国际指数动态（200809）

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予褚
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1 国际指数动态 (2019 年 2 月 )

2 国际指数动态 (201902) 一指数动态 FTSE RUSSELL 发布一条 ESG 指数与多资产指数系列全球政府债券指数系列 STOXX 发布 7 条主题指数 S&P DOW JONES INDICES 发布一条因子轮动策略指数 SOLACTIVE 发布 ESG 指数系列... 4 二指数衍生品动态国际市场 2 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 4 A) 国别类 ETF... 4 B) 规模类 ETF... 4 C) 主题类 ETF... 4 D) 策略类 ETF... 5 E) 固定收益类 ETF... 5 F) 衍生品类 ETF... 6 H) 主动管理类 ETF 国际市场衍生品交易量... 6 A) 2019 年 1 月份各交易所股指衍生品成交量... 6 B) 2019 年 1 月份各交易所 ETF 成交量... 8 C) 2019 年 1 月份各交易所 ETF 衍生品成交量

3 一指数动态本月,FTSE Russell 发布一条 ESG 指数, 根据其自有的 ESG 评分模型, 选出 FTSE All-Share Index 成分股中 ESG 得分最高的 100 只股票构建指数此外, FTSE Russell 还发布两个指数系列 : 多资产指数系列全球政府债券指数系列多资产指数系列包含 5 条指数, 分别反映风险级别从低到高的 5 种大类资产配置策略的表现全球政府债券指数系列是在 FTSE World Government Bond Index (WGBI) 的基础上, 使用 Carry and Roll Down 策略构建而成 STOXX 发布 7 条主题指数, 反映一些新兴主题相关的股票表现 S&P Dow Jones Indices 发布一条因子轮动策略指数, 根据经济周期的变化使用不同的因子进行选股 Solactive 与数据商 ISS ESG 合作发布 ESG 指数系列, 在 Solactive Global Benchmark Series 的基础上, 使用 ISS ESG 提供的 ESG 数据, 构建各国市场的 ESG 指数 1. FTSE Russell 发布一条 ESG 指数与多资产指数系列全球政府债券指数系列 2019 年 2 月 1 日,FTSE Russell 发布一条 ESG 指数, 名称为 FTSE UK 100 ESG Select Index 该指数用来衡量在 FTSE All-Share Index 成分股中,ESG 得分最高的 100 家公司的表现公司的 ESG 得分来自 FTSE Russell 的 ESG 数据及评分模型, 该模型包含 14 个主题及细分的 300 多个指标, 将公司的 ESG 得分评为 0-5 不等, 其中 5 是最高得分选取 ESG 得分最高的 100 只股票构建指数 2019 年 2 月 7 日,FTSE Russell 发布多资产指数系列, 名称为 FTSE Market Based Allocation Index Series, 该指数系列共包含 5 条指数, 分别为 FTSE US Market Based Allocation Conservative Index,FTSE US Market Based Allocation Moderately Conservative Index,FTSE US Market Based Allocation Moderate Index,FTSE US Market based Allocation Moderately Aggressive Index,FTSE US Market Based Allocation Aggressive Index 该指数系列选取美国上市的多资产基 2

4 金, 计算过去 3 年历史周波动率, 之后将这些基金按照波动率的排名分成 5 组, 分别计算每只基金的各个大类资产分配比例, 该指数系列的 5 条指数在各个大类资产的分配比例分别等于波动率最低到最高的 5 组基金的大类资产分配比例的平均值该指数系列每年权重再平衡 2 次 2019 年 2 月 22 日,FTSE Russell 和野村证券合作发布全球政府债券指数系列, 名称为 FTSE Nomura Carry and Roll Down (CaRD) World Government Bond Index Series, 该指数的成分券选自 FTSE World Government Bond Index (WGBI), 但是对权重进行调整, 以获得更高的 carry ( 债券持有收益 ) 和 roll down ( 收益率曲线下行的收益 ), 并使该指数在各个国家的利率风险暴露同母指数 (WGBI) 保持一致 2. STOXX 发布 7 条主题指数 2019 年 2 月 20 日,STOXX 发布 7 条主题指数, 名称分别为 STOXX Global Housing Construction STOXX Global Industry 4.0 STOXX Global Millennials STOXX Global Sharing Economy STOXX Global Silver Economy,STOXX Global Smart Cities 和 STOXX Global Smart Factory, 分别追踪住房建设工业 4.0 千禧一代共享经济银色经济, 智慧城市和智能工厂 7 个主题相关的股票表现每条指数均在 STOXX Developed and Emerging Markets Total Market Index 的基础上构建先剔除最近 3 个月日成交额中位数不超过 1 百万欧元的股票, 之后根据 FactSet Revere 提供的行业分类, 选取与对应主题相关收入占总收入比例超过 50% 的公司作为样本股构建指数 3. S&P Dow Jones Indices 发布一条因子轮动策略指数 2019 年 2 月 6 日,S&P Dow Jones Indices 发布一条经济周期因子轮动策略指数, 名称为 S&P Europe 350 Economic Cycle Factor Rotator Index, 该指数根据经济和商业周期的变化, 使用不同的因子进行轮动该指数使用 OECD Europe Composite Leading Indicator (CLI)( 由经合组织 (OECD) 计算并公布的宏观经济指标, 旨在反应商业经济周期的变化 ) 判断商业经济周期的变化, 3

5 并采用动量价值低波动高股息等不同的因子进行轮动投资并控制目标日波动率为 6% 4. Solactive 发布 ESG 指数系列 2019 年 2 月 1 日,Solactive 发布 ESG 指数系列, 名称为 Solactive ISS ESG Screened Index Series 该指数系列以 Solactive Global Benchmark Series 为样本空间, 使用 ESG 数据商 ISS ESG 提供的 ESG 数据, 对股票进行 ESG 筛选, 剔除侵犯人权和劳工权利, 参与生物武器核武器和地雷等有争议武器制造, 以及存在化石燃料, 烟草相关业务的公司该指数系列覆盖日本美国欧洲等发达市场二指数衍生品动态 2019 年 2 月, 美国市场新发或即将发行 ETF 共 21 只, 其中新发 8 只, 计划发行 13 只, 本月 ETF 发行数量总体较少从策略类型来看, 策略类 ETF 占据发行数量的一半以上, 达到 15 只, 其中有 12 只来自于 Innovator 针对数条宽基指数发行的下行保护策略 ETF 系列而仅有的 3 只主题 ETF 全部面向科技主题 ( 云计算数字支付科技平台 ),3 只主动管理 ETF 中也有两只科技主题 ( 金融科技云计算 )ETF 1. 国际市场 2 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF B) 规模类 ETF C) 主题类 ETF 云计算与数字支付 ETF: Tortoise Advisors 发行两只 ETF, 名称分别为 Tortoise Cloud Infrastructure Fund (TCLD) 和 Tortoise Electronic Transactions Fund (TPAY), 费率均为 0.40%, 均在 Cboe 交易所上市 TCLD 4

6 跟踪一条云计算主题指数, 重点关注开发和维护数字基础设施的公司该指数采用修正的市值加权, 个股的权重上限为 4.5%, 最大权重股包括 Red Hat,Alphabet,Oracle 和 VMWare 等 TPAY 跟踪一条数字支付主题指数主要面向分布在信用卡行业价值链上的公司和移动支付主题的公司最大权重股包括 FleetCor Tech,Wirecard,Global Payments 和 PayPal 等科技平台 ETF: WisdomTree 计划发行一只现代科技平台 ETF, 名称为 WisdomTree Modern Tech Platforms Fund, 代码费率与上市交易所均暂未公布该 ETF 追踪从事科技平台业务的公司的表现, 成分股选自在美国或是欧洲上市的公司, 需要至少满足 20 亿美元的最低流通市值要求及流动性要求样本股分布在支付社交网络社交游戏通信和开发等行业 D) 策略类 ETF 下行保护 ETF: Innovator 计划发行 12 只下行保护 ETF 名称和费率均暂未公布这些 ETF 以 MSCI Emerging Markets Investable Market Index Price Return MSCI EAFE Investable Market Index Price Return,NASDAQ-100 Price Index 和 Russell 2000 Price Index 4 条指数为母指数, 分别提供原指数的 Buffer, Power Buffer 和 Ultra Buffer 三个版本的 ETF,Buffer 版本的 ETF 将保护指数 10% 以内的下跌损失,Power Buffer 版本的 ETF 将保护指数 15% 以内的下跌损失,Ultra Buffer 版本的 ETF 将保护 5%-35% 之间的下行损失加上 Innovator 早已推出的基于 S&P 500 Price Index 的下行保护 ETF, Innovator 的 Buffer 系列产品对诸多市场宽基指数都有所覆盖多因子 ETF: Fidelity 发行三只多因子 ETF, 名称和费率分别为 Fidelity Targeted Emerging Markets Factor ETF (FDEM), 0.45%;Fidelity Targeted International Factor ETF (FDEV), 0.39%;Fidelity Small-Mid Factor ETF (FSMD), 0.29% FDEM 和 FDEV 在 Cboe 交易所上市,FSMD 在纽交所上市这是 Fidelity 首次尝试发行多因子 ETF, 其中 FDEM 也是 Fidelity 的第一只新兴市场 ETF E) 固定收益类 ETF 5

7 F) 衍生品类 ETF G) ETN 与 ETC H) 主动管理类 ETF 金融科技创新 ETF: ARK Invest 发行一只主动管理金融科技创新主题 ETF, 名称为 ARK Fintech Innovation ETF (ARKF), 费率为 0.75%, 在纽交所上市纳入的公司需满足大部分收入来源于金融科技创新业务, 并使用公司在金融科技领域带来颠覆性创新的程度, 即公司如何利用技术提供改变金融部门运作方式的产品和服务进行选股最新一期样本股涉及电子商务, 交易创新, 支付平台, 点对点借贷和区块链技术等多个领域数字与云计算 ETF: AdvisorShares 发行一只主动管理数字云计算主题 ETF, 名称为 AdvisorShares SabreTooth ETF (BKCH), 费率为 0.85%, 在 Nasdaq 交易所上市该 ETF 投资于美国上市的股票,ADR 和优先股, 采用市值, 预期, 动量和技术级别等量化指标进行选股短久期固收 ETF: Legg Mason 发行一只主动管理短久期固定收益 ETF, 名称为 The Western Asset Short Duration Income ETF (WINC), 费率为 0.29%, 在 Nasdaq 交易所上市 WINC 采用主动管理, 可以将其投资组合最多 15% 投资于资产支持证券和抵押贷款支持证券, 并保持组合的久期不超过 3 年 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2019 年 1 月份各交易所股指衍生品成交量 Derivative Americas BATS Global Markets - US JANUARY Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded NA NA NA NA NA NA 6

8 BM&FBOVESPA Bolsa de Comercio de Buenos Aires Bolsa de Valores de Colombia Bourse de Montreal 7433 NA NA 7433 NA NA CBOE Futures NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options NA NA NA NA NA NA CME Group ICE Futures US NA NA NA NA NA NA International Securities NA NA NA NA NA NA MexDer Nasdaq - US NA NA NA NA NA NA Asia - Pacific Australian Securities Bursa Malaysia Derivatives China Financial Futures NA NA NA NA Hong Kong s and Clearing Japan Group NA NA Korea National Stock of India Singapore NA NA NA NA TAIFEX Thailand Futures NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives

9 BME Spanish s Borsa Istanbul Budapest Stock EUREX Euronext Johannesburg Stock Moscow Nasdaq Nordic s Oslo Bors Tel-Aviv Stock NA NA NA NA Warsaw Stock B) 2019 年 1 月份各交易所 ETF 成交量 JANUARY Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BATS Global Markets BM&FBOVESPA S.A Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores de Colombia Bolsa de Valores de Lima Bolsa Mexicana de Valores Nasdaq - US NYSE TMX Group Asia - Pacific Australian Securities NA BSE India Limited Bursa Malaysia Hong Kong s and Clearing Indonesia Stock NA NA NA Japan Group Inc NA 8

10 Korea National Stock of India Limited NZX Limited Philippine Stock Shanghai Stock Shenzhen Stock Singapore NA Taiwan Stock The Stock of Thailand Europe - Africa - Middle East Athens Stock (ATHEX) 1 NA NA BME Spanish s 6 NA NA Borsa Istanbul Botswana Stock 3 NA 0 Bucharest Stock Budapest Stock Deutsche Boerse AG 1351 NA NA Euronext 1168 NA NA Irish Stock NA NA NA Johannesburg Stock Kazakhstan Stock LSE Group Luxembourg Stock 96 NA NA Moscow Namibian Stock Nasdaq Nordic s 40 NA NA Nigerian Stock Oslo Bors 4 NA NA Saudi Stock (Tadawul) SIX Swiss 1343 NA NA Stock of Mauritius Tehran Stock Warsaw Stock 4 NA NA Wiener Borse 97 NA NA C) 2019 年 1 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 Derivative JANUARY Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover 9

11 Traded Traded Traded Traded Americas BATS Global Markets - US NA NA NA NA NA NA Bourse de Montreal NA 3784 NA NA 3784 NA Chicago Board Options NA NA NA NA NA NA International Securities NA NA NA NA NA NA MexDer Miami International Securities NA NA NA NA NA NA Nasdaq - US NA NA NA NA NA NA NYSE NA NA NA NA Asia - Pacific Hong Kong s and Clearing Japan Group NA NA NA NA NA NA TAIFEX Europe - Africa - Middle East Johannesburg Stock

12 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司地址 : 中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :csindex@sse.com.cn 11

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国际指数动态（200809）国际指数动态 (2015 年 12 月 ) 国际指数动态 (201512) 一指数动态... 2 1. S&P DJI 发布多条 SMART BETA 策略指数... 2 2. FTSE 发布三条多因子策略指数... 3 二指数衍生品动态... 3 1. 国际市场 12 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 3 B) 主题类 ETF... 4 C) 固定收益类