国际指数动态（200809）

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1 国际指数动态 (2019 年 7 月 )

2 国际指数动态 (201907) 一指数动态 FTSE RUSSELL 发布气候风险调整全球政府债券指数恒生指数发布 A 股创业板指数 SOLACTIVE 发布多条 ESG 相关指数和 2 条高新科技主题指数... 2 二指数衍生品动态国际市场 7 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 4 B) 规模类 ETF... 4 C) 主题类 ETF... 4 D) 策略类 ETF... 4 E) 固定收益类 ETF... 5 F) 衍生品类 ETF... 5 H) 主动管理类 ETF 国际市场衍生品交易量... 6 A) 2019 年 6 月份各交易所股指衍生品成交量... 6 B) 2019 年 6 月份各交易所 ETF 成交量... 8 C) 2019 年 6 月份各交易所 ETF 衍生品成交量

3 一指数动态本月,FTSE Russell 发布 1 条气候风险调整全球政府债券指数, 相比母指数增加了对气候得分高的国家政府债券暴露恒生指数发布 1 条 A 股创业板指数, 跟踪创业板市值最大的 50 只股票表现 Solactive 发布 8 条指数, 包括 1 条水资源净化主题指数,5 条 ESG 指数与 2 条中国高新科技主题指数 1. FTSE Russell 发布气候风险调整全球政府债券指数 2019 年 7 月 8 日,FTSE Russell 发布 1 条气候风险调整全球政府债券指数, 名称为 FTSE Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index 该指数以 FTSE World Government Bond Index( 由 22 个发达国家的政府债券构成 ) 的成份券为样本空间,FTSE Russell 旗下 ESG 评级子公司 Beyond Ratings 对各个国家进行评估并计算气候得分, 评分聚焦三个维度 :(1) 转型风险, 即国家经济转型至符合巴黎协定标准的难易程度, 衡量指标包括人均 GDP 能源强度 GDP 等 ;(2) 物理风险, 即气候变化对该国的物理影响, 包括海平面上升潜在的农业损害极端天气等自然灾害对国家及其经济产生的风险 ;(3) 适应力, 即国家应对气候变化的能力, 根据国家政府机构的实力及社会经济发展水平计算气候得分越高, 意味着该国对气候变化的风险暴露程度越低指数采用调整市值加权, 增加气候得分高的国家债券的权重, 降低气候得分低的国家债券的权重 2. 恒生指数发布 A 股创业板指数 2019 年 7 月 15 日, 恒生指数发布 1 条 A 股创业板指数, 名称为 Hang Seng China A Innovative Enterprises Index( 恒生 A 股创业指数 ) 该指数以深圳证券交易所创业板上市的股票作为样本空间, 剔除上市不足 6 个月和过去 6 个月换手率后 10% 的股票, 从剩余股票中选取过去 6 个月日均市值最大的 50 只股票作为样本股, 按照自由流通市值加权, 并设置 10% 的个股权重上限 3. Solactive 发布多条 ESG 相关指数和 2 条高新科技主题指数 2

4 2019 年 7 月 8 日,Solactive 发布 1 条水资源净化主题指数, 名称为 Solactive Clean Water Index (SOLWATR), 跟踪水资源净化主题公司表现该指数首先剔除自由流通市值低于 2 亿美元和过去 3 个月日均成交额低于 100 万美元的股票对剩余股票, 根据 Global Water Intelligence 的 WaterData 平台提供数据, 从行业专业领域水资源相关收入等视角选取符合水资源净化主题的股票作为样本股, 并等权加权 2019 年 7 月 16 日,Solactive 发布 5 条 ESG 指数, 名称分别为 Solactive ISS ESG Prime Global Markets Large & Mid Cap Index Solactive ISS ESG Prime Emerging Markets Large & Mid Cap Index Solactive ISS ESG Prime Developed Markets Large & Mid Cap Index Solactive ISS ESG Prime Europe Large & Mid Cap Index Solactive ISS ESG Prime USA Large & Mid Cap Index 上述 5 条指数使用的 ESG 评分由 ISS(Institutional Shareholder Services) 提供指数分别以全球新兴市场发达市场美国欧洲的股票为样本空间,ESG 评级为领先者 (prime) 的公司被纳入作为样本股, 并使用自由流通市值加权 2019 年 7 月 25 日,Solactive 发布 2 条高新科技主题指数, 名称分别为 Solactive China Cloud Computing Index 和 Solactive China Biotech Index 两条指数均以港交所纽交所 Nasdaq 交易所上市或沪深交易所互联互通范围内的中国股票作为样本空间, 剔除过去 6 个月日成交金额低于 2000 万港币的公司, 并根据 FactSet 行业分类选出云计算和生物科技主题的公司, 选取市值排名前 20 的股票作为样本股, 采用自由流通市值加权二指数衍生品动态 2019 年 7 月, 美国市场新发 ETF 共 15 只, 包括 2 只主题类 ETF,8 只策略类 ETF 及 5 只主动管理类 ETF 策略类 ETF 主要聚焦多因子质量低波等策略, 此外, 本月大麻主题 ETF 发行较为密集, 除 Innovation Shares 发行的被动大麻 ETF 外, 还有 Amplify 和 Cambria 发行的 2 只主动管理大麻 ETF 1. 国际市场 7 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 3

5 A) 国别类 ETF B) 规模类 ETF C) 主题类 ETF 大麻 ETF: Innovation Shares 发行 1 只大麻 ETF, 名称为 The Cannabis ETF (THCX), 费率为 0.70%, 在纽交所上市 THCX 跟踪 Innovation Labs Cannabis Index, 该指数最新一期样本股包含 35 只大麻行业股票, 并设置 8% 的权重上限权重最高的三只成份股及权重分别为 Canopy Growth(8%), Aurora Cannabis(8%) 和 Cronos Group(8%) 伊斯兰 ETF: Wahed Invest 发行 1 只伊斯兰 ETF, 名称为 Wahed FTSE USA Shariah ETF(HLAL), 费率为 0.50%, 在 Nasdaq 交易所上市该 ETF 的基准指数以 FTSE USA Index 为样本空间, 剔除超过 5% 收入来源于伊斯兰原则禁止的商业活动与行业 ( 传统银行酒猪肉等非清真食品赌博成人娱乐烟草武器等 ) 的公司此外, 负债占总资产比例超过 1/3 应收账款占总资产比例超过 1/2 以及利息占总资产比例超过 5% 的公司也会被剔除剩余公司股票作为指数样本股, 并按照市值加权 D) 策略类 ETF 下行保护 ETF: Innovator 发行 2 只下行保护策略 ETF, 名称分别为 Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July (EJUL) 和 Innovator MSCI EAFE Power Buffer ETF July (IJUL), 费率分别为 0.89% 和 0.85%, 在纽交所上市这两只 ETF 分别对 MSCI Emerging Markets Index 和 MSCI EAFE Index 产生 0% 至 -15% 的损失时提供保护, 但同时也会导致标的指数上行时,ETF 收益受到一定幅度限制,EJUL 的收益上限为 9.36%, IJUL 的收益上限为 10.21% 质量低波 ETF: FlexShares 发行 3 只质量低波策略 ETF, 名称分别为 FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) FlexShares Developed Markets ex-us Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) 4

6 FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE), 费率分别为 0.22% 0.32% 与 0.40%, 在纽交所上市上述 3 只 ETF 均使用盈利能力管理效率和现金流指标综合计算质量因子, 并剔除样本空间中质量因子排名 80% 以后的股票对剩余股票使用优化算法确定个股权重, 优化目标为 :(1) 最小化组合波动率 ;(2) 最大化组合质量因子得分多因子 ETF: Principal Financial Group 发行 3 只多因子 ETF, 名称分别为 Principal International Multi-Factor Core Index ETF (PDEV) Principal U.S. Large-Cap Multi-Factor Core Index ETF (PLC) 与 Principal U.S. Small-MidCap Multi-Factor Core Index ETF (PSM), 费率分别为 0.25% 0.15% 与 0.20%, 在 Nasdaq 交易所上市 3 只 ETF 均从母指数中剔除市值排名靠前的一定比例股票 (PDEV 剔除 50%,PLC 剔除 33%, PSM 剔除 20%), 然后对剩余股票按照股东收益率质量动量因子进行排名, 并使用因子排名调整后的市值加权, 提升排名较高的股票权重 PDEV,PLC 和 PSM 的最新一期样本股数量分别为 634 只 170 只与 603 只 E) 固定收益类 ETF F) 衍生品类 ETF G) ETN 与 ETC H) 主动管理类 ETF 大麻 ETF: (1)Amplify 发行 1 只主动管理大麻 ETF, 名称为 Amplify Seymour Cannabis ETF(CNBS), 费率为 0.75%, 在纽交所上市该 ETF 主要投资于美国或加拿大证券交易所上市的大麻行业股票, 但不包括在美国境内种植或销售大麻的股票 CNBS 的投资组合将持有只股票 (2)Cambria 发行 1 只主动管理大麻 ETF, 名称为 Cambria Cannabis ETF (TOKE), 费率为 0.42%, 在 Cboe 交易所上市该 ETF 投资于世界各地的大麻行业股票, 至少有 25% 的权重投资于加拿大的大麻行业股票该 ETF 5

7 目前是美国市场上费率最低的大麻 ETF, 比费率次低的 Cannabis ETF (THCX) 还要低 38 个 bp 期权策略 ETF: Aptus Capital Advisors 发行 1 只主动管理期权策略 ETF, 名称为 Aptus Collared Income Opportunity ETF(ACIO), 费率为 0.79%, 在 Cboe 交易所上市该 ETF 首先以股息率等指标选取 30 个大市值美国股票, 并对每个样本股使用期权套利策略具体做法是 : 持有股票的同时, 买入股票对应的价外看跌期权并卖出股票对应的价外看涨期权卖出的看涨期权可以在标的股票价格下行时提供保护, 但当标的股票上行时, 投资者的收益会被限制择时 ETF: Millington Securities 发行 1 只主动管理择时策略 ETF, 名称为 WBI BullBear Trend Switch US Total Return ETF (WBIN), 费率为 0.77%, 在纽交所上市该 ETF 基于宏观经济因子和市场技术性趋势生成久期和信用质量的信号, 根据信用质量信号决定投资美国国债美国投资级债券或美国高收益债券, 根据久期信号决定投资长期或短期债券短久期债券 ETF: IndexIQ 发行 1 只主动管理短久期债券 ETF, 名称为 IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR), 费率为 0.24%, 在纽交所上市 ULTR 主要投资于投资级债券, 根据信用利差久期收益率和流动性等指标筛选成份券同时该 ETF 也有最多 20% 的组合权重可以分配到期货期权其他 ETF 或封闭式基金上 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2019 年 6 月份各交易所股指衍生品成交量 JUNE Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Derivative Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA Bolsa de

8 Comercio de Buenos Aires Bolsa de Valores de Colombia NA NA CBOE Futures NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options NA NA NA NA NA NA CME Group ICE Futures US NA NA NA NA NA NA MexDer Nasdaq - US NA NA NA NA NA NA Asia - Pacific Australian Securities Bursa Malaysia Derivatives China Financial Futures NA NA NA NA Hong Kong s and Clearing Japan Group NA NA Korea National Stock of India Singapore NA NA NA NA TAIFEX Thailand Futures NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives BME Spanish s Borsa Istanbul Budapest Stock EUREX

9 Euronext Johannesburg Stock Moscow Nasdaq Nordic s Oslo Bors Tehran Stock NA NA NA NA Tel-Aviv Stock NA NA NA NA Warsaw Stock B) 2019 年 6 月份各交易所 ETF 成交量 JUNE Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas B3 - Brasil Bolsa Balcão BATS Global Markets Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores de Colombia Bolsa de Valores de Lima Bolsa Mexicana de Valores Nasdaq - US NYSE TMX Group Asia - Pacific ASX Australian Securities NA BSE India Limited NA NA NA Bursa Malaysia Hong Kong s and Clearing Indonesia Stock Japan Group NA Korea National Stock of India Limited NZX Limited Philippine Stock Shanghai Stock

10 Shenzhen Stock Singapore NA Taiwan Stock The Stock of Thailand Europe - Africa - Middle East Athens Stock (ATHEX) 1 NA NA BME Spanish s 6 NA NA Borsa Istanbul Botswana Stock Bucharest Stock Budapest Stock 1 NA NA CEESG - Vienna 119 NA NA Deutsche Boerse AG 1431 NA NA Euronext 1208 NA NA Iran Fara Bourse Securities Johannesburg Stock Kazakhstan Stock LSE Group Luxembourg Stock 87 NA NA Moscow Namibian Stock Nasdaq Nordic and Baltics 37 NA NA Nigerian Stock Oslo Bors 4 NA NA Saudi Stock (Tadawul) SIX Swiss 1418 NA NA Stock of Mauritius Tehran Stock Warsaw Stock 4 NA NA C) 2019 年 6 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 JUNE Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Derivative Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA Chicago Board Options NA NA NA NA NA NA 9

11 MexDer Nasdaq - US NA NA NA NA NA NA NYSE NA NA NA NA Asia - Pacific Hong Kong s and Clearing Japan Group NA NA NA NA NA NA TAIFEX

12 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司地址 : 中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :csindex@sse.com.cn 11

国际指数动态（200809）

国际指数动态（200809）国际指数动态 (2015 年 12 月 ) 国际指数动态 (201512) 一指数动态... 2 1. S&P DJI 发布多条 SMART BETA 策略指数... 2 2. FTSE 发布三条多因子策略指数... 3 二指数衍生品动态... 3 1. 国际市场 12 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 3 B) 主题类 ETF... 4 C) 固定收益类