国际指数动态（200809）

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先郑
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1 国际指数动态 (2015 年 12 月 )

2 国际指数动态 (201512) 一指数动态 S&P DJI 发布多条 SMART BETA 策略指数 FTSE 发布三条多因子策略指数... 3 二指数衍生品动态国际市场 12 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 3 B) 主题类 ETF... 4 C) 固定收益类 ETF... 4 D) 衍生品类 ETF... 5 E) ETN 与 ETC 国际市场衍生品交易量... 5 A) 2015 年 11 月份各交易所股指衍生品成交量... 5 B) 2015 年 11 月份各交易所 ETF 成交量... 6 C) 2015 年 11 月份各交易所 ETF 衍生品成交量

3 一指数动态 1. S&P DJI 发布多条 Smart Beta 策略指数 2015 年 12 月 7 日,S&P DJI 宣布发布 S&P 500 Low Volatility Target Beta Index, 该指数样本股同 S&P 500 Low Volatility Index 完全相同, 但是却保持着和 S&P 500 同等的风险水平该指数是一条动态指数, 通过波动率的反向指标加权, 月度调样, 旨在衡量标普 500 指数中具有低波动特征的股票的整体表现, 同时始终维持着标普 500 指数的风险水平该指数现已授权 Natixis 公司开发相应产品 2015 年 12 月 14 日,S&P DJI 和孟买证券交易所的合资企业 Asia Index Private Limited 宣布发布 S&P BSE Factor Indices, 该指数系列包含四条指数, 分别从价值动量质量和低波动这四个因子角度出发, 在满足流动性要求的情况下, 精选各自因子得分最高的 30 家公司作为样本股具体说明如下 : S&P BSE Enhanced Value Index: 基于股价与账面价值比率市盈率和市销率计算出价值因子得分, 选取价值因子得分最高的 30 家公司作为样本股 S&P BSE Low Volatility Index: 选出波动率最小的 30 家公司作为样本股 S&P BSE Momentum Index: 选取动量水平最高的 30 家公司作为样本股 S&P BSE Quality Index: 基于股本回报率利息比率和金融杠杆比率计算出质量因子得分, 选取质量因子得分最高的 30 家公司作为样本股该系列的四条指数均设置 5% 的个股权重上限, 每年的三月和九月调样, 基日为 2005 年 9 月 16 日 2015 年 12 月 22 日,S&P DJI 和日本交易所集团东京证券交易所共同宣布发布 S&P/JPX Dividend Aristocrats Index, 该指数以东京股票价格指数为样本空间中, 从中选出过去十年连续稳定分红的公司作为样本股 2

4 根据 S&P DJI 日本交易所集团和东京证券交易三家达成的一致, 该指数和另外两条创新指数 (S&P/JPX Global Intrinsic Value Index 和 S&P/JPX Risk Control Index) 共同组成 the S&P/JPX Smart Beta Index Series, 该系列作为日本证券市场重要业绩基准, 将成为三家企业的联合品牌同时, 该指数也成为 S&P Dividend Aristocrats index family 的一员 2. FTSE 发布三条多因子策略指数 2015 年 12 月 7 日,FTSE 宣布发布 FTSE Russell Focused Factor Indexes, 该指数系列是属于 FTSE Global Factor Index 系列的一部分, 以 US large-cap Russell 1000 Index 为样本空间, 在美国的大盘股市场中, 分别以低波动因子股息率因子和动量因子选取股票同时, 每一条指数均考虑到质量价值和规模等其他多样性因子该指数系列旨在为投资者提供一个通过多因子策略参与市场的投资工具 ETF 供应商 State Street Global Advisors 本月发行三条新 ETF, 分别以这三条型指数作为基准二指数衍生品动态 1. 国际市场 12 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 欧洲 ETF: ETF 供应商 Pacer ETFs 发行 2 只欧洲市场 ETF, 名称分别为 Pacer Trendpilot European Index ETF 和 Pacer Autopilot Hedged European Index ETF, 均于 BATS 交易所上市这两条指数均来源于 FTSE Eurobloc Index, 覆盖了欧元区主要证券市场的大中盘股, 其中 Pacer Autopilot Hedged European Index 在原有基础上进行货币对冲美国 ETF: Elkhorn 发行 1 只针对美国市场的策略 ETF, 名称为 Elkhorn FTSE RAFI U.S. Equity Income ETF, 于 BATS 交易所上市该 ETF 跟踪 FTSE RAFI US Equity Income Index, 旨在衡量美国市场具有高股息率特征的股票的整体表现 3

5 B) 主题类 ETF 非化石燃料 ETF: 美国第三大 ETF 发行商 State Street Global Advisors 发行 1 只非化石燃料主题 ETF, 名称为 :The SPDR S&P 500 Fossil Fuel Free ETF, 于纽交所上市该 ETF 跟踪 S&P 500 Fossil Fuel Free Index, 在 S&P 500 中剔除主营业务涉及原油天然气煤炭等化石燃料的上市公司房地产主题 ETF: Tierra Funds 发行 1 只拉丁美洲市场的房地产主题 ETF, 名称为 Latin America Real Estate ETF, 于纽交所上市自然资源 ETF: ETF 发行商 State Street Global Advisors 发行 1 只针对北美市场的自然资源主题 ETF, 跟踪 S&P BMI North American Natural Resources Index, 该指数选取北美市场涉及能源材料和农业的股票作为样本股该 ETF 的名称为 SPDR S&P North American Natural Resources ETF, 于纽交所上市策略类 ETF 股息率 ETF: Guggenheim Investmentsn 发行 1 只针对美国大盘股市场股息率的 ETF, 名称为 Guggenheim Dow Jones Industrial Average Dividend ETF, 于纽交所上市在道琼斯工业平均指数中聚焦高股息的股票, 采用股息加权方式动量 ETF: ETF 供应商 Alpha Architect 发行 1 只主动策略 ETF, 名称为 : MomentumShares U.S. Quantitative Momentum ETF, 主要跟踪美国证券市场中具有较高质量和动量水平的股票, 于 BATS 交易所上市 Smart Beta ETF: ETF 供应商 SPDR 发行 3 只 Smart Beta 策略 ETF, 均以 Russell 1000 为样本空间, 分别聚焦动量低波动和股息率三个因子, 名称为 :SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 和 SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF, 三者均于纽交所上市 C) 固定收益类 ETF 暂无 4

6 D) 衍生品类 ETF 暂无 E) ETN 与 ETC 暂无 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2015 年 11 月份各交易所股指衍生品成交量 Nov Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA Buenos Aires SE CBOE Future Exchange NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA CME Group Colombia SE NA NA NA NA ICE Futures US International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer Asia - Pacific ASX Derivatives Trading ASX SFE Derivatives Trading BSE India Bursa Malaysia Derivatives 332 NA NA

7 China Financial Futures Exchange NA NA NA NA Derivatives Market NA NA Hong Kong Exchanges Korea Exchange National Stock Exchange India New Zealand NA NA 0 0 NA NA Singapore Exchange NA NA NA NA TAIFEX Thailand Futures Exchange NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest SE EUREX Euronext Moscow Exchange OMX Nordic Exchange Oslo Børs Tel Aviv SE NA 1141 NA NA NA Athens Derivatives Exchange B) 2015 年 11 月份各交易所 ETF 成交量 Nov Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores de Colombia Bolsa de Valores de Lima Bolsa Mexicana de Valores Nasdaq - US

8 NYSE TMX Group Asia - Pacific Australian Securities Exchange #N/A BSE India Limited Bursa Malaysia Hong Kong Exchanges and Clearing Indonesia Stock Exchange Japan Exchange Group - Tokyo #N/A #N/A #N/A Korea Exchange National Stock Exchange of India NZX Limited Shanghai Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange Singapore Exchange #N/A Stock Exchange of Thailand Taiwan Stock Exchange Corp Australian Securities Exchange #N/A Europe - Africa - Middle East Athens Stock Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest Stock Exchange Deutsche Boerse Euronext Irish Stock Exchange Johannesburg Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange NASDAQ OMX Nordic Exchange Nigerian Stock Exchange Oslo Bors Saudi Stock Exchange (Tadawul) SIX Swiss Exchange Athens Stock Exchange Wiener Borse C) 2015 年 11 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 Nov Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Derivative Exchange Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover 7

9 Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA Buenos Aires SE Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer NYSE Liffe (US) NA NA NA NA Asia - Pacific Derivatives Market 0 NA NA NA NA NA NA Hong Kong Exchanges TAIFEX NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Johannesburg SE

10 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司地址 : 中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :csindex@sse.com.cn 9

国际指数动态（200809）

国际指数动态（200809）国际指数动态 (2016 年 2 月 ) 国际指数动态 (201602) 内部资料仅供参考一指数动态... 2 1. STOXX 发布全球质量指数系列... 2 2. STOXX 发布低碳指数家族... 2 二指数衍生品动态... 4 1. 国际市场 2 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 4 A) 国别类 ETF... 4 B) 主题类 ETF... 4 C) 策略类 ETF...