国际指数动态（200809）

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钱纱柯
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1 国际指数动态 (2011 年 1 月 )

2 国际指数动态 (201101) 一指数动态 S&P 与渣打银行联合发布大中华股票指数 S&P 计算维护 LPF 绿色指数 S&P 发布 S&P GSCI 动态展期指数 S&P 发布 S&P GSCI 2 倍杠杆与反向上限成份指数 FTSE 与 AlphaSimplex 联合发布 FTSE StableRisk 指数系列 Russell 发布新兴市场超大盘风格指数系列恒生指数公司推出恒指波动率指数与恒生风险控制指数恒生指数公司公布此前有关恒指的征询结果东交所推出 TOPIX 全收益欧元对冲指数德交所发布 ShortTecDAX 指数... 5 二. 指数衍生品动态 Deutsche Börse Xetra 挂牌交易多支 ETF NYSE Arca 挂牌交易多支 ETF... 5 附 1:2010 年 12 月份各交易所股指衍生品成交量... 7 附 2:2010 年 12 月份各交易所 ETF 交易量... 8 一指数动态 1. S&P 与渣打银行联合发布大中华股票指数 2011 年 1 月 10 日,S&P 与 Standard Chartered 发布 S&P/StanChart 大中华指数该指数由香港台湾上海深圳市场的市值最大的 50 家蓝筹股组成指数以美元计价, 并在每日收盘时发布指数同时以人民币计价, 并且是市场上唯一一个包含 A 股组合的股票指数 1

3 2. S&P 计算维护 LPF 绿色指数 2011 年 1 月 11 日,S&P 宣布为世界自然基金会 (WWF) 的分支机构 LPF (Living Planet Fund) 计算维护一条绿色指数 LPF 是世界上最大的环境组织之一 Living Planet 绿色科技欧洲指数主要由从事于绿色环保行业的股票组成 S&P 将实时计算发布净收益指数该指数首先排除了如烟草与军工等行业, 然后在剩余行业中根据某些金融与非金融指标再挑选出最符合要求的样本股, 指数最后还依据一个绿色系数进行加权 3. S&P 发布 S&P GSCI 动态展期指数 2011 年 1 月 27 日,S&P 发布 S&P GSCI 动态展期指数该指数是 S&P GSCI 的衍生指数该指数旨在为投资者提供期货市场的多头暴露, 但同时尽量减少展期收益中期货溢价带来的潜在负面影响其中, 期货溢价是指期货市场上未来交割价高于最近交割价的情况该指数的策略旨在组合展期时寻求期货曲线的最佳区域, 以提供期货溢价期间的最佳整体收益当某种商品的期货曲线处于期货溢价的一般状态下, 该策略将采用期货曲线上较远的期货合约月份, 以最小化展期收益的负面影响当某种商品的期货曲线处于现货溢价的一般状态下, 该策略则采用就近的期货合约 4. S&P 发布 S&P GSCI 2 倍杠杆与反向上限成份指数 2011 年 1 月 28 日,S&P 发布 S&P GSCI 2 倍杠杆上限成份指数与 S&P GSCI 2 倍反向上限成份指数前者是在 S&P GSCI 上限成份 35/20 指数的基础上形成的两倍收益的版本 ( 以月测度 ); 后者则是在 S&P GSCI 上限成份 35/20 指数的基础上形成的反向两倍收益的版本 ( 以月测度 ) S&P GSCI 上限成份 35/20 指数是既符合 UCITS III 规定, 且保持 S&P GSCI 的连续性与成份股权重比例的指数组合 5. FTSE 与 AlphaSimplex 联合发布 FTSE StableRisk 指数系列 2

4 2011 年 1 月 25 日,FTSE 与 AlphaSimplex 共同发布 FTSE StableRisk 指数系列该系列是一个多类别资产的风险控制指数, 在减少急剧的短期风险的同时追求长期的预期收益该指数组合投资于四个资产类别, 分别是 : 股票商品货币利率每个品种都有一个独立的指数进行计算, 另外还有一个包含四个子指数的综合指数在任何时段, 包括市场波动率较高的阶段, 这些子指数都预期保持相对稳定的风险层面该策略由流动性较高的代表每种资产类别的多个期货合约组成该组合每日进行再调整, 以保持组合的波动率在给定的层面上该风险层面一般即该资产类别的长期平均风险除了以上只包含多头期货合约的指数外, 该指数系列还包括了 FTSE StableRisk Trend 指数后者遵循了一个简单动量的组合策略, 并且同时持有多头与空头的期货合约在该系列指数中, 价格具有向上趋势的资产将被做多, 而价格具有向下趋势的资产将被做空该系列同 FTSE StableRisk 指数一样包含多个资产类别, 在减少市场下行时风险资产的大幅波动的同时, 给投资者提供长期的风险暴露 6. Russell 发布新兴市场超大盘风格指数系列 2011 年 1 月 24 日,Russell 发布 Russell 新兴市场超大盘成长指数与 Russell 新兴市场超大盘价值指数此前针对新兴市场的股票风格进行的调研显示, 新兴市场中成长与价值风格的表现类似于成熟市场, 同样存在不同的风格周期, 而并非预计的新兴市场更加倾向于成长风格 Russell 同时宣布授权 Global X Funds 开发以这两条指数为标的的 ETF 产品, 分别为 Global X Russell Emerging Markets Growth ETF 与 Global X Russell Emerging Markets Value ETF 7. 恒生指数公司推出恒指波动率指数与恒生风险控制指数 2011 年 1 月 31 日, 恒生指数公司发布恒指波动率指数与恒生风险控制指数系列恒指波动率指数是利用香港交易及结算所有限公司衍生产品市场交易之最近期及下一期的恒生指数期权价格, 以计算恒生指数的 3 0 个月历日的预期波动率波动率指数位于较高水平时, 表示市场预期恒生指数于未来 3 0 日会有重大 3

5 变化及投资者情绪较不稳定相反, 波动率指数位于较低水平时, 则反映市场预期恒生指数的变化不大, 表示投资者信心水平较强恒指波动率指数为对冲市场下跌的潜在风险提供一个有效的参考指标恒指波动率指数的推出, 为开发波动率产品的期货及期权等奠下基础, 让投资者可以分散投资组合及为其面对之波动率风险作对冲恒指波动率指数将于 2011 年 2 月 21 日开始, 每隔 15 秒计算及作实时发布恒生风险控制指数系列是透过灵活分配投资组合中挂钩指数及现金的比重, 追踪相关投资组合之回报, 以波动率值预定风险水平的策略指数如果已实现波动率水平超过预定目标, 将会增加现金的比重以调低已实现波动率至目标水平如果已实现波动率水平低于预定目标, 挂钩指数的比重则会相应增加至最高 100% 风险控制指数系列为规避风险的投资者, 提供投资于股票市场同时又能控制风险水平的投资工具风险控制指数系列分别预定恒生指数的目标波动率为 20% 及恒生中国企业指数的目标波动率为 25% 风险控制指数系列于每个交易日收市后计算并已于 2010 年 12 月 6 日开始公开发布, 并提供追溯至 2000 年 6 月 1 日的数据 8. 恒生指数公司公布此前有关恒指的征询结果 2011 年 1 月 31 日, 恒生指数公司公布了 2010 年 10 月发布的有关恒指行业权重限制以及有关恒生指数系列纳入外国公司的意见征询的结果在恒指的金融行业权重远大于其在市场宽基指数中的比重的情况下, 大部分行业的意见是维持现状, 不采取任何措施限制行业权重另外, 多数业界的反馈表明恒生指数系列应考虑纳入外国公司, 在未来的 2-5 年时间里, 审慎的纳入符合条件的外国公司 9. 东交所推出 TOPIX 全收益欧元对冲指数 2011 年 1 月 19 日, 东交所 (TSE) 推出 TOPIX 全收益欧元对冲指数, 以满足市场上对于寻求对冲货币后收益的指数需求该指数在每一阶段起始时利用 4

6 展期的一个月欧元兑日圆的货币期货合约来进行对冲计算该计算方法是基于 S&P 指数的编制方法, 并且使用了 100% 的对冲比率 10. 德交所发布 ShortTecDAX 指数 2011 年 1 月 17 日, 德交所推出 ShortTecDAX 指数, 该指数是 TecDAX 指数的一倍反向指数后者由 DAX 的科技行业中市值与换手率最大的 30 家上市公司组成二. 指数衍生品动态 1. Deutsche Börse Xetra 挂牌交易多支 ETF 2011 年 1 月,Deutsche Börse Xetra 上市多支 ETF 产品名称 UBS ETFs plc HFRX Global Hedge Fund Index SF (EUR) A-acc UBS ETFs plc HFRX Global Hedge Fund Index SF (USD) A-acc UBS ETFs plc HFRX Global Hedge Fund Index SF (USD) I-acc db x-trackers S&P 500 (EUR) ETF PIMCO European Advantage Government Bond Index Source ETF PIMCO Euro Enhanced Short Maturity Source ETF 标的指数 HFRX Global Hedge Fund Index HFRX Global Hedge Fund Index HFRX Global Hedge Fund Index S&P 500 Total Return Net-Index PIMCO European Advantage Government Bond Index EONIA 2. NYSE Arca 挂牌交易多支 ETF 2011 年 1 月,NYSE Arca 上市多支 ETF 5

7 产品名称 Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) 标的指数 Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index Dow Jones U.S. Select REIT Index 6

8 附 1:2010 年 12 月份各交易所股指衍生品成交量内部资料仅供参考 Dec 2010 Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Derivative Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA 28,320 11,808 1,241,180 51, , ,181 18,039, ,539 Bourse de Montreal 5, ,196 68,983 77,820 5,341 4,070, ,817 Buenos Aires SE CBOE Future , ,402,616 0 Chicago Board Options 19,539, ,006, CME Group 2,983, ,718 44,234,036 2,913,060 40,297,218 4,905, ,147,655 39,783,292 International Securities 715, ,865, MexDer 9, ,086 5, ,411 3,791 1,321,686 34,953 NASDAQ OMX PHLX 212, ,257,622 3, Asia - Pacific ASX Derivatives Trading 391,202 18,710 48, ,274, , ,800 6,225 ASX SFE Derivatives 34,256 4, , , ,378 40,298 9,936,165 1,056,729 Trading Bombay SE , , Bursa Malaysia Derivatives ,482 3, ,994,907 42,773 Hong Kong s 1,120, ,464 3,377, ,340 11,922,207 1,423,999 42,753,763 4,103,642 Korea 236,467,426 21,326 5,917, ,910 3,525,898,562 14,792,467 86,762,976 8,568,581 National Stock India 50,684, ,770 11,406,712 72, ,773,463 3,225, ,351, ,627 Osaka SE 3,129, ,596, ,337 44,094, ,565,512 3,903,018 Singapore 136, ,632, , ,230,325 0 TAIFEX 8,218, ,571 3,328, ,726 97,116,723 1,221,192 41,728,751 1,533,532 7

9 Thailand Futures 6, , , ,471,302 31,511 Tokyo SE Group 4, ,786, , , ,900,256 1,484,362 Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives 24, ,768 1, ,076 3,432 2,965,284 16,507 BME Spanish s 420,626 5, ,398 63,656 3,072,418 40,925 9,860, ,473 Borsa Italiana N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Budapest SE , ,635,407 3,954 EUREX 24,018, ,689 32,095,616 1,810, ,919,472 12,412, ,772,104 21,050,635 JSE 308, ,020,441 63,868 5,325,232 5,538 16,621, ,538 MICEX ,569 2, ,237,229 29,355 OMX Nordic 768,556 13,175 2,211,720 37,043 13,759, ,937 32,424, ,218 NYSE.Liffe Europe 3,187, ,312 7,704, ,452 57,433,095 3,148,453 94,268,808 5,781,483 Oslo Børs 59, , , ,016,450 5,609 Tel Aviv SE 5,741, , ,457,066 2,204,583 21, Warsaw SE 69, ,188 9, ,352 5,631 13,514, ,043 Wiener Börse 3, ,351 5,854 33, ,234 20,282 附 2:2010 年 12 月份各交易所 ETF 交易量 Dec 2010 Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Lima SE Mexican 333 4, NASDAQ OMX 80 59, ,862.0 NYSE Euronext (US) 1, , ,561.5 Santiago SE TSX Group 207 8, Asia - Pacific Australian SE N/A Bombay SE Bursa Malaysia Hong Kong s 69 6, Indonesia SE Korea 64 2,

10 National Stock India New Zealand N/A N/A N/A Osaka SE 15 1,889.0 N/A Shanghai SE 12 4, Shenzhen SE 3 3, Singapore N/A Taiwan SE Corp The Stock of Thailand Tokyo SE 97 2,780.4 N/A Europe - Africa - Middle East Athens BME Spanish s Borsa Italiana N/A N/A N/A Budapest SE Deutsche Börse , Irish SE Istanbul SE Johannesburg SE Ljubljana SE London SE 1,273 21, NASDAQ OMX Nordic 64 1, NYSE Euronext (Europe) , Oslo Børs SIX Swiss 497 6, Wiener Börse

11 免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司中国上海市浦东南路 528 号证券大厦南塔 13 楼邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 10

国际指数动态（200809）

国际指数动态（200809）国际指数动态 (200908) 国际指数动态 (200908) 一指数动态... 2 1 KLD 指数系列更名为 FTSE KLD 可持续发展 / 社会指数系列... 2 2 S&P 发布最新的指数与积极型基金评分报告... 2 3 S&P 发布 2008 年指数挂钩产品资产规模调查报告... 2 4 DOW JONES 和 SAM 共同推出 DOW JONES 可持续发展日本 40 指数.. 4