国际指数动态（200809）

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1 国际指数动态 ( 年月 )

2 国际指数动态 (201102) 一 指数动态 S&P Hawkamah IFC 发布首支中东和北非 ESG 指数 S&P 发布 S&P GSCI 对冲加元指数 S&P 发布关于国家分类修订的时间表 S&P 发布 S&P GSCI 3 个月期货和 1 个月反向设限行业指数 S&P 发布 S&P 平衡型股票与债券指数 S&P 针对以色列市场推出 S&P/Harel 行业指数 S&P 推出 S&P GSCI 动态展期行业指数 S&P 发布 S&P GSC 工业金属优选指数 MSCI 征询有关编制 MSCI 全球社会责任指数的提议 MSCI 拟变更 MSCI Net DTR 指数中特别现金股息的处理方法 FTSE 推出 FTSE 中国 A 股价值股定制指数 Dow Jones 发布 Dow Jones 伊斯兰全球金融和回教保险指数 STOXX 发布逾 1200 条全球系列指数 STOXX 推出欧洲伊斯兰指数 Russell 推出 Stability 风格指数 Russell 推出基本面指数 东交所推出高速指数行情业务... 7 二. 指数衍生品动态 Deutsche Börse Xetra 挂牌交易多支 ETF 伦敦股票交易所挂牌交易两支 ETF 东京证券交易所挂牌交易三支 ETF 并开始计算 ETF INAV... 9 附 1:2011 年 1 月份各交易所股指衍生品成交量 附 2:2011 年 1 月份各交易所 ETF 交易量

3 一 指数动态 1. S&P Hawkamah IFC 发布首支中东和北非 ESG 指数 2011 年 2 月 1 日,S&P Hawkamah IFC 共同为中东和北非市场 (MENA) 发布了第一个 ESG 指数 该指数将跟踪该区域企业在环境 社会 公司治理方面 (ESG) 的表现 该指数基于约 200 个 ESG 指标选取中东和北非 ESG 排名前 50 公司, 基于约 200 个 ESG 指标 该指数的样本空间由该区域 11 个市场中最大且流动性最好的 150 家公司组成 指数部分由 IFC 资助 2. S&P 发布 S&P GSCI 对冲加元指数 2011 年 2 月 3 日,S&P 发布一系列 S&P GSCI 对冲加元指数, 包括基于以下指数 :S&P GSCI 农业权重上限指数 S&P GSCI 能源权重上限商品指数 S&P GSCI 工业金属权重上限商品指数 S&P GSCI 贵金属指数 该类对冲指数用展期的一个月期货合约对冲每期初的资产余额 3. S&P 发布关于国家分类修订的时间表 2011 年 2 月 7 日,S&P 发布关于国家分类修订的时间表 该修订每年进行 一次, 以决定每个国家的归属情况 2

4 4. S&P 发布 S&P GSCI 3 个月期货和 1 个月反向设限行业指数 2011 年 2 月 10 日, S&P 发布一系列 S&P GSCI 期货指数, 包括工业金属 3 个月期货权重上限商品指数 农业与牲畜 3 个月期货权重上限成分指数 能源 3 个月期货权重上限商品指数 反向工业金属 1 个月期货权重上限商品指数 反向农业与牲畜 1 个月期货权重上限成分指数 反向能源 1 个月期货权重上限商品指数 其中,S&P GSCI 3 个月期货指数基于最近一个合约到期日测度 S&P GSCI 的表现,S&P GSCI 将从现在起 3 个月后纳入指数 5. S&P 发布 S&P 平衡型股票与债券指数 2011 年 2 月 11 日,S&P 发布 S&P 平衡型股票与债券 (Balanced Equity and Bond) 系列指数 该指数组合了可投资的股票与固定收益的核心资产, 其中美国国债定价由 BGCantor Martket Data 公司提供 该指数是一个多资产类别指数 该系列指数都是由一定比例的 S&P 500 全收益指数为代表的股票暴露与 S&P/BGCantor 7 至 10 年期美国国债指数代表的债券暴露组成 该系列指数按季度调整权重, 其中包括 : S&P 平衡型股票与债券 保守指数 :25% 配置于 S&P 500 全收益指数 ;75% 配置于 S&P/BGCantor 7 至 10 年期美国国债指数 S&P 平衡型股票与债券 适中指数 :50% 配置于 S&P 500 全收益指数 ;50% 配置于 S&P/BGCantor 7 至 10 年期美国国债指数 S&P 平衡型股票与债券 成长指数 :75% 配置于 S&P 500 全收益指数 ;25% 配置于 S&P/BGCantor 7 至 10 年期美国国债指数 6. S&P 针对以色列市场推出 S&P/Harel 行业指数 2011 年 2 月 14 日,S&P 和 Harel 金融集团共同发布 S&P/Harel 行业指数 该指数涵盖了大部分以色列股票市场上的公司 Harel 公司将在 2011 年 2 月 23 日发行两只产品分别跟踪 S&P/Harel TA 能源指数与 S&P/Harel TA 电讯指数 3

5 每支行业指数由在 Tel Avis 证券交易所 (TASE) 上市的最大 12 至 25 家企业组 成 7. S&P 推出 S&P GSCI 动态展期行业指数 2011 年 2 月 17 日,S&P 发布 S&P GSCI 动态展期行业指数 该指数是 S&P GSCI 的衍生指数 该指数旨在为投资者提供期货市场的多头暴露, 但同时尽量减少展期收益中期货溢价带来的潜在负面影响 其中, 期货溢价是指期货市场上未来交割价高于最近交割价的情况 该指数的策略旨在组合展期时寻求期货曲线的最佳区域, 以提供期货溢价期间的最佳整体收益 当某种商品的期货曲线处于期货溢价的一般状态下, 该策略将采用期货曲线上较远的期货合约月份, 以最小化展期收益的负面影响 当某种商品的期货曲线处于现货溢价的一般状态下, 该策略则采用就近的期货合约 8. S&P 发布 S&P GSC 工业金属优选指数 2011 年 2 月 18 日,S&P 发布 S&P 工业金属优选 (Select) 指数, 该指数 是以标准的 S&P GSCI 方法为基础, 只涵盖铜, 铝, 镍 9. MSCI 征询有关编制 MSCI 全球社会责任指数的提议 2011 年 2 月 9 日,MSCI 公开向投资界征询有关编制 MSCI 全球社会责任指 数的提议 该指数旨在作为基准, 满足特定的投资价值, 例如宗教信仰 道德准 则 该指数将排除那些不符合具体价值标准的公司, 并用 ESG 排名进行打分 10. MSCI 拟变更 MSCI Net DTR 指数中特别现金股息的处理方法 2011 年 2 月 17 日,MSCI 宣布拟变更 MSCI Net DTR( 净日全收益 ) 指数 中特别现金股息的处理方法 根据现有的 MSCI 公司事件规则, 大于等于标的证 券市价 5% 的特别红利将通过在除息日的调整反映在指数上 采用总股息数值的 4

6 价格调整因子 PAF 运用在 MSCI 价格指数 MSCI Gross DTR 指数 MSCI Net DTR 指数, 并不受到特别现金红利涉及的扣税影响 目前拟更改的有关特别现金红利的处理方法只涉及到 MSCI Net DTR 指数 对于 MSCI Net DTR 指数中涉及到扣税的特别现金红利, 采用净红利数额替代总股息数额 这种情况下,MSCI 拟添加一部分有关扣税的负数值在 MSCI Net DTR 指数中 这部分负投资也将在特别现金红利的除息日同时反映在价格调整因子 PAF 上 11. FTSE 推出 FTSE 中国 A 股价值股定制指数 2011 年 2 月 22 日,FTSE 和 Value Partners 指数服务公司发布了 FTSE Value-Stocks China A-Share 指数 该指数采用 Value Partners 指数服务公司的独特价值投资的编制方法, 作为定制指数计算和维护 该指数系列之前已经推出过 FTSE Value-Stocks Taiwan 指数和 FTSE Value-Stocks Korea 指数 首支该系列指数,FTSE Value-Stocks China 指数在 2009 年发布, 已有相关产品面市 -Value China ETF(3046.HK) 12. Dow Jones 发布 Dow Jones 伊斯兰全球金融和回教保险指数 2011 年 2 月 22 日,Dow Jones Index 发布 DowJones 伊斯兰全球金融和回教保险 (Takaful) 指数 入选指数的银行 保险 金融服务企业的有关财务比例不能超过 33%, 例如总债务 /24 个月平均市值 现金加附息证券 /24 个月平均市值 应收账款 /24 个月平均市值 该指数以美元计价, 以自由流通调整市值加权, 单个股票上限设置在 15% 指数成份股每季度审核一次 13. STOXX 发布逾 1200 条全球系列指数 2011 年 2 月 21 日,STOXX 正式推出了 STOXX Global 指数系列, 含 1200 多条指数, 覆盖全球股票市场 另外,STOXX 还引入了新的指数业务分类系统, 并重新设计了公司标识 目前该指数系列包括美洲 欧洲 亚太 拉丁美洲 金 5

7 砖四国以及全球市场下的全市场 宽基 蓝筹指数 另外, 宽基指数下还根据 ICB 划分为一系列行业指数, 个别国家下也有对应的蓝筹指数 今后 STOXX 还将基于各区域和各国家的蓝筹指数推出一系列创新的策略指数, 例如风险控制指数 反向与杠杆指数 STOXX Global TMI 指数是该系列下其他指数的样本空间, 覆盖了全世界 95% 的自由流通市值 所有指数以流通调整市值加权, 提供价格 净收益 全收益指数版本, 以欧元与美元计价 蓝筹指数成份股权重上限设置在 10% 14. STOXX 推出欧洲伊斯兰指数 2011 年 2 月 23 日,STOXX 发布了 STOXX 欧洲伊斯兰指数 STOXX 欧洲伊斯兰 50 指数与 EURO STOXX 伊斯兰 50 指数 这些指数以 STOXX 欧洲 600 指数为样本空间 样本首先剔除有关非清真食品生产 烟草 酒精 赌博 广告 酒店 非伊斯兰银行 金融机构和保险公司 娱乐和音乐制作 黄金和白银交易 以及武器和军火制造商行业的公司, 另外从不符合伊斯兰教义的相关活动以及利息中获得的收入不能超过公司总收入的 5% 最后, 不符合伊斯兰教义的相关债务及附息资产都不能超过公司总资产或总市值的 33% STOXX 欧洲伊斯兰 50 指数与 EURO STOXX 伊斯兰 50 指数分别从 STOXX 欧洲伊斯兰指数中选取欧洲与欧元区最大的 50 家公司 另外, 为这些指数建立了伊斯兰监督委员会, 用以定义建立相关标准, 并负责监督管理 这些指数以自由流通调整市值加权, 提供价格 净收益 全收益版本, 以欧 元与美元计价 每季度以此审核 STOXX 欧洲伊斯兰指数的个股权重上限设置 在 20%, 另外两条蓝筹指数则设置在 10% 15. Russell 推出 Stability 风格指数 2011 年 2 月 3 日,Russell 发布 Russell Stability 指数系列, 成为该公司旗下除价值与成长以外的第三类风格指数 该指数主要以波动率与质量两方面来衡量股票 现有指数中表现较为稳定的一部分形成 防御型 指数 ; 另一部分则形成 动态型 指数 其中, 后者的风险暴露程度更大, 在市场急涨时期表现好过 6

8 前者 ; 而前者在市场疲软时期表现好过后者 16. Russell 推出基本面指数 2011 年 2 月 24 日,Russell 与锐联共同发布 Russell 基本面指数系列, 该系列旗下包含 24 条指数 基本面指数主要基于调整销售收入 经营性现金流 平均支付股息加上每股回购 新的指数系列基于美国市场宽基指数 Russell 3000 指数以及 Russell 除美国外的全球指数 17. 东交所推出高速指数行情业务 2011 年 2 月 28 日, 东京证券交易所 (TSE) 推出 高速指数行情 业务 目前的指数行情发布频率为每秒一次, 而新的业务下指数中任一成份股价格发生 变动都会重新计算指数点位, 且指数行情发布频率提高至每微秒一次 二. 指数衍生品动态 1. Deutsche Börse Xetra 挂牌交易多支 ETF 2011 年 2 月,Deutsche Börse Xetra 上市多支 ETF 产品名称 Man GLG Europe Plus Source ETF UBS ETFs plc MSCI USA TRN Index (USD) I-acc UBS ETFs plc MSCI USA TRN Index (USD) A-acc UBS ETFs plc S&P 500 Index (USD) I-acc UBS ETFs plc S&P 500 Index (USD) A-acc 标的指数 Man GLG Europe Plus Index MSCI USA Index MSCI USA Index S&P 500 Total Return Net Index S&P 500 Total Return Net Index 7

9 CS ETF (IE) on EONIA CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate CS ETF (IE) on MSCI World CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy RBS Market Access EuroStoxx 50 Monthly Double Short Index ETF RBS Market Access EuroStoxx 50 Monthly Leverage Index ETF RBS Market Access LevDAX X2 Monthly Index ETF Credit Suisse EONIA Total Return Index Fed Funds Effective Rate Total Return Index MSCI World Index Credit Suisse Global Alternative Energy Index EuroStoxx 50 Monthly Double Short Index EuroStoxx 50 Monthly Leverage Index LevDAX X2 Monthly Index RBS Market Access Leveraged FTSE 100 Monthly Index ETF Leveraged FTSE 100 Monthly Index RBS Market Access Leveraged FTSE MIB Monthly Index ETF RBS Market Access S&P 500 EUR Hedged Index ETF RBS Market Access S&P GSCI Capped Component 35/20 2x Inverse Monthly Index ETF RBS Market Access S&P GSCI Capped Component 35/20 2x Leverage Monthly Index ETF RBS Market Access Short FTSE 100 Monthly Index ETF RBS Market Access Short FTSE MIB Monthly Index ETF RBS Market Access ShortDAX X2 Monthly Index ETF RBS Market Access TOPIX EUR Hedged Index ETF ishares MSCI Japan Monthly EUR Hedged ishares MSCI World Monthly EUR Hedged ishares S&P 500 Monthly EUR Hedged ishares MSCI Russia Capped Swap ishares S&P CNX Nifty India Swap ishares MSCI USA Leveraged FTSE MIB Monthly Index S&P 500 EUR Hedged Index S&P GSCI Capped Component 35/20 2x Inverse Monthly Index S&P GSCI Capped Component 35/20 2x Leverage Monthly Index Short FTSE 100 Monthly Index Short FTSE MIB Monthly Index ShortDAX X2 Monthly Index TOPIX EUR Hedged Index MSCI Japan Index MSCI World Index S&P 500 Total Return Net Index MSCI Russia Capped Index S&P CNX Nifty Total Return MSCI USA Index 2. 伦敦股票交易所挂牌交易两支 ETF 8

10 2011 年 2 月, 伦敦股票交易所上市两支 ETF, 分别是 ishares Dow Jones Global Sustainability Screened fund 与 ishares Dow Jones Europe Sustainability Screened fund, 这也是伦敦交易所首次挂牌交易可持续发展主题的 ETF 产品 3. 东京证券交易所挂牌交易三支 ETF 并开始计算 ETF INAV 2011 年 2 月, 东京证券交易所上市三支 ETF, 分别是 Listed Index Fund Nikkei China Related 50 ETF Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japan ETF Listed Index Fund Australian REIT (S&P/ASX200 A-REIT) 至此, 东交所挂牌交易的 ETF 总数已逾 100 支 东京证券交易所同时宣布开始计算并实时发布 ETF 的指导净值 (INAV) 9

11 附 1:2011 年 1 月份各交易所股指衍生品成交量 Jan 2011 Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Derivative Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA 24,107 9,695 1,109,490 46,538 24,107 9,695 1,109,490 46,538 Bourse de Montreal 6, ,161 28,056 6, ,161 28,056 Buenos Aires SE CBOE Future 64 NA 779,493 NA 64 NA 779,493 NA Chicago Board Options 22,484,103 NA NA NA 22,484,103 NA NA NA CME Group 3,811, ,107 47,240,330 3,018,126 3,811, ,107 47,240,330 3,018,126 International Securities 689,741 NA NA NA 689,741 NA NA NA MexDer 7, ,662 1,684 7, ,662 1,684 NASDAQ OMX PHLX 245, NA NA 245, NA NA Asia - Pacific ASX Derivatives Trading 369,927 17,618 5, ,927 17,618 5, ASX SFE Derivatives 15,414 1, ,157 61,490 15,414 1, ,157 61,490 Trading Bombay SE Bursa Malaysia Derivatives NA NA 196,305 4,947 NA NA 196,305 4,947 Hong Kong s 1,085, ,796 3,385, ,550 1,085, ,796 3,385, ,550 Korea 309,457,739 26,417 6,784, , ,457,739 26,417 6,784, ,801 National Stock India 67,038, ,470 14,095,425 83,747 67,038, ,470 14,095,425 83,747 Osaka SE 3,584,692 NA 9,717, ,153 3,584,692 NA 9,717, ,153 Singapore 115,486 NA 4,945,392 NA 115,486 NA 4,945,392 NA TAIFEX 10,181, ,452 3,479, ,899 10,181, ,452 3,479, ,899 10

12 Thailand Futures 6,620 NA 240,867 NA 6,620 NA 240,867 NA Tokyo SE Group 6,001 NA 856,559 89,611 6,001 NA 856,559 89,611 Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives 36, , , , BME Spanish s 157,204 2, ,784 86, ,204 2, ,784 86,134 Budapest SE , , EUREX 30,116,617 1,192,556 29,043,222 1,715,461 30,116,617 1,192,556 29,043,222 1,715,461 JSE 444, ,296 28, , ,296 28,299 MICEX NA NA 327,290 1,919 NA NA 327,290 1,919 OMX Nordic 3,873, ,096 7,084, ,717 3,873, ,096 7,084, ,717 NYSE.Liffe Europe 834,999 14,876 2,495,279 44, ,999 14,876 2,495,279 44,276 Oslo Børs 56, , , , Tel Aviv SE 5,945, ,799 1, ,945, ,799 1, Warsaw SE 89, ,173,618 11,289 89, ,173,618 11,289 Wiener Börse 4, , , , 附 2:2011 年 1 月份各交易所 ETF 交易量 Jan 2011 Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Lima SE Mexican 333 6, NASDAQ OMX 76 77, ,287.0 NYSE Euronext (US) , ,090.8 Santiago SE TSX Group 208 9, Asia - Pacific Australian SE N/A Bombay SE Bursa Malaysia Hong Kong s 72 6, Indonesia SE Korea 67 2, National Stock India

13 Osaka SE 15 1,932.8 N/A Shanghai SE 14 3, Shenzhen SE 4 2, Singapore Taiwan SE Corp The Stock of Thailand Tokyo SE 97 2,795.3 N/A Europe - Africa - Middle East Athens BME Spanish s Budapest SE Deutsche Börse , Irish SE Istanbul SE Johannesburg SE Ljubljana SE London SE , NASDAQ OMX Nordic 64 1, NYSE Euronext (Europe) , Oslo Børs 6 1, Saudi Stock Market - Tadawul SIX Swiss 503 8, Wiener Börse

14 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性 本报告及其所含任何信息均不构成任何证券 金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议 对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任 中证指数有限公司 中国上海市浦东南路 528 号证券大厦南塔 13 楼 邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 13