国际指数动态（200809）

Size: px

Start display at page:

Download "国际指数动态（200809）"

域组卜
5 years ago
Views:

1 国际指数动态 (2015 年 9 月 )

2 国际指数动态 (201509) 一指数动态 S&P DJI 发布标普中国 500 指数房地产行业指数金融服务行业指数和气候变化指数 MSCI 发布新伊斯兰 M 系列指数 STOXX 发布 ISTOXX EUROPE DEMOGRAPHY 50 指数和欧洲百年指数... 3 二指数衍生品动态国际市场 9 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 4 A) 国别类 ETF... 4 B) 主题类 ETF... 4 C) 策略类 ETF... 5 D) 固定收益类 ETF... 6 E) 衍生品类 ETF... 6 F) ETN 与 ETC 国际市场衍生品交易量... 6 A) 2015 年 8 月份各交易所股指衍生品成交量... 6 B) 2015 年 8 月份各交易所 ETF 成交量... 8 C) 2015 年 8 月份各交易所 ETF 衍生品成交量

3 一指数动态内部资料仅供参考 1. S&P DJI 发布标普中国 500 指数房地产行业指数金融服务行业指数和气候变化指数 2015 年 9 月 23 日,S&P DJI 宣布发布 S&P China 500 指数, 该指数从中国 A 股和境外上市的中国公司股票中, 选出 500 家规模最大流动性最好能广泛反映中国经济的企业作为样本股 2015 年 9 月 2 日,S&P DJI 发布两条行业指数, 分别为 :Real Estate Select Sector Indices 和 Financial Services Select Sector Indices, 这两条指数将 S&P DJI 原有的行业指数系列从 9 条扩展至 11 条根据 GICS 于 2014 年 11 月 10 日公布的最新行业标准, 包含四级分类,10 个一级经济部门 (Economic Sector),24 个二级行业组 (Industry Group),68 个三级行业 (Industry) 和 154 个四级子行业 (Sub-Industry) 按照目前的行业分类, 房地产是隶属于一级金融部门下的二级行业然而随着房地产行业在国民经济中的重要性不断提升,GICS 计划在 2016 年 8 月 31 日调整行业分类时将房地产提升为一级部门在这样的背景下,S&P DJI 发布两条行业指数, 具体编制方法如下 : Financial Services Select Sector indices: 以标普 500 为样本空间, 从 GICS 行业分类标准的一级分类金融部门中剔除房地产行业, 但是不剔除抵押型 REITs Real Estate Select Sector Indices: 以标普 500 为样本空间, 从 GICS 行业分类标准的二级分类房地产行业中剔除抵押型 REITs 2015 年 9 月 17 日,S&P DJI 宣布发布三条新的气候变化指数系列, 分别为 : S&P Global 1200 Carbon Efficient Index Series,S&P Global 1200 Carbon Efficient Select Index Series 和 S&P Global 1200 Fossil Fuel Free Index Series, 这三条指数均以 S&P Global 1200 指数作为样本空间具体编制方法如下 : 2

4 S&P Global 1200 Carbon Efficient Index Series: 根据 GICS 行业分类标准以及 Trucost Plc 公司公布的 GHG 碳排放标准, 在 S&P Global 1200 指数样本空间中, 将碳排放低于行业标准的公司赋予更高的权重, 将碳排放高于行业标准的公司赋予更低的权重 S&P Global 1200 Carbon Efficient Index Series: 与上面的指数系列类似,S&P Global 1200 指数样本空间考量不同公司的碳排放情况区别在于, 该指数直接剔除碳排放高于行业平均标准的公司, 而不是赋予较低的权重 The S&P Global 1200 Fossil Fuel Free Index Series: 在 S&P Global 1200 中选取与化石燃料无关的公司作为样本股, 这个筛选剔除标准既包括公司内部生产化石燃料, 也包括从第三方公司采购化石燃料 2. MSCI 发布新伊斯兰 M 系列指数 2015 年 9 月 10 日,MSCI 宣布发布 Islamic M-Series Indexes, 该指数系列为投资者进入伊斯兰地区市场提供了全新的投资工具伊斯兰 M 系列指数采用以自由流通市值为基础的加权方法, 与以往按总资产规模加权方法不同, 为投资者提供更多的选择该指数系列包括五条指数 : MSCI ACWI Islamic M- Series Index MSCI Europe Islamic M- Series Index MSCI North America Islamic M- Series Index MSCI Pacific Islamic M- Series Index MSCI EM Islamic M-Series Index MSCI 在拓展中东市场方面一直在做积极努力今年六月,MSCI 曾先后发布 MSCI Saudi Arabia Indexes 和 MSCI GCC Countries International Indexes 3. STOXX 发布 istoxx Europe Demography 50 指数和欧洲百年指数 3

5 2015 年 9 月 15 日,STOXX 宣布发布 istoxx Europe Demography 50 Index 该指数以 STOXX Europe 600 Index 为样本空间, 从受人口变化影响程度大的行业中, 选出具有高收益和低波动特征的公司作为样本股人口变化不仅包括老年人口的增加, 同时也包括不同年龄段人口变化以及家庭结构变化的情况该指数的具体编制方法如下 : 首先, 按照行业分类标准, 将属于金融基础设施休闲和奢侈品医药资源房地产和 TMT 行业的股票选出 ; 其次, 在每个行业中选出具有高股息派发特征的公司, 然后根据过去 12 个月股价波动率排序, 选出评分最高的 50 只股票作为样本股其中, 每个行业股票不得超过 15 只, 同时留存只股票的备选池该指数现已授权于 Credit Suisse 开发相应结构化产品 2015 年 9 月 16 日,STOXX 宣布发布 istoxx Europe Centenary indices 和 istoxx Europe Centenary Select 30 indices 这两条指以 STOXX Europe 600 Index 为样本空间, 从中选出具有超过 100 年历史的公司作为样本股, 根据自由流通市值加权, 其中 istoxx Europe Centenary Select 30 indices 还增设股息率和流动性的限制二指数衍生品动态 1. 国际市场 9 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 欧洲 ETF: ETF 供应商 ProShares 发行 1 只针对欧洲市场的红利成长 ETF, 名称为 :ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF, 于纽交所上市日本 ETF: 日本资产管理公司 DIAM 发行一只日本市场 ETF, 跟踪于 DIAM ETF JPX-Nikkei400 指数, 于东京交易所上市沙特阿拉伯 ETF: ETF 供应商 ishares 发行 1 只沙特阿拉伯市场 ETF, 名称为 :ishares MSCI Saudi Arabia Capped ETF, 于纽交所上市 B) 主题类 ETF 4

6 社会责任 ETF: 瑞士联合银行集团发行 1 只社会责任主题 ETF, 名称为 : UBS ETF - MSCI Japan Socially Resp. UCITS ETF, 于瑞士交易所上市全球领先 ETF: ETF 供应商 IndexIQ 发行 1 只针对全球市场的主题类 ETF, 名为 :IQ Leaders GTAA Tracker ETF, 跟踪于 IQ Leaders GTAA Index 该指数旨在跟踪 10 个全球领先的共同基金, 这 10 个领先的共同基金是根据基金的业绩和资产规模来确定, 按年度调样主题类 ETF: 美国 ETF 供应商 ProShares 发行一系列剔除特定行业 ETF, 即在标普 500 样本空间中剔除特定行业样本股, 名称分别为 :S&P 500 Ex-Energy ETF S&P 500 Ex-Financial ETF S&P 500 Ex-Health Care ETF 和 S&P 500 Ex-Technology ETF, 于纽交所上市 C) 策略类 ETF 聪明贝塔 ETF: 高盛资产管理公司发行 2 只针对美国市场大盘股和新兴市场的 Smart Beta 指数 ETF, 名称分别为 :Goldman Sachs Active Beta US Large Cap Equity ETF 和 Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF, 均于纽交所上市分散回报 ETF: 摩根大通发行 1 只针对美国市场的分散回报 ETF, 名称为 : JPMorgan Diversified Return US Equity ETF, 于纽交所上市 2014 年 6 月, 摩根大通曾发行旗下首只 ETF 分散回报全球股票 ETF(Diversified Return Global Equity ETF), 随后又陆续发行了 2 只 ETF, 分别为分散回报新兴市场 ETF 和分散回报国际股票 ETF 该 ETF 也是此系列的延续货币对冲 ETF: 欧洲资产管理巨头 Amundi 发行一系列日本市场货币对冲 ETF, 名称为 :AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF, 分别对冲日元欧元美元和英镑资产管理公司 LYXOR 发行 1 只欧洲市场 ETF, 跟踪于 STOXX 50 指数, 对冲瑞士法郎价值动量 ETF: 资产管理公司 Cambria 发行 1 只价值动量 ETF, 名称为 : Cambria Value and Momentum ETF 多因子 ETF: 资产管理公司 John Hancock 发行一系列多因子 ETF, 分别涉及大盘和中盘, 以及科技健康金融和消费等多个行业名称分别为 : John Hancock Multifactor Mid Cap ETF John Hancock Multifactor Large Cap 5

7 ETF John Hancock Multifactor Technology ETF John Hancock Multifactor Healthcare ETF John Hancock Multifactor Financials ETF 和 John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF, 均于纽交所上市 D) 固定收益类 ETF 公司债 ETF: ETF 供应商 FlexShares 发行 1 只公司债 ETF, 跟踪于 Credit Scored U.S. Long Corporate Bond Index, 于纳斯达克上市市政债 ETF: ETF 供应商 ishares 发行 2 只市政债 ETF, 名称分别为 : ishares ibonds Dec 2021 AMT-Free Muni Bond ETF 和 ishares ibonds Dec 2022 AMT-Free Muni Bond ETF 分别于 2021 年 12 月和 2022 年 12 月到期, 均于纽交所上市政府债 ETF: 资产管理公司 Lombard Odier 发行 1 只全球市场用于基础设施建设的政府债 ETF, 名称为 :ETFS LOIM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF E) 衍生品类 ETF 暂无 F) ETN 与 ETC 高收益 ETN: 瑞士信贷集团发行 1 只多资产高收益 ETN, 名称为 :Credit Suisse X-Links Multi-Asset High Income ETN, 于纽交所上市 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2015 年 8 月份各交易所股指衍生品成交量 6

8 Aug Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA CBOE Future Exchange NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA CME Group Colombia SE NA NA NA NA ICE Futures US International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer Asia - Pacific ASX Derivatives Trading ASX SFE Derivatives Trading BSE India Bursa Malaysia Derivatives 1211 NA NA China Financial Futures Exchange NA NA NA NA Hong Kong Exchanges Korea Exchange National Stock Exchange India New Zealand NA NA NA NA Osaka SE NA NA Singapore Exchange NA NA NA NA TAIFEX Thailand Futures Exchange NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange BME Spanish Exchanges

9 Borsa Istanbul Budapest SE EUREX Euronext ICE Futures Europe Johannesburg SE Moscow Exchange OMX Nordic Exchange Oslo Børs Tel Aviv SE NA 807 NA NA NA B) 2015 年 8 月份各交易所 ETF 成交量 Aug Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Bolsa de Valores de Colombia Lima SE Mexican Exchange NASDAQ OMX NYSE Santiago SE TMX Group Asia - Pacific Australian SE #N/A BSE India Bursa Malaysia Hong Kong Exchanges Indonesia SE Japan Exchange Group - Osaka NA NA #N/A Japan Exchange Group - Tokyo #N/A Korea Exchange National Stock Exchange India New Zealand Exchange Shanghai SE Shenzhen SE Singapore Exchange #N/A Taiwan SE Corp The Stock Exchange of Thailand Europe - Africa - Middle East Athens Exchange

10 BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest SE Deutsche Börse Euronext Irish SE Johannesburg SE Luxembourg SE NASDAQ OMX Nordic Exchange Oslo Børs Saudi Stock Exchange - Tadawul SIX Swiss Exchange Wiener Börse C) 2015 年 8 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 Aug Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer NYSE Liffe (US) NA NA NA NA Asia - Pacific Hong Kong Exchanges Osaka SE NA NA NA NA NA NA TAIFEX NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Johannesburg SE

11 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司地址 : 中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :csindex@sse.com.cn 10

国际指数动态（200809）

国际指数动态（200809）国际指数动态 (2015 年 12 月 ) 国际指数动态 (201512) 一指数动态... 2 1. S&P DJI 发布多条 SMART BETA 策略指数... 2 2. FTSE 发布三条多因子策略指数... 3 二指数衍生品动态... 3 1. 国际市场 12 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 3 B) 主题类 ETF... 4 C) 固定收益类