国际指数动态（200809）

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娩麻
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1 国际指数动态 (2015 年 8 月 )

2 国际指数动态 (201508) 一指数动态 S&P DJI 扩展事件驱动策略指数系列其他动态... 2 A) Nikkei 发布杠杆和反向指数... 3 B) CME Group 和 FTSE Russell 签署合作协议... 3 C) STOXX 发布 istoxx MUTB Japan Quality 150 Index... 3 D) FTSE Russell 扩展单因子指数系列... 3 E) Asia Index Private Limited 发布 S&P BSE 股息稳定指数... 4 F) S&P DJI 发布 S&P 天主教价值观指数... 4 二指数衍生品动态国际市场 8 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 4 A) 国别类 ETF... 4 B) 主题类 ETF... 5 C) 策略类 ETF... 5 D) 固定收益类 ETF... 6 E) 衍生品类 ETF... 6 F) ETN 与 ETC 国际市场衍生品交易量... 6 A) 2015 年 7 月份各交易所股指衍生品成交量... 6 B) 2015 年 7 月份各交易所 ETF 成交量... 8 C) 2015 年 7 月份各交易所 ETF 衍生品成交量

3 一指数动态内部资料仅供参考 1. S&P DJI 扩展事件驱动策略指数系列近年来, 越来越多的上市公司董事在积极寻找公司资产剥离分拆上市和并购重组等商业机会从历史经验来看, 当剥离资产分拆上市和并购重组等事件发生时, 常常能够使得市场对公司的估值超过其原有水平, 投资这种类型的公司往往能够带来超额收益因此, 国际指数商开始加速布局事件驱动类策略指数, 为投资者提供捕捉类似投资机会的有效工具 2015 年 8 月 4 日,S&P DJI 宣布发布三条事件驱动策略指数, 分别为 :S&P U.S. Spin-Off index S&P U.S IPO and Spin-Off index 和 S&P U.S. Activist Interest index, 这三条指数同之前已经存在的 S&P Merger Arbitrage Index 共同组成了 S&P DJI 的事件驱动策略指数系列 S&P U.S. Spin-Off index 主要关注资产剥离事件该指数以 S&P U.S. Broad Market Index (BMI) 为样本空间, 若公司在四年内出现过被从母公司剥离的事件, 且满足自由流通市值大于 10 亿美元, 则纳入样本股 S&P U.S. IPO and Spin-Off index 主要关注分拆上市和资产剥离事件该指数以 S&P U.S. Broad Market Index (BMI) 为样本空间, 若公司在五年内出现过子公司 IPO 或者被从母公司剥离的事件, 且满足自由流通市值大于 10 亿美元, 则纳入样本股 S&P U.S. Activist Interest index 主要关注股东积极主义事件股东积极主义 (Activist), 是指投资者为不满于某公司现有的管理和战略, 于是收购公司的较大一笔股份, 然后试图影响董事会和公司决策, 改善公司运营和提高股价的行为该指数以 S&P U.S. Broad Market Index (BMI) 为样本空间, 若公司在两年内成为股东积极主义者的投资标的, 则纳入样本股, 指数采用等权加权方式 2. 其他动态 2

4 A) Nikkei 发布杠杆和反向指数 2015 年 8 月 3 日,Nikkei 宣布发布 JPX-Nikkei 400 Leveraged and Inverse Index 系列, 该指数系列是基于 JPX-Nikkei Index 400, 衍生形成不同类型的杠杆和对冲的投资策略该指数系列包含三条指数, 分别为 :JPX-Nikkei 400 Leveraged (2x) Index JPX-Nikkei 400 Inverse (-1x) Index 和 JPX-Nikkei 400 Double Inverse (-2x) Index 日本资产管理公司 Daiwa Asset Management Simplex Asset Management 和 Nomura Asset Management 均已根据这三条指数开发出相应 ETF 产品, 于东京交易所上市 B) CME Group 和 FTSE Russell 签署合作协议 2015 年 8 月 3 日, FTSE Russell 宣布和 CME 集团签署合作协议, 双方就指数授权和使用达成一致, 将在期货期权以及 OTC 等领域展开合作 CME 将会在第四季度发布一系列股指期货, 跟踪于 Russell 1000, Russell 1000 Growth and Russell 1000 Value, FTSE 100, FTSE Emerging Market, FTSE Developed Europe and FTSE China 50 等指数 C) STOXX 发布 istoxx MUTB Japan Quality 150 Index 2015 年 8 月 4 日,STOXX 宣布发布 istoxx MUTB Japan Quality 150 Index 该指数是 STOXX 与日本三菱 UFJ 信托银行 ((MUTB) 共同合作开发, 旨在捕捉具有高收益率低杠杆稳定现金流的优质公司, 从而获得超额收益该指数的样本空间为 STOXX Japan 600 Index, 在样本空间中通过四个指标 ( 收益率资产负债率现金流水平和业务稳定水平 ) 计算综合排名, 选出排名最高的 150 只股票作为样本股, 采用市值加权, 并对单个样本股设置 2% 的权重上限 D) FTSE Russell 扩展单因子指数系列 3

5 2015 年 8 月 11 日,FTSE Russell 宣布发布两条属于 FTSE Global Factor Index 系列的新指数两条新指数的因子为 : 股息率因子和动量因子这两条新指数进一步完善 FTSE Russell 单因子指数系列, 之前存在的六个单因子分别为 : 非流动性残余动量质量规模价值和波动率该指数基于 FTSE Developed and FTSE Emerging indexes 开发, 采用相同的构架和方法来控制目标因子, 进而获得超额收益 E) Asia Index Private Limited 发布 S&P BSE 股息稳定指数 2015 年 8 月 12 日,S&P DJI 和孟买证券交易所 (BSE) 的合资子公司亚洲指数私人有限公司 (Asia Index Private Limited) 宣布发布一条新的策略指数 : S&P BSE Dividend Stability Index, 该指数的样本空间为 S&P BSE LargeCap Index, 在大盘股中选取持续稳定派发股息 ( 过去的 9 年中至少有 7 次派发股息 ) 的公司作为样本股该指数采用自由流通市值加权, 年度调样 F) S&P DJI 发布 S&P 天主教价值观指数 2015 年 8 月 19 日,S&P DJI 宣布发布 S&P 500 Catholic Values Index, 该指数以 S&P 500 指数为样本空间, 剔除从事违反天主教教义的活动的公司具体包括 : 主要商业活动为销售军用产品的公司 ; 主要产品为生物武器化学武器炸弹地雷核武器的公司 ; 雇佣童工的公司等该指数已授权于 ETF 供应商 Global X 公司开发相应产品二指数衍生品动态 1. 国际市场 8 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 4

6 美国 ETF: ETF 供应商 SPDR 发行 1 只欧洲市场 ETF, 跟踪于 MSCI USA Value Weighted Index 韩国 ETF: 韩国资产管理公司 SAMSUNG ASSET 发行一只韩国市场 ETF, 跟踪于 KODEX KOSPI 指数, 于韩交所上市欧洲 ETF:ETF 供应商 SPDR 发行 1 只欧洲市场 ETF, 跟踪于 MSCI Europe Value Weighted Index Deutsche 资产管理公司发行 1 只欧洲市场 ETF, 跟踪于 FTSE 100 Semi Annual Equally Weighted Index, 于伦敦交易所上市 B) 主题类 ETF 房地产 ETF: 资产管理公司 Guggenheim Investments 发行 1 只房地产主题 ETF, 名称为 :Guggenheim S&P500 Equal Weight Real Estate ETF, 该 ETF 跟踪于 S&P 500 Equal Weight Real Estate Index, 于纽交所上市炼油主题 ETF: 美国 ETF 供应商 Van Eck Global 发行 1 只炼油主题 ETF, 名称分别为 :Market Vectors Oil Refiners ETF, 于纽交所上市 C) 策略类 ETF 杠杆与反向 ETF: 日本资产管理公司 Nomura Asset Management Daiwa Asset Management 和 Simplex Asset Management 均发行 3 只杠杆 ETF 和反向 ETF, 分别跟踪于 JPX-Nikkei 400 Leveraged (2x) Index JPX-Nikkei 400 Inverse (-1x) Index 和 JPX-Nikkei 400 Double Inverse (-2x) Index 波动率指数 ETF: 资产管理公司 Compass EMP 发行 2 只 VIX 指数 ETF, 分别为 Compass EMP International 500 Volatility Weighted Index ETF 和 Compass EMP International High Dividend 100 Volatility Weighted Index ETF 于纽交所上市红利 ETF: 德银发行 4 只高红利对冲股票 ETF, 分别涉及全球非美国市场新兴市场 EAFE(Europe, Australia and Far East, 欧洲澳大利亚和远东 ) 市场和欧元区市场 ETF 供应商 O'Shares 发行 2 只红利 ETF, 分别涉及亚太市场和欧洲市场, 均于纽交所上市货币对冲 ETF: UBS 发行 2 只发达国家市场货币对冲 ETF, 名称为 :UBS ETFs plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc 和 UBS ETFs 5

7 plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc, 分别对冲欧元和瑞士法郎德银发行 6 只货币对冲 ETF, 分别涉及澳大利亚市场 EAFE 小盘股市场意大利市场南欧市场西班牙市场和日本市场, 均于纽交所上市 D) 固定收益类 ETF 政府债 ETF: SPDR 发行 2 只政府债 ETF, 分别跟踪于 :Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index 和 BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index 信用债 ETF: 美国资产管理公司 Virtus 发行 1 只信用债 ETF, 名称为 : Virtus Newfleet Multi-Sector Unconstrained Bond ETF, 于纽交所上市可转债 ETF: SPDR 发行 1 只全球可转债 ETF, 名称为 :SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF E) 衍生品类 ETF 暂无 F) ETN 与 ETC 暂无 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2015 年 7 月份各交易所股指衍生品成交量 Jul Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA

8 CBOE Future Exchange NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA CME Group Colombia SE NA NA NA NA International Securities Exchange MexDer Asia - Pacific ASX Derivatives Trading ASX SFE Derivatives Trading BSE India Bursa Malaysia Derivatives 328 NA NA China Financial Futures Exchange NA NA NA NA Hong Kong Exchanges Korea Exchange National Stock Exchange India New Zealand NA NA NA NA Osaka SE NA NA Singapore Exchange NA NA NA NA TAIFEX Thailand Futures Exchange NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest SE EUREX Euronext ICE Futures Europe Johannesburg SE Moscow Exchange OMX Nordic Exchange

9 Oslo Børs NA 854 NA NA NA Tel Aviv SE B) 2015 年 7 月份各交易所 ETF 成交量 Jul Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Bolsa de Valores de Colombia Lima SE Mexican Exchange 561 #N/A #N/A NASDAQ OMX NYSE Santiago SE TMX Group Asia - Pacific Australian SE #N/A BSE India Bursa Malaysia Hong Kong Exchanges Indonesia SE NA #N/A #N/A Japan Exchange Group - Osaka NA NA #N/A Japan Exchange Group - Tokyo #N/A Korea Exchange National Stock Exchange India New Zealand Exchange Shanghai SE Shenzhen SE Singapore Exchange #N/A Taiwan SE Corp The Stock Exchange of Thailand Europe - Africa - Middle East Athens Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest SE Deutsche Börse Euronext Irish SE Johannesburg SE Luxembourg SE

10 NASDAQ OMX Nordic Exchange Oslo Børs Saudi Stock Exchange - Tadawul SIX Swiss Exchange Wiener Börse C) 2015 年 7 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 Jul Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA International Securities Exchange NA NA NA NA NA MexDer NYSE Liffe (US) NA NA Asia - Pacific Hong Kong Exchanges Osaka SE NA NA NA NA NA TAIFEX NA NA NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Johannesburg SE

11 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司地址 : 中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :csindex@sse.com.cn 10

国际指数动态（200809）

国际指数动态（200809）国际指数动态 (2016 年 2 月 ) 国际指数动态 (201602) 内部资料仅供参考一指数动态... 2 1. STOXX 发布全球质量指数系列... 2 2. STOXX 发布低碳指数家族... 2 二指数衍生品动态... 4 1. 国际市场 2 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 4 A) 国别类 ETF... 4 B) 主题类 ETF... 4 C) 策略类 ETF...