国际指数动态（200809）

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于畴郎
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1 国际指数动态 (2016 年 1 月 )

2 国际指数动态 (201601) 一指数动态 S&P DJI 发布长期价值创造全球指数养老金指数 STOXX 发布一条高股息低波动 50 指数... 3 二指数衍生品动态国际市场 1 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 3 B) 主题类 ETF... 4 C) 固定收益类 ETF... 6 D) 衍生品类 ETF... 6 E) ETN 与 ETC 国际市场衍生品交易量... 7 A) 2015 年 12 月份各交易所股指衍生品成交量... 7 B) 2015 年 12 月份各交易所 ETF 成交量... 8 C) 2015 年 12 月份各交易所 ETF 衍生品成交量

3 一指数动态 1. S&P DJI 发布全球长期价值创造指数养老金指数 2016 年 1 月 21 日,S&P DJI 宣布发布 S&P Long-Term Value Creation (LTVC) Global Index, 该指数根据可持续发展指标和财务质量指标, 选取有潜力创造长期价值的公司作为样本股指数所包含的公司, 要展现出良好的发展势头和稳健的风险管理能力既要注重长期战略, 也要拥有良好的长期财务史该指数现已获得全球六大机构投资者 ( 新加坡政府投资公司 GIC 养老基金 ATP 集团加拿大退休金计划投资局新西兰养老基金安大略教师退休金计划和荷兰退休基金 PGGM) 的支持, 承诺分配约 20 亿美元的资金, 投资追踪该指数的基金 2016 年 1 月 25 日,S&P DJI 宣布发布 S&P Shift To Retirement Income and DEcumulation (STRIDE) Index series 该指数系列为多资产指数, 旨在基于目标日期为投资者提供一个能够抵抗利率变动风险和通胀风险并保持稳定退休收入水平的投资工具该指数在全球股票市场全球固定收益市场和美国通货膨胀保值债券 (TIPS) 之间平衡配置资产配比根据目标日期工作年限和退休年限综合决定, 确保投资者能够在退休后维持原来的生活水平 2016 年 1 月 25 日, 迈阿密大学宣布发布佛罗里达 50 指数, 该指数是首只由高校发布的证券指数, 委托 S&P DJI 对其进行计算管理和维护该指数 2

4 以 S&P Composite 1500 Index, 为样本空间, 选取总部位于佛罗里达州的最具代表性的 50 家公司作为样本股, 旨在衡量佛罗里达地区上市公司的整体表现 2. STOXX 发布一条高股息低波动 50 指数 2016 年 1 月 8 日,STOXX 宣布发布 EURO istoxx High Dividend Low Volatility 50 Index 股息率和低波动是目前 Smart Beta 策略最热门的两个因子, 该指数将两个因子相结合, 为投资者提供一个参与欧洲市场的投资工具该指数已授权 Invesco PowerShares 开发出 ETF 产品, 于伦敦交易所上市, 并计划未来几个月在其他欧洲交易所上市该指数以 EURO STOXX Index 为样本空间, 将所有股票按照过去 12 个月的历史股息率从大到小排序, 选取前 75 只成为备选样本再将备选样本中的股票按照过去 12 个月的波动率水平从小到大排序, 选取前 50 只股票组成样本股该指数采用股息率加权方式, 并对单个样本股设置 3% 的权重上限指数覆盖澳大利亚比利时芬兰法国德国希腊爱尔兰意大利卢森堡荷兰葡萄牙和西班牙的大中小盘市场二指数衍生品动态 1. 国际市场 1 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 中国 ETF: ETF 供应商 ishares 发行 1 只中国市场 ETF, 名称分别为 ishares MSCI China A International Index ETF, 于香港证券交易所上市该 ETF 跟 3

5 踪 MSCI China A International Index 贝莱德现有的 A50 ETF 是目前海外最大的 A 股 ETF, 而最新的 ishares MSCI China A International Index ETF 将于 1 月 28 日在港交所上市新兴市场 ETF: ProShares 发行 1 只针对新兴市场的红利 ETF, 名称为 ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF, 于纽交所上市该 ETF 跟踪 MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, 旨在衡量新兴市场具有高股息率特征的股票的整体表现 B) 主题类 ETF 非专利药品 ETF: 美国资产管理公司 Van Eck Global 发行 1 只非专利药品主题 ETF, 名称为 Market Vectors Generic Drugs ETF, 于纳斯达克上市该 ETF 跟踪于 Global Generics & New Pharma Index 该指数在全球范围内, 选取主营业务为生产或研发非专利药品的制药公司, 同时对成分股市值和流动性进行一定限制创新科技 ETF: ETF 发行商 State Street Global Advisors 发行 1 只创新技术主题 ETF, 于纽交所上市名称为 SPDR FactSet Innovative Technology ETF, 跟踪于 FactSet Innovative Technology Index 该指数采用等权方式, 衡量美国市场具有高收入增长特征的科技公司的整体表现, 为投资者参与前沿科技创新提供了投资工具机器人和自动化 ETF: ETF 供应商 ETF Securities 和美国 ROBO Global 共同发行 1 只机器人和自动化主题 ETF, 名称为 ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS ETF, 于伦敦交易所上市该 ETF 跟踪 The ROBO-STOX Global Robotics and Automation UCITS Index, 该指数覆 4

6 盖全球主要市场, 选取机器人和自动化主题的上市公司, 包括 82 只成分股, 采用等权方式, 按季度调仓 C) 策略类 ETF 货币对冲 ETF: ishares 发行 3 只货币对冲 ETF, 分别针对日本市场欧元区市场和 EAFE 市场名称分别为 :ishares Adaptive Currency Hedged MSCI Japan ETF (DEWJ) ishares Adaptive Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (DEZU) ishares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA), 均于 BATS 交易所上市通过价值动量套利和波动率四个指标等权计算出对冲比率值, 根据该对冲比率值决定最终采用 0% 25% 50% 还是 100% 货币对冲与此同时,WisdomTree 发行 4 只货币对冲系列 ETF, 分别针对欧洲日本全球市场和全球小盘市场 WisdomTree 同样根据利差动量和价值三个方面创造出一个计算对冲比率的指标, 该方法比 ishares 的方法更加精密, 使得 ETF 能够采用 0% 到 100% 之间任何比例的货币对冲此外, Franklin LibertyQ 发行 3 只货币对冲 ETF, 分别针对 EAFE 市场新兴市场和全球市场, 并计划后续发行多因子 Smart Beta ETF 红利 ETF: ETF 供应商 Reality Shares 发行 3 只红利 ETF, 名称分别为 : Reality Shares DIVCON Leaders Dividend ETF(LEAD) Reality Shares DIVCON Dividend Defender ETF(DFND) 和 Reality Shares DIVCON Dividend Guardian ETF(GARD), 均于 BATS 交易所上市该系列 ETF 采用公司内部 DIVCON 方法进行选股, 以美国市场市值最大的 500 家公司作为样本空间, 从中选取在过去 12 个月中有过分红事件或者未来 12 月内明确有分红计划的公司, 然后采用 DIVCON 方法估计公司未来分红的可能性并 5

7 计算出每只股票得分其中,LEAD 将全部资产投入到 DIVCON 得分最高 30 家公司 ;DFND 则将 75% 的资产投入 DIVCON 得分最高的公司, 另外 25% 的资产反向做空 DIVCON 得分最低的公司 ; 而 GARD 则设置一个预警指标, 当该指标表明市场强势时, 则将资金全部投入到 DIVCON 得分最高的公司, 当该指标表明市场弱势时, 则将 50% 资金投入到 DIVCON 得分高的公司, 另外 50% 资金反向做空 DIVCON 得分最低的公司另外,Franklin LibertyQ 发行 1 只全球红利 ETF, 名称为 Franklin LibertyQ Global Dividend ETF 反向 ETF: ETF 供应商 Direxion 计划发行 8 只行业反向 ETF, 涉及行业分别为日常消费品非必须消费品能源金融工业材料科技和公用事业, 均采用 1 倍反向 Smart Beta ETF: 资产管理公司 UBS 发行多只 Smart Beta 策略 ETF, 分别从动量价值低波动和股息率等因子角度出发, 覆盖美国和欧洲市场, 均于瑞士证券交易所上市 D) 固定收益类 ETF 公司债 ETF: Susquehanna 发行 1 只针对全球市场的公司债, 名称为 :ETFS LOIM Global Corp Bond Fundamental GO UCITS ETF (GBP H) E) 衍生品类 ETF 暂无 F) ETN 与 ETC 6

8 暂无 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2015 年 12 月份各交易所股指衍生品成交量 Dec Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA Bourse de Montreal Buenos Aires SE CBOE Future Exchange NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA CME Group Colombia SE NA NA NA NA ICE Futures US International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer NASDAQ OMX (US) NA NA NA NA NA NA Asia - Pacific ASX Derivatives Trading ASX SFE Derivatives Trading BSE India Bursa Malaysia Derivatives 473 NA NA China Financial Futures Exchange NA NA NA NA Hong Kong Exchanges Japan Exchange Group NA NA

9 Korea Exchange National Stock Exchange India New Zealand NA NA 0 0 NA NA Singapore Exchange NA NA NA NA TAIFEX Thailand Futures Exchange NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest SE EUREX Euronext ICE Futures Europe Johannesburg SE Moscow Exchange OMX Nordic Exchange Oslo Børs Tel Aviv SE NA 2525 NA NA NA B) 2015 年 12 月份各交易所 ETF 成交量 Dec Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores de Colombia Bolsa de Valores de Lima Bolsa Mexicana de Valores Nasdaq - US NYSE TMX Group Asia - Pacific Australian Securities Exchange #N/A BSE India Limited Bursa Malaysia

10 Hong Kong Exchanges and Clearing Indonesia Stock Exchange Japan Exchange Group - Tokyo #N/A #N/A #N/A National Stock Exchange of India NZX Limited Shanghai Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange Singapore Exchange #N/A Stock Exchange of Thailand Taiwan Stock Exchange Corp Australian Securities Exchange #N/A Europe - Africa - Middle East Athens Stock Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest Stock Exchange Deutsche Boerse Euronext Irish Stock Exchange Johannesburg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange NASDAQ OMX Nordic Exchange Nigerian Stock Exchange Oslo Bors Saudi Stock Exchange (Tadawul) SIX Swiss Exchange Wiener Borse C) 2015 年 12 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 Dec Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA Bourse de Montreal NA NA NA NA Buenos Aires SE Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA 9

11 International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer NASDAQ OMX (US) NA NA NA NA NA NA NYSE Liffe (US) NA NA NA NA Asia - Pacific Hong Kong Exchanges Japan Exchange Group 0 NA NA NA NA NA NA TAIFEX Europe - Africa - Middle East Johannesburg SE

12 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司地址 : 中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :csindex@sse.com.cn 11

国际指数动态（200809）

国际指数动态（200809）国际指数动态 (2015 年 12 月 ) 国际指数动态 (201512) 一指数动态... 2 1. S&P DJI 发布多条 SMART BETA 策略指数... 2 2. FTSE 发布三条多因子策略指数... 3 二指数衍生品动态... 3 1. 国际市场 12 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 3 B) 主题类 ETF... 4 C) 固定收益类