国际指数动态（200809）

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琉豁仰
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1 国际指数动态 (2016 年 12 月 )

2 国际指数动态 (201612) 一指数动态 NIKKEI 发布一条高股息指数和一系列东盟市场指数 ASIA INDEX 发布一条印度市场指数... 6 二指数衍生品动态国际市场 12 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 7 A) 国别类 ETF... 7 B) 主题类 ETF... 7 C) 策略类 ETF... 9 D) 固定收益类 ETF E) 衍生品类 ETF F) ETN 与 ETC 国际市场衍生品交易量 A) 2016 年 11 月份各交易所股指衍生品成交量 B) 2016 年 11 月份各交易所 ETF 成交量 C) 2016 年 11 月份各交易所 ETF 衍生品成交量

3 一指数动态内部资料新兴市场是过去十多年全球经济发展的火车头, 经历高速成长的黄金十年, 在全球 GDP 中的占比已达 40% 左右一方面得益于全球资本流动加速, 新兴市场国家得到大量的投资, 在投资驱动下加速了经济发展另一方面, 新兴市场动力成本低廉制度改革红利以及内部需求扩张也为其快速增长创造了有利条件东盟经济共同体 (AEC) 为全球第三大市场, 人口达 6 亿人, 具有极强的发展潜力, 不仅是前往中国及印度市场的重要门户, 也是新兴市场的最重要组成部分之一自 2016 年四季度以来, 主流国际指数商均在亚洲市场和东盟市场加速布局, 不断推出各种类型的指数本月, 日本 Nikkei 指数公司正式发行一系列东盟地区市场指数, 覆盖国家包括中国大陆及香港台湾韩国印度新加坡马来西亚印度尼西亚菲律宾泰国越南等同时, 还发行一条日本中盘市场指数和一条高股息指数此外,S&P DJI 和孟买证券交易所的合资企业 Asia Index Private Limited 宣布发布一条印度市场大盘股指数, 以衡量印度证券市场大盘股的整体走势 2

4 1. Nikkei 发布一条高股息指数和一系列东盟市场指数 2016 年 12 月 12 日,Nikkei 宣布将于 2017 年 1 月 10 日正式推出一条高股息指数, 名称为 Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index 该指数以 Nikkei 225 Index 为样本空间, 从中选出 50 只股息率高分红潜力大的公司作为样本股该指数旨在为投资者提供一项能够投资具有高股息率特征公司的投资性工具该指数采用 Smart Beta 策略, 通过股息率加权法 (Dividend Yield Weight Method) 进行加权, 即基于个股的股息率水平对样本股赋以权重根据最新一期样本股名单,Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index 的平均股息率为 3.21%, 而 Nikkei 225 Index 样本股和东京证券交易所所有股票的平均股息率分别为 1.77% 和 2.01% 此外, 该指数的历史表现相比 Nikkei 225 Index 也存在明显的超额收益该指数系列将基日定为 2002 年 1 月 1 日, 基点为点, 每年度对样本股进行调样最新一期样本股名单如下 : 3

5 代码证券名称代码证券名称 1928 Sekisui House,Ltd Hino Motors,Ltd Sojitz Corp Fuji Heavy Industries Ltd Japan Tobacco Inc Canon Inc Nippon Paper Industries Co.,Ltd Ricoh Co.,Ltd Denka Co.,Ltd Itochu Corp Mitsubishi Chemical Holdings 8002 Marubeni Corp Ube Industries,Ltd Mitsui & Co.,Ltd Takeda Pharmaceutical Co.,Ltd Tokyo Electron Ltd Trend Micro Inc Sumitomo Corp Konica Minolta,Inc Mitsubishi Corp Showa Shell Sekiyu K.K Aozora Bank,Ltd JX Holdings,Inc Mitsubishi UFJ Financial Group 5101 The Yokohama Rubber Co.,Ltd Resona Holdings,Inc Bridgestone Corp Sumitomo Mitsui Trust Holdings Nippon Electric Glass Co.,Ltd Sumitomo Mitsui Financial Group 5413 Nisshin Steel Co.,Ltd Fukuoka Financial Group Mitsui Mining and Smelting 8411 Mizuho Financial Group Furukawa Co.,Ltd Daiwa Securities Group Amada Holdings Co.,Ltd Nomura Holdings,Inc Komatsu Ltd Matsui Securities Co.,Ltd NSK Ltd MS&AD Insurance Group Holdings 6472 NTN Corp Sony Financial Holdings Inc Oki Electric Industry Co.,Ltd Tokio Marine Holdings,Inc Kawasaki Heavy Industries,Ltd SKY Perfect JSAT Holdings Inc Nissan Motor Co.,Ltd NTT Docomo,Inc 年 10 月,Nikkei 曾宣布即将推出一系列亚洲市场指数 12 月 1 日, 该指数系列正式公告发行, 名称为 Nikkei Asia 300 Indices Family 该指数系列覆盖亚洲东盟以及 11 个亚洲国家和地区, 旨在为投资者提供一系列能够反映亚洲各个市场整体走势的工具, 并进一步丰富 Nikkei 的指数体系指数基日为 2015 年 12 月 1 日, 基点为 1000 点 Nikkei 已与新加坡交易所 (Singapore Exchange Limited) 签订合约, 由后者计算股价指数, 同时日本经济新闻集团旗下的金融信息公司 QUICK 将实时发布指数信息此外,Nikkei 计划于 2017 年将该指数授权 ETF 供应商开发相应产品该指数系列根据市值成长性影响力等因素, 纳入超过 300 家在亚洲市场越来越重要的企业作为成分股与之前预告不同的是, 各个国家和地区的指 4

6 数样本数量略有变化, 三家仅在美股上市的中国内地公司被剔除 ( 阿里巴巴京东百度 ) 根据最新一期样本股名单, 中国大陆 58 家香港特区 21 家韩国 42 家台湾地区 40 家新加坡 22 家马来西亚 20 家印度尼西亚 25 家菲律宾 20 家泰国 25 家越南 5 家印度 44 家国家 / 地区指数样本数量综合 Nikkei Asia 300 Index 324 东盟 Nikkei Asia 300 ASEAN Index 119 中国内地 Nikkei Asia 300 China Index 58 香港 Nikkei Asia 300 Hong Kong Index 21 韩国 Nikkei Asia 300 South Korea Index 42 台湾 Nikkei Asia 300 Taiwan Index 40 新加坡 Nikkei Asia 300 Singapore Index 22 马来西亚 Nikkei Asia 300 Malaysia Index 22 印度尼西亚 Nikkei Asia 300 Indonesia Index 25 菲律宾 Nikkei Asia 300 Philippines Index 20 泰国 Nikkei Asia 300 Thailand Index 25 越南 Nikkei Asia 300 Vietnam Index 5 印度 Nikkei Asia 300 India Index 44 值得注意的是, 中国内地的 58 家入选企业中, 仅有 15 家为沪深交易所上市的公司, 包括宝钢股份京东方 A 中国核电中国船舶长安汽车格力电器绿地控股贵州茅台乐视网美的集团上汽集团三一重工东方航空苏宁云商和 TCL 集团 ; 其余 43 家则均为在香港证券交易所上市的内地企业诸如阿里巴巴京东百度等在美国上市的内地企业则均没有被纳入该系列指数 2016 年 12 月 14 日, 东京证券交易所和 Nikkei 共同宣布发行一条日本市场中小盘指数, 名称为 JPX-Nikkei Mid and Small Cap Index 东京证券交易所共有五个市场 : 市场 1 部市场 2 部外国部保姆部和 JASDAQ 市场, 挂牌上市门槛依次降低其中, 市场 1 部和 2 部类似主板市场, 市场 1 部的上市条件要比市场 2 部的条件更高外国部则面向全球大型外国企业和业绩优良的企业, 保姆部面向具有很高成长性的公司,JASDAQ 市场则是风险性企业 (Venture Business) 筹资的最大市场该指数的样本空间为市场 1 部市场 2 部保姆部和 JASDAQ 市场上市的所有股票具体选股步骤如下 : 5

7 首先, 从样本空间中剔除上市不足三年或即将退市的上市公司, 同时过去三年连续亏损或者过去三年负债逐渐增加的上市公司同样将被剔除然后, 在剩余样本中, 剔除市值排名前 20% 的公司, 并剔除市值不足 100 亿日元或过去一年成交量不足 150 亿日元的股票最后, 计算个股过去三年的平均 ROE 和过去三年累积经营性利润, 并将上述两项指标按 70% 和 30% 加权计算个股得分, 得分排名前 200 名的股票纳入样本股该指数采用自由流通市值加权, 并对个股设置 1.5% 的权重上限指数基日为 2016 年 8 月 31 日, 基点为点, 每季度对样本股进行调整可以看出, 该指数聚焦中小市值股票中具有高成长性的公司, 旨在为投资者提供一个能够衡量日本中小盘成长股整体走势的标的根据最新一期样本股, 该指数平均 ROE 高达 18.2%, 而日经 400 指数样本股和市场 1 部股票的平均 ROE 分别为 12.5% 和 8.2%. 2. Asia Index 发布一条印度市场指数 2016 年 12 月 6 日,S&P DJI 和孟买证券交易所的合资企业 Asia Index Private Limited 宣布发布一条印度市场大盘股指数, 名称为 S&P BSE SENSEX 50 Index 随着印度证券市场的蓬勃发展, 投资者对于更丰富的指数标的和投资工具有着迫切的需求该指数旨在衡量在印度孟买证券交易所上市的代表性最强的 50 只股票的整体走势该指数以 S&P BSE LargeMidCap Index 为样本空间, 从中选出市值最大流动性最好的 50 只股票作为样本股, 并采用自由流通市值加权该指数基日为 2005 年 12 月 15 日, 每半年对样本股进行调整根据最新一期样本股, 该指数样本股总市值在孟买证券交易所所有股票中的占比高达 54% 二指数衍生品动态 2016 年最后一个月份,ETF 供应商重新加快了产品发布的步伐, 纷纷赶在年底前发布产品本月, 新发 ETF 多达 30 只, 仅 12 月 30 日当天就有 11 只其中仍以主题类策略类及固定收益类产品为主, 此外另有 3 只 ETF 在计划筹 6

8 备阶段此外, 本月有 11 只 ETF 产品关闭数据显示,2016 年创下了产品关闭数量的记录, 全年共有 125 只 ETF 关闭之前该记录是 2012 年度, 关闭数量为 102 只本年度关闭的 ETF 主要集中在一些规模迷你的主题和策略类产品此外, 另有 7 只 ETF 本月从纽约证券交易所转向 Bats 证券交易所上市 1. 国际市场 12 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 瑞典市场 ETF: 资产管理公司 ishares 发行 1 只针对瑞典大盘股市场 ETF, 名称为 ishares OMX Stockholm Capped UCITS ETF, 跟踪 OMX Stockholm Benchmark Cap Index, 于伦敦证券交易所上市该 ETF 选取在斯德哥尔摩上市的市值最大流动性最好的 80 只瑞典上市公司作为样本股, 采用自由流通市值加权, 并对单个样本设置 10% 的权重上限根据最新一期样本股名单, 该 ETF 权重最大的四个行业分别为工业 (29.6%) 金融(29.0%) 非必须消费品 (12.0%) 和信息技术 (6.9%) 发达国家市场 ETF: 资产管理公司 ishares 计划发行 1 只针对发达国家市场的 ETF, 名称为 ishares MSCI International Developed ETF, 覆盖全球 22 个发达国家证券市场欧洲市场 ETF: 加拿大资产管理公司 Horizons ETFs 发行 1 只针对欧洲市场股指期货 ETF, 跟踪 EURO STOXX 50 Futures Roll Index, 于多伦多证券交易所上市该 ETF 旨在为加拿大投资者参与欧洲市场提供更丰富的投资工具 B) 主题类 ETF 可穿戴设备主题 ETF: ETF 供应商 Eve Capital 发行 1 只可穿戴设备主题 ETF, 名称为 WEAR ETF (WEAR), 跟踪 EQM Wearables Index, 于纳斯达克证券交易所上市该 ETF 投资于主营业务包含但不限于可穿戴技术可穿戴设备的制造等相关产业链上中下游的上市公司 7

9 基础设施建设主题 ETF: ETF 供应商 Legg Mason 发行 1 只基础设施建设主题 ETF, 名称为 Legg Mason Global Infrastructure ETF (INFR), 跟踪 RARE Global Infrastructure Index, 于纳斯达克证券交易所上市该指数以 MSCI ACWI All Cap Index 为样本空间, 从中选出主营业务收入占比 60% 以上来源于能源水利公用事业可再生能源发电机场服务有线及卫星电视高速公路建设等领域的股票, 并根据市值成交量股息率现金流水平等指标选择只股票作为样本股目前, 美国市场上有 7 只类似的基础设施建设主体 ETF, 其中最大的一只名称为 ishares Global Infrastructure ETF (IGF), 于 2007 年开始上市, 目前规模 15 亿美元行业主题 ETF: 资产管理公司 Elkhorn 发行一系列共 9 只行业 ETF, 分别为非必须消费品必须消费品能源金融卫生健康工业信息技术材料和公用事业该指数系列覆盖美国市场中盘股, 以 S&P MidCap 400 Index 作为样本空间, 从中选出上述行业的股票作为样本股该系列 ETF 具体名称如下 : Elkhorn S&P MidCap Consumer Discretionary Portfolio (XD) Elkhorn S&P MidCap Consumer Staples Portfolio (XS) Elkhorn S&P MidCap Energy Portfolio (XE) Elkhorn S&P MidCap Financials Portfolio (XF) Elkhorn S&P MidCap Health Care Portfolio (XH) Elkhorn S&P MidCap Industrials Portfolio (XI) Elkhorn S&P MidCap Information Technology Portfolio (XK) Elkhorn S&P MidCap Materials Portfolio (XM) Elkhorn S&P MidCap Utilities Portfolio (XU) ESG 主题 ETF: 资产管理公司 ishares 发行 1 只 ESG 主题 ETF, 投资于美国市场中符合 ESG 主题的股票, 名称为 ishares MSCI USA ESG Optimized ETF (ESGU), 跟踪 MSCI USA ESG Focus Index, 于纳斯达克证券交易所上市该指数以 MSCI USA Index 为样本空间, 从中剔除从事烟草武器污染的上市公司, 然后根据 ESG 评分系统, 选取评分最优的一组股票作为样本股 8

10 C) 策略类 ETF 高股息低波动 ETF: 资产管理公司 Invesco PowerShares 发行 2 只低波动策略 ETF, 名称分别为 PowerShares S&P International Developed High Dividend Low Volatility Portfolio (IDHD) 和 PowerShares S&P SmallCap High Dividend Low Volatility Portfolio (XSHD), 均于 Bats 证券交易所上市这两条 ETF 分别在全球发达国家市场和美国小盘市场选取具有高股息低波动特征的股票作为样本股此外, 资产管理公司 Absolute Shares 发行 1 只高股息 ETF, 名称为 WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY), 于纽交所上市该 ETF 在美国市场选取股息率最高的 50 只股票作为样本股, 并对单个样本设置 5% 的权重上限质量 ETF: 资产管理公司 Janus Capital Group 发行 1 只质量策略 ETF, 名称为 Janus SG Global Quality Income ETF (SGQI), 跟踪 SGI Global Quality Income Index, 于纳斯达克证券交易所上市该指数跟踪发达国家市场的非金融企业, 通过公司债务比例和股息率进行选股, 样本股需要满足 30 亿美元的市值要求该 ETF 投资股票只, 采用等权重加权方式多因子 ETF: 资产管理公司 John Hancock 发行 1 只针对美国市场的多因子策略 ETF, 名称为 John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD), 于纽交所上市该 ETF 从规模价值成长等因子角度选股, 对市值小相对价格低利润率高的公司赋以更高的权重 Smart Beta ETF: ETF 供应商 Nuveen 发行 5 只 Smart Beta 策略 ETF, 名称分别为 NuShares ESG Large-Cap Growth ETF NuShares ESG Large-Cap Value ETF (NULV) NuShares ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) NuShares ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) NuShares ESG Small-Cap ETF (NUSC), 均于 Bats 证券交易所上市该系列 ETF 分别针对美国的大中小盘市场, 采用 ESG 主题与价值成长策略相结合的方法选股现金流 ETF: 资产管理公司 Pacer Funds Trust 发行 1 只基于现金流指标的策略 ETF, 名称为 Pacer US Cash Cows 100 ETF, 跟踪 US Cash Cows 100 Index, 于 Bats 证券交易所上市该指数以 Russell 1000 为样本空间, 从中 9

11 剔除 REITs 行业公司, 然后根据过去十二个月的现金流量收益率排名, 选取排名前 100 位的股票作为样本股 D) 固定收益类 ETF 利率对冲债券 ETF: ETF 供应商 Saba Capital Management 计划发行 1 只主动管理的债券 ETF, 名称为 Saba Interest Rate Hedged CEF ETF (CEFS), 计划将于 Bats 证券交易所上市该 ETF 投资范围包括各种期限的债券, 高息债券和未评级债券也在其选择范围之内, 并采用做空美国国债的方式对无风险利率的波动进行对冲信用债 ETF: 资产管理公司 Virtus 发行 1 只信用债 ETF, 名称为 Virtus Newfleet Dynamic Credit ETF (BLHY), 于纽交所上市该 ETF 同时包含政府和企业债券, 并不对举债主体的信誉水平及债券久期进行限制此外, 该 ETF 不仅可以投资美国市场的债券, 也可以投资海外市场债券主动管理 ETF: 资产管理公司 First Trust 发行 1 只主动管理的固定收益 ETF, 名称为 First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD), 于纳斯达克证券交易所上市该 ETF 对于债券久期没有限制, 并可以投资全球范围内任何市场的债券公司债 ETF: 德意志资产管理公司发行 1 只高息公司债 ETF, 名称为 Deutsche X-trackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB), 于纽交所上市该 ETF 投资于以美元计价的高息公司债, 同时对于债券的市值和流动性具有一定要求 E) 衍生品类 ETF 暂无 F) ETN 与 ETC 杠杆和反向 ETN: 花旗集团分别发行 1 只三倍杠杆原油 ETN 和 1 只三倍反向原油 ETN, 名称分别为 VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN 和 VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN, 均于纽交所上市 10

12 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2016 年 11 月份各交易所股指衍生品成交量 Nov Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA Bolsa de Valores de Colombia NA NA NA NA CBOE Futures Exchange NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA CME Group ICE Futures US International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer Nasdaq - US NA NA NA NA NA NA Asia - Pacific Australian Securities Exchange BSE India Limited NA NA Bursa Malaysia Derivatives 1041 NA NA China Financial Futures Exchange NA NA NA NA Hong Kong Exchanges and Clearing Japan Exchange Group NA NA Korea Exchange National Stock Exchange of India NZX Limited NA NA 0 NA

13 Singapore Exchange NA NA NA NA TAIFEX Thailand Futures Exchange NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest Stock Exchange Dubai Gold & Commodities Exchange NA NA NA NA EUREX Euronext Johannesburg Stock Exchange Moscow Exchange Nasdaq Nordic Exchanges Oslo Bors Tel-Aviv Stock Exchange NA NA NA NA 7371 NA Warsaw Stock Exchange B) 2016 年 11 月份各交易所 ETF 成交量 Nov Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA S.A Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores de Colombia Bolsa de Valores de Lima Bolsa Mexicana de Valores Nasdaq US NYSE TMX Group

14 Asia Pacific Australian Securities Exchange #N/A BSE India Limited Bursa Malaysia Hanoi Stock Exchange 1 #N/A #N/A Hong Kong Exchanges and Clearing Indonesia Stock Exchange NA #N/A #N/A Japan Exchange Group Inc #N/A Korea Exchange National Stock Exchange of India Limited NZX Limited Shanghai Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange Singapore Exchange #N/A Taiwan Stock Exchange The Stock Exchange of Thailand Europe - Africa - Middle East Athens Stock Exchange (ATHEX) BME Spanish Exchanges #N/A Borsa Istanbul Bucharest Stock Exchange Budapest Stock Exchange Deutsche Boerse AG Euronext Irish Stock Exchange Johannesburg Stock Exchange LSE Group Luxembourg Stock Exchange 122 #N/A #N/A Namibian Stock Exchange Nasdaq Nordic Exchanges Nigerian Stock Exchange Oslo Bors Saudi Stock Exchange (Tadawul) SIX Swiss Exchange Tehran Stock Exchange Warsaw Stock Exchange Wiener Borse #N/A #N/A #N/A C) 2016 年 11 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 Derivative Exchange Nov Year-to-Date Total 13

15 ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer Miami International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA Nasdaq - US NA NA NA NA NA NA NYSE NA NA NA NA Asia Pacific Hong Kong Exchanges and Clearing Japan Exchange Group NA NA NA NA NA TAIFEX Europe - Africa - Middle East Johannesburg Stock Exchange

16 仅供参考免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司地址 : 中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :csindex@sse.com.cn 15

国际指数动态（200809）

国际指数动态（200809）国际指数动态 (2015 年 12 月 ) 国际指数动态 (201512) 一指数动态... 2 1. S&P DJI 发布多条 SMART BETA 策略指数... 2 2. FTSE 发布三条多因子策略指数... 3 二指数衍生品动态... 3 1. 国际市场 12 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 3 B) 主题类 ETF... 4 C) 固定收益类