国际指数动态（200809）

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1 国际指数动态 (2013 年 11 月 )

2 国际指数动态 (201311) 一指数动态及综述新兴市场投资方向转型... 2 A) MSCI 授权新兴超越金砖指数给 SSgA... 2 B) Global X Fund 推出新兴市场前沿 ETF 其他动态及规则变更... 3 A) 富时授权葡萄牙 20 指数给 Global X... 3 B) 恒生授权 A 股行业龙头指数给恒生投资管理... 3 C) STOXX 发布欧洲 50 指数期货指数... 3 二指数衍生品动态及综述美国市场 11 月新发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 3 B) 主题类 ETF... 4 C) 策略类 ETF... 4 D) 固定收益类 ETF... 4 E) ETN 与 ETC 美国市场 11 月拟成立 ETF ETN 及 ETC 情况... 5 A) 国别类 ETF... 5 B) 主题类 ETF... 5 C) 策略类 ETF... 5 D) 固定收益类 ETF... 5 E) ETN 与 ETC DEUTSCHE BÖRSE XETRA 11 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单 NYSE ARCA U.S. 11 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单... 6 附 1:2013 年 11 月份各交易所股指衍生品成交量... 8 附 2:2013 年 11 月份各交易所 ETF 交易量

3 一指数动态及综述内部资料仅供参考 1. 新兴市场投资方向转型在近期的报告中, 高盛向投资者传递出明确的警告 : 新兴市场将持续令人失望在这份报告中, 高盛投资管理部门预测, 在未来的 5 至 10 年, 新兴市场表现显著不佳和波动加剧的可能性非常之高而英国巴克莱银行则发表了影响 2014 年新兴市场三大经济主题的分析, 认为美联储退出 QE 对新兴经济体资本流动造成的威胁有被夸大之嫌, 因此, 预计 2014 年新兴市场私人部门资本流稳定, 证券组合的资本流可能将从固定收益类产品转移到股票在各机构对新兴市场投资存在分歧和争议之时,SSgA 和 Global X 先后推出了跟踪新兴市场指数的 ETF, 与以往不同的是, 这些 ETF 产品的标的指数将金砖四国排除在外, 而主要投资于其他新兴市场国家, 如泰国马来西亚和印度尼西亚等在 MSCI 新兴市场指数中, 金砖四国占据了超过 40% 的比重, 此次推出的超越金砖指数, 将金砖四国排除在外, 并对台湾韩国的权重进行限制, 为关注新兴市场的投资者提供了更加多样化的投资选择 A) MSCI 授权新兴超越金砖指数给 SSgA 2013 年 11 月 7 日,MSCI 将新兴超越金砖指数授权给 SSgA 发行 ETF 该指数主要投资于新兴市场中除金砖四国以外的国家, 寻找更多的新兴市场的投资机会金砖四国在 MSCI 新兴市场指数中的权重已经超过 40%, 本次发行的 ETF 将与新兴市场指数 ETF 形成较好的补充作用 B) Global X Fund 推出新兴市场前沿 ETF Global X Fund 推出 ETF 投资于新兴市场, 但将不会投资于新兴市场中最发达的市场, 如金砖四国, 该 ETF 的投资范围更加关注前沿市场和次发达的新兴市场同时还计划推出一只主动管理债券型 ETF, 将投资于新兴前沿市场的各期限的固定资产, 如政府债券公司债券以及其他发行人注册的产品 2

4 2. 其他动态及规则变更 A) 富时授权葡萄牙 20 指数给 Global X 2013 年 11 月 13 日, 富时宣布将富时葡萄牙 20 指数授权给 Global X 开发相应的 ETF 产品, 该 ETF 作为北美市场上首只跟踪葡萄牙市场的指数产品, 将在纽交所高增长板上市交易富时葡萄牙 20 指数按照市值对葡萄牙上市公司进行排序, 并挑选其中最大的 20 家上市公司作为指数样本 B) 恒生授权 A 股行业龙头指数给恒生投资管理 2013 年 11 月 26 日, 恒生宣布授权恒生投资管理有限公司开发恒生中国 A 股行业龙头指数 ETF 该指数按照恒生行业分类体系将 A 股分为 11 个行业, 并挑选其中各行业中的龙头企业作为指数成分股 C) STOXX 发布欧洲 50 指数期货指数 2013 年 11 月 18 日,STOXX 宣布发布 stoxx 欧洲 50 指数期货指数, 使用一个虚拟的投资组合投资于 STOXX 欧洲 50 指数期货合约及其展期合约 STOXX 欧洲 50 指数期货目前是世界上交易量第二大的指数期货, 在 2013 年 3 季度的交易量约为 6300 万二指数衍生品动态及综述 1. 美国市场 11 月新发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 3

5 A 股 ETF:Deutsche Bank 推出直接投资于中国 A 股的 ETF, 该 ETF 通过合格境外投资者资格直接进行投资, 而非通过衍生品来操作, 标的指数为沪深 300, 并在纽交所上市 ; 新兴市场前沿 ETF:Global X Fund 推出 ETF 投资于新兴市场, 但将不会投资于新兴市场中最发达的市场, 如金砖四国, 该 ETF 的投资范围更加关注前沿市场和次发达的新兴市场 ; B) 主题类 ETF 暂无 ; C) 策略类 ETF REITS 基本面 ETF:Northern Trust s FlexShares 推出一只基于内部指数的 REITS ETF, 该 ETF 的标的指数通过一些质量因子进行成分股的选择, 并采用基本面加权 ; 货币对冲 ETF:WisdomTree 的货币对冲 ETF 系列又添新成员, 本次推出的 ETF 投资于韩国股票市场, 主要覆盖韩国的上市公司以及短期远期合约, 以规避韩元和美元之间的汇率波动对指数带来的影响 ; 行业杠杆 ETF:Horizons ETFs Management 推出标普金融行业杠杆 ETF, 该 ETF 采用看涨期权策略来获得高于标普金融行业指数的收益 ; D) 固定收益类 ETF 新兴市场债券 ETF:Proshares 推出以美元计价, 投资于新兴市场短期债券的 ETF, 并在 BATS 交易所上市交易 ; 主动管理债券 ETF:Franklin Templeton 推出主动管理债券型 ETF, 投资范围主要是美国市场上的短期财政债券, 久期不超过 3 年 ; E) ETN 与 ETC 暂无 ; 4

6 2. 美国市场 11 月拟成立 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 暂无 ; B) 主题类 ETF 平等 ETF:ALPS 提交监管文件, 拟发行一只 ETF 投资跟踪平等工作场所指数, 投资范围包括 140 家支持同性恋双性恋等雇员的美国及国外的上市公司股票 ; C) 策略类 ETF 杠杆 ETF:Bronxville 拟推出杠杆 ETF, 标的指数为 CBOE 纳斯达克 100 担保看涨期权指数 ; 低波动 ETF:BPV Capital Management 计划推出一只低波动 200ETF, 通过投资于股票和固定收益证券来构建投资组合, 并通过买卖看涨看跌期权等对冲其多头仓位 ; 多空 ETF:Horizons 拟推出一只使用内部指数的另类投资基金, 采用类似 130/30 的多空策略进行投资 ; 多空 ETF:WisdomTree 计划推出采用多空策略的 130/30 基金, 该 ETF 将使用主从结构, 并跟踪内部指数 ; D) 固定收益类 ETF 新兴前沿债券 ETF:Global X Funds 递交监管材料, 计划推出一只主动管理债券型 ETF, 将投资于新兴前沿市场的各期限的固定资产, 如政府债券公司债券以及其他发行人注册的产品 ; 5

7 主动管理债券 ETF:Acacia Asset Management 拟推出主动管理债券型 ETF, 主要投资于超短期限的固定收益类证券, 包括美元计价的投资级债券政府债券及回购协议等 ; E) ETN 与 ETC 暂无 ; 3. Deutsche Börse Xetra 11 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单产品名称 db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF (1D) SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF (1D) db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY UCITS ETF db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF (1D) db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF (1D) db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF (1D) 标的指数 IBOXX GERMANY COVERED index MSCI World Small Cap Index IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX HEDGED MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY INDEX Markit iboxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN INDEX IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA Index Markit iboxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index 4. NYSE ARCA U.S. 11 月挂牌 ETF ETC 及 ETN 名单发行方上市 ETF 上市日期 Cambria Cambria Foreign Shareholder Yield ETF 11/27/2013 6

8 Horizons Horizons S&P Financial Select Sector Covered Call ETF 11/14/2013 GlobalX Global X FTSE Portugal 20 ETF 11/11/2013 ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Diversified High UBS Income ETN 11/11/2013 GlobalX Global X Next Emerging & Frontier ETF 11/05/2013 FlexShares FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund 11/04/2013 DeutscheBank db X-trackers Harvest CSI 300 China A - Shares Fund 11/04/2013 FranklinTempleton Franklin Short Duration U.S. Government ETF 11/01/2013 7

9 附 1:2013 年 11 月份各交易所股指衍生品成交量 November Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Derivative Exchange Contracts Traded Turnover Contracts Traded Turnover Contracts Traded Turnover Contracts Traded Turnover Americas BM&FBOVESPA Bourse de Montreal CBOE Future Exchange NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA CME Group Colombia SE NA NA NA NA ICE Futures US International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer NASDAQ OMX (US) NA NA NA NA NA NA NYSE Euronext (US) NA NA NA NA NA NA Asia - Pacific ASX Derivatives Trading ASX SFE Derivatives Trading Bombay SE Bursa Malaysia Derivatives China Financial Futures Exchange NA NA NA NA Hong Kong Exchanges Korea Exchange National Stock

10 Exchange India Osaka SE NA NA Shanghai Futures Exchange NA NA NA NA Singapore Exchange NA NA NA NA TAIFEX Thailand Futures Exchange 4470 NA NA NA NA Tokyo SE Group NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest SE EUREX ICE Futures Europe Johannesburg SE Moscow Exchange NYSE.Liffe Europe OMX Nordic Exchange Oslo Børs Tel Aviv SE NA 4417 NA 附 2:2013 年 11 月份各交易所 ETF 交易量 November Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Colombia SE Lima SE Mexican Exchange NASDAQ OMX NYSE Euronext (US) Santiago SE

11 TMX Group Asia - Pacific Australian SE BSE India Bursa Malaysia Hong Kong Exchanges Indonesia SE Japan Exchange Group - Osaka NA NA NA Japan Exchange Group - Tokyo Korea Exchange National Stock Exchange India Shanghai SE Shenzhen SE Singapore Exchange Taiwan SE Corp The Stock Exchange of Thailand Europe - Africa - Middle East Athens Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest SE Deutsche Börse Irish SE Johannesburg SE Ljubljana SE London SE Group Luxembourg SE NASDAQ OMX Nordic Exchange NYSE Euronext (Europe) Oslo Børs Saudi Stock Exchange - Tadawul SIX Swiss Exchange Warsaw SE Wiener Börse

12 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司中国上海市迎春路 555 号 B 楼 5 楼邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :csindex@sse.com.cn 11

目錄目錄... i 圖目錄... ii 表目錄... iii 第一章緒論... 1 第一節研究動機及緣起... 1 第二節研究方法及範圍... 4 第二章亞洲證券產業經營效率分析... 7 第一節亞洲證

目錄目錄... i 圖目錄... ii 表目錄... iii 第一章緒論... 1 第一節研究動機及緣起... 1 第二節研究方法及範圍... 4 第二章亞洲證券產業經營效率分析... 7 第一節亞洲證中華民國證券商業同業公會委託研究專題探討如何提升我國證券商競爭能力 - 借鏡亞太地區經驗計畫主持人 : 郭迺鋒共同主持人 : 尚瑞國楊浩彥計畫顧問 : 薛琦研究助理 : 張庭綱葉佳昱張義群郭宇榛中華民國 104 年 10 月目錄目錄...