国际指数动态（200809）

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1 国际指数动态 ( 年月 )

2 国际指数动态 (201008) 一指数动态 S&P 变更自然资源指数编制方案 S&P 发布因子指数系列 S&P 扩充设限商品与行业指数系列 S&P 发布 S&P/TSX 北美优先股指数 S&P 扩充 S&P 风险控制指数系列 FTSE SET 大盘指数将提供更快速的数据传递 STOXX 发布 STOXX 欧洲 600 无设限二级行业指数 STOXX 将继续计算发布 STOXX 可持续发展指数... 5 二. 指数衍生品动态 Deutsche Börse Xetra 挂牌交易多支 ETF ETN 及 ETC NYSE Arca 挂牌交易多支 ETF 及 ETN Eurex 推出 ETF 期权... 7 附 1:2010 年 7 月份各交易所股指衍生品成交量... 8 附 2:2010 年 7 月份各交易所 ETF 交易量... 9 一指数动态 1. S&P 变更自然资源指数编制方案 2010 年 8 月 3 日,S&P 变更了 S&P 全球自然资源指数的编制方案经过此次变更, 新指数仍然保留一年一次的调样, 但是权重调整 (Rebalancing) 变为每季度调整一次另外, 权重调整的生效日期, 也由原来的十月第三个周五收盘后变更为二月五月八月十一月的最后一个工作日收盘后, 权重调整的数据参考截止日 (Rebalancing Reference Date) 也调整为权重生效日的前一月最后 1

3 一个工作日该指数还变更了样本空间, 重新设臵了行业个股与国别的权重上限另外, 在选样的某些行业中还更改了主题范围具体的指数编制方案的变更请见下表 : 2

4 2. S&P 发布因子指数系列 2010 年 8 月 11 日,S&P 发布 S&P 因子指数, 该指数用以测度各类金融市场与资产类别间的内在风险溢价 (risk premium inherent), 为投资者创建了一个透明客观的方式用以跟踪多空子指数之间的价差 S&P 因子指数系列中的每条指数由两条等权重加权的多空子指数组成, 以反映相应的价差多头子指数由做多的近月期货合约组成 ; 空头子指数由做空的近月期货合约组成指数系列的每一条指数用以给投资者提供子指数之间价差的风险暴露, 也就是标的期货合约的价差暴露该因子指数系列主要包括如下 : 股票风险溢价 : 测度美国股票与政府长期债券的价差非美元股票 : 测度美国股票收益与美元指数收益的价差原油股票价差 : 测度原油收益与美国股票收益的价差黄金股票价差 : 测度黄金收益与美国股票收益的价差 3. S&P 扩充设限商品与行业指数系列 2010 年 8 月 12 日,S&P 发布了 S&P GSCI 设限 (Enhanced Capped) 商品指数与 S&P GSCI 设限 (Enhanced Capped) 行业指数 : 能源设限商品指数工业金属设限商品指数农业设限成分指数 S&P GSCI 设限指数旨在减少期货溢价的负面影响, 以符合欧盟 UCITS III 的监管标准 4. S&P 发布 S&P/TSX 北美优先股指数 2010 年 8 月 19 日与 23 日,S&P 分别发布了 S&P/TSX 北美优先股指数与 S&P 国际优先股指数, 前者旨在作为美国与加拿大市场的优先股市场的可投资基准, 后者旨在为投资者提供来自欧洲与亚洲成熟市场的优先股的风险暴露优先股作为一种结合普通股与债券特性的证券类型, 其收益与普通股和债券的收益相关性较小, 因此优先股很适合分散化投资尽管优先股的预期波动率与收益介 3

5 于普通股与债券之间, 其股息率 (yields) 往往高于普通股债券市场以及货币市场 S&P/TSX 北美优先股指数由 S&P/TSX 优先股指数与 S&P 美国优先股指数按各 50% 权重组成前者由在多伦多交易所交易的符合规模流动性发行者评级交易所挂牌等方面条件的优先股组成 ; 后者由在美国发行的符合一系列条件的优先股组成, 测度了美国股票市场中优先股的收益率与股价表现 S&P 国际优先股指数的样本空间主要为在美国以外成熟市场的交易所交易的优先股, 主要来自于亚洲与欧洲的成熟市场, 排除了新兴市场任何符合筹集资本条件的优先股, 例如浮动息率与固定息率优先股累计优先股与非累计优先股, 以及具有可赎回或可转换性质的优先股都在样本空间范围内该指数基于调整市值加权并且加权时避免了单个发行商权重过于集中的情况每季度进行权重调整 5. S&P 扩充 S&P 风险控制指数系列 2010 年 8 月 25 日,S&P 发布了两条新的 S&P 风险控制指数, 扩充了其风险控制指数系列 S&P 500 红利精选 (Dividend Aristocrats) 每日风险控制指数与 S&P 北欧 (Nordic) 大盘每日风险控制指数皆旨在通过设立特定的波动率目标, 为投资者提供比标的指数的风险层面更佳的稳定性 S&P 500 红利精选 (Dividend Aristocrats) 每日风险控制指数在限制风险的同时, 按照至少连续 25 年每年股利递增的原则, 为投资者提供大盘股与蓝筹股的风险暴露这是第一支提供拥有管理型股息政策的真正蓝筹股风险暴露的该类策略指数风险控制层面分别由 8% 10% 12% 15% 提供 S&P 北欧大盘每日风险控制指数旨在控制风险层面的同时, 提供北欧股票可投资市场的风险暴露, 包括丹麦芬兰挪威瑞典目标波动率分别为 10% 15% 18% S&P 风险控制编制方案是一种调整余地很大的风险控制的解决方案, 可以应用到任一 S&P 指数上 4

6 另外, 由于 S&P 风险控制指数的数量剧增,S&P 决定在输入时间序列的小数点精确度方面, 提高计算方法的一致性自 2010 年 9 月 1 日起,S&P 风险控制指数系列计算所用的时间序列输入数据将精确到小数点后两位 6. FTSE SET 大盘指数将提供更快速的数据传递 2010 年 8 月 23 日,FTSE 与泰国股票交易所 (SET) 宣布将升级 FTSE SET 大盘指数的实时指数服务该指数将提升为秒内计算发布, 以替代过去每 15 秒计算发布一次的频率每次指数的成份股股价发生变动, 指数点位就将重新计算发布与此同时,FTSE 还将提供该大盘指数的全收益指数的实时版本, 以替代过去每日收盘发布一次点位的频率, 全收益指数的产品发行商可以做到真正的日内的指数组合实时估值 7. STOXX 发布 STOXX 欧洲 600 无设限二级行业指数 2010 年 8 月 16 日,STOXX 发布 STOXX 欧洲 600 无设限二级行业指数现有的 STOXX 欧洲 600 二级行业指数则在每季度设臵成份股权重上限, 以符合 UCITS III 标准对于组合分散化投资的要求而推出无设限指数系列进一步满足了市场中对于无设限基准的部分需求 8. STOXX 将继续计算发布 STOXX 可持续发展指数 2010 年 8 月 19 日,STOXX 宣布将结束与 SAM 集团的合作, 但 STOXX 将继续计算发布 STOXX 欧洲可持续发展指数与 EURO STOXX 可持续发展指数之前 SAM 集团提供的根据可持续发展评估标准判定的成份股排名以及相关研究的深度与广度, 将由另一家数据商提供 5

7 二. 指数衍生品动态 1. Deutsche Börse Xetra 挂牌交易多支 ETF ETN 及 ETC 2010 年 8 月,Deutsche Börse Xetra 上市多支 ETF ETN 及 ETC 产品名称标的指数 MSCI EFM Africa ex South Africa MSCI EFM Africa ex South Africa Daily Net TR USD Index ETN Daily Net TR USD Index MSCI BRIC ADR Top 50 Index ETN MSCI BRIC ADR Top 50 Index MSCI EM Latin America with Brazil MSCI EFM EM Latin America with ADR Index ETN Brazil ADR Index db Physical Palladium Euro Hedged ETC Palladium spot price (London) db Physical Platinum Euro Hedged ETC Platinum spot price (London) CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap MSCI EMU Mid Cap 2. NYSE Arca 挂牌交易多支 ETF 及 ETN 2010 年 8 月,NYSE Arca 上市多支 ETF 及 ETN 产品名称标的指数 Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L) Schwab Short-Term U.S. Treasury Barclays Capital U.S. 1-3 Year ETF (SCHO) Treasury Bond Index Schwab Intermediate-Term U.S. Barclays Capital U.S Year Treasury ETF (SCHR) Treasury Bond Index WisdomTree Emerging Markets Local N/A Debt Fund ipath US Treasury Steepener ETN Barclays Capital US Treasury 2Y/10Y Yield Curve Index ipath US Treasury Flattener ETN Barclays Capital US Treasury 2Y/10Y Yield Curve Index ipath US Treasury 2-year Bull ETN Barclays Capital 2Y US Treasury Futures Targeted Exposure Index ipath US Treasury 2-year Bear ETN Barclays Capital 2Y US Treasury 6

8 Futures Targeted Exposure Index ipath US Treasury 10-year Bull ETN Barclays Capital 10Y US Treasury Futures Targeted Exposure Index ipath US Treasury 10-year Bear Barclays Capital 10Y US Treasury ETN Futures Targeted Exposure Index ipath US Treasury Long Bond Bull Barclays Capital Long Bond Futures ETN Targeted Exposure Index ipath US Treasury Long Bond Bear ETN United States Commodity Index Fund EGShares INDXX India Infrastructure Index Fund Market Vectors India Small-Cap Index ETF Alerian MLP ETF Barclays Capital Long Bond US Treasury Futures Targeted Exposure Index SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return INDXX India Infrastructure Index Market Vectors India Small-Cap Index Alerian MLP Infrastructure Index 3. Eurex 推出 ETF 期权 2010 年 8 月 24 日,Eurex 宣布将在 2010 年 9 月 20 日推出六个基于 Lyxor ETF 的期权, 该六支 ETF 分别基于如下指数 :DJ Russia Titans DJ Turkey Titans 恒生国企指数恒生指数 CECE 东欧指数 MSCI 新兴市场指数 7

9 附 1:2010 年 7 月份各交易所股指衍生品成交量内部资料仅供参考 Jul 2010 Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Derivative Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA 18,180 6,597 1,333,730 48, ,393 53,926 10,785, ,764 Bourse de Montreal 8, ,060 32,337 42,303 2,819 2,398, ,161 Buenos Aires SE Chicago Board Options 18,782, ,958, CME Group 3,628, ,750 56,215,155 2,991,758 22,900,265 2,841, ,777,790 24,138,673 International Securities 938, ,139, MexDer 14, ,898 1,556 96,582 2, ,382 18,292 NASDAQ OMX PHLX 249, ,928,245 2, Asia - Pacific ASX Derivatives Trading 356,381 14,083 20, ,854, , ,402 3,796 ASX SFE Derivatives 26,675 2, ,380 62, ,910 22,959 5,582, ,986 Trading Bombay SE , , Bursa Malaysia Derivatives ,615 3, ,177,537 23,551 Hong Kong s 855, ,239 3,303, ,244 6,122, ,301 24,295,853 2,232,926 Korea 274,094,943 21,033 7,690, ,897 1,945,561,795 14,669,462 52,622,503 4,944,629 National Stock India 38,889, ,837 11,530,614 62, ,319,583 1,465,723 91,084, ,249 Osaka SE 3,579, ,047, ,087 25,823, ,866,322 2,313,088 Singapore 21, ,683, , ,851,001 0 TAIFEX 7,170,988 84,826 3,440, ,723 55,946, ,522 24,787, ,859 Thailand Futures 4, ,742 2,329 70, ,395,269 22,643 8

10 Tokyo SE Group 14, ,506 82,258 93, ,188, ,348 Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives 59, ,999 1, ,530 2,338 1,950,273 11,514 BME Spanish s 183,641 2, ,629 72,738 1,966,080 26,132 6,451, ,452 Borsa Italiana 308,810 20, ,108, ,444 1,731, ,232 Budapest SE , ,437,247 2,666 EUREX 26,047, ,280 30,336,014 1,535, ,292,558 7,037, ,455,335 11,967,857 JSE 343, ,898 24,877 3,216,859 3,489 9,573, ,910 MICEX ,622 2, ,041,363 13,908 OMX Nordic 902,151 12,934 2,548,584 36,388 8,751, ,866 19,583, ,140 NYSE.Liffe Europe 4,601, ,454 7,242, ,837 37,170,979 1,861,044 56,469,125 3,143,646 Oslo Børs 64, , , ,993,183 3,111 Tel Aviv SE 5,348, ,055 1, ,288,909 1,257,380 13, Warsaw SE 26, ,908 6, ,160 2,887 8,471,240 66,335 Wiener Börse 2, , , ,783 9,898 附 2:2010 年 7 月份各交易所 ETF 交易量 Jul 2010 Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Lima SE Mexican 299 6, NASDAQ OMX 71 82, ,479.0 NYSE Euronext (US) 1, , ,599.5 Santiago SE TSX Group 175 7, Asia - Pacific Australian SE N/A Bombay SE Bursa Malaysia Hong Kong s 65 6, Indonesia SE Korea 59 1, National Stock India New Zealand 0 N/A N/A 9

11 Osaka SE 11 1,276.9 N/A Shanghai SE 8 4, Shenzhen SE 3 2, Singapore N/A Taiwan SE Corp The Stock of Thailand Tokyo SE 93 1,467.7 N/A Europe - Africa - Middle East Athens BME Spanish s Borsa Italiana 514 7, Budapest SE Deutsche Börse , Irish SE Istanbul SE Johannesburg SE Ljubljana SE London SE 514 9, NASDAQ OMX Nordic 49 1, NYSE Euronext (Europe) , Oslo Børs 6 1, SIX Swiss 370 5, Wiener Börse

12 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司中国上海市浦东南路 528 号证券大厦南塔 13 楼邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 : csindex@sse.com.cn 11

国际指数动态（200809）

国际指数动态（200809）国际指数动态 ( 年月 ) 国际指数动态 (201002) 一指数动态... 2 1. S&P 改变目标日期指数的编制方案... 2 2. S&P 发布 S&P 动态期货指数... 2 3. S&P 发布 S&P 亚洲基建与全球自然资源的风险控制指数... 3 4. Dow Jones 与 CME 建立合资公司开展全球金融指数业务... 3 5. Dow Jones LATixx 指数系列加入智利与墨西哥债券指数...