国际指数动态（200809）

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偃聪梁
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1 国际指数动态 (2013 年 6 月 )

2 国际指数动态 (201306) 一指数动态及综述 MSCI 持续拓展中国市场... 2 A) MSCI 发布中国 A 股高红利指数... 2 B) 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF 在港上市... 2 C) 未来资产推出 MSCI 中国指数 ETF... 3 D) 广发基金发行 MSCI 美国 REITs 基金策略指数不断创新... 3 A) 标普发布新兴市场波动率期货指数... 3 B) 标普发布标普 500 担保买权指数主题指数紧跟市场需求... 4 A) MSCI 发布两条 ESG 指数... 4 B) STOXX 授权 3D 打印指数给 UNICREDIT BANK AG... 5 C) 恒生授权高红利指数给未来资产其他动态及规则变更... 5 A) 标普发布中短久期政府债指数... 5 B) 富时连续三年获年度最佳指数提供商... 5 C) Direxion 使用 MSCI 指数开发杠杆 ETF... 6 D) MSCI 授权哥伦比亚全指给贝莱德... 6 二指数衍生品动态及综述美国市场 6 月新发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 6 A) 国别类 ETF... 6 B) 主题类 ETF... 6 C) 策略类 ETF... 7 D) 固定收益类 ETF... 7 E) ETN 与 ETC 美国市场 6 月拟成立 ETF ETN 及 ETC 情况... 8 A) 国别类 ETF... 8 B) 主题类 ETF... 8 C) 策略类 ETF... 8 D) 固定收益类 ETF... 8 E) ETN 与 ETC DEUTSCHE BÖRSE XETRA 6 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单 NYSE ARCA U.S. 6 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单... 9 附 1:2013 年 5 月份各交易所股指衍生品成交量附 2:2013 年 5 月份各交易所 ETF 交易量

3 一指数动态及综述内部资料仅供参考 1. MSCI 持续拓展中国市场 MSCI 中国指数体系包括旗舰指数 MSCI 中国 A 股指数环球中国指数系列中国海外股指数系列国际中国指数系列金龙指数系列等投资范围涵盖 A 股 B 股 H 股红筹股民企股, 以及在美国和新加坡等地上市的中国公司股票近年来,MSCI 不断发展基于这些指数的策略指数等新型指数, 并持续推进指数在相关产品上的应用根据 MSCI 的统计,MSCI 中国指数样本股的分红总额从 2005 年的亿元人民币显著增长至 2012 年的 947 亿元人民币另外, 从 2009 年至今,MSCI 中国指数成分股中分红派息的公司数量增长近 110% 基于 A 股市场的以上表现, MSCI 推出了中国 A 股高红利指数 MSCI 的指数在中国基金市场也得到了广泛的应用, 近期, 嘉实基金和广发基金分别发行了以 MSCI 的指数为标的的产品, 此前南方基金的 QDII 产品也使用了 MSCI 的指数目前中国市场上有超过 30 只 QDII 产品使用 MSCI 指数作为业绩比较基准来衡量基金业绩 MSCI 作为国际知名的指数提供商, 越来越重视中国市场在其业务发展中的重要性 A) MSCI 发布中国 A 股高红利指数 2013 年 6 月 4 日,MSCI 宣布发布中国 A 股高红利指数, 该指数样本股需要具有持续稳定分红和红利增长, 且分红需要高于市场平均水平, 即高于母指数 MSCI 中国 A 股指数的平均分红水平 30% 以上该指数采用流通市值加权法计算样本股权重 B) 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF 在港上市 2013 年 6 月 6 日, 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF 在香港证券交易所上市交易, 该 ETF 追踪 MSCI 中国 A 股指数, 投资于 MSCI A 股指数中经调整后的流通市值最大的 50 只成分股, 该基金上市时的总资产规模近 16 亿元人民币 2

4 C) 未来资产推出 MSCI 中国指数 ETF 2013 年 6 月 17 日, 未来资产环球投资 ( 香港 ) 有限公司通过其旗下 Horizons ETFs 品牌, 发行以 MSCI 中国指数为投资标的的 ETF 产品, 该 ETF 产品于 6 月 17 日在香港联合交易所上市发行 D) 广发基金发行 MSCI 美国 REITs 基金 2013 年 6 月 19 日, 广发基金管理有限公司公开发行跟踪 MSCI 美国房地产投资信托指数的 QDII 指数基金美国房地产投资信托这一投资品种对于热衷于追求高收益分散投资同时坚信美国房地产投资信托市场能够持续复苏的投资者而言具有极大的吸引力广发基金选择 MSCI 美国 REITs 指数作为基金的投资标的, 主要是因为该指数在可投资性方面的严格要求使得基金产品可以以较低的成本实现指数复制策略 2. 策略指数不断创新今年以来, 国际各大指数商对策略指数的创新不断, 持续推陈出新, 策略指数的发展也遥遥领先于其他类别的指数, 其中, 波动率指数在策略指数中扮演着重要角色 1987 的全球股灾后, 为稳定股市与保护投资者, 纽约证券交易所 (NYSE) 于 1990 年引进了断路器机制 (Circuit-breakers), 即当股价发生异常变动时, 暂时停止交易断路器机制的引进, 使得市场参与者们逐渐意识到衡量市场波动性的重要性芝加哥期权交易所从 1993 年开始编制市场波动率指数, 用以衡量并动态显示市场的波动率水平随着市场的发展, 投资者对于波动率指数的需求不断增加, 投资标的并不仅仅局限于股票, 而是逐步扩展到更多的资产类别标普在 6 月 10 日发布的新兴市场 ETF 波动率期货指数, 是以 CBOE 新兴市场 ETF 波动率指数期货为标的, 用来衡量新兴市场波动率的指数 A) 标普发布新兴市场波动率期货指数 3

5 2013 年 6 月 10 日, 标准普尔道琼斯发布新兴市场短期波动率期货指数, 该指数每日计算 CBOE 新兴市场 ETF 波动率指数期货第一个和第二个月的多头合约的滚动收益, 一起发布的还有该指数的全收益指数 B) 标普发布标普 500 担保买权指数 2013 年 6 月 12 日, 标准普尔道琼斯宣布发布标普 500 担保买权指数系列, 标普 500 担保买权指数标普 500 金融行业担保买权指数以及标普 500 能源行业担保买权指数担保买权策略一般为持有现货多头的同时卖出股票看涨权证, 通常应用在中性偏乐观的市场环境下, 预期市场价格稳步上升的趋势将为该策略带来一定的收益 3. 主题指数紧跟市场需求近年来, 许多机构投资者已经慢慢认识到投资的长期可持续性问题环境社会和治理 (ESG) 因素已经开始成为投资者的重要考虑因素通过披露 ESG 因素来降低风险和处理外部性问题以产生更高的长期可持续的投资回报, 已经纳入许多投资者和资产管理者投资管理的过程 MSCI 在 2011 年推出了 ESG 影响监控 (ESG Impact Monitor) 和企业参与筛选研究 (Business Involvement Screening Research) 通过建立 ESG 标准, 帮助投资者将 ESG 因素纳入到投资决策过程一方面, 为投资者提供公司重大的社会和环境影响信息, 并监控公司处理这些影响的能力 ; 另一方面, 帮助投资者识别全球公开上市的公司在 ESG 方面的信息, 比如生产酒精和烟草制品, 以及违反宗教筛查令, 并禁止投资有争议武器的公司 MSCI 通过发布 ESG 系列指数, 为投资者提供了在全球范围内符合 ESG 标准的投资标的 A) MSCI 发布两条 ESG 指数 2013 年 6 月 6 日,MSCI 宣布发布两条 ESG 指数, 包括全球 ESG 指数和新兴市场 ESG 指数 ESG 包括环境社会和治理三方面, 即可持续发展, 其重要 4

6 性在目前企业的发展中已经等同于企业社会责任 MSCI 应市场需求发布 ESG 系列指数, 为投资者在全球范围选择符合 ESG 标准的企业, 提供相应的投资标的 B) STOXX 授权 3D 打印指数给 UNICREDIT BANK AG 2013 年 6 月 14 日,STOXX 宣布将其旗下的 3D 打印指数授权给 UNICREDIT BANK AG STOXX 在此前发布了跟踪 3D 打印这一新兴行业的主题指数, 该指数为看好这一行业的投资者提供了可参考的市场标准, 相关产品的推出, 将为投资者提供专注于这一领域的投资标的 C) 恒生授权高红利指数给未来资产 2013 年 6 月 17 日, 恒生指数公司宣布, 将恒生高红利指数授权给未来资产管理公司, 未来资产以该指数为标的开发了一只在香港上市发行的 ETF 产品加上这只新发的 ETF, 全球范围内已有 23 只产品以恒生指数为投资标的, 这些产品分别在 17 个不同的交易所上市交易, 总资产规模超过 160 亿美元 4. 其他动态及规则变更 A) 标普发布中短久期政府债指数 2013 年 6 月 27 日, 标准普尔道琼斯指数宣布其政府债指数系列新增两名新成员, 分别为标准普尔短久期高收益政府债指数和标准普尔中久期高收益政府债指数, 到期日范围分别为 1-12 年和 1-17 年 Nuveen 投资公司已经获得了使用以上两指数开发产品的授权 B) 富时连续三年获年度最佳指数提供商 5

7 2013 年 6 月 27 日, 富时宣布获得欧洲养老金评选的 2013 年度年度最佳指数提供商称号, 该奖项是为了表彰在不同领域为欧洲养老金做出杰出贡献的机构, 富时已经连续三年获此殊荣 C) Direxion 使用 MSCI 指数开发杠杆 ETF 2013 年 6 月 24 日,MSCI 宣布将旗下 MSCI 巴西 25/50 指数及 MSCI 韩国 25/50 指数授权给 Direxion 进行相关产品的开发 Direxion 针对以上两只指数分别开发了巴西日三倍杠杆 ETF 巴西反向日三倍杠杆 ETF 南韩日三倍杠杆 ETF 以及南韩反向日三倍杠杆 ETF D) MSCI 授权哥伦比亚全指给贝莱德 2013 年 6 月 20 日,MSCI 宣布将旗下哥伦比亚全指指数授权给贝莱德开发 ishares MSCI 哥伦比亚 ETF MSCI 哥伦比亚全指指数选择所有总部在哥伦比亚或者在该地上市的大中小盘股票, 用以反应哥伦比亚股票市场的整体表现二指数衍生品动态及综述 1. 美国市场 6 月新发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 哥伦比亚 ETF:iShares 推出市场上第三只投资于哥伦比亚市场的 ETF, 跟踪 MSCI 哥伦比亚指数, 该 ETF 相比其他同类基金具有较低费率 ; 以色列 ETF:Market Vectors 首次推出投资于以色列股票市场的 ETF; B) 主题类 ETF 6

8 公用事业 ETF: 德意志银行推出首只公用事业 ETF, 样本股主要来源于主营业务收入 75% 以上来源于受到严格监管的公用事业领域的公司 ; 红利 ETF:ALPS 推出国际红利 ETF, 投资于除美国外的其他发达国家市场, 在按照 GICS 标准划分的十大行业类别中, 精选分红在各行业中排名前五位的股票作为投资标的 ; C) 策略类 ETF 货币对冲 ETF:WisdomTree 推出投资于英国市场的大盘货币对冲 ETF, 采用和此前发行的日本货币对冲小盘基金类似的策略, 抵消英镑和美元之间的汇率波动对基金业绩产生的影响 ; 等权 ETF:ALPS 推出巴伦周刊 400 等权重 ETF, 样本股主要根据基本面市值流动性等几方面因素挑选 ; 杠杆 ETF:Direxion 推出投资于日本股票市场的杠杆 ETF, 包括以日本股票市场为投资标的的日三倍杠杆牛熊 ETF; 担保买权 ETF:Horizons 推出首只美国上市的 ETF, 该 ETF 以担保买权 (covered-call) 策略覆盖标普 500 指数 ; D) 固定收益类 ETF 收入债券 ETF: 德意志银行发行市政基础设施收入债券 ETF, 仅投资于市政债券中的收入债券 ; 高收益债 ETF:Powershares 发行投资于全球短期高收益债券的 ETF, 投资标的为德意志银行的指数, 该指数样本为到期日在三年以内的高收益政府债和公司债 ; E) ETN 与 ETC 商品 ETN:Credit Suisse 继发行 Covered-Call 黄金 ETN 后, 又推出两只商品类 ETN, 一只投资于 34 种不同的商品品种, 另一只挑选 8 类具有最高现货溢价和最低期货溢价的商品品种进行投资 ; 7

9 2. 美国市场 6 月拟成立 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 暂无 ; B) 主题类 ETF 暂无 ; C) 策略类 ETF CDS ETF:ProShares 拟发行 8 只投资于信用违约互换 (CDS) 的 ETF, 分别投于 : 北美高收益 CDS 欧洲高收益 CDS 北美投资级 CDS 和欧洲投资级 CDS, 针对以上 4 个投资范围, 分别拟发行多方和空方 ETF; 主动管理 ETF:SSgA 拟发行三只投资于不同方向的主动管理型 ETF, 不同于一般的 ETF 每日公布投资组合, 主动管理型 ETF 每三个月公布一次投资组合, 投资方向包括股票市场债券市场以及新兴市场 ; 货币对冲 ETF: 德意志银行拟发行 3 只货币对冲 ETF, 其中 MSCI 亚太 ( 除日本 ) 货币对冲股票型基金将对冲多种亚洲货币,MSCI 欧洲货币对冲股票型基金对冲多种欧洲货币,MSCI 英国货币对冲股票型基金将对冲英镑和美元之间的汇率波动 ; D) 固定收益类 ETF 高收益债 ETF:SSgA 拟发行跟踪巴克莱全球 ( 除美国 ) 高收益公司债券指数的 ETF, 主要投资在除美国以外全球范围内的高收益债券 ; 主动债券 ETF:AdvisorShares 拟推出投资于有抵押利息债的 ETF, 该 ETF 采用主动管理的方式, 以期受益于利率的上升趋势 ; E) ETN 与 ETC 8

10 暂无 ; 内部资料仅供参考 3. Deutsche Börse Xetra 6 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单产品名称 db Copper Booster ETC (EUR) 标的指数 DBLCI Optimum Yield Copper Grade A EUR TRAC Index 4. NYSE ARCA U.S. 6 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单发行方上市 ETF 上市日期 Credit Suisse Credit Suisse Commodity Rotation ETN 06/10/2013 Credit Suisse Credit Suisse Commodity Benchmark ETN 06/10/2013 PowerShares PowerShares Global Short Term High Yield Bond Portfolio 06/18/2013 ishares ishares MSCI Colombia Capped ETF 06/18/2013 Horizons Horizons S&P 500 Covered Call ETF 06/20/2013 ALPS VelocityShares Tail Risk Hedged Large Cap ETF 06/21/2013 ALPS VelocityShares Volatility Hedged Large Cap ETF 06/21/2013 Direxion Direxion Daily Japan Bull 3x Shares 06/24/2013 Direxion Direxion Daily Japan Bear 3x Shares 06/24/2013 Market Vectors Market Vectors Israel ETF 06/24/2013 ALPS ALPS International Sector Dividend Dogs ETF 06/26/2013 EGShares EGShares Emerging Markets Dividend Growth ETF 06/27/2013 9

11 附 1:2013 年 5 月份各交易所股指衍生品成交量内部资料仅供参考 May Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Derivative Exchange Americas Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded BM&FBOVESPA Bourse de Montreal CBOE Future Exchange NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA CME Group Colombia SE NA NA NA NA ICE Futures US International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer NYSE Euronext (US) NA NA NA NA NA NA BM&FBOVESPA Asia - Pacific ASX Derivatives Trading ASX SFE Derivatives Trading Bombay SE Bursa Malaysia Derivatives China Financial Futures Exchange NA NA NA NA

12 Hong Kong Exchanges Korea Exchange National Stock Exchange India Osaka SE NA NA Shanghai Futures Exchange NA NA NA NA Singapore Exchange NA NA NA NA TAIFEX Thailand Futures Exchange 2893 NA NA NA NA Tokyo SE Group NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange BME Spanish Exchanges Budapest SE EUREX ICE Futures Europe IMKB NA NA NA NA Johannesburg SE MICEX / RTS NYSE.Liffe Europe OMX Nordic Exchange Oslo Børs Tel Aviv SE Wiener Börse

13 附 2:2013 年 5 月份各交易所 ETF 交易量 May Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Colombia SE Lima SE Mexican Exchange NASDAQ OMX NYSE Euronext (US) Santiago SE TMX Group Asia - Pacific Australian SE BSE India Bursa Malaysia Hong Kong Exchanges Indonesia SE Japan Exchange Group - Osaka Japan Exchange Group - Tokyo Korea Exchange National Stock Exchange India Shanghai SE Shenzhen SE Singapore Exchange Taiwan SE Corp The Stock Exchange of Thailand Europe - Africa - Middle East Athens Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest SE Deutsche Börse Irish SE Johannesburg SE Ljubljana SE London SE Group Luxembourg SE NASDAQ OMX Nordic Exchange NYSE Euronext (Europe) Oslo Børs

14 Saudi Stock Exchange - Tadawul SIX Swiss Exchange Warsaw SE Wiener Börse

15 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司中国上海市迎春路 555 号 B 楼 5 楼邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :csindex@sse.com.cn 14

国际指数动态（200809）

国际指数动态（200809）国际指数动态 (2014 年 4 月 ) 国际指数动态 (201404) 一指数动态及综述... 2 1. 发达市场关注度不断升温... 2 A) STOXX 授权欧元区 50 指数... 2 B) STOXX 授权欧元区 50 杠杆指数和 LEV DAX x3 指数... 2 C) FTSE 宣布发布发达国家非化石燃料系列指数... 2 2. 其他动态及规则变更... 3 A) S&P 宣布发布六条南非系列指数...