国际指数动态（200809）

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贞湛
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1 国际指数动态 (2010 年 7 月 )

2 国际指数动态 (201007) 一指数动态 S&P 发布消费者杠杆借贷指数 S&P 拓展 S&P WCI 指数系列 S&P 扩充市政债指数系列 Dow Jones 发布 Dow Jones 长期通胀指数 FTSE 与 CNBC 合作创建亚太指数系列恒生指数发布恒生可持续发展企业指数系列... 4 二. 指数衍生品动态 Deutsche Börse Xetra 挂牌交易多支 ETF ETN 及 ETC NYSE Arca 挂牌交易多支 ETF 及 ETN NYSE Euronext 挂牌交易多支 ETF Eurex 与孟买证交所合作推出印度 SENSEX 指数期货与期权新华富时中国 25 指数成为马来西亚首支中国主题 ETF 标的 SGX STOXX 与 Eurex 在亚洲引入 STOXX 50 指数期货... 7 附 1:2010 年 6 月份各交易所股指衍生品成交量... 9 附 2:2010 年 6 月份各交易所 ETF 交易量

3 一指数动态 1. S&P 发布消费者杠杆借贷指数 2010 年 7 月 12 日,S&P 发布了 S&P 消费者杠杆借贷 (Consumer Leveraged Finance) 指数该指数旨在提供对于从事消费者借贷融资等相关业务的美国企业的流动性较好的风险暴露该指数由在美国上市的主要业务为消费者借贷与融资相关活动的 50 家最大的企业组成这些公司包括了抵押信托投资 (mortgage REITs) 储蓄与抵押信贷公司(thrifts and mortgage finance companies) 区域性银行消费者借贷与数据处理服务公司进入指数的成份股必须满足以下条件之一 :S&P 全市场指数 (TMI) 的成份股, 或者 S&P ADR 指数的成份股, 或者被 GICS 归为抵押信托投资 (Mortgage REIT) 的公司指数由调整市值加权, 减少了权重集中个股的情况, 并将权重更多的赋予了业务更集中于消费者借贷主题的企业该指数为确保可投资性, 设置了最小市值与流动性的条件 2. S&P 拓展 S&P WCI 指数系列 2010 年 7 月 15 日,S&P 发布 S&P WCI Capped Component ( 权重上限 ) 35/20 指数, 拓展了 S&P WCI( 全球商品指数 ) 指数系列该指数限制了成份股的权重, 为投资者与结构化产品提供商提供了更好的投资分散度, 以满足欧盟的 UCITS III 的法规法则由于汽油目前在 S&P WCI 指数中占有最大的权重占比, 因此该新指数也可以被看作是前者的轻配能源版本该指数是第一支全部由在美国以外交易的挂牌商品期货合约组成的指数该指数包括了在 8 个国际交易所交易的以 6 种货币计价的 22 种商品合约 3. S&P 扩充市政债指数系列 2010 年 7 月 19 日,S&P 发布了 S&P 1-5 年期国家最低税赋豁免 (AMT-Free) 市政债指数与 S&P 中期国家最低税赋豁免 (AMT-Free) 市政债指数这两个指 2

4 数的成份股来自 S&P/Investortools 市政债指数两个指数都为月度定期审核并调整权重, 以保证指数的代表性并避免过高的周转率指数的收益及其他统计指标每日计算得出目前 S&P 市政债指数系列包括了一下指数 : S&P 国家最低税赋豁免 (AMT-Free) 市政债指数 S&P 短期国家最低税赋豁免 (AMT-Free) 市政债指数 S&P 加州最低税赋豁免 (AMT-Free) 市政债指数 S&P 纽约最低税赋豁免 (AMT-Free) 市政债指数 4. Dow Jones 发布 Dow Jones 长期通胀指数 2010 年 7 月 15 日,Dow Jones 发布 Dow Jones 长期通货膨胀指数该指数系列测量了市场对于美国未来通胀率的预期该系列的主要指数为 Dow Jones 长期通胀指数, 该指数跟踪了长期通胀保值债券 (TIPS) 与在芝加哥商品交易所 (CBOT) 挂牌的长期超级国债 (Ultra Treasury Bond) 期货合约的收益差该系列的两个子指数分别跟踪了以上两个指数成分的收益该指数编制方法由瑞士信贷集团的纽约办公室研制,Dow Jones 指数负责计算维护营销与授权指数 30 年期的 TIPS 债券是目前市场上最长期限的该类品种, 流动性较好且定价透明 Dow Jones 长期国债指数则反映了最长期限的美国国债的期货合约的理论投资表现该指数结合了超级国债期货合约的表现与提供联邦基金利率的货币市场工具的理论投资表现该指数系列以美元计价, 在每个交易日的美国国债市场闭市后发布, 在每月底的最后一个工作日进行定期月度审核为了计算得到母指 - 长期通胀指数, 子指数长期国债指数的收益通过调整, 与作为期货合约标的物的长期 TIPS 与长期美国国债的久期匹配在今年二月至六月期间, 该调整因子月在 1.5 左右 5. FTSE 与 CNBC 合作创建亚太指数系列 3

5 2010 年 7 月 26 日,FTSE 与 CNBC 发布了 FTSE CNBC 亚洲 100 指数该指数采用了 FTSE 的国际指数的编制标准, 追踪了亚太地区最大的 100 家上市公司的表现该指数将通过 CNBC 新闻节目将亚洲市场的蓝筹变化提供给投资者除了该指数以外, 还将推出基于个别国家与行业的指数该指数系列是 FTSE 与 CNBC 继 FTSE CNBC 全球 300 与 FTSE CNBC 全球 300 超级行业指数后的最新合作 6. 恒生指数发布恒生可持续发展企业指数系列 2010 年 7 月 7 日, 恒生指数公司发布恒生可持续发展企业指数系列, 该系列为首个涵盖香港及内地的可持续发展企业指数系列该系列旨在提高各界对企业可持续发展 ( 包括环境社会及企业治理三个范畴 ) 的关注, 并为日渐受国际关注的可持续发展投资提供一个指标该系列包括 3 支指数恒生可持续发展企业指数及恒生 A 股可持续发展企业指数分别包括 30 家香港上市以及 15 家内地上市的可持续发展企业的领先者, 而恒生内地及香港可持续发展企业指数为一个跨市场指数, 成份股由以上两支指数成份股组成, 数目不固定目前该指数共有 39 支成份股为确保所有成份股在企业可持续发展范畴均有卓越表现, 成份股挑选参考由独立的分析及咨询顾问崇德 (RepuTex) 香港有限公司所进行的企业可持续发展评级结果该指数系列具有高度投资性, 成份股由市值排名最高的 150 家公司, 经通过成交量准则要求后, 选取企业可持续发展评分最高的公司组合而成该指数系列将于 2010 年 7 月 26 日起开始计算, 每隔 15 秒实时发布二. 指数衍生品动态 1. Deutsche Börse Xetra 挂牌交易多支 ETF ETN 及 ETC 2010 年 7 月,Deutsche Börse Xetra 上市多支 ETF ETN 及 ETC 4

6 ETF 或 ETN 名称标的指数 MSFX Long Australian Dollar/Euro ETFS Long AUD Short EUR Index (TR) MSFX Long Canadian Dollar/Euro ETFS Long CAD Short EUR Index (TR) MSFX Long New Zealand Dollar/Euro ETFS Long NZD Short EUR Index (TR) MSFX Long US Dollar/Euro Index ETFS Long USD Short EUR (TR) MSFX Short Australian Dollar/Euro ETFS Short AUD Long EUR Index (TR) MSFX Short Canadian Dollar/Euro ETFS Short CAD Long EUR Index (TR) MSFX Short New Zealand Dollar/Euro ETFS Short NZD Long EUR Index (TR) MSFX Short US Dollar/Euro Index ETFS Short USD Long EUR (TR) MSFX Long Chinese Renminbi Index ETFS Long CNY Short USD (TR) ETFS Long INR Short USD MSFX Long Indian Rupee Index (TR) MSFX Short Chinese Renminbi Index ETFS Short CNY Long USD (TR) ETFS Short INR Long USD MSFX Short Indian Rupee Index (TR) ComStage ETF DAX FR DAX Index (price index) ComStage ETF EURO STOXX 50 FR EURO STOXX 50 Index (price index) ComStage ETF FTSE 100 TR FTSE 100 Total Return Index ComStage ETF iboxx Germany Covered Capped Overall TR Markit iboxx Germany Covered Capped TR Index Standard Commodities Goldtracker London Gold Market AM fix price ComStage ETF HSI Hang Seng Index (price index) Hang Seng China Enterprises Index ComStage ETF HSCEI (price index) ETFlab MSCI China MSCI China ETFlab MSCI Emerging Markets MSCI Emerging Markets db Physical Gold Euro Hedged ETC Gold spot price db Physical Silver Euro Hedged ETC Silver spot price 2. NYSE Arca 挂牌交易多支 ETF 及 ETN 2010 年 7 月,NYSE Arca 上市多支 ETF 及 ETN 5

7 ETF 或 ETN 名称 UBS AG 2x Leveraged Long Traded Access Security (E-TRACS) UBS AG Traded Access Security (E-TRACS) Global X Brazil Consumer ETF Mars Hill Global Relative Value ETF Direxion Daily Retail Bull 2X Shares Direxion Daily Retail Bear 2X Shares Direxion Daily Natural Gas Related Bull 2X Shares Direxion Daily Natural Gas Related Bear 2X Shares ishares MSCI ACWI ex US Consumer Discretionary Sector Index Fund ishares MSCI ACWI ex US Information Technology Sector Index Fund ishares MSCI ACWI ex US Telecommunication Services Sector Index Fund ishares MSCI ACWI ex US Materials Sector Index Fund ishares MSCI ACWI ex US Energy Sector Index Fund ishares MSCI ACWI ex US Industrials Sector Index Fund ishares MSCI ACWI ex US Consumer Staples Sector Index Fund ishares MSCI ACWI ex US Utilities Sector Index Fund ishares MSCI ACWI ex US Health Care Sector Index Fund WCM / BNY Mellon Focused Growth ADR ETF Market Vectors Emerging Markets Local Currency Bond ETF Global X Lithium ETF Global X Brazil Financials ETF 标的指数 Alerian MLP Infrastructure Index Alerian Natural Gas Index Solactive Brazil Consumer Index MSCI World Index 2 Russell 1000 Retail Index -2 Russell 1000 Retail Index 2 ISE-Revere Natural Gas Index -2 ISE-Revere Natural Gas Index Consumer Discretionary Index Information Technology Index Telecommunication Services Index Materials Index Energy Index Industrials Index Consumer Staples Index Utilities Index Health Care Index BNY Mellon Classic ADR Index J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Core Solactive Global Lithium Index Solactive Brazil Financials Index 3. NYSE Euronext 挂牌交易多支 ETF 6

8 2010 年 7 月,NYSE Euronext 上市多支 ETF ETF 或 ETN 名称 AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP 标的指数 EURO STOXX Small Index 4. Eurex 与孟买证交所合作推出印度 SENSEX 指数期货与期权 2010 年 7 月 14 日, 孟买证交所 (BSE) 与 Eurex 宣布将于 2010 年 10 月 4 日共同推出印度 SENSEX 指数的期货与期权该指数是 BSE 的一支蓝筹股指数, 追踪在 BSE 上市的 30 家最大且交易最活跃的公司的每日表现该指数为价值加权, 代表了在 BSE 交易的所有股票的近一半的流通调整市值该合约将以美元计价, 并以现金结算期货合约的到期日分别在 3 个近月以及之后的三月六月九月十二月在 2011 年 12 月底前还将推出两类做市商制度, 一类在印度与欧洲交易时间的重叠时段提供流动性支持, 另一类只在欧洲交易时段提供流动性期权的到期日则分别在 3 个近月之后的三个季末以及之后的两个半年 (two next semi-annual) 末 5. 新华富时中国 25 指数成为马来西亚首支中国主题 ETF 标的 2010 年 7 月 9 日, 新华富时 (FTSE Xinhua) 指数公司授权新华富时中国 (FTSE/Xinhua China)25 指数给 CIMB-Principle 资产管理公司作为在马来西亚的首支中国主题 ETF 的标的, 该 ETF 即日起挂牌交易该 ETF 同时也是马来西亚交易所挂牌的首支国际 ETF, 提供给当地投资者离岸的风险暴露 CIMB-Principle 资产管理公司同时将挂牌一支基于富时东盟 (FTSE ASEAN) 40 指数的 ETF( 链接基金 ) 新华富时中国 25 指数由 25 支市值最大的 H 股与红筹股组成, 并且是第一支跟踪其表现的指数, 为国际投资者在不需要 QFII 额度的情况下提供进军中国内地市场的机会 6. SGX STOXX 与 Eurex 在亚洲引入 STOXX 50 指数期货 7

9 2010 年 7 月 26 日, 新加坡交易所 (SGX) 与 Eurex 一同宣布首次将 STOXX 50 期货与期货期权 (options on futures) 引入亚洲此次合作基于 STOXX 与 SGX 的授权协议 SGX 将在获新加坡金融管理局批准之后, 于 2010 年下半年挂牌以美元计价的 EURO STOXX 50 指数期货与期货期权作为两所合作的一部分,SGX 与 Eurex 将联合推动该期货合约在 Eurex 交易的 EURO STOXX 50 指数衍生品为欧元计价 2010 年上半年该期货合约的日均成交量为 160 万, 而期权的日均成交量为 120 万 8

10 附 1:2010 年 6 月份各交易所股指衍生品成交量内部资料仅供参考 Jun 2010 Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Derivative Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA 25,757 8,834 1,466,555 51, ,213 47,329 9,451, ,790 Bourse de Montreal 7, ,606 70,015 33,453 2,228 2,156, ,825 Buenos Aires SE Chicago Board Options 22,329, ,176, CME Group 3,318, ,366 76,250,253 4,260,111 19,271,547 2,417, ,562,635 21,146,915 International Securities 1,326, ,201, MexDer 34, ,630 5,828 82,379 2, ,484 16,736 NASDAQ OMX PHLX 218, ,679,092 1, Asia - Pacific ASX Derivatives Trading 432,726 15,926 47, ,497, , ,671 3,369 ASX SFE Derivatives 31,423 2,961 1,172, , ,235 20,311 4,948, ,295 Trading Bombay SE , , Bursa Malaysia Derivatives ,575 3, ,922 19,693 Hong Kong s 931, ,400 3,436, ,332 5,266, ,062 20,992,391 1,922,683 Korea 285,535,804 20,802 7,860, ,319 1,671,466,852 14,648,428 44,932,497 4,213,732 National Stock India 45,209, ,899 15,434,326 80, ,430,570 1,240,887 79,554, ,880 Osaka SE 4,214, ,662, ,070 22,244, ,819,297 2,028,001 Singapore 8, ,104, , ,167,486 0 TAIFEX 7,595,422 86,299 3,570, ,525 48,775, ,696 21,347, ,136 Thailand Futures 11, ,242 3,541 65, ,260,527 20,313 9

11 Tokyo SE Group 7, ,875, ,426 79, ,281, ,090 Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives 57, ,570 1, ,263 2,039 1,750,274 10,513 BME Spanish s 345,850 3, ,011 73,631 1,782,439 23,621 5,678, ,714 Borsa Italiana 324,895 19, ,799, ,362 1,731, ,231 Budapest SE , ,189,472 2,411 EUREX 31,119,628 1,006,558 48,133,696 2,184, ,244,615 6,132, ,119,321 10,431,933 JSE 561, ,287,470 56,012 2,873,109 3,218 8,661, ,032 MICEX ,935 2, ,445,741 11,238 OMX Nordic 1,159,414 15,164 2,935,300 38,388 7,849, ,932 17,035, ,753 NYSE.Liffe Europe 5,063, ,395 10,428, ,776 32,569,057 1,599,590 49,227,075 2,693,809 Oslo Børs 84, , , ,355,945 2,706 Tel Aviv SE 6,733, , ,940,451 1,101,325 12, Warsaw SE 50, ,207,974 8, ,206 2,693 7,574,332 59,479 Wiener Börse 5, ,199 4,081 20, ,638 9,503 附 2:2010 年 6 月份各交易所 ETF 交易量 Jun 2010 Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Lima SE Mexican 299 7, NASDAQ OMX 71 98, ,771.0 NYSE Euronext (US) 1, , ,568.9 Santiago SE TSX Group 171 9, Asia - Pacific Australian SE n/a Bombay SE Bursa Malaysia Hong Kong s 62 4, Indonesia SE Korea 58 1, National Stock India New Zealand

12 Osaka SE 11 1,562.6 n/a Shanghai SE 8 3, Shenzhen SE 3 2, Singapore n/a Taiwan SE Corp The Stock of Thailand Tokyo SE 88 1,538.4 n/a Europe - Africa - Middle East Athens BME Spanish s Borsa Italiana 507 8, Budapest SE Deutsche Börse , Irish SE Istanbul SE Johannesburg SE Ljubljana SE London SE , NASDAQ OMX Nordic 49 1, NYSE Euronext (Europe) , Oslo Børs 6 1, SIX Swiss 350 6, Wiener Börse

13 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司中国上海市浦东南路 528 号证券大厦南塔 13 楼邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 : csindex@sse.com.cn 12

国际指数动态（200809）

国际指数动态（200809）国际指数动态 (200908) 国际指数动态 (200908) 一指数动态... 2 1 KLD 指数系列更名为 FTSE KLD 可持续发展 / 社会指数系列... 2 2 S&P 发布最新的指数与积极型基金评分报告... 2 3 S&P 发布 2008 年指数挂钩产品资产规模调查报告... 2 4 DOW JONES 和 SAM 共同推出 DOW JONES 可持续发展日本 40 指数.. 4