国际指数动态（200809）

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一臣取郜
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1 国际指数动态 (2016 年 10 月 )

2 国际指数动态 (201610) 一指数动态 NIKKEI 将发布一系列亚洲市场指数越南市场全指问世纳斯达克发布一系列伊斯兰债券指数... 4 二指数衍生品动态国际市场 10 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 5 A) 国别类 ETF... 5 B) 主题类 ETF... 5 C) 策略类 ETF... 7 D) 固定收益类 ETF... 7 E) 衍生品类 ETF... 8 F) ETN 与 ETC 国际市场衍生品交易量... 8 A) 2016 年 9 月份各交易所股指衍生品成交量... 8 B) 2016 年 9 月份各交易所 ETF 成交量 C) 2016 年 9 月份各交易所 ETF 衍生品成交量

3 一指数动态内部资料目前, 西方发达国家资本市场指数体系相对完善, 相比之下, 边缘市场和新兴市场仍有巨大的发展潜力过去的几年, 指数商之间竞争主要集中在对于新兴市场和边缘市场的布局和扩张 2015 年, 在主流国际指数商发行的 123 条新指数中, 边缘市场指数和新兴市场指数合计数量达到 42 条, 占比高达 30% 以上本月, 国际主流指数机构纷纷发行一系列亚洲市场指数和中东市场指数其中,Nikkei 发行 13 只亚洲和东盟地区市场指数, 覆盖国家包括中国大陆及香港台湾韩国印度新加坡马来西亚印度尼西亚菲律宾泰国越南等 ; 此外, 越南两家交易所发布表征越南证券市场整体表现的综合指数债券指数方面, 纳斯达克发布 6 条伊斯兰债券指数, 覆盖全球主要的伊斯兰债券, 为全球投资者进入伊斯兰地区市场提供一项全新的投资工具 1. Nikkei 将发布一系列亚洲市场指数 2016 年 10 月 5 日,Nikkei 宣布将于 12 月发布一系列亚洲市场指数, 名称为 Nikkei Asia 300 Indices 东盟经济共同体(AEC) 为全球第三大市场, 人口达 6 亿人, 具有极强的发展潜力, 并且是前往中国及印度市场的重要门户东盟地区包含众多新兴市场国家和发展中国家, 投资基建项目众多, 包括修建道路水坝电厂物流体系等, 预期未来 10 年所需的投资金额将高达 8.8 万亿美元该指数将根据市值成长性影响力等因素, 纳入超过 300 家在全球股市地位越来越重要的亚洲企业作为成分股, 具体包括中国大陆及香港特区约 83 家韩国约 42 家台湾地区约 40 家印度约 44 家新加坡约 25 家马来西亚约 20 家印度尼西亚约 25 家菲律宾约 20 家泰国约 25 家越南约 5 家, Nikkei 已与新加坡交易所 (Singapore Exchange Limited) 签订合约, 由后者计算股价指数, 同时日本经济新闻集团旗下的金融信息公司 QUICK 将实时发 2

4 布指数信息此外,Nikkei 计划于 2017 年将该指数授权 ETF 供应商开发相应产品值得注意的是, 中国大陆 ( 包括香港 ) 入选的企业有工商银行阿里巴巴中国石油比亚迪腾讯京东中国移动长城汽车长江和记实业等 Nikkei Asia 300 Indices 具体名单及样本数量如下表所示 : 国家 / 地区指数样本数量综合 Nikkei Asia 300 Index 325 东盟 Nikkei Asia 300 ASEAN Index 120 中国内地 Nikkei Asia 300 China Index 58 香港 Nikkei Asia 300 Hong Kong Index 21 韩国 Nikkei Asia 300 South Korea Index 42 台湾 Nikkei Asia 300 Taiwan Index 40 新加坡 Nikkei Asia 300 Singapore Index 23 马来西亚 Nikkei Asia 300 Malaysia Index 22 印度尼西亚 Nikkei Asia 300 Indonesia Index 25 菲律宾 Nikkei Asia 300 Philippines Index 20 泰国 Nikkei Asia 300 Thailand Index 25 越南 Nikkei Asia 300 Vietnam Index 5 印度 Nikkei Asia 300 India Index 越南市场全指问世 2016 年 10 月 24 日, 越南最大的两家交易所 ---- 胡志明证券交易所 (Ho Chi Minh Stock Exchange) 和河内证券交易所 (Hanoi Stock Exchange)---- 联合宣布发行越南全指, 该指数是越南市场的第三只指数, 指数名称为 VNX Allshare Index 该指数样本股覆盖两家交易所所有 451 家上市公司, 其中 237 只来自胡志明证券交易所,214 只来自河内证券交易所该指数旨在成为能够表征越南证券市场整体表现的综合指数胡志明市证券交易所是越南最大的证券交易所, 总部位于胡志明市, 于 2000 年成立河内证券交易所总部位于越南河内市, 于 2005 年 3 月成立截止至 2015 年底, 两家交易所总市值约 602 亿美元, 相当于 GDP 的 34%; 平均每笔交易额约 2250 万美元越南市场股票平均市盈率仅为 12.16, 相对于其他东南 3

5 亚国家是最低水平根据越南政府的规划, 有计划在 2020 年以前将两家证券交易所合并为越南证券交易所 3. 纳斯达克发布一系列伊斯兰债券指数 2016 年 10 月 10 日,Nasdaq Dubai 和 IdealRatings 共同宣布发布一系列伊斯兰债券指数, 名称为 Nasdaq Dubai IdealRatings Sukuk Indices 该系列指数包括一条主指数和五条辅指数, 前者包含美元欧元英镑日元等多种货币计价债券, 后者则全部为美元计价债券 Nasdaq Dubai IdealRatings Global Sukuk Index Nasdaq Dubai IdealRatings USD Investment grade Sukuk Index Nasdaq Dubai IdealRatings USD Sovereign Sukuk Index Nasdaq Dubai IdealRatings USD Corporate Sukuk Index Nasdaq Dubai IdealRatings USD Financials Sukuk Index Nasdaq Dubai IdealRatings USD GCC Sukuk Index 该系列指数覆盖全球 1800 多只伊斯兰债券, 样本券需要满足发行规模大于 1 亿美元久期大于 3 个月的限制条件, 同时所投资债券评级需要在 BBB- 以上, 指数采用市值加权方式伊斯兰债券被称为 Sukuk, 作为伊斯兰金融的一部分, 伊斯兰债券具有不同于一般债券的特点, 强调对特定资产或资产收益权的所有权而不是债权其最本质的区别在于, 伊斯兰债券的产品结构符合伊斯兰教法在中东地区, 信仰伊斯兰教的投资者只能投资伊斯兰金融的资本产品, 因此发行人只有发行伊斯兰金融产品才能充分利用伊斯兰金融市场的流动性目前, 市场上已经发行的伊斯兰债券市值接近 3000 亿美元, 根据安永的测算, 在未来五年内, 市场对伊斯兰债券的需求将达到万亿美元因此, 发行该系列指数能够为全球投资者进入伊斯兰地区市场提供一项全新的投资工具 4

6 二指数衍生品动态内部资料 2015 年, 全球资本市场整体表现良好, 带动指数衍生产品数量爆发国际市场新发 ETF 共 284 只, 为 2011 年以来 ETF 发行数量最高的年份截止至 2016 年 10 月底, 国际市场新发 ETF 数量已经超过 200 只目前, 在 2016 年仅剩两个月度的情况下, 年度新发 ETF 大概率要低于去年水平, 但是仍然数量可观本月, 新发 ETF 共有 14 只, 其中仍以主题和策略类居多, 此外还有 11 只 ETF 在计划筹备阶段在产品关闭方面,8 月和 9 月是 2016 年 ETF 关闭数量最多的两个月份, 分别关闭 40 只和 24 只 ETF 10 月的该数量有较少趋势, 共 17 只 ETF 关闭 1. 国际市场 10 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 美国市场 ETF: ETF 供应商 First Trust 计划发行 2 只针对美国市场 ETF, 名称分别为 Equity Compass Equity Risk Manager ETF 和 Equity Compass Tactical Equity Risk Manager ETF 二者均侧重风险管理, 投资于美国市场大盘股现金现金等价物短期固定收益产品等, 将风险控制在最低水平, 为投资者提供一个安全度较高的产品中国市场 ETF: 管理公司 Amundi 发行 1 只中国市场的 ETF, 名称为 AMUNDI FTSE China A50 Index ETF, 于港交所上市该 ETF 跟踪 FTSE China A50 index ETF, 是全球第 11 只跟踪该指数的 ETF, 覆盖沪深两市最具代表性的 50 家 A 股日本市场 ETF: 日本 Daiwa 管理公司发行 1 只针对日本市场 Reits 产品, 跟踪 Tokyo Stock Exchange REIT Index, 于东京证券交易所上市, 覆盖所有于东京证券交易所上市的 REITs B) 主题类 ETF 5

7 酒类主题 ETF: ETF 供应商 ETF Managers Group 发行 1 只酒类主题 ETF, 名称为 Spirited Funds ETFMG Whiskey & Spirits ETF (WSKY), 于纽交所上市该 ETF 主要投资于主营业务为威士忌的生产和销售的上市公司, 同时也包括业务涉及产业链各个环节的公司, 包括但不限于谷物种植蒸馏发酵贮藏运输等的企业样本股需要达到 1 亿美元的市值要求和一定的流动性水平基础设施建设主题 ETF: 资产管理公司 Legg Mason 计划发行 1 只基础设施建设主题的 ETF, 名称为 Legg Mason Global Infrastructure ETF, 跟踪 Rare Global Infrastructure index 该 ETF 主要投资于业务涉及基础设施建设相关的上市公司, 包括但不限于电力供应商油气供应商水资源供应商能源制造商可再生发电机场和高速公路建设卫星电视等根据自由流通市值股息率现金流等综合指标加权样本股数量在之间, 个股权重上下限分别为 5% 和 0.1% 化石燃料主题 ETF: 资产管理公司 State Street Global Advisors 分别针对新兴市场和 EAFE 市场发行 2 只化石燃料主题的 ETF, 名称分别为 SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF (EEMX) 和 SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (EFAX) 二者分别以 MSCI Emerging Markets Index 和 MSCI EAFE Index 为样本空间, 从中选取主营业务涉及化石燃料天然气油气的生产加工存储和运输的上市公司作为样本股 ESG 主题 ETF: 资产管理公司 Nuveen 计划发行一系列 ESG 主题 ETF, 该系列 ETF 均聚焦美国市场上市公司, 分别按照大中小盘, 以及价值和成长因子, 跟踪五条不同 MSCI 指数名称分别为 NuShares ESG Large-Cap Growth ETF NuShares ESG Large-Cap Value ETF NuShares ESG Mid-Cap Growth ETF NuShares ESG Mid-Cap Value ETF NuShares ESG Small-Cap ETF 此外, 资产管理公司 Oppenheimer 同样发行 2 只 ESG 主题 ETF, 分别针对美国本土市场和全球市场, 名称分别为 Oppenheimer ESG Revenue ETF (ESGL) 和 Oppenheimer Global ESG Revenue ETF (ESGF), 分别跟踪 Oppenheimer Revenue Weighted ESG Index 和 OFI Revenue Weighted Global ESG Index 均于纽交所上市二者均从环境社会治理的三个方 6

8 面综合选股, 同时根据总收入加权特别的,ESGF 在选股时利用到样本的夏普比例水平 C) 策略类 ETF Smart Beta ETF: 资产管理公司 Elkhorn Investments 发行 1 只 Smart Beta 策略 ETF, 名称为 Elkhorn Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF (LVHB), 于 Bats 证券交易所上市该 ETF 分别在 S&P 500 Low Volatility Index 和 S&P 500 High Beta Index 样本空间中各选 100 只低波动和高贝塔的股票作为样本股低波动 ETF: Natixis 全球资产管理公司发行 1 只针对美国市场的低波动 ETF, 名称为 :Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF (MVIN), 于纽交所上市与大多数低波动 ETF 不同的是, 该 ETF 采用主动管理的方法, 并结合定量和定性的方法综合选股选取样本空间中波动率低于平均水平的样本股, 同时基金经理会考虑公司的特殊风险动量 ETF: ETF 供应商 ALPS Advisors 计划发行 1 只动量策略 ETF, 名称为 ALPS/Dorsey Wright Sector Momentum ETF, 跟踪 Dorsey Wright US Sector Momentum Index, 计划于纽交所上市该指数以美国市场的大中盘股为样本空间, 根据 GICS 行业分类, 在每个二级行业中选取质量得分最高的公司纳入样本股, 样本股数量为 50 只, 采用等权重加权 D) 固定收益类 ETF 优先股 ETF: Direxion 发行 2 只北美市场优先股 ETF, 跟踪 S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index, 分别提供杠杆和反向两种产品, 均于纽交所上市该 ETF 主要投资于美国和加拿大市场中 50 只具高收益特征的优先股政府债 ETF: 德意志银行发行 2 只非美元主导的国际市场债券 ETF, 投资对象为政府债和公司债, 名称分别为 Deutsche X-trackers Barclays International Treasury Bond Hedged ETF (IGVT) 和 Deutsche X-trackers Barclays International Corporate Bond Hedged ETF (IFIX) 前者跟踪 Barclays Global Aggregate Treasury Ex USD Issuer Diversified Bond Index( 美元对冲 ), 7

9 该指数覆盖全球 37 个发行商 23 种货币 1093 只政府债 ; 后者跟踪 Barclays Global Aggregate Corporate Ex USD Bond Index( 美元对冲 ), 该指数覆盖全球 732 个发行商 18 种货币 3450 只公司债二者样本股均需要满足久期大于一年的限制条件, 并且具备一定的流动性公司债 ETF: 资产管理公司 Franklin Templeton 发行 1 只主动管理的公司债 ETF, 名称为 Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO), 于纽交所上市该 ETF 投资于以美元计价的可投资公司债高息债 ETF: 资产管理公司 CWA 计划发行 1 只高息债 ETF, 名称为 CWA High Quality Income ETF, 将于 Bsts 证券交易所上市该 ETF 投资于发债主体公司在价值和质量方面表现良好同时具有高息特征的公司债券此外,ETF 供应商 IndexIQ 同样计划发行 1 只低波动高息债 ETF, 名称为 IQ U.S. High Yield Low Volatility ETF (HYLV), 跟踪美国市场具有低波动的高息债券 E) 衍生品类 ETF 暂无 F) ETN 与 ETC 暂无 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2016 年 9 月份各交易所股指衍生品成交量 Sep Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA

10 Bolsa de Valores de Colombia NA NA NA NA Bourse de Montreal CBOE Futures Exchange NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA CME Group ICE Futures US International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer Nasdaq - US NA NA NA NA NA NA Asia - Pacific Australian Securities Exchange BSE India Limited NA NA Bursa Malaysia Derivatives 1009 NA NA China Financial Futures Exchange NA NA NA NA Hong Kong Exchanges and Clearing Japan Exchange Group NA NA Korea Exchange National Stock Exchange of India NZX Limited NA NA Singapore Exchange NA NA NA NA TAIFEX Thailand Futures Exchange NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange BME Spanish Exchanges

11 Borsa Istanbul Budapest Stock Exchange Dubai Gold & Commodities Exchange NA NA NA NA EUREX Euronext ICE Futures Europe Johannesburg Stock Exchange Moscow Exchange Nasdaq Nordic Exchanges Oslo Bors Tel-Aviv Stock Exchange NA NA NA NA 7371 NA Warsaw Stock Exchange B) 2016 年 9 月份各交易所 ETF 成交量 Sep Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores de Colombia Bolsa de Valores de Lima Bolsa Mexicana de Valores Nasdaq - US NYSE TMX Group Asia - Pacific Australian Securities Exchange #N/A BSE India Limited Bursa Malaysia Hanoi Stock Exchange 1 #N/A #N/A Hong Kong Exchanges and Clearing Indonesia Stock Exchange #NA #N/A #N/A Japan Exchange Group NA Korea Exchange National Stock Exchange of India

12 NZX Limited Shanghai Stock Exchange #NA #N/A #N/A Shenzhen Stock Exchange Singapore Exchange #N/A Stock Exchange of Thailand Taiwan Stock Exchange Corp Europe - Africa - Middle East Athens Stock Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest Stock Exchange Deutsche Boerse Euronext Irish Stock Exchange Johannesburg Stock Exchange London SE Group Luxembourg Stock Exchange Namibian Stock Exchange 126 #N/A #N/A NASDAQ OMX Nordic Exchange Nigerian Stock Exchange Oslo Bors Saudi Stock Exchange (Tadawul) SIX Swiss Exchange Tehran Stock Exchange Warsaw Stock Exchange Wiener Borse C) 2016 年 9 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 Sep Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA Bourse de Montreal NA NA NA NA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA 11

13 MexDer Miami International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA Nasdaq - US NA NA NA NA NA NA Asia - Pacific Hong Kong Exchanges Japan Exchange Group NA NA NA NA NA NA TAIFEX Europe - Africa - Middle East EUREX Johannesburg Stock Exchange

14 仅供参考免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司地址 : 中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :csindex@sse.com.cn 13

国际指数动态（200809）

国际指数动态（200809）国际指数动态 (2015 年 12 月 ) 国际指数动态 (201512) 一指数动态... 2 1. S&P DJI 发布多条 SMART BETA 策略指数... 2 2. FTSE 发布三条多因子策略指数... 3 二指数衍生品动态... 3 1. 国际市场 12 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 3 B) 主题类 ETF... 4 C) 固定收益类