 投资于房地产权益类固定收益类和商品等各类资产 ; 新兴市场利率对冲 ETF:ProShares 拟发行美元计价的新兴市场债券利率对冲 ETF; 7

9 主动管理红利 ETF:AdvisorShares 推出主动管理红利 ETF, 该 ETF 投资于美国和国外权益类证券以及美国存托凭证等 ; D) 固定收益类 ETF 美国债券 ETF:iShares 申请推出投资于美国政府债投资级信用债方向的美国债券市场收益优化 ETF; 中国债券 ETF:KraneShares 计划推出投资于超短期中国政府债券的 ETF, 该 ETF 将以人民币计价, 跟踪标的为美银美林 0-1 年中国债券市场宽基指数 ; 债券 ETF:AdvisorShares 拟推出投资于固定收益证券的明智核心储备 ETF, 投资于美国和全球发行人发行的债券和远期等 ; 目标日期到期 ETF:iShares 拟推出目标日期到期市政债券 ETF, 投资于到期日在 2020 年的投资级美国市政公债, 该 ETF 可以免缴美国联邦所得税 ; 货币 ETF:Axel Merk 拟推出主动管理货币基金, 采用做空美元的策略, 投资于高品质短期险的债券工具, 同时可持有黄金及黄金相关证券 ; 债券 ETF:iShares 拟推出 6 只债券 ETF, 其中有 4 只采用被动管理,2 只采用主动管理, 分别采用目标到期策略利率对冲策略等 ; E) ETN 与 ETC 暂无 ; 3. Deutsche Börse Xetra 12 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单暂无产品名称标的指数 8

10 4. NYSE ARCA U.S. 12 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单发行方上市 ETF 上市日期 WisdomTree WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund 12/16/2013 UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Closed-End Fund ETN 12/09/2013 State Street SPDR MSCI EM Beyond BRIC ETF 12/03/2013 9

11 附 1:2013 年 11 月份各交易所股指衍生品成交量 November Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Derivative Exchange Contracts Traded Turnover Contracts Traded Turnover Contracts Traded Turnover Contracts Traded Turnover Americas BM&FBOVESPA Bourse de Montreal CBOE Future Exchange NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA CME Group Colombia SE NA NA NA NA ICE Futures US International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer NASDAQ OMX (US) NA NA NA NA NA NA NYSE Euronext (US) NA NA NA NA NA NA Asia - Pacific ASX Derivatives Trading ASX SFE Derivatives Trading Bombay SE Bursa Malaysia Derivatives China Financial Futures Exchange NA NA NA NA Hong Kong Exchanges Korea Exchange National Stock

12 Exchange India Osaka SE NA NA Shanghai Futures Exchange NA NA NA NA Singapore Exchange NA NA NA NA TAIFEX Thailand Futures Exchange 4470 NA NA NA NA Tokyo SE Group NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest SE EUREX ICE Futures Europe Johannesburg SE Moscow Exchange NYSE.Liffe Europe OMX Nordic Exchange Oslo Børs Tel Aviv SE NA 4417 NA 附 2:2013 年 11 月份各交易所 ETF 交易量 November Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Colombia SE Lima SE Mexican Exchange NASDAQ OMX NYSE Euronext (US) Santiago SE

13 TMX Group Asia - Pacific Australian SE BSE India Bursa Malaysia Hong Kong Exchanges Indonesia SE Japan Exchange Group - Osaka NA NA NA Japan Exchange Group - Tokyo Korea Exchange National Stock Exchange India Shanghai SE Shenzhen SE Singapore Exchange Taiwan SE Corp The Stock Exchange of Thailand Europe - Africa - Middle East Athens Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest SE Deutsche Börse Irish SE Johannesburg SE Ljubljana SE London SE Group Luxembourg SE NASDAQ OMX Nordic Exchange NYSE Euronext (Europe) Oslo Børs Saudi Stock Exchange - Tadawul SIX Swiss Exchange Warsaw SE Wiener Börse

14 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司中国上海市迎春路 555 号 B 楼 5 楼邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :csindex@sse.com.cn 13

国际指数动态（200809）

国际指数动态（200809）国际指数动态 (2013 年 11 月 ) 国际指数动态 (201311) 一指数动态及综述... 2 1. 新兴市场投资方向转型... 2 A) MSCI 授权新兴超越金砖指数给 SSgA... 2 B) Global X Fund 推出新兴市场前沿 ETF... 2 2. 其他动态及规则变更... 3 A) 富时授权葡萄牙 20 指数给 Global X... 3 B) 恒生授权 A 股行业龙头指数给恒生投资管理...