国际指数动态 (201004) 一指数动态 Dow Jones 发布美国反转机遇指数 Dow Jones 与南亚交易所联合会 (SAFE) 推出巴基斯坦蓝筹指数 FTSE 与 PensionDCisions 共同推出 FTSE PensionDCis

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旦掌窦
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1 国际指数动态 ( 年月 )

2 国际指数动态 (201004) 一指数动态 Dow Jones 发布美国反转机遇指数 Dow Jones 与南亚交易所联合会 (SAFE) 推出巴基斯坦蓝筹指数 FTSE 与 PensionDCisions 共同推出 FTSE PensionDCisions DC 指数系列 STOXX 发布多支短仓策略指数 STOXX 发布 EURO STOXX 50 红利点位期货指数 STOXX 发布欧洲区域的基于宗教的基督教指数 STOXX 发布 EURO STOXX 50 波动率短期期货指数... 5 二. 指数衍生品动态 Deutsche Börse Xetra 上市多支 ETF ETC 与 ETN NYSE Arca 上市多支 ETF LSE 上市多支 ETN... 8 附 1:2010 年 3 月份各交易所股指衍生品成交量... 9 附 2:2010 年 3 月份各交易所 ETF 交易量

3 一指数动态 1. Dow Jones 发布美国反转机遇指数 2010 年 4 月 8 日,Dow Jones 宣布发布美国反转机遇指数 (U.S. Contrarian Opportunities ) 该新型指数通过聚焦那些近期基本面反映强劲但是 3 年回溯收益却滞后的上市公司来寻求测度反转的投资策略该指数已被授权给 Javelin 投资管理公司开发 ETF 产品, 并与 2010 年 4 月 9 日在 NYSE Euronext 上市该指数的样本空间为 Dow Jones 美国宽基股市指数, 后者通过调整流通市值测度美国最大的 2500 家上市公司的表现这些股票根据各自 3 年回溯收益进行由高到低排序, 将前 1250 排名最好的股票移除剩余股票通过调整流通市值由高到低排序, 排名最后 5% 的股票被移除最后剩余的股票组成当前指数成分股以构成股票的选择池, 并且按照 10 项定性的财务标准进行排名 : 长期预期利润增长企业价值 / EBITDA( 税前盈利 ); 当前财务季度的每股收益修正 ; 下季度的每股收益修正 ; 股价 / 现金流 (5 年中位数 ); 前季度的现金流变化 ; 市盈率 ; 股价 / 自由现金流 ; 过去 6 个月的总收入 ;5 年的销售增长对于这 10 个中的每个因子, 公司根据其排名打分 ; 这些分数最后汇总成为一个最终的综合分任何排名在 1 至 175 名的老样本将继续保留在指数内, 非老样本的公司将根据其综合排名被选入指数, 直至凑足 125 支股票行业权重上限设置为 30% 该指数以等权重加权, 并且在每年一月与七月进行半年度审核, 指数变更分别在每年二月与八月起生效指数以美元计价, 并且同时提供价格指数与全收益指数 2009 年该指数总收益为 62.38%, 今年至 3 月 31 日的 YTD 为 10.43% 该指数的每日回溯历史可追溯到 1999 年 1 月 1 日, 每月回溯历史可追溯到 1991 年 12 月 31 日自从指数基日 1991 年 12 月 31 日起, 基于预估的回溯数据, 该指数拥有 21.12% 的年化收益 2. Dow Jones 与南亚交易所联合会 (SAFE) 推出巴基斯坦蓝筹指数 2

4 2010 年 4 月 26 日,Dow Jones 与南亚交易所联合会 (SAFE) 一同推出 Dow Jones SAFE 巴基斯坦顶尖 (Titans) 指数该指数测度巴基斯坦的 15 家最大且流动性最好的上市公司股票的表现该指数进一步补充了 Dow Jones SAFE 指数系列该指数旨在作为相关投资产品的标的, 例如基金 ETF 结构化产品期货与期权该指数已经授权给巴基斯坦的一家顶级资产管理公司 - Arif Habib 投资公司作为即将在二季度发行的指数基金的标的该指数分别以美元与巴基斯坦卢比计价, 并以调整流通市值加权该指数在每年的 3 月进行年度审核根据回溯的历史数据, 截至 2010 年 4 月 20 日, 该指数的 YTD 为 10.98% 回溯历史数据可追溯到 2005 年 12 月 31 日 3. FTSE 与 PensionDCisions 共同推出 FTSE PensionDCisions DC 指数系列 2010 年 4 月 19 日,FTSE 与 PensionDCisions( 专长于零售投资分析 ) 一共宣布发布 FTSE PensionDCisions DC 指数系列该指数是英国固定缴款 (DC) 养老金市场的第一支客观指数该指数系列为市场带来一套透明且稳定的工具, 以帮助测度英国固定缴款 (DC) 计划中的预置策略的业绩与风险状况运用 FTSE 的指数设计能力与 PensionDCisions 的独特数据, 该指数系列反映了缴费计划发起人受托人以及其投资顾问做出的实际资产配置决策, 并且将随后的结果预置解决方案提供给消费者该指数的创建将有史以来首次使固定缴费计划可以从一个多种资产类别的基准中收益, 该基准可以被并入固定缴费预置方案的建立选择监测预置方案的资产配置与基准选择目前为止基本是分割的 ; 该系列指数将为这些决策把重要内容提供给固定缴费计划, 并将随着市场演变继续发展该指数旨在反映一个固定缴费计划成员的养老金的生命周期的各个时间点, 从增长阶段开始, 至减少承担风险阶段, 最后至退休阶段该系列包括 : 为退休储蓄增长指数 3

5 接近退休年龄由 3 个目标日期指数组成的风险减弱指数退休时退休阶段指数内部资料仅供参考该指数系列适合作为指数基金标的, 并适合作为一个独立的测度以支持缴费计划发起人受托人投资顾问供应商之间设计与治理的讨论 4. STOXX 发布多支短仓策略指数 2010 年 4 月 12 日,STOXX 宣布发布 STOXX 欧洲 600 每日短仓指数, 以及 19 支每日双倍短仓的行业指数, 后者基于 STOXX 欧洲 600 超级行业指数这些新型指数以欧元计价每日历史指数点位可回溯到 1999 年 12 月 31 日红利成本借券成本以及收益利息效益均被纳入新指数的计算中 5. STOXX 发布 EURO STOXX 50 红利点位期货指数 2010 年 4 月 14 日,STOXX 宣布发布 EURO STOXX 50 红利点位 (Dividend Points) 期货指数该新指数测度了一个假定组合的表现, 该组合按等分投资于一至五年的 EURO STOXX 50 红利点位 (DVP) 的 EUREX 期货合约该指数已经被授权给 Lyxor ETF 公司开发 ETF 产品, 预计在几周后上市交易该指数复制了以下的投资策略 : 在期货结算日, 同等金额被投资于 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年期的 EURO STOXX 50 红利点位 (DVP) 的 EUREX 期货合约这些期货合约的投资则被在 EONIA( 欧元隔夜拆借利率 ) 市场的指数名义投资所完全担保从该担保所得利息被每日重新投入到期货组合中直至下一个结算日, 指数点位代表了该期货合约组合的价值在下一个结算日, 将最短期的期货合约结算, 并且将组合重新按等分投资于一年至五年期的期货合约指数则相应展期至下一阶段该指数是 STOXX 策略指数系列中的一部分, 基于 EURO STOXX 50 DVP 后者为第一个官方提供 EURO STOXX 50 指数的纯红利数据的计算产品 6. STOXX 发布欧洲区域的基于宗教的基督教指数 4

6 2010 年 4 月 26 日,STOXX 宣布发布 STOXX 欧洲基督教指数该指数测度了从 STOXX 欧洲 600 指数中选取的符合基督教教义的价值观和原则的上市公司表现该指数旨在作为主动型基金的基准或 ETF 及其他投资产品的标的, 使得投资者可以参与到符合基督教的道德与社会教义的欧洲公司的表现为保证指数质量与指数编制方法的完整性, 成立了独立的专家委员会以定义建立实施筛选标准该委员会由基督教界的专家以及学术与投资的成员组成该指数样本空间为 STOXX 欧洲 600 指数的所有样本股入选样本必须经过一系列由 CBIS 带头的独立委员会所主导的符合基督教价值与原则的审核该指数排除在某些活动领域无法满足先前规定容忍水平的公司, 比如色情业战略与非战略性武器节育赌博等该指数以自由流通调整市值为权重, 每个成分股权重上限为 20% 指数在每年的 6 月与 12 月进行半年度审核每日的历史数据可回溯到 2004 年 12 月 31 日该指数同时提供价格指数与全收益指数, 分别以欧元与美元计价 7. STOXX 发布 EURO STOXX 50 波动率短期期货指数 2010 年 4 月 27 日,STOXX 宣布发布 EURO STOXX 50 波动率短期期货指数 ( 即 VSTOXX 短期期货指数 ) 该新指数测度了一个假定的展期组合, 投资于固定到期时间的 EURO STOXX 50 指数的隐含波动率该指数是此类指数在欧洲的第一支, 已经被授权给巴克莱资本公司开发 ETN 产品该指数复制一个假定组合, 测度在 EUREX 交易的剩余期限为一个月和两个月的 VSTOXX 期货的展期投资收益该指数每天从近月期货合约展期至次近月期货合约在 EUREX VSTOXX 期货结算日的前一交易日, 指数所有权重被分配至近月合约自这一日的第二天起, 假定组合每日抛售一部分近月合约, 并同时买入相同金额的次近月合约, 直至下一个结算日时指数展期完成并且 EUREX VSTOXX 近月合约完成结算此时, 次近月合约的剩余期限为整一个月, 因此, 次近月合约变更为近月合约, 指数逐渐展期至新的剩余期限为两个月的新合约 5

7 该指数同时提供超额收益指数和全收益指数在全收益指数中, 期货合约中的投资被每日在 EONIA( 欧元隔夜拆借利率 ) 市场的投资所担保担保所得利息每日被重新投资于该组合二. 指数衍生品动态 1. Deutsche Börse Xetra 上市多支 ETF ETC 与 ETN 2010 年 4 月,Deutsche Börse Xetra 上市多支 ETF ETC 与 ETN ETF 与 ETN 名称标的指数 ComStage ETF iboxx Germany Covered Capped 3-5 TR Markit iboxx Covered Capped 3-5 TR ComStage ETF iboxx Germany Covered Capped 5-7 TR Markit iboxx Covered Capped 5-7 TR ComStage ETF iboxx Germany Covered Capped 7-10 TR Markit iboxx Covered Capped 7-10 TR AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI (LE) S&P GSCI (LE) AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI AGRICULTURE S&P GSCI AGRICULTURE AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS S&P GSCI METALS AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI NON ENERGY S&P GSCI NON ENERGY AMUNDI ETF DOW JONES STOXX 600 DOW JONES STOXX 600 AMUNDI ETF MSCI BRAZIL MSCI BRAZIL AMUNDI ETF MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU MSCI EUROPE EX EMU AMUNDI ETF MSCI NORDIC MSCI NORDIC AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND MSCI SWITZERLAND AMUNDI ETF MSCI UK MSCI UK AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY MSCI WORLD ENERGY AMUNDI ETF MSCI WORLD FINANCIALS MSCI WORLD FINANCIALS AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF Euronext IEIF REIT Europe AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND -1 EUROMTS BROAD 6

8 EUROMTS BROAD AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD EUROMTS BROAD AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD EUROMTS BROAD 1-3 AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD EUROMTS BROAD 3-5 AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD EUROMTS BROAD 5-7 AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD EUROMTS BROAD 7-10 Consumer Discretionary European Source STOXX Europe 600 Optimised ETF Discretionary Consumer Staples European Source ETF STOXX Europe 600 Optimised Consumer Staples Defensives European Source ETF STOXX Europe 600 Optimised Defensive Cyclicals European Source ETF STOXX Europe 600 Optimised Cyclicals db x-trackers Euro Stoxx 50 Leveraged Daily ETF Euro Stoxx 50 Leveraged Daily db x-trackers LevDAX Daily ETF LevDAX Daily db x-trackers FTSE 100 Leveraged Daily ETF FTSE 100 Leveraged Daily db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily ETF S&P 500 2x Leveraged Daily db x-trackers Euro Stoxx 50 Double Short Daily ETF Euro Stoxx 50 Double Short Daily db x-trackers ShortDAX x2 Daily ETF ShortDAX x2 Daily ETF db x-trakcers S&P 500 2x Inverse Daily ETF S&P 500 2x Inverse Daily ETF RBS physical Gold ETC Gold AM Fixing Plus ETN DAX DAX ipath VSTOXX Short-Term Futures Total EURO STOXX 50 Volatility Return ETN (VSTOXX) RICI Enhanced ETC RICI Enhanced RICI Enhanced Agriculture ETC RICI Enhanced Agriculture RICI Enhanced Industrial Metals ETC RICI Enhanced Industrial Metals RICI Enhanced Grains and Oilseeds ETC RICI Enhanced Grains and Oilseeds RICI Enhanced Brent Crude Oil TR ETC RICI Enhanced Brent Crude Oil TR RICI Enhanced WTI Crude Oil TR RICI Enhanced WTI Crude Oil TR 7

9 ETC RICI Enhanced Natural Gas TR ETC S&P GSCI Brent Crude Official Close TR ETC S&P GSCI Crude Oil Official Close TR ETC S&P GSCI Natural Gas Official Close TR ETC MSCI FM (Frontier Markets) Daily Net TR USD ETN MSCI AC South East Asia Net TR USD ETN MSCI Gulf Cooperation Council ex SA Top 50 Net ETN CECE Composite in EUR ETN MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD ETN RICI Enhanced Natural Gas TR S&P GSCI Brent Crude Official Close TR S&P GSCI Crude Oil Official Close TR S&P GSCI Natural Gas Official Close TR MSCI FM (Frontier Markets) Daily Net TR MSCI AC South East Asia Net TR USD MSCI Gulf Cooperation Council ex SA Top 50 Net TR USD CECE Composit in EUR MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD 2. NYSE Arca 上市多支 ETF 2010 年 4 月,NYSE Arca 上市多支 ETF ETF 与 ETN 名称 Global X Silver Miners ETF Global X Copper Miners ETF ProShares Ultra MSCI Brazil ProShares Ultra MSCI Pacific ex-japan ProShares Ultra MSCI Europe ProShares Ultra MSCI Mexico Investable Market 标的指数 Solactive Global Silver Miners Solactive Global Copper Miners 2 MSCI Brazil daily 2 MSCI Pacific ex-japan daily 2 MSCI Europe 2 MSCI Mexico Investable Market 3. LSE 上市多支 ETN 2010 年 4 月 27 日,LSE( 伦敦证券交易所 ) 宣布上市 28 支 ETN 产品其中,Société Générale 公司发行了 16 支 ETN, 巴克莱资本发行了 12 支 ETN 这些 ETN 产品标的指数包括各种商品与期货指数 8

10 附 1:2010 年 3 月份各交易所股指衍生品成交量 March 2010 Year-to-Date Total Stock Options Stock Futures Stock Options Stock Futures Derivative Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA 21,263 8,198 1,627,445 63,377 60,881 22,422 4,442, ,019 Bourse de Montreal 10, ,097 67,942 15,626 1, , ,877 Buenos Aires SE Chicago Board Options 25,096, ,670, CME Group 2,650, ,190 58,564,509 3,526,463 8,132,660 1,036, ,596,390 9,234,486 International Securities 1,613, ,186, MexDer 5, ,566 5,193 13, ,760 7,639 NASDAQ OMX PHLX 260, , Asia - Pacific ASX Derivatives Trading 464,043 20,363 42, ,061,861 45,170 97,426 1,617 ASX SFE Derivatives 25,006 2,767 1,055, ,024 81,215 8,648 2,273, ,809 Trading Bombay SE , , Bursa Malaysia Derivatives ,221 3, ,625 8,296 Hong Kong s 795,123 94,298 3,376, ,902 2,478, ,057 10,397, ,516 Korea 250,987,942 4,829,856 6,918, , ,868,848 14,576,089 20,672,355 1,941,282 National Stock India 32,579, ,809 10,542,734 59,754 94,253, ,288 36,490, ,379 Osaka SE 3,129, ,532, ,810 9,604, ,023, ,079 Singapore 28, ,599, , ,512,048 0 TAIFEX 7,782,178 94,495 3,593, ,394 22,599, ,166 10,033, ,692 Thailand Futures 16, ,744 4,432 35, ,872 9,380 9

11 Tokyo SE Group 23, ,004, ,827 33, ,109, ,272 Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives 52, ,625 2, , ,953 5,844 BME Spanish s 275,994 4, ,112 77, ,792 11,833 2,339, ,840 Borsa Italiana 258,156 19, ,052 78, ,669 60,347 1,731, ,231 Budapest SE , ,727 1,110 EUREX 31,057,349 1,187,414 38,478,570 2,076,161 94,082,583 3,631, ,896,177 5,729,054 JSE 669, ,371,561 61,166 1,576,030 1,732 4,200, ,040 MICEX ,434 2, ,094 4,549 OMX Nordic 1,503,198 21,115 2,698,056 37,642 4,131,718 55,722 7,740, ,588 NYSE.Liffe Europe 5,176, ,097 7,251, ,522 16,003, ,048 21,205, ,034 Oslo Børs 36, , , ,126,796 1,644 Tel Aviv SE 5,217, ,213 2, ,477, ,964 5, Warsaw SE 88, ,539,488 12, ,043 1,447 3,766,371 30,845 Wiener Börse 4, ,685 3,291 9, ,953 4,452 附 2:2010 年 3 月份各交易所 ETF 交易量 March 2010 Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Lima SE Mexican 273 9, NASDAQ OMX 59 79, ,679.0 NYSE Euronext (US) 1, , ,534.0 Santiago SE TSX Group 157 9, Asia - Pacific Australian SE n/a Bombay SE Bursa Malaysia Hong Kong s 61 4, Indonesia SE Korea 55 1, National Stock India New Zealand

12 Osaka SE 11 1,529.9 n/a Shanghai SE 6 4, Shenzhen SE 3 1, Singapore n/a Taiwan SE Corp The Stock of Thailand Tokyo SE 86 2,078.6 n/a Europe - Africa - Middle East Athens BME Spanish s Borsa Italiana 448 7, Budapest SE Deutsche Börse , Irish SE Istanbul SE Johannesburg SE Ljubljana SE London SE 413 8, NASDAQ OMX Nordic 14 1, NYSE Euronext (Europe) , Oslo Børs 6 1, SIX Swiss 315 5, Wiener Börse

13 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司中国上海市浦东南路 528 号证券大厦南塔 13 楼邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 : csindex@sse.com.cn 12

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