一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 1. 名称 : 华商基金管理有限公司 2. 住所 : 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 3. 办公地址 : 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 4. 法定代表人 : 李晓安 5. 成立时间 :2005 年 12

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1 华商稳固添利债券型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要 (2017 年第 1 号 ) 基金管理人 : 华商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 重要提示 华商稳固添利债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2014 年 9 月 17 日证监许可 [2014]961 号文注册, 本基金基金合同于 2015 年 2 月 17 日生效 本摘要根据基金合同和招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 ; 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 投资有风险, 投资者申购基金前应当认真阅读招募说明书 基金的过往业绩并不预测其未来表现 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 2 月 17 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 1

2 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 1. 名称 : 华商基金管理有限公司 2. 住所 : 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 3. 办公地址 : 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 4. 法定代表人 : 李晓安 5. 成立时间 :2005 年 12 月 20 日 6. 注册资本 : 壹亿元 7. 电话 : 传真 : 联系人 : 周亚红 9. 股权结构 股东名称 出资比例 华龙证券股份有限公司 46% 中国华电集团财务有限公司 34% 济钢集团有限公司 20% 10. 客户服务电话 : ( 免长途费 ) 11. 管理基金情况 : 目前管理华商领先企业混合型证券投资基金 华商盛世成长混合型证券投资基金 华商收益增强债券型证券投资基金 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 华商产业升级混合型证券投资基金 华商稳健双利债券型证券投资基金 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 华商稳定增利债券型证券投资基金 华商价值精选混合型证券投资基金 华商主题精选混合型证券投资基金 华商现金增利货币市场基金 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 华商双债丰利债券型证券投资基金 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 华商未来主题混合型证券投资基金 华商稳固添利债券型证券投资基金 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 华商

3 双翼平衡混合型证券投资基金 华商信用增强债券型证券投资基金 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 华商保本 1 号混合型证券投资基金 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 ( 二 ) 基金管理人主要人员情况 1. 董事会成员李晓安 : 董事长 男, 清华大学 EMBA 现任华龙证券股份有限公司董事长兼党委书记 ; 历任天水市信托投资公司副总经理 总经理 党委书记, 天水市财政局副局长 局长 党组书记 田洪宝 : 董事 男, 经济学专业研究生学历, 曾就职临沂电业局, 任用电所副主任 副局长 党委委员 ; 潍坊电业局, 任副局长 ; 山东潍坊发电厂, 任工会主席 党委委员 副厂长 ; 北京第二热电厂, 任厂长 党委委员 ; 华电 ( 北京 ) 热电有限公司, 任总经理 党委委员 ; 中国华电集团公司, 任计划发展部副主任 规划发展部副主任, 期间兼任浙江华电三门发电厂筹建处主任 ; 华电陕西能源有限公司, 任执行董事 总经理 党组副书记 现任中国华电集团资本控股有限公司执行董事 总经理 党组成员, 兼任陕西华电安康发电有限公司董事长 张俊芳 : 董事 男, 硕士研究生学历, 教授级高级政工师 现任济钢集团有限公司党委副书记 纪委书记 董事 ; 曾就职于山东省广饶县第六中学 济南钢铁总厂职工大学 济南钢铁总厂 ; 历任济钢集团有限公司党委委员, 党办 公司办主任, 工会主席, 副总经理, 党委副书记, 董事 韩鹏 : 董事 男, 工商管理硕士 现任华龙证券股份有限公司总经理, 曾就职于甘肃经济管理干部学院 兰州信托上海武昌路营业部 闽发证券公司, 历任华龙证券有限责任公司资产管理部总经理 总裁助理兼投资总监 徐国兴 : 董事 男, 工商管理硕士 现任华龙证券股份有限公司副总经理,

4 曾就职于招商银行兰州分行 甘肃省国税局 中国化工集团, 历任华龙证券有限责任公司委托投资部总经理 投资副总监 刘晖 : 董事 男, 大专学历, 经济师 现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理 党组成员 ; 曾就职于黑龙江省火电第二工程公司, 历任团委干事 团委副书记 宣传副部长 办公室副主任 党总支书记 ; 黑龙江电力股份有限公司, 任金融产业部经理 ; 黑龙江龙电典当公司, 任总经理 ; 华信保险经纪有限公司, 任副总经理 总经理 梁永强 : 董事 男, 经济学博士 现任华商基金管理有限公司总经理 基金经理, 曾就职于华龙证券有限公司, 历任华商基金管理有限公司投资管理部副总经理 量化投资部总经理 公司副总经理 曲飞 : 独立董事 男, 硕士研究生学历 高级工程师 现任北京亿路特通新材料有限公司董事长, 北京亿阳汇智通科技股份有限公司副董事长, 南京长江第三大桥有限公司副董事长, 亿阳集团股份有限公司董事 副总裁 ; 曾就职于江苏盐城悦达集团 亿阳集团经贸公司 ; 亿阳交通股份有限公司, 任副总裁 总裁 ; 亿阳信通股份有限公司, 任董事 副总裁 马光远 : 独立董事 男, 经济学博士 现任北京中视旭晨文化传媒有限公司法律合规高级战略顾问, 中央电视台财经评论员 曾就职于浙江省嘉兴市乡镇企业局 北京市境外融投资管理中心 北京市国有资产经营有限责任公司 戚向东 : 独立董事 男, 本科学历, 研究员 高级会计师 现已退休, 曾就职于河北省宣化钢铁公司, 任管理干部 ; 河北省冶金工业厅, 任经济研究室主任 ; 冶金工业部经济调节司, 任副司长 ; 国家冶金局体改法规司, 任副司长 ; 中国钢铁工业协会, 任常务副秘书长 ; 冶金经济发展研究中心, 任党委书记 2. 监事会成员苏金奎 : 监事 男, 本科学历, 会计师 现任华龙证券股份有限公司总会计师 ; 曾就职于金昌市农业银行 化工部化工机械研究院 上海恒科科技有限公司 ; 历任华龙证券有限公司投资银行部职员 计划财务部会计 副总经理 总经理 李亦军 : 监事 女, 会计专业硕士 高级会计师 现任中国华电资本控股有限公司机构与风险管理部部门经理 ; 曾就职于北京北奥有限公司 中进会计师事

5 务所 ( 后并入信永中和会计师事务所 ) 中瑞华恒会计师事务所; 历任华电集团财务有限公司计划财务部部门经理, 华电集团资本控股有限公司企业融资部部门经理 徐亮天 : 监事 男, 硕士研究生学历, 高级会计师 现任济钢集团有限公司财务处处长, 历任济钢集团有限公司财务处物价科科员 成本科科员 科长 财务处副处长等职务 3. 总经理及其他高级管理人员梁永强 : 董事 总经理 男, 经济学博士 2004 年 7 月加入华商基金管理公司筹备组, 公司成立后历任投资管理部副总经理 量化投资部总经理 公司副总经理, 现任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理 华商主题精选混合型证券投资基金基金经理 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理 华商未来主题混合型证券投资基金基金经理 曾就职于华龙证券有限公司投资银行部, 担任研究员 高级研究员 周亚红 : 督察长 女, 经济学博士 2011 年 7 月加入华商基金管理有限公司, 曾任云南财经大学金融系副教授, 博时基金管理有限公司研究员 TA 主管 产品设计师 渠道主管 市场部副总经理, 国金通用基金管理有限公司 ( 筹 ) 总经理助理等职务 陆涛 : 公司副总经理 男,2006 年 5 月加入华商基金管理有限公司 曾任裕翔科技有限责任公司系统管理员, 博时基金管理有限公司高级系统管理员 4. 基金经理张永志 : 男, 金融学硕士, 中国籍, 具有基金从业资格 1999 年 9 月至 2003 年 7 月, 就职于工商银行青岛市市北一支行, 任科员 科长等职务 ;2006 年 1 月至 2007 年 5 月, 就职于海通证券, 任债券部交易员 ;2007 年 5 月加入华商基金管理有限公司 ;2007 年 5 月至 2009 年 1 月担任交易员 ;2009 年 1 月至 2010 年 8 月, 担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理 ;2010 年 8 月 9 日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理 ;2011 年 3 月 15 日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理 ;2015 年 2 月 17 日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理 ;2016 年 8 月 24 日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理 5. 投资决策委员会成员

6 本基金投资采取集体决策制度, 投资决策委员会成员的姓名及职务如下 : 梁永强 : 华商基金管理有限公司董事 总经理 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理 华商主题精选混合型证券投资基金基金经理 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理 华商未来主题混合型证券投资基金基金经理 投资决策委员会主席 ; 梁伟泓 : 华商基金管理有限公司总经理助理兼投资总监 投资管理部副总经理 华商收益增强债券型证券投资基金基金经理 华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理 华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理 华商保本 1 号混合型证券投资基金基金经理 华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理 ; 周海栋 : 华商基金管理有限公司投资管理部副总经理 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理 李双全 : 华商基金管理有限公司投资管理部副总经理 华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 邓默 : 华商基金管理有限公司产品创新部副总经理 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理 蔡建军 : 华商基金管理有限公司研究发展部副总经理 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理 华商价值精选混合型证券投资基金基金经理 ; 高兵 : 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理 华商产业升级混合型证券投资基金基金经理 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理 张杨 : 华商基金管理有限公司证券交易部副总经理 上述人员之间无近亲属关系 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人基本情况

7 名称 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号成立时间 :1984 年 1 月 1 日法定代表人 : 易会满注册资本 : 人民币 35,640, 万元联系电话 : 联系人 : 郭明 ( 二 ) 主要人员情况截至 2016 年 9 月末, 中国工商银行资产托管部共有员工 210 人, 平均年龄 30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称 ( 三 ) 基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来, 秉承 诚实信用 勤勉尽责 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系 规范的管理模式 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者 金融资产管理机构和企业客户提供安全 高效 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力 建立了国内托管银行中最丰富 最成熟的产品线 拥有包括证券投资基金 信托资产 保险资产 社会保障基金 企业年金基金 QFII 资产 QDII 资产 股权投资基金 证券公司集合资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 商业银行信贷资产证券化 基金公司特定客户资产管理 QDII 专户资产 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务 截至 2016 年 9 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 624 只 自 2003 年以来, 本行连续十一年获得香港 亚洲货币 英国 全球托管人 香港 财资 美国 环球金融 内地 证券时报 上海证券报 等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖 ; 是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评 ( 四 ) 基金托管人的内部控制制度中国工商银行资产托管部自成立以来, 各项业务飞速发展, 始终保持在资产

8 托管行业的优势地位 这些成绩的取得, 是与资产托管部 一手抓业务拓展, 一手抓内控建设 的做法是分不开的 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作, 在积极拓展各项托管业务的同时, 把加强风险防范和控制的力度, 精心培育内控文化, 完善风险控制机制, 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做 继 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70( 审计标准第 70 号 ) 审阅后,2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过 ISAE3402( 原 SAS70) 审阅获得无保留意见的控制及有效性报告, 表明独立第三方对我行托管服务在风险管理 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨, 达到国际先进水平 目前, ISAE3402 审阅已经成为年度化 常规化的内控工作手段 1 内部风险控制目标保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 强化和建立守法经营 规范运作的经营思想和经营风格, 形成一个运作规范化 管理科学化 监控制度化的内控体系 ; 防范和化解经营风险, 保证托管资产的安全完整 ; 维护持有人的权益 ; 保障资产托管业务安全 有效 稳健运行 2 内部风险控制组织结构中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 ( 内控合规部 内部审计局 ) 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策, 对各业务部门风险控制工作进行指导 监督 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 对业务的运行独立行使稽核监察职权 各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施 3 内部风险控制原则 (1) 合法性原则 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终 (2) 完整性原则 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约 ; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节, 覆盖所有的

9 部门 岗位和人员 (3) 及时性原则 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录 ; 按照 内控优先 的原则, 新设机构或新增业务品种时, 必须做到已建立相关的规章制度 (4) 审慎性原则 各项业务经营活动必须防范风险, 审慎经营, 保证基金资产和其他委托资产的安全与完整 (5) 有效性原则 内控制度应根据国家政策 法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落实执行, 不得有任何空间 时限及人员的例外 (6) 独立性原则 设立专门履行托管人职责的管理部门 ; 直接操作人员和控制人员必须相对独立, 适当分离 ; 内控制度的检查 评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门 4 内部风险控制措施实施 (1) 严格的隔离制度 资产托管业务与传统业务实行严格分离, 建立了明确的岗位职责 科学的业务流程 详细的操作手册 严格的人员行为规范等一系列规章制度, 并采取了良好的防火墙隔离制度, 能够确保资产独立 环境独立 人员独立 业务制度和管理独立 网络独立 (2) 高层检查 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者, 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况, 以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展, 并根据检查情况提出内部控制措施, 督促职能管理部门改进 (3) 人事控制 资产托管部严格落实岗位责任制, 建立 自控防线 互控防线 监控防线 三道控制防线, 健全绩效考核和激励机制, 树立 以人为本 的内控文化, 增强员工的责任心和荣誉感, 培育团队精神和核心竞争力 并通过进行定期 定向的业务与职业道德培训 签订承诺书, 使员工树立风险防范与控制理念 (4) 经营控制 资产托管部通过制定计划 编制预算等方法开展各种业务营销活动 处理各项事务, 从而有效地控制和配置组织资源, 达到资源利用和效益最大化目的 (5) 内部风险管理 资产托管部通过稽核监察 风险评估等方式加强内部

10 风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查 监控, 指导业务部门进行风险识别 评估, 制定并实施风险控制措施, 排查风险隐患 (6) 数据安全控制 我们通过业务操作区相对独立 数据和传真加密 数据传输线路的冗余备份 监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全 (7) 应急准备与响应 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心, 制定了基于数据 应用 操作 环境四个层面的完备的灾难恢复方案, 并组织员工定期演练 为使演练更加接近实战, 资产托管部不断提高演练标准, 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 随机演练 从演练结果看, 资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务 5 资产托管部内部风险控制情况 (1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 全面贯彻落实全程监控思想, 确保资产托管业务健康 稳定地发展 (2) 完善组织结构, 实施全员风险管理 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面 有效 资产托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位, 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责, 通过建立纵向双人制 横向多部门制的内部组织结构, 形成不同部门 不同岗位相互制衡的组织结构 (3) 建立健全规章制度 资产托管部十分重视内控制度的建设, 一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责 制度建设和工作流程中 经过多年努力, 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度, 包括 : 岗位职责 业务操作流程 稽核监察制度 信息披露制度等, 覆盖所有部门和岗位, 渗透各项业务过程, 形成各个业务环节之间的相互制约机制 (4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等地位 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务, 资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作, 一直将建立一个系统 高效的风险防范和控制体系作为工作重点 随着市场环境的变化和托管业务的快速发展, 新问题 新情况不断出现, 资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线

11 ( 五 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 基金法 运作办法 基金合同 和有关基金法律法规的规定, 对基金的投融资 基金的禁止投资行为 基金的投资范围 投资对象 基金资产的核算 基金资产净值的计算 基金管理人报酬的计提和支付 基金托管人报酬的计提和支付 基金申购资金的到账和赎回资金的划付 基金收益分配等行为的合法性 合规性进行监督和核查 基金托管人发现基金管理人的违反 基金法 运作办法 基金合同 和有关基金法律法规规定的行为, 基金托管人有权要求基金管理人在规定的期限内进行整改, 并且有权向中国证监会报告 基金托管人如果对基金实际投资是否符合有关法律法规的规定及基金合同的相关约定存在疑义, 应及时向基金管理人提出, 基金管理人应及时做出解释 澄清或纠正 三 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1. 直销机构 : 名称 : 华商基金管理有限公司住所 : 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层办公地址 : 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层法定代表人 : 李晓安直销中心 : 华商基金管理有限公司电话 : 传真 : 网址 : 2. 代销机构 ( 以下排名不分先后 ): (1) 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 中国北京复兴门内大街 55 号办公地址 : 中国北京复兴门内大街 55 号法定代表人 : 易会满联系人 : 郭明

12 客服电话 :95588 网址 : (2) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章客服电话 :95533 网址 : (3) 交通银行股份有限公司办公地址 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明联系人 : 曹榕联系电话 : 客服电话 :95559 公司网站 : (4) 招商银行股份有限公司注册地点 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红电话 : 传真 : 客服电话 :95555 网址 : (5) 中信银行股份有限公司注册地点 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 常振明联系人 : 郭伟电话 :

13 传真 : 客服电话 :95558 公司网址 :bank.ecitic.com (6) 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉客服电话 :95528 网站 : (7) 平安银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南东路 5047 号法定代表人 : 孙建一联系人 : 张莉客户服务热线 : 公司网站 :bank.pingan.com (8) 乌鲁木齐银行股份有限公司注册地址 : 乌鲁木齐市新华北路 8 号办公地址 : 乌鲁木齐市新华北路 8 号法定代表人 : 杨黎联系人 : 余戈电话 : 客服电话 : 网址 : (9) 华龙证券股份有限公司注册地址 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心办公地址 : 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心法定代表人 : 李晓安电话 : 传真 :

14 联系人 : 李昕田客服热线 : 网址 : (10) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层法定代表人 : 杨德红电话 : 传真 : 联系人 : 芮敏祺 朱雅崴客服电话 : 网址 : (11) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青开放式基金业务传真 :(010) 联系人 : 权唐客服电话 : 网址 : (12) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 : 传真 : 联系人 : 黄婵君客服电话 : 网址 :

15 (13) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 张佑君联系电话 : 传真 : 联系人 : 顾凌网址 : (14) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈共炎电话 : 传真 : 联系人 : 邓颜客服电话 : 网址 : (15) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市广东路 689 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 联系人 : 金芸 李笑鸣客服电话 : 网址 : (16) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层法定代表人 : 李梅

16 电话 : 传真 : 联系人 : 李玉婷客服电话 :95523 或 网址 : (17) 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱客户服务热线 :95579 或 联系人 : 奚博宇电话 : 传真 : 网址 : (18) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 王连志开放式基金咨询电话 : 开放式基金业务传真 : 联系人 : 陈剑虹联系电话 : 网址 : (19) 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层办公地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层法定代表人 : 沈强联系电话 : 传真 :

17 联系人 : 李珊网址 : 客服热线 : (20) 山西证券股份有限公司注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼办公地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人 : 侯巍客服电话 : ,95573 网址 : (21) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 A 座 21 层 (266061) 办公地址 : 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层法定代表人 : 杨宝林电话 : 传真 : 联系人 : 赵艳青客服电话 :95548 网址 : (22) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚联系人 : 尹旭航联系电话 : 传真 : 客服电话 :95321 公司网址 : (23) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号

18 办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 联系人 : 刘晨 李芳芳客服电话 : 网址 : (24) 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市自由大路 1138 号办公地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 杨树财客户服务电话 : 网址 : (25) 国联证券股份有限公司注册地址 : 江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层办公地址 : 江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层法定代表人 : 姚志勇联系人 : 沈刚联系电话 : 客服电话 :95570 网址 : (26) 浙商证券股份有限公司注册地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座办公地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场法定代表人 : 吴承根电话 : 传真 : 联系人 : 李婷客服热线 :95345

19 网址 : (27) 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层 (518048) 法定代表人 : 詹露阳电话 : 传真 : 联系人 : 石静武客服电话 : 网址 :stock.pingan.com (28) 华安证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号办公地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座法定代表人 : 李工电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (29) 东莞证券有限责任公司注册地址 : 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼办公地址 : 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼法定代表人 : 张运勇联系人 : 乔芳电话 : 传真 : 服务热线 : 网址 : (30) 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

20 办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 王少华电话 : 传真 : 联系人 : 黄静客户服务电话 : 网址 : (31) 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 赵俊电话 : 传真 : 联系人 : 王一彦客服电话 :95531; 网址 : (32) 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 ( 邮编 :830002) 法定代表人 : 韩志谦联系人 : 李玉婷联系电话 : 客服电话 : 网址 : (33) 中泰证券股份有限公司注册地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号

21 法定代表人 : 李玮联系人 : 许曼华电话 : 传真 : 客服电话 :95538 公司网址 : (34) 世纪证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 层法定代表人 : 姜昧军电话 : 传真 : 联系人 : 袁媛客服电话 : 网址 : (35) 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人 : 黄金琳电话 : 传真 : 联系人 : 张宗锐客服电话 :96326( 福建省外请加拨 0591) 网址 : (36) 财通证券股份有限公司注册地址 : 杭州市杭大路 15 号办公地址 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心法定代表人 : 沈继宁联系电话 :

22 传真 : 客服电话 :95336( 浙江 ), ( 全国 ) 网址 : (37) 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元办公地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 层至 21 层法定代表人 : 高涛联系人 : 万玉琳电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (38) 江海证券有限公司注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬联系人 : 周俊电话 : 传真 : 客户服务热线 : 网址 : (39) 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市青羊区东城根上街 95 号办公地址 : 成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云电话 : 传真 :

23 联系人 : 刘婧漪 贾鹏客服电话 :95310 网址 : (40) 华宝证券有限责任公司办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层法定代表人 : 陈林联系人 : 刘闻川电话 :(021) 传真 :(021) 服务热线 : 网址 : (41) 长城国瑞证券有限公司注册地址 : 福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层办公地址 : 福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层法定代表人 : 王勇客服电话 : 公司网址 : (42) 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 层办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 层法定代表人 : 邱三发电话 : 传真 : 联系人 : 梁微客服电话 :95396 公司网址 : (43) 华鑫证券有限责任公司

24 注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 8 号法定代表人 : 俞洋电话 : 联系人 : 王逍客服电话 : , 网址 : (44) 东吴证券股份有限公司注册地址 : 苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦办公地址 : 苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦法定代表人 : 范力电话 : 传真 : 联系人 : 方晓丹客服电话 : (45) 东兴证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层法定代表人 : 魏庆华电话 : 传真 : 联系人 : 汤漫川客服电话 : 网址 : (46) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层法定代表人 : 林义相电话 :(010)

25 传真 :(010) 联系人 : 谭磊客服电话 :(010) 天相投顾网址 : 天相基金网网址 : (47) 深圳众禄金融控股股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 联系人 : 童彩平客户服务电话 : 网址 : 及 (48) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟电话 : 传真 : 联系人 : 黄辉客服电话 : 网址 : (49) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 室上海市虹口区欧阳路 196 号 ( 法兰桥创意园 )26 号楼 2 楼法定代表人 : 杨文斌电话 : 传真 :

26 联系人 : 张茹客服电话 : 网址 : (50) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼法定代表人 : 陈柏青电话 : 传真 : 联系人 : 韩爱彬客服电话 : 网址 : (51) 中期资产管理有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号办公地址 : 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层法定代表人 : 姜新客户服务电话 : 网址 : (52) 北京展恒基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人 : 闫振杰联系电话 : 传真 : 联系人 : 马林客服电话 : 网址 : (53) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

27 法定代表人 : 其实联系电话 : 传真 : 联系人 : 黄妮娟客服电话 : 公司网址 : (54) 众升财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室办公地址 : 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 法定代表人 : 李招弟联系电话 : 传真 : 联系人 : 李艳客服电话 : 网址 : (55) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 吴强客户服务电话 : 网址 : (56) 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人 : 戎兵电话 :

28 传真 : 联系人 : 魏晨客服电话 : 网址 : (57) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀电话 : 传真 : 联系人 : 段京璐客服电话 : 网址 : (58) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 ( 杨树浦路 340 号 )C 栋 2 楼法定代表人 : 汪静波联系电话 : 传真 : 联系人 : 徐诚客户服务电话 : 网址 : (59) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址 : 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303 法人代表 : 王岩联系人 : 胡明会电话 : 传真 :

29 网址 : 客服电话 : (60) 北京创金启富投资管理有限公司注册地址 : 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址 : 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室法人代表 : 梁蓉联系人 : 魏素清电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : ( 二 ) 注册登记机构名称 : 华商基金管理有限公司注册地址 : 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层法定代表人 : 李晓安电话 : 传真 : 联系人 : 马砚峰网址 : ( 三 ) 律师事务所和经办律师名称 : 上海源泰律师事务所注册地 : 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室办公地 : 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室负责人 : 廖海电话 : 传真 : 经办律师 : 廖海 刘佳 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 普华永道中天会计师事务所有限公司 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

30 办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼法人代表 : 杨绍信电话 :(021) 传真 :(021) 经办注册会计师 : 单峰 周祎联系人 : 周祎 四 基金的名称 本基金名称 : 华商稳固添利债券型证券投资基金 五 基金的类型 基金类型 : 契约型开放式 六 基金的投资目标 在合理控制风险的基础上, 通过对债券积极主动地投资管理, 追求以超越业 绩基准的绝对收益为目标 七 基金的投资方向 本基金的投资范围为国内依法发行固定收益类品种, 包括国内依法发行上市的国债 央行票据 地方政府债 金融债 公司债 企业债 短期融资券 资产支持证券 可分离交易可转换债券的纯债部分 中期票据 中小企业私募债 回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金不直接在二级市场买入股票 权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购或增发新股 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围

31 基金的投资组合比例为 : 本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的 80%; 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 八 基金的投资策略 1. 资产配置策略本基金为债券型基金, 不直接从二级市场购买股票 权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购或增发新股 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上, 采取积极主动地投资管理策略, 通过定性与定量分析, 对利率变化趋势 债券收益率曲线移动方向 信用利差等影响债券价格的因素进行评估, 对不同投资品种运用不同的投资策略, 并充分利用市场的非有效性, 把握各类套利的机会 在信用风险可控的前提下, 寻求组合流动性与收益的最佳配比, 力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益 2. 普通债券投资策略 (1) 品种配置策略在债券品种选择上, 本基金将债券品种划分为 : 利率品种和信用品种, 固定利率品种和浮动利率品种 本基金采取 自上而下 的配置原则, 积极主动地投资管理策略, 将固定收益类资产在不同债券品种之间进行配置 利率品种主要包括国债 政策性金融债 央行票据等, 信用品种主要包括企业债 公司债 金融债 ( 不含政策性金融债 ) 中小企业私募债 短期融资券等 固定利率债券是指在发行时规定利率在整个偿还期内不变的债券 ; 浮动利率品种是指发行时规定债券利率随市场利率定期浮动的债券, 其利率通常根据市场基准利率加上一定的利差来确定 在信用风险可控的前提下, 寻求组合流动性与收益的最佳配比, 力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益 (2) 期限结构配置策略利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系 本基金通过数量化方法对利率进行建模, 在各种情形 各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析, 并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合 梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略

32 (3) 利率策略利率是影响债券投资收益的重要指标, 利率研究是本基金投资决策前最重要的研究工作 本基金将深入研究宏观经济的前景, 预测财政政策 货币政策等宏观经济政策取向, 分析金融市场资金供求状况变化趋势 在此基础上, 预测金融市场利率水平变动趋势, 以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势, 为本基金的债券投资提供策略支持 (4) 信用策略信用类品种具有高风险 高收益的特征 本基金投资信用类品种主要面临信用风险和流动性风险 本基金在行业分析的基础上, 根据债券发行主体所处行业 发展前景 竞争地位 财务状况 公司治理等因素, 评价债券发行人的信用风险 (5) 债券选择策略在上述债券投资策略的基础上, 本基金对个券进行定价, 充分评估其到期收益率 流动性溢价 信用风险补偿 税收 含权等因素, 选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资 (6) 回购策略本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异, 在精确的投资收益测算基础上, 积极采取回购杠杆操作, 在有效控制风险的条件下为基金资产增加收益 在银行间市场, 本基金将在相关规定的范围内积极进行债券回购 ; 在交易所市场, 本基金也将充分利用回购策略放大投资 3. 浮动利息债券投资策略国内浮息债市场已经具有一定的规模 相对固定利息债券而言, 浮息债的利率通常为基准利率加上一定幅度的利差 投资浮息债可以在一定程度上规避利率风险, 因为其收益率随市场利率波动而波动, 市场利率大幅波动对它的价值影响就比较小 本基金重点研究基准利率类型 利差水平 市场发行情况 发行主体 债券类型及剩余期限分布等因素, 并结合市场预期分析和对市场基准利率走势的判断, 制定浮息债的投资策略 4. 债券一级市场投资策略债券一级市场也就是债券的发行市场 债券发行市场的作用是将政府 金融机构以及工商企业等为筹集资金向社会发行的债券通过承销商销售给投资

33 者 由于债券发行的特殊机制, 发行市场通常存在供求失衡现象, 从而导致债券一级市场与二级市场的价差 本基金密切跟踪债券发行市场的供应状况, 深入研究利差变动, 在重点研究发行人特征及其信用水平 债券类型 担保情况 发行利率和承销商构成的基础上积极参与债券一级市场投资 5. 可分离交易的可转换债券投资策略本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法 本基金管理人和行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究, 对公司的盈利和成长能力进行充分论证 在对可转债的价值评估方面, 由于可转换债券内含权利价值, 本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算, 选择价值低估的可分离交易的可转换债券进行投资 6. 中小企业私募债投资策略中小企业私募债属于高收益债品种之一, 其特点是信用风险高 收益率高 债券流动性较低 目前我国的中小企业私募债仍处于起步阶段, 仅有小部分中小企业私募债有评级机构评级 ; 与高信用风险相对应的是中小企业私募债较高的票面利率和到期收益率 ; 由于中小企业私募债在我国目前市场规模较小, 市场参与者较少, 单只债券的规模也较小, 且有持有人数上限限制, 因此债券的流动性较差, 随着我国信用债市场的发展, 中小企业私募债的规模将会急剧的扩大, 流动性也将得到改善, 但从长期来看中小企业私募债的流动性仍将低于信用评级在投资级以上的品种, 这是其品种本身固有的风险点之一 本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上, 依据独立的中小企业私募债风险评估体系, 配备专业的研究力量, 并执行相应的内控制度, 更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险, 进行中小企业私募债投资 在中小企业私募债组合的管理上, 将使用更加严格的风控标准, 严格限制单只债券持有比例的上限, 采用更分散化的投资组合, 更短的组合到期期限来控制组合的信用风险和流动性风险 7. 资产支持证券投资策略本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展, 对普通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析, 制定周密的投资策略 在具体投资过程中, 重点关注基础资产的类型和资产池的质量, 特别加强对未来现金流稳定

34 性的分析 在资产支持证券的价值评估方面综合运用定性基本面分析和定量分析 此外, 流动性风险是资产支持证券配置过程中需要考虑的重要因素, 为此本基金将严格控制资产支持证券的总量规模, 不片面追求收益率水平, 实现资产支持证券对基金资产的最优贡献 九 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是 : 一年期银行定期存款利率 ( 税后 )+1.2% 上述 一年期银行定期存款收益率 是指当年 1 月 1 日中国人民银行公布并执行的一年期 金融机构人民币存款基准利率 基金合同 生效日所在年度以 基金合同 生效日中国人民银行公布并执行的一年期 金融机构人民币存款基准利率 为准 本基金为债券型基金, 基金管理人希望运用积极的投资策略 稳健的风险控制手段追求绝对收益 因此, 以一年期银行定期存款收益率 +1.2% 作为本基金的业绩比较基准, 能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征 若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用本基金, 基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略, 在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准, 并及时公告 十 基金的风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金, 其长期平均风险水平和预期收益率与风险低 于股票型基金 混合型基金, 高于货币市场基金, 属于证券投资基金中具有中低 风险收益特征的品种 十一 基金的投资组合报告 本基金按照 基金法 信息披露办法 及中国证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的投资组合 1. 报告期末基金资产组合情况截至 2016 年 12 月 31 日, 华商稳固添利债券型证券投资基金 A 类基金资

35 产净值为 106,965, 元, 份额净值为 元, 份额累计净值为 元 ;C 类基金资产净值为 28,152, 元, 份额净值为 元, 份额累计净值为 元 其投资组合情况如下 : 2016 年 12 月 31 日 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 129,046, 其中 : 债券 129,046, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 4,166, 其他资产 2,415, 合计 135,628, 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票 2.2 报告期末按行业分类的沪港通股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票投资 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 2016 年 12 月 31 日 序占基金资产净值比例债券品种公允价值 ( 元 ) 号 (%) 1 国家债券 10,391, 央行票据 金融债券 10,008,

36 其中 : 政策性金融债 企业债券 43,523, 企业短期融资券 55,038, 中期票据 10,085, 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 129,046, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 2016 年 12 月 31 日 占基金资产序债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例号 (%) 鄂供销 120, ,400, 兵器债 100, ,362, 欧菲光 MTN , ,085, 南山集 SCP , ,050, 中电投 SCP , ,013, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证投资 9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定, 本基金的投资范围不包括国债期货

37 9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 10. 投资组合报告附注 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且 在本报告编制日前一年内未受到公开谴责 处罚 10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 10.3 其他资产构成 2016 年 12 月 31 日 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 7, 应收证券清算款 300, 应收股利 - 4 应收利息 2,106, 应收申购款 1, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,415, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票投资 10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 十二 基金的业绩 1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

38 (1) 华商稳固添利债券 A 阶段 2015 年 2 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准收长率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.11% 2.81% 0.01% 3.79% 0.10% 0.47% 0.08% 1.31% 0.01% -0.84% 0.07% 0.65% 0.04% 0.65% 0.01% 0.00% 0.03% -0.37% 0.08% 0.65% 0.01% -1.02% 0.07% (2) 华商稳固添利债券 C 阶段 2015 年 2 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准收长率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.11% 2.81% 0.01% 3.29% 0.10% 0.28% 0.08% 1.31% 0.01% -1.03% 0.07% 0.56% 0.03% 0.65% 0.01% -0.09% 0.02% -0.56% 0.08% 0.65% 0.01% -1.21% 0.07% 2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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40 注 :1 本基金合同生效日为 2015 年 2 月 17 日 2 根据 华商稳固添利债券型证券投资基金基金合同 的规定, 本基金的投资范围为国内依法发行固定收益类品种, 包括国内依法发行上市的国债 央行票据 地方政府债 金融债 公司债 企业债 短期融资券 资产支持证券 可分离交易可转换债券的纯债部分 中期票据 中小企业私募债 回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金不直接在二级市场买入股票 权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购或增发新股 基金的投资组合比例为 : 本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的 80%; 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 根据基金合同的规定, 自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求 本基金在建仓期结束时, 各项资产配置比例 十三 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金运作费用 1 基金费用的种类基金运作过程中, 从基金财产中支付的费用包括 : (1) 基金管理人的管理费 (2) 基金托管人的托管费 (3) 基金的销售服务费 (4) 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用 (5) 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费 诉讼费和仲裁费 (6) 基金份额持有人大会费用 (7) 基金的证券交易费用 (8) 基金的银行汇划费用 (9) 证券账户开户费用 账户维护费用 (10) 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 2 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.70% 当年天数

41 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付 (2) 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.20% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付 (3) 销售服务费销售服务费可用于本基金市场推广 销售以及基金份额持有人服务等各项费用 本基金份额分为不同的类别, 适用不同的销售服务费率 其中,A 类不收取销售服务费,C 类销售服务费年费率为 0.40% C 类基金份额的销售服务费计算方法如下 : H=E 0.40% 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计提, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划出, 经登记机构分别支付给各个基金销售机构 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付 上述 1 基金费用的种类中第(4)-(9) 项费用, 根据有关法规及相应

42 协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 3 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : (1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 (2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 (3) 基金合同 生效前的相关费用 (4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 二 ) 基金费用的调整在符合法律法规规定的范围内, 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费 基金托管费和销售服务费, 此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告 ( 三 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 十四 对招募说明书更新部分的说明 依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 本公司结合基金的运行情况, 对其原招募说明书进行了更新, 主要更新的内容说明如下 : ( 一 ) 更新了 重要提示 部分的相关内容 ( 二 ) 更新了 三 基金管理人 的相关信息 ( 三 ) 更新了 四 基金托管人 的相关信息 ( 四 ) 更新了 五 相关服务机构 中代销机构相关信息 ( 五 ) 在 九 基金的投资 中增加了 基金投资组合报告 及 基金净值表现 根据本基金的实际运作情况, 更新了最近一期投资组合报告的内容, 及最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现

43 ( 六 ) 在 二十一 其他应披露事项 中披露了本期已刊登的公告内容 读 上述内容仅为摘要, 须与本 招募说明书 ( 正文 ) 所载之详细资料一并阅 华商基金管理有限公司 2017 年 3 月 25 日