国际指数动态（200809）

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季俞
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1 国际指数动态 (2016 年 4 月 )

2 国际指数动态 (201604) 一指数动态 FTSE 发布东盟社会责任指数 STOXX 发布欧洲 STOXX 50 公司债券指数 S&P DJI 发布系列细分行业指数和资本与人力资本指数... 2 二指数衍生品动态国际市场 4 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 4 A) 国别类 ETF... 4 B) 主题类 ETF... 4 C) 策略类 ETF... 5 D) 固定收益类 ETF... 6 E) 衍生品类 ETF... 6 F) ETN 与 ETC 国际市场衍生品交易量... 7 A) 2016 年 3 月份各交易所股指衍生品成交量... 7 B) 2016 年 3 月份各交易所 ETF 成交量... 8 C) 2016 年 3 月份各交易所 ETF 衍生品成交量

3 一指数动态内部资料仅供参考 1. FTSE 发布东盟社会责任指数 2016 年 4 月 12 日,FTSE Russell 宣布发布 FTSE4Good ASEAN 5, 该指数为 FTSE 与东盟各证券交易所合作开发的 ESG 指数, 为东盟五国 ( 新加坡印尼马来西亚菲律宾和泰国 ) 证券市场提供了新的业绩基准 FTSE 采用一套名为 FTSE ESG Ratings 的评估系统, 基于环境社会和治理三个方面的 300 多个指标进行综合打分, 根据综合得分选出指数成分股在过去的十八个月中,FTSE 相继开发了 FTSE/JSE Responsible Investment 指数和 FTSE4Good Bursa Malaysia 指数,FTSE 将会继续在全球范围内寻找和各个交易所合作的机会, 不断扩大 ESG 系列指数的影响力 2. STOXX 发布欧洲 STOXX 50 公司债券指数 2016 年 4 月 7 日,MSCI 宣布发布 EURO STOXX 50 Corporate Bond, 该指数覆盖欧洲市场最重要的蓝筹股公司债, 具有良好的流动性, 可成为 ETF 和衍生品的业绩基准该指数跟踪 EURO STOXX 50 指数成份股公司发行的公司债, 债券到期时间需超过 15 个月, 同时债券面值需超过 7.5 亿欧元该指数采用市值加权方式, 对同一发行商设置 20% 权重上限, 对同一行业发行商设置 40% 权重上限 3. S&P DJI 发布系列细分行业指数和资本与人力资本指数 2016 年 4 月 6 日,S&P DJI 和科伦坡证券交易所共同宣布发布 S&P/CSE Sector and Industry Group Indices 科伦坡证券交易所(Colombo Stock Exchange, CSE) 是斯里兰卡重要的证券交易所, 拥有 295 家上市公司, 总市值约合 185 亿美元 S&P DJI 和 CSE 最早于 2012 年开始合作, 共同发布 S&P Sri Lanka 20 指数, 成为斯里兰卡市场重要的基准指数, 此次行业指数的推出, 进一步加深双方的合作关系, 并为该市场提供更多投资基准和标的 2

4 根据 GICS 分类体系, 该系列指数主要包括 10 个一级行业指数和 24 个二级行业指数具体名单如下 : S&P/CSE Sector indices S&P/CSE Energy Sector S&P/CSE Materials Sector S&P/CSE Industrials Sector S&P/CSE Consumer Discretionary Sector S&P/CSE Consumer Staples Sector S&P/CSE Health Care Sector S&P/CSE Financials Sector S&P/CSE Information Technology Sector S&P/CSE Telecommunication Services Sector S&P/CSE Utilities Sector S&P/CSE Industry Group indices S&P/CSE Energy Industry Group S&P/CSE Materials Industry Group S&P/CSE Capital Goods Industry Group S&P/CSE Commercial & Professional Services Industry Group S&P/CSE Transportation Industry Group S&P/CSE Automobiles & Components Industry Group S&P/CSE Consumer Durables & Apparel Industry Group S&P/CSE Consumer Services Industry Group S&P/CSE Media Industry Group S&P/CSE Retailing Industry Group S&P/CSE Food & Staples Retailing Industry Group S&P/CSE Food, Beverage & Tobacco Industry Group S&P/CSE Household & Personal Products Industry Group S&P/CSE Health Care Equipment & Services Industry Group S&P/CSE Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences Industry Group S&P/CSE Banks Industry Group S&P/CSE Diversified Financials Industry Group S&P/CSE Insurance Industry Group S&P/CSE Real Estate Industry Group S&P/CSE Software & Services Industry Group S&P/CSE Technology Hardware & Equipment Industry Group S&P/CSE Semiconductors & Semiconductor Equipment Industry Group S&P/CSE Telecommunication Services Industry Group S&P/CSE Utilities Industry Group 3

5 2016 年 4 月 27 日,S&P DJI 和日本东京证券交易所共同宣布发布 JPX/S&P CAPEX & Human Capital 该指数主要衡量日本市场中, 具有较高资本支出增长与效率以及较高人力资本投入的上市公司的整体表现其中, 资本支出增长与效率数据主要从公开的公司年报中获得, 而人力资本投入数据来自投资与咨询服务公司 RobecoSAM 提供的得分数据 JPX/S&P 是 S&P DJI 和日本东京证券交易所于 2016 年 3 月 26 日提出的联合商标与此类似,S&P DJI 和日本交易所集团 (Japan Exchange Group) 及其下属的大阪交易所 (Osaka Exchange) 曾于 2015 年共同合作开发一系列 S&P/JPX 指数二指数衍生品动态 1. 国际市场 4 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 香港 ETF: 资产管理公司 AMUNDI 发行一只针对香港市场的 ETF, 名称为 :AMUNDI Hang Seng HK 35 ETF, 该 ETF 跟踪 Hang Seng HK 35, 于港交所上市 B) 主题类 ETF 社交网络大数据 ETF: 资产管理公司 Sprott 发行 1 只基于社交网路舆情数据的主题 ETF, 名称为 Sprott BUZZ Social Media Insights ETF, 于纽交所上市该 ETF 投资于在博客推特视频网站播客等社交网络上被多数用户看好的上市公司数据来源包括 Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Flickr 和 Reddit 等常见的社交网络平台此外, 纽交所上市 1 只基于 CrowdInvest 互联网平台大数据的主题 ETF CrowdInvest 是一个移动互联网平台, 用户通过移动客户端 APP 能够登陆该平台, 并对每只股票进行投票, 投票选项分别为 : 看多看空和不关注该 ETF 所跟踪指数选取过去 20 交易日日均成交金额大于 1500 万美元的股票作为样本空间, 基于 4

6 CrowdInvest 统计的用户数据, 选择净得分 ( 看多数量 - 做空数量 ) 最高的 35 只股票作为样本股在线零售主题 ETF: ETF 供应商 Amplify ETFs 发行 1 只在线零售主题 ETF, 名称为 Amplify Online Retail ETF, 于纳斯达克交易所上市该 ETF 跟踪 EQM Online Retail, 该指数从样本空间中选取总市值超过 3 亿美元且过去六个月日均成交金额超过 2 百万美元的股票作为备选样本, 然后选取主营业务收入 70% 来自在线零售的上市公司作为样本股 ESG 主题 ETF: 资产管理公司 Global X 发行 1 只 ESG 主题 ETF, 名称为 Global X Conscious Companies ETF, 于纽交所上市该 ETF 主要投资于北美市场中具备可持续发展特征和履行社会责任的上市公司同时,iShares 发行 1 只社会责任主题 ETF, 名称为 :ishares Sustainable MSCI Global Impact ETF (MPCT), 于纳斯达克交易所上市天主教教义主题 ETF: Global X 发行 1 只天主教教义主题 ETF, 名称为 Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH), 于纳斯达克交易所上市该 ETF 投资于 S&P 500 中业务范围和经营方式符合天主教教义的上市公司作为投资对象 C) 策略类 ETF 多事件驱动 ETF: Dhandho 基金公司发行 1 只多事件驱动策略 ETF, 名称为 :Dhandho Junoon ETF, 跟踪 Dhandho Junoon, 于纽交所上市该指数该指数将增持事件回购事件和分拆事件相结合, 提供一个多事件混合策略的投资工具货币对冲 ETF: 资产管理公司 JPMorgan 发行 2 只货币对冲 ETF, 分别针对国际市场和欧元区市场, 名称分别为 :JPMorgan Diversified Return International Currency Hedged ETF 和 JPMorgan Diversified Return Europe Currency Hedged ETF, 均于纽交所上市另外, 道富计划发行 7 只货币对冲 ETF, 跟踪 MSCI Quality Mix indexes 该系列指数从价值低波动和质量等因子角度出发, 涉及澳大利亚加拿大日本瑞士和英国市场反向 ETF: ETF 供应商 Direxion 发行 3 只一倍反向策略 ETF, 分别涉及能源金融和科技主题, 均于纽交所上市 5

7 对冲黄金 ETF: ETF 供应商 REX 发行 2 只对冲黄金 ETF, 名称分别为 REX Gold Hedged FTSE Emerging Markets ETF 和 REX Gold Hedged S&P 500 ETF, 均于纽交所上市这两只 ETF 均为主动管理型 ETF, 以 FTSE Emerging Gold Overlay 和 S&P 500 Dynamic Gold Hedged 作为业绩基准, 并尝试获取超额收益二者均在配置股票的同时, 采用黄金期货合约进行对冲低波动 ETF: ETF 供应商 Recon Capital 发行 4 只低波动策略 ETF, 名称分别为 :Recon Capital International Minimum Volatility ETF Recon Capital Europe Minimum Volatility ETF (IVOL) Recon Capital Japan Minimum Volatility ETF (JVOL) Recon Capital USA Minimum Volatility ETF, 均于纽交所上市多因子 ETF: 资产管理公司 Deutsche 发行 1 只多因子 ETF, 名称为 Deutsche X-trackers FTSE Emerging Comprehensive Factor ETF (DEMG), 于纽交所上市该多因子策略主要包含价值动量规模波动率和质量因子 D) 固定收益类 ETF 公司债 ETF: ETF 供应商 WisdomTree 发行 4 只针对美国市场的 Smart Beta 债券 ETF, 分别为基本面公司债 ETF 基本面短期公司债 ETF 基本面高收益债券 ETF 和基本面短期高收益债券 ETF, 均于 BATS 交易所上市另外, 资产管理公司 Guggenheim 计划发行 3 只公司债 ETF, 名称分别为 : Guggenheim BulletShares 2026 Corporate Bond ETF Guggenheim BulletShares 2027 Corporate Bond ETF Guggenheim BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 高息债 ETF: J.P. Morgan 计划发行 1 只高息债 ETF, 名称为 JPMorgan Disciplined High Yield ETF 选取那些具有高风险高收益的债券作为投资标的, 包括 : 可转债浮动利率债不良债券等 E) 衍生品类 ETF 6

8 原油期货 ETF: 内部资料仅供参考韩国三星资产管理有限公司发行 1 只原油期货 ETF, 名称为 Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF, 于港交所上市 F) ETN 与 ETC 暂无 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2016 年 3 月份各交易所股指衍生品成交量 Mar Year-to-Date Total Stock Options Stock Futures Stock Options Stock Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas Buenos Aires SE CBOE Future Exchange NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA CME Group Colombia SE NA NA NA NA ICE Futures US International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA NASDAQ OMX (US) NA NA NA NA NA NA Buenos Aires SE Asia - Pacific Australian Securities Exchange BSE India Bursa Malaysia Derivatives 785 NA NA China Financial Futures Exchange NA NA NA NA Hong Kong Exchanges

9 Japan Exchange Group NA NA Korea Exchange National Stock Exchange India New Zealand Singapore Exchange NA NA NA NA TAIFEX Thailand Futures Exchange NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest SE Dubai Gold & Commodities NA NA NA NA EUREX Euronext ICE Futures Europe Johannesburg SE Moscow Exchange OMX Nordic Exchange Oslo Børs Tel Aviv SE NA 3615 NA NA 7371 NA Warsaw SE B) 2016 年 3 月份各交易所 ETF 成交量 Mar Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores de Colombia Bolsa de Valores de Lima NA #N/A #N/A Bolsa Mexicana de Valores Nasdaq - US

10 NYSE TMX Group Asia - Pacific Australian Securities Exchange #N/A BSE India Limited Bursa Malaysia Hanoi Stock Exchange 1 #N/A #N/A Hong Kong Exchanges and Clearing Indonesia Stock Exchange NA #N/A #N/A Japan Exchange Group Korea Exchange National Stock Exchange of India NZX Limited Shanghai Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange Singapore Exchange #N/A Stock Exchange of Thailand Taiwan Stock Exchange Corp Europe - Africa - Middle East Athens Stock Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest Stock Exchange Deutsche Boerse Euronext Irish Stock Exchange Johannesburg Stock Exchange London SE Group Luxembourg Stock Exchange Namibian Stock Exchange NASDAQ OMX Nordic Exchange Nigerian Stock Exchange Oslo Bors Saudi Stock Exchange (Tadawul) SIX Swiss Exchange Tehran Stock Exchange Warsaw Stock Exchange Wiener Borse C) 2016 年 3 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 Derivative Exchange Mar Year-to-Date Total 9

11 ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded Americas Buenos Aires SE Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer NASDAQ OMX (US) NA NA NA NA NA NA NYSE Liffe (US) Asia - Pacific Hong Kong Exchanges Japan Exchange Group 0 NA NA NA NA NA NA New Zealand TAIFEX Europe - Africa - Middle East Johannesburg SE

12 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司地址 : 中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :csindex@sse.com.cn 11

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国际指数动态（200809）国际指数动态 (2015 年 12 月 ) 国际指数动态 (201512) 一指数动态... 2 1. S&P DJI 发布多条 SMART BETA 策略指数... 2 2. FTSE 发布三条多因子策略指数... 3 二指数衍生品动态... 3 1. 国际市场 12 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 3 B) 主题类 ETF... 4 C) 固定收益类