国际指数动态（200809）

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牧魄喻
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1 国际指数动态 (2015 年 6 月 )

2 国际指数动态 (201506) 一指数动态地区经济敞口指数逐渐兴起其他动态... 2 A) 恒生指数发布恒生中国企业精明指数... 2 B) FTSE Russell 和 Research Affiliates 发布新的聪明贝塔指数... 3 C) S&P DJI 发布 S&P/ASX 300 高收益指数... 3 D) S&P DJI 发布泛阿拉伯伊斯兰平衡指数... 3 E) S&P DJI 发布 S&P500 等权房地产指数... 4 F) S&P DJI 发布 S&P 环境与社会责任指数... 4 二指数衍生品动态国际市场 6 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 4 A) 国别类 ETF... 4 B) 主题类 ETF... 5 C) 策略类 ETF... 5 D) 固定收益类 ETF... 6 E) 衍生品类 ETF... 6 F) ETN 与 ETC 国际市场衍生品交易量... 6 A) 2015 年 5 月份各交易所股指衍生品成交量... 6 B) 2015 年 5 月份各交易所 ETF 成交量... 8 C) 2015 年 5 月份各交易所 ETF 衍生品成交量

3 一指数动态内部资料仅供参考 1. 地区经济敞口指数逐渐兴起随着全球化的进程加速, 越来越多的企业开始在全球进行跨国交易, 公司在不同国家和地区的收入占比各不相同经济敞口 (Economic Exposure) 可以定义为一个公司的业务受特定地区的经济环境影响的程度经济敞口指标能够良好的反映企业在特定国家和地区的发展情况, 因此国际指数商开始发布敞口指数 (Exposure Index), 来衡量在特定国家和地区收入占比最高的企业的市场表现全球不同地区经济发展水平差异较大, 构建各区域的经济敞口指数, 可以为投资者提供跟踪各区域经济发展的投资工具 2012 年,MSCI 首次发布敞口指数系列, 主要包括全球市场美国市场欧洲市场澳大利亚市场和远东市场等同年,Russell 也发布 Russell GeoExposure Index Series, 该指数系列选取总部在发达市场但主要收入来源于新兴市场的企业作为样本股 STOXX 在 2015 年初相继发布欧洲市场和日本市场的经济敞口指数 2015 年 6 月 8 日,STOXX 发布 True Exposure index family 该指数针对样本空间中的公司设置收入敞口指标, 即公司在特定区域创造收入占比, 选择占比在 25%-100% 的公司作为成分股, 成分股同时需要满足日均成交量大于百万欧元权重由成分股的自由流通市值和收入敞口指标共同决定, 并设置 5% 的权重上限该指数系列的成分股涉及美国市场欧洲市场和亚洲市场, 各个区域的发展水平和经济风险相对独立通过构建敞口指数, 能够帮助投资者降低的资产配置风险 2. 其他动态 A) 恒生指数发布恒生中国企业精明指数 2

4 2015 年 6 月 8 日, 恒生指数宣布发布恒生中国企业精明指数 ( 恒生国企精明指数 ) 及恒生综合指数旗下的两条市值指数恒生国企精明指数只包括恒生中国企业指数成份公司中的 A 股或 H 股, 价格相对较低的股份类别会被选为其成份股恒生国企精明指数提供一项投资策略指标, 旨在透过每月股份类别转换机制获得额外回报恒生综合大中型股指数和恒生综合中小型股指数进一步扩展恒生综合指数系列, 新增不同的市值划分方式 B) FTSE Russell 和 Research Affiliates 发布新的聪明贝塔指数 2015 年 6 月 1 日,FTSE Russell 和 Research Affiliates 公司 ( 聪明贝塔策略的先驱者 ) 宣布发布新的聪明贝塔指数系列, 即 :FTSE RAFI Equity Income Index Series 该指数将跟踪高派息的股票, 并采用基本面加权该指数已授权于欧洲最大的 ETF 发行商 Source 公司, 后者将会在今年下半年于欧洲发行相应 ETF 产品 C) S&P DJI 发布 S&P/ASX 300 高收益指数 2015 年 6 月 12 日,S&P DJI 宣布发布 S&P/ASX 300 Shareholder Yield Index 该指数以澳大利亚市场的 S&P/ASX 300 Index 成份股作为样本空间, 选出 40 只过去一年中净资产收益率最高的上市公司作为样本股该指数已经授权于澳大利亚 ETF 管理公司 ANZ 发行相应 ETF 产品, 将于澳大利亚证券交易所上市 D) S&P DJI 发布泛阿拉伯伊斯兰平衡指数 2015 年 6 月 15 日,S&P DJI 宣布发布 S&P Pan Arab Shariah Balanced Index Family 该指数系列包含三条指数:S&P Pan Arab Shariah Balanced Conservative Index S&P Pan Arab Shariah Balanced Moderate Index S&P Pan Arab Shariah Balanced Growth Index 这三条指数是根据 S&P Pan Arab Composite Shariah Total Return Index 和 Dow Jones Sukuk Total Return Index 混合形成前者包含大量成长性股票, 后者为伊斯兰债券全收益指数, 根据二者 3

5 的权重分配不同, 分别形成保守指数 (25%;75%) 中性指数 (40%;60%) 和成长指数 (75%;25%) E) S&P DJI 发布 S&P500 等权房地产指数 2015 年 6 月 23 日,S&P DJI 宣布发布 S&P 500 Equal Weight Real Estate Index 根据全球行业分类标准(GICS ), 该指数在 S&P 500 指数中选出房地产行业公司 ( 不包括按揭房地产信托公司 ) 作为样本股, 现已经授权于美国投资公司 Guggenheim 发行相应 ETF 产品 F) S&P DJI 发布 S&P 环境与社会责任指数 2015 年 6 月 24 日,S&P DJI 宣布发布 Environmental and Socially Responsible 指数系列该指数系列包含两条指数 :S&P 500 Environmental & Socially Responsible Index 和 S&P International Environmental & Socially Responsible Index 这两条指数分别是基于 S&P 500 Index 和 S&P Developed BMI Ex-U.S. & Korea LargeMidcap Index 而来, 选择样本标准是从样本空间中剔除从事燃料化石炸弹地雷烟草核武器等物品的生产和销售的企业, 然后根据环境和社会的两个维度进行评分, 选取排名前 75% 的股票作为样本股二指数衍生品动态 1. 国际市场 6 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 中国 ETF: 美国基金公司 Direxion 发行 1 只沪深 300ETF, 名称为 Direxion Daily CSI 300 China A Shares Bear 1X Shares; 美国 ETF 供应商 ishares 发行 1 只中国市场 ETF, 名称为 ishares MSCI China A UCITS ETF 4

6 日本 ETF: 德国资产管理公司 Deutsche X 和美国 ETF 供应商 ishares 分别发行 1 只日本市场 ETF, 均跟踪于 JPX-Nikkei 400 指数瑞士 ETF: 瑞士联合银行集团 UBS 跟踪 MSCI 指数发行 1 只瑞士市场 ETF 新加坡和香港 ETF: 瑞士联合银行集团 UBS 发行多只国别类 ETF, 分别跟踪 MSCI Hong Kong Total Return Net Index MSCI Singapore Total Return Net Index B) 主题类 ETF 生物科技 ETF: 美国 ETF 供应商 ProShares 分别发行正向和反向生物科技主题 ETF 名称分别为:ProShares UltraPro Nasdaq Biotechnology ETF 和 ProShares UltraPro Short Nasdaq Biotechnology ETF, 均于纳斯达克上市建筑主题 ETF: 美国 ETF 供应商 ProShares 分别发行正向和反向建筑商与供应商主题 ETF, 名称分别为 :ProShares Ultra Homebuilders & Supplies ETF 和 ProShares UltraShort Homebuilders & Supplies ETF, 均于纽交所上市石油主题 ETF: 美国 ETF 供应商 ProShares 分别发行正向和反向石油主题 ETF, 名称分别为 :ProShares Ultra Oil & Gas Exploration & Production ETF 和 ProShares UltraShort Oil & Gas Exploration & Production ETF, 均于纽交所上市金矿主题 ETF: 美国投资公司 Market Vectors 发行 2 只金矿主题 ETF, 分别跟踪于 NYSE Arca Gold Miners Index 和 Market Vectors Global Junior Gold Miners Index 国际发展主题 ETF: ishares 发行 2 只 ETF, 分别跟踪于 MSCI International Developed Size Factor Index 和 MSCI International Developed Value Factor Index C) 策略类 ETF 模拟对冲基金 ETF: 美国资产管理公司 Highland 发行 3 只模拟对冲基金 ETF, 分别为 :Highland HFR Global ETF Highland HFR Event Driven ETF 和 Highland HFR Equity Hedge ETF 5

7 杠杆与反向 ETF: 日本乐天投信投资顾问 Rakuten Investment Management 发行 1 只杠杆 ETF 和 1 只反向 ETF, 分别跟踪于 Nikkei 225 Leveraged Index 和 Nikkei 225 Double Inverse Index 自由现金流策略 ETF: 美国投资公司 TrimTabs 发行 1 只策略 ETF, 名称为 :TrimTabs Intl Free-Cash-Flow ETF 货币对冲 ETF: 美国 ETF 供应商 ProShares 发行 2 只货币对冲 ETF, 分别为 ProShares Hedged FTSE Europe ETF 和 ProShares Hedged FTSE Japan ETF, 二者分别通过对冲欧元和对冲日元的外汇风险, 并跟踪欧洲市场和日本市场的大中盘股, 于纽交所上市低波动率红利 ETF: 美国投资公司 PowerShares 发行 1 只低波动率红利 ETF, 跟踪于 S&P 500 Low Volatility High Dividend Index D) 固定收益类 ETF 可转债 ETF: ishares 发行 1 只可转债债 ETF, 名称为 :ishares Convertible Bond ETF 公司债 ETF: 太平洋资产管理公司 PIMCO 发行 1 只公司债 ETF, 名称为 :PIMCO Short-Term High Yield Corp Bond Source UCITS ETF E) 衍生品类 ETF 暂无 F) ETN 与 ETC ETN: 韩国投资公司 KIS 发行 1 只 ETN, 跟踪 HSCEI Short Index, 于韩国证券交易所上市 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2015 年 5 月份各交易所股指衍生品成交量 6

8 May Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA CBOE Future Exchange NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA CME Group Colombia SE NA NA 0 0 NA NA ICE Futures US International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer Asia - Pacific ASX Derivatives Trading ASX SFE Derivatives Trading BSE India Bursa Malaysia Derivatives 249 NA NA China Financial Futures Exchange NA NA NA NA Hong Kong Exchanges Korea Exchange National Stock Exchange India New Zealand NA NA 0 0 NA NA 0 0 Osaka SE NA NA Singapore Exchange NA NA NA NA TAIFEX Thailand Futures Exchange NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange BME Spanish Exchanges

9 Borsa Istanbul Budapest SE EUREX Euronext ICE Futures Europe Johannesburg SE Moscow Exchange OMX Nordic Exchange Oslo Børs Tel Aviv SE NA 3545 NA NA NA B) 2015 年 5 月份各交易所 ETF 成交量 May Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Bolsa de Valores de Colombia Lima SE Mexican Exchange NASDAQ OMX NYSE Santiago SE TMX Group Asia - Pacific Australian SE #N/A BSE India Bursa Malaysia Hong Kong Exchanges Indonesia SE #NA #N/A #N/A Japan Exchange Group - Osaka #NA #NA #N/A Japan Exchange Group - Tokyo #N/A Korea Exchange National Stock Exchange India New Zealand Exchange Shanghai SE Shenzhen SE Singapore Exchange #N/A Taiwan SE Corp The Stock Exchange of Thailand Europe - Africa - Middle East Athens Exchange

10 BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest SE Deutsche Börse Euronext Irish SE Johannesburg SE Luxembourg SE NASDAQ OMX Nordic Exchange Oslo Børs Saudi Stock Exchange - Tadawul SIX Swiss Exchange Wiener Börse C) 2015 年 5 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 May Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer NYSE Liffe (US) NA NA NA NA Asia - Pacific ASX SFE Derivatives Trading NA NA NA NA NA NA Hong Kong Exchanges Osaka SE NA NA NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Johannesburg SE

11 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司地址 : 中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :csindex@sse.com.cn 10

国际指数动态（200809）

国际指数动态（200809）国际指数动态 (2016 年 2 月 ) 国际指数动态 (201602) 内部资料仅供参考一指数动态... 2 1. STOXX 发布全球质量指数系列... 2 2. STOXX 发布低碳指数家族... 2 二指数衍生品动态... 4 1. 国际市场 2 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 4 A) 国别类 ETF... 4 B) 主题类 ETF... 4 C) 策略类 ETF...