国际指数动态（200809）

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环东韶
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1 国际指数动态 (2016 年 9 月 )

2 国际指数动态 (201609) 一指数动态 STOXX 发布四条主题指数 INDXX LLC 发布三条主题指数... 4 二指数衍生品动态国际市场 8 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 5 A) 国别类 ETF... 5 B) 主题类 ETF... 5 C) 策略类 ETF... 6 D) 固定收益类 ETF... 7 E) 衍生品类 ETF... 8 F) ETN 与 ETC 国际市场衍生品交易量... 9 A) 2016 年 8 月份各交易所股指衍生品成交量... 9 B) 2016 年 8 月份各交易所 ETF 成交量 C) 2016 年 8 月份各交易所 ETF 衍生品成交量

3 一指数动态内部资料主题投资作为自上而下的投资方式, 紧跟经济发展驱动方向, 受到广受关注, 经济驱动方式多元化带动投资主题多元化发展近年来, 主题指数在海外市场也逐渐兴起本月, 国际主流指数机构纷纷发行一系列主题型指数其中,STOXX 发行 4 只主题指数, 分别聚焦养老主题自动化和机器人主题数字化主题和医疗主题 ;Indxx LLC 同样发行 3 只主题指数, 分别为金融科技主题物联网主题人工智能主题, 此外该公司还在今年上半年发行一系列主题指数, 包括 : 千禧一代消费主题指数长寿主题指数健康护理主题指数等 1. STOXX 发布四条主题指数 2016 年 9 月 12 日,STOXX 宣布发布 istoxx FactSet Thematic Indices, 共包含 4 条主题指数, 分别为养老主题自动化和机器人主题数字化主题和医疗主题该系列指数覆盖全球主要证券市场, 均以 STOXX Global Total Market Index 作为样本空间, 在样本空间内分别选取主营业务涉及养老主题自动化和机器人主题数字化主题和医疗创新主题的上市公司作为样本股同时, 样本股过去三个月日均成交金额需要超过一百万欧元, 自由流通市值需要超过 2 亿欧元, 每条指数的样本股数量均为 80 只关于主题的界定, 参考 FactSet Revere Business Industry Classification System (FactSet RBICS) 的分类和定义具体来看包含下列指数 : istoxx FactSet Breakthrough Healthcare Index: 该指数选取主营业务涉及卫生保健领域的上市公司, 具体业务范围包括但不限于 : 药物治疗护理诊断工具等数据显示, 权重分布占比最大的三个国家分别为美国 (51.6%) 韩国 (14.9%) 和日本 (7.8%) 该指数现已授权 ishares 开发 ETF 产品, 名称为 ishares Healthcare Innovation UCITS ETF, 于伦敦证券交易所上市与该 ETF 类似的产品为 Principal Healthcare Innovators Index ETF, 在 2016 年 8 月于纳斯达克证券交易所上市, 跟踪 Nasdaq US Healthcare Innovators Index 2

4 istoxx FactSet Ageing Population Index: 该指数选取主营业务涉及养老产业的上市公司, 具体业务范围包括但不限于高端生活设备医院自动化管理护理服务养老保险以及抗老化的生物医疗等数据显示, 权重分布占比最大的行业分别为卫生保健 (35.3%) 和保险 (28.8%); 权重占比最大的国家分别为美国 (35.7%) 日本(12.7%) 韩国(7.0%) 和澳大利亚 (6.8%) 该指数现已授权 ishares 开发产品, 名称为 ishares Ageing Population UCITS ETF, 于伦敦证券交易所上市与该 ETF 类似的产品为 Global X Longevity Thematic ETF 和 Janus Long Term Care ETF, 分别在 2016 年 5 月和 6 月于纳斯达克证券交易所上市, 分别跟踪 Indxx Global Longevity Thematic Index 和 Solactive Long-Term Care Index istoxx FactSet Automation & Robotics Index: 该指数选取主营业务涉及自动化和机器人制造的上市公司, 具体业务范围包括但不限于机器人制造可穿戴设备技术自动化技术等数据显示, 权重分布占比最大的行业分别为科技 (55.7%) 和工业产品及服务 (39.8%); 权重占比最大的国家分别为, 美国 (33.2%) 日本 (23.9%) 英国(7.9%) 和德国 (7.1%) 该指数现已授权 ishares 开发产品, 名称为 ishares Automation & Robotics UCITS ETF, 于伦敦证券交易所上市与该 ETF 类似的产品为 ROBO Global Robotics & Automation Index ETF, 于纳斯达克证券交易所上市, 跟踪 ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index istoxx FactSet Digitalisation Index: 该指数选取主营业务涉及数字化主题的上市公司, 具体业务范围包括但不限于网络安全电子支付金融科技等领域的上市公司数据显示, 权重分布占比最大的行业分别为科技 (42.3%) 商品与服务 (27.6%) 零售(15.3%) 和媒体 (4.5%); 权重分布占比最大的国家为美国 (50.8%) 日本(9.9%) 韩国(5.6%) 和英国 (5.3%) 该指数现已授权 ishares 开发产品, 名称为 ishares Digitalisation UCITS ETF, 于伦敦证券交易所上市与该 ETF 类似的产品为 ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF, 该产品主要投资业务涉及网络安全领域的上市公司, 同样于伦敦证券交易所上市, 跟踪 ISE Cyber Security UCITS Index 3

5 2. Indxx LLC 发布三条主题指数 2016 年 9 月 13 日,Indxx LLC 宣布发布 3 条主题指数, 分别聚焦物联网主题人工智能主题金融科技主题, 指数名称分别为 Indxx Global Internet of Things Thematic Index Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index 和 Indxx Global Fintech Thematic Index 其中,Indxx Global Internet of Things Thematic Index 选取主营业务涉及物联网技术的上市公司作为样本股, 具体业务包括但不限于移动设备车辆基础设施建筑技术半导体传感器网络系统技术等 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index 选取主营业务涉及机器人和人工智能的上市公司, 具体业务包括但不限于机器人和自动化工业机器人无人驾驶车辆和无人驾驶飞机人工智能等 Indxx Global Fintech Thematic Index 覆盖发达国家市场中主营业务涉及移动支付 P2P 企业解决方案另类货币( 比特币 ) 众筹金融服务软件自动化财富管理的上市公司三条指数的样本股均需要达到 1 亿美元的市值要求和一定的流动性水平这 3 条指数均已授权 Global X 开发 ETF 产品,3 只 ETF 名称为 Global X Internet of Things Thematic ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF 和 Global X FinTech Thematic ETF, 均于纳斯达克证券交易所上市二指数衍生品动态国际 ETF 市场产品继续快速发展, 本月新发 ETF 共有 30 只, 其中, 接近一半为策略类 ETF, 此外还有 3 只 ETF 在计划筹备阶段截止至 2016 年 9 月底,2016 年累计新发 ETF 为 191 只, 比去年同期多 7 只于此同时, 本月关闭的 ETF 数量为 24 只, 仅次于上个月 ETF 关闭数量, 为 2016 年 ETF 关闭数量较多的月份之一其中, 今年 4 月于纳斯达克证券交易所上市的一条大数据 ETF(CrowdInvest Wisdom ETF), 仅上市不到半年就已经关闭该 ETF 基于 4

6 CrowdInvest 公司的移动客户端 APP 用户投票数据进行选股投资, 但是却未能受到市场认可在产品创新方面, 主题类 ETF 本月有所突破,Global X 发行全球首只基于物联网主题的 ETF, 于纳斯达克证券交易所上市此外, 该公司还发行一只金融科技 (FinTech) 主题 ETF 和一只人工智能主题 EFF 其中, 金融科技 (FinTech) 是近期海外市场的热点主题, 相比互联网金融, 金融科技更聚焦于以云计算移动互联数据挖掘等代表的新一轮信息技术的应用与普及, 并强调它们对于提升金融效率和优化金融服务的重要作用值得注意的是,PureFunds 在上个月同样发行 1 只金融科技主题 ETF 1. 国际市场 8 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 美国市场 ETF: 资产管理公司 First Trust 发行 7 只针对美国市场的行业 ETF, 分别为银行食品饮料原油石油医药零售半导体和运输行业, 选取具有低估值低波动和高成长性特征的上市公司作为样本股,7 只 ETF 均于纳斯达克证券交易所上市韩国市场 ETF: 韩国最大的管理公司 Korea Investment Management 发行 1 只韩国市场的 ETF, 名称为 AdvisorShares KIM Korea Equity ETF (KOR), 于纽交所上市该 ETF 投资于韩国市场的大中盘股, 其中权重最大的公司为三星, 权重占比达到 15% B) 主题类 ETF 金融科技主题 ETF: 资产管理公司 Global X 发行 1 只金融科技 (FinTech) 主题 ETF, 名称为 Global X FinTech Thematic ETF (FINX), 于纳斯达克证券交易所上市 FINQ 主要投资于发达国家市场中主营业务涉及移动支付 P2P 企业解决方案区块链(BlockChain, 比特币技术中的核心部分, 其功能简单而言类似于一种账本, 记录所有的交易数据 ) 众筹金融服务软件自动化财富管理的上市公司, 样本股需要达到 1 亿美元的市值要求和一定 5

7 的流动性水平值得注意的是, 资产管理公司 PureFunds 在上个月同样发行 1 只金融科技主题 ETF, 名称为 PureFunds Solactive FinTech ETF (FINQ), 是海外首只覆盖金融科技 ETF 物联网主题 ETF: 资产管理公司 Global X 发行海外首只基于物联网主题的 ETF, 名称为 Global X Internet of Things Thematic ETF (SNSR), 于纳斯达克证券交易所上市该 ETF 主要投资于业务涉及物联网技术的上市公司, 包括但不限于移动设备车辆基础设施建筑技术半导体传感器网络系统技术等根据自由流通市值加权, 样本股需要满足 1 亿美元的市值要求人工智能主题 ETF: 资产管理公司 Global X 发行 1 只人工智能主题 ETF, 名称为 Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ), 于纳斯达克证券交易所上市该 ETF 主要投资于业务涉及机器人和人工智能的上市公司, 包括但不限于机器人和自动化工业机器人无人驾驶车辆和无人驾驶飞机人工智能等与该产品比较类似的 ETF, 为 ROBO-STOX 公司在 2013 年发行的 ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO), 目前规模超过 1 亿美元 C) 策略类 ETF 杠杆反向 ETF: ETF 供应商 Direxion 发行 2 只两倍杠杆 ETF, 名称为 Direxion Daily Silver Miners Index Bear 2X Shares (DULL) 和 Direxion Daily Silver Miners Index Bull 2X Shares (SHNY), 其中 DULL 为两倍反向杠杆 ETF, 二者均于纽交所上市 Smart Beta ETF: 富达国际资产管理公司发行 6 只 Smart Beta 策略 ETF, 分别基于股息率低波动价值动量质量等因子选股, 均于纽交所上市具体来看,Fidelity Core Dividend ETF (FDVV) 投资于具有高股息特征并且预计持续增加股息率的上市公司 ;Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) 与 FDVV 类似, 区别在于前者侧重选取历史收益同美国 10 年期国债收益率正相关的投资标的 ;Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) 投资于低波动低于市场平均水平的上市公司 ;Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) 投资于历史走势有明显动量信号的上市公司 ;Fidelity 6

8 Quality Factor ETF (FQAL) 投资于质量高于市场平均水平的上市公司 ; Fidelity Value Factor ETF (FVAL) 投资于具有良好现金流以及较低 EBITDA 和低 PE 特征的上市公司此外, 资产管理公司 AdvisorShares 同样发行 1 只 Smart Beta 策略 ETF, 名称为 AdvisorShares Focused Equity ETF, 主要基于价值因子的角度投资低估值的股票并长期持有低波动 ETF: 资产管理公司 ishares 发行 1 只针对美国小盘市场的低波动 ETF, 名称为 : ishares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV), 于 Bats 证券交易所上市该 ETF 所跟踪指数以 MSCI USA Small Cap Index 为样本空间, 根据自由流通市值从大到小排序选股, 并根据波动率水平加权此外, 资产管理公司 Invesco PowerShares 计划发行 1 只针对发达国家市场的高股息低波动策略 ETF, 名称为 PowerShares S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF, 计划于 Bats 证券交易所上市值得注意的是,iShares 曾在 2012 年发行 1 只同类型的 ETF, 名称为 PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD), 在标普 500 样本空间中根据高股息低波动方法选股质量 ETF: ETF 供应商 Janus 计划发行 1 只质量策略 ETF, 名称为 Janus SG Global Quality Income ETF (SGQI), 跟踪 SGI Global Quality Income Index 该指数在美国市场的非银行股中, 选取市值超过 30 亿美元的公司作为样本股, 然后基于总资产现金流股息率和商誉等指标进行选股红利 ETF: ETF 供应商 Millington Securities 计划发行 1 只红利策略 ETF, 名称为 WBI Power Factor High Dividend Shares (WBIY) 该 ETF 所跟踪指数在美国上市的 3000 家上市公司中剔除红利水平排名后 50% 的股票, 然后根据每股盈余市销率现金流等指标选取综合得分最高的 100 只股票作为样本股此外, 资产管理公司 Amplify 发行 1 只 FOF 策略 ETF, 名称为 Amplify YieldShares Prime 5 Dividend ETF (PFV) 该基金选取美国市场中具有低费率高红利低波动率特征的 ETF 进行投资 D) 固定收益类 ETF 目标日期 ETF: 资产管理公司 Guggenheim 发行 2 只目标日期 ETF, 名称分别为 : BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) 和 theguggenheim 7

9 BulletShares 2024 High Yield Corporate ETF (BSJO), 均于纽交所上市其中,BSCQ 投资于 2026 年到期的以美元计价的公司债,BSJO 投资于 2024 年到期的以美元计价的高息债截止至 2016 年 8 月底,BSCQ 和 BSJO 的样本分别为 104 和 135 只此外,ETF 供应商 ishares 同样发行 1 只目标日期 ETF, 名称为 ishares ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR), 于纽交所上市, 投资于 2026 年到期的以美元计价的公司债短期国债 ETF: 高盛集团发行 1 只美国短期国债 ETF, 名称为 Goldman Sachs Treasury Access 0-1 Year ETF (GBIL), 跟踪美国市场 0-1 年期的国债, 于纽交所上市政府债券 ETF: 资产管理公司 VanEck Vectors 发行 2 只政府债券 ETF, 成分券久期分别为 6-8 年和年, 名称分别为 VanEck Vectors AMT-Free 6-8 Year Municipal Index ETF (ITMS) 和 VanEck Vectors AMT-Free Year Municipal Index ETF (ITML), 均于 Bats 证券交易所上市高息债 ETF: 资产管理公司 J.P. Morgan 发行 1 只主动管理的高息债 ETF, 名称为 JPMorgan Disciplined High Yield ETF (JPHY), 于 Bats 证券交易所上市该 ETF 不限制固定久期, 投资于以美元计价的高息债, 包括不良债权 (Distressed Debt) 等公司债 ETF: ETF 供应商 Nuveen 发行 1 只增强型公司债 ETF, 名称为 NuShares Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG), 跟踪 BofA Merrill Lynch Enhanced Yield US Broad Bond Index, 于纽交所上市该指数覆盖以美元计价的可投资债券, 通过构建增强策略, 尝试在与基准指数保持同样的信用质量水平的情况下, 获取更高的收益 E) 衍生品类 ETF 暂无 F) ETN 与 ETC 暂无 8

10 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2016 年 8 月份各交易所股指衍生品成交量 Aug Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA Bourse de Montreal CBOE Future Exchange NA NA NA NA NA NA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA CME Group Colombia SE NA NA 0 0 NA NA ICE Futures US International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer NASDAQ OMX (US) NA NA NA NA NA NA Asia - Pacific Australian Securities Exchange BSE India NA NA Bursa Malaysia Derivatives 848 NA NA China Financial Futures Exchange NA NA NA NA Hong Kong Exchanges Japan Exchange Group NA NA Korea Exchange National Stock Exchange India New Zealand NA NA Singapore Exchange NA NA NA NA 9

11 TAIFEX Thailand Futures Exchange NA NA NA NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest SE Dubai Gold & Commodities NA NA NA NA EUREX Euronext ICE Futures Europe Johannesburg SE Moscow Exchange OMX Nordic Exchange Oslo Børs Tel Aviv SE NA NA NA NA 7371 NA Warsaw SE B) 2016 年 8 月份各交易所 ETF 成交量 Aug Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores de Colombia Bolsa de Valores de Lima Bolsa Mexicana de Valores Nasdaq - US NYSE TMX Group Asia - Pacific Australian Securities Exchange #N/A BSE India Limited Bursa Malaysia Hanoi Stock Exchange 1 #N/A #N/A 10

12 Hong Kong Exchanges and Clearing Indonesia Stock Exchange Japan Exchange Group #N/A Korea Exchange National Stock Exchange of India NZX Limited Shanghai Stock Exchange Shenzhen Stock Exchange Singapore Exchange #N/A Stock Exchange of Thailand Taiwan Stock Exchange Corp Europe - Africa - Middle East Athens Stock Exchange BME Spanish Exchanges Borsa Istanbul Budapest Stock Exchange Deutsche Boerse Euronext Irish Stock Exchange Johannesburg Stock Exchange London SE Group Luxembourg Stock Exchange Namibian Stock Exchange 131 #N/A #N/A NASDAQ OMX Nordic Exchange Nigerian Stock Exchange Oslo Bors Saudi Stock Exchange (Tadawul) SIX Swiss Exchange Tehran Stock Exchange Warsaw Stock Exchange Wiener Borse C) 2016 年 8 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 Aug Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA

13 Bourse de Montreal NA NA NA NA Chicago Board Options Exchange NA NA NA NA NA NA International Securities Exchange NA NA NA NA NA NA MexDer NASDAQ OMX (US) NA NA NA NA NA NA NYSE Liffe (US) NA NA NA NA Asia - Pacific Hong Kong Exchanges Japan Exchange Group NA NA NA NA NA TAIFEX Europe - Africa - Middle East Johannesburg SE

14 仅供参考免责声明本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性本报告及其所含任何信息均不构成任何证券金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任中证指数有限公司地址 : 中国上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 电话 : 传真 : 电邮 :csindex@sse.com.cn 13

国际指数动态（200809）

国际指数动态（200809）国际指数动态 (2015 年 12 月 ) 国际指数动态 (201512) 一指数动态... 2 1. S&P DJI 发布多条 SMART BETA 策略指数... 2 2. FTSE 发布三条多因子策略指数... 3 二指数衍生品动态... 3 1. 国际市场 12 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 3 B) 主题类 ETF... 4 C) 固定收益类